广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金?
招募说明书(更新)摘要[2012年第2号]
【重要提示】
本基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字[2011]424号文核准。本基金
基金合同于2011年6月9日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。基金的过
往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅本基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类
风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为目标ETF的联接基金，通过投资目标
ETF紧密跟踪中小板300价格指数的表现。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本
基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年6月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003年8月5日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）、烽火通信科技
股份有限公司、 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 （原名为"香江投资有限公司
"的公司股东于2012年5月10日更名为"深圳市前海香江金融控股集团有限公司"）、
康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人
48.33％、16.67％、16.67％、10％和8.33％的股权。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任广东省第十届政协委员，
广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经大
学客座教授。历任广发证券股份有限公司董事长兼党委书记、广东发展银行党组成
员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展
银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，
兼任广发国际资产管理有限公司董事长。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部
总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常
务副总经理。
孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监兼财务部总经理。
曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务
部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。
戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司
副总裁、财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火
藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、
江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、
武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技
有限公司、成都大唐线缆有限公司等公司董事，兼任武汉烽火网络有限责任公司、
武汉烽火信息集成技术有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、藤仓烽火光电
材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有
限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公
司董事长， 深圳市金海马实业股份有限公司董事长， 南方香江集团有限公司董事长，
香江控股股份有限公司董事长。兼任广发证券监事，广发银行股份有限公司监事，
全国妇联常委，中国产业发展促进会副会长，广东省政协常委，广东省工商联副主
席，广东省妇联副主席，广东省女企业家协会会长，深圳市政协常委，香江社会救
助基金会主席。
许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副
董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授。
曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学发展
规划处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士（MBA）教
育中心副主任、辽宁大学计财处处长、学科建设处处长。
罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任阳光财产保险股份有限公司总裁。
曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处
长、 中国人民保险公司湖北省国际部总经理、 中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼
纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁。
2、监事会成员
余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。
曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公
司副总经理、董事长。
刘志军：监事，男，管理学硕士，现任广州科技风险投资有限公司董事长，兼
任广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州市统计
局投资处处长、工业处处长、社会科技处处长。
刘文红：监事，女，经济学硕士，现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总
经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长。
曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银
行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
肖雯：副总经理，女，企业管理硕士, 高级经济师。曾任珠海国际信托投资公
司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。
朱平：副总经理，男，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证
券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司
投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。
易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投
资总监，广发聚丰股票型证券投资基金及广发制造业精选股票型证券投资基金基金
经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证
券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理
部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理。
段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限
公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。
4、基金经理
陆志明：男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，13年证券从业
经历，1999年5月至2001年5月任大鹏证券有限公司研究员，2001年5月至2010年8月
就职于深圳证券信息有限公司，历任指数小组组长、指数部副总监、总监，2010年8
月至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，2011年6月3日起任广发中小板
300ETF基金的基金经理，2011年6月9日起任广发中小板300联接基金的基金经理。
魏军：男，中国籍，数量经济学博士，4年基金从业经历，持有证券业执业资格
证书，2008年7月至2010年10月任广发基金管理有限公司量化研究员，2010年3月11
日起至2011年10月18日任广发沪深300指数基金和广发中证500指数基金的基金经理
助理， 2011年10月19日起任广发中小板300ETF及广发中小板300联接基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，
投资管理部总经理陈仕德，研究发展部总经理傅友兴，固定收益部总经理张芊。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称："中国农业银行"）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立日期：2009年1月15日
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
（二）主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工146名，其中高级会计师、高级经济师、高级
工程师、 律师等专家10余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务能力强，
高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
（三）基金托管业务经营情况
截止2012年6月8日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共121只， 包括富国天源平衡混合型证券投资基金、 华夏平稳增长混合型证券
投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票型证券投资基金、
大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳
证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳
证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投
资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资
基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型
债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、
景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成
精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势
地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型
证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、
交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场
证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资
基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹
性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基
金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基
金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利
首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动
力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成
长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型
证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券
投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股
票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型
证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券
投资基金、 金元比联丰利债券型证券投资基金、 交银施罗德先锋股票证券投资基金、
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资
基金、 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、 大成行业轮动股票型证券投资基金、
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公
司治理交易型开放式指数证券投资基金、 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基
金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券
投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商
信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分
级债券型证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投资基金、 兴全沪深300指数增强
型证券投资基金(LOF)、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞
