上 证消费 8 0 交 易型开放式指数证券投资基金
更 新的招募说明书
（二零一二年第二号）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二 ○一二年七月招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
重要提示
上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员 会
2 0 1 0 年 1 0 月 8 日 《关 于核 准上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 联接 基金 募集 的批 复 》 （ 证
监 许可 〔2 0 1 0 〕 1 3 6 0 号 文 ） 核 准公 开募 集 。 本 基金 的基 金合 同于 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 正式 生效 。 本 基金 为
契 约型 开放 式。
招 商基 金管 理有 限公 司（ 以下 称 “本 基金 管理 人 ” 或“ 管 理人 ” ） 保证 招 募说 明书 的内 容真 实 、
准 确、 完整 。本 招募 说明 书经 中国 证监 会核 准， 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的核 准， 并不 表明 其对
本 基金 的价 值和 收益 作出 实质 性判 断或 保证 ，也 不表 明投 资于 本基 金没 有风 险 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者 在 投 资 本 基 金
前 ，需 充分 了解 本基 金的 风险 收益 特征 和产 品特 性， 充分 考虑 自身 风险 承受 能力 ，对 投资 本基 金的
意 愿、 时机 、数 量等 投资 行为 作出 独立 决策 。投 资者 根据 所持 有份 额享 受基 金的 收益 ，但 同时 也需
承 担相 应的 投资 风险 。
投 资 本 基 金 的 风 险 包 括 ： 标 的 指 数 波 动 的 风 险 、 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险
以 及基 金投 资组 合回 报与 标的 指数 回报 偏离 的风 险、 基金 份额 二级 市场 交易 价格 折溢 价的 风险 、基
金 退市 风险 、 投 资者 申购 / 赎 回失 败的 风险 、 基 金份 额赎 回对 价的 变现 风险 以及 基金 管理 人在 基金 管
理 实施 过程 中产 生的 基金 管理 风险 ，等 等。 本基 金属 于股 票基 金， 风险 与预 期收 益高 于混 合基 金、
债 券基 金与 货币 市场 基金 。本 基金 为指 数型 基金 ，紧 密跟 踪标 的指 数， 具有 和标 的指 数所 代表 的股
票 市场 相似 的风 险收 益特 征， 属于 证券 投资 基金 中较 高风 险、 较高 预期 收益 的品 种。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一
定 盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 当 投资 者赎 回时 ，所 得或 会高 于或 低于 投资 者先 前所 支付 的金 额。 如
对 本招 募说 明书 有任 何疑 问 , 应 寻求 独立 及专 业的 财务 意见 。
投 资 有 风 险 ， 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对
本 基金 业绩 表现 的保 证。 投资 者在 认购 （或 申购 ）本 基金 时应 认真 阅读 本招 募说 明书 。
基 金 招 募 说 明 书 自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 每 六 个 月 更 新 一 次 ， 并 于 每 六 个 月 结 束 之 日 后 的 4 5 日 内
公 告， 更新 内容 截至 每 六个 月的 最后 一 日 。 本 更新 招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2 0 1 2 年 6 月8 日 ，有
关 财务 和业 绩表 现数 据截 止日 为 2 0 1 2 年3 月 3 1 日 ，财 务和 业绩 表现 数据 未经 审计 。
本 基金 托管 人中 国工 商银 行股 份有 限公 司已 于 2 0 1 2 年6 月 2 0 日 复核 了本 次更 新的 招募 说明 书。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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目录
一 、绪 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
二 、释 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
三 、基 金管 理人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
四 、基 金托 管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
五 、相 关服 务机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
六 、基 金的 募集 与基 金合 同的 生效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
七 、基 金份 额折 算与 变更 登记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
八 、基 金份 额的 交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
九 、基 金份 额的 申购 与赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
十 、基 金的 投资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
十 一、 基金 的业 绩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
十 二、 基金 的财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
十 三、 基金 资产 的估 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
十 四、 基金 的收 益与 分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
十 五、 基金 的费 用与 税收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
十 六、 基金 的会 计与 审计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
十 七、 基金 的信 息披 露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
十 八、 风险 揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
十 九、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
二 十、 基金 合同 的内 容摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
二 十一 、基 金托 管协 议的 内容 摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
二 十二 、对 基金 份额 持有 人的 服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
二 十三 、其 他应 披露 事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
二 十四 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
二 十五 、备 查文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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一、绪 言
本 招募 说明 书依 据 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 （ 以下 简称 “ 《 基 金法 》 ” ） 等相 关法 律法
规 和《 上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 基 金合 同 》 （ 以下 简称 “ 基 金合 同 ” ） 编写 。
基 金管 理人 承诺 本招 募说 明书 不存 在任 何虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 ， 并 对其 真实 性 、
准 确性 、完 整性 承担 法律 责任 。本 基金 是根 据本 招募 说明 书所 载明 的资 料申 请募 集的 。本 基金 管理
人 没有 委托 或授 权任 何其 他人 提供 未在 本招 募说 明书 中载 明的 信息 ，或 对本 招募 说明 书作 任何 解释
或 者说 明。
本 招募 说明 书根 据本 基金 的基 金合 同编 写， 并经 中国 证监 会核 准。 基金 合同 是约 定基 金当 事人
之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 基金 投资 者自 依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金份 额持 有人 和本
基 金合 同的 当事 人， 其持 有基 金份 额的 行为 本身 即表 明其 对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照《 基金
法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务 。 基 金投 资者 欲了 解基 金份 额持 有人 的权 利和 义
务 ，应 详细 查阅 基金 合同 。
二、释 义
在 本招 募说 明书 中， 除非 另有 所指 ，下 列词 语或 简称 代表 如下 含义 ：
基 金合 同 《 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同 》 及 对本 合同
的 任何 有效 的修 订和 补充
中 国 中 华 人 民 共 和 国 （ 仅 为 基 金 合 同 目 的 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 、 澳 门 特
别 行政 区及 台湾 地区 ）
法 律法 规 中 国现 时有 效并 公布 实施 的法 律、 行政 法规 、部 门规 章及 规范 性文 件
《 基金 法》 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》
《 销售 办法 》 《 证券 投资 基金 销售 管理 办法 》
《 运作 办法 》 《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》
《 信息 披露 办法 》 《 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》
元 中 国法 定货 币人 民币 元
基 金或 本基 金 依 据基 金合 同所 募集 的上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
招 募说 明书 《 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 及 其 定
期 的更 新
托 管协 议 基 金管 理人 与基 金托 管人 签订 的 《 上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券
投 资基 金托 管协 议》 及其 任何 有效 修订 和补 充
发 售公 告 《 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金份 额发 售公 告》招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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《 业务 规则 》 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业
务 实施 细则 》
中 国证 监会 中 国证 券监 督管 理委 员会
银 行监 管机 构 中 国银 行业 监督 管理 委员 会或 其他 经国 务院 授权 的机 构
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
基 金份 额持 有人 根 据基 金合 同及 相关 文件 合法 取得 本基 金基 金份 额的 投资 者
交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 《 上海 证券 交易 所交 易型 开放 式指 数基 金业 务实 施细 则》 所
定 义的 “ 交 易型 开放 式指 数基 金 ” ， 亦 称 “E T F （ E x c h a n g e T r a d e d F u n d ） ”
或 者 “E T F 基 金 ” ， 即 指经 依法 募集 的 、 投 资特 定证 券指 数所 对应 组合
证 券 的 开 放 式 基 金 ， 其 基 金 份 额 用 组 合 证 券 进 行 申 购 、 赎 回 ， 并 在 上
海 证券 交易 所上 市交 易
联 接基 金 将 绝大 多数 基金 财产 投资 于跟 踪同 一标 的指 数的 目 标 E T F , 紧 密跟 踪标
的 指 数 表 现 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 采 用 开 放 式 运 作 的
基 金
发 售代 理机 构 符 合《 销售 办法 》和 中国 证监 会规 定的 其他 条件 ，由 基金 管理 人指 定
的 代理 本基 金发 售业 务的 机构
发 售协 调人 基 金管 理人 指定 的协 调本 基金 发售 等工 作的 代理 机构
申 购赎 回代 理券 商 符 合《 销售 办法 》和 中国 证监 会规 定的 其他 条件 ，由 基金 管理 人指 定
的 办理 本基 金申 购、 赎回 业务 的证 券公 司， 又称 为代 办证 券公 司
基 金代 销机 构 发 售代 理机 构和 / 或 申购 赎回 代理 券商
销 售机 构 基 金管 理人 及基 金代 销机 构
基 金销 售网 点 基 金管 理人 的直 销网 点及 基金 代销 机构 的代 销网 点
注 册登 记业 务 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业
务 实施 细则 》定 义的 基金 登记 、存 管、 过户 、清 算和 交收 业务
基 金注 册登 记机 构 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司
基 金合 同当 事人 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 受 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 ， 包
括 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人
个 人投 资者 符 合法 律法 规规 定的 条件 可以 投资 开放 式证 券投 资基 金的 自然 人
机 构投 资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合 法 注 册 登
记 并存 续或 经政 府有 关部 门批 准设 立的 并存 续的 企业 法人 、 事 业法 人 、
社 会团 体和 其他 组织
合 格境 外机 构投 资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相 关 法 律 法 规
规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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管 理机 构、 保险 公司 、证 券公 司以 及其 他资 产管 理机 构
投 资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国 证
监 会允 许购 买开 放式 证券 投资 基金 的其 他投 资者 的总 称
基 金合 同生 效日 基 金 募 集 达 到 法 律 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 条 件 ， 基 金 管 理 人 聘 请 法 定
机 构验 资并 办理 完毕 基金 备案 手续 ，获 得中 国证 监会 书面 确认 之日
募 集期 自 基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个 月的 期限
基 金存 续期 基 金合 同生 效后 合法 存续 的不 定期 之期 间
日/ 天 公 历日
月 公 历月
工 作日 上 海证 券交 易所 和深 圳证 券交 易所 的正 常交 易日
开 放日 销 售机 构办 理本 基金 份额 申购 、赎 回等 业务 的工 作日
T 日 申 购、 赎回 或办 理其 他基 金业 务的 申请 日
T + n 日 自 T 日 起第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） ， n 为 自然 数
认 购 在 本基 金募 集期 内投 资者 购买 本基 金基 金份 额的 行为
发 售 在 本基 金募 集期 内， 销售 机构 向投 资者 销售 本基 金份 额的 行为
申 购 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 ， 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份
额 的 行 为 。 本 基 金 的 日 常 申 购 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间
开 始办 理
赎 回 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 ， 向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份
额 的 行 为 。 本 基 金 的 日 常 赎 回 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间
开 始办 理
申 购赎 回清 单 由 基金 管理 人编 制的 用以 公告 申购 对价 、赎 回对 价等 信息 的文 件
申 购对 价 投 资者 申购 基金 份额 时， 按基 金合 同和 招募 说明 书规 定应 交付 的组 合
证 券、 现金 替代 、现 金差 额及 其他 对价
赎 回对 价 投 资者 赎回 基金 份额 时， 基金 管理 人按 基金 合同 和招 募说 明书 规定 应
交 付给 赎回 人的 组合 证券 、现 金替 代、 现金 差额 及其 他对 价
组 合证 券 本 基金 标的 指数 所包 含的 全部 或部 分证 券
标 的 指 数 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 并 发 布 的 上 证 消 费 8 0 指 数 及 其 未 来 可 能 发 生
的 变更
现 金替 代 申 购、 赎回 过程 中， 投资 者按 基金 合同 和招 募说 明书 的规 定， 用于 替
代 组合 证券 中部 分证 券的 一定 数量 的现 金
现 金差 额 最 小申 购、 赎回 单位 的资 产净 值与 按 T 日 收盘 价计 算的 最小 申购 、赎
回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 、 赎 回 时 应 支
付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 、 申招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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购 或赎 回的 基金 份额 数计 算
最 小申 购、 赎回 单位 本 基金 申购 份额 、赎 回份 额的 最低 数量 ，投 资者 申购 、赎 回的 基金 份
额 应为 最小 申购 、赎 回单 位的 整数 倍
基 金份 额参 考净 值 上 海证 券交 易所 在交 易时 间内 根据 基金 管理 人提 供的 申购 、赎 回清 单
和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净
值 ，简 称 I O P V
预 估现 金部 分 指 由基 金管 理人 估计 并 在 T 日 申购 赎回 清单 中公 布的 当日 现金 差额 的
估 计 值 ， 预 估 现 金 部 分 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 （ 代 办 证 券 公 司 ） 预 先 冻
结
基 金份 额折 算 本 基金 建仓 结束 后， 基金 管理 人根 据基 金合 同规 定将 投资 者的 基金 份
额 进行 变更 登记 的行 为
完 全复 制法 一 种跟 踪指 数的 投资 方法 ，即 通过 购买 标的 指数 中的 所有 成份 证券 ，
并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例 以 构 建 指
数 组合 ，达 到复 制指 数的 目的
收 益评 价日 基 金管 理人 计算 本基 金净 值增 长率 与标 的指 数增 长率 差额 之日
基 金净 值增 长率 指 收益 评价 日基 金份 额净 值与 基金 份额 折算 日折 算后 的基 金份 额净 值
之 比减 去 1 0 0 %
标 的指 数同 期增 长率 指 收益 评价 日标 的指 数收 盘值 与基 金份 额折 算日 标的 指数 收盘 值之 比
减 去 1 0 0 %
基 金账 户 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理 人 管
理 的开 放式 基金 份额 情况 的账 户
交 易账 户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基 金 交 易
所 引起 的基 金份 额的 变动 及结 余情 况的 账户
基 金收 益 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 证 券 投 资 收 益 、 证 券 持 有 期 间
的 公允 价值 变动 、银 行存 款利 息以 及其 他收 入。
基 金资 产总 值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 本 基 金 应 收 的 申
购 基金 款以 及其 他投 资所 形成 的价 值总 和
基 金资 产净 值 基 金资 产总 值扣 除负 债后 的净 资产 值
基 金资 产估 值 计 算评 估基 金资 产和 负债 的价 值， 以确 定基 金资 产净 值的 过程
货 币市 场工 具 现 金 ； 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 ； 剩 余 期 限 在
三 百 九 十 七 天 以 内 （ 含 三 百 九 十 七 天 ） 的 债 券 ； 期 限 在 一 年 以 内 （ 含
一 年 ） 的 债 券 回 购 ； 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 ； 中
国 证监 会、 中国 人民 银行 认可 的其 他具 有良 好流 动性 的 金 融 工 具
指 定媒 体 中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 和互 联网 网站招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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不 可抗 力 本 合同 当事 人不 能预 见、 不能 避免 且不 能克 服的 客观 事件 。
三、基金管理人
（一） 基金管理人概况
名 称： 招 商基 金管 理有 限公 司
注 册地 址 ： 深圳 市深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 2 8 楼
设 立日 期： 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日
注 册资 本： 人 民币 2 . 1 亿 元
法 定代 表人 ： 马 蔚华
办 公地 址 ： 深圳 市深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 2 8 楼
电 话 ： （0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 3 5 1
传 真 ： （0 7 5 5 ） 8 3 0 7 6 9 7 4
联 系人 ： 曾 倩
股 权结 构和 公司 沿革 ：
招 商基 金管 理有 限公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经中 国证 监会 证监 基金 字 [ 2 0 0 2 ] 1 0 0 号 文批 准设 立 ，
是 中国 第一 家中 外合 资基 金管 理公 司。 公司 由招 商证 券股 份有 限公 司、 I N G A s s e t M a n a g e m e n t B . V .
（ 荷兰 投资 ）、 中 国电 力 财 务有 限公 司、 中国 华能 财务 有限 责任 公司 、中 远财 务有 限责 任公 司共 同
投 资 组 建 。 经 公 司 股 东 会 通 过 以 及 中 国 证 监 会 批 准 ， 公 司 的 注 册 资 本 金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 （ R M B
1 0 0 ， 0 0 0 ， 0 0 0 元 ） 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元 （ R M B 2 1 0 ， 0 0 0 ， 0 0 0 元 ） 。 2 0 0 7 年 5 月 2 2 日 ，
经 公司 股东 会通 过并 由中 国证 监会 批复 同意 ，招 商银 行股 份有 限公 司受 让中 国电 力财 务有 限公 司、
中 国华 能财 务有 限责 任公 司 、 中 远财 务有 限责 任公 司及 招商 证券 股份 有限 公司 分别 持有 的公 司 1 0 ％、
1 0 ％ 、 1 0 ％ 及 3 . 4 % 的 股 权 ； 公 司 外 资 股 东 I N G A s s e t M a n a g e m e n t B . V . （ 荷 兰 投 资 ） 受 让 招 商 证 券
股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 3 . 3 ％ 的 股 权 。 目 前 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行
股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 4 % ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 3 % ， I N G
A s s e t M a n a g e m e n t B . V . （ 荷兰 投资 ）持 有公 司全 部股 权的 3 3 . 3 % 。
公 司主 要中 方股 东招 商银 行成 立于 1 9 8 7 年 4 月 8 日 ，总 行设 在深 圳， 业务 以中 国市 场为 主 。 招
商 银行 于 2 0 0 2 年 4 月 9 日 在上 海证 券交 易所 上市 （股 票代 码 ：6 0 0 0 3 6 ） 。2 0 0 6 年 9 月 2 2 日 ， 招 商
银 行在 香港 联合 交易 所上 市（ 股份 代号 ： 3 9 6 8 ） 。目 前， 招商 银行 注册 资本 为人 民币 2 1 5 . 7 7 亿元 ，
总 资产 超过 人民 币两 万亿 元。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 ， 经 过 多 年 创 业 发 展 ， 已 成 为 拥 有 证 券 市 场
业 务全 牌照 的一 流券 商。 2 0 0 9 年 1 1 月 ，招 商证 券在 上海 证券 交易 所上 市（ 代码 6 0 0 9 9 9 ） 。
公 司 外 方 股 东 I N G A s s e t M a n a g e m e n t B . V . （ 荷 兰 投 资 ） 是 I N G 集 团 的 专 门 从 事 资 产 管 理 业招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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务 的全 资子 公司 。 I N G 集 团是 全球 最大 的多 元化 金融 集团 之一 ， 投 资业 务遍 及 6 0 多 个国 家。
公 司本 着 “诚 信 、 融 合 、 创 新 、 卓 越 ” 的 经营 理念 ， 力 争成 为客 户推 崇 、 股 东满 意 、 员 工热 爱 ，
并 具有 国际 竞争 力的 专业 化的 资产 管理 公司 。
（二）目前所管理基金的基本情况
本 基金 管理 公司 目前 管理 二十 四只 共同 基金 ，包 括： 招商 安泰 系列 开放 式证 券投 资基 金（ 含 招
商安 泰 股 票基 金 、 招 商 安 泰 平 衡型 基金 、 招 商 安 泰 债 券基 金 ） 、 招 商现 金增 值开 放式 证券 投资 基金 、
招 商先 锋混 合型 证券 投资 基金 、 招 商优 质成 长股 票型 证券 投资 基金 （ L O F ） 、 招 商安 本增 利债 券型 证
券 投资 基金 、招 商核 心价 值混 合型 证券 投资 基金 、招 商大 盘蓝 筹股 票型 证券 投资 基金 、招 商安 心收
益 债券 型证 券投 资基 金 、 招 商行 业领 先股 票型 证券 投资 基金 、 招 商中 小盘 精选 股票 型证 券投 资基 金 、
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ Q D I I ） 、 招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 招 商 信 用 添 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 招 商 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指
数 证券 投资 基金 联接 基金 、 招 商标 普金 砖四 国指 数证 券投 资基 金 （L O F ） 、 招 商安 瑞进 取债 券型 证券
投 资 基 金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 （ T M T ） 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 招 商 深 证 电 子 信 息
传 媒产 业 （ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 、 招 商安 达保 本混 合型 证券 投资 基金 、
招 商优 势企 业灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、招 商产 业债 券型 证券 投资 基金 。
（三） 主要人员情况
1 、 基金 管理 人董 事、 监事 及高 级管 理人 员介 绍：
马 蔚华 ， 男 ， 西 南财 经大 学经 济学 博士 ， 美 国南 加州 大学 荣誉 博士 ， 高 级经 济师 。 1 9 8 2 年 至 1 9 8 5
年， 在 辽宁 省计 委工 作 ， 历 任副 处长 、 副 秘书 长 ； 1 9 8 5 年 至 1 9 8 6 年， 在 辽宁 省委 办公 厅工 作 ； 1 9 8 6
年 至 1 9 8 8 年， 在 中共 安徽 省委 办公 厅工 作 ； 1 9 8 8 年 至 1 9 9 0 年 ， 任 中国 人民 银行 办公 厅副 主任 ； 1 9 9 0
年 至 1 9 9 2 年， 任 中国 人民 银行 计划 资金 司副 司长 ； 1 9 9 2 年 至 1 9 9 8 年， 任 中国 人民 银行 海南 省分 行
行 长兼 国家 外汇 管理 局海 南分 局局 长； 1 9 9 9 年 3 月 至今 任招 商银 行行 长。 现任 本公 司董 事长 。
辈 利 佳 ( G r a n t B a i l e y ) ， 男 ， 澳 大 利 亚 阿 得 莱 德 大 学 经 济 学 本 科 。 1 9 7 7 年 3 月 至 1 9 9 0 年 1 2 月 ，
任 职 澳 大 利 亚 财 政 部 （ 1 9 8 6 年 至 1 9 8 9 年 期 间 ， 在 澳 大 利 亚 驻 美 国 大 使 馆 任 经 贸 参 赞 ) ； 1 9 9 1 年 1
月 至 1 9 9 6 年 9 月 ， 任 花 旗 银 行 ( 澳 大 利 亚 ) 首 席 经 济 师 ； 1 9 9 6 年 1 0 月 至 1 9 9 8 年 1 2 月 ， 任 花 旗 集 团
资 产管 理公 司 ( 澳 纽 ) 总 经理 及投 资总 监 ； 1 9 9 9 年 1 月 至 2 0 0 1 年 5 月 ， 任 花旗 集团 资产 管理 公司 ( 新
加 坡 ) 总 经理 ； 2 0 0 1 年 1 1 月 至 2 0 0 2 年 1 2 月 ，任 I N G 资 产管 理公 司 ( 澳 大利 亚 ) 机 构投 资总 监； 2 0 0 3
年 1 月 至 2 0 0 7 年 9 月 ， 任 I N G 资 产 管 理 公 司 ( 澳 大 利 亚 ) 澳 大 利 亚 区 域 经 理 ； 2 0 0 7 年 1 0 月 至 2 0 0 9
年 2 月 ， 任 I N G 资 产 管 理 公 司 ( 迪 拜 ) 区 域 经 理 ； 2 0 0 9 年 3 月 至 今 ， 任 I N G 亚 太 资 产 管 理 公 司 首 席
执 行官 。现 任本 公司 副董 事长 。
邓 晓力 ，女 ，高 级分 析师 。美 国纽 约州 州立 大学 经济 学博 士。 历任 A T & T 任 市场 科学 决策 部市
场 分 析 师 ， P r o v i d i a n F i n a n c i a l 金 融 公 司 高 级 风 险 分 析 师 ， 花 旗 银 行 风 险 管 理 部 高 级 分 析 师 。 2 0 0 1招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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年 1 1 月 加 入 招 商 证 券 ， 历 任 风 险 管 理 部 副 总 经 理 、 总 经 理 ， 其 间 于 2 0 0 4 年 1 月 至 9 月 被 中 国 证 监
会 借调 至南 方证 券行 政接 管组 工作 。现 任招 商证 券副 总裁 ， 分 管 财 务部 、 风 险 控 制 部 、 清算 中心 、
培 训中 心。 现任 本公 司董 事。
许 小 松 ， 男 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 深 圳 证 券 交 易 所 综 合 研 究 所 副 所 长 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 首
席 经济 学家 、副 总经 理， 国联 安基 金管 理有 限公 司总 经理 ， 2 0 1 1 年 加入 招商 基金 管理 有限 公司 ，
现 任公 司总 经理 、董 事。
郑 文 光 ， 男 ， 美 国 寿 险 管 理 学 会 寿 险 管 理 院 士 、 香 港 中 文 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 1 9 7 3 年 至 1 9 8 4
年 间先 后担 任美 国友 邦保 险有 限公 司香 港区 副总 裁助 理、 市场 拓展 部经 理、 副总 裁（ 营业 部） 等职
务 ； 1 9 8 4 年 至 2 0 0 0 年 间 先 后 担 任 安 泰 人 寿 保 险 （ 百 慕 达 ） 有 限 公 司 助 理 总 经 理 、 总 经 理 、 执 行 董
事 等职 务 ； 2 0 0 0 年 至 2 0 0 9 年 间担 任 I N G 集 团亚 太区 香港 、 澳 门地 区总 经理 。 1 9 8 8 年 至今 担任 香港
海 港扶 轮社 社员 ； 1 9 9 9 年 至今 担任 香港 童军 总会 筲箕 湾区 会会 长 ； 2 0 1 0 年 至今 担任 交通 康联 人寿 保
险 公司 独立 董事 。现 任本 公司 独立 董事 。
陈 春 花 ， 女 ， 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 、 博 导 ， 南 京 大 学 博 士 后 。 曾 任 华 南 理 工 大 学 工
商 管理 学院 副院 长， 现任 北京 大学 客座 研究 员、 新加 坡国 立大 学客 座教 授、 澳洲 国立 大学 国际 管理
硕 士课 程客 座教 授、 广东 省企 业管 理协 会常 务理 事、 广东 省企 业文 化协 会常 务理 事和 广东 省精 神文
明 协会 理事 。陈 春花 教授 曾先 后出 任山 东六 和集 团总 裁、 康佳 集团 、科 龙集 团、 T C L 集 团、 美的 家
电 、南 方航 空、 广东 电信 等公 司管 理顾 问。 讲授 课程 主要 有《 组织 行为 学 》 、 《 企业 文化 与跨 文化 管
理 》等 。现 任本 公司 独立 董事 。
周 语菡 ， 女 ， 美 国加 州州 立大 学索 诺玛 分校 M B A 。 曾 先后 就职 于丸 红株 氏会 社 （ 美 国 ） 公 司产
品 部 ， A n a n d a ( U S A ) 亚 洲业 务部 ， 美 国 A S I 太 平洋 地区 业务 发展 部副 主任 ， 美 国 i L i n k G l o b a l 公 司高
级 分 析 员 以 及 咨 询 委 员 会 委 员 。 2 0 0 1 年 初 至 2 0 0 5 年 ， 就 职 于 香 港 招 商 局 中 国 投 资 管 理 有 限 公 司 ，
出 任董 事总 经理 一职 ， 管 理上 市直 接投 资基 金 - 招 商中 国直 接投 资基 金 （ H K 0 1 3 3 ） 。 其 间曾 先后 出任
招 商 证 券 监 事 会 主 席 ， 巨 田 证 券 监 事 会 主 席 ， 巨 田 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 等 职 务 。 2 0 0 6 年 至 2 0 0 7
年， 任 职于 中集 集团 ， 出 任南 美战 略发 展项 目负 责人 。2 0 0 8 年 至今 ， 出 任招 商局 中国 基金 有限 公司
( H K 0 1 3 3 ) 之 董事 及招 商局 中国 投资 管理 有限 公司 的董 事总 经理 。现 任公 司独 立董 事 。
张 卫 华 ， 女 , 会 计 师 。 1 9 8 1 年 0 7 月 ― ― 1 9 8 3 年 1 1 月 ， 任 江 苏 省 连 云 港 市 汽 车 运 输 公 司 财 务 部
会 计 ； 1 9 8 3 年 1 1 月 ― ― 1 9 8 8 年 0 8 月， 任 中国 银行 连云 港分 行外 汇会 计部 主任 ；1 9 8 8 年 0 8 月― ―
1 9 9 4 年 1 1 月 ， 历 任招 商银 行总 行国 际部 、 会 计部 主任 、 证 券业 务部 总经 理助 理 ； 1 9 9 4 年 1 1 月― ―
2 0 0 6 年 0 2 月 ， 历 任 招 银 证 券 、 国 通 证 券 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 稽 核 审 计 部 总 经 理 ；
2 0 0 1 年 1 2 月― ― 2 0 0 9 年 0 4 月 ，任 招商 证券 股份 有限 公司 职工 代表 监事 ; 2 0 0 6 年 0 3 月― ― 2 0 0 9 年
0 4 月 ， 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总 审 计 师 ； 2 0 0 9 年 0 4 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规
总 监， 现任 公司 监事 会主 席。
周 松 ， 男， 武 汉大 学世 界经 济本 科专 业 ， 硕 士学 历 。 1 9 9 7 年 2 月 加入 招商 银行 ， 1 9 9 7 年 2 月 至
