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同 益证 券投 资基 金
2012 年第2 季度报 告
2012 年 6 月30 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2012 年 7 月20 日 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 1 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理 人长盛 基金管 理有限公 司的董 事会及 董事保证 本报告 所载资 料不存
在虚假记 载、误导 性陈 述或重大 遗漏，并 对其 内容的真 实性、准 确性 和完整性承
担个别及连带责任。
基金托管 人中国 工商银 行股份有 限公司 根据本 基金合同 规定， 于 2012 年 7
月19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用、勤 勉尽责 的原则 管理和运 用基金 资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 做出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012 年4 月1 日起至2012 年6 月30 日止。 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同益封闭
基金主代码 184690
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年4 月8 日
报告期末基金份额总 额 2,000,000,000 份
投资目标
本基金的投资目标是为 投资者减少和分散投资 风险，确
保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略
始终如一地奉行“价值 投资”的基本原则，并 在不同的
市场环境以及市场发展 变化的不同阶段，灵活 运用适合
自身运作特点的投资原 则、投资理念和投资技 巧。在战
略资产配置层， 寻求现金、 债券、 股票资产的 动态收益、
风险最优配置；在战术 资产配置层，寻求成长 型股票和
价值型股票的动态收益、风险最优配置。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年4 月1 日-2012 年 6 月30 日)
1.本期已实现收益 -23,009,778.32
2.本期利润 38,869,406.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0194
4.期末基金资产净值 1,777,289,409.76
5.期末基金份额净值 0.8886
注： 1、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2012 年 6 月30 日。
3、 本期已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收 益） 扣除 相关 费用后的 余额，本 期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 2.23% 1.67%
注：本基 金无业 绩比较 基准收益 率，无 需进行 同期业绩 比较基 准收益 率的比
较。 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
注： 本基金未规定 业绩比较基准， 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页
§4
管理人报告
4.1 基金经 理小 组简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王克玉
本 基 金 基
金经理 ，
长 盛 电 子
信 息 产 业
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2010 年7 月
13 日
— 9 年
男， 1979 年 12 月出 生， 中 国国籍 。
上 海 交 通 大 学 硕 士 。 历 任 元 大 京
华 证 券 上 海 代 表 处 研 究 员 ， 天 相
投 资 顾 问 有 限 公 司 分 析 师 ， 国 都
证券有 限公 司分 析师 。2006 年 7
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 同 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助 理 ， 高 级 行 业 研 究 员 。 现 任 同
益 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经 理 ， 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1、 上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和
解聘日期；
2、 “ 证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《同益证 券投资基 金基 金合同 》 和其他有 关法 律法规、 监管部门 的相 关规定，依
照诚实信 用、勤勉 尽责 的原则管 理和运用 基金 资产，在 严格控制 投资 风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内 ，公司 严格执 行《公司 公平交 易细则 》各项规 定，在 研 究、 投资授
权与决策 、交易执 行等 各个环节 ，公平对 待旗 下所有投 资组合， 包括 公募基金、
社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持 ，公司 旗下所 有投资组 合共享 公司研 究部门研 究成果 ，所有 投资组
合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权 与决策 ，公司 实行投资 决策委 员会领 导下的投 资组合 经理负 责制，
各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。
各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页
交易执行 ，公司 实行集 中交易制 度，所 有投资 组合的投 资指令 均由交 易部统
一执行委 托交易。 交易 部依照《 公司公平 交 易 细则》的 规定，场 内交 易，强制开
启恒生交 易系统公 平交 易程序； 场外交易 ，严 格遵守相 关工作流 程， 保证交易执
行的公平性。
投资管理 行为的 监控与 分析评估 ，公司 风险管 理部、监 察稽核 部，依 照《公
司公平交 易细则》 的规 定，持续 、动态监 督公 司投资管 理全过程 ，并 进行分析评
估， 及时向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、
占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段 进行 T 检验，
未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期 内，本 公司旗 下所有投 资组合 参与的 交易所公 开竞价 交易中 ，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次， 为
指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本报告期 内，未 发现本 基金有可 能导致 不公平 交易和利 益输送 的异常 交易行
为。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
2012 年2 季度的 A 股市场走势波荡起伏。 期初到期末上证指数和沪深 300 指
数变动分别为-1.65% 和0.27%， 在过程之中4 月份上证指数曾出现过 5.9%的上涨，
但是从 5 月份以来，受到 国际市场上欧洲债务、发展中国家通胀和货币贬值等外
部因素以及国内经济基本面下滑的影响，市场出现了持续的回调。
2 季度涨 幅居前 的行业 主要是医 药生物 、食品 饮料和房 地产， 而周期 性强的
采掘、中 游制造业 出现 非常明显 的下跌。 在经 济逐渐走 低的预期 下， 业绩更加确
定的食品 饮料和医 药行 业得到投 资者的关 注， 而上游资 源品、机 械设 备等行业受
到持续的抛售。
本基金在 2 季度对组合进行适当的行业集中，增持了家电、电力、食品饮料
等行业， 减持了采 掘、 房地产等 行业，从 操作 的效果上 看好坏参 半。 但是由于组
合中对食品饮料、医药等行业的配置要低于同业平均 水平，导致 2 季度的业绩出
