银河沪深 300 价 值 指数 证 券 投 资基 金 2012
年 半 年 度 报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2012 年8 月23 日
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基 金合同规定 ,
于 2012 年 8 月 22 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河沪 深 300 价 值指 数证 券投资 基金
基金简 称 银河沪 深 300 价 值指 数
基金主 代码 519671
交易代 码 519671
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 28 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 649,442,317.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束、 数 学模 型优 化和 跟 踪 误差
控 制 模型 等数 量化 风险 管理 手 段, 追求 指数 投资 相对
于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略, 原则 上采 取以 完全
复 制 为目 标的 指数 跟 踪方法 , 按照 成份 股在 沪深 300
价 值 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 原 则 上
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整 。 本基 金将 利用 数量 化模 型 ,对 跟踪 误差 及其 相关
指 标 进行 动态 管理 ,根 据结 果 对基 金投 资组 合进 行相
应 调 整; 并将 定期 或不 定期 对 数量 化模 型进 行优 化改
善,力 求减 少跟 踪误 差, 期望改 进指 数跟 踪效 果。
基 金 建仓 期内 ,原 则上 采用 快 速建 仓的 策略 ,但 在 具
体运作 中, 根据 市场 情况 ,适度 择时 。
基 金 的日 常运 作过 程中 ,一 定 时间 内的 跟踪 误差 或其
相 关 指标 超过 相应 的控 制目 标 值, 或出 现其 他实 际情
况 导 致本 基金 不能 投资 或无 法 有效 复制 和跟 踪标 的指
数 时 ,基 金管 理人 可以 根据 需 要采 用抽 样复 制或 替代
复 制 的策 略, 对投 资组 合管 理 进行 适当 调整 ,以 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。
在 实 际 的 投 资 过 程 中 由 于 种 种 原 因 可 能 带 来 跟 踪 误
差 , 指数 型基 金股 票投 资策 略 的核 心内 容就 是对 跟踪
误差的 管理 , 包 括对 跟踪 误差及 其来 源的 识别 、 度 量、
应对和 处理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 价 值指 数 收益 率*95% + 银行活期 存 款收 益
率(税 后)*5% 。 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金, 属 于证 券投 资基 金中 高风
险 高 收益 的品 种, 其预 期风 险 大于 货币 型基 金、 债券
型基金 、混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李立生 尹东
联系电 话 021-38568699 010-67595003
电子邮 箱 lilisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568568 010-66275865
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 徐旭 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -20,054,251.39
本期利 润 15,539,402.27 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0234
本期加 权平 均净 值利 润率 3.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -179,107,912.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2758
期末基 金资 产净 值 470,334,404.84
期末基 金份 额净 值 0.724
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -27.60%
注:1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期末可 供分配利 润 ,采用期末 资产负债 表中 未分配利润 与未分配 利润 中已实现部 分的孰 低
数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -3.98% 0.95% -5.22% 0.97% 1.24% -0.02%
过去三 个月 1.12% 0.96% -0.57% 0.98% 1.69% -0.02%
过去六 个月 4.62% 1.11% 3.48% 1.12% 1.14% -0.01%
过去一 年 -14.82% 1.21% -14.94% 1.22% 0.12% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-27.60% 1.30% -30.22% 1.36% 2.62% -0.06%
注: 本基 金的 业绩 比较 基 准: 沪 深300 价 值指数 收 益率*95% + 银 行活 期存 款 收益率 ( 税后 )*5%。 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按基金合 同规定, 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金合同的 约定:本 基 金跟踪标的指 数的股 票 投 资组合资产( 包括标的 指 数成份股和 备选成份
股)不 低于 基金 资产 的 90% ,现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
权证以 及其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法 规和 中国证 监会 的规 定。 截止 至 2010 年6 月28 日,
建仓期 已满 。建 仓期 结束 时各项 投资 比例 已符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公司、中 国石油天 然 气集团公司、 首都机场 集 团公司、上海 市城市建 设 投资开发总 公 司、湖
南电广 传媒 股份 有限 公司 。
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目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与11 只开 放 式证券 投资 基
金,基 本情 况如 下:
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型: 契约 型封 闭式
成立日 :2002 年8 月15 日
投资目标:为 平衡型基 金 ,力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格, 在 控制风险的前 提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日
(1) 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标:以 稳健的投 资 风格,构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合,在控制风 险
的前提 下, 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
(2) 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标:以 债券投资 为 主,兼顾股票 投资,在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ,
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富 货 币市 场基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2007 年3 月 14 日
基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日
