大摩深证300：更新招募说明书（2012年第1号）查看PDF公告

摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
























































 招募说 明 书 
 
 
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指数增强型 
证券投资 基金 
招募说明 书( 更新) 
(2012 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人： 摩根 士丹 利华鑫 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人： 中国 建设 银行股 份有 限公 司 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
























































 招募说 明 书 
 
【重要提示 】 
摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“ 本基金” ）于
2011 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011 】1218 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2011 年 11 月 15 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基 金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资人在投资本基金前， 应仔细阅读 基金合同、 本招募说明书， 全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）本基金的意愿、时机 、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回 本基金产生的流动
性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定
风险， 等等。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在 作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基 金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2012 年 5 月 15 日，有关 财务数
据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日( 财务数据未经审计) 。 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
























































 招募说 明 书 
 
目


录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 2 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 16 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 20 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 37 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 37 
八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 37 
九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 47 
十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 61 
十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 63 
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 64 
十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 69 
十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 70 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 73 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 74 
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 78 
十八、 基金 合同 的终 止与 清算 ..................................................................................................... 82 
十九、 基金 合同 内 容 摘要 ............................................................................................................. 84 
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 ..................................................................................................... 99 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 111 
二十二 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 113 
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 114 
二十四 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 115 
 
 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
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一、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称“ 《 基金 法》 ” ） 、 《证 券投
资基金运作管理办法》 （以 下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证 券投资基金销售管理办法》 （以下简称
“ 《 销售办法 》 ” ） 、 《证券 投资基 金信息披 露管理办 法》 （以 下简称 “ 《 信息披露 办法》 ” ） 和其他 有
关法律 法规 的规 定， 以 及 《 摩根士 丹利 华鑫 深证 300 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》 （ 以
下简称“ 基金 合同 ” ）编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 摩根 士丹利 华鑫 深证 300 指数 增强型 证券 投资 基金 的投 资目标 、
策略 、 风 险、 费率 等与 投 资人投 资决 策有 关的 全部 必要事 项 ， 投 资人在 做出 投资决 策前 应仔
细阅读 本招 募说 明书 。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假内 容、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本招 募说 明书 由摩 根士 丹利华 鑫
基金管 理有 限公 司解 释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中
载明的 信息 ，或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
合同 当 事人 之间 权利 、 义 务关系 的法 律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额 ， 即 成
为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受，并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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二、释 义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1. 基金 或本基 金： 指摩 根 士丹利 华鑫 深 证 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 
2. 基金 管理人 ：指 摩根 士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司 
3. 基金 托管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4. 基金 合同或 本基 金合 同： 指 《摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强型 证券 投资 基 金基金
合同》 及对 本基 金合 同的 任何有 效修 订和 补充 
5.托管协议：指基金管理 人与基金托管人就本基 金签 订 之 《 摩 根 士 丹 利 华 鑫深 证 300
指数增 强型 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6. 招募 说明书 ： 指 《 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 及
其定期 的更 新 
7. 基金 份额发 售公 告： 指 《 摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金 份额发 售
公告》 
8. 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9. 《基 金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议通过，自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及颁布 机关 对其
不时做 出的 修订 
10. 《销 售办 法》 ：指 中国 证监会 2011 年 6 月 9 日 颁布、 同年 10 月 1 日 实 施的《 证券摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11. 《 信息 披露 办法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12. 《运 作办 法》 ：指 中国 证监会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同年 7 月 1 日 实施 的《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13. 中国 证 监 会： 指中 国证 券监督 管理 委员 会 
