兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF ）
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
1
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对 其内容的真实 性、准确性 和完整性承担 个别及连带 的法律责任。 本半年度报 告已经三分 之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 21 日复 核 了
本报 告中的财务指 标、净值表 现、利润分配 情况、财务 会计报告、投 资组合报告 等内容，保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金 管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运 用基金资产 ，但不保证基 金一定 盈
利。
基金 的过往业绩 并不代表其未 来表现。投 资有风险，投 资者在作出 投资决策前应 仔细阅 读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投 资者 欲 了解详 细内 容， 应 阅读 半 年度报 告正 文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 兴全沪 深 300 指 数（LOF ）
基金主 代码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月2 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,718,753,409.57 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-01-19
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2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 本基金 采用指 数复 制结合 相对增 强的投 资策 略，即 通过指 数复制 的方 法拟 合 、
跟踪沪 深 300 指 数， 并在 严格控 制跟 踪误 差和 下方 跟踪误 差的 前提 下进 行 相 对
增强的 组合管 理， 谋求基 金资产 的长期 增值 。本基 金力争 日均跟 踪误 差不 超 过
0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过 7.75% ， 日 均下 方跟 踪误 差 不超 过0.3 ％ ， 年 下方 跟踪
误差不 超 过 4.75％。
投资策 略 本基金 采用指 数复 制结合 相对增 强的投 资策 略，即 通过指 数复制 的方 法拟 合 、
跟踪沪 深 300 指 数， 并在 严格控 制跟 踪误 差和 下方 跟踪误 差的 前提 下进 行 相 对
增强的 组合 管理 。
业绩比 较基准 沪深300 指数 ×95% ＋同 业 存款利 率 ×5%
风险收 益特 征 本基金 属于股 票型 基金， 预期风 险与预 期收 益高于 混合基 金、债 券基 金与 货 币
市场基 金。本 基金 为指数 增强型 基金， 跟踪 标的指 数市场 表现， 追求 接近 或 超
越沪 深 300 指数 所代 表的 市场平 均收 益， 是股 票基 金中处 于中 等风 险水 平 的 基
金产品 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 兴业全球 基金管 理有限 公司 中国农业 银行股 份有限 公司
信息披
露负责
人
姓名 冯晓莲 李芳菲
联系电 话 021-58368998 010-66060069
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95599
传真 021-58368858 010-63201816
2.4 信 息 披露 方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -74,251,036.83
本期利 润 97,324,375.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0508
本期基 金份 额净 值增 长率 4.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1906
期末基 金资 产净 值 1,391,090,370.66
期末基 金份 额净 值 0.8094
注：1、 上述 财务 指标 采用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第 1 号< 主要财 务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 等
相关法 规。
2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值 增
长率①
份额净值 增长
率标准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
过去一个 月 -5.21% 1.01% -6.15% 1.04% 0.94% -0.03%
过去三个 月 0.36% 1.01% 0.29% 1.07% 0.07% -0.06%
过去六个 月 4.90% 1.21% 4.76% 1.26% 0.14% -0.05%
过去一年 -15.28% 1.23% -18.16% 1.28% 2.88% -0.05%
自基金合 同
生效起至 今
-19.06% 1.11% -27.72% 1.29% 8.66% -0.18%
注：本 基金 为指 数增 强型 证券投 资基 金， 标的 指数 是沪深 300 指 数， 本基 金 的业绩 基准 指数 按
照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 按下 列公 式计 算：
Return t =95% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+5% ×（ 同业 存 款利 率 t/360 ）
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Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。
2、按 照《 兴全 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 的规 定 ，本基 金建 仓
期为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日。 建仓 期 结束时 本基 金各 项资 产配 置比例 符合 本基 金
合同规 定的 比例 限制 及投 资组合 的比 例范 围。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 公司 ”或 “本公 司” ）是 经证 监基 金 字[2003] 100
号文批 准 于2003 年9 月30 日成 立。2008 年 1 月 2 日， 中 国证 监会 批准 （ 证 监许可[2008]6 号）
了公司 股权 变更 申请 ，全 球人寿 保险 国际 公司 （AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并
成为公 司股 东。 股权 转让 完成后 ， 兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% ， 全 球人 寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本 的 49% 。 同 时公 司名 称 由 “兴 业基 金管 理有 限公 司 ” 更 名为 “ 兴业
全球人 寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司 注册 资本 由 9800 万 元变 更为 1.2 亿 元人 民币。 2008 年 7