基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主 动式 管 理,追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标: 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理 , 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日
基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有 代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险
的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 ,
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河保 本混 合型 证券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日
基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全
的基础上,通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理,谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
11 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严
格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型债 券型
基 金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日
基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
罗博
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2009 年12 月
28 日
- 6
中共党
员 , 博 士
研 究 生 学
历 , 曾 就
职 于 华 夏
银 行 , 中
信 万 通 证
券 有 限 公
司 , 期 间
从 事 企 业
金 融 、 投
资 银 行 业
务 及 上 市
公 司 购 并
等 工 作 。
2006 年 2
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 , 历 任
产 品 设 计
经 理 、 衍
生 品 数 量
化 投 资 研
究 员 、 行
业 研 究 员
等职务 。 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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黄流
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理助理
2009 年12 月
28 日
2012 年 1 月 11 日 14
硕 士 研 究
生 学 历 ,
1998 年加
入 上 海 立
人 投 资 管
理 股 份 有
限 公 司 ,
从 事 资 产
管理工
作。2004
年 4 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 担
任 基 金 经
理助理 。
注:1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日 ;
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析, 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定,事前 确
定好申 购价 格和 数量 ,按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略, 原则上采 取 以完全复制为 目标的指 数 跟踪方法,按 照
成份股在沪 深 300 价值指 数中的基准权 重构建股 票 投资组合,并原 则上根据 标 的指数成份股 的变
化或其权重的 变动而进 行 相应调整,本 报告期 未 发 现重大异常情 况,不存 在 所有投资组 合参与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 成交 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上证指 数在 上半 年演 绎了 大幅反 弹并 回调 ,然 后震 荡整理 的格 局。 在 1 季度 出现大 幅反 弹 并
回调的格局, 上涨的趋 势 从年初开始一 直持续到 二 月底,三月份 市场出现 了 回调。二季 度的市场
整体演 绎了 震荡 整理 的格 局, 四月 份上 证综 指上 涨 5.9% , 五月 份上 证综 指下 跌1%, 六月 份上 证综
指下 跌6.19% 。
1 )一 月份 的投 资策 略
一月份对市场 的预判是 市 场将维持弱势 震荡的格 局 ,或有小级别 的反弹, 但 市场找到拉动 经
济的增长点以 前,难有 靓 丽的表现。但 是市场在 风 险溢价下降的 推动下, 以 有色为代表 的周期性
行业出 现了 较大 的反 弹。
2 )二 月份 投资 策略
二月份的国内 经济将延 续 下滑的趋势, 海外将继 续 维持宽松货币 政策的预 期 ,我国在通胀 仍
在4% 以上 的情 况下 , 货 币 政策调 整的 空间 极其 有限 , 至 于 调整 存款 准备 金率 , 也可 能是 对冲 式的
调整, 不会 体现 为货 币的 实质性 放松 。 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 14 页 共 47 页
市场将延续弱 势震荡的 格 局,一月份的 新增贷款 超 出了部分投资 者的预期 , 对市场或带来 一
定的提震作用 ,但市场 反 弹的高度不过 于乐观, 亦 不追高为宜。 对二月份 的 市场走势是 一个谨慎
乐观的 态度 。
3 )三 月份 投资 策略
从经济 数据 来看 ,PMI 持续 扩张 ,CPI 涨 幅趋 缓 , 对 三 月份的 宏观 经济 我们 没有 理由悲 观 。 近
期银行资金价 格有所回 落 ,市场 风险溢 价在下降 , 市场偏好风险 资产,三 月 份的资金面 对市场的
支持还是比较 正面的, 市 场继续冲高的 动力还是 有 的,谨防经济 低于预期 后 的冲高 回落 。三月份
的市场 出现 了明 显的 回调 。
4 )四 月份 的投 资策 略
短期市场弱势 震荡的概 率 较高。四月份 是经济见 底 之前的股市的 再一次探 底 确认。四月份 对
市场的 判断 有比 较大 的偏 差。
5 )五 月份 的投 资策 略
国内经济初步 见底,美 国 经济复苏的基 础尚不稳 固 ,欧洲经济短 期难有起 色 ,所以经过四 月
份的反 弹,5 月份 市场 需 要 4 月 份的 国内 较好 的经 济数据 支持 ,才 能再 次上 涨,所 以市 场演 绎震
动整理 的概 率比 较大 。
6 )六 月份 的投 资策 略
国内经 济 在 6 月 份有 望同 比见底 ,6 月 份是 目前 为 止刺激 政策 集中 发力 的月 份,如 果经 济有
明显的起色, 则新兴产 业 、强周期行业 会有良好 的 业绩预期,如 果经济还 继 续下滑,则 需要更进
一步的刺激政 策,则新 兴 产业和强周期 行业会有 更 进一步的政策 预期,所 以 ,6 月份的 市场将继
续演绎 政策 预期 和业 绩预 期的博 弈, 新兴 产业 和强 周期行 业的 波动 会比 较大 。
基金平均仓位 控制在 94.5% 左右,六月份 是指数成分 股年度分红的 集中期,所 以近期跟踪 误
差有所 加大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年上 半年 沪 深 300 价 值指数 基金 业绩 比较 基准 收益率 为 3.48%,沪深 300 价 值指 数基 金
净值收 益率 为4.62% ,比 业绩比 较基 准高 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场从2011 年 10 月 份以 来,波 动区 间在 逐渐 收窄 ,震荡 区间 在 2400 点到 2200 点 之间 ,市
场已经 连 续 9 个 月在 这一 狭小的 区间 内波 动, 没有 明确的 方向 。反 映了 市场 在经济 下行 和政 策 放银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 15 页 共 47 页
松预期 中震 荡前 行, 上下 都没有 明显 空间 。
市场震荡格局 的打破需 要 经济真正的强 势复苏, 未 来一个季度来 看,经济 继 续温和下滑或 止
跌回升的可能 性都有, 而 政策是用来对 冲经济下 滑 的,并不是要 强势拉动 经 济,对三季 度经济回
升的预期不能 太高,三 季 度的市场格局 仍然可能 演 绎前期的区间 震荡格局 , 市场出现向 上或向下
