定期报告
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长信中 证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
2012年第2 季度报告
2012年06 月30 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 建设银行股份有 限 公司
报告送出日期：2012 年07 月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管 人中 国建设 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于2012 年7月
16 日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年4月1日起至2012年6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简 称 长信中 证中 央企 业100指数（LOF ）
基金主 代码 163001
交易代 码 163001
基金运 作方 式 上市契 约型 开放式
基金合 同生 效日 2010年03月26日
报告期 末基 金份 额总 额 98,898,933.47 份
投资目 标
本 基金进 行被动式 指数化投 资，通 过严格的 投资纪律 约束
和 数量化 风险管理 手段，追 求基金 净值增长 率与业绩 比较
基 准收益 率之间跟 踪偏离度 和跟踪 误差的最 小化，力 争日
均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过0.35% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
4% ，以 实现 对标 的指 数的 有效跟 踪。
投资策 略
本 基金为 被动式指 数基金， 原则上 采用完全 复制法， 按照
成 份 股 在 中 证 中 央 企 业100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化
投 资组合 ，并根据 标的指数 成分股 及其权重 的变化 进 行相
应的调 整。
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当 预期成 份股发生 调整和成 份股发 生配股、 增发、分 红等
行 为时， 或因基金 的申购和 赎回等 对本基金 跟踪标的 指数
的 效果可 能带来影 响时，或 因某些 特殊情况 导致流动 性不
足 时，或 其他原因 导致无法 有效复 制和跟踪 标的指数 时，
基 金管理 人可以对 投资组合 管理进 行适当变 通和调整 ，使
跟踪误 差控 制在 限定 的范 围之内 。
业绩比 较基 准
中证中 央企 业100 指 数收 益 率*95%+ 银 行同 行业 存款 收 益率
*5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，属于 证券 投资 基金 中较 高预期
收益和 较高 风险 特征 的证 券投资 基金 产品 ，其 预期 风险和
收益水 平高 于混 合型 基金 、债券 基金 及货 币市 场基 金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2012 年04月01日-2012年06 月30日）
1. 本期 已实 现收 益 -303,551.36
2. 本期 利润 791,111.13
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0079
4. 期末 基金 资产 净值 79,267,372.78
5. 期末 基金 份额 净值 0.801
注：1、本期已实现 收 益指 基金本期利息收 入 、投资收益、其他收 入 （不含公 允
价值变动收益） 扣除相 关费用后的余额， 本期 利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 ；
2、所述基金业绩指 标 不包括持有人认购或 交 易基金的各项费用（ 例 如，封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.88% 0.97% -0.37% 0.96% 1.25% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信中证中央企业100 指数（LOF ） 基金基准
2010-03-26 2010-07-21 2010-11-19 2011-03-18 2011-07-12 2011-11-08 2012-03-06 2012-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1、图示日期为2010年3月26 日至2012年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时， 本基金的各项投资 比例符合基金合同中关于投资范围、 资产配置 比例和投资
限制的有关规定： 本基 金投资于股票资产 的比 例占基金资产的90%-95% ，其中，
中 证 中 央 企 业100 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% 。本基金投资于现 金或者到期日在一年 以 内的政府债券的比例 不 低于基金资
产净值的5%。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡倩 本基金 2011 年9月 － 11年 经 济 学 博 士 ， 上 海 财 经 大 学
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的基金
经理、 长
信量化
先锋股
票型证
券投资
基金的
基金经
理、 金 融
工程部
副总监
21 日 世 界 经 济 专 业 博 士 研 究 生 毕
业 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾
先 后 担 任 海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 分 析 师 、 高 级 分
析 师 、 首 席 分 析 师 、 金 融 工
程部负 责人 等职 务。2010 年5
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 公
司， 担 任金 融工 程部 副总 监，
负 责 量 化 投 资 研 究 工 作 。 现
兼 任 本 基 金 和 长 信 量 化 先 锋
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基金基金经理 的 证券从业年限以基金 经 理进入证券业务相关 机 构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法 律法规、 《长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金合
同》 的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有
人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金 运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控 制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内，本基金日 均 跟踪误差0.072% ，年化 跟踪误差1.13%，符合 基金合
同约定。根据基金合 同 ，本基金的投资目标 主 要为跟踪中证央企100 指数。其跟
踪误差来源主要在以下几个方面： 指数中成份 股的调整、 申购赎回及 由于标的指
数 成 份 股 中 存 在 法 律 法 规 禁 止 本 基 金 投 资 的 股 票 而 需 寻 求 替 代 股 票 所 造 成 的 影
响。 在本报告期内， 日 常基金申购和赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定
的负面影响。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日， 本基金单位净值为0.801元， 本报告期内本基金净值增
