信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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信诚新 机遇股票型证券投 资基金(LOF)2012 年半年度报告摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定, 于 2012 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 机遇 股票(LOF)(场 内简称:信 诚机 遇)
基金主 代码 165512
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 1 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 240,649,792.56 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所(若有) 深圳证 券交 易所
上市日 期( 若有) 2011 年 9 月 16 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 力 求 前 瞻 性 地 把 握 中 国 经 济 发 展 过 程 中 涌 现 的 新 机
遇, 精 选 受 益其 中 的优 势 行业 和 个 股, 在严 格 控制 风 险并 充分
保 证 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收
益率。
投资策 略
本 基 金 将 采 取战 略 性 资产配 置 和 战 术 性资 产 配 置相结 合 的 资
产配置策略,根 据 市场 环 境的 变 化, 在 长期 资 产配 置 保持 稳 定
的前提下, 进行 大 类资 产 灵活 配 置, 从 而适 当 地调 整 组合 的 市
场风险 暴露 。
本 基 金 关 注的 “ 新机遇 ” 是 指 中 国 经 济发 展 过 程中 涌 现 的
投 资 机 遇 。 本基 金 将 从新机 遇 挖 掘 、 行业 的 新 机遇受 益 状 况
分析、 个股 精选 三个 层面 构建股 票投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金, 预 期风险 与收 益高 于混 合型 基金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金, 属于较 高风 险、 较高 收益 的品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -19,980,689.56
本期利 润 16,360,413.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0632
本期基 金份 额净 值增 长率 7.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0954
期末基 金资 产净 值 227,718,823.75
期末基 金份 额净 值 0.946
注：1、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.46% 1.02% -5.12% 0.87% 3.66% 0.15%
过去三 个月 9.87% 1.03% 0.67% 0.90% 9.20% 0.13%
过去六 个月 7.26% 1.41% 4.70% 1.06% 2.56% 0.35% 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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自 基 金 合 同
生效起 至今
-5.40% 1.17% -12.73% 1.10% 7.33% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2011 年8 月 1 日)。
2、本 基金 建仓 日自2011 年8 月1 日至 2012 年 1 月31 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2012 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理17 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债 券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金和 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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刘浩
本 基金 基金
经理, 信诚
基 金股 票投
资 副总 监兼
信 诚精 萃成
长 基金 基金
经理
2011 年8 月
1 日
- 8
MBA，8 年证 券、 基金 从业 经验。 曾任 申银
万 国 证 券 研 究 所 行 业 研 究 员 ， 从 事 房 地 产
行业与 房地 产上 市公 司研 究。2005 年 加盟
信诚基 金管 理有 限公 司 ， 历任行 业研 究员 、
保诚韩 国中 国 龙 A 股 基金 （QFII ）投 资经
理 （ 该基 金由 信诚 基金 担 任投资 顾问 ） ， 现
任 公 司 股 票 投 资 副 总 监 兼 信 诚 精 萃 成 长 基
金及信 诚新 机遇 基金 基金 经理。
注:1. 任 职日 期 和 离任 日 期一 般 情 况 下指 公 司 作出 决定 之 日; 若 该基 金 经 理自 基金 合 同 生 效日 起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新机遇 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 、 《 信诚 新机遇 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 招 募说 明书》 的 约