的突破的可能 性都存在 , 市场向上突破 的动力是 经 济增长 大幅超 预期,市 场 向下突破的 风险可能
是欧债 危机 的恶 化 。 从 概 率来看 , 区间 震荡 的概 率 较大 , 向 上突 破和 向下 突 破的概 率相 对小 一些 ,
但震荡 的区 间可 能加 大。
在看不到经济 见底和复 苏 的信号的情况 下,防御 性 的食品饮料、 医药和公 用 事业板块,以 及
进攻性 的早 周期 行业 都可 能在市 场的 震荡 中存 在投 资机会 , 但 是这 些投 资机 会 是很难 准确 把握 的,
所以, 适度 均衡 的行 业配 置不失 为一 个较 好的 策略 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ,基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对 于在 交易 所上 市的 证 券, 采用 交易 所发 布的 行 情信息 来估 值 。 对 于固 定 收益品 种 , 采 用
证券投 资基 金估 值工 作小 组免费 提供 的固 定收 益品 种的估 值处 理标 准。
除 了投 资总 监外 , 其 他 基金经 理不 参与 估值 政策 的决策 。 但是 对于 非活 跃 投资品 种 , 基 金
经理可 以提 供估 值建 议。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 于2009 年 12 月 28 日 生效, 根据 《基金 合同》 有关 约定, “本基 金收 益
每年至多分配 六次;全 年 分配比例不低 于可分配 收 益的 50%。 基金收益 分配 基准 日的基金 份额净
值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值。 ”截至本 报告期末 本 基金不符合 基金合同
中分红 相关 规定 ,未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其 他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2012 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 26,639,949.74 21,991,018.84
结算备 付金
428,397.18 1,083.54
存出保 证金
12,550.59 40,474.43
交易性 金融 资产 6.4.7.2 444,027,929.50 375,295,396.80
其中: 股票 投资
444,027,929.50 375,295,396.80
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,190.70 4,992.09
应收股 利
1,439,526.04 -
应收申 购款
107,742.12 5,087,266.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
472,661,285.87 402,420,232.51 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,573,344.72 -
应付赎 回款
159,788.41 210,746.04
应付管 理人 报酬
192,626.70 166,900.11
应付托 管费
57,788.01 50,070.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 129,424.09 168,164.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 213,909.10 416,385.06
负债合 计
2,326,881.03 1,012,266.07
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 649,442,317.00 579,924,441.83
未分配 利润 6.4.7.10 -179,107,912.16 -178,516,475.39
所有者 权益 合计
470,334,404.84 401,407,966.44
负债和 所有 者权 益总 计
472,661,285.87 402,420,232.51
注:报 告截 止 日2012 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.724 元, 基金 份额 总额 649,442,317.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年6 月 30 日
一、收入
17,965,080.40 -4,102,188.95
1.利息 收入
110,090.49 140,333.52
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 110,090.49 140,333.52
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-17,907,983.09 -5,918,333.87
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -25,723,458.20 -15,326,111.46
基金投 资收益
- - 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 7,815,475.11 9,407,777.59
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.16 35,593,653.66 1,500,027.93
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.17 169,319.34 175,783.47
二、费用
2,425,678.13 3,187,659.96
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,216,739.80 1,631,358.95
2.托 管费 6.4.10.2.2 365,021.93 489,407.72
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 545,849.31 774,996.97
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 298,067.09 291,896.32
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
15,539,402.27 -7,289,848.91
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
15,539,402.27 -7,289,848.91
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
579,924,441.83 -178,516,475.39 401,407,966.44
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 15,539,402.27 15,539,402.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
69,517,875.17 -16,130,839.04 53,387,036.13
其中:1.基 金申 购款 268,164,528.04 -67,157,333.71 201,007,194.33 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -198,646,652.87 51,026,494.67 -147,620,158.20
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
649,442,317.00 -179,107,912.16 470,334,404.84
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
661,554,201.45 -105,119,703.68 556,434,497.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -7,289,848.91 -7,289,848.91
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
181,321,295.36 -14,251,375.37 167,069,919.99
其中:1.基 金申 购款 355,228,998.39 -35,590,849.80 319,638,148.59
2. 基金 赎回 款 -173,907,703.03 21,339,474.43 -152,568,228.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
