中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十四日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1月1日起至6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
5 托管人报告 .............................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组合报告 .......................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 34
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 34
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8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 35
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 35
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 36
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 37
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 38
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 40
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 40
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 40
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧中小盘股票（LOF）（场内简称：中欧小盘）
基金主代码 166006
交易代码
166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年12月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 322,057,590.23份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年3月26日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广
阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的中小型企业，在控
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的
个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成
长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司。同时，结合
盈利预测动态调整策略和动量策略，动态调整股票持仓结构。
业绩比较基准
40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%
×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益
品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基
金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 黎忆海 徐进
联系电话 021-68609600 010-68858112
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com xujin@postmail.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
注册地址
上海市浦东新区花园石桥路
66 号东亚银行金融大厦8层
北京市西城区金融大街 3号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路
66 号东亚银行金融大厦8层
北京市西城区金融大街 3号
A 座
邮政编码 200120 100808
法定代表人 唐步 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.lcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 -8,213,902.50
本期利润 36,237,248.30
加权平均基金份额本期利润 0.1196
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本期加权平均净值利润率 14.61%
本期基金份额净值增长率 16.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
期末可供分配利润 -46,351,971.44
期末可供分配基金份额利润 -0.1439
期末基金资产净值 275,705,618.79
期末基金份额净值 0.8561
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -10.43%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.30% 1.43% -5.23% 0.93% 1.93% 0.50%
过去三个月 7.70% 1.31% 1.75% 0.93% 5.95% 0.38%
过去六个月 16.81% 1.42% 5.45% 1.19% 11.36% 0.23%
过去一年 -6.40% 1.36% -16.80% 1.19% 10.40% 0.17%
自基金合同生
效起至今
-10.43% 1.32% -17.64% 1.22% 7.21% 0.10%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场
工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产的 5%-40%，其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要
投资持有的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金
业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择上，股票部分我们选择具有代表性的天相中盘
指数和天相小盘指数以反映基金特有的投资风格， 债券部分我们选择市场上广泛采用的中信
标普全债指数。 比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的
中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分80%，其中天相中盘指数和天相小盘指数各占
40%，债券部分 20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据
设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 12 月30日至 2012 年6月 30 日）
注：本基金合同生效日为2009年12 月30日，建仓期为 2009年12 月30 日至 2010 年
6月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7
月 19 日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、万盛基
业投资有限责任公司，注册资本为 1.2亿元人民币。截至 2012年6月30日，本基金管理人
共管理11只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基
金、 中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF） 、 中欧沪深 300指数增强型证券投资基金 （LOF）、
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、中欧
鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金和中欧信用增利分级
债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
沈洋 本基金基
金经理
2009-12-30 2012-01-18 8 年 金融管理硕士。历任天相投
资顾问有限公司研究员，红
塔证券股份有限公司研究
员， 2006 年 9月加入中欧基
金管理有限公司，历任研究
员、高级研究员、中欧新蓝
筹灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理、基金经
理、中欧中小盘股票型证券
投资基金（LOF）基金经理；
现任专户理财部副总监。
王海 本基金基
金经理
2012-01-18 - 10年 特许金融分析师（CFA） ，工