信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基
金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施
罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信
四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责
任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金
主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产
业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300
交易型开放式指数证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、
上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证
券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基
金、 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、 南方中国中小盘股票
指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型
证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、 景顺长城核心竞争力股
票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票
型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富
逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小
板指数分级证券投资基金。
三、 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心
及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换
等业务。
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼
直销中心电话：020-89899073 020-89899042
传真：020-89899069 020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）深圳理财中心
地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室
电话：0755-82701982
传真：0755-82572169
（5）杭州理财中心
地址：杭州市西湖区华星路2-2号
电话：0571-81903158
传真：0571-81903158
（6）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交
易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999
客服传真：020-34281105
（7） 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投
诉等。
2、代销机构
（1）名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：赵会军
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（2）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（3）名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（4）名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com
（5）名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（6）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（7）名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
联系人：詹全鑫、张大奕
电话：020-38322222、0571-96000888
传真：020-87311780
客服电话：400-830-8003
公司网站：www.gdb.com.cn
（8）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、虞谷云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（9）名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
电话：021-68475888
传真：021-68476111
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（10）名称：深圳发展银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
（11）名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
电话：010-57092615
传真：010-57092611
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（12）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号
办公地址：深圳市深南中路1099号
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
电话：0755-22197874 25879591
传真：0755-22197701
客服电话：40066-99999
公司网站：http://bank.pingan.com
（13）名称：北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（14）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：96528，上海、北京地区962528
公司网站：www.nbcb.com.cn
（15）名称：青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号
法定代表人：郭少泉
联系人：滕克
联系电话：0532-85709787
传真：0532-85709799
客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com
（16）名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：王晓昕
联系人：叶卓伟
电话：0551-2667635
传真：0551-2667684
客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
公司网站：www.hsbank.com.cn
（17）名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务热线：4008888811
公司网站：www.cbhb.com.cn
（18）名称：东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：巫渝峰
电话：0769-22100193
传真：0769-22117730
客服电话：0769-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn
（19）名称：哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
联系人：王超
电话：0451-86779007
传真：0451-86779218
客服电话：95537
公司网站：www.hrbb.com.cn
（20）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路2号
办公地址：东莞市南城路2号
法定代表人：何沛良
联系人：黄飞燕
电话：0769-23394102
传真：0769-22320896
客服电话：961122
公司网站：www.drcbank.com
（21）名称：浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
联系人：董晓岚 邵利兵
电话：0571-87117617 0571-87117616
传真：0571-87117616
（22）名称：北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街九号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
联系电话：010-63229475
传真：010-63229763
客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198
公司网站：www.bjrcb.com
（23）名称：广州银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号
法定代表人：姚建军
客服电话：400-83-96699（全国），020-96699（广州）
联系人：张扬眉
电话：020-37598442
传真：020-37590726
公司网站：www.gzcb.com.cn
（24）名称： 河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
法定代表人：乔志强
联系人： 王栋
电话：0311-88627522
传真：0311-88627027
客服电话：400-612-9999
网址：www.hebbank.com
（25）名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省吴江市中山南路1777号
办公地址：江苏省吴江市中山南路1777号
法人代表：陆玉根
联络人：傅巍群
联系电话：0512-63969960
客服电话：4008696068、0512-96068
传真：0512-63969962
网址：www.wjrcb.com
（26）名称：佛山顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人：吴海恒
联系人：何浩华
电话：0757-22388928
传真：0757-22388235
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
（27）名称：大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
法定代表人：陈占维
联系人：李鹏
电话：0411-82308602
传真：0411-82311420
客服电话：4006640099
公司网址：www.bankofdl.com
（28）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵中路668号
办公地址：江苏省常州市延陵中路668号
法人代表：王国琛
联系人：续志刚
联系电话：0519-89995001
客服电话：0519-96005
传真：0519-89995001
网址：www.jnbank.cc
（29）名称：包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
法人代表：李镇西
联络人：刘芳
联系电话：0472-5109729
客服电话：内蒙古地区：0472-96016
北京地区：010-96016
宁波地区：0574-967210
深圳地区：0755-967210
成都地区：028-65558555
传真：0472-5109729
网址： www.bsb.com.cn
（30）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
（31）名称：申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：95523或4008895523
电话委托电话：021-962505
公司网站：www.sywg.com
（32）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（33）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（34）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（35）名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
传真：010-66045527
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（36）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（37）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（38）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-83290834
传真：025-51863323
联系人：万鸣
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（39）名称：长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000；400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（40）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（41）名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626319
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国免费业务咨询电话：95511-8
公司网站：www.pingan.com
（42）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网站：www.bhzq.com
（43）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（44）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站：www.dwzq.com.cn
（45）名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
