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建信信用(165311)

建信信用:更新招募说明书摘要(2012年第2号)

建信优化配置混合型证券投资基金 募集申请材料 招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
建信 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘要 
 
 
2012 年第2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 
 
二〇一二 年 七月建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
重要提 示 
 
本基金经中国证券监督管理委员会2011 年4 月6 日证监许可[2011]493
号文核准募集。 本基金合同已于2011 年6月16日生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本摘要根据
基金合同和基金招募说 明书编写,并经中国证 监会核准。基金合同是 约定
基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基 金投 资 人 自 依 基 金 合 同 取得 基
金份额,即成为基金份 额持有人和本基金合同 的当事人,其持有基金 份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担
义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权 利和义务,应详细查阅 《基
金合同》 。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者在投资本基 金前,需充分了解本基 金的产品特性,并承担 基金
投资中出现的各类风险 ,包括:因整体政治、 经济、社会等环境因素 对证
券价格产生影响而形成 的系统性风险,个别证 券特有的非系统性风险 ,由
于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性 风险,基金管理人在基 金管
理实施过程中产生的基 金管理风险,本基金的 特定风险,等等。投资 者在
进行投资决策前, 请仔 细阅读本基金的 《招募 说明书》 及 《基金合同 》 ,了
解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资 目的、 投资期限、 投资 经验、
资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应 。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 6 月 15 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日 (财务数据 未经审计) 。 本招募说明书
已经基金托管人复核。 
 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
一 、基 金管 理人 
(一) 基金管理人概况 
名称:建信基金管理有限责任公司 
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16 层 
设立日期:2005年9月19日 
法定代表人:江先周 
联系人:路彩营 
电话:010-66228888 
注册资本:人民币2亿元 
建信基 金管 理有限 责任 公司经 中国 证监会 证监 基金字[2005]158 号文批
准设立。公司的股权结构如下: 
股东名称 股权比例 
中国建设银行股份有限公司 65% 
美国信安金融服务公司 25% 
中国华电集团资本控股有限公司 10% 
 
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金
投资者的利益。股东会 为公司权力机构,由全 体股东组成,决定公司 的经
营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股东 通过
股东会依法行使权利, 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。 
董 事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事
会行使《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会,由 5 名监事组成,其中包括 2 名职工代表监事。监事
会向股东会负责,主要 负责检查公司财务并监 督公司董事、高级管理 人员
尽职情况。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管
理部、投资管理部、专 户投资部、海外投资部 、交易部、研究部、创 新发
展部、市场营销部、专 户理财部、市场推广部 、人力资源管理部、基 金运
营部、信息技术部、风 险管理部、监察稽核部 十五个职能部门以及深 圳分
公司、成都分公司、北 京分公司和上海分公司 。此外,公司还设有投 资决
策委员会和风险管理委员会。 
(二) 主要人员情况 
1、 董事 会成员 
江先周先生,董事长。1982 年毕业于东北财经大学,获经济学学士学
位。1986 年 获 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 经 济 学 硕 士 学 位 。1993 年 获 英 国
Heriot-Watt 大学商学 院国际银行金融学硕士 学位。历任中国建设银 行行长
办公室副处长,中国建 设银行国际业务部处长 ,中国建设银行行长办 公室
副主任, 中 国 建 设 银 行国 际 业 务 部 副 总 经 理 ,中 国 建 设 银 行 基 金 托 管部 总
经理,中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。 
孙志晨先生, 董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年
获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中
国建设银行总行筹资部 、零售业务部证券处处 长,中国建设银行总行 个人
银行业务部副总经理。 
马梅琴女士,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。
1984 年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券
处副处长、中国建设银 行筹资储蓄部外币储蓄 处处长、中 国 建 设 银 行零 售
业务部自动服务处处长 、中国建设银行个人银 行业务部证券业务处处 长、
中国建设银行个人金融 业务部二级个人客户经 理兼证券处高级经理、 中国
建设银行个人金融业务 部二级个人客户经理、 中国建设银行个人金融 业务
部副总经理。 
俞斌先生,董事,现任中国建设银行财务会计部副总经理。1992 年获
南京大学计算数学专业 硕士学位。历任中国建 设银行江苏分行泰州分 行行
长助理、副行长,中国建设银行财务会计部处长。 
袁时奋先生, 董事, 现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
年毕业于美国阿而比学 院。历任香港汇丰银行 投资银行部副 经 理 , 加拿 大
丰业银行资本市场部高 级经理,香港铁路公司 库务部助理司库,香港 置地
集团库务部司库,香港 赛马会副集团司库,信 安国际有限公司大中华 区首
席营运官。 
殷红军先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
1998年毕业于首都 经济贸易大学数量经济 学专业,获硕士学位。 历任
中国电力财务有限公司 债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司 投资
咨询部副经理 (主持工 作) 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体
制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。 
顾建国先生,独立董事,现任中国信达资产管理股份有限公司总裁 助
理。1984 年获浙江工业大学管理工程学学士学位,1991 年获浙江大学经济
系宏观经济专业硕士学位,1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学
位。历任中国建设银行 信托投资公司总裁助理 兼财会部经理、中国建 设银
行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。 
王建国先生, 独立董事, 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中银
保诚退休金信托管理有限公司董事, 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 
美 国 国 际 保 险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总
裁兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕 士学
位。 
伏军先生, 独立董事, 法学博士, 现任对外经济贸易大学法学院教授,
兼任中国法学会国际经 济法学研究会常务理事 、副秘书长、中国国际 金融
法专业委员会副主任。 
2、 监事 会成员 
罗中涛女士,监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专
业。历任国家统计局干 部、副处长,中国建设 银行投资调查部副处长 ,信
贷部副处长、 处长, 委托代理部处长, 中国建设银行基金托管部副总经理,
中国建设银行投资托管服务部总经理。 
方蓉敏女士, 监事, 现 任信安国际 (亚洲) 有 限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保 诚 集 团 新 市场 发 展 区 域 总 监 和 美 国国 际 集 团 全 球 意 外 及 健康 保
险副总裁等职务。 方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位, 拥有新建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 
唐湘晖女士,监事,现任中国华电集团资本控股有限公司财务与风险
管理部经理。1993 年获北京物资学院会计学学士,2007 年获得清华- 麦考
瑞大学应用金融硕士。 历任中电联电力财会与 经济发展研究中心,原 电力
工业部经济调节司,国 家电力公司财务与资产 管理部,中国华电集团 公司
财务与资产管理部,中 国华电集团公司结算中 心,中国华电集团公司 金融
管理部副处长、中 国 华电 集 团 资 本 控 股 有 限 公司 ( 财 务 公 司 ) 监 察 审计 部
经理、中国华电集团资 本控股有限公司金融管 理部经理、中国华电集 团资
本控股有限公司机构发展与管理部经理。 
翟峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总
监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位,1990 年获得上海复旦
大学国际经济法专业法 学学士学位。历任中国 日报评论部记者,秘鲁 首钢
铁矿股份有限公司内部 审计部副主任,中国信 达信托投资有限公司( 原名
为中国建设银行信托投 资公司)证券发行部副 总经理,宏源证券股份 有限
公司投资银行总部副总 经理,上海永嘉投资 管理 有 限 公 司 执 行 董 事 、副 总
经理。 
吴洁女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总
监。1992 年毕业于南开大学金融系,1995 年毕业于中国人民银行金融研究
所研究生部。历任中国 建设银行国际业务部外 汇资金处主任科员、中 国建
设银行资金部交易风险 管理处副处长、中国建 设银行资金部交易风险 管理
处、综合处高级副经理(主持工作) 。 
3、 公司 高管人 员 
孙志晨先生,总经理(简历请参见董事会成员) 。 
何斌先生,副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。
先后就职于北京市财政 局、北京京都会计师事 务所、中国证券 监 督 管理 委
员会基金监管部、 国泰基金管理公司 (任副总经理) 、 建信基金管理公司 ( 任
督察长) 。 
张延明先生, 副总经理。1993 年获中国人民大学投资经济系学士学位,
1997 年获中国人民大学投资经济系硕士学位。 先后供职于深圳市建 设集团、
中国建设银行,历任中 国建设银行信贷管理部 主任科员、中国建设银 行行建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
长办公室主任科员、 副处长、 处长 。 2006 年 11 月加入建信基金管理 有限责
任公司,任总经理助理;2008 年 6 月起任建信基金管理 有限责任 公司副总
经理。 
王新艳女士, 副总经理。 注册金融分析师 (CFA ) , 中国人民银行研 究
生部硕士。 1998 年 10 月加入长盛基金管理公司, 历任研究员、 基金经理助
理, 2002 年 11 月 2 日 至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投
资基金的基金经理。2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司,历任基金经
理、 投资副总监、 投资总监等职, 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任
景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF ) 的 基金经理,2007 年 6 月 18 日
至 2009 年 3 月 16 日任 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。
2009 年 3 月加入本公司, 任总经理助理,2010 年 5 月起任副总经理。2009
年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久 价值股票型证券投资基金的基
金经理; 2010 年 4 月 27 日起任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经
理; 2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日任建信内生动力股票型证券投
资基金的基金经理。 
4、 督察 长 
路彩营女士,督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。
历任中国建设银行副主 任科员、主任科员、副 处长、处长,华夏证券 部门
副总经理, 宝盈基金管 理公司首席顾问 (公司副总经理级) , 建信基金管理
有限责任公司监事长。 
5、 本基 金基金 经理 
李菁女士, 经济学硕士。 2002 年 7 月, 北京大学 中国经济研究中心硕
士研究生毕业,同年进 入中国建设银行股份有 限公司基金托管部工作 ,从
事基金托管业务,任主任科员。2005 年 9 月进入建信基金管理有限责任公
司, 先后任债券研究员和货币基金基金经理助理, 2007 年 11 月 1 日至 2012
年 2 月 17 日任建信货币市场基金基金经理, 2009 年 6 月 2 日起任建信收益
增强基金基金经理, 2011 年 6 月 16 日起任建信 信用增强债券基金基金经理。 
6、 投资 决策委 员会 成员 
孙志晨先生,总经理。 
王新艳女士, 副总经理。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 
 