商管理学硕士。历任通用技
术集团投资管理有限公司
（原上海中技投资顾问有限
公司） 项目经理、高级研究
员、投资部副总经理，中海
基金管理有限公司专户投资
经理助理、专户投资经理。
2009年 3月加入中欧基金管
理有限公司，历任研究员、
中欧新趋势股票型证券投资
基金（LOF）基金经理助理、
中欧新蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金基金经理助
理、中欧新趋势股票型证券
投资基金（LOF）基金经理；
现任中欧中小盘股票型证券
投资基金（LOF）基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧
中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
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大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行
基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合之间存在非
公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公
平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初，本基金确定了贯穿今年全年的投资策略是”乐观是主基调、地产是主旋律”。
在今年上半年的投资过程中，本基金坚定执行了该策略。对于阶段交易性投资机会,本基金
没有投入太多精力去关注。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金净值增长率为 16.81%，同期业绩比较基准增长率为5.45%，基金投资
收益略好于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经济方面，上半年政府进行了一定的微调动作。总体而言，我个人感觉存在一定的不
足；如微调方向不是很切合、力度弱了些且进程很犹豫不决。由于这些不足，经济在下半年
也难以有明显起色。如果完全不考虑政策因素的话，则经济的寻底过程还很漫长。同时，如
果政策微调适度且方向正确的话，则今年下半年将是这次大调整的底部。我认为正确的微调
方向是沿着推动内需的方向进行。对于内需的首要行业-房地产，实行差别化的地产调控政
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策，即：严厉打击投机需求、大力支持刚性需求。这两方面的措施政策要并举，只取任何一
方面的“一刀切”式的政策都存在十分大的负面作用。另外，如果在未来一个季度，政策还
是犹豫不决的话，则预期将会出现大量的失业现象，这将造成新的社会压力。
对于今年下半年市场，从指数而言，股市会比较乏味；但其中具有大结构性的机会，如
优质地产股行情。影响短期市场走向的关键因素是政策微调的方向和力度。如果是朝房地产
行业差别化调控方向走的话，则股市将会比较乐观。我坚定看好优质地产股在今年全年的反
转行情；对机构投资者而言，优质地产股是不可错过的战略性投资机会！我认为在国内目前
经济处境下，房地产是解决主要问题的钥匙。只要适当使用这把钥匙，无论是地方债、还是
经济下滑、又或是基建大面积停工、以及未来的失业局面等等，都可以迎刃而解；否则，这
就是难以走出的迷局。当然，正确适当的使用这把钥匙是非常关键的！如果只是简单的一刀
切式的放松， 则将导致房地产泡沫迅速膨胀及破灭； 同样的， 如果只是简单的一棒子全打死，
则房地产市场出现泡沫挤爆及经济发生大问题的可能性将急剧上升。我们现在需要的是：差
别化的房地产调控，即严厉打击投机、大力支持刚需。只有通过差别化的两手抓的调控政策
措施，才能为我国经济结构的调整提供一个平稳有利的过渡环境。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律
法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成
员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融
工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监
督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经
理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基
金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将
估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由
基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内相关基金估值政策的
变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述参与
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估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律
法规的规定，本基金无需实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》与《中欧中小盘
股票型证券投资基金（LOF）托管协议》，自2009 年12 月 30 日起托管中欧中小盘股票型证
券投资基金（LOF）（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管
理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进
行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2012年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,601,692.33 63,912,826.45
结算备付金
139,514.77 784,642.18
存出保证金
1,500,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 260,273,679.23 184,025,885.01
其中：股票投资
260,273,679.23 184,025,885.01
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,312.46 7,683.73
应收股利
- -
应收申购款
311,175.49 25,256.83
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
278,829,374.28 250,006,294.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 31,901,698.92
应付赎回款
924,837.03 26,697.57
应付管理人报酬
339,782.14 301,222.21
应付托管费
56,630.35 50,203.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 85,879.27 493,131.62
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,716,626.70 1,620,043.24
负债合计
3,123,755.49 34,392,997.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 322,057,590.23 294,196,842.00
未分配利润 6.4.7.10 -46,351,971.44 -78,583,545.03
所有者权益合计
275,705,618.79 215,613,296.97
负债和所有者权益总计
278,829,374.28 250,006,294.20
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8561 元，基金份额总额
322,057,590.23 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6月 30日
一、收入
39,106,552.99 -26,681,033.27
1.利息收入
94,410.87 149,614.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 69,813.48 147,652.35
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
24,597.39 1,962.46
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-5,461,181.31 -3,640,598.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,467,570.81 -4,819,460.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,006,389.50 1,178,861.89