（46）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788，10108998，95525
公司网站：www.ebscn.com
（47）名称：东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：4008888588
联系人：梁旭
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
公司网站：www.longone.com.cn
（48）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
电话：0791-86281305
传真：0791-86282293
客服电话： 4008-222-111
公司网站：www.gsstock.com
（49）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
（50）名称：国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街168号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400-888-5288，0510-82588168
公司网站：www.glsc.com.cn
（51）名称：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
公司地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（52）名称：广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
（53）名称：第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人：刘学民
联系人:崔国良
电话：0755-25832852
传真：0755-25831718
客服电话：4008881888
公司网站：www.fcsc.cn
（54）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网站：www.citics.com
（55）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：400-8888-128
公司网站：www.tebon.com.cn
（56）名称：国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：陈琳琳
联系电话：0551－2246273
开放式基金咨询电话：安徽地区：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100
公司网站：www.gyzq.com.cn
（57）名称：华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人：李工
联络人：甘霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电话：96518（安徽），4008096518（全国）
公司网站：www.hazq.com
（58）名称：中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571-86078823
客服电话：0571-96598
（59）名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：石保上
联系人：程月艳、耿铭
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客服电话：0371-967218或4008139666
公司网站：www.ccnew.com
（60）名称：国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（61）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（62）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（63）名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-6768681
传真：0791-6770178
公司网站：www.avicsec.com
（64）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：955679或4008888999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服网站：www.95579.com
（65）名称：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：牟冲
电话：010-58328112
传真：010-58328748
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（66）名称：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：4008-000-562
（67）名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至
21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
开放式基金咨询电话：400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn
（68）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市经七路86号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（69）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（70）名称：江海证券有限公司
地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：4006662288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（71）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-50122086
传真：021-50122200
客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
（72）名称：英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客服电话：4008-698-698
公司网站：www.ydsc.com.cn
（73）名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
联系电话：010-59355941
客服电话：40088-95618
公司网站：www.e5618.com
（74）名称：华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890100
传真：0931-4890118
客服电话：400-6898888
公司网站：www.hlzqgs.com
（75）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（76）名称：厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161640
客服电话：0592-5163588
公司网站：www.xmzq.cn
（77）名称：南京证券有限责任公司
住所：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：025-83367888-4201
传真：022-83320066
客户服务热线：4008285888
公司网站：www.njzq.com.cn
（78）名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
法定代表人：丁之锁
联系人：陶颖
电话：010-58568040
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（79）名称：浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1号
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层
法定代表人：吴承
联系人：谢项辉
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
客服电话：0571-967777
公司网站：www.stocke.com.cn
（80）名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
电话：023-63786464
传真：023-63786311
客服电话：4008-096-096
公司网站：www.swsc.com.cn
（81）名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
公司网站：www.hongtastock.com
（82）名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
客服电话：4006600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
（83）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14号
法定代表人：徐刚
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn
（84）名称：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
法人代表：马金声
联络人：孙恺
联系电话：010-83561149
客服电话：400-698-9898
传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（85）名称：日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830-730 010-88086830-737
传真：010-66412537
客服电话：010-88086830
公司网址：www.rxzq.com.cn
（86）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法人代表：余磊
联系人：翟璟
联系电话：027-87618882
客服电话 028-86712334
传真：027-87618863
公司网址： www.tfzq.com
（87）名称：东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表：张运勇
联系人：苏卓仁
联系电话：0769-22112062
客服电话：0769-961130
传真：0769-22119423
公司网址：www.dgzq.com.cn
本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基
金，并及时公告。
（二）注册登记人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层
法定代表人：王志伟
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
电话：020-89899129
传真：020-89899175
联系人：李尔华
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师集团（广州）事务所
住所： 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真: 020－38799335
经办律师：程秉 黄贞
联系人：程秉
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼
法人代表：饶永
电话：0755-83732888
传真：0755-82237549
经办注册会计师：杨克晶 禤文欣
联系人：杨克晶
四、基金的名称
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金。
六、基金的投资目标
通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF，紧密跟踪标的指数的表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中小板300ETF、 中小板300
价格指数成份股和备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
关规定。本基金投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
八、基金的投资策略
本基金为中小板300ETF联接基金。中小板300ETF是采用完全复制的方法实现对
中小板300价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金主要通过投资于中小板
300ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
当本基金申购赎回中小板300ETF基金份额和在二级市场买卖中小板300ETF或本
基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标的指
数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理可以对投资
组合进行适当调整，以降低跟踪误差。
（一）资产配置策略
本基金主要投资于中小板300ETF、 中小板300价格指数成份股和备选成份股， 其
中投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%， 现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。同时，为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于新股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，
以保证对标的指数的有效跟踪。
（二）目标ETF投资策略
1、投资组合的构建
基金合同生效后， 本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，
并在建仓期内将股票组合换购成中小板300ETF，使本基金投资于中小板300ETF的比
例不少于基金资产净值的90%。
2、投资组合的投资方式
本基金投资于中小板300ETF的两种方式如下：
（1）申购和赎回：中小板300ETF开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以
