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附件 2 ： 
 
 
平安大华 深证 300 指数 增强型 
证券投资基 金 
 
招募说明书（更新） 
 
2012 年第 1 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金管理人： 平安大华基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募说明书 
 
【重 要提 示 】 
平 安大华 深证 300 指数 增强 型 证券 投资基 金 （ 以下 简称
“ 本基金 ” ）于 2011 年 10 月 20 日 经 中国 证券监督 管理委 员
会 证监许 可 【2011 】1689 号文 核准募 集。 本基 金 的基 金合同
于 2011 年 12 月 20 日正 式生效 。 
基 金管理 人保证 《招 募说明 书》 的 内容真 实、 准确、完
整。 本 《招募说明 书》 经中 国证监 会核准，但中国 证监会 对
本 基金募 集的核准 ， 并 不表明 其对 本基金 的价值和 收益 作出
实 质性判 断或保证 ，也不 表明投资 于本基 金没有风 险。 
投 资有风 险， 投资 者认购 （或申购 ） 基金 时应认真 阅读
本 招募说 明书。 
基 金管理 人依照恪 尽职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉的 原则
管 理和运 用基金财 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最
低 收益。 
本 基金投 资于证券 市场 ， 基金 净值 会因为 证券市场 波动
等 因素产 生波动， 投资者 在投资本 基金前 ， 请认真 阅读 基金
合 同、 本 招募说明 书， 全 面认识本 基金产 品的风险 收益特 征
和 产品特 性， 充分 考虑自 身的风险 承受能 力， 理性 判断市 场，
对 认购 （或 申购） 基 金的意 愿、 时 机、 数量 等投资 行为 作出
独 立决策 。 投资者 在 获得 基金投资 收益 的 同时 ， 亦 承担基 金平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
投 资中出 现的各类 风险 ， 投资本基 金可能 遇到的风 险包括 ：
政 府 政 策 变 化 等 因 素 带 来 的 行 业 风 险 以 及 行 业 股 票 整 体 表
现 可能较 差的风险 ， 基 金投资 回报 可能低 于业绩比 较基准 的
风 险， 证 券市场整 体环境 引发的系 统性风 险， 个别 证券特 有
的 非系统 性风险， 大量赎 回或暴跌 导致的 流动性风 险， 基 金
投 资过程 中产生的 操作风 险， 因交 收违约 和投资债 券引发 的
信 用风险 ， 以及本 基金投 资策略所 特有的 风险， 等 等。 本基
金 为股票 型基金， 具有较 高风险、 较高预 期收益的 特征， 其
风 险和预 期收益均 高于混 合基金、 债券 型基金 和货 币市场 基
金。 同时， 本基金主 要采用 指数复制 法跟踪 标的指数 的表现 ，
具 有与标 的指数相 似的风 险收益特 征。 基金管 理人 提醒投 资
者 基金投 资的 “ 买 者自负 ” 原则， 在 投资者 作出投资 决策后 ，
基 金运营 状况与基 金净值 变化引致 的投资 风险 ， 由 投资者 自
行 负责。 
基 金的过 往业绩并 不预示 其未来表 现。 基金管 理人 管理
的 其他基 金的业绩 并不构 成对本基 金业绩 表现的保 证。 
本 招募说 明书（2012 年第 1 期）所 载内容 截止日期 为
2012 年 6 月 20 日 ，其中 投资组合 报告与 基金业绩 截止日 期
为 2012 年 3 月 31 日 。有关 财务数 据未经 审计。 
本 基金托 管人中国 银行股 份有限公 司于 2012 年 7 月 20
日 对本招 募说明书 （2012 年第 1 期 ）进行 了复核。 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
目





录 
一 、绪言 4 
二 、释义 6 
三 、基金 管理人 11 
四 、基金 托管人 28 
五 、相关 服务机构 36 
六 、基金 的募集安 排 54 
七 、基金 合同的生 效 55 
八 、基金 份额的申 购、赎 回 56 
九 、基金 转换和定 期定额 投资计划 69 
十 、基金 的非交易 过户、 转托管及 冻结与 解冻 70 
十 一、基 金的投资 72 
十 二、基 金的业绩 92 
十 三、基 金的财产 94 
十 四、基 金资产的 估值 96 
十 五、基 金的收益 与分配 105 
十 六、基 金的费用 与税收 108 
十 七、基 金的会计 与审计 113 
十 八、基 金的信息 披露 115 
十 九、风 险揭示 121 
二 十、基 金合同 的 变更、 终止与基 金财产 的清算 129 
二 十一、 基金合同 的内容 摘要 133 
二 十二、 基金托管 协议的 内容摘要 186 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
二 十三、 对基金份 额持有 人的服务 200 
二 十四、 其他应披 露事项 202 
二 十五、 对招募说 明书更 新部分的 说明 204 
二 十六、 招募说明 书的存 放及查阅 方式 206 
二 十七、 备查文件 207 
 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
一 、绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（ 以下简 称 《基金 法》 ） 、 《证 券投资 基金运 作管理办 法》 （以
下 简称 《 运作办法 》 ） 、 《证券 投资基 金销售 管理办法 》 （ 以下
简 称 《销 售办法 》 ） 、 《证券 投资基金 信息披 露管理办 法》 （以
下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格 式准则 第 5 号＜ 招募说 明书的内 容与格 式＞ 》 等 有关法 律
法 规以及 《平 安大 华深证 300 指数 增强型 证券投资 基金基 金
合 同》编 写。 
基 金管理 人承诺本 招募说 明书不存 在任何 虚假记载 、 误
导 性陈述 或者重大 遗漏， 并对其真 实性、 准确性、 完整性 承
担 法律责 任。 本基 金是根 据本招募 说明书 所载明的 资料申 请
募 集的 。 本基 金管 理人没 有委托或 授权任 何其他人 提供未 在
本 招募说 明书中载 明的信 息， 或对 本招募 说明书作 任何解 释
或 者说明 。 
本 招募说 明书根据 本基金 的基金合 同编写 ， 并 经中 国证
监 会核准 。 基金合 同是约 定基金当 事人之 间权利、 义务的 法
律 文件。 基金投资 者自依 基金合同 取得基 金份额， 即成为 基
金 份额持 有人和基 金合同 的当事人 ， 其 持有基 金份 额的行 为
本 身即表 明其对基 金合同 的承认和 接受， 并按照 《 基金法 》 、
基 金合同 及其他有 关规定 享有权利 、 承担 义务 。 基 金投资 者
欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
同。 
 
 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
二、释义 
本 《招募 说明书》 中除非 文意另有 所指， 下列词语 有如
下 含义： 
基 金或本 基金： 指 平安大 华深证 300 指数增 强型 证 券投
资 基金； 
基 金合同 ： 指 《平安 大华 深证 300 指数增 强型 证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任
何 有效修 订 和补充 ； 
招 募说明 书： 指 《平安 大华 深证 300 指数增 强型 证券
投 资基金 招募说明 书》及 其定期更 新； 
发 售公告 ： 指 《平安 大华 深证 300 指数增 强型 证券
投 资基金 基金份额 发售公 告》 
托 管协议 指 《平安 大华 深证 300 指数增 强型 证券
投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 其 任 何 有 效 修 订
和 补充； 
中 国证监 会： 指 中国证 券监督管 理委员 会； 
中 国银监 会： 指 中国银 行业监督 管理委 员会； 
《 基金法 》： 指 2003 年 10 月 28 日 经第十 届全国 人民
代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 的
自 2004 年 6 月 1 日 起实施 的 《中华 人民
共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 不 时 做 出 的
修 订；



《 销售办 法》 ： 指 中国证 监会 2011 年 6 月 9 日 颁布 、 同
年 10 月 1 日 实施的 《 证券投 资基金 销售
管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的
修订 ； 
《 运作办 法》 ： 指 2004 年 6 月 29 日 由中国 证监会 公布
并于 2004 年 7 月 1 日起 实施的 《 证 券投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 不 时 做 出 的 修
订； 
《 信 息 披 露 办
法 》 ： 
指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 并于
2004 年 7 月 1 日实 施的 《 证券投资 基金平安大华基金管理有限公司
















































































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信 息披露 管理办法 》 及不时 作出的 修订 ； 
元： 指 人民币 元； 
基 金管理 人： 指 平安大 华基金管 理有限 公司； 
基 金托管 人： 指 中国 银 行股份有 限公司 ； 
注 册登记 业务： 指 本基金 登记、 存 管、 清算 和交收 业务 ，
具 体 内 容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 管 理 、 基
金 份额注 册登记、 清 算及基 金交易 确认 、
发 放 红 利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人
名 册等； 
注 册登记 机构： 指 办 理 本 基 金 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本
基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 平 安 大 华 基 金 管
理 有 限 公 司 或 接 受 平 安 大 华 基 金 管 理 有
限 公 司 委 托 代 为 办 理 本 基 金 注 册 登 记 业
务 的机构 ； 
投 资者： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外
机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许 购买证 券投资基 金的其 他投资者 ； 
个 人投资 者： 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法规可
以 投资于 证券投资 基金的 自然人； 
机 构投资 者： 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政
府 部 门 批 准 设 立 和 有 效 存 续 并 依 法 可 以
投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 企 业 法 人 、 事 业
法 人、社 会团体或 其他组 织； 
合 格 境 外 机 构 投
资 者： 
指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券
投 资 管 理 办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可
以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投
资 基金的 中国境外 的机构 投资者； 
基 金 份 额 持 有 人
大 会： 
指 按 照 基 金 合 同 第 九 部 分 之 规 定 召 集 、
召 开 并 由 基 金 份 额 持 有 人 或 其 合 法 的 代
理 人进行 表决的会 议； 
基 金募集 期： 指 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 中 载 明 ， 并 经
中国证监 会 核 准 的 基 金 份 额 募 集 期 限 ，
自 基金份 额发售之 日起最 长不超过 3 个
月； 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
基 金合同 生效日： 指 募集结 束 ， 基金 募集的 基金份额 总额 、
募 集 金 额 和 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 相
关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 ， 基 金 管
理 人 依 据 《 基 金 法 》 向 中 国 证 监 会 办 理
备 案 手 续 后 ， 中 国 证 监 会 的 书 面 确 认 之
日； 
存 续期： 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期
限； 
工 作日： 指 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的
正 常交易 日； 
认 购： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 者 按 照 基 金 合
同 的 规 定 申 请 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为； 
申 购： 指 在 基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 间 ， 投 资
者 申请 购 买本基金 基金份 额的行为 ； 
赎 回： 指在基金合同 生 效 后 的 存 续 期 间 ， 基 金
份额持有人按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求
基金管理人购回 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为； 
巨 额赎回 ： 指 在 单 个 开 放 日 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 净
赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 总 份 额 扣 除 申 购 总
份 额 后 的 余 额 ） 与 净 转 出 申 请 （ 转 出 申
请 总 份 额 扣 除 转 入 申 请 总 份 额 后 的 余
额 ） 之 和超过 上一日 基金总 份额 的 10% ； 
基 金转换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 管 理 人 规 定 的
条 件 ， 申 请 将 其 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理
的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理
人 管理的 其他基金 的基金 份额的行 为； 
定 期定额 投资： 指投资者通过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ，
约 定每期 扣款日、 扣 款金额 及扣款 方式 ，
由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 者
指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申
购 申请的 一种投资 方式； 
转 托管： 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 基 金 账 户 内 的 某平安大华基金管理有限公司
















































































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一 基 金 的 基 金 份 额 从 一 个 销 售 机 构 托 管
到 另一销 售机构的 行为；



指 令： 指 基 金 管 理 人 在 运 用 基 金 财 产 进 行 投 资
时 ， 向 基 金 托 管 人 发 出 的 资 金 划 拨 及 实
物 券调拨 等指令； 
代 销机构 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定
的 其 他 条 件 ， 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并
接 受 基 金 管 理 人 委 托 ， 代 为 办 理 基金认
购、 申购、 赎回和 其他 基 金业务的 机构 ； 
销 售机构 ： 指 基金管 理人及本 基金代 销机构； 
基 金销售 网点： 指 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 基 金 代 销 机
构 的代销 网点； 
指 定媒体 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露
的 报刊和 互联网网 站或其 它媒体； 
基 金账户 ： 指 注 册 登 记 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记
录 其 持 有 的 由 该 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册
登 记 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账
户； 
交 易账户 ： 指 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者
通 过该销 售机构办 理认购、 申购、 赎 回、
转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额
的 变动及 结余情况 的账户 ； 
开 放日： 指 为 投 资 者 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 等 业 务
的 工作日 ； 
T 日： 指 投 资 者 向 销 售 机 构 提 出 申 购 、 赎 回 或
其 他业务 申请的开 放日； 
T+n 日 ： 指 T 日 后 （ 不包括 T 日 ） 第 n 个工 作日 ，
n 指 自然数 ； 
基 金收益 ： 指 基金投 资所得红 利、 股息 、 债券 利息 、
买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 以 及 其 他
合 法收入 ； 
基 金资产 总值： 指 基 金 持 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款
本 息 、 应 收 款 项 以 及 以 其 他 资 产 等 形 式
存 在的基 金资产的 价值总 和； 平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金资产 净值： 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价
值； 
基 金份额 净值 指 以 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基
金 份 额 余 额 所 得 的 单 位 基 金 份 额 的 价
值； 
基 金资产 估值： 指计算 、 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ，
以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的
过 程； 
货 币市场 工具： 指 现金 ； 一年 以内( 含 一年) 的 银行定期 存
款 、 大 额 存 单 ； 剩 余 期 限 在 三 百 九 十 七
天 以内( 含三百 九十 七天) 的债券 ； 期 限在
一 年以内( 含一 年) 的 债券回 购； 期限在 一
年 以内( 含一年) 的中 央银行 票据 ； 中国 证
监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良
好 流动性 的金融工 具； 
法 律法规 ： 指 中 华 人 民 共 和 国 现 行 有 效 的 法 律 、 行
政 法 规 、 司 法 解 释 、 地 方 法 规 、 地 方 规
章 、 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 以 及 对
于 该等法 律法规的 不时修 改和补充 ； 
不 可抗力 ： 指 本 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避
免 且 不 能 克 服 ， 且 在 本 基 金 合 同 由 基 金
管 理人 、 基 金托管 人签署 之日后发 生的 ，
使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部 分 履
行 本基金 合同的任 何事件 。 平安大华基金管理有限公司
















































































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三、基金管理人 
（ 一）基 金管理人 基本情 况 
1 、基 金管理 人：平 安大华 基金管理 有限公 司 
注 册地址 ：深圳市 福田区 大中华国 际交易 广场第八 层 
办 公地址 ：深圳市 福田区 大中华国 际交易 广场第八 层 
批 准设立 机关：中 国证券 监督管理 委员会 
批 准设立 文号：中 国证监 会 证监许 可【2010 】1917 号 
法 定代表 人：杨秀 丽 
成 立日期 ：2011 年 1 月 7 日 
组 织形式 ：有限责 任公司 （中外合 资） 
注 册资本 ：人民币 30000 万元 
存 续期间 ：持续经 营 
联 系人： 滕 大江 
联 系电话 ：0755-22623179 
2 、股 东名称 、股权 结构及 持股比例 ： 
股东名称 出资额（万元） 出资比例 
平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 
新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25% 
三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 
合计 30,000 100% 
基 金管理 人无任何 受处罚 记录。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 二 ） 主 要 人 员情 况 
1 、 董 事、监 事及高 级管理 人员 
（1 ） 董事会 成员 
杨 秀丽女 士， 董事 长， 硕士， 高级 经济师。曾任平 安保
险公 司办 公室主任 ； 平安 保险公司 办公室 、 董事会 秘书处 主
任 、 秘书 长； 平安保 险公司 总经理室 总经理 助理、 副 总经理 ；
平 安证券 有限责任 公司董 事长兼总 经理； 中国平安 保险 （ 集
团 ）股份 有限公司 副总经 理。 
李 克难先 生， 董事 ， 博 士，1960 年 生。 曾任湖 南大 学教
师 ； 湖南 省政府经 济研究 信息中心 经济预 测处副处 长、 副 研
究 员； 湖 南省政府 研究室 宏观经济 处正处 级研究员 ； 湖南 省
委 省政府 经济发展 战略研 究小组成 员； 湘财证 券公 司副总 裁
兼 研发中 心总经理 、 副总 裁兼北京 管理总 部总经理 ； 湘财 荷
银 基金管 理公司总 经理； 信达澳银 基金管 理公司总 经理。 
陈 敬达先 生， 董事 ， 硕 士，1948 年 生， 新加坡 。 曾 任香
港 罗兵咸 会计师事 务所审 计师 ； 新 鸿基证 券有限公 司执行 董
事；DBS 唯高 达香 港有限 公司执行 董事； 平安证券 有限责 任
公 司副总 经理；平 安证券 有限责任 公司副 董事长/ 副 总经理 ；
平 安证券 有限责任 公司董 事长； 中 国平安 保险 （集 团） 执 行
委 员会执 行顾问。 
姚 波先生 ，董事， 硕士，1971 年生 ，中国 香港。曾 任
R.J.Michalski Inc. （ 美国 ）养老金咨 询分析 员 、Guardian Life 
Ins.Co （ 美 国）助 理精算 师、Swiss Re （ 美 国） 精算 师、平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精 算师、 中国 平安保
险 （集团 ）股份有 限公司 副总精算 师、总 经理助理 等职务 ，
现 任中国 平安保险 （集团 ） 股 份有 限公司 执行董事 、 副总 经
理 、首席 财务官、 总精算 师。 
高 鹏先生 ， 董 事， 学士 ，1977 年生 。 曾 任新疆 伊犁 人民
广 播电台 节目部副 主任 、 平安 人寿 保险公 司新疆分 公司总 经
理 秘书、 营业区主 管、 中 心支公司 负责人 、 营销管 理部主 管、
中 国平安 保险 （集 团） 股 份有限公 司科室 主任、 员 工服务 部
/ 人 才绩效 管理部/ 薪 酬规划 管理部副 总经理 （主持工 作） 。 
王 世荣先 生， 董事 ， 学 士，1950 年 生， 新加坡 。 曾 任大
华 银行 有 限公司金 融机构 （银行） 部业务 高级经理 ； 新加 坡
贴 现公司 （大华银 行的子 公司） 总 经理； 大华银行 有限公 司
政 府证券 及债券部 第一副 总裁 ； 大 华银行 有限公司 黄金及 期
货 部和外 汇资金服 务部高 级副总裁 ； 大 华银行 有限 公司国 际
银 行业务 执行副总 裁； 大华银 行有 限公司 环球金融 与投资 管
理 业务高 级执行副 总裁。 
张 文杰先 生， 董事 ， 学 士，1964 年 生， 新加坡 。 曾 任大
华 资产管 理有限公 司高级 董事、 首 席投资 执行官， 现任大 华
资 产管理 有限公司 首席执 行官。 
曹 勇先生 ， 独 立董 事， 博士，1954 年 生， 新加坡 。 曾 任
中 国社会 科学院经 济研究 所发展研 究室副 主任 ； 澳 大利 亚工
业 研究院 研究员； 新加坡 南洋理工 大学， 南洋商学 院讲师 ，
南 洋理工 大学， 亚 洲商业 与经济研 究中心 ， 中国经 济研究 部平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
 研 究主任 ； 南 洋理 工大学 ， 南 洋商 学院 ， 管理 经济 学硕士
项 目副主 任； 南洋 理工大 学， 亚洲 商业与 经济研究 中心主 任；
南 洋理工 大学， 南 洋商学 院副院长 ； 南洋 理工大学 ， 南洋 商
学 院副教 授。 现任 南京大 学特聘教 授； 瑞 丰生物科 技 （新 加
坡 上市企 业）独立 董事。 
刘 茂山先 生， 独立 董事 ， 学士 ，1935 年生 。 曾任中 央人
民 政府林 业部干部 学校干 部； 中央 林业部 人事司干 部； 南 开
大 学经济 学系政经 教研室 主任兼支 部书记 ； 南 开大 学金融 学
系 副主任 、 主任 ； 南开大 学风险管 理与保 险学系系 主任； 中
国 平安保 险集团博 士后工 作站指导 专家。 
郑 学定先 生， 独立 董事 ， 硕士 ，1963 年生 。 曾任江 西财
经 大学会 计系教师 ； 深圳 市财政局 会计处 公务员； 深圳市 注
册 会计师 协会秘书 长；深 圳天健信 德会计 师事务所 合伙人 。 
黄 士林先 生， 独立 董事 ， 学士 ，1954 年生 。 曾任国 家劳
动 人事部 政策研究 室法规 处副处长 、 深 圳市法 学研 究服务 中
心 兼深圳 市振昌律 师事务 所主任， 现任 广东圣 天平 律师事 务
所 首席合 伙人。 
（2 ） 监事会 成员 
叶 素兰女 士， 监事 会主席，学士， 香 港。 曾任纽约 计算
机 开发公 司电脑顾 问； 香港快 速系 统服务 公司 高级 系统分 析
师 ；美国 国际数据 公司（AIA ） 管 理信息 系统助理 总监； 澳
大 利亚 Westpac 银 行项目 经理；美 国国际 数据公司 （AIA ）
管 理信息 系统助理 总监； 香港 Jardine CMG 寿 险 公司 高级主平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
管 ； 香 港保诚 保险 公司 IT 主 管 ； 友 邦保险 （AIA ） 运营 、IT
总 监； 中国平 安人 寿保险 股份有限 公司总 经理助理 兼运营 中
心 总经理 。 现任中 国平安 保险 （集 团） 股 份有限公 司公司 总
经 理助理 兼首席稽 核执行 官； 平安 大华基 金管理有 限公司 监
事 会主席 。 
林 卸伟先 生， 监事 ， 学 士，1964 年 生， 新加坡 。 曾 任三
井 银行交 易员 、 华 联银行 资金 部 IT 负 责 人 、 大华 银 行 全球资
金- 营运 与 IT 部门, 副 总裁 兼主管 、大华 黄金与期 货公司 董
事、 大华资 产管理 有限公 司高级总 监、 大华 银行第 一副总 裁，
现 任大华 资产管理 有限公 司执行董 事、首 席运营官 。 
滕 大江先 生， 监事 ， 学 士，1972 年 生。 曾任广 深铁 路电
务 有限公 司研发工 程师 ； 平安 证券 公司八 卦三路营 业部电 脑
部 经理； 平安证券 风险管 理部风险 监控室 ； 平安证 券风险 管
理 部风险 评估室 。 现 任平安 大华基金 公司监 察稽核部 IT 财务
稽 核岗。 
（3 ） 公司高 管 
李 克难先 生， 总经 理， 博士，1960 年 生。 曾任湖南 大学
教 师； 湖 南省政府 经济研 究信息中 心经济 预测处副 处长、 副
研 究员 ； 湖南省政 府研究 室宏观经 济处正 处级研究 员； 湖 南
省 委省政 府经济发 展战略 研究小组 成员 ； 湘财 证券 公司副 总
裁 兼研发 中心总经 理、 副 总裁兼北 京管理 总部总经 理； 湘 财
荷 银基金 管理公司 总经理 ；信达澳 银基金 管理公司 总经理 。
现 任平安 大华基金 管理有 限公司总 经理。 平安大华基金管理有限公司
















































































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罗 春风先 生， 副总 经理， 硕 士， 高级 经济师， 1966 年 生。
曾 任平安 保险集团 办公室 总经理助 理、 平安人 寿广 州分公 司
副 总经理、 平安人 寿总公 司人事行 政部/ 培 训部总经 理、 平安
保 险集团 品牌宣传 部总经 理、平安 人寿北 京分公司 总经理 。
现 任平安 大华基金 管理有 限公司副 总经理 。 
林 婉文女 士， 副总 经理 ， 学 士， 新 加坡。 曾 任新加 坡大
华 银行集 团内部顾 问， 电 子渠道负 责人， 投资服务 部门产 品
销 售主管 ， 大华资 产管理 公司大中 华区业 务开发主 管， 高 级
董 事。现 任平安大 华基金 管理有限 公司副 总经理。 
（4 ） 督察长 
肖 宇鹏先 生 ， 督察 长， 学士，1970 年生 。 曾任中国 证监
会 江西证 监局主任 科员及 中国证监 会上海 专员办证 券公司
风 险处臵 一处副处 长。 现任平 安大 华基金 管理有限 公司督 察
长。 
2 、 基 金经理 
焦 巍先生 ， 宏 观策 略分析 师， 博士 ，1973 年 生。 曾 任中
国 银行海 南分行科 员 ， 湘 财证券海 口营业 部咨询师 ， 湘财 合
丰 基金管 理公司研 究部银 行及房地 产行业 研究员 ， 汉唐 证券
资 金管理 中心首席 交易员 。 现 任平 安大华 基金管理 有限公 司
宏 观策略 分析师。 
3 、投资 决策 委员会 成员 。 
本 公司投 资决策委 员会成 员包括： 
李 克难先 生， 总经 理， 博士，1960 年 生。 曾任湖南 大学平安大华基金管理有限公司
















































































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教 师； 湖 南省政府 经济研 究信息中 心经济 预测处副 处长、 副
研 究员； 湖南省政 府研究 室宏观经 济处正 处级研究 员； 湖 南
省 委省政 府经济发 展战略 研究小组 成员 ； 湘财 证券 公司副 总
裁 兼研发 中心总经 理、 副 总裁兼北 京管理 总部总经 理； 湘 财
荷 银基金 管理公司 总经理 ；信达澳 银基金 管理公司 总经理 。
现 任平安 大华基金 管理有 限公司总 经理。 
颜 正华先 生， 投资 研究部 总 经理， 硕士 ，1974 年生 。 曾
任 国海证 券证券投 资部投 资策划部 经理 ， 江南 证券 研究所 策
略 研究中 心经理， 深圳 中兴通 讯股 份有限 公司产品 事业部 信
息 策划组 组长 。 曾 任华夏 基金管理 有限公 司股票投 资部策 略
分 析师， 基金经理 助理， 华夏回报 证券投 资基金、 华夏回 报
二 号证券 投资基金 基金经 理。 现任 平安大 华基金管 理有限 公
司 投资研 究部总经 理， 兼任平 安大 华行业 先锋股票 型证券 投
资 基金、 平安大华 策略先 锋混合型 证券投 资基金基 金经理 。 
焦 巍先生 ， 基 金经 理， 博士，1973 年 生。 曾任中国 银行
海 南分行 科员， 湘 财证券 海口营业 部咨询 师， 湘财 合丰基 金
管 理公司 研究部 银 行及房 地产行业 研究员 ， 汉 唐证 券资金 管
理 中心首 席交易员 。 现 任 平安 大华 基金管 理有限公 司宏观 策
略 分析师 、 平 安大 华深 证 300 指数 增强型 证券投资 基金基 金
经 理。 
孙 健先生 ， 拟 任基 金经理 ， 硕 士，1975 年生 。 曾任 湘财
证 券有限 责任公司 资产管 理部投资 经理 ， 太平 资产 管理有 限
公 司组合 投资经理 ， 摩 根士丹 利华 鑫基金 管理有限 公司货 币平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金经理 、 投资管 理部总 监助理， 银华基 金管理有 限公司 货
币 基金/ 信 用债券基 金基金 经理、 固 定收益 部副总监。 现拟任
平 安大华 基金管理 有限公 司基金经 理。 
4 、 上 述人员 之间不 存在近 亲属关系 。 
（ 三）基 金管理人 的职责 
1 、 依 法募集 基金， 办理或 者委托经 中国证 监会认定 的
其 他机构 代为办理 基金份 额的发售 、 申购 、 赎 回、 转换和 登
记 事宜； 
2 、 办 理基金 备案手 续； 
3 、 对 所管理 的不同 基金财 产分别管 理、分 别记账， 进
行 证券投 资； 
4 、 按 照基金 合同的 约定确 定基金收 益分配 方案，及 时
向 基金份 额持有人 分配收 益； 
5 、 进 行基金 会计核 算并编 制基金财 务会计 报告； 
6 、 编 制季度 、半年 度和年 度基金报 告； 
7 、 计 算并公 告基金 资产净 值，确定 基金份 额申购、 赎
回 价格； 
8 、 办理与 基金财产 管理业 务活动有 关的信 息披露事 项； 
9 、 召 集基金 份额持 有人大 会； 
10、 保存 基金财产 管理业 务活动的 记录、 账册 、 报 表和
其 他相关 资料； 平安大华基金管理有限公司
















































































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11 、 以基金 管理人 名义，代 表基金 份额持 有人利益 行使
诉 讼权利 或者实施 其他法 律行为； 
12、中国 证监会规 定的其 他职责。 
（ 四 ） 基 金 管 理人 的 承 诺 
1 、 本 基金管 理人承 诺严格 遵守现行 有效的 相关法律 法
规 、 基金 合同和中 国证监 会的有关 规定， 建立健全 内部控 制
制 度，采 取有效措 施，防 止违反现 行有效 的有关法 律法规 、
基 金合同 和中国证 监会有 关规定的 行为发 生。 
2 、 本 基金管 理人承 诺严格 遵守《证 券法 》 、 《基金法 》
及 有关法 律法规， 建立健 全内部控 制制度 ，采取有 效措施 ，
防 止下列 行为发生 ： 
（1 ） 将其固 有财产 或者他 人财产混 同于基 金财产从 事
证 券投资 ； 
（2 ） 不公平 地对待 其管理 的不同基 金财产 ； 
（3 ） 利用基 金财产 为基金 份额持有 人以外 的第三人 谋
取 利益； 
（4 ） 向基金 份额持 有人违 规承诺收 益或者 承担损失 ； 
（5 ） 法律法 规或中 国证监 会禁止的 其他行 为。 
3 、 本 基金管 理人承 诺加强 人员管理 ，强化 职业操守 ，
督 促和约 束员工遵 守国家 有关法律 法规及 行业规范 ， 诚 实信
用 、勤勉 尽责，不 从事以 下活动： 平安大华基金管理有限公司
















































































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（1 ） 越权或 违规经 营； 
（2 ） 违反基 金合同 或托管 协议； 
（3 ） 故意损 害基金 份额持 有人或其 他基金 相关机构 的
合 法利益 ； 
（4 ） 在向中 国证监 会报送 的资料中 弄虚作 假； 
（5 ） 拒绝、 干扰、 阻挠或 严重影响 中国证 监会依法 监
管； 
（6 ） 玩忽职 守、滥 用职权 ； 
（7 ） 违反现 行有效 的有关 法律法规 、基金 合同和中 国
证 监会的 有关规定 ， 泄漏 在任职期 间知悉 的有关证 券、 基 金
的 商业秘 密， 尚未 依法公 开的基金 投资内 容、 基金 投资计 划
等 信息； 
（8 ） 违反证 券交易 场所业 务规则， 利用对 敲、倒仓 等
手 段操纵 市场价格 ，扰乱 市场秩序 ； 
（9 ） 贬损同 行，以 抬高自 己； 
（10 ） 以 不正当手 段谋求 业务发展 ； 
（11 ）有 悖社会公 德，损 害证券投 资基金 人员形象 ； 
（12 ） 在 公开信息 披露和 广告中故 意含有 虚假、 误 导、
欺 诈成分 ； 
（13 ） 其他 法律、 行 政法规 以及中国 证监会 禁止的行 为。 
4 、 基 金经理 承诺 平安大华基金管理有限公司
















































































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（1 ） 依照有 关法律 法规和 基金合同 的规定 ，本着谨 慎
的 原则为 基金份额 持有人 谋取最大 利益； 
（2 ） 不利用 职务之 便为自 己及其代 理人、 受雇人或 任
何 第三人 谋取利益 ； 
（3 ） 不违反 现行有 效的有 关法律法 规、基 金合同和 中
国 证监会 的有关规 定， 泄 漏在任职 期间知 悉的有关 证券、 基
金 的商业 秘密、 尚 未依法 公开的基 金投资 内容、 基 金投资 计
划 等信息 ； 
（4 ） 不从事 损害基 金财产 和基金份 额持有 人利益的 证
券 交易及 其他活动 。 
（ 五 ） 基 金 管 理人 的 内 部 控 制 制度 
为保 证公 司规范化 运作， 有效地防 范和化 解经营风 险，
促 进公司 诚信、 合 法、 有 效经营， 保 障基金 份额持有 人利益 ，
维 护公司 及公司股 东的合 法权益， 本基金 管理人建 立了科
学 、严密 、高效的 内部控 制体系。 
1 、 公 司内部 控制的 总体目 标 
（1 ） 保证公 司经营 管理活 动的合法 合规性 ； 
（2 ） 保证基 金份额 持有人 的合法权 益不受 侵犯； 
（3 ） 实现公 司稳健 、持续 发展，维 护股东 权益； 
（5 ） 促进公 司全体 员工恪 守职业操 守，正 直诚信， 廉
洁 自律， 勤勉尽责 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（6 ） 保护公 司最重 要的资 本：公司 声誉。 
2 、 公 司内部 控制遵 循的原 则 
（1 ） 全面性 原则： 内部控 制必须覆 盖 公司 的所有部 门
和 岗位， 渗透各项 业务过 程和业务 环节， 并普遍适 用于公 司
每 一位职 员； 
（2 ） 审慎性 原则： 内部控 制的核心 是有效 防范各种 风
险 ， 公司 组织体系 的构成 、 内部管 理制度 的建立都 要以防 范
风 险、审 慎经营为 出发点 ； 
（3 ） 相互制 约原则 ：公司 设臵的各 部门、 各岗位权 责
分 明、相 互制衡。 
（4 ） 独立性 原则： 公司根 据业务的 需要设 立相对独 立
的 机构、 部门和岗 位； 公 司内部部 门和岗 位的设臵 必须权 责
分 明； 
（5 ） 有效性 原则： 各种内 部管理制 度具有 高度的权 威
性 ， 应是 所有员工 严格遵 守的行动 指南； 执行内部 管理制 度
不 能有任 何例外， 任何 人不得 拥有 超 越制 度或违反 规章的 权
力； 
（6 ） 适时性 原则： 内部控 制应具有 前瞻性 ，并且必 须
随 着公司 经营战略 、 经营 方针 、 经 营理念 等内部环 境的变 化
和 国家法 律法规、 政策 制度等 外部 环境的 改变及时 进行相 应
的 修改和 完善； 
（7 ） 成本效 益原则 ：公司 运用科学 化的经 营管理方 法平安大华基金管理有限公司
















































































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降 低运作 成本， 提 高经济 效益， 力 争以合 理的控制 成本达 到
最 佳的内 部控制效 果 ； 
（8 ） 防火墙 原则： 公司基 金资产、 自有资 产、其他 资
产 的运作 应当分离 ， 基金 投资研究 、 决策、执行、清算、 评
估 等部门 和岗位， 应当在 物理上和 制度上 适当隔离 。 
3 、 内 部控制 的制度 体系 
公 司制定 了合理、 完备、 有 效并易 于执行 的制度体 系。
公 司制度 体系由不 同层面 的制度构 成。 按照其 效力 大小分 为
四 个层面 ： 第一个 层面是 公司内部 控制大 纲， 它是 公司制 定
各 项规章 制度的纲 要和总 揽； 第二 个层面 是公司基 本管理 制
度，包括风 险控制 制度、 投 资管理 制度、 基 金会计 制度、 信
息 披露制 度、 监察 稽核制 度、 信息 技术管 理制度、 公司财 务
制 度、资 料档案制 度、业 绩评估考 核制度 和紧急应 变制度 ；
第 三个层 面是部门 业务规 章，是在 基本管 理制度的 基础上 ，
对 各部门 的主要职 责、 岗 位设臵、 岗位责 任、 操作 守则等 的
具 体说明 ； 第四个 层面是 业务操作 手册， 是各项具 体业务 和
管 理工作 的运行办 法， 是 对业务各 个细节 、 流程进 行的描 述
和 约束。 它 们的制 订、 修改、 实施、废止应 该遵循 相应的 程
序 ， 每一 层面的内 容不得 与其以上 层面的 内容相违 背。 公 司
重 视对制 度的持续 检验， 结合业务 的发展 、 法规及 监管环 境
的 变化以 及公司风 险控制 的要求， 不断 检讨和 增强 公司制 度
的 完备性 、有效性 。 
4 、 关 于授权 、研究 、投资 、交易等 方面的 控制点 平安大华基金管理有限公司
















































































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（1 ） 授权制 度 
公 司的授 权制度贯 穿于整 个公司活 动。 股东 会、 董事 会、
监 事会和 管理层必 须充分 履行各自 的职权 ， 健 全公 司逐级 授
权 制度， 确保公司 各项规 章制度的 贯彻执 行； 各项 经济经 营
业 务和管 理程序必 须遵从 管理层制 定的操 作规程， 经办 人员
的 每一项 工作必须 是在业 务授权范 围内进 行。 公司 重大业 务
的 授权必 须采取书 面形式 ，授权书 应当明 确授权内 容和时
效 。 公司 授权要适 当， 对 已获授权 的部门 和人员应 建立有 效
的 评价和 反馈机制 ， 对 已不适 用的 授权应 及时修改 或取消 授
权。 
（2 ） 公司研 究业务 
研 究工作 应保持独 立、 客 观， 不受 任何部 门及个人 的不
正 当影响 ； 建立严 密的研 究工作业 务流程 ， 形成科 学、 有 效
的 研究方 法； 建立 投资产 品备选库 制度， 研究部门 根据投 资
产 品的特 征， 在充 分研究 的基础上 建立和 维护备选 库。 建 立
研 究与投 资的业务 交流制 度， 保持 畅通的 交流渠道 ； 建立 研
究 报告质 量评价体 系，不 断提高研 究水平 。 
（3 ） 基金投 资业务 
基 金投资 应确立科 学的投 资理念， 根据 决策的 风险 防范
原 则和效 率性原则 制定合 理的决策 程序 ； 在进 行投 资时应 有
明 确的投 资授权制 度， 并应建 立与 所授权 限相应的 约束制 度
和 考核制 度。 建立 严格的 投资禁止 和投资 限制制度 ， 保证 基
金 投资的 合法合规 性。 建 立投资风 险评估 与管理制 度， 将 重平安大华基金管理有限公司
















































































