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大成中证 500 沪市交易型 
开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 联 接 基 金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人：中国银行股 份有限公司







































































第 1 页 
 
重 要 提 示 
大成中证 500 沪市 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 经 中国 证监 会 2012 年 06
月 25 日证 监许 可 【2012 】851 号 文核 准募 集。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险。 
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 基金” ） 是一 种长 期投 资工 具， 其 主要 功能 是分 散投 资， 降 低
投资单 一证 券所 带来 的个 别风险 。 基金 不同 于银 行储 蓄和债 券等 能够 提供 固定 收益预 期的 金
融工具 ， 投资 者 购 买基 金 ， 既 可能 按其 持有 份额 分 享基金 投资 所产 生的 收益 ， 也 可能 承担 基
金投资 所带 来的 损失 。 
基金分 为股 票基 金 、 混合 基金 、 债 券基 金、 货币 市 场基金 等不 同类 型 ， 投资 者 投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承 担不 同 程度的 风险 。 一般 来说 ， 基金的 收益 预期
越高， 投资 者 承 担的 风险 也越大 。 
大成中证 500 沪市 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金是股 票 基金 ， 预期 风险收 益
水平高 于混 合基 金 、 债 券 基金和 货币 市场 基金 ， 同 时本基 金为 指数 型基 金 ， 紧密跟 踪标 的指
数， 具 有和 标的 指数 所代 表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 ， 属 于证 券投 资基 金 中风险 较高 、
收益较 高的 品种 。 本 基金 投资于 证券 市场 ，基 金净 值会因 为证 券市 场波 动等 因素产 生波 动 。
投资者 在投 资本 基金 前 ， 需全面 认识 本基 金产 品的 风险收 益特 征和 产品 特性 ， 充 分考 虑自 身
的风险 承受 能力 ， 理性判 断市场 ， 对投 资本 基金的 意愿 、 时 机、 数量 等投 资 行为作 出独 立决
策。 投资 者根 据所 持有 份 额享受 基金 的收 益 ， 但 同 时也需 承担 相应 的投 资风 险。 投资 本基 金
可能遇 到的 风险 包括 ： 标 的指数 回报 与股 票市 场平 均回报 偏离 的风 险 、 标 的 指数波 动的 风险
以及基 金投 资组 合回 报与 标的指 数回 报偏 离的 风险 ，投资 者申 购、 赎回 失败 的风险 等。 
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业
绩表现 ， 基 金管 理人 管理 的 其他基 金的 业绩 也不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 ，
投资人 认购 （ 或申 购） 基 金时 ， 请 仔细 阅读 本基金 的招募 说明 书及 基金 合同 。 基 金管 理人 提
醒 投资 者 基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则 ， 在 做出 投资 决 策后 ， 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引
致的投 资风 险， 由 投 资者 自行负 担。







































































第 2 页 
 
目


录 
重 要 提 示 ..................................................................................................................................... 1 
一、绪


言 ....................................................................................................................................... 3 
二、释


义 ....................................................................................................................................... 4 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 9 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 23 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 27 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 42 
七、基 金的 备案 ............................................................................................................................. 46 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 47 
九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 56 
十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 62 
十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 63 
十二、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 67 
十三、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................. 69 
十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 71 
十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 72 
十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 76 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算 ......................................................................... 79 
十八、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................. 82 
十九、 基金 托管 协议 内容 摘要 ................................................................................................... 105 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ............................................................................................... 115 
二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 117 
二十二 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 118







































































第 3 页 
 
一、绪


言 
本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证 券投
资基金运 作管理办 法》 （以 下简称 《 运作 办法 》 ） 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 （以下简 称
《销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称 《信 息披 露 办法 》 ） 、 其 他有 关
规定及 《大成 中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 基 金合 同 》 （ 以下 简称
基金合 同 ） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书 不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据 《大成 中证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 基金 合
同》编 写， 并经 中国 证监 会核准 。基 金合 同是 约定 基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件 。
投资者 取得 依基 金合 同所 发行的 基金 份额 ， 即成 为基 金份额 持有 人和 本基 金基 金合同 的当 事
人， 其持 有基 金份 额的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并按照 《基 金法》 、 《运
作办法》 、 《 信息披 露办法》 、 《销售办 法》 、基 金合同 及其他有 关规定享 有权利 、承担义 务；
基金投 资者 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务 ， 应详细 查阅 《 大成 中证 500 沪市 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 。







































































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二、释


义 
在本基 金合 同中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1、基 金或 本基 金： 指大成 中证 500 沪市 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 
2、基 金管 理人 或本 基金 管 理人： 指大 成基 金管 理有 限公司 
3、基 金托 管人 或本 基金 托 管人： 指中 国银 行股 份 有 限公司 
4、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 大成 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金 基金 合同 》及 对本 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 
5、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ： 指《 大成 中证 500 沪市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基
金联接 基金 招募 说明 书》 ， 及其定 期的 更新 
6、基 金份 额发 售公 告： 指 《 大成 中证 500 沪市 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金 基金 份额 发售 公告 》 
7、托管 协议或 本托管 协 议指《大 成中证 500 沪 市交易型 开放式 指数证 券 投资基金
联接基金 托管协 议》及 其 任何有效 修订和 补充 
8、中国 证监会 ：指中 国 证券监督 管理委 员 会 
9、中国 银监会 ：指中 国 银行业监 督管理 委员会 
10、中 国： 中 华人民 共 和国(仅为 《基金 合同》 目的不包 括香港 特别行 政 区、 澳门
特别行政 区及台 湾地区) 
11 、 《 证券法》 ： 指 2005 年10 月 27 日经 第十届 全 国人民代 表大会 常务委 员 会第十
八次会议 通过，自 2006 年 1 月 1 日起实施的 《 中华人民 共和国 证券法 》 及颁布机 关对
其不时作 出的修 订 
12、《 基金法 》：指 2003 年 10 月 28 日 经第十 届 全国人民 代表大 会常务 委 员会第
五次会议 通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的 《 中华人民 共和国 证券投 资 基金法》 及不
时做出的 修订 
13、《 销售办 法》 ：指 2011 年 6 月 9 日由中国证 监会公布 并于 2011 年 10 月 1 日
起实施的 《证券 投资基 金 销售管理 办法》 及不时 做 出的修订 
14、《 运作办 法》：指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公 布并于 2004 年 7 月 1 日
起实施的 《证券 投资基 金 运作管理 办法》 及不时 做 出的修订 
15、 《信息 披露办 法》 ： 指中国证 监会 2004 年 6 月8 日颁 布并于2004 年7 月1 日




































































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实施的《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及不 时 作出的修 订 
16、目标 ETF ：指另 一获 中国证监 会核准 的交易 型 开放式指 数证券 投资基 金 （简称
ETF ），该 ETF 和 本基金 所跟踪的 标的指 数相同 ， 并 且该 ETF 的投资 目标和 本基金的 投
资目标类 似， 本基 金主要 投资于该ETF 以 求达到 投 资目标。 本 基金选 择大成 中证 500 沪
市交易型 开放式 指数证 券 投资基金 为目标ETF 
17、ETF 联 接基金： 指 将 其绝大部 分基金 财产投 资 于跟踪同 一标的 指数的 目 标 ETF ，
紧密跟踪 标的指 数表现， 追求跟踪 偏离度 和跟踪 误 差最小化， 采用开 放式运 作方式的 基
金，简称 联接基 金；本 基 金是联接 其所投 资的目 标 ETF 的ETF 联 接基金 
18、元 ：指人 民币元 
19、基 金管理 人：指 大成 基金管理 有限公 司 
20、基 金托管 人：指 中国 银行股份 有限公 司 
21、注 册登记 业务： 指本 基 金登记 、 存管 、 清算 和 交收业务 ， 具体 内容包 括 投资 者
基金账户 管理、 基金份额 注册登记 、 清算 及基金交 易确认、 发放红 利、 建立 并保管基 金
份额持有 人名册 等 
22、注 册登记 机构： 指 办 理本基金 注册登 记业务 的 机构。 本基 金的注 册登记 机构为
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 本 基 金 注 册 登 记 业
务的机构 
23、基 金合同 当事人： 指 受基金合 同约束， 根据基 金合同享 有权利 并承担 义 务的法
律主体， 包括基 金管理 人 、基金托 管人和 基金份 额 持有人 
24、投 资者 ： 指个 人投资 者、 机 构投资 者、 合 格境 外机构投 资者和 法律法 规 或中国
证监会允 许购 买 证券投 资 基金的其 他投资 者 
25、 个人投 资者： 指 依据 中华人民 共和国 有关法 律 法规可以 投资于 证券投 资 基金的
自然人 
26、 机构投 资者： 指 在中 国境内合 法注册 登记或 经 有权政府 部门批 准设立 和 有效存
续并依法 可以投 资于证 券 投资基金 的企业 法人、 事 业法人、 社会团 体或其 他 组织 
27、合 格境外 机构投 资者 ：指符合 《合格 境外机 构 投资者境 内证券 投资管 理 办法》
及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机
构投资者 
28、 基金份 额持有 人： 指 依招募说 明书和 基金合 同 合法取得 基金份 额的基 金 投资者 
29、基 金份额 持有人 大 会 ： 指按照本 基金合 同第九 部分之规 定召集、 召开并 由基金




































































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份额持有 人或其 合法的 代 理人进行 表决的 会议 
30、基 金募集 期： 指基 金 合同和招 募说明 书中载 明 ， 并经中国 证监会 核准的 基金份
额募集期 限，自 基金份 额 发售之日 起最长 不超过3 个月 
31、基 金合同 生效日 ： 指 募集结束 ， 基 金募集 的基 金份额总 额、 募集金 额和 基金份
额持有人 人数符 合相关 法 律法规和 基金合 同规定 的 ， 基金管理人 依据 《基 金 法》 向中国
证监会办 理备案 手续后 ， 中国证监 会的书 面确认 之 日 
32、基 金合同 终止日： 指 基金合同 规定的 基金合 同 终止事由 出现后， 按照基 金合同
规定的程 序终止 基金合 同 的日期 
33、存 续期： 指本基 金合 同生效至 终止之 间的不 定 期期限 
34、工 作日： 指上海 证券 交易所和 深圳证 券交易 所 的正常交 易日 
35、《 业务规 则》： 指《 大成基金 管理有 限公司 开 放式基金 注册登 记业务 规 则》 
36、日： 指公 历日 
37、月： 指公 历月 
38、认 购： 指在 基金募 集 期内， 投资 者按照 本基金 合同的规 定申请 购买本 基 金基金
份额的行 为 
39、申 购： 指在 本基金 合 同生效后 的存续 期间， 投 资者申请 购买本 基金基 金 份额的
行为 
40、赎 回： 指在 本基金 合 同生效后 的存续 期间， 基 金份额持 有人按 基金合 同 规定的
条件要求 基金管 理人购 回 本基金基 金 份额 的行为 
41、标 的指数 ：指中 证 500 沪市指 数及其 未来可 能 发生的变 更 
42、基 金转换： 指基金 份 额持有人 按基金 管理人 规 定的条件， 申请将 其持有 的基金
管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 基 金 份 额 的 行
为 
43、 转托管： 指基金 份额 持有人将 其基金 账户内 的 某一基金 的基金 份额从 一 个销售
机构托管 到另一 销售机 构 的行为 
44、定 期定额 投资计 划： 指基金投 资者通 过有关 销 售机构提 出申请， 约定每 期申购
日、 扣款金 额及扣 款方式 ， 由销售机 构在基 金投资 者指定银 行账户 内自动 完 成扣款并 于
每期约定 申购日 提交基 金 申购申请 的一 种 投资方 式 
45、巨 额赎回 ： 指 本基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请 （ 赎回申 请份额 总数 加上基
金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数




































































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后的余额 ）超过 上一日 基 金总份额 的 10% 的情形 
46、指 令： 指基 金管理 人 在运用基 金财产 进行投 资 时， 向基金 托管人 发出的 资金划
拨及实物 券调拨 等指令 
47、基 金销售 业务： 指基 金的宣传 推介、 认购、 申 购、赎回 、转换 、非交 易 过户、
转托管及 定期定 额投资 等 业务 
48、代 销机构 ： 指符 合 《 销售办法 》 和中 国证监 会 规定的其 他条件 ， 取得 基 金代 销
业务资格 并接受 基金管 理 人委托， 代为 办理基 金认 购、 申购、 赎回 和其他 基 金业务的 机
构 
49、销 售机构 ：指基 金直 销机构和 代销机 构 
50、基 金销售 网点： 指基 金管理人 的直销 中心及 基 金代销机 构的代 销网点 
51、直 销机构 ：指大 成基 金管理有 限公司 
52、 指定媒 体： 指中 国证 监会指定 的用以 进行信 息 披露的报 刊和互 联网网 站 或其它
媒体 
53、 基金账 户： 指注 册登 记机构为 基金投 资者开 立 的记录其 持有的 由该注 册 登记机
构办理注 册登记 的基金 份 额余额及 其变动 情况的 账 户 
54、交 易账户 ：指销 售机 构为投资 者开立 的记录 投 资者通过 该销售 机构办 理 认购、
申购、赎 回、转 换及转 托 管等业务 而引起 的基 金 份 额的变动 及结余 情况的 账 户 
55、开 放日： 指为投 资者 办理基金 申购、 赎回等 业 务的工作 日 
56、T 日： 指销 售机构 在 规定时间 受理投 资者申 购 、 赎回或其 他业务 申请的 工作日 
57、T+n 日： 指 T 日 后（ 不包括 T 日）第n 个工 作 日，n 指 自然数 
58、基 金利润： 指基金 投 资所得红 利、 股息 、 债券 利息、 买卖 证券价 差、 银 行存款
利息、已 实现的 其他合 法 收入及因 运用基 金财产 带 来的成本 和费用 的节约 
59、基 金资产 总值 ： 指基 金持有的 各类有 价证券 、 银行存款 本息 、 应收 款项 以及以
其他资产 等形式 存在的 基 金资产的 价值总 和 
60、基 金资产 净值： 指基 金资 产总 值减去 基金负 债 后的价值 
61、 基 金份额 净值指 以计 算日基金 资产净 值除以 计 算日基金 份额余 额所得 的 单位基
金份额的 价值 
62、基 金资产 估值 ： 指计 算、 评 估基金 资产和 负债 的价值 ， 以确 定基金 资产 净值和
基金份额 净值的 过程 
63、法 律法规 ： 指中 华人 民共和国 现行有 效的法 律 、 行政法 规、 司 法解释 、 地方 法




































































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规、地方 规章、 部门规 章 及其他规 范性文 件以及 对 于该等法 律法规 的不时 修 改和补充 
64、不 可抗力 ：指本 合同 当事人不 能预见 、不能 避 免且不能 克服的 客观事 件 。







































































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三 、基金管理人 
（一）基金管理人概 况 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市 福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司。 
法定代 表人 ：张 树忠 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：肖 冰 
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 二十 个 部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投 资部 、 社 保 基金投 资部 、 固定 收益 部 、 委 托投 资部 、 研 究部 、 交易管 理部 、 产
品开发 与金 融工 程部 、信 息技术 部、 客户 服务 部、 市场部 、总 经理 办公 室、 董事会 办公 室 、
人力资 源部 、计 划财 务部 、行政 部、 基金 运营 部、 监察稽 核部 、风 险管 理部 和国际 业务 部 。
公司在 北京 、上 海、 西安 、成都 、武 汉、 福州 、沈 阳、广 州和 南京 等地 设立 了九家 分公 司 ，
并在香 港设 立了 子公 司 。 此外 ， 公 司还 设立 了投 资 决策委 员会 、 投资 风险 控 制委员 会和 战略
规划委 员会 等专 业委 员会 。 
公司以 “责 任 、 回报 、 专 业、 进取 ” 为 经营理 念 ， 坚持 “诚实 信用 、 勤 勉尽 责 ” 的企业
精神 ， 致 力于 开拓 基金 及 证券市 场业 务 ， 以 稳健 灵 活的投 资策 略和 注重 绩优 、 高 成长 的投 资
组合 ， 力 求为 投资 者获 得 更大投 资回 报 。 公 司所 有 人员在 最近 三年 内均 未受 到所在 单位 及有
关管理 部门 的处 罚。 
（二）证券投资基金 管理 情况 
截至2012 年7月20日 ， 本 基 金管理 人共 管理3只 封闭 式 证券投 资基 金： 景宏 证券 投 资基金 、
景福证 券投 资基 金、 大成 优选股 票型 证券 投资 基金 ，1 只ETF 及1只ETF 联接基 金：深 证成 长
40 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 大成 深证 成长40 交易 型开 放式 指数 证券 投 资基金 联接




































































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基金，1 只创 新型 基金： 大 成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 ，1 只QDII 基金： 大成标普500 等
权重指 数证 券投 资基 金及21 只开 放式 证券 投资 基金 ： 大成价 值增 长证 券投 资基 金、 大成 债券
投资基 金 、 大 成蓝 筹稳 健 证券投 资基 金 、 大 成精 选 增值混 合型 证券 投资 基金 、 大 成货 币市 场
证券投 资基 金 、 大 成沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 大 成财富 管理2020 生命 周期 证券投 资基 金、
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、大成 景阳 领
先股票 型证 券投 资基 金 、 大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金 、 大 成策 略回 报 股票型 证券 投资
基金 、 大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 、 大成 中 证红利 指 数 证券 投资 基金 、 大 成核 心双 动
力股票 型证 券投 资基 金、 大 成保本 混合 型证 券投 资基 金、 大 成景 恒保 本混 合型 证 券投资 基金 、
大成内 需增 长股 票型 证券 投资基 金 、 大 成可 转债 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 大成中 证内 地消
费主题 指数 型证 券投 资基 金 、 大成 新锐 产业 股票 型 证 券投资 基金 和大 成景 恒保 本混合 型证 券
投资基 金 。 
（三）主要人员情况 
1 ．公司高级管理人 员 
董事会： 
张树忠 先生 ，董 事长 ，经 济学博 士。1989 年 7 月－1993 年 2 月， 任中 央财 经 大学财 政
系讲师 ；1993 年 2 月－1997 年 3 月 ，任 华夏 证券 股 份有限 公司 投资 银行 总部 总经理 、研 究
发展部 总经 理；1997 年 3 月－2003 年 7 月， 任光 大 证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼北 方总 部
总经理 、资 产管 理总 监；2003 年 7 月－2004 年 6 月 ，任光 大保 德信 基金 管理 公司董 事、 副
总经理 ；2004 年 6 月－2006 年 12 月， 任大 通证 券 股份有 限公 司副 总经 理；2007 年 1 月－
2008 年 1 月， 任 大通 证券 股份有 限公 司总 经理 ；2008 年 1 月－2008 年 4 月， 任职中 国人 保
资产管 理股 份有 限公 司；2008 年 4 月起 任中 国人 保 资产管 理股 份有 限公 司副 总裁、 党委 委
员；2008 年 11 月 起兼 任 大成基 金管 理有 限公 司董 事长。 
王颢先 生 ， 董 事总 经理 ， 国际工 商管 理专 业博 士。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ， 任 招商
证券股 份有 限公 司深 圳管 理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ， 历 任助 理总经 理、 副总 经理；2008 年 11 月 起担 任大 成基 金 管理有 限公 司
总经理 。 
刘虹先 生， 董事， 博士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月， 任 国家 计 委国土 局
主任科 员、 副处 长（ 主持 工作） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月， 任中 国农 业发 展银行 资金 计
划部计 划处 副处 长 （主 持 工作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保险 （集 团） 公司
战略规 划部 战略 研究 与规 划 处处 长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任中 国人 寿 保险（ 集团 ）




































































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公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月－2007 年 8 月， 任中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ， 任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中 国华闻 投资 控
股有限 公司 总裁 、党 委书 记以及 中泰 信托 有限 责任 公司董 事长 。 
杨赤忠 先生 ， 董事 ， 硕 士。 历任深 圳蓝 天基 金管 理公 司投资 与研 究部 经理 ； 长 盛基金 管
理有限 公司 研究 部副 总监 、 基 金经 理； 大成 基金 管 理有限 公司 研 究 总监 、 基 金经理 ； 光大 证
券投资 部总 经理 、 研究所 所长 ； 光 大保 德信 基金公 司董事 。 现任 光大 证券党 委委员 、 助理 总
裁。 
孙学林先生 ，董事， 博士 研究生在读 ，中国 注册会 计师，注册 资产评 估师。1997 年 5
月－2000 年 4 月， 任 职于 中国长 城信 托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ， 任职 于中 国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。 
刘大为 先生 ， 独立 董事 ， 国家开 发银 行顾 问 ， 高 级 经济师 ， 享受 政府 特殊 津 贴专家 。 中
国人民 银行 研究 生部 硕士 生指导 老师 ， 首都 经济 贸 易大学 兼职 教授 ， 清华 大 学中国 经济 研究
中心高级研 究员。 先后在 北京市人民 政府研 究室（ 副处长、 处长） ，北 京市第 一商业局 （副
局长） ，中 国建设银 行信托 投资公司 （总经理 ） ，中国 投资银行 （行长） ，国家开 发银行（ 总
会计师 ）工 作。 
宣伟华 女士 ， 独立 董事 ， 日本国 立神 户大 学法 学院 法学修 士 ， 中 国国 际经 济 贸易仲 裁委
员会仲 裁员 、 上海 仲裁 委 员会仲 裁员 ， 曾任 上海 市 律师协 会证 券与 期货 法律 研究委 员会 副主
任。1986 年－1993 年， 华 东政法 大学 任教 ；1993 年－1994 年 ， 日 本神 户学 院 大学法 学部 访
问教授 ；1994 年－1998 年 ， 日 本国 立神 户大 学学习 ；1999 年－2000 年 ， 锦 天 城律师 事务 所
兼职律师、 北京市 中伦金 通律师事务 所上海 分所负 责人；2001 年始 任国浩 律 师（上海） 事
务所合 伙人 。 擅长 于公 司 法、 证券 法、 基金 法 、 外 商投资 企业 法 、 知 识产 权 法等相 关的 法律
事务。 曾代 理过 中国 证券 市场第 一例 上市 公司 虚假 陈述民 事索 赔共 同诉 讼案 件， 被 CCTV ?
证券频 道评 为“ 五年 风云 人物” ，并 获得 过“ 上海 市 优秀女 律师 ”称 号。 
叶永刚 先生 ， 独立 董事 ， 经济学 博士 ， 武汉 大学 经 济与管 理学 院教 授 、 副 院 长、 博士 生
导师 ， 中 国金 融学 会理 事 ， 中 国金 融学 会金 融工 程 研究会 常务 理事 ， 中国 金 融学年 会常 务理
事，湖 北省 政府 咨询 委员 。1983 －1988 年， 任武 汉 大学管 理学 院助 教；1989 －1994 年 ，任
武汉大 学管 理学 院讲 师；1994 －1997 年 ，任 武汉 大 学管理 学院 副教 授；1997 年至今 ，任 武
汉大学 教授 ，先 后担 任副 系主任 、系 主任 、副 院长 等行政 职务 。 
王江先生， 独立董事 ，金 融学博士。2005 年至今 任 职美国麻省 理工学 院斯隆 管理学院




































