2 0 0 6 年 6 月 历 任 招 商 银 行 总 行 计 划 资 金 部 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 2 0 0 6 年 6 月 至 2 0 0 7 年 7招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 ， 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 0 8 年 7 月 任 招 商 银 行 武 汉 分 行 副 行 长 。
2 0 0 8 年 7 月 起担 任招 商银 行总 行计 划财 务部 负责 人， 现任 本公 司监 事。
林 嘉 丽 ， 女 ， 香 港 城 市 大 学 法 学 专 业 毕 业 ， 香 港 执 业 律 师 。 2 0 0 3 年 1 月 至 2 0 0 3 年 8 月 在 澳 纽
银 行中 小企 业部 任助 理经 理； 2 0 0 4 年 8 月 至 2 0 0 8 年 5 月 在富 而德 律师 事务 所任 见习 律师 ； 2 0 0 8 年
6 月 至今 在 I N G 投 资管 理 ( 亚 洲 ) 有 限公 司任 亚太 区法 律顾 问。 现任 公司 监事 。
路 明 ， 男， 中 南财 经政 法大 学金 融学 硕士 。 1 9 9 9 年 加入 银华 基金 管理 公司 ， 担 任交 易主 管职 务 ；
2 0 0 5 年 加 入 东 方 基 金 管 理 公 司 ， 担 任 交 易 总 监 职 务 ； 2 0 0 6 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 交易 部高 级交 易员 、首 席交 易员 ，现 任交 易部 总监 ， 公司 监事 。
庄 永宙 ， 男 ， 清 华大 学工 学硕 士 。 1 9 9 6 年 加入 中国 人民 银行 深圳 市中 心支 行科 技处 ； 1 9 9 7 年 加
入 招商 银行 总行 电脑 部 ； 2 0 0 2 年 起参 与招 商基 金管 理有 限公 司筹 备 ， 公 司成 立后 曾任 信息 技术 部高
级 经理 、副 总监 ，现 任信 息技 术部 总监 ，公 司监 事。
杨 奕 ， 男 ， 芝 加 哥 大 学 商 学 院 M B A 优 异 毕 业 生 。 杨 奕 先 生 具 有 丰 富 的 金 融 证 券 从 业 经 验 ， 拥 有
特 许金 融分 析师 （C F A ） 和 中国 注册 会计 师 （C P A ) 资 格 。 曾 任职 于深 圳能 源石 油化 工贸 易有 限公 司和
中 国宝 安集 团股 份有 限公 司。 2 0 0 3 年 加入 招商 基金 管理 有限 公司 ，曾 任基 金管 理部 高级 研究 员 、 固
定 收益 投资 部副 总监 、专 户资 产投 资部 总监 。现 任公 司副 总经 理兼 投资 经理 。
王 晓 东 ， 女 ， 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 。 曾 任 南 方 证 券 有 限 公 司 深 南 中 路 营 业 部 总 经 理 、 深 圳
特 区证 券总 经理 助理 、巨 田基 金管 理有 限公 司（ 现摩 根士 丹利 华鑫 基金 ）副 总经 理、 华林 证券 有限
责 任 公 司 总 裁 ， 2 0 0 7 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 。 2 0 0 7 年 9 月 至 2 0 1 0 年 3 月 任 招 商 基 金 管 理 有
限 公司 监事 长， 现任 招商 基金 管理 有限 公司 副总 经理 。
赵 生 章 ， 男 ， 中 国 人 民 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 任 项 目 经 理 、 招 商
证 券股 份有 限公 司投 资银 行二 部副 经理 、 内 核部 经理 （ 投 行内 核小 组负 责人 ） 、 公 司董 事会 办公 室经
理 （负 责公 司公 开发 行及 上市 等相 关事 宜 ） ， 2 0 0 2 年 起参 与招 商基 金管 理有 限公 司筹 备 , 公 司成 立后
曾 任督 察长 、总 经理 助理 ，现 任招 商基 金管 理有 限公 司副 总经 理。
陈 喆 ， 男 ， 经 济 学 硕 士 。 曾 任 美 国 富 兰 克 林 邓 普 顿 基 金 集 团 中 国 代 表 ， 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任
公 司执 行董 事 ， 南 方证 券股 份有 限公 司投 行部 副总 经理 等职 ， 具 有近 1 5 年 金融 证券 从业 经验 ， 持 有
证 券发 行、 经纪 和基 金从 业资 格。 2 0 0 8 年 2 月 加入 招商 基金 ，现 任公 司副 总经 理。
欧 志明 ，男 ， 华 中科 技大 学经 济学 及法 学双 学士 、投 资经 济硕 士 ； 2 0 0 2 年 加入 广发 证券 深圳 业
务 总 部 任 机 构 客 户 经 理 ； 2 0 0 3 年 4 月 至 2 0 0 4 年 7 月 于 广 发 证 券 总 部 任 风 险 控 制 岗 从 事 风 险 管 理 工
作； 2 0 0 4 年 7 月 加入 招商 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任法 律合 规部 高级 经理 、 副 总监 、总 监 ， 现 任公 司
督 察长 兼董 事会 秘书 。
2 、 本基 金基 金经 理介 绍
王 平 ， 男 ， 中 南大 学管 理科 学与 工程 专业 硕士 。 2 0 0 6 年 加入 招商 基金 管理 有限 公司 ， 历 任投 资
风 险管 理部 助理 数量 分析 师、 风险 管理 部数 量分 析师 、高 级风 控经 理、 副总 监， 主要 从事 投资 风险招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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管 理 、 金 融 工 程 与 数 量 化 投 资 策 略 研 究 、 股 指 期 货 投 资 策 略 研 究 等 工 作 。 现 任 招 商 深 证 1 0 0 指 数 证
券 投资 基金 基 金经 理 （管 理时 间 ： 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 至今 ） 、 深 证电 子信 息传 媒产 业 （ T M T ） 5 0 交 易
型 开放 式指 数证 券投 资基 金 及 联 接基 金 基 金经 理 （管 理时 间 ： 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 至今 ） 、 上 证消 费 8 0
交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 联接 基金 基金 经理 （ 管 理时 间： 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 至今 ） 。
3 、 投资 决策 委员 会成 员：
公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 ： 副 总 经 理 杨 奕 、 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 投 资 部 负 责 人
张 国强 、总 经理 助理 兼股 票投 资部 负责 人袁 野、 总 经理 助理 兼量 化投 资部 负责 人吴 武泽 、 专 户资 产
投 资部 总监 杨渺 、国 际业 务部 负责 人刘 冬、 研究 部总 监陈 玉辉 、交 易部 总监 路明 。
4 、 上述 人员 之间 均不 存在 近亲 属关 系。
（四）基金管理人职责
根 据《 基金 法 》 ， 基金 管理 人必 须履 行以 下职 责：
1 、依 法募 集基 金 ， 办 理或 者委 托经 国务 院证 券监 督管 理机 构认 定的 其他 机构 代为 办理 基金 份额
的 发售 、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财产 分别 管理 、分 别记 账， 进行 证券 投资 ；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 ，及 时向 基金 份额 持有 人分 配收 益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编制 基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制中 期和 年度 基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净值 ，确 定基 金份 额申 购、 赎回 及转 换价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业务 活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大会 ；
1 0 、 保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 记录 、账 册、 报表 和其 他相 关资 料；
1 1 、 以 基金 管理 人名 义， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为；
1 2 、 国 务院 证券 监督 管理 机构 规定 的其 他职 责。
（五）基金管理人的承诺
1 、 本 基金 管理 人承 诺不 得从 事违 反 《证 券法 》 、 《 基金 法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《 信
息 披露 管理 办法 》等 法律 法规 及规 章的 行为 ， 并 承诺 建立 健全 的内 部控 制制 度， 采取 有效 措施 ，防
止 违法 行为 的发 生。
2 、 基金 管理 人的 禁止 行为 ：
（1 ）将 其固 有财 产或 者他 人财 产混 同于 基金 财产 从事 证券 投资 ；
（2 ）不 公平 地对 待其 管理 的不 同基 金财 产；
（3 ）利 用基 金财 产为 基金 份额 持有 人以 外的 第三 人牟 取利 益；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（4 ）向 基金 份额 持有 人违 规承 诺收 益或 者承 担损 失；
（5 ）依 照法 律、 行政 法规 有关 规定 ，由 国务 院证 券监 督管 理机 构规 定禁 止的 其他 行为 。
3 、 基金 管理 人禁 止利 用基 金财 产从 事以 下投 资或 活动 ：
（1 ）承 销证 券；
（2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担保 ；
（3 ）从 事承 担无 限责 任的 投资 ；
（4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 国 务院 另 有规 定的 除外 ；
（5 ）向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者
债 券；
（6 ）买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
有 其他 重大 利害 关系 的公 司发 行的 证券 或者 承销 期内 承销 的证 券；
（7 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证券 交易 价格 及其 他不 正当 的证 券交 易活 动；
（8 ）依 照法 律、 行政 法规 有关 规定 ，由 国务 院证 券监 督管 理机 构规 定禁 止的 其他 活动 。
如 法律 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止性 规定 ， 本 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后可 不受 上述 规定
的 限制 。
4 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、 法
规 及行 业规 范， 诚实 信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活 动：
（1 ） 越权 或违 规经 营；
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管协 议；
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持有 人或 其他 基金 相关 机构 的合 法利 益；
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送的 资料 中弄 虚作 假；
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严 重影 响中 国证 监会 依法 监管 ；
（6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权；
（7 ） 泄 漏在 任职 期间 知悉 的有 关证 券 、 基 金的 商业 秘密 ， 尚 未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金
投 资计 划等 信息 ；
（8 ） 除为 公司 进行 基金 投资 外， 直接 或间 接进 行其 他股 票交 易；
（9 ） 协助 、接 受委 托或 以其 它任 何形 式为 其它 组织 或个 人进 行证 券交 易；
（ 1 0 ） 其他 法律 、行 政法 规以 及中 国证 监会 禁止 的行 为。
5 、 本基 金管 理人 承诺 履行 诚信 义务 ，如 实披 露法 规要 求的 披露 内容 。
6 、 基金 经理 承诺
（1 ） 依 照有 关法 律 、 法 规和 基金 合同 的规 定 ， 本 着谨 慎的 原则 为基 金份 额持 有人 谋取 最大 利益 ；
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自己 、其 代理 人、 代表 人、 受雇 人或 任何 第三 人谋 取利 益；
（3 ） 不泄 漏在 任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基金 的商 业秘 密， 尚未 依法 公开 的基 金投 资内 容 、 基
金 投资 计划 等信 息；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（4 ） 不协 助、 接受 委托 或以 其它 任何 形式 为其 它组 织或 个人 进行 证券 交易 ；
（六） 内部控制制度
1 、内 部控 制的 原则
健 全性 原则 、有 效性 原则 、 独 立性 原则 、相 互制 约原 则、 成本 效益 原则 。
2 2 2 2 、 内部 控制 的组 织体 系
公 司 的 内 部 控 制 组 织 体 系 是 一 个 权 责 分 明 、 分 工 明 确 的 组 织 结 构 ， 以 实 现 对 公 司 从 决 策 层 到 管
理 层和 操作 层的 全面 监督 和控 制。 具体 而言 ，包 括如 下组 成部 分：
（1 ） 监 事 会 ： 监 事 会 依 照 公 司 法 和 公 司 章 程 对 公 司 经 营 管 理 活 动 、 董 事 和 公 司 管 理 层 的 行 为
行 使监 督权 。
（2 ） 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 ： 风 险 控 制 委 员 会 作 为 董 事 会 下 设 的 专 门 委 员 会 之 一 ， 负 责 决 定
公 司 各 项 重 要 的 内 部 控 制 制 度 并 检 查 其 合 法 性 、 合 理 性 和 有 效 性 ， 负 责 决 定 公 司 风 险 管
理 战 略 和 政 策 并 检 查 其 执 行 情 况 ， 审 查 公 司 关 联 交 易 和 检 查 公 司 的 内 部 审 计 和 业 务 稽 查
情 况等 。
（3 ） 督 察长 ： 督 察长 负责 监督 检查 基金 和公 司运 作的 合法 合规 情况 及公 司内 部风 险控 制情 况 ，
并 负 责 组 织 指 导 公 司 监 察 稽 核 工 作 。 督 察 长 发 现 基 金 和 公 司 存 在 重 大 风 险 或 隐 患 ， 或 发
生 督 察 长 依 法 认 为 需 要 报 告 的 其 他 情 形 以 及 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 形 时 ， 应 当 及 时 向
公 司董 事会 和中 国证 监会 报告 。
（4 ） 风 险 管 理 委 员 会 ： 风 险 管 理 委 员 会 是 总 经 理 办 公 会 下 设 的 负 责 风 险 管 理 的 专 业 委 员 会 ，
主 要 负 责 对 公 司 经 营 管 理 中 的 重 大 问 题 和 重 大 事 项 进 行 风 险 评 估 并 作 出 决 策 ， 并 针 对 公
司 经营 管理 活动 中发 生的 重大 突发 性事 件和 重大 危机 情况 ，实 施危 机处 理机 制。
（5 ） 监 察 稽 核 部 门 ： 监 察 稽 核 部 门 负 责 对 公 司 内 部 控 制 制 度 和 风 险 管 理 政 策 的 执 行 情 况 进 行
合 规性 监督 检查 ，向 公司 风险 管理 委员 会和 总经 理报 告。
（6 ） 各 业 务 部 门 ： 风 险 控 制 是 每 一 个 业 务 部 门 和 员 工 最 首 要 的 责 任 。 各 部 门 的 主 管 在 权 限 范
围 内 ， 对 其 负 责 的 业 务 进 行 检 查 监 督 和 风 险 控 制 。 员 工 根 据 国 家 法 律 法 规 、 公 司 规 章 制
度 、道 德规 范和 行为 准则 、自 己的 岗位 职责 进行 自律 。
3 3 3 3 、 内 部控 制制 度概 述
（1 ） 内控 制度 概述
公 司内 控制 度由 内部 控制 大纲 、公 司基 本制 度、 部门 管理 办法 和业 务管 理办 法组 成。
其 中， 公司 内控 大纲 包括 《内 部控 制大 纲》 和《 法规 遵循 政策 （风 险管 理制 度 ） 》 ， 它们 是各 项
基 本管 理制 度的 纲要 和总 揽， 是对 公司 章程 规定 的内 控原 则的 细化 和展 开。
公 司 基 本 制 度 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 核 算 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、 公 司 财
务 制度 、资 料档 案管 理制 度、 业绩 评估 考核 制度 、人 力资 源管 理制 度和 危机 处理 制度 等。 部门 管理招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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办 法在 公司 基本 制度 基础 上， 对各 部门 的主 要职 责、 岗位 设置 、岗 位责 任进 行了 规范 。业 务管 理办
法 对公 司各 项业 务的 操作 进行 了规 范。
（2 ） 风险 控制 制度
内 部 风 险 控 制 制 度 由 一 系 列 的 具 体 制 度 构 成 ， 具 体 包 括 内 部 控 制 大 纲 、 法 规 遵 循 政 策 、 岗 位 分
离 制度 、业 务隔 离制 度、 标准 化作 业流 程制 度、 集中 交易 制度 、权 限管 理制 度、 信息 披露 制度 、监
察 稽核 制度 等。
（3 ） 监察 稽核 制度
公 司 设 立 相 对 独 立 的 内 部 控 制 组 织 体 系 和 监 察 稽 核 部 门 。 监 察 稽 核 部 门 的 职 责 是 依 据 国 家 的 有
关 法律 法规 、公 司内 部控 制制 度在 所赋 予的 权限 内按 照所 规定 的程 序和 适当 的方 法对 监察 稽核 对象
进 行公 正客 观的 检查 和评 价， 包括 调查 评价 公司 内控 制度 的健 全性 、合 理性 和有 效性 、检 查公 司执
行 国家 法律 法规 和公 司规 章制 度的 情况 、进 行日 常风 险控 制的 监控 工作 、执 行公 司内 部定 期不 定期
的 内部 审计 、调 查公 司内 部的 违法 案件 等。
4 4 4 4 、 内 部控 制的 五个 要素
内 部控 制的 基本 要素 包括 控 制环 境、 风险 评估 、控 制活 动、 信息 沟通 、内 部监 控。
（1 ） 控制 环境
公 司 致 力 于 树 立 内 控 优 先 和 风 险 控 制 的 理 念 ， 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识 ， 营 造 一 个 浓 厚 的
风 险控 制的 文化 氛围 和环 境， 使全 体员 工及 时了 解相 关的 法律 法规 、管 理层 的经 营思 想、 公司 的规
章 制度 并自 觉遵 循， 使风 险意 识贯 穿到 公司 各个 部门 、各 个岗 位和 各个 业务 环节 。
（2 ） 风险 评估
公 司 对 组 织 结 构 、 业 务 流 程 、 经 营 运 作 活 动 进 行 分 析 ， 发 现 风 险 ， 并 将 风 险 进 行 分 类 ， 找 出 风
险 分布 点， 并对 风险 进行 分析 和评 估， 找出 引致 风险 产生 的原 因， 采取 定性 定量 的手 段分 析考 量风
险 的高 低和 危害 程度 。落 实责 任人 ，并 不断 完善 相关 的风 险防 范措 施。
（3 ） 控制 活动
公 司控 制活 动主 要包 括组 织结 构控 制、 操作 控制 和会 计控 制等 。
A ． 组织 结构 控制
各 部门 的设 置体 现部 门之 间职 责有 分工 ， 但 部门 之间 又相 互合 作与 制衡 的原 则 。 基 金投 资管 理 、
基 金运 作、 市场 营销 部等 业务 部门 有明 确的 授权 分工 ，各 部门 的操 作相 互独 立、 相互 牵制 并且 有独
立 的报 告系 统， 形成 了权 责分 明、 严密 有效 的三 道监 控防 线：
a . 以 各岗 位目 标责 任制 为基 础的 第一 道监 控防 线： 各部 门内 部工 作岗 位合 理分 工、 职责 明确 ，
并 有相 应的 岗位 说明 书和 岗位 责任 制， 对不 相容 的职 务、 岗位 分离 设置 ，使 不同 的岗 位之 间形 成一
种 相互 检查 、相 互制 约的 关系 ，以 减少 舞弊 或差 错发 生的 风险 。
b . 各 相关 部门 、 相 关岗 位之 间相 互监 督和 牵制 的第 二道 监控 防线 ： 公 司在 相关 部门 、 相 关岗 位
之 间建 立标 准化 的业 务操 作流 程、 重要 业务 处理 凭据 传递 和信 息沟 通制 度， 后续 部门 及岗 位对 前一
部 门及 岗位 负有 监督 和检 查的 责任 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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c . 以 督察 长 、 监 察稽 核部 门对 各岗 位 、 各 部门 、 各 机构 、 各 项业 务全 面实 施监 督反 馈的 第三 道
监 控防 线。
B ． 操作 控制
公 司 设 定 了 一 系 列 的 操 作 控 制 的 制 度 手 段 ， 如 标 准 化 业 务 流 程 、 业 务 、 岗 位 和 空 间 隔 离 制 度 、
授 权分 责制 度、 集中 交易 制度 、保 密制 度、 信息 披露 制度 、档 案资 料保 全制 度、 客户 投诉 处理 制度
等 ，控 制日 常运 作和 经营 中的 风险 。
C . 会 计控 制
公 司 确 保 基 金 资 产 与 公 司 自 有 财 产 完 全 分 开 ， 分 帐 管 理 ， 独 立 核 算 ； 公 司 会 计 核 算 与 基 金 会 计
核 算在 业务 规范 、人 员岗 位和 办公 区域 上进 行严 格区 分。 公司 对所 管理 的不 同基 金以 及本 基金 下分
别 设立 账户 ，分 帐管 理， 以确 保每 只基 金和 基金 资产 的完 整和 独立 。
（4 ） 信息 沟通
即 指及 时地 实现 信息 的流 动， 如自 下而 上的 报告 和自 上而 下的 反馈 。
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道 ， 保 证 公
司 员工 及各 级管 理人 员可 以充 分了 解与 其职 责相 关的 信息 ， 保 证信 息及 时送 达适 当的 人员 进行 处理 。
公 司制 定管 理和 业务 报告 制度 ， 包 括定 期报 告制 度和 不定 期报 告制 度 。 定 期报 告制 度按 照每 日 、
每 月、 每年 度等 不同 的时 间频 次进 行报 告。
a . 执 行体 系报 告路 线： 各业 务人 员向 部门 负责 人报 告； 部门 负责 人向 分管 领导 、总 经理 报告 ；
b . 监 督体 系报 告路 线 ： 公 司员 工 、 各 部门 负责 人向 监察 稽核 部门 报告 ， 监 察稽 核部 门向 总经 理 、
督 察长 分别 报告 ；
c . 督 察长 定期 出具 监察 报告 ， 报 送董 事会 及其 下设 的风 险控 制委 员会 和中 国证 监会 ； 如 发现 重
大 违规 行为 ，应 立即 向董 事会 和中 国证 监会 报告 。
（5 ） 内部 监控
督 察 长 和 监 察 稽 核 部 门 人 员 负 责 日 常 监 督 工 作 ， 促 使 公 司 员 工 积 极 参 与 和 遵 循 内 部 控 制 制 度 ，
保 证制 度有 效地 实施 。公 司监 事会 、董 事会 风险 控制 委员 会、 督察 长、 风险 管理 委员 会、 监察 稽核
部 门对 内部 控制 制度 持续 地进 行检 验， 检验 其是 否符 合规 定要 求并 加以 充实 和改 善， 及时 反映 政策
法 规、 市场 环境 、技 术等 因素 的变 化趋 势， 保证 内控 制度 的有 效性 。
四、基金托管人
（ 一） 基金 托管 人的 基本 情况
名 称： 中国 工商 银行 股份 有限 公司 （简 称 “中 国工 商银 行 ” ）
注 册地 址： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 5 5 号
办 公地 址： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 5 5 号
法 定代 表人 ：姜 建清招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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设 立日 期： 1 9 8 4 年 1 月1 日
注 册资 本： 人民 币 3 4 9 , 0 1 9 , 4 6 3 , 1 8 0 元
批 准设 立机 关和 设立 文号 ：国 务院 《关 于中 国人 民银 行专 门行 使中 央银 行职 能的 决定 》（ 国发
[ 1 9 8 3 ] 1 4 6 号 ）
存 续期 间： 持续 经营
基 金托 管资 格批 文及 文号 ：中 国证 监会 证监 基字 【 1 9 9 8 】3 号
电 话： （ 0 1 0 ） 6 6 1 0 5 7 9 9
联 系人 ： 赵 会 军
（ 二） 主要 人员 情况
截 至 2 0 1 2 年 3 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 1 4 5 人 ， 平 均 年 龄 3 0 岁 ， 9 5 % 以 上 员
工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（ 三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1 9 9 8 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来 ，
秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理
模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、
金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响
力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保
险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、 企 业 年 金 基 金 、 Q F I I 资 产 、 Q D I I 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、
证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公
司 特 定 客 户 资 产 管 理 、 Q D I I 专 户 资 产 、 E S C R O W 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开
展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2 0 1 2 年 3 月 ，
中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 2 3 9 只 ， 其 中 封 闭 式 7 只 ， 开 放 式 2 3 2 只 。 自 2 0 0 3 年 以 来 ， 本
行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内
地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 2 9 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得
奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
（ 四） 基金 托管 人的 内部 控制 制度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优
势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分
不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时 ，
把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务 项 目 全 过 程
风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2 0 0 5 、 2 0 0 7 、 2 0 0 9 、 2 0 1 0 年 四 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和
安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 S A S 7 0 （ 审 计 标 准 第 7 0 号 ） 审 阅 后 ， 2 0 1 1 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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管 部 第 五 次 通 过 I S A E 3 4 0 2 （ 原 S A S 7 0 ） 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第
三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工
商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，
I S A E 3 4 0 2 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 。
一 ）内 部风 险控 制目 标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范 运
作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ； 防 范
和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 、 有
效 、 稳 健 运 行 。
二 ）内 部风 险控 制组 织结 构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控 合
规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总 行 稽
核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。 资 产 托
管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的
直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处 室 在 各 自 职
责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。
三 ）内 部风 险控 制原 则
1 、 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ， 并 贯 穿 于 托 管
业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。
2 、 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ； 监
督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。
3 、 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内 控 优 先 ”
的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 。
4 、 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托
资 产 的 安 全 与 完 整 。
5 、 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 ， 并 保
证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。
6 、 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相
对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 托 管 部 内 部 设 置 独 立 的 负 责 内 部 风 险 的 部 门 ， 专 责 内 控 制 度 的 检 查 。
四 ）内 部风 险控 制措 施实 施招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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1 、 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 、 科
学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了 良 好 的 防
火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、 网 络 独 立 。
2 、 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管
理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目
标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 。
3 、 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、 “ 监
控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增 强 员 工
的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培
训 、 签 订 承 诺 书 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。
4 、 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、 处 理
各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 。
5 、 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理 ， 定 期 或 不
定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定 并 实 施 风 险
控 制 措 施 ， 排 查 风 险 隐 患 。
6 、 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输 线 路 的 冗
余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 。
7 、 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、 应 用 、
操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 ，
资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。 从 演
练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。
五 ）资 产托 管部 内部 风险 控制 情况
1 、 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的 直 接 领 导
下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定 地 发 展 。
2 、 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共
同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理 ， 将
风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 ，
通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组
织 结 构 。
3 、 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已 经 建 立
了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度
等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 。
4 、 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产 托 管 业 务
是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建 立 一 个
系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ，
新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 ， 视 风
险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。
（ 五） 基金 托管 人对 基金 管理 人运 作基 金进 行监 督的 方法 和程 序
根 据《 基金 法》 、《 运作 办法 》、 基金 合同 和有 关证 券法 律法 规的 规定 ，对 基金 的投 资对 象、
基 金资 产的 投资 组合 比例 、 基 金资 产的 核算 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基 金管 理人 报酬 的计 提和 支付 、
基 金托 管人 报酬 的计 提和 支付 、基 金申 购资 金的 到账 和赎 回资 金的 划付 、基 金收 益分 配等 行为 的合
法 性、 合规 性进 行监 督和 核查 。
基 金托 管人 发现 基金 管理 人的 违反 《基 金法 》、 《运 作办 法》 、基 金合 同和 有关 证券 法律 法规
规 定的 行为 ，应 及时 以书 面形 式通 知基 金管 理人 限期 纠正 ，基 金管 理人 收到 通知 后应 及时 核对 确认
并 以书 面形 式对 基金 托管 人发 出回 函。 在限 期内 ，基 金托 管人 有权 随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促