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点 投资限 制在规定 的风险 权限额度 内； 对于投 资结 果建立 科
学 的投资 管理业绩 评价体 系。 
（4 ） 交易业 务 
建 立集中 交易室和 集中交 易制度， 投资 指令通 过集 中交
易 室完成； 应建立 交易监 测系统、 预 警系统 和交易 反馈系 统，
完 善相 关 的安全设 施；集 中交易室 应对交 易指令进 行审核 ，
建 立公平 的交易分 配制度 ， 确保各 基金利 益的公平 ； 交易 记
录 应完善 ， 并及时 进行反 馈、 核对 和存档 保管； 同 时应建 立
科 学的投 资交易绩 效评价 体系。 
（5 ） 基金会 计核算 
公 司根据 法律法规 及业务 的要求建 立会计 制度 ， 并 根据
风 险控制 点建立严 密的会 计系统， 对于不 同基金、 不同客 户
独 立建账，独立核 算； 公司 通过复 核制度、凭证制 度、 合理
的 估值方 法和估值 程序等 会计措施 真实、 完整 、 及 时地记 载
每 一笔业 务并正确 进行会 计核算和 业务核 算。 同时 还建立 会
计 档案保 管制度， 确保档 案真实完 整。 
（6 ） 信息披 露 
公司 建立 了完善的 信息披 露制度， 保证 公开披 露的 信息
真 实、 准确、 完整。公司设 立了信 息披露 负责人， 并 建立了
相 应的程 序进行信 息的收 集、 组织 、 审核 和发布工 作， 以 此
加 强对信 息的审查 核对 ， 使所 公布 的信息 符合法律 法规的 规
定 ， 同时 加强对信 息披露 的检查和 评价， 对存在的 问题及 时平安大华基金管理有限公司
















































































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提 出改进 办法。 
（7 ） 监察稽 核 
公 司设立 督察长， 经董事 会聘任， 报中国 证监会核 准。
根 据公司 监察稽核 工作的 需要和董 事会授 权， 督察 长可以 列
席 公司相 关会议， 调阅公 司相关档 案， 就 内部控制 制度的 执
行 情况独 立地履行 检查、 评 价、 报 告、 建议 职能。 督 察长定
期 和不定 期向董事 会报告 公 司内部 控制执 行情况， 董事 会对
督 察长的 报告进行 审议。 
公 司设立 监察稽核 部 开展 监察稽核 工作 ， 并保 证 监 察稽
核部 的独 立性和权 威性 。 公司 明确 了 监察 稽核部 及 内部各 岗
位 的具体 职责， 严 格制订 了专业任 职条件 、 操作程 序和组 织
纪 律。 
监 察稽核 部 强化内 部检查 制度 ， 通 过定期 或不定期 检查
内 部控制 制度的执 行情况 ， 促 使公 司各项 经营管理 活动的 规
范 运行。 
公 司董事 会和管理 层充分 重视和支 持监察 稽核工作 ， 对
违 反法律 法规和公 司内部 控制制度 的， 追究有 关部 门和人 员
的 责任。 
5 、 基 金管理 人关于 内部控 制制度声 明书 
（1 ） 本公司 承诺以 上关于 内部控制 制度的 披露 真实 、
准 确； 
（2 ） 本公司 承诺根 据市场 变化和公 司业务 发展不断 完平安大华基金管理有限公司
















































































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善 内部控 制制度。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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四、基金托管人 
（ 一）基 本情况 
名 称：中 国银行股 份有限 公司（简 称“ 中 国银行” ） 
住 所及办 公地址： 北京市 西城区复 兴门内 大街 1 号 
首 次注册 登记日期 ：1983 年 10 月 31 日 
变 更注册 登记日期 ：2004 年 8 月 26 日 
注 册资本 ： 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹 亿肆仟 柒佰贰拾 贰万
叁 仟壹佰 玖拾伍元 整 
法 定代表 人：肖 钢 
基 金托管 业务批准 文号： 中国证监 会证监 基字【1998 】
24 号 
托 管及投 资者服务 部总经 理：李爱 华 
托 管部门 信息披露 联系人 ：唐州徽 
电话：（ 010 ）66594855 
传 真： （010 ）66594942 
发 展概况 ： 
1912 年 2 月， 经孙 中山先 生批准， 中国 银行正 式成 立。
从 1912 年至 1949 年 ，中 国银行先 后履行 中央银行 、国际
汇 兑银行 和外贸专 业银行 职能， 坚 持以服 务社会民 众、 振 兴
民 族金融 为己任， 稳健经 营， 锐意 进取， 各项业务 取得了 长
足 发展。 新中国成 立后， 中国银行 长期作 为国家外 汇专业 银平安大华基金管理有限公司
















































































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行 ，成为 我国对外 开放的 重要窗口 和对外 筹资的主 要渠道 。
1994 年， 中 国银行 改为国 有独资商 业银行 。2003 年 ， 中国
银 行启动 股份制改 造。2004 年 8 月 ， 中国银 行股 份 有限公
司 挂牌成 立。2006 年 6 月、7 月， 先后在 香港联交 所和上
海 证券交 易所成功 挂牌上 市， 成为 国内首 家在境内 外资本 市
场 上发行 上市的商 业银行 。 
中 国银行 是中国国 际化和 多元化程 度最高 的银行， 在中
国 内地、 香港澳门 台湾 及 31 个国家 和地区 为客户提 供全面
的 金融服 务，主要 经营商 业银行业 务，包 括公司金 融业务 、
个 人金融 业务和金 融市场 业务 ， 并 通过全 资子公司 中银国 际
开 展投资 银行业务 ， 通 过全资 子公 司中银 集团保险 及中银 保
险 经营保 险业务， 通过 全资子 公司 中银集 团投资从 事直接 投
资 和投资 管理业务 ， 通 过控股 中银 基金管 理有限公 司从事 基
金 管理 业 务， 通过 中银航 空租赁私 人有限 公司经营 飞机租 赁
业 务。 
在 近百年 的发展历 程中 ， 中国 银行 始终秉 承追求卓 越的
精 神、 稳 健经营的 理念、 客户至上 的宗旨 、 诚信为 本的传 统
和 严谨细 致的作风 ，得到 了业界和 客户的 广泛认可 和赞誉 ，
树 立了卓 越的品牌 形象。2010 年度 ，中国 银行 被 Global 
Finance （ 《环 球金融 》 ） 评为 2010 年 度中国 最佳公司 贷款银
行 和最佳 外汇交易 银行， 被 Euromoney （ 《 欧 洲货币 》 ） 评为
2010 年度房 地产业 “中国 最佳商业 银行 ” ， 被 英国 《 金融时
报 》 评 为最佳 私人 银行奖 ， 被 The Asset （ 《 财资 》 ） 评为 中 国平安大华基金管理有限公司
















































































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最 佳贸易 融资银行 ， 被 Finance Asia （ 《 金融 亚洲 》 ） 评 为中国
最 佳私人 银行、 中 国最佳 贸易融资 银行， 被 《21 世 纪经济 报
道 》 评为 亚洲最佳 全球化 服务银行 、 最佳 企业公民 、 年度 中
资 优秀私 人银行品 牌。 面 对新的历 史机遇 ， 中国银 行将积 极
推 进创新 发展、 转 型发展 、 跨境发 展， 向 着国际一 流银行 的
战 略目标 不断迈进 。 
（ 二）基 金托管部 门及主 要人员情 况 
中 国银行 于 1998 年 设立基 金托管部 ，为进 一步树立 以
投 资者为 中心的服 务理念 ， 中 国银 行于 2005 年 3 月 23 日正
式 将基金 托管部更 名为托 管及投资 者服务 部， 下设 覆盖集 合
类 产品、 机构类产 品、 全 球托管产 品、 投 资分析及 监督服 务、
风 险管理 与内控、 核算估 值、 信息 技术、 资金和证 券交收 等
各 层面的 多个团队 ， 现有 员工 120 余 人。 另 外， 中 国银行 在
重 点分行 已开展托 管业务 。 
目 前， 中 国银行拥 有证券 投资基金 、 一对 多专户、 一对
一 专户、 社保基金 、保险 资产、QFII 资产、QDII 资 产、 证
券 公司集 合资产管 理计划 、 证券公 司定向 资产管理 计划 、信
托 资产、 年 金资产、理财产 品、 海 外人民 币基金、 私 募基金
等 门类齐 全的托管 产品体 系 。 在国 内 ， 中 国银行率 先 开展 绩
效 评估、 风险管理 等增值 服务， 为 各类客 户提供个 性化的 托
管 服务 。 2010 年末 中国银 行在中 国 内地托 管的资产 突破万 亿
元 ，居同 业前列。 
（ 三）证 券投资基 金托管 情况 平安大华基金管理有限公司
















































































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截至 2012 年 3 月末 ，中国 银行已托 管长盛 创新先锋 混
合 、长盛 同盛封闭 、长盛 同智优势 混合（LOF ） 、大 成 2020
生 命周期 混合、 大 成蓝筹 稳健混合 、 大成 优选封闭 、 大成 景
宏 封闭、 工银大盘 蓝筹股 票、 工银 核心价 值股票、 国泰沪 深
300 指数、 国泰金 鹿保本 混合、国 泰金鹏 蓝筹混合 、国泰 区
位 优势股 票、 国投 瑞银稳 定增利债 券、 海 富通股票 、 海富 通
货 币、 海 富通精选 贰号混 合、 海富 通收益 增长混合 、 海富 通
中证 100 指数 （LOF ） 、 华宝兴 业大盘 精选股 票、 华宝 兴业动
力 组合股 票、 华 宝 兴业先 进成长股 票、 华 夏策略混 合、 华 夏
大 盘精选 混合、 华 夏回报 二号混合 、 华夏 回报混合 、 华夏 行
业 股票(LOF) 、 嘉实 超短债 债券、嘉 实成长 收益混合 、嘉实
服 务增值 行业混合 、嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币、
嘉 实稳健 混合、 嘉 实研究 精选股票 、 嘉实 增长混合 、 嘉实 债
券 、嘉实 主题混合 、嘉实 回报混合 、嘉实 价值优势 股票型 、
金 鹰成份 优选股票 、 金鹰 行业优势 股票、 银河成长 股票、 易
方 达平稳 增长混合 、 易方 达策略成 长混合 、 易方达 策略成 长
二 号混合 、 易方达 积极成 长混合、 易方达 货币 、 易 方达稳 健
收 益债券 、易方达 深证 100ETF 、 易 方达中 小盘股 票 、易方
达 深证 100ETF 联 接、万 家 180 指 数、万 家稳健增 利债券 、
银 华优势 企业混合、 银华优 质增长 股票、 银 华领先 策略股 票、
景 顺长城 动力平衡 混合、 景 顺长城 优选股 票、 景顺 长城货 币、
景 顺长城 鼎益股票(LOF) 、 泰 信天天 收益货 币、泰信 优质生
活 股票、 泰信蓝筹 精选股 票、 泰信 债券增 强收益、 招商先 锋
混 合、 泰 达宏利精 选股票 、 泰达宏 利集利 债券、 泰 达宏利 中平安大华基金管理有限公司
















































































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证 财富大 盘指数、 华泰柏 瑞盛世中 国股票 、 华泰柏 瑞积极 成
长 混合、 华泰柏瑞 价值增 长股票、 华泰柏 瑞货币、 华泰柏 瑞
量 化现行 股票型、 南方高 增长股票(LOF) 、 国 富潜力 组合股
票 、 国富 强化收益 债 券、 国富成长 动力股 票、 宝盈 核心优 势
混 合、 招 商行业领 先股票 、 东方核 心动力 股票、 华 安行业 轮
动 股票型 、 摩根士 丹利华 鑫强收益 债券型 、 诺德中 小盘股 票
型 、 民生 加银稳健 成长股 票型、 博 时宏观 回报债券 型、 易 方
达 岁丰添 利债券型 、 富兰 克林国海 中小盘 股票型、 国联安 上
证 大宗商 品股票交 易型开 放式指数 、 国 联安上 证大 宗商品 股
票 交易型 开放式指 数证券 投资基金 联接 、 上证 中小 盘交易 型
开 放式指 数、 华泰 柏瑞上 证中小盘 交易型 开放式指 数证券 投
资 基金联 接、 长城 中小盘 成长股票 型、 易 方达医疗 保健行 业
股 票型、 景顺长城 稳定收 益债券型 、 上 证 180 金融 交易型 开
放 式指数 、 国 泰上 证 180 金融交易 型开放 式指数证 券投资 基
金 联接、 诺德优选 30 股票型 、泰达 宏利聚 利分级债 券型、
国 联安优 选行业股 票型、 长盛同鑫 保本混 合型、 金 鹰中证 技
术 领先指 数增强型 、 泰信 中证 200 指 数、 大 成内需 增长股 票
型 、银华 永祥保本 混合型 、招商深 圳电子 信息传媒 产业
（TMT ）50 交易型 开放式 指数、 招 商深 证 TMT50 交 易型开
放 式指数 证券投资 基金联 接、 嘉实 深证基 本面 120 交 易型开
放 式指数 证券投资 基金联 接、 深证 基本 面 120 交易 型开放 式
指 数、上 证 180 成 长交易 型开放式 指数、 华宝兴业 上证 180
成 长交易 型开放式 指数证 券投资基 金联接 、 易 方达 资源行 业
股 票型、 华安深证 300 指 数、 嘉实 信用债 券型、 平 安大华 行平安大华基金管理有限公司
















































































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业 先锋股 票型、 华 泰柏瑞 信用增利 债券型 、 泰信中 小盘精 选
股 票型、 海 富通国 策导向 股票型、 中 邮上 证 380 指 数增强 型、
泰 达宏利 中证 500 指 数分级 、 长盛 同禧信 用增利债 券型、 银
华 中证内 地资源主 题指数 分级 、 平 安大华 深证 300 指 数增强
型 、 嘉实 安心货币 市场、 上投摩根 健康品 质生活股 票型、 工
银 瑞信睿 智中 证 500 指数分 级、 招 商优势 企业灵活 配臵混 合
型 、 国泰 中小 板 300 成长 交易型 开放 式指数 、 国泰 中小 板 300
成 长交易 型开放式 指数证 券投资基 金联接 、 景 顺长 城优信 增
利 债券型、 诺 德周 期策略 股票型、 长 盛电子 信息产 业股票 型、
诺 安中证 创业成长 指数分 级、嘉实 海外中 国股票(QDII)、银
华 全球优 选(QDII-FOF) 、 长 盛 环球景 气行业 大盘精选 股票型
(QDII) 、 华 泰 柏瑞 亚洲领 导企业股 票型(QDII) 、 信 诚金砖 四
国 积极配 臵(QDII) 、 海 富通 大中华 精选 股 票型 （QDII）、 招
商 标普金 砖四国指 数(LOF-QDII ） 、 华宝兴 业成 熟市 场动量 优
选（QDII ） 、大 成标 普 500 等权重指 数（QDII ） 、 长信 标普
100 等权重 指数（QDII ） 、博时 抗通 胀增强 回报（QDII ） 、 华
安 大中华 升级股票 型（QDII ） 、 信 诚 全球商 品主题（QDII）、
上 投摩根 全球天然 资源股 票型 、 工 银瑞信 中国机会 全球配 臵
股 票型 （QDII）等 147 只 证券投资 基金， 覆盖了股 票型、 债
券 型、 混合 型、 货 币型、 指 数型等 多种类 型的基金，满足了
不 同客户 多元化的 投资理 财需求， 基金 托管规 模位 居同业 前
列。 
（ 四）托 管业务的 内部控 制制度 平安大华基金管理有限公司
















































































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中 国银行 开办各类 基金托 管业务均 获得相 应的授权 ， 并
在 辖内实 行业务授 权管理 和从业人 员核准 资格管理 。 中 国银
行自 1998 年 开办托 管业务 以来严格 按照相 关法律法 规的规
定 以及监 管部门的 监管要 求， 以控 制和防 范基金托 管业务 风
险 为主线 ，制定并 逐步完 善了包 括 托管业 务授权管 理制度 、
业 务操作 规程、 员 工职业 道德规范 、 保密 守则等在 内的各 项
业 务管理 制度， 将 风险控 制落实到 每个工 作环节； 在敏感 部
位 建立了 安全保密 区和隔 离墙， 安 装了录 音监听系 统， 以 保
证 基金信 息的安全 ； 建立 了有效核 对和监 控制度、 应急制 度
和 稽查制 度， 保证 托管基 金资产与 银行自 有资产以 及各类 托
管 资产的 相互独立 和资产 的安全； 制定了 内部信息 管理制
度 ， 严格 遵循基金 信息披 露规定和 要求， 及时准确 地披露 相
关 信息。 
最 近一年 内， 中国 银行的 基金托管 业务部 门及其高 级管
理 人员无 重大违法 违规行 为， 未受 到中国 证监会、 中国银 监
会 及其他 有关机关 的处罚 。 
（ 五） 托管人 对管 理人运 作基金进 行监督 的方法和 程序 
根 据 《中 华人民共 和国证 券投资基 金法 》 、 《证券投 资基
金 运作管 理办法》 的相关 规定 ， 基 金托管 人发现基 金管理 人
的 投资指 令违反法 律、 行 政法规和 其他有 关规定， 或者违 反
基 金合同 约定的， 应当拒 绝执行， 立即通 知基金管 理人， 并
及 时向国 务院证券 监督管 理机构报 告。 基金托 管人 如发现 基
金 管理人 依据交易 程序已 经生效的 投资指 令违反法 律、 行政平安大华基金管理有限公司
















































































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法 规和其 他有关规 定， 或 者违反基 金合同 约定的, 应 当立即 通
知 基金管 理人，并 及时向 国务院证 券监督 管理机构 报告。 平安大华基金管理有限公司
















































































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五 、 相 关 服 务 机构 
（ 一）基 金份额发 售机构 
1 、 直 销机构 
（1 ） 平安大 华基金 管理有 限公司直 销中心 
名 称：平 安大华基 金管理 有限公司 
办 公地址 ： 深 圳市 福田区 金田路大 中华国 际交易广 场第
八层 
法 定代表 人：杨秀 丽 
成 立时间 ：2011 年 1 月 7 日 
客 服电话 ：400-800-4800 
直 销电话 ：0755-22627627 
直 销传真 ：0755-23990088 
联 系人： 叶俊林 
网 址：www.fund.pingan.com 
（2 ） 平安大 华基金 电子交 易平台 
网 址：https://fund.pingan.com.cn/etrading/ 
联 系人： 张勇 
客 服电话 ：400-800-4800 
2 、代 销机构 ： 
（1 ） 中国银 行股份 有限公 司 平安大华基金管理有限公司
















































































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注 册地址 ：北京市 复兴门 内大 街 1 号 
办 公地址 ：北京市 复兴门 内大 街 1 号 
法 定代表 人：肖钢 
联 系人： 黄东浩 
联 系电话 ：010-66594457 
客 服电话 ：95566 
传 真：010-66594465 
网 址：www.boc.cn 
（2 ） 中国农 业银行 股份有 限公司 
注 册地址 ：北京市 东城区 建国门内 大街 69 号 
办 公地址 ：北京市 东城区 建国门内 大街 69 号 
法 定代表 人：项俊 波



联 系人： 滕涛 
联 系电话 ：010-85108227 
客 服电话 ：95599 
传 真：010-85109219 
网 址：www.abchina.com 
（3 ） 中国建 设银行 股份有 限公司 
注 册地址 ：北京市 西城区 金融大街 25 号 
办 公地址 ：北京市 西城区 闹市口大 街 1 号院 1 号楼 
法 定代表 人：王洪 章 
联 系人： 王琳 
联 系电话 ：010 －66275654 
客 服电话 ：95533 平安大华基金管理有限公司
















































































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传 真：010 －66275654 
网 址：www.ccb.com 
（4 ） 交通银 行股份 有限公 司 
注 册地址 ：上海市 浦东新 区银城中 路 188 号 
办 公地址 ：上海市 浦东新 区银城中 路 188 号 
法 定代表 人：胡怀 邦 
联 系人： 曹榕 
联 系电话 ：021-58781234 
客 服电话：95559 
传 真：021-58408483 
网 址：www.bankcomm.com 
（5 ） 深圳发 展银行 股份有 限公司 
注 册地址: 广 东省 深圳市 深南东路 5047 号深 圳发展 银
行 大厦 
办 公地址 ：广东省 深圳市 深南东路 5047 号深 圳发展 银
行 大厦 
法 定代表 人：肖遂 宁 
联 系人： 张青 
客 服电话 ：95501 
传 真：0755-82080406 
网 址：www.sdb.com.cn 
（6 ） 中信银 行股份 有限公 司



注 册地址 ：北京市 东城区 朝阳门北 大街 8 号富华大 厦 C
座


平安大华基金管理有限公司
















































































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办 公地址 ：北京市 东城区 朝阳门北 大街 8 号富华大 厦 C
座



法 定代表 人：田国 立



联 系人： 李雪峰



客 服电话 ：95558



传 真：010-65550827



网 址：http://bank.ecitic.com 
（7 ） 北京银 行股份 有限公 司 
注 册地址 ：北京市 西城区 金融大街 甲 17 号首 层 
办 公地址 ：北京市 西城区 金融大街 甲 17 号 
法 定代表 人：闫冰 竹 
联 系人： 王曦 
客 服电话 ：010-66223584 
传 真：010-66226045 
网 址：www.bankofbeijing.com.cn 
（8 ） 宁波银 行股份 有限公 司 
注 册地址 ：宁波市 鄞州区 宁南南路 700 号


 
办 公地址 ：宁波市 鄞州区 宁南南路 700 号


 
法 定代表 人：陆华 裕 
联 系人： 胡技勋 
联 系电话 ：0574-89068340 
客 服电话 ：上 海 962528 其他地 区 96528


 
传 真：0574- 89068221 
网 址：www.nbcb.com.cn


平安大华基金管理有限公司
















































































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（9 ） 温州银 行股份 有限公 司 
注 册地址 ：温州市 车站大 道 196 号


 
办 公地址 ：温州市 车站大 道 196 号


 
法 定代表 人：邢增 福 
联 系人： 林波 
联 系电话 ：0577-88990089 
客 服电话 ：96699( 浙 江省) 962699 （ 上海） 0577-96699
（ 其它地 区） 
传 真：0577-88990169 
网 址：www.wzcb.com.cn 
（10 ）重 庆银 行股 份有限 公司



注 册地址 ：重庆市 渝中区 邹容 路 153 号



办 公地址 ：重庆市 渝中区 邹容 路 153 号



法 定代表 人：马千 真



联 系人： 孔文超



客 服电话 ：96899



传 真：023-63824699



网 址：http://www.cqcbank.com 
（11 ） 申 银万国证 券股份 有限公司 
注 册地址 ：上海常 熟路 171 号 
办 公地址 ：上海常 熟路 171 号 
法 定代表 人：丁国 荣 
联 系人： 曹晔 
联 系电话 ：021-54033888 平安大华基金管理有限公司
















































































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客 服电话 ：95523 或 4008895523 
传 真：021-54038844 
网 址：www.sywg.com 
（12 ）齐 鲁证券有 限公司 
注 册地址 ：山东省 济南市 经十 路 20518 号 
办 公地址 ：山东省 济南市 经七 路 86 号证 券大厦 
法 定代表 人：李玮 
联 系人： 王霖 
联 系电话 ：0531-68889157 
客 服电话 ：95538 
传 真：0531-68889752 
网 址：www.qlzq.com.cn 
（13 ）方 正证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际大 厦 22-24
层 
办 公地址 ：湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际大 厦 22-24
层 
法 定代表 人：雷 杰 
联 系人： 郭军瑞 
联 系电话 ：0731- 85832503 
客 服电话 ：95571 
传 真：0731-85832214 
网 址：www.foundersc.com 
（14 ）湘 财证券有 限责任 公司 平安大华基金管理有限公司
















































































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注 册地址 ： 湖 南省 长沙市 天心区湘 府中 路 198 号新 南城
商 务中 心 A 栋 11 楼 
办 公地址 ： 湖 南省 长沙市 天心区湘 府中 路 198 号新 南城
商 务中 心 A 栋 11 楼 
法 定代表 人：林俊 波 
联 系人： 钟康莺 
联 系电话 ：021-68634510 
客 服电话 ：400-888-1551 
传 真：021-68865680 
网 址：www.xcsc.com 
（15 ）中 国中投证 券有限 责任公司 
注 册地址 ： 深 圳市 福田区 益田路与 福中路 交界处荣 超商
务 中心 A 栋第 18 层至 21 层 
办 公地址 ： 深 圳市 福田区 益田路与 福中路 交界处荣 超商
务 中心 A 栋第 18 层至 21 层 
法 定代表 人： 龙增 来 
联 系人： 刘毅 
客 服电话 ：400-600-8008 
传 真：0755-82026539 
网 址：www.cjis.cn 
（16 ）平 安证券有 限责任 公司 
注 册地址 ：深圳市 福田区 金田路大 中华 国 际交易广 场 8
楼 
办 公地址 ：深圳市 福田区 金田路大 中华国 际交易广 场 8平安大华基金管理有限公司
















































































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楼 
法 定代表 人：杨宇 翔 
联 系人： 郑舒丽 
联 系电话 ：0755-22626319 
客 服电话 ：400-8816-168 
传 真：0755-82400862 
网 址：www.pingan.com 
（17 ）国 泰君安证 券股份 有限公司 
注 册地址 ：上海市 浦东新 区商城路 618 号 
办 公地址 ： 上 海市 浦东新 区银城中 路 168 号上海银 行大
厦 29 楼 
法 定代表 人：万建 华 
联 系人： 吴倩 
联 系电话 ：021-38676666 
客 服电话 ：400-8888-666 
传 真：021-38670666 
网 址：www.gtja.com 
（18 ） 国 海证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：广西桂 林市辅 星路 13 号 
办 公地址 ： 广 东省 深圳市 福田区竹 子林四 路光大银 行大
厦 3 层 
法 定代表 人：张雅 锋



联 系人： 牛孟宇 
联 系电话 ：0755-83709350 平安大华基金管理有限公司
















































































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客 服电话 ：95563 
传 真：0755-83704850 
网 址：www.ghzq.com.cn 
（19 ）中 信建投证 券股份 有限公 司 
注 册地址 ：北京市 朝阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办 公地址 ：北京市 朝阳门 内大 街 188 号 
法 定代表 人：王常 青 
联 系人： 魏明 
联 系电话 ：010-85130588 
客 服电话 ：400-8888-108 
传 真：010-65182261 
网 址：www.csc108.com 
（20 ）招 商证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：深圳市 福田区 益田路江 苏大 厦 A 座 38 —45
层 
办 公地址 ：深圳市 福田区 益田路江 苏大 厦 A 座 38 —45
层 
法 定代表 人：宫少 林 
联 系人： 林生迎 
联 系电话 ：0755-82943666 
客 服电话 ：95565 ；400-8888-111 
传 真：0755-82943636 
网 址：www.newone.com.cn 
（21 ） 光 大证券股 份有限 公司 平安大华基金管理有限公司
















































































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注 册地址 ：上海市 静安区 新闸 路 1508 号 
办 公地址 ：上海市 静安区 新闸 路 1508 号 
法 定代表 人：徐浩 明 
联 系人： 刘晨 
联 系电话 ：021-22169999 
客 服电话 ：400-8888-788 ；10108998 
传 真：021-22169134 
网 址：www.ebscn.com 
（22 ）海 通证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：上海市 淮海中 路 98 号 
办 公地址 ：上海市 广东 路 689 号海 通证券 大厦 
法 定代表 人：王开 国 
联 系人： 李笑鸣 
联 系电话 ：021-23219000 
客 服电话 ：95553 
传 真：021-23219100 
网 址：www.htsec.com 
（23 ）华 泰证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：南京市 中山东 路 90 号 
办 公地址 ：南京市 中山东 路 90 号 
法 定代表 人：吴万 善 
联 系人： 程高峰 
联 系电话 ：025-83290834 
客 服电话 ：95597 平安大华基金管理有限公司
















































































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传 真：025-51863323 
网 址：www.htsc.com.cn 
（24 ）兴 业证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：福州市 湖东 路 268 号 
办 公地址 ：上海市 浦东新 区民生路 1199 弄证 大五道 口
广场 1 号楼 21 层 
法 定代表 人：兰荣 
联 系人： 谢高得 
联 系电话 ：021-38565785 
客 服电话 ：95562 
传 真：021-68415955 
网 址：www.xyzq.com 
（25 ）国 信证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：深圳市 罗湖区 红岭中路 1012 号国 信证券 大
厦 16-26 层 
办 公地址 ：深圳市 罗湖区 红岭中路 1012 号国 信证券 大
厦 16-26 层 
法 定代表 人：何如 
联 系人： 齐晓燕 
联 系电话 ：0755-82130833 
客 服电话 ：95536 
传 真：0755- 82133952 
网 址：www.guosen.com.cn 
（26 ）广 发证券股 份有限 公司 平安大华基金管理有限公司
















































































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注 册地址 ：广州市 天河北 路 183-187 号大 都会广 场 43
楼 
办 公地址： 广东省 广州天 河北路大 都会广 场 18、 19 、 36、
38 、41 和 42 楼 
法 定代表 人：林治 海 
联 系人： 黄岚 
客 服电话 ：95575 
传 真：020-87557689 
网 址：www.gf.com.cn 
（27 ）中 信证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：广东省 深圳市 福田区深 南大 道 7088 号招商
银 行大厦 第 A 层 
办 公地址 ：北京市 朝阳区 亮马桥路 48 号中信 证券大 厦 
法 定代表 人：王东 明 
联 系人： 陈忠



联 系电话 ：010-60838888 
客 服电话 ：95558 
传 真：010-60833739 
网 址：www.cs.ecitic.com 
（28 ）中 信万通证 券有限 责任公司 
注 册地址 ： 青 岛市 崂山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层
（1507-1510 室） 
办 公地址 ： 青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号青岛 国际金 融广
场 1 号楼 第 20 层 平安大华基金管理有限公司
















































































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法 定代表 人：张智 河 
联 系人： 吴忠超 
联 系电话 ：0532-85022326 
客 服电话 ：0532-96577 
传 真：0532-85022605 
网 址：www.zxwt.com.cn 
（29 ）中 信证券（ 浙江） 有限责任 公司



注 册地址 ： 浙 江省 杭州市 滨江区江 南大 道 588 号恒 鑫大
厦 主楼 19 、20 层



办 公地址 ： 浙 江省 杭州市 滨江区江 南大 道 588 号恒 鑫大
厦 主楼 19 、20 层



法 定代表 人：沈强



联 系人： 丁思聪



客 服电话 ：0571-96598



传 真：0571-86065161



网 址：www.bigsun.com.cn 
（30 ）中 国银河证 券股 份 有限公司 
注 册地址： 北京市西 城区金 融大 街 35 号国 际企业 大厦 C
座 
办 公地址： 北京市西 城区金 融大 街 35 号国 际企业 大厦 C
座 
法 定代表 人：顾伟 国 
联 系人： 田薇 
客 服电话 ：400-8888-888 平安大华基金管理有限公司
















































































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传 真：010-66568990 
网 址：www.chinastock.com.cn 
（31 ） 安 信证券股 份有限 公司 
注 册地址 ： 深 圳市福 田区金 田路 4018 号安联 大厦 35 层、
28 层 A02 
办 公地址 ： 深 圳市福 田区金 田路 4018 号安联 大厦 35 层 、
28 层 A02 
法 定代表 人：牛冠 兴 
联 系人： 梅文烨 
电 话：0755-82558259 
客 服电话 ：400-800-1001 
传 真：0755-82558355 
网 址：www.essence.com.cn 
（32 ）东 海证券有 限责任 公司 
注 册地址 ： 江 苏省 常州市 延陵西路 23 号投资 广场 18-19
楼 
办 公地址 ： 江 苏省 常州市 延陵西路 23 号投资 广场 18-19
楼 
法 定代表 人：朱科 敏 
客 服电话 ：400-8888-588 
传 真：0519-88157761 
网 址：www.longone.com.cn 
（33 ）中 航证券有 限公司 
注 册地址 ：南昌市 红谷滩 新区红谷 中大 道 1619 号国 际平安大华基金管理有限公司
















































































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金 融大 厦 A 座 41 楼 
办 公地址 ：南昌市 红谷滩 新区红谷 中大 道 1619 号国 际
金 融大 厦 A 座 41 楼 
法 定代表 人：杜航 
联 系人： 戴蕾 
联 系电话 ：0791-86768681 
客 服电话 ：400-8866-567 
传 真：0791-86770178 
网 址：www.avicsec.com 
（34 ）长 城证券有 限责任 公司 
注 册地 址 ：深圳市 福田区 深南大道 6008 号特 区报业 大
厦 14 、16 、17 层 
办 公地址 ：深圳市 福田区 深南大道 6008 号特 区报业 大
厦 14 、16 、17 层 
法 定代表 人：黄耀 华 
联 系人： 李春芳 
联 系电话 ：0755 －83516089 
客 服电话 ：400-6666-888 
传 真：0755 －83515567 
网 址：www.cgws.com 
（35 ）信 达证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：北京市 西城区 闹市口大 街 9 号院 1 号楼 
办 公地址 ：北京市 西城区 闹市口大 街 9 号院 1 号楼 
法 定代表 人：高冠 江 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
联 系人： 唐静 
联 系电话 ：010-63081000 
客 服电话：400-800-8899 
传 真：010-63080978 
网 址：www.cindasc.com 
（36 ）东 方证券股 份有限 公司 
注 册地址 ：上海市 中山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
办 公地址 ：上海市 中山南 路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
法 定代表 人：潘鑫 军 
联 系人： 吴宇 
联 系电话 ：021-63325888 
客 服电话 ：95503 
传 真：021-63326173 
网 址：www.dfzq.com.cn 
（37 ）日 信证券有 限责任 公司 
注 册地址 ：呼和浩 特市新 城区锡林 南路 18 号 
办 公地址 ：呼和浩 特市新 城区锡林 南路 18 号 
法 定代表 人：孔佑 杰 
联 系人： 苏江 
联 系电话 ：010-83991728 
客 服电话 ：0471-88086830 
传 真：010-66412537 
网 址：www.rxzq.com.cn 
详 见基金 份额发售 公告或 其他增加 代销机 构的公告 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 二）基 金注册登 记机构 
平 安大华 基金管理 有限公 司 
注 册地址 ：深圳市 福田区 大中华国 际交易 广场第八 层 
办 公地址 ：深圳市 福田区 大中华国 际交易 广场第八 层 
法 定代表 人：杨秀 丽 
电 话：0755-22624581 
传 真：0755- 23998639 
联 系人： 张平 
（ 三）律 师事务所 和经办 律师 
律 师事务 所： 北京 市京伦 律师事务 所



地 址： 北京 市海淀区 中关村 南大 街 17 号韦 伯时代 中心 C
座 1910 
负 责人： 曹斌（执 业证号 ：11101200110651368 ） 
电 话：010-68938188 
传 真：010-88578761 
经 办律师 ： 杨晓勇 （执业 证号：11101200210185600 ） 
田 跟东 （ 执业证号 ：11101200810813687 ） 
联 系人： 杨晓勇（ 执业证 号：11101200210185600 ） 
（ 四）会 计师事务 所和经 办注册会 计 师 
会 计师事 务所： 安 永华明 会计师事 务所 平安大华基金管理有限公司
















































































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住 所： 中国北 京市 东城区 东长安街 1 号东 方广场东 方经
贸 城安永 大楼( 即东 三办公 楼)16 层 
法 定代表 人： 葛明 
联 系电话 ：010-58153000 
传 真电话 ：010-85188298 
经 办注册 会计师： 黄悦栋 、周刚 
联 系人： 黄悦栋 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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六、基金的募集 安排 
本 基金由 基金管理 人依照 《基金法 》 、 《运 作办法 》 、 《销
售 办法 》 、 《信息披 露办法 》 、 基金合 同及其 它法律法 规的有
关 规定 ， 经 2011 年 10 月 20 日中国 证券监 督管理委 员会 《关
于 核准平 安大华深 证 300 指数 增强 型证券 投资基金 募集的 批
复 》 （ 证监 许 可【2011 】1689 号 ）核 准募集 。 
自 2011 年 11 月 14 日起 至 2011 年 12 月 16 日，本 基金
面 向个人 投资者、 机构投 资者 、 合 格境外 机构投资 者和法 律
法 规或中 国证监会 允许购 买证券投 资基金 的其他投 资者同
时 发售， 共募 集 417,710,046.22 份， 有效认 购户数为 3,805
户。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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七 、 基 金 合 同 的生 效 
（ 一）基 金合同生 效 
根 据有关 规定， 本 基金满 足基金合 同生效 条件， 基 金合
同于 2011 年 12 月 20 日正式 生效。 自基金 合同生效 日起，
本 基金管 理人正式 开始管 理本基金 。