842,875,496.81 -126,660,927.96 716,214,568.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 尤象 都______
______陈勇______
____ 董 伯儒____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河沪 深 300 价 值指 数 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) , 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证 监许 可 2009 1025 号文 《关 于核 准银 河 沪深 300 价 值指 数证
券投资 基金 募集 的批 复》 的核准 ,由 银河 基金 管理 有限公 司作 为发 起人 于 2009 年 11 月 16 日至
2009 年12 月 18 日 向社 会 公开募 集, 募集 期结 束经 中瑞岳 华会 计师 事务 所有 限责任 公司 验证 并出银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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具中瑞 岳华 验字 【2009】第 284 号 验资 报告 后, 向中 国 证监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同 于2009
年 12 月 28 日生 效。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实 收
基金 ( 本金) 为人 民币 870,878,930.32 元, 在募 集期 间产生 的活 期存 款利 息为 人民 币 291,133.34
元, 以上 实收 基金 ( 本息 ) 合 计为 人民 币871,170,063.66 元 , 折 合871,170,063.66 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为银 河基金 管理 有限 公司 , 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司,
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
主要投 资于 具有 良好 流动 性的金 融工 具 , 包 括国 内 依法发 行 、 上 市的 股票 、 债券 、 央 行票 据、
现金等 ,以 及法 律法 规及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。股 票投 资包括 沪 深 300 价值
指数成份股和 备选成份 股 、新股(首次 发行或增 发 )等。如有法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其 他品 种 (包 括股 指 期货 、 股 指期 权等 金融 衍 生产品 ) , 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 , 可 以
将其纳 入投 资范 围, 并依 法进行 投资 管理 。
本基金跟踪标 的指数的 股 票投资组合资 产(包括 标 的指数成份股 和备选成 份 股)不低于基 金
资产 的 90% ,现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5%。权 证以 及其 他金
融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和中 国证 监会 的规 定。
本基金的业绩 比较基准为 :沪深 300 价值指数 收益 率 ×95%+ 银行活期存 款收 益率(税后)
×5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财 务报 表系 按照 中国 财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财 务报 表符 合企 业会 计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 06 月 30 日的
财务状 况以 及2012 年 01 月01 日至06 月30 日止 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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本财 务报 表以 本基 金持 续经营 为基 础列 报。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价 收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 22 页 共 47 页
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、 国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得,
按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴 个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 26,639,949.74
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 26,639,949.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 513,247,414.01 444,027,929.50 -69,219,484.51 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 513,247,414.01 444,027,929.50 -69,219,484.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末余 额为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,997.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 192.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 5,190.70
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末余 额为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 24 页 共 47 页
交易所 市场 应付 交易 费用 129,424.09
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 129,424.09
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 336.98
预提费 用 188,959.68
应付指 数使 用费 24,612.44
合计 213,909.10
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 579,924,441.83 579,924,441.83
本期申 购 268,164,528.04 268,164,528.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -198,646,652.87 -198,646,652.87
本期末 649,442,317.00 649,442,317.00
注:1. 申购 含红 利再 投资 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -116,045,517.26 -62,470,958.13 -178,516,475.39
本期利 润 -20,054,251.39 35,593,653.66 15,539,402.27
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-15,211,719.64 -919,119.40 -16,130,839.04
其中: 基金 申购 款 -60,604,925.41 -6,552,408.30 -67,157,333.71
基金赎 回款 45,393,205.77 5,633,288.90 51,026,494.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -151,311,488.29 -27,796,423.87 -179,107,912.16
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 103,235.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,778.34
