信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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信诚深 度价值股票型证券 投资基金(LOF)2012 年半年度报告摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚深 度价 值股 票(LOF)( 场内简 称: 信诚 深度)
基金主 代码 165508
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 192,654,528.48 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所(若有) 深圳证 券交 易所
上市日 期( 若有) 2010 年 9 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 对 公 司基 本 面的 研 究,深 入 剖 析 股票 价 值被 低 估的 原 因,
从而挖 掘具 有深 度价 值的 股票, 以力 争获 取资 本 的 长 期增值 。
投资策 略
本 基 金 定 位为 股 票型 基 金,其 战 略 性 资产 配 置以 股 票为 主, 并
不 因 市 场 的 中短 期 变 化而改 变 。 本 基 金的 核 心 理念是 价 值 投
资,即 投资 于市 场价 格低 于 其内在 价值 的股 票。 本 基 金的个 股
选择以 “ 自 下 而 上 ” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以 “自 上而 下 ” 的行 业配 置。 在不 同的 市场 条件 下, 本基金 允
许在一 定的 范围 内作 战术 性资产 配置 调整,以 规避 市 场风险 。
业绩比 较基 准 80%× 上证180 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、 高收 益品 种 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -2,812,643.38
本期利 润 19,732,061.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0874
本期基 金份 额净 值增 长率 10.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1945
期末基 金资 产净 值 166,650,913.48
期末基 金份 额净 值 0.865
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分 配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.57% 1.14% -4.94% 0.88% 4.37% 0.26%
过去三 个月 8.40% 1.01% 0.72% 0.88% 7.68% 0.13%
过去六 个月 10.90% 1.14% 5.05% 1.03% 5.85% 0.11%
过去一 年 -5.67% 1.09% -13.15% 1.07% 7.48% 0.02%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-13.50% 1.11% -10.46% 1.09% -3.04% 0.02% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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注:业 绩比 较基 准为 80% × 上证180 指 数收 益率 +20% × 中信 标普 全债 指数 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年7 月30 日至2011 年1 月29 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2012 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理17 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债 债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金和 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
谭鹏万
本基金基金
经理
2011 年9 月8 日 - 2
曾任华宝信托有限责任
公 司 高 级 分 析 师 。2008
年 7 月加 入信 诚基 金管
理有限公司, 担 任 高 级
分析师 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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注:1. 任 职日 期 和 离任 日 期一 般 情 况 下指 公 司 作出 决定 之 日; 若 该基 金 经 理自 基金 合 同 生 效日 起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《 信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 招 募说 明书》
的约定,本 着诚 实信 用、 勤 勉尽职 的原 则管 理和 运用 基金财 产。 本报 告期 内,本 基金误 买入 基金 托管 人 中
国建设银 行发行 的股 票。 本基金管 理人于 购入 该股 后的首个 交易日 对上 述股 票进行了 清仓处 理,未 对基
金份额 持有 人利 益造 成损 失。 对此 失误 本基 金管 理人 深表歉 意, 并对 相关 责任 人 进行了 严肃 的纪 律处 理,
并已采 取多 项措 施加 强内 部控制,坚 决杜 绝类 似事 件 再 度发 生。
4.3 管 理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时 的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
本 基 金 严格 坚 持 基金 合 同的 要 求, 积极 寻 找 具有 深 度价 值 特 征的 行 业 和个 股, 坚持 寻 找 具有 较 高成
长性的 行业 和公 司作 为配 置的重 点。 本 期重 点配 置了 白酒, 地产, 安防 类, 减持 了 强周期 类个 股, 适当 调整
了地产 的持 仓结 构.