（ 二） 基金存 续期 内的基 金份额持 有人数 量和资产 规模 
本 合同存 续期内， 基金 份额持 有人 数量不 满 200 人 或者
基 金资产 净值低于 5000 万元 的，基 金管理 人应当及 时报告
中 国证监 会；连续 20 个工作 日出现 前述情 形的，基 金管理
人 应当向 中国证监 会说明 原因和报 送解决 方案。 
法 律法规 或监管部 门另有 规定的， 按其规 定办理。 平安大华基金管理有限公司
















































































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八 、 基 金 份 额 的申 购 、 赎 回 
（ 一）基 金投资者 范围 
符 合法律 法规规定 的个人 投资者、 机构投 资者 、 合 格境
外 机构投 资者和法 律法规 或中国证 监会允 许购买证 券投资
基 金的其 他投资者 。 
（ 二）申 购、赎回 的场所 
1 、基 金管理 人的直 销网点 及网上交 易系统 ； 
2 、各 代销机 构开办 开放式 基金业务 的 营业 网点。 
基 金管理 人可根据 情况变 更或增减 基金的 销售机构 ， 并
按 规定予 以公告。 
投 资者还 可通过基 金管理 人或者指 定的基 金代销机 构
以 电话或 互联网等 其他电 子交易方 式进行 申购、 赎 回， 具 体
以 各销售 机构的规 定为准 。 
（ 三）申 购、赎回 办理的 开放日及 时间 
1 、开 放日及 业务办 理时间 
本 基金的 开放日是 指为投 资者办理 基金申 购、 赎回 等业
务 的上海 、 深圳证 券交易 所交易日 （基金 管理人根 据法律 法
规 或基金 合同的规 定公告 暂停申购 、赎回 时除外 ） 。 开放日
的 具体业 务办理时 间为上 海证券交 易所 、 深圳 证券 交易所 交
易 日的交 易时间。 若出 现新的 证券 交易市 场或交易 所交易 时
间 更改或 其它原因 ， 基 金管理 人将 根据法 律法规和 基金合 同
规 定的原 则视情况 进行相 应的调整 并按照 《信息披 露办法 》平安大华基金管理有限公司
















































































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或 其他相 关规定在 实施日 前在至少 一家指 定媒体公 告。 
2 、申 购与赎 回的开 始时间 
本 基金已 于 2012 年 1 月 10 日 开始办 理日常 申购 、 赎 回
等 业务。 基 金管理 人不得 在基金合 同约定 之外的日 期或者
时 间办理 基金份额 的申购 、 赎回或 者转换 。 投资者 在基金 合
同 约定之 外的日期 和时间 提出申购 、赎回 或者转换 申请的 ，
其 基金份 额申购、 赎回价 格为下次 办理基 金份额申 购、 赎 回
时 间所在 开放日的 价格。 
（ 四）申 购、赎回 的原则 
1 、 “未知 价” 原 则 ， 即基 金的申购 与赎回 价格以受 理申
请 当日基 金份额净 值为基 准进行计 算； 
2 、基 金采用 金额申 购和份 额赎回的 方式， 即申购以 金
额 申请， 赎回以份 额申请 ； 
3 、基 金份额 持有人 在赎回 基金份额 时，基 金管理人 按
先 进先出 的原则， 即对 该基金 份额 持有人 在该销售 机构托 管
的 基金份 额进行处 理时 ， 申购 确认 日期在 先的基金 份额先 赎
回 ， 申购 确认日期 在后的 基金份额 后赎回 ， 以确定 所适用 的
赎 回费率 ； 
4 、当 日的申 购与赎 回申请 可以在当 日业务 办理时间 结
束 前撤销 ，在当日 的业务 办理时间 结束后 不得撤销 。 
基 金管理 人在不损 害基金 份额持有 人权益 的情况下 可
更 改上述 原 则， 但 必须按 照 《信息 披露办 法》 或其 他相关 规
定 在新的 原则实施 前在至 少一种指 定媒体 上公告。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 五）申 购、赎回 的程序 
1 、申 购、赎 回的申 请方式 
基 金投资 者必须根 据基金 管理人和 基金代 销机构规 定
的 手续， 在开放日 的业务 办理时间 提出申 购、赎回 的申请 。 
投 资者在 提交申购 申请时 ， 须 按销 售机构 规定的方 式备
足 申购资 金； 提交 赎回申 请时， 账 户中必 须有足够 的基金 份
额 余额， 否则所提 交的申 购、赎回 的申请 无效而不 予成交 。 
2 、申 购、赎 回申请 的确认 
T 日 规 定时 间受理 的申请 ，正常情 况下， 注册登记 机构
在 T+1 日 内 （ 包括 该日） 为 投资者 对该交 易的有 效 性进行 确
认 ， 基 金投资 者可 在 T+2 日 后 （包 括该日 ） 到 销售 网点柜 台
或 以销售 机构规定 的其他 方式查询 申请的 确认情况 。 
基 金销售 机构对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代表该 申请
一 定成功 ，而仅代 表销售 机构确实 接收到 申购、赎 回申请 。
申 购、赎 回申请的 确认以 基金注册 登记机 构的确认 结果为
准。 
3 、申 购和赎 回的款 项支付 
申 购采用 全额缴款 方式 ， 若申 购资 金在规 定时间内 未全
额 到账则 申购不成 功， 若 申购不成 功或无 效， 投资 者已缴 付
的 申购款 项本金将 退回投 资者账户 。 
投 资者 T 日 赎回申 请成功 后， 基金 管理人 将通过基 金注
册 登记机 构及相关 基金销 售机构在 T ＋7 日 （包括 该日） 内
支 付赎回 款项。 在 发生巨 额赎回的 情形时 ， 款项的 支付办 法平安大华基金管理有限公司
















































































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参 照《基 金合同》 的有关 条款处理 。 
（ 六）申 购、赎回 的数额 限制 
1 、申 购基金 的金额 限制 
投 资者通 过代销网 点或本 公司网上 交易系 统首次申 购
金 额最 低 1000 元（ 已认购 本基金基 金份额 的不受首 次申购
金 额的限 制） ，追加 申购每 次最低金 额 500 元。通过 直销中
心 首次申 购的单笔 最低金 额为 50000 元人民 币 （含 申购费 ） ，
追 加申购 单笔最低 金额 为 10000 元 人民币 （含申购 费） 。各
代 销机构 对最低申 购限额 及交易级 差有其 他规定的 ， 以 各代
销 机构的 业务规定 为准。 
投 资者将 当 期分配 的基金 收益转购 基金份 额或采用 定
期 定额投 资计划时 ，不受 最低申购 金额的 限制。 
投 资者可 多次申购 ， 对 单个投 资者 累计持 有份额不 设上
限 限制。 法律法规 、中国 证监会另 有规定 的除外。 
2 、赎 回的份 额限制 
投 资者可 将其全部 或部分 基金份额 赎回 。 单笔 赎回 或转
换 不得少 于 500 份( 如该 账户在 该销 售机构 托管的单 只基金
余 额不 足 500 份， 则必须 一次性赎 回或转 出该基金 全部份
额) ； 若 某笔赎 回将 导致投 资者在销 售机构 托管的单 只基金 余
额 不足 500 份时， 基金 管理人 有权 将投资 者在该销 售机构 托
管 的该基 金剩余份 额一次 性全部赎 回。 各销售 机构 对赎回 份
额限 制有 其他规定 的，以 各销售机 构的业 务规定为 准。 
3 、基 金管理 人可根 据市场 情况制定 或调整 上述申购 、平安大华基金管理有限公司
















































































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赎 回的程 序及有关 限制， 但应按照 《信息 披露办法 》 或其 他
相 关规定 在调整生 效前至 少在一家 指定媒 体及基金 管理人
网 站公告 并报中国 证监会 备案。 
（ 七）申 购、赎回 的费率 
本 基金的 申购、赎 回费率 设臵如下 表所示 ： 
申 购费率 为： 
申 购金 额 M （ 万元） （含 申购 费） 申 购费 率 
M ＜100 1.20% 
100 ≤ M ＜500 0.80% 
500 ≤M ＜1000 0.30% 
M ≥1000 每笔 1000 元 
赎 回费率 为 （其中 一年 为 365 天） ： 
持有年限（年） 赎回费率 
N ＜1 0.50% 
1 ≤ N ＜2 0.20% 
2 ≤N ＜3 0.10% 
N ≥3 0 
在 申购费 按金额分 档的情 况下，如 果投资 者多次申 购，
申 购费适 用单笔申 购金额 所对应的 费率。 
基 金管理 人可以在 基金合 同规定的 范围内 调整申购 费
率 和赎回 费率， 调 整后的 申购费率 和赎回 费率在 《 更新的 招
募 说明书 》 中列示 。 上述 费率如发 生变更 ， 基金管 理人还 应
按 照 《信 息披露办 法》 或 其他相关 规定于 新的费率 实施前 在
至 少一家 指定媒体 及基金 管理人网 站公告 。 
基 金管理 人可以在 不违背 法律法规 规定及 基金 合同 约
定 的情况 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划， 针对 基金投 资
者 定期和 不定期地 开展基 金促销活 动。 在 基金促销 活动期平安大华基金管理有限公司
















































































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间 ， 基金 管理人可 以按中 国证监会 要求履 行必要手 续后， 对
基 金投资 者适当调 整基金 申购费率 、赎回 费率和转 换费率 。 
（ 八）申 购份额、 赎回金 额的计算 方式 
1 、 申 购份额 的计算 
本 基金的 申购金额 包括申 购费用和 净申购 金额，其 中： 
净 申购金 额= 申 购金 额/ （1+ 申 购费率 ） 
申 购费用= 申购 金额- 净申 购金额 
申 购份数= 净申 购金 额/T 日基 金份额 净值 
对于 1000 万 元 （含 ） 以 上的申 购， 净申 购金额= 申购 金
额- 绝对 数额的 申购 费金额 
举 例说明 ： 
例 一：某 投资 者投资 10,000 元 申购 本基金 ， 假 设申 购当
日 基金份 额净值为 1.050 元 ，则可 得到的 申购份额 为： 
净 申购金 额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元 
申 购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 
申 购份额=9,881.42/1.050=9,410.88 份 
即 ： 投 资者投 资 10,000 元申购 本基金 ， 对 应申购 费率 为
1.20% ，假设 申购当 日基金 份额净值 为 1.050 元，则 可得到
9,410.88 份 基金份 额。 
例 二：某 投资者投资 10,000,000 元 申购本 基金， 假 设申
购 当日基 金份额净 值为 1.050 元， 则可得 到的申购 份额为 ： 
净 申购金 额=10,000,000 - 1,000=9,999,000 元 平安大华基金管理有限公司
















































































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申 购费用=1,000 元 
申 购份额=9,999,000/1.050=9,522,857.14 份 
即 ： 投资 者投 资 10,000,000 元申购 本基金 ， 对应申 购费
率为 1,000 元，假 设申购 当日基金 份额净 值为 1.050 元， 则
可 得到 9,522,857.14 份基 金份额 。 
申 购费用 以人民币 元为单 位， 四舍 五入， 保留至小 数点
后 二位； 申购份数 采取四 舍五入的 方法保 留小数点 后二位 ，
由 此误差 产生的损 失由基 金财产承 担， 产生的 收益 归基金 财
产 所有。 
2 、 基 金赎回 金额的 计算 
本 基金的 净赎回金 额为赎 回总额扣 减赎回 费用，其 中： 
赎 回总金 额= 赎 回份 额 ×T 日 基金份 额净值 
赎 回费用= 赎回 总金 额 × 赎 回费率 
净 赎回金 额= 赎 回总 金额 － 赎回费用 
举 例说明 ： 
例 三：某 投资者赎 回 100,000 份基 金份额 ， 份额持 有期
限 100 天 ，对应 赎 回费率 为 0.50% ， 假设赎 回当日 基金份 额
净 值是 1.213 元， 则其可 得到的赎 回金额 为： 
赎 回总金 额 =100,000× 1.213 ＝121,300.00 元 
赎 回费 用 =121,300.00× 0.5% = 606.50 元 
净赎 回金 额 =121,300.00 －606.50=120,693.50 元 
即 ：投资 者赎回本 基金 100,000 份 基金份 额， 份额 持有平安大华基金管理有限公司
















































































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期限 100 天，假设 赎回当 日基金份 额净值 是 1.213 元 ，则其
可 得到的 净 赎回金 额为 120,693.50 元。 
赎 回总金 额、赎回 费用以 人民币元 为单位 ，四舍五 入，
保 留小数 点后两位 ，由此 误差产生 的损失 由基金财 产承担 ，
产 生的收 益归基金 财产所 有。 
3 、T 日的 基金 份额 净值在 当天收市 后计算 ，并 在 T+1
日 内公告 。 遇特殊 情况， 经中国证 监会同 意， 可以 适当延 迟
计 算或公 告。其计 算公式 为： 
基 金份额 净值= 计算 日基金 资 产净值 ÷计算 日基金总 份
额 
本 基金基 金份额净 值的计 算， 保留 到小数 点后 3 位 ， 小
数 点后 第 4 位四舍 五入， 由此产生 的误差 计入基金 财产。 
4 、 本 基金的 申购费 由申购 人承担， 不计入 基金财产 ；
本 基金的 赎回费由 赎回人 承担 ， 在 基金份 额持有人 赎回基 金
份 额时收 取， 赎回 费总额 的 25% 归 基金财 产， 其余 用于支 付
注 册登记 费和其他 必要的 手续费。 
（ 九）申 购、赎回 的注册 登记 
1 、 经 基金销 售机构 同意， 基金投资 者提出 的申购和 赎
回 申请， 在基金管 理人规 定的时间 之前可 以撤销。 
2 、 投资 者 T 日申购 基金成 功后， 基 金注册 登记机构 在 T
＋1 日为投 资者增 加权益 并办理 注 册登记 手续，投 资者 自 T
＋2 日起有 权赎回 该部分 基金份额 。 
3 、 投资 者 T 日赎回 基金成 功后， 基 金注册 登记机构 在 T平安大华基金管理有限公司
















































































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＋1 日为投 资者扣 除权益 并办理相 应的注 册登记手 续。 
4 、 基 金管理 人可在 法律法 规允许的 范围内 ，对上述 注
册 登记办 理时间进 行调整 ， 并 最迟 于开始 实施 前 3 个 工作日
在 指定媒 体上公告 。 
（ 十）巨 额赎回的 认定及 处理方式 
1 、 巨 额赎回 的认定 
单 个开放 日中， 本 基金的 基金份额 净赎回 申请 （赎 回申
请 总份额 扣除申购 总份额 后的余额 ） 与净 转出申请 （转出 申
请 总份额 扣除转入 申请总 份额后的 余额 ） 之和 超过 上一日 基
金 总份额 的 10% ， 为巨额 赎回。 
2 、 巨 额赎回 的处理 方式 
出 现巨额 赎回时， 基金 管理人 可以 根据本 基金当时 的资
产 组合状 况决定接 受全额 赎回或部 分延期 赎回。 
（1 ） 接受全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力兑付 投
资 者的全 部赎回申 请时， 按正常赎 回程序 执行。 
（2 ） 部分延 期赎回 ：当基 金管理人 认为兑 付投资者 的
赎 回申请 有困难， 或认 为兑付 投资 者的赎 回申请进 行的资 产
变 现可能 使基金资 产净值 发生较大 波动时 ， 基 金管 理人在 当
日 接受赎 回比例不 低于上 一日基金 总份 额 10% 的前 提下， 对
其 余赎回 申请延期 办理。 对于当日 的赎回 申请， 应 当按单 个
基 金份额 持有人申 请赎回 份额占当 日申请 赎回总份 额的比
例 ， 确定 该基金份 额持有 人当日受 理的赎 回份额； 未受理 部平安大华基金管理有限公司
















































































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分 除投资 者在提交 赎回申 请时选择 将当日 未获受理 部分予
以 撤销者 外， 延迟 至下一 开放日办 理， 赎 回价格为 下一个 开
放 日的价 格。转入 下一开 放日的赎 回申请 不享有赎 回优先
权 ，以此 类推，直 到全部 赎回为止 。 
（3 ） 当发生 巨额赎 回并延 期办理时 ，基金 管理人应 当
通 过邮寄 、 传真或 招募说 明书规定 的其他 方式， 在 3 个工 作
日 内通知 基金份额 持有人 ， 说明有 关处理 方法， 同 时在至 少
一 种指定 媒体上公 告。 
（4 ） 暂停接 受和延 缓支付 ：本基金 连续 2 个开放日 以
上 发生巨 额赎回， 如基金 管理人认 为有必 要， 可暂 停 接受 赎
回 申请； 已经接受 的赎回 申请可以 延缓支 付赎回款 项， 但 延
缓 期限不 得超 过 20 个工 作日， 并应 当在至 少一种指 定媒体
上 公告。 
（ 十一） 拒绝或暂 停申购 、 暂停赎 回 或延 缓支付赎 回款
项 的情形 及处理 
1 、在 如下情 况下， 基金管 理人可以 拒绝或 暂停接受 投
资 者的申 购申请： 
（1 ） 因不可 抗力导 致基金 管理人无 法受理 投资者的 申
购 申请； 
（2 ） 证券交 易场所 交易时 间非正常 停市， 导致基金 管
理 人无法 计算当日 基金资 产净值； 
（3 ） 发生 基 金合同 规定的 暂停基金 财产估 值情况； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（4 ） 基金财 产规模 过大， 使基金管 理人无 法找到合 适
的 投资品 种， 或其 他可能 对基金 业 绩产生 负面影响 ， 从而 损
害 现有基 金份额持 有人的 利益的情 形； 
（5 ） 基金管 理人、 基金托 管人、基 金销售 机构或注 册
登 记机构 因技术故 障或异 常情况导 致基金 销售系统 或基金
注 册登记 系统或基 金会计 系统无法 正常运 行； 
（6 ） 基金管 理人认 为接受 某笔或某 些申购 申请可能 会
影 响或损 害现有基 金份额 持有人利 益时； 
（7 ） 法律法 规规定 或经中 国证监会 认定的 其他情形 。 
基 金管理 人决定拒 绝或暂 停接受某 些投资 者的申购 申
请 时， 申 购款项将 退回投 资者账户 。 基金 管理人决 定暂停 接
受 申购申 请时( 第(6) 种 情形除 外) ，应 当依法 公告。在 暂停申
购 的情形 消除时， 基金 管理人 应及 时恢复 申购业务 的办理 并
依 法公告 。 
基 金管理 人拒绝或 暂停接 受申购的 方式包 括： 
（1 ） 拒绝接 受、暂 停接受 某笔或某 数笔申 购申请； 
（2 ） 拒绝接 受、暂 停接受 某个或某 数个工 作日的全 部
申 购申请 ； 
（3 ） 按比例 拒绝接 受、暂 停接受某 个或某 数个工作 日
的 申购申 请。 
2 、在 以下情 况下， 基金管 理人可以 暂停接 受投资者 的
赎 回申请 或延缓支 付赎回 款项 ： 平安大华基金管理有限公司
















































































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（1 ） 因不可 抗力导 致基金 管理人无 法支付 赎回款项 ； 
（2 ） 证券交 易场所 交易时 间非正常 停市， 导致基金 管
理 人无法 计算当日 基金资 产净值； 
（3 ） 基金连 续发生 巨额赎 回，根据 基金合 同 规定， 可
以 暂停接 受赎回申 请的情 况； 
（4 ） 发生 基 金合同 规定的 暂停基金 财产估 值的情况 ； 
（5 ） 法律法 规规定 或经中 国证监会 认定的 其他情形 。 
发 生上述 情形之一 的， 基金管 理人 应当在 当日向中 国证
监 会备案 ， 并及时 公告。 除非发生 巨额赎 回， 已接 受的赎 回
申 请， 基 金管理人 应当足 额支付 ； 如暂时 不能足额 支付， 应
当 按单个 赎回申请 人已被 接受的赎 回申请 量占已接 受的赎
回 申请总 量的比例 分配给 赎回申请 人， 其余部 分在 后续工 作
日 予以支 付。 
在 暂停赎 回的情况 消除时 ， 基 金管 理人应 及时恢复 赎回
业 务的办 理并依法 公告。 
3 、暂 停基金 的申购 、赎回 ，基金管 理人应 按规定 公告
并 报中国 证监会备 案。 
4 、暂 停申购 或赎回 期间结 束，基金 重新开 放时，基 金
管 理人应 依法公告 并报中 国证监会 和基金 管理人主 要办公
场 所所在 地中国证 监会派 出机构备 案。 
（1 ） 如果发 生暂停 的时间 为一天， 基金管 理人将于 重
新 开放日 ， 在至少 一种指 定媒体， 刊登基 金重新开 放申购 或平安大华基金管理有限公司
















































































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赎 回的公 告，并公 告最近 一个开放 日的基 金份额净 值。 
（2 ） 如果发 生暂停 的时间 超过一天 但少于 两周，暂 停
结 束， 基 金重新开 放申购 或赎回时 ， 基金 管理人将 提前一 个
工 作日， 在至少一 种指定 媒体， 刊 登基金 重新开放 申购或 赎
回 的公告 ， 并 在重 新开放 申购或赎 回日公 告最近一 个开放 日
的 基金份 额净值。 
（3 ） 如果发 生暂停 的时间 超过两周 ，暂停 期间，基 金
管 理人应 每两周至 少重复 刊登暂停 公告一 次； 当连 续暂停 时
间 超过两 个月时， 可对重 复刊登暂 停公告 的频率进 行调整 。
暂 停结束 ， 基金重 新开放 申购或赎 回时， 基金管理 人应提 前
三 个工作 日， 在至 少一种 指定媒体 连续刊 登基金重 新开放 申
购 或赎回 的公告， 并在 重新开 放申 购或赎 回日公告 最近一 个
开 放日的 基金份额 净值。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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九 、 基 金 转 换 和定 期 定 额 投 资 计划 
（ 一）基 金转换 
本 基金 于 2012 年 6 月 4 日开通与 平安大 华行业先 锋股
票 型证券 投资基金 （ 基金代 码：700001 ）转换服 务 。 本 基金
转 换业务 的具体办 理时间 、办理机 构及相 关事项详 见 2012
年 6 月 4 日 《 关于 开通平 安大华基 金旗下 开放式基 金转换 业
务 及针对 网上交易 实施转 换费率优 惠的公 告》 。 
（ 二）基 金的定期 定额投 资计划 
本 基金推 出的 “定 期定额 投资业务 ” 是基 金申购业 务的
一 种方式 。 投资者 可以通 过销售机 构提交 申请， 约 定每期 扣
款 时间、 扣款金额 及扣款 方式， 由 销售机 构于每期 约定扣 款
日 在投资 者指定资 金账户 内自动完 成扣款 及基金申 购申请
的 一种长 期投资方 式。 
本 基金 于 2012 年 1 月 10 日 开放日常 定期定 额投资业 务。
本 基金定 期定额投 资计划 的具体办 理时间 、 办 理机 构及相 关
事 项详 见 2012 年 1 月 9 日《平安 大华深 证 300 指 数增强 型
证 券投资 基金开放 日常申 购、 赎回、 定期定 额投资 业务公 告》
及 相关公 告。 平安大华基金管理有限公司
















































































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十 、 基 金 的 非 交易 过 户 、 转 托 管及 冻 结 与 解 冻 
（ 一） 基 金注册登 记机构 只受理继 承、 捐 赠、 司法 强制
执 行和经 注册登记 机构认 可的其他 情况下 的非交易 过户 。 其
中： 
“ 继承” 指基金份 额持有 人死亡 ， 其持有 的基金份 额由
其 合法的 继承人继 承； 
“ 捐赠 ” 仅指 基金 份额持 有人将其 合法持 有的基金 份额
捐 赠给福 利性质的 基金会 或社会团 体的情 形； 
“ 司法强 制执行 ” 是指 司法机 构依 据生效 司法文书 将基
金 份额持 有人持有 的基金 份额强制 划 转给 其他自然 人、法
人 、社会 团体或其 他组织 。 
 办 理 非交易 过户业 务必须 提供基金 注册登 记机构规 定
的 相关资 料。 
（ 二） 符合条 件的 非交易 过户申请 自申请 受理日起 二个
月 内办理 ； 申 请人 按基金 注册登记 机构规 定的标准 缴纳过 户
费 用。 
（ 三） 基金份 额持 有人可 以办理其 基金份 额在不同 销售
机 构的转 托管手续 。 转托 管在转出 方进行 申报， 基 金份额 转
托 管一次 完成。 投 资者 于 T 日转托 管基金 份额成功 后， 转托
管 份额 于 T+1 日到 达转入 方网点， 投 资者可 于 T+2 日 起赎回
该 部分基 金份额。 
（ 四） 基金注 册登 记机构 只受理国 家有权 机关依法 要求平安大华基金管理有限公司
















































































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的 基金账 户或基金 份额的 冻 结与解 冻。 基金账 户或 基金份 额
被 冻结的 ， 被冻结 部分产 生的权益 按照我 国法律法 规、 监 管
规 章以及 国家有权 机关的 要求来决 定是否 冻结 。 在 国家有 权
机 关作出 决定之前 ，被冻 结部分产 生的权 益先行一 并冻结 。
被 冻结部 分份额仍 然参与 收益分配 。 
（ 五） 如相关 法律 法规允 许基金管 理人办 理基金份 额的
质 押业务 或其他基 金业务 ， 基 金管 理人将 制定和实 施相应 的
业 务规则 。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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十一、 基 金 的 投资 
（ 一） 投 资目标 
本 基金采 用指数复 制结合 相对增强 的投资 策略 ， 即 通过
指 数复制 的方法拟 合、 跟 踪深 证 300 指数， 并在严 格控制 跟
踪 偏离度 和跟踪误 差的前 提下进行 相对增 强的组 合 管理 。 力
争 控制本 基金的净 值增长 率与业绩 比较基 准之间的 日均跟
踪 偏离度 的绝对值 不超 过 0.5% ，年 跟踪误 差不超过 7.75% 。 
（ 二）投 资范围 
本 基金的 投资范围 为具有 良好流动 性的金 融工具， 包括
国 内依法 发行上市 的股票 （包含中 小板、 创业板及 其他经 中
国 证监会 核准上市 的股票） 、 债券、中期票 据、 货 币市场 工
具 、 权证 、 资 产支 持证券 、 股指期 货以及 法律法规 允许基 金
投 资的其 他金融工 具，但 须符合中 国证监 会的相关 规定。 
如 法律法 规或监管 机构以 后允许基 金投资 的其他品 种，
基 金管理 人在履行 适当程 序后，可 以将其 纳入投资 范围。 
基 金的投 资组合比 例 为 ： 股票 资产 占基金 资产的比 例范
围为 90%-95% ， 其 中投资 于标的指 数成份 股的资产 占基金 资
产 的比例 不低 于 80% ； 除 股票外的 其他资 产占基金 资产的 比
例 范围 为 5%-10% ， 在扣除 股指期 货合约 需缴纳的 交易保 证
金 后， 基金保 留的 现金以 及到期日 在一年 以内的政 府债券 的
比 例合计 不低于基 金资产 净值 的 5% 。 
（ 三） 投 资理念 
本 基金采 用全样本 复制的 方式进行 指数化 投资 ， 并 结合
相 对增强 投资策略 ， 以达 到或超越 具有良 好市场代 表性、 流平安大华基金管理有限公司
















































































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动 性与投 资性的深 证 300 指数的收 益率水 平， 为投 资者提 供
一 个有效 分享中国 经济持 续增长过 程中带 来的系统 性投资
机 会。 
（ 四）标 的指数 
本 基金的 标的指数 是深 证 300 指数 。 
深证 300 指数 于 2009 年 11 月 4 日 发布， 对 深圳 A 股初
步 筛选后 的样本股 ， 根 据平均 流通 市值及 平均成交 金额进 行
综 合排名 ， 选取排 名靠 前 300 只股 票组成 样本。 深 证 300 指
数的 300 只成份股 涵盖了 深圳主板 、 中 小板和 创业 板三个 市
场， 总流通 市值占 全部深 圳证券市 场的 70% 左右， 是 目前唯
一 覆盖深 圳证券市 场三个 市场层次 的规模 指数。 
若 出现因 深证 300 指 数被停 止编制 并发布 、 被 其他 指数
替 代 （单 纯更名除 外） 或 指数编制 方法等 出现重大 变更等 原
因 导致深 证 300 指 数不宜 继续作为 标的指 数的 情形 ， 或 法律
法 规或监 管机构对 证券投 资基金股 票投资 比例限定 的规定
进 行调整 ， 则基金 管理人 可以依据 审慎性 原则， 在 充分考 虑
持 有人利 益的前提 下， 变 更基金的 标的指 数。 本基 金由于 上
述 原因变 更标的指 数，不 需召开基 金份额 持有人大 会通过 ，
但 应及时 通知本基 金托管 人并报中 国证监 会， 并在 履行必 要
手 续后， 在中国证 监会指 定的媒体 上公告 ， 并在更 新的招 募
说 明书中 列示。 
（ 五） 投 资策略 
1 、资 产配臵 策略 
本 基金的 大类资产 由股票 资产和非 股票资 产构成。 其中平安大华基金管理有限公司
















































































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股 票资产 中绝大部 分股票 组合为全 复制深 证 300 指 数的成 份
股 及其备 选成份股 组合 ， 非股 票组 合绝大 部 分由现 金以及 到
期 日在一 年以内的 政府债 券的组成 ，主要 用于支付 赎回款 、
支 付增发 或配股款 项，支 付交易费 用、管 理费和托 管费等 。 
本 基金为 增强型指 数基金 ， 股 票资 产占基 金资产的 比例
范 围为 90%-95% ， 其中投 资于深证 300 指 数成份股 的资产 占
基 金资产 的比例不 低于 80% 。 在基 金运作 过程中， 为 尽量减
少 跟踪误 差， 基金 管理人 将在法律 法规和 基金合同 规定的 范
围 内， 根 据对申购 、 赎回 、 转 换等 业务和 相关费用 提留的 预
判 ， 尽可 能降低现 金组合 所占比重 ， 防止 因现金比 例增加 而
导 致跟踪 误差的加 大。 
2 、股 票投资 策略 
本 基金采 用指数复 制结合 相对增强 的投 资 策略 ， 即 通过
全 样本复 制的方式 拟合、 跟踪深证 300 指 数， 并在 严格控 制
跟 踪偏离 度和跟踪 误差的 前提下进 行相对 增强的投 资管理 。
以 有效降 低基金运 作成本 并提高本 基金的 投资收益 率。 
（1 ） 指数复 制策略 
本 基金将 采用全样 本复制 的方式， 即按 照标的 指数 的成
份 股及其 权重构建 跟踪组 合以拟合 标的指 数的业绩 表现 ， 具
体 包括： 跟踪组合 的构建 和日常管 理中的 调整。 
1 ）跟 踪组合 的构建 
基 金管理 人将根据 深圳证 券信息有 限公司 提供的成 份
股 及权重 数据进行 相应的 买入或卖 出操作 ， 使 跟踪 组合的 构
成 与标的 指数基本 一致 。 由于 跟踪 组合构 建与标的 指数组 合平安大华基金管理有限公司
















































































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构 建存在 差异， 若 出现较 为特殊的 情况 （ 例如成份 股流动 性
不 足、 深 证市场整 体流动 性不足等 ） ， 本 基金 将采 用替代 性
的 方法构 建组合， 使得跟 踪组合尽 可能近 似于全复 制组合 ，
以 减少对 标的指数 的跟踪 误差。 
① 单 一或部 分权重 较大成 份股流动 性不足 ：若单一 或
部 分权重 较大的成 份股流 动性不足 而无法 有效交易 时， 基金
管 理人可 以采用特 征较为 相近的股 票或股 票组合等 方式进
行 部分或 全部替代 。 对 替代股 票的 选择一 般需综合 考虑备 选
股 票和被 替代股票 在行业 所属、 基 本面、 股价相关 性和贝 塔
特 性近似 程度等方 面； 在单个 股票 无法完 全符合替 代要求 的
情 况下 ， 基金 管理 人可以 构建流 动 性好且 属性相近 的股票 组
合 ， 并 通过权 重的 调整获 得与被替 代股票 相似的股 价相关 性
和 贝塔特 性。 
② 较 多成份 股流动 性不足 或流动性 不足成 份股累计 权
重 较大： 在深证市 场整体 流动性偏 弱， 或 较多成份 股出现 流
动 性不足 的情况下 ， 基 金管理 人可 以采用 分层优化 的方法 替
代 全样本 复制进行 跟踪组 合构建， 分层 优化复 制方 式将综 合
考 虑权重 分布和行 业分类 等因素。 通过分 层优化， 基金管 理
人 可以用 较少的流 动性好 的股票组 合近似 拟合标的 指数组
合 ，较少 因流动性 风险带 来的额外 交易成 本和跟踪 误差。 
此 外， 对于因 股票 在实际 投资中各 种操作 限制造成 无法
严 格按照 标的指数 进行复 制的情况 ， 基 金管理 人将 以减少 跟
踪 误差为 目标采取 及时合 理的方法 进行组 合优化。 
2 ）跟 踪组合 的调整 平安大华基金管理有限公司
















































































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本 基金为 开放式基 金， 由 于基金开 放日基 金的申购 、 赎
回 、 转换 业务 、 标 的指数 成份股定 期或不 定期的调 整、 成 份
股 权重调 整、 成份 股投资 受限等因 素的影 响， 使得 跟踪组 合
需 要适时 进行个股 或权重 的调整。 
根 据调整 周期，具 体分为 定期调整 和不定 期调整： 
① 定 期调整 
深证 300 指数成份 股的定 期调整定 于每 年 1 月和 7 月的
第 一个交 易日实施 ，通常 在前一年 的 12 月和 当年的 6 月的
第 二个完 整交易周 的第一 个交易日 提前公 布样本调 整方案 。
在 指数定 期调 整方 案公布 之后 ， 基 金管理 人将根据 调整后 的
成 份股及 权重状况 ，及时 对现有组 合的构 成进行相 应的调
整 。 为 减少成 份股 的集中 调整短期 内对调 入或调出 股票股 价
影 响， 基 金管理人 可以采 用逐步渐 进的调 整方式， 即在调 整
方 案公布 后至正式 记入指 数前 ， 根 据对市 场趋势的 判断将 成
份 股调整 分步推进 。 
② 不 定期调 整 
? 标 的指数 相关的调 整 
由 于标的 指数编制 方法调 整、 成份 股及其 权重发生 变化
（ 包括配 送股、 新 股上市 、 临时调 入及调 出成份股 等） 的 原
因 ， 基 金管理 人需 要及时 根据其调 整方案 对跟踪组 合进行 相
应 的调整 。 
? 应 对日常 业务的调 整 
申 购、 赎 回、 转换 等业务 会需 要基 金保留 一定比例 现金
并 造成基 金现金比 例变化 ，尤其是 在出现 较大规模 的申购 、平安大华基金管理有限公司
















































































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赎 回、 转 换等业务 的时， 会造成基 金资产 现金比例 大幅度 变
化 ， 从而 使得跟踪 误差在 短期内可 能会加 大。 基金 管理人 将
综 合考虑 市场趋势 、 基金 持有人盈 亏比例 、 历史现 金流表 现
等 因素预 判应对申 购、 赎 回、 转换 等业务 所需现金 流， 尽 可
能 将现金 比例维持 在较低 水平。 
? 应 对投资 限制的调 整 
根 据相关 法律法规 和基金 合同的有 关投资 限制的规 定，
本 基金在 构建跟踪 组合时 应尽量避 免超越 相关限定 性规定 。
若 因全样 本复制标 的指数 组合而导 致出现 突破投资 限制的
情 况， 则 必须在规 定的时 间之内进 行调整 ， 以保证 跟踪组 合
符 合法律 法规和基 金合同 的要求。 
? 应 对禁止 投资的调 整 
标 的指数 的部分成 份股由 于法律法 规的限 制无法作 为
本 基金的 投资标的 ， 或因 涨跌停、 停牌等 原因导致 本基金 无
法 按指数 成份股要 求进行 投资。 在 这些情 况下， 本 基金将 采
用 相同行 业属性、 基本面 特征相似 、 股价 相关性和 贝塔特 性
近 似程度 高的股票 或构建 流动性好 且属性 相近的股 票组合
进 行投资 。 
? 其 他调整 
在 基金的 实际运作 过程中 ， 因 除上 述原因 导致的必 须对
当 前的跟 踪组合进 行调整 时，基金 管理人 可以根据 实际情
况 ，以减 少跟踪误 差为目 标进行相 应的临 时调整。 
（2 ） 股票增 强策略 
本 基金在 控制跟踪 偏离度 和跟踪误 差的基 础上 ， 辅 以有平安大华基金管理有限公司
















































