14. 银行 业监 督管 理机 构： 指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行业 监督 管理 委员 会 
15. 基金合同当事人：指受 基金合同约束，根据基金 合同享有权利并承担义务 的法律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16. 个人 投资 者： 指依 据有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 
17. 机构投资者：指依据有 关法律法规规定可以投资 证券投资基金的、在中华 人民共和
国境内 合法 注册 登记 并存 续或经 有关 政府 部门 批准 设立并 存续 的企 业法 人、 事业法 人、 社会
团体或 其他 组织 
18. 合格境外机构投资者： 指符合现行有 效的相关法 律法规规定可以投资于中 国境内证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
19. 投资人：指个人投资者 、机构投资者和合格境外 机构投资者以及法律法规 或中国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20. 基金 份额 持有 人： 指依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 
21. 基金销售业务：指基金 管理人或代销机构宣传推 介基金，发售基金份额， 办理基金摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
22. 销售 机构 ：指 直销 机构 和代销 机构 
23. 直销 机构 ：指 摩根 士丹 利华鑫 基金 管理 有限 公司 
24. 代销机构：指 符合《销 售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金 代销业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
25. 基金 销售 网点 ：指 直销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 
26. 注册登记业务：指基金 登记、存管、过户、清算 和结算业务，具体内容包 括投资人
基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 
27. 注册登记机构：指办理 注册登记业务的机构。基 金的注册登记机构为摩根 士丹利华
鑫 基 金 管 理 有限 公 司 或 接受 摩 根 士 丹 利华 鑫 基 金 管理 有 限 公 司 委托 代 为 办 理注 册 登 记 业务
的机构 
28. 基金账户：指注册登记 机构为投资人开立的、记 录其持有的、基金管理人 所管理的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
29. 基金交易账户：指销售 机构为投资人开立的、记 录投资人通过该销售机构 买卖本基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
30. 基金合同生效日：指基 金募集达到法律法规规定 及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
31. 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清算完 毕，
清算结 果报 中国 证监 会 备 案并予 以公 告的 日期 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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32. 基金募集期 ：指自基金 份额发售之日 起至发售 结 束之日止的期 间，最长 不 得超过 3
个月 
33. 存续 期： 指基 金合 同生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 
34. 工作 日： 指上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 
35.T 日： 指销售 机构 在规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 
36.T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工 作日(不包含 T 日) 
37. 开放 日： 指为 投资 人办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日 
38. 交易 时间 ：指 开放 日基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 
39. 《业务规则》 ： 指《摩 根士丹利华 鑫基金管理有 限公司开放式基金业务规 则》 ，是 规
范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金注 册登 记方面 的业 务规 则 ， 由 相关 当事人 共同 遵
守 
40. 认购 ：指 在基 金募 集期 内，投 资人 申请 购买 基金 份额的 行为 
41. 申购：指基金合同生效 后，投资人根据基金合同 和招募说明书的规定申请 购买基金
份额的 行为 
42. 赎回：指基金合同生效 后，基金份额持有人按基 金合同规定的条件要求将 基金份额
兑换为 现金 的行 为 
43. 基金转换：指基金份额 持有人按照本基金合同和 基金管理人届时有效公告 规定的条
件， 申请 将其 持有基 金管 理人管 理的 、 某一基 金的 基金份 额转 换为 基 金 管理 人管理 的 、 且 由
同一注 册登 记机 构办 理注 册登记 的其 他基 金基 金份 额的行 为 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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44. 转托管：指基金份额持 有人在本基金的不同销售 机构之间实施的变更所持 基金份额
销售机 构的 操作 
45. 定期定额投资计划：指 投资人通过有关销售机构 提出申请，约定每期扣款 日、扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
46. 巨额赎回：指本基金单 个开放日，基金净赎回申 请 （赎回申请份额总数加 上基金转
换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余 额 ）
超 过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
47. 元： 指人 民币 元 
48. 基金 收益 ： 指 基金 投资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
49. 基金资产总值：指基金 拥有的各类有价证券、银 行存款本息、基金应收款 项及其他
资产的 价值 总和 
50. 基金 资产 净值 ：指 基金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
51. 基金 份额 净值 ：指 计算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 
52. 基金资产估值：指计算 评估基金资产和负债的价 值，以确定基金资产净值 和基金份
额净值 的过 程 
53. 指定 媒 体 ：指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 
54. 不可抗力：指本基金合 同当事人无法预见、无法 抗拒、无法避免且在本基 金合同由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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金合同 的任 何事 件 ， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 或期 货
交易所 非正 常暂 停或 停止 交易 
三、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
法定代 表人 ：王 文学 
成立日 期：2003 年3 月14 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 
注册资 本： 人民 币壹 亿元 
联系人 ：赵 婧 
联系电 话： （0755 ）88318883 
股权结 构： 华鑫 证券 有限 责任公 司 （36% ） 、 摩根 士丹利 国际 控股 公司 （34% ） 、 汉唐
证券有 限责 任公 司 （15% ） 、 深圳 市招 融投 资控 股 有限公 司 （10% ） 、 深圳 市中技 实业 （集
团）有 限公 司（5%）。 
（二） 主要 人 员 情况 
1 、董 事会 成员 
王文学 先生 ， 英 国格 林威 治大学 项目 管理 硕士 。2011 年6 月至 今任 摩根 士丹 利 华鑫证 券
有限责 任公 司董 事长 ，2011 年11 月至 今兼 任华 鑫证 券 有限责 任公 司副 董事 长。1993 年7 月
至2011 年11月 先后 担任 西 安证券 有限 责任 公司 副总 经理、 总经 理、 董事 长； 人民银 行西 安
分行体 改、 外汇 管理 、稽 核副处 长； 华鑫 证券 有限 责任公 司董 事长 。现 任本 公司董 事长 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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Carlos Alfonso Oyarbide Seco 先 生， 西班 牙巴塞 罗 那大学 经济 学学 士， 美国 宾夕法 尼
亚大学 沃顿 商学 院商 业管 理硕士 。 2007 年6 月至 今任 摩 根士 丹利 董事 总经 理及 中国首 席营 运
官，曾 任摩 根士 丹利 并购 部门董 事总 经理 、摩 根士 丹利西 班牙 财富 管理 子公 司首席 执行 官 ，
瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司董事 总经 理及 金融 机构 部主管 。现 任本 公司 副董 事长。 
Navtej Singh Nandra 先生 ， 德里 大学 商学 学士， 印 度管理 学院 工商 管理 硕士 。2010 年6
月至今 任摩 根士 丹利 董事 总经理 、 摩 根士 丹利 投资 管理国 际业 务主 管、 摩根 士丹利 房地 产和
商业银 行策 略主 管， 曾为 博思艾 伦咨 询公 司全 球金 融服务 业务 合伙 人， 美林 证券全 球投 资银
行首席 运营 官、Nuveen 资 产管理 公司 和MLITS 印度 董事、 美林 证 券 多样 化金 融服务 业务 主
管、 美林 证券 全球 资产 管 理部首 席运 营官 、Edelweiss 资本 董事 ，Edelweiss Tokio 人寿 保险
有限公 司董 事，DTZ 控股 公司资 深顾 问。 现任 本公 司董事 。 
于华先 生， 北京 大学 经济 学学士 ， 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士， 美国 注册金 融分
析师 （CFA ） 。 曾 任深 圳证 券交易 所综 合研 究所 所长 ， 加拿 大鲍 尔集 团亚 太分 公司基 金与 保
险业务 副总 裁 ， 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 ， 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、