 第 12 页 
 
瑞穗金 融集 团教 授。2007 年－2010 年， 兼 任美 国金 融学会 理事 ；2010 年 至今 兼任美 国西 部
金融学 会理 事；1997 年 至 今兼任 美国 国家 经济 研究 局研究 员；2007 年 至今 兼 任纳斯 达克 公
司经济 顾问 理事 会理 事；2009 年至 今兼 任上 海交 通 大学上 海高 级金 融学 院院 长；2003 年至
今兼任 清华 大学 中国 金融 研究中 心主 任。 
监事会： 
黄建农 先生 ， 监事 长， 大 学本科 。 曾任 中国 银河 证 券有限 责任 公司 上海 江苏 北路营 业部
总经理 ， 中国 银河 证券 有 限责任 公司 资产 管理 总部 副总经 理 ， 总 经理 ， 中 国 银河投 资管 理公
司投资 管理 部总 经理 。现 任中国 银河 投资 管理 公司 上海投 资部 董事 总经 理。 
谢红兵先生 ，监事， 双学 士学位。1968 年 入伍， 历 任营教导员 、军直 属政治 处主任；
1992 年转 业， 历 任交 通银 行上海 分行 杨浦 支行 副行 长 （主 持工 作） ， 营业 处处 长兼房 地产 信
贷部经理， 静安支 行行长 ，杨浦支行 行长；1998 年 调总行负责 筹建基 金托管 部，任交通 银
行基金 托管 部副 总经 理 （ 主持工 作） 、 总经 理；2005 年负责 筹建 银行 试点 基金 公司， 任交 银
施罗德 基金 公司 董事 长；2008 年 任中 国交 银保 险公 司（香 港） 副董 事长 。2010 年退 休。 
吴朝雷 女士 ， 监事 ， 硕 士 学位 。 1988 年 9 月－1990 年 12 月任 浙江 省永 嘉县 峙 口乡人 民
政府妇 联主 任 、 团 委书 记； 1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙 江省 温州 市鹿 城区 人民政 府民 政
科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月 ， 任 浙江 省温 州市 人民检 察院 起诉 处助 理检 察员；2001 年
6 月－2007 年 8 月 ，就 职 于北京 市宣 武 区 人民 检察 院，任 三级 检察 官；2007 年 8 月 起任 民
生人寿 北京 公司 人事 部经 理。2007 年 11 月－2009 年 12 月 ，任 中国 人民 人寿 保险股 份有 限
公司人 力资 源部 副总 经理 ；2010 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公司 ，任 纪委 副书记 、大 成
慈善基 金会 常务 副秘 书长 。 
其他高级管理人员： 
刘彩晖 女士 ，副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年－2002 年 ，历 任江 南信 托投 资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年－2006 年， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部总经理、机构管理 部总经理，期间还任江南 宏富基金管理公司筹备组 副组长；2006
年 1 月－7 月 任深 圳中 航 集团公 司人 力资 源部 副总 经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月， 任大
成基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月 起任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2009
年 7 月 13 日起 兼任 大成 国 际资产 管理 有限 公司 董事 。 
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理




































































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部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月 19 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事。 
杨春明 先生 ， 副总 经理 ， 经济学 学士 。 曾先 后任职 于长春 税务 学院 、 吉林省 国际信 托投
资公司 、招 商证 券股 份有 限公司 。2005 年 6 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司， 历任基 金运 营
部总监 、 市 场部 总经 理、 公司助 理总 经理 。2009 年 7 月 13 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限
公司董 事。2010 年 11 月 起任大 成基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 
肖冰先 生 ， 副 总经 理， 工 商管理 硕士 。 曾任 联合 证 券有限 责任 公司 国际 业务 部总经 理助
理、 鹏华 基金 管理 有限 公 司市场 部总 监 、 泰 达宏 利 基金管 理有 限公 司市 场部 总监 、 景 顺长 城
基金管 理有 限公 司营 销主 管。2004 年 3 月 加入 大成 基金管 理有 限公 司， 历任 市场部 总监 、
综合管 理部 总监 、 公司 董 事会秘 书 。2009 年 7 月 13 日起兼 任大 成国 际资 产管 理有限 公司 董
事。2010 年 11 月 起任 大 成基金 管理 有限 公司 副总 经理兼 董事 会秘 书。 
2 、拟任基金经理 
苏秉毅 先生 ，数 量经 济学 硕士，7 年 证券 从业 经历 。2004 年 9 月至 2008 年5 月就 职于
华夏基 金管 理有 限公 司基 金运作 部 。2008 年 加入 大 成基金 管理 有限 公司 ， 历 任产品 设计 师、
高级产 品设 计师 、 基金 经 理助理。2012 年 2 月 9 日 起担任 深证 成 长 40 交易 型 开放式 指数 证
券投资 基金 及大 成深 证成 长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理。 具有 基
金从业 资格 。 
3 、公司投资决策委 员会 （ 股票投资） 
公司股 票投 资决 策委 员会 由 9 名 成员 组成 ， 设股票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其 他委 员
8 名。 名单 如下 ： 
刘明 ， 助 理总 经理 ， 大成 优选股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 经理 ， 股票 投资决 策委
员会主 席； 曹雄 飞， 首席 投资官 ， 股 票投 资部 总监 ，大成 财富 管 理 2020 生命 周期证 券投 资
基金基 金经 理 ， 大 成国际 资产管 理有 限公 司董 事， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 支 兆华 ， 研 究
部总监 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 于 雷， 交易 管 理部总 监 ， 股 票投 资决 策 委员会 委员 ； 蒋
卫强 ， 风 险管 理部 执行 总 监， 股票 投资 决策 委员 会 委员 ； 施 永辉 ， 股 票投 资 部副总 监 ， 大 成
蓝筹稳 健证 券投 资基 金基 金经理 ， 股票 投资 决策委 员会委 员 ； 孙 蓓琳 ， 研 究 部副总 监 ， 股 票
投资决 策委 员会 委员 ； 朱 文辉 ， 大 成保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 ， 大 成可转 债增 强债
券基金 基金 经理 、大 成景 恒保本 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ，股 票投 资决 策委员 会委员；
曹志刚 ，数 量投 资部 首席 金融工 程师 ，股 票投 资决 策委员 会委 员 ； 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。







































































第 14 页 
 
（四）基金管理人的 职责 
按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人必 须履 行以 下职 责： 
1、依法申请 并募集 基金， 办理或者委 托经中 国证监 会认定的其 他机构 代为办 理基金份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续；



3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、配备足够 的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策， 以专业 化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产； 
5、建立健全 内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ，保证 所管理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ； 
7、 除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产；



8、进 行基 金会 计 核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
9、依法 接 受基 金托 管人 的 监督； 
10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 采取 适当 合理 的措 施 使计算 开放 式基 金份 额认 购、 申 购、 赎回 和注 销价 格的方 法符
合基金 合同 等法 律文 件的 规定；



12、计 算并 公告 基金 财产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
13、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14、 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等 。 除 基金 法、 基 金合同 及其
他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信息 公开 披露 前应 予以保 密， 不得 向他 人泄 露； 
15、按 规定 受 理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
16、 保存 基金 财产 管理业 务活动 的记 录 、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重大 合同及 其他
相关资 料； 
17、依据《 基金法》 、基金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会 ； 
18、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
19、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ；







































































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20、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人的 合法 权益 ， 应 承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21、 基金 托管 人违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托
管人追 偿； 
22、法 律法 规、 基金 合同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务。 
（五）基金管理人承 诺 
1、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《证 券法 》 ， 并建 立健 全 的内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ； 
2、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 ， 建 立健 全的 内部 控制 制 度， 采取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3、基金管理 人承诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国 家 有关法律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票交 易； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10 ） 违 反证 券交 易场所 业务规 则 ， 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序； 
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；







































































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（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分； 
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 
4、本基金管 理人将 根据基 金合同的规 定，按 照招募 说明书列明 的投资 目标、 策略及限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。



5、本基金管 理人不 从事违 反《基金法 》的行 为，并 建立健全内 部控 制 制度， 采取有效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人发行 的股票或
者债券 ； 
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定， 由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 履 行 适当程 序后 ， 本基 金投 资 可不受 上述
规定限 制。 
（六）基金经理的承 诺 
1、依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益； 
2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益； 
3、不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏在任职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息； 
4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
（七）基金管理人的 内部 控制制度 
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人




































































 第 17 页 
 
利 益 ， 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ，依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。 
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 
1、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成守法经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。 
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
2、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 
（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2）有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度
的有效 执行 。 
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（5）成本效 益原则 。公司 运用科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 
（2）全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。







































































第 18 页 
 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。 
4、内 部控 制的 基本 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境 、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 
（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。 
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 
1）各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各岗位 人员在 上岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。 
2）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
3）公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行
严格的 检查 和反 馈。 
（6）建立有 效的人 力资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 
（7）建立科 学严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。 
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 
1）确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 
2）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 
3）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。







































































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4）公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。 
（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。 
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。 
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。 
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。 
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。 
5、内 部控 制的 主要 内容 
（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险 点 并采 取控 制措施 。 
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ： 
1）研 究工 作保 持独 立、 客 观。 
2）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。 
3）建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。 
4）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 
5）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1）严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 
2）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格 遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。 
3）投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。 
4）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。 
5）建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。







































































第 20 页 
 
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1）基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进
行交易 。 
2）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。 
3）交易管理 部门审 核投 资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 
4）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 
5）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。 
6）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。 
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 
（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。 
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。 
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开
披露的 信息 真实 、准 确 、 完整、 及时 。 
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。 
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。 
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的 可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。







































































第 21 页 
 
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。 
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。 
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 
（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度 》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。 
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。 
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 
1）建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。 
2）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。 
3）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。 
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。







































































第 22 页 
 
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 
（26）制 订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。 
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度和
财经纪 律。 
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。 
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 
（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。 
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。 
6、基 金管 理 人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。







































































第 23 页 
 
四 、基金托管人 
（一）基金托管人基 本情 况 
1 、基本情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号



首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日



变更注 册登 记日 期：2004 年 8 月 26 日



注册资 本： 人民 币 贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍



法定代 表人 ：肖 钢



基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号



托管部 门负 责 人 ：李 爱华



托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽



电话： （010 ）66594855



传真： （010 ）66594942



发展概况：



1912 年 2 月 ，经 孙中 山 先生批 准， 中国 银行 正式 成立。 从 1912 年至 1949 年， 中国
银行先 后履 行中 央银 行 、 国际汇 兑银 行和 外贸 专业 银行职 能 ， 坚 持以 服务 社 会民众 、 振兴 民
族金融 为己 任 ， 稳 健经 营 ， 锐 意进 取， 各项 业务 取 得了长 足发 展 。 新 中国 成 立后 ， 中 国银 行
长期作为国家外汇专业银 行，成为我国对外开放的 重要窗口和对外筹资的主 要渠道。1994
年， 中 国银 行改 为国 有独 资商业 银行 。2003 年， 中 国银行 启动 股份 制改 造。2004 年 8 月，
中国银 行股 份有 限公 司挂 牌成立 。2006 年 6 月、7 月， 先 后在 香港 联交 所和 上海证 券交 易
所成功 挂牌 上市 ，成 为国 内首家 在境 内外 资本 市场 上发行 上市 的商 业银 行。 
中国银 行是 中国 国际 化和 多元化 程度 最高 的银 行， 在中国 内地 、香 港澳 门台 湾及 31 个
国家和 地区 为客 户提 供全 面的金 融服 务 ， 主 要经 营 商业银 行业 务 ， 包 括公 司 金融业 务 、 个 人
金融业 务和 金融 市场 业务 ， 并 通过 全资 子公 司中 银 国际开 展投 资银 行业 务 ， 通过全 资子 公司
中银集 团保 险及 中银 保险 经营保 险业 务 ， 通 过全 资子 公司中 银集 团投 资从 事直 接投资 和投 资
管理业 务 ， 通 过控 股中 银 基金管 理有 限公 司从 事基 金管理 业务 ， 通过 中银 航 空租赁 私人 有限
公司经 营飞 机租 赁业 务。 
在近百 年的 发展 历程 中 ， 中国银 行始 终秉 承追 求卓 越的精 神 、 稳 健经 营的 理 念、 客户 至




































































 第 24 页 
 
上的宗 旨 、 诚 信为 本的 传 统和严 谨细 致的 作风 ， 得 到了业 界和 客户 的广 泛认 可和赞 誉 ， 树 立
了卓越 的品 牌形 象。2010 年度， 中国 银行 被 Global Finance （ 《环 球金 融》 ） 评 为 2010 年度
中国最 佳公 司贷 款银 行和 最佳外 汇交 易银 行 ， 被 Euromoney （ 《欧洲 货币》 ） 评 为 2010 年度
房地产 业 “ 中国 最佳 商业 银 行 ” ， 被英 国 《金 融时 报》 评为最 佳私 人银 行奖 ， 被 The Asset （ 《财
资》 ） 评为 中国 最佳 贸易 融 资银行 ， 被 Finance Asia （ 《金融 亚洲》 ）评 为中 国最 佳私人 银行 、
中国最 佳贸 易融资 银行， 被《21 世 纪经济 报道》 评 为亚洲最佳 全球化 服务银 行、最佳企 业
公民 、 年 度中 资优 秀私人 银行品 牌 。 面 对新 的历史 机遇 ， 中 国银 行将 积极推 进创新 发展 、 转
型发展 、跨 境发 展， 向着 国际一 流银 行的 战略 目标 不断迈 进。 
2 、基金托管部门及 主要人 员情况



中国银 行 于 1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行 于 2005 年 3 月 23 日 正式将 基金 托管 部更 名为 托管及 投资 者服 务部 ， 下设 覆盖集 合类 产
品、 机构 类产品 、 全球 托 管产品 、 投资分 析及 监督 服务 、 风 险管理 与内 控 、 核算估 值 、 信息
技术 、 资 金和 证券 交收 等 各层面 的多 个团 队 ， 现 有 员工 110 余人, 其中 ， 90% 以上的 员工 具备
本科以上学 历。另 外，中 国银行在重 点分行 已开展 托管业务 。 目前， 中国银 行拥有证 券投
资基金 、一 对多 专户 、一 对一专 户、 社保 基金 、保 险资产 、QFII 资产、QDII 资产、 证券 公
司集合 资产 管理 计划 、 证 券公司 定向 资产 管理 计划 、 信 托资 产、 年金 资产 、 理财产 品 、 海 外
人民币 基金 、私 募基 金 等 门类齐 全的 托管 产品 体系 。在国 内， 中国 银行 率先 开展绩 效评 估 、
风险管理等 增值 服 务，为 各类客户提 供个性 化的托 管服务。2010 年 末中国 银 行在中国内 地
托管的 资产 突破 万亿 元， 居同业 前列 。 
3 、证券投资基金托 管情况



截至 2012 年 3 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大 成 2020 生命周 期混 合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大成 优选 封闭 、大成 景宏 封
闭、 工银 大盘 蓝筹 股票 、 工银核 心价 值股 票 、 国 泰 沪深 300 指 数 、 国 泰金 鹿 保本混 合 、 国 泰
金鹏蓝 筹混 合 、 国 泰区 位 优势股 票 、 国 投瑞 银稳 定 增利债 券 、 海 富通 股票 、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合 、 海富 通收益 增长 混合 、 海富通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票、 华宝 兴业 动力 组合 股票、 华宝 兴业 先进 成长 股票、 华夏 策略 混合 、 华 夏 大盘精 选混 合、
华夏回报二 号混合 、华夏 回报混合、 华夏行 业股票(LOF) 、嘉 实超短 债债券、 嘉实成长收 益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健混合 、嘉 实
研究精 选股 票 、 嘉 实增 长 混合 、 嘉 实债 券、 嘉实 主 题混合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实价 值优 势股
票型 、 金 鹰成 份优 选股 票 、 金 鹰行 业优 势股 票、 银 河成长 股票 、 易方 达平 稳 增长混 合 、 易 方




































































 第 25 页 
 
达策略 成长 混合 、 易方达 策略成 长二 号混 合 、 易方 达积极 成长 混合 、 易方达 货币 、 易 方达 稳
健收益 债券 、易 方达 深 证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深 证 100ETF 联 接、万 家 180
指数 、 万 家稳 健增 利债 券 、 银 华优 势企 业混 合、 银 华优质 增长 股票 、 银华 领 先策略 股票 、 景
顺长城动力 平衡混 合、景 顺长城优选 股票、 景顺长 城货币、景 顺长城 鼎益股 票(LOF) 、泰信
天天收 益货 币、 泰信 优质 生活股 票、 泰信 蓝筹 精选 股票、 泰信 债券 增强 收益 、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票 、 泰 达 宏利集 利债 券 、 泰 达宏 利 中证财 富大 盘指 数 、 华 泰 柏瑞盛 世中 国股
票、 华泰 柏瑞 积极 成长混 合、 华泰 柏瑞 价值 增长股 票、 华泰 柏瑞 货币 、 华 泰 柏瑞量 化现 行股
票型 、 南 方高 增长 股票(LOF) 、 国富 潜力 组合 股票 、 国富强 化收 益债 券 、 国富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合 、 招商 行业领 先股 票 、 东 方核心 动力股 票 、 华 安行 业轮动 股票型 、 摩根 士
丹利华 鑫强 收益 债券 型 、 诺德中 小盘 股票 型 、 民 生 加银稳 健成 长股 票型 、 博 时宏观 回报 债券
型、 易方 达岁 丰添 利债 券 型、 富兰 克林 国海 中小 盘 股票型 、 国联 安上 证大 宗 商品股 票交 易型
开放式 指数 、 国联 安上 证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 上 证中 小盘 交
易型开 放式 指数 、 华泰 柏 瑞上证 中小 盘 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 长 城中 小盘 成
长股票 型 、 易 方达 医疗 保 健行业 股票 型 、 景 顺长 城 稳定收 益债 券型 、 上证 180 金融 交易 型开
放式指 数、 国泰 上 证 180 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 、 诺 德优 选 30 股票 型、
泰达宏 利聚 利分 级债 券型 、 国 联安 优选 行业 股票 型 、 长 盛同 鑫保 本混 合型 、 金鹰中 证技 术领
先指数 增强 型 、 泰 信中 证 200 指 数、 大成 内需 增长 股 票型 、 银 华永 祥保 本混合 型、 招商 深圳
电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数、 招 商深 证TMT50 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金联接 、 嘉实 深证基 本面 120 交易型 开放式 指 数证券 投资 基金联 接、深 证基本面 120
交易型 开放 式指 数 、 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数 、 华 宝兴 业上 证180 成 长 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接、 易方达 资源 行业 股票 型、 华安深 证 300 指 数 、 嘉实 信用债 券型 、 平
安大华 行业 先锋 股票 型 、 华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 、 泰 信中 小盘 精选 股票 型 、 海 富通 国策 导
向股票 型 、 中 邮上 证380 指数增 强型 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 、 长盛 同 禧信用 增利 债券
型、银 华中 证内 地资 源主 题指数 分级 、平 安大 华深 证 300 指数 增强 型、 嘉实 安心货 币市 场 、
上投摩 根健 康品 质生 活股 票型 、 工 银瑞 信睿 智中 证500 指 数分 级、 招商 优势 企 业灵活 配置 混
合型 、 国 泰中 小板300 成 长交易 型开 放式 指数 、 国 泰中小 板 300 成 长交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接、 景顺 长城 优 信增利 债券 型、 诺德 周期 策 略股票 型、 长盛 电子 信息 产 业股票 型、
诺安中 证创 业成 长指 数分 级、 嘉实 海外 中国 股票(QDII) 、 银华 全球 优选(QDII-FOF) 、 长 盛环
球景气 行业 大盘 精选 股票 型(QDII) 、 华 泰柏 瑞亚 洲 领导企 业股 票型(QDII) 、 信诚金 砖四 国积
极配置(QDII) 、 海 富通 大 中华精 选 股 票型 （QDII）、 招商 标 普金 砖四 国指 数(LOF-QDII ） 、 华




































































 第 26 页 
 
宝兴业 成熟 市场 动量 优选 （QDII ） 、 大成 标普500 等 权重指 数 （QDII ） 、 长信 标 普100 等权 重
指数（QDII ） 、博 时抗通胀 增强回报 （QDII） 、华安大 中华升级股 票型 （QDII） 、 信诚 全球 商
品 主题 （QDII ） 、 上 投摩 根 全球天 然资源 股 票型 、 工 银瑞信 中国 机会 全球 配置 股票型 （QDII ）
等147 只证 券投 资基 金 ， 覆盖了 股票 型 、 债 券型 、 混合型 、 货币 型、 指数 型 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列 。 
（ 二）托管业务的内 部控 制制度



