南方稳健成长证券投资基金
2012 年第 2季度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 7 月 18 日 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年04月01日起至2012年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方稳健成长混合
交易代码 202001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月28日 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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报告期末基金份额总额 4,993,559,158.42份
投资目标
本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资
组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定
的资本利得。
投资策略
本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调
查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,
采取低风险适度收益的配比原则, 通过科学的组合投资,
降低投资风险,以中长期投资为主,追求基金资产的长
期稳定增值。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳健” 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )
1.本期已实现收益 -100,052,518.65
2.本期利润
105,922,356.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0210
4.期末基金资产净值 4,092,818,434.12
5.期末基金份额净值 0.8196 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.59% 0.74% - - 2.59% 0.74%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
李源海
本基金
的基金
经理
2010年7
月15日
- 11
管理学博士,具有基金从业资格。曾任职于中
国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资
银行部及证券投资部; 2002年起进入基金行业,
历任万家基金管理有限公司(原天同基金管理
有限公司)研究部高级经理、基金管理部基金
经理;2004年9月至2005年10月任万家增强
收益债券型证券投资基金(原天同保本增值证
券投资基金)基金经理;2006 年 7 月至 2007
年 7 月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经
理;2006 年 2 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎
盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理;
2008 年 7 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎竞争
优势股票型证券投资基金基金经理。2009 年 8
月,加入南方基金,任职于产品开发部;2010
年 1 月至今,担任南方基金投资部副总监、南
方积配基金经理;2010年7月至今,任南方稳
健、南稳贰号基金经理。
马北雁
本基金
基金经
理
2008年4
月11日
- 11
土壤学博士,具有基金从业资格。曾先后担任
广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农
业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加
入南方基金,2008年4月至今,任南方稳健基
金经理;2008年4月至今,任南稳贰号基金经
理。
注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资
比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格
控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内经济增速延续下滑态势,宏观政策继续微调,项目审批明显加快,存款准备金率再次下调,存贷款利率开始降低,但市场需求仍显不足。欧元区本
季度再次出现波折,数据显示美国经济复苏缓慢。
4月份证券公司等金融改革措施出台,沪深300ETF发行成功,刺激市场大幅上涨,随后政策刺激期望没有兑现,经济下滑反而超预期,银行等权重股引领市场
下行。
基于行业发展趋势、公司质地和盈利增长的确定性,本期基金投资组合继续重点配置食品饮料,并增加了地产、建筑装饰、医药和保险等持仓比例,降低了银
行、煤炭、建材等盈利趋势向下的行业配置权重。但行业配置不够鲜明突出,个股不集中,净值上涨不尽人意。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本期基金净值上涨2.59%,好于同期沪深300指数的涨幅。本基金管理人将继续寻找估值有吸引力的优势企业,努力提高基金绩效。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,956,370,667.12 72.04
其中:股票
2,956,370,667.12 72.04
2 固定收益投资
880,755,000.00 21.46
其中:债券
880,755,000.00 21.46
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
30,000,000.00 0.73
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
190,369,015.13 4.64
6 其他资产
46,223,458.54 1.13
7 合计
4,103,718,140.79
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,376,669.70 0.25
B 采掘业 37,795,215.90 0.92
C 制造业 1,460,376,883.08 35.68
C0 食品、饮料 603,362,396.13 14.74 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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C1 纺织、服装、皮毛 108,680,500.26 2.66
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,790,044.72 0.07
C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,275,206.79 1.79
C5 电子 20,339,122.25 0.50
C6 金属、非金属 43,829,832.18 1.07
C7 机械、设备、仪表 409,192,453.16 10.00
C8 医药、生物制品 198,907,327.59 4.86
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 41,854,644.00 1.02
F 交通运输、仓储业 2,743,056.00 0.07
G 信息技术业 141,486,812.57 3.46
H 批发和零售贸易 100,316,551.69 2.45
I 金融、保险业 529,596,247.20 12.94
J 房地产业 468,845,600.64 11.46
K 社会服务业 159,480,071.03 3.90
L 传播与文化产业 3,498,915.31 0.09
M 综合类 - -
合计 2,956,370,667.12 72.23
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 905,047 216,441,990.05 5.29
2 601318 中国平安 4,191,511 191,719,713.14 4.68
3 000895 双汇发展 2,715,763 168,051,414.44 4.11
4 600266 北京城建 10,054,146 152,722,477.74 3.73
5 000002 万科A 13,621,742 121,369,721.22 2.97
6 600036 招商银行 10,773,384 117,645,353.28 2.87
7 002154 报喜鸟 7,609,102 103,712,060.26 2.53
8 000858 五粮液 3,086,876 101,126,057.76 2.47
9 600406 国电南瑞 4,568,416 85,383,695.04 2.09
10 000069 华侨城A 12,343,933 78,754,292.54 1.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,004,000.00 0.49
2 央行票据 185,744,000.00 4.54
3 金融债券 654,517,000.00 15.99
其中:政策性金融债 654,517,000.00 15.99
4 企业债券 20,490,000.00 0.50
5 企业短期融资券 - - 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 880,755,000.00 21.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 080220 08国开20 5,000,000 483,450,000.00 11.81
2 1101094 11央行票据94 1,400,000 135,744,000.00 3.32
3 050224 05国开24 500,000 50,105,000.00 1.22
4 1001060 10央票60 500,000 50,000,000.00 1.22
5 050210 05国开10 500,000 49,805,000.00 1.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,283,359.83
2 应收证券清算款 24,592,967.62
3 应收股利 324,431.46
4 应收利息 18,791,253.38
5 应收申购款 221,446.25
6 其他应收款 10,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,223,458.54
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 5,077,547,955.10
本报告期基金总申购份额 39,840,633.56
减:本报告期基金总赎回份额 123,829,430.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,993,559,158.42
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、南方稳健成长证券投资基金基金合同
2、南方稳健成长证券投资基金托管协议
3、南方稳健成长证券投资基金2012年2季度报告原文 南方稳健成长混合 2012年第 2季度报告
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7.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
7.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com