招 商深证 1 0 0 指 数证券投资基金
2 0 1 2 年 第 2 季 度报告
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2 0 1 2 年 7 月 1 9 日招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 7 月 1 7 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈
述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 4 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 招 商深 证 1 0 0 指 数
基 金主 代码 2 1 7 0 1 6
交 易代 码 2 1 7 0 1 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日
报 告期 末基 金份 额总 额 3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0 份
投 资目 标
通 过严 格的 投资 纪律 约束 和数 量化 的风 险管 理手 段 ， 实
现 对标 的指 数的 有效 跟踪 ， 获 得与 标的 指数 收益 相似 的
回 报 。 本 基金 的风 险控 制目 标是 追求 日均 跟踪 偏离 度的
绝 对值 不超 过 0 . 3 5 % ， 年跟 踪误 差不 超过 4 % 。
投 资策 略
本 基金 原则 上采 取完 全复 制法 构建 股票 指数 组合 ， 即 按
照 深证 1 0 0 指 数成 份股 及权 重构 建指 数投 资组 合 ， 并 根
据 指数 成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相 应调 整。
业 绩比 较基 准
深证 1 0 0 指 数收 益率 ×9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后 ） ×5 % 。
风 险收 益特 征
本 基金 属于 股票 型指 数基 金 ， 在 证券 投资 基金 中属 于较
高 风险 、 较 高收 益的 品种 ， 本 基金 主要 采用 指数 复制 法
跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标的 指数 相似 的风 险收 益
特 征。
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 2 年 4 月 1 日 － 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 本 期已 实现 收益 - 2 , 1 1 5 , 6 1 4 . 8 8
2 . 本 期利 润 2 , 6 7 4 , 7 5 4 . 9 7
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 0 7 9
4 . 期 末基 金资 产净 值 2 6 8 , 3 3 4 , 6 6 4 . 9 9
5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 8 5 2
注： 1 、 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长率
①
净 值增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① －③ ② －④
过 去三 个月 1 . 5 5 % 1 . 1 8 % 0 . 8 1 % 1 . 2 1 % 0 . 7 4 % - 0 . 0 3 %
注 ：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 1 0 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 % ， 业
绩 比较 基准 在每 个交 易日 实现 再平 衡。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注 ：根 据基 金合 同第 十一 条（ 四） 投资 策略 的规 定： 本基 金股 票等 权益 类资 产的 投资 比例 为基 金
资 产的 8 5 % - 9 5 % ， 其中 投资 于标 的指 数成 份股 、备 选成 份股 的资 产占 基金 资产 的比 例不 低于 8 0 % ；
现 金 、 债 券等 固定 收益 类资 产的 投资 比例 为基 金资 产的 5 % - 1 5 % ， 其 中现 金及 到期 日在 一年 以内 的
政 府债 券的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 % 。 本基 金于 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 成立 ，自 基金 成立 日起 6
个 月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束 时相 关比 例均 符合 上述 规定 的要 求。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务 任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 说 明招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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业 年限 任 职日 期 离 任日 期
王 平
本 基 金 的 基
金 经理 、 上 证
消 费 8 0 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 及 其 联
接 基金 、 深 证
电 子 信 息 传
媒 产业 （ T M T ）
5 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证
券 投 资 基 金
及 其 联 接 基
金 及 招 商 中
证 大 宗 商 品
股 票 指 数 分
级 证 券 投 资