其他 4,076.21
合计 110,090.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 154,492,278.27
减:卖 出股 票成 本总 额 180,215,736.47
买卖股 票差 价收 入 -25,723,458.20
6.4.7.13 债 券投 资收益
注:本 基金 本期 发生 额为 零。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 发生 额为 零。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,815,475.11
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,815,475.11
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 47 页
1.交易 性 金 融资 产 35,593,653.66
—— 股 票投 资 35,593,653.66
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 35,593,653.66
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 164,977.00
转换费 收入 4,342.34
合计 169,319.34
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
545,849.31
银行间 市场 交易 费用 -
合计
545,849.31
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 159,124.42
指数使 用费 98,709.63
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
银行费 用 1,397.78
合计 298,067.09
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至2012 年06 月 30 日 , 本基金 无需 要披 露的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务 报 告批 准报 出日 ,本基 金无 需要 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 控股 股东 控制、 基金 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证券 47,952,601.00 13.05% 208,670,015.80 37.44%
债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成 交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
- - - - -
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 47 页
债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
- - - - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
金 额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
- - - - -
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 40,149.23 12.91% 170.68 0.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1 月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 173,960.53 37.01% 57,809.48 52.83%
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 47 页
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,216,739.80 1,631,358.95
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
61,316.01 177,108.22
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后 于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
365,021.93 489,407.72
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日 计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力, 支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 47 页
的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2009 年
12 月 28 日 ) 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.54% 1.19%
注:本基金管 理人运用 固 有资金投资本 基金系在 正 常业务范围内 按一般商 业 条款进行, 投资本基
金的费 率是 公允 的。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 报告 期末 及上 年度 末 不存在 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 26,639,949.74 103,235.94 38,289,783.88 136,499.93
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比 期 间未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末(2012 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金无 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
7.91
2012 年
7 月 3
日
8.15 105,604 1,216,358.98 835,327.64 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年06 月 30 日 止, 本 基金 无从 事银行 间同 业市 场的 债券 回购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 。
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组 织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施,
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主
管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风
险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ;
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金 在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市,
其余亦可在银 行 间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外,
其余均 能及 时变 现。
此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金为指数 基金,采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此, 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金, 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股, 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 47 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 444,027,929.50 94.41 375,295,396.80 93.49
