汇添富社会 责任股票型 证券投资基 金
2012 年第2 季度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年 7 月18 日
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 农业银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 7 月 16 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 4 月1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 汇添富社 会责任 股票
交易代码 470028
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2011 年3 月 29 日
报告期末 基金份 额总额 3,489,019,658.16 份
投资目标
精选积极 履行社 会责任 ，并 具有良好 的公司 治理结 构、
诚信优秀 的管理 层、 独 特核 心竞争优 势的优 质上市 公司 ，
谋求基金 资产的 稳健增 值。
投资策略
本基金为 股票型 基金。 股票 投资的主 要策略 包括资 产配
置策略和 个股精 选策略 。其 中，资产 配置策 略用于 确定
大类资产 配置比 例以有 效规 避系统性 风险； 个股精 选策
略用于挖 掘积极 履行社 会责 任的优质 上市公 司，以 谋求
基金资产 稳健增 值。
业绩比较 基准 沪深300 指数收益率×80% + 中证全债指 数收益 率×20%
风险收益 特征
本基金为 股票型 基金， 属于 证券投资 基金中 较高预 期风
险、较高 预期收 益的品 种， 其预期风 险收益 水平高 于混
合型基金 、债券 型基金 及货 币市场基 金。
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国农业 银行股 份有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 4 月 1 日 － 2012 年6 月 30 日 ）
1.本期已实现收 益 -73,296,335.02
2.本期利润
138,850,200.47
3.加权平均基金 份额本 期利 润 0.0390
4.期末基金资产 净值 3,054,362,913.73
5.期末基金份额 净值 0.875
注：１、 本期已 实现收 益指 基金本期 利息收 入、投 资收 益、其他 收入（ 不含公 允价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期利 润为本期 已实现 收益加 上本 期公允价 值变动 收益。
２、所述 基金业 绩指标 不包 括持有人 认购或 交易基 金的 各项费用 ，计入 费用后 实际 收益水平 要低于 所
列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
过去三个 月 4.54% 0.91% 0.76% 0.89% 3.78% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基 金建仓 期为本 《基 金合同》 生效之 日（2011 年 3 月 29 日）起 6 个月，建仓结束 时各项 资产
配置比例 符合合 同规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
欧阳沁春
本基金的
基金经
理。
2011 年3 月
29 日
- 11 年
国籍： 中国 。 学历 ： 卫
生部武汉生物制品研
究所医学 硕士 、 中欧 国
际工商学院工商管理
硕士。相 关业务 资格 ：
证券投资基金从业资
格。 从业经 历： 曾任 卫
生部武汉生物制品研
究所助理 研究员 、 中 国
网络 （百慕 大） 有限 公汇添富社会责任股票 2012 年第 2 季度报告
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司项目经 理、 大成基 金
管理有限公司行业研
究员、 国联安 基金管 理
有限公司 行业研 究员 ，
2006 年 9 月加入汇添
富基金管 理有限 公司 ，
任高级行业分析师，
2007 年3 月6 日至2007
年 6 月 17 日任汇添富
均衡增长股票型证券
投资基金的基金经理
助理，2007 年 6 月 18
日至 2012 年 3 月 2 日
任汇添富均衡增长股
票型证券投资基金的
基金经理，2011 年 3
月 29 日至今 任汇添 富
社会责任股票型证券
投资基金 的基金 经理 。
注：1 、 基 金的首 任基金 经 理， 其“任职 日期” 为基金 合同生效 日， 其“离 职日期”为根据 公司决 议确
定的解聘 日期；
2 、 非首 任基金 经理 ， 其“ 任 职日期” 和“离 任日期”分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管 理人在 本报告 期内 严格遵守 《中华 人民共 和国 证券投资 基金法 》及其 他相 关法律法 规、
证监会规 定和本 基金合 同的 约定，本 着诚实 信用、 勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金 资产，在 严格控 制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管 理人高 度重视 投资 者利益保 护，根 据中国 证监 会《证券 投资基 金管理 公司 公平交易 制度
指导意见 》等法 规，借 鉴国 际经验， 建立了 健全、 有效 的公平交 易制度 体系， 形成 涵盖各投 资组合 、
各投资市 场、各 投资标 的， 并贯穿分 工授权 、研究 分析 、投资决 策、交 易执行 、业 绩评估、 监督检 查
各环节的 公平交 易机制 。
本报告期 内，基 金管理 人对 公平交易 制度和 公平交 易机 制实现了 流程优 化和进 一步 系统化， 确保
全程嵌入 式风险 控制体 系的 有效运行 ，包括 投资独 立决 策、研究 公平分 享、集 中交 易公平执 行、交 易汇添富社会责任股票 2012 年第 2 季度报告
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严密监控 和报告 及时分 析等 在内的公 平交易 各环节 执行 情况良好 。
本报告期 内，通 过投资 交易 监控、交 易数据 分析以 及专 项稽核检 查，本 基金管 理人 未发现任 何违
反公平交 易的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内，本 基金管 理人 对投资交 易全过 程实施 了严 格的监控 、分析 和检查 ，未 发现任何 异常
交易行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度的 A 股市 场先扬 后抑 ，政策预 调、微 调和流 动性 好转的预 期导致 估值修 复一 度刺激市 场反
弹，但在 政策预 期落空 和持 续疲弱的 经济数 据影响 下， 市场在冲 高后表 现疲软 ，A 股市场持 续下跌 ，
具备消费 特征的 医药和 食品 饮料表现 最为优 异，部 分公 司在市场 大幅震 荡过程 中取 得了非常 大的超 额
收益。前 期估值 过高的 和基 本面趋势 不好的 行业与 公司 则出现了 较大调 整，与 宏观 关联度比 较大的 煤
炭与黑色 金属表 现最为 羸弱 。
我们对二 季度投 资继续 持谨 慎态度， 保持了 中低仓 位。 在行业配 置方面 ，我们 一直 倾心非周 期与
成长性来 降低市 场风险 ，我 们在有长 期增长 潜力的 消费 品行业进 行了中 长期的 布局 ，重点选 择了业 绩
突出、成 长性好 、管理 层优 秀的公司 进行了 投资， 我们 也进行了 部分中 盘成长 股的 投资，取 得了一 定
正收益， 但是我 们对于 政府 可能出台 政策预 期过高 ，进 行了资源 股的投 资，损 失比 较大。本 季度本 基
金收益差 强人意 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
二季度本 基金收 益率 4.54% ，同期业 绩比较 基准收 益率 0.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年三季度， 美 国 经济复苏 缓慢 ， 欧债 危机解 决已经出 现曙光 ， 但 会持续 在低位徘 徊； 国