梁洪昀先生,投资管理部执行总监。 
万志勇先生,投资管理部副总监。 
钟敬棣先 生,投资管理部副总监。 
姚锦女士,研究部首席策略分析师。 
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 
二 、基 金托 管人 
(一) 基本情况 
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人:胡怀邦


住所:上海市浦东新区银城中路188 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码:200120 注册时间:1987年3月30日 注册资本:618.85亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:张咏东 电话:021-32169999 交通银行始建于1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中 国发钞行之一。交通银 行先后于2005 年6 月和2007 年5 月 在 香 港 联 交 所、 上 交 所 挂 牌 上 市 , 是 中 国2010 年 上 海 世 博 会 唯 一 的 商 业 银 行 全 球 合 作 伙 伴 。 《财资》 杂志 (The Asset)“ 2010年全球最佳交易银行评选” 中, 交通银行 荣膺 “最佳次托管银行” 大奖。 英国 《银行 家》 杂志2011 年公布的 全球1000 家银行排名, 交通银行 以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业 银行50强。 截至2012年3月31日, 交通银行资产总额达到人民币4.88万亿元, 实现净利润人民币158.80亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的 从业经验,具 备 基 金 从业 资 格 ,以及经 济 师 、会 计 师 、 工 程 师 和 律 师 等 中建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 高级专业技术 职称, 员 工的学历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职业道德素质过硬,是 一支诚实勤勉、积极进 取、开拓创新、奋发向 上的 资产托管从业人员队伍。 (二) 主要人员情况 牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济 师。2009年12 月起担任交通银行副董事长、行长 。 钱文挥先生,交通银行副行长,上海财经大学工商管理硕士。2004 年 10月起任交通银行副行长,2007年8月起任交通银行执行董事。 刘树军先生, 交通银行 资产托管部总经理。 管理学硕士, 高级经济师。 曾任中国农业银行长春 分行办公室主任、农行 总行办公室正处级秘书 ,农 行总行信贷部工业信贷 处处长,农行总行托管 部及养老金中心副总经 理, 交通银行内蒙古分行副行长。2011 年10 月 起 任 交 通 银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理,2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。 (三) 基金托管业务经营 情况 截止2012 年 二季度末,交通银行共托管证券投资基金64 只,包括博时 现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴 封闭、 富国天益价值股票、光 大保德信中小盘股票、 国泰金鹰增长股票、海 富通 精选混合、华安安顺封 闭、华安宝利配置混合 、华安策略优选股票、 华安 创新股票、 华夏蓝筹混合(LOF)、 华夏债券、 汇丰晋信2016周期混合、 汇丰 晋信龙腾股票、汇丰晋 信动态策略混合、汇丰 晋信平稳增利债券、汇 丰晋 信大盘股票、汇丰晋信 低碳先锋股票、汇丰晋 信消费红利股票、建信 优势 封闭、金鹰红利价值混 合、金鹰中小盘精选混 合、大摩货币、农银恒 久增 利债券、农银行业成长 股票、农银平衡双利混 合、鹏华普惠封闭、鹏 华普 天收益混合、鹏华普天 债券、鹏华中国50 混 合、 鹏 华 信 用 增 利 、 融 通行 业 景气混合、泰达宏利成 长股票、泰达宏利风险 预算混合、泰达宏利稳 定股 票、 泰达宏利周期股票、 天治创新先锋股票、 天治核心成长股票(LOF)、万 家公用事业行业股票(LOF) 、易方达科汇灵活 配置混合、易方达科瑞封闭、 易方达上证50 指 数 、 易方 达 科 讯 股 票 、 银 河 银富 货 币 、 银 华 货 币 、 中海 优建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、 长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF 、 博时深 证基本面200ETF 联接 、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主 题策略股票、汇丰晋信 货币、农银汇理中证500 指数、建信深证100 指数 、 富安达策略精选混合、 金鹰中证500指数分级、 工银瑞信纯债定期开放债券 。 此 外 , 还 托 管了 全 国 社会 保 障 基 金 、保 险 资 产、 企 业 年 金 、QFII 、QDII 、 信托计划、证券公司集 合资产计划、ABS 、产业基金、专户理财等12 类产 品,托管资产规模超过一万亿元。 三 、相 关服 务机 构 (一) 基金份额发售机构 1 、 场外发售机构 (1 ) 直销机构 名称: 建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人:江先周 联系人: 郭雅莉 电话:010-66228800 (2 )场外 代销机构 1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 (长安兴融中心 ) 法定代表人: 王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 2)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 胡怀邦 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 客服电话:95559 网址:www.95559.com.cn 3)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 客户服务电话:95555 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com 5)中信银行股份有限公司 住所: 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人: 田国立 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 6)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 7)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区 金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


