华宝兴业宝康 灵活配置证 券投资基金2012
年第2 季度报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期:2012 年 7 月18 日
华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏, 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 建设银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定,于 2012 年 7 月 12 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容, 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产,但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ,投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 4 月1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 华宝兴业 宝康配 置混合
基金主代 码 240002
交易代码 240002
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2003 年7 月 15 日
报告期末 基金份 额总额 644,911,408.88 份
投资目标
规避系统 风险, 降低投 资组 合波动性 ,提高 投资组 合的
长期报酬 。
投资策略
本基金采 用资产 灵活配 置策 略,以债 券投资 为基础 ,并
把握股市 重大投 资机会 ,获 取超额回 报,同 时执行 严格
的投资制 度和风 险控制 制度 。
业绩比较 基准
65%中信标普全债指 数+35% 上证180 指数和深证100 指数
的复合指 数。
复合指数 = (上证 180 流通 市值/成 分指数 总流通 市值 )
× 上证 180 指数+ (深证 100 流通市值/成 分指数 总流
通市值)×深证 100 指数
成分指数 总流通 市值= 上证 180 流通市值+深证 100 流
通市值
基金管理 人 华宝兴业 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司 华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位:人 民币元
主要财务 指标 报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
1.本期已实现收 益 -7,487,294.19
2.本期利润
20,686,294.17
3.加权平均基金 份额本 期利 润 0.0318
4.期末基金资产 净值 800,324,379.51
5.期末基金份额 净值 1.2410
注:1.本期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益 )扣除 相
关费用后 的余额 ,本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2. 所述基金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用, 计入 费用后 实 际收益水 平要低 于所
列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①-③ ②-④
过去三个 月 2.58% 0.77% 1.56% 0.39% 1.02% 0.38%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2003 年 7 月15 日 至 2012 年 6 月 30 日)
注: 按 照基金 合同的 约定 , 自基金成 立日期 的 6 个月内 达到规定 的资产 组合 , 截至 2004 年1 月 15 日,华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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本系列基 金下设 的各基 金均 已达到合 同规定 的资产 配置 比例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基 金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
郭鹏飞
国内投资
部总经
理、本基
金基金经
理、华宝
兴业新兴
产业股票
基金经理
2010 年6 月
26 日
- 8 年
博士,拥 有 CFA 资格。
2004 年 2 月加入华宝
兴业基金管理有限公
司任研究部行业分析
师, 2007 年 9 月任公司
研究部副 总经理 ,2009
年 3 月至 2010 年 6 月
任公司研 究部总 经理 ,
2010 年 6 月至今任华
宝兴业宝康灵活配置
证券投资基金基金经
理,2010 年 12 月兼任
华宝兴业新兴产业股
票型证券投资基金基
金经理,2012 年 4 月起
任国内投 资部总 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内, 本基金 管理人 遵守 《 中华人 民共和 国证券 法》 、 《 中华人 民共和 国证 券投资基 金法 》
及其各项 实施细 则、 《华 宝 兴业宝康 系列开 放式证 券投 资基金基 金合同 》 和 其他相 关法律法 规的规 定、
监管部门 的相关 规定, 依照 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和运 用基金 资产, 在控 制投资风 险的基 础
上,为基 金份额 持有人 谋取 最大利益 ,没有 损害基 金份 额持有人 利益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内,基 金管理 人通 过严格执 行投资 决策委 员会 议事规则 、公司 股票库 管理 制度、中 央交
易室制度 、 防 火墙机 制、 系 统中的公 平交易 程序 、 每日 交易日结 报告 、 定期 基金投 资绩效评 价等机 制,