总经理 ，摩 根士 丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、中 国投资 管理 业务 主管 。现 任本公 司董 事 、
总经理 。 
洪家新 先生 ，华 东师 范大 学金融 学院 世界 经济 专业 研究生 ，同 济大 学EMBA 研究生 。
2000 年10 月至 今任 华鑫 证 券有限 责任 公司 副监 事长 、副总 裁、 总裁 兼法 定代 表人。 曾任 飞
乐音响 证券 投资 公司 总经 理， 西 安证 券有 限责 任公 司总经 理助 理， 华鑫 证券 有限责 任公 司筹
委会组 长。 现任 本公 司董 事。 
赵恒先 生， 西安 大学 计划 统计学 专业 ， 经 济学 学士 。1985 年9 月至 今任 人民 银行西 安分
行金融 研究 所研 究室 干部 、 西安 证券 有限 责任 公司 总经理 助理 、 副 总经 理、 总经理 、 华 鑫证
券有限 责任 公司 总监 、副 总裁。 现任 本公 司董 事。 
洪小源 先生 ， 北 京大 学经 济学硕 士， 澳大 利 亚 国立 大学科 学硕 士。2011 年9 月至今 任招
商局集 团有 限公 司总 裁助 理。2007 年5 月至 今任 招商 局金融 集团 有限 公司 总经 理； 任 招商 銀
行股份 有限 公司 （ 上交 所 及香港 联交 所上 市） 、 招 商证券 股份 有限 公司 （ 上 交所上 市） 、 招
商局中 国基 金有 限公 司 （ 香港联 交所 上市 ） 、 中诚 信托有 限责 任公 司、 长城 证劵有 限责 任公
司董事 ； 任招 商局中 国投 资管理 有限 公司 、 招 商昆 仑股权 投资 管理 有限 公司 、 海 达远 东保 险
顾问有 限公 司、 招商 局保 险 有限公 司和 招商 局(英国) 控 股有限 公司 董事 长。 现任 本 公司董 事。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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张嵩涛 先生 ， 英 国兰 开夏 大学工 商管 理学 学士 ， 拉 夫堡大 学金 融学 硕士。2007 年9 月至
今任深 圳市 中技 实业 （集 团）有 限公 司金 融事 业部 经理助 理。 现任 本公 司董 事。 
Andrew Gordon Williamson 先生 ， 英 国南 安普 顿大 学 社会科 学理 学士 。 曾 任Coopers & 
Lybrand 会 计事 务所 （英 国 伦敦） 审计 师，Coopers & Lybrand 会计 事务 所（ 香 港）审 计经
理， 汇 丰银行 集团 （ 香港 ） 财务 会计师 、 香港 区会 计经理、 亚太 区首 席会 计 师、 亚太 区财 务
策划主 管。 现任 本公 司独 立董事 ，兼 任杭 州工 商信 托股份 有限 公司 独立 董事 。 
Paul M. Theil 先生 ，耶 鲁 大学东 亚研 究学 士、 硕士 ，哈佛 大学 商学 院 工 商管 理硕士
（MBA ） 、法 学院 法律 博士 （JD ） 。 目前 担任 中安 信 业董事 长， 曾任 摩根 士丹 利亚洲 私募 股
权部门 主管 、美 国驻 华大 使馆一 秘。 现任 本公 司独 立董事 。 
苗复春 先生 ， 中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年5 月至今 任中 国人 寿养 老保 险公司 顾
问。 曾 任内 蒙古 商业 局、 计委科 长， 中国 社科 院技 术经济 研究 所助 理研 究员 ， 国务 院技 术经
济研究 中心 研究 员， 国务 院办公 厅副 局长 ， 外 经贸 部办公 厅主 任 ， 中央 财经 领导小 组办 公 室
局长， 中国 人寿 保险 公司 副总经 理， 中国 人寿 保险 股份有 限公 司执 行董 事、 执行副 总裁 ， 中
国人寿 保险 集团 公司 副总 裁。 现 任本 公司 独立 董事 。 
陈宏民 先生 ， 加 拿大 英属 哥伦比 亚大 学博 士后 。 现 任上海 交通 大学 安泰 产业 组织与 技术
创新研 究中 心主 任， 教授 ， 博士 生导 师。 曾任 教于 上海新 联纺 织品 进出 口公 司职工 大学 。 现
任本公 司独 立董 事。 
何斐先 生， 北京 大学 法学 学士， 美国 南方 卫理 会大 学法学 硕士 、 法 律博 士。1992 年5 月
至今任 北京 市海 问律 师事 务所合 伙人 。曾 任教 于北 京大学 法律 系。 现任 本公 司独立 董事 。 
2 、监 事会 成员 
陈海东 先生 ，南 开大 学经 济学士 ，上 海财 经大 学经 济学硕 士。2011 年12 月 至 今任华 鑫
证券有 限责 任公 司副 总裁 、 合 规总 监， 曾任 天津 住 房公积 金管 理中 心主 管会 计， 厦门 国际 信
托投资 公司 天津 证券 营业 部部门 副经 理， 天同 证券 有限责 任公 司资 产管 理部 投资经 理， 兴安
证券有 限责 任公 司资 产管 理部副 总经 理， 华鑫 证券 有限责 任公 司财 务部 副总 经理、 客户 资产
存管中 心总 经理 、合 规稽 核部总 经理 。现 任本 公司 监事长 。 
蒋蓓怡 女士 ， 新加坡 南洋 理工大 学会 计学 士。 美国 注册金 融分 析师 ， 澳 大利 亚特许 注 册
会计师 ，目 前担 任摩 根士 丹利执 行董 事， 曾任 德意 志银行 （中 国） 有限 公司 上海分 行董 事 、摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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10 
德意志 银行 亚太 总部 助理 副总裁 、 德 勤会 计师 事务 所高级 分析 师， 安达 信会 计师事 务所 高级
分析师 。现 任本 公司 监事 。 
吴慧峰 先生 ，上 海财 经大 学会计 系学 士， 北京 大学 国家经 济研 究院 硕士 ，1999 年至 今
担任招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 、 财 务部 经理 、 人 力资 源部经 理 ， 兼任招 商局 中国
投资管 理有 限公 司董 事、 招商证 券股 份有 限公 司监 事， 曾 任上 海诚 南房 地产 开发有 限公 司财
务部副 经理 ，中 国南 山开 发集团 股份 有限 公司 结算 中心主 任。 现任 本公 司监 事。 
成立立 女士 ，英 国兰 开夏 电子工 程学 士， 英国 兰卡 斯特大 学金 融专 业硕 士。2005年至
今任深 圳市 中技 实业 （集 团）有 限公 司金 融事 业部 经理。 现任 本公 司监 事。 
张力女 士， 中国 人民 大学 劳动经 济专 业硕 士。2008 年10 月加 入摩 根士 丹利 华 鑫基金 管
理有限 公司 ， 现任综 合管 理和人 力资 源部 总监 。 曾 就职于 深圳 达能 益力 饮品 有限公 司 、 深 圳
益力康 源饮 品有 限公 司和 联合饼 干（ 中国 ）有 限公 司。现 任本 公司 职工 监事 。 
梅萍女 士， 武汉 理工 大学 第三产 业经 济专 业经 济学 硕士。2006 年6 月 加入 摩根 士丹利 华
鑫基金 管理 有限 公司 ， 现 任市场 发展 部副 总监 兼客 户服务 中心 主任 。 曾 就职 于长江 证券 有限
责任公 司和 武汉 新兰 德证 券投资 顾问 有限 公司 。现 任本公 司职 工监 事。 
3 、公 司高 级 管 理人员 
于华先 生， 总经 理， 简历 同上。 
徐卫先 生， 北京 大学 经济 管理系 硕士 ，具 有法 律职 业资格 证书 ，19 年 证券 基 金行业 工
作经历 。 先 后在 中国 证监 会深圳 监管 局政 策法 规处 、 市场 处、 机构 监管 处、 基金监 管处 、 机
构监管 二处 等部 门工 作， 历任副 主任 科员 、 主 任科 员、 副 处长 、 处 长等 职务 。2009 年7月加
入本公 司， 现任 本公 司副 总经理 。 
秦红女 士， 北京 大学 国民 经济管 理学 学士 ，具 有14 年证券 基金 行业 工作 经历 。曾任 职
博时基 金管 理有 限公 司行 政管理 部经 理 、 市场 发展 部经理 、 北京 分公司 总经 理， 易方 达基 金
管理有 限公 司北 京分 公司 总经理 ， 工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 渠道 销售 部总 监。2009 年4 月
加入本 公司 ， 现 任本 公司 副总经 理； 兼任 中央 财大 理财规 划师 培训 班基 金讲 师。 
沈良先 生， 加拿 大西 安大 略大学 工商 管理 硕士 ， 美 国特许 金融 分析 师 （CFA ） ， 英 国特
许公认 会计 师 （ACCA ） ， 具有10 年 金融 行业 工作 经 历。 曾任 香港 普华 永道 会 计师事 务所 审
计员， 加拿 大宏 利金 融有 限公司 企业 精算 和融 资经 理， 宏 利人 寿保 险 （ 国际） 有限公 司亚 太摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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区地区 发展 高级 经理 、 投 资分析 师 ， 中 宏人寿 保险 有限公 司投 资总 监， 香港 摩根士 丹利 亚 洲
有限公 司亚 太区 首席 行政 官。2011 年9 月加 入本 公 司， 现 任本 公司 副总 经理 。 
李锦女 士， 吉林 大学 经济 管理学 院国 际金 融专 业硕 士研究 生 ， 具有15 年证 券 基金行业
工作经 历 。 曾 就职于 巨田 证券有 限责 任公 司， 历任 交易管 理总 部综 合管 理部 经理助 理 ， 总 经
理办公 室主 任助 理， 资产 管理部 理财 部副 经理 、 经 理， 研 究所 研究 员；2003 年9 月 加入 本公
司，曾 任基 金运 营部 副总 监、总 监， 总经 理助 理兼 基金运 营部 总监 。现 任本 公司督 察长 。 
4 、本 基金 基金 经理 
赵立松 先生 ，加 拿大 约克 大学经 济研 究硕 士， 美国 特许金 融分 析师 （CFA ）。13 年证
券从业 经验 。 曾任西 南证 券研究 员 、 加 拿大约 克大 学亚洲 研究 中心 宏观 经济 研究员 、 深圳 唯
尔尼投 资管 理公 司投 资经 理、 华安 财险 股份 有限 公 司首席 研究 员 ，2009 年10 月加入 本公 司，
历任研 究员 、研 究管 理部 总监助 理，2011 年11 月 起任 本基 金基 金经 理 。 
程志田 先生 ， 华中 科技 大 学金融 学硕 士 。6 年 证券 从 业经历 。 曾任 长江 证券 股 份有限 公
司金融 衍生 产品 总部 研发 部金融 工程 研究 员、 高级 经理， 国海 证券 有限 责任 公司研 究所 高级
分析师 兼金 融工 程负 责人 。2011 年7 月 加入 本公 司 ，2011 年11月 起任 本基 金 基金经 理。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
主任委 员： 于华 先生 ，本 公司董 事、 总经 理。 
委员： 何滨 女士， 总经 理助 理、 投 资总 监兼 基金 投资 部总监 ； 钱 辉先 生， 公 司高 级顾问 ；
徐强先 生， 研究 管理 部总 监； 袁 航女 士， 公 司首 席分 析师 ； 汝平 先生， 固定 收益 投资部 总监 。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依 法募 集基 金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换 和 登记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
6 、编 制中期 和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集 基 金份 额持 有人 大 会； 