定,本着 诚实信 用、勤 勉尽 职的原则 管理和 运用 基金 财产。本 基金管 理人 通过 不断完善 法人治 理结 构和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理,规 范基 金运 作。 本 报告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环 节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2012 年上 半年, 欧元 区和 美国经 济再 现颓 势。 欧洲 央行指 出二 季度 各项 经济 指标表 明 “ 经济 增长 重
陷颓势、 不确定 性居 高不 下 ” 。尽 管欧洲 央行 预计 未来欧元 区经济 会缓 慢复 苏,但 “ 信心匮 乏、需 求不
足、 主权 债市 场动 荡影 响 信贷增 长、 金 融和 非金 融 部门资 产负 债表 调整 压力 、 高失业 率还 是会 拖累 欧 元
区经济 内在 增长 动力 ”。 美 国经济 增长 二季 度以 来已 明显放 缓,6 月 疲弱 的新 增 就业 和 ISM 数据 使 得QE3
的呼声 进一 步高 涨, 未来 经 济能否 自我 调节 或将 直接 决定美 联储 的动 向。
上 半年国 内经济 增速 绝对数下 跌到较 低水平,GDP 增速下 降到 7.8%, 物价 下跌更放 大了经 济下滑 效
应,名义 GDP 增速 的下 降速 度或已 堪 比 2008 年。 由 于 A 股企 业盈 利变 化和 名 义 GDP 增 速变 化更 相关, 企
业盈利 很可 能都 会出 现明 显恶化 。 上 半年 全国 居民 消费价 格总 水平 也出 现了 超预期 下降,2012 年6 月份
CPI 同 比上 涨2.2%, 上半 年 CPI 比去 年同 期上 涨3.3% 。
从 市场的 表现看,上半 年,医药、 食品 饮料、 餐饮 旅游、房 地产等 消费类 高 成长性行 业均表 现出色,
而机械 设备 、 交运 设备 、 黑色金 属 、 信 息设 备等 传 统周期 性行 业板 块表 现较 差。 市场 风格 也较 去年 也 出
现了较 大变 化, 部分 高估 值 的 高成 长股 表现 出色,低估值的大 盘股 表现 不佳 。
本基金 2012 年 上半 年 坚持基 金合 同的 要求,重 点 围绕内 需增 长、 产业 升级、 战略新 兴行 业等 投资 机信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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遇进行 行业 和个 股的 选择 和配置,取 得了 一定 的成 效 。 尽管如 此, 由于 对部 分行 业和企 业盈 利下 滑缺 乏明
确的认识 和判断,没能 及早 退出部分 基本面 出现 恶化 的行业和 公司, 导致了 一些 短期损失 。但整 体来 看,
本基金的 投资严 格贯 彻了 成长和估 值两个 方面, 较好 地把握住 了上半 年部 分高 成长性的 消费类 行业 的投
资机会 。
4.4.2 报告期内基金业绩 表现
截止本报 告期末, 本报告 期 份额净值 增长率 为 7.26%, 同期业绩 比较基 准收益 率 为 4.70%, 基 金超越
业绩比 较基 准2.56 个百 分 点。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计 2012 年 下半 年, 面对经 济和 盈利 不断 下滑 的现实,面 对疲 弱的 国内 地 产市场 和低 迷的 海外
经济, 未来 或许 会对 地产 调 控政策 进行 微调,以及 “ 有 保有压 ”的 地方 融资 平台 约束政 策的 调整。 进一 步
放松信 贷的 可能 性也 在加 大,最 近的 连续 两次 降息 将 加速资 金价 格的 下行,将 有 效改善 下半 年的 流动 性。
作 为 财 政政 策 的一 种手 段,政 府 主 动调 节 基建 投资 的意 愿 和 约束 更灵 活 一些, 但本 轮 政 策对 冲保 增 长与
08 年 底的 全 面 刺激 计划 不 同的是:政 府会 以扩 内需 为 主。
下 半年,在 中报 可能低 于预期以 及政策 尚不明 朗 的情况下, 短期 市场可 能仍 有压力;但 我们 认为政策
的 放 松 以及 盈 利的 见底 决定 了 市 场下 行 空间 或不 大,因 此 不 需要 对市 场 太过 悲观, 在 市场 上 涨时 不 能过
度乐观, 在 市场下 跌时 也不 能过度悲 观。由 于上市 公 司利润增 速放缓 的趋势 已 非常明显,2012 年市 场的
表现就取 决于宏 观复 苏预 期的变化 和政策 放松 的节 奏和力度 。如果 政策 只是 缓慢的转 向,市 场可能 仍将
维持弱势,进入 一个震 荡筑 底的阶段 。但可 以肯 定的 是,目前 市场整 体估值 处在 合理偏低 水平, 金融、 地
产、能 源 等 权重 行业 估值 目前接 近历 史低 位, 大盘 没 有大幅 下跌 空间 。
在 当前 的国 际形 势、 经济政 策和 市场 看法 之下,2012 年A 股市 场获 取超 额 收益的 关键 仍是 对行 业和
个股机会 的深入 挖掘 。我 们认为经 济转型 依然 是大 方向,战 略新兴 行业、 消费 品行业等 仍有较 大成 长空
间。在较 长一段 时间 内,本 基金将根 据基金 契约 重点 围绕内需 增长、 产业 升级 、战略新 兴行业 等投 资机
遇进行行 业和个 股的 选择 和配置。 未来, 随着中 国出 现新的经 济增长 模式 及新 的经济发 展趋势 等因 素的
改变, 本基 金将 持续 深入 地 挖掘更 具价 值的 投资 机遇 。
总之,2012 年 下 半年的 证 券 市 场 充满 机 遇 与挑战, 也 存 在 着 较大 的 不 确定性, 这 给 基 金 的操 作 带来
了很大挑 战。下 半年 本基 金将立足 于在不 确定 中寻 找成长确 定的行 业和 个股, 精选个股,把握 估值,争取
为基金 持有 人取 得长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1.