股票组合进行申购赎回。
（2）二级市场方式：中小板300ETF上市交易后，通过券商在二级市场进行中小
板300ETF基金份额的交易。
在基金的日常投资管理中，本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎
回目标ETF的基金份额，实现指数化投资目标。同时，本基金也可通过二级市场在证
券交易所直接买入、卖出目标ETF基金份额。例如，在买入、卖出量低于最小申购、
赎回单位时，基金管理人可以通过二级市场直接买入、卖出目标ETF基金份额。这两
种投资方式的选择，首先要考虑交易便利性及市场流动性两个方面的因素；其次，
在交易制度允许和市场流动性充分的前提下，通过综合考虑交易成本和价格优势，
优化得出目标基金ETF份额的买入、卖出数量。
当中小板300ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
3、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资中小板300ETF的时间和方式。
（1） 当净申购时， 本基金将根据净申购规模及仓位情况， 决定股票组合的构建、
中小板300ETF的申购或买入等；
（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定中小板300ETF
的赎回或卖出等。
（三）股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资
的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行中小板指数的成份股和备选成份股的投资。
本基金采用被动式指数化投资的方法， 根据中小板300价格指数成份股的构成及权重
构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数
复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组
合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
（1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的中小板300价格指数对其成份股的调
整而进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面
情况、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，
对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由
此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
（四）债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，主要投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基
金资产。
（五）、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会
负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策，
特别是对目标ETF份额的投资决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的
有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理
念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）、研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、
目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、 成份股流动性分析、 误差及其归因分析等
工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）、投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开
或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会
的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3）、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理构建以目标ETF为
主的投资组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适
当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
（4）、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）、绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供
相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组
合。
（6）、组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF及标的指数的变动，结合成
份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效
评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需
要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
九、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中小板300价格指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。
十、风险收益特征
本基金为ETF联接基金， 风险和收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板300ETF，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国农业银行根据本基金基金合同规定， 于2012年6月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日， 本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况（适用于ETF联接基金填写）
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 705,706.00 0.12
其中：股票 705,706.00 0.12
2 基金投资 555,478,964.26 93.54
3 固定收益投资 9,682,000.00 1.63
其中：债券 9,682,000.00 1.63
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 26,138,069.73 4.40
7 其他各项资产 1,806,735.52 0.30
8 合计 593,811,475.51 100.00
2、期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 广
发基金管理有限公司 555,478,964.26 93.95
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 28,120.00 0.00
B 采掘业 - -
C 制造业 540,066.00 0.09
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 37,476.00 0.01
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 158,184.00 0.03
C5
电子 27,720.00 0.00
C6
金属、非金属 55,822.00 0.01
C7
机械、设备、仪表 125,280.00 0.02
C8
医药、生物制品 135,584.00 0.02
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 137,520.00 0.02
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 705,706.00 0.12
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例（％）
1 002277 友阿股份 9,000 137,520.00 0.02
2 002004 华邦制药 3,800 135,584.00 0.02
3 002097 山河智能 10,800 89,856.00 0.02
4 002064 华峰氨纶 14,400 80,640.00 0.01
5 002165 红 宝 丽 7,200 77,544.00 0.01
6 002302 西部建设 3,800 55,822.00 0.01
7 002043 兔 宝 宝 5,400 37,476.00 0.01
8 002101 广东鸿图 3,600 35,424.00 0.01
9 002321 华英农业 1,900 28,120.00 0.00
10 002137 实 益 达 3,600 27,720.00 0.00
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,682,000.00 1.64
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,682,000.00 1.64
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例（％）
1 1101024 11央票24 100,000 9,682,000.00 1.64
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、投资组合报告附注
（1） 根据公开市场信息，报告期本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管
部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未
受到公开谴责和处罚。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 843,857.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 310,361.55
5 应收申购款 652,516.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,806,735.52
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%) 流通受限情况说明
1 002302 西部建设 55,822.00 0.01 重大事项
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
十二、 基金业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截至2012年3月31日。
一 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩
比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.06.09-2011.12.31 -26.56% 1.29% -22.40% 1.42% -4.16%
-0.13%
自基金合同生效至今 -25.23% 1.47% -20.74% 1.56% -4.49%
-0.09%
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年6月9日至2012年3月31日）
注：本基金合同生效日期为2011年6月9日，建仓期为三个月，至披露时点未满
一年,建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。
十三、 基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价
格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份
额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的
计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，
若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份
额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，
若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、 上述一中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募
集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理
人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对
《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新》2012
年1号进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在"第三部分 基金管理人"部分，根据基金管理人的人员变动情况进行了更
新。
2、在"第四部分 基金托管人"部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务
经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在"第五部分 相关服务机构"部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机
构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在"第九部分 基金的投资"部分，更新了截至2012年3月31日的投资组合报告
的内容。
5、在"第十部分 基金的业绩"部分，对截至2012年3月31日的基金业绩表现情况
予以披露。
6、根据最新公告对"第二十二部分 其他应披露的事项"进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一二年七月十六日
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