4.4.2 报告期内基金业绩 表现
截止本 报告 期末,本 基金 份 额净值 为0.8650 元,本 报 告期份 额净 值增 长率 为10.9%, 同 期业 绩比 较基
准收益 率 为5.05%, 领先 业 绩基 准 5.85% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
短期看, 中国 经 济处 在 周期性 下 滑 的末 期, 通胀 压 力大幅 降 低, 货币 政 策微 调 的力度 增 大, 但大 规模
货币放 松的 概率 不大,中 国 经济总 体还 处在 去杠 杆化 和去产 能化 的过 程中。 从中 长期看,中 国经 济原 有增
长模式无 法延续,经济 增速 将下一个 台阶, 传统的 投资 品领域盈 利将面 临挑 战,与 上一轮高 速经济 增长 相
匹配的 金融 体制 将加 速改 革。 海外,美 国复 苏的 大方 向不变,欧 洲边 缘国 家长 期 竞争力 缺失 问题 无法 用短
期的货 币刺 激政 策解 决。
预计 3 季度 A 股 市还 将维持 弱势。 尽管 市场 流动 性改善 明显,但 业绩 下降 的 压力显 著增 大, 一些 产能
过剩的行 业依然 看不 到迅 速复苏的 希望, 四万亿 投资 造成的后 遗症将 在未 来几 个季度继 续发酵 。行 业和
个股之 间的 盈利 能力 将出 现显著 差异,那 些具 有持 续 竞争能 力的 公司 其市 场份 额将得 到巩 固和 扩大 。
本 基 金 将深 入 挖掘 行 业和个 股 的 投资 价 值,在 不确 定中 精 选 成长 确 定的 行 业和个 股, 同 时适 度参 与
强周期 性板 块的 阶段 性行 情,争 取为 基金 持有 人获 得 长期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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控制。本 基金管 理人 通过 估值决策 委员会 来更 有效 的完善估 值服务 。估 值决 策委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性
产 品 等 影响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的职 责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
基 金份额 净值公 告需 经处理估 值的操 作人员 、 复核估值 的复核 人员和 基 金运营总 监三人 确认后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年本 基金 管理 公司的 基金 从业 和基 金 估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度。
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业 务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次, 每次 基 金收益 分配 比例 不低
于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25%;
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 登记 在注册 登记系 统的 基金份 额,其收 益分 配方式 分为两 种:现金 分红 与红利 再投资, 投资人 可 选
择现金红 利或将 现金 红利 按除权后 的基金 份额 净值 自动转为 基金份 额进 行再 投资( 具 体日期 以本基 金分
红公告 为准);若 投资 人不 选择, 本基 金默 认的 收益 分 配方式 是现 金分 红;
登 记 在 证券 登 记结 算 系统的 基 金 份额 的 分红 方 式为现 金 分 红,投 资 人不 能选 择其 他 的 分红 方 式, 具
体收益 分配 程序 等有 关事 项遵循 深 圳 证券 交易 所及 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的相 关规 定;
6. 基 金 红利 发 放日 距 离 收益 分 配 基准 日( 即可 供 分配利 润 计 算截 止 日)的 时 间不得 超 过 15 个 工作
日; 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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7. 基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协 议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 对本 基金 误买
入 本 托 管人 所 发行 股票 的行 为 通 知了 基 金管 理人, 基金 管 理 人进 行了 相 应调 整,未 对 基 金份 额持 有 人利
益造成 损害 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报 告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,593,578.99 44,553,477.21
结算备 付金 668,573.59 1,010,784.70
存出保 证金 240,118.92 56,646.71
交易性 金融 资产 156,019,767.21 143,518,246.58
其中： 股票 投资 156,019,767.21 143,518,246.58
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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应收利 息 2,669.68 9,468.49
应收股 利 - -
应收申 购款 13,893.45 1,970.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 169,538,601.84 189,150,594.13
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,872,158.72 2,265,706.77
应付赎 回款 40,886.89 7,209.15
应付管 理人 报酬 206,894.07 263,411.99
应付托 管费 34,482.34 43,902.01
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 319,360.77 673,504.54
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 413,905.57 420,027.19
负债合 计 2,887,688.36 3,673,761.65
所有者权益：
实收基 金 192,654,528.48 237,733,356.33
未分配 利润 -26,003,615.00 -52,256,523.85
所有者 权益 合计 166,650,913.48 185,476,832.48
负债和 所有 者权 益总 计 169,538,601.84 189,150,594.13
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日,基 金份 额净 值 0.865 元,基 金份 额总 额192,654,528.48 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年 度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月
30 日
一、收入 23,125,852.23 -49,718,264.70
1.利息 收入 101,603.68 289,358.20
其中： 存款 利息 收入 101,603.68 289,358.20
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ） 453,623.32 -18,243,353.56
其中： 股票 投资 收益 -511,640.25 -19,327,672.21
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 965,263.57 1,084,318.65
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“-” 号填 列）
22,544,704.51 -32,044,019.71
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5. 其 他收 入 （损 失以 “-”号 填
列）
25,920.72 279,750.37
减：二、费用 3,393,791.10 6,285,810.81
1．管 理人 报酬 1,387,848.52 2,985,857.82
2．托 管费 231,308.07 497,643.03
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,510,255.73 2,578,176.03