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
12、 有关 法律 法规 、中 国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守法 律法 规和 基金 合同 ， 按 照招 募说明 书列 明的 投资目 标、
策略及 限制 全权 处理 本基 金的投 资 。 
2 、本 基金 管理 人承 诺不 从 事违反 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 的行 为， 并建 立 健全内 部
控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。 
3 、本 基金 管理 人承 诺不 从 事违反 《 基金 法》 的行 为 ，并 建立 健全 内部 控制制 度， 采取
有效措 施， 禁止 基金 财产 用于下 列投 资或 活动 ： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 本基金 管理 人 、基 金托 管 人发行 的
股票或 者债 券； 
（6 ） 买卖 与本 基金 管理 人 、基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与本 基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（8 ） 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 活动。 
上述禁 止行 为为 引用 当时 有效的 相关 法律 法规 或监 管部门 的有 关禁 止性 规定 ， 如法律 法
规或监 管部 门取 消上 述禁 止性规 定， 本基 金在 履行 适当程 序后 可不 受上 述规 定的限 制。 
4 、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守法律 法规 ，禁 止发 生下 列行为 ： 
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失； 
（5 ） 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 行为。 
5 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1 ） 越权 或违 规经 营； 
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7 ） 泄漏 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、 基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8 ） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市场 秩
序； 
（9 ） 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ； 
（10 ）其 他法 律法 规、 中 国证监 会及 基金 合同 禁止 的行为 。 
6 、基 金经 理承 诺 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（1 ） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何其 他第 三人 牟取 不当 利益； 
（3 ） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、基 金的 商 业秘密 、 尚未 依法 公开 的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 ； 
（4）不 从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
（1 ） 保证 基金 管理 人的 经 营运作 严格 遵守 法律 法规 和行业 监管 规则 ， 自觉 形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ； 
（2 ） 防范 和化 解经 营风 险 ，提 高经 营管 理效 益， 确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现基 金管 理人的 持续 、稳 定、 健康 发展； 
（3 ） 确保 基金 、基 金管 理 人 应披 露的 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ； 
（4 ） 确保 基金 管理 人成 为 一个决 策科 学 、经 营规范 、管 理高 效、 运作 安全 的 持续 、稳
定、健 康发 展的 基金 管理 公司。 
2 、内 部控 制原 则 
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制机制 覆盖 基金 管理 人的 各项业 务、 各个 部门 和各 级岗位 ，
并渗透 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。 
（2 ） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 部控 制程 序 ， 维护内 控
制度的 有效 执行 。 
（3 ） 独立 性原 则。 基金 管 理人各 机构 、 部门 和岗位 职责保 持相 对独 立 ，基金 财产 、基
金管理 人固 有财 产、 其他 财产的 运作 必须 相互 分离 。 
（4 ） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置须 权责 分明 、相 互制 衡。 
（5 ） 成本 效益 原则 。基 金 管理人 运用 科学 化的 经营 管理方 法降 低运 作成 本 ， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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3 、内 部控 制体 系 
基金管 理人 的内 部控 制体 系结构 是一 个分 工明 确、 相互制 约的 组织 结构 ，具 体包括 ： 
（1 ） 董 事会 负责 决定 基 金管理 人内 部管 理机 构的 设置、 制定 基金 管理 人基 本管理 制
度， 对 确保 基金 管理 人建 立及维 持适 当而 有效 的内 部控制 负有 最终 责任 。 董 事会下 设的 风险
控制和 审计 委员 会负 责审 核基金 管理 人内 部控 制制 度、 检查 公司 和基 金运 作的 合法合 规情 况
等事项 ，并 向董 事会 汇报 。 
（2 ） 经营 管理 层负 责组 织 设计公 司的 内部 控制 制度 ，拟 订公 司的 基本 管理 制 度和制 定
公司的 部门 业务 规章 ，并 确保公 司 的 日常 经营 运作 活动合 法合 规。 
（3 ） 督察 长负 责监 督检 查 基金管 理人 运作 的合 法合 规情况 及公 司内 部风 险控 制情况 ，
并依据 相关 规定 可独 立向 董事会 和中 国证 监会 报告 。 
（4 ）经 营管 理层 下设 的风 险管理 委员 会协 助经 营管 理层实 施对 各类 业务 和风 险的总 体
控制以 及解 决公 司内 部控 制中出 现的 问题 。 
（5 ） 金融 工程 和风 险控 制 部负责 为投 资业 务提 供数 量化分 析服 务 ，同 时跟 踪 和报告 投
资管理 中的 市场 风险 ， 评 价基金 投资 业绩 ， 并 根据 风险收 益情 况及 时提 出改 进意见 ， 为投 资
业务的 稳健 发展 提供 支持 。 
（6 ） 监察 稽核 部独 立于 基 金管理 人其 他部 门和 业务 活动 ， 对 基金管 理人 内部 控制制 度、
风险管 理政 策和 措施 的执 行情况 实行 严格 检查 和及 时反馈 ， 并 向督 察长、 风险 管理委 员会 和
经营管 理层 定期 或不 定期 报告。 
（7 ） 各业 务部 门及 员工 对 风险管 理负 有直 接责 任。 各业务 部门 负责 人在 权限 范围内 ，
执行公 司的 各项 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门业 务风 险的识 别 、 监 控， 对本 部 门的风 险管 理负
全部责 任。 每一 位员 工均 负有一 线风 险控 制职 责， 负责把 公司 的风 险管 理理 念和控 制措 施落
实到每 一个 业务 环节 当中 ，并在 发现 风险 隐患 和问 题时负 有报 告、 反馈 和改 进的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
（1 ） 建立 合理 、完 备 、有 效并易 于执 行的 内部 控制 制度体 系 。基 金管 理人 内 部控制 制
度体系 由不 同层 面的 制度 构成， 按照 其所 管理 的层 次可以 分为 四个 级别 ： 第 一级别 是公 司章
程； 第二 级别 是公司 内部 控制大 纲 ； 第 三级别 是公 司基本 管理 制度 ； 第 四级 别是公 司各 委 员
会、 各 部门 根据 业务 需要 制定的 各种 制度 及实 施细 则等。 基金 管理 人根 据业 务需要 持续 修订摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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和更新 各项 制度 ，使 其内 部控制 制度 体系 日趋 完善 。 
（2 ） 建立 浓厚 的风 险管 理 文化 。经 营管 理层 牢固 树 立内控 优先 的风 险管 理理 念， 注重
培养全 体员 工的 风险 防范 意识， 通过 制度 约束、 学习 培训使 全体 员工 及时 了解 国家法 律法 规
和公司 规章 制度 ，使 风险 管理意 识深 入人 心， 并贯 穿到各 个业 务环 节。 
（3 ） 建立 严密 有效 的内 控 防线 。依 据自 身经 营特 点 ，基 金管 理人 建立 起各 岗 位的自 控
与互控 、相 关部 门之 间的 监督制 衡、 监察 稽核 部和 督察长 的独 立监 督等 内控 防线。 
（4 ） 建立 并持 续完 善风 险 管理体 系 。基 金管 理人通 过建立 风险 分类 、 识别 、 评估 、报
告及监 督等 程序 ， 定 期或 不定期 地对 风险 进行 评估 、 预警 ， 并 通过 清晰 的汇 报路径 ， 使 相关
部门及 经营 管理 层即 时把 握风险 状况 ，及 时、 快速 地采取 风险 控制 措施 。 
（5 ） 强化 风险 管理 措施 。 随着业 务发 展及 技术 进步 ，基 金管 理人 开始 更多 地 采取系 统
化监控 措施 ， 增 强风 险管 理的全 面性 、 实 时性 和有 效性。 同时 ， 采 用数 量化 分析方 法， 提高
风险管 理的 科学 性。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1 ） 本基 金管 理人 确知 建 立、 实施 、维 持和 完善 内 部控制 制度 是本 基金 管理 人董事 会
及管理 层的 责任 ； 
（2 ） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 制度 的披 露真实 、准 确； 
（3 ） 本基 金管 理人 承诺 将 根据市 场环 境的 变化 和业 务的发 展不 断完 善内 部控 制制 度 。 
四、基 金托 管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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成立时 间：2004 年09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：尹


