兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2012 年第2 季度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年 7 月19 日
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 7 月 17 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保 证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 兴全绿色 投资股 票（LOF）
基金主代 码 163409
交易代码 163409
前端交易 代码 163409
后端交易 代码 163410
基金运作 方式 上市契约 型开 放 式（LOF）
基金合同 生效日 2011 年5 月 6 日
报告期末 基金份 额总额 1,479,061,433.64 份
投资目标
本基金通 过挖掘 绿色科 技产 业或公司 ， 以及 其他产 业中 积极履
行环境责 任公司 的投资 机会 ， 力争实 现当期 投资收 益与 长期资
本增值。
投资策略
本基金在 大类资 产配置 上， 采取定性 与定量 研究相 结合 ， 在股
票与债券 等资产 类别之 间进 行资产配 置。 在 宏观与 微观 层面对
各类资产 的价值 增长能 力展 开综合评 估，动 态优化 资产 配置。
在运用 “ 绿色投 资筛选 策略 ” 的基础 上， 采 用环境 因子 与公司
财务等基 本面因 子相结 合， 进行综合 评估筛 选 ， 对那些 表现相
对突出的 公司予 以优先 考虑 。
业绩比较 基准 80%×沪深300 指数＋20%× 中证国债 指数
风险收益 特征 本基金为 股票型 基金产 品， 属于较高 预期风 险、 较高预 期收益
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的基金品 种， 其预期 风险收 益水平高 于混合 型基金 、 债 券型基
金及货币 市场基 金。
基金管理 人 兴业全球 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 4 月 1 日 － 2012 年6 月30 日 ）
1.本期已实现收 益 10,156,053.01
2.本期利润
29,105,884.61
3.加权平均基金 份额本 期利 润 0.0194
4.期末基金资产 净值 1,364,743,437.75
5.期末基金份额 净值 0.923
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、所述基金业绩指 标不 包括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用（例 如：申 购赎 回费、红 利再投 资
费、基金 转换费 等） ，计入 费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
过去三个 月 2.10% 0.80% 0.71% 0.89% 1.39% -0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净值 表现所 取数据 截至到 2012 年 6 月 30 日。
2 、 按照 《兴 全绿色 投 资股票型 证券投 资基金 （LOF） 基金合同 》 的 规定， 本 基金建仓 期为 2011 年
5 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日 。 建 仓期结 束时本 基金各 项 资产配置 比例符 合本基 金合 同规定的 比例限 制
及投资组 合的比 例范围 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
基 金 管 理 部 副
总 监 、 本 基 金
2011 年5 月6
日
- 19 年
1962 年生，经济学 硕士。 历
任 上 海 财 经 大 学 经 济 管 理 系
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和 兴 全 社 会 责
任 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
讲 师 ， 申 银 万 国 证 券 股 份 有
限 公 司 企 业 融 资 部 经 理 ， 东
方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 部 负 责 人 、 研 究 所 首 席 策
略 师 ； 汇 添 富 基 金 管 理 有 限
公司首席 策略师 。
陈锦泉
本 基 金 基 金 经
理
2011 年5 月6
日
- 13 年
1977 年生，金融学 学士。 历
任 职 华 安 证 券 （ 原 名 为 安 徽
证 券 ） 证 券 投 资 总 部 投 资 经
理 ， 平 安 保 险 资 产 运 营 中 心
高 级 组 合 经 理 ， 平 安 资 产 管
理公司投资管理部副总经
理。
注：1 、职务 指截止 报告期 末的职务 （报告 期末仍 在任 的）或离 任前的 职务（ 报告 期内离任 的） 。
2 、 任职日期 指基金 合 同生效之 日 （ 基金成 立时即 担任基金 经理 ） 或公 司作出 聘任决定 之日 （基金
成立后担 任基金 经理 ） ；离 任日期指 公司作 出解聘 决定 之日。
3 、 “证券从 业年限 ”按 其从事证 券投资 、研究 等业 务的年限 计算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内，本 基金管 理人 严格遵循 了《证 券投资 基金 法》及其 各项实 施细则 、《 兴全绿色 投资
股票型证 券投资 基金 （LOF ） 基金合 同》 和其他 相关法 律法规的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 、 取信
于市场、 取信于 社会的 原则 管理和运 用基金 资产， 为基 金份额持 有人谋 求最大 利益 。本报告 期内， 基
金投资管 理符合 有关法 规和 基金合同 的规定 ，无违 法违 规、未履 行基金 合同承 诺或 损害基金 份额持 有
人利益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内，本 基金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金法 》、《证 券投资 基金管 理公 司公平交 易制
度指导意 见》及 公司相 关制 度等规定 ，从投 资授权 、研 究分析、 投资决 策、交 易执 行、业绩 评估等 环
节严格把 关，确 保各投 资组 合之间得 到公平 对待， 保护 投资者的 合法权 益。公 司监 察稽核部 对公司 管
理的不同 投资组 合的收 益率 差异进行 统计， 从不同 的角 度分析差 异的来 源、考 察是 否存在非 公平的 因
素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内，所 有投资 组合 参与的交 易所公 开竞价 同日 反向交易 成交较 少的单 边交 易量不存 在超
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过该证券 当日成 交量的 5%的 情况，未 发现可 能导致 不公 平交易和 利益输 送的异 常交 易情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度，A 股 经历了 小幅反 弹之后的 调整， 市场在 经济 数据增速 下滑和 上市公 司业 绩下滑面 前，
总体表现 较为疲 弱。在 这种 格局下， 本基金 尽管在 仓位 基本保持 了 80%中性水平， 但在行业 上，转 向
防御。目 前组合 主要集 中在 食品饮料+ 医药+ 金融+ 节能 环保+ 电力这 几个行 业上； 降低了银 行、交 运设
备和商业 的投资 。二季 度， 尽管我们 在一季 度降低 了医 药的投资 ，但是 在二季 度开 始，我们 对医药 的
投资价值 进行重 新了评 估， 大幅增加 了投资 。此外 ，在 二季度， 基于对 煤炭价 格调 整的判断 ，我们 开
始认同火 电企业 的投资 价值 ，选择了 沿海火 电进行 了重 点投资。 反思二 季度， 我们 对组合中 重仓股 进