中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权管 理和从 业
人员核 准资 格管 理。 中 国 银行 自 1998 年开 办托 管业 务以来 严格 按照 相关 法律 法规的 规定 以
及监管 部门 的监 管要 求 ， 以控制 和防 范基 金托 管业 务风险 为主 线 ， 制 定并 逐 步完善 了包 括托
管业务 授权 管理 制度 、 业 务操作 规程 、 员工 职业 道 德规范 、 保密 守则 等在 内 的各项 业务 管理
制度 ， 将 风险 控制 落实 到 每个工 作环 节 ； 在 敏感 部 位建立 了安 全保 密区 和隔 离墙 ， 安 装了 录
音监听 系统 ，以 保证 基金 信息的 安全 ；建 立了 有效 核对和 监控 制度 、应 急制 度和稽 查制 度 ，
保证托 管基 金资 产与 银行 自有资 产以 及各 类托 管资 产的相 互独 立和 资产 的安 全； 制定 了内 部
信息管 理制 度， 严格 遵循 基金信 息披 露规 定和 要求 ，及时 准确 地披 露相 关信 息。 
最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未
受到中 国证 监会 、中 国银 监会及 其他 有关 机关 的处 罚。 
（ 三）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序



根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法 规 和其 他
有关规定， 或者违 反基金 合同约定的,应当立 即通知 基金管理 人，并及 时向国 务院证券 监督
管理机 构报 告。







































































第 27 页 
 
五 、相关服务机构 
（一）销售机构及联 系人 
1 ．直销机构：大成 基金管 理有限公司 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：张 树忠 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：王 肇栋 
公司网 址：www.dcfund.com.cn 
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费） 
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北京 、 上 海 设有投 资理 财中 心 ， 并 在 武汉分 公司
开通了 直销 业务 。 
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
联系人 ：瞿 宗怡 
电话：0755-83195236 
传真：0755-83195091 
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心 
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦 105-106 室 
联系人 ：陈 丹丹 
电话：010-85252345/46 、010-58156152/53 
传真：010-58156315/23 
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心 
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 161 号 101 室 
联系人 ：徐 舲 
电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331 
传真：021-63513928/62185233







































































第 28 页 
 
（4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼 
联系人 ：肖 利霞 
联系电 话：027-85565889 
传真：027-85552869 
2 ．代销机构 
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 
法定代 表人 ：肖 钢 
客服电 话：95566 
联系人 ：王 娟 
电话：010-66594909 
传真：010-66594942 
网址：www.boc.cn 
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
联系人 ：王 琳 
电话：010-67596084 
传真：010-66275654 
客服电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ： 蒋 超良 
客服电 话：95599 
联系人 ：滕 涛 
电话：010-85109219 
传真：010-85109219







































































第 29 页 
 
网址：www.abchina.com 
（4） 青岛 银行 股份 有限 公 司 
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦 
法定代 表人 ：张 广鸿 
联系人 ：滕 克 
客服电 话：96588 （ 青岛） 、400-66-96588（ 全国 ） 
网址：www.qdccb.com 
（5) 洛 阳银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号 
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号 
客服电 话：0379-96699 
法定代 表人 ：王 建甫



联系人 ：胡 艳丽 
电话：0379-65921977 
传真：0379-65921851 
网址：www.bankofluoyang.com.cn 
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
客服电 话：010-84588888



联系人 ：陈 忠 
电话：010-84588888 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
（7） 宏源 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 ：冯 戎 
客户服 务电 话：4008000562 
联系人 ：李 巍







































































第 30 页 
 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
网址：www.hysec.com 
（8） 国都 证券 有限 责任 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
客户服 务电 话：400-818-8118 
联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
网址：www.guodu.com 
（9） 渤海 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ： 杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（10） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：顾 伟国 
客服电 话：4008-888-888 
联系人 ：李 洋 
联系电 话：010-66568047 
传真：010-66568536 
网址：www.chinastock.com.cn 
（11 ）中 信建 投股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青







































































第 31 页 
 
客服电 话：4008888108 
联系人 ：权 唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
（12) 民生 证券 有限 责任 公司 
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 28 号 民生 金融 中 心 A 座 
法定代 表人 ：岳 献春


 
客服电 话：4006198888 
联系人 ：赵 明 
联系电 话：010-85127622 
联系传 真：010-85127917 
公司网 址：www.mszq.com 
（13） 瑞银 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 
法定代 表人 ：刘 弘 
电话：010-58328337 
传真：010-58328748 
联系人 ：慕 丽娜 
客户服 务电 话：400-887-8827 
网址：www.ubssecurities.com 
（14） 天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 
法定代 表人 ：林 义相 
客服电 话：010-66045678 
联系人 ：潘 鸿 林爽 
传真：010-66045500 
网址：www.txsec.com 
（15） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市 福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层







































































第 32 页 
 
法定代 表人 ：宫 少林 
客服电 话：4008888111 、95565 
联系人 ：林 生迎 
电话：0755-82960223 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
（16） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层 
法定代 表人 ：何 如 
客服电 话：95536 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
（17） 广发 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼 
法定代 表人 ：林 治海 
客服电 话：95575 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
网址：www.gf.com.cn 
（18） 广州 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 
法定代 表人 ：刘东 
客服电 话：020-961303 
联系人 ：林 洁茹 
联系电 话：020-87322668 
传真：020-87325036 
网址：www.gzs.com.cn 
（19） 中国 中投 证券 有 限 责任公 司







































































第 33 页 
 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元



办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层



法定代 表人 ： 龙 增来 
联系人 ：刘 毅 
客户电 话：400 600 8008 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
（20） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
客服电 话：4008001001 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
网址：www.essence.com.cn 
（21） 长城 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888 
联系人 ：高 峰 
电话：0755-83516094 
传真：0755-83516199 
网址：new.cgws.com 
（22） 世纪 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼 
法定代 表人 ：卢 长才 
客服电 话：0755-83199599 
联系人 ：张 婷







































































第 34 页 
 
电话：0755-83199511 
传真：0755-83199545 
网址：www.csco.com.cn 
（23） 平安 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
客服电 话：4008816168 
联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755-22626391 
传真：0755-82400862 
网址：www.pingan.com 
（24） 中信 万通 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 
法定代 表人 ：张 智河 
客服电 话：0532-96577 
联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
（25） 齐鲁 证券 有限 公司 
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 
法定代 表人 ：李 玮 
客户服 务电 话 ：95538 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
（26） 爱建 证券 有限 责任 公司 
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼







































































第 35 页 
 
法定代 表人 ：郭 林 
客服电 话：021-63340678 
联系人 ：陈 敏 
电话：021-32229888 
传真：021-62878783 
网址：www.ajzq.com 
（27） 东方 证券 股份 有限 公司 
地址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼 22-29 楼 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
客户电 话：95503 
联系人 ：吴 宇 
电话：021-63325888-3108 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
（28） 光大 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 
客服电 话：400-888-8788、95525 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
（29） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
法定代 表人 ：冉 云 
客户服 务电 话：4006600109 
联系人 ：金 喆 
电话：028-86690126 
传真：028-86690126 
网址：www.gjzq.com.cn







































































第 36 页 
 
（30） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
法定代 表人 ：万 建华 
客服电 话：95521 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com 
（31） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
客服电 话：95553 、400-888-8001 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
（32） 华宝 证券 经纪 有限 责任公 司 
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层 
法定代 表人 ：陈 林 
客户服 务电 话：400-820-9898 
联系人 ：徐 方亮 
电话：021-50122222 
传真：021-50122220 
网址：www.cnhbstock.com 
（33） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址 ： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 
客服电 话：021-962518 
联系人 ：王 伟力



电话：021-53519888







































































第 37 页 
 
传真：021-54670436 
网址：www.962518.com 
（34） 申银 万国 证券 股份 有限公 司 
通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 
客服电 话：021-962505 
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
（35） 湘财 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
客服电 话：400-888-1551 
联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518-8503 
传真：021-68865938 
网址：www.xcsc.com 
（36） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号标 力大 厦 
法定代 表人 ：兰 荣 
客户服 务电 话：4008888123 
联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565783 
网址：www.xyzq.com.cn 
（37） 浙商 证券 有限 责任 公司 
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 ：吴 承根 
联系人 ：谢 项辉







































































第 38 页 
 
电话：0571-87901053 
客服电 话：967777 
网址：www.stocke.com.cn 
（38） 财通 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 杭州 市杭 大 路 15 号 嘉华 国际 商务 中心 
法定代 表人 ：沈 继宁 
客户联 系电 话：0571 －96336 （上 海地 区：962336 ） 
联系人 ：乔 骏 
电话：0571-87925129 
传真：0571-87925100 
网址：www.ctsec.com 
（39） 东海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼 
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼 
法定代 表人 ：朱 科敏 
客服电 话： 0519-88166222 、 0379-64902266 、 021-52574550 、 免费 服务 热线： 400-888-8588 
联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 
传真：0519-8157761 
网址：www.longone.com.cn 
（40） 中信 金通 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 588 号 恒 鑫大厦 19 层、20 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 588 号 恒 鑫大厦 19 层、20 层 
法定代 表人 ：沈 强 
电话： （0571 ）87112510 
传真： （0571 ）86065161 
联系人 ：丁 思聪 
客户服 务热 线：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
（41） 中银 国际 证券 有限 责任公 司







































































第 39 页 
 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层 
法定代 表人 ：唐 新宇 
客户服 务电 话：4006208888 
联系人 ：张 静 
电话：021-68604866-8309 
传真：021-50372474 
网址：www.bocichina.com.cn 
（42） 东北 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
法定代 表人 ：矫 正中 
客户服 务电 话：4006000686 
联系人 ：潘 锴 
电话：0431-85096709 
网址：www.nesc.cn 
（43） 江海 证券 有限 公司 
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号 
法人代 表： 孙名 扬 
电话：0451-82336863 
客服热 线：4006662288 
联系人 ：徐 世旺 
网址：www.jhzq.com.cn 
（44） 财富 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层 
法人代 表： 周晖 
客户服 务热 线：0731-84403319 
联系人 ：胡 智 
电话：0731-84779521 
传真：0731-84403439 
网址：www.cfzq.com







































































第 40 页 
 
（45） 国盛 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦 
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼 
法定代 表人 ：曾 小普 
联系人 ：徐 美云 
电话：0791-6285337 
传真：0791-6282293 
网址：www.gsstock.com 
（46） 天风 证券 有限 责任 公司 
注册地 址: 湖 北省 武汉 市东 湖新技 术开 发区 关东 园 路 2 号高 科大 厦四 楼 
法定代 表人 ：余 磊 
联系人 ：翟 璟 
联系电 话： （027 ）87618882/ （028 ）86711410 传真： （027 ）87618863 
公司网 站：www.tfzq.com 
（47） 中原 证券 股份 有限 公司 
地址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇国 际贸 易大 厦 
法定代 表人 ：石 保上 
客服电 话：0371-967218 、4008139666 
联系人 ：程 月艳 、耿 铭 
联系电 话:0371-65585670 
联系传 真:0371-65585665 
网址：www.ccnew.com 
（二）注册登记机构 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：张 树忠 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83195239 
联系人 ：范 瑛







































































第 41 页 
 
（三）律师事务所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号财 富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾 
联系人 ：冯艾 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所



住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号 东方 广场 安永 大 楼 16 层



办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号 东方 广场 安 永大 楼 16 层



法定代 表人 ：葛 明



电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288



传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188



签章注 册会 计师 ：张 小东 、周刚



联系人 ：李 妍明







































































第 42 页 
 
六 、基金的募集 
（一）基金募集的依 据 
本基金由 基金管理 人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办 法》 、 《信 息披露 办法》 、基
金合同 及其 他有 关规 定募 集。 
本基金 经中 国证 监 会 2012 年 06 月 25 日证 监许 可 【2012 】851 号文 核准 募集 。 
（二）基金类型及存 续期 限 
基金类 型：ETF 联接基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金存 续期 限： 不定 期 
（三）基金的募集期 限 
本基金 的发 售募 集期 （或 称为认 购期 、首 发期 或募 集期） 为自 2012 年 08 月 06 日起 到
2012 年 08 月 24 日 。募 集 期限自 基金 份额 发售 之日 起不超 过 3 个月 。 
基金管 理人 有权 根据 基金 募集的 实际 情况 按照 相关 程序延 长或 缩短 发售 募集 期， 此类 变
更适用 于所 有销 售机 构。 基金发 售募 集期 若经 延长 ，最长 不得 超过 前述 募集 期限。 
具体规 定详 见本 基金 的基 金份额 发售 公告 及代 销机 构相关 公告 、通 知。 
（四）发售对象 
本基金 的发 售对 象为 符合 法律法 规规 定的 可投 资于 证券投 资基 金的 个人 投资 者、 机构 投
资者和 合格 境外 机构 投资 者，以 及 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资
者 。 
（五）发售方式 
本基金 通过 基金 销售 网点 （包括 基 金管 理人 的直 销 中心及 代销 机构 的代 销网 点， 具体 名
单见发 售公 告 ） 公 开发 售 。 本 基金 认购 采取 全额 缴 款认购 的方 式 。 基 金投 资 者在募 集期 内可
多次认 购 ， 认 购一 经受 理 不得撤 销 。 除 法律 法规 另 有规定 外 ， 任 何与 基金 份 额发售 有关 的当
事人不 得提 前发 售基 金份 额。 
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。认 购的 确认 以注 册登记 机构 的确 认结 果为 准。 
（六）募集场所 
本基金 通过 销售 机构 的基 金销售 网点 向投 资者 公开 发售 。 上 述销 售机 构办 理开 放式基 金
业务的 城市 （ 网点 ） 的 具 体情况 和联 系方 法 ， 请 参 见本基 金的 基金 份额 发售 公告或 当地 代销




































































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机构的 公告 、 通知 。 除 法 律法规 另有 规定 外 ， 任 何 与基金 份额 发售 有关 的当 事人不 得预 留和
提前发 售基 金份 额。 
基金管 理人 可以 根据 情况 变更、 增减 代销 机构 ，并 另行公 告。 
（七）认购时间 
本基金 发售 募集 期间 每天 的具体 业务 办理 时间 ， 由本 基金的 基金 份额 发售 公告 或各销 售
机构的 相关 公告 或者 通知 规定。 
各个销售机构在本基金发 售募集期内对于机构或个 人的每天具体业务办理时 间可能不
同， 若本 招募 说明 书或 份 额发售 公告 没有 明确 规定 ， 则 由各 销售 机构 自行 决 定日常 业务 办理
时间。 
（八）基金份额面值 和认 购价格 
本基金 基金 份额 发售 面 值 为人民 币 1.00 元， 认购 价 格为 1.00 元。 
（ 九）基金份额认购 原则 及持有限额 
1、基 金投 资者 认 购 时， 需 按销售 机构 规定 的方 式全 额缴款 。 
2、基金投资 者在基 金募集 期内可以多 次认购 基金份 额，认购费 按每笔 认购申 请单独计
算。认 购一 经受 理不 得撤 销。 
3、认 购以 金额 申请 ，单 笔 最低认 购金 额 为 1,000 元 ，认购 期间 单个 投资 者的 累计认 购
规模没 有限 制。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的规 定和 市场 情况 ， 调 整认 购的 数额 限制 ， 基 金管理 人
最迟于 调整 前 2 日在 至少 一种指 定媒 体上 予以 公告 。 
（ 十）认购费用 
本基金 目前 开通 前端 收费 模式， 将来 根据 市场 发展 状况和 法律 法规 、监 管机 构的规 定 ，
可能增 加新 的收 费模 式。 增加新 的收 费模 式 ， 应当 按照法 律法 规 、 监 管机构 的规定 ， 履行 适
当的程 序， 并及 时公 告。 新的收 费模 式的 具体 业务 规则， 请见 有关 公告 、通 知。 
本基金 认购 费用 不列 入基 金财产 ， 主要 用于 基金 的 市场推 广 、 销 售、 注册 登 记等募 集期
间发生 的各 项费 用。 
购买金额 （M ） 认购费 率 
M ＜50 万 元 1.0% 
50 万 元 ≤M ＜200 万元 0.6% 
200 万 元 ≤M ＜500 万元 0.3%







































































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M≥ 500 万元 每笔 1,000 元 
投资者 重复 认购 ，须 按每 次认购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。 
（十一）基金认购费 用和 认购份额的计算 
1、认 购费 用和 认购 份额 的 计算 
净认购 金额= 认购 金额/ （1 ＋认购 费率 ） 
（注 ： 认 购金 额在 500 万 元 （ 含） 以上 适用 绝对 数 额的认 购费 金额 ， 即净认 购金额 ＝认
购金额 －认 购费 用） 
认购费 用= 认 购金 额－ 净认 购金额 
认购份 额= （ 净认 购金 额＋ 利息）/ 基金 份额 初始 面 值 
举例 ： 假 设某 基金 投资 者 投资 10 万 元认 购本 基金 ， 所适用 的认 购费 率 为 1.0% ， 认 购期
利息 为 100 元， 则该 投资 者认购 可得 到的 基金 份额 为： 
净认购 金额=100,000/ （1 ＋1.0% ）=99,009.90 元 
认购费 用=100,000 －99,009.90=990.10 元 
认购份 额= （99,009.90 ＋100 ）/ 1.00=99,109.90 份 
2、基 金份 额、 余额 的处 理 
认购费 用以 人民 币元 为单 位， 计算 结果 按照 四舍 五 入方法 ， 保留 到小 数点 后 两位 ； 认 购
份额计 算 结 果按 照四 舍五 入方法 ， 保留 到小 数点 后 两位 ， 由 此误 差产 生的 损 失由基 金财 产承
担， 产 生的 收益 归基 金财 产所有 。 
（十二）募集期间认 购资 金利息的处理方式 
本基金 合同 生效 前 ， 基 金 投资者 的认 购款 项只 能存 入专用 账户 ， 任何 人不 得 动用 。 有 效
认购款 项在 基金 募集 期间 形成的 利息 折算 成基 金份 额计入 基金 投资 者的 账户 ， 具体份 额以 注
册登记 机构 的记 录为 准。 
（十三）募集期内募 集资 金的管理 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户， 在基 金 募集行 为结 束前 ， 任 何人 不 得动用 。 
（十四）募集期间费 用 
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用， 不得 从基 金财 产 中列支 。 
（ 十五）本 基金与目 标 ETF 的差异 
1、 投 资范 围上 ， 目标 ETF 主要投 资于 标的 指数 成份 股、 备选 成份 股； 联接 基 金主要 投
资于目 标 ETF 。







































































第 45 页 
 
2、 发售 方式 上， 目 标 ETF 可以通 过网 上现 金认 购、 网下现 金认 购和 网下 股票 认购 3 种
方式发 售； 联接 基金 则是 通过基 金管 理人 的直 销网 点及基 金 代 销机 构的 代销 网点公 开 发 售 。 
3、 交 易方 式上 ， 目 标 ETF 是交易 型开 放式 指数 基金 ， 上 市交 易； 联接 基金 不上 市交易 。 
4、 申 购赎 回机 制上 ， 目标 ETF 采用份 额申 购和份 额 赎回的 方式 ， 申购 对价 、 赎回对 价
包括组 合证 券、 现金 替代 、 现金差 额及 其他 对价 ； 联 接基金 采用 金额 申购 、 份 额赎回 的方 式 。 
5、业绩表现 上，尽 管跟踪 同一标的指 数，但 两者业 绩表现可能 不同， 这些引 起业绩差
异的因 素包 括但 不限 于： 
（1） 联接 基金 资金 运用 效 率造成 的投 资时 机差 异； 
（2） 联接 基金 的费 用成 本 ； 
（3） 联接 基金 申购 赎回 资 金的冲 击成 本； 
（4） 联接 基金 持有 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 限制 等。







































































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七 、基金的备案 
（一）基金备案的条 件 
本基金 募集 期限 届满 具备 下列条 件 的 ， 或本 基金 在 募集期 限内 符合 下列 条件 ， 基 金管 理
人提前 结束 募集 的， 基金 管理人 应当 按照 规定 办理 验资和 基金 备案 手续 ： 
1、基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿 份， 基金 募集 金额 不少 于 2 亿 元人 民币 ； 
2、基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人； 
3、本 基金 目标 ETF 符合 基金备 案条 件。 
（二）基金的备案 
基金募 集达到 上 述基 金备 案条件 的， 基金 管理 人应 当自募 集结束 之日起 10 日 内聘请 法
定验资 机 构 验资 ，自 收到 验资报 告之 日 起 10 日 内， 向中国 证监 会提 交验 资报 告，办 理基 金
备案手 续。 
（三）基金合同的生 效 
1、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ，基 金备 案手 续办 理完毕 ，基 金合 同生 效； 
2、基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公告 。 
（四）基金募集失败 的处 理方式 
基金募 集期 限届 满， 不能 满 足基金 备案 的条 件的 ， 则 本 基金募 集失 败。 基 金 管理 人 应当： 
1、以 其 固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、 在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的认购 款项 ， 并加 计银 行 同期存 款
利息。 
（五）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
基金合同生 效后的 存 续期 内，基金份 额持有 人数量 不满 200 人或者 基金资 产 净值低于
5000 万元 的， 基 金管 理人 应当及 时报 告中 国证 监会 ； 连续 20 个工作 日出 现前 述情形 的， 基
金管理 人应 当向 中国 证监 会说明 原因 和报 送解 决方 案。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。 








































































第 47 页 
 
八、基金份额的申购与赎回 
（ 一）申购 与赎回场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 本 基 金的 销售机 构包 括基 金管 理人 和基金 管
理人委 托的 代销 机构 。 具 体的销 售网 点将 由基 金管 理人在 招募 说明 书 、 基 金 份额发 售公 告或
其他公 告中 列明 。 基金 管 理人可 根据 情况 变 更 或增 减代销 机构 ， 并予 以公 告 。 投 资者 可以 在
销售机构办理基金销售 业 务的营业场所或按销售 机 构提供的其他方式办理 基 金的申购与赎
回。 
（ 二）申购和赎回的 开放 日及开放时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
本基金 的开 放日 为基 金管 理人公 告开 始办 理申 购 、 赎回业 务后 ， 上海 证券 交 易所 、 深 圳
证券交 易所 同时 开放 交易 的正常 交易 日 ， 开 放时 间 为上海 证券 交易 所 、 深 圳 证券交 易所 交易
日的交 易时 间 ， 但 基金 管 理人根 据法 律法 规 、 中 国 证监会 的要 求或 本基 金合 同的规 定公 告暂
停申购 、赎 回时 除外 。具 体业务 办理 时间 以销 售机 构公布 的时 间为 准。 
若出现 新的 证券 交易 市场 、 证 券 交 易所 交易 时间 变 更或其 他特 殊情 况 ， 基 金 管理人 将视
情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 并公 告。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎回 。 投 资
人在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回 或转 换 申 请的 ， 视为 下 一个开 放日 的申
请，其 基金 份额 申购 、赎 回价格 为下 次办 理基 金份 额申购 、赎 回时 间所 在开 放日的 价格 。 
2、申购 、 赎回 开始 日及 时 间 
本基金 的申 购 自 基金 合同 生效日 起不 超 过 3 个 月的 时间开 始办 理 ， 具 体业 务办 理时间 在
申购开 始公 告中 规定 。 
本基金 的赎回 自 基金 合同 生效日 起不 超 过 3 个 月的 时间开始 办理， 具 体业 务办 理时间 在
赎回开 始公 告中 规定 。 
在确定 申购 开始 时间 与赎 回开始 时间 后 ， 基 金管 理 人 应在 申购 或赎回 开 始前 依照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定 在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间 。 
（ 三）申购与赎回的 原则 
1、 “ 未知 价” 原则 ， 即 基金 的申购 与赎 回价 格以 受理 申请当 日基 金份 额净 值为 基准进 行
计算；







































