东 
联系电 话：(010) 6759 5003 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身“ 中国 人民 建设 银行” 于1954
年成立 ，1996 年易 名为“ 中 国建设 银行” 。 中 国建 设银 行是中 国四 大商 业银 行之 一。 中 国建 设
银行股 份有 限公 司由 原中 国建设 银行 于2004 年9 月 分立而 成立 ， 承 继了 原中 国建设 银行 的商
业银行 业务 及相 关的 资产 和负债 。 中国 建设 银行( 股 票代码 ：939) 于2005 年10 月27 日在 香港
联合交 易所 主板 上市 ，是 中国四 大商 业银 行中 首家 在海外 公开 上市 的银 行。2006 年9 月11
日，中 国建 设银 行又 作为 第一家H 股公 司晋 身恒 生 指数。2007 年9 月25 日 中 国建设 银行A 股
在上海 证券 交易 所上 市并 开始交 易。A 股发 行后 中国 建设银 行的 已发 行股 份总 数为：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。 
截至2011 年9 月30 日， 中 国建设 银行 资产 总额117,723.30 亿元， 较上 年末 增长8.90% 。
截至2011 年9 月30 日止 九 个月， 中国 建设 银行 实现 净利润1,392.07 亿 元， 较 上年同 期增 长
25.82% 。 年 化平 均资 产回 报率为1.64% ， 年 化加 权 平均净 资产 收益 率为24.82% 。 利 息净 收
入2,230.10 亿 元， 较上 年 同期增 长22.41% 。 净利 差 为2.56% ， 净 利息 收益 率 为2.68% ， 分 别
较上年 同期 提高 0.21 和 0.23 个百分 点 。 手 续费 及 佣金净 收入687.92 亿 元 ， 较上年 同期 增
长41.31% 。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.3 万余 个分 支机 构， 并在香 港、 新加 坡 、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东京、 首尔、 纽约、 胡志 明市 及悉 尼设 有分行 ， 在 莫斯 科、 台 北 设有代 表处 ， 海
外机构 已覆 盖到 全球13 个 国家和 地区 ，基 本完 成在 全球主 要金 融中 心的 网络 布局，24 小
时不间 断服 务能 力和 基本 服务架 构已 初步 形成 。中 国建设 银行 筹建 、设 立村 镇银行33 家，
拥有建 行亚 洲、 建银 国际 ， 建行 伦敦、 建信 基金、 建信金 融租 赁、 建信 信托 、 建信 人寿、 中
德住房 储蓄 银行 等多 家子 公司， 为客 户提 供一 体化 全面金 融服 务能 力进 一步 增强。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可。2011 年上 半年， 中国 建设 银行主 要
国际排 名位 次持 续上 升 ， 先后荣 获国 内外 知名 机构 授予的50 多个 重要 奖项。 中国建 设银 行
在英国 《银 行家》 2011 年“ 世界银 行品 牌500 强” 中 位 列第10 ， 较 去年 上升3 位； 在美 国 《财
富》 世界500 强 中排 名第108 位， 较去 年上 升8 位 。 中国建 设银 行连 续第 三年 获得香 港 《亚
洲公司 治理 》 杂 志颁 发的“ 亚洲企 业管 治年 度大 奖” ， 先后摘 得 《 亚洲 金融 》 、 《 财资》 、 《欧
洲货币 》等 颁发 的“ 中 国最 佳银行” 、“ 中 国国 内最 佳银 行” 与“ 中 国最 佳私 人银 行” 等奖项 。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ，下 设综 合制 度处、 基金 市场 处、 资产 托管处 、
QFII 托管处 、基 金 核 算处 、基金 清算 处、 监督 稽核 处和投 资托 管团 队、 涉外 资产核 算团 队 、
养老金 托管 服务 团队 、养 老金托 管市 场团 队、 上海 备份中 心等12 个职 能处 室 、团队 ，现 有
员工130 余 人。 自2008 年以 来中国 建设 银行 托管 业务 持续通 过SAS70 审 计， 并 已经成 为常 规
化的内 控工 作手 段。 
2 、主 要人 员情 况 
杨新丰 ，投 资托 管服 务部 副总经 理（ 主持 工作 ）， 曾就职 于中 国建 设银 行江 苏省分 行 、
广东省 分行 、 中 国建 设银 行总行 会计 部、 营运 管理 部， 长 期从 事计 划财 务、 会计结 算、 营运
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。 
纪伟 ， 投 资托 管服务 部副 总经理 ， 曾就 职 于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 投资 托管服 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国建 设银 行一 直秉 持“ 以客 户
为中心” 的经 营理 念， 不断 加强风 险管 理和 内部 控制 ，严格 履行 托管 人的 各项 职 责， 切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。 截 至2011 年12 月31 日， 中国 建设 银 行已托 管224摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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只证券 投资 基金 。建 设银 行专业 高效 的托 管服 务能 力和业 务水 平， 赢得 了业 内的高 度认 同 。
2011 年， 中国 建设银 行以 总分第 一的 成绩 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人》 评 为2011 年 度“ 中
国最佳 托管 银行” ；并 获和 讯网2011 年中 国“ 最 佳资 产 托管银 行” 奖 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管服 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管服 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“ 托 管业 务综 合系 统 —— 基金 监督 子系 统” ， 严格按 照现 行法 律法 规以 及基金 合同 规
定， 对 基金 管理 人运 作基 金的投 资比 例、 投资 范围 、 投资 组合 等情 况进 行监 督， 并 定期 编写
基金投 资运 作监 督报 告， 报送中 国证 监会 。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核算
服务环 节中 ， 对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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行 检查 监督 。 
2 、监 督流 程 
（1 ） 每工 作日 按时 通过 基 金监督 子系 统 ，对 各基 金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。 
（2 ） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后 ，对 涉及 各基 金 的投资 范围 、 投资 对象 及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。 
（3 ） 根据 基金 投资 运作 监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。 
（4 ） 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ，电 话或 书面 要求 基金 管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
五、相 关服 务机 构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、直 销机 构 
（1 ） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
联系人 ： 王 一平 
电话： （0755 ）88318898 
传真： （0755 ）82990631 
（2 ） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街18 号丰 融国 际 大厦1005 室 
联系人 ：罗晔 
电话： （010 ）66155568 
传真： （010 ）66158135 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（3 ） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海 分 公司 
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号恒 生 银行大 厦45 楼011-111单元 
联系人 ：栾倩 
电话： （021 ）63343311 
传真： （021 ）63343988 
（4 ） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统 
交易系 统网 址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 
目前支 持的 网上 直销 银行 卡： 中国 建设 银行 龙卡 借 记卡 、 招 商银 行“ 一 卡通” 借 记卡 、 光
大银行 借记 卡 、 中信 银行 借记卡 、 兴业 银行借 记卡 、 上 海浦 东发 展银行 借记 卡的基 金网上直
销业务 。 
全国统 一客 服电 话：400-8888-668 
客户服 务信 箱：Services@msfunds.com.cn 
2 、代 销机 构 
（1 ） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
客户服 务电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2 ） 中国 工商 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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客户服 务电 话：95588 
网址：http://www.icbc.com.cn 
（3 ） 中国 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ：肖 钢 
客户服 务电 话：95566 
网址：http://www.boc.cn 
（4 ） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 
客户服 务电 话：95599 
网址：www.abchina.com 
（5 ） 交通 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 
法定代 表人 ：胡 怀邦 
客户服 务电 话：95559 
网址：http://www.bankcomm.com 
（6 ） 招商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
客户服 务电 话：95555 
网址：http://www.cmbchina.com 
（7 ） 中国 光大 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号 光大 大 厦 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街25 号A 座6 层财 富管理 中心 
法定代 表人 ：唐 双宁 
客服电 话：95595 
网址：www.cebbank.com 
（8 ） 中信 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座