基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 0 年 6 月
2 2 日
- 6
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 管 理
学 硕士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加入 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分
析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析
师 、 高 级风 控经 理 、 副 总监 ，
主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管
理 、 金 融 工 程 研 究 等 工 作 ，
现 任 招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券
投 资基 金 、 上 证消 费 8 0 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子 信
息 传媒 产业 （T M T ） 5 0 交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其 联 接 基 金 、 招 商 中 证 大 宗
商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金基 金经 理。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 深证 1 0 0 指
数 证券 投资 基金 基金 合同 》等 基金 法律 文件 的约 定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用
基 金资 产， 在严 格控 制风 险的 前提 下， 为基 金持 有人 谋求 最大 利益 。本 报告 期内 ，基 金运 作整 体
合 法合 规， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为。 基金 的投 资范 围以 及投 资运 作符 合有 关法 律法 规及 基
金 合同 的规 定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建
立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ， 本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规 、 基 金合 同的 有关 要求 执行 。 报 告期
内 ，公 司所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当
日 成交 量的 5 % 的 情形 ， 在 某指 数型 投资 组合 与某 主动 型投 资组 合之 间发 生过 一次 ， 原 因是 指 数型
投 资组 合为 满足 指数 复制 比例 要求 的投 资策 略需 要 。 报告 期内 未发 现其 他有 可能 导致 不公 平交 易
和 利益 输送 的重 大异 常交 易行 为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报 告期 内 ， 受 政策 不断 放松 、 实 体经 济下 滑超 预期 的影 响 ， 2 0 1 2 年 二季 度 A 股 市场 呈现 先扬
后 抑的 格局 ， 深 证 1 0 0 价 格指 数上 涨 0 . 8 3 % ， 其 中医 药生 物 、 食 品饮 料 、 房 地产 等行 业涨 幅居 前 ，
黑 色金 属、 采掘 、信 息服 务等 行业 跌幅 居前 。
关 于本 基金 的运 作， 今年 以来 我们 对市 场走 势保 持了 乐观 的看 法， 认为 市场 震荡 上行 的概 率
较 大， 股票 仓位 维持 在 9 5 % 左 右的 水平 ，基 本完 成了 对基 准的 跟踪 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 8 5 2 元 ，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 1 . 5 5 % ， 同期 业绩
比 较基 准增 长率 为 0 . 8 1 % ， 基 金净 值表 现好 于业 绩比 较基 准 ， 幅 度为 0 . 7 4 % 。 主 要因 为报 告期 内主
动 配置 部分 主要 集中 在医 药等 稳定 增长 行业 ，而 本期 医药 行业 涨幅 居前 ，贡 献了 部分 超额 收益 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1 、 三季 度美 国经 济复 苏进 程可 能延 续二 季度 的格 局， 进一 步稳 中回 落， 下行 风险 有所 增加 。
欧 洲方 面， 从制 造业 数据 来看 ，部 分经 济体 触底 反弹 ，部 分经 济体 继续 回落 ，出 现一 些分 化， 反
弹 的趋 势是 否形 成还 有待 进一 步观 察 。 另 外欧 盟峰 会达 成了 1 2 0 0 亿 欧元 的经 济刺 激方 案将 有助 于招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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欧 元区 走出 泥潭 。欧 债危 机方 面， 欧盟 会议 成果 超出 市场 预期 ，短 期风 险得 以释 放。 总体 来看 ，
全 球经 济仍 属复 苏阶 段， 且下 行风 险犹 存， 宽松 政策 应还 将进 一步 推行 。
2 、 国内 三季 度经 济将 在政 策的 推动 下有 望呈 现触 底反 弹的 态势 ，预 计三 季度 工业 增速 反弹 ，
经 济筑 底回 升。 三季 度基 础设 施投 资增 速将 回升 ，制 造业 投资 增速 将保 持稳 定， 房地 产建 筑业 投
资 增速 回落 幅度 将收 窄， 随着 政策 放松 力度 的加 大， 投资 有望 逐步 企稳 ；名 义消 费增 速仍 有下 行
可 能， 但实 际消 费增 速将 止跌 反弹 ；进 出口 增速 将有 所回 升。 三季 度贷 款短 期化 现象 依然 会持 续