第 48 页 
 
2、基 金采 用金 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请； 
3、基金份额 持有人 在赎回 基金份额时 ，基金 管理人 按先进先出 的原则 ，即对 该基金份
额持有 人在 该销 售机 构托 管的基 金份 额进 行处 理时 ， 确 认日 期在 先的 基金 份 额先 赎 回 ， 确 认
日期在 后的 基金 份额 后赎 回，以 确定 所适 用的 赎回 费率； 
4、当日的申 购与赎 回申请 可以在当日 业务办 理时间 结束前撤销 ，在当 日的业 务办理时
间结束 后不 得撤 销； 
5、基金管理 人在不 损害基 金份额持有 人权益 的情况 下可更改上 述原则 ，并须 在新 原则
开始实 施前 按照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告 。 
（ 四）申购与赎回的 程序 
1、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基金投 资 者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申
请。 
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项。 
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在 销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。 
2、申 购与 赎回 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 收到 申购 或赎 回申 请的当 日作 为申 购或 赎回 申请日 （T
日） ， 正 常情 况下， 注册 登 记机构 在 T+1 日 内对 基金 投资者 申购 、 赎 回申 请的 有效性 进行 确
认。投 资者 可 在 T+2 日后 （包括 该日 ）到 销售 网点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询
申请的 确认 情况 。 
基金销 售机 构 对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表该 申请一 定成 功 ， 而 仅代 表 销售机 构确
实 接收 到申 购 、 赎 回申 请 。 申 购、 赎回 申请 的确 认 以基金 注册 登记 机构 或基 金管理 公司 的确
认结果 为准 。 
3、申 购与 赎回 申 请 的款 项 支付 
申购采 用全 额交 款方 式 ， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 ， 申 购款项 将退
回投资 者账 户。 
投资者赎回申请成交后， 基金管理人应通过注册登 记机构按规定向投资者支 付赎回款
项， 赎回 款项 在自 受理 基金 投资者 有效 赎回 申请 之日 起不超 过 7 个工 作日 的时 间内划 往投 资
者银行 账户 。 在发 生巨 额 赎回时 ， 赎回 款项 的支 付 办法按 本基 金合 同和 有关 法律法 规规 定处
理。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 业 务办理 时间 进行 调整 ， 并 提 前公告 。







































































第 49 页 
 
（ 五）申购与赎回的 数额 限制 
1、投 资者 每次 申购 的最 低 金额 为 1,000 元 人民 币。 
2、投资者赎 回本基 金份额 时，可申请 将其持 有的部 分或全部基 金份额 赎回； 本基金可
以对投 资者 每个 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 以及 每次赎 回的 最低 份额 做出 规定 ， 具 体业 务
规则请 见有 关公 告。 
3、基金管理 人可以 根据市 场情况，在 法律法 规允许 的情况下， 调整上 述规定 的数量或
比例限 制。 基金 管理 人必 须在调 整前 依照 有关 规定 在指定 媒体 和基 金管 理人 网站上 公告 。 
（ 六）申购与赎回的 费率 
本基金 目前 开通 前端 收费 模式， 将来 根据 市场 发展 状况和 法律 法规 、监 管机 构的规 定 ，
可能增 加新 的收 费模 式。 增加新 的收 费模 式 ， 应当 按照法 律法 规 、 监 管机构 的规定 ， 履行 适
当的程 序， 并及 时公 告。 新的收 费模 式的 具体 业务 规则， 请见 有关 公告 、通 知。 
1、申 购费 率 
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。 
申购金 额 M 申购费 率 
M ＜50 万元 1.20% 
50 万元 ≤M ＜200 万元 0.80% 
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.50% 
M≥ 500 万元 每笔 1000 元 
2、赎 回费 率 
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ， 其 中不 低于 25% 的 部分 归入 基金 财产， 其余
部分用 于支 付注 册登 记费 等相关 手续 费。 
持有基 金时 间 T 赎回费 率 
T ＜1 年 0.50% 
1 年≤T ＜2 年 0.25% 
T≥2 年 0 
3、基金管理 人可以 在法律 法规和本基 金合同 规定范 围内调整申 购费率 和赎回 费率。费
率如发 生变 更， 基金 管理 人应在 调整 实 施 3 个 工作 日前在 至少 一种 指定 媒体 上公告 。 
4、基金管理 人可以 在不违 背法律法规 规定及 基金合 同约定的情 形下根 据市场 情况制定




































































 第 50 页 
 
基金促 销计 划 ， 针 对特定 交易方 式 （如 网上 交易 、 电话交 易等 ） 等进 行基金 交易的 投资 者定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在基 金促 销活 动 期间 ， 按 相关 监管 部门 要 求履行 相关 手续
并与相 关代 销机 构协 商一 致后基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率 、 赎 回费 率和转 换费 率
等。 
（七）申购份额与赎 回支 付金额的计算方式 
1、 基 金申 购份 额的 计算 ： 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后，
以申请 当日 基金 份额 净值 为基准 计算 ， 各 计算 结果 均 按照四 舍五 入方 法， 保留 小 数点后 两位 ，
由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
净申购 金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额 
申购份 额= 净 申购 金额/ T 日基金 份额 净值 
举例： 假设 某基 金投 资者 投资 10 万元 申 购本 基金 ， 所适用 的申购 费 率为 1.20% ，申 购
当日基 金份 额净 值 为 1.025 元， 则其 可得 到的 申购 份额为 ： 
净申购 金额=100,000/ （1 ＋1.20% ）=98,814.23 元 
申购费用=100,000 －98,814.23=1,185.77 元 
申购份额=98,814.23/ 1.025=96,404.13 份 
2、基金净赎 回金额 的计算 ： 赎回金额 为按实 际确认 的有效赎回 份额乘 以申请 当日基金
份额净 值的 金额 ， 净赎 回 金额为 赎回 金额 扣除 赎回 费用的 金额 ， 各计 算结 果 均按照 四舍 五入
方法 ， 保 留小 数点 后两 位 ， 由 此误 差产 生的 损失 由 基金财 产承 担 ， 产 生的 收 益归基 金财 产所
有。 
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回金额 扣减 赎回 费用 。其 中， 
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率 
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用 
举例： 假设 某基 金投 资者 赎回本 基金 10 万份 基金 份 额 ，所 适用 的 赎 回费 率为 0.50% ，
赎回当 日基 金份 额净 值 为 1.025 元 ， 则其 可得 到的 赎 回金额 为： 
赎回费 用＝100,000 ×1.025 ×0.5% ＝512.50 元 
赎回金 额=100,000 ×1.025 －512.50 ＝101,987.50 元 
3、基 金份 额净 值的 计算 ：







































































第 51 页 
 
T 日 基金 份额 净值= T 日基 金资产 净值 / T 日 基金 份 额总数 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 日收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经中国 证监
会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
本基金 份额 净值 的计 算 ， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入 ， 由此误 差产
生的损 失由 基金 财产 承担 ，产生 的收 益归 基金 财产 所有 。 
4、基 金份 额、 余额 的处 理 ： 
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以当 日基 金份 额净值 为
基准计 算 ， 申 购 份 额计 算 结果保 留到 小数 点 后 2 位 ， 小 数点 后两 位以 后的 部 分四舍 五入 ， 由
此产 生 的误 差计 入基 金财 产。 
5、赎 回金 额的 处理 方式 ： 
赎回金 额为 按实 际确 认 的 有效赎 回份 额以 当日 基金 份额净 值为 基准 并扣 除相 应的费 用 ，
赎回金 额计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位 ， 小 数点 后 两位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由 此产 生的 误
差计入 基金 财产 。 
（八）申购和赎回的 费用 及其用途 
1、本 基金 申购 费率 最高 不 超过申 购金 额 的 5% ， 赎回 费率最 高不 超过 赎回 金额 的 5% 。 
2、本基金的 申购费 率、赎 回费率和收 费方式 由基金 管理人根据 基金合 同的规 定确定并
在招募 说明 书中 列示 。 
3、本基金的 申购费 用由申 购人承担， 主要用 于本基 金的市场推 广、销 售、注 册登记等
各项 费 用， 不列 入基 金财 产。 
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ， 其 中不 低于 25% 的 部分 归入 基金 财产， 其余
部分用 于支 付注 册登 记费 等相关 手续 费。 
4、基金管理 人可以 在法律 法规和本基 金合同 规定范 围内调整申 购费率 和赎回 费率。费
率如发 生变 更， 基金 管理 人应在 调整 实 施 3 个 工作 日前在 至少 一种 指定 媒体 上公告 。 
5、基金管理 人可以 在不违 背法律法规 规定及 基金合 同约定的情 形下根 据市场 情况制定
基金促 销计 划 ， 针 对特定 交易方 式 （如 网上 交易 、 电话交 易等 ） 等进 行基金 交易的 投资 者定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在基 金促 销活 动 期间 ， 按 相关 监管 部门 要 求履行 相关 手续
并与相 关代 销机 构协 商一 致后基 金管 理人 可以 适当 调低基 金 申 购费 率 、 赎 回费 率和转 换费 率
等。 
（ 九）申购与赎回的 注册 登记 
1、经基金销 售机构 同意， 基金投资者 提出的 申购和 赎回申请， 在基金 管理人 规定的时




































































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间之前 可以 撤销 。 
2、投 资者 T 日申 购基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 增 加权益 并办
理注册 登记 手 续 ，投 资者 自 T＋2 日 起有 权赎 回该 部 分基金 份额 。 
3、投 资者 T 日赎 回基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 扣 除权益 并办
理相应 的注 册登 记手 续。 
4、基金管理 人可在 法律法 规允许的范 围内， 对上述 注册登记办 理时间 进行调 整，并在
开始实 施前 按照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。 
（十）巨额赎回的认 定及 处理方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
单个开 放日 中 ， 本 基金 的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎 回申请 总份 额扣 除申 购总 份额后 的余
额） 与净 转出 申请 （转 出 申请总 份额 扣除 转入 申请 总份额 后的 余额 ） 之和 超 过上一 日基 金总
份额 的 10% ，为 巨额 赎回 。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
出现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）接受全 额赎回 ：当基 金管理人认 为有能 力兑付 投资者的全 部赎回 申请时 ，按正常
赎回程 序执 行 。 
（2）部分延 期赎回 ：当基 金管理人认 为兑付 投资者 的赎回 申请 有困难 ，或认 为兑付投
资者的 赎回 申请 进行 的资 产变现 可能 使基 金财 产净 值发生 较大 波动 时 ， 基 金管 理人在 当日 接
受赎回比例 不低于 上一日 基金总份 额 10％ 的前提 下 ，对其余赎 回申请 延期办 理。对于当 日
的赎回 申请 ， 应当 按单 个 基金份 额持 有人 申请 赎回 份额占 当日 申请 赎回 总份 额的比 例 ， 确 定
该基金 份额 持有 人当 日受 理的赎 回份 额 ； 未 受理 部分 除投资 者在 提交 赎回 申请 时选择 将当 日
未获受 理部 分予 以撤 销者 外， 延迟 至下 一开 放日 办 理， 赎回 价格 为下 一个 开 放日的 价格 。 转
入下一 开放 日的 赎回 申请 不享有 赎回 优先 权， 以此 类推， 直到 全部 赎回 为止 。 
（3）当发生 巨额赎 回并延 期办理时， 基金管 理人应 当通过邮寄 、传真 或招募 说明书规
定的其 他方 式 ， 在 3 个 工 作日内 通知 基金 份额 持有 人， 说明 有关 处理 方法 ， 同时在 指定 媒体
予以上 公告 。 
（4） 暂停 接受 和延 缓支 付 ：本基 金连 续 2 个 开放 日 以上发 生巨 额赎 回， 如基 金管理 人
认为有 必要 ， 可暂 停接 受 赎回申 请 ； 已 经接 受的 赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 ， 但 延缓 期
限不得 超 过 20 个工 作日 ， 并应当 在至 少一 种会 指定 媒体上 公告 。







































































第 53 页 
 
（ 十一）拒绝或暂停 申购 、暂停赎回的情形及 处理 
1、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请 ： 
（1）因 不 可抗 力导 致基 金 管理人 无 法 受理 投资 者的 申购申 请； 
（2 ） 证 券交 易场 所交 易时 间非正 常停 市或 所投 资的 目标 ETF 暂停估 值 ， 导 致 基金管 理
人无法 计算 当日 基金 财产 净值； 
（3） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 财产 估值 情况 ； 
（4）基金财 产规模 过大， 使基金管理 人无法 找到合 适的投资品 种，或 其他可 能对基金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的情 形； 
（5）本基金 的资产 组合中 的重要部分 发生暂 停交易 或其他重大 事件， 继续接 受申购可
能会影 响或 损害 基金 份额 持有人 利益 时；



（6）基金管 理人、 基金托 管人、基金 销售机 构或注 册登记机构 因技术 故障或 异常情况
导致基 金销 售系 统或 基金 注册登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行；



（7 ） 目 标 ETF 暂停申购 或 二级市 场交 易停 牌 ， 基 金 管理人 认为 有必 要暂 停本 基金申 购
的情形 ；



（8）基金管 理人认 为接受 某笔或某些 申购申 请可能 会影响或损 害现有 基金份 额持有人
利益时 ； 
（9） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
基金管 理人 决定 拒绝 或暂 停接受 申购 申请 时 ， 申 购 款项将 退回 投资 者账 户 。 发生上 述除
第（8 ）项 以外的其 他情形 暂停申购时 ，基金 管理人 应当依法 公告。在 暂停申 购的情形 消除
时，基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理并 依法 公告。 
2、发 生下 列 情 况时 ，基 金 管理人 可以 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ； 
（2 ） 证 券交 易场 所交 易时 间非正 常停 市或 所投 资的 目标 ETF 暂停估 值 ， 导 致 基金管 理
人无法 计算 当日 基金 财产 净值； 
（3） 基金 连续 发生 巨额 赎 回，根 据本 基金 合同 规定 ，可以 暂停 接受 赎回 申请 的情况 ； 
（4） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 的情 况； 
（5）本基金 的资产 组合中 的重要部分 发生暂 停交易 或其他重大 事件， 继续接 受赎回可
能会影 响或 损害 基金 份额 持有人 利益 时；



（6）基金管 理人、 基金托 管人、基金 销售机 构或注 册登 记机构 因技术 故障或 异常情况
导致基 金销 售系 统或 基金 注册登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行；







































































 第 54 页 
 
（7 ） 目标 ETF 暂停赎回 或 二级市 场交 易停 牌 ， 基 金 管理人 认为 有必 要暂 停本 基金赎 回
的情形 ； 
（8） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
基金管 理人 决定 拒绝 接受 或暂停 基金 份额 持有 人的 赎回申 请或 者延 缓支 付赎 回款项 的 ，
基金管 理人 应当 在当 日向 中国证 监会 备案 ， 并及 时 公告 。 已 接受 的赎 回申 请 ， 基 金管 理人 应
当足额 支付 ； 如暂 时不 能 足额支 付 ， 应 当按 单个 赎 回申请 人已 被接 受的 赎回 申请量 占已 接受
的赎回 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请人 ，其 余部 分 在后 续开 放日 予以 支付 。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并依 法公 告。 
3、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。 
4、暂停申购 或赎回 期间结 束，基金重 新开放 时，基 金管理人应 依法公 告并报 中国证监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。 
（1）如果发 生暂停 的时间 为一天，基 金管理 人将于 重新开放日 ，在指 定媒体 刊登基金
重新开 放申 购或 赎回 的公 告， 并公 告最 近一 个开 放 日的基 金份 额净 值 ； 也 可 以根据 实际 情况
在暂停 公告 中明 确重 新开 放申购 或赎 回的 时间 ，届 时不再 另行 发 布 重新 开放 的公告 。 
（2）如果发 生暂停 的时间 超过一天但 少于两 周，暂 停结束，基 金重新 开放申 购或赎回
时， 基金 管理 人将 依照 《 信息披 露办 法 》 的 有关 规 定， 在至 少一 种指 定媒 体 ， 刊 登基 金重 新
开放申 购或 赎回 的公 告， 并在重 新开 放申 购或 赎回 日公告 最近 一个 开放 日的 基金份 额净 值 ；
也可以 根据 实际 情况 在暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ， 届时 不再 另行发 布重 新
开放的 公告 。 
（3）如果发 生暂停 的时间 超过两周， 暂停期 间，基 金管理人应 每两周 至少重 复刊登暂
停公告 一次 ； 当连 续暂 停 时间超 过两 个月 时 ， 可 对 重复刊 登暂 停公 告的 频率 进行调 整 。 暂 停
结束 ， 基 金重 新开 放 申 购 或赎回 时 ， 基 金管 理人 应 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定 ， 在 至
少一 种 指定 媒体 连续 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 的公告 ， 并在 重新 开放 申购 或赎回 日公 告
最近一 个开 放日 的基 金份 额净值 。 
（ 十二）基金转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及本 基金 合同 的规定 ， 在条 件成 熟的 情况 下提供 本
基金与 基金 管理 人管 理的 其他基 金之 间的 转换 服务 。 基 金转 换可 以收 取一 定 的转换 费 ， 相 关
规则由 基金 管理 人届 时根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同的 规定 制定 并公 告。 
（ 十三）基金的非交 易过 户 
基金注 册登 记机 构只 受理 继承 、 捐 赠、 司法 强制 执行 和经注 册登 记 机 构认 可的 其他情 况




































































 第 55 页 
 
下的非 交易 过户 。其 中： 
“继承 ”指 基金 份额 持有 人死亡,其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承； 
“捐赠 ” 仅指 基金 份额 持有 人将其 合法 持有 的基 金份 额捐赠 给福 利性 质的 基金 会或社 会
团体的 情形 ； 
“司法 强制 执行 ” 是指 司法 机构依 据生 效司 法文 书将 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 强
制划转 给其 他自 然人 、法 人、社 会团 体或 其他 组织 。 
办理非 交易 过户 业务 必须 提供基 金注 册登 记机 构规 定的相 关资 料 ， 申 请人 按基 金注册 登
记机构 规定 的标 准缴 纳过 户费用 。 
（ 十四） 基金的转托管 
基金份 额持 有人 可以 办理 已持有 基金 份额 在不 同销 售机构 之间 的转 托管 手续 ， 基金销 售
机构可 以按 照规 定的 标准 收取转 托管 费。 
如果出 现基 金管 理人 、 注 册登记 机构 、 办理 转托 管 的销售 机构 因技 术系 统性 能限制 或其
它合理 原因 ，可 以暂 停该 业务或 者拒 绝基 金份 额持 有人的 转托 管申 请。 
（ 十五）定期定额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资者 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具 体规则 由基 金管 理人 在届 时发布 公
告或更 新的 招募 说明 书中 确定。 
（ 十六）其他情形 
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金账 户或 基金 份额 的冻 结与解 冻 。
基金账 户或 基金 份额 被冻 结的 ， 被 冻结 部分 产生 的 权益 （包 括现 金分 红和 红 利再投 资 ） 一 并
冻结。 
如相关 法律 法规 允许 基金 管理人 办理 基金 份额 的质 押业务 或其 他基 金业 务 ， 基 金管理 人
将 制定 和实 施相 应的 业务 规则。







































































第 56 页 
 
九 、基金的投资 
（ 一）投资目标 
通过主 要投 资于 目 标 ETF 即 大成 中 证 500 沪 市交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金，紧 密
跟踪业 绩比 较基 准， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。 
（ 二）投资范围 
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 、标的指数成 份股 和备 选 成份股 ；为 更好 地实 现投 资目标 ，
本基金 还可 少量 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 标的 指数 成 份股 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 新 股、 债券 （含 中 期票据 ） 、 货币 市场 工 具 、 银行存 款 、 权
证、 股指 期货 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 
本基金 投资 于目 标 ETF 的 资产比 例不 低于 基金 资产 的 90% ， 现金 或者 到期 日 在一年 以
内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% ，权证 、股 指期 货以 及其 他金融 工具 的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（ 三）投资理念 
本基金 以拟 合、 跟踪 中证 500 沪 市指 数为 原则， 通过 投资于 目标 ETF、标 的指 数成份 股
和备选 成份 股等 ，力 求为 投资者 提供 一个 管理 透明 且成本 较低 的标 的指 数投 资工具 。 
（ 四）投资策略 
本基金 以 大 成中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金作 为主 要投 资标 的， 方便 特
定的客 户群 通过 本基 金投 资 大成 中 证 500 沪市 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金。 本基 金并 不
参与 大 成中 证 500 沪 市交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 管理 。 
1、资 产配 置策 略 
为实现 投资 目标 ，本 基金 将以不 低于 基金 资产 净 值 90% 的 资产 投资 于目 标 ETF 。其余
资产可 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股、 国内 依法发 行上 市的 非成 份股 （包括 中小 板 、
创业板 及 其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、新 股 、债券 （含 中期 票据 ） 、 货 币市场 工具 、
银行存 款 、 权 证、 股指 期 货、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他
金融工具（ 但须符 合中国 证监会的相 关规定） ，其目 的是为了 使本基金 在保证 日常申购 赎回
的前提 下， 更好 地跟 踪标 的指数 。







































