办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 
法定代 表人 ：田 国立 
客户服 务电 话：95558



网址：http://bank.ecitic.com 
（9 ） 平安 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号 平安 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号 平安 银行 大厦



法定代 表人 ： 孙建 一 
联系人 ：芮 蕊 
联系电 话：0755-25879756 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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客户服 务电 话：95511-3 
网址：http://www.pingan.com/bank 
（10 ）烟 台银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 
办公地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 
法定代 表人 ： 庄永 辉 
客户服 务电 话：4008-311-777 
网址： http://www.ytcb.com 
（11 ）河 北银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 石家 庄市 平安 北大街28 号



办公地 址： 石家 庄市 平安 北大街28 号



法定代 表人 ： 乔志 强 
客户服 务电 话：400-612-9999 
网址： http://www.hebbank.com 
（12 ）华 鑫证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b ）单 元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b ）单 元 
法定代 表人 ：王 文学 
联系人 ：杨 小江 
联系电 话：021-64339000 
客户服 务电 话：021-32109999 ，029-68918888 
网址：http://www.cfsc.com.cn 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（13 ）中 信证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 深圳 市 福 田区 深南大 道7088 号招 商银 行 大厦第A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：陈 忠 
联系电 话：010-60833722 
客户服 务电 话：95558 
网址：http://www.cs.ecitic.com 
（14 ）中 信建 投证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66 号4号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号 
法定代 表人 ： 王 常青 
联系人 ：权 唐 
联系电 话：010-85130577 
客户服 务电 话：400-8888-108 
网址：http://www.csc108.com 
（15 ）中 国银 河证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 
法定代 表人 ：顾 伟国 
联系人 ：田 薇 
联系电 话：010-66568536 
网址：http://www.chinastock.com.cn 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（16 ）信 达证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 
联系人 ：唐 静 
联系电 话：010-63081000 
客户服 务电 话：400-800-8899 
网址：http://www.cindasc.com 
(17) 民生证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中心 A 座 16-18 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-18 层 
法定代 表人 ：余 政 
联系人 ：赵 明 
联系电 话：010-85127622 
客户服 务电 话:4006-19-8888 
网址：http://www.mszq.com 
（18 ）宏 源证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市建设 路 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号宏 源证 券 
法人： 冯戎 
联系人 ：李 巍 
联系电 话：010-88085858 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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27 
网址：www.hysec.com 
（19 ）海 通证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98 号 
办公地 址： 上海 市广 东路689 号 海通 证券 大厦10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
联系电 话：021-23219000 
客户服 务电 话：400-8888-001、95553 
网址：http://www.htsec.com 
（20 ）国 泰君 安证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
办公地 址： 上海 浦东 新区 银城中 路168 号 上海 银行 大 厦29 楼 
法定代 表人 ：万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
联系电 话：021-38676161 
客户服 务电 话：400-8888-666 
网址：http://www.gtja.com 
（21 ）申 银万 国证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市常 熟路171 号 
办公地 址： 上海 市常 熟路171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 
联系电 话：021-54033888 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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客户服 务电 话：95523 或4008895523 
网址：http://www.sywg.com 
（22 ）光 大证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 
办公地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 
联系人 ：李 芳芳 
联系电 话：021-22169999 
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998 
网址：http://www.ebscn.com 
（23 ）兴 业证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号 
办公地 址： 浦东 新区 民生 路1199 弄 证大 ?五 道口 广 场1号楼21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：谢 高得 
联系电 话：021-38565785 
客户服 务电 话：400-8888-123 
网址：http://www.xyzq.com.cn 
（24 ）长 江证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
联系人 ：李 良 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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29 
联系电 话：027-65799999 
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 
网址：http://www.95579.com 
（25 ）中 银国 际证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银 城 中路200 号中 银大 厦39层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层 
法定代 表人 ：许 刚 
联系人 ：李 丹 
联系电 话：021-20328216 
客户服 务电 话：400-620-8888 
网址：www.bocichina.com 
（26 ）东 方证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
联系人 ：吴 宇



