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融通添利(161614)

融通添利:2012年第二季度报告查看PDF公告

融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金 2012 年第2 季 度报告 2012 年6 月30 日 基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 报告 送 出日期:2012 年 7 月19 日 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 1 页 共5 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2012 年 7 月 13 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年4 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 融通四 季添 利债 券 场内简 称 融通添 利 交易代 码 161614 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年3 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,281,761,462.73 份 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内, 通过 对宏 观经 济运行 状况 的研 究, 积极 的调整 和优 化固 定收 益类 金融 工具的 资产 比例 配置 。在 有效控 制风 险的 基础 上, 获得 基金资 产的 稳定 增值 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金, 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务 指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2012 年4 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 16,340,407.90 2.本期 利润


50,984,244.54 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0398 4.期末 基金 资产 净值 1,328,261,169.19 5.期末 基金 份额 净值 1.036 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


(2) 本 报告 所列 示的 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后 实融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 2 页 共5 页


际收益 水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.89% 0.08% 1.30% 0.08% 2.59% 0.00% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2 0 1 2 年3 月1 日 2 0 1 2 年3 月3 1 日 2 0 1 2 年4 月3 0 日 2 0 1 2 年5 月3 0 日 2 0 1 2 年6 月2 9 日 融通四季添利债券 业绩比较基准 注:本 基金 合同 生效 日 为2012 年 3 月 1 日。 §4 管理人 报告 4.1 基金 经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 乔羽夫 本基金的基 金经理、融 通债券投资 基金的基金 经理 2012 年3 月 1 日 - 8 经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 。2000 年 9 月至 2001 年 10 月 ,就 职于 深 圳 远 永 盛 投 资 有 限 责 任 公 司 , 从 事 证 券 交 易 工 作 ; 2004 年 9 月至 今, 就职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 从 事 债 券 交 易 、 债 券 研 究 以 及 债 券 投 资 等 工 作。 蔡奕奕 本基金的基 金经理、融 通易支付货 币基金的基 金经理 2012 年3 月 1 日 - 6 管 理 科 学 硕 士 , 具 有证券 从业资 格 。2006 年3 月至 2006 年 11 月 ,就 职于 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 交 易 员 职 务 , 从 事 股 票融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 3 页 共5 页


债券交 易工 作 ; 2006 年12 月至2008 年8 月, 就职 于 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 交 易 员 职 务 , 从 事 债 券交易 工作 ;2008 年9 月 至 今 , 就 职 于 融 通 基 金 管 理有限 公司 , 历任 交易 员、 行业研 究员 职务 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 动力 先锋股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基 金投资 组合 符合 有关 法律 、法规 的规 定及 基金 合同 的约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度,经 济 增速出现显 著下行,为了 稳定经济增 长,央行相继 下调存款准 备金率和存 贷 款 基准利率。债 券市场在 经 济、通胀双双 回落的有 利 宏观环境以及 宽松的资 金 面推动下,利 率品种 和信用品种“ 收益率曲 线 ”都出现了大 幅下滑。 其 中,由于政策 性金融债 前 期调整较大, 各期限 利率均 平行 下滑 ; 长 端国 债利率 由于 受经 济刺 激政 策出台 等影 响收 益变 化不 大, 收 益率 曲线 变陡 ; 而中低 等级 信用 债券 ,由 于市场 风险 偏好 的上 升, 表现最 为突 出。 本基金 成立 以来 ,基 于我 们对利 率趋 势性 下行 的判 断,较 快完 成建 仓工 作, 成功把 握了 二季 度信用 债券 资产 的投 资机 会。结 构上 ,我 们以 投 资3 年以 内中 间等 级中 期票 据和公 司债 为主 ;期 限上, 严格 控制 组合 久期 ,做到 了组 合久 期与 封闭 期的基 本匹 配。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.89%, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 1.30% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,491,899,528.00 97.55 其中: 债券 1,491,899,528.00 97.55 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 4 页 共5 页


5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,628,198.93 0.56 6 其他资 产 28,829,608.86 1.89 7 合计 1,529,357,335.79 100.00 5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,445,737,000.00 108.84 5 企业短 期融 资券 40,408,000.00 3.04 6 中期票 据 - - 7 可转债 5,754,528.00 0.43 8 其他 - - 9 合计 1,491,899,528.00 112.32 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 088064 08 蒙 路债 1,000,000 103,400,000.00 7.78 2 122103 11 航机 01 700,000 71,960,000.00 5.42 3 1082131 10TCLMTN2 700,000 69,972,000.00 5.27 4 122135 12 宝 泰隆 600,000 63,300,000.00 4.77 5 1282069 12 中科 集MTN1 600,000 61,866,000.00 4.66 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.6 投 资组 合报告 附注 5.6.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体报 告期 内没有 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 5.6.2 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 416,666.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,380,849.29 5 应收申 购款 - 6 其他应 收 款 - 7 待摊费 用 32,092.92 8 其他 - 9 合计 28,829,608.86 5.6.3 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 §6 基金管 理人运用固有资金 投资本封闭式基金 情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 9,800,952.00 报告期 期间 买入 总份 额 - 报告期 期间 卖出 总份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 9,800,952.00 报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 (% ) 0.76 §7 备查文 件目录 7.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件 (二) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 (三) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 (四) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 7.2 存 放地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处 、 深圳 证券 交易 所 7.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基 金管 理有 限公 司 二〇一 二 年 七月 十九 日