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限 度的增 强操作及 一级市 场股票投 资， 以求获 取超 越标的 指
数 的收益 率表现。 
1 ）基 于成份 股基本 面分析 的增强 
鉴 于中国 股票市场 的非完 全有效性 和指数 编制本身 的
局 限性及 时效性， 本基 金将通 过对 标的指 数成份股 及其备 选
成 份股的 基本面分 析， 剔 除或低配 部分标 的指数成 份股， 以
达 到增强 组合收益 的效果 。 
具 体而言 ，主要考 虑以下 因素： 
① 上 市公司 基本面 状况差 、缺乏或 正在丧 失核心竞 争
优 势、盈 利增长能 力弱和 持续性差 等； 
② 当 前股价 与中长 期估值 水平相比 处在历 史高位， 或
在 可比公 司中，股 票相对 估 值水平 偏高， 并缺乏业 绩支持 ； 
③ 其 他重大 情况。 例如面 临重大的 不利行 政处罚或 司
法 诉讼的 个股 、 有 充分而 合理的理 由认为 其市场价 格被操 作
的 个股等 。 
为 尽量减 少跟踪误 差， 并 达到基金 投资比 例的要求 ， 本
基 金将对 上述被剔 除或低 配的个股 进行替 换， 该替 换策略 将
遵 循指数 复制策略 当中的 替换原则 。 
2 ）基 于非成 份股投 资机会 的增强 
本 基金所 跟踪的目 标指数 为深 证 300 指数 ， 该指数 涵盖
深 圳主板 、 中小板 和创业 板三个市 场。 因 此， 本基 金将基 于
公 司对证 券市场个 股和新 股 （含首 次公开 发行和增 发） 深 入
研 究的基 础上， 精 选出具 有综合性 比较优 势的个股 ， 在基 金
投 资比例 允许的范 围内适 度参与非 成份股 和新股投 资。 平安大华基金管理有限公司
















































































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① 非 成份股 精选策 略 
在 控制风 险水平和 跟踪误 差的前提 下， 为达到 或超 越标
的 指数收 益的目的 ， 在个 股选择中 将采 用 GARP 选 股策略 精
选 股票进 行投资。 重点关 注以下指 标： 
? 成 长速度 ： 重点选 择营业 收入和营 业利润 在行业
中 未来将 保持相对 领先增 长速度的 公司。 
? 成 长空间 ： 通 过分 析公司 所处的行 业前景 ， 行 业
集 中度和 在行业中 的地位 ，选择服 务和产 品未来具 备
广 阔成长 空间的公 司。 
? 成 长模式 ： 通 过对 公司的 竞争壁垒 、 内 部管理 能
力 、行业 属性等进 行定性 分析，选 择业绩 增长具有 合
理 基础， 在未来能 够持续 的公司。 
? 成 长估值 ：重点关 注 PEG<1 或 低于 行业平 均水
平 的公司 。 
② 一 级市场 股票投 资 
在 对相关 发行主体 的基本 面因素进 行认真 研究的基 础
上 ， 结合 二级市场 的平均 估值水平 、 类似 券种上市 之后的 平
均 溢价率 等指标， 本基 金将有 选择 性地参 与一级市 场股票 投
资 ， 或基 本面较好 、 股价 被低估的 增发或 配股， 以 在不增 加
额 外风险 的前提下 提高基 金资产收 益水平 。 
3 、权 证投资 策略 
本 基金将 权证的投 资作为 提高基金 投资组 合收益的 辅
助 手段 。 根据 权证 对应公 司基本面 研究成 果确定权 证的合 理
估 值， 发 现市场对 股票权 证的非理 性定价 ； 利用权 证衍生 工平安大华基金管理有限公司
















































































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具 的特性 ， 通过 权 证与证 券的组合 投资， 来达到改 善组合 风
险 收益特 征的目的 。 
4 、债 券投资 策略 
本 基金将 以降低基 金的跟 踪误差为 目的 ， 在控 制流 动性
风 险的基 础上， 构 建债券 投资组合 。 本基 金债券投 资组合 将
采 用自上 而下的投 资策略 ， 根据宏 观经济 分析、 资 金面动 向
分 析等判 断未来利 率变化 ， 并利用 债券定 价技术， 进行个 券
选 择。 基金 管理人 将优先 选择信用 等级较 高、 剩余 期限较 短、
流 动性较 好的政府 债券进 行投资， 合理 分配基 金资 产在债 券
上 的配臵 比例。 
5 、现 金头寸 管理 
由 于法律 法规限制 和开放 式基金正 常运作 的需要， 在扣
除 股指期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后 ， 基金 保留 的现金 以
及 到期日 在一年以 内的政 府债券的 比例合 计不低于 基金资
产 净值 的 5% 。其主 要用途 包括：支 付潜在 赎回金额 、计提
管 理费和 托管费等 各类费 用的需求 、 支付 交易费用 、 应对 上
市 公司配 股和增发 等行为 。 为有效 控制现 金留存的 影响， 基
金 管理人 将采用积 极的现 金头寸管 理手段 。 具 体采 用手段 包
括： 
1 ）合 理控制 现金头 寸：根 据对申购 、赎回 、转换等 业
务 和相关 费用提留 的预判 ， 结 合标 的指数 走势和成 份股流 动
性 进行合 理的现金 留存， 最大限度 降低现 金的持有 比例； 
2 ）提 升现金 头寸收 益：在 法律法规 或市场 条件允许 的
前 提下， 通过现金 权益化 的方式降 低现金 拖累 的影 响。 平安大华基金管理有限公司
















































































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6 、跟 踪误差 控制与 管理 
本 基金对 标的指数 的跟踪 目标是： 力争 控制本 基金 的净
值 增长率 与业绩比 较基准 之间的日 均跟踪 偏离度的 绝对值
不 超过 0.5% ， 年跟 踪误差 不超 过 7.75% 。 每日 对基金 组合与
业 绩比较 基准的收 益率偏 离度进行 跟踪， 每月末、 季度末 定
期 分析基 金跟踪误 差变化 情况及其 原因 ， 并根 据跟 踪误差 的
来 源和其 可控制性 ，有针 对性的进 行管理 和控制。 
，其中 年 跟 踪 误 差 K
1
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日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 第 日 基 金 份 额 净 值 收 益 率 第 跟 踪 偏 离 度 i - i ?
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为 考 察 的 天 数 ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 n
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K 为 一 年的实 际交 易天数 
7 、股 指期货 投资策 略 
本 基金以 套期保值 为目的 ，参与股 指期货 交易。 
本 基金参 与股指期 货投资 时机和数 量的决 策建立在 对
证 券市场 总体行情 的判断 和组合风 险收益 分析的基 础上 。 基
金 管理人 将根据宏 观经济 因素 、 政 策及法 规因素和 资本市 场
因 素， 结 合定性和 定量方 法， 确定 投资时 机。 基金 管理人 将
结 合股票 投资的总 体规模 ， 以 及中 国证监 会的相关 限定和 要
求 ，确定 参与股指 期货交 易的投资 比例。 
基 金管理 人将充分 考虑股 指期货的 收益性 、 流 动性 及风
险 性特征 ， 运用股 指期货 对冲系统 性风险 、 对冲特 殊情况 下
的 流动性 风险， 如 大额申 购赎回等 ； 利用 金融衍生 品的杠 杆
作用 ，以 达到降低 投资组 合的整体 风险的 目的。 
基 金管理 人在进行 股指期 货投资前 将建立 股指期货 投平安大华基金管理有限公司
















































































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资 决策部 门或小组 ，负责 股指期货 的投资 管理的相 关事项 ，
同 时针对 股指期货 投资管 理制定投 资决策 流程和风 险控制
等 制度， 并经基金 管理人 董事会批 准后执 行。 
若 相关法 律法规发 生变化 时， 基金 管理人 期货投资 管理
从 其最新 规定，以 符合上 述法律法 规和监 管要求的 变化。 
（ 六）投 资决策依 据和决 策程序 
1 、决 策依据 
以 《基金 法》 、基金 合同、 公司章程 等有关 法律法规 为
决 策依据 ，并以维 护基金 份额持有 人利益 作为最高 准则。 
2 、决 策程序 
（1 ） 投资决 策委员 会制定 整体投资 战略。 
（2 ） 投资研 究部根 据自身 以及其他 研究机 构的研究 成
果 ， 构建 股票备选 库、 精 选库 ， 对 拟投资 对象进行 持续跟 踪
调 研，并 提供个股 、债券 决策支持 。 
（3 ） 基金经 理根据 投资决 策委员会 的投资 战略，结 合
投 资研究 部对证券 市场、 上市公司 、 投资 时机的分 析， 拟 订
所 辖基金 的具体投 资计划，包括： 资 产配臵、 行业 配臵、 重
仓 个股投 资方案。 
（4 ） 投资决 策委员 会对基 金经理提 交的方 案进行论 证
分 析，并 形成决策 纪要。 
（5 ） 根据决 策纪要 ，基金 经理小组 构造具 体的投资 组
合 及操作 方案，交 由集中 交易室执 行。 
（6 ） 集中交 易室按 有关交 易规则执 行， 并 将有关信 息
反 馈基金 经理。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（7 ） 基金绩 效评估 岗及风 险管理岗 定期进 行基金绩 效
评 估，并 向投资决 策委员 会提交综 合评估 意见和改 进方案 。 
（8 ） 风险管 理委员 会对识 别、防范 、控制 基金运作 各
个 环节的 风险全面 负责 ， 尤其 重点 关注基 金投资组 合的风 险
状 况； 基金绩 效评 估岗及 风险管理 岗重点 控制基金 投资组 合
的 市场风 险和流动 性风险 。 
（ 六）业 绩比较基 准 
本 基金的 业绩比较 基准为 深证 300 指 数收益 率 ×95% + 
商 业银行 活期存款 利率（ 税后） ×5% 。 
本 基金采 用深 证 300 指数和 商业银 行活期 存款利率 （税
后 ）作为 业绩比较 基准主 要基于以 下原因 ： 
本 基金以 深证 300 指 数作为 跟踪标 的， 但由于 相关 法规
的 要求， 本 基金股 票投资 的最高比 例被设 定为 95% ， 因 此在
业 绩比较 基准中深 证 300 指数的比 例被设 定为 95% ， 剩 余 5%
的 业绩比 较基准则 采用商 业银行活 期存款 利率（税 后） ，以
反 映在扣 除股指期 货合约 需缴纳的 交易保 证金后不 少于基
金 资产净 值 5% 的现 金或到 期日在一 年以内 的政府债 券投
资。 
如 果指数 编制单位 停止计 算编制该 指数或 更改指数 名
称 、 或有 更权威的 、 更能 为市场普 遍接受 的业绩比 较基准 推
出 ， 本基 金管理人 有权对 此基准进 行调整 。 业绩比 较基准 的
变 更须经 基金管理 人和基 金托管人 协商一 致， 并 报 中国证 监
会 备案 ， 在履 行必 要手续 后， 基金 管理人 应在调整 前 3 个工
作 日在至 少一种中 国证监 会指定媒 体上公 告， 并在 更新的 招平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
募 说明书 中列示。 
（ 七）风 险收益特 征 
本 基金属 于股票型 基金 ， 在证 券投 资基金 中属于较 高风
险 、较高 收益的品 种，其 风险收益 水平高 于货币市 场基金 、
债 券型基 金和混合 型基金 。 同时， 本基金 主要采用 指数复 制
法 跟踪标 的指数的 表现 ， 具有 与标 的指数 相似的风 险收益 特
征。 
（ 八）投 资禁止行 为与限 制 
1 、禁 止用本 基金财 产从事 以下行为 
（1 ） 承销证 券； 
（2 ） 向他人 贷款或 者提供 担保； 
（3 ） 从事承 担无限 责任的 投资； 
（4 ） 买卖其 他基金 份额， 但是国务 院另有 规定的除 外； 
（5 ） 向基金 管理人 、基金 托管人出 资或者 买卖基金 管
理 人、基 金托管人 发行的 股票或者 债券； 
（6 ） 买卖与 基金管 理人、 基金托管 人有控 股关系的 股
东 或者与 基金管理 人、 基金托 管人 有其他 重大利害 关系的 公
司 发行的 证券或者 承销期 内承销的 证券； 
（7 ） 从事内 幕交易 、操纵 证券交易 价格及 其他不正 当
的 证券交 易活动； 
（8 ） 依照法 律、行 政法规 有关法律 法规规 定，由国 务
院 证券监 督管理机 构规定 禁止的其 他活动 。 
2 、基 金投资 组合比 例限制 
（1 ） 持有一 家上市 公司的 股票，其 市值不 超过基金 资平安大华基金管理有限公司
















































































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产 净值 的 10% ； 
（2 ） 本基金 与基金 管理人 管理的其 他基金 共同持有 一
家 公司发 行的证券 总和， 不超过该 证券 的 10% ； 
（3 ） 本基金 的投资 组合比 例为：股 票资产 占基金资 产
的 比例范 围为 90%-95% ， 除股票外 的其他 资产占基 金资产 的
比 例范围 为 5%-10% ； 
（4 ） 本基金 投资于 深证 300 指数成 份股的 资产占基 金
资 产的比 例不低于 80% ； 
（5 ） 本基金 进入全 国银行 间同业市 场进行 债券回购 的
资 金余额 不得超过 基金资 产净值的 40% ； 
（6 ） 本基金 在任何 交易日 买入权证 的总金 额，不超 过
上 一交易 日基金资 产净值 的 0.5% ， 基 金持有 的全 部权 证的市
值 不超过 基金资 产 净值 的 3% ，基金 管理人 管理的全 部基金
持 有同一 权证的比 例不超 过该权证 的 10% ； 
（7 ） 本基金 持有的 全部资 产支持证 券，其 市值不得 超
过 基金资 产净值的 20% ； 
（8 ） 本基金 持有的 同一（ 指同一信 用级别 ）资产支 持
证 券的比 例，不得 超过该 资产支持 证券规 模的 10% ； 
（9 ） 本基金 管理人 管理的 全部基金 投资于 同一原始 权
益 人的各 类资产支 持证券 ， 不 得超 过其各 类资产支 持证券 合
计 规模 的 10% ； 
（10 ） 本 基金财产 参与股 票发行申 购， 所 申报的金 额不
得 超过本 基金的总 资产 ， 所申 报的 股票数 量不得超 过拟发 行
股 票公司 本次发行 股票的 总量； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（11 ）本基 金在任 何交易 日日终，持 有的买 入股指 期货
合 约价值 ，不得超 过基金 资产净值 的 10% ； 
（12 ） 本 基金在任 何交易 日日终， 持有的 买入期货 合约
价 值与有 价证券市 值之和 不得超过 基金资 产净值的 95%；其
中 ， 有价 证券指股 票、 债 券 （ 不含 到期日 在一年以 内的政 府
债 券） 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产（ 不含质
押 式回购 ）等； 
（13 ） 本 基金在任 何交易 日日终， 持有的 卖出期货 合约
价 值不得 超过基金 持有的 股票总市 值的 20% ； 
本 基金管 理人应当 按照中 国金融期 货交易 所要求的 内
容 、 格 式与时 限向 交易所 报告所交 易和持 有的卖出 期货合 约
情 况、交 易目的 及 对应的 证券资产 情况等 ； 
（14 ） 本 基金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓） 的股
指 期货合 约的成交 金额不 得超过上 一交易 日基金资 产净值
的 20% ； 
（15 ） 本基金 每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合约 需缴
纳 的交易 保证金后 ，应当 保持不低 于基金 资产净值 5% 的现
金 以及到 期日在一 年以内 的政府债 券； 
（16 ）相 关法律法 规以及 监管部门 规定的 其它投资 限
制。 
本 基金在 开始进行 股指期 货投资之 前， 应与基 金托 管人
就 股指期 货交易账 户开立 、 清算、 估值、 交割 等事 宜另行 具
体 协商。 
3 、若 将来法 律法规 或中国 证监会的 相关规 定发生修 改平安大华基金管理有限公司
















































































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或 变更 ， 致使 本款 前述约 定 的投资 禁止行 为和投资 组合比 例
限 制被修 改或取消 ， 基金 管理人在 依法履 行相应程 序后， 本
基 金可相 应调整禁 止行为 和投资限 制规定 。 
（ 九）投 资组合比 例调整 
基 金管理 人应当自 基金合 同生效之 日起六 个月内使 基
金 的投资 组合比例 符合基 金合同的 约定。 因证券市 场波动 、
上 市公司 合并 、 基 金规模 变动等基 金管理 人之外的 因素致 使
基 金投资 不符合基 金合同 约定的投 资比例 规定的， 基金 管理
人 应当在 十个交易 日内进 行调整。 法律 法规或 监管 机构另 有
规 定时， 从其规定 。 
（ 十） 基金管 理人 代表基 金行使股 东权利 的处理原 则及
方法 
1 、不 谋求对 上市公 司的控 股，不参 与所投 资 上市公 司
的 经营管 理； 
2 、有 利于基 金资产 的安全 与增值； 
3 、基 金管理 人按照 国家有 关规定代 表基金 独立行使 股
东 权利， 保护基金 份额持 有人的利 益； 
4 、基 金管理 人按照 国家有 关规定代 表基金 独立行使 债
权 人权利 ，保护基 金份额 持有人的 利益。 
（ 十一） 基 金的融 资、融 券 
本 基金可 以根据有 关法律 法规和政 策的规 定进行融 资、
融 券。 
（ 十二） 基金投资 组合报 告 平安大华基金管理有限公司
















































































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1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产的比例
（% ） 
1 权益投资 107,351,682.89 92.14 
 其中：股票 107,351,682.89 92.14 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 金融衍生品投资 - - 
4 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产 
- - 
5 
银行存款和结算备付金
合计 
8,971,727.74 7.70 
6 其他资产 179,830.55 0.15 
7 合计 116,503,241.18 100.00 



 
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
1.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比
例(%) 
A 农、林、牧、渔业 1,536,327.00 1.35 
B 采掘业 4,838,979.08 4.26 
C 制造业 58,391,683.97 51.46 
C0 食品、饮料 10,409,448.02 9.17 
C1 纺织、服装、皮毛 1,116,208.62 0.98 
C2 木材、家具 - - 
C3 造纸、印刷 585,869.36 0.52 
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 6,268,012.05 5.52 
C5 电子 4,783,403.61 4.22 
C6 金属、非金属 10,381,284.50 9.15 
C7 机械、设备、仪表 17,860,141.98 15.74 
C8 医药、生物制品 6,672,256.23 5.88 
C99 其他制造业 315,059.60 0.28 
D 
电力、 煤气及水的生产和
供应业 
1,363,755.99 1.20 
E 建筑业 937,094.00 0.83 
F 交通运输、仓储业 780,531.77 0.69 
G 信息技术业 4,316,216.66 3.80 
H 批发和零售贸易 5,071,306.64 4.47 
I 金融、保险业 6,351,147.27 5.60 平安大华基金管理有限公司
















































































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J 房地产业 8,626,275.85 7.60 
K 社会服务业 2,331,910.22 2.06 
L 传播与文化产业 1,119,116.64 0.99 
M 综合类 2,214,974.04 1.95 
 合计 97,879,319.13 86.26 
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比
例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 978,363.76 0.86 
C0





 食品、饮料 - - 
C1 






纺织、服装、皮
毛 
- - 
C2





 木材、家具 - - 
C3





 造纸、印刷 - - 
C4 






石油、化学、塑
胶、塑料 
- - 
C5





 电子 - - 
C6





 金属、非金属 - - 
C7 






机械、设备、仪
表 
978,363.76 0.86 
C8





 医药、生物制品 - - 
C99





 其他制造业 - - 
D 
电力、煤气及水的生
产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 交通运输、仓储业 - - 
G 信息技术业 5,017,000.00 4.42 
H 批发和零售贸易 - - 
I 金融、保险业 3,477,000.00 3.06 
J 房地产业 - - 
K 社会服务业 - - 
L 传播与文化产业 - - 
M 综合类 - - 
 合计 9,472,363.76 8.35 



 平安大华基金管理有限公司
















































































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1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股
票 投资 明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 
公允价值
（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 000002 万


科Ａ 474,870 3,931,923.60 3.47 
2 000858 五 粮 液 98,909 3,248,171.56 2.86 
3 000651 格力电器 118,566 2,410,446.78 2.12 
4 002024 苏宁电器 239,298 2,333,155.50 2.06 
5 600036 招商银行 193,848 2,306,791.20 2.03 
6 000157 中联重科 226,811 1,964,183.26 1.73 
7 000063 中兴通讯 103,337 1,697,826.91 1.50 
8 002304 洋河股份 10,526 1,548,900.90 1.37 
9 000568 泸州老窖 38,136 1,490,736.24 1.31 
10 000527 美的电器 99,631 1,307,158.72 1.15 




1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股
票 投资 明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 
公允价值
（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 600030 中信证券 300,000 3,477,000.00 3.06 
2 600406 国电南瑞 100,000 3,157,000.00 2.78 
3 600100 同方股份 200,000 1,860,000.00 1.64 
4 600372 中航电子 30,000 722,100.00 0.64 
5 000049 德赛电池 9,902 256,263.76 0.23 




1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 



注： 本基金 本报 告期末 未持 有债券 。 
 
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 
注 ：本 基 金本 报告 期末未 持有 债券。 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细 
注 ：本 基金本 报告 期末未 持有 资产支 持证 券。





平安大华基金管理有限公司
















































































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1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 
注 ：本 基金本 报告 期末未 持有 权证。 
1.8 投 资组 合报告 附注 
1.8.1






告 期内 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。 
1.8.2



基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投 资超 出基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股 票。 
1.8.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,317.79 
5 应收申购款 177,512.76 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 179,830.55 




1.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
注 ：本 基金本 报告 期末未 持有 处于转 股期 的可转 换债 券



1.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
1.8.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
 注: 本 基金报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中不存 在流 通受限 情况 。 
1.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况 的 说明 
 注: 本 基金报 告期 末积极 投资 前十名 股票 中不存 在流 通受限 情况 。 
1.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 平安大华基金管理有限公司
















































































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十二、基金的业绩 
 
基 金管理 人依照恪 尽职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉的 原则
管 理和运 用基金财 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最
低 收益。 基 金的过 往业绩 并不代表 其未来 表现。 投 资有风 险，
投 资者在 做出投资 决策前 应仔细阅 读本基 金的招募 说明书 。 
自 基金合 同生效以 来（2011 年 12 月 20 日）至 2012 年
3 月 31 日基金 份额 净值增 长率及其 与同期 业绩比较 基准收 益
率 的比较 ： 
阶段


净值增
长率 
①



净值增
长率标
准差 ②



业绩比较
基准收益
率 ③



业绩比较基
准收益率标
准差 ④



①- ③


②- ④



2011.12.20-2011.
12.31 
0.10% 0.03% -3.27% 1.14% 3.37% 
-1.11
% 
2012.1.1-2012.3.
31 
1.77% 0.97% 4.17% 1.69% 
-2.40
% 
-0.72
% 
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与
同 期业绩 比较基准 收益率 比较: 平安大华基金管理有限公司
















































































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注： 按基金合同规定， 平安大华深证 300 指数增强 型证券投资基金自基金合
同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。截至 2012
年 6 月 20 日，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。 
 
 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
十 三、 基金 的财 产 
（ 一）基 金资产总 值 
本 基金的 基金资产 总值包 括基金所 持有的 各类有价 证
券 、 银行 存款本息 、 基金 的应收款 项和其 他投资所 形成的 价
值 总和。 
（ 二）基 金资产净 值 
本 基金的 基金资产 净值是 指基金资 产总值 减去负债 后
的 价值。 
（ 三）基 金财产的 账户 
本 基金根 据相关法 律法规 、 规 范性 文件开 立基金资 金账
户 以及证 券账户， 与基 金管理 人和 基金托 管人自有 的财产 账
户 以及其 他基金财 产账户 独立。 
（ 四）基 金财产的 保管及 处分 
1 、本 基金财 产独立 于基金 管理人及 基金托 管人的固 有
财 产，并 由基金托 管人保 管。 
2 、基 金管理 人、基 金托管 人因基金 财产的 管理、运 用
或 者其他 情形而取 得的财 产和收益 ，归基 金财产。 
3 、基 金管理 人、基 金托管 人因依法 解散、 被依法撤 销
或 者被依 法宣告破 产等原 因进行清 算的 ， 基金 财产 不属于 其
清 算范围 。 
4 、基 金财产 的债权 不得与 基金管理 人、基 金托管人 固平安大华基金管理有限公司
















































































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有 财产的 债务相抵 销； 不 同基金财 产的债 权债务， 不得相 互
抵 销。 非 因基金财 产本身 承担的债 务， 不 得对基金 财产强 制
执 行。 
5 、 除依 据 《基金法 》 、 基 金合同 、 托 管协议 及其他有 关
法 律法规 规定处分 外，基 金财 产不 得被处 分。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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十 四 、 基 金 资 产的 估 值 
（ 一）估 值目的 
基 金估值 的目的是 为了准 确、 真实 地反映 基金相关 金融
资 产和金 融负债的 公允价 值。 开放 式基金 份额申购 、 赎回 价
格 应按基 金估值后 确定的 基金份额 净值计 算。 
（ 二）估 值日 
本 基金的 估值日为 相关的 证券交易 场所的 正常交易 日
以 及国家 法律法规 规定需 要对外披 露基金 净值的非 交易日 。 
（ 三）估 值对象 
基 金所持 有的金融 资产和 金融负债 。 
（ 四）估 值方法 
本 基金按 以下方式 进行估 值： 
1 、证 券交易 所上市 的有价 证券的估 值 
（1 ） 交 易所上 市的 有价证 券 （包括 股票、 权 证等 ） ， 以
其 估值日 在证券交 易 所挂 牌的市价 （收盘 价） 估值 ； 估值 日
无 交易的 ， 但 最近 交易日 后经济环 境未发 生重大变 化且证 券
发 行机构 未发生影 响证券 价格的重 大事件 的， 以最 近交易 日
的 市价 （收 盘价） 估 值； 估值日无 交易的，且最近 交易日 后
经 济环境 发生了重 大变化 或证券发 行机构 发生了影 响证券
价 格的重 大事件， 可参 考类似 投资 品种的 现行市价 及重大 变
化 因素， 调整最近 交易市 价，确定 公允价 值。 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
（2 ） 交易所 上市实 行净价 交易的债 券按估 值日收盘 价
估 值， 估 值日无交 易的， 但最近交 易日后 经济环境 未发生 重
大 变化且 证券发行 机构未 发生影响 证券价 格的重大 事件的 ，
按 最近交 易日的收 盘价估 值； 估值 日无交 易的， 且 最近交 易
日 后经济 环境发生 了重大 变化或证 券发行 机构发生 了影响
证 券价格 的重大事 件， 可参考 类似 投资品 种的现行 市价及 重
大 变化因 素，调整 最近交 易市价， 确定公 允价值。 
（3 ） 交易所 上市未 实行净 价交易的 债券按 估值日收 盘
价 减去债 券收盘价 中所含 的债券应 收利息 得到的净 价进行
估 值； 估 值日无交 易的， 但最近交 易日后 经济环境 未发生 重
大 变化且 证券发行 机构未 发生影响 证券价 格的重大 事件的 ，
按 有交易 的最近交 易日债 券收盘价 减去债 券收盘价 中所含
的 债券应 收利息得 到的净 价进行估 值； 估 值日无交 易的， 且
最 近交易 日后经济 环境发 生了重大 变化 或 证券发行 机构发
生 了影响 证券价格 的重大 事件 ， 可 参考类 似投资品 种的现 行
市 价及重 大变化因 素，调 整最近交 易市价 ，确定公 允价值 。 
（4 ） 交易所 上市不 存在活 跃市场的 有价证 券，采用 估
值 技术确 定公允价 值。 交 易所上市 的资产 支持证券 ， 采用 估
值 技术确 定公允价 值， 在估值 技术 难以可 靠计量公 允价值 的
情 况下， 按成本估 值。 
2 、处 于未上 市期间 的有价 证券应区 分如下 情况处理 ： 
（1 ） 送股、 转增股 、配股 和公开增 发的新 股，按估 值
日 在证券 交易所挂 牌的同 一股票的 市价 （ 收盘价） 估值； 该平安大华基金管理有限公司
















































































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日 无交易 的，以最 近一日 的市价（ 收盘价 ）估值； 
（2 ） 首次公 开发行 未 上市 的股票、 债券和 权证，采 用
估 值技术 确定公允 价值 ， 在估 值技 术难以 可靠计量 公允价 值
的 情况下 ，按成本 估值。 
（3 ） 首次公 开发行 有明确 锁定期的 股票， 同一股票 在
交 易所上 市后 ， 按 估值日 在证券交 易所挂 牌的同一 股票的 市
价 （ 收盘价） 估值；非公开 发行有 明确锁 定期的股 票， 按监
管 机构或 行业协会 有关规 定确定公 允价值 。 
3 、因 持有股 票而享 有的配 股权，采 用估值 技术确定 公
允 价值， 在估值技 术难以 可靠计量 公允价 值的情况 下， 按 成
本 估值。 
4 、全 国银行 间债券 市场交 易的债券 、资产 支持证券 等
固 定收益 品种，采 用估值 技术确定 公允价 值。 
5 、同 一债券 同时 在 两个或 两个以上 市场交 易的，按 债
券 所处的 市场分别 估值。 
6 、金 融衍生 品的估 值 
（1 ） 上市流 通金融 衍生品 按估值日 其所在 证券交易 所
的 结算价 估值； 估 值日无 交易的， 以最近 交易日的 结算价 估
值。 
（2 ） 未上市 金融衍 生品按 成本价估 值，如 成本价不 能
反 映公允 价值，则 采用估 值模型确 定公允 价值 。 。 
7 、如 有确凿 证据表 明按上 述方法进 行估值 不能客观 反平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
映 其公允 价值的， 基金 管理人 可根 据具体 情况与基 金托管 人
商 定后， 按最能反 映公允 价值的价 格估值 。 
8 、相 关法律 法规以 及监管 部门有强 制规定 的，从其 规
定 。如有 新增事项 ，按国 家最新规 定估值 。 
根 据 《基 金法 》 ， 基 金管理 人计算并 公告基 金资产净 值，
基 金托管 人复核基 金管理 人计算的 基金资 产净值。 因此 ， 就
与 本基金 有关的会 计问题 ， 如 经相 关各方 在平等基 础上充 分
讨 论后， 仍无法达 成一致 的意见， 按照基 金管理人 对基金 资
产 净值的 计算结果 对外予 以公布。 
（ 五）估 值程序 
基 金日常 估值由基 金管理 人同基金 托管人 一同进行 。 基
金 份额净 值由基金 管理人 完成估值 后， 将估值 结果 以双方 认
可 的方式 发给基金 托管人 ， 基金托 管人按 《基金合 同》 规 定
的 估值方 法、 时间 、 程序 进行复核 ， 基金 托管人复 核无误 后，
双 方认可 的方式发 给基金 管理人， 由基金 管理人对 外公布 。
月 末、年 中和年末 估值复 核与基金 会计账 目的核对 同时进
行。 
（ 六）暂 停估值的 情形 
1 、基 金投资 所涉及 的证券 交易所遇 法定节 假日或因 其
他 原因暂 停营业时 ； 
2 、因 不可抗 力或其 他情形 致使基金 管理人 、基金托 管
人 无法准 确评估基 金财产 价值时； 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
3 、中 国证监 会认定 的其他 情形。 
（ 七）基 金份额净 值的确 认 
用 于基金 信息披露 的基金 份额净值 由基金 管理人负 责
计 算， 基 金托管人 进行复 核。 基金 管理人 应于每个 工作日 交
易 结束后 计算当日 的基金 份额净值 并发送 给基金托 管人 。 基
金 托管人 对净值计 算结果 复核确认 后发送 给基金管 理人 ， 由
基 金管理 人对基金 份额净 值予 以公 布。 
基 金份额 净值的计 算精确 到 0.001 元 ，小数 点后第 四位
四 舍五入 。国家另 有规定 的，从其 规定。 
（ 八）估 值错误的 处理 
1 、当 基金财 产的估 值导致 基金份额 净值小 数点后三 位
（ 含第三 位）内发 生差错 时，视为 基金份 额净值估 值错误 。 
2 、基 金管理 人和基 金托管 人将采取 必要、 适当合理 的
措 施确保 基金财产 估值的 准确性、 及时性 。 当 基金 份额净 值
出 现错误 时， 基金 管理人 应当立即 予以纠 正， 并采 取合理 的
措 施防止 损失进一 步扩大 。 
3 、关 于差错 处理， 本基金 合同的当 事人按 照以下约 定
处 理： 
 （1 ）差 错类型 
本 基金运 作过程中 ，如果 由于基金 管理人 或基金托 管
人 、 或注 册登记机 构、 或 或代理销 售机构 、 或投资 者自身 的
原 因造成 差错， 导 致其他 当事人遭 受损失 的， 差错 的责任 人平安大华基金管理有限公司
















































































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（ “ 差 错责任 方 ” ） 应 当对由 于该差 错遭受 损失的当 事人 （ “受
损方 ” ）按下 述 “ 差 错处理 原则 ” 给 予赔偿 承担赔偿 责任。 
上 述差错 的主要类 型包括 但不限于 ： 资料 申报差错 、 数
据 传输差 错、 数据 计算差 错、 系统 故障差 错、 下达 指令差 错
等 ； 对于 因技术原 因引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水 平
无 法预见、无法避 免、 无法 抗拒， 则 属不可 抗力， 按 照下述
规 定执行 。 
由 于不可 抗力原因 造成投 资者的交 易资料 灭失或被 错
误 处理或 造成其他 差错 ， 因不 可抗 力原因 出现差错 的当事 人
不 对其他 当事人承 担赔偿 责任 ， 但 因该差 错取得不 当得利 的
当 事人仍 应负有返 还不当 得利的义 务。 
（2 ） 差错处 理原则 
① 差 错已发 生，但 尚未给 当事人造 成损失 时，差错 责
任 方应及 时协调各 方， 及 时进行更 正， 因 更正差错 发生的 费
用 由差错 责任方承 担； 由于差 错责 任方未 及时更正 已产生 的
差 错， 给 当事人造 成损失 的由差错 责任方 承担； 若 差错责 任
方 已经积 极协调， 并且 有协助 义务 的当事 人有足够 的时间 进
行 更正而 未更正， 则其应 当承担相 应赔偿 责任。 差 错责任 方
应 对更正 的情况向 有关当 事人进行 确认 ， 确保 差错 已得到 更
正。 
② 差 错责任 方对有 关当事 人的直接 损失负 责，不对 间
接 损失负 责， 并且 仅对因 差错遭受 损失的 当事人负 责， 不 对
第 三方负 责。 平安大华基金管理有限公司
















































































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③ 因 差错而 获得不 当得利 的当事人 负有及 时返还不 当
得 利的义 务。 但差 错责任 方仍应对 差错负 责， 如果 由于获 得
不 当得利 的当事人 不返还 或不全部 返还不 当得利造 成其他
当 事人的 利益损失 （ “ 受损方 ” ） ，则 差错责 任方应赔 偿受损
方 的损失 ， 并 在其 支付的 赔偿金额 的范围 内对获得 不当得 利
的 当事人 享有要求 交付不 当得利的 权利 ； 如果 获得 不当得 利
的 当事人 已经将此 部分不 当得利返 还给受 损方 ， 则 受损方 应
当 将其已 经获得的 赔偿额 加上已经 获得的 不当得利 返还的
总 和超过 其实际损 失的差 额部分支 付给差 错责任方 。 
④ 差 错调整 采用尽 量恢复 至假设未 发生差 错的正确 情
形 的方式 。 
⑤ 差 错责任 方拒绝 进行赔 偿时，如 果因基 金管理人 原
因 造成基 金资产损 失时 ， 基金 托管 人应为 基金的利 益向基 金
管 理人追 偿， 并有 权要求 赔偿或补 偿由此 发生的费 用和遭 受
的 损失， 如果因基 金托管 人原因造 成基金 资产损失 时， 基 金
管 理人应 为基金的 利益向 基金托管 人追偿 。 除 基金 管理人 和
托 管人之 外的第三 方造成 基金资产 的损失 ， 并 拒绝 进行赔 偿
时 ，由基 金管理人 负责向 差错责任 方追偿 。 
⑥ 如 果差错 责任方 未按规 定对受损 方进行 赔偿，并 且
依 据法律 、行政法 规、 《基金 合同》 或其他 规定，基 金管理
人 自行或 依据法院 判决、 仲裁裁决 对受损 方承担了 赔偿责
任 ， 则基 金管理人 有权向 差错责任 方进行 追索， 并 有权要 求
其 赔偿或 补偿由此 发生的 费用和遭 受的损 失。 平安大华基金管理有限公司
















































