现明显的下滑。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页
截至报告 期末， 本基 金 份额净值 为 0.8886 元 ，本报告 期份额 净值 增 长率为
2.23%。
4.6 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
随着5 月到6 月各项经济数据的公布， 经济增速的下滑已经从预期转为现实，
这里既有 中国经济 过去 高速增长 过程中积 累的 长期矛盾 ，也有外 部需 求不足和政
策不明确 带来的短 期影 响。从我 们投资者 的角 度看，要 适当降低 对经 济增速的预
期，通过更加细致的研究分析企业模式和经营能力的差异。
随着经济基本面和政策预期不确定性的消 除，预计从 3 季度开始会市场会表
现出一定 的机会； 然而 考虑到经 济结构调 整和 改善的长 期性，市 场将 处于宽幅震
荡的态势。从 3 季度开始企业业绩对二级市场的影响将更加明显，需要对组合做
出更积极地调整。 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,260,597,370.76 69.94
其中：股票 1,260,597,370.76 69.94
2 固定收益投资 446,363,735.70 24.77
其中：债券 446,363,735.70 24.77
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.22
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 48,350,996.76 2.68
6 其他资产 7,037,000.17 0.39
7 合计 1,802,349,103.39 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 28,832,347.44 1.62
B 采掘业 33,909,052.80 1.91
C 制造业 589,357,895.20 33.16
C0 食品、饮料 92,799,776.41 5.22
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,660,988.85 2.63
C5 电子 33,701,207.55 1.90
C6 金属、非金属 34,356,414.35 1.93
C7 机械、设备、仪表 330,703,629.47 18.61
C8 医药、生物制品 51,135,878.57 2.88
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,184,869.80 3.11
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 38,218,407.50 2.15
G 信息技术业 148,294,676.39 8.34
H 批发和零售贸易 72,442,382.20 4.08
I 金融、保险业 239,845,374.68 13.50
J 房地产业 32,358,400.00 1.82
K 社会服务业 22,153,964.75 1.25
L 传播与文化产业 - - 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页
M 综合类 - -
合计 1,260,597,370.76 70.93
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 601601 中国太保 3,699,735 82,060,122.30 4.62
2 600582 天地科技 3,999,594 57,794,133.30 3.25
3 000063 中兴通讯 3,900,000 54,444,000.00 3.06
4 600690 青岛海尔 3,999,000 46,868,280.00 2.64
5 601788 光大证券 3,099,892 40,825,577.64 2.30
6 601688 华泰证券 3,703,719 38,889,049.50 2.19
7 000651 格力电器 1,847,366 38,517,581.10 2.17
8 600600 青岛啤酒 1,007,174 38,463,975.06 2.16
9 601628 中国人寿 2,091,622 38,276,682.60 2.15
10 600009 上海机场 2,999,875 38,218,407.50 2.15
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券 品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 425,300,900.00 23.93
其中：政策性金融债 425,300,900.00 23.93
4 企业债券 103,835.70 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 20,959,000.00 1.18
8 其他 - -
9 合计 446,363,735.70 25.11
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110224 11 国开24 1,000,000 101,120,000.00 5.69
2 110257 11 国开57 500,000 51,030,000.00 2.87
3 030224 03 国开24 500,000 50,680,000.00 2.85
4 110203 11 国开03 500,000 50,450,000.00 2.84
5 020214 02 国开14 500,000 50,135,000.00 2.82
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券投 资明细 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期内 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体无 被监管部 门立案 调查， 无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 213,338.77
3 应收股利 22,500.00
4 应收利息 6,051,161.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,037,000.17
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 110018 国电转债 11,247,000.00 0.63
2 113001 中行转债 9,712,000.00 0.55
5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期 末前十名股票未存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因 ，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 同益证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页
§6
基金管理人运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
份额 单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 28,000,079
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 28,000,079
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 （%） 1.40
§7
备查文件目录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会 核准基金募集的文件；
2、 《同益证券投资基金基金基金合同》 ；
3、 《同益证券投资基金基金托管协议》 ；
4、 《同益证券投资基金基金招募说明书》 ；
5、法律意见书 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照 。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可 到基金管 理人 和/或基 金托管人 的办 公场所 及/或管理 人互 联网站免
费查阅备 查文件。 在支 付工本费 后，投资 者可 在合理时 间内取得 备查 文件的复制
件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询 本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