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 44,451,150.80 -23,239,010.81
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 22,172.63 48,960.90
减：二、费用
2,869,304.69 5,585,010.07
1．管理人报酬
1,842,925.26 2,325,835.04
2．托管费
307,154.20 387,639.08
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 496,402.53 2,649,303.47
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 222,822.70 222,232.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
36,237,248.30 -32,266,043.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
36,237,248.30 -32,266,043.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
294,196,842.00 -78,583,545.03 215,613,296.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 36,237,248.30 36,237,248.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
27,860,748.23 -4,005,674.71 23,855,073.52
其中：1.基金申购款 60,786,302.86 -9,321,644.28 51,464,658.58
2.基金赎回款 -32,925,554.63 5,315,969.57 -27,609,585.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
322,057,590.23 -46,351,971.44 275,705,618.79
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
341,220,284.36 5,861,455.82 347,081,740.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -32,266,043.34 -32,266,043.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-24,562,997.37 -631,672.57 -25,194,669.94
其中：1.基金申购款 35,457,457.02 -995,213.07 34,462,243.95
2.基金赎回款 -60,020,454.39 363,540.50 -59,656,913.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
316,657,286.99 -27,036,260.09 289,621,026.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1192 号《关于核准中欧中小盘股票型证券
投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为
上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,476,942,362.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)
第292号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2009 年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,477,643,035.66份基金份额，其中认购资金利息折合 700,673.34份基金份额。本基金的
基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 95 号文审核同意，本基金
39,505,449 份基金份额于 2010 年 3 月 26 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证
券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记
在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系
统之间的转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产的 5%-40%，其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：40%×天相中盘指数收益率+40%×天相
小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2012 年 8 月 24 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财
务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日半年度经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 16,601,692.33
定期存款 -
其他存款 -
合计 16,601,692.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 229,831,203.32 260,273,679.23 30,442,475.91
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 229,831,203.32 260,273,679.23 30,442,475.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
应收活期存款利息 3,254.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 56.52
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.28
其他 -
合计 3,312.46
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
交易所市场应付交易费用 85,879.27
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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银行间市场应付交易费用 -
合计 85,879.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 2,804.00
应付信息披露费 159,124.42
应付审计费 24,863.02
预提上市费 29,835.26
合计 1,716,626.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 294,196,842.00 294,196,842.00
本期申购 60,786,302.86 60,786,302.86
本期赎回（以“-”号填列） -32,925,554.63 -32,925,554.63
本期末 322,057,590.23 322,057,590.23
注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至 2012年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为6,043,929.00 份，托
管在场外未上市交易的基金份额为 316,013,661.23 份。上市的基金份额登记在证券登记结
算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登
记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的
转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24,273,552.34 -54,309,992.69 -78,583,545.03
本期利润 -8,213,902.50 44,451,150.80 36,237,248.30
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,957,997.84 -1,047,676.87 -4,005,674.71
其中：基金申购款 -6,508,563.87 -2,813,080.41 -9,321,644.28
基金赎回款 3,550,566.03 1,765,403.54 5,315,969.57
本期已分配利润 - - -
本期末 -35,445,452.68 -10,906,518.76 -46,351,971.44