月 7 日，经 中国 证监 会批 准（证 监许 可[2008]888 号文） ，公 司名 称由 “兴 业 全球人 寿基 金管 理
有限公 司 ” 变 更为 “兴 业 全球基 金管 理有 限公 司 ” ， 同时 ， 公 司注 册资 本由 人 民币 1.2 亿 元变 更
为人民 币1.5 亿 元人 民币 ，其中 两股 东出 资比 例不 变。
截止 2012 年 6 月 30 日，公 司旗 下管 理着 十二 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资
基金 、兴全趋势投 资混合型证 券投资基金（LOF ） 、兴全 货币市场证券 投资基金、 兴全全球视 野
股票 型证券投资基 金、兴全社 会责任股票型 证券投资基 金、兴全有机 增长灵活配 置混合型证 券
投资 基金、兴全磐 稳增利债券 型证券投资基 金、兴全合 润分级股票型 证券投资基 金、兴全沪 深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 兴 全保 本混 合
型证券 投资 基金 、兴 全轻 资产投 资股 票型 证券 投资 基金（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申庆
基 金 管 理
部 总 监 助
理 、 本 基
金 基 金 经
理
2010 年11 月
2 日
- 15 年
1974 年生， 工商 管理
硕 士 ，历 任兴 业全 球
基 金 管理 有限 公司 行
业 研 究员 ，兴 全趋 势
证券投 资基 金（LOF ）
基 金 经理 助理 ，基 金
管理部 总监 助理 。
注：1 、 职 务指 截止 报告 期 末的职 务 （报 告期 末仍 在 任的 ） 或 离任 前的 职务 （ 报告期 内离 任的 ） 。
2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 （基 金成 立时 即担任 基金 经理 ） 或 公司 作出聘 任决 定之 日
（基金 成立 后担 任基 金经 理） ； 离任 日期 指公 司作 出 解聘决 定之 日。
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3、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴全 沪深
300 指数 增强 型证 券投 资 基金（LOF ）基 金合 同》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、
勤勉 尽责、取信于 市场、取信 于社会的原则 管理和运用 基金资产，为 基金份额持 有人谋求最 大
利益 。本报告期内 ，基金投资 管理符合有关 法规和基金 合同的规定， 无违法违规 、未履行基 金
合同承 诺或 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报 告期内，本 基金管理人严 格按照《证 券投资基金法 》 、 《 证券投资基 金管理公 司公平交
易制 度指导意见》 及公司相关 制度等规定， 从投资授权 、研究分析、 投资决策、 交易执行、 业
绩评 估等环节严格 把关，确保 各投资组合之 间得到公平 对待，保护投 资者的合法 权益。公司 监
察稽 核部对公司管 理的不同投 资组合的收益 率差异进行 统计，从不同 的角度分析 差异的来源 、
考察是 否存 在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报 告期内 ，所 有投资组合参 与的交易所 公开竞价同日 反向交易成 交较少的单边 交易量 不
存在超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情况 ，未 发现 可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 情
况。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上 半年A 股 市场 风 格切换 较为 剧烈 ，一 季 度 A 股市 场一 度对 结构 性的 估值泡 沫进 行
了较为 显著 的修 正， 创业 板为代 表的 中小 市值 股票 大幅下 跌， 创业 板指 数一 季度下 跌超 过 6% 。
相比之 下， 一季 度低 估值 蓝筹板 块表 现较 好。 上 证50、沪 深300 等 涨幅 都 在5% 左右 。
二季 度 市场风格 又出现较为明 显的转变， 中小盘股表现 明显好于大 市值股票，创 业板涨 幅
高达 7% ， 而上 证50 、中 证 100 和沪 深300 几 乎没 有上涨 。
今年 以来，本基 金依然偏向于 价值型与防 守性的行业配 置和个股选 择策略。对与 投资相 关
性高 ，且市值已经 偏大的行业 依然保持警惕 性。基于对 于消费和医药 行业的乐观 态度，以及 对
银行 保险板块估值 的充分认可 。本基金二季 度进一步增 加了医药和金 融行业的配 置。在前期 上
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涨过程 中本 基金 适度 降低 了采掘 和黑 色金 属行 业配 置，但 力度 不够 充分 ，没 有及时 锁定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ， 本 基金 净值 增长率 为4.90% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 4.76% 。 与基 准基 本
持平 。总体而言， 二季度的业 绩表现逊于一 季度，希望 通过认真总结 和完善在三 四季度得以 改
善。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
●
要 做好 增长 水平 回落 、估值 水平 回归 的准 备
政府 加强对宏观 经济的调控、 经济结构调 整是一项持之 以恒的工作 。是未来十年 乃至更 长
时期 的政治稳定、 经济发展、 社会繁荣的基 础。粗放型 增长模式向更 注重质量的 、环境友好 、
资源 节约的发展模 式转变是大 势所趋。为此 我们要做好 经济增速正常 回落的各种 准备。经济 增
速回 落， 意味着我 们现在所预 期的某些行业 和企业高成 长性所依赖的 基础发生了 变化。目前 既
无资 源也缺乏核心 技术与优势 品牌的三无公 司未来将面 临严峻的挑战 。相应的企 业估值水平 也
应该 随之调整。对 行业与公司 的研究重点要 坚持落实到 技术与商业模 式创新、品 牌壁垒、资 源
优势等 核心 竞争 要素 上来 。
●
估 值修 复的 过程 虽然 持续反 复， 但估 值泡 沫的 破灭是 大势 所趋
证券市 场上 长期 存在 的炒 新、炒 小、 炒差 现象 ，导 致 A 股估 值结 构的 严重 不 合理。 许多 投
资者不 仅没 有充 分意 识 “ 炒三样 ”的 潜在 风险 ，更 将这种 扭曲 现象 当成 证券 市场的 合理 常态 。
今年一 季度 A 股市 场一 度 对 结构 性的 估值 泡沫 进行 了较为 显著 的修 正， 创业 板为代 表的 中
小市 值股票大幅下 跌，低估值 股票表现较好 。但在二季 度中小市值泡 沫出现强烈 的回光返照 。
相信市 场的 结构 调整 是一 个持续 缓慢 的过 程， 其间 虽有反 复， 但方 向不 会改 变。
投资 者应将更多 的精力侧重于 行业与公司 基本面的研究 ，不被短期 波动而障眼， 既要把 估
值修复 过程 中的 机遇 ，更 要防范 估值 泡沫 破灭 的风 险。
●
监 管力 度不 断加 强， 投机空 间越 来越 小
尽管 监管部门持 续不断提示投 资者要坚持 价值投资、远 离垃圾股等 炒作，但很多 投资者 始
终没 有未能够正确 理解其良苦 用心，一旦市 场的“炒三 样”等投 机有 所抬头，价 值投资的理 念
就有 所动摇。事实 上市场的监 管力度正在不 断加强，措 施不断完善、 效果持续在 体现，市场 的
投机炒 作空 间已 经越 来越 小，投 资者 应该 摒弃 侥幸 的投机 心理 ，回 归投 资的 本意上 来。