第 57 页 
 
在正常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争 基 金份 额 净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率之 间的日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差 不 超过 4% 。如 因标 的指数 编 制规则 调整 或
其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏
离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大 。 
2、对 目标 ETF 的投资 策 略 
（1） 投资 组合 的构 建 
基金合 同生 效后 ， 本基 金 将主要 按照 标的 指数 成份 股的基 准权 重构 建股 票组 合， 并在 建
仓期内 将股 票组 合换 成目 标 ETF ，使本基金 投资 于 目标 ETF 的比例不 低于 基 金资产 净值 的
90% 。 
（2） 投资 组合 的投 资方 式 
本基金 投资 目 标 ETF 的两种方式 如下 ： 
1）申 购和 赎回 ：目 标 ETF 开放申购赎回 后， 以股 票组合 进行 申购 赎回 ； 
2）二 级市 场方 式： 目标 ETF 上市交易后 ，在 二级 市 场进行 目 标 ETF 基金份额 的交易 。
本基金 投资 于目 标 ETF 的方式以 申购 和赎 回为 主， 但在目 标 ETF 二级市场 流 动性较 好的 情
况下， 为了 更好 地实 现本 基金的 投资 目标 ， 也 可以 通过二 级市 场交 易买 卖目 标 ETF 。 本基金
将根据 本基 金申 购赎 回情 况及 组 合构 成 ， 在 综合考 虑合规 、 风险 、 效 率、 成本 等因素 的基 础
上，决 定采 用一 级市 场申 赎的方 式或 二级 市场 交易 的方式 进行 目 标 ETF 的投资。 
当目标 ETF 申购、赎 回或 交易模 式进 行了 变更 或调 整，本 基金 也将 作相 应的 变更或 调
整，无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 
3、成 份股 、备 选成 份股 投 资策略 
本基金 对成 份股 、 备 选成 份 股的投 资目 的是 为 了 实现 投资目 标， 紧密 跟踪 业绩 比 较基准 。
因此对 可投 资于 成份 股 、 备选成 份股 的 资 金头 寸 ， 采取完 全复 制策 略 ， 即 按 照标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相
应调整 。 但在 因特 殊情况 （如 流动 性不 足等 ） 导 致 无法获 得足 够数 量的 股票 时， 基金 管理 人
将搭配 使用 其他 合理 方法 进行适 当的 替代 。 
4、债 券投 资策 略 
本基金 债券 投资 组合 将着 重考虑 基金 的流 动性 管理 的需要 ， 选取 到期 日在 一年 以内的 政
府债券 进行 配置 。 债券 投 资的目 的是 保证 基金 资产 流动性 ， 有效 利用 基金 资 产， 更好 地实 现
投资目 标 。 
5、股 指期 货投 资策 略







































































第 58 页 
 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以 套 期保值 为目 的 ， 力 争利 用 股指期 货的
杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的 目 的 。 
（ 五）业绩比较基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 沪市 指 数×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×5% 。 
（六）风险收益特征 
本基金 为股 票基 金 ， 属 于 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的基金 品种 ， 其风 险与 预 期收益 高于
混合基 金 、 债 券基 金与货 币市场 基金 。 本基 金为指 数型基 金 ， 跟 踪标 的指数 ， 具 有与 标的 指
数以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征 。 
（ 七）决策依据和投 资管 理体制 
1．决 策依 据 
有关法律法规、基金合同 和标的指数的相 关 规 定 是基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产的 决 策 依
据。 
2．投 资管 理体 制 
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指
数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策 ； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 。 
3．投 资管 理程 序 
研究支 持 、 投 资决 策、 组 合构建 、 交易 执行 、 投 资 绩效评 估 、 组 合维 护的 有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管 理 程序 。 严 格的 投资 管理 程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避免 重
大风 险 的发 生。 
（1）研究支 持： 数 量投资 部依托公司 整体研 究平台 ，整合内部 信息以 及券商 等外部研
究力量 的研 究成 果开 展目 标 ETF 申购赎 回清 单分 析 、目 标 ETF 流动性 分析 、 标的指 数成 份
证 券相 关信 息的 搜集 与分 析、 股指 期货 等衍 生品 头 寸与风 险敞 口情 况分 析等 ， 作 为基 金投 资
决策的 重要 依据 。 
（2）投资决 策：投 资决策 委员会依据 数量投 资 部提 供的研究报 告，定 期召开 或遇重大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。 
（3） 交易 执行 ：交 易部 负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
（4）投资绩 效评估 ： 风险 管理 部定期 和不定 期对基 金进行投资 绩效评 估，并 提供相关
报告 。 绩 效评 估能 够确 认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合跟 踪误 差的 来源 及 投资策 略成 功与




































































 第 59 页 
 
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 
（5） 组 合监 控与 调整： 基 金经理 将跟 踪目 标 ETF 申购赎回 清单 特征 、 二 级市 场交易 特
征、 标的 指数 变动 情况 ， 并结合 成份 股基 本面 情况 、 成 份股 公司 行为 、 流 动 性状况 、 本基 金
申购和赎回的现金流量 以 及组合投资绩效评估的 结 果等，对投资组合进行 持 续的监控和调
整，以 实现 本基 金的 投资 目标。 
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并 在更 新的 招募 说明 书中 公告。 
（ 八）投资组合管理 
1、投 资组 合的 建立 
在基金 建仓 期 ， 为 避免 有 可能在 二级 市场 造成 的价 格冲击 ， 基金 经理 将主 要 采取一 级市
场申购 的方 式建 立联 接基 金的初 始投 资组 合 。 
2、日 常投 资组 合管 理 
（1） 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 指导 意见 确定 具体的 资产 配置 方案 。 
（2） 对 目标 ETF 二级市 场 流动性 及折 溢价 进行 跟踪 与分析 ， 适 当制 订目 标 ETF 份额的
申购赎 回、 二级 市场 买卖 策略。 
（3） 跟踪 本基 金申 购和 赎 回信息 ，分 析其 对组 合的 影响， 并进 行相 应的 流动 性管理 。 
3、投 资绩 效评 估 
（1） 每日 ，基 金经 理分 析 基金的 跟踪 偏离 度。 
（2） 每月 末， 风险 管理 部 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。 
（3）每月末 ，基金 经理根 据评估报告 分析当 月的投 资操作、组 合状况 和跟踪 误差等情
况， 重点 分析 基金 的偏 离 度和跟 踪误 差产 生原 因 、 现金控 制情 况 、 标 的指 数 成份股 调整 前后
的操作 、以 及成 份股 未来 可能发 生的 变化 等。 
在正常 市场 情况 下， 本基 金 力争 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ， 年 跟踪误 差不
超过 4% 。 在 目 标 ETF 日均跟踪 偏离 度符 合其 基金 合同所 设定 目标 的前 提下 ， 如 因指 数编制
规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 超过 上述 范围 ， 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏
离度进 一步 扩大 。 
（九）投资禁止行为 与限 制 
1、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；







































































第 60 页 
 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 除目 标 ETF 外其他基 金份 额， 但是 法律 法规或 监管 部门 另有 规定 的除外 ； 
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人 发行 的股票或
者债券 ； 
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其他重大利害关系 的 公司发行的证券或者承 销 期内承销的证券，但本 基 金指定的目标
ETF 除 外； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8）依照法 律、行 政法规 有关法律法 规规定 ，由国 务院证券监 督管理 机构规 定禁止的
其他活 动。 
2、基 金投 资组 合比 例限 制 
（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期； 
（2）本基金 参与股 票发行 申购，本基 金所申 报的金 额不超过本 基金的 总资产 ，本基金
所申报 的股 票数 量不 超 过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（3） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（4）本基金 投资权 证，在 任何交易日 买入的 总金额 ，不超过上 一交易 日基金 资产净值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3 ％， 本基 金管 理人管 理的 全
部基金持有 同一权 证的比 例不超过该 权证 的 10％ 。 投资于其他 权证的 投资比 例，遵从法 律
法规或 监管 部门 的相 关规 定； 
（5）本基金 持有的 同一（ 指 同一信用 级别） 资产支 持证券的比 例，不 得超过 该资产支
持证券 规模的 10% ； 本 基 金投 资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券 的比 例， 不 得超 过该
基金资 产净 值的 10% ； 基金 管理人 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资
产支持 证券 ， 不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ； 本 基金 持有 的 全部资 产支 持证
券，其 市值 不得 超过 该基 金资产 净值 的 20 ％； 
（6） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任何 交易 日日 终 ， 持 有 的买入 股指 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资产
净值 的 100% ， 其中 ， 有价 证券指 股票 、 目 标 ETF 、债券 （不 含到 期日 在一 年 以内的 政府 债
券） 、 权证 、 资 产支 持证 券 、 买 入返 售金融 资产 （ 不 含质押 式回 购） 等 ； 在 任 何交易 日日 终，
持有的 卖出 股指 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的 20% ； 在 任何 交易日 内交 易




































































 第 61 页 
 
（不包 括平 仓） 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ； 每 个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净值 5%
的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券； 
（7） 本基 金投 资于 目标 ETF 的资产比例 不低 于基 金 资产净 值 的 90% ； 
（8） 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 履行 适当 程 序后 ， 本 基金 投资 可不 受 上述规 定限
制。 
（十）投资组合比例 调整 
基金管理人应当自基金合 同生效之日起六个月内使 基金的投资组合比例符合 基金合同
的约定 。因 证券 市场 波动 、上市 公司 合并 、基 金规 模变动 、目 标 ETF 暂停申购赎回 或二 级
市场交 易停 牌等 非本 基金 管理人 的因 素致 使基 金的 投资组 合不 符合 上述 规定 的投资 比例 的 ，
基金管 理人 应当 在十 个交 易日内 进行 调整 。法 律法 规或监 管机 构另 有规 定时 ，从其 规定 。 
（ 十一）基金的融资 、融 券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券 。 
（十二）目标 ETF 的变更 
目标 ETF 出现下述 情形 之 一的， 本基 金将 在履 行适 当程序 后由 投资 于目 标 ETF 的联接
基金变 更为 直接 投资 该标 的指数 的指 数基 金 ； 若 届时 本基金 管理 人已 有以 该指 数作为 标的 指
数的指 数基 金 ， 则 本基 金 将本着 维护 投资 者合 法权 益的原 则 ， 履 行适 当的 程 序后选 取其 他合
适的指 数作 为标 的指 数。 相应地 ，本 基金 基金 合同 中将去 掉关 于目 标 ETF 的 表述部 分， 或
将变更 标的 指数 ，届 时将 由基金 管理 人另 行公 告。



1、目 标 ETF 交易方式 发 生重大 变更 致使 本基 金的 投资策 略难 以实 现；



2、目 标 ETF 终止上市 ；



3、目 标 ETF 基金合同 终 止；



4、目 标 ETF 的基金管 理 人或基 金托 管人 发生 变更 。



若目标 ETF 变更标的 指数 ，本基 金将 在履 行适 当程 序后相 应变 更标 的指 数且 继续投 资
于该目 标 ETF 。但目 标 ETF 召开基金份额 持有 人大 会审议 变更 目 标 ETF 标的指数事 项的 ，
本基金 的基 金份 额持 有人 可出席 目 标 ETF 基金份 额 持有人 大会 并进 行表 决， 目标 ETF 基金
份额持 有人 大会 审议 通过 变更标 的指 数事 项的 ， 本基 金可不 召开 基金 份额 持有 人大会 相应 变
更标的 指数 并仍 为该 目 标 ETF 的联接 基金 。







































































第 62 页 
 
十 、基金的财产 
（ 一）基金资产总值 
本基金 的基 金资 产总 值包 括基金 所持 有的 包括 目标 ETF 份额在内 的各 类有 价 证券、 银
行存款 本息 、基 金的 应收 款项和 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 
（ 二）基金资产净值 
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值 。 
（ 三）基金财产的账 户 
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 开立 基金 资 金账户 、 证券 账户 和银 行 间债券 托管
账户 ， 与 基金 管理 人 、 基 金托管 人 、 基 金销 售机 构 和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他
基金财 产账 户独 立 。 
（ 四）基金财产的处 分 
1、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2、基金管理 人、基 金托管 人因基金财 产的管 理、运 用或者其他 情形而 取得的 财产和收
益，归 基金 财产 。 
3、基金管理 人、基 金托管 人因依法解 散、被 依法撤 销或者被依 法宣告 破产等 原因进行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 
4、基金财产 的债权 不得与 基金管理人 、基金 托管人 固有财产的 债务相 抵销； 不同基金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。 
5、基金管理 人、基 金托管 人、注册登 记机构 和基金 代销机构以 其自有 的财产 承担其自
身的法 律责 任， 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押或 其他 权利 。 
6、除 依据 《 基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定处 分外， 基金 资产 不得 被处 分。 








































































第 63 页 
 
十一 、基金资产的 估值 
（一）估值目的 
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真实 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 并
为基金 份额 申购 与赎 回提 供计价 依据 。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关的 证券交易场所的正常营业 日以及国家法律法规规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三）估值对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
（四）估值方法 
1、目 标 ETF 基金份额 的 估值



目标 ETF 以本基金估 值当 日目标 ETF 的基 金份 额净 值估值 ，如 该日 目标 ETF 未公布 基
金份 额 净值 ，则 按目 标 ETF 最近公布的基 金份 额净 值估值 。 
2、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 最近 交易 日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调 整最 近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。 
（2） 未上 市股 票的 估值 
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日 在交 易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大 变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可参 考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。 
首次发 行未 上市 的股 票 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票 ， 同 一股 票在 交 易所上 市后 ， 按交 易所 上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非公 开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业 协会的 有关 规定




































































 第 64 页 
 
确定公 允价 值。 
3、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值 ， 估 值日 没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重 大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交
易市 价 ，确 定公 允价 格。 
（2）证券交 易所市 场未实 行净价交易 的债券 按估值 日收盘价减 去债券 收盘价 中所含的
债券应 收利 息( 自 债券 计息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得 到的 净价 进行估 值， 估
值日没 有交 易的 ， 且最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 ， 按 有交 易的 最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3）未上市 债券采 用估值 技术确定公 允价值 ，在估 值技术难以 可靠计 量的情 况下，按
成本估 值。 
（4）在银行 间债券 市场交 易的债券、 资产支 持证券 等固定收益 品种， 采用估 值技术确
定公允 价值 。 
（5）交易所 以大宗 交易方 式转让的资 产支持 证券， 采用估值技 术确定 公允价 值，在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
4、权 证估 值 
（1） 配股 权证 的估 值： 
因持有 股 票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2） 认沽/ 认 购权 证的 估 值： 
从持 有确认日 起到卖出 日或行 权日止， 上市交易 的认沽/ 认购权证 按估值日 的收盘 价估
值， 估值 日没 有交 易的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘价
估值 ； 如 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大
变化 因素，调整 最近交易市价 ，确定公允 价格；未上市 交易的认沽/ 认购权证采用 估值技术
确 定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ，按成 本估 值。 
5、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列 示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6、金 融衍 生品 的估 值 
（1）上市流 通金融 衍生品 按估值日其 结算价 估值； 估值日无交 易的， 以最近 交易日的




































































 第 65 页 
 
结算价 估值 。 
（2）未上市 金融衍 生品按 成本价估值 ，如成 本价不 能反映公允 价值， 则采用 估值模型
确定公 允价 值。 
7、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-6 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法 。 但 是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
财产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市 场报 价、
流动性 、 收益 率曲 线等 多 种因素 的基 础上 与 基 金托 管人商 定后 ， 按最 能反 映 公允价 值的 价格
估值。 
8、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（五）估值程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果 以双方 认可的 方式 报给 基金 托管 人， 基金 托管 人按 《基 金 合同 》 规 定的 估
值方法 、 时间 、 程 序进 行 复核 ， 基 金托 管人 复核 无 误后以 双方 认可 的方 式将 确认结 果返 回给
基金管 理人 ， 由基 金管 理 人对外 公布 。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同
时进行 。 
（六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他 原 因暂 停营 业时 ； 
2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时； 
3、基 金所 投资 的目 标 ETF 发生暂停估值 ，暂 停公 告基金 份额 净值 的情 形时 ； 
4、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七）基金份额净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人进 行 复核 。 基 金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ， 小 数点 后 第 4 位四舍 五入 。 国 家另 有规 定的， 从
其规定 。 
（八）估值错误的处 理 
1、当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位（含 第 3 位 ）内 发生 差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2、 基 金管 理人 和基 金托 管 人将采 取必 要 、 适 当合 理 的措施 确保 基金 财产 估值 的准确 性、




































































 第 66 页 
 
及时性 。 当基 金份 额净 值 出现错 误时 ， 基金 管理 人 应当立 即予 以纠 正 ， 并 采 取合理 的措 施防
止损失 进一 步扩 大； 当计 价错误 达到 或超 过基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基 金 管理人 应当 报中
国证监 会备 案； 当计 价错 误达到 或超 过基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告， 并
同时报 中国 证监 会备 案 。 
3、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九）特殊情形的处 理 
1、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 7 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2、由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记结 算公司发送 的数据 错误， 基金管理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 ， 但 未能发 现错误 的 ， 由 此
造成的 基金 财产 估值 错误 ， 基 金管 理人 和基 金托 管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 和基
金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。







































































第 67 页 
 
十二、 基金的费用与税收 
（ 一）基金费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、因基金的 证券交 易或结 算而产生的 费用（ 包括但 不限于经手 费、印 花税、 证管费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ； 
4、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 、律 师费 和 诉 讼费 ； 
7、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用； 
8、按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。 
（ 二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 基金 财产 中 投 资于 目标 ETF 的部分不收 取管 理费。 在通 常情 况下 ，按 前一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应基金 资产 后剩 余部 分（ 若为 负数， 则 取 0）
的 0.5% 年费 率计 提基 金管 理费。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 基金 资产 后的 剩余部 分，
若为负 数， 则 E 取 0 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的部分不收 取托 管费。 在通 常情 况下 ，按 前一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应基金 资产 后剩 余部 分（ 若为 负数， 则 取 0）
的 0.1% 年费 率计 提基 金托 管费。 计算 方法 如下 ： 
H=E ×0.1% ÷当 年天 数






H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 基金 财产 中目标 ETF 份额所对应 资产 后剩 余 部分； 若




































































 第 68 页 
 
为负数 ，则 取 0 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
3、 上 述 （一 ） 中 第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应协
议的规 定， 列入 或摊 入 当 期基金 费用 。 
（ 三）不列入基金费 用的 项目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失 ， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他不 从基 金财产 中支 付 的 费用 等不 列入基 金 费 用 。 
（四）基金管理费和 基金 托管费的调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
（ 五）税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。







































































第 69 页 
 
十三 、基金收益与分配 
（ 一） 基金利润的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额。 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现部分
的孰低 数。 
（ 二）收益分配原则 
1、基金收益 分配采 用现金 方式或红利 再投资 方式， 基金份额持 有人可 自行选 择现金红
利或将 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ； 基 金份额 持有 人事 先未 做出 选择的 ， 默认 的
分红方 式为 现金 红利 ； 
2、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
3、基金收益 分配基 准日的 基金份额净 值减去 每单位 基金份额收 益分配 金额后 不能低于
面值； 
4、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 分 配每年 至 多 12 次； 每份 基 金份额 每
次基金 收益 分配 比例 不得 低于收 益分 配基 准日 每份 基金份 额 可 供分 配利 润的 5% 。基 金合 同
生效不 满三 个月 ，收 益可 不分配 ； 
5、投资者的 现金红 利和分 红再投资形 成的基 金份额 均 按照四舍 五入的 方法 保 留到小数
点后 第 2 位； 
6、本 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 。 
7`、法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定 。 
（三）基金收益分配 数额 的确定 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的基 金收 益分 配对 象、 分配原 则 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容 。 
（四）收益分配方案 的确 定与公告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人复 核后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
在分配方案 公布后 （依据 具体方案的 规定） ， 基金管 理人就支付 的现金 红利向 基金托管
人发送 划款 指令 ，基 金托 管人按 照基 金管 理人 的指 令及时 进行 分红 资金 的划 付 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定 。







































































第 70 页 
 
（五）收益分配中发 生的 费用 
1、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 
2、收益分配 时发生 的银行 转账等手续 费用由 基金份 额持有人自 行承担 。如果 基金份额
持有人 所获 现金 红利 不足 支付前 述银 行转 账等 手续 费用 ， 注 册登 记机 构自 动将 该基金 份额 持
有人的 现金 红利 转为 基金 份额。







































































第 71 页 
 
十四、 基金的会计与审计 
（ 一）基金的会计政 策 
1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6、基金管理 人应保 留完整 的会计账目 、凭证 并进行 日常的会计 核算， 按照有 关法律法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进
行核对 并以 书面 方式 确认 。 
（ 二）基金审计 
1、基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相独 立的、具有 从事证 券业务 资格的会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2、基金管理 人认为 有充足 理由更换会 计师事 务所， 须报中国证 监会备 案。基 金管理人
应在更 换会 计师 事务 所后 按《信 息披 露办 法》 的有 关规定 公告 。 
3、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。







































































第 72 页 
 
十五 、基金的信息披露 
基金的信息 披露应 符合《 基金法》 、 《 运作办 法》 、 《 信息披露 办法》 、基 金合同 及其他有
关规定 。 
本基金 的信 息披 露义 务人 包括基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 召 集基 金份 额持 有 人大会 的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证
监会指 定的 媒体 和基 金管 理人的 互联 网网 站等 媒介 披露 ， 并 保证 投资 者能 够按 照基金 合同 约
定的时 间和 方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：



1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；



2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；



3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；



4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；



5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；



6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本 。 如 同时 采 用外文 文本 的 ， 基 金信 息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。



公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基 金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将招 募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在网站上，将更新 后 的招募说明书摘要登载 在 指定报刊上。基金管理 人 应当在公告的
15 日 前向 中国 证 监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管理人应当在收 到 中国 证 监 会 确 认 基 金 合 同 生效 文件的次日在指定媒体 和网站上
登载基 金合 同生 效公 告 。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金财 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金财 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述 最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金
份额 累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上 。







































