但 会逐 步改 善 ； M 2 同 比增 长将 逐步 回升 。 C P I 将 进一 步回 落 ， 货 币政 策获 取更 大空 间 ， 近 期的 连
续 两次 降息 于有 助于 缓解 企业 经营 压力 并提 携企 业信 心。 预计 三季 度数 据将 好于 二季 度。
3 、2 0 1 2 年 三季 度， 我们 维持 对市 场乐 观的 判断 ，预 计市 场上 行的 概率 较大 。风 格上 以二 线
蓝 筹为 主； 行业 上加 大上 游资 源品 的配 置， 维持 下游 消费 板块 超配 不变 。
§ 5 5 5 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 2 5 4 , 5 4 2 , 2 5 9 . 1 6 9 4 . 5 8
其 中： 股票 2 5 4 , 5 4 2 , 2 5 9 . 1 6 9 4 . 5 8
2 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 4 , 2 7 1 , 0 1 4 . 7 6 5 . 3 0
6 其 他资 产 3 2 0 , 0 4 8 . 4 2 0 . 1 2
7 合 计 2 6 9 , 1 3 3 , 3 2 2 . 3 4 1 0 0 . 0 0
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 1 , 5 8 0 , 6 1 8 . 8 5 0 . 5 9
B 采 掘业 1 9 , 5 8 5 , 3 3 9 . 6 6 7 . 3 0
C 制 造业 1 3 1 , 8 1 5 , 6 9 6 . 1 9 4 9 . 1 2
C 0 食 品、 饮料 3 2 , 6 1 4 , 0 7 8 . 0 0 1 2 . 1 5招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 4 1 8 , 7 7 9 . 0 6 0 . 1 6
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 7 , 9 5 2 , 9 0 3 . 2 0 2 . 9 6
C 5 电 子 7 , 8 2 9 , 3 9 9 . 5 5 2 . 9 2
C 6 金 属、 非金 属 2 5 , 2 6 5 , 1 7 7 . 7 8 9 . 4 2
C 7 机 械、 设备 、仪 表 4 5 , 3 8 8 , 5 4 7 . 1 8 1 6 . 9 1
C 8 医 药、 生物 制品 1 2 , 3 4 6 , 8 1 1 . 4 2 4 . 6 0
C 9 9 其 他制 造业 - -
D
电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
1 , 8 2 1 , 7 0 5 . 3 2 0 . 6 8
E 建 筑业 1 , 7 3 3 , 1 0 4 . 0 0 0 . 6 5
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 6 , 1 7 1 , 8 9 1 . 4 2 2 . 3 0
H 批 发和 零售 贸易 8 , 6 7 2 , 1 0 3 . 3 8 3 . 2 3
I 金 融、 保险 业 2 2 , 1 9 2 , 1 5 5 . 4 8 8 . 2 7
J 房 地产 业 2 2 , 1 1 2 , 2 1 9 . 5 9 8 . 2 4
K 社 会服 务业 5 , 1 8 4 , 4 6 5 . 1 0 1 . 9 3
L 传 播与 文化 产业 2 , 7 6 2 , 2 4 7 . 7 6 1 . 0 3
M 综 合类 5 , 0 0 8 , 3 8 9 . 2 7 1 . 8 7
合 计 2 2 8 , 6 3 9 , 9 3 6 . 0 2 8 5 . 2 1
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 3 , 5 4 9 , 7 6 8 . 8 9 1 . 3 2
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 4 , 3 8 5 , 9 0 5 . 2 5 5 . 3 6
C 0 食 品、 饮料 3 , 0 1 9 , 1 5 2 . 0 0 1 . 1 3
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑 料
- -
C 5 电 子 - -
C 6 金 属、 非金 属 2 , 2 1 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 8 3
C 7 机 械、 设备 、仪 表 3 , 0 5 2 , 9 9 1 . 0 0 1 . 1 4
C 8 医 药、 生物 制品 6 , 0 9 8 , 1 7 2 . 2 5 2 . 2 7
C 9 9 其 他制 造业 - -
D
电 力、 煤气 及水 的生 产和
供 应业
- -
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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G 信 息技 术业 3 , 7 5 1 , 4 1 7 . 7 4 1 . 4 0
H 批 发和 零售 贸易 1 , 2 5 3 , 3 6 4 . 0 0 0 . 4 7
I 金 融、 保险 业 2 , 9 6 1 , 8 6 7 . 2 6 1 . 1 0
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 - -
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 2 5 , 9 0 2 , 3 2 3 . 1 4 9 . 6 5
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元 ）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 , 6 6 4 , 6 4 2 1 4 , 8 3 1 , 9 6 0 . 2 2 5 . 5 3
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 4 4 , 0 9 5 1 1 , 2 7 2 , 5 5 2 . 2 0 4 . 2 0