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⑦ 按 法律法 规规定 的其他 原则处理 差错。 
（3 ） 差错处 理程序 
差 错被发 现后， 有 关的当 事人应当 及时进 行处理， 处理
的 程序如 下： 
① 查 明差错 发生的 原因， 列明所有 的当事 人，并根 据
差 错发生 的原因确 定差错 的责任方 ； 
② 根 据差错 处理原 则或当 事人协商 的方法 对因差错 造
成 的损失 进行评估 ； 
③ 根 据差错 处理原 则或当 事人协商 的方法 由差错的 责
任方 进行 更正和赔 偿损失 ； 
④ 根 据差错 处理的 方法， 需要修改 基金注 册登记机 构
交 易数据 的， 由基 金注册 登记机构 进行更 正， 并就 差错的 更
正 向有关 当事人进 行确认 ； 
⑤ 基 金管理 人及基 金托管 人基金份 额净值 计算错误 偏
差 达到基 金份额净 值的 0.25% 时， 基金管 理人应当 报告中 国
证 监会 ； 基金 管理 人及基 金托管人 基金份 额净值计 算错误 偏
差 达到基 金份额净 值的 0.5% 时 ， 基 金管理 人应当公 告， 并 同
时 报中国 证监会备 案。 
4 、前 述内容 如法律 法规或 监管机构 另有规 定的，按 其
规 定处理 。 
（ 九）特 殊情形的 处理 平安大华基金管理有限公司
















































































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1 、基 金管理 人按本 条第（ 四）款有 关估值 方法规定 的
第 7 项条 款进行估 值时 ， 所造 成的 误差不 作为基金 份额净 值
错 误处理 。 
2 、由 于不可 抗力原 因，或 由于证券 交易所 及登记结 算
公 司发送 的数据错 误， 基金管 理人 和基金 托管人虽 然已经 采
取 必要、 适当、合 理的措 施进行检 查，但 未能发现 错误的 ，
由 此造成 的基金财 产估值 错误 ， 基 金管理 人和基金 托管人 可
以 免除赔 偿责任。 但基 金管理 人应 当积极 采取必要 的措施 消
除 由此造 成的影响 。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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十五、 基 金 的 收益 与 分配 
（ 一）收 益的构成 
基 金 本 期 利 润 是 指 基 金 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允
价 值变动 收益。基 金本期 已实现收 益指基 金本期利 息收入 、
投 资收益 、 其他收 入 （不 含公允 价 值变动 收益） 扣 除相关 费
用 后的余 额。 
期 末可供 分配利润 ， 采 用期末 资产 负债表 中未分配 利润
与 未分配 利润中已 实现部 分的孰低 数。 
（ 二）收 益分配原 则 
1 、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基
金 份额持 有人可自 行选择 收益分配 方式 ； 基金 份额 持有人 事
先 未做出 选择的， 默认的 分红方式 为现金 红利； 选 择红利 再
投 资的 ， 分红 资金 将按除 息日基金 份额净 值转成相 应基金 份
额； 
2 、每 一基金 份额享 有同等 分配权； 
3 、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收
益 分配； 
4 、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金 份额收 益分配金 额后 不 能低于面 值， 基金收 益分 配基准 日
即 期末可 供分配利 润计算 截止日； 
5 、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配
每 年至 多 6 次 ； 每 次基金 收益分配 比例不 得低于 收 益分配 基平安大华基金管理有限公司
















































































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准日 期末 可供分配 利润 的 20% 。 基 金的收 益分配比 例以期 末
可 供分配 利润为基 准计算 ， 期 末可 供分配 利润以期 末资产 负
债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 为
准 。基金 合同生效 不满三 个月，收 益可不 分配； 
6 、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过
15 个工 作日； 
7 、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均
按 照四舍 五入方法 ， 保留 小数点后 两位， 由此误差 产生的 损
失 由基金 财产承担 ，产生 的收益归 基金财 产所有； 
8 、法 律法规 或监管 机构另 有规定的 ，从其 规定。 
（ 三）收 益分配方 案 
基 金收益 分配方案 中应载 明基金期 末可供 分配利润 、 基
金 收益分 配对象、 分配原 则、分配 时间、 分配数额 及比例 、
分 配方式 及有关手 续费等 内容。 
（ 四）收 益分配方 案的确 定与公告 
基 金收益 分配方案 由基金 管理人拟 定， 并由基 金托 管人
复 核后确 定， 基金 管理人 按法律法 规的规 定向中国 证监会 备
案 并公告 。 
（ 五）收 益分配中 发生的 费用 
1 、收 益分配 采用红 利再投 资方式免 收再投 资的费用 。 
2 、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投平安大华基金管理有限公司
















































































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资 者自行 承担。 当 投资者 的现金红 利小于 一定金额 ， 不足 于
支 付银行 转账或其 他手续 费用时， 基金 注册登 记机 构 有权 将
基 金份额 持有人的 现金红 利自动转 为基金 份额 。 红 利再投 资
的 计算方 法，依照 基金管 理人的相 关业务 规则执行 。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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十六、 基 金 的 费用 与 税 收 
（ 一）与 基金运作 相关的 费用 
1 、 基 金费用 的种类 
（1 ） 基金管 理人的 管理费 ； 
（2 ） 基金托 管人的 托管费 ； 
（3 ） 因基金 的证券 交易或 结算而产 生的费 用； 
（4 ） 基金合 同生效 以后的 信息披露 费用； 
（5 ） 基金份 额持有 人大会 费用； 
（6 ） 基金合 同生效 以后的 会计师费 和律师 费； 
（7 ） 基金资 产的资 金汇划 费用； 
（8 ） 基金指 数许可 使用费 ； 
（9 ） 按照 国家有关 法律法 规规定可 以列入 的其他费 用。 
2 、 基 金费用 计提方 法、计 提标准和 支付方 式 
（1 ） 基金管 理人的 管理费 
基 金管理 人的基金 管理费 按基金资 产净值 的 0.85%年费
率 计提。 
在 通常情 况下，基 金管理 费按前一 日基金 资产净值 的
0.85% 年费率 计提。 计算方 法如下： 
H ＝E ×0.85% ÷ 当 年天数 
H 为 每 日应 计提的 基金管 理费 平安大华基金管理有限公司
















































































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E 为 前 一日 基金资 产净值 
基 金管理 费每日计 提， 按 月支付。 经基金 管理人与 基金
托 管人核 对一致后 ， 由 基金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作日
内 从基金 财产中一 次性支 付给基金 管理人 。 
（2 ） 基金托 管人的 基金托 管费 
基 金托管 人的基金 托管费 按基金资 产净值 的 0.15%年费
率 计提。 
在 通常情 况下，基 金托管 费按前一 日基金 资产净值 的
0.15% 年费率 计提。 计算方 法如下： 
H=E ×0.15% ÷当年 天数 
H 为 每 日应 计提的 基金托 管费 
E 为 前 一日 的基金 资产净 值 
基 金托管 费每日计 提， 按 月支付。 经基金 管理人与 基金
托 管人核 对一致后 ， 由 基金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作日
内 从基金 财产中一 次性支 付给基金 托管人 。 
（3 ） 指数许 可使用 费 
本 基金需 根据指数 使用许 可协议的 要求向 标的指数 的
发 布方深 圳证券信 息有限 公司支付 指数使 用费 。 在 通常情 况
下 ，指数 许可使用 费按前 一日的基 金资产 净值 的 0.02% 的年
费 率计提 。计算方 法如下 ：



H=E ×0.02% ÷当年 天数 平安大华基金管理有限公司
















































































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H 为 每 日应 付的指 数使用 许可费 
E 为 前 一日 的基金 资产净 值 
指 数许可 使用费的 收取下 限为每季 人民 币 5 万元 （ 基金
合 同生效 之日所在 季度的 指数使用 许可费 ， 按 实际 计提金 额
收 取， 不 设下限。 自基金 合同生效 之日所 在季度的 下一季 度
起 ， 指数 使用许可 费收取 下限为每 季度 5 万元， 即 不足 5 万
元 时按 照 5 万元收 取。 ） 。



指 数许可 使用费每 日计算 ， 逐日累 计， 按 季支付， 由基
金 管理人 向基金托 管人发 送基金指 数许可 使用费划 款指令 ，
基 金托管 人复核后 于次季 前 2 个工 作日内 从基金财 产中一 次
性 支付给 基金管理 人， 由基金 管理 人根据 指数使用 许可协 议
所 规定的 方式支付 给标的 指数许可 方。 
如 果指数 许可使用 费的费 率或计算 方法发 生变动， 本基
金 将采取 调整后的 费率和 计算方法 计算指 数许可使 用费 。 基
金 管理人 必须按照 《信息 披露管理 办法》 的规定在 指定媒 体
及 时公告 。 
（4 ） 本条 第 1 款第 （3 ）至第 （9 ） 项费用 由基金管 理
人 和基金 托管人根 据有关 法规及相 应协议 的规定， 列入 当期
基 金费用 。 
3 、 不 列入基 金费用 的项目 
本 条第 1 款约定以 外的其 他 费用， 以及 基金管 理人 和基
金 托管人 因未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用支 出或基平安大华基金管理有限公司
















































































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金 财产的 损失等不 列入基 金费用。 
4 、 基 金管理 费和基 金托管 费的调整 
基 金管理 人和基金 托管人 可协商酌 情调低 基金管理 费
和 基金托 管费，无 须召开 基金份额 持有人 大会。 
（ 二）与 基金销售 有关的 费用 
1 、 本 基金认 购费的 费率水 平、计算 公式、 收取方式 和
使 用方式 请详见本 招募说 明书 “六 、基金 的募集安 排 ” 中
“ （六 ）基金 的认购 ” 中的 相关规定 。 
2 、 本 基金申 购费、 赎回费 的费率水 平、计 算公式、 收
取 方式和 使用方式 请详见 本招募说 明书 “ 八、 基金 份额的 申
购 、 赎 回 ”中的 “ （七 ）申购 、 赎回 的费率 ” 与“ （八 ） 申 购
份 额、赎 回金额的 计算方 式 ” 中的 相关规 定。 
3 、 转 换费率 
本 基金与 基金管理 人所管 理的其他 基金之 间的转换 费
率 由基金 管理人根 据有关 法律法规 和基金 合同的原 则另行
制 定并公 告 并及时 通知基 金托管人 。 
4 、 基 金管理 人可以 根据《 基金合同 》的相 关约定调 整
上 述费率 或收费方 式。 上 述费率如 发生变 更， 基金 管理人 应
按 照 《信 息披露办 法》 或 其他相关 规定于 新的费率 或收费 方
式 实施前 在至少一 家指定 媒体及基 金管理 人网站公 告。 调整
后 的上述 费率还应 在最新 的招募说 明书中 列示。 
基 金管理 人可以在 不违背 法律法规 规定及 基金合同 约平安大华基金管理有限公司
















































































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定 的情况 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划， 针对 基金投 资
者 定期和 不定期地 开展基 金促销活 动。在 基金促销 活动期
间 ， 基金 管理人可 以按中 国证监会 要求履 行必要手 续后， 对
基 金投资 者适当调 整基金 申购费率 、赎回 费率和转 换费率 。 
（ 五）基金 税收 
本 基金运 作过程中 涉及的 各纳税主 体， 依照国 家法 律法
规 的规定 履行纳税 义务。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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十七、 基 金 的 会计 与 审 计 
（ 一）基 金会计政 策 
1 、基 金的会 计年度 为公历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 
日。 
2 、基 金核算 以人民 币为记 账本位币 ，以人 民币元为 记
账 单位。 
3 、会 计核算 制度按 国家有 关的会计 核算制 度执行。 
4 、本 基金独 立建账 、独立 核算。 
5 、本 基金会 计责任 人为基 金管理人 。 
6 、基 金管理 人应保 留完整 的会计账 目、凭 证并进行 日
常 的会计 核算，按 照有关 法律法规 规定编 制基金会 计报表 ，
基 金托管 人定期与 基金管 理人就基 金的会 计核算、 报表 编制
等 进行核 对并以书 面方式 确认。 
（ 二）基 金审计 
1 、基 金管理 人聘请 与基金 管理人、 基金托 管人相独 立
的 、 具 有从事 证券 业务资 格的会计 师事务 所及其注 册会计 师
等 对基金 年度财务 报表及 其他规定 事项进 行审计； 
2 、基 金管理 人认为 有充足 理由更换 会计师 事务所， 须
报 中国证 监会备案 。基金 管理人应 在更换 会计师事 务所 后 2
日 内公告 。 
3 、会 计师事 务所更 换经办 注册会计 师，应 事先征得 基平安大华基金管理有限公司
















































































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金 管理人 同意。 
 
 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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十 八 、 基 金 的 信息 披 露 
基 金信息 披露义务 人应当 在中国证 监会规 定时间内 ， 将
应 予披露 的基金信 息通过 至少一种 指定媒 体和基金 管理人
的 互联网 网站等媒 介披露 ， 并 保证 投资者 能够按照 基金合 同
约 定的时 间和方式 查阅或 者复制公 开披露 的信息资 料。 
（ 一）基 金招募说 明书、 基金合同 、基金 托管协议 
基 金募集 申请经中 国证监 会核准后 ， 基 金管理 人应 当在
基 金份额 发售 的 3 日 前， 将 招募说 明书、 基金合同 摘要登 载
在 指定报 刊和网站 上； 基 金管理人 、 基金 托管人应 当将基 金
合 同、 基 金托管协 议登载 在各自公 司网站 上。 
基 金合同 生效后， 基金 管理人 应当 在每 6 个月结束 之日
起 45 日内， 更新招 募说明 书并登载 在网站 上，将更 新后的
招 募说明 书摘要登 载在指 定报刊上 。 基 金管理 人应 当在公 告
的 15 日前向 中国证 监会报 送更新的 招募说 明书，并 就有关
更 新内容 提供书面 说明。 
（ 二）基 金份额发 售公告 
基 金管理 人应当就 基金份 额发售的 具体事 宜编制基 金
份 额发售 公告 ， 并 在披露 招募说明 书的当 日登载于 指定报 刊
和 网站上 。 
（ 三）基 金合同生 效公告 
基 金管理 人应当在 基金合 同生效的 次日在 指定媒体 和
网 站上登 载基金合 同生效 公告。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 四）基 金资产 净 值、基 金份额净 值公告 
基 金合同 生效后， 在开始 办理基金 份额申 购或者赎 回
前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周公告 一次基 金资产净 值和基 金
份 额净值 。 
在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 之后 ， 基金 管理 人应
当 在每个 开放日的 次日， 通过网站 、 基金 份额销售 网点以 及
其 他媒介 ，披露开 放日的 基金份额 净值和 基金份额 累计净
值。 
基 金管理 人应当公 告半年 度和年度 最后一 个市场交 易
日 基金资 产净值和 基金份 额净值。 基金 管理人 应当 在前述 最
后 一个市 场交易日 的次日 ， 将基金 资产净 值、 基金 份额净 值
和 基金份 额累计净 值登载 在指定报 刊和网 站上。 
（ 五）定 期报告 
基 金定期 报告 由基 金管理 人按照法 律法规 和中国证 监
会 颁布的 有关证券 投资基 金信息披 露内容 与格式的 相关文
件 的规定 单独编制 ， 由 基金托 管人 按照法 律法规的 规定对 相
关 内容进 行复核。 基金定 期报告， 包括基 金年度报 告、 基 金
半 年度报 告和基金 季度报 告及更新 的招募 说明书。 
1 、基 金年度 报告： 基金管 理人应当 在每年 结束之日 起
90 日内 ， 编 制完成 基金年 度报告， 并将 年度报 告正 文登载 于
网 站上， 将年度报 告摘要 登载在指 定报刊 上。 基金 年度报 告
的 财务会 计报告应 当经过 审计。 平安大华基金管理有限公司
















































































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2 、基 金半年 度报告 ：基金 管理人应 当在上 半年结束 之
日起 60 日内 ，编制 完成基 金半年度 报告， 并将半年 度报告
正 文登载 在网站上 ，将半 年度报告 摘要登 载在指定 报刊上 。 
3 、基 金季度 报告： 基金管 理人应当 在每个 季度结束 之
日起 15 个工 作日内 ，编制 完成基金 季度报 告，并将 季度报
告 登载在 指定报刊 和网站 上。 
基 金合同 生效不足 2 个月 的， 基金 管理人 可以不编 制当
期 季度报 告、半年 度报告 或者年度 报告。 
法 律法规 或中国证 监会另 有规定的 ，从其 规定。 
（ 六）临 时报告与 公告 
基 金发生 重大事件 ， 有 关信息 披露 义务人 应当在两 日内
编 制临时 报告书， 予以公 告， 并在 公开披 露日分别 报中国 证
监 会和基 金管理人 主要办 公场所所 在地中 国证监会 派出机
构 备案。 
前 款所称 重大 事件 ， 是 指可能 对基 金份额 持有人权 益或
者 基金份 额的价格 产生重 大影响的 事件， 包括： 
1 、基 金份额 持有人 大会的 召开； 
2 、终 止基金 合同； 
3 、转 换基金 运作方 式； 
4 、更 换基金 管理人 、基金 托管人； 
5 、基 金管理 人、基 金托管 人的法定 名称、 住所发生 变平安大华基金管理有限公司
















































































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更； 
6 、基 金管理 人股东 及其出 资比例发 生变更 ； 
7 、基 金募集 期延长 ； 
8 、 基 金管理 人的董 事长、 总经理及 其他高 级管理人 员、
基 金经理 和基金托 管人基 金托管部 门负责 人发生变 动； 
9 、基 金管理 人的董 事在一 年内变更 超过 50% ； 
10、 基金 管理人、 基金托 管人基金 托管部 门的主要 业务
人 员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 、 涉及基 金管理 人 、 基金 财产 、 基 金托管 业务的诉 讼； 
12、基金 管理人、 基金托 管人受到 监管部 门的调查 ； 
13 、 基金管 理人及 其董事、 总经理 及其他 高级管理 人员 、
基 金经理 受到严重 行政处 罚， 基金 托管人 及其基金 托管部 门
负 责人受 到严重行 政处罚 ； 
14、重大 关联交易 事项； 
15、基金 收益分配 事项； 
16、 管理 费、 托管 费等费 用计提标 准、 计 提方式和 费率
发 生变更 ； 
17、基金 份额净值 计价错 误达基金 份额净 值 0.5% ； 
18、基金 改聘会计 师事务 所； 
19、基金 变更、增 加、减 少基金代 销机构 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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20、基金 更换基金 注册登 记机构； 
21、基金 开始办理 申购、 赎回； 
22、基金 申购、赎 回费率 及其收费 方式发 生变更； 
23、基金 发生巨额 赎回并 延期支付 ； 
24、基金 连续发生 巨额赎 回并暂停 接受赎 回申请； 
25、 基金 暂停接受 申购、 赎回申请 后重新 接受申购 、 赎
回； 
26、基金 份额上市 交易； 
27、基金 份额持有 人大会 的决议 
28、中国 证监会规 定的其 他事项。 
（ 七）公 开澄清 
在 基金合 同期限内 ， 任 何公共 媒体 中出现 的或者在 市场
上 流传的 消息可能 对基金 份额价格 产生误 导性影响 或者引
起 较大波 动的 ， 相 关信息 披露义务 人知悉 后应当立 即对该 消
息 进行公 开澄清， 并 将有 关情况立 即报告 中国证监 会。 
（ 八）信 息披露文 件的存 放与查阅 
招 募说明 书公布后 ， 应当 分别臵备 于基金 管理人、 基金
托 管人和 基金代销 机构的 住所， 投 资者在 支付工本 费后， 可
在 合理时 间内取得 上述文 件复印件 。 
基 金定期 报告公布 后， 应当分 别臵 备于基 金管理人 和基
金 托管人 的住所， 投资者 在支付工 本费后 ， 可在合 理时间 内平安大华基金管理有限公司
















































































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取 得上述 文件复印 件。 
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十 九 、风险揭示 
证 券投资 基金（以 下简称 “基金 ” ） 是一种 长期投资 工
具 ， 其主 要功能是 分散投 资， 降低 投资单 一证券所 带来的 个
别 风险 。 基金 不同 于银行 储蓄和债 券等能 够提供固 定收益 预
期 的金融 工具， 投 资者 购 买基金， 既可能 按其持有 份额分 享
基 金投资 所产生的 收益， 也可能承 担基金 投资所带 来的损
失。 
基 金在投 资运作过 程中可 能面临各 种风险 ， 既 包括 市场
风 险， 也包 括基金 自身的 管理风险、 技术风 险和合 规风险 等。
巨 额赎回 风险是开 放式基 金所特有 的一种 风险 ， 即 当单个 交
易 日基金 的净赎回 申请超 过基金总 份额的 百分之十 时， 投资
者 将可能 无法及时 赎回持 有的全部 基金份 额。 
基 金分为 股票基金 、 混合 基金 、 债 券基金 、 货币市 场基
金 等不同 类型 ， 投 资者 投 资不同类 型的基 金将获得 不同的 收
益 预期， 也将承担 不同程 度的风险 。 一般 来说 ， 基 金的收 益
预 期越高 ， 投资者 承担的 风 险也越 大。 
投 资者 应 当认真阅 读 《基 金合同 》 、 《招 募说明 书》 等 基
金 法律文 件， 了解 基金的 风险收益 特征， 并根据自 身的投 资
目 的、 投 资期限、 投资经 验、 资产 状况等 判断基金 是否和 投
资者 的风 险承受能 力相适 应。 
投 资者 应 当充分了 解基金 定期定额 投资和 零存整取 等
储 蓄方式 的区别。 定期定 额投资是 引导 投 资者 进行 长期投
资 、 平均 投资成本 的一种 简单易行 的投资 方式。 但 是定期 定平安大华基金管理有限公司
















































































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额 投资并 不能规避 基金投 资所固有 的风险 ， 不 能保 证 投资 者
获 得收益 ，也不是 替代储 蓄的等效 理财方 式。 
因 拆分、 封转开、 分红等 行为导致 基金份 额净值变 化，
不 会改变 基金的风 险收益 特征 ， 不 会降低 基金投资 风险或 提
高 基金投 资收益。 以 1 元 初始面值 开展基 金募集或 因拆分 、
封 转开 、 分红 等行 为导致 基金份额 净值调 整至 1 元 初始面 值
或 1 元附 近， 在市 场波动 等因素的 影响下 ， 基金投 资仍有 可
能 出现亏 损或基金 净值仍 有可能低 于初始 面值。 
基 金管理 人承诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责的 原则管理 和运
用 基金资 产， 但不 保证本 基金一定 盈利， 也 不保证 最低收 益。
基 金管理 人管理的 其他基 金的业绩 不构成 对本基金 业绩表
现 的保证 。基金管 理人提 醒 投资者 基金投 资的 “ 买 者自负 ”
原 则， 在 做出投资 决策后 ， 基金运 营状况 与基金净 值变化 引
致 的投资 风险，由 投资者 自行负担 。 
基 金份额 持有人须 了解并 承受以下 风险： 
一 、市场 风险 
基 金主要 投资于证 券市场 ， 而 证券 市场价 格因受到 经济
因 素、 政 治因素、 投资心 理和交易 制度等 各种因素 的影响 而
产 生波动 ， 从而导 致基金 收益水平 发生变 化， 产生 风险。 主
要 的风险 因素包括 ： 
（1 ） 政策风 险 
因 财政政 策、 货币 政策、 产业政策 、 地区 发展政策 等国平安大华基金管理有限公司
















































































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家 宏观政 策发生变 化， 导 致市场价 格波动 ， 影响基 金收益 而
产 生风险 。 
（2 ） 经济周 期风险 
随 着经济 运行的周 期性变 化， 证券 市场的 收益水平 也呈
周 期性变 化， 基金 投资的 收益水平 也会随 之变化， 从而产 生
风 险。 
（3 ） 利率风 险 
金 融市场 利率的 波 动会导 致证券市 场价格 和收益率 的
变 动。 利 率直接影 响着债 券的价格 和收益 率， 影响 着企业 的
融 资成本 和利润。 基金投 资于债券 和股票 ， 其收益 水平可 能
会 受到利 率变化的 影响。 
（4 ） 上市公 司经营 风险 
上 市公司 的经营状 况受多 种因素的 影响， 如管理能 力、
行 业竞争、市场前 景、 技术 更新、 财 务状况、 新产 品研究 开
发 等都会 导致公司 盈利发 生变化。 如果 基金所 投资 的上市 公
司 经营不 善， 其股 票价格 可能下跌 ， 或者 能够用于 分配的 利
润 减少， 使基金投 资收益 下降。 上 市公司 还可能出 现难以 预
见 的变化 。 虽 然基 金可以 通过投资 多样化 来分散这 种非系 统
风 险，但 不能完全 避免 。 
（5 ） 通货膨 胀风险 
基 金投资 的目的是 基金资 产的保值 增值 ， 如果 发生 通货
膨 胀，基 金投资于 证券所 获得的收 益可能 会被通货 膨胀抵平安大华基金管理有限公司
















































































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消 ，从而 影响基金 资产的 保值增值 。 
（6 ） 债券收 益率曲 线变动 的风险 
债 券收益 率曲线变 动风险 是指与收 益率曲 线非平行 移
动 有关的 风险 ， 单 一的久 期指标并 不能充 分反映这 一风险 的
存 在。 
（7 ） 再投资 风险 
市 场利率 下降将影 响固定 收益类证 券利息 收入的再 投
资 收益率 ，这与利 率上升 所带来的 价格风 险互为消 长。 
二 、信用 风险 
基 金在交 易过程中 可能发 生交收违 约或者 所投资债 券
的 发行人 违约、 拒 绝支付 到期本息 等情况 ， 从而导 致基金 资
产 损失。 
三 、管理 风险 
基 金管理 人的专业 技能 、 研究 能力 及投资 管理水平 直接
影 响到其 对信息的 占有、 分析和对 经济形 势、 证券 价格走 势
的 判断， 进而影响 基金的 投资收益 水平。 同时 ， 基 金管理 人
的 投资管 理制度、 风险管 理和内部 控制制 度是否健 全， 能 否
有 效防范 道德风险 和其他 合规性风 险， 以及基 金管 理人的 职
业 道德水 平等，也 会对基 金的风险 收益水 平造成影 响。 
四 、流动 性风险 
我 国证券 市场作为 新兴转 轨市场， 市场 整体流 动性 风险平安大华基金管理有限公司
















































































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较 高。 基金投 资组 合中的 股票和债 券会因 各种原因 面临较 高
的 流动性 风险， 使 证券交 易的执行 难度提 高， 买入 成本或 变
现 成本 增 加。 此外 ， 基金 投资者的 赎回需 求可能造 成基金 仓
位 调整和 资产变现 困难， 加剧流动 性风险 。 
为 了克服 流动性风 险， 本基金 将在 坚持分 散化投资 和精
选 个股原 则的基础 上， 通过一 系列 风险控 制指标加 强对流 动
性 风险的 跟踪、 防 范和控 制， 但基 金管理 人并不保 证完全 避
免 此类风 险。 
五 、操作 和技术风 险 
基 金的相 关当事人 在各业 务环节的 操作过 程中 ， 可 能因
内 部控制 不到位或 者人为 因素造成 操作失 误或违反 操作规
程 而引致 风险， 如 越权交 易、 内幕 交易、 交易错误 和欺诈 等。 
此 外， 在 开放式基 金的后 台运作中 ， 可能 因为技术 系统
的 故障或 者差错而 影响交 易的正常 进行甚 至 导致基 金份额
持 有人利 益受到影 响。这 种技术风 险可能 来自基金 管理人 、
基 金托管 人、 注册 登记人 、 销售机 构、 证 券交易所 和证券 登
记 结算机 构等。 
六 、合规 性风险 
指 基金管 理或运作 过程中 ， 违反国 家法律 、 法规或 基金
合 同有关 规定的风 险。 
七 、本基 金特有的 风险 
本 基金采 用指数复 制结合 相对增强 的投资 策略 ， 即 通过平安大华基金管理有限公司
















































































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指 数复制 结合相对 增强的 投资策略 ， 即 通过指 数复 制的方 法
拟 合、 跟 踪深 证 300 指数， 并在严 格控制 跟踪偏离 度和跟 踪
误 差的前 提下进行 相对增 强的组合 管理 。 力争 控制 本基金 的
净 值增长 率与业绩 比较基 准之间的 日均跟 踪偏离度 的绝对
值 不超 过 0.5% ，年 跟踪误 差不超过 7.75% 。 
因 此本基 金特有的 风险主 要包括： 
? 市 场系统 风险 
本 基金 股 票资产占 基金资 产的比例 范围 为 90%-95%，其
中 投资于 标的指数 成份股 的资产占 基金 资 产的比例 不低于
80% ，因此 无法通 过资产 配臵的方 式降低 本基金所 承担的 系
统 性风险 ， 在市场 波动程 度较大的 情况下 ， 本基金 也会表 现
出 较大的 波动性。 
? 标 的指数 风险 
本 基金的 标的指数 是深 证 300 指数 ， 由 于深 证 300 指数
仅 覆盖深 证证券市 场， 并 不能覆盖 上海证 券市场， 即标的 指
数 并不能 完全代表 整个股 票市场。 因深 证证券 市场 和上海 证
券 市场行 业分布不 同和波 动幅度不 一致 ， 可能 导致 标的指 数
成 份股平 均回报与 上海证 券市场或 整个股 票市场的 平均回
报 存在偏 离。 
? 指 数化投 资风险 
本 基金 的 跟踪组合 的构建 和日常管 理 ， 以对标 的指 数尽
可 能小的 跟踪误差 为投资 目标 ， 因 此其也 具有普通 股票型 基平安大华基金管理有限公司
















































































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金 所不具 备的特有 风险 。 但在 以下 条件下 可能会出 现跟踪 误
差 较大从 而造成与 标的指 数风险- 收 益特征 不匹配的 风险： 
① 标 的指数 成份股及 其权重 的定期或 不定期 调整； 
② 标 的指数 成份股的 配股、 增发 、 分红 等公司 行为 ；



③ 基 金买入 、卖出股 票时产 生的交易 成本； 
④ 申 购、赎 回、转换 等业务 因素带来 的跟踪 误差； 
⑤ 新 股市值 配售、新 股认购 带来的跟 踪误差 ； 
⑥ 基 金保留 部分现金 资产的 造成的跟 踪误差 ； 
⑦ 基 金的管 理费、 托 管费和 指数许可 使用费 带来的
跟 踪误差 ； 
⑧ 指 数成份 股停牌、 摘牌， 成份股涨 、 跌停 板等因
素 带来的 组合偏差 ； 
⑨ 其 他因素 引起的跟 踪误差 。 
? 标 的指数 变更的风 险 
尽 管可能 性很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现变 更标
的 指数的 情形， 本 基金将 变更标的 指数。 基于原标 的指数 的
投 资政策 将会改变 ， 投资 组合将随 之调整 ， 基金的 收益风 险
特 征将与 新的目标 指数保 持一致， 投资 者须承 担此 项调整 带
来 的风险 与成本。 
这 些特有 的风险因 素可能 使本基金 的业绩 表现在特 定
时 期落后 于大市或 其它股 票型基金 ， 并 可能 使 本基 金的实 际平安大华基金管理有限公司
















































































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组 合风险- 收益 特征 与标的 指数产生 偏离或 差异 。 
八 、其他 风险 
（1 ） 因基金 业务快 速发展 而在制度 建设、 人员配备 、
风 险管理 和内控制 度等方 面不完善 而产生 的风险； 
（2 ） 因金融 市场危 机、 行 业竞争压 力可能 产生的风 险；



（3 ） 战争、 自然灾 害等不 可抗力因 素的出 现，可能 严
重 影响证 券市场运 行，导 致基金资 产损失 ； 
（4 ） 其他意 外导致 的风险 。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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二十、 基 金 合 同的 变更、 终 止 与基 金 财 产 的 清 算 
（ 一）基 金合同的 变更 
1 、变 更基金 合同涉 及法律 法规规定 或本合 同约定应 经
基 金份额 持有人大 会决议 通过的事 项的 ， 应召 开基 金份额 持
有人 大会 决议通过 。 
2 、变 更基金 合同的 基金份 额持有人 大会决 议应报中 国
证 监会核 准或备案 ， 并 自中国 证监 会核准 或出具无 异议意 见
之 日起生 效。 
3 、但 如因相 应的法 律法规 发生变动 并属于 基金合同 必
须 遵照进 行修改的 情形 ， 或者 基金 合同的 修改不涉 及 基金 合
同 当事人 权利义务 关系发 生变化或 对基金 份额持有 人利益
无 实质性 不利影响 的， 可 不经基金 份额持 有人大会 决议， 而
经 基金管 理人和基 金托管 人同意修 改后公 布， 并报 中国证 监
会 备案。 
（ 二）基 金合同的 终止 
有 下列情 形之一的 ， 基金 合同 应当 终止： 
1 、基 金份额 持有人 大会决 定终止； 
2 、 因 重大违 法、 违 规行为 ， 被中国 证监会 责令终止 的； 
3 、基 金管理 人、基 金托管 人职责终 止，在 六个月内 没
有 新基金 管理人、 基金托 管人承接 的； 
4 、法 律法规 和基金 合同规 定的其他 情形。 平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金合同 终止后， 基金管 理人和基 金托管 人有权依 照
《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 《销售办 法》 、基金 合同及 其他有
关 法律法 规的规定 ， 行使 请求给付 报酬、 从基金财 产中获 得
补 偿的权 利。 
（ 三）基 金财产的 清算 
1 、基 金合同 终止， 基金管 理人应当 按法律 法规和 基金
合同 的有 关规定组 织清算 组对基金 财产进 行清算。 
2 、基 金财产 清算组 
（1 ） 自基 金合同终 止事由 之日 起 30 个工 作日内 由基 金
管 理人 组 织成立基 金财产 清算组， 在基 金财产 清算 组接管 基
金 财产之 前， 基金 管理人 和基金托 管人应 按照基金 合同和 托
管 协议的 规定继续 履行保 护基金财 产安全 的职责。 
（2 ） 基金财 产清算 组成员 由基金管 理人、 基金托管 人、
具 有从事 证券相关 业务资 格的注册 会计师 、 律 师以 及中国 证
监 会指定 的人员组 成。 基金财 产清 算组可 以聘用必 要的工 作
人 员。 
（3 ） 基金财 产清算 组负责 基金财产 的保管 、清理、 估
价 、 变现 和分配。 基金财 产清算组 可以依 法进行必 要的民 事
活 动。 
3 、清 算程序 
（1 ） 基金合 同终止 情形发 生后，由 基金财 产清算组 统
一 接管基 金财产； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（2 ） 基金财 产清算 组根据 基金财产 的情况 确定清算 期
限； 
（3 ） 基金财 产清算 组对基 金财产进 行清理 和确认； 
（4 ） 对基金 财产进 行评估 和变现； 
（5 ） 制作清 算报告 ； 
（6 ） 聘请会 计师事 务所对 清算报告 进行外 部审计， 聘
请 律师事 务所对清 算报告 出具法律 意见书 ； 
（7 ） 将清算 报告报 中国证 监会备案 并公告 ； 
（8 ） 对基金 财产进 行分配 。 
4 、清 算费用 
清 算费用 是指基金 财产清 算组在进 行基金 清算过程 中
发 生的所 有合理费 用， 清算费 用由 基金财 产清算组 优先从 基
金 财产中 支付。 
5 、基 金剩余 财产的 分配 
基 金财产 按下列顺 序清偿 ： 
（1 ） 支付清 算费用 ； 
（2 ） 交纳所 欠 税款 ； 
（3 ） 清偿基 金债务 ； 
（4 ） 按基 金份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分 配。 
基 金财产 未按前款 （1 ） 、 （2 ） 、 （3 ） 项规定 清偿前， 不平安大华基金管理有限公司
















































