6.4.7.11 存款利息收入
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年 6月30日
活期存款利息收入 64,494.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,310.19
其他 8.76
合计 69,813.48
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 147,202,571.49
减：卖出股票成本总额 155,670,142.30
买卖股票差价收入 -8,467,570.81
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,006,389.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,006,389.50
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 44,451,150.80
——股票投资 44,451,150.80
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
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——权证投资 -
3.其他 -
合计 44,451,150.80
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 21,902.86
转换费收入 269.77
合计 22,172.63
注：1.本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎
回费总额的25%归入基金资产。
2.基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 496,402.53
银行间市场交易费用 -
合计 496,402.53
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 159,124.42
上市费 29,835.26
账户维护费用 9,000.00
合计 222,822.70
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮政
储蓄银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国都证券 399,765.45 0.12% 238,692,843.01 13.75%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
无。
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 324.81 0.12% - -
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 193,939.07 13.43% 13,162.92 2.08%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,842,925.26 2,325,835.04
其中：支付销售机构的客户
维护费
371,329.57 453,988.19
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
307,154.20 387,639.08
注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行
16,601,692.33 64,494.53 31,242,394.77 135,139.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2012 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收
益预期均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金主要通过投
资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业， 特别是处于加速成长期的中小
型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风
险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出
意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部
门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检
查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。公司设立金融工程部，
负责进行风险的实时监控和定期计算，并定期出具基金投资业绩和风险分析报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2012年06月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2011年12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结
算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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单位：人民币元
本期末
2012年 6月 30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,601,692.33 - - - 16,601,692.33
结算备付金 139,514.77 - - - 139,514.77
存出保证金 - - - 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性金融资产 - - - 260,273,679.23 260,273,679.23
应收利息 - - - 3,312.46 3,312.46
应收申购款 994.04 - - 310,181.45 311,175.49
资产总计 16,742,201.14 - - 262,087,173.14 278,829,374.28
负债
应付赎回款 - - - 924,837.03 924,837.03
应付管理人报酬 - - - 339,782.14 339,782.14
应付托管费 - - - 56,630.35 56,630.35
应付交易费用 - - - 85,879.27 85,879.27
其他负债 - - - 1,716,626.70 1,716,626.70
负债总计 - - - 3,123,755.49 3,123,755.49
利率敏感度缺口 16,742,201.14 - - 258,963,417.65 275,705,618.79
上年度末
2011年 12 月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 63,912,826.45 - - - 63,912,826.45
结算备付金 784,642.18 - - - 784,642.18
存出保证金 - - - 1,250,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 - - - 184,025,885.01 184,025,885.01
应收利息 - - - 7,683.73 7,683.73
应收申购款 - - - 25,256.83 25,256.83
资产总计 64,697,468.63 - - 185,308,825.57 250,006,294.20
负债
应付赎回款 - - - 26,697.57 26,697.57
应付管理人报酬 - - - 301,222.21 301,222.21
应付托管费 - - - 50,203.67 50,203.67
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应付交易费用 - - - 493,131.62 493,131.62
其他负债 - - - 1,620,043.24 1,620,043.24
应付证券清算款 - - - 31,901,698.92 31,901,698.92
负债总计 - - - 34,392,997.23 34,392,997.23
利率敏感度缺口 64,697,468.63 - - 150,915,828.34 215,613,296.97
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中现金以及投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
260,273,679.23 94.40 184,025,885.01 85.35
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 260,273,679.23 94.40 184,025,885.01 85.35
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