基 金管 理人 改正 。基 金管 理人 对基 金托 管人 通知 的违 规事 项未 能在 限期 内纠 正的 ，基 金托 管人 应报
告 中国 证监 会。
基 金托 管人 发现 基金 管理 人有 重大 违规 行为 ，应 立即 报告 中国 证监 会， 同时 通知 基金 管理 人限
期 纠正 。
五、相关服务机构
（一）场内申购、赎回代理机构
（1 ） 代销 机构 ：招 商证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大 厦 A 座 3 8 －4 5 层
法 定代 表人 ：宫 少林
电 话 ： （0 7 5 5 ） 8 2 9 6 0 2 2 3
传 真 ： （0 7 5 5 ） 8 2 9 6 0 1 4 1
联 系人 ：林 生迎
（2 ） 代销 机构 ： 平 安证 券有 限责 任公 司
注 册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场 8 楼招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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法 定代 表人 ：杨 宇翔
电 话 ： （0 7 5 5 ） 2 2 6 2 6 3 9 1
传 真 ： （0 7 5 5 ） 8 2 4 0 0 8 6 2
联 系人 ：郑 舒丽
（3 ） 代销 机构 ：西 藏同 信证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ：西 藏自 治区 拉萨 市北 京中 路 1 0 1 号
法 定代 表人 ：贾 绍君
电 话： 0 2 1 － 3 6 5 3 3 0 1 6
传 真： 0 2 1 － 3 6 5 3 3 0 1 7
联 系人 ：王 伟光
（4 ） 代销 机构 ：中 航证 券有 限公 司
注 册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区 红谷 中大 道 1 6 1 9 号 国际 金融 大厦 A 座 4 1 楼
法 定代 表人 ：杜 航
电 话： 0 7 9 1 - 8 6 7 6 8 6 8 1
传 真： 0 7 9 1 - 8 6 7 7 0 1 7 8
联 系人 ： 戴 蕾
（5 ） 代销 机构 ：国 海证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 广 西桂 林市 辅星 路 1 3 号
法 定代 表人 ：张 雅锋
电 话： ( 0 7 5 5 ) 8 3 7 0 9 3 5 0
传 真： ( 0 7 5 5 ) 8 3 7 0 4 8 5 0
联 系人 ：牛 孟宇
（6 ） 代销 机构 : 齐 鲁证 券有 限公 司
注 册地 址： 山东 省济 南市 经十 路 2 0 5 1 8 号
法 定代 表人 ：李 玮
电 话： 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 1 5 5
传 真： 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 7 5 2
联 系人 ：吴 阳
（7 ） 代销 机构 ：华 宝证 券有 限责 任公 司
注 册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 1 6 6 号 未来 资产 大厦 2 7 层
法 定代 表人 ：陈 林
电 话 ： （0 2 1 ） 5 0 1 2 2 2 2 2
传 真 ： （0 2 1 ） 5 0 1 2 2 2 0 0
联 系人 ：宋 歌招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（8 ） 代销 机构 ：山 西证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 太原 市府 西街 6 9 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
法 定代 表人 ：侯 巍
电 话： 0 3 5 1 － 8 6 8 6 6 5 9
传 真： 0 3 5 1 － 8 6 8 6 6 1 9
联 系人 ：郭 熠
（9 ） 代销 机构 ： 广 发证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 1 8 3 - 1 8 7 号 大都 会广 场 4 3 楼 （ 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 ）
法 定代 表人 ： 林 治海
电 话 ： （0 2 0 ） 8 7 5 5 5 8 8 8
传 真 ： （0 2 0 ） 8 7 5 5 5 4 1 7
联 系人 ：黄 岚
（1 0 ） 代销 机构 ：东 海证 券有 限责 任公 司
注 册地 址： 江苏 省常 州市 延陵 西路 2 3 号 投资 广场 1 8 - 1 9 楼
法 定代 表人 ：朱 科敏
电 话： 0 5 1 9 - 8 8 1 5 7 7 6 1
传 真： 0 5 1 9 - 8 8 1 5 7 7 6 1
联 系人 ：李 涛
（1 1 ） 代销 机构 ：东 吴证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 1 8 1 号 商旅 大厦 1 8 - 2 1 层
法 定代 表人 ：吴 永敏
电 话： 0 5 1 2 - 6 5 5 8 1 1 3 6
传 真： 0 5 1 2 - 6 5 5 8 8 0 2 1
联 系人 ：方 晓丹
（1 2 ） 代销 机构 ：东 兴证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 新盛 大厦 B 座 1 2 - 1 5 层
法 定代 表人 ：徐 勇力
电 话： 0 1 0 - 6 6 5 5 5 3 1 6
传 真： 0 1 0 - 6 6 5 5 5 2 4 6
联 系人 ： 汤 漫川
（1 3 ） 代销 机构 ：信 达证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号 院 1 号 楼
法 定代 表人 ：张 志刚
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 3 0 8 1 0 0 0招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 3 0 8 0 9 7 8
联 系人 ：唐 静
（1 4 ） 代销 机构 ：光 大证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1 5 0 8 号
法 定代 表人 ：徐 浩明
电 话 ： （0 2 1 ） 2 2 1 6 9 9 9 9
传 真 ： （0 2 1 ） 2 2 1 6 9 1 3 4
联 系人 ：刘 晨
（1 5 ） 代销 机构 ：申 银万 国证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 上海 市常 熟路 1 7 1 号
法 定代 表人 ：丁 国荣
电 话： 0 2 1 - 5 4 0 3 3 8 8 8
传 真： 0 2 1 - 5 4 0 3 8 8 4 4
联 系人 ：曹 晔
（1 6 ） 代销 机构 ：安 信证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4 0 1 8 号 安联 大厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
法 定代 表人 ：牛 冠兴
电 话： 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
传 真： 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 5 5
联 系人 ：余 江
（1 7 ） 代销 机构 ：国 泰君 安证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 上海 市浦 东新 区商 城路 6 1 8 号
法 定代 表人 ：万 建华
电 话： 0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
传 真： 0 2 1 - 3 8 6 7 0 6 6 6
联 系人 ：芮 敏祺
（1 8 ） 代销 机构 ：宏 源证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 2 3 3 号
法 定代 表人 ：冯 戎
电 话 ： （ 0 1 0 ） 8 8 0 8 5 8 5 8
传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 8 0 8 5 1 9 5
联 系人 ：李 巍
（1 9 ） 代销 机构 ：国 信证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1 0 1 2 号 国信 证券 大厦 十六 层至 二十 六层招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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法 人代 表人 ：何 如
电 话： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 0 8 3 3
传 真： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 9 5 2
联 系人 ： 齐 晓燕
（2 0 ） 代销 机构 ：红 塔证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 1 5 5 号 附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法 定代 表人 ：况 雨林
电 话： 0 8 7 1 - 3 5 7 7 3 9 8
传 真： 0 8 7 1 - 3 5 7 8 8 2 7
联 系人 ：高 国泽
（2 1 ）代 销机 构： 中信 证券 股份 有限 公司
注 册地 址： 深圳 市深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 A 层
法 定代 表人 ：王 东明
电 话： 0 1 0 - 6 0 8 3 8 8 8 8
传 真： 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 3 9
联 系人 ：陈 忠
（二）注册登记机构
名 称： 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司
地 址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 1 7 号
法 定代 表人 ：金 颖
联 系人 ：刘 永卫
联 系电 话： （ 0 2 1 ） 5 8 8 7 2 6 2 5
传 真： （ 0 2 1 ） 6 8 8 7 0 3 1 1
（三）律师事务所和经办律师
名 称： 北京 市高 朋律 师事 务所
注 册地 址： 北 京市 朝阳 区东 三环 北路 2 号 南银 大厦 2 8 层
法 定代 表人 ：王 磊
电 话： （ 0 1 0 ） 5 9 2 4 1 1 8 8
传 真 : （0 1 0 ） 5 9 2 4 1 1 9 9
经 办律 师： 王明 涛、 李勃
联 系人 : 王 明涛
（四）会计师事务所和经办注册会计师招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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名 称： 德勤 华永 会计 师事 务所 有限 公司
注 册地 址 ： 上海 市延 安东 路 2 2 2 号 3 0 楼
法 定代 表人 ： 卢 伯卿
电 话： （ 0 2 1 ） 6 1 4 1 8 8 8 8
传 真： （ 0 2 1 ） 6 3 3 5 0 1 7 7
经 办注 册会 计师 ：曾 浩、 汪芳
联 系人 : 曾 浩
六、基金的募集与基金合同的生效
（一） 基金的募集
本 基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《 信息 披露 管理 办法 》 、 《 业务
规 则 》 等 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 及 基 金 合 同 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2 0 1 0 年 1 0 月 8 日 证 监
许 可 〔 2 0 1 0 〕 1 3 6 0 号 文 核 准 公 开 募 集 。 募 集 期 从 2 0 1 0 年 1 1 月 4 日 起 到 1 2 月 2 日 止 ， 共 募 集
6 8 5 , 5 3 0 , 2 8 0 . 0 0 份 基金 份额 ， 有 效认 购总 户数 为 4 , 2 2 1 户 。
（二） 基金合同的生效
本 基金 的基 金合 同已 于 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 正式 生效 。
七、基金份额折算与变更登记
（一）基金份额折算的时间
基 金合 同生 效后 , 基 金管 理人 应逐 步调 整实 际组 合直 至达 到跟 踪标 的指 数要 求 , 此 过程 为基 金建
仓 。基 金建 仓期 不超 过 3 个 月。
基 金建 仓期 结束 后 , 基 金管 理人 确定 基金 份额 折算 日 , 并 提前 公告 。
（二）基金份额折算的原则
基 金份 额折 算由 基金 管理 人办 理 , 并 由注 册登 记机 构进 行基 金份 额的 变更 登记 。 折 算后 的基 金份
额 净值 与折 算日 标的 指数 收盘 值的 千分 之一 基本 一致 。
基 金份 额折 算后 , 本 基金 的基 金份 额总 额与 基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 数额 将发 生调 整 , 但
调 整后 的基 金份 额持 有人 持有 的基 金份 额占 基金 份额 总额 的比 例不 发生 变化 。基 金份 额折 算对 基金招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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份 额持 有人 的权 益无 实质 性影 响 。 基 金份 额折 算后 , 基 金份 额持 有人 将按 照折 算后 的基 金份 额享 有权
利 并承 担义 务。
如 果基 金份 额折 算过 程中 发生 不可 抗力 , 基 金管 理人 可延 迟办 理基 金份 额折 算。
（三）基金份额折算的方法
1 、 基金 份额 折算 程序 与计 算公 式
（1 ） 基金 管理 人确 定基 金份 额折 算日 （T 日） , 并 提前 公告 。
（ 2 ） T 日 收 市 后 , 基 金 管 理 人 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 X 、 基 金 份 额 总 额 Y , 并 与 基 金 托 管 人 进
行 核对 。
（3 ） 假 设 T 日 标的 指数 收盘 值为 I , 则 T 日 的目 标基 金份 额净 值为 I / 1 0 0 0 , 基 金份 额折 算比 例的
计 算公 式为 ：
折 算比 例 = （ X / Y ） / （ I / 1 0 0 0 ） ， 以四 舍五 入的 方法 保留 小数 点后 8 位 。
（4 ） 基 金管 理人 根据 上述 折算 比例 , 对 各基 金份 额持 有人 认购 的基 金份 额进 行折 算 , 折 算后 的基
金 份额 保留 到整 数位 （小 数点 后面 的部 分舍 去 ， 舍 去部 分计 入基 金财 产 ） , 加 总得 到折 算后 的基 金份
额 总额 。 基 金管 理人 将折 算后 的各 基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 数据 发送 给注 册登 记机 构 , 并 将折
算 后的 基金 份额 总额 数据 发送 给基 金托 管人 。
（5 ） 注册 登记 机构 根据 基金 管理 人提 供的 数据 为基 金份 额持 有人 进行 基金 份额 的变 更登 记。
（6 ） 基 金管 理人 、 基 金托 管人 根据 折算 后的 基金 份额 总额 , 进 行相 应的 会计 处理 , 计 算 T 日折 算
后 的基 金份 额净 值 , 并 互相 核对 。
（ 7 ） T + 1 日 , 基 金 管 理 人 公 告 折 算 比 例 及 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 。 投 资 者 可 以 在 其 办 理 认 购 的
销 售网 点查 询折 算后 其持 有的 基金 份额 。
2 、 基金 份额 折算 的举 例
假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 1 , 0 0 0 份 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 , 基
金 份额 折算 日的 基金 资产 净值 为 3 , 1 2 7 , 0 0 0 , 2 3 0 . 9 5 元 , 折 算前 的基 金份 额总 额 为 3 , 0 1 3 , 0 5 7 , 0 0 0 份,
当 日标 的指 数收 盘值 为 2 4 8 1 . 8 2 。
（1 ） 折 算比 例 = （3 , 1 2 7 , 0 0 0 , 2 3 0 . 9 5 / 3 , 0 1 3 , 0 5 7 , 0 0 0 ）/ （2 4 8 1 . 8 2 / 1 0 0 0 ） ＝0 . 4 1 8 1 6 7 5 1
（2 ） 该 投资 者折 算后 的基 金份 额 = 1 , 0 0 0 × 0 . 4 1 8 1 6 7 5 1 = 4 1 8
八、基金份额的交易
（一） 基金份额上市
基 金合 同生 效后 , 具 备下 列条 件的 , 基 金管 理人 可依 据 《 上 海证 券交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》 ,招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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向 上海 证券 交易 所申 请基 金份 额上 市：
1 、 基金 募集 金额 （ 含 募集 股票 市值 ） 不 低于 2 亿 元；
2 、 基金 份额 持有 人不 少于 1 , 0 0 0 人 ；
3 、 《 上海 证券 交易 所证 券投 资基 金上 市规 则》 规定 的其 他条 件。
基 金上 市前 , 基 金管 理人 应与 上海 证券 交易 所签 订上 市协 议书 。 基 金获 准在 上海 证券 交易 所上 市
的, 基 金管 理人 应在 基金 上市 日前 至少 3 个 工作 日发 布基 金上 市交 易公 告书 。
（二） 基金份额的上市交易
本 基金 基金 份额 在上 海证 券交 易所 的上 市交 易需 遵照 《上 海证 券交 易所 交易 规则 》 、 《 上海 证券
交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易 所交 易型 开放 式指 数基 金业 务实 施细 则》 等有 关规
定, 包 括但 不限 于：
1 、 本基 金上 市首 日的 开盘 参考 价为 前一 工作 日基 金份 额净 值；
2 、 本基 金实 行价 格涨 跌幅 限制 , 涨 跌幅 比例 为 1 0 % , 自 上市 首日 起实 行；
3 、 本基 金买 入申 报数 量为 1 0 0 份 或其 整数 倍 , 不 足 1 0 0 份 的部 分可 以卖 出；
4 、 本基 金申 报价 格最 小变 动单 位为 0 . 0 0 1 元 ；
5 、 本基 金可 适用 大宗 交易 的相 关规 则。
（三） 终止上市交易
基 金 份 额 上 市 交 易 后 ， 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 份 额 的 上 市 交 易 ， 并 报
中 国证 监会 备案 ：
1 、 不再 具备 本条 第一 款规 定的 上市 条件 ；
2 、 基金 合同 终止 ；
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终 止上 市；
4 、 基金 合同 约定 的终 止上 市的 其他 情形 ；
5 、 上海 证券 交易 所认 为应 当终 止上 市的 其他 情形 。
上 海 证 券 交 易 所 应 当 在 收 到 上 海 证 券 交 易 所 终 止 基 金 上 市 的 决 定 之 日 起 2 个 工 作 日 内 发 布 基 金
份 额终 止上 市交 易公 告。
（四） 基金份额参考净值（ I OPV ）的计算与公告
基 金管 理人 在每 一交 易日 开市 前向 上海 证券 交易 所提 供当 日的 申购 、 赎 回清 单 , 上 海证 券交 易所
在 开市 后根 据申 购 、 赎 回清 单和 组合 证券 内各 只证 券的 实时 成交 数据 , 计 算并 发布 基金 份额 参考 净值
（I O P V ） ， 供投 资者 交易 、申 购、 赎回 基金 份额 时参 考。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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1 、 基金 份额 参考 净值 计算 公式 为：
基 金 份 额 参 考 净 值 ＝ （ 申 购 、 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 可 以
用 现金 替代 成份 证券 的数 量与 最新 成交 价相 乘之 和 + 申 购 、 赎 回清 单中 禁止 用现 金替 代成 份证 券的 数
量 与最 新成 交价 相乘 之和 ＋申 购 、 赎 回清 单中 的预 估现 金部 分 ） / 最 小申 购 、 赎 回单 位对 应的 基金 份
额 。
2 、 基金 份额 参考 净值 的计 算以 四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位 。
3 、 基金 管理 人可 以调 整基 金份 额参 考净 值计 算公 式， 并予 以公 告。
九、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
基 金 投 资 者 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代 理 券
商 提供 的其 他方 式办 理基 金份 额的 申购 与赎 回。 基金 管理 人在 开始 申购 、赎 回业 务前 公告 申购 赎回
代 理券 商的 名单 ，并 可根 据情 况变 更或 增减 申购 赎回 代理 券商 的名 单。
（二）申购、赎回的开放日期及办理时间
1 、 申购 与赎 回的 开始 时间
本 基 金 在 基 金 份 额 折 算 日 之 后 、 基 金 上 市 交 易 之 前 可 开 始 办 理 申 购 。 在 基 金 申 请 上 市 期 间 ， 本
基 金可 暂停 办理 申购 。
本 基金 自基 金合 同生 效日 后最 迟不 超过 3 个 月开 始办 理赎 回。
具 体 申 购 、 赎 回 的 开 始 时 间 由 基 金 管 理 人 确 定 后 ， 于 申 购 开 始 日 、 赎 回 开 始 日 前 2 日 在 至 少 一
种 指定 媒体 公告 。
2 、 开放 日及 开放 时间
投 资 者 可 办 理 申 购 、 赎 回 等 业 务 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 日 , 开 放 时 间 为 上 午
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 和 下午 1 : 0 0 - 3 : 0 0 。 在 此时 间之 外不 办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回 。 但 基金 管理 人根 据法
律 法规 、中 国证 监会 的要 求或 基金 合同 的规 定公 告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
若 上 海 证 券 交 易 所 交 易 时 间 更 改 或 出 现 其 他 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 可 对 申 购 、 赎 回 时 间 进 行 调
整 ，但 此项 调整 应在 实施 日 2 日 前在 指定 媒体 公告 。
（三）申购与赎回的原则
1 、 本基 金采 用份 额申 购和 份额 赎回 的方 式， 即申 购和 赎回 均以 份额 申请 ；
2 、 本基 金的 申购 对价 、赎 回对 价包 括组 合证 券、 现金 替代 、现 金差 额及 其他 对价 ；
3 、 申购 、赎 回申 请提 交后 不得 撤销 ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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4 、 申购 、赎 回应 遵守 《上 海证 券交 易所 交易 型开 放式 指数 基金 业务 实施 细则 》的 规定 ；
5 、 基 金管 理人 可根 据基 金运 作的 实际 情况 ， 在 不损 害基 金份 额持 有人 实质 利益 的前 提下 调整 上
述 原则 ，但 应在 新的 原则 实施 前依 照有 关规 定在 指定 媒体 上予 以公 告。
（四）申购与赎回的程序
1 、 申购 和赎 回的 申请 方式
基 金投 资者 必须 根据 申购 赎回 代理 券商 规定 的程 序， 在开 放日 的业 务办 理时 间提 出申 购或 赎回
的 申请 。
投 资者 在申 购本 基金 时须 根据 申购 赎回 清单 备足 相应 数量 的股 票和 现金 ，投 资者 在提 交赎 回申
请 时， 必须 有足 够的 基金 份额 余额 和现 金。
2 、 申购 和赎 回申 请的 确认
投 资者 申购 、赎 回申 请在 受理 当日 进行 确认 。如 投资 者未 能提 供符 合要 求的 申购 对价 ，则 申购
申 请失 败。 如投 资者 持有 的符 合要 求的 基金 份额 不足 或未 能根 据要 求准 备足 额的 现金 ，或 本基 金投
资 组合 内不 具备 足额 的符 合要 求的 赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败 。
3 、 申购 和赎 回的 清算 交收 与登 记
投 资者 T 日 申购 、赎 回成 功后 ，注 册登 记机 构在 T 日 收市 后为 投资 者办 理基 金份 额与 组合 证券 的
清 算交 收以 及现 金替 代等 的清 算， 在 T + 1 日 办理 现金 替代 等的 交收 以及 现金 差额 的清 算， 在 T + 2 日 办
理 现金 差额 的交 收， 并将 结果 发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基金 管理 人和 基金 托管 人。 如果 注册 登记
机 构在 清算 交收 时发 现不 能正 常履 约的 情形 ，则 依据 《中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司交 易型 开放
式 指数 基金 登记 结算 业务 实施 细则 》的 有关 规定 进行 处理 。
注 册登 记机 构可 在法 律法 规允 许的 范围 内， 对清 算交 收和 登记 的办 理时 间、 方式 进行 调整 ，并
最 迟于 开始 实施 日的 3 个 工作 日前 在指 定媒 体公 告。
（五）申购与赎回的数额限制
投 资者 申购 、赎 回的 基金 份额 需为 最小 申购 、赎 回单 位的 整数 倍。
本 基金 最小 申购 、 赎 回单 位为 4 0 万 份 ， 基 金管 理人 有权 对其 进行 更改 ， 并 在更 改前 至少 3 个 工作
日 在至 少一 种中 国证 监会 指定 的信 息披 露媒 体公 告。
（六）申购与赎回的对价、费用及其用途
1 、 申 购对 价 、 赎 回对 价根 据申 购赎 回清 单和 投资 者申 购 、 赎 回的 基金 份额 数额 确定 。 申 购对 价
是 指投 资者 申购 基金 份额 时应 交付 的组 合证 券、 现金 替代 、现 金差 额及 其他 对价 。赎 回对 价是 指投
资 者赎 回基 金份 额时 ，基 金管 理人 应交 付给 赎回 人的 组合 证券 、现 金替 代、 现金 差额 及其 他对 价。
2 、 申购 赎回 清单 由基 金管 理人 编制 。 T 日 的申 购赎 回清 单在 当日 上海 证券 交易 所开 市前 公告 。 T
日 的基 金份 额净 值在 当天 收市 后计 算 ， 并 在 T + 1 日 公告 ， 计 算公 式为 计算 日基 金资 产净 值除 以计 算日招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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发 售在 外的 基金 份额 总数 。如 遇特 殊情 况， 可以 适当 延迟 计算 或公 告， 并报 中国 证监 会备 案。
3 、 投 资者 在申 购或 赎回 基金 份额 时 ， 申 购赎 回代 理券 商可 按照 不超 过申 购或 赎回 份额 0 . 5 % 的 标
准 收取 佣金 ，其 中包 含证 券交 易所 、注 册登 记机 构等 收取 的相 关费 用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1 、 申购 赎回 清单 的内 容
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包 括最 小申 购 、 赎 回单 位所 对应 的组 合证 券内 各成 份证 券数 据 、 现 金
替 代、 T 日 预估 现金 部分 、 T - 1 日 现金 差额 、基 金份 额净 值及 其他 相关 内容 。
2 、 组合 证券 相关 内容
组 合证 券是 指本 基金 标的 指数 所包 含的 全部 或部 分证 券。 申购 赎回 清单 将公 告最 小申 购赎 回单
位 所对 应的 各成 份证 券名 称、 证券 代码 及数 量。
3 、 现金 替代 相关 内容
现 金替 代是 指申 购、 赎回 过程 中， 投资 者按 基金 合同 和招 募说 明书 的规 定， 用于 替代 组合 证券
中 部分 证券 的一 定数 量的 现金 。
（1 ） 现金 替代 的类 型
现 金替 代分 为 3 种 类型 ：禁 止现 金替 代 （标 志为 “禁 止 ” ） 、 可以 现金 替代 （ 标 志为 “ 允 许 ” ） 和
必 须现 金替 代 （标 志为 “必 须 ” ） 。
禁 止现 金替 代是 指在 申购 、赎 回基 金份 额时 ，该 成份 证券 不允 许使 用现 金作 为替 代。
可 以现 金替 代是 指在 申购 基金 份额 时， 允许 使用 现金 作为 全部 或部 分该 成份 证券 的替 代， 但在
赎 回基 金份 额时 , 该 成份 证券 不允 许使 用现 金作 为替 代。
必 须现 金替 代是 指在 申购 、赎 回基 金份 额时 ，该 成份 证券 必须 使用 现金 作为 替代 。
（2 ） 可以 现金 替代
①适 用情 形 ： 可 以现 金替 代的 证券 一般 是由 于停 牌等 原因 导致 投资 者无 法在 申购 时买 入的 证券 。
②替 代金 额： 对于 可以 现金 替代 的证 券 , 替 代金 额的 计算 公式 为：
替 代金 额＝ 替代 证券 数量 × 该 证券 参考 价格 × （1 ＋ 现金 替代 溢价 比例 ）
其 中 , “该 证券 参考 价格 ”目 标确 定原 则为 ：
（i ） 该证 券正 常交 易时 ，采 用最 新成 交价 ；
（i i ） 该证 券正 常交 易中 出现 涨停 / 跌 停时 ，采 用涨 停 / 跌 停价 格；
（i i i ） 该证 券停 牌且 当日 有成 交时 ，采 用最 新成 交价 ；
（i v ） 该证 券停 牌且 当日 无成 交时 ，采 用前 收盘 价 （考 虑当 日的 除权 除息 等因 素 ） 。
收 取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对于 使用 现金 替代 的证 券 , 基 金管 理人 需在 证券 恢复 交易 后买 入 ，
而 实际 买入 价格 加上 相关 交易 费用 后与 申购 时的 最新 价格 可能 有所 差异 。为 便于 操作 ，基 金管 理人
在 申购 、 赎 回清 单中 预先 确定 现金 替代 溢价 比例 , 并 据此 收取 替代 金额 。 如 果预 先收 取的 金额 高于 基
金 购入 该部 分证 券的 实际 成本 ，则 基金 管理 人将 退还 多收 取的 差额 ；如 果预 先收 取的 金额 低于 基金招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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购 入该 部分 证券 的实 际成 本， 则基 金管 理人 将向 投资 者收 取欠 缺的 差额 。
③替 代金 额的 处理 程序
T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎 回清 单中 公布 现金 替代 溢价 比例 ，并 据此 收取 替代 金额 。
在T 日 后 被替 代的 成份 证券 有正 常交 易的 2 个 交易 日 （简 称为 T + 2 日 ） 内 ，基 金管 理人 将以 收到
的 替代 金额 买入 被替 代的 部分 证券 。
T ＋2 日 日终 ，若 已购 入全 部被 替代 的证 券， 则以 替代 金额 与被 替代 证券 的实 际购 入成 本 （包 括
买 入价 格与 交易 费用 ） 的 差额 ，确 定基 金应 退还 投资 者或 投资 者应 补交 的款 项； 若未 能购 入全 部被
替 代的 证券 ， 则 以替 代金 额与 所购 入的 部分 被替 代证 券实 际购 入成 本加 上按 照 T + 2 日收 盘价 计算 的未
购 入的 部分 被替 代证 券价 值的 差额 ，确 定基 金应 退还 投资 者或 投资 者应 补交 的款 项。
特 例情 况： 若自 T 日 起 ，上 海证 券交 易所 正常 交易 日已 达到 2 0 日 而该 证券 正常 交易 日低 于 2 日 ，
则 以替 代金 额与 所购 入的 部分 被替 代证 券实 际购 入成 本加 上按 照最 近一 次收 盘价 计算 的未 购入 的部
分 被替 代证 券价 值的 差额 ，确 定基 金应 退还 投资 者或 投资 者应 补交 的款 项。
若 现金 替代 日 （ T 日） 后 至 T + 2 日 （ 若 在特 例情 况下 ， 则 为 T 日 起 第 2 0 个 交易 日 ） 期 间发 生除 息 、
送 股（ 转增 ） 、 配股 以及 由于 股权 分置 改革 等发 生的 权益 变动 ，则 进行 相应 调整 。
T + 2 日 后 第 1 个 工作 日 （ 若 在特 例情 况下 ，则 为 T 日起 第 2 1 个 交易 日 ） ， 基金 管理 人将 应退 款和 补
款 的明 细及 汇总 数据 发送 给相 关申 购赎 回代 理券 商和 基金 托管 人， 相关 款项 的清 算交 收将 于此 后 3
个 工作 日内 完成 。
④替 代限 制： 为有 效控 制基 金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ，基 金管 理人 可规 定投 资者 使用 可以 现
金 替代 的比 例合 计不 得超 过申 购基 金份 额资 产净 值的 一定 比例 。现 金替 代比 例的 计算 公式 为：
） 基金份额参考净值（ 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
I O P V
n
i
×
× ×
=
∑
= 1
% 100 i
%
（3 ） 必 须现 金替 代
①适 用情 形： 必须 现金 替代 的证 券一 般是 由于 标的 指数 调整 ，即 将被 剔除 的成 份证 券， 或基 金
管 理人 出于 保护 持有 人利 益等 原因 认为 有必 要实 行必 须现 金替 代的 成份 证券 。
②替 代金 额： 对于 必须 现金 替代 的证 券， 基金 管理 人将 在申 购、 赎回 清单 中公 告替 代的 一定 数
量 的现 金 ， 即 “ 固 定替 代金 额 ” 。 固 定替 代金 额的 计算 方法 为申 购 、 赎 回清 单中 该证 券的 数量 乘以 其
T 日预 计开 盘价 。
4 、 预估 现金 部分 相关 内容
预 估现 金部 分是 指为 便于 计算 基金 份额 参考 净值 及申 购赎 回代 理券 商预 先冻 结申 请申 购、 赎回
的 投资 者的 相应 资金 ，由 基金 管理 人计 算的 现金 数额 。
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日预 估现 金部 分。 其计 算公 式为 ：
T 日预 估现 金部 分＝ T - 1 日 最小 申购 赎回 单位 的基 金资 产净 值－ （ 申 购赎 回清 单中 必须 用现 金替
代 的固 定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单 中可 以用 现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日 预 计开 盘价 相乘 之和 ＋
申 购赎 回清 单中 禁止 用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日预 计开 盘价 相乘 之和 ）招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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其 中， T 日 预 计开 盘价 主要 根据 上海 证券 交易 所提 供的 标的 指数 成份 证券 的预 计开 盘价 确定 。 另
外， 若 T 日 为 基金 分红 除息 日 ， 则 计算 公式 中的 “ T - 1 日 最小 申购 、 赎 回单 位的 基金 资产 净值 ” 需 扣
减 相应 的收 益分 配数 额。 预估 现金 部分 的数 值可 能为 正、 为负 或为 零。
5 、 现金 差额 相关 内容
T 日现 金差 额在 T + 1 日的 申购 、赎 回清 单中 公告 ，其 计算 公式 为：
T 日现 金差 额＝ T 日 最 小申 购赎 回单 位的 基金 资产 净值 － （申 购赎 回清 单中 必须 用现 金替 代的 固
定 替代 金额 ＋申 购赎 回清 单中 可以 用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价 相乘 之和 ＋申 购赎 回清
单 中禁 止用 现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日 收 盘价 相乘 之和 ）
T 日投 资者 申购 、赎 回基 金份 额时 ，需 按 T + 1 日 公 告的 T 日 现 金差 额进 行资 金的 清算 交收 。
现 金差 额的 数值 可能 为正 、为 负或 为零 。在 投资 者申 购时 ，如 现金 差额 为正 数， 则投 资者 应根
据 其申 购的 基金 份额 支付 相应 的现 金， 如现 金差 额为 负数 ，则 投资 者将 根据 其申 购的 基金 份额 获得
相 应的 现金 ；在 投资 者赎 回时 ，如 现金 差额 为正 数， 则投 资者 将根 据其 赎回 的基 金份 额获 得相 应的
现 金， 如现 金差 额为 负数 ，则 投资 者应 根据 其赎 回的 基金 份额 支付 相应 的现 金。
6 、 申购 赎回 清单 的格 式
2 0 1 2 年6 月 8 日 申 购、 赎回 清单 的格 式举 例如 下：
基 本信 息
最 新公 告日 期 2 0 1 2 年 6 月 8 日
基 金名 称 上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数 证 券投 资 基 金
基 金管 理公 司名 称 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金代 码 5 1 0 1 5 1
2 0 1 2 年 6 月 7 日 信息 内容
现 金差 额（ 单位 ：元 ） - 4 3 7 1 . 3 9
最 小申 购赎 回单 位资 产净 值 （单 位 ： 元） 9 8 2 3 7 7 . 6 1
基 金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 2 . 4 5 6
2 0 1 2 年 6 月 8 日 信息 内容
预 估现 金部 分（ 单位 ：元 ） - 4 3 7 1 . 3 9
可 以现 金替 代比 例上 限 3 0 . 0 %
是 否需 要公 布 I O P V 是
最 小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份 ） 4 0 0 , 0 0 0
申 购、 赎回 的允 许情 况 允 许申 购和 赎回
2 0 1 2 年 6 月 8 日 成份 股信 息内 容
证 券 代 码 证 券 简 称 证 券 数 量 现 金替 代标 志 可 以 现 金 替 代 保 证
金 率
固 定替 代金 额