8)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com 9)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人: 万建华 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com 10)中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客服电话:95558 网址:www.citics.com 11)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 客服电话:10108998 网址:www.ebscn.com 12)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 客户服务热线:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 13)中信证券(浙江)有限责任公司 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 住所:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座 法定代表人:刘军 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 14)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 客服电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn 15)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 客户服务电话:400-8888-001,(021)962503 网址:www.htsec.com 16)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务电话:4008-888-999 公司网址:www.95579.com 17)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com 18)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 客户服务热线:95538 网址: www.qlzq.com.cn 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 19)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市 自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:0431-96688、0431-85096733 网址:www.nesc.cn 20)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:杜庆平 客户服务电话: 4006515988 网址:www.bhzq.com 21)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:林治海 客户服务电话:020-95575 网址:www.gf.com.cn 22)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 客服热线:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 23)信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人: 高冠江 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 24)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 法定代表人:兰荣 客户服务电话: 4008888123 网址:www.xyzq.com.cn


建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 25)平安证券 有限责任公司 注册地址: 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人: 杨宇翔 客服热线:4008866338 网址:stock.pingan.com


26)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元


办公地址:深圳市福田 区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人:牛冠兴 客户服务电话:0755-82825555 网址:www.axzq.com.cn 27)国元证券股份有限公司 注册地址:合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 客户服务热线:400-8888-777 网址:www.gyzq.com.cn


28)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 顾伟国 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 29)中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人: 杨宝林 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 30)华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 客户咨询电话:025-84579897 网址:www.htsc.com.cn 31)财富证券股份有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人:周晖 客户服务电话:0731-4403340 网址:www.cfzq.com 32)东海 证券有限责任公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼


法定代表人: 朱科敏 客服热线:4008888588 网址:www.longone.com.cn 33)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层 法定代表人:龙增来 开放式基金咨询电话:4006008008 网址: www.cjis.cn 34)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 法定代表人:何如 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代 理销售本基金,并及时公告。 2 、 场内发售机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 ( 具体名单可在深 交所网站查询) 。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人: 金颖 办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23层 联系电话:0755-25938095 传真:0755-25987538 联系人:任瑞新 (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层 负责人: 王丽 联系人: 徐建军 电话:010 -66575888 传真:010 -65232181 经办律师: 徐建军、李晓明 (四) 审计基金资产的会 计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼


办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中 心11 楼 法定代表人:杨绍信


联系电话: (021)23238888


传真: (021 )23238800


联系人: 张鸿 经办会计师: 薛竞、张鸿 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 四 、基 金的 名称 建信信用增强债券型证券投资基金 五、基 金的类型 债券型证券投资基金 。 六、基 金的运作方式 契约型, 基金合同生效后三年内封闭运作, 在深圳证券交易所上市交易, 基金合同生效满三年后转为上市开放式 基金(LOF)。 七、基 金存续期间 不定期 , 基金 合同 生效后 封 闭期 为三 年, 基金合 同 生效 三年 以后 转为上 市开放式基金 (LOF)。 八、基 金的募集结果 截至2011年6月10日, 基金募集工作已经顺利结束。 经普华永道中天会计 师事务所有限公司验资 ,本次募集的净认购金 额为人民币760,987,511.71 元,本次募集所有认购 款项在基金验资确认日 之前产生的银行利息共 计人 民币268,660.55 元。 本次募集有效认购 户数为8,890户, 按照每份基金份额 初始面值人民币1.00 元计 算 , 募 集 期 募 集 资 金及 利 息 结 转 的 基 金 份 额共 计 761,256,172.26 份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 九 、基 金份 额的 上市 交易 (一 ) 基金的上市 如果本基金具备下列条 件,基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券 投资基金上市规则》向深圳证券交易所申请本基金上市交易。 1、经中国证监会核准发售且基金合同生效; 2、基金合同期限五年以上; 3、基金份额持有人不少于 1000 人; 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 4、基金管理人和基金托管人的资格经中国证监会核准; 5、深圳证券交 易所要求的其他条件。


(二 ) 上市交易的时间和 地点 基金合同生效后 3 个月内,本基金开始在深圳证券交易所上市交易。 本基金获准在深圳证券 交易所上市交易的,基 金管理人应在基金上市 日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。 本基金上市后,登记在 中国结算深圳分公司场 内系统中的基金份额可 直接在深圳证券交易所上市交易; 登记在中国结算 TA 系统中的基金份额通 过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内系统后,方可上市交易。 (三 ) 上市交易的规则 本基金在深圳证券交易 所的上市交易需遵照《 深圳证券交易所交易规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 证券投资基金上市规则 》等有关规定,包括但 不限 于: 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 2 、 本 基金 实 行 价格 涨跌 幅 限 制, 涨 跌 幅比 例限 制 为 10% ,自 上 市首 日起实行; 3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍; 4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 5、本基金适用大宗交易的有关规则。 (四 ) 上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 (五 ) 上市交易的行情揭 示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情 通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示基金前一交 易日的基金份额净值。 (六 ) 上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照法 律法规、中国证监会及 深圳证券交易所的有关建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 规定执行。 (七 ) 暂停上市的情形和 处理方式 本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易: 1、不再具备本条第 (一)款规定的上市条件; 2、违反国家有关法律、法规,中国证监会决定暂停其上市; 3、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 ; 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形 时,基金管理人应及时 在至少一种指定媒体上 刊登暂停上市公告。 (八 ) 恢复上市的公告 暂停上市情形消除后, 基金管理人可向深圳证 券交易所提出恢复上市 申请,经深圳证券交易 所核准后,可恢复本基 金上市,并在至少一种 指定 媒体上刊登恢复上市公告。 (九 ) 终止上市的情形和 处理方式 出现如下一种或多种情形时,本基金应终止上市交易: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因; 2、基金份额持有人大会决定 提前 终止上市; 3、基金合同约定的终止上市的其他情形; 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 发生终止上市情形时, 由证券交易所终止其上 市交易,基金管理人报 经中国证监会备案后终 止本基金的上市,并在 至少一 种 指 定 媒 体 上 刊登 终 止上市公告。 (十)法律法规、中国 证监会及深圳证券交易 所对基金上市交易的规 则等规定内容进行调整 的,本基金的基金合同 相应予以修改,无须召 开基 金份额持有人大会。 (十一) 若深圳证券交易所、 中国结算增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 十 、基 金份 额的 申购 与赎 回 (一) 申购与赎回的期间 1.本基金合同生效后三 年之内为封闭期,在此 期间投资人不能申购、 赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。 本基金已于 2011 年9 月9 日开始在深圳证券交 易所上市交易。 2.基金合同生效满三年以后, 本基金转为上市开放式基金 (LOF) ,投 资人方可进行基金份额的申购与赎回。 例:假设本基金于 2011 年 3 月 31 日基金合 同生效,则 2011 年 3 月 31 日至2014 年 3 月30 日为封闭期。在此期间,投资人不能申购、赎回基 金份额,但可在本基金 上市交易后在深圳证券 交易所转让基金份额; 投资 人可从 2014 年 3 月 31 日(如该日为节假日,则顺延至下个工作日)开始 进行基金份额的申购与赎回。 (二) 申购与赎回办理的 场所 投资人可以使用基金账 户,通过基金管理人、 场外代销机构柜台系统 办理申购和赎回业务 ;投资人也可使用深圳证 券账户通过深圳证券交 易所 交易系统办理申购和赎回业务。 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回: 1.直销机构 本基金直销机构为基金管理人及其网上交易平台。 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16 层 联系人: 郭雅莉 联系电话:010-66228800 ,400-81-95533(免 长途通话费) 网站:www.ccbfund.cn 2、场外代销机构 不通过深圳证券交易所 交易 系统办理申购、赎 回及相关业务的场外代 销机构的代销网点。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 3、场内代销机构 通过深圳证券交易所交 易系统办理本基金申购 、赎回及相关业务的深 圳证券交易所会员单位 。 场外代销机构、场内代 销机构的具体名单 由基 金管理人在基金份额发 售公告或其他相关公告 中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减代 销机 构,并予以公告。 若基金管理人或代销机 构开通电话、传真或网 上交易业务的,投资人 可以以电话、传真或网 上交易等形式进行基金 的申购和赎回,具体办 法详 见销售机构公告。 (三) 申购与赎回办理的 时间 基金合同生效满三年以后, 本基金转为上市开放 式基金 (LOF) , 投资 人方可进行基金份额的申购与赎回。 投资人在开放日办理基 金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 (9:30-11:30, 13:00-15:00) , 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市 场或其他特殊情况,基 金管理人将视情况对前 述开放日及具体业务办 理时间进行相应的调整 并提前公告,同时报中 国证 监会备案。 基金管理人不得在基金 合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的 申购、 赎回或者 转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的,其 基金份额申购、赎回 或转 换 价格为下次办理基 金份 额申购、赎回 或转换时间所在开放日的价格。 (四) 申购与赎回的原则 1、 “未知价” 原则, 即 基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、 份额 赎回” 的原则, 即申购 以金额申请, 赎回以份额 申请; 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 3、 当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销, 在交易时间结 束后不得撤销;