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4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基 金管理人按 照最新的估值 准则、证监 会相关规定和 基金合同关 于估值的约定 ，对基 金
投资品 种进 行估 值 。 具 体 估值流 程为 ：1 、 估值 委员 会制定 旗下 基金 的估 值政 策和流 程 ， 选 取适
当的 估值方法、定 期对估值政 策和程序进行 评价。采用 的基金估值方 法、政策和 程序应经估 值
委员会 审议 ， 并报 管理 层 批准后 方可 实施 。2 、 估值 方法确 立后 ， 由 IT 人员 或IT 人员 协助 估值
系统 开发商及时对 系统中的参 数或模型作相 应的调整或 对系统进行升 级，以适应 新的估值方 法
的需要 。3、 基金 会计 具体 负责执 行估 值委 员会 确定 的估值 策略 ， 并 通过 与托 管行核 对等 方法 确
保估值 准确 无误 ；4 、 投资 人员 （包 括基 金经 理） 积 极关注 市场 环境 变化 及证 券发行 机构 有关 影
响证券 价格 的重 大事 件等 可能对 给估 值造 成影 响的 因素 ， 并 就可 能带 来的 影 响提出 建议 和意 见；
5 、 监察 稽核 人员 参与 估值 方案的 制定 ， 确 保估 值方 案符合 相关 法律 法规 及基 金合同 的约 定， 定
期对 估值流程、系 统估值模型 及估值结果进 行 检查，确 保估值委员会 决议的有效 执行，负责 基
金估值 业务 的定 期和 临时 信息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历， 具备 估值 业务 所需 的 专业胜 任能 力。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基 金法 》 、 《兴 全沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 及其他 相关 法
律法规 的规 定， 本报 告期 内，本 基金 未实 施利 润分 配，符 合本 基金 基金 合同 的相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 兴全 沪深 300 指数增 强型 基金 的过 程中 ，本 基金托 管人 —中 国农 业银 行股份 有限 公
司严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等相 关法 律法 规的 规定以 及《 兴全 沪深 300 指数增 强型 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金合 同》 、 《兴全 沪深300 指数 增强 型证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》 的 约定 ，
对兴全 沪 深300 指 数增 强 型基金 基金 管理 人 — 兴业 全球基 金管 理有 限公 司 自2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履 行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
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5.2 托 管 人 对 报 告 期内本 基 金 投资 运 作遵 规 守 信 、 净 值计 算 、利 润 分配 等 情 况的 说
明
本托管 人认 为， 兴业 全球 基金管 理公 司在 兴全 沪深 300 指 数基 金的投 资运 作 、基金 资产 净
值的 计算、基金份 额申购赎回 价格的计算、 基金费用开 支及利润分配 等问题上， 不存在损害 基
金份 额持有人利益 的行为；在 报告期内，严 格遵守了《 证券投资基金 法》等有关 法律法规， 在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托 管人认为， 兴业全球基金 管理有限公 司的信息披露 事务符合《 证券投资基金 信息披 露
管理办 法》 及其 他相 关法 律法规 的规 定， 基金 管理 人所编 制和 披露 的兴 全沪 深 300 指 数基 金 半
年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资 组 合报告 等信 息真 实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,723,852.63 6,827,331.06
结算备 付金
964,468.48 65,532.54
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产
1,384,472,892.62 1,630,618,961.65
其中： 股票 投资
1,316,653,892.62 1,533,933,961.65
基金投 资
- -
债券投 资
67,819,000.00 96,685,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,082,303.71
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
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应收利 息
1,505,827.03 1,363,151.83
应收股 利
2,665,657.36 -
应收申 购款
108,263.55 85,025.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,395,690,961.67 1,640,292,306.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,411,614.87 1,104,951.14
应付赎 回款
1,381,286.41 1,041,725.29
应付管 理人 报酬
944,149.71 1,147,155.16
应付托 管费
177,028.07 215,091.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
170,089.78 91,982.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
516,422.17 426,020.60
负债合 计
4,600,591.01 4,026,926.15
所有者权益：
实收基 金
1,718,753,409.57 2,120,600,747.13
未分配 利润
-327,663,038.91 -484,335,366.80
所有者 权益 合计
1,391,090,370.66 1,636,265,380.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,395,690,961.67 1,640,292,306.48
注： 报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.8094 元， 基金 份额 总额1,718,753,409.57
份。
6.2 利润表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
106,329,364.72 39,609,303.53
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
11
1. 利息 收入
1,358,226.71 4,408,196.94
其中： 存款 利息 收入
60,450.27 527,078.35
债券利 息收 入
1,293,683.66 1,958,221.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,092.78 1,922,896.83
