鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2012 年第2 季度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年 7 月19 日
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会、 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 的法 律责任。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 7 月 17 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 鹏华普丰 封闭
基金主代 码 184693
交易代码 184693
基金运作 方式 契约型封 闭式
基金合同 生效日 1999 年7 月 14 日
报告期末 基金份 额总额 3,000,000,000.00 份
投资目标
导入指数 化投资 概念， 增加 投资广度 ，分散 投资风 险，
同时贯彻 绩优、 成 长的选 股 原则。 通过 指数化 投资和 优
化组合投 资两种 模式的 积极 结合， 实现风 险与收 益的有
效平衡 ， 力争 使基金 取得超 过市场平 均收益 率以上 的投
资收益， 实现基 金资产 的长 期稳定增 值。
投资策略
本基金将 指数化 投资与 优化 组合投资 有机结 合， 在进一
步分散风 险的同 时， 积极 投 资绩优股 和成长 股， 将基 金
财产按一 定比例 分为指 数化 投资部分 、 债 券投资 部分和
优化组合 投资部 分， 力争 在 降低风险 的同时， 实现基 金
财产增值 。
基金管理 人 鹏华基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
注：本基 金在交 易所行 情系 统净值提 示等其 他信息 披露 场合下， 可简称 为“基 金普 丰” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 4 月 1 日 － 2012 年6 月 30 日 ）
1.本期已实现收 益 -21,988,615.29
2.本期利润
31,210,573.35
3.加权平均基金 份额本 期利 润 0.0104
4.期末基金资产 净值 2,575,612,279.84
5.期末基金份额 净值 0.8585
注： （1 ） 本期已 实现收 益指 基金本期 利息收 入、投 资收 益、其他 收入（ 不含公 允价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期利 润为本期 已实现 收益加 上本 期公允价 值变动 收益。
（2 ）所述基 金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用（例 如，封 闭式 基金交易 佣金等 ） ，
计入费用 后实际 收益水 平要 低于所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基准收
益率标准 差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.23% 2.06% - - - -
注：基金 合同中 未规定 业绩 比较基准 。 鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本基 金合同 于 1999 年 7 月 14 日生效。
2 、截至建仓 期结束 ，本基 金的各项 投资比 例已达 到基 金合同中 规定的 各项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
吴昱村
本 基 金 基 金
经理
2009 年7 月
14 日
- 8
吴昱村先 生， 国 籍
中 国 ， 管 理 学 硕
士，8 年证券从 业
经验。 曾 任联合 证
券 有 限 责 任 公 司
研究 员 ；2008 年
10 月加盟 鹏华 基
金 管 理 有 限 公 司鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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从 事 行 业 研 究 工
作，2009 年 7 月
起 至 今 担 任 鹏 华
普 丰 基 金 基 金 经
理。 吴昱 村先生 具
备基金从 业资格 。
本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发
生变动。
注： （1 ） 任 职日期 和离任 日期均指 公司作 出决定 后正 式对外公 告之日 ；担任 新成 立基金基 金经理 的，
任职日期 为基金 合同生 效日 。
（2 ）证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资格 管理办法 的相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内 ，本基 金管理 人严 格遵守《 证券投 资基金 法》 等法律法 规、中 国证监 会的 有关规定 以及
基金合同 的约定 ，本着 诚实 守信、勤 勉尽责 的原则 管理 和运作基 金资产 ，在严 格控 制风险的 基础上 ，
为基金份 额持有 人谋求 最大 利益。本 报告期 内，本 基金 运作合规 ，不存 在违反 基金 合同和损 害基金 份
额持有 人 利益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内 ，本基 金管理 人严 格执行公 平交易 制度， 确保 不同投资 组合在 研究、 交易 、分配等 各环
节得到公 平对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，本基 金 未发 生违 法违规且 对基金 财产造 成损 失的异常 交易行 为，未 存在 同日反向 交易
成交较少 的单边 交易量 超过 该证券当 日成交 量的 5%的异 常交易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度宏 观经济 指标运 行整 体上维持 一季度 的环比 回落 趋势，宏 观经济 景气下 行特 征明显。CPI、
PPI 等风险指标逐月 回落为 政府主管 部门适 度调整 货币 财政政策 提供了 空间， 而国 内经济增 速的放 缓
和欧元区 经济的 超预期 恶化 则成为了 报告期 内降准 和降 息的主要 催化剂 。 但 是， 投 资者对 09 年 “四 万