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 444,027,929.50 94.41 375,295,396.80 93.49
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 , 股 票资 产相 应的 理 论变
动值。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化5% ,其 他市 场变 量均 不 发生变 化。
3、测 算时 期为3 个 月, 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ,默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2012 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2011 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 19,908,727.95 17,571,195.53
沪深300 指 数下 降 5% -19,908,727.95 -17,571,195.53
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 444,027,929.50 93.94 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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其中: 股票 444,027,929.50 93.94
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,068,346.92 5.73
6 其他各 项资 产 1,565,009.45 0.33
7 合计 472,661,285.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 43,313,733.78 9.21
C 制造业 74,877,142.26 15.92
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,459,624.26 0.52
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 1,850,508.94 0.39
C5
电子 649,816.70 0.14
C6
金属 、非 金属 24,660,392.00 5.24
C7
机械 、设 备、 仪表 41,574,394.83 8.84
C8
医药 、生 物制 品 3,682,405.53 0.78
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 16,869,139.55 3.59
E 建筑业 14,540,356.93 3.09
F 交通运 输、 仓储 业 20,396,512.67 4.34
G 信息技 术业 5,593,998.36 1.19
H 批发和 零售 贸易 1,704,910.56 0.36
I 金融、 保险 业 228,342,573.56 48.55
J 房地产 业 33,051,003.00 7.03
K 社会服 务业 2,019,205.73 0.43
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 3,319,353.10 0.71
合计 444,027,929.50 94.41 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 36 页 共 47 页
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0
食 品、 饮料 - -
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑料
- -
C5
电子 - -
C6
金 属、 非金 属 - -
C7
机 械、 设备 、仪 表 - -
C8
医 药、 生物 制品 - -
C99
其 他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 594,158 27,176,786.92 5.78
2 600016 民生银 行 4,065,595 24,352,914.05 5.18
3 600036 招商银 行 2,221,987 24,264,098.04 5.16
4 601328 交通银 行 4,233,480 19,219,999.20 4.09 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 47 页
5 601166 兴业银 行 1,339,172 17,382,452.56 3.70
6 600000 浦发银 行 1,985,045 16,138,415.85 3.43
7 600030 中信证 券 1,221,444 15,426,837.72 3.28
8 000002 万
科A 1,716,866 15,297,276.06 3.25
9 601088 中国神华 584,960 13,149,900.80 2.80
10 601601 中国太 保 557,516 12,365,704.88 2.63
11 601398 工商银 行 3,097,824 12,236,404.80 2.60
12 601288 农业银 行 4,053,558 10,498,715.22 2.23
13 601668 中国建 筑 2,660,379 8,885,665.86 1.89
14 600048 保利地 产 759,523 8,612,990.82 1.83
15 000157 中联重 科 776,695 7,790,250.85 1.66
16 000651 格力电 器 373,426 7,785,932.10 1.66
17 601169 北京银 行 780,415 7,624,654.55 1.62
18 601006 大秦铁 路 1,054,717 7,414,660.51 1.58
19 000001 深发展 A 477,477 7,238,551.32 1.54
20 601818 光大银 行 2,276,577 6,465,478.68 1.37
21 600900 长江电 力 918,653 6,246,840.40 1.33
22 600015 华夏银 行 607,443 5,752,485.21 1.22
23 601857 中国石 油 629,555 5,697,472.75 1.21
24 600050 中国联 通 1,503,763 5,593,998.36 1.19
25 600104 上汽集 团 391,050 5,588,104.50 1.19
26 600585 海螺水 泥 354,638 5,255,735.16 1.12
27 600383 金地集 团 793,081 5,139,164.88 1.09
28 601628 中国人 寿 265,999 4,867,781.70 1.03
29 601988 中国银 行 1,717,687 4,843,877.34 1.03
30 600028 中国石 化 759,383 4,784,112.90 1.02
31 600019 宝钢股 份 931,779 4,025,285.28 0.86
32 000338 潍柴动 力 133,741 3,970,770.29 0.84
33 600795 国电电 力 1,365,219 3,686,091.30 0.78
34 601699 潞安环 能 163,234 3,385,473.16 0.72
35 600690 青岛海 尔 285,740 3,348,872.80 0.71
36 601009 南京银 行 368,531 3,139,884.12 0.67
37 000402 金 融 街 429,448 2,804,295.44 0.60
38 000783 长江证 券 294,323 2,678,339.30 0.57
39 000709 河北钢 铁 941,676 2,570,775.48 0.55
40 601898 中煤能 源 324,626 2,512,605.24 0.53
41 601998 中信银 行 610,624 2,442,496.00 0.52
42 601186 中国铁 建 545,985 2,429,633.25 0.52
43 601390 中国中 铁 909,436 2,337,250.52 0.50 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 38 页 共 47 页
44 002142 宁波银 行 233,112 2,326,457.76 0.49
45 600642 申能股 份 503,166 2,319,595.26 0.49
46 600150 中国船 舶 97,682 2,243,755.54 0.48
47 600660 福耀玻 璃 284,112 2,221,755.84 0.47
