浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2012 年第 2 季度 报告
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浦银安盛 沪深300 指数增强 型证 券投资 基金
2012 年第 2 季度 报告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 浦银 安盛基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 七月十 九日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 7
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 浦银安盛沪深300指数增强
基金主代码 519116
交易代码 519116
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2010年12月10日
报告期末基金份额总额 235,286,787.87份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指
数进行有效跟踪的基础上， 主要通过数量化模型进行
积极的指数组合管理与风险控制， 力争获得超越业绩
比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是： 力争使基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
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绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投
资为主、 增强型策略为辅”的投资策略。 在有效复制
目标指数的基础上， 通过公司自有量化增强模型， 优
化股票组合配置结构， 一方面严格控制投资组合的跟
踪误差， 避免大幅偏离目标指数， 另一方面在跟踪目
标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋1%
（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)
1.本期已实现收益 2,616,717.09
2.本期利润 2,117,745.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0089
4.期末基金资产净值 187,400,015.05
5.期末基金份额净值 0.796
注：1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购、 申购或赎回基金等各项交易费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已实 现收 益指 基金本 期利息 收入 、投 资收益 、其他 收入 （不 含公允 价值
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变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.02% 1.06% 0.53% 1.07% 0.49% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩 比 较基
准 收益 率变动 的比 较
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 12 月 10 日至 2012 年 6 月 30 日）
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈士
俊
本基
金基
金经
理、 浦
银安
盛中
证锐
联基
本面
400指
数基
金基
金经
理、 公
2010-12-10 - 11
陈士俊，清华大学博士学历。
2001 年至2003 年间曾在国泰
君安证券有限公司研究所担
任金融 工程 研究 员2 年；2003
年至2007 年10 月在银河基金
管理有限 公司 工作4 年 ，先后
担任金融工程部研究员、 研究
部主管。 2007年10月至今， 任
本公司金融工程部总监， 并于
2010 年12 月起兼任本基金基
金经理 。2012 年3 月兼 任本公
司职工 监事 。2012 年5 月起，
兼任浦银安盛中证锐联基本
面400指数基金基金经理。
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司金
融工
程部
总监
兼公
司职
工监
事
注：1、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内
未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人已制 定了 《公平 交易 管理规 定》 ，建立 健全 有效的 公平 交易执
行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合
公平的提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理
制度和投资授权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执
行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，
以保证投资执行交易过程的公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交
易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一
股票的同向交易及反向交易进行价差分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交
易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同时对旗下投资组合及其各投资类别的
收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执
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行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁
布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5% 的情形。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年二 季度 ，全 球 经济复 苏的 进程 弱于 市 场预期 ，中 国经 济增 速 继续 下
行。 政府推出一系列的稳增长经济措施， 如加快一批重点项目的投资批复， 降低
银行存款准备金率和降息等， 以支持实体经济发展。 受欧债危机、 经济增长乏力、
政策预期等多重因素影响， 国内股票市场期间呈现大幅震荡调整的格局。 从量化
因子看，市场动量因子走强，质量因子表现也较好。
本报告期内， 本基金严格执行量化指数增强策略， 适度控制组合的风险暴露
度，取得较好的收益表现。
展望三季度， 稳增长的政策刺激尚不能在短期内显现其效用， 中国经济增长
依然面临较大的不确定性。股票市场投资者将密切关注上市公司半年报披露情
况， 为下一阶段的投资寻找依据和线索。 本基金将运用量化因子和量化指标， 优
选指数成份股，优化组合配置结构，努力提高基金业绩水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2012 年6 月30 日， 本基金份额净值是0.796 元。 本报告期内本基金净
值增长率为1.02%，同期业绩比较基准增长率为0.53%。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
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1 权益投资 174,656,595.72 92.93
其中：股票 174,656,595.72 92.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 13,013,225.88 6.92
6 其他各项资产 282,530.38 0.15
7 合计 187,952,351.98 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,427,558.73 0.76
B 采掘业 20,105,196.89 10.73
C 制造业 63,487,940.79 33.88
C0
食品、饮料 13,720,789.58 7.32
C1
纺织、服装、皮
毛
978,267.58 0.52
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
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C4
石油、化学、塑
胶、塑料
5,051,117.24 2.70
C5
电子 2,111,190.68 1.13
C6
金属、非金属 15,345,228.49 8.19
C7
机械、设备、仪
表
16,911,603.85 9.02
C8
医药、 生物制品 9,369,743.37 5.00
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产
和供应业
4,691,060.73 2.50
E 建筑业 4,702,229.53 2.51
F 交通运输、仓储业 3,872,698.08 2.07
G 信息技术业 5,884,482.12 3.14
H 批发和零售贸易 7,528,860.59 4.02
I 金融、保险业 47,637,966.82 25.42
J 房地产业 9,055,757.21 4.83
K 社会服务业 1,142,740.68 0.61
L 传播与文化产业 448,795.53 0.24
M 综合类 4,671,308.02 2.49
合计 174,656,595.72 93.20
5.3 期末按 公 允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
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10
1 600036 招商银行 598,810 6,539,005.20 3.49
2 600016 民生银行 1,040,068 6,230,007.32 3.32
3 601318 中国平安 116,254 5,317,457.96 2.84
4 601166 兴业银行 407,079 5,283,885.42 2.82
5 601328 交通银行 919,467 4,174,380.18 2.23
6 600519 贵州茅台 17,240 4,122,946.00 2.20
7 000002 万 科Ａ 371,807 3,312,800.37 1.77
8 601088 中国神华 137,181 3,083,828.88 1.65
9 600030 中信证券 226,048 2,854,986.24 1.52
10 601398 工商银行 573,251 2,264,341.45 1.21
5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
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5.8.1 报告期内本 基金 投资的前十名 证券的发 行主体没有被 监管部门 立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 254,037.23
4 应收利息 2,406.30
5 应收申购款 26,086.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 282,530.38
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 240,453,807.94
本报告期基金总申购份额 3,627,476.01
减：本报告期基金总赎回份额 8,794,496.08
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 235,286,787.87
§7
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
基金管理人于 2012 年 4 月 28 日发布公告， 副总经理兼首席运营官陈篪先生
及副总经理兼首席投资官周文秱先生自 2012 年 4 月 27 日起离任； 于 2012 年 5
月 8 日发布公告，李宏 宇先生自 2012 年 5 月 2 日起，担任公司副总经理兼首席
市场营销官。
§8
备 查文件 目录
8.1 备查文件目录
1、
中国证监会批准浦银安盛沪深 300 指数 增强型证券投资基金设立的文
件
2、
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或在营业时间内至
基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
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13
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
二 〇一 二年七 月十 九日