6 0 0 0 3 7 歌 华有 线 1 0 0 0 允 许 1 0 . 0 %招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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6 0 0 0 5 9 古 越龙 山 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 0 6 0 海 信电 器 8 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 0 6 2 华 润双 鹤 5 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 0 6 6 宇 通客 车 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 0 7 9 人 福医 药 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 0 8 5 同 仁堂 1 0 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 0 8 6 东 方金 钰 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 0 4 上 汽集 团 3 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 0 8 亚 盛集 团 2 1 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 2 2 宏 图高 科 1 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 3 2 重 庆啤 酒 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 6 1 天 坛生 物 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 6 6 福 田汽 车 2 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 7 7 雅 戈尔 2 0 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 9 5 中 牧股 份 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 9 6 复 星医 药 1 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 1 9 9 金 种子 酒 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 1 6 浙 江医 药 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 2 0 江 苏阳 光 2 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 5 1 冠 农股 份 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 5 2 中 恒集 团 1 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 6 7 海 正药 业 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 9 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 9 5 鄂 尔多 斯 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 2 9 8 安 琪酵 母 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 3 0 0 维 维股 份 1 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 3 0 3 曙 光股 份 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 3 3 2 广 州药 业 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 3 8 0 健 康元 9 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 4 1 5 小 商品 城 2 1 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 4 1 8 江 淮汽 车 1 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 4 3 9 瑞 贝卡 1 0 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 4 6 6 迪 康药 业 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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6 0 0 4 6 7 好 当家 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 4 8 2 风 帆股 份 5 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 1 1 国 药股 份 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 1 8 康 美药 业 2 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 5 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 3 5 天 士力 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 7 2 康 恩贝 5 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 9 7 光 明乳 业 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 5 9 8 北 大荒 1 1 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 0 0 青 岛啤 酒 5 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 3 7 百 视通 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 5 1 飞 乐音 响 9 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 5 5 豫 园商 城 1 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 6 0 福 耀玻 璃 2 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 6 4 哈 药股 份 1 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 9 0 青 岛海 尔 2 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 6 9 4 大 商股 份 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 7 0 2 沱 牌舍 得 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 7 0 7 彩 虹股 份 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 7 3 7 中 粮屯 河 8 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 7 4 1 华 域汽 车 1 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 7 7 9 水 井坊 5 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 0 9 山 西汾 酒 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 1 1 东 方集 团 2 0 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 1 2 华 北制 药 1 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 3 1 广 电网 络 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 3 2 东 方明 珠 2 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 3 9 四 川长 虹 5 6 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 5 1 海 欣股 份 9 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 5 9 王 府井 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 6 6 星 湖科 技 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 6 7 通 化东 宝 8 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 7 3 梅 花集 团 8 0 0 允 许 1 0 . 0 %招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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6 0 0 8 8 4 杉 杉股 份 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 2 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 0 9 9 8 九 州通 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 0 9 8 中 南传 媒 8 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 1 1 8 海 南橡 胶 1 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 2 5 8 庞 大集 团 8 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 3 1 1 骆 驼股 份 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 5 6 6 九 牧王 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 6 0 7 上 海医 药 1 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 7 1 8 际 华集 团 1 7 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 8 0 1 皖 新传 媒 3 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 8 8 8 中 国国 旅 4 0 0 允 许 1 0 . 0 %
6 0 1 9 3 3 永 辉超 市 2 0 0 允 许 1 0 . 0 %
（八）暂停申购赎回的情形
发 生下 列情 况时 ，基 金管 理人 可暂 停接 受基 金投 资者 的申 购、 赎回 申请 ：
1 、 因不 可抗 力导 致基 金无 法接 受申 购、 赎回 ；
2 、 因证 券交 易所 决定 临时 停市 ，导 致基 金管 理人 无法 计算 当日 基金 资产 净值 ；
3 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值的 情况
4 、 上海 证券 交易 所、 申购 赎回 代理 券商 、注 册登 记机 构因 异常 情况 无法 办理 申购 、赎 回；
5 、 基金 管理 人开 市前 未能 公布 申购 赎回 清单 ；
6 、 法律 法规 、上 海证 券交 易所 规定 或中 国证 监会 认定 的其 他情 形。
在 发生 上述 暂停 申购 或赎 回的 情形 之一 时， 本基 金的 申购 和赎 回可 能同 时暂 停。
发 生 上 述 情 形 之 一 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公 告 。 已 接 受 的 赎 回 申
请 ，基 金管 理人 应当 足额 兑付 。在 暂停 申购 、赎 回的 情况 消除 时， 基金 管理 人应 及时 恢复 申购 、赎
回 业务 的办 理， 并予 以公 告。
（九）基金的非交易过户等其他业务
注 册 登 记 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解 冻 等 业 务 ， 并 收 取 一
定 的手 续费 用。
十、基金的投资
（一）投资目标招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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紧 密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
（二）投资理念
中 国 经 济 长 期 稳 定 增 长 将 带 动 消 费 行 业 的 大 发 展 ， 本 基 金 通 过 完 全 复 制 的 被 动 式 投 资 ， 力 争 使
基 金与 标的 指数 的跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化， 为投 资者 提供 标的 指数 所代 表的 市场 平均 收益
水 平。
（三）投资范围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 上 证 消 费 8 0 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股 、一 级市 场新 发股 票、 债券 、权 证以 及经 中国 证监 会批 准的 允许 本基 金投 资的 其它 金融 工具 。如
法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投资 其他 品种 ，基 金管 理人 在履 行适 当程 序后 ，可 以将 其纳 入投
资 范围 。
本 基 金 投 资 于 上 证 消 费 8 0 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 该 基 金 资 产 净 值 的
9 0 % 。 为 更好 地实 现投 资目 标 ， 本 基金 可少 量投 资于 部分 非成 份股 、 一 级市 场新 发股 票 、 债 券 、 权 证
及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 ，该 部分 资产 比例 不高 于基 金资 产净 值的 5 % 。
（四）投资策略
本 基金 以上 证消 费 8 0 指 数为 标的 指数 ， 采 用完 全复 制法 ， 即 完全 按照 标的 指数 成份 股组 成及 其
权 重构 建基 金股 票投 资组 合， 进行 被动 式指 数化 投资 。股 票在 投资 组合 中的 权重 原则 上根 据标 的指
数 成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相 应调 整。 但在 因特 殊情 况（ 如流 动性 不足 等） 导致 无法 获得 足够
数 量的 股票 时， 基金 管理 人将 搭配 使用 其他 合理 方法 进行 适当 的替 代。
本 基金 跟踪 标的 指数 成份 股和 备选 成份 股的 资产 比例 不低 于基 金资 产净 值的 9 0 % 。
（五）投资组合管理
1 、 投资 组合 的构 建
（1 ） 确 定目 标组 合 。 主 要采 取完 全复 制法 ， 即 完全 按照 标的 指数 的成 份股 组成 及其 权重 构建 基
金 股票 投资 组合 。
（2 ） 制 定建 仓策 略 。 依 据对 标的 指数 成份 股的 流动 性和 交易 成本 等因 素所 做的 分析 ， 制 定合 理
的 建仓 策略 。
（3 ） 逐 步调 整组 合 。 基 金经 理在 规定 时间 内 ， 采 取适 当的 手段 和措 施 ， 对 实际 投资 组合 进行 动
态 调整 ，直 至达 到紧 密跟 踪标 的指 数的 目标 。
2 、 日常 投资 组合 管理
（1 ） 标的 指数 定期 调整
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 本 基 金 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并 确 定 组 合 调 整招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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策 略， 及时 进行 投资 组合 的优 化调 整， 减少 流动 性冲 击， 尽量 减少 标的 指数 成份 股变 动所 带来 的跟
踪 偏离 度和 跟踪 误差 。
（2 ） 标的 指数 成份 股票 临时 调整
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注
样 本股 票的 调整 ，并 及时 制定 相应 的投 资组 合调 整策 略。
（3 ） 成份 股公 司行 为信 息的 日常 跟踪 与分 析
跟 踪 分 析 标 的 指 数 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息 ， 如 股 本 变 化 、 分 红 、 配 股 、 增 发 、 停 牌 、 复 牌 等 重
大 公司 信息 ，分 析这 些信 息对 指数 的影 响， 并根 据这 些信 息确 定基 金投 资组 合每 日交 易策 略。
（4 ） 每日 申购 赎回 情况 的跟 踪与 分析
跟 踪 分 析 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 制 定 交 易 策 略 以 应 对 基 金 的 申
购 赎回 。
（5 ） 投资 组合 持有 证券 、现 金头 寸及 流动 性分 析。
跟 踪 分 析 每 日 基 金 实 际 投 资 组 合 与 目 标 组 合 的 差 异 及 差 异 产 生 的 原 因 ， 并 对 拟 调 整 的 成 份 股 的
流 动性 进行 分析 。
（6 ） 投资 组合 调整 。
使 用 数 量 化 分 析 模 型 ， 选 择 最 优 调 整 方 案 ， 制 定 组 合 交 易 调 整 策 略 ； 如 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、
成 份股 公司 发生 兼并 等重 大事 件， 可提 请投 资决 策委 员会 召开 会议 ，决 定基 金的 操作 策略 ；调 整投
资 组合 ，达 到所 追求 的目 标组 合的 持仓 结构 。
（7 ） 制作 管理 基金 每日 申购 赎回 清单 。
以 T － 1 日 标的 指数 成份 股的 构成 及其 权重 为基 础， 并考 虑 T 日 将发 生的 上市 公司 变动 等情 况 ，
制 作 T 日 基金 申购 赎回 清单 并公 告。
（8 ） 跟踪 偏离 度的 监控 与管 理
每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 、 季 度 末 定 期 分 析 基 金 的 实 际 组 合 与 标 的
指 数表 现的 累计 偏离 度 、 跟 踪误 差变 化情 况及 其原 因 ， 并 优化 跟踪 偏离 度管 理方 案 。 在 正常 情况 下 ，
本 基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0 . 2 % ， 年 跟踪 误差 不超 过 2 % 。 如 因指 数编 制规 则调 整或 其他
因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上 述范 围， 基金 管理 人将 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪
误 差进 一步 扩大 。
（六）投资决策流程
1 、 投资 决策 依据
（1 ） 须符 合国 家有 关法 律法 规， 严格 遵守 基金 合同 及公 司章 程；
（2 ） 维护 基金 份额 持有 人利 益作 为基 金投 资的 最高 准则 。
2 、 投资 决策 流程
（ 1 ） 投 资决 策 。 投 资决 策委 员会 定期 不定 期召 开投 资决 策委 员会 议 ， 对 相关 重大 事项 做出 决策 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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基 金经 理根 据投 资决 策委 员会 的决 议， 做出 基金 投资 管理 的日 常决 策。
（2 ） 组 合构 建 。 基 金经 理采 取完 全复 制法 ， 即 完全 按照 标的 指数 的成 份股 组成 及其 权重 构建 股
票 投资 组合 ，并 根据 标的 指数 成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相 应的 调整 。在 追求 跟踪 误差 和跟 踪偏
离 度最 小化 的前 提下 ， 基 金经 理可 采取 适当 的方 法 ， 提 高投 资效 率 ， 降 低交 易成 本 ， 控 制投 资风 险 。
（3 ） 交易 执行 。交 易部 负责 基金 的具 体交 易执 行， 同时 履行 一线 监控 的职 责。
（4 ） 组 合监 控与 调整 。 基 金经 理在 指 数编 制方 法发 生变 更 、 指 数成 份股 定期 或临 时调 整 、 指 数
成 份股 出现 股本 变化 、增 发、 配股 等情 形、 成份 股停 牌、 成份 股流 动性 不足 、 基 金申 购赎 回出 现的
现 金流 量 等 情形 下， 对 基金 投资 组合 进行 动态 监控 和调 整， 密切 跟踪 标的 指数 。
（5 ） 绩 效评 估 。 基 金经 理及 风险 管理 部定 期不 定期 对投 资组 合的 偏离 度和 跟踪 误差 进行 跟踪 和
评 估。 风险 管理 部负 责对 各决 策环 节的 事前 及事 后风 险、 操作 风险 等投 资风 险进 行监 控， 并对 投资
风 险及 绩效 做出 评估 ，提 供给 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、基 金经 理等 相关 人员 。 基 金经 理依 据绩
效 评估 报告 对投 资进 行总 结或 检讨 ，如 果需 要， 亦对 投资 组合 进行 相应 的调 整。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 ， 根 据 环 境 的 变 化 和 基 金 实 际 投 资 的 需 要 ， 有
权 对上 述投 资程 序做 出调 整， 并将 调整 内容 在基 金招 募说 明书 及招 募说 明书 更新 中予 以公 告。
（七）投资限制
1 、 禁止 行为
为 维护 基金 份额 持有 人的 合法 权益 ，本 基金 禁止 从事 下列 行为 ：
（1 ） 承销 证券 ；
（2 ） 向他 人贷 款或 提供 担保 ；
（3 ） 从 事承 担无 限责 任的 投资 ；
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ，但 国务 院另 有规 定的 除外 ；
（5 ） 向基 金管 理人 、基 金托 管人 出资 或者 买卖 其基 金管 理人 、基 金托 管人 发行 的股 票或 债券 ；
（6 ） 买 卖与 基金 管理 人 、 基 金托 管人 有控 股关 系的 股东 或者 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 有其 他
重 大利 害关 系的 公司 发行 的证 券或 者承 销期 内承 销的 证券 ；
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵证 券价 格及 其他 不正 当的 证券 交易 活动 ；
（8 ） 当时 有效 的法 律法 规、 中国 证监 会及 基金 合同 规定 禁止 从事 的其 他行 为。
对 于因 上述 （ 5 ） 、 （ 6 ） 项情 形导 致无 法投 资的 标的 指数 成份 股或 备选 成份 股， 基金 管理 人将 在
严 格控 制跟 踪误 差的 前提 下， 将结 合使 用其 他合 理方 法进 行适 当替 代。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 不 受 上 述 规 定
的 限制 。
2 、 投资 组合 限制
本 基金 的投 资组 合将 遵循 以下 限制 ：
（1 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同 业市 场进 行债 券回 购的 资金 余额 不得 超过 基金 资产 净值 的 4 0 % ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（2 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % ， 基 金
持 有的 全部 权证 的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3 % ， 基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有同 一权 证的 比例
不 超过 该权 证的 1 0 % 。 法律 法规 或中 国证 监会 另有 规定 的， 遵从 其规 定；
（3 ） 本 基金 持有 的全 部资 产支 持证 券， 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 2 0 % ；
（4 ） 本 基金 持有 的同 一 （指 同一 信用 级别 ） 资 产支 持证 券的 比例 ， 不 得超 过该 资产 支持 证券 规
模 的 1 0 % ；
（5 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同 一原 始权 益人 的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超 过其 各
类 资产 支持 证券 合计 规模 的 1 0 % ；
（6 ） 本 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 所 申报 的金 额不 得超 过本 基金 的总 资产 ， 所 申报 的股 票数
量 不得 超过 拟发 行股 票公 司本 次发 行股 票的 总量 ；
（7 ） 本 基金 不得 违反 基金 合同 关于 投资 范围 、投 资策 略和 投资 比例 的约 定；
（8 ） 相 关法 律法 规以 及监 管部 门规 定的 其它 投资 限制 。
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述限 制性 规定 ，履 行适 当程 序后 ，本 基金 不受 上述 规定 的限 制 。
由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不
符 合 上 述约 定的 比例 不在 限制 之内 ， 但 基金 管理 人应 在 1 0 个 交易 日 内 进行 调整 ， 以 达到 标准 。 法 律
法 规另 有规 定的 从其 规定 。
（八）业绩比较基准
本 基金 业绩 比较 基准 为标 的指 数。 本基 金标 的指 数为 上证 消费 8 0 指 数。
如 果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 指数 编制 单位 变更 或停 止上 证消 费 8 0 指 数的 编制 及发 布 、 或
上 证 消 费 8 0 指 数 由 其 他 指 数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 上 证 消 费 8 0 指 数 不 宜 继 续
作 为标 的指 数， 或者 有更 权威 的、 更能 为市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基准 推出 ，或 者是 市场 上出 现更
加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 的股 票指 数时 ，本 基金 可以 在报 中国 证监 会备 案后 变更 业绩 比较 基准
并 及时 公告 。
（九）风险收益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 在 证
券 投资 基金 中属 于较 高风 险、 较高 收益 的投 资品 种； 并且 本 基金 为被 动式 投资 的指 数基 金， 采用 完
全 复制 法紧 密跟 踪上 证消 费 8 0 指 数 ， 具 有与 标的 指数 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收
益 特征 。
（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1 、 不谋 求对 上市 公司 的控 股， 不参 与所 投资 上市 公司 的经 营管 理；
2 、 有利 于基 金资 产的 安全 与增 值；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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3 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使股 东权 利， 保护 基金 份额 持有 人的 利益 。
4 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使债 权人 权利 ，保 护基 金份 额持 有人 的利 益 。
（十一）基金的融资融券
本 基金 可以 根据 届时 有效 的有 关法 律法 规和 政策 的规 定进 行融 资融 券。
（十二）基金投资组合报告
上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 管 理 人 － 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事
保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完
整 性承 担个 别及 连带 责任 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 2 年 0 3 月 3 1 日 ， 来 源 于 《 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投资 基金 2 0 1 2 年 第 1 季 度报 告 》 。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合情 况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 1 , 2 9 2 , 5 6 7 , 6 3 6 . 3 3 9 9 . 6 6
其 中： 股票 1 , 2 9 2 , 5 6 7 , 6 3 6 . 3 3 9 9 . 6 6
2 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 3 , 9 3 3 , 2 7 7 . 3 3 0 . 3 0
6 其 他资 产 4 5 4 , 0 4 7 . 3 0 0 . 0 4
7 合 计 1 , 2 9 6 , 9 5 4 , 9 6 0 . 9 6 1 0 0 . 0 0
注 ：此 处的 股票 投资 项含 可退 替代 款估 值增 值。
2 、报 告期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
（1 ） 报告 期末 指 数投 资 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 4 6 , 7 7 1 , 4 8 8 . 0 7 3 . 6 1
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 , 0 2 6 , 3 7 7 , 1 4 1 . 7 2 7 9 . 2 2
C 0 食 品、 饮料 3 7 1 , 5 6 0 , 3 0 1 . 4 2 2 8 . 6 8
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 7 6 , 2 6 5 , 7 0 9 . 8 3 5 . 8 9
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C 5 电 子 4 2 , 9 2 0 , 0 8 7 . 4 3 3 . 3 1
C 6 金 属、 非金 属 2 7 , 3 6 7 , 7 5 0 . 9 8 2 . 1 1招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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C 7 机 械、 设备 、仪 表 2 1 0 , 1 1 2 , 3 1 0 . 7 3 1 6 . 2 2
C 8 医 药、 生物 制品 2 9 2 , 5 8 4 , 3 3 7 . 7 8 2 2 . 5 8
C 9 9 其 他制 造业 5 , 5 6 6 , 6 4 3 . 5 5 0 . 4 3
D
电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 - -
H 批 发和 零售 贸易 9 3 , 6 0 3 , 4 9 6 . 2 1 7 . 2 2
I 金 融、 保险 业 - -
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 1 4 , 2 6 8 , 0 9 9 . 7 8 1 . 1 0
L 传 播与 文化 产业 4 7 , 6 6 8 , 2 8 4 . 5 7 3 . 6 8
M 综 合类 6 3 , 8 7 9 , 1 2 5 . 9 8 4 . 9 3
合 计 1 , 2 9 2 , 5 6 7 , 6 3 6 . 3 3 9 9 . 7 7
（2 ） 报告 期末 积极 投 资 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有 积 极投 资 的 股票 。
3 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
（1 ） 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 6 5 5 , 5 0 4 1 2 9 , 1 0 8 , 0 6 7 . 8 4 9 . 9 7
2 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 3 , 4 0 4 , 5 2 4 7 5 , 0 3 5 , 7 0 8 . 9 6 5 . 7 9
3 6 0 0 1 0 4 上 汽集 团 4 , 7 0 1 , 8 3 6 6 9 , 7 2 8 , 2 2 7 . 8 8 5 . 3 8
4 6 0 0 5 1 8 康 美药 业 3 , 2 8 7 , 6 2 4 4 1 , 7 5 2 , 8 2 4 . 8 0 3 . 2 2
5 6 0 0 6 9 0 青 岛海 尔 3 , 4 3 6 , 3 8 1 3 5 , 3 6 0 , 3 6 0 . 4 9 2 . 7 3
6 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 1 , 2 0 0 , 6 0 7 3 1 , 4 9 1 , 9 2 1 . 6 1 2 . 4 3
7 6 0 0 1 7 7 雅 戈尔 2 , 8 4 8 , 2 0 6 2 7 , 5 4 2 , 1 5 2 . 0 2 2 . 1 3
8 6 0 0 6 6 0 福 耀玻 璃 3 , 4 1 6 , 6 9 8 2 7 , 3 6 7 , 7 5 0 . 9 8 2 . 1 1
9 6 0 0 0 6 6 宇 通客 车 1 , 0 1 5 , 4 4 9 2 4 , 6 6 5 , 2 5 6 . 2 1 1 . 9 0
1 0 6 0 0 6 0 0 青 岛啤 酒 7 4 3 , 9 5 9 2 4 , 2 3 0 , 7 4 4 . 6 3 1 . 8 7
（2 ） 报告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有 积 极投 资 的 股票 。
4 、 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8 、投 资组 合报 告附 注
（1 ） 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
（2 ） 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ， 本 基金 管理 人从 制度 和流 程上
要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
（3 ） 其 他资 产构 成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 1 1 3 , 0 9 5 . 2 5
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 3 4 0 , 1 7 1 . 3 8
4 应 收利 息 7 8 0 . 6 7
5 应 收申 购款 -
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 5 4 , 0 4 7 . 3 0
（4 ） 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
①报 告期 末 指 数投 资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。
②报 告期 末积 极 投 资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 积极 投资 的 股 票。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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十一、基金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一
定 盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。投 资有 风险 ，投 资者 在 做 出 投
资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金的 招募 说明 书。
本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶 段
净 值增 长
率 ①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
①－ ③ ② －④
2 0 1 0 . 1 2 . 0 8 - 2 0 1 0 . 1 2 . 3 1 - 0 . 9 0 % 0 . 3 9 % - 5 . 0 2 % 1 . 4 9 % 4 . 1 2 % - 1 . 1 0 %
2 0 1 1 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 1 . 1 2 . 3 1 - 2 5 . 2 7 % 1 . 2 3 % - 2 7 . 3 5 % 1 . 3 0 % 2 . 0 8 % - 0 . 0 7 %
2 0 1 2 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 2 . 0 3 . 3 1 1 . 9 6 % 1 . 7 0 % 2 . 2 8 % 1 . 7 1 % - 0 . 3 2 % - 0 . 0 1 %