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 264,378.78 224,133.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
19,732,061.13 -56,004,075.51
减：所 得税 费用 - -
四 、 净利 润（ 净 亏损 以“-”号
填列）
19,732,061.13 -56,004,075.51
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
237,733,356.33 -52,256,523.85 185,476,832.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 19,732,061.13 19,732,061.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-45,078,827.85 6,520,847.72 -38,557,980.13 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
10
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 1,522,913.16 -273,754.28 1,249,158.88
2.基金 赎回 款 -46,601,741.01 6,794,602.00 -39,807,139.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
192,654,528.48 -26,003,615.00 166,650,913.48
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
420,143,185.27 20,272,911.89 440,416,097.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -56,004,075.51 -56,004,075.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-84,736,825.89 7,916,495.41 -76,820,330.48
其中：1.基 金申 购款 152,007,372.77 -5,028,314.74 146,979,058.03
2.基金 赎回 款 -236,744,198.66 12,944,810.15 -223,799,388.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
335,406,359.38 -27,814,668.21 307,591,691.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚 深度价值股票 型证券投资 基金(LOF) ( 以下简称 “本 基金 ”)经中国证 券监督管 理委员会
( 以下简称 “中国证 监会”) 《关于核准信诚深 度价值股票型 证券投资基金(LOF) 募集的 批复》( 证
监许可[2010]679 号文) 和 《关 于信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF) 备 案 确认的 函 》( 基金 部
函[2010]466 号文)批准,由信诚 基金管理有限 公司依照《 中华人民共和 国证券投资 基金法》及 其
配套规 则和 《信 诚深 度价 值股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》发 售, 基金 合 同于 2010 年 7 月
30 日 生效 。 本 基金 为契 约 型上市 开放 式, 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管理 人 为信诚 基金 管理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
本 基 金 于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日募集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
524,023,797.32 元, 利 息 转份 额 112,568.13 元,募 集规模 为 524,136,365.45 份。 上 述募 集资 金已信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
11
由毕马 威华 振会 计师 事务 所验证,并 出具 了KPMG-B(2010)CR No.0045 号 验资 报告。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚深 度价值 股票 型证券 投资 基 金
(LOF) 基金合同》和 《信诚深度价 值股票型证券 投资基金(LOF) 招募说明 书》的有关规 定, 本基 金
的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 创 业 板 股 票) 、债
券、货币 市场工具、权证、资产支 持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工
具。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种( 如 股 指 期 货 等), 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序 后, 可以 将其 纳入 投 资范围 。 基 金的 投资 组合 比 例为: 股票 资产 占基 金资 产 的比例 不低 于 60%,
其中投 资于 本基 金定 义的 价值型 股票 的资 产占 股票 资产的 比例 不低 于 80%; 债 券、资 产支 持证 券 等
固定收 益类 证券 品种 占基 金资产 的比 例不 高于 40%; 现金或 到期 日在 一年 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的5%; 权证 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 当 法律法 规的 相关 规定 变更 时,基 金管 理人 在履 行
适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例进 行适 当调 整。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 8 0 %×上证 180 指 数收
益率 +2 0%× 中信 标普 全债 指数收 益率 。
根据《证券 投资基金信息披露管理办 法》, 本基金定期报告在公 开披露的第二个工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算指 引》 、 《 信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同 》 和 中国证 监会 允许 的基
金行业 实务 操作 的规 定编 制会计 报表 。
6.4.3 遵循企 业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会 计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通 股股东 在股权 分置改 革过程 中收 到由非 流通股 股东支 付的 股份、 现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
12
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月24 日起,基 金买卖A 股、B 股股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投资者(包括 个人和 机构投 资者)从 基金 分配中 取得的 收入,暂 不征 收个人 所得税 和企业 所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理 有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可 比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,387,848.52 2,985,857.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 481,762.88 655,905.60
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期2012 年1 月1 日至 2012 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托管
费
231,308.07 497,643.03
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
13
