中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年第 2 季度报 告
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中 欧 新蓝 筹 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2012 年第 2 季度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 二年 七月十 九日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 中欧新蓝筹混合
基金主代码 166002
交易代码 166002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月25日
报告期末基金份额总额 397,534,065.37 份
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力
公司, 同时通过合理的动态资产配置, 在注重风险控
制的原则下, 追求超越基金业绩比较基准的长期稳定
资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注
重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方
面, 本基金将会综合评估宏观经济、 市场、 资 金等各
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方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。
股票选择层面, 本基金将通过综合采用定量分析、 定
性分析和实地调研等研究方法, 自下而上、 精选个股,
综合衡量股票的投资价值和风险因素, 注重买入股票
的安全边际, 中长期投资成长潜力 大的个股, 以充分
分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数 +35%×上证国债指数 +5%×一年期
定期存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基
金属于风险中等, 追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年4月1日-2012 年6 月30日)
1. 本期已实现收益 -899,320.56
2. 本期利润 3,777,175.24
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0210
4. 期末基金资产净值 362,191,513.45
5. 期末基金份额净值 0.9111
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2. 所述 基金业 绩指 标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ,计 入费用 后实
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际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.39% 0.88% 0.63% 0.67% 4.76% 0.21%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年 7 月 25 日至 2012 年 6 月 30 日)
注: 本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日, 建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009
年 1 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚
文
本基金
基金经
理, 中欧
新趋势
股票型
证券投
资基金
(LOF )
基金经
理, 中欧
盛世成
长分级
股票型
证券投
资基金
基金经
理, 副总
经理兼
投资总
监
2011-5-23 - 12年
管理学硕士。 历任光大证券
研究所研究员, 富国基金管
理有限公司研究员、 高级研
究员、基金经理。2011 年1
月加入中欧基金管理有限
公司, 历任研究部总监; 现
任副总经理兼投资总监、 中
欧新蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、 中
欧新趋势股票型证券投资
基金 (LOF ) 基金经理、 中
欧盛世成长分级股票型证
券投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自
基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细
则、 《 中欧新 蓝筹 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基金 合同》 和其 他相 关法律 法规
的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用
基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有
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关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履 行基金合同承诺或损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易 执行、 事后
监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,
未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况,且不
存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
对全年股市的看法整体没有太大的变化, 财政政策、 货币政策、 流动性和经
济增长应该会有一个环比改善的过程, 所以今年股市所蕴含的机会应该比去年更
多一些, 但政策对经济的起效时间也较难把握, 所以在操作上, 我们更关注的是
业绩增长, 同时也会阶段性把握一些受益于政策松动的周期性行业。 从行业层面
来看,地产、机械和食品饮料这三个行业对业绩的贡献较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 , 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 5.39% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
0.63% ,基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
目前政策松动的幅度比预期要低一些, 但随着经济和通胀的逐步下滑, 我们
相信政策应该更偏向于稳增长, 那么未来需要观察的是政策松动的幅度是否足够
稳定经济, 如果政策的效果体现, 那么部分周期性行业应该还会有一些阶段性机
会。但 由于我 们判 断在 经济减 速的大 背景 下, 经济即 使回升 ,幅 度也 比较有 限,
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可能不足以帮助一些周期性行业完全消化库存、 同时扩大产能, 所以 下半年我们
在投资的选择上还会更加关注业绩的可实现程度,精选个股。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 228,674,083.27 60.94
其中:股票 228,674,083.27 60.94
2 固定收益投资 25,931,998.80 6.91
其中:债券 25,931,998.80 6.91
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 28,496,255.30 7.59
6 其他各项资产 92,130,765.13 24.55
7 合计 375,233,102.50 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,406,021.70 1.77
B 采掘业 6,388,900.00 1.76
C 制造业 110,780,535.23 30.59
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C0
食品、饮料 42,266,981.12 11.67
C1
纺织、 服装、 皮毛 4,476,762.60 1.24
C2
木材、家具 38,800.00 0.01
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑胶、
塑料
7,495,785.28 2.07
C5
电子 2,543,689.00 0.70
C6
金属、非金属 7,233,000.00 2.00
C7
机械、 设备、 仪表 46,701,997.23 12.89
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 23,520.00 0.01
D
电力、 煤气及水的生产和
供应业
14,149,722.65 3.91
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 11,690.00 0.00
G 信息技术业 23,414,578.95 6.46
H 批发和零售贸易 6,429,935.00 1.78
I 金融、保险业 23,931,641.60 6.61
J 房地产业 16,497,899.20 4.56
K 社会服务业 20,663,158.94 5.71
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 228,674,083.27 63.14
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
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(%)
1 601318 中国平安 403,840 18,471,641.60 5.10
2 600031 三一重工 1,089,957 15,172,201.44 4.19
3 000157 中联重科 1,429,910 14,341,997.30 3.96
4 002157 正邦科技 1,359,920 14,333,556.80 3.96
5 600570 恒生电子 979,762 13,442,334.64 3.71
6 601117 中国化学 2,211,096 12,758,023.92 3.52
7 000869 张 裕A 179,923 12,101,620.98 3.34
8 000024 招商地产 367,454 9,013,646.62 2.49
9 002564 张化机 736,657 8,987,215.40 2.48
10 600021 上海电力 1,400,000 7,700,000.00 2.13
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 25,931,998.80 7.16
8 其他 - -
9 合计 25,931,998.80 7.16
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
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序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 113001 中行转债 120,000 11,654,400.00 3.22
2 113002 工行转债 100,000 10,899,000.00 3.01
3 110018 国电转债 30,040 3,378,598.80 0.93
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本基金投资 的前 十名证券的发 行主体本 报告期内没有 被监管部 门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资 的前 十名股票中, 没有投资 于超出基金合 同规定备 选库之外的
股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 41,574,874.22
3 应收股利 125,998.07
4 应收利息 76,854.16
5 应收申购款 50,103,038.68
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 92,130,765.13
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113001 中行转债 11,654,400.00 3.22
2 113002 工行转债 10,899,000.00 3.01
3 110018 国电转债 3,378,598.80 0.93
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 000157 中联重科 14,341,997.30 3.96
召开股
东大会
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 114,197,426.22
本报告期基金总申购份额 296,702,706.69
减:本报告期基金总赎回份额 13,366,067.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 397,534,065.37
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§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 :
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中 欧 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 二年 七月 十九 日