基 金成 立起 至 2 0 1 2 . 0 3 . 3 1 - 2 4 . 4 9 % 1 . 3 0 % - 2 9 . 4 2 % 1 . 3 9 % 4 . 9 3 % - 0 . 0 9 %
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其
他 投资 所形 成的 价值 总和 。
其 构成 主要 有：
1 、 银行 存款 及其 应计 利息 ；
2 、 结算 备付 金及 其应 计利 息；
3 、 根据 有关 规定 缴纳 的保 证金 及其 应收 利息 ；
4 、 应收 证券 交易 清算 款；
5 、 应收 申购 款；
6 、 股票 投资 及其 估值 调整 ；
7 、 债券 投资 及其 估值 调整 和应 计利 息；
8 、 权证 投资 及其 估值 调整 ；
9 、 其他 投资 及其 估值 调整 ；
1 0 、 其他 资产 等。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（二）基金资产净值
基 金资 产净 值是 指基 金资 产总 值减 去基 金负 债后 的价 值。
（三）基金财产的账户
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的 资 金 结 算 业 务 ， 并 以 基 金
托 管人 和本 基金 联名 的方 式开 立基 金证 券账 户、 以本 基金 的名 义开 立银 行间 债券 托管 账户 并报 中国
人 民银 行备 案。 开立 的基 金专 用账 户与 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 代销 机构 和基 金注 册登 记机
构 自有 的财 产账 户以 及其 他基 金财 产账 户相 独立 。
（四）基金财产的保管及处分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 代 销 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基
金 管理 人、 基金 托管 人不 得将 基金 财产 归入 其固 有财 产； 基金 管理 人、 基金 托管 人因 基金 财产 的管
理 、运 用或 其他 情形 而取 得的 财产 和收 益， 归入 基金 财产 。基 金管 理人 、基 金托 管人 、基 金注 册登
记 机构 和基 金代 销机 构以 其自 有的 财产 承担 其自 身的 法律 责任 ，其 债权 人不 得对 本基 金财 产行 使请
求 冻结 、扣 押或 其他 权利 。除 依法 律法 规和 基金 合同 的规 定处 分外 ，基 金财 产不 得被 处分 。
基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 消 ； 基 金 管
理 人管 理运 作不 同基 金的 基金 财产 所产 生的 债权 债务 不得 相互 抵消 。
十三、基金资产的估值
（一）估值目的
基 金 资 产 估 值 的 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 资 产 是 否 保 值 、 增 值 ， 依 据 经 基 金 资 产 估 值 后 确
定 的基 金资 产净 值而 计算 出的 基金 份额 净值 ，是 计算 基金 申购 与赎 回价 格的 基础 。
（二）估值日
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金
净 值的 非营 业日 。
（三）估值对象
基 金所 拥有 的股 票、 债券 、权 证和 银行 存款 本息 等资 产和 负债 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（四）估值程序
基 金日 常估 值由 基金 管理 人同 基金 托管 人一 同进 行。 基金 管理 人完 成估 值后 ，将 估值 结果 以双
方 认可 的方 式发 送给 基金 托管 人， 基金 托管 人按 法律 法规 、基 金合 同规 定的 估值 方法 、时 间、 程序
进 行复 核， 复核 无误 后， 以双 方认 可的 方式 发送 给基 金管 理人 ；月 末、 年中 和年 末估 值复 核与 基金
会 计账 目的 核对 同时 进行 。
（五）估值方法
本 基金 按以 下方 式进 行估 值：
1 、 证券 交易 所上 市的 有价 证券 的估 值
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等 ） ， 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 （收
盘 价 ） 估 值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收
盘 价） 估值 ；如 最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化的 ，可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大
变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ，确 定公 允价 格。
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ， 估 值日 没有 交易 的 ， 且 最近 交易 日
后 经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日 的收 盘价 估值 。如 最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变
化 的， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ，确 定公 允价 格；
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价减 去债 券收 盘价 中所 含的 债券 应收 利息
得 到的 净价 进行 估值 ；估 值日 没有 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 ，按 最近 交易
日 债券 收盘 价减 去债 券收 盘价 中所 含的 债券 应收 利息 得到 的净 价进 行估 值。 如最 近交 易日 后经 济环
境 发生 了重 大变 化的 ，可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 因素 ，调 整最 近交 易市 价， 确定
公 允价 格；
（4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃市 场的 有价 证券 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价 值 。 交 易所 上市 的资 产
支 持证 券 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术 难以 可靠 计量 公允 价值 的情 况下 ， 按 成本 估值 。
2 、 处于 未上 市期 间的 有价 证券 应区 分如 下情 况处 理：
（1 ） 送 股 、 转 增股 、 配 股和 公开 增发 的新 股 ， 按 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的市 价 （ 收
盘 价） 估值 ；该 日无 交易 的， 以最 近一 日的 市价 （收 盘价 ）估 值；
（2 ） 首 次公 开发 行未 上市 的股 票 、 债 券和 权证 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术 难以
可 靠计 量公 允价 值的 情况 下， 按成 本估 值。
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ， 同 一股 票在 交易 所上 市后 ， 按 交易 所上 市的 同一 股票
的 市价 （收 盘价 ）估 值； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ，按 监管 机构 或行 业协 会有 关规 定确 定公
允 价值 。
3 、 因 持有 股票 而享 有的 配股 权 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术 难以 可靠 计量 公允 价
值 的情 况下 ，按 成本 估值 。
4 、 全 国银 行间 债券 市场 交易 的债 券 、 资 产支 持证 券等 固定 收益 品种 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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值 。
5 、 同一 债券 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易 的， 按债 券所 处的 市场 分别 估值 。
6 、 如 有确 凿证 据表 明按 上述 方法 进行 估值 不能 客观 反映 其公 允价 值的 ， 基 金管 理人 可根 据具 体
情 况与 基金 托管 人商 定后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价 格估 值。
7 、 相 关法 律法 规以 及监 管部 门有 强制 规定 的 ， 从 其规 定 。 如 有新 增事 项 ， 按 国家 最新 规定 估值 。
根 据 《基 金法 》 ， 基 金管 理人 计算 并公 告基 金资 产净 值 ， 基 金托 管人 复核 、 审 查基 金管 理人 计算
的 基金 资产 净值 。因 此， 就与 本基 金有 关的 会计 问题 ，如 经相 关各 方在 平等 基础 上充 分讨 论后 ，仍
无 法达 成一 致的 意见 ，按 照基 金管 理人 对基 金资 产净 值的 计算 结果 对外 予以 公布 。
（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理
基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。 当 估 值 或 份 额 净 值 计 价
错 误实 际发 生时 ，基 金管 理人 应当 立即 纠正 ，并 采取 合理 的措 施防 止损 失进 一步 扩大 。当 错误 达到
或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额
净 值 的 0 . 5 % 时 ， 基 金管 理人 应 当公 告 ， 并 报 中 国证 监会 备 案 。 因 基金 估值 错误 给投 资者 造成 损失 的 ，
应 先由 基金 管理 人承 担， 基金 管理 人对 不应 由其 承担 的责 任， 有权 向过 错人 追偿 。
关 于差 错处 理， 本合 同的 当事 人按 照以 下约 定处 理：
1 、 差错 类型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或 代 理 销 售 机 构 、
或 投资 者自 身的 过错 造成 差错 ，导 致其 他当 事人 遭受 损失 的， 过错 的责 任人 应当 对由 于该 差错 遭受
损 失的 当事 人（ “受 损方 ” ） 按下 述 “ 差 错处 理原 则 ”给 予赔 偿承 担赔 偿责 任。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障
差 错、 下达 指令 差错 等； 对于 因技 术原 因引 起的 差错 ，若 系同 行业 现有 技术 水平 无法 预见 、无 法避
免 、无 法抗 拒， 则属 不可 抗力 ，按 照下 述规 定执 行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可 抗 力 原 因
出 现差 错的 当事 人不 对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ，但 因该 差错 取得 不当 得利 的当 事人 仍应 负有 返还
不 当得 利的 义务 。
2 、 差错 处理 原则
（1 ） 差错 已发 生， 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 ，差 错责 任方 应及 时协 调各 方， 及时 进行 更正 ，
因 更正 差错 发生 的费 用由 差错 责任 方承 担； 由于 差错 责任 方未 及时 更正 已产 生的 差错 ，给 当事 人造
成 损失 的由 差错 责任 方承 担； 若差 错责 任方 已经 积极 协调 ，并 且有 协助 义务 的当 事人 有足 够的 时间
进 行更 正而 未更 正， 则其 应当 承担 相应 赔偿 责任 。差 错责 任方 应对 更正 的情 况向 有关 当事 人进 行确
认 ，确 保差 错已 得到 更正 。
（2 ） 差 错的 责任 方对 可能 导致 有关 当事 人的 直接 损失 负责 ， 不 对间 接损 失负 责 ， 并 且仅 对差 错
的 有关 直接 当事 人负 责， 不对 第三 方负 责。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（3 ） 因 差错 而获 得不 当得 利的 当事 人负 有及 时返 还不 当得 利的 义务 。 但 差错 责任 方仍 应对 差错
负 责 ， 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失
（ “受 损方 ” ） ， 则 差错 责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在其 支付 的赔 偿金 额的 范围 内对 获得 不当 得利
的 当事 人享 有要 求交 付不 当得 利的 权利 ；如 果获 得不 当得 利的 当事 人已 经将 此部 分不 当得 利返 还给
受 损方 ，则 受损 方应 当将 其已 经获 得的 赔偿 额加 上已 经获 得的 不当 得利 返还 的总 和超 过其 实际 损失
的 差额 部分 支付 给差 错责 任方 。
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢复 至假 设未 发生 差错 的正 确情 形的 方式 。
（5 ） 差 错责 任方 拒绝 进行 赔偿 时 ， 如 果因 基金 管理 人过 错造 成基 金资 产损 失时 ， 基 金托 管人 应
为 基金 的利 益向 基金 管理 人追 偿， 如果 因基 金托 管人 过错 造成 基金 资产 损失 时， 基金 管理 人应 为基
金 的利 益向 基金 托管 人追 偿。 除基 金管 理人 和托 管人 之外 的第 三方 造成 基金 资产 的损 失， 并拒 绝进
行 赔偿 时， 由基 金管 理人 负责 向差 错方 追偿 。
（6 ） 如 果出 现差 错的 当事 人未 按规 定对 受损 方进 行赔 偿 ， 并 且依 据法 律 、 行 政法 规 、 基 金合 同
或 其他 规定 ，基 金管 理人 自行 或依 据法 院判 决、 仲裁 裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责 任， 则基 金管 理人
有 权向 出现 过错 的当 事人 进行 追索 ，并 有权 要求 其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费 用和 遭受 的损 失。
（7 ） 按法 律法 规规 定的 其他 原则 处理 差错 。
3 、 差错 处理 程序
差 错被 发现 后， 有关 的当 事人 应当 及时 进行 处理 ，处 理的 程序 如下 ：
（1 ） 查明 差错 发生 的原 因， 列明 所有 的当 事人 ，并 根据 差错 发生 的原 因确 定差 错的 责任 方；
（2 ） 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因差 错造 成的 损失 进行 评估 ；
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法由 差错 的责 任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
（4 ） 根 据差 错处 理的 方法 ， 需 要修 改基 金注 册登 记机 构的 交易 数据 的 ， 由 基金 注册 登记 机构 进
行 更正 ，并 就差 错的 更正 向有 关当 事人 进行 确认 ；
（5 ） 基 金管 理人 及基 金托 管人 基金 份额 净值 计算 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金
管 理人 应当 报告 中国 证监 会； 基金 管理 人及 基金 托管 人基 金份 额净 值计 算错 误偏 差达 到基 金份 额净
值 的 0 . 5 % 时 ，基 金管 理人 应当 公告 并报 中国 证监 会备 案。
（七）暂停估值的情形
1 、 与本 基金 投资 有关 的证 券交 易场 所遇 法定 节假 日或 因其 他原 因暂 停营 业时 ；
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使 基金 管理 人无 法准 确评 估基 金资 产价 值时 ；
3 、 中国 证监 会认 定的 其他 情形 。
（八）特殊情形的处理
1 、 基金 管理 人按 估值 方法 的第 6 项 进行 估值 时， 所造 成的 误差 不作 为基 金资 产估 值错 误处 理 ；
2 、 由 于证 券交 易所 及其 登记 结算 公司 发送 的数 据错 误 ， 或 由于 其他 不可 抗力 原因 ， 基 金管 理人招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、合 理的 措施 进行 检查 ，但 是未 能发 现该 错误 的， 由此 造成
的 基金 资产 估值 错误 ，基 金管 理人 和基 金托 管人 可以 免除 赔偿 责任 。但 基金 管理 人、 基金 托管 人应
当 积极 采取 必要 的措 施消 除由 此造 成的 影响 。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ，
基 金已 实现 收益 指基 金利 润减 去公 允价 值变 动收 益后 的余 额。
（二）基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低
数 。
（三）收益分配原则
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 次 收 益 分 配
比 例不 得低 于该 次可 供分 配利 润的 5 % ， 基金 的收 益分 配比 例应 当以 期末 可供 分配 利润 为基 准计 算 。
若 基金 合同 生效 不满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
2 、 本基 金收 益分 配方 式采 用现 金分 红；
3 、 当基 金净 值增 长率 超过 标的 指数 同期 增长 率达 到 1 % 以 上时 ，可 进行 收益 分配 ；
4 、 本 基金 以使 收益 分配 后基 金份 额净 值增 长率 尽可 能贴 近标 的指 数同 期增 长率 为原 则进 行收 益
分 配。 基于 本基 金的 性质 和特 点， 本基 金收 益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损 为前 提， 收益 分配 后有 可能
使 除息 后的 基金 份额 净值 低于 面值 ，即 基金 收益 分配 基准 日的 基金 份额 净值 减去 每单 位基 金份 额收
益 分配 金额 后可 能低 于面 值；
5 、 每一 基金 份额 享有 同等 分配 权；
6 、 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ，从 其规 定。
（四）基金收益分配数额的确定
1 、 在 收益 评价 日 ， 基 金管 理人 计算 基金 净值 增长 率和 标的 指数 同期 增长 率 ， 并 计算 基金 净值 增
长 率与 标的 指数 净值 增长 率的 差额 ，当 差额 超过 1 % 时 ，基 金管 理人 可进 行收 益分 配。
基 金净 值增 长率 = 收 益评 价日 基金 份额 净值 / 基 金份 额折 算日 基金 份额 净值 - 1 0 0 % ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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标 的指 数同 期增 长率 = 收 益评 价日 标的 指数 收盘 值 / 基 金份 额折 算日 标的 指数 收盘 值 - 1 0 0 % 。
2 、 计 算截 至收 益分 配基 准日 本基 金的 可供 分配 利润 ， 并 根据 前述 原则 确定 收益 分配 比例 及收 益
分 配数 额。
（五）收益分配方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、 分 配 时
间 、分 配数 额及 比例 、分 配方 式等 内容 。
（六）收益分配方案的确定、公告与实施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 并 报
中 国证 监会 备案 。
基 金红 利发 放日 距离 收益 分配 基准 日 （即 可供 分配 利润 计算 截止 日 ） 的 时间 不得 超过 1 5 个 工作
日 。
十五、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1 、 基金 费用 的种 类
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费；
（3 ） 标的 指数 使用 许可 费；
（4 ） 基金 合同 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用；
（5 ） 基金 合同 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费；
（6 ） 基金 份额 持有 人大 会费 用；
（7 ） 基金 的证 券交 易费 用；
（8 ） 基金 的银 行汇 划费 用；
（9 ） 基金 收益 分配 中发 生的 费用 ；
（1 0 ） 基金 上市 费及 年费 ；
（1 1 ） 按照 国家 有关 规定 和基 金合 同约 定， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他费 用。
本 基金 终止 清算 时所 发生 费用 ，按 实际 支出 额从 基金 财产 总值 中扣 除。
2 、 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方式
（1 ） 基 金管 理人 的管 理费
本 基金 的 管理 费 按 前一 日 基 金资 产净 值的 0 . 5 % 年 费率 计提 。 管 理费 的 计 算方 法如 下：招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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H ＝E ×0 . 5 % ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应 计 提 的 基金 管理 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金
管 理费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后 于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金 财 产 中 一次 性支 付给 基金 管理 人 。
若 遇法 定节 假日 、 公 休假 等 , 支 付日 期顺 延。
（2 ） 基 金托 管人 的托 管费
本基 金的 托管 费按 前 一日 基 金资 产净 值的 0 . 1 % 的 年费 率计 提。 托 管费 的 计 算方 法如 下：
H ＝E ×0 . 1 % ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应 计 提 的 基金 托管 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金
托 管费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后 于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中 一次 性支 取 。 若 遇法 定节
假 日、 公 休日 等, 支 付日 期顺 延。
上 述 1 、 基 金费 用 的 种类 中 第 （3 ）－（ 1 1 ）项 费用 ，根 据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费用 实
际 支出 金额 列入 当期 费用 ， 由 基金 托管 人从 基金 财产 中支 付。
（二）与基金销售有关的费用
申 购、 赎回 费用
投 资者 在申 购或 赎回 基金 份额 时 , 需 按照 本招 募说 明书 第八 条第 （六 ）款 的规 定 , 交 纳一 定的 申
购 、赎 回佣 金。
本 基金 申购 、赎 回均 以份 额申 请 , 费 用计 算公 式为 ：
申 购 / 赎 回佣 金＝ 申购 / 赎 回份 额 ×佣 金比 率
本 基金 申购 、 赎 回佣 金由 申购 赎回 代理 券商 在投 资者 申购 、 赎 回确 认时 收取 , 用 于市 场推 广费 用 、
销 售服 务费 用、 证券 交易 所和 登记 结算 机构 收取 的相 关费 用等 。
（三）不列入基金费用的项目
下 列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的 损失 ；
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人处 理与 基金 运作 无关 的事 项发 生的 费用 ；
3 、 基 金合 同生 效前 的相 关费 用 ， 包 括但 不限 于验 资费 、 会 计师 和律 师费 、 信 息披 露费 用等 费用 ；
4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）费用调整招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率
等 相关 费率 。
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 （ 但 根 据 法 律 法 规
的 要求 提高 该等 报酬 标准 的除 外 ） ； 调 低基 金管 理费 率 、 基 金托 管费 率等 费率 ， 无 须召 开基 金份 额持
有 人大 会。
基 金管 理人 必须 最迟 于新 的费 率实 施日 前 2 日 在至 少一 种指 定媒 体上 公告 。
（五）基金税收
本 基金 运作 过程 中涉 及的 各纳 税主 体， 其纳 税义 务按 国家 税收 法律 、法 规执 行。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1 、 基金 管理 人为 本基 金的 基金 会计 责任 方；
2 、 基 金的 会计 年度 为公 历年 度的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日； 基 金首 次募 集的 会计 年度 按如 下原 则 ：
如 果基 金合 同生 效少 于 2 个 月， 可以 并入 下一 个会 计年 度；
3 、 基金 核算 以人 民币 为记 账本 位币 ，以 人民 币元 为记 账单 位；
4 、 会计 制度 执行 国家 有关 会计 制度 ；
5 、 本基 金独 立建 账、 独立 核算 ；
6 、 基 金管 理人 及基 金托 管人 各自 保留 完整 的会 计账 目 、 凭 证并 进行 日常 的会 计核 算 ， 按 照有 关
规 定编 制基 金会 计报 表；
7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理 人就 基金 的会 计核 算、 报表 编制 等进 行核 对并 以书 面方 式确 认 。
（二）基金的年度审计
1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 相互 独立 的具 有证 券从 业资 格的 会计 师事 务所 及
其 注册 会计 师对 本基 金的 年度 财务 报表 进行 审计 。
2 、 会计 师事 务所 更换 经办 注册 会计 师， 应事 先征 得基 金管 理人 同意 。
3 、 基 金管 理人 认为 有充 足理 由更 换会 计师 事务 所 ， 须 通报 基金 托管 人 。 更 换会 计师 事务 所需 在
2 日 内在 至少 一家 指定 媒体 公告 并报 中国 证监 会备 案。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
5 4 9
十七、基金的信息披露
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法》 、 《 信 息 披 露 办 法》 、 基 金 合 同
及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持
有 人等 法律 法规 和中 国证 监会 规定 的自 然人 、法 人和 其他 组织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露 信 息 的
真 实性 、准 确性 和完 整性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会
指 定的 媒体 和基 金管 理人 、 基 金托 管人 的互 联网 网站 （以 下简 称 “网 站 ” ） 等 媒介 披露 ， 并 保证 基金
投 资者 能够 按照 基金 合同 约定 的时 间和 方式 查阅 或者 复制 公开 披露 的信 息资 料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1 、 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 ；
2 、 对证 券投 资业 绩进 行预 测；
3 、 违规 承诺 收益 或者 承担 损失 ；
4 、 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金 托管 人或 者基 金销 售机 构；
5 、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、恭 维性 或推 荐性 的文 字；
6 、 中国 证监 会禁 止的 其他 行为 。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本 。 如同时采用外文文本的 ， 基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本 基金 公开 披露 的信 息采 用阿 拉伯 数字 ；除 特别 说明 外， 货币 单位 为人 民币 元。
（五）公开披露的基金信息
公 开披 露的 基金 信息 包括 ：
1 、 基金 招募 说明 书、 基金 合同 、基 金托 管协 议
基 金募 集申 请经 中国 证监 会核 准后 ， 基 金管 理人 在基 金份 额发 售的 3 日 前 ， 将 基金 招募 说明 书 、
基 金合 同摘 要登 载在 指定 媒体 上； 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当将 基金 合同 、基 金托 管协 议登 载在
网 站上 。
（1 ） 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资 者决 策的 全部 事项 ，说 明基 金认 购 、 申招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
5 5 0
购 和赎 回安 排、 基金 投资 、基 金产 品特 性、 风险 揭示 、信 息披 露及 基金 份额 持有 人服 务等 内容 。基
金 合同 生效 后 ， 基 金管 理人 在每 6 个 月结 束之 日起 4 5 日 内 ， 更 新招 募说 明书 并登 载在 网站 上 ， 将 更
新 后的 招募 说明 书摘 要登 载在 指定 媒体 上 ； 基 金管 理人 在公 告的 1 5 日 前向 主要 办公 场所 所在 地的 中
国 证监 会派 出机 构报 送更 新的 招募 说明 书， 并就 有关 更新 内容 提供 书面 说明 。
（2 ） 基 金合 同是 界定 基金 合同 当事 人的 各项 权利 、 义 务关 系 ， 明 确基 金份 额持 有人 大会 召开 的
规 则及 具体 程序 ，说 明基 金产 品的 特性 等涉 及基 金投 资者 重大 利益 的事 项的 法律 文件 。
（3 ） 基 金托 管协 议是 界定 基金 托管 人和 基金 管理 人在 基金 财产 保管 及基 金运 作监 督等 活动 中的
权 利、 义务 关系 的法 律文 件。
2 、 基金 份额 发售 公告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明 书 的 当
日 登载 于指 定媒 体上 。
3 、 基金 合同 生效 公告
基 金管 理人 应当 在基 金合 同生 效的 次日 在指 定媒 体上 登载 基金 合同 生效 公告 。
4 、 基金 份额 折算 日公 告、 基金 份额 折算 结果 公告
基 金 建 仓 期 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 ， 并 至 少 提 前 2 日 将 基 金 份 额 折 算 日 公 告
登 载于 指定 媒体 上。
基 金 份 额 进 行 折 算 并 由 注 册 登 记 机 构 完 成 基 金 份 额 的 变 更 登 记 后 ， 基 金 管 理 人 将 在 2 日 内 将 基
金 份额 折算 结果 公告 登载 于指 定媒 体上 。
5 、 基金 开始 申购 、赎 回公 告
基 金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎回 开始 日前 2 日 在指 定媒 体上 公告 。
6 、 基金 份额 上市 交易 公告 书
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 3 个 工 作 日 前 ，
将 基金 份额 上市 交易 公告 书登 载在 指定 媒体 上。
7 、 基金 资产 净值 、基 金份 额净 值
基 金 合 同 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基
金 资产 净值 和基 金份 额净 值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金
份 额发 售网 点以 及其 他媒 介， 披露 开放 日的 基金 份额 净值 和基 金份 额累 计净 值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管
理 人应 当在 前款 规定 的市 场交 易日 的次 日， 将基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 和基 金份 额累 计净 值登
载 在指 定媒 体上 。
8 、 基金 申购 赎回 清单
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 网 站 、 申 购 赎 回
代 理机 构以 及其 他媒 介公 告当 日的 申购 赎回 清单 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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9 、 基金 定期 报告 ，包 括基 金年 度报 告、 基金 半年 度报 告和 基金 季度 报告
基 金管 理人 应当 在每 年结 束之 日起 9 0 日 内 ， 编 制完 成基 金年 度报 告 ， 并 将年 度报 告正 文登 载于
网 站上 ，将 年度 报告 摘要 登载 在指 定媒 体上 。基 金年 度报 告的 财务 会计 报告 应当 经过 审计 。
基 金管 理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 6 0 日 内 ， 编 制完 成基 金半 年度 报告 ， 并 将半 年度 报告 正文
登 载在 网站 上， 将半 年度 报告 摘要 登载 在指 定媒 体上 。
基 金管 理人 应当 在每 个季 度结 束之 日起 1 5 个 工作 日内 ， 编 制完 成基 金季 度报 告 ， 并 将季 度报 告
登 载在 指定 媒体 上。
基 金合 同生 效不 足 2 个 月的 ， 基 金管 理人 可以 不编 制当 期季 度报 告 、 半 年度 报告 或者 年度 报告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在
地 中国 证监 会派 出机 构备 案。 报 备应 当采 用电 子文 本和 书面 报告 两种 方式 。
1 0 、 临时 报告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以 公 告 ， 并 在 公
开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 的中 国证 监会 派出 机构 备案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 下 列
事 件：
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会的 召开 ；
（2 ） 终止 基金 合同 ；
（3 ） 转换 基金 运作 方式 ；
（4 ） 更换 基金 管理 人、 基金 托管 人；
（5 ） 基金 管理 人、 基金 托管 人的 法定 名称 、住 所发 生变 更；
（6 ） 基金 管理 人股 东及 其出 资比 例发 生变 更；
（7 ） 基金 募集 期延 长；
（8 ） 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员 、 基 金经 理和 基金 托管 人基 金托 管部 门
负 责人 发生 变动 ；
（9 ） 基金 管理 人的 董事 在一 年内 变更 超过 百分 之五 十；
（1 0 ） 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超过 百分 之三 十；
（1 1 ） 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ；
（1 2 ） 基金 管理 人、 基金 托管 人受 到监 管部 门的 调查 ；
（ 1 3 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ， 基 金
托 管人 及其 基金 托管 部门 负责 人受 到严 重行 政处 罚；
（1 4 ） 重大 关联 交易 事项 ；
（1 5 ） 基金 收益 分配 事项 ；
（1 6 ） 管理 费、 托管 费等 费用 计提 标准 、计 提方 式和 费率 发生 变更 ；
（1 7 ） 基金 份额 净值 计价 错误 达基 金份 额净 值百 分之 零点 五；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
5 5 2
（1 8 ） 基金 改聘 会计 师事 务所 ；
（1 9 ） 变更 基金 销售 机构 ；
（2 0 ） 更换 基金 注册 登记 机构 ；
（2 1 ） 本基 金开 始办 理申 购、 赎回 ；
（2 2 ） 本基 金申 购、 赎回 费率 及其 收费 方式 发生 变更 ；
（2 3 ） 本基 金暂 停接 受申 购、 赎回 申请 ；
（2 4 ） 本基 金暂 停接 受申 购、 赎回 申请 后重 新接 受申 购、 赎回 ；
（2 5 ） 基金 变更 标的 指数 ；
（2 6 ） 基金 暂停 上市 、恢 复上 市或 终止 上市 ；
（2 7 ） 中国 证监 会规 定的 其他 事项 。
1 1 、 澄清 公告
在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格
产 生误 导性 影响 或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义 务人 知悉 后应 当立 即对 该消 息进 行公 开澄 清 ，
并 将有 关情 况立 即报 告中 国证 监会 。
1 2 、 基金 份额 持有 人大 会决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 或 者 备 案 ， 并 予 以
公 告 。 召 开基 金份 额持 有人 大会 的 ， 召 集人 应当 至少 提前 4 0 日 公告 基金 份额 持有 人大 会的 召开 时间 、
会 议形 式、 审议 事项 、议 事程 序和 表决 方式 等事 项。
基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 持 有
人 大会 决定 的事 项不 依法 履行 信息 披露 义务 的， 召集 人应 当履 行相 关信 息披 露义 务。
1 3 、 中国 证监 会规 定的 其他 信息 。
（六）信息披露事务管理
基 金管 理人 、基 金托 管人 应当 建立 健全 信息 披露 管理 制度 ，指 定专 人负 责管 理信 息披 露事 务。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准