联系电 话：（ 021 ）63325888 
客户服 务电 话：95503 
网址：www. dfzq.com.cn



（27 ）湘 财证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路63 号中 山国 际大 厦12 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号 标 志商务 中 心 11 楼 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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30 
法定代 表人 ：林 俊波 
联系人 ：钟 康莺 
联系电 话：021-68634518 
客户服 务电 话：400-888-1551 
网址：http://www.xcsc.com 
（28 ）华 泰证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号 华泰 证券 大 厦 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ： 程 高峰 
联系电 话：025-83290834 
客户服 务电 话：95597 
网址：http://www.htsc.com.cn 
（29 ）齐 鲁证 券有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路128 号 
办公地 址： 济南 市经 七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：王 霖 
联系电 话：0531-68889157 
客户服 务电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（30 ）中 信万 通证 券有 限 责任公 司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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31 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 第 20 层 
法定代 表人 ：张 智河 
联系人 ：吴 忠超 
联系电 话： （0532 ）85022326 
客户咨 询电 话： （0532 ）96577 
公司网 址：www.zxwt.com.cn 
（31 ）中 信证 券（ 浙江 ） 有限责 任公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号 恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号 恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层 
法定代 表人 ：沈 强 
联系人 ：丁 思聪 
联系电 话：0571-87112510 
客户服 务电 话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
（32 ）山 西证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心东 塔 楼 
办公地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心东 塔 楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
联系人 ：郭 熠 
联系电 话：0351-8686659 
客户服 务电 话：400-666-1618 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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32 
网址：http://www.i618.com.cn 
（33 ）东 吴证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 
办公地 址： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 
法定代 表人 ：吴 永敏 
联系人 ：方 晓丹 
联系电 话：0512-65581136 
客户服 务电 话：0512-33396288 
网址：http://www.dwzq.com.cn 
（34 ）方 正证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
联系人 ：彭 博 
联系电 话：0731-85832343 
客户服 务电 话：95571 
网址：http://www.foundersc.com 
（35 ）安 信证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 
深圳市 福田 区深 南大 道2008 号中 国凤 凰大 厦1 号楼9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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33 
联系电 话：0755-82558305 
客户服 务电 话：4008-001-001 
网址：http://www.essence.com.cn 
（36 ）中 国中 投证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A 栋第18-21 层 及第04 层
01 、02 、03、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号 荣超 商务 中 心A 栋第04 、18层至21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
联系人 ：刘毅 
联系电 话：0755- 82023442 
客户服 务电 话：400-600-8008 
网址：http://www.cjis.cn 
（37 ）招 商证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座30 楼 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ： 林 生迎 
联系电 话：0755-82960223 
客户服 务电 话：400-8888-111、0755-26951111 
网址：http://www.newone.com.cn 
（38 ）国 信证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
联系电 话：0755-82130833 
客户服 务电 话：95536 
网址：http://www.guosen.com.cn 
（39 ）平 安证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
联系人 ：郑 舒丽 
联系电 话：0755-22626391 
客户服 务电 话：400-8816-168 
网址：http://www.pingan.com 
（40 ）国 海证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号 
办 公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18 号 光大银 行大 厦30 楼 
法定代 表人 ：张 雅锋 
联系人 ：牛 孟宇 
联系电 话：0755-83709350 
客户服 务电 话：400-8888-100（ 全国 ）、95563 
网址：http://www.ghzq.com.cn 
（41 ）万 和证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南沙路49 号通 讯广 场二 楼 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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35 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7028 号时 代科 技 大厦20 层 西厅 
法定代 表人 ：朱 治理 
联系人 ：张 琛 
联系电 话 ：0755-82830333-876 
客户服 务电 话：0755-25170332 
网址：www. vanho.cn 
（42 ）华 福证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7 至10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
联系电 话：0591-87383623 
客户服 务电 话：96326 （ 福建省 外请 加拨0591 ） 
网址： http://www. hfzq.com.cn 
（43 ）东 莞证 券有 限责 任 公司 
注册地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路 1 号 金源 中心 30 楼 
办公地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路 1 号 金源 中心 30 楼 
法定代 表人 ：张 运勇 
联系人 ：苏 卓仁 
联系电 话： （0769 ）22112062 
客服电 话：961130 
网址：www.dgzq.com.cn 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（44 ）天 相投 资顾 问有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号新 盛大 厦 B 座 4 层 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：林 爽 
联系电 话： （010 ）66045608 
客户服 务电 话：010-66045678 
网址： www.txsec.com 
（二） 注册 登记 机构 
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
法定代 表人 ：王 文学 
联系人 ：刘飞 
电话： （0755 ）88318719 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 北京 市竞 天公 诚律 师事务 所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77 号华 贸中 心3 号 写 字楼34 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77 号华 贸中 心3 号 写 字楼34 层 
负责人 ：赵洋 
联系人 ：黄亮 
电话：010-58091000


