兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年第2 季度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年 7 月19 日
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 建设银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 7 月 17 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 兴全社会 责任股 票
基金主代 码 340007
交易代码 340007
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2008 年4 月 30 日
报告期末 基金份 额总额 3,892,844,335.29 份
投资目标
本基金追 求当期 投资收 益实 现与长期 资本增 值，同 时强 调上市公
司在持续 发展、 法律、 道德 责任等方 面的履 行。
投资策略
本基金采 用 “自 上而下 ” 与 “自下而 上" 相结合 的投资 策略， 将 定
性与定量 研究相 结合， 在宏 观与微观 层面对 各类资 产的 价值增长
能力展开 综合评 估，动 态优 化资产配 置。在 根据行 业所 处生命周
期、景气 周期、 行业盈 利与 发展趋势 等因素 选取盈 利能 力较好、
持续发展 潜力强 的行业 的基 础上， 采 用 “ 兴全双 层行业 筛选法" 进
行优化调 整。采 用 “兴 全社 会责任四 维选股 模型" 精选 股票。
业绩比较 基准 80%×中信标普300 指数＋20%×中信标普国 债指数
风险收益 特征 较高风险 、较高 收益
基金管理 人 兴业全球 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 4 月 1 日 － 2012 年6 月 30 日 ）
1.本期已实现收 益 28,375,063.30
2.本期利润
193,558,915.59
3.加权平均基金 份额本 期利 润 0.0495
4.期末基金资产 净值 4,636,253,838.47
5.期末 基金份额 净值 1.191
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、 所述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易基 金的各项 费用 （例如 ： 申购 赎回费 、 红利 再投资
费、基金 转换费 等） ，计入 费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
过去三个 月 4.29% 0.92% 0.58% 0.87% 3.71% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净值 表现所 取数据 截至到 2012 年 6 月 30 日。
2 、 按照 《 兴全社 会责 任股票型 证 券投 资基金 基金 合同》的规定 ， 本 基金建 仓 期为 2008 年 4 月 30
日至 2008 年 10 月29 日。 建 仓期结束 时本基 金各项 资产 配置比例 符合本 基金合 同规 定的比例 限制及 投
资组合的 比例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
基 金 管 理 部 副
总 监 、 本 基 金
2009 年1 月
16 日
- 19 年
1962 年生，经济学 硕士。 历
任 上 海 财 经 大 学 经 济 管 理 系
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和 兴 全 绿 色 投
资 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
讲 师 ， 申 银 万 国 证 券 股 份 有
限公司企业 融 资 部 经 理 ， 东
方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 部 负 责 人 、 研 究 所 首 席 策
略 师 ； 汇 添 富 基 金 管 理 有 限
公司首席 策略师 。
注：1 、职务 指截止 报告期 末的职务 （报告 期末仍 在任 的）或离 任前的 职务（ 报告 期内离任 的） 。
2 、 任职日期 指基金 合 同生效之 日 （ 基金成 立时即 担任基金 经理 ） 或公 司作出 聘任决定 之日 （基金
成立后担 任基金 经理 ） ；离 任日期指 公司作 出解聘 决定 之日。
3 、 “证券从 业年限 ”按 其从事证 券投资 、研究 等业 务的年限 计算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内，本 基金管 理人 严格遵循 了《证 券投资 基金 法》及其 各项实 施细则 、《 兴全社会 责任
股票型证 券投资 基金基 金合 同》 和 其他相 关法律 法规的 规定， 本着诚 实信用 、 勤勉 尽责、 取信于 市场 、
取信于社 会的原 则管理 和运 用基金资 产，为 基金份 额持 有人谋求 最大利 益。本 报告 期内，基 金投资 管
理符合有 关法规 和基金 合同 的规定， 无违法 违规、 未履 行基金合 同承诺 或损害 基金 份额持有 人利益 的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内，本 基金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金法 》、《证 券投资 基金管 理公 司公平交 易制
度指导意 见》及 公司相 关制 度等规定 ，从投 资授权 、研 究分析、 投资决 策、交 易执 行、 业绩 评估等 环
节严格把 关，确 保各投 资组 合之间得 到公平 对待， 保护 投资者的 合法权 益。公 司监 察稽核部 对公司 管
理的不同 投资组 合的收 益率 差异进行 统计， 从不同 的角 度分析差 异的来 源、考 察是 否存在非 公平的 因
素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内，所 有投资 组合 参与的交 易所公 开竞价 同日 反向交易 成交较 少的单 边交 易量不存 在超
过该证券 当日成 交量的 5%的 情况，未 发现可 能导致 不公 平交易和 利益输 送的异 常交 易情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度， 本基金 总体控 制仓 位，超额 收益主 要来源 于选 股， 结构 没有大 的变化 ，持 股集中度 适度
提高。宏 观经济 增速下 行验 证了我们 此前的 判断， 尽管 二季度政 府陆续 出台稳 增长 相关措施 ，但是 依
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然难以改 变经济 增速下 行的 态势。因 此市场 只有结 构性 机会，缺 乏整体 性投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内 ，本基 金净值 增长 率为 4.29%，同期业绩比较 基准收益 率为 0.58%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季 度，我 们对经 济增 长仍维持 谨慎的 判断。 央行 在 6 月之后连续 两次降 息， 降低了工 业企
业的财务 费用， 但是对 于投 资的刺激 作用仍 待观察 。对 于政府的 稳增长 措施， 我们 的心态比 较矛盾 ，