则 的规 定。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 编 制
的 基金 资产 净值 、基 金份 额净 值、 基金 份额 申购 赎回 价格 、基 金定 期报 告和 定期 更新 的招 募说 明书
等 公开 披露 的相 关基 金信 息进 行复 核、 审查 ，并 向基 金管 理人 出具 书面 文件 或者 盖章 确认 。
基 金管 理人 、基 金托 管人 应当 在指 定媒 体中 选择 披露 信息 的报 刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披
露 信息 ，但 是其 他公 共媒 体不 得早 于指 定媒 体披 露信 息， 并且 在不 同媒 介上 披露 同一 信息 的内 容应
当 一致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应 当 制 作招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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工 作底 稿， 并将 相关 档案 至少 保存 到基 金合 同终 止后 1 0 年 。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ， 供 公 众
查 阅、 复制 。
基 金定 期报 告公 布后 ， 应 当分 别置 备于 基金 管理 人和 基金 托管 人的 住所 ， 以 供公 众查 阅 、 复 制 。
十八、风险揭示
投 资于 本基 金的 主要 风险 有：
1 、 标的 指数 回报 与行 业平 均回 报偏 离的 风险
标 的指 数并 不能 完全 代表 整个 行业 的市 场表 现。 标的 指数 的回 报率 与整 个行 业的 市场 平均 回报 率可
能 存在 偏离 。
2 、 标的 指数 波动 的风 险
标 的指 数成 份股 的价 格可 能受 到政 治因 素、 经济 因素 、上 市公 司经 营状 况、 投资 者心 理和 交易 制度
等 各种 因素 的影 响而 波动 ，导 致指 数波 动， 从而 使基 金收 益水 平发 生变 化， 产生 风险 。
3 、 基金 投资 组合 回报 与标 的指 数回 报偏 离的 风险
以 下因 素可 能使 基金 投资 组合 的收 益率 与标 的指 数的 收益 率发 生偏 离：
（1 ） 由 于标 的指 数调 整成 份股 或变 更编 制方 法 ， 使 本基 金在 相应 的组 合调 整中 产生 跟踪 偏离 度与 跟
踪 误差 。
（2 ） 由 于标 的指 数成 份股 发生 送配 股 、 增 发等 行为 导致 成份 股在 标的 指数 中的 权重 发生 变化 ， 使 本
基 金在 相应 的组 合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。
（3 ） 成 份股 派发 现金 红利 、 成 份股 增发 、 送 配等 所获 收益 可能 导致 基金 收益 率偏 离标 的指 数收 益率 ，
从 而产 生跟 踪偏 离度 。
（4 ） 由 于成 份股 停牌 、 摘 牌或 流动 性差 等原 因使 本基 金无 法及 时调 整投 资组 合或 承担 冲击 成本 而产
生 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。
（5 ） 由 于基 金投 资过 程中 的证 券交 易成 本 ， 以 及基 金管 理费 和托 管费 等费 用的 存在 ， 使 基金 投资 组
合 与标 的指 数产 生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差。
（6 ） 在 本基 金指 数化 投资 过程 中 ， 基 金管 理人 的管 理能 力 ， 例 如跟 踪指 数的 水平 、 技 术手 段 、 买 入
卖 出的 时机 选择 等， 都会 对本 基金 的收 益产 生影 响， 从而 影响 本基 金对 标的 指数 的跟 踪程 度。
（7 ） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如 因受 到最 低买 入股 数的 限制 ， 基 金投 资组 合中 个别 股票 的持 有比 例与
标 的指 数中 该股 票的 权重 可能 不完 全相 同； 因缺 乏卖 空、 对冲 机制 及其 他工 具造 成的 指数 跟踪 成本招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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较 大； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现 金变 动； 因指 数发 布机 构指 数编 制错 误等 ，由 此产 生跟 踪偏 离度
与 跟踪 误差 。
4 、 标的 指数 变更 的风 险
如 出现 变更 标的 指数 的情 形， 本基 金将 变更 标的 指数 。基 于原 标的 指数 的投 资政 策将 会改 变， 投资
组 合将 随之 调整 ，基 金的 收益 风险 特征 将与 新的 标的 指数 保持 一致 ，由 此带 来风 险与 成本 。
5 、 基金 份额 二级 市场 交易 价格 折溢 价的 风险
基 金份 额在 证券 交易 所的 交易 价格 受诸 多因 素影 响， 可能 存在 不同 于基 金份 额净 值的 情形 ，即 存在
价 格折 溢价 的风 险。
6 、 参考 净值 （ I O P V ） 决策 和计 算错 误的 风险
证 券交 易所 在开 市后 根据 申购 、赎 回清 单和 组合 证券 内各 只证 券的 实时 成交 数据 ，计 算并 发布 基金
份 额参 考净 值（ I O P V ） ，供 投资 者交 易、 申购 、赎 回基 金份 额时 参考 。 I O P V 与 实时 的基 金份 额净 值
可 能存 在差 异， I O P V 计 算可 能出 现错 误， 投资 者若 参考 I O P V 进 行投 资决 策可 能导 致损 失。
7 、 申购 赎回 清单 差错 风险
基 金管 理人 提供 的当 日申 购赎 回清 单内 容出 现差 错， 包括 组合 证券 名单 、数 量、 现金 替代 标志 、现
金 替代 比率 、替 代金 额等 出错 ，使 投资 者利 益受 损或 影响 申购 赎回 的正 常进 行。
8 、 退市 风险
因 本基 金不 再符 合证 券交 易所 上市 条件 被终 止上 市， 或被 基金 份额 持有 人大 会决 议提 前终 止上 市，
导 致基 金份 额不 能继 续进 行二 级市 场交 易的 风险 。
9 、 投资 者申 购失 败的 风险
本 基金 的申 购、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对 部分 成份 股使 用现 金替 代， 且设 置现 金替 代比 例上 限，
因 此， 投资 者在 进行 申购 时， 可能 存在 因个 别成 份股 涨停 、临 时停 牌等 原因 而无 法买 入申 购所 需的
足 够的 成份 股， 导致 申购 失败 的风 险。
1 0 、 投资 者赎 回失 败的 风险
投 资者 在提 出赎 回申 请时 ，如 基金 组合 中不 具备 足额 的符 合条 件的 赎回 对价 ，可 能导 致赎 回失 败的
情 形。 此外 ，基 金管 理人 可能 根据 成份 股市 值规 模变 化等 因素 调整 最小 申购 、赎 回单 位， 由此 可能
导 致投 资者 按原 最小 申购 、赎 回单 位申 购并 持有 的基 金份 额， 可能 无法 按照 新的 最小 申购 、赎 回单
位 全部 赎回 ，而 只能 在二 级市 场卖 出全 部或 部分 基金 份额 。
1 1 、 基金 份额 赎回 对价 的变 现风 险
本 基金 赎回 对价 主要 为组 合证 券， 在组 合证 券变 现过 程中 ，由 于市 场变 化、 部分 成份 股流 动性 差等
因 素， 导致 投资 者变 现后 的价 值与 赎回 时赎 回对 价的 价值 有差 异， 存在 变现 风险 。
1 2 、 第三 方机 构服 务的 风险
本 基金 的多 项服 务委 托第 三方 机构 办理 ，存 在以 下风 险：
1 ） 申 购赎 回代 理券 商因 多种 原因 ， 导 致代 理申 购 、 赎 回业 务受 到限 制 、 暂 停或 终止 ， 由 此影 响对 投
资 者申 购赎 回服 务的 风险 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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2 ） 登 记结 算机 构可 能调 整结 算制 度 ， 如 实施 货银 对付 制度 ， 对 投资 者基 金份 额 、 组 合证 券及 资金 的
结 算方 式发 生变 化， 制度 调整 可能 给投 资者 带来 风险 。同 样的 风险 还可 能来 自于 证券 交易 所及 其他
代 理机 构。
3 ） 证 券交 易所 、 登 记结 算机 构 、 基 金托 管人 及其 他代 理机 构可 能违 约 ， 导 致基 金或 投资 者利 益受 损
的 风险 。
1 3 、 管理 风险 与操 作风 险
基 金管 理人 、基 金托 管人 等相 关当 事人 的业 务发 展状 况、 人员 配备 、管 理水 平与 内部 控制 等对 基金
收 益水 平存 在影 响。 因业 务扩 张过 快、 行业 内过 度竞 争、 对主 要业 务人 员过 度依 赖等 可能 会产 生影
响 投资 者利 益的 风险 。
相 关当 事人 在业 务各 环节 操作 过程 中， 可能 因内 部控 制存 在缺 陷或 者人 为因 素造 成操 作失 误或 违反
操 作规 程等 引致 风险 ，例 如， 申购 、赎 回清 单编 制错 误、 越权 违规 交易 、欺 诈行 为及 交易 错误 等风
险 。
1 4 、 技术 风险
在 本基 金的 投资 、交 易、 服务 与后 台运 作等 业务 过程 中， 可能 因为 技术 系统 的故 障或 差错 导致 投资
者 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来自 基金 管理 人、 基金 托管 人、 证券 交易 所、 登记 结算 机构
及 销售 代理 机构 等。
1 5 、 不可 抗力
战 争、 自然 灾害 等不 可抗 力可 能导 致基 金资 产有 遭受 损失 的风 险。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 证券
交 易所 、登 记结 算机 构和 销售 代理 机构 等可 能因 不可 抗力 无法 正常 工作 ，从 而影 响基 金的 各项 业务
按 正常 时限 完成 。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1 、 以下 变更 基金 合同 的事 项应 经基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 ：
（1 ） 更换 基金 管理 人；
（2 ） 更换 基金 托管 人；
（3 ） 转换 基金 运作 方式 ；
（4 ） 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 ；
（5 ） 变更 基金 类别 ；
（6 ） 变更 基金 投资 目标 、范 围 或 策略 （法 律法 规和 中国 证监 会另 有规 定的 除外 ） ；
（7 ） 本 基金 与其 他基 金的 合并 ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（8 ） 变更 基金 份额 持有 人大 会 召 开 程 序；
（9 ） 终止 基金 上市 ，但 因基 金不 再具 备上 市条 件而 被上 海证 券交 易所 终止 上市 的除 外；
（1 0 ）终 止基 金合 同；
（1 1 ） 其他 可能 对 基金 当事 人权 利和 义务 产生 重大 影响 的事 项 。
但 出现 下列 情况 时， 可不 经基 金份 额持 有人 大会 决议 ，由 基金 管理 人和 基金 托管 人同 意后 变更 并公
告 ，并 报中 国证 监会 备案 ：
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基金 托管 费；
（2 ） 法律 法规 要求 增加 的基 金费 用的 收取 ；
（3 ） 在法 律法 规和 基 金合 同规 定的 范围 内 调 整 本 基金 的申 购费 率、 调低 赎回 费率 ；
（4 ） 因相 应的 法律 法规 发生 变动 而应 当对 基金 合同 进行 修改 ；
（5 ） 对 基金 合同 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及基 金合 同当 事人 权利
义 务关 系发 生变 化；
（6 ） 除按 照法 律法 规和 基金 合同 规定 应当 召开 基金 份额 持有 人大 会的 以外 的其 他情 形。
2 、 关 于基 金合 同变 更的 基金 份额 持有 人大 会决 议经 中国 证监 会核 准生 效后 方可 执行 ， 自 基金 合同 生
效 之日 起在 至少 一家 指定 媒体 公告 。
（二）基金合同的终止
有 下列 情形 之一 的， 基金 合同 应当 终止 ：
1 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终 止的 ；
2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止， 在 6 个 月内 没有 新基 金管 理人 、新 基金 托管 人承 接的 ；
3 、 基金 合同 约定 的其 他情 形；
4 、 相关 法律 法规 和中 国证 监会 规定 的其 他情 况。
（三）基金财产的清算
1 、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 基金 合同 终止 事由 之日 起 3 0 个 工作 日内 成立 清算 小组 ， 基 金管 理人 组
织 基金 财产 清算 小组 并在 中国 证监 会的 监督 下进 行基 金清 算。
2 、 基 金财 产清 算小 组组 成 ： 基 金财 产清 算小 组成 员由 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 具 有从 事证 券相 关
业 务资 格的 注册 会计 师、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人员 组成 。基 金财 产清 算小 组可 以聘 用必 要的
工 作人 员。
3 、 基金 财产 清算 小组 职责 ：基 金财 产清 算小 组负 责基 金财 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配 。 基
金 财产 清算 小组 可以 依法 进行 必要 的民 事活 动。
4 、 基金 财产 清算 程序 ：
（1 ） 基金 合同 终止 后， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（2 ） 对基 金财 产和 债权 债务 进行 清理 和确 认；
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值和 变现 ；
（4 ） 制作 清算 报告 ；
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计， 聘请 律师 事务 所对 清算 报告 出具 法律 意见 书；
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证监 会备 案并 公告 。
（7 ） 对基 金财 产进 行分 配；
5 、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个 月。
（四）清算费用
清 算费 用是 指基 金财 产清 算小 组在 进行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费用 ，清 算费 用由 基金
财 产清 算小 组优 先从 基金 财产 中支 付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依 据基 金财 产清 算的 分配 方案 ，将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基金 财产 清算 费用 、交 纳所
欠 税款 并清 偿基 金债 务后 ，按 基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 比例 进行 分配 。
（六）基金财产清算的公告
清 算过 程中 的有 关重 大事 项须 及时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务所 审计 并由 律师 事务 所出
具 法律 意见 书后 报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金合 同终 止并 报中 国证 监会 备案
后5 个 工作 日内 由基 金财 产清 算小 组进 行公 告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基 金财 产清 算账 册及 有关 文件 由基 金托 管人 保存 1 5 年 以上 。
二十、基金合同的内容摘要
（一）基金合同当事人的权利、义务
1 、 基金 管理 人的 权利 与义 务
（1 ） 根据 《基 金法 》、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 权利 包括 但不 限于 ：
1 ） 依法 募集 基金 ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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2 ） 自基 金合 同生 效之 日起 ，根 据法 律法 规和 基金 合同 独立 运用 并管 理基 金财 产；
3 ） 依照 基金 合同 收取 基金 管理 费以 及法 律法 规规 定或 中国 证监 会批 准的 其他 费用 ；
4 ） 销售 基金 份额 ；
5 ） 召集 基金 份额 持有 人大 会；
6 ） 依 据基 金合 同及 有关 法律 规定 监督 基金 托管 人 ， 如 认为 基金 托管 人违 反了 基金 合同 及国 家有 关法
律 规定 ，应 呈报 中国 证监 会和 其他 监管 部门 ，并 采取 必要 措施 保护 基金 投资 者的 利益 ；
7 ） 在基 金托 管人 更换 时， 提名 新的 基金 托管 人；
8 ） 选择 、委 托、 更换 基金 代销 机构 ，对 基金 代销 机构 的相 关行 为进 行监 督和 处理 ；
9 ） 担 任或 委托 其他 符合 条件 的机 构担 任基 金注 册登 记机 构办 理基 金注 册登 记业 务并 获得 基金 合同 规
定 的费 用；
1 0 ） 依据 基金 合同 及有 关法 律规 定决 定基 金收 益的 分配 方案 ；
1 1 ） 在基 金合 同约 定的 范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申 购与 赎回 申请 ；
1 2 ） 在符 合有 关法 律法 规和 基金 合同 的前 提下 ，制 订和 调整 《业 务规 则》 ，决 定和 调整 除调 高管 理
费 率和 托管 费率 之外 的基 金相 关费 率结 构和 收费 方式 ；
1 3 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ，为 基金 的利 益行 使因 基金 财产 投资 于
证 券所 产生 的权 利；
1 4 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下， 为基 金的 利益 依法 为基 金进 行融 资；
1 5 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行为 ；
1 6 ） 选择 、更 换律 师事 务所 、会 计师 事务 所、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外部 机构 ；
1 7 ） 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 权利 。
（2 ） 根据 《基 金法 》、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 义务 包括 但不 限于 ：
1 ） 依法 募集 基金 ，办 理或 者委 托经 中国 证监 会认 定的 其他 机构 代为 办理 基金 份额 的发 售、 申购 、 赎
回 和登 记事 宜 ; 如 认为 基金 代销 机构 违反 基金 合同 、基 金销 售与 服务 代理 协议 及国 家有 关法 律规 定 ，
应 呈报 中国 证监 会和 其他 监管 部门 ，并 采取 必要 措施 保护 基金 投资 者的 利益 ；
2 ）办 理基 金备 案手 续；
3 ）自 基金 合同 生效 之日 起 , 以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产；
4 ） 配 备足 够的 具有 专业 资格 的人 员进 行基 金投 资分 析 、 决 策 ， 以 专业 化的 经营 方式 管理 和运 作基 金
财 产；
5 ） 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理及 人事 管理 等制 度 ， 保 证所 管理 的基 金财 产和 基
金 管理 人的 财产 相互 独立 , 对 所管 理的 不同 基金 分别 管理 ，分 别记 账， 进行 证券 投资 ；
6 ） 除依 据《 基金 法》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 外 , 不 得利 用基 金财 产为 自己 及任 何第 三人 谋取 利
益 ，不 得委 托第 三人 运作 基金 财产 ；
7 ） 依法 接受 基金 托管 人的 监督 ；
8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计 算基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎 回和 注销 价格 的方 法符 合基 金合 同等 法律 文招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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件 的规 定， 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 ，确 定基 金份 额申 购、 赎回 的价 格；
9 ） 进行 基金 会计 核算 并编 制基 金财 务会 计报 告；
1 0 ） 编制 半年 度和 年度 基金 报告 ；
1 1 ） 严格 按照 《基 金法 》、 基金 合同 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及报 告义 务；
1 2 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不 泄露 基金 投资 计划 、投 资意 向等 。除 《基 金法 》、 基金 合同 及其 他有 关
规 定另 有规 定外 ，在 基金 信息 公开 披露 前应 予保 密， 不向 他人 泄露 ；
1 3 ） 按基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 ，及 时向 基金 份额 持有 人分 配基 金收 益；
1 4 ） 按规 定受 理申 购与 赎回 申请 ，及 时、 足额 支付 赎回 款项 ；
1 5 ） 依据 《基 金法 》、 基金 合同 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合 基金 托管 人、 基金
份 额持 有人 依法 召集 基金 份额 持有 人大 会 ；
1 6 ） 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 1 5 年 以上 ；
1 7 ） 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并且 保证 投资 者能 够按 照基 金
合 同规 定的 时间 和方 式， 随时 查阅 到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合理 成本 的条 件下 得到 有关
资 料的 复印 件；
1 8 ） 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组 , 参 与基 金财 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配 ；
1 9 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监会 并通 知基 金托 管人 ；
2 0 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益 时 ，应 当承 担赔 偿责 任，
其 赔偿 责任 不因 其退 任而 免除 ；
2 1 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 ，基 金托 管人 违反 基金 合同 造成 基
金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金托 管人 追偿 ；
2 2 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ，应 当对 第三 方处 理有 关基 金事 务的 行为 承担 责任 ；
但 因第 三方 责任 导致 基金 财产 或基 金份 额持 有人 利益 受到 损失 ，而 基金 管理 人首 先承 担了 责任 的情
况 下， 基金 管理 人有 权向 第三 方追 偿；
2 3 ） 以基 金管 理人 名义 ，代 表基 金份 额持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为；
2 4 ） 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能 生效 ，基 金管 理人 承担 全部 募
集 费用 ，将 已募 集资 金并 加计 银行 同期 存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 3 0 日 内退 还基 金认 购人 ；
2 5 ） 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 的决 定 ；
2 6 ） 建 立并 保存 基金 份额 持有 人名 册 ， 定期 或不 定期 向基 金托 管人 提供 基金 份额 持有 人名 册 ；
2 7 ） 法 律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 基金 合同 约定 的其 他义 务。
2 、 基金 托管 人的 权利 与义 务
（1 ） 根据 《基 金法 》、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 托管 人的 权利 包括 但不 限于 ：
1 ） 自基 金合 同生 效之 日起 ，依 法律 法规 和基 金合 同的 规定 安全 保管 基金 财产 ；
2 ） 依基 金合 同约 定获 得基 金托 管费 以及 法律 法规 规定 或监 管部 门批 准的 其他 收入 ；
3 ）监 督基 金管 理人 对本 基金 的投 资运 作， 如发 现基 金管 理人 有违 反基 金合 同及 国家 法律 法规 行为 ，招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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对 基金 财 产 、其 他当 事人 的利 益造 成重 大损 失的 情 形 ， 应 呈报 中国 证监 会， 并采 取必 要措 施保 护基
金 投资 者的 利益 ；
4 ） 以 基金 托管 人和 基金 联名 的方 式在 中国 证券 登记 结算 有限 公司 上海 分公 司和 深圳 分公 司开 设证 券
账 户；
5 ）以 基金 托管 人名 义开 立证 券交 易资 金账 户， 用于 证券 交易 资金 清算 ；
6 ） 以 基金 的名 义在 中央 国债 登记 结算 有限 公司 开设 银 行间 债 券托 管账 户 ， 负 责基 金 投 资 债 券 的 后台
匹 配 及 资金 的清 算；
7 ） 提议 召开 或召 集基 金份 额持 有人 大会 ；
8 ） 在基 金管 理人 更换 时， 提名 新的 基金 管理 人；
9 ） 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 权利 。
（2 ） 根据 《基 金法 》、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 托管 人的 义务 包括 但不 限于 ：
1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则持 有并 安全 保管 基金 财产 ；
2 ） 设 立专 门的 基金 托管 部门 ， 具 有符 合要 求的 营业 场所 ， 配 备足 够的 、 合 格的 熟悉 基金 托管 业务 的
专 职人 员， 负责 基金 财产 托管 事宜 ；
3 ） 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理及 人事 管理 等制 度 ， 确 保基 金财 产的 安全 ， 保 证
其 托管 的基 金财 产与 基金 托管 人自 有财 产以 及不 同的 基金 财产 相互 独立 ；对 所托 管的 不同 的基 金分
别 设置 账户 ，独 立核 算， 分账 管理 ，保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、账 户设 置、 资金 划拨 、账 册记
录 等方 面相 互独 立；
4 ） 除 依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 外 ， 不 得利 用基 金财 产为 自己 及任 何第 三人 谋取 利
益 ，不 得委 托第 三人 托管 基金 财产 ；
5 ） 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关 凭证 ；
6 ） 按 规定 开设 基金 财产 的资 金账 户和 证券 账户 , 按 照基 金合 同的 约定 ， 根 据基 金管 理人 的投 资指 令 ，
及 时办 理清 算、 交割 事宜 ；
7 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 除 《 基 金法 》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 另有 规定 外 ， 在 基金 信息 公开 披露
前 予以 保密 ，不 得向 他人 泄露 ；
8 ） 复核 、审 查基 金管 理人 计算 的基 金资 产净 值、 基金 份额 申购 、赎 回价 格；
9 ） 办理 与基 金托 管业 务活 动有 关的 信息 披露 事项 ；
1 0 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、半 年度 和年 度基 金报 告出 具意 见， 说明 基金 管理 人在 各重 要方 面
的 运作 是否 严格 按照 基金 合同 的规 定进 行； 如果 基金 管理 人有 未执 行基 金合 同规 定的 行为 ，还 应当
说 明基 金托 管人 是否 采取 了适 当的 措施 ；
1 1 ） 保存 基金 托管 业务 活动 的记 录、 账册 、报 表和 其他 相关 资料 1 5 年 以上 ；
1 2 ） 建 立并 保存 基金 份额 持有 人名 册 ；
1 3 ） 按规 定制 作相 关账 册并 与基 金管 理人 核对 ；
1 4 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款项 ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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1 5 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金 份额 持有 人依 法自 行召 集基 金份 额持 有人 大会 ；
1 6 ） 按照 法律 法规 和基 金合 同的 规定 监督 基金 管理 人的 投资 运作 ；
1 7 ） 参加 基金 财产 清算 小组 ，参 与基 金财 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配 ；
1 8 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监会 和银 行监 管机 构， 并通 知
基 金管 理人 ；
1 9 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产损 失时 ，应 承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退 任而 免除 ；
2 0 ） 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 基金 合同 规定 履行 自己 的义 务， 基金 管理 人因 违反 基金 合
同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 利益 向基 金管 理人 追偿 ；
2 1 ） 执 行生 效的 基金 份额 持有 人大 会的 决定 ；
2 2 ） 法 律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 基金 合同 约定 的其 他义 务。
3 、 基金 份额 持有 人的 权利 与义 务
（1 ） 根据 《基 金法 》、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 权利 包括 但不 限于 ：
1 ） 分享 基金 财产 收益 ；
2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余基 金财 产 ；
3 ） 依法 转让 或申 请赎 回其 持有 的基 金份 额 ；
4 ）按 照规 定要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 ；
5 ） 出席 或者 委派 代表 出席 基金 份 额 持 有人 大会 ， 对 基金 份额 持有 人大 会审 议事 项行 使表 决权 ；
6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露的 基金 信息 资料 ；
7 ）监 督基 金管 理人 的投 资运 作 ；
8 ） 对基 金管 理人 、基 金托 管人 、基 金销 售机 构损 害其 合法 权益 的行 为依 法提 起诉 讼；
9 ） 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其他 权利 。
（2 ） 根据 《基 金法 》、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 义务 包括 但不 限于 ：
1 ） 遵守 基金 合同 ；
2 ） 缴纳 基金 认购 、申 购、 赎回 款项 及法 律法 规和 基金 合同 所规 定的 费用 ；
3 ） 在其 持有 的基 金份 额范 围内 ，承 担基 金亏 损或 者基 金合 同终 止的 有限 责任 ；
4 ） 不从 事任 何有 损基 金及 其他 基金 合同 当事 人 合 法权 益 的 活动 ；
5 ） 返还 在基 金交 易过 程中 因任 何原 因， 自基 金管 理人 、基 金托 管人 及代 销机 构处 获得 的不 当得 利 ；
6 ） 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 的决 定；
7 ）法 律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 基金 合同 约 定 的其 他义 务。
（二）基金份额持有人大会
基 金份 额持 有人 大会 由基 金份 额持 有人 或基 金份 额持 有人 的合 法授 权代 表共 同组 成。 基金 份额 持有
人 持有 的每 一基 金份 额拥 有平 等的 投票 权。
本 基金 联接 基金 的基 金份 额持 有人 可以 凭所 持有 的联 接基 金份 额出 席或 者委 派代 表出 席本 基金 的份招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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额 持有 人大 会并 参与 表决 ，其 持有 的享 有表 决权 的基 金份 额数 和表 决票 数为 ，在 本基 金基 金份 额持
有 人大 会的 权益 登记 日， 联接 基金 持有 本基 金份 额的 总数 乘以 该持 有人 所持 有的 联接 基金 份额 占联
接 基金 总份 额的 比例 ，计 算结 果按 照四 舍五 入的 方法 ，保 留到 整数 位。
联 接基 金的 基金 管理 人不 应以 联接 基金 的名 义代 表联 接基 金的 全体 基金 份额 持有 人以 本基 金的 基金
份 额持 有人 的身 份行 使表 决权 ，但 可接 受联 接基 金的 特定 基金 份额 持有 人的 委托 以联 接基 金的 基金
份 额持 有人 代理 人的 身份 出席 本基 金的 基金 份额 持有 人大 会并 参与 表决 。
联 接基 金的 基金 管理 人代 表联 接基 金的 基金 份额 持有 人提 议召 开或 召集 本基 金份 额持 有人 大会 的，
须 先遵 照联 接基 金基 金合 同的 约定 召开 联接 基金 的基 金份 额持 有人 大会 ，联 接基 金的 基金 份额 持有
人 大会 决定 提议 召开 或召 集本 基金 份额 持有 人大 会的 ，由 联接 基金 的基 金管 理人 代表 联接 基金 的基
金 份额 持有 人提 议召 开或 召集 本基 金份 额持 有人 大会 。
1 、 召开 事由
（1 ） 当出 现或 需要 决定 下列 事由 之一 的， 应当 召开 基金 份额 持有 人大 会：
1 ） 终止 基金 合同 ；
2 ） 更换 基金 管理 人；
3 ） 更换 基金 托管 人；
4 ） 转换 基金 运作 方式 ；
5 ） 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 （但 根据 法律 法规 的要 求提 高该 等报 酬标 准的 除外 ） ；
6 ）变 更基 金类 别 ；
7 ）本 基金 与其 他基 金的 合并 ；
8 ）变 更基 金投 资目 标、 范围 或策 略 （ 法律 法规 和中 国证 监会 另有 规定 的除 外） ；
9 ）变 更基 金份 额持 有人 大会 程序 ；
1 0 ） 基金 管理 人或 基金 托管 人要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 ；
1 1 ） 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额 1 0 ％ 以上 （含 1 0 ％ ）基 金份 额的 基金 份额 持有 人（ 以基 金管 理人
收 到提 议当 日的 基金 份额 计算 ，下 同） 就同 一事 项书 面要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 ；
1 2 ） 对基 金当 事人 权利 和义 务产 生重 大影 响的 其他 事项 ；
1 3 ） 终止 基金 上市 ，但 因基 金不 再具 备上 市条 件而 被上 海证 券交 易所 终止 上市 的除 外；
1 4 ） 法律 法规 、基 金合 同或 中国 证监 会规 定的 其他 应当 召开 基金 份额 持有 人大 会的 事项 。
（2 ） 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基金 托管 人协 商后 修改 ，不 需召 开基 金份 额持 有人 大会 ：
1 ） 调低 基金 管理 费、 基金 托管 费；
2 ） 法律 法规 要求 增加 的基 金费 用的 收取 ；
3 ）在 法 律法 规和 基 金合 同规 定的 范围 内 调 整 本 基金 的申 购费 率、 调低 赎回 费率 ；
4 ） 因相 应的 法律 法规 发生 变动 而应 当对 基金 合同 进行 修改 ；
5 ） 对 基金 合同 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及基 金合 同当 事人 权利 义
务 关系 发生 变化 ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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6 ） 除按 照法 律法 规和 基金 合同 规定 应当 召开 基金 份额 持有 人大 会的 以外 的其 他情 形。
2 、 会议 召集 人及 召集 方式
（1 ） 除法 律法 规规 定或 基金 合同 另有 约定 外， 基金 份额 持有 人大 会由 基金 管理 人召 集；
（2 ） 基金 管理 人未 按规 定召 集或 不能 召集 时， 由基 金托 管人 召集 ；