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 及上 年度 可比 期间未 投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
15,000,050.00 7.79% 15,000,050.00 6.31%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 12,593,578.99 93,868.10 63,092,953.37 273,857.86
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2012 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 668,573.59 元。(2011 年 6 月 30 日余
额为582,879.07 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 认购 新发/增 发 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
14
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 156,019,767.21 92.03
其中： 股票 156,019,767.21 92.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资 产 支 持 证
券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
13,262,152.58 7.82
6 其他各项 资产 256,682.05 0.15
7 合计 169,538,601.84 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,806,000.00 1.08
C 制造业 71,050,289.35 42.63
C0 食品、 饮料
24,889,445.35 14.94
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,780,000.00 1.67
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
- -
C5
电子 23,268,362.40 13.96
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 8,130,200.00 4.88
C8
医药 、生 物制 品 11,982,281.60 7.19
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 3,313,715.50 1.99
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 7,289,100.00 4.37
H 批发和 零售 贸易 3,958,521.36 2.38
I 金融、 保险 业 28,910,235.76 17.35
J 房地产 业 39,691,905.24 23.82
K 社会服 务业 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
15
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 156,019,767.21 93.62
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002304 洋河股 份 106,777 14,366,845.35 8.62
2 002415 海康威 视 452,517 12,308,462.40 7.39
3 600048 保利地 产 1,032,000 11,702,880.00 7.02
4 000024 招商地 产 468,000 11,480,040.00 6.89
5 002236 大华股 份 357,000 10,959,900.00 6.58
6 600519 贵州茅 台 44,000 10,522,600.00 6.31
7 601318 中国平 安 195,000 8,919,300.00 5.35
8 601601 中国太 保 340,000 7,541,200.00 4.53
9 600406 国电南 瑞 390,000 7,289,100.00 4.37
10 000651 格力电 器 300,000 6,255,000.00 3.75
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600406 国电南 瑞 23,614,333.90 12.73
2 600376 首开股 份 15,559,048.83 8.39
3 601318 中国平 安 15,461,131.58 8.34
4 601688 华泰证 券 14,059,025.11 7.58
5 000858 五 粮 液 12,025,136.67 6.48
6 600585 海螺水 泥 11,196,870.21 6.04
7 002415 海康威 视 10,353,253.72 5.58
8 600030 中信证 券 10,018,058.84 5.40
9 601628 中国人 寿 9,856,476.83 5.31
10 002146 荣盛发 展 9,823,324.44 5.30
11 600123 兰花科 创 9,674,230.24 5.22
12 600362 江西铜 业 9,644,547.04 5.20
13 600519 贵州茅 台 9,639,997.82 5.20
14 000401 冀东水 泥 9,595,016.90 5.17
15 600256 广汇股 份 9,426,189.14 5.08
16 600383 金地集 团 9,379,211.00 5.06
17 002236 大华股 份 9,319,760.31 5.02
18 000680 山推股 份 8,916,806.99 4.81 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
16
19 000651 格力电 器 8,385,253.89 4.52
20 601336 新华保 险 8,354,093.83 4.50
21 601601 中国太 保 8,280,182.74 4.46
22 600276 恒瑞医 药 8,250,898.87 4.45
23 000002 万
科Ａ 8,152,789.00 4.40
24 000895 双汇发 展 7,578,040.10 4.09
25 600104 上汽集 团 7,230,215.33 3.90
26 601088 中国神 华 7,036,081.88 3.79
27 600690 青岛海 尔 7,019,136.08 3.78
28 600015 华夏银 行 6,983,125.64 3.76
29 000024 招商地 产 6,904,495.96 3.72
30 000937 冀中能 源 6,790,597.64 3.66
31 601169 北京银 行 6,241,310.71 3.37
32 002140 东华科 技 6,184,238.24 3.33
33 000540 中天城 投 6,101,918.70 3.29
34 000527 美的电 器 5,774,970.62 3.11
35 000157 中联重 科 5,618,185.20 3.03
36 601009 南京银 行 5,575,358.54 3.01
37 000656 金科股 份 5,434,910.72 2.93
38 601766 中国南 车 5,393,789.30 2.91
39 600887 伊利股 份 5,208,226.00 2.81
40 000069 华侨城 Ａ 5,169,246.00 2.79
41 600395 盘江股 份 5,058,283.06 2.73
42 300005 探路者 5,024,781.96 2.71
43 002304 洋河股 份 4,835,750.10 2.61
44 600223 鲁商置 业 4,509,733.38 2.43
45 600859 王府井 4,509,162.43 2.43
46 600048 保利地 产 3,878,732.17 2.09
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600406 国电南 瑞 25,350,014.80 13.67
2 600376 首开股 份 14,668,171.35 7.91
3 000858 五 粮 液 12,434,171.99 6.70
4 601688 华泰证 券 11,741,854.47 6.33
5 600585 海螺水 泥 11,407,129.84 6.15
6 600887 伊利股 份 11,371,339.15 6.13
7 600276 恒瑞医 药 11,363,288.32 6.13
8 600519 贵州茅 台 11,285,352.56 6.08
9 002140 东华科 技 11,113,451.11 5.99 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