基 金估 值程 序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。本 基金管 理人 通过 估值决策 委员会 来更 有效 地完善估 值服务 。估 值决 策委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、 交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性
产 品 等 影响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的职 责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需 经处 理估值的 操作人 员、 复核 估值的复 核人员 和基 金运 营总监三 人确认 后,方 可对信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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外发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年基 金管 理公 司的基 金从 业和 基金 估 值 经
验。
4. 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额享 有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银行 转账 或其 他手 续费 用由投 资人 自行 承担。 当投 资人的 现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以 本 基金 分 红公告 为准);
3. 本基金 收益每 年最 多分配 12 次, 每次基 金收 益分配比 例不低 于收益 分 配基准日 可供分 配利润 的
25%;
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配;
5. 登记在 注册登 记系 统的基金 份额, 其收益 分配 方式分为 两种: 现金分 红与 红利再投 资,投 资人可 选
择现金红 利或将 现金 红利 按除权后 的基金 份额 净值 自动转为 基金份 额进 行再 投资( 具 体日期 以本基 金分
红 公 告 为准); 若投 资人 不选 择, 本基 金 默认 的 收益 分配 方 式 是现 金分 红; 登记 在证 券 登 记结 算系 统 的基
金 份 额 的分 红 方式 为现 金分 红, 投资 人 不能 选 择其 他的 分 红 方式, 具体 收 益分 配程 序 等 有关 事项 遵 循深
圳证券 交易 所及 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定;
6. 基 金 红 利发 放 日 距离 收 益 分 配基 准 日( 即可 供分 配 利 润 计算 截 止 日)的 时间 不 得 超过 15 个工 作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
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理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新机 遇股 票型证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 54,936,541.24 31,549,295.38
结算备 付金 985,751.68 2,515,472.63
存出保 证金 326,875.43 10,844.45
交易性 金融 资产 183,936,579.49 221,549,501.85
其中： 股票 投资 183,936,579.49 221,549,501.85
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,591.39 7,940.56
应收股利 27,000.00 -
应收申 购款 5,829.99 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 240,228,169.22 255,633,054.87
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,543,817.77 6,241,146.53
应付赎 回款 1,988,192.32 728,275.86
应付管 理人 报酬 285,602.39 340,312.84 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
9
应付托 管费 47,600.37 56,718.80
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 327,790.79 507,283.15
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 316,341.83 232,744.74
负债合 计 12,509,345.47 8,106,481.92
所有者权益：
实收基 金 240,649,792.56 280,623,446.45
未分 配 利润 -12,930,968.81 -33,096,873.50
所有者 权益 合计 227,718,823.75 247,526,572.95
负债和 所有 者权 益总 计 240,228,169.22 255,633,054.87
注：1. 报告 截止 日2012 年6 月30 日,基 金份 额净 值 0.946 元,基 金份 额总 额 240,649,792.56 份。
2. 本基 金合 同 自2011 年8 月 1 日 起生 效。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新机 遇股 票型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
一、收入 20,259,078.25
1.利息 收入 121,414.25
其中： 存款 利息 收入 121,414.25
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -16,250,136.88
其中： 股票 投资 收益 -17,377,452.78
基金 投资 收益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,127,315.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 36,341,103.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
4.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 46,697.44
减： 二、费用 3,898,664.37
1．管 理人 报酬 1,752,838.98
2．托 管费 292,139.80
3．销 售服 务费 - 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
10
4．交 易费 用 1,653,923.00
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 199,762.59
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 16,360,413.88
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 16,360,413.88
注： 本 报告 期自2012 年1 月1 日至 6 月 30 日, 本基 金合同 生效 日 为 2011 年8 月1 日 。 因 此利 润表
没有上 年度 可比 期间 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 新机 遇股 票型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
280,623,446.45 -33,096,873.50 247,526,572.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 16,360,413.88 16,360,413.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-39,973,653.89 3,805,490.81 -36,168,163.08