1.业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约1,266.39万元 增加约1,170.52万元
2.业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
减少约1,266.39万元 减少约1,170.52万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012年 06月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为260,273,679.23 元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月31
日：第一层级181,019,593.88元，第二层级3,006,291.13 元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二
层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 260,273,679.23 93.35
其中：股票 260,273,679.23 93.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 16,741,207.10 6.00
6 其他各项资产 1,814,487.95 0.65
7 合计 278,829,374.28 100.00
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 25,458,761.30 9.23
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 1,595,321.70 0.58
C7
机械、设备、仪表 23,863,439.60 8.66
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 26,643,375.02 9.66
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 1,627,098.55 0.59
I 金融、保险业 33,577,200.00 12.18
J 房地产业 157,828,167.88 57.25
K 社会服务业 15,139,076.48 5.49
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 260,273,679.23 94.40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000024 招商地产 1,122,321 27,530,534.13 9.99
2 600048 保利地产 2,400,000 27,216,000.00 9.87
3 000002 万 科Ａ 3,009,924 26,818,422.84 9.73
4 600383 金地集团 4,100,000 26,568,000.00 9.64
5 600067 冠城大通 4,284,280 23,863,439.60 8.66
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
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6 601668 中国建筑 6,500,000 21,710,000.00 7.87
7 000069 华侨城Ａ 2,372,896 15,139,076.48 5.49
8 000402 金 融 街 2,260,000 14,757,800.00 5.35
9 600016 民生银行 2,370,000 14,196,300.00 5.15
10 000001 深发展Ａ 660,000 10,005,600.00 3.63
11 600015 华夏银行 990,000 9,375,300.00 3.40
12 600266 北京城建 600,000 9,114,000.00 3.31
13 600376 首开股份 660,000 8,738,400.00 3.17
14 002146 荣盛发展 729,897 7,955,877.30 2.89
15 000961 中南建设 395,937 4,933,375.02 1.79
16 000926 福星股份 385,824 3,603,596.16 1.31
17 600823 世茂股份 300,000 3,294,000.00 1.19
18 002244 滨江集团 246,035 2,231,537.45 0.81
19 000026 飞亚达Ａ 149,963 1,627,098.55 0.59
20 000039 中集集团 119,949 1,595,321.70 0.58
注：深发展A（000001）于 2012年8 月2 日更名为平安银行。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601668 中国建筑 25,826,105.60 11.98
2 600067 冠城大通 21,576,047.54 10.01
3 000402 金 融 街 15,057,748.89 6.98
4 000069 华侨城Ａ 11,475,516.87 5.32
5 000024 招商地产 9,876,533.34 4.58
6 600036 招商银行 8,716,591.83 4.04
7 000002 万 科Ａ 7,912,126.20 3.67
8 600048 保利地产 7,764,139.35 3.60
9 600376 首开股份 7,706,154.23 3.57
10 600016 民生银行 7,336,453.80 3.40
11 002146 荣盛发展 6,499,119.32 3.01
12 000001 深发展Ａ 6,178,145.98 2.87
13 002242 九阳股份 5,273,164.28 2.45
14 600823 世茂股份 4,702,604.39 2.18
15 600383 金地集团 4,426,047.32 2.05
16 600266 北京城建 3,922,252.54 1.82
17 601006 大秦铁路 3,771,895.00 1.75
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18 600000 浦发银行 3,350,093.50 1.55
19 600660 福耀玻璃 2,811,307.58 1.30
20 601288 农业银行 2,610,000.00 1.21
注：1.买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
2.深发展A（000001）于2012年8 月2 日更名为平安银行。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 12,669,082.38 5.88
2 000858 五 粮 液 9,667,206.51 4.48
3 002142 宁波银行 7,841,413.25 3.64
4 601166 兴业银行 7,545,586.60 3.50
5 600123 兰花科创 7,533,187.33 3.49
6 600519 贵州茅台 7,144,340.35 3.31
7 002242 九阳股份 6,194,522.95 2.87
8 600805 悦达投资 5,501,781.52 2.55
9 600742 一汽富维 4,592,157.00 2.13
10 601668 中国建筑 4,560,000.00 2.11
11 000417 合肥百货 4,177,250.11 1.94
12 600056 中国医药 4,095,682.43 1.90
13 600240 华业地产 3,766,346.00 1.75
14 601006 大秦铁路 3,699,758.45 1.72
15 601699 潞安环能 3,667,391.80 1.70
16 601117 中国化学 3,434,874.34 1.59
17 600739 辽宁成大 3,329,019.00 1.54
18 600660 福耀玻璃 3,127,363.01 1.45
19 600000 浦发银行 3,120,767.20 1.45
20 601288 农业银行 2,735,000.00 1.27
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 187,466,785.72
卖出股票的收入（成交）总额 147,202,571.49
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,312.46
5 应收申购款 311,175.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,814,487.95
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
25,009 12,877.67 27,569,714.31 8.56% 294,487,875.92 91.44%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华燕 500,025.00 8.27%
2 北京星瑞特国际贸
易有限公司
300,018.00 4.96%
3 司家民 300,015.00 4.96%