亿”刺激 效果的 认识继 续转 向负面导 致了此 轮货 币 政策 放松并未 带来市 场信心 的回 升；相反 ，高端 白
酒、食品 饮料等 典型非 周期 行业则继 续受到 投资者 的青 睐。本基 金二季 度重点 持仓 的乘用车 、特高 压
设备等行 业表现 不佳， 而对 于消费品 的配置 不足， 这是 导致二季 度净值 增长率 低于 行业均值 的主要 原鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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因。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内 ， 本基 金净值 增长 率为 1.23%， 同期上证综指 下跌 1.65%， 深圳成指上涨 0.96% ， 沪深 300
指数上涨0.27%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预计 未来货 币财政 政策 适度转向 宽松的 累积效 应将 在三季度 起开始 显现， 国内 经济增速 的环
比回落速 度将明 显放缓 ，并 进入筑底 阶段， 宏观经 济出 现超预期 系统性 风险概 率正 在下降。 在此背 景
下，政策 出现超 预期宽 松的 概率不大 ，我们 判断其 调整 力度及节 奏均将 维持二 季度 以来的水 平。基 于
上述认识 ，我们 倾向于 认为 三季度市 场将呈 现相对 强势 的震荡走 势，趋 势性上 涨和 超预期单 边下跌 的
概率均较 低。
基于上述 判断， 本 基金三 季 度将选择 适度中 偏高的 仓位 策略， 并积 极寻找 可能存 在 的结构性 机会。
在行业选 择上， 我们将 考虑 继续配置 现阶段 估值偏 低、 行业景气 变化清 晰 的白 色家 电、乘用 车及房 地
产等早周 期行业 ， 并关 注以 下三方面 的投资 机会： （1 ） 未来增长 可望受 益于行 业政 策调整的 券商行 业；
（2 ） 受益 于行业 政策风 险 释放、 未来盈 利增速 回升确 定的医药 行业 ； 以及 （3 ） 超级本 、 中高端 3G 智
能终端等 三、四 季度景 气可 望快速提 升的消 费电子 行业 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 1,926,588,261.22 74.65
其中：股 票 1,926,588,261.22 74.65
2 固定收益 投资 571,274,479.20 22.13
其中：债 券 571,274,479.20 22.13
资产支持 证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 72,176,908.89 2.80
6 其他资产 10,829,780.35 0.42
7 合计 2,580,869,429.66 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 5,464,424.81 0.21
B 采掘业 91,017,810.15 3.53
C 制造业 309,938,596.66 12.03
C0 食品、饮 料 65,550,320.80 2.55
C1 纺织、服 装、皮 毛 2,642,627.09 0.10
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 16,422,978.00 0.64
C5 电子 8,903,222.56 0.35
C6 金属、非 金属 71,432,381.15 2.77
C7 机械、设 备、仪 表 100,697,697.40 3.91
C8 医药、生 物制品 43,989,483.66 1.71
C99 其他制造 业 299,886.00 0.01
D
电力、 煤 气及水 的生产 和供 应
业
18,644,519.91 0.72
E 建筑业 25,268,050.57 0.98
F 交通运输 、仓储 业 25,732,950.85 1.00
G 信息技术 业 25,757,052.67 1.00
H 批发和零 售贸易 24,715,164.03 0.96
I 金融、保 险业 279,666,116.91 10.86
J 房地产业 49,290,476.14 1.91
K 社会服务 业 7,884,300.48 0.31
L 传播与文 化产业 1,888,658.24 0.07
M 综合类 15,527,606.78 0.60
合计 880,795,728.20 34.20
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 24,420,000.00 0.95
C 制造业 732,719,987.59 28.45
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶 、
塑料
51,789,256.03 2.01
C5
电子 78,162,000.00 3.03 鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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C6
金属、非金属 76,279,427.26 2.96
C7
机械、设备、仪表 479,838,076.38 18.63
C8
医药、生物制品 46,651,227.92 1.81
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤 气及水 的生产 和
供应业
25,438,600.80 0.99
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 - -
H 批发和零 售贸易 37,750,000.00 1.47
I 金融、保 险业 75,909,343.15 2.95
J 房地产业 65,277,014.64 2.53
K 社会服务 业 84,277,586.84 3.27
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,045,792,533.02 40.60
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 601318 中国平安 637,260 29,148,272.40 1.13