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分 配给基 金份额持 有人。 
对 于基金 缴存于中 国证券 登记结算 有限责 任公司的 最
低 结算备 付金和交 易席位 保证金等 ， 在 中国证 券登 记结算 有
限 责任公 司对其进 行调整 后方可收 回。 
6 、基 金财产 清算的 公告 
基 金财产 清算组做 出的清 算报告经 会计师 事务所审 计，
律 师事务 所出具法 律意见 书后，报 中国证 监会备案 并公告 。 
7 、 基金财 产清算账 册及文 件由基金 托管人 保存 15 年以
上。 
 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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二十 一 、 基 金 合同 的 内 容 摘 要 
一 、基金 管理人、 基金托 管人和基 金份额 持有人的 权利、
义 务： 
（ 一）基 金管理人 的权利 与义务 
1 、基 金管理 人的权 利 
（1 ） 依法募 集基金 ，办理 基金备案 手续； 
（2 ） 依照 法律法规 和基金 合同独立 管理运 用基金资 产； 
（3 ） 在符合 有关法 律法规 和本基金 合同的 前提下， 制
订 和调整 有关基金 认购、 申 购、 赎 回、 转换、 转托 管等业 务
的 规则； 
（4 ） 根据法 律法规 和基金 合同的规 定决定 本基金的 相
关 费率结 构和收费 方式， 获得基金 管理费 ， 收取认 购费、 申
购 费、 赎回费 及其 他事先 核准或公 告的合 理费用以 及法律 法
规 规定的 其他费用 ； 
（5 ） 根据法 律法规 和基金 合同的 规 定销售 基金份额 ； 
（6 ） 在本合 同的有 效期内 ，在不违 反公平 、合理原 则
以 及不妨 碍基金托 管人遵 守相关法 律法规 及其行业 监管要
求 的基础 上， 基金 管理人 有权对基 金托管 人履行本 合同的 情
况 进行必 要的监督 。 如 认为基 金托 管人违 反了法律 法规或 基
金 合同规 定对基金 资产 、 其他 基金 合同当 事人的利 益造成 重
大 损失的 ， 应及时 呈报中 国证监会 和中国 银监会， 以及采 取
其 他必要 措施以保 护本基 金及相关 基金合 同当事人 的利益 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（7 ） 根据基 金合同 的规定 选择适当 的基金 代销机构 并
有 权依照 代销协议 和有关 法律法规 对基金 代销机构 行为进
行 必要的 监督和检 查； 
（8 ） 自行担 任基金 注册登 记机构或 选择、 更换基金 注
册 登记代 理机构， 办理基 金注册登 记业务 ， 并按照 基金合 同
规 定对基 金注册登 记代理 机构进行 必要的 监督和检 查； 
（9 ） 在基金 合同约 定的范 围内，拒 绝或暂 停受理申 购
和 赎回的 申请； 
（10 ） 在 法律法规 允许的 前提下， 为基金 份额持有 人的
利 益依法 为基金进 行融资 ； 
（11 ） 依 据法律法 规和基 金合同的 规定， 制订基金 收益
分 配方案 ； 
（12 ） 按 照法律法 规， 代 表基金对 被投资 企业行使 股东
权 利，代 表基金行 使因投 资于其他 证券所 产生的权 利； 
（13 ） 在基 金托管 人职责 终止时， 提 名新的 基金托 管人 ； 
（14 ） 依 据法律法 规和基 金合同的 规定， 召集基金 份额
持 有人大 会； 
（15 ） 以 基金管理 人的名 义， 代表 基金份 额持有人 利益
行 使诉讼 权利或者 实施其 他法律行 为； 
（16 ） 选择、 更换 律师、 审 计师、 证 券经纪 商或其 他为
基 金提供 服务的外 部机构 并确定有 关费率 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（17 ）法 律法规、 基金合 同规定的 其他权 利。 
2 、基 金管理 人的义 务 
（1 ） 依法募 集基金 ，办理 或者委托 经国务 院证券监 督
管 理机构 认定的其 他机构 代为办理 基金份 额的发售 、申购 、
赎 回和登 记事宜； 
（2 ） 办理基 金备案 手续； 
（3 ） 自基金 合同生 效之日 起，以诚 实信用 、勤勉尽 责
的 原则管 理和运用 基金资 产； 
（4 ） 配备足 够的具 有专业 资格的人 员进行 基金投资 分
析 、决策 ，以专业 化的经 营方式管 理和运 作基金资 产； 
（5 ） 建立健 全内部 风险控 制、监察 与稽核 、财务管 理
及 人事管 理等制度 ， 保 证所管 理的 基金资 产和基金 管理人 的
财 产相互 独立，对 所管理 的不同基 金分别 管理、分 别记账 ，
进 行证券 投资； 
（6 ） 按基金 合同的 约定确 定基金收 益分配 方案，及 时
向 基金份 额持有人 分配基 金收益； 
（7 ） 除 依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规定 外，
不 得为自 己及任何 第三人 谋取利益 ， 不 得委托 第三 人运作 基
金 资产； 
（8 ） 进行基 金会计 核算并 编制基金 的财务 会计报告 ； 
（9）依 法接 受基金 托管人 的监督； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（10 ）编 制半年度 和年度 基金报告 ； 
（11 ）采 取适当合 理的措 施使计算 开放式 基金份额 认
购 、 申购 、 赎 回和 注销价 格的方法 符合基 金合同等 法律文 件
的 规定； 
（12 ）计 算并公告 基金资 产净值， 确定基 金份额申 购、
赎 回价格 ； 
（13 ） 严 格按照 《 基金法》 、 基金合 同及其 他有关规 定，
履 行信息 披露及报 告义务 ； 
（14 ） 保 守基金商 业秘密 ， 不泄露 基金投 资计划、 投资
意 向等。 除 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规定 另有规 定
外 ，在基 金信息公 开披露 前应予以 保密， 不得向他 人泄露 ； 
（15 ） 按 规定受理 申购和 赎回申请 ， 及时 、 足 额 支 付赎
回 款项； 
（16 ） 保 存基金资 产管理 业务活动 的记录 、 账册、 报 表、
代 表基金 签订的重 大合同 及其他相 关资料 ； 
（17 ） 依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规定 召集
基 金份额 持有人大 会或配 合基金托 管人 、 基金 份额 持有人 依
法 召集基 金份额持 有人大 会； 
（18 ） 以 基金管理 人名义 ， 代表基 金份额 持有人利 益行
使 诉讼权 利或实施 其他法 律行为； 
（19 ） 组 织并参加 基金资 产清算小 组， 参 与基金资 产的
保 管、清 理、估价 、变现 和分配； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（20 ） 因违反 基金 合同导 致基金资 产的损 失或损害 基金
份 额持有 人的合法 权益， 应承担赔 偿责任 ， 其赔偿 责任不 因
其 退任而 免除； 
（21 ）基 金托管人 违反基 金合同造 成基金 资产损失 时，
应 为基金 份额持有 人利益 向基金托 管人追 偿； 
（22 ） 法 律法规、 基金合 同及国务 院证券 监督管理 机构
规 定的其 他义务。 
（ 二）基 金托管人 的权利 与义务 
1 、基 金托管 人的权 利 
（1 ） 依据法 律法规 和基金 合同的规 定安全 保管基金 资
产； 
（2 ） 依照基 金合同 的约定 获得基金 托管费 ； 
（3 ） 监督基 金管理 人对本 基金的投 资运作 ； 
（4 ） 在基金 管理人 职责终 止时， 提 名新的 基金管理 人； 
（5 ） 依据法 律法规 和基金 合同的规 定召集 基金份额 持
有 人大会 ； 
（6 ） 法律法 规、基 金合同 规定的其 他权利 。 
2 、基 金托管 人的义 务 
（1 ） 安全保 管基金 资产； 
（2 ） 设立专 门的基 金托管 部，具有 符合要 求的营业 场
所 ， 配备 足够的、 合格的 熟悉基金 托管业 务的专职 人员， 负平安大华基金管理有限公司
















































































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责 基金资 产托管事 宜； 
（3 ） 按规定 开设基 金资产 的资金账 户和证 券账户； 
（4 ） 除 依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规定 外，
不 得以基 金资产为 自己及 任何第三 人谋取 利益 ， 不 得委托 第
三 人托管 基金资产 ； 
（5 ） 对所托 管的不 同基金 资产分别 设臵账 户，确保 基
金 资产的 完整和独 立； 
（6 ） 保管由 基金管 理人代 表基金签 订的与 基金有关 的
重 大合同 及有关凭 证； 
（7 ） 保存基 金托管 业务活 动的记录 、账册 、报表和 其
他 相关资 料； 
（8 ） 按照基 金合同 的约定 ，根据基 金管理 人的投资 指
令 ，及时 办理清算 、交割 事宜； 
（9 ） 保守基 金商业 秘密。 除《基金 法》、 基金合同 及
其 他有关 规定另有 规定外 ， 在 基金 信息公 开披露前 应予以 保
密 ，不得 向他人泄 露； 
（10 ） 根 据法律法 规及本 合同的约 定， 办 理与基金 托管
业 务活动 有关的信 息披露 事项； 
（11 ） 对 基金财务 会计报 告、 半年 度和年 度基金报 告出
具 意见 ， 说明 基金 管理人 在各重要 方面的 运作是否 严格按 照
基 金合同 的规定进 行； 如果基 金管 理人有 未执行基 金合同 规
定 的行为 ，还应当 说明基 金托管人 是否采 取了适当 的措 施； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（12 ）建 立并保管 基金份 额持有人 名册； 
（13 ） 复核基 金管 理人计 算的基金 资产净 值和基金 份额
申 购、赎 回价格； 
（14 ）按 规定制作 相关账 册并与基 金管理 人核对； 
（15 ） 依据基 金管 理人的 指令或有 关规定 向基金份 额持
有 人支付 基金收益 和赎回 款项； 
（16 ） 按照规 定召 集基金 份额持有 人大会 或配合基 金份
额 持有人 依法自行 召集基 金份额持 有人大 会； 
（17 ）按 照规定监 督基金 管理人的 投资运 作； 
（18 ） 因 违反基金 合同导 致基金资 产损失 ， 应承担 赔偿
责 任，其 责任不因 其退任 而免除； 
（19 ）基 金管理人 因违反 基金合同 造成基 金资产损 失
时， 应为 基金向基 金管理 人追偿； 
（20 ） 法 律法规、 基金合 同及国务 院证券 监督管理 机构
规 定的其 他义务。 
（ 三）基 金份额持 有人的 权利与义 务 
1 、基 金投资 者购买 本基金 基金份额 的行为 即视为对 基
金 合同的 承认和接 受， 基金投 资者 自依据 基金合同 取得基 金
份 额， 即 成为基金 份额持 有人和基 金合同 当事人。 基金份 额
持 有人作 为当事人 并不以 在基金合 同上书 面签章为 必要条
件 。每份 基金份额 具有同 等的合法 权益。 平安大华基金管理有限公司
















































































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2 、基 金份额 持有人 的权利 
（1 ） 分享基 金资产 收益； 
（2 ） 参与分 配清算 后的剩 余基金资 产； 
（3 ） 依法转 让或者 申请赎 回其持有 的基金 份额； 
（4 ） 按照规 定要求 召开或 自行召开 基金份 额持有人 大
会； 
（5 ） 出席或 者委派 代表出 席基金份 额持有 人大会， 对
基 金份额 持有人大 会审议 事项行使 表决权 ； 
（6 ） 查阅或 者复制 公开披 露的基金 信息资 料； 
（7 ） 监督基 金管理 人的投 资运作； 
（8 ） 对基金 管理人 、基金 托管人、 基金份 额销售机 构
损 害其合 法权益的 行为依 法提起诉 讼； 
（9 ） 法律法 规、基 金合同 规定的其 他权利 。 
3 、基 金份额 持有人 的义务 
（1 ） 遵守法 律法规 、基金 合同及其 他有关 规定； 
（2 ） 缴纳基 金认购 、 申购 款项及基 金合同 规定的费 用； 
（3 ） 在持有 的基金 份额范 围内，承 担基金 亏损或者 基
金 合同终 止的有限 责任； 
（4 ） 不从事 任何有 损基金 、其他基 金份额 持有人及 其
他 基金合 同当事人 合法利 益的活动 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（5 ） 执行基 金份额 持有人 大会的决 议； 
（6 ） 返还在 基金交 易过程 中因任何 原因获 得的不当 得
利； 
（7 ） 遵守基 金管理 人、销 售机构和 注册登 记机构的 相
关 交易及 业务规则 ； 
（7 ） 法律法 规及基 金合同 规定的其 他义务 。 
二 、基金 份额持有 人大会 ： 
（ 一） 本 基金的基 金份额 持有人大 会， 由 本基金的 基金
份 额持有 人或其合 法的代 理人组成 。 
（ 二） 有以 下情形 之一时， 应召开 基金份 额持有人 大会 ： 
1 、终 止基金 合同； 
2 、转 换基金 运作方 式； 
3 、提 高基金 管理人 、基金 托管人的 报酬标 准，但根 据
法 律法规 的要求提 高该等 报酬标准 的除外 ； 
4 、更 换基金 管理人 、基金 托管人； 
5 、变 更基金 类别； 
6 、变 更基金 投资目 标、范 围或策略 ； 
7 、变 更基金 份额持 有人大 会议事程 序、表 决方式和 表
决 程序； 
8 、本 基金与 其他基 金合并 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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9 、对 基金合 同当事 人权利 、义务产 生重大 影响，需 召
开 基金份 额持有人 大会的 变更基金 合同等 其他事项 ； 
10、 法 律法规 或中 国证监 会规定的 其他应 当召开基 金份
额 持有人 大会的事 项。 
（ 三） 有 以下情形 之一的 ， 不需召 开基金 份额持有 人大
会： 
1 、调 低基金 管理费 率、基 金 托管费 率； 
2 、在 法律法 规和基 金合同 规定的范 围内变 更本基金 的
申 购费率 或收费方 式、调 低赎回费 率； 
3 、因 相应的 法律法 规发生 变动而应 当对基 金合同进 行
修 改； 
4 、对 基金合 同的修 改不涉 及基金合 同当事 人权利义 务
关 系发生 变化； 
5 、对 基金合 同的修 改对基 金份额持 有人利 益无实质 性
不 利影响 ； 
6 、除 法律法 规或基 金合同 规定应当 召开基 金份额持 有
人 大会以 外的其他 情形。 
（ 四）召 集方式： 
1 、除 法律法 规或基 金合同 另有约定 外，基 金份额持 有
人 大会由 基金管理 人召集 。 
2 、 基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持 有人大会 的，平安大华基金管理有限公司
















































































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应 当向基 金管理人 提出书 面提议。 基金 管理人 应当 自收到 书
面 提议之 日起 10 日 内决定 是否召集 ，并书 面告知基 金托管
人。 
基 金管理 人决定召 集的， 应当自出 具书面 决定之日 起 60
日 内召开 ； 基金管 理人决 定不召集 ， 基金 托管人仍 认为有 必
要 召开的 ，应当自 行召集 。 
3 、代 表基金 份额 10% 以 上（本条 中 “以上 ”均包 括本
数 ， 下同 ） 的 基金 份额持 有人认为 有必要 召开基金 份额持 有
人 大会的 ， 应当向 基金管 理人提出 书面提 议。 基金 管理人 应
当 自收到 书面提议 之日 起 10 日内决 定是否 召集，并 书面告
知 提出提 议的基金 份额持 有人代表 和基金 托管人。 
基 金管理 人决定召 集的， 应当自出 具书面 决定之日 起 60
日 内召开； 基金管 理人决 定不召集， 代表基 金份额 10% 以上
的 基金份 额持有人 仍认为 有必要召 开的 ， 应当 向基 金托管 人
提 出书面 提议。 
基 金托管 人应当自 收到书 面提议之 日起 10 日 内决定 是
否 召集 ， 并书 面告 知提出 提议的基 金份额 持有人代 表和基 金
管 理人； 基金托管 人决定 召集的， 应当自 出具书面 决定之 日
起 60 日内召 开。 
4 、代 表基金 份额 10% 的 基金份额 持有人 就同一事 项书
面 要求召 开基金份 额持有 人大会， 而基金 管理人、 基金托 管
人 都不召 集的 ， 代 表基金 份额 10% 以 上的基 金份额 持有人 有
权 自行召 集，并至 少提 前 30 日报中 国证监 会备案。 平安大华基金管理有限公司
















































































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5 、基 金份 额 持有人 依法自 行召集基 金份额 持有人大 会
的 ，基金 管理人、 基金托 管人应当 配合， 不得阻碍 、干扰 。 
6 、基 金份额 持有人 大会的 召集人负 责选择 确定开会 时
间 、地点 、方式和 权益登 记日。 
（ 五）通 知 
召 开基金 份额持有 人大会 ， 召集人 应当于 会议召开 前 30
天 在至少 一种指定 媒体上 公告 。 基 金份额 持有人大 会不得 就
未 经公告 的事项进 行表决 。 基 金份 额持有 人大会通 知将至 少
载 明以下 内容： 
1 、会 议召开 的时间 、地点 、方式； 
2 、会 议拟审 议的主 要事项 、议事程 序和表 决方式； 
3 、代 理投票 授权委 托书送 达时间和 地点； 
4 、会 务常设 联系人 姓名、 电话； 
5 、权 益登记 日； 
6 、如 采用通 讯表决 方式， 还应载明 具体通 讯方式、 委
托 的公证 机关及其 联系方 式和联系 人、 书面表 达意 见的寄 交
和 收取方 式、 投票 表决的 截止日以 及表决 票的送达 地址等 内
容。 
（ 六）开 会方式 
基 金份额 持有人大 会的召 开方式包 括现场 开会和通 讯
方 式开会 。 现 场开 会由基 金份额持 有人本 人出席或 通过授 权平安大华基金管理有限公司
















































































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委 派其代 理人出席 ， 现 场开会 时基 金管理 人和基金 托管人 的
授 权代表 应当出席 ； 通 讯方式 开会 指按照 基金合同 的相关 规
定 以通讯 的书面方 式进行 表决 。 会 议的召 开方式由 召集人 确
定 ， 但决 定基金管 理人更 换或基金 托管人 的更换、 转换基 金
运 作方式 和终止基 金合 同 事宜必须 以现场 开会方式 召开基
金 份额持 有人大会 。 
现 场开会 同时符合 以下条 件时 ， 可 以进行 基金份额 持有
人 大会议 程： 
1 、亲 自出席 会议者 持有基 金份额的 凭证和 受托出席 会
议 者出具 的委托人 持有基 金份额的 凭证和 授权委托 书等文
件 符合法 律法规、 本基金 合同和会 议通知 的规定； 
2 、经 核对， 汇总到 会者出 示的在权 益登记 日持有基 金
份 额的凭 证显示， 全部 有效凭 证所 代表的 基金份额 占权益 登
记 日基金 总份额的 50% 以 上。 
在 同时符 合以下条 件时， 通讯开会 的方式 视为有效 ： 
1 、召 集人按 基金合 同规定 公布会议 通知后 ，在两个 工
作 日内连 续公布相 关提示 性公告； 
2 、召 集人按 照会议 通知规 定的方式 收取基 金份额持 有
人 的书面 表决意见 ； 
3 、本 人直接 出具书 面意见 或授权他 人代表 出具书面 意
见 的基金 份额持有 人所代 表的基金 份额占 权益登记 日基金
总 份额 的 50% 以上 ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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4 、直 接出具 书面意 见的基 金份额持 有人或 受托代表 他
人 出具书 面意见的 其他代 表， 同时 提交的 持有基金 份额的 凭
证 和受托 出席会议 者出具 的委托人 持有基 金份额的 凭证和
授 权委托 书等文件 符合法 律法规、 基金 合同和 会议 通知的 规
定； 
5 、会 议通知 公布前 已报中 国证监会 备案。 
如 果开会 条件达不 到上述 的条件， 则召 集人可 另行 确定
并 公告重 新表决的 时间( 至少应在 25 个工 作日后) ， 且 确定有
权 出席会 议的基金 份额持 有人资格 的权益 登记日应 保持不
变。 
（ 七）议 事内容与 程序 
1 、议 事内容 及提案 权 
（1 ） 议事内 容限为 本条前 述第（二 ）款规 定的基金 份
额 持有人 大会召开 事由范 围内的事 项。 
（2 ） 基金管 理人、 基金托 管人、代 表基金 份额 10% 以
上 的基金 份额持有 人可以 在大会召 集人发 出会议通 知前向
大 会召集 人提交需 由基金 份额持有 人大会 审议表决 的提案 。 
（3 ） 对于基 金份额 持有人 提交的提 案，大 会召集人 应
当 按照以 下原则对 提案进 行审核： 
a 、 关 联性 。 大 会召 集人对 于基金份 额持有 人提案涉 及事
项 与基金 有直接 关 系， 并且不 超出 法律法 规和基金 合同规 定
的 基金份 额持有人 大会职 权范围的 ， 应提 交大会审 议； 对 于平安大华基金管理有限公司
















































































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不 符合上 述要求的 ， 不提 交基金份 额持有 人大会审 议。 如 果
召 集人决 定不将基 金份额 持有人提 案提交 大会表决 ， 应 当在
该 次基金 份额持有 人大会 上进行解 释和说 明。 
b 、程 序性。 大会召 集人可 以对基金 份额持 有人的提 案
涉 及的程 序性问题 做出决 定。 如将 其提案 进行分拆 或合并 表
决 ， 需征 得原提案 人同意 ； 原提案 人不同 意变更的 ， 大会 主
持 人可以 就程序性 问题提 请基金份 额持有 人大会做 出决定 ，
并 按照基 金份额持 有人大 会决定的 程序进 行审议。 
（4 ） 代表基 金份额 10% 以 上的基金 份额持 有人提交 基
金 份额持 有人大会 审议表 决的提案 ， 或 基金管 理人 或基金 托
管 人提交 基金份额 持有人 大会审议 表决的 提案 ， 未 获得基 金
份 额持有 人大会审 议通过 ， 就 同一 提案再 次提请基 金份额 持
有 人大会 审议， 其 时间间 隔不少于 6 个月 。 法律法 规另有 规
定 的除外 。 
（5 ） 基金份 额持有 人大会 不得对未 事先公 告的议事 内
容 进行表 决。 
2 、议 事程序 
在 现场开 会的方式 下， 首 先由召集 人宣读 提案， 经 讨论
后 进行表 决， 并形 成大会 决议， 报 经中国 证监会核 准或备 案
后 生效。 在通讯表 决开会 的方式下 ， 首先 由召集人 在会议 通
知 中公布 提案 ， 在 所通知 的表决截 止日期 第二 个工 作日由 大
会 聘请的 公证机关 的公证 员统计全 部有效 表决并形 成决议 ，
报 经中国 证监会核 准或备 案后生效 。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 八）表 决 
1 、基 金份额 持有人 所持每 份基金份 额享有 平等的表 决
权。 
2 、 基金份 额持有人 大会决 议分为一 般决议 和特别决 议： 
（1 ） 特别决 议 
对 于特别 决议应当 经参加 大会的基 金份额 持有人所 持
表 决权的 三分之二 以上（ 含三分之 二）通 过。 
（2 ） 一般决 议 
对 于一般 决议应当 经参加 大会的基 金份额 持有人所 持
表 决权 的 50% 以上 通过。 
更 换基金 管理人或 者基金 托管人、 转换 基金运 作方 式或
终 止基金 合同应当 以特别 决议通过 方为有 效。 
基 金份额 持有人 大 会采取 记名方式 进行投 票表决。 
采 取通讯 方式进行 表决时 ， 符合法 律法规 、 基金合 同和
会 议通知 规定的书 面表决 意见即视 为有效 的表决； 表决 意见
模 糊不清 或相互矛 盾的视 为弃权表 决， 但应当 计入 出具书 面
意 见的基 金份额持 有人所 代表的基 金份额 总数。 
基 金份额 持有人大 会的各 项提案或 同一项 提案内并 列
的 各项议 题应当分 开审议 、逐项表 决。 
（ 九）计 票 
1 、现 场开会 平安大华基金管理有限公司
















































































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（1 ） 基金份 额持有 人大会 的主持人 为召集 人授权出 席
大 会的代 表， 如大 会由基 金管理人 或基金 托管人召 集， 基 金
份 额持有 人大会的 主持人 应当在会 议开始 后宣布在 出席会
议 的基金 份额持有 人中推 举两 名基 金份额 持有人代 表与大
会 召集人 授权的一 名监督 员( 如 果基 金管理 人为召集 人， 则监
督 员由基 金托管人 担任； 如基金托 管人为 召集人， 则监督 员
由 基金托 管人在出 席会议 的基金份 额持有 人中指定) 共同 担
任 监票人 ； 如大会 由基金 份额持有 人自行 召集， 基 金份额 持
有 人大会 的主持人 应当在 会议开始 后宣布 在出席会 议的基
金 份额持 有人中推 举三名 基金份额 持有人 代表担任 监票人 。 
（2 ） 监票人 应当在 基金份 额持有人 表决后 立即进行 清
点 并由大 会主持人 当场公 布计票结 果。 
（3 ） 如果大 会主持 人对于 提交的表 决结果 有怀疑， 可
以 对所投 票数进行 重新清 点； 如果 大会主 持人未 进 行重新 清
点 ， 而 出席大 会的 基金份 额持有人 或者基 金份额持 有人代 理
人 对大会 主持人宣 布的表 决结果有 异议 ， 其有 权在 宣布表 决
结 果后立 即要求重 新清点 ， 大 会主 持人应 当立即重 新清点 并
公 布重新 清点结果 。重新 清点仅限 一次。 
（4 ） 在基 金管理人 或基金 托管人担 任召集 人的情形 下，
如 果在计 票过程中 基金管 理人或者 基金托 管人拒不 配合的 ，
则 参加会 议的基金 份额持 有人有权 推举三 名基金份 额持有
人 代表共 同担任监 票人进 行计票。 
2 、通 讯方式 开会 平安大华基金管理有限公司
















































































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在 通讯方 式开会的 情况下 ，计票方 式可采 取如下方 式： 
由 大会召 集人聘请 的公证 机关的公 证员进 行计票。 
（ 十）生 效 与公告 
1 、基 金份额 持有人 大会按 照《基金 法》有 关法律法 规
规 定表决 通过的事 项， 召集人 应当 自通过 之日 起 5 日 内报中
国 证监会 核准或者 备案 。 基金 份额 持有人 大会决定 的事项 自
中 国证监 会依法核 准或者 出具无异 议意见 之日起生 效。 
2 、生 效的基 金份额 持有人 大会决议 对全体 基金份额 持
有 人、 基 金管理人 、 基金 托管人均 有法律 约束力。 基金管 理
人 、 基 金托管 人和 基金份 额持有人 应当执 行生效的 基金份 额
持 有人大 会的决定 。 
3 、基 金份额 持有人 大会决 议应当自 中国证 监会核准 或
出 具无异 议意见后 2 日内 ， 由 基金 份额持 有人大会 召集人 在
至 少一种 指定媒体 上公告 。 
4 ． 如 果采用 通讯方 式进行 表决，在 公告基 金份额持 有
人 大会决 议时， 必 须将公 证书全文 、 公证 机关 、 公 证员姓 名
等 一同公 告。 
（ 十一 ） 法律 法规 或监管 机关对基 金份额 持有人大 会另
有 规定的 ，从其规 定。 
三 、基金 收益分配 的原则 及执行方 式： 
（ 一）收 益的构成 平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金本期 利润是指 基金本 期已实现 收益加 上本期公 允
价 值变动 收益。基 金本期 已实现收 益指基 金本期利 息收入 、
投 资收益 、 其他收 入 （不 含公允价 值变动 收益） 扣 除相关 费
用 后的余 额。 
期 末可供 分配利润 ， 采 用期末 资产 负债表 中未分配 利润
与 未分配 利润中已 实现部 分的孰低 数。 
（ 二）收 益分配原 则 
1 、基 金收 益 分配采 用现金 方式或红 利再投 资方式， 基
金 份额持 有人可自 行选择 收益分配 方式 ； 基金 份额 持有人 事
先 未做出 选择的， 默认的 分红方式 为现金 红利； 选 择红利 再
投 资的 ， 分红 资金 将按除 息日基金 份额净 值转成相 应基金 份
额； 
2 、每 一基金 份额享 有同等 分配权； 
3 、基 金当期 收益先 弥补前 期亏损后 ，方可 进行当期 收
益 分配； 
4 、基 金收益 分配基 准日的 基金份额 净值减 去每单位 基
金 份额收 益分配金 额后不 能低于面 值， 基金收 益分 配基准 日
即 期末可 供分配利 润计算 截止日； 
5 、在 符合有 关基金 分红条 件的前提 下，基 金收益分 配
每 年至 多 6 次 ； 每 次基金 收益分配 比例不 得低 于收 益分配 基
准日 期末 可供分配 利润 的 20% 。 基 金的收 益分配比 例以期 末
可 供分配 利润为基 准计算 ， 期 末可 供分配 利润以期 末资产 负平安大华基金管理有限公司
















































































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债 表中未 分配利润 与未分 配利润中 已实现 收益的孰 低数为
准 。基金 合同生效 不满三 个月，收 益可不 分配； 
6 、基 金红利 发放日 距离收 益分配基 准日的 时间不超 过
15 个工 作日； 
7 、投 资者的 现金红 利和红 利再投资 形成的 基金份额 均
按 照四舍 五入方法 ， 保留 小数点后 两位， 由此误差 产生的 损
失 由基金 财产承担 ，产生 的收益归 基金财 产所有； 
8 、法 律法规 或监管 机构另 有规定的 ，从其 规定。 
（ 三）收 益分配方 案 
基 金收益 分配方案 中应载 明 基金期 末可供 分配利润 、 基
金 收益分 配对象、 分配原 则、分配 时间、 分配数额 及比例 、
分 配方式 及有关手 续费等 内容。 
（ 四）收 益分配方 案的确 定与公告 
基 金收益 分配方案 由基金 管理人拟 定， 并由基 金托 管人
复 核后确 定， 基金 管理人 按法律法 规的规 定向中国 证监会 备
案 并公告 。 
（ 五）收 益分配中 发生的 费用 
1 、收 益分配 采用红 利再投 资方式免 收再投 资的费用 。 
2 、收 益分配 时所发 生的银 行转账或 其他手 续费用由 投
资 者自行 承担。 当 投资者 的现金红 利小于 一定金额 ， 不足 于
支 付银行 转账或其 他手续 费用时， 基金 注册登 记机 构有权 将平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金份额 持有人的 现金红 利自动转 为 基金 份额 。 红 利再投 资
的 计算方 法，依照 基金管 理人的相 关业务 规则执行 。 
四 、基金 费用计提 方法、 计提标准 和支付 方式 
（ 一）基 金费用的 种类 
1 、基 金管理 人的管 理费； 
2 、基 金托管 人的托 管费； 
3 、因 基金的 证券交 易或结 算而产生 的费用 ； 
4 、基 金合同 生效以 后的信 息披露费 用； 
5 、基 金份额 持有人 大会费 用； 
6 、基 金合同 生效以 后的会 计师费和 律师费 ； 
7 、基 金资产 的资金 汇划费 用； 
8 、 基 金指数 许可使 用费 ； 
9 、 按 照国家 有关法 律法规 规定可以 列入的 其他费用 。 
（ 二）基 金费用计 提方法 、计提标 准和支 付方式 
1 、基 金管理 人的管 理费 
基 金管理 人的基金 管理费 按基金资 产净值 的 0.85%年费
率 计提。 
在 通常情 况下，基 金管理 费按前一 日基金 资产净值 的
0.85% 年费率 计提。 计算方 法如下： 
H ＝E ×0.85% ÷ 当 年天数 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
H 为 每 日应 计提的 基金管 理费 
E 为 前 一日 基金资 产净值 
基 金管理 费每日计 提， 按 月支付。 经基金 管理人与 基金
托 管人核 对一致后 ， 由 基金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作日
内 从基金 财产中一 次性支 付给基金 管理人 。 
2 、基 金托管 人的基 金托管 费 
基 金托管 人的基金 托管费 按基金资 产净值 的 0.15%年费
率 计提。 
在 通常情 况下，基 金托管 费按前一 日基金 资产净值 的
0.15% 年费率 计提。 计算方 法如下： 
H=E ×0.15% ÷当年 天数 
H 为 每 日应 计提的 基金托 管费 
E 为 前 一日 的基金 资产净 值 
基 金托管 费每日计 提， 按 月支付。 经基金 管理人与 基金
托 管人核 对一致后 ， 由 基金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作日
内 从基金 财产中一 次性支 付给基金 托管人 。 
3 、指 数许可 使用费 
本 基金需 根据指数 使用许 可协议的 要求向 标的指数 的
发 布方深 圳证券信 息有限 公司支付 指数使 用费 。 在 通常情 况
下 ，指数 许可使用 费按前 一日的基 金资产 净值 的 0.02% 的年
费 率计提 。计算方 法如下 ：


平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
H=E ×0.02% ÷当年 天数 
H 为 每 日应 付的指 数 使用 许可费 
E 为 前 一日 的基金 资产净 值 
指 数许可 使用费的 收取下 限为每季 人民 币 5 万元 （ 基金
合 同生效 之日所在 季度的 指数使用 许可费 ， 按 实际 计提金 额
收 取， 不 设下限。 自基金 合同生效 之日所 在季度的 下一季 度
起 ， 指数 使用许可 费收取 下限为每 季度 5 万元， 即 不足 5 万
元 时按 照 5 万元收 取。 ） 。



指 数许可 使用费每 日计算 ， 逐日累 计， 按 季支付， 由基
金 管理人 向基金托 管人发 送基金指 数许可 使用费划 款指令 ，
基 金托管 人复核后 于次季 前 2 个工 作日内 从基金财 产中一 次
性 支付给 基金管理 人， 由基金 管理 人根据 指数使用 许可协 议
所 规定的 方式支付 给标的 指数许可 方。 
如 果指数 许可使用 费的费 率或计算 方法发 生变动， 本基
金 将采取 调整后的 费率和 计算方法 计算指 数许可使 用费 。 基
金 管理人 必须按照 《信息 披露管理 办法》 的规定在 指定媒 体
及 时公告 并及时通 知基金 托管人 。 
4 、 本 条第（ 一）款 第 3 至 第 9 项费 用由基 金管理人 和
基 金托管 人根据有 关法规 及相应协 议的规 定， 列入 当期基 金
费 用。 
（ 三）不 列入基金 费用的 项目 
本 条第 （ 一） 款约 定以外 的其他费 用， 以 及基金管 理人平安大华基金管理有限公司
















































































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和 基金托 管人因未 履行或 未完全履 行义务 导致的费 用支出
或 基金财 产的损失 等不列 入基金费 用。 
（ 四）基 金管理费 和基金 托管费的 调整 
基 金管理 人和基金 托管人 可 协商酌 情调低 基金管理 费
和 基金托 管费，无 须召开 基金份额 持有人 大会。 
（ 五）税 收 
本 基金运 作过程中 涉及的 各纳税主 体， 依照国 家法 律法
规 的规定 履行纳税 义务。 
五 、基金 财产的投 资方向 和投资限 制 
（ 一） 投 资目标 
本 基金采 用指数复 制结合 相对增强 的投资 策略 ， 即 通过
指 数复制 的方法拟 合、 跟 踪深 证 300 指数， 并在严 格控制 跟
踪 偏离度 和跟踪误 差的前 提下进行 相对增 强的组合 管理 。 力
争 控制本 基金的净 值增长 率与业绩 比较基 准之间的 日均跟
踪 偏离度 的绝对值 不超 过 0.5% ，年 跟踪误 差不超过 7.75% 。 
（ 二）投 资范围 
本 基金的 投资范围 为具有 良好流动 性的金 融工具， 包括
国 内依法 发行上市 的股票 （包含中 小板、 创业板及 其他经 中
国 证监会 核准上市 的股票） 、 债券、中期票 据、 货 币市场 工
具 、 权证 、 资 产支 持证券 、 股指期 货以及 法律法规 允许基 金
投 资的其 他金融工 具，但 须符合中 国证监 会的相关 规定。 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
如 法律法 规或监管 机构以 后允许基 金投资 的其他品 种，
基 金管理 人在履行 适当程 序后，可 以将其 纳入投资 范围。 
基 金的投 资组合比 例为 ： 股票 资产 占基金 资产的比 例范
围为 90%-95% ， 其 中投资 于标的指 数成份 股的资产 占基金 资
产 的比例 不低 于 80% ； 除 股票外的 其他资 产占基金 资产的 比
例 范围 为 5%-10% ， 在扣 除 股指期 货合约 需缴纳的 交易保 证
金 后， 基金保 留的 现金以 及到期日 在一年 以内的政 府债券 的
比 例合计 不低于基 金资产 净值 的 5% 。 
（ 三） 投 资理念 
本 基金采 用全样本 复制的 方式进行 指数化 投资 ， 并 结合
相 对增强 投资策略 ， 以达 到或超越 具有良 好市场代 表性、 流
动 性与投 资性的深 证 300 指数的收 益率水 平， 为投 资者提 供
一 个有效 分享中国 经济持 续增长过 程中带 来的系统 性投资
机 会。 
（ 四）标 的指数 
本 基金的 标的指数 是深 证 300 指数 。 
深证 300 指数 于 2009 年 11 月 4 日 发布， 对 深圳 A 股初
步 筛选后 的样本股 ， 根 据平均 流通 市值及 平均成交 金额进 行
综 合排名 ， 选取排 名靠 前 300 只股 票组成 样本。 深 证 300 指
数的 300 只成份股 涵盖了 深圳主板 、 中 小板和 创业 板三个 市
场， 总流通 市值占 全部深 圳证券市 场的 70% 左右， 是 目前唯
一 覆盖深 圳证券市 场三个 市场层次 的规模 指数。 平安大华基金管理有限公司
















































































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若 出现因 深证 300 指 数被停 止编制 并发布 、 被 其他 指数
替 代 （单 纯更名除 外） 或 指数编制 方法等 出现重大 变更等 原
因 导致深 证 300 指 数不宜 继续作为 标的指 数的情形 ， 或 法律
法 规或监 管机构对 证券投 资基金股 票投资 比例限定 的规定
进 行调整 ， 则基金 管理人 可以依据 审慎性 原则， 在 充分考 虑
持 有人利 益的前提 下， 变 更基金的 标的指 数。 本基 金由于 上
述 原因变 更标的指 数，不 需召开基 金份额 持有人大 会通过 ，
但 应及时 通知本基 金托管 人并报中 国证监 会， 并在 履行必 要
手 续后， 在中国证 监会指 定的媒体 上公告 ， 并在更 新的招 募
说 明书中 列示。 
（ 五） 投 资策略 
1 、资 产配臵 策略 
本 基金的 大类资产 由股票 资产和非 股票资 产构成。 其中
股 票资产 中绝大部 分股票 组合为全 复制深 证 300 指 数的成 份
股 及其备 选成份股 组合 ， 非股 票组 合绝大 部分由现 金以及 到
期 日在一 年以内的 政府债 券的组成 ，主要 用于支付 赎回款 、
支 付增发 或配股款 项，支 付交易费 用、管 理费和托 管费等 。 
本 基金为 增强型指 数基金 ， 股 票资 产占基 金资产的 比例
范 围为 90%-95% ， 其中投 资于深证 300 指 数成份股 的资产 占
基 金资产 的比例不 低于 80% 。 在基 金运作 过程中， 为 尽量减
少 跟踪误 差， 基金 管理人 将在法律 法规和 基金合同 规定的 范
围 内， 根 据对申购 、 赎回 、 转 换等 业务和 相关费用 提留的 预
判 ， 尽可 能降低现 金组合 所占比重 ， 防止 因现金比 例增加 而平安大华基金管理有限公司
















































