第 73 页 
 
（五） 定期 报告 
基金定期报告由基金管理 人按照法律法规和中国证 监会颁布的有关证券投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核 。 基 金定 期报 告 ， 包 括基 金年 度报 告、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告及 更新 的招
募说明 书。 
1、 基金 年度 报 告 ： 基 金管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将年 度报 告摘 要 登载在 指定 报刊 上 。 基 金 年度报 告的 财务
会计 报 告应 当经 过审 计。 
2、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 
3、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上 。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（六） 临时 报告 与公 告 
基金发 生重 大事 件 ， 有 关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在公开披露日分别报中 国 证监会和基金管理人主 要 办公场所所在地中国证 监 会派出机构备
案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2、终 止基 金合 同； 
3、转 换基 金运 作方 式； 
4、变 更目 标 ETF ； 
5、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
6、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
7、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
8、基 金募 集期 延长 ； 
9、基金管理 人的董 事长、 总经理及其 他高级 管理人 员、基金经 理和基 金托管 人基金托




































































 第 74 页 
 
管部门 负责 人发 生变 动； 
10、基 金管 理人 的董 事在 一年内 变更 超 过 50% ； 
11、 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
12、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
13、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
14、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
15、重 大关 联交 易事 项； 
16、基 金收 益分 配事 项； 
17、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
18、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
19、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
20、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ； 
21、基 金更 换基 金注 册登 记机构 ； 
22、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
23、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
24、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付； 
25、基 金连 续发 生巨 额赎 回并 暂 停接 受赎 回申 请； 
26、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请 ； 
27、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
28、基 金份 额持 有人 大会 的决议 
29、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（七）澄清公告 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
（八）基金份额持有 人大 会决议



基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以公 告 。




































































 第 75 页 
 
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提 前 30 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管 理人 、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 
（九）中国证监会规 定的 其他信息



（十）信息 披露文件 的存 放与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 








































































第 76 页 
 
 
十 六、风险揭示 
（一）市场风险 
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。 
1、政 策风 险 
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一 定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。 
2、经 济周 期风 险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表 ， 而 经济 运行 则具 有 周期性 的特 点 。 随 宏观 经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险 。 
3、利 率风 险 
金融市场利率的变化直接 影响着债券的价格和收益 率，也会影响企业的融资 成本和利
润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。 
4、购 买力 风险 
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。 
5、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经 营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格可 能下 跌，或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。 
6、股 指期 货等 金融 衍生 品 投资风 险 
金融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其价 值取 决于 一种 或 多种基 础资 产或 指数 ， 其 评价主 要源
自于对 挂钩 资产 的价 格与 价格波 动的 预期 。 投资 于 衍生品 需承 受市 场风 险 、 信用风 险 、 流 动
性风险 、 操作 风险 和法 律 风险等 。 由于 衍生 品通 常 具有杠 杆效 应 ， 价 格波 动 比标的 工具 更为
剧烈 ， 有 时候 比投 资标 的 资产要 承担 更高 的风 险 。 并且由 于衍 生品 定价 相当 复杂 ， 不 适当 的
估值有 可能 使基 金资 产面 临损失 风险 。 
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股 指期 货交 易采 用保 证 金交易 制度 ， 由于 保证 金 交易具 有杠
杆性 ， 当 出现 不利 行情 时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损




































































 第 77 页 
 
失。 股指 期货 采用 每日 无 负债结 算制 度 ， 如 果没 有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给 投资 带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 
（二）流动性风险 
流动性 风险 是指 在市 场 或 者个股 流动 性不 足的 情况 下， 基金 管理 人可 能无 法 迅速 、 低 成
本地调 整基 金投 资组 合， 从而对 基金 收益 造成 不利 影响。 
由于开 放式 基金 的特 殊要 求， 本基 金必 须保 持一 定 的现金 比例 以应 付赎 回要 求。 在管 理
现金头 寸时 ，有 可能 存在 现金不 足的 风险 或现 金过 多导致 收益 下降 的风 险。 
（三）信用风险 
基金交易对手方发生交易 违约或者基金持仓债券的 发行人出现违约、拒绝支 付债券本
息， 或 者债 券发 行人 信用 质量下 降导 致债 券价 格下 降， 造 成基 金财 产损 失的 风险。 
（ 四）本基金特有的 风险 
1、目标 ETF 的风险 
本基金 为 ETF 联接基 金， 主要投 资对 象是 目 标 ETF ，因此 目 标 ETF 面临的风 险可能 直
接或间 接成 为本 基金 的风 险。 
2、指 数下 跌风 险 
本基金 紧密 跟踪 标的 指数 ， 份 额净 值增 长率 与标 的 指数增 长率 相似 。 标的 指 数成份 股票
下跌可 能造 成指 数下 跌， 相应地 ，本 基金 份额 净值 也存在 下跌 风险 。 
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
（1） 本基 金 90% 以 上的 净 资产投 资于 目 标 ETF ， 目标 ETF 回报与标 的指 数回 报的偏 离
会造成 本基 金与 标的 指数 的跟踪 偏离 ； 
（2）由于基 金投资 过程中 的证券交易 成本， 以及基 金管理费和 托管费 的存在 ，使基金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差 ； 
（3）受市场 流动性 风险的 影响，本基 金在实 际管理 过程中，由 于投资 者申购 而增加的
资金可 能不 能及 时地 转化 为目标 ETF 份额和成 份股 、或在 面临 投资 者赎 回时 无法以 赎回 价
格将目 标 ETF 份额和成份 股及时 地转 化为 现金 ，使 得本基 金在 跟踪 标的 指数 时存在 一定 的
跟踪偏 离风 险； 
（4）其他因 素产生 的偏离 。如因受到 最低买 入股数 的限制 ，基 金投资 组合中 个别股票
的持有比例与 目标 持有比 例 可能不完全相同 ；由于 本基金不能投资 “ 基金 托管 人发行的股票
与基金 管理 人 、 基 金托 管 人有控 股关 系的 股东 或者 与基金 管理 人 、 基 金托 管 人有其 他重 大利




































































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害关系的公司发行 的证券 或者承销期内承 销 的证券 ” ，若标的指数样本 股包含 上述证券时，
可能造 成跟 踪误 差 ； 因 缺 乏卖空 、 对冲 机制 及其 他 工具造 成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因 指数 发
布机构 指数 编制 错误 等， 由此产 生跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 。 
（ 五）操作或技术风 险 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等原 因可 能引致 风险 ， 例如 ， 越 权 违规交 易 、 会 计部 门欺 诈 、 交 易错 误、IT
系统故 障等 风险 。 
在交易 型 开 放式 基金 的各 种交易 行为 或者 后台 运作 中， 可能 因为 技术 系统 的故 障或者 差
错而影 响交 易的 正常 进行 或者导 致投 资者 的利 益受 到影响 。 这种 技术 风险 可能 来自基 金管 理
人、基 金托 管人 、注 册登 记机构 、销 售机 构、 证券 交易所 、证 券登 记结 算机 构等。 
（ 六）不可抗力风险 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力因素 的出 现 ， 将 会严 重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基金
资产遭 受损 失 。 基 金管理 人、 基金 托管 人、 证券 交 易所 、 注 册登 记机 构和销 售代理 机构 等可
能因不 可抗 力无 法正 常工 作， 从而 影响 基金 的各 项 业务按 正常 时限 完成 ； 金 融市场 危机 、 行
业竞争 、 代理 机构 违约 等 超出基 金管 理人 自身 直接 控制能 力之 外的 风险 ， 可 能导致 基金 或者
基金份 额持 有人 利益 受损 。







































































第 79 页 
 
十七 、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（ 一）基金合同的变 更 
1、按照法律 法规规 定或本 合同规定， 基金合 同变更 内容对基金 合同当 事人权 利、义务
产生重 大影 响的 ， 应当 召 开基金 份额 持有 人大 会 ， 基金合 同变 更的 内容 应经 基金份 额持 有人
大会决 议通 过， 并依 法报 中国证 监会 核准 ，自 中国 证监会 核准 之日 起生 效。 
下列涉及到基金合同内容 变更的事项应召开基金份 额持有人大会并经基金份 额持有人
大会决 议同 意 ： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会召 开程 序、 表决 方式 和表决 程序 ； 
（6） 更换 基 金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2、但出现下 列情况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用； 
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围内 调整基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式； 
（3）因相应 的法律 法规、 相关证券交 易所或 者注册 登记机构的 相关业 务规则 发生变动
以及中 国证 监会 的相 关规 定， 应 当对 基金 合同 进行 修改 ； 
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6）基金管 理人、 相关证 券交易所和 注册登 记机构 在法律法规 、基金 合同规 定的范围




































































 第 80 页 
 
内调整 有关 基金 认购 、申 购、赎 回、 交易 、转 托管 、非交 易过 户等 业务 的规 则； 
（7）法律法 规增 加 的明确 要求对基金 资产收 取的费 用的收取以 及明确 要求对 持有人收
取的费 用的 收取 ； 
（8） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形 。 
3、关于变更 基金合 同的基 金份额持有 人大会 决议经 中国证监会 核准或 备案， 并经中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 基金 管理 人应在 上述 基金 份额 持有 人大会 决议 生
效后 2 日内 在指 定媒 体上 公告。 
（二）基金合同的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2、基金管理 人、基 金托管 人职责终止 ，在六 个月内 没有新基金 管理人 、基金 托管人承
接 的； 
3、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办
法》 、基金 合同及其 他有关 法律法规的 规定， 行使请 求给付报 酬、从基 金财产 中获得补 偿的
权利。 
（三）基金财产的清 算 
1、基金合同 终止， 基金管 理人应当按 法律法 规和本 基金合同的 有关规 定组织 清算组对
基金财 产进 行清 算。 
2、基 金财 产清 算组 
（1）自基金 合同终 止事由 之日起 30 个工作 日内由 基金管理人 组织成 立基金 财产清算
组， 在基 金财 产清 算组 接 管基金 财产 之前 ， 基金 管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。 
（2）基金财 产清算 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有从 事证券 相关业 务资格的
注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算组 可以 聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基金财 产清算 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变现 和分配 。基金 财产清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产；







































































第 81 页 
 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4）对 基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责任公司的 最低结算备付金和交易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。







































































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十八、 基金合同内容摘要 
以下内 容摘 自《 大成 中证 500 沪市 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同 》 
一、基金合同当事人 及权 利义务 
（一）基金管理人 
1、基 金管 理人 的权 利 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金财 产； 
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ， 制订 、 修 改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎回、
转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则； 
（4）根据法 律法规 和基金 合同的规定 决定本 基金的 相关费率结 构和收 费方式 ，获得基
金管理 费， 收取 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费用 ； 
（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 销售 基金 份额 ； 
（6）在本合 同的有 效期内 ，在不违反 公平、 合理原 则以 及不妨 碍基金 托管人 遵守相关
法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本合 同的情 况进 行
必要的 监督 。 如认 为基 金 托管人 违反 了法 律法 规或 基金合 同规 定对 基金 财产 、 其 他基 金合 同
当事人 的利 益造 成重 大损 失的 ， 应 及时 呈报 中国 证 监会和 中国 银监 会 ， 以 及 采取其 他必 要措
施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人的 利益 ； 
（7）根据基 金合同 的规定 选择适当的 基金代 销机构 并有权依照 代销协 议和有 关法律法
规对基 金代 销机 构行 为进 行必要 的监 督和 检查 ； 
（8）自行担 任基金 注册登 记机构或选 择、更 换基金 注册登记代 理机构 ，办理 基金注册
登记业 务， 并按 照基 金合 同规定 对基 金注 册登 记代 理机构 进行 必要 的监 督和 检查； 
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ； 
（10） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金份 额持 有人 的 利益依 法为 基金 进行 融资 、 融券； 
（11 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案； 
（12 ） 按 照法 律法 规， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利 ， 代 表基 金行 使 因投资 于其
他证券 所产 生的 权利 ； 
（13 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律
行为； 
（14） 代表 基金 份额 持有 人的利 益行 使因 基金 财产 投资 于 目标 ETF 所产生的 权利， 基




































































 第 83 页 
 
金合同 另有 规定 的除 外； 
（15） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（16） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（17 ） 选 择、 更换 律师 、 审 计师 、 证 券经 纪商 或其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构并确 定
有关费 率； 
（18） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。 
2、基 金管 理人 的义 务 
（1）依法申 请并募 集基金 ，办理或者 委托经 中国证 监会认定的 其他机 构代为 办理基金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜 ； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ；



（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益； 
（7） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；



（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 采 取适 当合 理的 措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购、 申购 、 赎 回价 格的 方法符 合基
金合同 等法 律文 件的 规定 ；



（12） 计算 并公 告基 金财 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除基 金法 、 基金合 同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
（15）按 规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（16 ） 保 存基 金财 产管理 业务活 动的 记录 、 账册 、 报表 、 代 表基 金签 订的重 大合同 及其




































































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他相关 资料 ； 
（17）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（18） 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ； 
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 ； 
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ； 
（23 ） 面 临解 散， 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（25 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ； 
（26） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
（二）基金托管人 
1、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产； 
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；



（5）依 据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6）根据本 基金合 同及有 关规定监督 基金管 理人， 对于基金管 理人违 反本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ， 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ； 
（8） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
2、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2）设立专 门的基 金托管 部，具有符 合要求 的营业 场所，配备 足够的 、合格 的熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3）按 规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得以 基金 财产 为自己 及任何 第
三人谋 取非 法利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ； 
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立； 
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；



（9）保守基 金商业 秘密。 除《基金法 》、基 金合同 及其他有关 规定另 有规定 外，在基




































































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金信 息 公开 披露 前应 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（10） 根据 法律 法规 及 基 金 合同 的 约定 ， 办 理与 基金 托 管业务 活动 有关 的信 息披 露事项 ； 
（11 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告的 相关 内容 出具 意见 ， 说 明
基金管 理人 在各 重要 方面 的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ； 如果 基金 管理人 有未 执
行基金 合同 规定 的行 为， 还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
（12） 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作； 
（17 ） 因 过错 违反 基金 合 同导致 基金 财产 损失 ， 应 承担赔 偿责 任 ， 其 责任 不 因其退 任而
免除； 
（18）因 基 金管 理人 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追 偿 ，
除法律 法规 另有 规定 外， 基金托 管人 不承 担连 带责 任； 
（19） 复核 基金 管理 人计 算的基金 资 产净 值和 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
（20） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（21 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ； 
（22） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（23） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
（三）基金份额持有 人 
1、基金投资 者购买 本基金 基金份额的 行为即 视为对 基金合同的 承认和 接受， 基金投资
者自依 据基 金合 同取 得基 金份额 ， 即成 为基 金份 额 持有人 和基 金合 同当 事人 。 基 金份 额持 有
人作为当事人并不以在 基 金合同上书面签章为必 要 条件。每份基金份额具 有 同等的合法权
益 。 
2、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；



（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；



（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权；



（6） 出 席或 者委 派代 表出 席目 标 ETF 份额持有 人大 会， 对 目标 ETF 份额持 有 人大会 审




































































 第 86 页 
 
议事项 行使 表决 权， 参会 份额和 票数 按权 益登 记日 本基金 所持 有的 目标 ETF 份额总 数乘 以
该 持有 人所 持有 的联 接基 金份额 占联 接基 金总 份额 的比例 ； 
（7） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（8） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（9）对基金 管理人 、基金 托管人、基 金份额 销售机 构损害其合 法权益 的行为 依法提起
诉讼； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。 
3、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用； 
（3）在 持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4）不从事 任何有 损基金 、其他基金 份额持 有人及 其他基金合 同当事 人合法 利益的活
动； 
（5） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ； 
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（7）遵 守 基金 管理 人、 销 售机构 和注 册登 记机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 
（8） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
二、基金份额持有人 大会 
（一 ） 基 金份 额持 有人 大 会由本 基金 份额 持有 人组 成， 基金 份额 持有 人可 委 托代理 人参
加会议 并行 使表 决权 。本 基金的 基金 份额 持 有 人持 有的每 一基 金份 额具 有平 等的投 票权 。 
 （二 ）有 以下 情形 之一 时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会： 
1、终 止基 金合 同； 
2、转 换基 金运 作方 式； 
3、提高基金 管理人 、基金 托管人的报 酬标准 ，但根 据法律法规 的要求 提高该 等报酬标
准的 除 外； 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5、变 更基 金类 别； 
6、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 ； 
7、变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序； 
8、本 基金 与其 他基 金合 并 ；







































































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9、对基金合 同当事 人权利 、义务产生 重大影 响，需 召开基金份 额持有 人大会 的变更基
金合同 等其 他事 项； 
10、基 金管 理人 代表 本基 金提议 召开 或召 集目 标 ETF 份额持有人大 会； 
11 、 法律 法规 或中 国证 监 会规定 的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人大 会的 事项 。 
（三） 有以 下情 形之 一的 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ： 
1、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 、其 他应 由基 金或基 金份 额持 有人 承担 的费用 ； 
2、在法律法 规和基 金合同 规定的范围 内变更 本基金 的申购费率 、调低 赎回费 率或变更
收费方 式； 
3、因相应的 法律法 规、相 关证券交易 所或者 注册登 记机构的相 关业务 规则发 生变动以
及中国 证 监 会的 相关 规定 ， 应当 对基 金合 同进 行修 改； 
4、基 金合 同的 修改 不涉 及 基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
5、基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6、基金管理 人、相 关证券 交易所和注 册登记 机构在 法律法规、 基金合 同规定 的范围内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ； 
7、法 律法 规增 加的 明确 要 求对基 金资 产收 取的 费用 的收取 ； 
8、按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
（四） 召集 方式 ： 
1、除 法律 法规 或基 金合 同 另有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。 
2、基金托管 人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理 人提 出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人认 为有 必要 召开 基金 份额持 有
人 大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日
内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集， 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ）的 基金 份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的， 应当 向
基金托 管人 提出 书面 提议 。 
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基金份额持有人代表和 基 金管理人；基金托管人 决 定召集的，应当自出具 书 面决定之日起




































































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60 日 内召 开。 
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 而 基金 管理人 、 基 金托 管人 都不 召集的 ， 代 表基 金份 额 10% 以上 （ 含 10% ）
的基金 份 额 持有 人有 权自 行召集 ，并 至少 提 前30 日 报中国 证监 会备 案。 
5、基金份额 持有人 依法自 行召集基金 份额持 有人大 会的，基金 管理人 、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
6、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（五） 通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天 在指 定媒 体上 公告 。基金 份
额持有 人大 会不 得就 未经 公告的 事项 进行 表决 。 基金 份额持 有人 大会 通知 将至 少载明 以下 内
容 ： 
1、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ； 
2、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式； 
3、 代 理投 票授 权委 托书 的 内容要 求( 包括 但不 限于 代 理人身 份 、 代 理 权 限和 代 理有效 期
限等) 、送 达时 间和 地点 ； 
4、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
5、权 益登 记日 ； 
6、出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
7、召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
如采用 通讯 表决 方式 ， 还 应 载明具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及 其联 系方 式和 联系人 、
书面表 达意 见的 寄交 和收 取方式 、投 票表 决的 截止 日以及 表决 票的 送达 地址 等内容 。 
如召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另行 通知 基金 托管 人到 指定地 点对 表决 意见 的计 票进行 监
督； 如召 集人 为基 金托 管 人， 则应 另行 通知 基金 管 理人到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监
督； 如召 集人 为基 金份 额 持有人 ， 则应 另行 通知 基 金管理 人和 基金 托管 人到 指定地 点对 表决
意见的 计票 进行 监督 。基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督 的 ，
不影响 计票 和表 决结 果 。 
（六） 开会 方式 
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场 开会 由基 金份额 持




































































 第 89 页 
 
有人本 人出 席或 通过 授权 委派其 代理 人出 席 ， 现 场开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代
表应当 出席 ； 通讯 方式 开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的书 面方 式进 行表决 。 会议 的
召开方 式由 召集 人确 定 ， 但决定 基金 管理 人更 换或 基金托 管人 的更 换 、 转 换 基金运 作方 式和
终止基 金合 同事 宜必 须以 现场 开 会方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 。 
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 经会 议通 知 载明 ， 基 金份 额持 有人 也 可以采 用网
络、 电话 或其 他方 式进 行 表决 ， 或 者采 用网 络、 电 话或其 他方 式授 权他 人代 为出席 会议 并表
决。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
1、亲自出席 会议者 持有基 金份额的凭 证、身 份证明 ，受托出席 会议者 出具的 委托人持
有基金 份额 的凭 证 、 身 份 证明和 授权 委托 书等 文件 符合法 律法 规 、 本 基金 合 同和会 议通 知的
规定； 
2、经核对， 汇总到 会者出 示的在权益 登记日 持有基 金份额的凭 证显示 ，全部 有效凭证
所代表 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ， 下同 ）以 上。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1、召 集人 按基 金合 同规 定 公布会 议通 知后 ，在 表决 截止日 前连 续 2 次 公布 相 关提示 性
公告； 
2、召集人在 基金托 管人（ 如果基金托 管人为 召集人 ，则为基金 管理人 ）和公 证机关的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ， 基金管 理人 或
基金托 管人 经通 知拒 不参 加收取 和统 计书 面 表 决意 见 的， 不影 响表 决效 力 ； 
3、本人直接 出具书 面意见 或授权他人 代表出 具书面 意见的基金 份额持 有人所 代表的基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上； 
4、直接出具 书面意 见的基 金份额持有 人或受 托代表 他人出具书 面意见 的其他 代表，同
时提交的持有基金份额 的 凭证和受托出席会议者 出 具的委托人持有基金份 额 的凭证和授权
委托书 等文 件符 合法 律法 规、基 金合 同和 会议 通知 的规定 ，并 与登 记结 算机 构记录 相符 ； 
如果开会 条件达不到上述的条件， 则召集人可另行确定并公 告重新表决的时间( 至少 应
在 25 个工 作日 后) ， 且确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
（1）议事内 容限为 本条前 述第（二） 款规定 的基金 份额 持有人 大会召 开事由 范围内的
事项。







































