其中：1.基 金申 购款 1,299,018.17 -110,826.28 1,188,191.89
2.基金 赎回 款 -41,272,672.06 3,916,317.09 -37,356,354.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
240,649,792.56 -12,930,968.81 227,718,823.75
注： 本 报告 期自2012 年1 月1 日至 6 月 30 日, 本基 金合同 生效 日 为 2011 年8 月1 日 。 因 此所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表没 有上年 度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 机遇 股票 型证 券投 资基金(LOF) ( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于核 准信 诚新 机遇 股票 型证券 投资 基金(LOF) 募 集 的批复 》(证 监许 可
[2011]819 号文) 和 《 关 于 信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 备 案 确 认 的 函 》( 基 金 部 函
[2011]578 号文)批准,由信诚基 金管理有限公 司依照《中 华人民共和国 证券投资基 金法》及其 配信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
11
套规则 和《 信诚 新机 遇股 票型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》发 售, 基金 合同 于 2011 年 8 月 1 日
生效 。 本 基金 为契 约型 上市 开放式,存 续期 限 不 定。 本 基金的 基金 管理 人为 信诚 基金管 理有 限公 司,
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。 本基 金 于 2011 年 6 月 29 日至 2011 年 7 月 26 日
募集, 扣除 认购 费后 的有 效 认购资 金 424,082,517.13 元, 利 息转 份额 141,584.00 元, 募集 规模 为
424,224,101.13 份。 上述 募集资 金已 由 毕 马威 华振 会计师 事务 所验 证, 并出 具 了 KPMG-B(2011)CR
No.0045 号 验资 报告 。 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 配套 规 则、 《 信诚 新机 遇股 票
型证券 投资基金(LOF) 基金合同》 和《信诚 新机 遇股票型证 券投资基金(LOF) 招募说明 书》的有 关
规定, 本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创 业
板股票)、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融 工具。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资的 其他品种(如股指期货等), 基金管理
人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为: 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-95%, 其 中投 向受 益于 新机遇 的上 市公 司的 比例 不低于 股票 资产 的 80%; 债 券、资 产支 持证 券 等
固定收 益类 证券 品种 占基 金资产 的 0-40%; 现金 或到 期日在 一年 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5%; 权证 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。 当 法律 法规 的相关 规定 变更 时, 基金 管 理人 在 履行 适当 程序
后可对 上述 资产 配置 比例 进行适 当调 整。 本 本基 金 的业绩 比较 基准 为 8 0%× 沪深 300 指 数收 益率
+20% × 中信 标普全债指数收益率 。 根据《证 券投资基金信 息披露管理办法》,本基金 定期报告在
公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构
备案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算指引》 、 《信诚增强收 益债券型证券投资基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实
务操作 的规 定编 制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《关 于证 券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 文 《关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通知》 、财税 字[2005]11 号文 《关于 调整证 券( 股票)交易 印花税 税率的 通 知》 、财税[2005]102 号
文《关于 股息红 利个人 所 得税有关 政策的 通知》 、 财 税[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改 革有关 税
收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的 补 充 通 知 》 、 财 税
[2007]84 号文 《 财政 部国 家税务 总局 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的 通 知》 、 财 税[2008]1 号文
《财政部 、国家 税务 总局 关于企业 所得税 若干 优惠 政策的通 知》及 其他 相关 税务法规 和实务 操作, 本基
金适用 的主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征 收范围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券的 投资 收益 暂免 征收 营业税 和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东在股 权分置 改革过 程 中收到由 非流通 股股东 支 付的股份 、现金 对价, 暂免信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
12
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入, 债券 的利息 收入,由 上市 公司、 发行债 券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴 20%的 个人 所得 税, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的
股票的 股息 、红 利收 入暂 减按 50% 计 算个 人所 得税 。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股股权 所书 立的 股权 转让 书据按 照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收,对 受让方 不再 征税 。
(6) 对 投资者( 包括个 人和机构 投资者)从基 金分 配中取得 的 收入,暂不 征收 个人所得 税和企 业所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 未通 过关联 方交 易单 元进 行过 交易。 本基 金合 同 自 2011 年 8 月 1 日 起生 效,
无上年 度可 比期 间。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,752,838.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,192,038.83
注：1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费率计提, 逐日 累 计至 每月 月底,按月 支付 。计算 公式 为:日基金 管理 费=前一 日 基金资产 净值 ×1.5 %/ 当
年天数 。