4、 “先进先出” 原则, 即在基金份额持有人赎回基金份额、 基金管理 人对该基金份额持有人 的基金份额进行赎回处 理时,认购、申购确认 日期 在先的基金份额先赎回 ,认购、申购确认日期 在后的基金份额后赎回 ,以 确定所适用的赎回费率; 5、 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、 赎回 时,需遵守深圳证券交易所 和中国结算 的相关业务规则。 基金管理人在不影响基 金份额持有人实质利益 的情况下可更改上述原 则,但最迟应在新的原则实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体予以 公告。 (五) 申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资人须按销售机 构规定的程序,在开放 日的业务办理时间提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请 时须按销售机构规定的 方式备足申购资金,投 资人在提交赎回申请时 须持有足够的基金份额 余额,否则所提交的申 购、 赎回申请无效。 2、申购与赎回申请的确认 本基金注册登记人应以 交易时间结束前收到申 购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日 (T 日),并在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日 起到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况 。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购时,采用全额缴款 方式,若申购资金在规 定时间内未全额到账则 申购无效。若申购无效 ,基金管理 人 或 基 金 管理 人 指 定 的 代 销 机 构 将投 资 人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 赎回时,当投资人赎回 申请成功后,基金管理 人将指示基金托管人按 有关规定在T+7 日 (包括该日) 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时, 款建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 项的支付办法按照本基金合同有关条款处理。 (六) 申购与赎回的数额 限制 1、申购金额的限制 场外申购时,代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元, 追加申购的最低 金额为单笔 1,000 元;已在直销网点有该基金认购记录的投资 人不受首次 申购最低金额的限制。 投资者当期分配的基金 收益转购基金份额时, 不受 最低申购金额的限制。 通过本公司网上交易系 统办理基金申购业务的 不受 直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元。基金 管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 场内申购时,每笔申购金额最低为 1,000 元, 同时申购金额必须是整 数金额。 2、赎回份额的限制 投资人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1000 份基 金份额。投资人赎回时 或赎回后在销售机构( 网点)单个交易账户保 留的 基金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时需同时 全部赎回。 基金管理人可根据市场 情况,调整申购金额、 赎回份额及最低持有份 额的数量限制,基金管理人必须在调整的 2 日前在至少一种中国证监会指 定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 (七) 申购与赎回的价格 、费用及其用途 1、申购和赎回价格 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算。 2、申购费用 本基金对申购设置级差费率, 场内申购和场外申购执行统一收费标准。 申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:


建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万元 0.8% 100 万元≤M<500 万元 0.5% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 申购费用由申购人承担 ,不列入基金资产,申 购费用用于本基金的市 场推广、注册登记和销售。 3、赎回费率 (1)场外赎回费率: 持有期限(Y ) 赎回费率 持有期<1 年 0.1% 1 年≤ 持有期<2 年 0.05% 持有期≥2 年 0% (2)场内赎回费率:本基金的场内赎回费率为固定值0.1% 。 赎回费用由赎回人承担 ,赎回费中 25%归入基 金资产,其余部分作为 本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。(注:1 年指 365 天) 4、 基金管理人可以在 法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率 和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一 种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根 据市场情况制定基金促 销计划,在基金促销活 动期间, 按 相 关 监 管 部门 要 求履行相关手续后 基 金管 理 人 可 以 对 促 销 活 动范 围 内 的 基 金 投 资 人 调低 基 金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违 背法律法规规定及基金 合同约定的情形下对 以 特定交易方式(如网上 交易、电话交易等)等 进行基金交易的投资者 采用 低于柜台费率的 申购费率。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (八) 申购份额与赎回金 额的计算 1、场外申购份额的计算 投资人 的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式 如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后2位, 由此产生 的收益或损失由 基金财产承担。 例: 某投资人投资50,000元场外申购本基金基金份额, 对应的申购费率 为0.8% 。假设申购当日基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/ (1+0.8% )=49,603.17 元 申购费用=50,000-49603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.05=47,241.11 份 即:投资 人投资50,000 元场外申购本基金基金 份额,假设申购当日基 金份额净值为1.05元,则其可得到47,241.11 份基金份额。 2、场内申购份额的计算 投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式 如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应 的资金返还至投资 人资金账户。 例: 某投资 人通过场内投资50,000 元申购本基金基金份额, 对应的申购 费率为0.8% 。 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为1.05 元 , 则 其 申 购 手 续 费 、 可 得到的申购份额及返还的资金余额为: 净申购金额=50,000/ (1+0.8% )=49,603.17元 申购费用 =50,000-49,603.17=396.83 元 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 申购份额=49,603.17/1.05=47,241.11 份 因场内申购份额保留至整数份, 故投资者申购所得份额为47,241 份, 整 数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为: 实际净申购金额=47,241×1.05=49,603.05 元 退款金额=50,000-49,603.05-396.83 =0.12元 即: 投资人 投资50,000元通过场内申购本基金 基金份额, 假设申购当日 基金份额净值为1.05元,则其可得到基金份额47,241份,退款0.12元。 3、赎回净额的计算 场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时 缴纳赎回费, 基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。 其中: 赎回总金额 = 赎回份额 ? 赎回当日基金 份额净值 赎回费用 = 赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额 ? 赎回费 用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小 数点后两位;赎回净额 结果按照四舍五入方法 ,保留到小数点后两位 ,由 此产生的误差计入基金财产。 例:某投资者赎回本基金 10000 份基金份额,赎回适用费率为 0.1% , 假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480 元 赎回费用=11480×0.1% =11.48 元 净赎回金额=11480-11.48 =11468.52 元 即:投资者赎回本基金 10000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净 值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11468.52 元。 4、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数。基金份额净值单位 为人民币元,计算结果 保留到小数点后三位, 小数 点后第四位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (九) 申购与赎回的注册 登记 1、投资人申购基金成功后 ,基金 注册登记人在 T+1 日为投资人增 加 权益并办理注册登记手续 ,投资人自T +2 日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资人赎回基金成功后 ,基金注册登记人在 T+1 日为投资人扣 除 权益并办理相应的注册登记手续。 3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内 , 对上述注册登记办理时间 进行调整,并最迟于开始实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和 基 金管理人网站上 予以公告。 (十) 巨额赎回的认定及 处理方式 1、巨额赎回的认定 巨额赎回是指在单个开 放日内,本基金中基金 净赎回申请份额(基金 赎回申请总份额扣除申 购申请总份额之余额) 与净转出申请份 额 ( 基金 转 出申请总份额扣除转入 申请总份额之余额)之 和超过上一开放日基金 总份 额10%的情形。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金 管理人可以根据本基金 当时的资产组合状况决 定接受全额赎回或部分延期赎回。 (1) 接受全额赎回: 当 基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回 申请和基金间转换时,按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当 基金管理人认为该基金兑付投资者的全部赎回 及转出申请有困难,或 认为为实现投资者的赎 回、转出申请进行的资 产变 现可能使基金份额净值 发生较大波动时,基金 管理人在当日接受赎回 及转 出的比例不低于上一日该基金总份额 10%的前提下,对其余申请延期办理。 对于当日的赎回及转出 申请,应当按单个账户 赎回或转出申请量占当 日该 基金赎回及转出申请总 量的比例,确定单个账 户当日办理的赎回或转 出份 额;未受理部分,除基 金份额持有人在提交申 请时选择将当日未获受 理部 分予以撤销者外,延迟 至下一开放日办理。转 入下一开放日的申请不 享有 赎回和转出优先权并将 以该下一个开放日的基 金份额净值为基准计算 ,以 此类推,直到全部完成赎回和转出申请为止。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 当发生巨额赎回并延期 办理时, 基金管理人应 当 通过邮寄、传真等方 式在 3 个交易日内通知基金份额持有 人,说明有关处理方法, 并在 2 日内 编制临时报告书予以公 告,并在公开披露日分 别报中国证监会和基金 管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (3) 暂停接受和延缓支付: 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必 要,可暂停接受赎回申 请;已经确认的赎回申 请可 以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过 20 个工作日。 连续发生巨额赎 回并暂停接受赎回申请时,基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露 日分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场 所所 在地中国证监会派出机构备案。 (十一 )拒绝或暂停 申购 、暂停赎回的情形 及处理 1、 在如下情况下, 基金 管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人 的申购申请; (2) 证券交易场所在交易时间内非正常停市, 导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值; (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4) 基金资产规模过 大 , 使基金管理人无法 找到合适的投资品种 , 或 其他可能对基金业绩产 生负面影响 , 从 而 损 害现 有 基 金 份 额 持 有 人 的利 益 的情形; (5) 基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响 或损害其他基金份额持有人利益时; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述(1)、(2) 、(3)、(4)项情形 时,基金管理人应根据 有关规定在指定媒体上及 基金管理人网站上 刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请: (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人不能支付赎回款建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 项; (2) 证券交易场所在交易时间内非正常停市, 导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值; (3) 连续 2 个或2 个以上开放日发生巨额赎回, 根据本基金合同规定, 基金管理人可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况; (5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金 管理人应当在当日立即 向中国证监会备案并予 以公告。 已经确认的赎回申请, 基金管理人应当足额支 付;如暂时不能足额支 付,应当按单个赎回申 请人已被接受的赎回申 请量占已接受的赎回申 请总 量的比例分配给赎回申 请人,其余部分在后续 开放日 由 基 金 管 理 人 按照 发 生的情况制定相应的处理办法 予以支付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3、 暂停期间结束, 基金 重新开放申购或赎回时, 基金管理人应按规定 公告并报中国证监会备案。 (1) 如果发生暂停的时间为 1 天, 基金管理人应于重新开放申购或赎 回日在至少一种中国证 监会指定媒体 及 基 金 管理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重新 开 放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值;


