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招商股票(217001)

招商股票:2012年第二季度报告

招 商安泰股票证券投资基金
2 0 1 2 年 第 2 季 度报告
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2 0 1 2 年 7 月 1 9 日招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ,
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 招商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定, 于 2 0 1 2 年 7 月 1 7 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ,保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 4 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 招 商安 泰股 票
基 金主 代码 2 1 7 0 0 1
交 易代 码 2 1 7 0 0 1
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日
报 告期 末基 金份 额总 额 1 , 4 0 5 , 6 6 6 , 0 1 1 . 3 4 份
投 资目 标 追 求长 期的 资本 增值 。
投 资策 略
资 产配 置方 面, 本基 金股 票 / 债 券的 配置 比例 相对 固
定, 一 般不 再做 战术 性的 资产 配置 , 只 在操 作上 保证
必 要的 灵活 性 。 即 , 考 虑到 基金 管理 时实 际的 操作 需
要 ,本 基金 允许 股票 / 债 券配 置比 例以 基准 比例 为中
心 在适 当的 范围 内进 行调 整 。 股 票投 资方 面 , 强 调将
定 量的 股票 筛选 和定 性的 公司 研究 有机 结合 , 并 实时
应 用行 业评 估方 法和 风险 控制 手段 进行 组合 调整 。 其
中, 公 司研 究是 整个 股票 投资 流程 的核 心 。 通 过研 究 ,
得 出对 公司 盈利 成长 潜力 和合 理价 值水 平的 评价 , 从
而 发掘 出价 值被 市场 低估 并具 有良 好现 金流 成长 性
的 股票 。 债 券投 资方 面 , 采 用主 动的 投资 管理 , 获 得
与 风 险 相匹 配的 收益 率 , 同 时保 证组 合的 流动 性满 足
正 常的 现金 流需 要。
业 绩比 较基 准
7 5 % ×上 证 1 8 0 指 数+ 2 0 % ×中 信标 普国 债指 数+ 5
%× 同 业存 款利 率招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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风 险收 益特 征
相 对而 言 , 在 本系 列基 金中 , 本 基金 短期 本金 安全 性
较 低 , 当 期收 益不 稳定 , 长 期资 本增 值较 高 , 总 体投
资 风险 较高 。
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 招 商银 行股 份有 限公 司
§3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标
单 位: 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 ( 2 0 1 2 年 4 月 1 日 - 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 )
1 . 本 期已 实现 收益 - 3 , 4 1 7 , 4 4 1 . 5 2
2 . 本 期利 润 1 7 , 8 9 0 , 3 7 8 . 7 6
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 1 2 7
4 . 期 末基 金资 产净 值 4 7 1 , 5 8 1 , 1 1 4 . 5 0
5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 3 3 5 5
注: 1 、 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 , 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字;
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益 ) 扣
除 相关 费用 后的 余额 ,本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长率
①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
① -③ ② -④
过 去三 个月 3 . 8 7 % 0 . 8 7 % 0 . 5 6 % 0 . 8 2 % 3 . 3 1 % 0 . 0 5 %
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 7 5 %× 上 证 1 8 0 指 数收 益率 + 2 0 % ×中 信标 普国 债指 数收 益率 + 5 %×
同 业存 款利 率 , 业 绩比 较基 准在 每个 交易 日实 现再 平衡 。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注 :招 商安 泰股 票的 债券 / 股 票配 置范 围为 :债 券 2 0 % - 3 0 % ,股 票 6 5 % - 8 0 % 。根 据本 系列 基
金 合同 规定 ,本 基金 设立 后, 投资 建仓 期为 三个 月, 特殊 情况 下不 超过 六个 月。 本基 金于 2 0 0 3
年 4 月 2 8 日 成立 ,建 仓期 结束 时相 关比 例均 符合 上述 规定 的要 求。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券
从 业
年 限
说 明
任 职日 期
离 任
日 期
张 婷
本 基 金 的 基 金 经
理 及 招 商 安 本 增
利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理
2 0 1 0 年 2 月 1 2 日 - 7
张 婷, 女, 中国 国籍 , 管
理 学硕 士 。 曾 任职 于中 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
以 及 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司, 从事 债券 交易 、 研
究 以 及 投 资 管 理 相 关 工
作 , 2 0 0 9 年 加入 招商 基金招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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管 理有 限公 司 , 曾 任 固定
收 益 投 资 部 助 理 基 金 经
理 , 现 任招 商安 泰系 列开
放 式 证 券 投 资 基 金 及 招
商 安 本 增 利 债 券 型 证 券
投 资基 金基 金经 理。
王 景