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导 致跟踪 误差的加 大。 
2 、股 票投资 策略 
本 基金采 用指数复 制结合 相对增强 的投资 策略 ， 即 通过
全 样本复 制的方式 拟合、 跟踪深证 300 指 数， 并在 严格控 制
跟 踪偏离 度和跟踪 误差的 前提下进 行相对 增强的投 资管理 。
以 有效降 低基金运 作成本 并提高本 基金的 投资收益 率。 
（1 ） 指数复 制策略 
本 基金将 采用全样 本复制 的方式， 即按 照标的 指数 的成
份 股及其 权重构建 跟踪组 合以拟合 标的指 数的业绩 表现 ， 具
体 包括： 跟踪组合 的构建 和日常管 理中的 调整。 
1 ）跟 踪组合 的构建 
基 金管理 人将根据 深圳证 券信息有 限公司 提供的成 份
股 及权重 数据进行 相应的 买入或卖 出操作 ， 使 跟踪 组合的 构
成 与标的 指数基本 一致 。 由于 跟踪 组合构 建与标的 指数组 合
构 建存在 差异， 若 出现较 为特殊的 情况 （ 例如成份 股流动 性
不 足、 深 证市场整 体流动 性不足等 ） ， 本 基金 将采 用替代 性
的 方法构 建组合， 使得跟 踪组合尽 可能近 似于全复 制组合 ，
以 减少对 标的指数 的跟 踪 误差。 
① 单 一或部 分权重 较大成 份股流动 性不足 ：若单一 或
部 分权重 较大的成 份股流 动性不足 而无法 有效交易 时， 基金
管 理人可 以采用特 征较为 相近的股 票或股 票组合等 方式进
行 部分或 全部替代 。 对 替代股 票的 选择一 般需综合 考虑备 选平安大华基金管理有限公司
















































































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股 票和被 替代股票 在行业 所属、 基 本面、 股价相关 性和贝 塔
特 性近似 程度等方 面； 在单个 股票 无法完 全符合替 代要求 的
情 况下 ， 基金 管理 人可以 构建流动 性好且 属性相近 的股票 组
合 ， 并 通过权 重的 调整获 得与被替 代股票 相似的股 价相关 性
和 贝塔特 性。 
② 较 多成份 股流动 性不足 或流动性 不足成 份股累计 权
重 较大： 在深证市 场整体 流动性偏 弱， 或 较多成份 股出现 流
动 性不足 的情况下 ， 基 金管理 人可 以采用 分层优化 的方法 替
代 全样本 复制进行 跟踪组 合构建， 分层 优化复 制方 式将综 合
考 虑权重 分布和行 业分类 等因素。 通过分 层优化， 基金管 理
人 可以用 较少的流 动性好 的股票组 合近似 拟合标的 指数组
合 ，较少 因流动性 风险带 来的额外 交易成 本和跟踪 误差。 
此 外， 对于因 股票 在实际 投资中各 种操作 限制造成 无法
严 格按照 标的指数 进行复 制的情况 ， 基 金管理 人将 以减少 跟
踪 误差为 目标采取 及时合 理的方法 进行组 合优化。 
2 ）跟 踪组合 的调整 
本 基金为 开放式基 金， 由 于基金开 放日基 金的申购 、 赎
回 、 转换 业务 、 标 的 指数 成份股定 期或不 定期的调 整、 成 份
股 权重调 整、 成份 股投资 受限等因 素的影 响， 使得 跟踪组 合
需 要适时 进行个股 或权重 的调整。 
根 据调整 周期，具 体分为 定期调整 和不定 期调整： 
① 定 期调整 平安大华基金管理有限公司
















































































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深证 300 指数成份 股的定 期调整定 于每 年 1 月和 7 月的
第 一个交 易日实施 ，通常 在前一年 的 12 月和 当年的 6 月的
第 二个完 整交易周 的第一 个交易日 提前公 布样本调 整方案 。
在 指数定 期调整方 案公布 之后 ， 基 金管理 人将根据 调整后 的
成 份股及 权重状况 ，及时 对现有组 合的构 成进行相 应的调
整 。 为 减少成 份股 的集中 调整短期 内对调 入或调出 股票股 价
影 响， 基 金管理人 可以采 用逐 步渐 进的调 整方式， 即在调 整
方 案公布 后至正式 记入指 数前 ， 根 据对市 场趋势的 判断将 成
份 股调整 分步推进 。 
② 不 定期调 整 
? 标 的指数 相关的调 整 
由 于标的 指数编制 方法调 整、 成份 股及其 权重发生 变化
（ 包括配 送股、 新 股上市 、 临时调 入及调 出成份股 等） 的 原
因 ， 基 金管理 人需 要及时 根据其调 整方案 对跟踪组 合进行 相
应 的调整 。 
? 应 对日常 业务的调 整 
申 购、 赎 回、 转换 等业务 会需要基 金保留 一定比例 现金
并 造成基 金现金比 例变化 ，尤其是 在出现 较大规模 的申购 、
赎 回、 转 换等业务 的时， 会造成基 金资产 现金比例 大幅度 变
化 ， 从而 使得跟踪 误差在 短期内可 能会加 大。 基 金 管理人 将
综 合考虑 市场趋势 、 基金 持有人盈 亏比例 、 历史现 金流表 现
等 因素预 判应对申 购、 赎 回、 转换 等业务 所需现金 流， 尽 可
能 将现金 比例维持 在较低 水平。 平安大华基金管理有限公司
















































































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? 应 对投资 限制的调 整 
根 据相关 法律法规 和基金 合同的有 关投资 限制的规 定，
本 基金在 构建跟踪 组合时 应尽量避 免超越 相关限定 性规定 。
若 因全样 本复制标 的指数 组合而导 致出现 突破投资 限制的
情 况， 则 必须在规 定的时 间之内进 行调整 ， 以保证 跟踪组 合
符 合法律 法规和基 金合同 的要求。 
? 应 对禁止 投资的调 整 
标 的指数 的部分成 份股由 于法律法 规的限 制无法作 为
本 基金的 投资标的 ， 或因 涨跌停、 停牌等 原因导致 本基 金无
法 按指数 成份股要 求进行 投资。 在 这些情 况下， 本 基金将 采
用 相同行 业属性、 基本面 特征相似 、 股价 相关性和 贝塔特 性
近 似程度 高的股票 或构建 流动性好 且属性 相近的股 票组合
进 行投资 。 
? 其 他调整 
在 基金的 实际运作 过程中 ， 因 除上 述原因 导致的必 须对
当 前的跟 踪组合进 行调整 时，基金 管理人 可以根据 实际情
况 ，以减 少跟踪误 差为目 标进行相 应的临 时调整。 
（2 ） 股票增 强策略 
本 基金在 控制跟踪 偏离度 和跟踪误 差的基 础上 ， 辅 以有
限 度的增 强操作及 一级市 场股票投 资， 以求获 取超 越标的 指
数 的收益 率表现。 
1 ）基 于成份 股基本 面分析 的增强 平安大华基金管理有限公司
















































































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鉴 于中国 股票市场 的 非完 全有效性 和指数 编制本身 的
局 限性及 时效性， 本基 金将通 过对 标的指 数成份股 及其备 选
成 份股的 基本面分 析， 剔 除或低配 部分标 的指数成 份股， 以
达 到增强 组合收益 的效果 。 
具 体而言 ，主要考 虑以下 因素： 
① 上 市公司 基本面 状况差 、缺乏或 正在丧 失核心竞 争
优 势、盈 利增长能 力弱和 持续性差 等； 
② 当 前股价 与中长 期估值 水平相比 处在历 史高位， 或
在 可比公 司中，股 票相对 估值水平 偏高， 并缺乏业 绩支持 ； 
③ 其 他重大 情况。 例如面 临重大的 不利行 政处罚或 司
法 诉讼的 个股 、 有 充分而 合理的理 由认为 其市场价 格被操 作
的 个股等 。 
为 尽量减 少跟踪误 差， 并 达到 基金 投资比 例的要求 ， 本
基 金将对 上述被剔 除或低 配的个股 进行替 换， 该替 换策略 将
遵 循指数 复制策略 当中的 替换原则 。 
2 ）基 于非成 份股投 资机会 的增强 
本 基金所 跟踪的目 标指数 为深 证 300 指数 ， 该指数 涵盖
深 圳主板 、 中小板 和创业 板三个市 场。 因 此， 本基 金将基 于
公 司对证 券市场个 股和新 股 （含首 次公开 发行和增 发） 深 入
研 究的基 础上， 精 选出具 有综合性 比较优 势的个股 ， 在基 金
投 资比例 允许的范 围内适 度参与非 成份股 和新股投 资。 
① 非 成份股 精选策 略 平安大华基金管理有限公司
















































































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在 控制风 险水平和 跟踪误 差的前提 下， 为达到 或超 越标
的 指数收 益的目的 ， 在个 股选择中 将采 用 GARP 选 股策略 精
选 股票进 行投资。 重点关 注以下指 标： 
? 成 长速度 ： 重点选 择营业 收入和营 业利润 在行业
中 未来将 保持相对 领先增 长速度的 公司。 
? 成 长空间 ： 通 过分 析公司 所处的行 业前景 ， 行 业
集 中度和 在行业中 的地位 ，选择服 务和产 品未来具 备
广 阔成长 空间的公 司。 
? 成 长模式 ： 通 过对 公司的 竞争壁垒 、 内 部管理 能
力 、行业 属性等进 行定性 分析，选 择业绩 增长具有 合
理 基础， 在未来能 够持续 的公司。 
? 成 长估值 ：重点关 注 PEG<1 或 低于 行业平 均水
平 的公司 。 
② 一 级市场 股票投 资 
在 对相关 发行主体 的基本 面因素进 行认真 研究的基 础
上 ， 结合 二级市场 的平均 估值水平 、 类 似 券种上市 之后的 平
均 溢价率 等指标， 本基 金将有 选择 性地参 与一级市 场股票 投
资 ， 或基 本面较好 、 股价 被低估的 增发或 配股， 以 在不增 加
额 外风险 的前提下 提高基 金资产收 益水平 。 
3 、权 证投资 策略 
本 基金将 权证的投 资作为 提高基金 投资组 合收益的 辅
助 手段 。 根据 权证 对应公 司基本面 研究成 果确定权 证的合 理平安大华基金管理有限公司
















































































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估 值， 发 现市场对 股票权 证的非理 性定价 ； 利用权 证衍生 工
具 的特性 ， 通过权 证与证 券的组合 投资， 来达到改 善组合 风
险 收益特 征的目的 。 
4 、债 券投资 策略 
本 基金将 以降低基 金的跟 踪误差为 目的 ， 在控 制流 动性
风 险的基 础上， 构 建债券 投资组合 。 本基 金债券投 资组合 将
采 用自上 而下的投 资策略 ， 根据宏 观经济 分析、 资 金面动 向
分 析等判 断未来利 率变化 ， 并利用 债券定 价技术， 进行个 券
选 择。 基金 管理人 将优先 选择信用 等级较 高、 剩余 期限较 短、
流 动性较 好的政府 债券进 行投资， 合理 分配基 金资 产在债 券
上 的配臵 比例。 
5 、现 金头寸 管理 
由 于法律 法规限制 和开放 式基金正 常运作 的需要， 在扣
除 股指期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后 ， 基金 保留 的现金 以
及 到期日 在一年以 内的政 府债券的 比例合 计不低于 基金资
产 净值 的 5% 。其主 要用途 包括：支 付潜在 赎回金额 、计提
管 理费和 托管费等 各类费 用的需求 、 支付 交易费用 、 应对 上
市 公司 配 股和增发 等行为 。 为有效 控制现 金留存的 影响， 基
金 管理人 将采用积 极的现 金头寸管 理手段 。 具 体采 用手段 包
括： 
1 ）合 理控制 现金头 寸：根 据对申购 、赎回 、转换等 业
务 和相关 费用提留 的预判 ， 结 合标 的指数 走势和成 份股流 动
性 进行合 理的现金 留存， 最大限度 降低现 金的持有 比例； 平安大华基金管理有限公司
















































































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2 ）提 升现金 头寸收 益：在 法律法规 或市场 条件允许 的
前 提下， 通过现金 权益化 的方式降 低现金 拖累的影 响。 
6 、跟 踪误差 控制与 管理 
本 基金对 标的指数 的跟踪 目标是： 力争 控制本 基金 的净
值 增长率 与业绩比 较基准 之间的日 均跟踪 偏离度的 绝对值
不 超过 0.5% ， 年跟 踪误差 不超 过 7.75% 。 每日 对基金 组合与
业 绩比较 基准的收 益率偏 离度进行 跟踪， 每月末、 季度末 定
期 分析基 金跟踪误 差变化 情况及其 原因 ， 并根 据跟 踪误差 的
来 源和其 可控制性 ，有针 对性的进 行管理 和控制。 
，其中 年 跟 踪 误 差 K
1
1
2
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日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 第 日 基 金 份 额 净 值 收 益 率 第 跟 踪 偏 离 度 i - i ?
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为 考 察 的 天 数 ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 n
1
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K 为 一 年的实 际交 易天数 
7 、股 指期货 投资策 略 
本 基金以 套期保值 为目的 ，参与股 指期货 交易。 
本 基金参 与股指期 货投资 时机和数 量的决 策建立在 对
证 券市场 总体行情 的判断 和组合风 险收益 分析的基 础上 。 基
金 管理 人 将根据宏 观经济 因素 、 政 策及法 规因素和 资本市 场
因 素， 结 合定性和 定量方 法， 确定 投资时 机。 基金 管理人 将
结 合股票 投资的总 体规模 ， 以 及中 国证监 会的相关 限定和 要
求 ，确定 参与股指 期货交 易的投资 比例。 平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金管理 人将充分 考虑股 指期货的 收益性 、 流 动性 及风
险 性特征 ， 运用股 指期货 对冲系统 性风险 、 对冲特 殊情况 下
的 流动性 风险， 如 大额申 购赎回等 ； 利用 金融衍生 品的杠 杆
作 用，以 达到降低 投资组 合的整体 风险的 目的。 
基 金管理 人在进行 股指期 货投资前 将建立 股指期货 投
资 决策部 门或小组 ，负责 股指期货 的投资 管理的相 关事项 ，
同 时针对 股指期货 投资管 理制定投 资决策 流程和风 险控制
等 制度， 并经基金 管理人 董事会批 准后执 行。 
若 相关法 律法规发 生变化 时， 基金 管理人 期货投资 管理
从 其最新 规定，以 符合上 述法律法 规和监 管要求的 变化。 
（ 六）投 资决策依 据和决 策程序 
1 、决 策依据 
以 《基金 法》 、基金 合同、 公司章程 等有关 法律法规 为
决 策依据 ，并以维 护基金 份额持有 人利益 作为最高 准则。 
2 、决 策程序 
（1 ） 投资决 策委员 会制定 整体投资 战略。 
（2 ） 投资研 究部根 据自身 以及其他 研究机 构的研究 成
果 ， 构建 股票备选 库、 精 选库 ， 对 拟投资 对象进行 持续跟 踪
调 研，并 提供个股 、债券 决策支持 。 
（3 ） 基金经 理根据 投资决 策委员会 的投资 战略，结 合
投 资研究 部对证券 市场、 上市公司 、 投资 时机的分 析， 拟 订
所 辖基金 的具体投 资计划，包括： 资 产配臵、 行业 配臵、 重平安大华基金管理有限公司
















































































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仓 个股投 资方案。 
（4 ） 投资决 策委员 会对基 金经理提 交的方 案进行论 证
分 析，并 形成决策 纪要。 
（5 ） 根据决 策纪要 ，基金 经理小组 构造具 体的投资 组
合 及操作 方案，交 由集中 交易室执 行。 
（6 ） 集中交 易室按 有关交 易规则执 行，并 将有关信 息
反 馈基金 经理。 
（7 ） 基金绩 效评估 岗及风 险管理岗 定期进 行基金绩 效
评 估，并 向投资决 策委员 会提交综 合评估 意见和改 进方案 。 
（8 ） 风险管 理委员 会对识 别、防范 、控制 基金运作 各
个 环节的 风险全面 负责 ， 尤其 重点 关注基 金投资组 合的风 险
状 况； 基金绩 效评 估岗及 风险管理 岗重点 控制基金 投资组 合
的 市场风 险和流动 性风险 。 
（ 六）业 绩比较基 准 
本 基金的 业绩比较 基准为 深证 300 指 数收益 率 ×95% + 
商 业银行 活期存款 利率（ 税后） ×5% 。 
本 基金采 用深 证 300 指数和 商业银 行活期 存款利率 （税
后 ）作为 业绩比较 基准主 要基于以 下原因 ： 
本 基金以 深证 300 指 数作为 跟踪标 的， 但由于 相关 法规
的 要求， 本 基金股 票投资 的最高比 例被设 定为 95% ， 因 此在
业 绩比较 基准中深 证 300 指数的比 例被设 定为 95% ， 剩 余 5%
的 业绩 比 较基准则 采用商 业银行活 期存款 利率（税 后） ，以平安大华基金管理有限公司
















































































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反 映在扣 除股指期 货合约 需缴纳的 交易保 证金后不 少于基
金 资产净 值 5% 的现 金或到 期日在一 年以内 的政府债 券投
资。 
如 果指数 编制单位 停止计 算编制该 指数或 更改指数 名
称 、 或有 更权威的 、 更能 为市场普 遍接受 的业绩比 较基准 推
出 ， 本基 金管理人 有权对 此基准进 行调整 。 业绩比 较基准 的
变 更须经 基金管理 人和基 金托管人 协商一 致， 并报 中国证 监
会 备案 ， 在履 行必 要手续 后， 基金 管理人 应在调整 前 3 个工
作 日在至 少一种中 国证监 会指定媒 体上公 告， 并在 更新的 招
募 说明书 中列示。 
（ 七）风 险收益特 征 
本 基金属 于股票 型 基金 ， 在证 券投 资基金 中属于较 高风
险 、较高 收益的品 种，其 风险收益 水平高 于货币市 场基金 、
债 券型基 金和混合 型基金 。 同时， 本基金 主要采用 指数复 制
法 跟踪标 的指数的 表现 ， 具有 与标 的指数 相似的风 险收益 特
征。 
（ 八）投 资禁止行 为与限 制 
1 、禁 止用本 基金财 产从事 以下行为 
（1 ） 承销证 券； 
（2 ） 向他人 贷款或 者提供 担保； 
（3 ） 从事承 担无限 责任的 投资； 
（4 ） 买卖其 他基金 份额， 但是国务 院另有 规定的除 外； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（5 ） 向基金 管理人 、基金 托管人出 资或者 买卖基金 管
理 人、基 金托管人 发行的 股票或者 债券； 
（6 ） 买卖与 基金管 理人、 基金托管 人有 控 股关系的 股
东 或者与 基金管理 人、 基金托 管人 有其他 重大利害 关系的 公
司 发行的 证券或者 承销期 内承销的 证券； 
（7 ） 从事内 幕交易 、操纵 证券交易 价格及 其他不正 当
的 证券交 易活动； 
（8 ） 依照法 律、行 政法规 有关法律 法规规 定，由国 务
院 证券监 督管理机 构规定 禁止的其 他活动 。 
2 、基 金投资 组合比 例限制 
（1 ） 持有一 家上市 公司的 股票，其 市值不 超过基金 资
产 净值 的 10% ； 
（2 ） 本基金 与基金 管理人 管理的其 他基金 共同持有 一
家 公司发 行的证券 总和， 不超过该 证券 的 10% ； 
（3 ） 本基金 的投资 组合比 例为：股 票资产 占基金资 产
的 比例范 围为 90%-95% ， 除股票外 的其他 资产占基 金资产 的
比 例范围 为 5%-10% ； 
（4 ） 本基金 投资于 深证 300 指数成 份股的 资产占基 金
资 产的比 例不低于 80% ； 
（5 ） 本基金 进入全 国银行 间同业市 场进行 债券回购 的
资 金余额 不得超过 基金资 产净值的 40% ； 平安大华基金管理有限公司
















































































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（6 ） 本基金 在任何 交易日 买入权证 的总金 额，不超 过
上 一交易 日基金资 产净值 的 0.5% ， 基 金持有 的全 部权 证的市
值 不超过 基金资产 净值 的 3% ，基金 管理人 管理的全 部基金
持 有同一 权证的比 例不超 过该权证 的 10% ； 
（7 ） 本基金 持有的 全部资 产支持证 券，其 市值不得 超
过 基金资 产净值的 20% ； 
（8 ） 本基金 持 有的 同一（ 指同一信 用级别 ）资产支 持
证 券的比 例，不得 超过该 资产支持 证券规 模的 10% ； 
（9 ） 本基金 管理人 管理的 全部基金 投资于 同一原始 权
益 人的各 类资产支 持证券 ， 不 得超 过其各 类资产支 持证券 合
计 规模 的 10% ； 
（10 ） 本 基金财产 参与股 票发行申 购， 所 申报的金 额不
得 超过本 基金的总 资产 ， 所申 报的 股票数 量不得超 过拟发 行
股 票公司 本次发行 股票的 总量； 
（11 ）本基 金在任 何交易 日日终，持 有的买 入股指 期货
合 约价值 ，不得超 过基金 资产净值 的 10% ； 
（12 ） 本 基金在任 何交易 日日终， 持有的 买入期货 合约
价 值与有 价证券市 值之和 不得超过 基金资 产净值的 95%；其
中 ， 有价 证券指股 票、 债 券 （ 不含 到期日 在一年以 内的政 府
债 券） 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产（ 不含质
押 式回购 ）等； 
（13 ） 本 基金在任 何交易 日日终， 持有的 卖出期货 合约平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
价 值不得 超过基金 持有的 股票总市 值的 20% ； 
本 基金管 理人应当 按照中 国金融期 货交易 所要求的 内
容 、 格 式与时 限向 交易所 报告所交 易和持 有的卖出 期货合 约
情 况、交 易目的及 对应的 证券资产 情况等 ； 
（14 ） 本 基金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓） 的股
指 期货合 约的成交 金额不 得超过上 一交易 日基金资 产净值
的 20% ； 
（15 ） 本基金 每个 交易日 日终在 扣 除股指 期货合约 需缴
纳 的交易 保证金后 ，应当 保持不低 于基金 资产净值 5% 的现
金 以及到 期日在一 年以内 的政府债 券； 
（16 ）相 关法律法 规以及 监管部门 规定的 其它投资 限
制。 
本 基金在 开始进行 股指期 货投资之 前， 应与基 金托 管人
就 股指期 货交易账 户开立 、 清算、 估值、 交割 等事 宜另行 具
体 协商。 
3 、若 将来法 律法规 或中国 证监会的 相关规 定发生修 改
或 变更 ， 致使 本款 前述约 定的投资 禁止行 为和投资 组合比 例
限 制被修 改或取消 ， 基金 管理人在 依法履 行相应程 序后， 本
基 金可相 应调整禁 止行为 和投资限 制规定 。 
六 、基金 资产净值 的计算 方法和公 告方式 
（ 一）估 值 目的 
基 金估值 的目的是 为了准 确、 真实 地反映 基金相关 金融平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
资 产和金 融负债的 公允价 值。 开放 式基金 份额申购 、 赎回 价
格 应按基 金估值后 确定的 基金份额 净值计 算。 
（ 二）估 值日 
本 基金的 估值日为 相关的 证券交易 场所的 正常交易 日
以 及国家 法律法规 规定需 要对外披 露基金 净值的非 交易日 。 
（ 三）估 值对象 
基 金所持 有的金融 资产和 金融负债 。 
（ 四）估 值方法 
本 基金按 以下方式 进行估 值： 
1 、证 券交易 所上市 的有价 证券的估 值 
（1 ） 交 易所上 市的 有价证 券 （包括 股票、 权 证等 ） ， 以
其 估值日 在证券交 易所挂 牌的市价 （收盘 价） 估值 ； 估值 日
无 交易的 ， 但 最近 交 易日 后经济环 境未发 生重大变 化且证 券
发 行机构 未发生影 响证券 价格的重 大事件 的， 以最 近交易 日
的 市价 （收 盘价） 估 值； 估值日无 交易的，且最近 交易日 后
经 济环境 发生了重 大变化 或证券发 行机构 发生了影 响证券
价 格的重 大事件， 可参 考类似 投资 品种的 现行市价 及重大 变
化 因素， 调整最近 交易市 价，确定 公允价 值。 
（2 ） 交易所 上市实 行净价 交易的债 券按估 值日收盘 价
估 值， 估 值日无交 易的， 但最近交 易日后 经济环境 未发生 重
大 变化且 证券发行 机构未 发生影响 证券价 格的重大 事件的 ，
按 最近交 易日的收 盘价估 值； 估值 日无交 易的， 且 最近交 易平安大华基金管理有限公司
















































































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日 后经济 环境发生 了重大 变化 或证 券发行 机构发生 了影响
证 券价格 的重大事 件， 可参考 类似 投资品 种的现行 市价及 重
大 变化因 素，调整 最近交 易市价， 确定公 允价值。 
（3 ） 交易所 上市未 实行净 价交易的 债券按 估值日收 盘
价 减去债 券收盘价 中所含 的债券应 收利息 得到的净 价进行
估 值； 估 值日无交 易的， 但最近交 易日后 经济环境 未发生 重
大 变化且 证券发行 机构未 发生影响 证券价 格的重大 事件的 ，
按 有交易 的最近交 易日债 券收盘价 减去债 券收盘价 中所含
的 债券应 收利息得 到的净 价进行估 值； 估 值日无交 易的， 且
最 近交易 日后经济 环境发 生了重大 变化或 证券发行 机构发
生 了影响 证券价格 的重大 事件 ， 可 参考类 似投资品 种的现 行
市 价及重 大变化因 素，调 整最近交 易市价 ，确定公 允价值 。 
（4 ） 交易所 上市不 存在活 跃市场的 有价证 券，采用 估
值 技术确 定公允价 值。 交 易所上市 的资产 支持证券 ， 采用 估
值 技术确 定公允价 值， 在估值 技术 难以可 靠计量公 允价值 的
情 况下， 按成本估 值。 
2 、处 于未上 市期间 的有价 证券应区 分如下 情况处理 ： 
（1 ） 送股、 转增股 、配股 和公开增 发的新 股，按估 值
日 在证券 交易所挂 牌的同 一股票的 市价 （ 收盘价） 估值； 该
日 无交易 的，以最 近一日 的市价（ 收盘价 ）估值； 
（2 ） 首次公 开发行 未上市 的股票、 债券和 权证，采 用
估 值技术 确定公允 价值 ， 在 估 值技 术难以 可靠计量 公允价 值
的 情况下 ，按成本 估值。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（3 ） 首次公 开发行 有明确 锁定期的 股票， 同一股票 在
交 易所上 市后 ， 按 估值日 在证券交 易所挂 牌的同一 股票的 市
价 （ 收盘价） 估值；非公开 发行有 明确锁 定期的股 票， 按监
管 机构或 行业协会 有关规 定确定公 允价值 。 
3 、因 持有股 票而享 有的配 股权，采 用估值 技术确定 公
允 价值， 在估值技 术难以 可靠计量 公允价 值的情况 下， 按 成
本 估值。 
4 、全 国银行 间债券 市场交 易的债券 、资产 支持证券 等
固 定收益 品种，采 用估值 技术确定 公允价 值。 
5 、同 一债券 同时在 两个或 两个以上 市场交 易的，按 债
券 所处的 市场分别 估值 。 
6 、金 融衍生 品的估 值 
（1 ） 上市流 通金融 衍生品 按估值日 其所在 证券交易 所
的 结算价 估值； 估 值日无 交易的， 以最近 交易日的 结算价 估
值。 
（2 ） 未上市 金融衍 生品按 成本价估 值，如 成本价不 能
反 映公允 价值，则 采用估 值模型确 定公允 价值 。 。 
7 、如 有确凿 证据表 明按上 述方法进 行估值 不能客观 反
映 其公允 价值的， 基金 管理人 可根 据具体 情况与基 金托管 人
商 定后， 按最能反 映公允 价值的价 格估值 。 
8 、相 关法律 法规以 及监管 部门有强 制规定 的，从其 规
定 。如有 新增事项 ，按国 家最新规 定估值 。 平安大华基金管理有限公司
















































































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根 据 《基 金法 》 ， 基 金管理 人计算并 公告基 金资产净 值，
基 金托管 人复核基 金管理 人计算的 基金资 产净值。 因此 ， 就
与 本基金 有关的会 计问题 ， 如 经相 关各方 在平等基 础上充 分
讨 论后， 仍无法达 成一致 的意见， 按照基 金管理人 对基金 资
产 净值的 计算结果 对外予 以公布。 
（ 五）估 值程序 
基 金日常 估值由基 金管理 人同基金 托管人 一同进行 。 基
金 份额净 值由基金 管理人 完成估值 后， 将估值 结果 以双方 认
可 的方式 发给基金 托管人 ， 基金托 管人按 《基金合 同》 规 定
的 估值方 法、 时间 、 程序 进行复核 ， 基金 托管人复 核无误 后，
双 方认可 的方式发 给基金 管理人， 由基金 管理人对 外公布 。
月 末、年 中和年末 估值复 核与基金 会计账 目的核对 同时进
行。 
（ 六）暂 停估值的 情形 
1 、基 金投资 所涉及 的证券 交易所遇 法定节 假日或因 其
他 原因暂 停营业时 ； 
2 、因 不可抗 力或其 他情形 致使基金 管理人 、基金托 管
人 无法准 确评估基 金财产 价值时； 
3 、中 国证监 会认定 的其他 情形。 
（ 七）基 金份额净 值的确 认 
用 于基金 信息披露 的基金 份额净值 由基金 管理人负 责
计 算， 基 金托管人 进行复 核。 基金 管理人 应于每个 工作日 交平安大华基金管理有限公司
















































































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易 结束后 计算当日 的基金 份额净值 并发送 给基金托 管人 。 基
金 托管人 对净值计 算结果 复核确认 后发送 给基金管 理人 ， 由
基 金管理 人对基金 份额净 值予以公 布。 
基 金份额 净值的计 算精确 到 0.001 元 ，小数 点后第 四位
四 舍五入 。国家另 有规定 的，从其 规定。 
（ 八）估 值错误的 处理 
1 、当 基金财 产的估 值导致 基金份额 净值小 数点后三 位
（ 含第三 位）内发 生差错 时，视为 基金份 额净值估 值错误 。 
2 、基 金管理 人和基 金托管 人将采取 必要、 适当合理 的
措 施确保 基金财产 估值的 准确性、 及时性 。 当 基金 份额净 值
出 现错误 时， 基金 管理人 应当立即 予以纠 正， 并采 取合理 的
措 施防止 损失进一 步扩大 。 
3 、关 于差错 处理， 本基金 合同的当 事人按 照以下约 定
处 理： 
 （1 ）差 错类型 
本 基金运 作过程中 ，如果 由于基金 管理人 或基金托 管
人 、 或注 册登记机 构、 或 或代理销 售机构 、 或投资 者自 身的
原 因造成 差错， 导 致其他 当事人遭 受损失 的， 差错 的责任 人
（ “ 差 错责任 方 ” ） 应 当对由 于该差 错遭受 损失的当 事人 （ “受
损方 ” ）按下 述 “ 差 错处理 原则 ” 给 予赔偿 承担赔偿 责任。 
上 述差错 的主要类 型包括 但不限于 ： 资料 申报差错 、 数
据 传输差 错、 数据 计算差 错、 系统 故障差 错、 下达 指令差 错平安大华基金管理有限公司
















































































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等 ； 对于 因技术原 因引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水 平
无 法预见、无法避 免、 无法 抗拒， 则 属不可 抗力， 按 照下述
规 定执行 。 
由 于不可 抗力原因 造成投 资者的交 易资料 灭失或被 错
误 处理或 造成其他 差错 ， 因不 可抗 力原因 出现差错 的当事 人
不 对其他 当事人承 担赔偿 责任 ， 但 因 该差 错取得不 当得利 的
当 事人仍 应负有返 还不当 得利的义 务。 
（2 ） 差错处 理原则 
① 差 错已发 生，但 尚未给 当事人造 成损失 时，差错 责
任 方应及 时协调各 方， 及 时进行更 正， 因 更正差错 发生的 费
用 由差错 责任方承 担； 由于差 错责 任方未 及时更正 已产生 的
差 错， 给 当事人造 成损失 的由差错 责任方 承担； 若 差错责 任
方 已经积 极协调， 并且 有协助 义务 的当事 人有足够 的时间 进
行 更正而 未更正， 则其应 当承担相 应赔偿 责任。 差 错责任 方
应 对更正 的情况向 有关当 事人进行 确认 ， 确保 差错 已得到 更
正。 
② 差 错责任 方对有 关当事 人的直接 损失负 责，不对 间
接 损失负 责， 并且 仅对因 差错遭受 损失的 当事人负 责， 不 对
第 三方负 责。 
③ 因 差错而 获得不 当得利 的当事人 负有及 时返还不 当
得 利的义 务。 但差 错责任 方仍应对 差错负 责， 如果 由于获 得
不 当得利 的当事人 不返还 或不全部 返还不 当得利造 成其他
当 事人的 利益损失 （ “ 受损方 ” ） ，则 差错责 任方应赔 偿受损平安大华基金管理有限公司
















































































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方 的损失 ， 并 在其 支付的 赔偿金额 的范围 内对获得 不当得 利
的 当事人 享有要求 交付不 当得利的 权利 ； 如果 获得 不当得 利
的 当事人 已经将此 部分不 当得利返 还给受 损方 ， 则 受损方 应
当 将其已 经获得的 赔偿额 加上已经 获得的 不当得利 返还的
总 和超过 其实际损 失的差 额部分支 付给差 错责任方 。 
④ 差 错调 整 采用尽 量恢复 至假设未 发生差 错的正确 情
形 的方式 。 
⑤ 差 错责任 方拒绝 进行赔 偿时，如 果因基 金管理人 原
因 造成基 金资产损 失时 ， 基金 托管 人应为 基金的利 益向基 金
管 理人追 偿， 并有 权要求 赔偿或补 偿由此 发生的费 用和遭 受
的 损失， 如果因基 金托管 人原因造 成基金 资产损失 时， 基 金
管 理人应 为基金的 利益向 基金托管 人追偿 。 除 基金 管理人 和
托 管人之 外的第三 方造成 基金资产 的损失 ， 并 拒绝 进行赔 偿
时 ，由基 金管理人 负责向 差错责任 方追偿 。 
⑥ 如 果差错 责任方 未按规 定对受损 方进行 赔偿，并 且
依 据法律 、行政法 规、 《基金 合同》 或其他 规定，基 金管理
人 自行或 依据法 院 判决、 仲裁裁决 对受损 方承担了 赔偿责
任 ， 则基 金管理人 有权向 差错责任 方进行 追索， 并 有权要 求
其 赔偿或 补偿由此 发生的 费用和遭 受的损 失。 
⑦ 按 法律法 规规定 的其他 原则处理 差错。 
（3 ） 差错处 理程序 
差 错被发 现后， 有 关的当 事人应当 及时进 行处理， 处理平安大华基金管理有限公司
















































































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的 程序如 下： 
① 查 明差错 发生的 原因， 列明所有 的当事 人，并根 据
差 错发生 的原因确 定差错 的责任方 ； 
② 根 据差错 处理原 则或当 事人协商 的方法 对因差错 造
成 的损失 进行评估 ； 
③ 根 据差错 处理原 则或当 事人协商 的方法 由差错的 责
任 方进行 更正和赔 偿损失 ； 
④ 根 据差错 处理的 方法， 需要修改 基金 注 册登记机 构
交 易数据 的， 由基 金注册 登记机构 进行更 正， 并就 差错的 更
正 向有关 当事人进 行确认 ； 
⑤ 基 金管理 人及基 金托管 人基金份 额净值 计算错误 偏
差 达到基 金份额净 值的 0.25% 时， 基金管 理人应当 报告中 国
证 监会 ； 基金 管理 人及基 金托管人 基金份 额净值计 算错误 偏
差 达到基 金份额净 值的 0.5% 时 ， 基 金管理 人应当公 告， 并 同
时 报中国 证监会备 案。 
4 、前 述内容 如法律 法规或 监管机构 另有规 定的，按 其
规 定处理 。 
（ 九）特 殊情形的 处理 
1 、基 金管理 人按本 条第（ 四）款有 关估值 方法规定 的
第 7 项条 款进行估 值时 ， 所造 成的 误差不 作为基金 份额净 值
错 误处理。 
2 、由 于不可 抗力原 因，或 由于证券 交易所 及登记结 算平安大华基金管理有限公司
















































