确保所管 理的所 有投资 组合 在授权、 研究分 析、投 资决 策、交易 执行、 业绩评 估等 投资管理 活动和 环
节得到公 平对待 。 同 时, 基 金管理人 严格遵 守法律 法规 关于公平 交易的 相关规 定和 公司内部 制度要 求,
分析了本 基金与 公司旗 下所 有其他投 资组合 之间的 整体 收益率差 异、分 投资类 别( 股票、债 券)的 收华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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益率差异 以及连 续四个 季度 期间内、 不同时 间窗下 同向 交易的交 易价差 ;分析 结果 未发现异 常情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内,基 金管理 人未 发生所有 投资组 合参与 的交 易所公开 竞价同 日反向 交易 成交较少 的单
边交易量 超过该 证券当 日成 交量的 5%。
本报告期 内,本 基金未 发现 异常交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年二季度, 中国 经济仍 处于寻底 过程中 , 经 济增速 和企业盈 利增速 继续缓 慢下 滑, 同 时,通
胀压力迅 速缓解 ,CPI 开始逐步回落 。相应 地,宏 观调 控政策也 发生了 积极变 化, 继降准之 后,降 息
周期也在 六月份 开启 , 货币 放松和保 增长的 力度都 在不 断加强 。 二季 度期间 , 欧 债 问题又出 现了恶 化,
美国经济 增速放 缓,对 国际 投资者情 绪造成 不利影 响, 但对中国 经济影 响并不 太大 。总体而 言,目 前
的 A 股走势具备 典型的 经济 衰退末期 特征, 经济下 滑、 通胀回落 、盈利 下降与 放松 预期的相 互作用 ,
共同决定 了 A 股市场上 半年 的低位震 荡走势 。二季 度, 上证综指 和沪深 300 指数分 别下跌 1.65%和上
涨 0.27%, 中小板指数和创 业板指数 分别上 涨 1.46% 和7.10% 。 分行业来 看, 各 行 业板块的 表现差 异也
较大,其 中生物 医药、 地产 、券商、 保险、 食品饮 料等 行业表现 较好, 煤炭、 钢铁 、化工、 信息设 备
和信息服 务等行 业则出 现明 显下跌。
我们在二 季度保 持了较 高的 仓位,部 分超配 的小市 值股 票表现较 好,基 金整体 业绩 表现处于 中等
水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止至本 报告期 末 , 本报 告 期内基金 份额净 值增长 率为 2.58%, 基金业 绩比较 基准收 益率为 1.56%,
基金表现 领先基 准 1.02%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年三季度, 企 业 盈利可能 仍会继 续恶化 , 通 胀水平将 继续明 显回落 , 同 时政策放 松力度
有望继续 加大, 中国经 济也 有望在政 策拉动 和流动 性好 转的共同 作用下 逐渐企 稳, 投资者对 经济前 景
的预期将 逐渐明 朗。预 计三 季度 A 股可能继 续维持 底部 震荡趋势 ,但从 更长时 间来 看,经历 了较长 时
期底部盘 整之后 ,A 股可能 将迎来较 好的投 资机会 。
因此,我 们计划 继续采 取较 积极的投 资策略 ,总体 维持 较高水平 的股票 仓位, 以把 握可能出 现的
经济复苏 和流动 性好转 带来 的投资机 会,配 置上仍 以指 数权重股 为主, 同时持 有部 分受益于 经济结 构
转型的高 成长性 股票。 感谢 基金持有 人一直 以来对 我们 的支持, 在以后 的投资 中, 我们将继 续勤勉 尽华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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责,努力 为持有 人创造 好的 回报。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资产的 比例(% )
1 权益投资 543,478,208.54 67.68
其中:股 票
543,478,208.54 67.68
2 固定收益 投资
195,814,122.40 24.38
其中:债 券
195,814,122.40 24.38
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产
- -
其中: 买断式 回购的 买入返 售金
融资产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计
57,767,703.36 7.19
6 其他资产
5,961,963.87 0.74
7 合计
803,021,998.17
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 2,672,710.02 0.33
B 采掘业 44,019,669.66 5.50
C 制造业 220,207,674.31 27.51
C0 食品、饮 料 32,994,329.73 4.12
C1 纺织、服 装、皮 毛 1,271,353.00 0.16
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 10,414,393.76 1.30
C5 电子 12,841,490.85 1.60
C6 金属、非 金属 33,517,144.91 4.19
C7 机械、设 备、仪 表 107,918,319.19 13.48
C8 医药、生 物制品 21,108,921.91 2.64
C99 其他制造 业 141,720.96 0.02
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 10,368,837.53 1.30
E 建筑业 11,985,289.24 1.50
F 交通运输 、仓储 业 12,255,579.08 1.53
G 信息技术 业 12,725,874.52 1.59
H 批发和零 售贸易 38,532,062.11 4.81
