富 国 低 碳 环 保 股票 型 证 券 投 资 基金
2012 年第 2 季 度报 告
2012 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期：
2012 年 07 月 20 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年4 月1 日起至2012 年 6 月30 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国低碳环保股票
基金主 代码 100056
交易代码
前端交易代码：100056
后端交易代码： －
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年08 月10 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 632,981,110.88
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 从 事 或 受 益 于 低 碳
环保主题的上市公司， 通过精选个股和
风险控制， 力求为基金份额持有人获取
超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取 “自上而下” 的方式进行大
类资产配置， 根据对宏观经 济、 市场面、
政 策 面 等 因 素 进 行 定 量 与 定 性 相 结 合
的分析研究，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80% ＋中债综合
指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，
属于较高预期风险、 较高预期收益的证
券投资基金品种， 其预期风险与预期收
益高于混合型基金、 债券型基金与货币
市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期（2012 年04 月 01 日-2012
年06 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -9,284,809.35
2. 本期 利润 23,718,026.53
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0362
4. 期末 基金 资产 净值 559,494,004.35
5. 期末 基金 份额 净值 0.884
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等 ） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.00% 1.13% 0.70% 0.89% 3.30% 0.24%
注：过去三个月指2012 年4 月1 日－2012 年 6 月30 日
3.2.2 自基金合 同 生 效 以来基金累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
注：截止日期为2012 年6 月30 日。
本基金于2011 年8 月10 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，即从 2011 年 8 月 10 日起至 2012 年 2 月 9 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李晓铭
本基金 基金
经理兼 任富
国天源 平衡
混合型 证券
投资基 金 基
金经理
2011-08-10 － 8 年
硕士 ， 曾 任华 富基 金管 理 有限
公司研 究员 ，2006 年 4 月至
2009 年 10 月 任富 国基 金 管理
有限公司行业研究部行业研
究员 ， 富 国天 博创 新主 题 股票
型证券投资基金基金经理助
理，2009 年 10 月 至今 任 富国
天源基 金经 理 ， 2011 年8 月起
任富国低碳环保股票型证券
投资基 金基 金经 理 。 具 有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国低碳环保股票型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《 富国低碳环保股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资
风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用
基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实 行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易 5
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非 经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品 ，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未
出现成 交较少 的单 边交 易量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的情况 ，亦 未 受到监 管机
构的相关调查。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年2 季度， 国内宏观经济增速下滑， 通胀水平下降。A 股市场经历了一
个预期复苏到预期落空的过程， 指数冲高回落， 与此同时， 行业和个股表现分化
严重。
6
本基金2 季度重点进行行业的重新配置和个股的重新选择， 规避经济增速下
滑阶段受损行业和公司， 同时重点寻找前期错杀的行业与公司进行前期布置， 为
投资者获取超额收益。
在低碳环保行业方面， 本基金重点配置了 2 类股票， 一类是订单获取能力强
大的企业，一类是在行业增长阶段技术竞争力不断提升的企业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金净值增长率为 4%，业绩比较基准收益率为 0.70% 。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 522,147,694.72 92.88
其中： 股票 522,147,694.72 92.88
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－
－
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,783,757.32 7.08
6 其他资 产 257,192.85 0.05
7 合计 562,188,644.89 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 34,932,040.35 6.24
C 制造业 200,824,048.50 35.89
C0 食品、 饮料
－ －
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 15,721,030.00 2.81
C5
电子 10,086,000.00 1.80
C6
金属 、非 金属 8,160,000.00 1.46
C7
机械 、设 备、 仪表 121,240,051.66 21.67
C8
医药 、生 物制 品 45,616,966.84 8.15
7
C99
其他 制造 业 － －
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 － －
E 建筑业 12,840,460.35 2.30
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 119,756,079.37 21.40
H 批发和 零售 贸易 30,105,000.00 5.38
I 金融、 保险 业 25,624,399.58 4.58
J 房地产 业 62,003,243.89 11.08
K 社会服 务业 36,062,422.68 6.45
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 － －
合计 522,147,694.72 93.32
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地 产 3,840,000 43,545,600.00 7.78
2 002153 石基信 息 1,684,858 43,216,607.70 7.72
3 000625 长安汽 车 7,013,600 34,226,368.00 6.12
4 000581 威孚高 科 1,200,000 32,880,000.00 5.88
5 600694 大商股 份 900,000 30,105,000.00 5.38
6 601318 中国平 安 385,317 17,624,399.58 3.15
7 002583 海能达 1,000,000 17,580,000.00 3.14
8 600521 华海药 业 1,100,000 16,621,000.00 2.97
9 600276 恒瑞医 药 559,948 16,076,107.08 2.87
10 300300 汉鼎股 份 645,250 15,957,032.50 2.85
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告 编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 216,000.00
4 应收利 息 9,818.35
5 应收申 购款 31,374.50
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 257,192.85
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
9
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 681,719,833.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,169,758.91
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 51,908,481.19
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 632,981,110.88
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国低碳环保股票型证券投资基金的文件
2、富国低碳环保股票型证券投资基金基金合同
3、富国低碳环保股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管 理有限公司的文件
5、富国低碳环保股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2012 年 07 月20 日