长率为0.88% ，同期业绩比较基准涨幅为-0.37% ，央企指数涨幅为-0.42% 。
本报告期内， 本基金相对于央企100指数的日均跟踪偏离度为0.0234%， 年化
跟踪误差为1.13%。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总 资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 73,570,217.23 92.20
其中： 股票 73,570,217.23 92.20
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
－ －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,639,819.06 7.07
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6 其他各 项资 产 587,479.99 0.74
7 合计 79,797,516.28 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 8,890,356.51 11.22
C 制造业 13,849,801.13 17.47
C0
食品 、饮 料
121,631.68 0.15
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化 学 、 塑 胶、 塑料 191,746.31 0.24
C5
电子 783,855.52 0.99
C6
金属 、非 金属 4,366,927.02 5.51
C7
机械 、设 备、 仪表 6,743,199.45 8.51
C8
医药 、生 物制 品 1,642,441.15 2.07
C99
其他 制造 业 － －
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
4,217,015.32 5.32
E 建筑业 4,596,770.89 5.80
F 交通运 输、 仓储 业 2,187,012.73 2.76
G 信息技 术业 2,744,965.44 3.46
H 批发和 零售 贸易 588,819.89 0.74
I 金融、 保险 业 26,735,122.58 33.73
J 房地产 业 6,349,616.10 8.01
K 社会服 务业 1,734,942.48 2.19
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 407,624.16 0.51
合计 72,302,047.23 91.21
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基 金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 － －
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C 制造业 － －
C0
食品 、饮 料
－ －
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化 学 、 塑 胶、 塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属 、非 金属 － －
C7
机械 、设 备、 仪表 － －
C8
医药 、生 物制 品 － －
C99
其他 制造 业 － －
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
－ －
E 建筑业 686,090.00 0.87
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 － －
H 批发和 零售 贸易 － －
I 金融、 保险 业 582,080.00 0.73
J 房地产 业 － －
K 社会服 务业 － －
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 － －
合计 1,268,170.00 1.60
5.3 报告 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的股票投资明细
5.3.1 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 502,029 5,482,156.68 6.92
2 601328 交通银 行 930,599 4,224,919.46 5.33
3 600030 中信证 券 280,861 3,547,274.43 4.48
4 000002 万
科Ａ 395,975 3,528,137.25 4.45
5 601088 中国神 华 134,226 3,017,400.48 3.81
6 601601 中国太 保 128,771 2,856,140.78 3.60
7 601398 工商银 行 622,021 2,456,982.95 3.10
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8 601288 农业银 行 839,666 2,174,734.94 2.74
9 601668 中国建 筑 614,373 2,052,005.82 2.59
10 600048 保利地 产 173,562 1,968,193.08 2.48
5.3.2 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601669 中国水 电 157,000 686,090.00 0.87
2 601336 新华保 险 17,000 582,080.00 0.73
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查或在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形 。
5.8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情
形。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
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1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 284,104.41
4 应收利 息 1,149.81
5 应收申 购款 52,225.77
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 587,479.99
5.8.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
5.8.5.1 期末指数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基 金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 由于四舍五入的原因，分 项之和与合计项可能存 在尾差
§6
开 放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,276,990.83
本报告 期基 金总 申购 份额 2,806,888.08
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,184,945.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,898,933.47
§7
备 查文件目录
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7.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中 证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
7.2 存 放地点
基金管理人的住所。
7.3 查 阅方式
长信基金管理有限责任公司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长信基金 管理有限责任公司
2012 年7月20日