（3 ） 基 金托 管人 认为 有必 要召 开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基
金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 1 0 日 内决 定是 否召 集， 并书 面告 知基 金托 管人 。基 金管 理人 决
定 召集 的， 应当 自出 具书 面决 定之 日起 6 0 日 内召 开； 基金 管理 人决 定不 召集 或 在规 定时 间内 未能 作
出 书面 答复 ， 基金 托管 人仍 认为 有必 要召 开的 ，应 当 由 基金 托管 人 自 行召 集。
（ 4 ） 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持
有 人大 会 ， 应 当向 基金 管理 人提 出书 面提 议 。 基 金管 理人 应当 自收 到书 面提 议之 日起 1 0 日 内决 定是
否 召集 ，并 书面 告知 提出 提议 的基 金份 额持 有人 代表 和基 金托 管人 。基 金管 理人 决定 召集 的， 应当
自 出具 书面 决定 之日 起 6 0 日 内召 开； 基金 管理 人决 定不 召集 或 在规 定时 间内 未能 作出 书面 答复 ， 代
表 基金 份额 1 0 % 以 上 （含 1 0 % ） 的 基金 份额 持有 人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应 当向 基金 托管 人提 出书 面
提 议 。 基 金托 管人 应当 自收 到书 面提 议之 日起 1 0 日 内决 定是 否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议 的基 金份
额 持有 人代 表和 基金 管理 人； 基金 托管 人决 定召 集的 ，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 6 0 日 内召 开。
（5 ） 代 表基 金份 额 1 0 % 以 上 （含1 0 % ） 的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 要求 召开 基金 份额 持有 人大
会 ，而 基 金管 理人 、基 金托 管人 都不 召集 或在 规定 时间 内未 能作 出书 面答 复的 ，单 独或 合计 代表 基
金 份额 1 0 % 以 上（ 含 1 0 % ） 的基 金份 额持 有人 有权 自行 召集 ，并 至少 提前 3 0 日 报中 国证 监会 备案 。基
金 份额 持有 人依 法自 行召 集基 金份 额持 有人 大会 的 ， 基 金管 理人 、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不 得阻 碍 、
干 扰。
（6 ） 基金 份额 持有 人会 议的 召集 人负 责选 择确 定开 会时 间、 地点 、方 式和 权益 登记 日。
3 、 召开 基金 份额 持有 人大 会的 通知 时间 、通 知内 容、 通知 方式
（1 ） 召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 召 集人 应于 会议 召开 前 4 0 天 ， 在 至少 一家 指定 媒体 公告 。 基 金
份 额持 有人 大会 通知 应至 少载 明以 下内 容：
1 ） 会议 召开 的时 间、 地点 、方 式和 会议 形式 ；
2 ） 会议 拟审 议的 事项 、议 事程 序和 表决 形式 ；
3 ） 有权 出席 基金 份额 持有 人大 会的 基金 份额 持有 人的 权益 登记 日；
4 ） 授 权委 托书 的内 容要 求 （ 包 括但 不限 于代 理人 身份 ， 代 理权 限和 代理 有效 期限 等 ） 、 送 达时 间和
地 点；
5 ） 会务 常设 联系 人姓 名及 联系 电话 ；
6 ） 出席 会议 者必 须准 备的 文件 和必 须履 行的 手续 ；
7 ） 召集 人需 要通 知的 其他 事项 。
（2 ） 采 取 通讯 开会 方式 并进 行表 决的 情况 下 ， 由 会议 召集 人决 定通 讯方 式和 表决 方式 ， 并 在会
议 通知 中说 明本 次基 金份 额持 有人 大会 所采 取的 具体 通讯 方式 、委 托的 公证 机关 及其 联系 方式 和联招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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系 人、 表决 意见 寄交 的截 止时 间和 收取 方式 。
（3 ） 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金托 管人 到指 定地 点对 表决 意见 的计 票进 行
监 督； 如召 集人 为基 金托 管人 ，则 应另 行书 面通 知基 金管 理人 到指 定地 点对 表决 意见 的计 票进 行监
督 ；如 召集 人为 基金 份额 持有 人， 则应 另行 书面 通知 基金 管理 人和 基金 托管 人到 指定 地点 对表 决意
见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 不派 代表 对表 决意 见的 计票 进行 监督 的， 不影 响表
决 意见 的计 票效 力。
4 、 基金 份额 持有 人出 席 会 议 的方 式
基 金份 额持 有人 大会 可 通过 现场 开会 方式 或通 讯开 会方 式召 开 ， 会 议的 召开 方式 由 会 议 召 集人 确定 。
（1 ） 现 场开 会 。 由 基金 份额 持有 人本 人出 席或 授权 委派 代表 出席 ， 现 场开 会时 基金 管理 人和 基
金 托管 人的 授权 代表 应当 列 席 基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理 人或 托管 人不 派代 表列 席的 ，不 影响
表 决效 力 。 现场 开会 同时 符合 以下 条件 时， 可以 进行 基金 份额 持有 人大 会议 程：
1 ） 亲 自出 席会 议者 持有 基金 份额 的凭 证 、 受 托出 席会 议者 出具 的委 托人 持有 基金 份额 的凭 证及 委托
人 的代 理投 票授 权委 托书 符合 法律 法规 、基 金合 同和 会议 通知 的规 定， 并且 持有 基金 份额 的凭 证与
基 金管 理人 持有 的登 记资 料相 符；
2 ） 经 核对 ， 汇 总到 会者 出示 的在 权利 登记 日持 有基 金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的 基金 份额 不 少 于 本基
金 在 权 益 登 记日 基金 总 份额 的 5 0 % （ 含 5 0 % ）。
（2 ） 通 讯开 会 。 通 讯开 会系 指基 金份 额持 有人 将其 对表 决事 项的 表决 意见 以书 面形 式或 会议 通
知 等相 关公 告中 指定 的其 他形 式在 表决 截至 日以 前送 达至 召集 人指 定的 地址 。 通 讯开 会应 以书 面方
式或 会议 通知 等相 关公 告中 指定 的其 他形 式 进 行表 决。
在同 时 符 合以 下条 件时 ，通 讯开 会的 方式 视为 有效 ：
1 ） 会议 召集 人 按 基金 合同 规定 公布 会议 通知 后， 在 2 个 工作 日内 连续 公布 相关 提示 性公 告；
2 ） 会 议召 集人 在 基金 托管 人 （如 果基 金托 管人 为召 集人 ， 则 为基 金管 理人 ） 和 公证 机关 的监 督下 按
照 会议 通知 规定 的方 式收 取基 金份 额持 有人 的表 决意 见； 基 金托 管人 或基 金管 理人 经通 知不 参加 收
取 表决 意见 的， 不影 响表 决效 力 ；
3 ） 本 人直 接出 具书 面意 见或 授权 他人 代表 出具 表 决 意 见的 ， 基 金份 额持 有人 所持 有的 基金 份额 不 小
于 在 权 益 登 记日 基金 总份 额的 5 0 % （ 含 5 0 % ）；
4 ） 上述 第 3 ） 项中 直 接出 具 表 决 意 见的 基金 份额 持有 人或 受托 代表 他人 出具 表 决 意 见的 代理 人， 同
时 提交 的持 有基 金份 额的 凭证 、受 托 出 具表 决意 见的 代理 人 出 具的 委托 人持 有基 金份 额的 凭证 及委
托 人的 代理 投票 授权 委托 书符 合法 律法 规、 基金 合同 和会 议通 知的 规定 ， 并与 基金 登记 注册 机构 记
录 相符 ，并 且委 托人 出具 的代 理投 票授 权委 托书 符合 法律 法规 、基 金合 同和 会议 通知 的规 定 ；
5 ）会 议通 知公 布前 报中 国证 监会 备案 。
（3 ） 如 果出 现任 何不 符合 上述 基金 份额 持有 人大 会召 开条 件的 情况 ， 则 对同 一议 题可 履行 再次 开会
程 序。 再次 开会 日期 的提 前通 知期 限为 4 0 天 ，但 确定 有权 出席 会议 的基 金份 额持 有人 资格 的权 益登
记 日不 应发 生变 化。 再次 开会 仍然 必须 达到 上述 所有 相关 条件 ，才 能视 为有 效。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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5 、议 事内 容与 程序
（1 ） 议 事内 容及 提案 权
议 事内 容为 关系 基金 份额 持有 人利 益的 重大 事项 ，如 基 金合 同的 重大 修改 、 决定 终止 基 金合 同 、 更
换 基金 管理 人、 更换 基金 托管 人、 与其 他基 金合 并 、 法律 法规 及基 金合 同规 定的 其他 事项 以 及 会 议
召 集人 认为 需提 交基 金份 额持 有人 大会 讨论 的其 他事 项。
基 金管 理人 、基 金托 管人 、单 独或 合并 持有 权 益登 记日 基金 总份 额 1 0 % （ 含 1 0 % ）以 上的 基金 份额 持
有 人可 以在 大会 召集 人发 出会 议通 知前 向大 会召 集人 提交 需由 基金 份额 持有 人大 会审 议表 决的 提
案 ；也 可以 在会 议通 知发 出后 向大 会召 集人 提交 临时 提案 ，临 时提 案应 当在 大会 召开 日 至 少 3 5 天 前
提 交召 集人 并 由召 集人 公告 。
基 金份 额持 有人 大会 不得 对未 事先 公告 的议 事内 容进 行表 决。
召 集人 对于 基金 管理 人 、基 金托 管人 和 基 金份 额持 有人 提 交的 临时 提案 进 行审 核， 符合 条件 的 应 当
在 大会 召开 日 3 0 天 前公 告。 大会 召集 人应 当按 照以 下原 则对 提案 进行 审核 ：
1 ） 关 联性 。 大 会召 集人 对于 提案 涉及 事项 与基 金有 直接 关系 ， 并 且不 超出 法律 法规 和 基 金合 同
规 定的 基金 份额 持有 人大 会职 权范 围的 ，应 提交 大会 审议 ；对 于不 符合 上述 要求 的， 不提 交基 金份
额 持有 人大 会审 议。 如果 召集 人决 定不 将基 金份 额持 有人 提案 提交 大会 表决 ，应 当在 该次 基金 份额
持 有人 大会 上进 行解 释和 说明 。
2 ）程 序性 。大 会召 集人 可以 对提 案涉 及的 程序 性问 题 做 出 决定 。如 将提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需
征 得原 提案 人同 意； 原提 案人 不同 意变 更的 ，大 会主 持人 可以 就程 序性 问题 提请 基金 份额 持有 人大
会做 出 决定 ，并 按照 基金 份额 持有 人大 会决 定的 程序 进行 审议 。
单 独或 合并 持有 权利 登记 日基 金总 份额 1 0 % （ 含 1 0 % ） 以上 的基 金份 额持 有人 提交 基金 份额 持有 人大
会 审议 表决 的提 案， 或基 金管 理人 或基 金托 管人 提交 基金 份额 持有 人大 会审 议表 决的 提案 ，未 获基
金 份额 持有 人大 会审 议通 过， 就同 一提 案再 次提 请基 金份 额持 有人 大会 审议 ，其 时间 间隔 不少 于 6
个 月。 法律 法规 另有 规定 除外 。
基 金份 额持 有人 大会 的召 集人 发出 召开 会议 的通 知后 ，如 果需 要对 原有 提案 进行 修改 ，应 当最 迟在
基 金份 额持 有人 大会 召开 前 3 0 日 公告 。否 则， 会议 的召 开日 期应 当顺 延并 保证 至少 与公 告日 期有 3 0
日 的间 隔期 。
（2 ） 议 事程 序
1 ）现 场开 会
在 现场 开会 的方 式下 ，首 先由 大会 主持 人按 照下 列第 七 条规 定程 序确 定和 公布 监票 人， 然后 由大 会
主 持人 宣读 提案 ，经 讨论 后进 行表 决， 并形 成大 会决 议。 大会 主持 人为 基金 管理 人授 权出 席会 议的
代 表， 在基 金管 理人 授 权代 表 未 能主 持大 会的 情况 下， 由基 金托 管人 授权 其出 席会 议的 代表 主持 ；
如 果基 金管 理人 授 权代 表 和 基金 托管 人 授 权代 表 均 未能 主持 大会 ，则 由出 席大 会的 基金 份额 持有 人
和 代理 人所 持表 决权 的 5 0 % 以 上（ 含 5 0 % ） 选 举 产 生一 名基 金份 额持 有人 作为 该次 基金 份额 持有 人大
会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人 不出 席或 主持 基金 份额 持有 人大 会， 不影 响基 金份 额持 有人招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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大 会作 出的 决议 的效 力。
会 议 召 集人 应当 制作 出席 会议 人员 的签 名册 。签 名册 载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名称 ）、 身份
证 号码 、住 所地 址、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 （或 单位 名称 ）等 事项 。
2 ）通 讯开 会
在 通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由 召集 人按 照前 述约 定公 布提 案 ， 在 所通 知的 表决 截止 日期 后2 个 工作 日
内 在公 证机 关监 督下 由召 集人 统计 全部 有效 表决 ， 在公 证 机 关 监 督下 形成 决议 。
6 、表 决
基 金份 额持 有人 所持 每份 基金 份额 有一 票表 决权 。
基 金份 额持 有人 大会 决议 分为 一般 决议 和特 别决 议：
（1 ） 一 般决 议 ， 一 般决 议须 经参 加大 会的 基金 份额 持有 人 或 其代 理人 所 持表 决权 的 5 0 % 以 上 （含
5 0 % ） 通过 方为 有效 ；除 下列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通 过事 项以 外的 其他 事项 均以 一般 决议 的
方 式通 过。
（2 ） 特 别决 议 ， 特 别决 议应 当经 参加 大会 的基 金份 额持 有人 或 其代 理人 所 持表 决权 的三 分之 二
以 上（ 含 三 分之 二 ）通 过方 可 做 出 。转 换基 金运 作方 式、 更换 基金 管理 人或 者基 金托 管人 、终 止 基
金 合同 以 特别 决议 通过 方为 有效 。
基 金份 额持 有人 大会 采取 记名 方式 进行 投票 表决 。
采 取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的相 反证 据证 明， 否则 提交 符合 会议 通知 中规 定的
确 认投 资者 身份 文件 的表 决视 为有 效出 席的 投资 者， 表面 符 合会 议通 知规 定的 表决 意见 视为 有效 表
决， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为 弃权 表决 ，但 应当 计入 出具 表 决 意 见的 基金 份额 持有 人所
代 表的 基金 份额 总数 。
基 金份 额持 有人 大会 的各 项提 案或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表决 。
7 、计 票
（1 ） 现 场开 会
1 ） 如 大会 由基 金管 理人 或基 金托 管人 召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主 持人 应当 在会 议开 始后 宣布 在
出 席会 议的 基金 份额 持有 人 和 代理 人 中 选举 两名 基金 份额 持有 人代 表与 大会 召集 人授 权的 一名 监督
员 共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持 有人 自行 召集 或 大会 虽然 由基 金管 理人 或基 金托 管人 召集 ，
但 是基 金管 理人 或基 金托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当在 会议 开始 后宣 布
在 出席 会议 的基 金份 额持 有人 中选 举三 名基 金份 额持 有人 代表 担任 监票 人。 基 金管 理人 或基 金托 管
人 不出 席大 会的 ，不 影响 计票 的效 力。
2 ）监 票人 应当 在基 金份 额持 有人 表决 后立 即进 行清 点并 由大 会主 持人 当场 公布 计票 结果 。
3 ） 如 果会 议主 持人 或基 金份 额持 有人 或 代理 人 对 于提 交的 表决 结果 有怀 疑 ， 可 以在 宣布 表决 结果 后
立 即对 所投 票数 要 求 进 行重 新清 点 。 监 票人 应当 进行 重新 清点 ， 重 新清 点以 一次 为限 。 重 新清 点后 ，
大 会主 持人 应当 当场 公布 重新 清点 结果 。
4 ） 计 票过 程应 由公 证机 关予 以公 证 , 基 金管 理人 或基 金托 管人 拒不 出席 大会 的 ， 不 影响 计票 的效 力 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（2 ） 通 讯开 会
在 通讯 开会 的情 况下 ，计 票方 式为 ：由 大会 召集 人授 权的 两名 监督 员在 基金 托管 人授 权代 表 （ 若由
基 金托 管人 召集 ，则 为基 金管 理人 授 权代 表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并由 公证 机关 对其 计票 过程 予以
公 证。 基 金管 理人 或基 金托 管人 拒派 代表 对表 决意 见的 计票 进行 监督 的， 不影 响计 票和 表决 结果 。
8 、生 效与 公告
基 金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或 者备 案。
基 金份 额持 有人 大会 的决 议自 中国 证监 会依 法核 准或 者出 具无 异议 意见 之日 起生 效。
基 金份 额持 有人 大会 决议 自生 效之 日起 2 个 工作 日内 在至 少一 家指 定媒 体 上 公 告 。 如 果采 用通 讯方 式
进 行表 决， 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时， 必须 将公 证书 全文 、公 证机 构、 公证 员姓 名等 一同
公 告。
基 金管 理人 、基 金托 管人 和基 金份 额持 有人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 的决 议。
生 效的 基金 份额 持有 人大 会决 议对 全体 基金 份额 持有 人、 基金 管理 人、 基金 托管 人均 有约 束力 。
（三）基金合同的变更和终止
1 、 基金 合同 的变 更
以 下变 更基 金合 同的 事项 应经 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过：
（1 ） 更换 基金 管理 人；
（2 ） 更换 基金 托管 人；
（3 ） 转换 基金 运作 方式 ；
（4 ） 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 ；
（5 ） 变更 基金 类别 ；
（6 ） 变更 基金 投资 目标 、范 围 或 策略 （法 律法 规和 中国 证监 会另 有规 定的 除外 ） ；
（7 ） 本 基金 与其 他基 金的 合并 ；
（8 ） 变更 基金 份额 持有 人大 会 召 开 程 序；
（9 ） 终止 基金 上市 ，但 因基 金不 再具 备上 市条 件而 被上 海证 券交 易所 终止 上市 的除
外 ；
（1 0 ）终 止基 金合 同；
（1 1 ） 其他 可能 对 基金 当事 人权 利和 义务 产生 重大 影响 的事 项 。
但 出现 下列 情况 时， 可不 经基 金份 额持 有人 大会 决议 ，由 基金 管理 人和 基金 托管 人同 意后 变更 并公
告 ，并 报中 国证 监会 备案 ：
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基金 托管 费；
（2 ） 法律 法规 要求 增加 的基 金费 用的 收取 ；
（3 ） 在法 律法 规和 基 金合 同规 定的 范围 内 调 整 本 基金 的申 购费 率、 调低 赎回 费率 ；
（4 ） 因相 应的 法律 法规 发生 变动 而应 当对 基金 合同 进行 修改 ；招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（5 ） 对 基金 合同 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及基 金合 同当 事人 权利
义 务关 系发 生变 化；
（6 ） 除按 照法 律法 规和 基金 合同 规定 应当 召开 基金 份额 持有 人大 会的 以外 的其 他情 形。
关 于基 金合 同变 更的 基金 份额 持有 人大 会决 议经 中国 证监 会核 准生 效后 方可 执行 ，自 基金 合同 生效
之 日起 在至 少一 家指 定媒 体公 告。
2 、 基金 合同 的终 止
有 下列 情形 之一 的， 基金 合同 应当 终止 ：
1 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终 止的 ；
2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止， 在 6 个 月内 没有 新基 金管 理人 、新 基金 托管 人承 接的 ；
3 、 基金 合同 约定 的其 他情 形；
4 、 相关 法律 法规 和中 国证 监会 规定 的其 他情 况。
（四）争议的处理和适用的法律
各 方当 事人 同意 ，因 基金 合同 而产 生的 或与 基金 合同 有关 的一 切争 议， 如经 友好 协商 未能 解决 的，
应 提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该 会当 时有 效的 仲裁 规则 进行 仲裁 ，仲 裁地 点为 北京 ，仲
裁 裁决 是终 局性 的并 对各 方当 事人 具有 约束 力， 仲裁 费由 败诉 方承 担。
基 金合 同受 中国 法律 管辖 。
（五）基金合同的存放和获得方式
基 金合 同正 本一 式六 份， 除上 报有 关监 管机 构一 式二 份外 ，基 金管 理人 、基 金托 管人 各持 有二 份，
每 份具 有同 等的 法律 效力 。。
基 金合 同 可 印制 成册 ， 供 投资 者在 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 代 销机 构的 办公 场所 和营 业场 所查 阅 ；
投 资者 也可 按工 本费 购买 基金 合同 复制 件或 复印 件， 但内 容应 以基 金合 同正 本为 准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1 、 基金 管理 人
名 称： 招商 基金 基金 管理 有限 公司
住 所： 深圳 市深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 2 8 楼
法 定代 表人 ：马 蔚华
成 立时 间： 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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批 准设 立机 关及 批准 设立 文号 ：中 国证 券监 督管 理委 员会 证监 基金 字 [ 2 0 0 2 ] 1 0 0 号
注 册资 本： 2 . 1 亿 元人 民币
组 织形 式 : 有 限责 任公 司
经 营范 围： 基金 管理 业务 ，发 起设 立基 金， 中国 证监 会批 准的 其他 业务
存 续期 间： 持续 经营
电 话： （ 0 7 5 5 ）8 3 1 9 6 3 5 1
传 真： （ 0 7 5 5 ）8 3 0 7 6 9 7 4
联 系人 ：曾 倩
2 、 基金 托管 人
名 称： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
住 所： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 5 5 号 （ 1 0 0 0 3 2 ）
法 定代 表人 ：姜 建清
电 话： （ 0 1 0 ） 6 6 1 0 5 7 9 9
传 真： （ 0 1 0 ） 6 6 1 0 5 7 9 8
联 系人 ： 赵 会 军
成 立时 间： 1 9 8 4 年 1 月1 日
组 织形 式： 股份 有限 公司
注 册资 本： 人 民 币 3 4 9 , 0 1 9 , 4 6 3 , 1 8 0 元
批 准设 立机 关和 设立 文号 ：国 务院 《关 于中 国人 民银 行专 门行 使中 央银 行职 能的 决定 》（ 国发
[ 1 9 8 3 ] 1 4 6 号 ）
存 续期 间： 持续 经营
经 营范 围： 办理 人民 币存 款、 贷款 、同 业拆 借业 务； 国内 外结 算； 办理 票据 承兑 、贴 现、 转贴 现、
各 类汇 兑业 务； 代理 资金 清算 ；提 供信 用证 服务 及担 保； 代理 销售 业务 ；代 理发 行、 代理 承销 、代
理 兑付 政府 债券 ；代 收代 付业 务； 代理 证券 投资 基金 清算 业务 （银 证转 账） ；保 险代 理业 务； 代理
政 策性 银行 、外 国政 府和 国际 金融 机构 贷款 业务 ；保 管箱 服务 ；发 行金 融债 券； 买卖 政府 债券 、金
融 债券 ；证 券投 资基 金、 企业 年金 托管 业务 ；企 业年 金受 托管 理服 务； 年金 账户 管理 服务 ；开 放式
基 金的 注册 登记 、认 购、 申购 和赎 回业 务； 资信 调查 、咨 询、 见证 业务 ；贷 款承 诺； 企业 、个 人财
务 顾问 服务 ；组 织或 参加 银团 贷款 ；外 汇存 款； 外汇 贷款 ；外 币兑 换； 出口 托收 及进 口代 收； 外汇
票 据承 兑和 贴现 ；外 汇借 款； 外汇 担保 ；发 行、 代理 发行 、买 卖或 代理 买卖 股票 以外 的外 币有 价证
券； 自 营 、 代 客外 汇买 卖 ； 外 汇金 融衍 生业 务 ； 银 行卡 业务 ； 电 话银 行 、 网 上银 行 、 手 机银 行业 务 ；
办 理结 汇、 售汇 业务 ；经 国务 院银 行业 监督 管理 机构 批准 的其 他业 务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A . 基 金托 管人 对基 金管 理人 的投 资行 为行 使监 督权招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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1 、 基 金托 管人 根据 有关 法律 法规 的规 定和 基金 合同 的约 定 ， 对 下述 基金 投资 范围 、 投 资对 象进 行监
督 。
本 基金 将投 资于 以下 金融 工具 ： 标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 、 部 分非 成份 股 、 一 级市 场新 发股 票 、
债 券、 权证 以及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具
本 基金 不得 投资 于 相 关法 律、 法规 、部 门规 章及 基金 合同 禁止 投资 的投 资工 具 。
2 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 对下 述基 金投 融资 比例 进行 监督 ：
（1 ） 按 法律 法规 的规 定及 基金 合同 的约 定 ， 本 基金 的投 资资 产配 置比 例为 ： 基 金投 资标 的指 数成 份
股 及备 选成 份股 的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 9 0 % 。 为 更好 地实 现投 资目 标 ， 本 基金 可少 量投 资于 部
分 非成 份股 、一 级市 场新 发股 票、 债券 、权 证以 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具。
因 基金 规模 或市 场变 化等 因素 导致 投资 组合 不符 合上 述规 定的 ，基 金管 理人 应在 合理 的期 限内 调整
基 金的 投资 组合 ，以 符合 上述 比例 限定 。法 律法 规另 有规 定时 ，从 其规 定。
如 法律 法规 或监 管机 构以 后允 许本 基金 投资 其他 品种 ，基 金管 理人 在履 行适 当程 序后 ，可 以将 其纳
入 投资 范围 ，并 可依 据届 时有 效的 法律 法规 适时 合理 地调 整投 资范 围。
（2 ） 根据 法律 法规 的规 定及 基金 合同 的约 定， 本基 金投 资组 合遵 循以 下投 资限 制：
a 、 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值的 4 0 % ；
b 、 本 基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金额 ， 不 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0 . 5 % ， 基 金持 有的 全
部 权证 的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3 % 。 法律 法规 或中 国证 监会 另有 规定 的， 遵从 其规 定；
c 、 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 ，其 市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 2 0 % ；
d 、 本 基金 持有 的同 一 （ 指 同一 信用 级别 ） 资 产支 持证 券的 比例 ， 不 得超 过该 资产 支持 证券 规模 的 1 0 % ；
e 、 本 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 所 申报 的金 额不 得超 过本 基金 的总 资产 ， 所 申报 的股 票数 量不 得
超 过拟 发行 股票 公司 本次 发行 股票 的总 量；
f 、 相关 法律 法规 以及 监管 部门 规定 的其 它投 资限 制。
《 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 或监 管部 门 取 消 上 述限 制 的 ， 履 行适 当程 序后 ， 基 金不 受上 述限 制 。
除 投资 资产 配置 外， 基金 托管 人对 基金 的投 资的 监督 和检 查自 本基 金合 同生 效之 日起 开始 。
（3 ） 法规 允许 的基 金投 资比 例调 整期 限
由 于 证 券市 场波 动、 上市 公司 合并 或 基 金规 模变 动等 基金 管理 人之 外的 原因 导 致的 投资 组合 不 符合
上 述约 定的 比例 ， 不 在限 制之 内， 但基 金管 理人 应在 1 0 个 交易 日 内 进行 调整 ，以 达到 规 定的 投资 比
例 限制 要求 。法 律法 规另 有规 定的 从其 规定 。
基 金管 理人 应在 出现 可预 见资 产规 模大 幅变 动的 情况 下 ， 至 少提 前 2 个 工作 日正 式向 基金 托管 人发 函
说 明基 金可 能变 动规 模和 公司 应对 措施 ，便 于托 管人 实施 交易 监督 。
（4 ） 本基 金可 以按 照国 家的 有关 规定 进行 融资 融券 。
（5 ） 相关 法律 、法 规或 部门 规章 规定 的其 他比 例限 制。
基 金托 管人 对基 金投 资的 监督 和检 查自 基金 合同 生效 之日 起开 始。
3 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 对下 述基 金投 资禁 止行 为进 行监 督：招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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根 据法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，本 基金 禁止 从事 下列 行为 ：
（1 ） 向他 人贷 款或 提供 担保 ；
（2 ） 从 事 可 能使 基金 承 担无 限责 任的 投资 ；
（3 ） 买卖 其他 基金 份额 ，但 国务 院另 有规 定的 除外 ；
（4 ） 向基 金管 理人 、基 金托 管人 出资 或者 买卖 其基 金管 理人 、基 金托 管人 发行 的股 票或 债券 ；
（5 ） 买 卖与 基金 管理 人 、 基 金托 管人 有控 股关 系的 股东 或者 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 有其 他重 大
利 害关 系的 公司 发行 的证 券或 者承 销期 内承 销的 证券 ；
（6 ） 当时 有效 的法 律法 规、 中国 证监 会及 基金 合同 规定 禁止 从事 的其 他行 为。
对 于因 上述 （ 4 ） 、（ 5 ） 项情 形导 致无 法投 资的 标的 指数 成份 股或 备选 成份 股， 基金 管理 人将 在严
格 控制 跟踪 误差 的前 提下 ，将 结合 使用 其他 合理 方法 进行 适当 替代 。
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 ， 基 金管 理人 在履 行适 当程 序后 可不 受上 述规 定的 限制 。
4 、 基金 托管 人依 据有 关法 律法 规的 规定 和基 金合 同的 约定 对于 基金 关联 投资 限制 进行 监督 。
根 据法 律法 规有 关基 金禁 止从 事的 关联 交易 的规 定， 基金 管理 人和 基金 托管 人应 事先 相互 提供 与本
机 构有 控股 关系 的股 东或 与本 机构 有其 他重 大利 害关 系的 公司 名单 及其 更新 ， 加 盖公 章并 书面 提交 ，
并 确保 所提 供的 关联 交易 名单 的真 实性 、完 整性 、全 面性 。基 金管 理人 有责 任保 管真 实、 完整 、全
面 的关 联交 易名 单， 并负 责及 时更 新该 名单 。名 单变 更后 基金 管理 人应 及时 发送 基金 托管 人， 基金
托 管人 于 2 个 工作 日内 进行 回函 确认 已知 名单 的变 更。 如果 基金 托管 人在 运作 中严 格遵 循了 监督 流
程 ，基 金管 理人 仍违 规进 行关 联交 易， 并造 成基 金资 产损 失的 ，由 基金 管理 人承 担责 任。
若 基金 托管 人发 现基 金管 理人 与关 联交 易名 单中 列示 的关 联方 进行 法律 法规 禁止 基金 从事 的关 联交
易 时， 基金 托管 人应 及时 提醒 并协 助基 金管 理人 采取 必要 措施 阻止 该关 联交 易的 发生 ，若 基金 托管
人 采取 必要 措施 后仍 无法 阻止 关联 交易 发生 时， 基金 托管 人有 权向 中国 证监 会报 告。 对于 交易 所场
内 已成 交的 违规 关联 交易 ，基 金托 管人 应按 相关 法律 法规 和交 易所 规则 的规 定进 行结 算， 同时 向中
国 证监 会报 告。
5 、 基 金托 管人 依据 有关 法律 法规 的规 定和 基金 合同 的约 定对 基金 管理 人参 与银 行间 债券 市场 进行 监
督 。
（1 ） 基 金托 管人 依据 有关 法律 法规 的规 定和 基金 合同 的约 定 ， 依 据如 下方 法对 基金 管理 人参 与银 行
间 市场 交易 时面 临的 交易 对手 资信 风险 控制 措施 进行 监督 。
基 金管 理人 向基 金托 管人 提供 符合 法律 法规 及行 业标 准的 银行 间市 场交 易对 手的 名单 ，并 按照 审慎
的 风险 控制 原则 在该 名单 中约 定各 交易 对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金托 管人 在收 到名 单后 2 个 工
作 日内 回函 确认 收到 该名 单。 基金 管理 人应 定期 或不 定期 对银 行间 市场 现券 及回 购交 易对 手的 名单
进 行更 新 ， 名 单中 增加 或减 少银 行间 市场 交易 对手 时须 向基 金托 管人 提出 书面 申请 ， 基 金托 管人 于 2
个 工作 日内 回函 确认 收到 后， 对名 单进 行更 新。 基金 管理 人收 到基 金托 管人 书面 确认 后， 被确 认调
整 的名 单开 始生 效， 新名 单生 效前 已与 本次 剔除 的交 易对 手所 进行 但尚 未结 算的 交易 ，仍 应按 照协
议 进行 结算 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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如 果基 金托 管人 发现 基金 管理 人与 不在 名单 内的 银行 间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时提 醒基 金管
理 人撤 销交 易， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行 交易 并造 成基 金资 产损 失的 ，基 金托 管人 不承 担责 任，
发 生此 种情 形时 ，托 管人 有权 报告 中国 证监 会。
（2 ） 基金 托管 人对 于基 金管 理人 参与 银行 间市 场交 易的 交易 方式 的控 制
基 金管 理人 在银 行间 市场 进行 现券 买卖 和回 购交 易时 ， 需 按交 易对 手名 单中 约定 的该 交易 对手 所适
用 的交 易结 算方 式进 行交 易。 如果 基金 托管 人发 现基 金管 理人 没有 按照 事先 约定 的有 利于 信用 风险
控 制的 交易 方式 进行 交易 时， 基金 托管 人应 及时 提醒 基金 管理 人与 交易 对手 重新 确定 交易 方式 ，经
提 醒后 仍未 改正 时造 成基 金资 产损 失的 ，基 金托 管人 不承 担责 任。
（3 ） 基金 管理 人参 与银 行间 市场 交易 的核 心交 易对 手为 中国 工商 银行 、中 国银 行、 中国 建设 银行 、
中 国农 业银 行和 交通 银行 ，基 金管 理人 与基 金托 管人 协商 一致 后， 可以 根据 当时 的市 场情 况调 整核
心 交易 对手 名单 。基 金管 理人 有责 任控 制交 易对 手的 资信 风险 ，在 与核 心交 易对 手以 外的 交易 对手
进 行交 易时 ，由 于交 易对 手资 信风 险引 起的 损失 先由 基金 管理 人承 担， 其后 有权 要求 相关 责任 人进
行 赔偿 ，如 果基 金托 管人 在运 作中 严格 遵循 了上 述监 督流 程， 则对 于由 于交 易对 手资 信风 险引 起的
损 失， 不承 担赔 偿责 任。
6 、 基金 托管 人对 基金 管理 人选 择存 款银 行进 行监 督。
本 基金 投资 银行 存款 的信 用风 险主 要包 括存 款银 行的 信用 等级 、存 款银 行的 支付 能力 等涉 及到 存款
银 行选 择方 面的 风险 。本 基金 核心 存款 银行 名单 为中 国工 商银 行、 中国 银行 、中 国建 设银 行、 中国
农 业银 行和 交通 银行 ，本 基金 投资 除核 心存 款银 行以 外的 银行 存款 出现 由于 存款 银行 信用 风险 而造
成 的损 失时 ，先 由基 金管 理人 负责 赔偿 ，之 后有 权要 求相 关责 任人 进行 赔偿 ，如 果基 金托 管人 在运
作 过程 中遵 循上 述监 督流 程， 则对 于由 于存 款银 行信 用风 险引 起的 损失 ，不 承担 赔偿 责任 。基 金管
理 人与 基金 托管 人协 商一 致后 ，可 以根 据当 时的 市场 情况 对于 核心 存款 银行 名单 进行 调整 。
7 、 基金 托管 人对 基金 投资 流通 受限 证券 的监 督
（1 ） 基 金投 资流 通受 限证 券 ， 应 遵守 《 关 于规 范基 金投 资非 公开 发行 证券 行为 的紧 急通 知 》 、 《 关
于 基金 投资 非公 开发 行股 票等 流通 受限 证券 有关 问题 的通 知》 等有 关法 律法 规规 定。
（2 ） 流 通受 限证 券 ， 包 括由 《 上 市公 司证 券发 行管 理办 法 》 规 范的 非公 开发 行股 票 、 公 开发 行股 票