(2) 如果发生暂停的时间超过 1 天但少于2 周, 基金管理人应于重新 开放申购或赎回日的前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体 及基金 管理人网站上 刊 登 基 金重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的公 告 ,并于重新开放申 购或 赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值; (3) 如果发生暂停的时间超过 2 周, 基金管理人应在暂停期间每两周 至少重复刊登暂停公告 一次。暂停结束基金重 新开放申购或赎回时, 基金 管理人应最迟提前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体 及基金管理人网站 上刊登基金重新开放申 购或赎回的公告,并在 重新开放申购或赎回日 公告 最近一个开放日的基金份额净值。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (十二 )基金转换 基金转换是指基金份额 持有人在本基金存续期 间按照基金管理人的规 定申请将其持有的本基 金基金份额全部或部分 转换为基金管理人管理 的、 由同一注册登记人办理注 册登记的其它开放式基金份额的行为。 在本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 基 金管理人将为投资人办 理基金间的转换业务, 具体业务办理时间、业 务规则及转换费率届时 在基 金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换业务开始前 2 天至少在一种 中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会备案。 (十三 )定期定额投资计 划 定期定额投资计划,是 指投资者通过有关销售 机构提出申请,约定每 期扣款日、扣款金额及 扣款方式,由销售机构 于每期约定扣款日在投 资者 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 在开放期,本基金 可为 投资人提供定期定额投 资计划服务,具体实施 方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。 (十四 )基金的非交易过 户 1、 非交易过户是指不 采用申购、 赎回等基金 交易方式, 将一定数量 的 基金份额按照一定规则 从某一投资人基金账户 转移到另一投资人基金 账户 的行为,包括继承、捐 赠、司法强制执行,以 及基金注册登记人认可 的其 它行为。无论在上述何 种情况下,接受划转的 主体必须是合格的个人 投资 者或机构投资者。其中: (1) “继承” 是指基金 份额持有人死亡, 其 持有的基金份额由其合法 的继承人继承。 (2) “捐赠” 仅指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福 利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 (3) “司法强制执行” 是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额 持有人持有的基金份额 强制执行划转给其他自 然人、法人、社会团体 或其 他组织。 基金注册登记人可以办 理的非交易过户情形, 以其公告的业务规则为建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 准。 2 、办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资 料,直接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。 (十五 )基金的销售 本基金的销售业务指接受投资人申 请为其办理的本基金的认购、 申购、 赎回、转换等业务。 本基金的销售业务由基 金管理人及基金管理人 委托的其他符合条件的 机构办理。基金管理人 委托代销机构办理本基 金认购、申购、赎回等 销售 业务的,应与代销机构 签订代销协议,以明确 基金管理人和代销机构 之间 在基金份额认购、申购 、赎回等销售事宜中的 权利和义务,确保基金 财产 的安全,保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。 (十六 )基金份额转托管 1.系统内转托管 (1)系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在中国结算 TA 系统 内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或场内系统内不 同会员单位 ( 席 位 或 交易 单 元)之间进行转托管的行为。 (2)份额登记在中国结算场外 TA 系统的基 金份额持有人在变更办理 基金赎回业务的销售机 构(网点)时,可办理 已持有基金份额的系统 内转 托管。


(3) 份额登记在中国结算场内系统的基金份额持有人在变更办理上市 交易的会员单位时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照《业 务规则》的有关规定以 及基金代销机构的业务 规则。