48 600123 兰花科 创 121,491 2,194,127.46 0.47
49 600009 上海机 场 170,807 2,176,081.18 0.46
50 601666 平煤股 份 209,303 2,118,146.36 0.45
51 000039 中集集 团 152,914 2,033,756.20 0.43
52 601117 中国化 学 349,949 2,019,205.73 0.43
53 600177 雅戈尔 236,940 2,011,620.60 0.43
54 601991 大唐发 电 354,466 1,995,643.58 0.42
55 600188 兖州煤 业 104,952 1,991,988.96 0.42
56 600005 武钢股 份 716,028 1,926,115.32 0.41
57 000728 国元证 券 174,174 1,900,238.34 0.40
58 600066 宇通客 车 83,629 1,878,307.34 0.40
59 600881 亚泰集 团 336,044 1,848,242.00 0.39
60 601111 中国国 航 295,377 1,816,568.55 0.39
61 600166 福田汽 车 249,091 1,781,000.65 0.38
62 601808 中海油 服 104,969 1,733,038.19 0.37
63 600115 东方航 空 414,042 1,730,695.56 0.37
64 601333 广深铁 路 588,510 1,730,219.40 0.37
65 600029 南方航 空 373,653 1,722,540.33 0.37
66 600153 建发股 份 238,116 1,704,910.56 0.36
67 600741 华域汽 车 183,187 1,643,187.39 0.35
68 000625 长安汽 车 333,432 1,627,148.16 0.35
69 600395 盘江股 份 58,636 1,576,135.68 0.34
70 000800 一汽轿 车 144,265 1,566,717.90 0.33
71 000528 柳
工 119,680 1,485,228.80 0.32
72 600649 城投控 股 203,755 1,471,111.10 0.31
73 000825 太钢不 锈 404,061 1,426,335.33 0.30
74 600219 南山铝 业 205,768 1,378,645.60 0.29
75 002001 新 和 成 64,359 1,359,905.67 0.29
76 601001 大同煤 业 118,683 1,299,578.85 0.28
77 000898 鞍钢股 份 327,142 1,275,853.80 0.27
78 600216 浙江医 药 47,808 1,202,371.20 0.26
79 601918 国投新 集 98,363 1,201,012.23 0.26
80 600266 北京城 建 78,820 1,197,275.80 0.25
81 601018 宁波港 453,986 1,148,584.58 0.24
82 000778 新兴铸 管 169,920 1,136,764.80 0.24 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 39 页 共 47 页
83 600664 哈药股 份 169,974 1,120,128.66 0.24
84 601866 中海集 运 422,055 1,067,799.15 0.23
85 600221 海南航 空 209,592 1,022,808.96 0.22
86 600160 巨化股 份 100,513 1,015,181.30 0.22
87 600008 首创股 份 195,026 953,677.14 0.20
88 600508 上海能 源 51,260 929,343.80 0.20
89 000027 深圳能 源 140,597 909,662.59 0.19
90 600808 马钢股 份 423,368 906,007.52 0.19
91 600170 上海建 工 122,965 887,807.30 0.19
92 600418 江淮汽 车 159,911 865,118.51 0.18
93 000059 辽通化 工 105,604 835,327.64 0.18
94 600098 广州控 股 109,484 757,629.28 0.16
95 600971 恒源煤 电 53,180 740,797.40 0.16
96 600183 生益科 技 126,178 649,816.70 0.14
97 600026 中海发 展 112,189 566,554.45 0.12
98 600307 酒钢宏 兴 145,061 503,361.67 0.11
99 601233 桐昆股 份 51,259 448,003.66 0.10
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
- - - - - -
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601288 农业银 行 13,648,065.10 3.40
2 600036 招商银 行 10,589,777.43 2.64
3 600016 民生银 行 10,082,444.72 2.51
4 601318 中国平 安 9,119,995.46 2.27
5 600048 保利地 产 8,487,156.64 2.11
6 601328 交通银 行 7,724,864.00 1.92
7 601166 兴业银 行 6,887,954.62 1.72
8 600000 浦发银 行 6,853,171.19 1.71 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
第 40 页 共 47 页
9 601818 光大银 行 6,561,800.51 1.63
10 601088 中国神 华 5,815,006.94 1.45
11 600030 中信证 券 5,470,978.49 1.36
12 000002 万
科A 5,402,138.52 1.35
13 601398 工商银 行 5,196,325.00 1.29
14 601601 中国太 保 4,459,529.52 1.11
15 600015 华夏银 行 3,695,555.00 0.92
16 000157 中联重 科 3,492,598.77 0.87
17 000001 深发展 A 3,256,183.93 0.81
18 000651 格力电 器 3,227,261.57 0.80
19 601668 中国建 筑 3,220,886.00 0.80
20 600104 上汽集 团 3,075,532.00 0.77
注: 本 项及 下项7.4.2 ,7.4.3 的 “买 入金 额 ” (或 “ 买入股 票成 本 ”)、 “ 卖 出金额 ” (或 “ 卖
出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600837
海通证 券 9,699,249.68 2.42
2 600036
招商银 行 7,143,176.72 1.78
3 600016
民生银 行 6,971,388.01 1.74
4 601328
交通银 行 6,714,398.88 1.67
5 601318
中国平 安 6,585,018.06 1.64
6 601398
工商银 行 5,638,687.23 1.40
7 600000
浦发银 行 4,864,020.64 1.21
8 601166
兴业银 行 4,857,395.26 1.21
9 600030
中信证 券 4,189,011.25 1.04
10 601088
中国神 华 4,138,443.63 1.03
11 000002
万
科A 3,980,372.62 0.99
12 600999
招商证 券 3,791,631.00 0.94
13 601601
中国太 保 3,154,029.84 0.79
14 601288
农业银 行 2,955,734.76 0.74
15 601668
中国建 筑 2,324,071.83 0.58
16 601988
中国银 行 2,276,469.81 0.57
17 601006
大秦铁 路 2,138,091.69 0.53
18 000651
格力电 器 2,129,327.45 0.53 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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19 601169
北京银 行 2,071,898.47 0.52
20 000001
深发展 A 2,036,846.17 0.51
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 213,354,615.51