2 600016 民生银行 4,295,888 25,732,369.12 1.00
3 600036 招商银行 2,066,200 22,562,904.00 0.88
4 601328 交通银行 4,354,969 19,771,559.26 0.77
5 601166 兴业银行 1,436,000 18,639,280.00 0.72
6 600000 浦发银行 2,128,928 17,308,184.64 0.67
7 600030 中信证券 1,309,611 16,540,386.93 0.64
8 600519 贵州茅台 68,830 16,460,694.50 0.64
9 000002 万
科Ａ 1,841,742 16,409,921.22 0.64
10 601988 中国银行 5,469,268 15,423,335.76 0.60
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 000157 中联重科 7,999,877 80,238,766.31 3.12
2 600742 一汽富维 3,796,158 74,214,888.90 2.88
3 600690 青岛海尔 5,999,823 70,317,925.56 2.73 鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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4 002106 莱宝高科 3,000,000 60,210,000.00 2.34
5 000415 渤海租赁 6,499,808 49,658,533.12 1.93
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 49,033,096.10 1.90
2 央行票据 278,543,000.00 10.81
3 金融债券 243,467,000.00 9.45
其中：政 策性金 融债 243,467,000.00 9.45
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 231,383.10 0.01
8 其他 - -
9 合计 571,274,479.20 22.18
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 1001032
10 央行票据
32
1,300,000 130,078,000.00 5.05
2 110310 11 进出 10 1,000,000 102,120,000.00 3.96
3 1001042
10 央 行票 据
42
1,000,000 100,040,000.00 3.88
4 080215 08 国开 15 500,000 51,085,000.00 1.98
5 110414 11 农发 14 500,000 50,090,000.00 1.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。 鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金投 资的前 十名证 券中 本期没有 发行主 体被监 管部 门立案调 查的、 或在报 告编 制日前一 年
内受到公 开谴责 、处罚 的证 券。
5.8.2 本基金投 资的前 十名股 票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.8.3
其他 资产构 成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 1,750,488.46
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 1,882,715.89
4 应收利息 7,196,576.00
5 应收申购 款 -
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,829,780.35
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110017 中海转债 231,383.10 0.01
5.8.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本 报告期 末指数 投资 前十名股 票中不 存在流 通受 限情况。
5.8.6 报 告 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本 报告期 末积极 投资 前五名股 票中不 存在流 通受 限情况。
5.8.7 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍 五入的 原因， 投资 组合报告 中数字 分项之 和与 合计项之 间可能 存在尾 差。
§6 基金管 理人运用固有资金 投资本封闭式基金 情况
单位：份
报告期期 初管理 人持有 的封 闭式基金 份额 3,750,000.00
报告期期 间买入 总份额 -
报告期期 间卖出 总份额 -
报告期期 末管理 人持有 的封 闭式基金 份额 3,750,000.00
报告期期 末持有 的封闭 式基 金份额占 基金总 份额比 例（% ） 0.13 鹏华普丰封闭 2012 年第 2 季度 报告
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-
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
( 一) 《普丰证券 投资基 金基 金合同》 ；
( 二) 《普丰证券 投资基 金托 管协议》 ；
( 三) 《普丰证券 投资基 金 2012 年第 2 季度报告》（ 原文 ）。
7.2 存 放地 点
深圳市福 田区福 华三路 168 号深圳国 际商会 中心 43 层鹏华基金 管理有 限公司 。
7.3 查 阅方 式
投资者可 在基金 管理人 营业 时间内免 费查阅 ，也可 按工 本费购买 复印件 ，或通 过本 基金管理 人网
站（http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投资者对 本报告 书如有 疑问 ，可咨询 本基金 管理人 鹏华 基金管理 有限公 司，本 公司 已开通客 户服
务系统， 咨询电 话：4006788999 。
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