深TMT联接：2012年第二季度报告查看PDF公告
招 商深证电子信息传媒产业 ( T M T )5 0 交 易 型 开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年 第 2 季 度报告 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2 0 1 2 年 7 月 1 9 日招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 1 页 共 1 0 页 § 1 1 1 1 重要提示 基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。 基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 7 月 1 6 日 复核 了本 报告 中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 者 重大 遗漏 。 基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本 基 金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报告 期自 2 0 1 2 年 4 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。 § 2 2 2 2 基金产品概况 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 基金产品情况 基 金简 称 招 商深 证 T M T 5 0 E T F 联 接 基 金主 代码 2 1 7 0 1 9 交 易代 码 2 1 7 0 1 9 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 报 告期 末基 金份 额总 额 3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4 份 投 资目 标 通 过主 要投 资于 深证 T M T 5 0 E T F ， 密切 跟踪 标的 指数 ， 追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投 资策 略 本 基金 为深 证 T M T 5 0 E T F 的 联接 基金 ，主 要通 过投 资于 深 证 T M T 5 0 E T F 以 求达 到投 资目 标。 本基 金对 业绩 比较 基 准的 跟踪 目标 是 ： 在 正常 情况 下 ， 本 基金 相对 于业 绩 比 较基 准的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0 . 3 % ， 年 跟 踪 误差 不超 过 4 % 。 业 绩比 较基 准 深 证 T M T 5 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ） × 5 % 。 风 险收 益特 征 本 基金 为深 证 T M T 5 0 E T F 的 联接 基金 ， 属 于股 票型 基金 ， 预 期风 险与 收益 水平 高于 混合 基金 、 债 券基 金与 货币 市 场 基金 ， 在 证券 投资 基金 中属 于较 高风 险 、 较 高收 益的 投 资品 种 ； 并 且本 基金 为被 动式 投资 的指 数基 金 ， 跟 踪招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 2 页 共 1 0 页 深 证 M T 5 0 指 数， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征。 基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 中 国银 行股 份有 限公 司 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 目标基金基本情况 基 金名 称 深 证电 子信 息传 媒产 业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 基 金主 代码 1 5 9 9 0 9 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 ( E T F ) 基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深 圳证 券交 易所 上 市日 期 2 0 1 1 年 9 月 1 日 基 金管 理人 名称 招 商基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 名称 中 国银 行股 份有 限公 司 目 标基 金投 资目 标 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。 目 标基 金投 资策 略 本 基金 以深 证 T M T 5 0 指 数为 标的 指数 ， 采 用完 全复 制法 ， 即 完全 按照 标的 指数 成份 股组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投 资组 合， 进行 被动 式指 数化 投资 。股 票在 投资 组合 中 的 权重 原则 上根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进 行 相应 调整 ，但 在特 殊情 况下 ，本 基金 可以 选择 其他 证 券 或证 券组 合对 标的 指数 中的 股票 进行 适当 替代 。 目 标基 金业 绩比 较基 准 深 证 T M T 5 0 指 数 目 标基 金风 险收 益特 征 本 基金 属于 股票 型基 金， 预期 风险 与收 益水 平高 于混 合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场基 金， 在证 券投 资基 金中 属 于 较高 风险 、较 高收 益的 投资 品种 ；并 且本 基金 为被 动 式 投资 的指 数基 金 ， 采 用完 全复 制法 紧密 跟踪 深证 T M T 5 0 指 数， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场 相 似的 风险 收益 特征 。 §3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 主要财务指标 单 位： 人民 币元 主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 2 年 4 月 1 日 － 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ） 1 . 本 期已 实现 收益 - 1 , 7 5 2 , 1 4 8 . 0 9 2 . 本 期利 润 6 , 8 0 8 , 7 3 1 . 8 9 3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 1 8 6 4 . 期 末基 金资 产净 值 2 7 3 , 9 8 9 , 3 4 7 . 0 9 5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 7 7 3 注： 1 、 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 3 页 共 1 0 页 低 于所 列数 字； 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣 除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。 3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 基金净值表现 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净 值增 长 率 ① 净 值增 长 率 标准 差 ② 业 绩比 较基 准 收益 率 ③ 业 绩比 较基 准 收益 率标 准 差 ④ ① －③ ② －④ 过 去三 个月 2 . 2 5 % 1 . 1 6 % 1 . 9 0 % 1 . 1 8 % 0 . 3 5 % - 0 . 0 2 % 注 ：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 T M T 5 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5 % ， 业 绩比 较基 准在 每个 交易 日实 现再 平衡 。 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注 ： 根 据基 金合 同第 十三 部分 （三 ）投 资范 围的 规定 ：本 基金 主要 投资 于目 标 E T F 、 标的 指数 成 份 股和 备选 成份 股， 其中 投资 于目 标 E T F 的 比例 不少 于基 金资 产净 值的 9 0 % ， 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政府 债券 的投 资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5 % 。 