本 基 金 的 基 金 经
理、 招 商安 瑞进 取
债 券 型 证 券 投 资
基 金 及 招 商 安 本
增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 1 年 1 2 月 2 2 日 - 1 0
王 景 , 女 ,中 国国 籍 , 经
济 学硕 士 。 曾 任职 于中 国
石 化 乌 鲁 木 齐 石 油 化 工
总 厂 物 资 装 备 公 司 及 国
家 环 境 保 护 总 局 对 外 合
作 中心 。 2 0 0 3 年 起 , 先 后
于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公
司 、 中 信基 金管 理有 限公
司 及 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 工 作 , 任 行 业 研 究
员 。 2 0 0 9 年 8 月 起 , 任 东
兴 证 券 股 份 有 限 公 司 资
产 管理 部投 资经 理 。 2 0 1 0
年 8 月 加入 招商 基金 管理
有 限公 司 , 现 任招 商安 瑞
进 取 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 招 商安 本增 利债 券型
证 券 投 资 基 金 及 招 商 安
泰 股 票 证 券 投 资 基 金 的
基 金经 理。
注: 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 , 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 (生 效) 日期 ;
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 : 在 本报 告期 内 , 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 安泰 系列 开
放 式证 券投 资基 金基 金合 同》 等基 金法 律文 件的 约定 ,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运
用 基金 资产 ,在 严格 控制 风险 的前 提下 ,为 基金 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内, 基金 运作 整
体 合法 合规 ,无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。基 金的 投资 范围 以及 投资 运作 符合 有关 法律 法规 及
基 金合 同的 规定 。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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4 . 3 公平交易专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 (以 下简 称 “公 司 ” ) 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ,确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库, 制定 明确 的备 选库 建
立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度, 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理
等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分, 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ,超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ,在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ,对 所有 组合 的各 条指 令, 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下, 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ,严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易, 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ,并 留存 记录 备查 ,完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ,本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规、 基金 合同 的有 关要 求执 行。 报告 期
内 ,公 司所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当
日 成交 量的 5 % 的 情形 , 在 某指 数型 投资 组合 与某 主动 型投 资组 合之 间发 生过 一次 , 原 因是 指 数型
投 资组 合为 满足 指数 复制 比例 要求 的投 资策 略需 要 。 报告 期内 未发 现其 他有 可能 导致 不公 平交 易
和 利益 输送 的重 大异 常交 易行 为。
4 . 4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
(1 ) 股票 市场
2 0 1 2 年 二季 度, 沪深 股市 先涨 后跌 ,从 沪深 3 0 0 指 数点 位上 看, 季初 和季 末差 别并 不很 大 ,
但 不同 指数 之间 的结 构性 差别 非常 大 , 沪 深 3 0 0 指 数上 涨 0 . 2 7 % , 中 小板 指数 上涨 1 . 4 6 % , 创 业
板 指数 上涨 7 . 1 % 。 环保 、消 费电 子等 一些 新兴 行业 和转 型行 业录 得了 较佳 的表 现。
(2 ) 债券 市场
二 季度 债券 市场 仍然 走强 ,在 一季 度末 收益 率回 调之 后, 二季 度收 益率 继续 下行 ,基 本回 到
甚 至突 破去 年年 末的 低点 。 利 率产 品方 面 , 由 于 4 月 经济 数据 超预 期下 滑 , 同 时辅 以央 行下 调存 准 ,
收 益率 大幅 下行 ,而 降息 之后 ,由 于实 质上 是非 对称 降息 ,同 时季 末资 金面 趋紧 ,利 率产 品有 一招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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定 回调 。信 用产 品方 面, 走势 基本 跟随 利率 产品 ,绝 对收 益率 有所 下行 ,但 信用 利差 未见 收窄 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至本 报告 期末 , 本 基金 份额 净值 为 0 . 3 3 5 5 元 , 本 报告 期份 额净 值增 长率 为 3 . 8 7 % , 同 期基
准 指数 增长 率为 0 . 5 6 % , 基 金净 值表 现超 越基 准指 数 , 幅 度为 3 . 3 1 % 。 表 现超 越基 准的 主要 原因 在
于 报告 期间 在行 业选 择、 股票 选择 和仓 位控 制上 均有 一定 的正 收益 。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