2.跨系统转托管 跨系统转托管是指持有 人将持有的基金份额在 中国结算深圳分公司场 内系统和中国结算 TA 系统之间进行转托管的行为。 本基金跨系统转托管的具 体业务按照中国结算的相关规定办理。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (十七 )基金份额的冻结 、解冻及质押 1、 基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份 额的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。 2、 在有关法律法规有明确规定的情况下, 本基金将可以办理基金份额 的质押业务或其他业务。 十 一、 基金 的投 资 (一) 投资目标 在保持基金资产流动性 和严格控制基金资产风 险的前提下 ,力争获得 高于业绩比较基准的投资收益,实现 基金资产的长期稳健增值。 (二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央 银 行票据、地 方 政 府 债 券、 金融债、企业债、公 司债、短期融资券、 可转 换 债券、分离型可转换债 券、债券回购 、 资 产 支持 证 券 、银行存款等 固定 收 益类金融工具 , 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及其 他 经 中 国 证 监 会 核 准上 市 的股票) 、 权证等权益 类金融工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投资 的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规和监管机 构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以 将其 纳入投资范围。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以 参与一级市场新股申购或增发新股, 并可持有 因可转 债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资分离型可转换债券而产生的权证 。 在封闭期,本基金投资 于固定收益类金融工具 的比例不低于基金资产 的80%, 其中投资于信用债券的比例不低于固定收益 类资产的 80%, 投资于 股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%; 在开放期,本基金投资 于固定收益类金融工具 的比例不低于基金资产 的80%, 其中投资于信用债券的比例不低于固定收益 类资产的 80%, 投资于 股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%, 现金或者到期日在 一年以建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金所指 信用债券是指金融债 (不含政策性 金融债) 、 企业债券、 公 司债券、短期融资券、 可转换公司债券、分离 型可转换债券、资产支 持证 券等除国债和中央银行 票据之外的、非国家信 用担保的固定收益类金 融工 具。 (三) 投资理念 在专业分工的基础上, 综合发挥团队投资研究 优势,基于利率和信用 的专业化分析,充分挖 掘信用市场的投资机会 ,优化组合管理,创造 超额 收益。 (四 ) 投资业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 :中国债券总指数 收益率。 本基金为债券型基金, 主要投资于固定收益类 金融工具,强调基金资 产的稳定增值,为此, 本基金选取中国债券总 指数收益 率 作 为 本 基 金的 业 绩比较基准。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券指数,是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管 理业绩评估的有效工具 。该指数为掌握我国债 券市场价格总水平、波 动幅 度和变动趋势,测算债 券投资回报率水平,判 断债券供求动向提供了 很好 的依据。因此,本基金选择中国债券总指数 收益率作为业绩比较基准 。 如果今后证券市场中有 其他代表性更强或者更 科学客观的业绩比较基 准适用于本基金时,本 基金管理人可以依据维 护基金份额持有人合法 权益 的原则,根据实际情况 对业绩比较基准进 行 相应 调 整 。 调 整 业 绩 比 较基 准 应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工 作日在至少一种指定媒体上予以公告。 (五 ) 投资策略 本基金采取自上而下的 方法确定投资组合久期 ,结合自下而上的个券 选择方法构建债券投资 组合。同时, 在 固 定 收益 资 产 所 提 供 的 稳 健 收益 基建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 础上,适当参与新股发 行申购及增发新股申购 ,为基金份额持 有 人 增加 收 益,实现基金资产的长期增值。 1、 大 类资 产配置 策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上, 通过 “自上而下” 的定性分析和定量分析 ,形成对不同大类资产 市场的预测和判断,在 基金 合同约定的范围内确定 债券类资产、权益类资 产和现金的配置比例, 并随 着各类证券风险收益特 征的相对变化,动态调 整大类资产的投资比例 ,以 规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、 债 券投 资组合 策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管 理 、期限管理、类属管 理和风险管理 相 结 合 的投 资 策 略 。 具体来说, 在债 券组合的构造和调整上 ,本基金综合运用久期 管理 、 期限配置策略 、信用 债配置管理、套利 策略等组合管理手段进行日常管理 。 图 1


债券 投资 组合 策略 (1) 久期 管理 本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投 资组合的目标平均久期,实现久期管理。


本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过 “ 自上而 期限配 置策 略 类属配 置策 略 套利策 略 债券投 资组 合 久期管 理 宏观经 济





货 币政 策 财政政 策


市场 资金 供求 ?? 市场环 境分 析 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 下 ” 对宏观经济形势、 财政与货币政策以及债 券市场资金供求等因素 的分 析,主动判断利率和收 益率曲线可能移动的方 向和方式,并据此确定 固定 收益资产组合的平均久 期。当预测利率和收益 率水平上升时,建立较 短平 均久期或缩短现有固定 收益资产组合的平均久 期;当预测利率和收益 率水 平下降时,建立较长平均久期或增加现有固定收益资产组合的 平均久期。


本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融 市场中各种关联因素的变化, 从而判断债券市场趋势。 宏观经济指标包括: GDP 、CPI/PPI 、固定 资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括:货币供 应量 M1/2 、 新增贷款、 新增存款、 超额准备 金率。 宏观经济指标和 货币金 融指标将决定央行货币政策, 央行货币政策通过调整利率、 存款准备金率、 公开市场操作、窗口指 导等方式,引导市场利 率变动;同时,央行货 币政 策对金融机构的资金流 也将带来明显影响,从 而引起债券需求变动。 本基 金在对市场利率变动和 债券需求变动进行 充 分分 析 的 基 础 上 , 选 择 建立 和 调整最优久期固定收益资产组合。 (2) 期限配置策略 本基金资产 组合中的长、 中、 短期债券 主要根 据 收益率曲线形状的变化 进行合理配置。本基金 在确定固定收益资产组 合平均久期的基础上, 将结 合收益率曲线变化的预 测 , 适时采用 跟 踪 收 益率 曲 线 的 骑 乘 策 略 或 者基 于 收益率曲线变化的 子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3) 信用债 配置策略 本基金资产在 不 同 类 属 债券资产间 的 配 置 策 略 主要依靠信 用 利 差 管 理 和信用风险管理来实现 。 在信用利差管理策略 方面,本基金一方面分 析经 济周期和相关市场变化 对信用利差曲线的影响 ,另一方面分析信用债 市场 容量、结构、流动性等 变化趋势对信用利差曲 线的影响,最后综合各 种因 素,分析信用利差曲线 整体及各类型信用债信 用利差走势,确定各类 债券 的投资比例。 同时, 本基金将根据经济运行周期, 分析公司债券、 企业债券等信用债 发行人所处行业发展状 况、行业景气度、市场 地位,并结合发行人的 财务 状况、债务水平、管理 能力等因素,评价债券 发行人的信用风险、债 券的 信用级别,对各类信用债券的 信用风险 进行有效管理。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (4) 套利 策略 在市场低效或无效状况下, 本基金将根据市场实际情况, 积极运用各类 套利方法对固定收益资 产投资组合进行管理 与调 整 , 捕 捉 交 易 机 会 ,以 获 取超额收益。 A 、 回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率 , 比 如运用回购与现券的套 利、不同回购期限之间 的套利进行相对低风险 套利 操作等,从而获得杠杆放大收益。 B 、 跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行 间市场与交易所市场) 的交易价格差进行套利 ,从而提高固定收益资 产组 合的投资收益。 3、 个 券选 择策略 在个券选择上,本基金 将 综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用 风险分析、 隐含期权价值评估、 流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一 项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: A 、利率预期策略下符合久期设定范围的债券; B 、信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB )的 债券; C 、 资信状况良好、 未 来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的 债券; D 、在信用等级等因素基本一致的前提下, 高债息的债券; E 、 在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下, 运用收益率曲线 模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; F 、 公司基本面良好, 具备良好的成长空间与潜力, 转股溢价率和投资 溢价率合理、有一定下行保护的可转债; G 、 在合理估值模型下, 预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好 的资产支持证券。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 4、 可 转换 债券投 资策 略 可转换公司债券的理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可 转换公司债内含期权价 值,是一种既具有债性 ,又具有股性的混合债 券产 品,具有抵御价格下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将全方位考察该类债券股性、 债性、 摊薄率、 流动性等因素, 选 择公司基本素质优良、 对应的基础证券具有较高 上 涨 潜 力 的 可 转 换 债券 进 行投资,并采用期权定 价模型等数量化估值工 具评定其投资价值,以 合理 价格买入并持有。 同时, 由于本基金持有 的可转换公司债券可以按照协 议价格转换为上市 公司的股票,因此在日 常交易过程中可能会出 现可转换公司债券市场 与股 票市场之间的套利机会 。本基金在日常交易过 程中,将密切关注可转 换公 司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当地选择时机进行套利。 5、 资 产支 持证券 等品 种投资 策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS ) 、住房抵 押贷款支持证券(MBS ) 等在内的资产支持证券 ,其定价受多种因素影 响,包括市场利率、发 行条 款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率等。 本基金将深入分析上述 基本 面因素,并辅助采用数 量化定价模型,评估其 内在价值,以合理价格 买入 并持有。 6、 新 股申 购 策略 本基金将综合分析新股(首次发行股票及增发新股)的上市公司基本 面因素,根据股票市场 整体定价水平,估计新 股上市交易的合理价格 ,同 时参考一级市场资金供 求关系,制定相应的新 股申购策略。本基金对 于通 过参与新股认购所获得 的股票,将根据其市场 价格相对于其合理内在 价值 的高低,确定继续持有或者卖出。 7、 权 证投 资策略