为 更好 地实 现投 资目 标 ， 本 基金 还可招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 4 页 共 1 0 页 少 量投 资于 一级 市场 新发 股票 （包 括主 板市 场 、 中 小板 市场 和创 业板 市场 的股 票 ） 、 债 券 、 权 证 、 货 币市 场工 具及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 ，该 部分 资产 的投 资比 例不 高于 基金 资 产 净值 的 5 % 。 本 基金 于 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 成立 ， 自 基金 成立 日起 6 个 月内 为建 仓 期 ， 截 至建 仓期 结 束时 各项 资产 配置 比例 均符 合基 金合 同的 规定 。 § 4 4 4 4 管理人报告 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职 务 任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业 年限 说 明 任 职日 期 离 任日 期 王 平 本 基 金 、 本 基 金 标 的 E T F 基 金 、 招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金、 上 证消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 及 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经 理 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 - 6 王 平 ， 男 ， 中 国国 籍 ， 管 理学 硕 士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加入 招商 基 金管 理有 限公 司 ， 历 任投 资 风 险管 理部 助理 数量 分析 师 、 风 险管 理部 数量 分析 师 、 高 级 风 控经 理 、 副 总监 ， 主 要负 责 公 司投 资风 险管 理 、 金 融工 程 研 究 等 工 作 ， 现 任 招 商 深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金 、 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资 基金 及其 联接 基金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 （ T M T ） 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金 及其 联接 基金 、 招 商中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投资 基金 基 金经 理。 注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任 基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ； 2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人 员 范围 的相 关规 定。 4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 深证 电子 信 息 传媒 产业 （ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同》 等基 金法 律文 件的 约 定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的前 提下 ，为 基金 持 有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 基金 运作 整体 合法 合规 ，无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。基 金 的 投资 范围 以及 投资 运作 符合 有关 法律 法规 及基 金合 同的 规定 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 5 页 共 1 0 页 4 . 3 4 . 3 4 . 3 4 . 3 公平交易专项说明 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况 基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组 合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建 立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理 等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限 的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层 面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中 央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明 公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送 的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相 关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合 等 除外 。 本 报告 期内 ，本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规、 基金 合同 的有 关要 求执 行。 报告 期 内 ，公 司所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当 日 成交 量的 5 % 的 情形 ， 在 某指 数型 投资 组合 与某 主动 型投 资组 合之 间发 生过 一次 ， 原 因是 指 数型 投 资组 合为 满足 指数 复制 比例 要求 的投 资策 略需 要 。 报告 期内 未发 现其 他有 可能 导致 不公 平交 易 和 利益 输送 的重 大异 常交 易行 为。 4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报 告期 内 ， 受 政策 不断 放松 、 实 体经 济下 滑超 预期 的影 响 ， 2 0 1 2 年 二季 度 A 股 市场 呈现 先扬 后 抑的 格局 ，深 证 T M T 5 0 回 报指 数上 涨 1 . 9 7 % ， 从全 市场 行业 来看 ，其 中医 药生 物、 食品 饮料 、 房 地产 等行 业涨 幅居 前， 黑色 金属 、采 掘、 信息 服务 等行 业跌 幅居 前。 关 于本 基金 的运 作， 作为 E T F 联 接基 金， 仓位 维持 在 9 5 % 左 右的 水平 ，较 好的 完成 了对 基准 的 跟踪 。 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现 截 至报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 7 7 3 元 ，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 2 . 2 5 % ， 同期 业绩 比 较基 准增 长率 为 1 . 9 0 % , 基 金净 值表 现优 于业 绩比 较基 准， 幅度 为 0 . 3 5 % 。 主要 原因 是持 有的 母招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 6 页 共 1 0 页 基 金在 样本 更换 期间 产生 了部 分超 额收 益， 另外 在该 基金 出现 金额 不大 的申 赎后 ，为 降低 交易 成 本 ，并 未进 行及 时的 买入 或卖 出操 作， 造成 该基 金的 仓位 未能 完全 跟踪 基准 ，产 生较 小的 差异 。 4 . 5 4 . 5 4 . 5 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1 、 三季 度美 国经 济复 苏进 程可 能延 续二 季度 的格 局， 进一 步稳 中回 落， 下行 风险 有所 增加 。 欧 洲方 面， 从制 造业 数据 来看 ，部 分经 济体 触底 反弹 ，部 分经 济体 继续 回落 ，出 现一 些分 化， 反 弹 的趋 势是 否形 成还 有待 进一 步观 察 。 