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-66,987,198.84 27,082,362.45
其中： 股票 投资 收益
-85,189,719.18 4,246,437.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
266,479.76 1,919,218.53
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
17,936,040.58 20,916,706.28
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
171,575,411.84 6,561,515.63
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
382,925.01 1,557,228.51
二、费用
9,004,989.71 15,170,668.08
1．管 理人 报酬
6,372,615.30 9,859,209.47
2．托 管费
1,194,865.33 1,848,601.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,031,850.93 2,978,018.51
5．利 息支 出
60,328.34 29,814.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
60,328.34 29,814.66
6．其 他费 用
345,329.81 455,023.68
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
97,324,375.01 24,438,635.45
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
97,324,375.01 24,438,635.45
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
2,120,600,747.13 -484,335,366.80 1,636,265,380.33
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
12
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
0.00 97,324,375.01 97,324,375.01
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-401,847,337.56 59,347,952.88 -342,499,384.68
其中：1.基 金申 购款 171,475,852.24 -28,094,958.77 143,380,893.47
2.基金 赎回 款 -573,323,189.80 87,442,911.65 -485,880,278.15
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列 ）
0.00 0.00 0.00
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,718,753,409.57 -327,663,038.91 1,391,090,370.66
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
2,955,476,122.49 -112,378,161.14 2,843,097,961.35
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
0.00 24,438,635.45 24,438,635.45
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-743,537,103.76 -10,665,983.93 -754,203,087.69
其中：1.基 金申 购款 494,850,710.86 -3,303,924.57 491,546,786.29
2.基金 赎回 款 -1,238,387,814.62 -7,362,059.36 -1,245,749,873.98
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
0.00 0.00 0.00
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
2,211,939,018.73 -98,605,509.62 2,113,333,509.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF） （原 名兴业 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
13
金）(以 下简 称 “本 基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （ 以下 简称 “ 中国 证监会 ” ） 证 监许
可[2010]1068 号文 的核 准 ，由基 金管 理人 兴业 全球 基金管 理有 限公 司向 社会 公开发 行募 集， 基
金合同 于2010 年11 月 2 日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为2,955,476,122.49 份 基金 份额。 本
基金 为契约型开放 式，存续期 限不定。本基 金的基金管 理人为及注册 登记机构为 兴业全球基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。兴 业沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金（LOF ）于2011 年 1 月1 日 更名 为兴 全沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF）。
本基 金投资范围 为具有良好流 动性的金融 工具，包括投 资于国内依 法发行上市的 股票、 债
券、 权证以及经中 国证监会批 准允许本基金 投资的其它 金融工具。法 律法规或监 管机构以后 允
许基金 投资 的其 他品 种， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为90%-95% ， 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股
的资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 90% 。 现金 、 债券 资 产以及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他证 券
品种占 基金 资产 的比例为 5%-10% ，其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产
净值 的5% 。权 证及 其他 金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 ×95% ＋ 同 业存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38 项具
体会计 准则 、 其后 颁布 的 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编制 ，
同时 ，对于在具体 会计核算和 信息披露方面 ，也参考了 中国证券业协 会制定的《 证券投资基 金
会计核 算业 务指 引 》 、 中国 证监会 制定 的 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、