2、本 基金 合同 自2011 年8 月1 日起 生效,无 上年 度 可比期 间。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 292,139.80
注：1、 支付 基金 托管 人建 设银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提, 逐日 累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0 . 25%/ 当 年天 数。
2、本 基金 合同 自2011 年8 月1 日起 生效,无 上年 度 可比期 间。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
13
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。本 基金合 同自 2011 年 8
月1 日 起生 效, 无上 年度 可 比期间 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 未投 资过 本基 金。本 基金 合同 自2011 年8 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
1、本基金 除基金 管理 人之 外的其他 关联方 投资本 基 金费率按 本基金 基金合 同 公布的费 率执行 。本
基金其 它关 联方 在本 报告 期末未 持有 本基 金。
2、本 基金 合同 自2011 年8 月1 日起 生效,无 上年 末 可比数 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 54,936,541.24 113,915.13
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2012 年 6 月 30 日的 相关 余额为 人民 币 985,751.68 元。( 本基 金合 同自 2011
年8 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 本基 金合 同自 2011 年 8 月 1 日 起生 效,
无上年 度可 比期 间。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 认购 新发/增 发 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2012-年6 月30 日,本 基金未 持有 因交 易所 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 183,936,579.49 76.57
其中： 股票 183,936,579.49 76.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资 产 支 持 证 - - 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
14
券
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
55,922,292.92 23.28
6 其他各项 资产 369,296.81 0.15
7 合计 240,228,169.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 8,918,400.00 3.92
C 制造业 77,269,058.08 33.93
C0 食品、 饮料
18,738,900.00 8.23
C1
纺织 、服 装、 皮毛 5,004,000.00 2.20
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
5,062,200.00 2.22
C5
电子 5,660,000.00 2.49
C6
金属 、非 金属 5,899,200.00 2.59
C7
机械 、设 备、 仪表 11,038,980.00 4.85
C8
医药 、生 物制 品 25,865,778.08 11.36
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输 、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 7,147,000.00 3.14
H 批发和 零售 贸易 9,813,000.00 4.31
I 金融、 保险 业 29,350,693.45 12.89
J 房地产 业 41,461,627.96 18.21
K 社会服 务业 9,976,800.00 4.38
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 183,936,579.49 80.77
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
15
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600518 康美药 业 720,000 11,102,400.00 4.88
2 600519 贵州茅 台 46,000 11,000,900.00 4.83
3 600048 保利地 产 960,000 10,886,400.00 4.78
4 600256 广汇能 源 700,000 9,429,000.00 4.14
5 000024 招商地 产 360,000 8,830,800.00 3.88
6 601318 中国平 安 180,000 8,233,200.00 3.62
7 600383 金地集 团 1,200,000 7,776,000.00 3.41
8 600276 恒瑞医 药 270,048 7,753,078.08 3.40
9 600030 中信证 券 579,979 7,325,134.77 3.22
10 601688 华泰证 券 680,000 7,140,000.00 3.14
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600048 保利地 产 16,707,914.54 6.75
2 601688 华泰证 券 16,048,502.52 6.48
3 600383 金地集 团 13,532,448.32 5.47
4 000671 阳 光 城 12,477,035.44 5.04
5 000024 招商地 产 11,340,434.52 4.58
6 600376 首开股 份 9,949,269.74 4.02
7 601318 中国平 安 9,714,594.86 3.92
8 000680 山推股 份 8,866,609.87 3.58
9 000960 锡业股 份 8,838,812.67 3.57
10 600256 广汇能 源 8,612,102.80 3.48
11 000799 酒 鬼 酒 7,889,309.87 3.19
12 600549 厦门钨 业 7,807,643.00 3.15
13 600016 民生银 行 7,746,000.00 3.13
14 600030 中信证 券 7,636,415.10 3.09
15 000858 五 粮 液 7,620,243.53 3.08
16 600199 金种子 酒 7,609,620.43 3.07
17 002155 辰州矿 业 7,514,895.03 3.04
18 600276 恒瑞医 药 7,509,631.52 3.03
19 600546 山煤国 际 7,493,523.22 3.03
20 002157 正邦科 技 7,399,185.47 2.99
21 601088 中国神 华 7,355,983.60 2.97
22 600837 海通证 券 6,656,944.66 2.69
23 601601 中国太 保 6,528,042.61 2.64
24 000630 铜陵有 色 6,365,480.72 2.57 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
16
25 600157 永泰能 源 5,977,808.85 2.42
26 600537 亿晶光 电 5,860,655.90 2.37
27 000999 华润三 九 5,332,356.96 2.15
28 600518 康美药 业 5,265,222.78 2.13
29 002296 辉煌科 技 5,019,926.36 2.03
30 002063 远光软 件 4,993,618.24 2.02
31 000039 中集集 团 4,986,754.59 2.01