4 崔芳菊 200,044.00 3.31%
5 周志洁 161,526.00 2.67%
6 夏炤 127,409.00 2.11%
7 杨凯 113,465.00 1.88%
8 王寿英 108,400.00 1.79%
9 羊性滋 108,389.00 1.79%
10 吴素秀 105,901.00 1.75%
注：以上均为场内基金份额持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
17,469.04 0.0053%
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为0；
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 30 日）基金份
额总额
1,477,643,035.66
本报告期期初基金份额总额 294,196,842.00
本报告期基金总申购份额 60,786,302.86
减：本报告期基金总赎回份额 32,925,554.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 322,057,590.23
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2012 年 1 月 19 日发布公告，沈洋先生自 2012 年 1 月 18
日起不再担任中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理，王海先生自即日起担任该
基金基金经理职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内，基金管理人于 2012 年 6 月 1 日发布公告，周蔚文先生自 2012 年 5 月 28
日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国证监会和上海
证监局报告。
本报告期内，基金管理人于 2012 年 6 月 2 日发布公告，徐红光先生自 2012 年 5 月 31
日起不再担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国证监会和
上海证监局报告。
10.2.2 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 报
告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 2 109,685,519.06 32.77% 92,401.55 32.82% -
招商证券 1 77,763,813.82 23.24% 66,211.16 23.52% -
民生证券 1 68,872,840.43 20.58% 56,664.10 20.12% -
国泰君安 1 51,878,139.93 15.50% 44,294.06 15.73% -
申银万国 1 13,070,255.17 3.91% 10,619.62 3.77% -
金元证券 1 12,999,023.35 3.88% 11,049.16 3.92% -
国都证券 1 399,765.45 0.12% 324.81 0.12% -
中邮证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，新增申银万国深圳交易单元，减少广发证券上海交易单元，中信建投深
圳交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - 22,000,000.00 23.91% - -
民生证券 - - 20,000,000.00 21.74% - -
国泰君安 - - 50,000,000.00 54.35% - -
申银万国 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司旗下基金2011年12
月31日基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值公告
公司网站 2012-01-04
2
中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF） 2011
年第4季度报告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-01-18
3
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基
金经理变更公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-01-19
4
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金持有“深发展A”股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-01-20
5
中欧中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书（2012年第1号）
公司网站 2012-02-11
6
中欧中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要（2012年第1号）
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
2012-02-11
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
报》、公司网站
7
中欧基金管理有限公司关于新增中信证券
（浙江）有限责任公司为旗下部分基金代销
机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-02-13
8
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中信证券（浙江）有限责任公司开通基金
转换业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-02-13
9
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中信证券（浙江）有限责任公司开通定期
定额投资业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-02-13
10
中欧基金管理有限公司关于调整《中欧基金
管理有限公司直销网上交易定期定额申购
业务规则》的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-03-01
11
中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF） 2011
年年度报告（正文）
公司网站 2012-03-27
12
中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF） 2011
年年度报告（摘要）
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-03-27
13
中欧基金管理有限公司关于开通上海银联
兴业银行卡基金网上直销定期定额投资业
务并实施费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-04-13
14
中欧基金管理有限公司关于网上直销平台
新增上海银联相关银行借记卡支付业务的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-04-13
15
中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF） 2012
年第1季度报告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-04-24
16
中欧基金管理有限公司关于成立北京分公
司的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-05-17
17
中欧基金管理有限公司关于新任副总经理
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-06-01
18
中欧基金管理有限公司关于副总经理离任
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2012-06-02
19
中欧基金管理有限公司旗下基金2012年6月
29日基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值公告
公司网站 2012-06-30
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2012 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、 《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、 《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、 《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、
基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一二年八月二十四日