17
10 600015 华夏银 行 10,977,932.73 5.92
11 600104 上汽集 团 10,157,766.77 5.48
12 600362 江西铜 业 10,091,045.23 5.44
13 600036 招商银 行 9,992,702.65 5.39
14 002146 荣盛发 展 9,861,250.77 5.32
15 600535 天士力 9,631,541.71 5.19
16 000401 冀东水 泥 9,588,336.52 5.17
17 601628 中国人 寿 9,542,234.70 5.14
18 000002 万
科Ａ 9,423,494.83 5.08
19 000680 山推股 份 9,372,836.84 5.05
20 601336 新华保 险 9,324,482.05 5.03
21 601318 中国平 安 8,354,644.00 4.50
22 600123 兰花科 创 8,305,956.99 4.48
23 000895 双汇发 展 7,663,489.09 4.13
24 000650 仁和药 业 7,495,931.87 4.04
25 601088 中国神 华 7,055,608.72 3.80
26 601169 北京银 行 6,856,662.14 3.70
27 000937 冀中能 源 6,675,652.11 3.60
28 601166 兴业银 行 6,587,816.52 3.55
29 600383 金地集 团 6,483,048.71 3.50
30 000540 中天城 投 6,407,925.46 3.45
31 000157 中联重 科 6,213,034.59 3.35
32 601601 中国太 保 6,067,226.35 3.27
33 000656 金科股 份 5,911,572.16 3.19
34 002603 以岭药 业 5,768,241.27 3.11
35 600000 浦发银 行 5,759,900.00 3.11
36 601766 中国南 车 5,619,493.54 3.03
37 601009 南京银 行 5,473,395.51 2.95
38 600256 广汇能 源 5,369,939.59 2.90
39 000527 美的电 器 5,297,441.27 2.86
40 600690 青岛海 尔 5,175,988.34 2.79
41 600395 盘江股 份 5,162,186.81 2.78
42 000069 华侨城 Ａ 5,001,774.82 2.70
43 600030 中信证 券 4,496,836.12 2.42
44 600859 王府井 4,410,155.56 2.38
45 600223 鲁商置 业 4,320,098.91 2.33
46 002154 报 喜 鸟 4,179,103.38 2.25
47 600805 悦达投 资 3,975,051.21 2.14
48 600778 友好集 团 3,899,452.96 2.10
49 600199 金种子 酒 3,780,835.42 2.04
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
18
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 489,941,487.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 499,473,031.09
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体本期 未 出现被监 管部门 立案调 查, 或在报告 编制日 前一年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超出 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 240,118.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,669.68
5 应收申 购款 13,893.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 256,682.05
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
19
数(户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,089 47,115.32 16,110,393.08 8.36% 176,544,135.40 91.64%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 北京围 棋基 金会 300,009.00 7.70%
2 杨锡庚 300,009.00 7.70%
3 赵岚萍 200,006.00 5.13%
4 邓劲 184,306.00 4.73%
5 孙安顺 150,000.00 3.85%
6 肖红 149,004.00 3.82%
7 刘光涛 120,007.00 3.08%
8 徐彬 107,006.00 2.75%
9 魏国龙 100,014.00 2.57%
10 王建利 100,003.00 2.57%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
313,102.49 0.16%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为:0
万份 至10 万份( 含) 。
2、期 末该 只基 金的 基金 经 理未持 有该 只基 金的 基金 份额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 7 月 30 日) 基金 份额 总
额
524,136,365.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 237,733,356.33
本报告 期基 金总 申购 份额 1,522,913.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,601,741.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,654,528.48
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
20
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 145,832,936.18 14.74% 118,490.27 14.28% -
民生证 券 1 138,311,724.99 13.98% 117,564.18 14.17% -
安信证 券 2 126,513,502.28 12.79% 107,535.84 12.96% -
招商证 券 1 99,302,985.78 10.04% 84,406.85 10.18% -
华融证 券 1 72,428,741.65 7.32% 58,849.19 7.09% -
山西证 券 1 71,170,836.88 7.19% 60,494.64 7.29% -
中航证 券 1 62,026,162.65 6.27% 53,394.71 6.44% -
东兴证 券 1 60,280,931.67 6.09% 49,545.57 5.97% -
申银万 国 1 55,749,332.49 5.63% 47,387.28 5.71% -
国联证 券 1 46,900,650.03 4.74% 38,107.10 4.59% -
中投证 券 2 32,468,236.98 3.28% 27,598.09 3.33% -
国泰君 安 1 24,973,658.38 2.52% 21,801.82 2.63% -
渤海证 券 1 19,304,941.86 1.95% 15,685.40 1.89% -
中信建 投 2 14,788,191.35 1.49% 12,533.09 1.51% -
兴业证 券 1 12,665,865.34 1.28% 10,291.12 1.24% -
中金国 际 1 6,695,820.04 0.68% 5,845.60 0.70% -
银河证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - 本期新 增
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 摘要
21
中银国 际 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - 本期退 租
华创证 券 1 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
1、2012 年 1 月16 日,托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告, 自 2012 年1
月16 日起, 王洪 章先 生就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
