鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 1 页 共 10 页
鹏华沪深300 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2012
年第2 季 度报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年 7 月19 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 7 月 17 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 鹏华沪深300 指数(LOF)
基金主代 码 160615
交易代码 160615
基金运作 方式 上市契约 型开放 式
基金合同 生效日 2009 年4 月 3 日
报告期末 基金份 额总额 856,138,026.53 份
投资目标
采用指数 化投资 方式， 追求 基金净值 增长率 与业绩 比较 基
准收益率 之间的 跟踪误 差最 小化，力 争将日 平均跟 踪误 差
控制在0.35% 以内，以实现 对沪深 300 指数的有效 跟踪 。
投资策略
本基金采 用被动 式指数 投资 方法，按 照成份 股在沪 深 300
指数中的 基准权 重构建 指数 化投资组 合，并 根据标 的指 数
成份股及 其权重 的变化 进行 相应调整 。
当预期成 份股发 生调整 和成 份股发生 配股、 增发、 分红 等
行为时， 或因基 金的申 购和 赎回等对 本基金 跟踪标 的指 数
的效果可 能带来 影响时 ，或 因某些特 殊情况 导致流 动性 不
足时，或 其他原 因导致 无法 有效复制 和跟踪 标的指 数时 ，
基金管理 人可以 对投资 组合 管理进行 适当变 通和调 整， 并
辅之以金 融衍生 产品投 资管 理等，使 跟踪误 差控制 在限 定
的范围之 内。
业绩比较 基准 沪深300 指数收益率 ×9 5 % ＋银行同 业存款 利率 ×5 %
风险收益 特征
本基金属 于采用 指数化 操作 的股票型 基金， 其预期 的风 险
和收益高 于货币 市场基 金、 债券基金 、混合 型基金 ，为 证鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 3 页 共 10 页
券投资基 金中的 较高风 险、 较高收益 品种。
基金管理 人 鹏华基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
注：本基金在 交易所 行情 系统净值 提示等 其他信 息披 露 场合下 ，可简 称为 “ 鹏华 300”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 4 月 1 日 － 2012 年6 月30 日 ）
1.本期已实现收 益 -4,606,818.40
2.本期利润
589,042.01
3.加权平均基金 份额本 期利 润 0.0007
4.期末基金资产 净值 755,205,218.92
5.期末基金份额 净值 0.882
注：1. 本期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收益 、其他收 入（不 含公允 价值 变动收益 ）扣除 相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本 期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益；
2.所述基金业绩 指标不 包括 持有人认 购或交 易基金 的各 项费用（ 例如， 开放式 基金 的申购赎 回费、 基
金转换费 等） ，计入 费用后 实际收益 水平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增长 率①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 1.26% 1.05% 0.29% 1.07% 0.97% -0.02%
注：业绩 基准= 沪深 300 指数收益率 ×9 5 % + 银行同业存 款利率 ×5 % 。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、鹏华沪深 300 指数（LOF）基金合同 于 2009 年 4 月 3 日生效。
2 、按基金合同 规定， 截至 建仓期结 束，本 基金的 各项 投资比例 已达到 基金合 同中 规定的各 项 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限 证券从业 年
限
说明
任职日期 离任日期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月
3 日
- 12
杨靖，国籍中国，管理学硕
士，12 年证券从业 经验。 曾
在长城证券公司从事证券研
究工作，先后任研究员、行
业研究小 组组长 ；2001 年 6
月加盟鹏华基金管理有限公
司 从 事 行 业 研 究 工 作 ，2005
年 开 始 先 后 任 鹏 华 中 国 50 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 5 页 共 10 页
开放式证券投资基金、鹏华
行业成长证券投资基金基金
经 理 助 理 ，2006 年 8 月至
2007 年 4 月任原鹏 华普润 基
金（2007 年 4 月已 转型为 鹏
华优质治理股票型证券投资
基金 （LOF） ） 基金 经理，2007
年 4 月至 2009 年 10 月担 任
鹏华优质治理股票型证券投
资基金 （LOF ） 基金 经理， 2009
年 4 月 3 日起至今 担任鹏 华
沪深 300 指数证券 投资基 金
（LOF ） 基金经理。 杨靖先 生
具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理未发生
变动。
注：1. 任职日期 和离任 日 期均指公 司作出 决定后 正式 对外公告 之日 ； 担任 新成立 基金基金 经理的 ， 任
职日期为 基金合 同生效 日。
2. 证券从业的含义 遵从行 业协会关 于从业 人员资 格管 理办法的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内 ，本基 金管理 人严 格遵守《 证券投 资基金 法》 等法律法 规、中 国证监 会的 有关规定 以及
基金合同 的约定 ，本着 诚实 守信、勤 勉尽责 的原则 管理 和运作基 金资产 ，在严 格控 制风险的 基础上 ，
为基金份 额持有 人谋求 最大 利益。本 报告期 内，本 基金 运作合规 ，不存 在违反 基金 合同和损 害基金 份
额持有 人 利益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内 ，本基 金管理 人严 格执行公 平交易 制度， 确保 不同投资 组合在 研究、 交易 、分配等 各环
节得到公 平对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，本基 金未发 生违 法违规且 对基金 财 产造 成损 失的异常 交易行 为，未 存在 同日反向 交易
成交较少 的单边 交易量 超过 该证券当 日成交 量的 5%的异 常交易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
沪深300 指数 2012 年二季度呈现区 间震荡 走势。一方 面市场整 体估值 较低、CPI 下行打开 了宏观鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 6 页 共 10 页
经济政策 调整的 空间、 经济 实体的流 动性改 善使市 场下 行空间不 大；而 另一方 面， 外围经济 的动荡 、
国内上市 公司盈 利下降 的预 期增强， 也导致 市场上 涨乏 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报 告期末 本基金 份额 净值为 0.882 元，累计净值 0.942 元；本报告期 基金份 额净值增 长率