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公 司发送 的数据错 误， 基金管 理人 和基金 托管人虽 然已经 采
取 必要、 适当、合 理的措 施进行检 查，但 未能发现 错误的 ，
由 此造成 的基金财 产估值 错误 ， 基 金管理 人和基金 托管人 可
以 免除赔 偿责任。 但基 金管理 人应 当积极 采取必要 的措施 消
除 由此造 成的影响 。 
七 、基金 合同解除 和终止 的事由、 程序以 及基金财 产清算
方式 
（ 一）基 金合同的 变更 
1 、变 更基金 合同涉 及法律 法规规定 或本合 同约定应 经
基 金份额 持有人大 会决议 通过的事 项的 ， 应召 开基 金份额 持
有 人大会 决议通过 。 
2 、变 更基金 合同的 基金份 额持有人 大会决 议应报中 国
证 监会核 准或备案 ， 并 自中国 证监 会核准 或出具无 异议意 见
之 日起生 效。 
3 、但 如因相 应的法 律法规 发生变动 并属于 本基金合 同
必 须遵照 进行修改 的情形 ， 或 者基 金合同 的修改不 涉及本 基
金 合同当 事人权利 义务关 系发生变 化或对 基金份额 持有人
利 益无实 质性不利 影响的 ，可不经 基金份 额持有人 大会决
议 ， 而经 基金管理 人和基 金托管人 同意修 改后公布 ， 并报 中
国 证监会 备案。 
（ 二）基 金合同的 终止 
有 下列情 形之一的 ，本基 金合同应 当终止 ： 平安大华基金管理有限公司
















































































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1 、基 金份额 持有人 大会决 定终止； 
2 、 因 重大违 法、 违 规行为 ， 被中国 证监会 责令终止 的； 
3 、基 金管理 人 、基 金托管 人职责终 止，在 六个月内 没
有 新基金 管理人、 基金托 管人承接 的； 
4 、法 律法规 和基金 合同规 定的其他 情形。 
基 金合同 终止后， 基金管 理人和基 金托管 人有权依 照
《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 《销售办 法》 、基金 合同及 其他有
关 法律法 规的规定 ， 行使 请求给付 报酬、 从基金财 产中获 得
补 偿的权 利。 
（ 三）基 金财产的 清算 
1 、基 金合同 终止， 基金管 理人应当 按法律 法规和本 基
金 合同的 有关规定 组织清 算组对基 金财产 进行清算 。 
2 、基 金财产 清算组 
（1 ） 自基 金合同终 止事由 之日 起 30 个工 作日内 由基 金
管 理人组 织成立基 金财产 清算组， 在基 金财产 清算 组 接管 基
金 财产之 前， 基金 管理人 和基金托 管人应 按照基金 合同和 托
管 协议的 规定继续 履行保 护基金财 产安全 的职责。 
（2 ） 基金财 产清算 组成员 由基金管 理人、 基金托管 人、
具 有从事 证券相关 业务资 格的注册 会计师 、 律 师以 及中国 证
监 会指定 的人员组 成。 基金财 产清 算组可 以聘用必 要的工 作
人 员。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（3 ） 基金财 产清算 组负责 基金财产 的保管 、清理、 估
价 、 变现 和分配。 基金财 产清算组 可以依 法进行必 要的民 事
活 动。 
3 、清 算程序 
（1 ） 基金合 同终止 情形发 生后，由 基金财 产清算组 统
一 接管基 金财产； 
（2 ） 基金财 产清算 组根据 基金财产 的情况 确定清算 期
限； 
（3 ） 基金财 产清算 组对基 金财产进 行清理 和确认； 
（4 ） 对基金 财产进 行评估 和变现； 
（5 ） 制作清 算报告 ； 
（6 ） 聘请会 计师事 务所对 清算报告 进行外 部审计， 聘
请 律师事 务所对清 算报告 出具法律 意见书 ； 
（7 ） 将清算 报告报 中国证 监会备案 并公告 ； 
（8 ） 对基金 财产进 行分配 。 
4 、清 算费用 
清 算费用 是指基金 财产清 算组在进 行基金 清算过程 中
发 生的所 有合理费 用， 清算费 用由 基金财 产清算组 优先从 基
金 财产中 支付。 
5 、基 金剩余 财产的 分配 
基 金财产 按下列顺 序清偿 ： 平安大华基金管理有限公司
















































































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（1 ） 支付清 算费用 ； 
（2 ） 交纳所 欠税款 ； 
（3 ） 清偿基 金债务 ； 
（4 ） 按基 金份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分 配。 
基 金财产 未按前款 （1 ） 、 （2 ） 、 （3 ） 项规定 清偿前， 不
分 配给基 金份额持 有人。 
对 于基金 缴存于中 国证券 登记结算 有限责 任公司的 最
低 结算备 付金和交 易席位 保证金等 ， 在 中国证 券登 记结算 有
限 责任公 司对其进 行调整 后方可收 回。 
6 、基 金财产 清算的 公告 
基 金财产 清算组做 出的清 算报告经 会计师 事务所审 计，
律 师事务 所出具法 律意见 书后，报 中国证 监会备案 并公告 。 
7 、 基金财 产清算账 册及文 件由基金 托管人 保存 15 年以
上。 
八 、争议 解决方式 
（ 一）本 基金合同 适用中 华人民共 和国法 律并从其 解
释。 
（ 二） 本基金 合同 的当事 人之间因 本基金 合同产生 的或
与 本基金 合同有关 的争议 可通过友 好协商 解决 ， 但 若自一 方
书 面提出 协商解决 争议之 日起 60 日 内争议 未能以协 商方式
解 决的 ， 则任 何一 方有权 将争议提 交位于 北京的中 国国际 经平安大华基金管理有限公司
















































































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济 贸易仲 裁委员会 ， 按照 其时有效 的仲裁 规则进行 仲裁。 仲
裁 裁决是 终局的， 对仲裁 各方当事 人均具 有约束力 。 
（ 三） 除 争议所涉 内容之 外， 本基 金合同 的其他部 分应
当 由本基 金合同当 事人继 续履行。 
九 、基金 合同存放 地及查 阅方式 
基 金合同 存放在基 金管理 人和基金 托管人 住所 ， 投 资者
在 支付工 本费后， 可在合 理时间内 取得上 述文件复 印件， 基
金合 同条 款及内容 应以基 金合同正 本为准 。 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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二十二 、 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要 
一 、托管 协议的 当 事人 
（ 一）基 金管理人 （或简 称 “管理 人 ” ） 
名 称：平 安大华基 金管理 有限公司 
住 所：深 圳市福田 区大中 华国际交 易广场 第八层 
法 定代表 人：杨秀 丽 
成 立日期 ：2011 年 1 月 7 日 
批 准设立 机关：中 国证券 监督管理 委员会 
批 准设立 文号：中 国证监 会 证监许 可【2010 】1917 号 
经 营范围 ： 基金募 集、 基 金销售、 资产管 理和中国 证监
会 许可的 其他业务 
组 织形式 ：有限责 任公司 （中外合 资） 
注 册资本 ：人民币 30000 万元 
存 续期间 ：持续经 营 
（二 ）基 金托管人 （或简 称 “托管 人 ” ） 
名 称：中 国银行股 份有限 公司 
住 所：北 京市西城 区复兴 门内大街 1 号 
法 定代表 人：肖钢 
成 立时间 ：1983 年 10 月 31 日 平安大华基金管理有限公司
















































































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基 金托管 业务批准 文号： 中国证监 会证监 基字【1998 】
24 号 
组 织形式 ：股份有 限公司 
注 册资本 ： 人 民币 贰仟伍 佰叁拾捌 亿叁仟 玖佰壹拾 陆万
贰 仟零玖 元 
经 营范围 ： 吸收人 民币存 款； 发放 短期、 中期和长 期贷
款 ；办理 结算；办 理票据 贴现；发 行金融 债券；代 理发行 、
代 理兑付 、承销政 府债券 ；买卖政 府债券 ；从事同 业拆借 ；
提 供信用 证服务及 担保； 代理收付 款项及 代理保险 业务； 提
供 保险箱 服务； 外 汇存款 ； 外汇贷 款； 外 汇汇款； 外汇兑 换；
国 际结算 ； 同业外 汇拆借 ； 外汇票 据的承 兑和贴现 ； 外汇 借
款；外汇担 保； 结 汇、 售汇； 发行 和代理 发行股票 以外的 外
币 有价证 券； 买卖 和代理 买卖股票 以外的 外币有价 证券； 自
营 外汇买 卖； 代客 外汇买 卖； 外汇 信用卡 的发行和 代理国 外
信 用卡的 发行及付 款； 资信 调查、 咨 询、 见证业务；组织或
参 加银团 贷款； 国 际贵金 属买卖； 海外分 支机构经 营与当 地
法 律许可 的一切银 行业务 ； 在 港澳 地区的 分行依据 当地法 令
可 发行或 参与代理 发行当 地货币； 经中 国人民 银行 批准的 其
他 业务。 
存 续期间 ：持续经 营 
二 、基金 托管人与 基金管 理人 之间 的业务 监督、核 查 
基 金托管 人对基金 管理人 的业务监 督和核 查 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 一） 基 金托管人 根据有 关法律法 规的规 定及 《基 金合
同 》 的约 定， 对基 金管理 人的投资 运作进 行监督。 主要包 括
以 下方面 ： 
1 、对 基金的 投资范 围、投 资对象进 行监督 。基金管 理
人 应将拟 投资的股 票库 、 债券 库等 各投资 品种的具 体范围 提
供 给基金 托管人。 基金管 理人可以 根据实 际情况的 变化， 对
各 投资品 种的具体 范围予 以更新和 调整 ， 并 及时 通 知基金 托
管 人。基 金托管人 根据上 述投资范 围对基 金的投资 进行监
督； 
2 、对 基金投 融资比 例进行 监督； 
3 、对 基金禁 止从事 的关联 交易进行 监督， 基金管理 人
和 基金托 管人应相 互提供 与本机构 有控股 关系的股 东或与
本 机构有 其他重大 利害关 系的公司 名单； 
4 、基 金管理 人 应及 时 向基 金托管人 提供其 银行间债 券
市 场交易 的交易对 手库 ， 交易 对手 库由银 行间交易 会员中 财
务 状况较 好、 实力 雄厚、 信用等级 高的交 易对手组 成。 基 金
管 理人可 以根据实 际情况 的变化， 及时 对交易 对手 库予以 更
新 和调整 ， 并通知 基金托 管人。 基 金管理 人参与银 行间债 券
市 场交易 的交易对 手应符 合交易对 手库的 范围 。 基 金托管 人
对 基金管 理人参与 银行间 债券市场 交易的 交易对手 是否符
合 交易对 手库进行 监督；



5 、基 金托管 人对银 行间市 场交易的 交易方 式的控制 按平安大华基金管理有限公司
















































































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如 下约定 进行监督 。 
基 金管理 人应按照 审慎的 风险控制 原则 ， 对银 行间 交易
对 手的资 信状况进 行评估 ， 控制交 易对手 的资信风 险， 确 定
与 各类交 易对手所 适用的 交易结算 方式， 在具体的 交易中 ，
应 尽力争 取对基金 有利的 交易方式 。 由 于交易 对手 资信风 险
引 起的损 失，基金 托管人 不承担赔 偿责任 。 
6 、基 金如投 资银行 存款， 基金管理 人应根 据法律法 规
的 规定及 基金合同 的约定 ， 事 先确 定符合 条件的所 有存款 银
行 的名单 ， 并及时 提供给 基金托管 人， 基 金托管人 据以对 基
金 投资银 行存款的 交易对 手是否符 合上述 名单进行 监督。 
7 、对 法律法 规规定 的基金 投资的其 他 方面 进行监督 。 
（ 二） 基 金托管人 应根据 有关法律 法规的 规定及 《 基金
合 同》的 约定，对 基金资 产净值计 算、基 金份额净 值计算 、
应 收资金 到账、基 金费用 开支及收 入确定 、基金收 益分配 、
相 关信息 披露 、 基 金宣传 推介材料 中登载 基金业绩 表现数 据
等 进行复 核。 
（ 三） 基金 托管人 在上述 第 （一 ） 、 （二） 款的 监督和 核
查 中发现 基金管理 人违反 法律法规 的规定 、 《 基金合 同》及
本 协议的 约定， 应 及时通 知基金管 理人限 期纠正， 基金管 理
人 收到通 知后应及 时核对 确认并以 书面形 式对基金 托管人
发 出回函 并改正。 在限期 内， 基金 托管人 有权随时 对通知 事
项 进行复 查。 基金 管理人 对基金托 管人通 知的违规 事项未 能平安大华基金管理有限公司
















































































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在 限期内 纠正的， 基金托 管人应及 时向中 国证监会 报告。 
（ 四） 基金托 管人 发现基 金管理人 的投资 指令违反 法律
法 规、 《基金 合同》 及本协 议的规定 ，应当 拒绝执行 ，立即
通 知基金 管理人， 并依 照法律 法规 的规定 及时向中 国证监 会
报 告。 基金托 管人 发现基 金管理人 依据交 易程序已 经生效 的
指 令违反 法律法规 和其他 有关规定 ， 或者 违反 《基 金合同 》 、
本 协议约 定的， 应 当立即 通知基金 管理人 ， 并依照 法律法 规
的 规定及 时向中国 证监会 报告。 
（ 五） 基金管 理人 应积极 配合和协 助基金 托管人的 监督
和 核查， 包括但不 限于： 在规定时 间内答 复基金 托 管人并 改
正 ， 就基 金托管人 的疑义 进行解释 或举证 ， 对基金 托管人 按
照 法规要 求需向中 国证监 会报送基 金监督 报告的， 基金 管理
人 应积极 配合提供 相关数 据资料和 制度等 。 
基 金管理 人对基金 托管人 的业务核 查 
1 、在 本协议 的有效 期内， 在不违反 公平、 合理原则 以
及 不妨碍 基金托管 人遵守 相关法律 法规及 其行业监 管要求
的 基础上 ， 基 金管 理人有 权对基金 托管人 履行本协 议的情 况
进 行必要 的核查， 核查 事项包 括但 不限于 基金托管 人安全 保
管 基金财 产、 开设 基金财 产的资金 账户和 证券账户 、 复核 基
金 管理人 计算的基 金资产 净值和基 金份额 净值 、 根 据基金 管
理 人指令 办理清算 交 收 、 相关 信息 披露和 监督基金 投资运 作
等 行为。 平安大华基金管理有限公司
















































































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2 、基 金管理 人发现 基金托 管人擅自 挪用基 金财产、 未
对 基金财 产实行分 账管理 、 无 正当 理由未 执行或延 迟执行 基
金 管理人 资金划拨 指令、 泄露基金 投资信 息等违反 法律法
规 、 《 基金合 同》及 本协议 有关规定 时，应 及时以书 面形式
通 知基金 托管人限 期纠正 ， 基 金托 管人收 到通知后 应及时 核
对 并以书 面形式对 基金管 理人发出 回函并 改正。在 限期内 ，
基 金管理 人有权随 时对通 知事项进 行复查 ， 督 促基 金托管 人
改 正。 基金托 管人 对基金 管理人通 知的违 规事项未 能在限 期
内 纠正的 ， 基 金管 理人应 依照法律 法规的 规定报告 中国证 监
会。 
3 、基 金托管 人应积 极配合 基金管理 人的核 查行为， 包
括 但不限 于： 提交 相关资 料以供基 金管理 人核查托 管财产 的
完 整性和 真实性， 在规定 时间内答 复基金 管理人并 改正。 
三 、基金 财产的保管 
（ 一）基 金财产保 管的原 则 
1 、基 金财产 应独立 于基金 管理人、 基金托 管人的固 有
财 产。 
2 、基 金托管 人应安 全保管 基金财产 ，未经 基金管理 人
的 合法合 规指令或 法律法 规、 《基金 合同》 及本协议 另有规
定 ，不得 自行运用 、处分 、分配基 金的任 何财产。 
3 、基 金托管 人按照 规定开 设基金财 产的资 金账户和 证
券 账户。 平安大华基金管理有限公司
















































































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4 、 基金托 管人对所 托管的 不同基金 财产分 别设臵账 户，
确保 基金 财产的完 整与独 立。 
5 、除 依据《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、 《基 金合同 》及其
他 有关法 律法规规 定外 ， 基金 托管 人不得 委托第三 人托管 基
金 财产。 
（ 二）基 金合同生 效前募 集资金的 验资和 入账 
1 、基 金募集 期满或 基金管 理人宣布 停止募 集时，募 集
的 基金份 额总额、 基金募 集金额、 基金份 额持有人 人数符 合
《 基金法 》 、 《运作 办法》 等有关规 定的， 由基金管 理人在 法
定 期限内 聘请具有 从事相 关业务资 格的会 计师事务 所对基
金 进行验 资， 并出 具验资 报告， 出 具的验 资报告应 由参加 验
资的 2 名 以上（含 2 名） 中国注册 会计师 签字方为 有效。 
2 、基 金管理 人应将 属于本 基金财产 的全部 资金划入 在
基 金托管 人处为本 基金开 立的基金 银行账 户中 ， 并 确保划 入
的 资金与 验资确认 金额相 一致。 
（ 三）基 金的银行 账户的 开设和管 理 
1 、 基金托 管人应负 责本基 金的银行 账户的 开设和管 理。 
2 、 基金托 管人以本 基金的 名义开设 本基金 的银行账 户。
本 基金的 银行预留 印鉴由 基金托管 人保管 和使用。 本基 金的
一 切货币 收支活动 ， 包括 但不限于 投资、 支付赎回 金额、 支
付 基金收 益、 收取 申购款， 均需通 过本基 金的银行 账户进 行。 平安大华基金管理有限公司
















































































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3 、本 基金银 行账户 的开立 和使用， 限于满 足开展本 基
金 业务的 需要 。 基 金托管 人和基金 管理人 不得假借 本基金 的
名 义开立 其 他任何 银行账 户； 亦不 得使用 本基金的 银行账 户
进 行本基 金业务以 外的活 动。 
4 、基 金银行 账户的 管理应 符合法律 法规的 有关规定 。 
（ 四）基 金进行定 期存款 投资的账 户开设 和管理 
基 金托管 人根据基 金管理 人的指令 以基金 名义在基 金
托 管人认 可的存款 银行的 指定营业 网点开 立存款账 户， 并负
责 该账户 的日常管 理以及 银行预留 印鉴的 保管和使 用。 基金
管 理人应 派专人协 助办理 开户事宜 。 在 上述账 户开 立和账 户
相 关信息 变更过程 中， 基金管 理人 应提前 向基金托 管人提 供
开 户或账 户变更所 需的相 关资料， 并对 基金托 管人 给予积 极
配 合和协 助。 
（ 五） 基 金证券账 户 、 结 算备付 金 账户及 其他投资 的开
设 和管理 
1 、基 金托管 人应当 代表本 基金，以 基金托 管人和本 基
金 联名的 方式在中 国证券 登记结算 有限责 任公司开 设证券
账 户。 
2 、本 基金证 券账户 的开立 和使用， 限于满 足开展本 基
金 业务的 需要 。 基 金托管 人和基金 管理人 不得出借 或转让 本
基 金的证 券账户， 亦不 得使用 本基 金的证 券账户进 行本基 金
业 务以外 的活动。 平安大华基金管理有限公司
















































































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3 、基 金托管 人以自 身法人 名义在中 国证券 登记结算 有
限 责任公 司开立结 算备付 金账户， 用于 办理基 金托 管人所 托
管 的包括 本基金在 内的全 部基金在 证券交 易所进行 证券投
资 所涉及 的资金结 算业务 。 结 算备 付金的 收取按照 中国证 券
登记 结算 有限责任 公司的 规定执行 。 
4 、在 本托管 协议生 效日之 后，本基 金被允 许从事其 他
投 资品种 的投资业 务的， 涉及相关 账户的 开设、 使 用的， 若
无 相关规 定， 则基 金托管 人应当比 照并遵 守上述关 于账户 开
设 、使用 的规定。 
（ 六）债 券托管专 户的开 设和管理 
基 金合同 生效后， 基金 管理人 负责 以基金 的名义申 请并
取 得进入 全国银行 间同业 拆借市场 的交易 资格 ， 并 代表基 金
进 行交易 ； 基 金托 管人负 责以基金 的名义 在中央国 债登记 结
算 有限责 任公司开 设银行 间债券市 场债券 托管账户 ， 并 代表
基 金进行 银行间债 券市场 债券和资 金的清 算。 在上 述手续 办
理 完毕之 后，由基 金托管 人 负责向 中国人 民银行报 备。 
（ 七）基 金财产投 资的有 关有价凭 证的保 管 
基 金财产 投资的实 物证券 、 银 行定 期存款 存单等有 价凭
证 由基金 托管人负 责妥善 保管 。 基 金托管 人对其以 外机构 实
际 有效控 制的有价 凭证不 承担责任 。 
（ 八）与 基金财产 有关的 重大合同 及有关 凭证的保 管 
基 金托管 人按照法 律法规 保管由基 金管理 人代表基 金平安大华基金管理有限公司
















































































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签 署的与 基金有关 的重大 合同及有 关凭证 。 基 金管 理人代 表
基 金签署 有关重大 合同后 应在收到 合同正 本后 30 日 内将一
份 正本的 原件提交 给基金 托管人。 除本协 议另有规 定外， 基
金 管理人 在代表基 金签署 与基金有 关的重 大合同时 应保证
基 金一方 持有 两份 以上的 正本 ， 以 便基金 管理人和 基金托 管
人 至少各 持有一份 正本的 原件 。 重 大合同 由基金管 理人与 基
金 托管人 按规定各 自保管 至少 15 年。 
四 、基金 资产净值 计算与 复核 
1 、 基金资 产净值是 指基金 资产总值 减去负 债后的价 值。
基 金份额 净值是指 计算日 基金资产 净值除 以计算日 该基金
份 额总数 后的价值 。 
2 、基 金管理 人应每 开放日 对基金财 产估值 。估值原 则
应 符合 《 基金合同 》 、 《证 券投资基 金会计 核算业务 指引》 及
其 他法律 法规的规 定。 用于基 金信 息披露 的基金资 产净值 和
基 金份额 净值由基 金管理 人负责计 算， 基 金托管人 复核。 基
金 管理人 应于每个 开放日 结束后计 算得出 当日的该 基金份
额 净值， 并 以约定 的方式 发送给基 金托管 人。 基金 托管人 应
对 净值计 算结果进 行复核 ， 并 在 以 约定的 方式将复 核结果 传
送 给基金 管理人， 由基金 管理人对 外公布 。 月末、 年中和 年
末 估值复 核与基金 会计账 目的核对 同时进 行。 
3 、当 相关法 律法规 或《基 金合同》 规定的 估值方法 不
能 客观反 映基金财 产公允 价值时， 基金 管理人 可根 据具体 情平安大华基金管理有限公司
















































































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况 ， 并与 基金托管 人商定 后， 按最 能反映 公允价值 的价格 估
值。 
4 、基 金管理 人、基 金托管 人发现基 金估值 违反《基 金
合 同》 订 明的估值 方法、 程序以及 相关法 律法规的 规定或 者
未 能充分 维护基金 份额持 有人利益 时， 双 方应 及时 进行协 商
和 纠正。 
5 、当 基金资 产的估 值导致 基金份额 净值小 数点后三 位
（ 含第三 位）内发 生差错 时，视为 基金份 额净值估 值错误 。
当 基金份 额净值出 现错误 时，基金 管理人 应当立即 予以纠
正 ， 并采 取合理的 措施防 止损失进 一步扩 大； 当计 价错误 达
到 基金份 额净值的 0.25% 时 ，基金 管理人 应当报中 国证监 会
备 案； 当 计价错误 达到基 金份额净 值的 0.5% 时 ， 基 金管理 人
应 当在报 中国证监 会备案 的同时并 及时进 行公告。 如法 律法
规 或监管 机关对前 述内容 另有规定 的，按 其规定处 理。 
6 、 由于基 金管理人 对外公 布的任何 基金净 值数据错 误，
导 致该基 金财产或 基金 份 额持有人 的实际 损失 ， 基 金管理 人
应 对此承 担责任。 若基金 托管人计 算的净 值数据正 确， 则 基
金 托管人 对该损失 不承担 责任 ； 若 基金托 管人计算 的净值 数
据 也不正 确， 则基 金托管 人也应承 担部分 未正确履 行复核 义
务 的责任 。 如 果上 述错误 造成了基 金财产 或基金份 额持有 人
的 不当得 利， 且基 金管理 人及基金 托管人 已各自承 担了赔 偿
责 任， 则基金 管理 人应负 责向不当 得利之 主体主张 返还不 当
得 利。 如果返 还金 额不足 以弥补基 金管理 人和基金 托管人 已平安大华基金管理有限公司
















































































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承 担的赔 偿金额， 则双 方按照 各自 赔偿金 额的比例 对返还 金
额 进行分 配。 
7 、 由于 证券交易 所及其 登记结算 公司发 送的数据 错
误 ， 或由 于其他不 可抗力 原因， 基 金管理 人和基金 托管人 虽
然 已经采 取必要、 适当、 合理 的措 施进行 检查， 但 是未能 发
现 该错误 的， 由此 造成的 基金资产 估值错 误， 基金 管理人 和
基 金托管 人可以免 除赔偿 责任 。 但 基金管 理人和基 金托管 人
应 当积极 采取必要 的措施 消除由此 造成的 影响。 
8 、如 果基金 托管人 的复核 结果与基 金管理 人的计算 结
果 存在差 异， 且双 方经协 商未能达 成一致 ， 基金管 理人可 以
按 照其对 基金份额 净值的 计算结果 对外予 以公布， 基金 托管
人 可以将 相关情况 报中国 证监会备 案。 
五 、基金 份额持有 人名册 的登记与 保管 
（ 一）基 金份额持 有人名 册的内容 
基 金份 额 持有人名 册的内 容包括但 不限于 基金份额 持
有 人的名 称和持有 的基金 份额。 
基 金份额 持有人名 册包括 以下几类 ： 
1 、基 金募集 期结束 时的基 金份额持 有人名 册； 
2 、基 金权益 登记日 的基金 份额持有 人名册 ； 
3 、 基金份 额持有人 大会登 记日的基 金份额 持有人名 册； 
4 、每 半年度 最后一 个交易 日的基金 份额持 有人名册 。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 二）基 金份额持 有人名 册的提供 
对 于每半 年度最后 一个交 易日的基 金份额 持有人名 册，
基 金管理 人应在每 半年度 结束 后 5 个 工作日 内定期 向基金 托
管 人提供 。对于基 金募集 期结束时 的基金 份额持有 人名册 、
基 金权益 登记日的 基金份 额持有人 名册以 及基金份 额持有
人 大会登 记日的基 金份额 持有人名 册， 基金管 理人 应在相 关
的 名册生 成后 5 个 工作日 内向基金 托管人 提供。 
（ 三）基 金份额持 有人名 册的保管 
基 金托管 人应妥善 保管基 金份额持 有人名 册。 如基 金托
管 人无法 妥善保存 持有人 名册 ， 基 金管理 人应及时 向中国 证
监 会报告 ， 并代为 履行保 管基金份 额持有 人名册的 职责。 基
金 托管人 应对基金 管理人 由此产生 的保管 费给予补 偿。 
六 、争议 解决方式 
（ 一）本 协议适用 中华人 民共和国 法律并 从其解释 。 
（ 二） 基金管 理人 与基金 托管人之 间因本 协议产生 的或
与 本协议 有关的争 议可通 过友好协 商解决 。 但 若自 一方书 面
提 出协商 解决争议 之日 起 60 日内争 议未能 以协商方 式解决
的 ， 则 任何一 方有 权将争 议提交位 于北京 的中国国 际经济 贸
易 仲裁委 员会， 并 按其时 有效的仲 裁规则 进行仲裁 。 仲裁 裁
决 是终局 的，对仲 裁各方 当事人均 具有约 束力。 
（ 三） 除 争议所涉 的内容 之外， 本 协议的 当事人仍 应履
行 本协议 的其他规 定。 平安大华基金管理有限公司
















































































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七 、托管 协议的修 改 与终 止 
（ 一）托 管协议的 变更 
本 协议双 方当事人 经协商 一致，可 以对协 议进行变 更。
变 更后的 新协议， 其内容 不得与 《 基金合 同》 的规 定有任 何
冲 突。变 更后的新 协议应 当报中国 证监会 核准。 
（ 二）托 管协议的 终止 
发 生以下 情况，本 托管协 议应当终 止： 
1 、 《基金 合同》终 止； 
2 、本 基金更 换基金 托管人 ； 
3 、本 基金更 换基金 管理人 ； 
4 、发 生《基 金法》 、 《运作 办法》或 其他法 律法规规 定
的 终止事 项。 
 
 平安大华基金管理有限公司
















































































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二十 三 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务 
基 金管理 人承诺为 基金份 额持有人 提供一 系列的服 务。
基 金管理 人将根据 基金份 额持有人 的需要 和市场的 变化 ， 增
加 或变更 服务项目 。 
主 要服务 内容如下 ： 
（ 一）基 金份额持 有人投 资交易确 认服务 
基 金注册 登记机构 保留基 金份额持 有人名 册上列明 的
所 有基金 份额持有 人的基 金交易记 录。 
基 金管理 人直销中 心应根 据在基金 管理人 直销中心 进
行 交易的 投资者的 要 求提 交成交确 认单 。 基金 代销 机构应 根
据 在代销 网点进行 交易的 投资者的 要求提 交成交确 认单。 
（ 二）基 金份额持 有人交 易记录查 询服务 
本 基金份 额持有人 可通过 基金管理 人的客 户服务中 心
查 询历史 交易记录 。 
（ 三）基 金份额持 有人交 易对帐单 服务 
基 金管理 人通过以 下方式 之一为基 金份额 持有人提 供
对 账单服 务： 
1 、 基 金份额 持有人 可通过 登录基金 管理人 网站
（www.fund.pingan.com ） 查 阅 对账单 。 
2 、 一 般情况 下通过 书面、 电子或短 信形式 向基金份 额
持 有人提 供定期或 不定期 对账单。 平安大华基金管理有限公司
















































































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（ 四）基 金间转换 
本 基金份 额持有人 可按照 基金管理 人的有 关规定在 其
所 管理的 基金间进 行转换 ，具体实 施以有 关公告为 准。 
（ 五）定 期定额投 资计划 
基 金管理 人利用代 销机构 网点和本 公司网 上交易系 统
（ 目前仅 对个人投 资者开 通） 为投 资者提 供定期定 额投资 的
服 务。 通 过定期投 资计划 ， 投资者 可以通 过固定的 渠道， 定
期 定额申 购基金份 额，具 体实施方 法另行 公告。 
（ 六）资 讯服务 
1 、 客 户服务 电话 
投 资者如 果想了解 申购与 赎回的交 易情况 、 基 金 账户 余
额 、 基 金产 品与服 务等信 息 ， 可拨 打 客服 电话 ： 400-800-4800
（ 免长途 话费 ） 。 
2 、 互 联网站 及电子 信箱 
公司 网址 ：www.fund.pingan.com 
电 子信箱 ：fundservice@pingan.com.cn 平安大华基金管理有限公司
















































































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二十四 、 其 他 应披 露 事 项 
（ 一）本 基金管理 人、基 金托管人 目前无 重大诉讼 事项。



（ 二）最 近半年本 基金管 理人、基 金托管 人及高级 管理人
员 没有受 到任何处 罚。 
（ 三） 2011 年 12 月 20 日至 2012 年 6 月 20 日 发布的 公告 ： 
2012 年 12 月 21 日 ， 《 平 安大 华基金 管理有 限公司关 于
平 安大华 深证 300 指 数增强 型证券 投资基 金基金合 同生效 的
公告 》 
2011 年 12 月 31 日 ， 《 平安大 华基金 管理有 限公 司 2011
年 12 月 31 日基金 净值公 告》 
2012 年 1 月 9 日， 《 平 安大华 基金管 理有限 公司关于 平
安 大华深 证 300 指 数增强 型证券投 资基金 参加代销 机构费 率
优 惠活动 的公告 》 
2012 年 1 月 9 日， 《 平 安大华 基金管 理有限 公司关于 平
安 大华深 证 300 指 数增强 型证券投 资基金 参加代销 机构费 率
优 惠活动 的公告 》 
2012 年 2 月 27 日 ， 《 关 于针对农 业银行 借记卡开 通网
上 交易定 期定额投 资以及 相关费率 优惠的 公告》 
2012 年 2 月 29 日 ， 《 平安大 华深证 300 指 数增强型 证券
投 资基金 分红公告 2012-02-29 》 
2012 年 3 月 26 日 ， 《 平安大 华基金 管理有 限公司关 于开平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
通 汇付天 下- 天 天盈 基金网 上交易业 务的公 告》 
2012 年 4 月 25 日 ， 《 平安大 华深证 300 指 数增强型 证券
投 资基 金 2012 年第 1 季度 报告 》 
2012 年 6 月 4 日， 《 关 于开通 平安大 华基金 旗下开放 式
基 金转换 业务及针 对网上 交易实施 转换费 率优惠的 公告 》 
（ 四） 《 招募说 明书》 与本次 更新的 招募说 明书内容 若有不
一 致之处 ，以本次 更新的 招募说明 书为准 。 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
二十 五 、 对 招 募说 明 书 更 新 部 分的 说 明 
本 招募说 明书依据 《中 华人民 共和 国证券 投资基金 法》 、
《 证券投 资基金运 作管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办
法 》 、 《证 券投资基 金信息 披露管理 办法》 及其他有 关法律 法
规 的要求 及基金合 同 的规 定， 对 2011 年 11 月 14 日公 布的 《平
安 大华深 证 300 指 数增强 型证券投 资基金 招募说明 书》 进行
了 更新 ， 并根 据本 基金管 理人对本 基金实 施的投资 经营活 动
进 行了内 容补充和 更新， 主要更新 的内容 如下：



1 、根 据最新 资料， 更新了“ 三、 基金 管理人” 部分 。 
2 、根 据最新 资料， 更新了“ 四、 基金 托管人” 部分 。



3 、根 据最新 资料， 更新了“ 五、 相关 服务机 构” 部 分。



4 、根 据最新 资料， 更新了 “六、基 金的募 集 ” 部分 
5 、根 据最新 资料， 更新了 “七、基 金合同 的生效 ” 部
分 
6 、根 据最新 资料， 更新了 “九、基 金转换 和定期定 额
投 资计划 ” 部分 
7 、 “ 十 一、 基金 的投 资” 中， 根据最新 资料， 增 加了“ （十
二 ）基金 投资组合 报告” 的内容 。



8 、根 据最新 资料， 增加了 “十二


基 金 的业绩 ” 的内
容。 
9 、在“ 二十 四、其 他应披 露的事项” 部分 ，披露了 2011平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
年 12 月 20 日至 2012 年 6 月 20 日 期间涉 及本基金 的公告 。



10、 根 据最新 情况 ， 增 加了“ 二十五 、 对 招募说 明书 更新
部 分的说 明” 。 平安大华基金管理有限公司
















































































更 新招募 说明书 
 
二 十 六 、 招 募 说明 书 的 存 放 及 查阅 方 式 
本 基金招 募说明书 存放于 基金管理 人和基 金托管人 的
办 公场所 、 注册登 记机构 、 基金销 售机构 处， 投资 者可在 营
业 时间免 费查阅。 基金投 资者在支 付工本 费后， 可 在 合理 时
间 内取得 招募说明 书的复 印件 。 对 投资者 按上述方 式所获 得
的 文件及 其复印件 ， 基 金管理 人和 基金托 管人保证 与所公 告
文 本的内 容完全一 致。 
投 资者还 可以直接 登录基 金管理人 的网站
(www.fund.pingan.com) 查 阅 和 下载招 募说明 书。 平安大华基金管理有限公司
















































































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二十七 、 备 查 文件 
本 基金备 查文件包 括下列 文件： 
1 、中 国证监 会核准 平安大 华深证 300 指数 增 强型证券
投 资基金 募集的文 件； 
2、《 平 安大华 深证 300 指数 增强型 证券投 资基金基 金合
同 》 ； 
3 、 《平 安大华 基金 管理有 限公司开 放式基 金业务规 则》 ； 
4、《 平 安大华 深证 300 指数 增强型 证券投 资 基金托 管协
议 》 ； 
5 、关 于申请 募集 平 安大华 深证 300 指数 增强 型 证券 投
资 基金法 律意见书 ； 
6 、基 金管理 人业务 资格批 件、营业 执照； 
7 、基 金托管 人业务 资格批 件、营业 执照； 
8 、中 国证监 会要求 的其他 文件。 
存 放地点 ：基金管 理人、 基金托管 人处 
查 阅方式 ： 投资者 可在营 业时间免 费查阅 ， 也可按 工本
费 购买复 印件。 
 
平 安大华 基金管理 有限公 司 
2012 年 8 月 4 日