3 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 4 2 7 , 6 8 2 8 , 9 1 7 , 1 6 9 . 7 0 3 . 3 2
4 0 0 0 0 0 1 深 发展 Ａ 5 5 4 , 3 9 5 8 , 4 0 4 , 6 2 8 . 2 0 3 . 1 3
5 0 0 0 1 5 7 中 联重 科 7 7 8 , 4 3 0 7 , 8 0 7 , 6 5 2 . 9 0 2 . 9 1
6 0 0 2 0 2 4 苏 宁电 器 8 2 3 , 5 1 2 6 , 9 0 9 , 2 6 5 . 6 8 2 . 5 7
7 0 0 2 3 0 4 洋 河股 份 5 0 , 8 5 5 6 , 8 4 2 , 5 4 0 . 2 5 2 . 5 5
8 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 4 3 5 , 7 8 1 6 , 7 9 8 , 1 8 3 . 6 0 2 . 5 3
9 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 1 3 6 , 6 1 7 5 , 7 8 0 , 2 6 5 . 2 7 2 . 1 5
1 0 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 3 9 9 , 2 5 1 5 , 5 7 3 , 5 4 3 . 9 6 2 . 0 8
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值 （ 元 ）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 1 7 4 , 9 7 5 5 , 0 2 3 , 5 3 2 . 2 5 1 . 8 7
2 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 2 2 8 , 1 8 7 2 , 9 6 1 , 8 6 7 . 2 6 1 . 1 0
3 6 0 0 5 8 5 海 螺水 泥 1 4 9 , 5 0 0 2 , 2 1 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 8 3
4 0 0 0 8 6 0 顺 鑫农 业 1 1 4 , 9 0 0 1 , 8 4 0 , 6 9 8 . 0 0 0 . 6 9
5 3 0 0 1 0 1 国 腾电 子 1 2 5 , 2 9 2 1 , 7 7 4 , 1 3 4 . 7 2 0 . 6 6
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5.8 投资组合报告附注
5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告 编制 日
前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ， 本 基金 管理 人从 制度 和流
程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
5.8.3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 2 1 3 , 2 4 7 . 2 5
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 9 , 4 6 3 . 5 0
4 应 收利 息 2 , 7 6 6 . 0 5
5 应 收申 购款 9 4 , 5 7 1 . 6 2
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 2 0 , 0 4 8 . 4 2
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5 . 8 . 5 . 1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。
5 . 8 . 5 . 2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末积 极投 资前 五名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 2 7 8 , 7 4 8 , 7 5 8 . 3 3
本 报告 期基 金总 申购 份额 1 2 4 , 7 9 9 , 2 9 5 . 5 9
减 : 本 报告 期基 金总 赎回 份额 8 8 , 6 6 3 , 9 0 8 . 5 2
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额， 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§ 7 7 7 7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ；
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金 2 0 1 2 年 第 2 季 度报 告》 。
7.2 存放地点
招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
7.3 查阅方式
上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ，或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有
限 公司 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人招 商基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
招 商基 金管 理有 限公 司招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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2 0 1 2 年 7 月 1 9 日