为 1.26% ，同期基准收益率 为 0.29%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季 度，影 响 A 股市场 的因素仍 然是国 内外经 济走 势、以及 相对应 的宏观 经济 政策取向 等，
由于三季 度是上 市公司 中报 的公告期 ， 上市 公司实 际公 告业绩与 市场预 期的差 异也 会影响市 场的情 绪，
我们预计 ，沪深 300 指数仍 将底部震 荡。
我们建议 投资者 坚持长 期投 资的理念 ， 考虑 逢低增 持沪 深 300 基金。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 716,806,041.90 94.71
其中：股 票 716,806,041.90 94.71
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持 证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中： 买 断式回 购的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 37,896,465.80 5.01
6 其他资产 2,129,367.29 0.28
7 合计 756,831,874.99 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 4,184,184.69 0.55
B 采掘业 72,931,100.22 9.66 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 7 页 共 10 页
C 制造业 252,470,727.53 33.43
C0 食品、饮 料 52,997,324.83 7.02
C1 纺织、服 装、皮 毛 2,716,095.27 0.36
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 16,067,442.87 2.13
C5 电子 13,747,681.72 1.82
C6 金属、非 金属 59,061,414.67 7.82
C7 机械、设 备、仪 表 75,308,608.42 9.97
C8 医药、生 物制品 32,342,717.17 4.28
C99 其他制造 业 229,442.58 0.03
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 19,114,776.85 2.53
E 建筑业 25,700,434.32 3.40
F 交通运输 、仓储 业 18,828,612.13 2.49
G 信息技术 业 20,508,291.58 2.72
H 批发和零 售贸易 20,358,978.84 2.70
I 金融、保 险业 221,566,783.35 29.34
J 房地产业 41,219,464.55 5.46
K 社会服务 业 6,146,724.91 0.81
L 传播与文 化产业 2,399,725.25 0.32
M 综合类 11,376,237.68 1.51
合计
716,806,041.90
94.92
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金本 报 告期 末未持 有积 极投资的 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元 ）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 600016 民生银行 3,784,376 22,668,412.24 3.00
2 601318 中国平安 489,980 22,411,685.20 2.97
3 600036 招商银行 1,808,466 19,748,448.72 2.61
4 601328 交通银行 3,348,397 15,201,722.38 2.01
5 600519 贵州茅台 60,730 14,523,579.50 1.92
6 601166 兴业银行 1,104,195 14,332,451.10 1.90
7 600000 浦发银行 1,636,748 13,306,761.24 1.76
8 600030 中信证券 1,007,166 12,720,506.58 1.68
9 000002 万
科Ａ 1,415,656 12,613,494.96 1.67
10 600837 海通证券 1,183,406 11,396,199.78 1.51 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资的 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金投 资的前 十名证 券中 本期没有 发行主 体被监 管部 门立案调 查的、 或在报 告编 制日前一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 证券 。
5.8.2
本基金投 资的前 十名股 票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 57,851.40
2 应收证券 清算款 290,896.94
3 应收股利 1,290,854.02
4 应收利息 7,389.10
5 应收申购 款 482,375.83
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,129,367.29
鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
5.8.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本 报告期 末指数 投资 前十名股 票中不 存在流 通受 限情况。
5.8.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告 期末未 持有积极 投资的 股票。
5.8.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍 五入的 原因， 投资 组合报告 中数字 分项之 和与 合计项之 间可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 746,518,774.49
本报告 期基 金总 申购 份额 183,951,018.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 74,331,766.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 856,138,026.53
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一）《 鹏华沪 深 300 指数证券投资 基金（LOF）基金 合同》；
（二）《 鹏华沪 深 300 指数证券投资 基金（LOF）托管 协议》；
（三）《 鹏华沪 深 300 指数证券投资 基金（LOF）2012 年第 2 季度报告 》（原 文） 。
7.2 存 放地 点
深圳市福 田区福 华三路 168 号深圳国 际商会 中心第 43 层鹏华基 金管理 有限公 司。
7.3 查 阅方 式
投资者可 在基金 管理人 营业 时间内免 费查阅 ，也可 按工 本费购买 复印件 ，或通 过本 基金管理 人网
站（http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投资者对 本报告 书如有 疑问 ，可咨询 本基金 管理人 鹏华 基金管理 有限公 司，本 公司 已开通客 户服
务系统， 咨询电 话：4006788999 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 2 季度报告
第 10 页 共 10 页
鹏华基金管理有限公司
2012 年7 月19 日