内的通货 膨胀逐 步下行 ，随 着流动性 逐渐改 善和政 府对 证券市场 的支持 以及新 股发 行制度的 变革， 前
期市场恐 慌性的 下跌会 逐步 收窄，股 票市场 已经处 于底 部区域， 但是普 涨行情 不具 备，一方 面是企 业
基本面还 处于下 降通道 ，盈 利还有下 调的空 间；另 一方 面市场流 动性的 改善是 逐步 的、温和 的。股 票
市场很可 能以板 块的阶 段性 表现和个 股分化 为主要 特征 。我们争 取能够 把握部 分结 构性的机 会，特 别
是聚焦成 长比较 迅速， 确定 性强的个 股进行 中长期 布局 。 汇添富社会责任股票 2012 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 2,526,913,798.53 82.34
其中：股 票
2,526,913,798.53 82.34
2 固定收益 投资
103,327,264.00 3.37
其中：债 券
103,327,264.00 3.37
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产
340,000,000.00 11.08
其中： 买断式 回购的 买入返 售金
融资产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计
88,595,093.50 2.89
6 其他资产
10,098,679.27 0.33
7 合计
3,068,934,835.30
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 176,174,061.52 5.77
C 制造业 1,399,033,707.17 45.80
C0 食品、饮 料 611,016,778.28 20.00
C1 纺织、服 装、皮 毛 34,365,758.20 1.13
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 - -
C5 电子 319,497,312.15 10.46
C6 金属、非 金属 - -
C7 机械、设 备、仪 表 15,998,081.45 0.52
C8 医药、生 物制品 414,171,067.59 13.56
C99 其他制造 业 3,984,709.50 0.13
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 259,024,391.40 8.48
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 46,569,224.00 1.52
H 批发和零 售贸易 143,911,386.02 4.71
I 金融、保 险业 152,029,168.14 4.98
J 房地产业 312,275,301.92 10.22
K 社会服务 业 37,896,558.36 1.24 汇添富社会责任股票 2012 年第 2 季度报告
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L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,526,913,798.53 82.73
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 600519 贵州茅台 700,502 167,525,053.30 5.48
2 002241 歌尔声学 4,500,685 164,229,995.65 5.38
3 002304 洋河股份 1,041,402 140,120,639.10 4.59
4 000895 双汇发展 1,707,288 105,646,981.44 3.46
5 000538 云南白药 1,590,421 94,280,156.88 3.09
6 601601 中国太保 4,139,793 91,820,608.74 3.01
7 000501 鄂武商Ａ 5,803,111 86,350,291.68 2.83
8 600535 天士力 1,830,603 80,033,963.16 2.62
9 002375 亚厦股份 3,178,216 78,470,153.04 2.57
10 600403 大有能源 3,708,385 76,281,479.45 2.50
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,450,000.00 3.29
其中：政 策性金 融债 100,450,000.00 3.29
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,877,264.00 0.09
8 其他 - -
9 合计 103,327,264.00 3.38
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 120305 12 进出 05 1,000,000 100,450,000.00 3.29
2 113003 重工转债 27,560 2,877,264.00 0.09
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
报告 期内本基金 投资的前 十名证 券的发行主 体没有被 监管部 门立案调查 或在报告 编制日 前一年 内
受到公开 谴责、 处罚的 情况 。
5.8.2
本基金投 资的前 十名股 票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 2,750,000.00
2 应收证券 清算款 6,424,223.77
3 应收股利 -
4 应收利息 855,182.73
5 应收申购 款 69,272.77
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,098,679.27
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有处于转 股期的 可转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基 金本报 告期末 前十 名股票中 未存在 流通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,640,749,182.87
本报告 期基 金总 申购 份额 10,187,494.07
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 161,917,018.78 汇添富社会责任股票 2012 年第 2 季度报告
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本报告 期基 金拆 分变 动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,489,019,658.16
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监会 批准汇 添富 社会责任 股票型 证券投 资基 金募集的 文件；
2 、《汇添富 社会责 任股票 型证券投 资基金 基金合 同》 ；
3 、《汇添富 社会责 任股票 型证券投 资基金 托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、报告期内 汇添富 社会责 任股票型 证券投 资基金 在指 定报刊上 披露的 各项公 告；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
7.2 存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼 汇添富基 金管 理有限公 司
7.3 查阅 方式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或 登录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年7 月18 日