32 600612 老凤祥 4,985,016.80 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 18,992,141.42 7.67
2 600048 保利地 产 13,297,615.25 5.37
3 000960 锡业股 份 11,637,244.65 4.70
4 002230 科大讯 飞 10,983,819.31 4.44
5 600549 厦门钨 业 10,866,126.18 4.39
6 600376 首开股 份 10,657,831.02 4.31
7 601688 华泰证 券 10,083,394.56 4.07
8 002157 正邦科 技 9,984,038.69 4.03
9 002155 辰州矿 业 9,250,120.96 3.74
10 000671 阳 光 城 9,008,625.63 3.64
11 600537 亿晶光 电 8,914,809.99 3.60
12 000680 山推股 份 8,667,503.10 3.50
13 600837 海通证 券 8,072,800.00 3.26
14 600276 恒瑞医 药 7,928,557.69 3.20
15 000799 酒 鬼 酒 7,300,236.30 2.95
16 000858 五 粮 液 7,223,565.35 2.92
17 600383 金地集 团 7,120,614.36 2.88
18 600312 平高电 气 7,045,369.65 2.85
19 601088 中国神 华 6,999,748.38 2.83
20 600597 光明乳 业 6,563,088.81 2.65
21 000630 铜陵有 色 6,502,813.06 2.63
22 300075 数字政 通 6,249,917.74 2.52
23 000999 华润三 九 6,225,822.35 2.52
24 300115 长盈精 密 6,183,342.98 2.50
25 600422 昆明制 药 6,074,665.36 2.45
26 000969 安泰科 技 6,041,273.83 2.44
27 600068 葛洲坝 5,965,048.86 2.41
28 002296 辉煌科 技 5,704,225.00 2.30
29 600535 天士力 5,526,199.88 2.23 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
17
30 600199 金种子 酒 5,415,934.90 2.19
31 600021 上海电 力 5,299,838.98 2.14
32 000039 中集集 团 5,262,128.07 2.13
33 600267 海正药 业 5,034,783.00 2.03
34 600547 山东黄 金 5,022,985.36 2.03
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 505,664,877.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 562,241,450.18
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数 量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基 金投 资的前十 名证券 的发行 主 体中,没有 被 监 管部门 立案 调查、或 在报告 编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 326,875.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 27,000.00
4 应收利 息 9,591.39
5 应收申 购款 5,829.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 369,296.81
7.9.4 期末持有的处于转 股期的 可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
18
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,618 66,514.59 11,137,197.46 4.63% 229,512,595.10 95.37%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 王淑鸽 4,999,450.00 57.49%
2 金伟英 393,743.00 4.53%
3 林文举 250,038.00 2.88%
4 陈海燕 200,036.00 2.30%
5 俞洁 150,012.00 1.73%
6 李海清 100,009.00 1.15%
7 万见娣 98,013.00 1.13%
8 陈素蓉 50,013.00 0.58%
9 杨洁 50,012.00 0.58%
10 胡晨 50,009.00 0.58%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
61,711.06 0.03%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为:0
万份 至10 万份( 含) 。
2、期 末该 只基 金的 基金 经 理未持 有该 只基 金的 基金 份额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年8 月1 日)基 金份 额总 额 424,224,101.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 280,623,446.45
本报告 期基 金总 申购 份额 1,299,018.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,272,672.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 240,649,792.56
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
19
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报 告期 内管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 242,443,740.36 22.70% 204,033.78 22.87%
本期新 增1
个 交 易 单
元
华融证 券 1 192,293,503.41 18.01% 156,240.55 17.52% -
中金公 司 1 124,497,995.95 11.66% 105,822.82 11.86% -
银河证 券 1 85,269,676.93 7.98% 72,478.99 8.13% -
宏源证 券 1 80,773,271.04 7.56% 65,628.43 7.36% -
国联证 券 1 77,163,038.96 7.23% 62,695.26 7.03% -
齐鲁证 券 1 66,945,977.07 6.27% 56,903.14 6.38% -
国信证 券 1 57,014,611.63 5.34% 46,410.60 5.20% -
中航证 券 1 56,966,827.90 5.33% 48,422.03 5.43% -
国泰君 安 1 44,960,851.19 4.21% 39,250.83 4.40% -
民生证 券 1 39,576,832.90 3.71% 34,150.70 3.83% -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - - 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘 要
20
西部证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - 本期新 增
联合证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - 本期新 增
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
1、2012 年 1 月16 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告, 自 2012 年1
月16 日起, 王洪 章先 生就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
