长盛 沪深300 指数 证 券投 资基 金 （LOF）
2012 年 第 2 季 度报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 招 商银 行 股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2012 年 7 月20 日
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 1 页 共12 页
§1 重要 提示
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存
在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人招商 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年7 月19 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内 容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新 。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012 年4 月1 日起 至2012 年 6 月30 日止。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 2 页 共12 页
§2 基金 产品 概况
基金简称 长盛沪深 300 指数（LOF）
基金主代码 160807
交易代码
160807
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010 年8 月4 日
报告期末基金份额总额
223,313,663.92 份
投资目标
本基金采取指数化投资， 跟踪沪深 300 指数， 通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且
年化跟踪误差小于 4%， 以实现对基准指数的有效
跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动
性、 行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关
性， 通过抽样方式构建基金股票投资组合， 并优
化确定投资组合中的个股权重， 以 实现基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小于 4%
的投资目标 。
业绩比较基准
95%×沪深 300 指数收益率＋5%× 一年期银行定
期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险
与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 3 页 共12 页
§3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2012 年4 月1 日-2012 年 6 月30 日）
1.本期已实现收益 -182,180.65
2.本期利润 2,560,458.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113
4.期末基金资产净值 182,871,414.06
5.期末基金份额净值 0.819
注：1、 所述基金业绩指标不包括 基金份额 持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2012 年 6 月30 日。
3 、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投 资收益、其他收入（ 不 含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.36% 1.06% 0.32% 1.07% 1.04% -0.01%
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 4 页 共12 页
3.2.2 自基金合 同 生 效 以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
注： 按照本基金合同规定， 本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配
置比例符合本基金合同 第十三条（二）投资范 围、 （七）投资限制的 有关约定。本
报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定 。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 5 页 共12 页
§4 管理 人报 告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经
理，长 盛中证
100 指数 证券
投资基 金基 金
经理。
2011 年 12
月20 日
- 5 年
男，1983 年 11 月 出生 。 北
京大学 金融 学硕 士 。 2007 年
7 月加入 长盛 基金 管理 有 限
公司 ， 曾 任金 融工 程与 量 化
投资部 金融 工程 研究 员 。 现
任长盛 中证100 指 数证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ， （ 本 基 金 ） 基 金 经
理。
注：1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和
解聘日期 ；
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵 从行业协会 《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格按照《证券 投 资基金法》及其各项 实 施准则、
《长盛 沪深 300 指数 证券投资基金 （LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控
制投资风险的基础上， 为基金 份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权
与决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保
组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合
经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各
投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 6 页 共12 页
投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合 的投资指令均由交易部统一
执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易 ， 强制开启恒
生交易系统公平交易程序； 场外交易， 严格遵守相关工作流程， 保证交易执行的公
平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司
公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，
及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占
优比等指标， 使用双边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验， 未
发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次， 为指数
基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行
为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2 季度经济增速继续回落，政府出台了一系列积极政策刺激经济，包括降息 、
鼓励民营经济发展和加快项目审批。A 股市场在经济回落和政策宽松的博弈下宽幅
震荡， 波动幅度很大， 但整体收益较小。 投资者情绪较为悲观， 避险操作盛行， 表
现为公用事业、 医药生物和食品饮料等防御性品种涨幅居前， 而化工、 采掘和钢铁
等资源品大幅下跌。
在操作中， 我们严格遵守基金合同， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用
指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为0.819 元， 本报告期份额净值增长率为1.36%，
同期业绩比较基准增长率为 0.32% 。 本报告期内 日均跟踪误差为0.066%， 年度化跟