(1 ) 股票 市场
展 望 2 0 1 2 年 三季 度 , 中 报前 后将 是市 场调 整预 期和 证伪 的时 段 。 从 经济 基本 面看 , 二 季度 存
款 准备 金和 基准 利率 下调 会减 缓经 济基 本面 继续 大幅 下行 的风 险, 实体 经济 的需 求状 况可 能较 二
季 度有 所好 转, 资金 市场 的流 动性 也将 继续 改善 ,但 实体 经济 何时 触底 反弹 依然 是个 疑问 ,股 票
市 场可 能处 于黎 明前 最黑 暗的 时期 。在 海外 市场 方面 ,美 国经 济的 复苏 前景 可期 ,欧 债危 机暂 无
大 碍。 预计 三季 度央 行将 继续 调降 存款 准备 金率 。
(2 ) 债券 市场
展 望 2 0 1 2 年 三季 度债 券市 场 , 从 基本 面上 看 , 国 内经 济的 见底 企稳 主要 看政 策的 刺激 程度 和
效 果, 需要 未来 数月 的数 据进 一步 确认 ,但 快速 复苏 仍难 以见 到, 通胀 趋势 性向 下, 但四 季度 可
能 存在 一定 不确 定性 ; 外 围美 国经 济持 续温 和复 苏 , 欧 债危 机阶 段性 缓解 , 但 实体 经济 依然 疲弱 。
经 济增 长态 势及 政策 刺激 的力 度走 向是 左右 债券 市场 的关 键因 素。
三 季度 ,本 基金 在操 作中 将继 续坚 持以 大蓝 筹加 转型 、成 长的 股票 配置 策略 ,保 持审 慎的 投
资 态度 ,关 注业 绩风 险和 流动 性风 险, 均衡 组合 配置 ,时 刻关 注经 济基 本面 和市 场情 绪, 保持 一
定 的仓 位弹 性, 灵活 操作 ,争 取为 持有 人获 得良 好的 投资 回报 。
§5 5 5 5 投资组合报告
5 . 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额( 元) 占 基金 总资 产的 比例 ( % )
1 权 益投 资 3 3 7 , 8 5 9 , 5 5 9 . 6 2 7 0 . 1 5
其 中: 股票 3 3 7 , 8 5 9 , 5 5 9 . 6 2 7 0 . 1 5
2 固 定收 益投 资 1 0 1 , 9 8 8 , 0 2 0 . 0 0 2 1 . 1 8
其 中: 债券 1 0 1 , 9 8 8 , 0 2 0 . 0 0 2 1 . 1 8
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中: 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 8 , 7 1 4 , 8 1 9 . 7 6 1 . 8 1
6 其 他资 产 3 3 , 0 7 0 , 6 6 0 . 4 1 6 . 8 7
7 合 计 4 8 1 , 6 3 3 , 0 5 9 . 7 9 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值( 元)
占 基金 资产 净值 比例
( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 掘业 1 2 , 7 6 2 , 3 9 0 . 5 6 2 . 7 1
C 制 造业 1 4 9 , 8 7 0 , 9 6 2 . 5 4 3 1 . 7 8
C 0 食 品、 饮料 5 3 , 4 5 3 , 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 3
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 3 , 8 9 0 , 6 9 3 . 4 0 0 . 8 3
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 6 , 4 6 1 , 4 3 2 . 7 9 1 . 3 7
C 5 电 子 8 , 2 6 2 , 9 2 0 . 8 0 1 . 7 5
C 6 金 属、 非金 属 6 , 6 3 4 , 6 0 9 . 9 8 1 . 4 1
C 7 机 械、 设备 、仪 表 2 6 , 5 9 6 , 6 9 2 . 4 4 5 . 6 4
C 8 医 药、 生物 制品 4 2 , 7 1 6 , 3 1 3 . 4 3 9 . 0 6
C 9 9 其 他制 造业 1 , 8 5 5 , 2 0 0 . 0 0 0 . 3 9
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 8 , 5 7 0 , 0 8 7 . 8 0 1 . 8 2
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 2 5 , 2 3 8 , 1 8 0 . 0 0 5 . 3 5
H 批 发和 零售 贸易 1 1 , 9 7 0 , 4 4 6 . 4 2 2 . 5 4
I 金 融、 保险 业 9 0 , 8 1 6 , 8 3 9 . 1 2 1 9 . 2 6
J 房 地产 业 1 2 , 4 5 2 , 5 8 8 . 9 2 2 . 6 4
K 社 会服 务业 2 3 , 3 0 4 , 7 2 5 . 2 8 4 . 9 4
L 传 播与 文化 产业 2 , 8 7 3 , 3 3 8 . 9 8 0 . 6 1
M 综 合类 - -
合 计 3 3 7 , 8 5 9 , 5 5 9 . 6 2 7 1 . 6 4
5 . 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值( 元)
占 基金 资产 净值
比 例( %)
1 3 0 0 3 1 1 任 子行 1 , 1 8 0 , 0 0 0 1 9 , 6 2 3 , 4 0 0 . 0 0 4 . 1 6
2 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 2 9 2 , 4 9 9 1 3 , 3 7 8 , 9 0 4 . 2 6 2 . 8 4
3 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 4 8 , 9 0 0 1 1 , 6 9 4 , 4 3 5 . 0 0 2 . 4 8
4 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 5 1 4 , 8 6 5 1 1 , 4 1 9 , 7 0 5 . 7 0 2 . 4 2招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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5 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 8 4 9 , 9 3 9 1 1 , 0 3 2 , 2 0 8 . 2 2 2 . 3 4
6 0 0 0 0 0 1 深 发展 A 6 7 0 , 0 0 0 1 0 , 1 5 7 , 2 0 0 . 0 0 2 . 1 5
7 6 0 1 6 2 8 中 国人 寿 4 4 0 , 6 9 0 8 , 0 6 4 , 6 2 7 . 0 0 1 . 7 1
8 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 1 8 3 , 3 0 0 7 , 7 5 5 , 4 2 3 . 0 0 1 . 6 4
9 6 0 0 8 3 7 海 通证 券 7 6 7 , 2 0 0 7 , 3 8 8 , 1 3 6 . 0 0 1 . 5 7