网 下配 售部 分等 在发 行时 明确 一定 期限 锁定 期的 可交 易证 券 , 不 包括 由于 发布 重大 消息 或其 他原 因
而 临时 停牌 的证 券、 已发 行未 上市 证券 、回 购交 易中 的质 押券 等流 通受 限证 券。
（3 ） 基 金管 理人 应在 基金 首次 投资 流通 受限 证券 前 ， 向 基金 托管 人提 供经 基金 管理 人董 事会 批准 的
有 关基 金投 资流 通受 限证 券的 投资 决策 流程 、风 险控 制制 度。 基金 投资 非公 开发 行股 票， 基金 管理
人 还应 提供 基金 管理 人董 事会 批准 的流 动性 风险 处置 预案 。上 述资 料应 包括 但不 限于 基金 投资 流通
受 限证 券的 投资 额度 和投 资比 例控 制情 况。
基 金管 理人 应至 少于 首次 执行 投资 指令 之前 两个 工作 日将 上述 资料 书面 发至 基金 托管 人， 保证 基金
托 管人 有足 够的 时间 进行 审核 。基 金托 管人 应在 收到 上述 资料 后两 个工 作日 内， 以书 面或 其他 双方
认 可的 方式 确认 收到 上述 资料 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（4 ） 基 金投 资流 通受 限证 券前 ， 基 金管 理人 应向 基金 托管 人提 供符 合法 律法 规要 求的 有关 书面 信息 ，
包 括但 不限 于拟 发行 证券 主体 的中 国证 监会 批准 文件 、发 行证 券数 量、 发行 价格 、锁 定期 ，基 金拟
认 购的 数量 、价 格、 总成 本、 总成 本占 基金 资产 净值 的比 例、 已持 有流 通受 限证 券市 值占 资产 净值
的 比例 、资 金划 付时 间等 。基 金管 理人 应保 证上 述信 息的 真实 、完 整， 并应 至少 于拟 执行 投资 指令
前 两个 工作 日将 上述 信息 书面 发至 基金 托管 人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时 间进 行审 核。
（5 ） 基 金托 管人 应对 基金 管理 人是 否遵 守法 律法 规 、 投 资决 策流 程 、 风 险控 制制 度 、 流 动性 风险 处
置 预案 情况 进行 监督 ，并 审核 基金 管理 人提 供的 有关 书面 信息 。基 金托 管人 认为 上述 资料 可能 导致
基 金出 现风 险的 ，有 权要 求基 金管 理人 在投 资流 通受 限证 券前 就该 风险 的消 除或 防范 措施 进行 补充
书 面说 明， 并保 留查 看基 金管 理人 风险 管理 部门 就基 金投 资流 通受 限证 券出 具的 风险 评估 报告 等备
查 资料 的权 利 。 否 则 ， 基 金托 管人 有权 拒绝 执行 有关 指令 。 因 拒绝 执行 该指 令造 成基 金财 产损 失的 ，
基 金托 管人 不承 担任 何责 任， 并有 权报 告中 国证 监会 。
如 基金 管理 人和 基金 托管 人无 法达 成一 致， 应及 时上 报中 国证 监会 请求 解决 。如 果基 金托 管人 切 实
履 行监 督职 责 ， 则不 承担 任何 责任 。 如 果基 金托 管 人没 有切 实履 行监 督职 责， 导致 基金 出现 风险 ，
基 金托 管 人应 承担 连带 责任 。
B . 基 金托 管人 应根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ， 对 基金 资产 净值 计算 、 基 金份 额
净 值计 算、 应收 资金 到账 、基 金费 用开 支及 收入 确定 、基 金收 益分 配、 相关 信息 披露 、基 金宣 传推
介 材料 中登 载基 金业 绩表 现数 据等 进行 监督 和核 查。
C . 基 金托 管人 发现 基金 管理 人的 投资 运作 及其 他运 作违 反 《基 金法 》 、 基 金合 同 、 基 金托 管协
议 及其 他有 关规 定时 ，应 及时 以书 面形 式通 知基 金管 理人 限期 纠正 ，基 金管 理人 收到 通知 后应 在下
一 个工 作日 及时 核对 ，并 以书 面形 式向 基金 托管 人发 出回 函， 进行 解释 或举 证。
在 限期 内， 基金 托管 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查 ，督 促基 金管 理人 改正 。基 金管 理人 对基 金托
管 人通 知的 违规 事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基金 托管 人应 报告 中国 证监 会。 基金 托管 人有 义务 要求
基 金管 理人 赔偿 因其 违反 基金 合同 而致 使投 资者 遭受 的损 失。
基 金托 管人 发现 基金 管理 人的 投资 指令 违反 关法 律法 规规 定或 者违 反基 金合 同约 定的 ，应 当拒 绝执
行 ，立 即通 知基 金管 理人 ，并 向中 国证 监会 报告 。
基 金托 管人 发现 基金 管理 人依 据交 易程 序已 经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行 政法 规和 其他 有关 规定 ，
或 者违 反基 金合 同约 定的 ，应 当立 即通 知基 金管 理人 ，并 报告 中国 证监 会。
基 金管 理人 应积 极配 合和 协助 基金 托管 人的 监督 和核 查 ， 必 须在 规定 时间 内答 复基 金托 管人 并改 正 ，
就 基金 托管 人的 疑义 进行 解释 或举 证， 对基 金托 管人 按照 法规 要求 需向 中国 证监 会报 送基 金监 督报
告 的， 基金 管理 人应 积极 配合 提供 相关 数据 资料 和制 度等 。
基 金托 管人 发现 基金 管理 人有 重大 违规 行为 ，应 立即 报告 中国 证监 会， 同时 通知 基金 管理 人限 期纠
正 。
基 金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、阻 挠基 金托 管人 根据 本协 议规 定行 使监 督权 ，或 采取 拖延 、 欺
诈 等手 段妨 碍基 金托 管人 进行 有效 监督 ，情 节严 重或 经基 金托 管人 提出 警告 仍不 改正 的， 基金 托管招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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人 应报 告中 国证 监会 。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
基 金管 理人 对基 金托 管人 履行 托管 职责 情况 进行 核查 ，核 查事 项包 括但 不限 于基 金托 管人 安全 保管
基 金财 产、 开设 基金 财产 的资 金账 户和 证券 账户 、复 核基 金管 理人 计算 的基 金资 产净 值和 基金 份额
净 值、 根据 管理 人指 令办 理清 算交 收、 相关 信息 披露 和监 督基 金投 资运 作等 行为 。
基 金管 理人 发现 基金 托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分账 管理 、未 执行 或无 故延 迟执
行 基金 管理 人资 金划 拨指 令、 泄露 基金 投资 信息 等违 反《 基金 法》 、基 金合 同、 本托 管协 议及 其他
有 关规 定时 ，基 金管 理人 应及 时以 书面 形式 通知 基金 托管 人限 期纠 正， 基金 托管 人收 到通 知后 应及
时 核对 确认 并以 书面 形式 向基 金管 理人 发出 回函 。在 限期 内， 基金 管理 人有 权随 时对 通知 事项 进行
复 查， 督促 基金 托管 人改 正， 并予 协助 配合 。基 金托 管人 对基 金管 理人 通知 的违 规事 项未 能在 限期
内 纠正 的， 基金 管理 人应 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人有 义务 要求 基金 托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受
的 损失 。
基 金管 理人 发现 基金 托管 人有 重大 违规 行为 ，应 立即 报告 中国 证监 会和 银行 业监 督管 理机 构， 同时
通 知基 金托 管人 限期 纠正 。
基 金托 管人 应积 极配 合基 金管 理人 的核 查行 为， 包括 但不 限于 ：提 交相 关资 料以 供基 金管 理人 核查
托 管财 产的 完整 性和 真实 性， 在规 定时 间内 答复 基金 管理 人并 改正 。
基 金托 管人 无正 当理 由， 拒绝 、阻 挠基 金管 理人 根据 本协 议规 定行 使监 督权 ，或 采取 拖延 、欺 诈等
手 段妨 碍基 金管 理人 进行 有效 监督 ，情 节严 重或 经基 金管 理人 提出 警告 仍不 改正 的， 基金 管理 人应
报 告中 国证 监会 。
（四）基金财产的保管
1 、 基金 财产 保管 的原 则
（1 ） 基金 财产 应独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人的 固有 财产 。
（2 ） 基 金托 管人 应安 全保 管基 金财 产 。 未 经基 金管 理人 的正 当指 令 ， 不 得自 行运 用 、 处 分 、 分 配基
金 的任 何财 产。
（3 ） 基金 托管 人按 照规 定开 设基 金财 产的 资金 账户 和证 券账 户。
（4 ） 基 金托 管人 对所 托管 的不 同基 金财 产分 别设 置账 户 ， 与 基金 托管 人的 其他 业务 和其 他基 金的 托
管 业务 实行 严格 的分 账管 理， 确保 基金 财产 的完 整与 独立 。
对 于因 基金 认（ 申） 购、 基金 投资 过程 中产 生的 应收 财产 ，应 由基 金管 理人 负责 与有 关当 事人 确定
到 账日 期并 通知 基金 托管 人， 到账 日基 金财 产没 有到 达基 金托 管人 处的 ，基 金托 管人 应及 时通 知基
金 管理 人采 取措 施进 行催 收。 由此 给基 金造 成损 失的 ，基 金管 理人 应负 责向 有关 当事 人追 偿基 金的
损 失， 基金 托管 人对 此不 承担 责任 。
2 、 募集 资金 的验 证招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（1 ） 基 金募 集期 间募 集的 资金 应存 于基 金管 理人 开设 的基 金募 集专 户， 在基 金募 集行 为结 束前 ， 任
何 人不 得动 用； 网下 股票 认购 结束 ，登 记结 算机 构应 根据 基金 管理 人提 供的 资料 对募 集的 股票 进行
冻 结。
（2 ） 基 金募 集期 满或 基金 停止 募集 时， 募集 的基 金份 额总 额、 基金 募集 金额 （含 募集 股票 市值 ） 、
基 金份 额持 有人 人数 符合 《基 金法 》、 《运 作办 法》 等有 关规 定后 ，基 金管 理人 应将 属于 基金 财产
的 全部 资金 和股 票划 入基 金托 管人 开立 的基 金银 行账 户和 基金 证券 账户 ，同 时在 规定 时间 内， 聘请
具 有从 事证 券相 关业 务资 格的 会计 师事 务所 进行 验资 ，出 具验 资报 告。 出具 的验 资报 告由 参加 验资
的2 名 或 2 名 以上 中国 注册 会计 师签 字方 为有 效， 验资 报告 中需 要对 基金 募集 资金 和股 数同 时确 认。
（3 ） 若 基金 募集 期限 届满 ， 未 能达 到基 金合 同生 效的 条件 ， 由 基金 管理 人按 规定 办理 退款 和冻 结股
票 的解 冻等 事宜 。
3 、 基金 的银 行账 户的 开立 和管 理
基 金托 管人 以基 金托 管人 的名 义在 其营 业机 构开 设资 产托 管专 户， 保管 基金 的银 行存 款。 该资 产托
管 专户 是指 基金 托管 人在 集中 托管 模式 下， 代表 所托 管的 基金 与中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司进
行 一级 结算 的专 用账 户。 该账 户的 开设 和管 理由 基金 托管 人承 担。 本基 金的 一切 货币 收支 活动 ，均
需 通过 基金 托管 人的 资产 托管 专户 进行 。
资 产托 管专 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。基 金托 管人 和基 金管 理人 不得 假借
本 基金 的名 义开 立其 他任 何银 行账 户 ； 亦 不得 使用 基金 的任 何银 行账 户进 行本 基金 业务 以外 的活 动 。
资 产托 管专 户的 管理 应符 合 《 人民 币银 行结 算账 户管 理办 法》 、 《现 金管 理暂 行条 例》 、《 人民 币
利 率管 理规 定 》 、 《 利率 管理 暂行 规定 》 、 《 支付 结算 办法 》 以 及银 行业 监督 管理 机构 的其 他规 定 。
4 、 基金 证券 账户 与证 券交 易资 金账 户的 开设 和管 理
基 金托 管人 以基 金托 管人 和本 基金 联名 的方 式在 中国 证券 登记 结算 有限 公司 上海 分公 司 / 深 圳分 公
司 开设 证券 账户 。
基 金托 管人 以 基 金托 管人 的名 义在 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 上海 分公 司 / 深 圳分 公司 开立 基
金 证券 交易 资金 账户 ，用 于证 券清 算。
基 金证 券账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。基 金托 管人 和基 金管 理人 不得 出借
和 未经 对方 同意 擅自 转让 基金 的任 何证 券账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户 进行 本基 金业 务以 外的
活 动。
5 、 投资 者申 购或 赎回 时现 金替 代、 现金 差额 的查 收与 划付
基 金托 管人 应根 据注 册登 记机 构的 交收 指令 办理 本基 金因 申购 、赎 回产 生的 现金 替代 的结 算。 根据
基 金管 理人 的指 令办 理现 金差 额的 结算 。现 金替 代的 退款 和补 款由 基金 管理 人负 责办 理。
6 、 债券 托管 账户 的开 立和 管理
（1 ） 基 金合 同生 效后 ， 基 金管 理人 负责 以基 金的 名义 申请 并取 得进 入全 国银 行间 同业 拆借 市场 的交
易 资格 ，并 代表 基金 进行 交易 ；基 金托 管人 负责 以基 金的 名义 在中 央国 债登 记结 算有 限责 任公 司开
设 银行 间债 券市 场债 券托 管自 营账 户， 并由 基金 托管 人负 责基 金的 债券 的后 台匹 配及 资金 的清 算。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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（2 ） 基 金管 理人 和基 金托 管人 应一 起负 责为 基金 对外 签订 全国 银行 间国 债市 场回 购主 协议 ， 正 本由
基 金托 管人 保管 ，基 金管 理人 保存 副本 。
7 、 其他 账户 的开 设和 管理
在 本托 管协 议订 立日 之后 ，本 基金 被允 许从 事符 合法 律法 规规 定和 基金 合同 约定 的其 他投 资品 种的
投 资业 务时 ，如 果涉 及相 关账 户的 开设 和使 用， 由基 金管 理人 协助 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定
和 基金 合同 的约 定， 开立 有关 账户 。该 账户 按有 关规 则使 用并 管理 。
8 、 基金 财产 投资 的有 关实 物证 券、 银行 定期 存款 存单 等有 价凭 证的 保管
基 金财 产投 资的 有关 实物 证券 由基 金托 管人 存放 于基 金托 管人 的保 管库 ；其 中实 物证 券也 可存 入中
央 国债 登记 结算 有限 责任 公司 或中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司上 海分 公司 / 深 圳分 公司 或票 据营
业 中心 的代 保管 库。 实物 证券 的购 买和 转让 ，由 基金 托管 人根 据基 金管 理人 的指 令办 理。 属于 基金
托 管人 实际 有效 控制 下的 实物 证券 在基 金托 管人 保管 期间 的损 坏、 灭失 ，由 此产 生的 责任 应由 基金
托 管人 承担 。基 金托 管人 对基 金托 管人 以外 机构 实际 有效 控制 的证 券不 承担 保管 责任 。
9 、 与基 金财 产有 关的 重大 合同 的保 管
由 基金 管理 人代 表基 金签 署的 与基 金有 关的 重大 合同 的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金管 理人 保管 。
除 本协 议另 有规 定外 ，基 金管 理人 在代 表基 金签 署与 基金 有关 的重 大合 同时 应保 证基 金一 方持 有两
份 以上 的正 本， 以便 基金 管理 人和 基金 托管 人至 少各 持有 一份 正本 的原 件。 合同 原件 应存 放于 基金
管 理人 和基 金托 管人 各自 文件 保管 部门 1 5 年 以上 。
（五）基金资产净值计算和会计核算
1 、 基金 资产 净值 的计 算
（1 ） 基金 资产 净值 的计 算、 复核 的时 间和 程序
基 金资 产净 值是 指基 金资 产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计算 日基 金资 产净 值除 以该
计 算日 基金 份额 总份 额后 的数 值。 基金 份额 净值 的计 算保 留到 小数 点后 3 位 ，小 数点 后第 4 位 四舍 五
入 ，由 此产 生的 误差 计入 基金 财产 。
基 金管 理人 应每 工作 日对 基金 资产 估值 。 估 值原 则应 符合 基金 合同 、 《 证券 投资 基金 会计 核算 办法 》
及 其他 法律 、法 规的 规定 。用 于基 金信 息披 露的 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值由 基金 管理 人负 责计
算 ，基 金托 管人 复核 。基 金管 理人 应于 每个 工作 日交 易结 束后 计算 当日 的基 金份 额资 产净 值并 以双
方 认可 的方 式发 送给 基金 托管 人。 基金 托管 人对 净值 计算 结果 复核 后以 双方 认可 的方 式发 送给 基金
管 理人 ，由 基金 管理 人对 基金 净值 予以 公布 。
根 据《 基金 法》 ，基 金管 理人 计算 并公 告基 金资 产净 值， 基金 托管 人复 核、 审查 基金 管理 人计 算的
基 金资 产净 值。 因此 ，本 基金 的会 计责 任方 是基 金管 理人 ，就 与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关
各 方在 平等 基础 上充 分讨 论后 ，仍 无法 达成 一致 的意 见， 按照 基金 管理 人对 基金 资产 净值 的计 算结
果 对外 予以 公布 法律 法规 以及 监管 部门 有强 制规 定的 ，从 其规 定。 如有 新增 事项 ，按 国家 最新 规定
估 值。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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基 金资 产净 值计 算和 基金 会计 核算 的义 务由 基金 管理 人承 担。 因此 ，就 与本 基金 有关 的会 计问 题，
本 基金 的会 计责 任方 是基 金管 理人 ，如 经相 关各 方在 平等 基础 上充 分讨 论后 ，仍 无法 达成 一致 的意
见 ，按 照基 金管 理人 对基 金资 产净 值的 计算 结果 对外 予以 公布 。
2 、 基金 资产 估值 方法
（1 ） 估值 对象
基 金所 拥有 的股 票、 债券 、权 证和 银行 存款 本息 等资 产及 负债 。
（2 ） 估值 方法
本 基金 的估 值方 法为 ：
1 ） 证券 交易 所上 市的 有价 证券 的估 值
①交 易所 上市 的有 价证 券（ 包括 股票 、权 证等 ）， 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 （收 盘价 ）
估 值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收 盘价 ）
估 值； 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因
素 ，调 整最 近交 易市 价， 确定 公允 价格 。
②交 易所 上市 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ，估 值日 没有 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济
环 境未 发生 重大 变化 ，按 最近 交易 日的 收盘 价估 值。 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的，
可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 因素 ，调 整最 近交 易市 价， 确定 公允 价格 ；
③交 易所 上市 未实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价减 去债 券收 盘价 中所 含的 债券 应收 利息 得到 的
净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日 债券
收 盘价 减去 债券 收盘 价中 所含 的债 券应 收利 息得 到的 净价 进行 估值 。如 最近 交易 日后 经济 环境 发生
了 重大 变化 的， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ，确 定公 允价
格 ；
④交 易所 上市 不存 在活 跃市 场的 有价 证券 ，采 用估 值技 术确 定公 允价 值。 交易 所上 市的 资产 支持 证
券 ，采 用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公 允价 值的 情况 下， 按成 本估 值。
2 ） 处于 未上 市期 间的 有价 证券 应区 分如 下情 况处 理：
①送 股 、 转 增股 、 配 股和 公开 增发 的新 股 ， 按 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的市 价 （ 收 盘价 ）
估 值； 该日 无交 易的 ，以 最近 一日 的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
②首 次公 开发 行未 上市 的股 票、 债券 和权 证， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值 技术 难以 可靠 计
量 公允 价值 的情 况下 ，按 成本 估值 。
③首 次公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ，同 一股 票在 交易 所上 市后 ，按 交易 所上 市的 同一 股票 的市 价
（ 收盘 价 ） 估 值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定期 的股 票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有 关规 定确 定公 允价 值 。
3 ） 因 持有 股票 而享 有的 配股 权 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术 难以 可靠 计量 公允 价值 的
情 况下 ，按 成本 估值 。
4 ） 全国 银行 间债 券市 场交 易的 债券 、资 产支 持证 券等 固定 收益 品种 ，采 用估 值技 术确 定公 允价 值 。
5 ） 同一 债券 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易 的， 按债 券所 处的 市场 分别 估值 。招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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6 ） 如 有确 凿证 据表 明按 上述 方法 进行 估值 不能 客观 反映 其公 允价 值的 ， 基 金管 理人 可根 据具 体情 况
与 基金 托管 人商 定后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价 格估 值。
7 ） 相关 法律 法规 以及 监管 部门 有强 制规 定的 ，从 其规 定。 如有 新增 事项 ，按 国家 最新 规定 估值 。
3 、 估值 差错 处理
因 基金 估值 错误 给投 资者 造成 损失 的应 先由 基金 管理 人承 担， 基金 管理 人对 不应 由其 承担 的责 任，
有 权向 过错 人追 偿。
当 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 、基 金份 额净 值已 由基 金托 管人 复核 确认 后公 告的 ，由 此造 成的
投 资者 或基 金的 损失 ，应 根据 法律 法规 的规 定对 投资 者或 基金 支付 赔偿 金， 就实 际向 投资 者或 基金
支 付的 赔偿 金额 ， 由 基金 管理 人与 基金 托管 人按 照管 理费 率和 托管 费率 的比 例各 自承 担相 应的 责任 。
由 于一 方当 事人 提供 的信 息错 误， 另一 方当 事人 在采 取了 必要 合理 的措 施后 仍不 能发 现该 错误 ，进
而 导致 基金 资产 净值 、基 金份 额净 值计 算错 误造 成投 资者 或基 金的 损失 ，以 及由 此造 成以 后交 易日
基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 计算 顺延 错误 而引 起的 投资 者或 基金 的损 失， 由提 供错 误信 息的 当事
人 一方 负责 赔偿 。
由 于证 券交 易所 及其 登记 结算 公司 发送 的数 据错 误， 或由 于其 他不 可抗 力原 因， 基金 管理 人和 基金
托 管人 虽然 已经 采取 必要 、适 当、 合理 的措 施进 行检 查， 但是 未能 发现 该错 误的 ，由 此造 成的 基金
资 产估 值错 误， 基金 管理 人和 基金 托管 人可 以免 除赔 偿责 任。 但基 金管 理人 和基 金托 管人 应当 积极
采 取必 要的 措施 消除 由此 造成 的影 响。
当 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 与基 金托 管人 的计 算结 果不 一致 时， 相关 各方 应本 着勤 勉尽 责的
态 度重 新计 算核 对， 如果 最后 仍无 法达 成一 致， 应以 基金 管理 人的 计算 结果 为准 对外 公布 ，由 此造
成 的损 失以 及因 该交 易日 基金 资产 净值 计算 顺延 错误 而引 起的 损失 由基 金管 理人 承担 赔偿 责任 ，基
金 托管 人不 负赔 偿责 任。
4 、 基金 账册 的建 立
基 金管 理人 和基 金托 管人 在基 金合 同生 效后 ， 应 按照 相关 各方 约定 的同 一记 账方 法和 会计 处理 原则 ，
分 别独 立地 设置 、 登 录和 保管 本基 金的 全套 账册 ， 对 相关 各方 各自 的账 册定 期进 行核 对 ， 互 相监 督 ，
以 保证 基金 资产 的安 全。 若双 方对 会计 处理 方法 存在 分歧 ，应 以基 金管 理人 的处 理方 法为 准。
经 对账 发现 相关 各方 的账 目存 在不 符的 ，基 金管 理人 和基 金托 管人 必须 及时 查明 原因 并纠 正， 保证
相 关各 方平 行登 录的 账册 记录 完全 相符 。若 当日 核对 不符 ，暂 时无 法查 找到 错账 的原 因而 影响 到基
金 资产 净值 的计 算和 公告 的， 以基 金管 理人 的账 册为 准。
5 、 基金 定期 报告 的编 制和 复核
基 金财 务报 表由 基金 管理 人和 基金 托管 人每 月分 别独 立编 制。 月度 报表 的编 制， 应于 每月 终了 后 5
个 工作 日内 完成 。
在 基金 合同 生效 后每 六个 月结 束之 日起 4 5 日 内 ， 基 金管 理人 对招 募说 明书 更新 一次 并登 载在 网站 上 ，
并 将更 新后 的招 募说 明书 摘要 登载 在指 定媒 体上 。基 金管 理人 在每 个季 度结 束之 日起 1 5 个 工作 日内
完 成季 度报 告编 制并 公告 ；在 会计 年度 半年 终了 后 6 0 日 内完 成半 年报 告编 制并 公告 ；在 会计 年度 结招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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束 后 9 0 日 内完 成年 度报 告编 制并 公告 。
基 金管 理人 在月 度报 表完 成当 日， 对报 表加 盖公 章后 ，以 加密 传真 方式 将有 关报 表提 供基 金托 管人
复 核 ； 基 金托 管人 在 3 个 工作 日内 进行 复核 ， 并 将复 核结 果及 时书 面通 知基 金管 理人 。 基 金管 理人 在
季 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告提 供基 金托 管人 复核 ，基 金托 管人 在收 到后 7 个 工作 日内 进行 复核 ，
并 将复 核结 果书 面通 知基 金管 理人 。基 金管 理人 在半 年报 完成 当日 ，将 有关 报告 提供 基金 托管 人复
核 ，基 金托 管人 在收 到后 3 0 日 内进 行复 核， 并将 复核 结果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人在 年度
报 告完 成当 日， 将有 关报 告提 供基 金托 管人 复核 ，基 金托 管人 在收 到后 4 5 日 内复 核， 并将 复核 结果
书 面通 知基 金管 理人 。
基 金托 管人 在复 核过 程中 ，发 现相 关各 方的 报表 存在 不符 时， 基金 管理 人和 基金 托管 人应 共同 查明
原 因， 进行 调整 ，调 整以 相关 各方 认可 的账 务处 理方 式为 准。 核对 无误 后， 基金 托管 人在 基金 管理
人 提供 的报 告上 加盖 业务 印鉴 或者 出具 加盖 托管 业务 部门 公章 的复 核意 见书 ，相 关各 方各 自留 存一
份 。如 果基 金管 理人 与基 金托 管人 不能 于应 当发 布公 告之 日之 前就 相关 报表 达成 一致 ，基 金管 理人
有 权按 照其 编制 的报 表对 外发 布公 告， 基金 托管 人有 权就 相关 情况 报证 监会 备案 。
基 金托 管人 在对 财务 会计 报告 、半 年报 告或 年度 报告 复核 完毕 后， 需盖 章确 认或 出具 相应 的复 核确
认 书， 以备 有权 机构 对相 关文 件审 核时 提示 。
基 金定 期报 告应 当在 公开 披露 的第 2 个 工作 日 ， 分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地
中 国证 监会 派出 机构 备案 。
（六）基金份额持有人名册的保管
基 金管 理人 和基 金托 管人 须分 别妥 善保 管的 基金 份额 持有 人名 册， 包括 基金 合同 生效 日、 基金 合同
终 止日 、 基 金份 额持 有人 大会 权利 登记 日 、 每 年 6 月 3 0 日 、 1 2 月 3 1 日 的基 金份 额持 有人 名册 。 基 金份
额 持有 人名 册的 内容 必须 包括 基金 份额 持有 人的 名称 和持 有的 基金 份额 。
基 金份 额持 有人 名册 由基 金的 基金 注册 登记 机构 根据 基金 管理 人的 指令 编制 和保 管， 基金 管理 人和
基 金托 管人 应按 照目 前相 关规 则分 别保 管基 金份 额持 有人 名册 。保 管方 式可 以采 用电 子或 文档 的形
式 。保 管期 限为 1 5 年 。
基 金管 理人 应当 及时 向基 金托 管人 提交 下列 日期 的基 金份 额持 有人 名册 ：基 金合 同生 效日 、基 金合
同 终止 日、 基金 份额 持有 人大 会权 利登 记日 、每 年 6 月3 0 日 、每 年 1 2 月 3 1 日 的基 金份 额持 有人 名册 。
基 金份 额持 有人 名册 的内 容必 须包 括基 金份 额持 有人 的名 称和 持有 的基 金份 额。 其中 每年 1 2 月3 1 日
的 基金 份额 持有 人名 册应 于下 月前 十个 工作 日内 提交 ；基 金合 同生 效日 、基 金合 同终 止日 等涉 及到
基 金重 要事 项日 期的 基金 份额 持有 人名 册应 于发 生日 后十 个工 作日 内提 交。
基 金托 管人 以电 子版 形式 妥善 保管 基金 份额 持有 人名 册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保存 期限 为 1 5 年 。
基 金托 管人 不得 将所 保管 的基 金份 额持 有人 名册 用于 基金 托管 业务 以外 的其 他用 途， 并应 遵守 保密
义 务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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法规规定各自承担相应的责任。
（七）争议解决方式
相 关各 方当 事人 同意 ，因 本协 议而 产生 的或 与本 协议 有关 的一 切争 议， 除经 友好 协商 可以 解决 的，
应 提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该 会当 时有 效的 仲裁 规则 进行 仲裁 ，仲 裁的 地点 在北 京，
仲 裁裁 决是 终局 性的 并对 相关 各方 均有 约束 力， 仲裁 费用 由败 诉方 承担 。
争 议处 理期 间， 相关 各方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履
行 基金 合同 和托 管协 议规 定的 义务 ，维 护基 金份 额持 有人 的合 法权 益。
本 协议 受中 国法 律管 辖。
（八）托管协议的变更与终止
1 、 托管 协议 的变 更程 序
本 协议 双方 当事 人经 协商 一致 ，可 以对 协议 的内 容进 行变 更。 变更 后的 托管 协议 ，其 内容 不得 与基
金 合同 的规 定有 任何 冲突 。基 金托 管协 议的 变更 报中 国证 监会 核准 后生 效。
2 、 基金 托管 协议 终止 的情 形
发 生以 下情 况， 本托 管协 议终 止：
（1 ） 基金 合同 终止 ；
（2 ） 基金 托管 人解 散、 依法 被撤 销、 破产 或有 其他 基金 托管 人接 管基 金资 产；
（3 ） 基金 管理 人解 散、 依法 被撤 销、 破产 或有 其他 基金 管理 人接 管基 金管 理权 ；
（4 ） 发生 法律 法规 或基 金合 同规 定的 终止 事项 。
二十二、对基金份额持有人的服务
本 基 金 管 理 人 承 诺 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 下 列 服 务 。 同 时 ， 基 金 管 理 人 有 权 根 据 投 资 者 的 需 要
和 市场 的变 化， 对以 下服 务内 容进 行相 应调 整。
（一） 网络在线服务
基 金 份 额 持 有 人 通 过 招 商 基 金 网 站 ， 可 享 受 资 讯 查 询 、 在 线 咨 询 、 热 点 问 题 查 询 、 理 财 论 坛 交
流 等服 务， 并可 提交 投诉 与建 议。
招 商基 金网 址： w w w . c m f c h i n a . c o m
招 商基 金理 财社 区 B B S 论 坛 ： b b s . c m f c h i n a . c o m招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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招 商基 金电 子邮 箱： c m f @ c m f c h i n a . c o m
（二） 客户服务中心（ C A L L - C E N T E R C A L L - C E N T E R C A L L - C E N T E R C A L L - C E N T E R ）电话服务
呼 叫 中 心 提 供 全 天 候 2 4 小 时 的 自 动 语 音 查 询 服 务 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 进 行 基 金 份 额 净 值 等 信 息
的 查询 。
呼 叫中 心坐 席提 供每 周六 天（ 法定 节假 日除 外 ） ， 每天 不少 于 7 小 时的 人工 热线 咨询 服务 。基 金
份 额持 有人 可通 过该 热线 享受 业务 咨询 、信 息查 询、 投诉 建议 等专 项服 务。
招 商基 金全 国统 一客 户服 务热 线 : 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 （ 免长 途费 ）
（三）客户投诉受理服务
基 金 份 额 持 有 人 可 以 通 过 直 销 和 代 销 机 构 网 点 柜 台 的 意 见 簿 、 基 金 公 司 网 站 、 自 动 语 音 留 言 、
呼 叫中 心人 工热 线、 书信 及电 子邮 件六 种不 同的 渠道 对基 金公 司和 销售 网点 提供 的服 务进 行投 诉。
对 于工 作日 期间 受理 的投 诉， 原则 上是 及时 回复 ，对 于不 能及 时回 复的 投诉 ，基 金公 司承 诺 在
2 4 小 时之 内做 出回 复。 对于 非工 作日 提出 的投 诉， 将在 顺延 的工 作日 当日 进行 回复 。
二十三、其他应披露事项
1 、招 商基 金管 理有 限公 司关 于督 察长 变更 的公 告 2 0 1 2 - 0 5 - 0 9
2 、上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2 0 1 2 年 第 1 季 度报 告 2 0 1 2 2 4
3 、 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2 0 1 1 年 年度 报告 2 0 1 2 2 7
4 、 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2 0 1 1 年 年度 报告 摘要 2 0 1 2 2 7
5 、 关于 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金新 增国 信证 券等 代销 机构 为申 购赎 回代 办证 券
公 司的 公告 2 0 1 2 2 0
6 、 上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金更 新的 招募 说明 书 （二 零一 二年 第一 号 ） 2 0 1 2 2 0
7 、 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 （ 二 零 一 二 年 第 一 号 ）
2 0 1 2 2 0
8 、 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2 0 1 1 年 第 4 季 度报 告 2 0 1 2 1 8
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
（一）招募说明书的存放地点
本 招募 说明 书存 放在 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 份额 发售 机构 和注 册登 记人 的住 所， 并刊招商基金管理有限公司 上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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登 在基 金管 理人 、基 金托 管人 的网 站上 。
（二）招募说明书的查阅方式
投 资者 可在 办公 时间 免费 查阅 本招 募说 明书 ，也 可按 工本 费购 买本 招募 说明 书的 复印 件， 但应
以 本基 金招 募说 明书 的正 本为 准。
二十五、备查文件
投 资 者 如 果 需 了 解 更 详 细 的 信 息 ， 可 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 销 售 代 理 人 申 请 查 阅 以 下 文
件 ：
1 、中 国证 监会 核准 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金募 集的 文件
2 、《 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、法 律意 见书
5 、招 商基 金管 理有 限公 司业 务资 格批 件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、中 国工 商银 行股 份有 限公 司业 务资 格批 件和 营业 执照
7 、中 国证 监会 要求 的其 他文 件