《关于 证券投资基金执 行<企业会 计准则>估 值业务及份额净 值计价有关事项 的通知 》 、 《证券 投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2012 年上 半 年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
14
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问
题的 通知》的规定 ，股权分置 改革过程中因 非流通股股 东向流通股股 东支付对价 而发生的股 权
转让， 暂免 征收 印花 税。
2. 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的
规定， 自2004 年1 月1 日 起，对 证券 投资 基金 （封 闭式证 券投 资基 金， 开放 式证券 投资 基金 ）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 继续 免征营 业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问
题的 通知》的规定 ，股权分置 改革中非流通 股股东通过 对价方式向流 通股股东支 付的股份、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的 规
定， 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
15
3. 个人 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题
的通 知》的规定， 对基金取得 的股票的股息 、红利收入 、债券的利息 收入及储蓄 利息收入， 由
上市 公司、债券发 行企业及金 融机构在向基 金派发股息 、红利收入、 债券的利息 收入及储蓄 利
息收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补
充通知 》的 规定 ，自 2005 年 6 月 13 日起 ，对 证券 投资基 金从 上市 公司 分配 取得的 股息 红利 所
得， 按 照财 税[2005]102 号 文规定 ， 扣 缴义 务人 在代 扣代缴 个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算 应纳 税
所得额 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问
题的 通知》的规定 ，股权分置 改革中非流通 股股东通过 对价方式向流 通股股东支 付的股份、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名 称 与本基金 的关系
兴 业 全球 基 金管 理有 限公司 （ 以下 简 称 “ 兴业 全球基
金 ” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
兴业证券 642,432,349.25 100.00% 2,351,976,888.13 100.00%
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
16
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
兴业证券 2,405,376.50 100.00% 21,486,786.60 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的 比例
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
兴业证券 26,000,000.00 100.00% 6,912,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位 ： 人 民币 元
关联方名 称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 414,807.16 100.00% 169,291.38 100.00%
关联方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 1,509,484.33 100.00% 869,150.75 100.00%
注：上 述佣金按市场佣 金率计算,扣除证券 公司需承担的费 用(包括但 不限于买( 卖)经手费、 证
券结算 风险 基 金 和买(卖) 证管费 等） 。 管理 人因 此从 关联方 获取 的其 他服 务主 要包括 ： 为 本基 金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
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月 30 日 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,372,615.30 9,859,209.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,785,037.33 2,843,132.12
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.8% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：每 日应 支付 的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 ×0.8%/ 当 年天 数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,194,865.33 1,848,601.76
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 每日 应支 付 的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 ×0.15%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年 11 月 2 日 ）持 有的
基金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 61,432,582.64 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 61,432,582.64
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 61,432,582.64 61,432,582.64
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 3.57% 2.78%
注：1、 期间 申购/ 买入 总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/卖 出 总份额 含转 换转 出
份额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金 管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
18
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
农业银行 5,723,852.63 56,945.39 27,136,823.66 454,071.25
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（2012 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
000776
广发
证券
2011 年
8 月 25
日
2012
年 8 月
27 日
非公开
发行流
通受限
26.91 29.35 2,973,000 80,003,430.00 87,257,550.00 -
600546
山煤
国际
2011 年
12 月 5
日
2012
年 12