I 金融、保 险业 126,482,346.30 15.80 华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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J 房地产业 24,037,039.58 3.00
K 社会服务 业 31,686,799.30 3.96
L 传播与文 化产业 901,698.27 0.11
M 综合类 7,602,628.62 0.95
合计 543,478,208.54 67.91
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 (元)
占基金资 产净值 比
例(%)
1 300070 碧水源 938,643 28,065,425.70 3.51
2 002503 搜于特 891,907 20,335,479.60 2.54
3 002358 森源电气 1,206,802 15,193,637.18 1.90
4 300257 开山股份 500,000 14,250,000.00 1.78
5 601318 中国平安 304,226 13,915,297.24 1.74
6 300124 汇川技术 574,531 13,099,306.80 1.64
7 600016 民生银行 2,056,938 12,321,058.62 1.54
8 600036 招商银行 1,125,660 12,292,207.20 1.54
9 601328 交通银行 2,326,093 10,560,462.22 1.32
10 600519 贵州茅台 37,322 8,925,556.30 1.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例( %)
1 国家债券 4,566,122.40 0.57
2 央行票据 50,020,000.00 6.25
3 金融债券 141,228,000.00 17.65
其中:政 策性金 融债 141,228,000.00 17.65
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 195,814,122.40 24.47
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值 (元)
占基金资 产净值 比
例(%)
1 080215 08 国开 15 500,000 51,085,000.00 6.38
2 110249 11 国开 49 500,000 50,135,000.00 6.26 华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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3 1001042
10 央行票
据 42
500,000 50,020,000.00 6.25
4 110239 11 国开 39 400,000 40,008,000.00 5.00
5 010107 21 国债⑺ 42,690 4,566,122.40 0.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
基金管理人 没有发 现本基 金投资的 前十名 证券的 发行 主体在报 告期内 被监管 部门 立案调查 , 也
没有在报 告编制 日前一 年内 受到公开 谴责、 处罚, 无证 券投资决 策程序 需特别 说明
5.8.2
本基金建立有 基金股 票备 选库。 本报告 期内本 基金的 前十名股 票投资 没有超 出基 金合同规 定的
股票备选 库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额(元 )
1 存出保证 金 750,000.00
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 674,517.14
4 应收利息 4,424,810.52
5 应收申购 款 112,636.21
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,961,963.87
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本 报告期 末前十 名股 票中不存 在流通 受限的 情况 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基 金份额变动
单位:份
报告期 期初 基金 份额 总额 662,175,615.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,876,858.38
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 23,141,065.08
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以 “-”
填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 644,911,408.88
注:总申 购份额 含红利 再投 资和转换 入份额 ;总赎 回份 额含转换 出份额 。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
中国证监 会批准 基金设 立的 文件;
华宝兴业 宝康系 列开放 式证 券投资基 金基金 合同;
华宝兴业 宝康系 列开放 式证 券投资基 金招募 说明书 ;
华宝兴业 宝康系 列开放 式证 券投资基 金托管 协议;
基金管理 人业务 资格批 件、 营业执照 和公司 章程;
基金管理 人报告 期内在 指定 报刊上披 露的各 种公告 ;
基金托管 人业务 资格批 件和 营业执照 。
7.2 存放地 点
以上文件 存于基 金管理 人及 基金托管 人办公 场所备 投资 者查阅。
7.3 查阅方 式
投资者可 以通过 基金管 理人 网站,查 阅或下 载基金 合同 、招募说 明书、 托管协 议及 基金的各 种定
期和临时 公告。
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