另 外欧 盟峰 会达 成了 1 2 0 0 亿 欧元 的经 济刺 激方 案将 有助 于 欧 元区 走出 泥潭 。欧 债危 机方 面， 欧盟 会议 成果 超出 市场 预期 ，短 期风 险得 以释 放。 总体 来看 ， 全 球经 济仍 属复 苏阶 段， 且下 行风 险犹 存， 宽松 政策 应还 将进 一步 推行 。 2 、 国内 三季 度经 济将 在政 策的 推动 下有 望呈 现触 底反 弹的 态势 ，预 计三 季度 工业 增速 反弹 ， 经 济筑 底回 升。 三季 度基 础设 施投 资增 速将 回升 ，制 造业 投资 增速 将保 持稳 定， 房地 产建 筑业 投 资 增速 回落 幅度 将收 窄， 随着 政策 放松 力度 的加 大， 投资 有望 逐步 企稳 ；名 义消 费增 速仍 有下 行 可 能， 但实 际消 费增 速将 止跌 反弹 ；进 出口 增速 将有 所回 升。 三季 度贷 款短 期化 现象 依然 会持 续 但 会逐 步改 善 ； M 2 同 比增 长将 逐步 回升 。 C P I 将 进一 步回 落 ， 货 币政 策获 取更 大空 间 ， 近 期的 连 续 两次 降息 于有 助于 缓解 企业 经营 压力 并提 携企 业信 心。 预计 三季 度数 据将 好于 二季 度。 3 、2 0 1 2 年 三季 度， 我们 维持 对市 场乐 观的 判断 ，预 计市 场上 行的 概率 较大 。风 格上 以二 线 蓝 筹为 主； 行业 上加 大上 游资 源品 的配 置， 维持 下游 消费 板块 超配 不变 。 § 5 5 5 5 投资组合报告 5 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ） 1 权 益投 资 - - 其 中： 股票 - - 2 基 金投 资 2 5 9 , 9 4 6 , 8 5 7 . 0 2 9 4 . 6 3 3 固 定收 益投 资 - - 其 中： 债券 - - 资 产支 持证 券 - - 4 金 融衍 生品 投资 - - 5 买 入返 售金 融资 产 - - 其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金 融资 产 - - 6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 4 , 4 8 9 , 8 8 3 . 4 0 5 . 2 7 7 其 他资 产 2 6 2 , 6 6 9 . 0 7 0 . 1 0 8 合 计 2 7 4 , 6 9 9 , 4 0 9 . 4 9 1 0 0 . 0 0招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 7 页 共 1 0 页 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。 5 . 3 5 . 3 5 . 3 5 . 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。 5 . 4 5 . 4 5 . 4 5 . 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 5 . 6 5 . 6 5 . 6 5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。 5 . 7 5 . 7 5 . 7 5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。 5 . 8 5 . 8 5 . 8 5 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人 公 允价 值 （ 人 民 币 元 ） 占基 金资 产净 值比 例( % ) 1 深 证 T M T 5 0 E T F 股 票型 交 易型 开放 式 （ E T F ） 招 商基 金管 理 有限 公司 2 5 9 , 9 4 6 , 8 5 7 . 0 2 9 4 . 8 7 5 . 9 5 . 9 5 . 9 5 . 9 投资组合报告附注 5 . 9 . 1 5 . 9 . 1 5 . 9 . 1 5 . 9 . 1 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查， 不存 在报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 5 . 9 . 2 5 . 9 . 2 5 . 9 . 2 5 . 9 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ，本 基金 管理 人从 制度 和流 程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。 5 . 9 . 3 5 . 9 . 3 5 . 9 . 3 5 . 9 . 3 其他资产构成 序 号 名 称 金 额（ 元） 1 存 出保 证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 应 收证 券清 算款 - 3 应 收股 利 - 4 应 收利 息 2 , 4 1 7 . 1 5 5 应 收申 购款 1 0 , 2 5 1 . 9 2招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 8 页 共 1 0 页 6 其 他应 收款 - 7 待 摊费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2 6 2 , 6 6 9 . 0 7 5 . 9 . 4 5 . 9 . 4 5 . 9 . 4 5 . 9 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。 5 . 9 . 5 5 . 9 . 5 5 . 9 . 5 5 . 9 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本 基金 本报 告期 末前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。 § 6 6 6 6 开放式基金份额变动 单 位： 份 本 报告 期期 初基 金份 额总 额 3 7 3 , 8 8 8 , 9 0 0 . 6 3 本 报告 期基 金总 申购 份额 2 , 8 1 7 , 3 8 1 . 2 5 减 : 本 报告 期基 金总 赎回 份额 2 2 , 1 7 9 , 0 5 2 . 3 4 本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4 注 ：申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 ，赎 回含 转换 出份 额。 § 7 7 7 7 备查文件目录 7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 备查文件目录 1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ； 2 、 中 国证 券监 督管 理委 员会 批准 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金 联接 基金 设立 的文 件； 3 、 《 招 商深 证电 子信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同 》； 4 、 《 招 商深 证电 子信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金托 管协 议 》； 5 、 《 招 商深 证电 子信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金招 募说 明 书》 ； 6 、 《招 商深 证电 子信 息传 媒产 业（ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2 0 1 2 年 第 2 季 度报 告》 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告 第 9 页 共 1 0 页 7 . 2 7 . 2 7 . 2 7 . 2 存放地点 招 商基 金管 理有 限公 司 地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 7 . 3 7 . 3 7 . 3 7 . 3 查阅方式 上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ，或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有 限 公司 查阅 。 投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人招 商基 金管 理有 限公 司 客 户服 务中 心电 话： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 网 址： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m 招商基金管理有限公司 2012 年 7 月 19 日