本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型 寻求其合理估值水平, 以主动式的科学投资管 理为手段,充分考虑权 证资建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 产的收益性、流动性及 风险性特征以选择权证 的卖出时机,追求稳定 的当 期收益。 (六 ) 投资 管理体制及流 程 1、 投资 管理体 制 本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交 易部等部门的完整投资管理体系。 投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构, 根据基金合同 、 法律法规以及公司有关 规章制度,确定公司所 管理基金的投资决策程 序、 权限设置和投资原则; 确定基金的总体投资方 案;负责基金资产的风 险控 制,审批重大投资事项 ;监督并考核基金经理 。投资管理部及基金经 理根 据投资决策委员会的决策, 构建投资组合、 并负责组织实施、 追踪和调整, 以实现基金的投资目标。 研究部提供相关的投 资策略建议和证券选择建议, 并负责构建和维护股票 池。交易部根据基金经 理的交易指令,进行基 金资 产的日常交易,对交易情况及时反馈。 2、 投资 流 程 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制,具体的投 资管理流程如 下图所示。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 投 资 决 策 委 员 会 投 资 管 理 部 投资 实施 汇 报 、 建 议 投资 策略 投资 目标 投资 方案 基 金 经 理 日 常 管 理 投 资 反 馈 交 易 部 研 究 部 研究 报告 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 基 金 会 计 研 究 报 告 研 究 报 告 交 易 指 令 反 馈 监 察 稽 核 成交 回 报 监察 稽 核 绩效 评 估 基金投 资管 理流 程示 意图 (1) 投资分 析 基金管理人的研究和投 资部门广泛地参考和利 用外部的研究成果,了 解国家宏观货币和财政 政策,对资金利率走势 及信用债券发行人的信 用风 险进行监测,并建立相 关研究模型。基金管理 人的研究部门撰写宏观 策略 报告、利率监测报告及债券发行人资信研究报告作为投资决策依据之一。 基金管理人 的研究和投 资部门定期或不定期举 行投资研究联席会议, 讨论宏观经济环境、利 率走势、债发行人信用 级别变化等相关问题, 作为 投资决策的重要依据之一。 (2) 投资决 策 投资决策委员会根据基 金合同、相关法律法规 以及公司有关规章制度 确定基金的投资原则以 及基金的资产配置比例 范围,审批总体投资方 案以 及重大投资事项。 基金经理根据投资决策 委员会确定的投资对象 、投资结构、持仓比例 范围等总体投资方案, 并结合研究人员提供的 投资建议、自己的研究 与分 投 资 决 策 委 员 会 投 资 管 理 部 投 资 实 施 汇 报 、 建 议 投 资 策 略 投 资 目 标 投 资 方 案 基 金 经 理 日 常 管 理 投 资 反 馈 交 易 部 研 究 部 研 究 报 告 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 基 金 会 计 研 究 报 告 研 究 报 告 交 易 指 令 反 馈 监 察 稽 核 成 交 回 报 监 察 稽 核 绩 效 评 估 投 资 决 策 委 员 会 投 资 管 理 部 投 资 实 施 汇 报 、 建 议 投 资 策 略 投 资 目 标 投 资 方 案 基 金 经 理 日 常 管 理 投 资 反 馈 交 易 部 研 究 部 研 究 报 告 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 基 金 会 计 研 究 报 告 研 究 报 告 交 易 指 令 反 馈 监 察 稽 核 成 交 回 报 监 察 稽 核 绩 效 评 估建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 析判断以及基金申购赎 回情况和市场整体情况 ,构建并优化投资组合 。对 于超出权限范围的投资 ,按照 公 司 权 限 审 批 流程 , 提 交 主 管 投 资 领 导或 投 资决策委员会审议。 (3) 投资执 行 交易部接受基金经理下 达的交易指令。交易部 接到指令后,首先应对 指令予以审核,然后再 具体执行。基金经理下 达的交易指令不明确、 不规 范或者不合规的,交易 部可以暂不执行指令, 并即时通知基金经理或 相关 人员。 交易部应根据市场情况 随时向基金经理通报交 易指令的执行情况及对 该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (4) 投资回 顾 绩效评估小组定期对基 金绩效进行评估。基金 经理定期向投资决策委 员会回顾前期投资运作 情况,并提出下期的操 作思路,作为 投 资 决 策委 员 会决策的参考。 (七 ) 基金的风险收益特 征 本基金为债券型基金, 属于中等风险基金产品 。 其预期风险和 收益水 平低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债 、中央银行票据以外的 信用类金融工具,因此 本基金投资蕴含一定的 信用风险,预期风险和 收益水平高于一般的不 涉及 股票二级市场投资的债券型基金。 (八 ) 投资限制 1 、禁 止用本 基金 财产从 事以 下行为 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向 本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金 管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (6) 买卖与本基金的基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者 与本基金的基金管理人 、基金托管人有其他重 大利害关系的公司发行 的证 券或者承销期内承销的证券; (7) 从事内幕交易、 操 纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 依照法律、 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活 动。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制 。 2、 投资 组合限 制 (1) 本基金持有一家 上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金与基金管理 人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总 和,不超过该证券的 10%; (3) 在封闭期, 本基金 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金 资产的80%, 其中投资于信用债券的比例不低于固定收益 类资产的 80%,投 资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%; 在开放期, 本 基金投 资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于 信用债 券的比例不低于固定收益 类资产的80% , 投资 于股票等权益类资产的比例不 超过基金资产的 20%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%; (4)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购 到期后不展期; (6) 在银行间市场进行 债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值 的40%; (7)本基金持有的全 部权证,其市值不得超 过基金资产净值的 3% ; 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB) 的债券; (9)本 基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 得超过该资产支持证券规模的 10%;本 基金投 资于同一原始权益人的各类资 产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 基金管理人 管理的全部 基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资 产支 持证券合计规模的 10%;本 基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过 基金资产净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外 。 本基金应投资于信 用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB) 的资产支持证 券, 持有资产支持证券 期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资 标准,将在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出 。 (10) 流通受限证券投资遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)及相关规定执行; (11)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 3、除上述第(3)项外 ,法律法规或监管部门 修改或取消上述限制性 规定的,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制性规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定 。由于证 券 市 场 波 动 、上 市 公 司 合 并 或 基 金 规模 变 动等基金管理人 之 外 的原 因 导致投资组合 不 符合 上述约定比例的, 不在 限 制之内, 但基金管理人 应在 10 个交易日 内进行调整, 以达到标准 。 法律法 规另有规定的从其规定。 (九 ) 基金管理人代表基 金行使股东权利的 处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基 金份额持有人的利益; 4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利, 保护 基金份额持有人的利益。 (十) 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律 法规规定进行融资、融券。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (十一 )基金的投资组合 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及 连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月16 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2012 年6 月30 日止,本报告中财务资 料未经审计。 1、 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投 资 11,799,835.00 0.79 其中: 股票 11,799,835.00 0.79 2 固定收 益投 资 1,370,833,005.90 91.92 其中: 债券 1,370,833,005.90 91.92