第 90 页 
 
（2 ） 基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 单 独或 合计 代表 基 金份 额 10% 以上 （ 含 10% ） 的 基金
份额持有人可以在大会 召 集人发出会议通知前向 大 会召集人提交需由基金 份 额持有人大会
审议表 决的 提案 ； 也可 以 在会议 通知 发出 后向 大会 召集人 提交 临时 提案 ， 临 时提案 应当 在大
会召开 日前 35 日提 交召 集人。 召集 人对 于临 时提 案 应当在 大会 召开 日前 30 日公告 。 否 则 ，
会议的 召开 日期 应当 顺延 并保证 至少 与临 时提 案公 告日期 有 30 日 的间 隔期 。 
（3） 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 ， 大会 召集 人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ： 
a 、关联性。大会召集人 对 于基金份额持有人提 案涉 及事项与基金有直接 关系 ，并且不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 ， 应 提交 大 会审议 ； 对于 不
符合上 述要 求的 ， 不提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如 果召 集人 决定 不将 基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
b、程序性。 大会召 集人可 以对基金份 额持有 人的提 案涉及的程 序性问 题做出 决定。如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人 同 意； 原提 案人 不同 意变 更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。 
（4 ） 单 独或 合计 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持
有人大 会审 议表 决的 提案 ， 或基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案， 未获 得基 金份 额持 有 人大会 审议 通过 ， 就 同一 提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 ，
其时间 间隔 不少于 6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
2、议 事程 序 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后 生 效。 
若召集 人为 基金 管理 人授 权出席 会议 的代 表 ， 在 基金 管理人 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下 ， 由 基 金 托管 人授 权 出席会 议的 代表 主持 ； 如 果基金 管理 人授 权代 表和 基金托 管人 授权
代表均 未能 主持 大会， 则由 出席大 会的 基金 份额 持有 人和代 理人 以所 持表 决权 的 50% 以上 选
举产生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 基金 管理 人和基 金托 管
人不出 席或 主持 基金 份额 持有人 大会 ，不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首 先由 召集 人在 会议 通 知中公 布提 案 ， 在 所通 知 的表决 截止
日期 第 2 个 工作 日 由 大会 聘请的 公证 机关 的公 证员 统计全 部有 效表 决并 形成 决议 ， 报 经中 国
证监会 核准 或备 案后 生效 。







































































第 91 页 
 
（八） 表决 
1、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 特别 决议 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。 
（2） 一般 决议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方 为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票 表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符 合法 律法 规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表决 意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ， 但 应当 计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（九） 计票 
1、现 场开 会 
（1）基金份 额持有 人大会 的主持人为 召集人 授权出 席大会的代 表，如 大会由 基金管理
人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基
金份额持有人 中推举两名基金份额持有 人代表与大 会召集人授权 的一名监督员( 如果基金 管
理人为 召集 人 ， 则 监督 员 由基金 托管 人的 授权 代表 担任 ； 如 基金 托管 人为 召 集人 ， 则 监督 员
由基金托管人 在出席会议的基金份额持 有人中指定) 共同担任监票 人；如大会由基金份额 持
有人自 行召 集 ， 基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持有人 中推 举三 名基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。 
（2）监票人 应当在 基金份 额持有人表 决后立 即进行 清点并由大 会主持 人当场 公布计票
结果。 
（3）如果大 会主持 人对于 提交的表决 结果有 怀疑， 可以对所投 票数进 行重新 清点；如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议 ， 其 有权 在宣 布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点 ， 大 会主 持




































































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人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
（4）在基金 管理人 或基金 托管人担任 召集人 的情形 下，如果在 计票过 程中基 金管理人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 监票 人进 行计 票。 
2、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督 人 （ 如
果基金 管理 人为 召集 人 ， 基金托 管人 为监 督人 ； 如 果基金 托管 人为 召集 人 ， 基金管 理人 为监
督人 ） 派 出的 授权 代表 的 监督下 进行 计票 ， 并由 公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证 ； 如 监督 人
经通知 但拒 绝到 场监 督 ， 则大会 召集 人可 自行 授 权 3 名监 票人 进行 计票 ， 并 由 公证机 关对 其
计票过 程予 以公 证。 
（十） 生效 与公 告 
1、基金份额 持有人 大会按 照《基金法 》有关 法律法 规规定表决 通过的 事项， 召集人应
当自通 过之 日 起 5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国
证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之日 起生 效。 
2、生效的基 金份额 持有人 大 会决议对 全体基 金份额 持有人、基 金管理 人、基 金托管人
均有法 律约 束力 。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 的决 定。 
3、基金份额 持有人 大会决 议应当自中 国证监 会核准 或出具无异 议意见 后按《 信息披露
办法》 的有 关规 定， 由基 金份额 持有 人大 会召 集人 在指定 媒体 上公 告。 
4．如果采用 通讯方 式进行 表决，在公 告基金 份额持 有人大会决 议时， 必须将 公证书全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。 
（十一 ）本 基金 与目 标 ETF 之间在基金份 额持 有人 大会方 面的 联系



鉴于本 基金 是目 标 ETF 的 联接基 金， 本基 金的 基金 份 额持 有人 可以 凭所 持有 的本基 金
份额出 席或 者委 派代 表出 席目标 ETF 的份额持 有人 大会并 参与 表决 。计 算参 会份额 和计 票
时，本 基金 份额 持有 人持 有的享 有表 决权 的参 会份 额数和 表决 票数 为： 按目 标 ETF 基金份
额持有 人大 会的 权益 登记 日 ETF 联接基 金所 持有 的 目标 ETF 份额乘以 该持 有 人所持 有的 联
接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 ，计 算结 果按 照四舍 五入 的方 法， 保留 到整数 位。 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标
ETF 的基金份 额持 有人 的 身份行 使目 标 ETF 基金份 额持有 人大 会的 表决 权， 但可接 受本 基




































































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金的特 定基 金份 额持 有人 的委托 以本 基金 的基 金份 额持有 人代 理人 的身 份出 席目标 ETF 的
基金份 额持 有人 大会 并参 与表决 。



本基金 的基 金管 理人 代表 本基金 的基 金份 额持 有人 提议召 开或 召集 目标 ETF 份额持 有
人大会 的 ， 须 先遵 照本 基 金基金 合同 的约 定召 开本 基金的 基金 份额 持有 人大 会， 本基 金的 基
金份额 持有 人大 会决 定提 议召开 或召 集目 标 ETF 份 额持有 人大 会的 ，由 本基 金基金 管理 人
代表本 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 目 标 ETF 份额持 有人 大会。 
（十二 ）法 律法 规或 监管 机关对 基金 份额 持有 人大 会另有 规定 的， 从其 规定 。 
三、基金收益与分配 
（一）基金利润的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额。 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现部分
的孰低 数。 
（二）收益分配原则 
1、基金收益 分配采 用现金 方式或红利 再投资 方式， 基金份额持 有人可 自行选 择现金红
利或将 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ； 基 金份额 持有 人事 先未 做出 选择的 ， 默认 的
分红方 式为 现金 红利 ； 
2、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
3、基金收益 分配基 准日的 基金份额净 值减去 每单位 基金份额收 益分配 金额后 不能低于
面值； 
4、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 分 配每年 至 多 12 次； 每份 基 金份额 每
次基金 收益 分配 比例 不得 低于收 益分 配基 准日 每份 基金份 额 可 供分 配利 润的 5% 。基 金合 同
生效不 满三 个月 ，收 益可 不分配 ； 
5、投资者的 现金红 利和分 红再投资形 成的基 金份额 均 按照四舍 五入的 方法 保 留到小数
点后 第 2 位； 
6、本 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 。 
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三）收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的基 金收 益分 配对 象、 分配原 则 、




































































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分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容 。 
（四）收益分配方案 的确 定、公告与实施 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人复 核后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
在分配方案 公布后 （依据 具体方案的 规定） ， 基金管 理人就支付 的现金 红利向 基金托管
人发送 划款 指令 ，基 金托 管人按 照基 金管 理人 的指 令及时 进行 分红 资金 的划 付 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（五）收益分配中发 生的 费用 
1、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 
2、收益分配 时发生 的银行 转账等手续 费用由 基金份 额持有人自 行承担 。如果 基金份额
持有人 所获 现金 红利 不足 支付前 述银 行转 账等 手续 费用 ， 注 册登 记机 构自 动将 该基金 份额 持
有人的 现金 红利 转为 基金 份额。 
四、基金费用与税收 
（一）基金费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、因基金的 证券交 易或结 算而产生的 费用（ 包括但 不限于经手 费、印 花税、 证管费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ； 
4、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 、律 师费 和 诉 讼费 ； 
7、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用； 
8、按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。 
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的部分不收 取管 理费。 在通 常情 况下 ，按 前一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应基金 资产 后剩 余部 分（ 若为 负数， 则 取 0）
的 0.5% 年费 率计 提基 金管 理费。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数







































































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H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金财 产净 值 扣除基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 资产 后的 剩余 部分， 若
为负数 ， 则 E 取 0 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的部分不收 取托 管费。 在通 常情 况下 ，按 前一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应基金 资产 后剩 余部 分（ 若为 负数， 则 取 0）
的 0.1% 年费 率计 提基 金托 管费。 计算 方法 如下 ： 
H=E ×0.1% ÷当 年天 数






H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 基金 财产 中目标 ETF 份额所对应 资产 后剩 余 部分； 若
为负数 ，则 取 0 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
3、 本 条第 （ 一） 款第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入 或 摊入 当期基 金费 用。 
（三）不列入基金费 用的 项目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失 ， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计 师 费以 及其 他不 从基 金财产 中支 付 的 费用 等不 列入基 金 费 用 。 
（四）基金管理费和 基金 托管费的调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
（五）税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
五、基金财产的投资 范围 和投资限制 
（一）投资范围 
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 、标的指数成 份股 和备 选 成份股 ；为 更好 地实 现投 资目标 ，
本基金 还可 少量 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 成份 股 （ 包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证




































































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监会核 准上 市的 股票 ） 、 新 股、 债券 （含 中 期 票据 ） 、 货币市 场工 具 、 银 行存 款 、 权 证、 股指
期货 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （ 但须 符合 中
国证监 会的 相关 规定 ） 。 
本基金 投资 于目 标 ETF 的 资产比 例不 低于 基金 资产 净值的 90% ， 现金 或者 到 期日在 一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 权证 、股 指期 货以 及其他 金融 工
具的投 资比 例依 照法 律法 规或监 管机 构的 规定 执行 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（二）基金投资组合 比例 限制 
（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期； 
（2）本基金 参与股 票发行 申购，本基 金所申 报的金 额不超过本 基金的 总资产 ，本基金
所申报 的股 票数 量不 超 过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（3） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（4）本基金 投资权 证，在 任何交易日 买入的 总金额 ，不超过上 一交易 日基金 资产净值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3 ％， 本基 金管 理人管 理的 全
部基金持有 同一权 证的比 例 不超过该 权证 的 10％ 。 投资于其他 权证的 投资比 例，遵从法 律
法规或 监管 部门 的相 关规 定； 
（5）本基金 持有的 同一（ 指同一信用 级别） 资产支 持证券的比 例，不 得超过 该资产支
持证券 规模的 10% ； 本 基 金投 资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券 的比 例， 不 得超 过该
基金资 产净 值的 10% ； 基金 管理人 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资
产支持 证券 ， 不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ； 本 基金 持有 的 全部资 产支 持证
券，其 市值 不得 超过 该基 金资产 净值 的 20 ％； 
（6） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任何 交易 日日 终 ， 持 有 的买入 股指 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资产
净值 的 100% ， 其中 ， 有价 证券指 股票 、 目 标 ETF 、债券 （不 含到 期日 在一 年 以内的 政府 债
券） 、 权证 、 资 产支 持证 券 、 买 入返 售金融 资产 （ 不 含质押 式回 购） 等 ； 在 任 何交易 日日 终，
持有的 卖出 股指 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的 20% ； 在 任何 交易日 内交 易
（不包 括平 仓） 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ； 每 个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净值 5%




































































 第 97 页 
 
的 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券； 
（7） 本基 金投 资于 目标 ETF 的资产比例 不低 于基 金 资产净 值 的 90% ； 
（8） 法律 法规 或监 管部 门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 履行 适当 程 序后 ， 本 基金 投资 可不 受 上述规 定限
制。 
（ 三）投资组合比例 调整 
基金管理人应当自基金合 同生效之日起六个月内使 基金的投资组合比例符合 基金合同
的约定 。因 证券 市场 波动 、上市 公司 合并 、基 金规 模变动 、目 标 ETF 暂停申购赎回 或二 级
市场交 易停 牌等 非本 基金 管理人 的因 素致 使基 金的 投资组 合不 符合 上述 规定 的投资 比例 的 ，
基金管 理人 应当 在十 个交 易日内 进行 调整 。法 律法 规或监 管机 构另 有规 定时 ，从其 规定 。 
六、基金资产的估值 
（一）估值目的



基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真实 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 并
为基金 份额 申购 与赎 回提 供计价 依据 。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关的 证券交易场所的正常营业 日以及国家法律法规规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三）估值对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
（四）估值方法 
1、目标 ETF 基金份额 的 估值



目标 ETF 以本基金估 值当 日目标 ETF 的基 金份 额净 值估值 ，如 该日 目标 ETF 未公布基
金份 额 净值 ，则 按目 标 ETF 最近公布的基 金份 额净 值估值 。 
2、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 最近 交易 日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调 整最 近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。 
（2） 未上 市股 票的 估值







































































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送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日 在交 易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境 未 发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可参 考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。 
首次发 行未 上市 的股 票 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票 ， 同 一股 票在 交 易所上 市后 ， 按交 易所 上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非公 开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。 
3、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值 ， 估 值日 没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重 大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交
易市 价 ，确 定公 允价 格。 
（2）证券交 易所市 场未实 行净价交易 的债券 按估值 日收盘价减 去债券 收盘价 中所含的
债券应 收利 息( 自 债券 计息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得 到的 净价 进行估 值， 估
值日没 有交 易的 ， 且最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 ， 按 有交 易的 最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重 大 变化的 ， 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3）未上市 债券采 用估值 技术确定公 允价值 ，在估 值技术难以 可靠计 量的情 况下，按
成本估 值。 
（4）在银行 间债券 市场交 易的债券、 资产支 持证券 等固定收益 品种， 采用估 值技术确
定公允 价值 。 
（5）交易所 以大宗 交易方 式转让的资 产支持 证券， 采用估值技 术确定 公允价 值，在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
4、权 证估 值 
（1） 配股 权证 的估 值： 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。







































































第 99 页 
 
（2） 认沽/ 认 购权 证的 估 值： 
从持 有确认日 起到卖出 日或行 权日止， 上市交易 的认沽/ 认购权证 按估值日 的收盘 价估
值， 估值 日没 有交 易的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按最 近 交易日 的收 盘价
估值 ； 如 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大
变化 因素，调整 最近交易市价 ，确定公允 价格；未上市 交易的认沽/ 认购权证采用 估值技术
确 定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ，按成 本估 值。 
5、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额 以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6、金 融衍 生品 的估 值 
（1）上市流 通金融 衍生品 按估值日其 结算价 估值； 估值日无交 易的， 以最近 交易日的
结算价 估值 。 
（2）未上市 金融衍 生品按 成本价估值 ，如成 本价不 能反映公允 价值， 则采用 估值模型
确定公 允价 值。 
7、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-6 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法 。 但 是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
财产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市 场报 价、
流动性 、 收益 率曲 线等 多 种因素 的 基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按最 能反 映 公允价 值的 价格
估值。 
8、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（五）估值程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果 以双方 认可的 方式 报给 基金 托管 人， 基金 托管 人按 《基 金 合同 》 规 定的 估
值方法 、 时间 、 程 序进 行 复核 ， 基 金托 管人 复核 无 误后以 双方 认可 的方 式将 确认结 果返 回给
基金管 理人 ， 由基 金管 理 人对外 公布 。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同
时进行 。 
（六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时； 
3、基 金所 投资 的目 标 ETF 发生暂停估值 ，暂 停公 告基金 份额 净值 的情 形时 ； 
4、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七）基金份额净值 的确 认







































































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用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人进 行 复核 。 基 金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元， 小 数点 后第 4 位四舍 五入 。 国 家另 有规 定的， 从
其规定 。 
（八）估值错误的处 理 
1、当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位（含 第 3 位 ）内 发生 差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2、 基 金管 理人 和基 金托 管 人将采 取必 要 、 适 当合 理 的措施 确保 基金 财产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份 额净 值 出现错 误时 ， 基金 管理 人 应当立 即予 以纠 正 ， 并 采 取合理 的措 施防
止损失 进一 步扩 大； 当计 价错误 达到 或超 过基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基 金 管理人 应当 报中
国证监 会备 案； 当计 价错 误达到 或超 过基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告， 并
同时报 中国 证 监 会备 案。 
3、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九）特殊情形的处 理 
1、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 8 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2、由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记结 算公司发送 的数据 错误， 基金管理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 ， 但 未能发 现错误 的 ， 由 此
造成的 基金 财产 估值 错误 ， 基 金管 理人 和基 金托 管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 和基
金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 
七、基金合同的变更 、终 止与基金财产的清算 
（ 一）基金合同的变 更 
1、按照法律 法规规 定或本 合同规定， 基金合 同变更 内容对基金 合同当 事人权 利、义务
产生重 大影 响的 ， 应当 召 开基金 份额 持有 人大 会 ， 基金合 同变 更的 内容 应经 基金份 额持 有人
大会决 议通 过， 并依 法报 中国证 监会 核准 ，自 中国 证监会 核准 之日 起生 效。 
下列涉及到基金合同内容 变更的事项应召开基金份 额持有人大会并经基金份 额持有人
大会决 议同 意： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ；







































































第 101 页 
 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会召 开程 序 、 表决 方式 和表决 程序 ； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2、但出现下 列情况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用； 
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围内 调整基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式； 
（3）因相应 的法律 法规、 相关证券交 易所或 者注册 登记机构的 相关业 务规则 发生变动
以及中 国证 监会 的相 关规 定， 应 当对 基金 合同 进行 修改 ； 
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6）基金管 理人、 相关证 券交易所和 注册登 记机构 在法律法规 、基金 合同规 定的范围
内调整 有关 基金 认购 、申 购、赎 回、 交易 、转 托管 、非交 易 过 户等 业务 的规 则； 
（7）法律法 规增加 的明确 要求对基金 资产收 取的费 用的收取以 及明确 要求对 持有人收
取的费 用的 收取 ； 
（8） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
3、关于变更 基金合 同的基 金份额持有 人大会 决议经 中国证监会 核准或 备案， 并经中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 基金 管理 人应在 上述 基金 份额 持有 人大会 决议 生
效后按 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告 。 
（二）基金合同的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ；







































































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2、基金管理 人、基 金 托管 人职责终止 ，在六 个月内 没有新基金 管理人 、基金 托管人承
接的； 
3、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办
法》 、基金 合同及其 他有关 法律法规的 规定， 行使请 求给付报 酬、从基 金财产 中获得补 偿的
权利。 
（三）基金财产的清 算 
1、基金合同 终止， 基金管 理人应当按 法律法 规和本 基金合同的 有关规 定组织 清算组对
基金财 产进 行清 算。 
2、基 金财 产清 算组 
（1）自基金 合同终 止事由 之日起 30 个工作 日内由 基金管理人 组织成 立基金 财产清算
组， 在基 金财 产 清 算组 接 管基金 财产 之前 ， 基金 管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。 
（2）基金财 产清算 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有从 事证券 相关业 务资格的
注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算组 可以 聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基金财 产清算 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变现 和分配 。基金 财产清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由




































































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基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责任公司的 最低结算备付金和交易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 
八、争议的处理 
（一） 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 
（二 ） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可通 过
友好协 商解 决， 但若 自一 方书面 提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日 内争 议未 能以 协商方 式解 决
的， 则任 何一 方有 权将 争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会 ， 按照其 时有 效的
仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。 
（三） 除 争 议所 涉内 容之 外 ， 本基 金合 同的 其他 部分 应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。 
九、基金合同的效力 
（一 ） 本 基金 合同 是基 金 合同当 事人 之间 的法 律文 件， 应由 基金 管理 人和 基 金托管 人的
法定代 表人 或其 授权 签字 人签字 并加 盖 公 章 。 基 金合 同于投 资者 缴纳 认购 的基 金份额 的款 项
时成立 ，自 基金 募集 结束 报中国 证监 会备 案并 获中 国证监 会书 面确 认后 生效 。 
（二 ） 本 基金 合同 的有 效期 自其生 效之 日起 至本 基金 财产清 算结 果报 中国 证监 会备案 并
公告之 日止 。 
（三 ） 本 基金 合同 自生 效 之日起 对包 括基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金份 额 持有人 在内
的基金 合同 各方 当事 人具 有同等 的法 律约 束力 。 
（四 ） 本 基金 合同 正本一 式六份 ， 除上 报有 关监管 机构二 份外 ， 基金 管理人 、 基 金托 管




































































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人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。 ”







































































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十九、基金托管协议内容摘要 
以下内 容摘 自 《 大成 中证 500 沪市 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金 托 管协议 》 
一 、 托管协议当事人 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理人 ” ） 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
法定代 表人: 张树 忠 
成立时 间：1999 年 4 月 12 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[1999]10 号 
组织形 式： 有限责 任公 司 
注册资 本： 贰亿元 人民 币 
经营范 围： 发起设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ） 
名称： 中国 银行 股份 有限 公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 
法定代 表人: 肖钢 
成立时 间：


1983 年 10 月 31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟柒 佰贰 拾贰 万叁 仟壹 佰玖拾 伍元 
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款 ； 办 理 结算； 办理 票据 贴现 ；
发行金 融债 券； 代理 发行 、 代 理兑 付、 承销 政府 债 券； 买卖 政府债 券 ； 从 事 同业拆 借 ； 提供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外汇 存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款 ； 外汇 兑换 ； 国 际结算 ； 同业外 汇拆 借 ； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款 ； 外汇
担保 ； 结 汇、 售汇 ； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券 ； 买 卖和 代理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自 营外 汇 买卖 ； 代 客外 汇买 卖； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行




































