1 0 6 0 0 1 9 6 复 星医 药 6 6 7 , 4 1 3 6 , 8 8 1 , 0 2 8 . 0 3 1 . 4 6
5 . 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值( 元) 占 基金 资产 净值 比例 ( %)
1 国 家债 券 7 0 , 8 2 7 , 0 2 0 . 0 0 1 5 . 0 2
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 3 1 , 1 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 1
其 中: 政策 性金 融债 3 1 , 1 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 1
4 企 业债 券 - -
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 1 0 1 , 9 8 8 , 0 2 0 . 0 0 2 1 . 6 3
5 . 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量( 张) 公 允价 值( 元)
占 基金 资产 净值 比
例 (% )
1 1 1 0 3 1 5 1 1 进 出 1 5 3 0 0 , 0 0 0 3 1 , 1 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 1
2 0 1 9 1 2 0 1 1 国 债 2 0 2 7 0 , 0 0 0 2 7 , 1 3 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 7 5
3 0 1 0 3 0 8 0 3 国 债 ⑻ 2 2 6 , 0 0 0 2 2 , 8 4 1 , 8 2 0 . 0 0 4 . 8 4
4 0 1 0 1 0 7 2 1 国 债 ⑺ 1 3 0 , 0 0 0 1 3 , 9 0 4 , 8 0 0 . 0 0 2 . 9 5
5 0 1 0 3 0 3 0 3 国 债 ⑶ 7 0 , 0 0 0 6 , 9 4 5 , 4 0 0 . 0 0 1 . 4 7
5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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5 . 8 投资组合报告附注
5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 有被 监管 部门 调查 , 不 存在 报告 编制 日前
一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ,本 基金 管理 人从 制度 和流
程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
5 . 8 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额( 元)
1 存 出保 证金 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券清 算款 2 9 , 1 1 6 , 9 0 8 . 5 2
3 应 收股 利 3 1 , 8 0 1 . 9 5
4 应 收利 息 2 , 7 9 8 , 2 0 0 . 7 3
5 应 收申 购款 1 2 3 , 7 4 9 . 2 1
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 3 , 0 7 0 , 6 6 0 . 4 1
5 . 8 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
5 . 8 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部 分的
公 允价 值 ( 元)
占 基金 资产
净 值比 例 ( % )
流 通受 限情 况说 明
1 3 0 0 3 1 1 任 子行 1 9 , 6 2 3 , 4 0 0 . 0 0 4 . 1 6 新 股锁 定
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位: 份
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 4 1 2 , 5 5 2 , 0 9 0 . 5 2
本 报告 期基 金总 申购 份额 1 3 4 , 5 9 6 , 8 5 7 . 6 8
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 4 1 , 4 8 2 , 9 3 6 . 8 6
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 1 , 4 0 5 , 6 6 6 , 0 1 1 . 3 4
注 :总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额, 总赎 回份 额含 转换 出份 额。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 7 7 7 7 备查文件目录
7 . 1 备查文件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ;
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 设立 的文 件;
3 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 基金 合同 》;
4 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 托管 协议 》;
5 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ;
6 、 《 招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 之招 商安 泰股 票证 券投 资基 金 2 0 1 2 年 第 2 季 度报 告 》 。
7 . 2 存放地点
招 商基 金管 理有 限公 司
地 址: 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
7 . 3 查阅方式
上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ,或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有
限 公司 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问, 可咨 询本 基金 管理 人招 商基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话: 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址: h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
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2012 年 7 月 19 日