月 1 日
非公开
发行流
通受限
22.80 20.92 800,000 18,240,000.00 16,736,000.00 -
601766
中国
南车
2012 年
3 月 17
日
2013
年 3 月
15 日
非公开
发行流
通受限
4.46 4.49 2,642,200 11,784,212.00 11,863,478.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
基金本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
19
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,316,653,892.62 94.34
其中： 股票 1,316,653,892.62 94.34
2 固定收 益投 资 67,819,000.00 4.86
其中： 债券 67,819,000.00 4.86
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,688,321.11 0.48
6 其他各 项资 产 4,529,747.94 0.32
7 合计 1,395,690,961.67 100.00
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 指 数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 206,728,253.80 14.86
C 制造业 348,396,429.43 25.04
C0 食品、 饮料
85,889,921.75 6.17
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,144,845.68 0.15
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑胶 、 塑料 29,859,619.39 2.15
C5
电子 2,566,210.66 0.18
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
20
C6
金属 、非 金属 63,793,533.86 4.59
C7
机械 、设 备、 仪表 109,960,355.06 7.90
C8
医药 、生 物制 品 54,181,943.03 3.89
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供 应业 24,772,009.60 1.78
E 建筑业 44,795,970.82 3.22
F 交通运 输、 仓储 业 35,517,831.33 2.55
G 信息技 术业 20,146,095.03 1.45
H 批发和 零售 贸易 30,588,340.85 2.20
I 金融、 保险 业 456,830,173.28 32.84
J 房地产 业 64,039,499.40 4.60
K 社会服 务业 8,738,342.62 0.63
L 传播与 文 化 产业 - -
M 综合类 13,340,776.01 0.96
合计 1,253,893,722.17 90.14
7.2.2 积 极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 30,440,600.00 2.19
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 3,665,000.00 0.26
C8
医药 、生 物制 品 26,775,600.00 1.92
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金 （LOF ） 2012 年半 年度报告摘要
21
J 房地产 业 32,319,570.45 2.32
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 62,760,170.45 4.51
7.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（ ％）
1 000776 广发证券 2,973,000 87,257,550.00 6.27
2 601318 中国平安 1,288,190 58,921,810.60 4.24
3 600016 民生银行 8,143,141 48,777,414.59 3.51
4 600036 招商银行 3,826,527 41,785,674.84 3.00
5 000895 双汇发展 558,533 34,562,022.04 2.48
6 000933 神火股份 3,707,809 33,815,218.08 2.43
7 601328 交通银行 7,073,769 32,114,911.26 2.31
8 601088 中国神华 1,368,671 30,767,724.08 2.21
9 601166 兴业银行 2,340,676 30,381,974.48 2.18
10 601666 平煤股份 2,928,730 29,638,747.60 2.13
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.xyfunds.com.cn 的本 半年度 报告 正文 。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 五 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（ ％）
1 000732 泰禾集团 4,350,321 28,059,570.45 2.02
2 000919 金陵药业 3,180,000 26,775,600.00 1.92
3 600325 华发股份 500,000 4,260,000.00 0.31
4 000927 一汽夏利 500,000 3,665,000.00 0.26
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.xyfunds.com.cn 的本 半年度 报告 正文 。
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22
7.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 000732 泰禾集团 20,993,515.73 1.28
2 600674 川投能源 17,233,717.19 1.05
3 600267 海正药业 12,630,846.86 0.77
4 601766 中国南车 11,784,212.00 0.72
5 601818 光大银行 10,830,202.00 0.66
6 000933 神火股份 10,548,050.75 0.64
7 600170 上海建工 8,866,558.70 0.54
8 000895 双汇发展 5,943,299.84 0.36
9 601666 平煤股份 4,766,002.00 0.29
10 601318 中国平安 4,124,251.51 0.25
11 600036 招商银行 3,365,778.38 0.21
12 601006 大秦铁路 3,217,569.00 0.20
13 600500 XD 中化国 3,205,382.00 0.20
14 601989 中国重工 2,975,604.36 0.18
15 000919 金陵药业 2,962,072.00 0.18
16 601088 中国神华 2,759,157.00 0.17
17 600664 哈药股份 2,710,379.20 0.17
18 600016 民生银行 2,667,824.24 0.16
19 601328 交通银行 2,532,334.00 0.15
20 601166 兴 业银行 2,400,195.40 0.15
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600123
