交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
2 012 年第 2 季度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年七月十八日交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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§1 1 1 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 2 2 2 基金产品概况
基金简称 交银蓝筹股票
基金主代码 519694
交易代码 519694(前端) 519695(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月8日
报告期末基金份额总额 12,093,157,722.34份
投资目标
本基金为一只蓝筹股票基金， 主要通过投资于业绩
优良、 发展稳定、 在行业内占有支配性地位、 分红
稳定的蓝筹上市公司股票， 在有效控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下， 追求在稳定分红的
基础上实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、
规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，
通过优选业绩优良、 发展稳定、 在行业内占有支配
性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，
以谋求基金资产的长期稳定增长。交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中信全债指数
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 以优质蓝筹股为主要投
资对象， 属于证券投资基金中较高预期收益和较高
风险的品种， 本基金的风险与预期收益都要高于混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期( 2012 年4月1日- 2012 年6月 30日)
1.本期已实现收益 - 166,452,883.78
2.本期利润 470,528,290.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0386
4.期末基金资产净值 8,409,359,063.99
5.期末基金份额净值 0.6954
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.83% 0.95% 0.81% 0.81% 5.02% 0.14%交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 8 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束及本报告期末， 本
基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 4 4 4 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张媚钗
本基金
的基金
经理
2010- 610年
张媚钗女士， 经济学硕士。
历任申银万国证券研究所
研究员。2005年加入交银交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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施罗德基金管理有限公
司，历任投资研究部研究
员、基金经理助理和专户
投资经理。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易 ， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配 ； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率 、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 2 2 2 2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度， 国内物价水平继续较快回落 ， 经济政策更多倾向于稳增长， 并加大了诸如
降低存款准备金率、 降息等在内的预调微调措施。 海外市场由于欧债危机的进一步发酵
和欧洲经济的二次探底导致全球风险偏好下降， 上游大宗商品价格大幅回落。 国内则由
于经济内生增长动力不足以及政策效应较弱且相对滞后，实体经济流动性低位徘徊， 经
济增速延续回落态势， 工业增速出现明显下滑， 消费、 固定资产投资及出口均一定程度
下滑。
报告期内， 伴随利率水平下移 ， 股票市场估值整体有所企稳， 但由于大部分行业盈
利增速进一步放缓， 市场表现明显分化。 行业方面， 房地产、 非银行金融、 以及部分业
绩平稳增长的消费如白酒医药等行业取得了相对不错的回报，部分成长股表现突出。 另
一方面，政策难以传导到的中上游周期品行业、受利率市场化冲击的银行则表现落后。
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至 2012 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.6954 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率
为 5.83%，同期业绩比较基准增长率为 0.81%。
4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 经济层面最大的分歧在于结构转型过程中经济合理增速的中枢水平以
及现有政策能否有助于经济短期内企稳。 由于二季度经济增速预计已经回落至 7.5%的水
平， 综合考虑政府稳增长的决心和结构调整的下行压力， 本基金管理人判断经济呈继续
大幅回落态势的可能性不太大， 但同时可能也较难显著回升。 短期市场或将较难呈现系
统性的机会，整体格局预计更多的将位于一个宽幅区间内盘整。
§5 5 5 5 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 6,944,427,889.52 82.22
其中：股票 6,944,427,889.52 82.22
2 固定收益投资 50,360,593.53 0.60
其中：债券 50,360,593.53 0.60
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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4 买入返售金融资产 867,169,835.40 10.27
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
100,647,685.62 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 553,251,483.87 6.55
6 其他各项资产 30,518,548.91 0.36
7 合计 8,445,728,351.23 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 281,770,932.90 3.35
C 制造业 2,500,223,825.02 29.73
C 0 食品、饮料 563,756,536.21 6.70
C 1 纺织、服装、皮毛 131,979,693.80 1.57
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 - -
C 4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 44,211,929.85 0.53
C 5 电子 340,000,000.00 4.04
C 6 金属、非金属 152,232,499.50 1.81
C 7 机械、设备、仪表 810,503,770.34 9.64
C 8 医药、生物制品 457,539,395.32 5.44
C 99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 684,277,306.51 8.14
F 交通运输、仓储业 43,247,533.60 0.51
G 信息技术业 482,129,491.15 5.73
H 批发和零售贸易 99,878,199.84 1.19
I 金融、保险业 1,388,924,139.43 16.52
J 房地产业 1,228,135,111.97 14.60交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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K 社会服务业 235,841,349.10 2.80
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,944,427,889.52 82.58
5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 11,000,000 503,140,000.00 5.98
2 000002 万 科Ａ 46,209,729 411,728,685.39 4.90
3 600030 中信证券 31,499,714 397,841,387.82 4.73
4 600048 保利地产 33,599,464 381,017,921.76 4.53
5 002415 海康威视 12,500,000 340,000,000.00 4.04
6 600406 国电南瑞 15,971,945 298,515,652.05 3.55
7 000024 招商地产 12,107,990 297,008,994.70 3.53
8 000651 格力电器 12,815,966 267,212,891.10 3.18
9 002375 亚厦股份 10,776,078 266,061,365.82 3.16
10 600837 海通证券 26,499,951 255,194,528.13 3.03
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,354,000.00 0.24
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 30,006,593.53 0.36交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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8 其他 - -
9 合计 50,360,593.53 0.60
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 113001 中行转债 274,700 26,678,864.00 0.32
2 081601 08深发债 200,000 20,354,000.00 0.24
3 125887 中鼎转债 29,962 3,327,729.53 0.04
5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,510,226.36
2 应收证券清算款 26,963,769.73
3 应收股利 -
4 应收利息 924,868.11
5 应收申购款 119,684.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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9 合计 30,518,548.91
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1
113001 中行转债 26,678,864.00 0.32
2
125887 中鼎转债 3,327,729.53 0.04
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1 、 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 期 末 持 有 本 基 金 份 额 19,034,797.82 份 ， 占 本 基 金 期
末总份额的 0.16%，报告期内未发生申购、赎回；
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 12,282,912,851.65
本报告期基金总申购份额 13,628,335.77
减：本报告期基金总赎回份额 203,383,465.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,093,157,722.34
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 7 7 7 备查文件目录
7.1 7.1 7.1 7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》 ；交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2 0 1 2 年第2 季度报告
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4、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
7.2 7.2 7.2 7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
7.3 7.3 7.3 7.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站 ( w w w . j yf und.c om ， w w w . j ys l d.c om ， w w w . boc om s c hr ode r . c om ) 查 阅 。 在 支 付
工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ： 400- 700- 5000 （ 免 长 途 话 费 ） ， 021- 61055000 ， 电 子 邮 件 ：
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