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 74,850,134.38 5.02 6 其他各 项资 产 33,782,948.32 2.27 7 合计 1,491,265,923.60 100.00 2、 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0








食品、饮料 - - C1








纺 织 、 服 装 、 皮 毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石 油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑料 - - C5








电子 - - C6








金 属 、 非 金 属 - - C7








机 械 、 设 备 、 仪 表 - - 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 C8








医 药 、 生 物 制 品 - - C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供 应业 11,718,000.00 1.42 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 13,355.00 0.00 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 68,480.00 0.01 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 11,799,835.00 1.43 注:以 上行 业分 类 以 2012 年 6 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 3、 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 600886 国投电 力 2,700,000 11,718,000.00 1.42 2 601336 新华保 险 2,000 68,480.00 0.01 3 300333 兆日科 技 500 13,355.00 0.00 4、 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债 券 品 种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债 券 40,632,000.00 4.92 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 102,416,000.00 12.39 其中: 政策 性金 融债 102,416,000.00 12.39 4 企业债 券 914,939,146.70 110.68 5 企业短 期融 资券 30,561,000.00 3.70 6 中期票 据 195,129,000.00 23.61 7 可转债 87,155,859.20 10.54 8 其他 - - 9 合计 1,370,833,005.90 165.83 5、 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投 资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(% ) 1 1180072 11 烟 台港 债 1,000,000 101,270,000.00 12.25 2 122102 11 广汇 01 800,000 84,800,000.00 10.26 3 0982021 09 京 国资 MTN1 500,000 49,985,000.00 6.05 4 1182333 11 日 照港 400,000 42,088,000.00 5.09 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 MTN1 5 122092 11 大秦 01 404,390 41,247,780.00 4.99 6、 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支 持 证券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、 投资 组合报 告附 注 8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立 案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 8.3 其他各项 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 1,000,000.00 2 应收证 券清 算款 4,990,762.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,792,185.59 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 33,782,948.32 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 113002 工行转 债 32,960,755.80 3.99 2 113001 中行转 债 22,337,600.00 2.70 3 110015 石化转 债 15,486,050.00 1.87 4 110018 国电转 债 6,748,200.00 0.82 5 110012 海运转 债 4,945,500.00 0.60 6 110017 中海转 债 2,399,745.40 0.29 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十 名股票不存在流通受限情况。 十 二、 基金 的业 绩 基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 日。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 2、 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较 基准的变动进行比较 建 信 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2011 年 6 月 16 日至 2012 年 6 月 30 日) 阶


段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①— ③ ②—④ 2011 年 6 月 16 日 —2011 年 12 月 31 日 3.40% 0.09% 4.82% 0.13% -1.42% -0.04% 2012 年 1 月 1 日 —2012 年 6 月 30 日 7.19% 0.12% 2.35% 0.08% 4.84% 0.04% 2011 年 6 月 16 日 —2012 年 6 月 30 日 10.83% 0.11% 7.29% 0.11% 3.54% 0.00% 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 注 : 1、 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 地 方 政 府 债 券 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 、 分 离 型 可 转 换 债 券 、 债 券 回 购 、 资 产 支 持 证 券 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 , 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 和 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。





本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 , 但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 增 发 新 股 , 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 分 离 型 可 转 换 债 券 而 产 生 的 权 证 。





在 封 闭 期 , 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80% , 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% ;





在 开 放 期 , 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80% , 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。





本 基 金 所 指 信 用 债 券 是 指 金 融 债 ( 不 含 政 策 性 金 融 债 ) 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 公 司 债 券 、 分 离 型 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 除 国 债 和 中 央 银 行 票 据 之 外 的 、 非 国 家 信 用 担 保 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 2、本 报告 期, 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 十 三、 基金 运作 方式 的变 更及 相关 事项 ( 一) 基金运作 方式的变 更


本基金合同生效后,封闭期限为三年。 封闭期结束后, 本基金将转为上市开放式基金(LOF)。 本基 金在封闭期 结束后转为上市开放式基金(LOF)不需召开基金份额持有人大会。


( 二) 转换运作方式后基 金份额的交易


在三年封闭期满转换运 作方式后,登记在 场内 系统 中的基金份额仍将 在深圳证券交易所上市 交易;基金在深圳证券 交易所上市交易事宜并 不因 基金转换运作方式而发生调整。 登记在 场外TA 系统中的基金份额可通过跨 系统转托管转入场内上市交易。


十 四、 基金 的费 用与 税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的证券交易费用; 4、基金的上市交易费; 5、基金合同生效以后的 与基金相关的 信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的 与基金相关的 会计师费和律师费; 8、基金银行汇划费用; 9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述费用从基金财产中支付。 (二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式 1、基金管理 人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.7% 。 在通常情况下,基金管 理费按前一日基金资产 净值的年费率计提。计 算方法如下: 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 H =E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费;E 为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末 ,按月支付。 由基金管 理人向基金托管人发送 基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次 月首 日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.2% 。 在通常情况下,基金托 管费按前一日基金资产 净值的年费率计提。 计 算方法如下:


H =E×年托管费率 ÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费;E 为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末 ,按月支付。 由基金管 理人向基金托管人发送 基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次 月首 日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 3、 本条第 (一) 款第 3 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据 有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 (三) 不列入基金费用的 项目 基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履 行义务导致的费用支出 或基金财产的损失,以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入 基金费用。基金合同生 效之前的律师费、会计 师费和信息披露费用等 不得 从基金财产中列支。 (四) 基金管理费和基金 托管费的调整 在符合相关法律法规和 履行必备的程序的条件 下,基金管理人和基金 托管人可协商酌情调低 基金管理费和基金托管 费,无须召开基金份额 持有 人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证 监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。 (五) 其他费用 按照国家有关规定和基 金合同约定,基金管理 人可以在基金财产中列 支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进 行公告或备案。 建信信用增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (六) 税收 本基金运作过程中涉及 的各纳税主体,依照国 家法律法规的规定履行 纳税义务。 十 五、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 1 、更新了“三、基金 管理人”的“主要人员 情况” , 更 新 了 董 事 会成 员信息,监 事 会 成 员 信息 , 公司高管简历, 基金 经 理 信 息 和 公 司 投 资决 策 委员会成员信息 ; 2、 更新了 “四 、 基金 托管人” 的基本情况 、 主要人员情况 和基金托管 业务经营情况信息 ; 3、 更新了 “五、 相关 服务机构” 中代销机构的变动信息 和 审计师事务 所的相关变动信息; 4 、更新了“十 、 基 金的 投 资 ” , 更 新 了 基 金投 资 组 合 报 告 , 并 经 基金 托管人复核; 5、更新了“十 一、基金的业绩” ,并经基金托管人复核; 6、更新了第二十三部分 “ 对基金份额持有人的服务 ” 的内容。 7 、更新了“二十四 、其 他 应 披 露 事 项 ” , 添加 了 自 上 次 本 基 金 招 募说 明书披露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本招募说明书(更新)摘要,投资人欲查询本更新招募 说明书正文,可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司



























































二 〇一 二年 七 月 二 十七 日