行了深刻 检讨 ， 并积 极进行 了调整 ， 总体 上， 二 季度的 超额收益 主要来 源于行 业， 个股方面 仍需提 高 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期 内，本 基金净 值增 长率为 2.10%，同期业绩比 较基准收 益率为 0.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
政府当前 稳增长 措施并 不能 明显改变 当前经 济下滑 态势 ，导致市 场对经 济前景 担忧 程度加剧 。周
期类股票 受到抛 弃，防 御类 股票和成 长股成 为资金 追捧 的对象， 这种现 象导致 市场 只是存在 结构性 机
会。本基 金仍将 坚持大 消费+ 环保+ 电力三个 大结构 方向 ，审时度 势，动 态调整 。在 仓位配置 上继续 保
持中性观 点，侧 重结构 和选 股上。我 们依旧 认为， 在经 济转型中 ，具有 管理优 势和 财务状况 良好的 企
业更容易 脱颖而 出。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 1,105,899,736.63 80.77
其中：股 票
1,105,899,736.63 80.77
2 固定收益 投资
87,239,000.00 6.37
其中：债 券
87,239,000.00 6.37
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
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4 买入返售 金融资 产
- -
其中： 买断式 回购的 买入返 售金融资 产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计
29,096,292.06 2.12
6 其他资产
147,044,572.49 10.74
7 合计
1,369,279,601.18
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 6,751,659.40 0.49
C 制造业 684,668,953.44 50.17
C0 食品、饮 料 183,839,321.53 13.47
C1 纺织、服 装、皮 毛 - -
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 70,556,525.12 5.17
C5 电子 - -
C6 金属、非 金属 21,516,315.92 1.58
C7 机械、设 备、仪 表 238,729,398.62 17.49
C8 医药、生 物制品 170,027,392.25 12.46
C99 其他制造 业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 84,758,197.71 6.21
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 44,583,387.94 3.27
G 信息技术业 40,439,000.00 2.96
H 批发和零 售贸易 38,260,391.78 2.80
I 金融、保 险业 184,332,594.76 13.51
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 15,681,551.60 1.15
L 传播与文 化产业 6,424,000.00 0.47
M 综合类 - -
合计 1,105,899,736.63 81.03
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 000895 双汇发展 1,132,183 70,059,484.04 5.13
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2 000776 广发证券 2,044,000 59,991,400.00 4.40
3 600195 中牧股份 3,199,866 54,589,713.96 4.00
4 000858 五 粮 液 1,649,901 54,050,756.76 3.96
5 600036 招商银行 4,599,825 50,230,089.00 3.68
6 000651 格力电器 2,199,855 45,866,976.75 3.36
7 600009 上海机场 3,499,481 44,583,387.94 3.27
8 600588 用友软件 2,650,000 40,439,000.00 2.96
9 600267 海正药业 2,050,712 35,846,445.76 2.63
10 000539 粤电力Ａ 5,266,014 34,755,692.40 2.55
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 87,239,000.00 6.39
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 87,239,000.00 6.39
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 1101088 11 央行票据 88 500,000 48,455,000.00 3.55
2 1101094 11 央行票据 94 400,000 38,784,000.00 2.84
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金投资 的前十 名证券 的发行主 体本期 未出现 被监 管部门立 案调查 ， 并 且未在 报告编制 日前
一年内受 到公开 谴责、 处罚 的情形。
5.8.2
本基金投资 的前十 名股 票 未超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 1,158,640.55
2 应收证券 清算款 143,844,947.50
3 应收股利 -
4 应收利息 1,827,637.60
5 应收申购 款 213,346.84
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 147,044,572.49
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有可 转换债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净
值比例（% ）
流通受限 情况说 明
1 000776 广发证券 59,991,400.00 4.40 非公开发 行
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,528,040,214.97
本报告 期基 金总 申购 份额 3,409,722.56
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,388,503.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,479,061,433.64
注：总申 购份额 含红利 再投 资、转换 转入份 额，总 赎回 份额含转 换转出 份额。
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§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监会 批准本 基金 设立的文 件
2 、《兴全绿 色投资 股票型 证券投资 基金（LOF）基金 合同》
3 、《兴全绿 色投资 股票型 证券投资 基金（LOF）托管 协议》
4 、《兴全绿 色投资 股票型 证券投资 基金（LOF）更新 招募说明 书》
5 、 基金管理人 业务资 格批 件、营业 执照和 公司章 程
6 、 本报告期内 在中国 证监 会指定报 纸上公 开披露 的各 项公告原 件。
8.2 存 放地 点
基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者可 登录基 金管理 人互 联网站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查阅， 或在营 业 时间内至 基金
管理人、 基金托 管人办 公场 所免费查 阅。
兴业全球 基金管 理有限 公司
2012 年7 月 19 日