既期望有 ，又担 心重回 四万 亿的老路 。对于 未来工 业企 业利润能 否回升 是我们 关注 的一个重 点，这 方
面主要看PPI 同比增速 趋势 。随着中 期业绩 披露来 临， 大量的上 市公司 业绩将 出现 不达预期 的情况 ，
因此公司 股价面 临考验 。本 基金认为 ，在经 济增长 趋势 和货币政 策没有 显著转 向之 前，股票 市场依 然
缺乏整体 性投资 机会。 三季 度，本基 金将继 续保持 稳健 防御的策 略，重 点关注 低估 值、具备 安全边 际
或者业绩 确定性 强的稳 定类 行业和公 司。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 3,708,499,409.50 79.40
其中：股 票
3,708,499,409.50 79.40
2 固定收益 投资
20,751,120.00 0.44
其中：债 券
20,751,120.00 0.44
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产
650,000,000.00 13.92
其中： 买断式 回购的 买入返 售金融资 产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计
262,741,134.46 5.63
6 其他资产
28,946,973.70 0.62
7 合计
4,670,938,637.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 10,628,400.00 0.23
B 采掘业 351,279,130.88 7.58
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C 制造业 1,677,188,003.57 36.18
C0 食品、饮 料 331,195,156.62 7.14
C1 纺织、服 装、皮 毛 - -
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 610,944,945.98 13.18
C5 电子 11,700,758.33 0.25
C6 金属、非 金属 20,752,200.00 0.45
C7 机械、设 备、仪 表 156,146,456.22 3.37
C8 医药、生 物制品 546,448,486.42 11.79
C99 其他制造 业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 4,390,770.84 0.09
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术业 287,184,392.74 6.19
H 批发和零 售贸易 135,085,554.04 2.91
I 金融、保 险业 982,059,656.98 21.18
J 房地产业 260,683,500.45 5.62
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,708,499,409.50 79.99
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 002250 联化科技 16,602,368 286,390,848.00 6.18
2 000776 广发证券 9,365,600 274,880,360.00 5.93
3 601318 中国平安 5,459,550 249,719,817.00 5.39
4 600256 广汇能源 15,794,280 212,748,951.60 4.59
5 600276 恒瑞医药 7,357,520 211,234,399.20 4.56
6 601166 兴业银行 16,076,379 208,671,399.42 4.50
7 002001 新 和 成 9,730,062 205,596,210.06 4.43
8 000895 双汇发展 3,215,136 198,952,615.68 4.29
9 600157 永泰能源 21,604,660 196,170,312.80 4.23
10 002450 康得新 11,750,000 186,942,500.00 4.03
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 20,751,120.00 0.45
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,751,120.00 0.45
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 112059 11 联化债 199,530 20,751,120.00 0.45
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金投资的 前十名 证券 的发行主 体本期 未出现 被监 管部门立 案调查 ，并且 未在 报告编制 日
前一年内 受到公 开谴责 、处 罚的情形 。
5.8.2
本基金投资 的前十 名股票 未超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 1,667,753.15
2 应收证券 清算款 23,968,478.51
3 应收股利 675,000.00
4 应收利息 584,544.76
5 应收申购 款 2,051,197.28
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 28,946,973.70
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净
值比例（% ）
流通受限 情况说 明
1 000776 广发证券 274,880,360.00 5.93 非公开发 行
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,917,707,985.93
本报告 期基 金总 申购 份额 125,269,548.19
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 150,133,198.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,892,844,335.29
注：总申 购份额 含红利 再投 资、转换 转入份 额，总 赎回 份额含转 换转出 份额。
§7 影响投 资 者决策的其他重 要信息
无。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监会 批准本 基金 设立的文 件
2 、 《兴全社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》
3 、 《兴全社会 责任股 票型 证券投资 基金托 管协议 》
4 、 《兴全社会 责任股 票型 证券投资 基金招 募说明 书》
5 、 基金管理人 业务资 格批 件、营业 执照和 公司章 程
6 、 本报告期内 在中国 证监 会指定报 纸上公 开披露 的各 项公告原 件
8.2 存 放地 点
基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者可 登录基 金管理 人互 联网站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查阅， 或在营 业 时间内至 基金
管理人、 基金托 管人办 公场 所免费查 阅。
兴业全球 基金管 理有限 公司
2012 年7 月 19 日