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 154,492,278.27
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查,或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,550.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,439,526.04
4 应收利 息 5,190.70 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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5 应收申 购款 107,742.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,565,009.45
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票 中 不存 在流通 受限 情况 。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,573 61,424.60 204,768,218.34 31.53% 444,674,098.66 68.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
1,770,698.63 0.27%
注: 截 止2012 年6 月 30 日,公 司高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 为100 万 份以 上;本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量 为 0。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份 银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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基金合 同生 效日 (2009 年12 月 28 日 )基 金份 额总 额 871,170,063.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 579,924,441.83
本报告 期基 金总 申购 份额 268,164,528.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 198,646,652.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 649,442,317.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
报告期 内基 金托 管人 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 204,863,132.22 55.74% 174,132.99 55.98% -
国泰君安 2 60,166,806.94 16.37% 51,141.90 16.44% -
银河证券 2 47,952,601.00 13.05% 40,149.23 12.91% -
东兴证券 1 22,080,769.87 6.01% 18,056.49 5.80% -
东吴证券 1 15,265,255.25 4.15% 13,323.75 4.28% -
申银万国 1 7,033,095.33 1.91% 5,714.45 1.84% -
国金证券 1 4,342,488.36 1.18% 3,528.26 1.13% -
海通证券 1 2,936,624.97 0.80% 2,563.78 0.82% -
兴业证券 2 2,917,585.14 0.79% 2,443.14 0.79% -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注:1. 本期 新增 兴业 证券 ,国金 证券 ,国 海证 券, 海通证 券, 宏源 证券 各一 个交易 单元 。
2.专用 席位 的选 择标 准和 程序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高 效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告 、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告;
(6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加申 银万 国证 券股 份有限
公司定 期定 额活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 1 月 4 日
2 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2011 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 1 月 18 日
3 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金招募 说明 书( 更新 摘要 )
全文在 公司 网站 , 摘
要在 《 中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》
2012 年 2 月 9 日
4 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加齐 鲁证 券有 限公 司申购
网上交 易费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 2 月 13 日
5 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
开放式 基金 新增 中信 证券 (浙江 )
有限责 任公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 2 月 13 日
6 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金2011 年 年报
全文在 公司 网站 , 摘
要在 《 中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》
2012 年 3 月 27 日
7 银河基 金管 理有 限公 司关 于参加
中国工 商银 行股 份有 限公 司个人
电子银 行申 购费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 3 月 31 日
8 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加国 泰君 安证 券股 份有限
公司申 购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 4 月 11 日
9 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2012 年1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 4 月 24 日
10 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 信银 行股 份有 限公司
电子银 行渠 道基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 公司 网站
2012 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告, 自 2012
年1 月16 日起 ,王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
银河沪深 300 价值指数 2012 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金的 文件
2 、 《银 河沪 深300 价 值指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《银 河沪 深300 价 值指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
7 、 查 阅地 点: 上海 市世 纪大 道 1568 号 中建 大厦15 楼
8 、 投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ,可 咨询 本基 金管 理人银 河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2012 年8 月23 日