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及付款 ； 资信调 查 、 咨 询 、 见 证业 务； 组织 或参 加 银团贷 款 ； 国际 贵金 属买 卖； 海外 分支机
构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 
存续期 间： 持续经 营 
二 、 基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定， 建立 相 关的技 术系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面： 
1、对基金的 投资范 围、投 资对象进行 监督。 基金管 理人应将拟 投资的 股票库 、标的指
数成份 股库 、 备选 成份 股 库、 债券 库等 各投 资品 种 的具体 范围 提供 给基 金托 管人 。 基 金管 理
人可以 根据 实际 情况 的变 化， 对 各投 资品 种的 具体 范 围予以 更新 和调 整， 并通 知 基金托 管人 。
基金托 管人 根据 上述 投资 范围对 基金 的投 资进 行监 督； 
2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督； 
（1 ） 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期； 
（2）本基金 参与股 票发行 申购，本基 金所申 报的金 额不超过本 基金的 总资产 ，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（3） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（4）本基金 投资权 证，在 任何交易日 买入的 总金额 ，不超过上 一交易 日基金 资产净值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3 ％， 本基 金管 理人管 理的 全
部基金持有 同一权 证的比 例不超过该 权证 的 10％ 。 投资于其他 权证的 投资比 例，遵从法 律
法规或 监管 部门 的相 关规 定 ； 
（5）本基金 持有的 同一（ 指同一信用 级别） 资产支 持证券的比 例，不 得超过 该资产支
持证券规模 的 10 ％；本 基 金投资于同 一原始 权益人 的各类资产 支持证 券的比 例，不得超 过
该基金 资产 净值 的 10% ； 基 金管理 人管 理的 全部 证券 投资基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类
资产支 持证 券， 不 得 超过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 本基 金持 有 的全部 资产 支持
证券， 其市 值不 得超 过该 基金资 产净 值 的 20 ％； 
（6） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任何 交 易 日日 终 ， 持 有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％， 其中 ，有 价证 券指股 票、 目标 ETF 、债 券（不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券） 、
权证 、 资 产 支持 证券 、 买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购 ） 等 ； 在 任何 交 易日日 终 ， 持有




































































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的卖出期货 合约价 值不得 超过基金持 有的股 票总市 值的 20％ ；在任 何交易 日 内交 易（不 包
括平仓）的 股指期 货合约 的成交金额 不得超 过上一 交易日基金 资产净 值的 20％；每个交 易
日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净值 5%的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券； 
（7） 本基 金投 资于 目标 ETF 的资产比例 不低 于基 金 资产净 值 的 90% ； 
（8） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的其 他投 资比 例限 制。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。因 证券 市场 波动 、上市 公司 合并 、基 金规 模变动 、目标 ETF 暂停申购、赎 回或 二
级市场交易停牌 等 非 本基金 管 理 人 的 因 素 致 使 基金的 投 资 组 合 不 符 合 上 述规定 的 投 资 比 例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 或监 管部 门另 有规 定的， 从其 规
定。 若法 律法 规或 监管 部 门取消 上述 限制 ， 履行 适 当程序 后 ， 本 基金 投资 可 不受上 述规 定限
制。 
3、为对基金 禁止从 事的关 联交易进行 监督， 基金管 理人和基金 托管人 应相互 提供与本
机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 ， 基金 托管 人和基 金管 理
人均有 责任 保证 该名 单的 真实、 准确 和完 整性 ，并 及时将 更新 后的 名单 发送 给对方 ； 
4、基金管理 人向基 金托管 人提供其银 行间债 券市场 交易的交易 对手库 ，交易 对手 库由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成 。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基 金托 管 人。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；



5、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则 ， 对 银行 间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估 ， 控 制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具 体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信 风险引 起的 损失 ， 基金 托 管人不 承担 赔偿
责任； 
6、基金如投 资银行 存款， 基金管理人 应根据 法律法 规的规定及 基金合 同的约 定，事先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并及 时提 供 给基金 托管 人 ， 基 金托 管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ； 
（二 ） 基 金托 管人 应根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定 ， 对 基 金资产 净值
计算 、 基 金份 额净 值计 算 、 应 收资 金到 账、 基金 费 用开支 及收 入确 定 、 基 金 收益分 配 、 相 关




































































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信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数 据等 进行 复核 。 
（三 ） 基 金托 管人 在上述 第 （ 一） 、 （二 ） 款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法
规的规定、 《基金合 同》及 本协议的约 定，应 及时通 知基金管 理人限期 纠正， 基金管理 人收
到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正 。 在 限 期内 ， 基 金托 管
人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。 
（四）基金 托管人 发现基 金管理人的 投资指 令违反 法律法规、 《基金合 同》及 本协议的
规定， 应当 拒绝 执行， 立即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定 及 时向 中国 证监会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反《基 金合同》 、本协 议约定的， 应当立 即通知 基金管理 人，并依 照法律 法规的规 定及
时向中 国证 监会 报告 。 
（五 ） 基 金管 理人 应积 极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 包括 但不 限 于： 在规 定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 对 基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。 
三 、 基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一 ） 在 托管 协议 的有 效 期内 ， 在 不违 反公 平、 合 理原则 以及 不妨 碍基 金托 管人遵 守相
关法律 法规 及其 行业 监管 要求的 基础 上 ， 基 金管 理人 有权对 基金 托管 人履 行 托 管协议 的情 况
进行必 要的 核查 ， 核查 事 项包括 但不 限于 基金 托管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资
金账户 和证 券账 户 、 复 核 基金管 理人 计算 的基 金资 产净值 和基 金份 额净 值 、 根据基 金管 理人
指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 
（二 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 无
正当理由未 执行或 延迟执 行 基金管理 人资金 划拨指 令、泄露 基金投资 信息等 违反法律 法规、
《基金 合 同 》 及 托 管协 议 有关规 定时 ， 应及 时以 书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 ， 基金 托
管人收 到通 知后 应 及 时核 对并以 书面 形式 对基 金管 理人发 出回 函 。 在 限期 内， 基金管 理人 有
权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 托管 人改 正。 基金托 管人 对基 金管 理人 通知的 违规 事
项未能 在限 期内 纠正 的， 基金管 理人 应依 照法 律法 规的规 定报 告中 国证 监会 。 
（三 ） 基 金托 管人 应积 极 配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包括 但不 限于 ： 提 交 相关资 料以
供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ， 在 规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正 ， 就 基
金管理 人的 疑义 进行 解释 或举证 。 基金 管理 人对 基金 托管人 的 信 息的 准确 性和 完整性 不作 任




































































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何担保 、 暗 示 或 表示 ， 并 对 基金托 管人 的信 息的 准确 性和完 整性 所引 起的 损失 不负任 何责 任 。 
四 、 基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 ， 未 经基 金管 理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合同 》及 托管 协议 另有 规定， 不得 自行 运用 、处 分、分 配基 金的 任何 财产 。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户（ 含期货 结算 账户 ）和 证券 账户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、除依据 《基金法 》 、 《运 作办法》 、 《 基金合 同》及 其他有关 法律法规 规定外 ，基金托
管人 不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1、 基 金募 集期 满或 基金 管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额 、 基 金 募集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定的 ， 由基 金管理 人在法 定期 限
内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并出 具验 资 报告 ， 出 具的 验
资报告 应由 参加 验资 的 2 名以上 （ 含 2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。 
2、基金管理 人应将 属于本 基金财产的 全部资 金划入 在基金托管 人处为 本基金 开立的基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2、基金托管 人以本 基金的 名义开设本 基金的 银行账 户。本基金 的银行 预留印 鉴由基金
托管人 保管 和使 用 。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资 、 支付 赎回金 额 、 支 付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
3、本基金银 行账户 的开立 和使用，限 于满足 开展本 基金业务的 需要。 基金托 管人和基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金托管人根据基金管理 人的指令以基金名义在基 金托管人认可的存款银行 的指定营
业网点 开立 存款 账户 ， 并 负责该 账户 的日 常管 理以 及银行 预留 印鉴 的保 管和 使用 。 基 金管 理
人应派 专人 协助 办理 开户 事宜 。 在 上述 账户 开立 和 账户相 关信 息变 更过 程中 ， 基 金管 理人 应




































































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提前向 基金 托管 人提 供开 户或账 户变 更所 需的 相关 资料 ， 并 对基 金托 管人 给予 积极配 合和 协
助。 
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理 
1、基金托管 人应当 代表本 基金，以基 金托管 人和本 基金联名的 方式在 中国证 券登记结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
2、本基金证 券账户 的开立 和使用，限 于满足 开展本 基金业务的 需要。 基金托 管人和基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。 
3、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司开 立结 算备 付金账 户，
用于办理基金托管人所 托 管的包括本基金在内的 全部 基 金 在 证 券 交 易 所 进行证 券 投 资 所 涉
及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的 规定 执行 。 
4、在本托管 协议生 效日之 后，本基金 被允许 从事其 他投资品种 的投资 业务的 ，涉及相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格 ， 并 代表 基 金进行 交易 ； 基金 托管 人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金管 理人 、 基金 托管 人按 照法律 法规 保管 由基 金管 理人代 表基 金签 署的 与基 金有关 的
重大合 同及 有关 凭证 。基 金管理 人代 表基 金签 署有 关重大 合同 后应 在收 到合 同正本 后 30 日
内将一 份正 本的 原件 提交 给基金 托管 人 。 除 本协 议 另有规 定外 ， 基金 管理 人 在代表 基金 签署
与基金 有关 的重 大合 同时 应保证 基金 一方 持有 两份 以 上的 正本 ， 以便 基金 管理 人和基 金托 管
人至少各持有一份正本 的 原件。 重 大 合 同 由 基 金管理 人 与 基 金 托 管 人 按 规定各 自 保 管 至 少
15 年 。 
五 、 基金资产净值计 算和 会计核算







































































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（一）基金资产净值 的计 算和复核 
1、基金资产 净值是 指基金 资产总值减 去负债 后的价 值。基金份 额净值 是指计 算日基金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 基 金份额 净值 的计 算保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第 4 位四 舍五 入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 
2、基金管 理人应每 交易日 对基金财产 估值。 估值原 则应符合《 基金合 同》 、 《 证券投资
基金会 计核 算业 务指 引 》 及其他 法律 法 规 的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人复 核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并以 双方 认可 的方 式 发送给 基金 托管 人 。 基 金 托管人 按 《基 金
合同 》 规 定的 估值 方法 、 时间 、 程 序复 核无 误后 ， 以双方 认可 的方 式将 复核 结果传 送给 基金
管理人 ， 由基 金管 理人 对 外公布 。 月末 、 年 中和 年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进
行。 
3、 当 相关 法律 法规 或 《 基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ， 按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4、基金管理 人、基 金托管 人发现基金 估值违 反《基 金合同》订 明的估 值方法 、程序以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。 
5、当基金资 产的估 值导致 基金份额净 值小数 点后三 位（含第三 位）内 发生差 错时，视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 当 基金 份额 净值 出现 错 误时 ， 基 金管 理人 应当 立 即予以 纠正 ， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ； 当 计价 错误 达到基 金份 额净 值 的 0.25% 时， 基 金管 理
人应当 报中 国证 监会 备案 ；当计 价错 误达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人应 当在 报
中国证 监会 备案 的同 时并 及时进 行公 告 。 如 法律 法 规或监 管机 关 对 前述 内容 另有规 定的 ， 按
其规定 处理 。 
6、除基金合 同和 托 管协议 另有约定外 ，由于 基金管 理人对外公 布的任 何基金 净值数据
错误 ， 导 致该 基金 财产 或 基金份 额持 有人 的实 际损 失， 基金 管理 人应 对此 承 担责任 。 若基 金
托管人 计算 的净 值数 据正 确， 则基 金托 管人 对该 损 失不承 担责 任 ； 若 基金 托 管人计 算的 净值
数 据也 不正 确 ， 则 基金 托 管人也 应承 担部 分未 正确 履行复 核义 务的 责任 。 如 果上述 错误 造成
了基金 财产 或基 金份 额持 有人的 不当 得利 ， 且基 金管 理人及 基金 托管 人已 各自 承担了 赔偿 责
任， 则基 金管 理人 应负 责 向不当 得利 之主 体主 张返 还不当 得利 。 如果 返还 金 额不足 以弥 补基
金管理 人和 基金 托管 人已 承担的 赔偿 金额 ， 则双 方按 照各自 赔偿 金额 的比 例对 返还金 额进 行
分配。







































































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7、 由于 证券 交易 所及 其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 由于 其他 不可 抗 力原因 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 
8、如果基金 托管人 的复核 结果与基金 管理人 的计算 结果存在差 异，且 双方经 协商未能
达成一 致 ， 基 金管 理人 可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基 金托 管人 可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
（二）基金会计核算 
1、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原 则 ， 分别 独立 地 设置 、 登 记和 保管 基金 的 全套账 册 ， 对 双方 各自 的 账册定 期进 行核
对， 互 相 监督 ， 以 保证 基 金财产 的安 全 。 若 双方对 会计处 理方 法存 在分 歧， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。 
2、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对 。 如 发现 存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。 
3、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制， 应于 每
月终了 后 5 个工 作日 内完 成；招 募说 明书 在《 基金 合同》 生效 后每 六个 月更 新并公 告一 次 ，
于该等 期间 届满 后 45 日 内 公告 。 季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起 10 个 工作 日 内编制 完毕
并于每个季 度结束 之日起 15 个工作 日内予 以公告； 半年度报告 在会计 年度半 年终了后 40
日内编制完 毕并于 会计年 度半年终了 后 60 日内予 以公告；年 度报告 在会计 年度结束 后 60
日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日内 。基 金合 同 生效 不足 两个 月的 ，基 金管理 人可 以
不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者年 度报 告。 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人 应
在收到 后 应 3 个 工作 日内 进行复 核 ， 并 将复 核结 果 书面通 知基 金管 理人 。 基 金管理 人在 季度
报告完 成当 日 ， 将 有关 报 告提供 给基 金托 管人 复核 ， 基 金托 管人 应在 收到 后 5 个工 作日 内完
成复核 ， 并将 复核 结果 书 面通知 基金 管理 人 。 基 金 管理人 在半 年度 报告 完成 当日 ， 将 有关 报
告提供 给基 金托 管人 复核 ，基金 托管 人应 在收 到 后 10 个 工作 日内 完成 复核 ， 并将复 核结 果
书面通 知基 金管 理人 。基 金管理 人在 年度 报 告 完成 当日， 将有 关报 告提 供基 金托管 人复 核 ，




































































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基金托 管人 应在 收到 后 15 个工作 日内 完成 复核 ，并 将复核 结果 书面 通知 基金 管理人 。基 金
管理人 和基 金托 管人 之间 的上述 文件 往来 均以 加密 传真的 方式 或双 方商 定的 其他方 式 进 行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无 法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准 。 核对无 误后 ， 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份。 如果 基 金管 理
人与基 金 托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 
六．基金份额持有人 名册 的保管 
（一）基金份额持有 人名 册的内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（二）基金份额持有 人名 册的提供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对于 基金 募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册 、 基 金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个工 作日 内向 基金托 管人 提供 。 
（三）基金份额持有 人名 册的保管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并代 为履 行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基金 托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
七．适用法律与争议 解决 方式 
（一） 托管 协议 适用 中华 人民共 和国 法律 并从 其解 释。 
（二 ） 基 金管 理人 与基 金托 管人之 间因 托管 协议 产生 的或与 托管 协议 有关 的争 议可通 过
友好协 商解 决。 但若 自一 方书面 提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日 内争 议未 能以 协商方 式解 决
的， 则任 何一 方有 权将 争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会 ， 并按其 时有 效的




































































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仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。 
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 托管 协议 的当 事人 仍应履 行 托 管协 议 的 其他 规定。 
八、托管协议的效力 
（一 ） 基 金管 理人 在向 中 国证监 会申 请发 售基 金份 额时提 交的 基金 托管 协议 草案 ， 应 经
托管协 议双 方当 事人 的法 定代表 人或 授权 签字 人签 字并加 盖公 章 ， 协 议当 事人 双方根 据中 国
证监会 的意 见修 改托 管协 议草案 。托 管协 议以 中国 证监会 核准 的文 本为 正式 文本。 
（二 ） 托 管协 议 自 双方 签 署之日 起成 立 ， 自 基金 合 同生效 之日 起生 效 。 托 管 协议 的 有效
期自其 生效 之日 起至 基金 财产清 算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告之 日止 。 
（三） 托管 协议 自生 效之 日起对 双方 当事 人具 有同 等的法 律约 束力 。 
（四 ） 托 管协 议 正 本一 式 陆份 ， 协 议双 方各 执贰 份 ， 上 报中 国证 监会 和 中 国 银监会 各壹
份，每 份具 有同 等法 律效 力。 
九、托管协议的变更 、终止 与基金资产的清算 
（一） 托管 协议 的变 更 
托管协 议 双 方当 事人 经协 商一致 ， 可以 对协 议进 行 变更 。 变 更后 的新 协议 ， 其内容 不得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 变更 后的 新协 议应当 报中 国证 监会 核准 。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1、 《基 金合 同》 终止 ； 
2、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《 基金 合 同 》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算。” 








































































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二十、对基金份额持有人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 
（一）服务内容 
1、基 金份 额持 有人 注册 登 记服务 
基金管 理人 委托 注册 登记 机构为 基金 份额 持有 人提 供注册 登记 服务 。 基金 注册 登记机 构
配备安 全 、 完 善的 电脑系 统及通 讯系 统 ， 准 确、 及 时地为 基金 投资 者办 理基 金账户 、 基金 份
额的登 记 、 管理 、 托管 与 转托管 ， 股东名 册的 管理 ， 权 益分 配时红 利的 登记 、 派 发， 基金 交
易份额 的清 算过 户和 基金 交易资 金的 交收 等服 务 。 基 金注册 登记 机构 保留 基金 份额持 有人 名
册上列 明的 所有 基金 份额 持有人 的基 金交 易记 录。 
2、红 利再 投资 服务 
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该持 有人 当期 分配 所得基 金
收益将 按除 息日 的基 金份 额净值 自动 转基 金份 额， 且不收 取任 何申 购费 用。 
3、定 期定 额投 资计 划 
通过定 期定 额投 资计 划 ， 投资者 可以 通过 固定 的渠 道， 定期 定额 申购 基金 份 额， 该定 期
申购计 划不 受最 低申 购金 额的限 制 。 定 期定 额投 资 计划具 体服 务事 宜 ， 以 有 关公告 、 通知 为
准。 
4、持 有人 专项 理财 服务 
基金管 理人 通过 四个 平台 为基金 份额 持有 人提 供 专 项理财 服务 ， 包括 满意 理 财热线 、 大
成绿色 通道 、基 金 E 点 通 和财富 俱乐 部。 
“ 满意 理财 热线 ” 为基 金份 额持有 人提 供专 业化 的人 工服务 和 7× 24 小 时自 助 语音查 询服
务。 基金 份额 持有 人可 在 工作时 间选 择人 工查 询 、 咨询 、 信 息定 制、 投诉 建 议服务 ， 也可 选
择基金 管理 人客 服热 线自 助语音 系统 查询 基金 净值 、账户 情况 、公 司介 绍等 服务。 
“ 大成 绿色 通道 ” 为基 金份 额持有 人定 期邮 寄对 账单 服务 。 每 季度 结束 后 20 个 工作日 内，
基金管理人将向在最近 一 季度内发生交易的基金 份 额持有人邮寄该份额持 有 人最近一季度
基金交 易对 账单 ， 记录 该 份额持 有人 最近 一季 度内 所有 申 购 、 赎 回、 非交 易 过户等 交易 发生
的时间 、金 额、 数量 、价 格以及 当前 账户 的余 额等 。每年 度结 束 后 30 个 工作 日内， 基金 管
理人将 向所 有基 金份 额持 有人寄 送账 户状 况对 账单 。 “ 大成 绿色 通道 ” 同时 提供 理财期 刊定 期
送阅服 务， 基金 管理 人出 版《大 成理 财》 等专 业理 财刊物 供基 金份 额持 有人 订阅。







































































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“ 基金 E 点通 ” 为基 金份 额 持有人 开通 了短 信服 务定 制平台 、 电子 对账 单及 电子 刊物订 阅
平台 、 网 站留 言互 动平 台 和网上 交易 平台 等 。 通 过 先进的 网络 通讯 技术 ， 为 基金份 额持 有人
提供高 效安 全的 基金 交易 服务、 及时 迅捷 的基 金信 息和理 财服 务。 
大成财 经汇 是业 内首 家客 户资 讯 分级 服务 平台 ，专 为大成 旗下 持有 人提 供专 业、独 家 、
一手的 理财 资讯 ， 采用 分 级服务 方式 提供 差异 化资 讯服务 。 同时 作为 一个 服 务平台 ， 为持 有
人提供 账户 查询 和基 金交 易一站 式服 务。 
“ 财富 俱乐 部 ” 是 为基 金份 额持有 人中 的高 端客 户专 门设立 的服 务体 系 ， 将 为 优质客 户提
供专项 的个 性化 服务 。 
（二）联系方式 
大成基 金客 户服 务热 线 400-888-5558 
400-888-5558（免 长途 固话 费） 
大成基 金深 圳理 财中 心 联系人 ： 瞿 宗怡 
电话：0755-83195236 
传真：0755-83195091 
大成基 金北 京理 财中心 联系人 ：廖 红军 
电话：010-85252345/46 
传真：010-85252272/73 
大成基 金上 海理 财中 心 联系人 ：徐 舲 
电话：021-63513925/26 
传真：021-63513928 
大成基 金 武 汉分 公司 联系人 ： 肖 利霞 
电话：027-85552889 
传真：027-85552860 
大成基 金公 司网 址 www.dcfund.com.cn 
大成基 金客 户服 务电 子信 箱 callcenter@dcfund.com.cn 








































































第 117 页 
 
二十 一、招募说明书的存放及查阅方式 
（一）招募说明书的 存放 地点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和登 记结 算机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 
（二）招募说明书的 查阅 方式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。







































































第 118 页 
 
二十 二、备查文件 
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。 
（一 ） 中 国证 监会 核准 大成 中证 500 沪市 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金募集
的文件 
（二） 《大成 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》 
（三） 《大成 基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 注册 登记 业务规 则》 
（四） 《大成 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》 
（五） 法律 意见 书 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 



























 大 成基 金管理 有限 公司 







































 二〇 一二 年七 月二 十七日