兰花科创 24,693,368.23 1.51
2 601088
中国神华 21,114,986.94 1.29
3 600674
川投能源 19,051,808.87 1.16
4 601318
中国平安 15,766,247.80 0.96
5 601666
平煤股份 15,458,030.84 0.94
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23
6 600016
民生银行 14,723,801.78 0.90
7 600036
招商银行 12,583,238.46 0.77
8 000895
双汇发展 11,347,592.57 0.69
9 000651
格力电器 9,642,668.45 0.59
10 000002
万
科Ａ 9,498,424.92 0.58
11 601166
兴业银行 8,737,077.75 0.53
12 600048
保利地产 8,348,232.82 0.51
13 601328
交通银行 8,186,875.17 0.50
14 600886
国投电力 8,103,620.00 0.50
15 600000
浦发银行 7,853,706.84 0.48
16 600887
伊利股份 7,698,815.92 0.47
17 600019
宝钢股份 7,459,067.19 0.46
18 601601
中国太保 6,614,117.15 0.40
19 601299
中国北车 6,488,246.31 0.40
20 601766
中国南车 6,100,076.15 0.37
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 185,459,837.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 489,034,899.60
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 67,819,000.00 4.88
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 67,819,000.00 4.88
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24
7.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价值
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 1101088 11 央行票据 88 400,000 38,764,000.00 2.79
2 1101086 11 央行票据 86 300,000 29,055,000.00 2.09
7.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资 组合 报告 附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名 证 券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查 ， 并且未 在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 库之 外的 股票。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 2,665,657.36
4 应收利 息 1,505,827.03
5 应收申 购款 108,263.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,529,747.94
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
金额单 位： 人民 币元
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序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000776 广发证券 87,257,550.00 6.27 非公开 发行
7.9.5.1 期 末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
42,259 40,671.89 195,145,071.25 11.35% 1,523,608,338.32 88.65%
8.2 期 末 上市 基金 前十 名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 临清市人 民医院 2,995,271.00 10.45%
2 黄常跃 1,000,050.00 3.49%
3 许飞 600,030.00 2.09%
4 周雷 600,030.00 2.09%
5 王厚芳 530,026.00 1.85%
6 林其葳 510,051.00 1.78%
7 杨伟霖 500,025.00 1.74%
8 万大千 496,049.00 1.73%
9 刘爽 400,052.00 1.40%
10 王芳 400,020.00 1.40%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
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26
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 425,257.51 0.0247%
注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月2 日 ）基 金份 额总 额
2,955,476,122.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,120,600,747.13
本报告 期基 金总 申购 份额 171,475,852.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 573,323,189.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,718,753,409.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金 托管 部门 的重大 人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
经中国 证监 会批 准， 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
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10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华 明 会计 师事务 所。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
兴业证券 2 642,432,349.25 100.00% 414,807.16 100.00% -
民族证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监 会的有关规 定，我司在综 合考量证券 经营机构的财 务状况、经 营状况、研 究
能力、 客户 服务 质量 的基 础上， 选择 基金 专用 交易 席位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回
购成交总 额的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
兴业证券 2,405,376.50 100.00% 26,000,000.00 100.00% - -
民族证券 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2012 年8 月24 日