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 7 页 共12 页
踪误差为1.04%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
未来一个季度， 经济增速在政策刺激下可能小幅回升， 但仍然维持在低位。 通
胀可能持续回落， 这给货币政策提供了操作空间。 之前的流动性、 地产、 外需和成
本四大僵局仍然存在，市场总体可能仍将保持震荡行情。
作为指数基金， 我们将继续秉承指数化投资策略， 积极应对成份股调整、 基金
申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 控制基金的跟踪误差， 在此基础上本
基金将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 8 页 共12 页
§5 投资 组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产比例
（%）
1 权益投资 171,628,552.09 92.17
其中：股票 171,628,552.09 92.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 13,954,087.39 7.49
6 其他资产 623,931.10 0.34
7 合计 186,206,570.58 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期 末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,061,436.02 0.58
B 采掘业 16,620,534.46 9.09
C 制造业 59,571,632.44 32.58
C0 食品、饮料 12,690,835.50 6.94
C1 纺织、服装、皮毛 521,092.38 0.28
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,202,364.97 1.75
C5 电子 1,854,265.65 1.01
C6 金属、非金属 14,321,819.02 7.83
C7 机械、设备、仪表 18,932,585.65 10.35
C8 医药、生物制品 7,995,086.99 4.37
C99 其他制造业 53,582.28 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,904,668.62 2.14
E 建筑业 4,983,645.18 2.73
F 交通运输、仓储业 4,853,610.71 2.65
G 信息技术业 5,138,944.46 2.81
H 批发和零售贸易 4,686,158.83 2.56
I 金融、保险业 52,744,671.99 28.84
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 9 页 共12 页
J 房地产业 9,833,226.91 5.38
K 社会服务业 1,552,450.21 0.85
L 传播与文化产业 367,201.79 0.20
M 综合类 2,916,733.47 1.59
合计 168,234,915.09 92.00
5.2.2 报告期 末积 极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 227,950.00 0.12
C 制造业 1,460,771.00 0.80
C0 食品、饮料 94,705.00 0.05
C1 纺织、服装、皮毛 167,100.00 0.09
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 366,852.00 0.20
C5 电子 432,951.00 0.24
C6 金属、非金属 210,483.00 0.12
C7 机械、设备、仪表 188,680.00 0.10
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 109,005.00 0.06
E 建筑业 391,286.00 0.21
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 206,973.00 0.11
I 金融、保险业 586,356.00 0.32
J 房地产业 209,196.00 0.11
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 202,100.00 0.11
M 综合类 - -
合计 3,393,637.00 1.86
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
5.3.1 报 告期 末 指数 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银行 1,023,943 6,133,418.57 3.35
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 10 页 共 12 页
2 601318 中国平安 126,478 5,785,103.72 3.16
3 601328 交通银行 1,099,993 4,993,968.22 2.73
4 601166 兴业银行 353,737 4,591,506.26 2.51
5 600519 贵州茅台 15,832 3,786,222.80 2.07
6 600030 中信证券 276,572 3,493,104.36 1.91
7 600000 浦发银行 423,086 3,439,689.18 1.88
8 000002 万
科A 366,068 3,261,665.88 1.78
9 600837 海通证券 292,831 2,819,962.53 1.54
10 601601 中国太保 118,874 2,636,625.32 1.44
5.3.2 报 告期 末 积极 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 000725 京东方A 121,600 232,256.00 0.13
2 002353 杰瑞股份 4,700 227,950.00 0.12
3 600022 山东钢铁 81,900 210,483.00 0.12
4 000046 泛海建设 46,800 209,196.00 0.11
5 601669 中国水电 47,800 208,886.00 0.11
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资 产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 11 页 共 12 页
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 333,660.21
4 应收利息 2,545.04
5 应收申购款 37,725.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 623,931.10
5.8.4 报告期 末基 金持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期 末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前 十名股票不存在流通受限情况。
报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末 积极投资前 五名股票不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金 （LOF）2012 年第2 季度报 告 第 12 页 共 12 页
§6 开放 式基 金份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 228,045,553.72
本报告期基金总申购份额 6,437,320.42
减: 本报告期基金总赎回份额 11,169,210.22
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报 告期期末基金份额总额 223,313,663.92
§7 备查 文件 目录
7.1 备查 文件目 录
1、 关于中国证券监督管 理委员会同意设立长盛 沪深300 指数证券投资基金 （LOF）
的批复；
2、 《长盛沪深300 指数证券投资基金 （LOF ）基金合同》 ；
3、 《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
4、《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或管理人互联 网 站 免 费
查阅备查文件。 在支付 工本费后， 投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
长盛动态精选 业绩比较基准收益率