0755-23982200 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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经办律 师： 黄亮 、孔 雨泉 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1233 号汇 亚 大厦1604 －1608 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦6 楼 
法人代 表： 杨绍 信 
联系人 ： 张鸿 
联系电 话： （021 ）23233283 
经办注 册会 计师 ： 薛 竞、 张鸿 
六、基 金的 募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露办法 》
等有关 法律 法规 及基 金合 同， 经 中国 证监 会2011 年8 月2 日证 监许 可 【2011 】1218 号文 件核
准募集 。 
本基金 募集 期为2011 年10 月17 日至2011 年11 月11 日 。 本 次募 集 已 经普 华永 道中 天会计
师事务 所有 限公 司普 华永 道中天 验字(2011) 第439 号 验资报 告予 以验 证 ； 按照 每份基 金份 额
面值人 民币1.00 元计 算 ， 本基金 募集 期共 募集421,922,840.88 份 基金 份额 ， 其 中认购 资金 利
息折合51,708.42 份基 金份 额 ，有 效认 购户 数为7,312 户。 
七、基 金合 同的 生效 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 《 信息 披露办 法 》 、基 金合 同及 其 它相关 规
定，本 基金 募集 符合 有关 规定和 条件 ，已 向中 国证 监会办 理完 毕基 金备 案手 续，并 于2011
年11 月15 日获 书面 确认 ， 基金合 同自 该日 起正 式生 效。 
八、基 金份 额的 申购 、赎回 与转 换 
( 一) 申购 和赎 回场 所 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 代销 机构 ， 并 予以公 告 。 若 基
金管理 人或 其指 定的 代销 机构开 通电 话、 传真 或 网 上等交 易方 式， 投资 人可 以通过 上述 方式
进行申 购与 赎回 ，具 体办 法由基 金管 理人 或其 指定 的代销 机构 另行 公告 。 
( 二) 申购 和赎 回的 开放 日及 时间 
1. 开放 日及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。开 放日 的具体 业务 办理 时间 将另 行公告 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2. 申购 、赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 自2011 年12 月30 日 起开放 办理 日常 申购 、赎 回业务 ，具 体业 务办 理时 间以开 放
申 购、 赎回 业务 公告 为准 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投资 人在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 ， 其 基金 份额 申
购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
( 三) 申购 与赎 回的 原则 
1. “ 未知价” 原则 ，即 申购 、 赎回价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行
计算； 
2. “ 金额申 购、 份额 赎回” 原 则，即 申购 以金 额申 请， 赎回以 份额 申请 ； 
3. 赎回 遵循“ 先 进先 出” 原 则 （指定 赎回 业务 除外 ）， 即按照 投资 人认 购、 申购 的先后 次
序进行 顺序 赎回 ； 
4. 当日 的申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 应在新 规摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
( 四) 申购 与赎 回的 程序 
1. 申购 和赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 ， 投 资人 在提 交赎回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ， 否 则所 提交 的申 购、 赎 回申 请无 效， 基金 管理人 、 基 金托
管人和 销售 机构 等不 承担 由此产 生的 利息 等任 何损 失。 
2. 申购 和赎回 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T
日) ， 在 正常 情况 下 ， 本 基 金注册 登记 机构 在T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交
的有效 申请 ，投 资人 可 在T+2 日后( 包括 该日) 到 销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他方 式
及时查 询申 请的 确认 情况 。基金 销售 机构 对申 购或 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功 ，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 或 赎 回的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。 
3. 申购 和赎回 的款 项支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项退 还给 投
资人， 基金 管理 人、 基金 托管人 和销 售机 构等 不承 担由此 产生 的利 息等 任何 损失。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在T ＋7 日( 包 括该日) 内通 过基 金注 册登 记机构 及
其相关 基金 销售 机构 将赎 回款项 划往 基金 份额 持有 人账户 。 在 发生 巨额 赎回 时， 款 项的 支付
办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 
基金管 理人 可以 在法 律 法 规和基 金合 同允 许的 范围 内，对 上述 业务 办理 时间 进行调 整 。
基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制 
1. 每个 账户每 次申 购的 最 低金额 为 人 民币1,000 元；



2. 赎回 的最低 份额 为10 份 ， 基 金份 额持 有人 可将 其 全部或 部分 基金 份额 赎回 ， 但 某笔 赎摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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回导致 单个 交易 账户 的基 金份额 余额 少于10 份时 ， 余额部 分基 金份 额必 须一 同赎回 ； 
3. 基金 管理人 可根 据市 场 情况 ， 在 法律 法规 允许 的 情况下 ， 调整 申购 金额 和 赎回份 额的
数量限 制 ， 基 金管理 人必 须在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定媒体 上刊 登 公
告并报 中国 证监 会备 案。 
（六） 申购 份额 与净 赎回 金额的 计算 
1. 申购 费用 
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 。投资 人在 一天 内如 果有 多笔申 购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。 申 购费 用由 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要 用于本 基金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。具 体申 购费 率结构 如下 ： 
申购金 额（M ） 申购费 率 
M ＜100万元 1.20% 
100万 元≤M ＜500 万元 0.80% 
M ≥500万元 每笔1000 元 
计算公 式： 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1 ＋申 购 费 率） 
2. 赎回 费用 
本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额
的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费中 不低于 赎回 费总
额的25% 归 基金 财产， 其 余用于 支付 注册 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 具体 赎回费 率结 构如
下： 
持有年 限（Y ） 赎回费 率 
Y ＜1 年 0.50% 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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Y ≥2 年 0% 
注：1 年指365 天。 
计算公 式： 
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率 
赎回金 额＝ 赎回 份数× 赎回 价格 
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值 
3. 申购 份额的 计算 
申 购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 ， 以 申请 当日 基金 份额净 值
为基准 计算 ， 各计算 结果 均按照 四舍 五入 方法 ， 保 留小数 点后 两位 ， 由 此产 生的损 失由 基 金
财产承 担， 产生 的收 益归 基金财 产所 有。 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下： 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1 ＋申 购费 率） 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 
举例： 投资 人在 基金 存续 期间分 别投 资5 万元 、150 万元申 购本 基金 ，该 日基 金份额 净
值为1.080 元 ，投 资人 的申 购费用 及可 获得 的申 购份 额分别 计算 如下 ： 
 申购一 申购二 
申购金 额


 50,000.00


1,500,000.00 
适用费 率 1.20% 0.80% 
净申购 金额


 49,407.11


1,488,095.24 
申购费 用








592.89


11,904.76 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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申购份 额


 45,747.32


1,377,865.96 
4. 净赎 回金额 的计 算 
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额 ， 净 赎回金 额
为赎回 金额 扣除 赎回 费用 后的金 额 。 各计 算结 果均 按照四 舍五 入方 法， 保留 小数点 后两 位 ，
由此产 生的 损失 由基 金财 产承担 ，产 生的 收益 归基 金财产 所有 。 
净赎回 金额 为赎 回金 额减 去赎回 费用 。计 算公 式如 下： 
赎回金 额＝ 赎回 份数× 赎回 价格 
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率 
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值 
净赎回 金额 ＝赎 回金 额- 赎 回费用 
举例： 假定 某投 资人 在T 日 赎回10,000 份基 金份 额， 持有时 间为15 个月， 对应 的赎回 费
率为0.25% ， 该日 基金 份 额净值 为1.280 元 ，则 其获 得的净 赎回 金额 计算 如下 ： 
赎回金 额＝10,000 ×1.2800 ＝12,800 元 
赎回费 用＝12,800 ×0.25% ＝32.00 元 
净赎回 金额 ＝12,800 －32.00 ＝12,768.00 元 
5. 基金 份额净 值的 计算 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点后3 位 ，小 数 点后第4 位 四舍 五入 ，由 此 产生的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日 的基 金份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内 公告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
基金份 额净 值的 计算 公式 为： 
T 日 基金 份额 净值＝T 日基 金资产 净值 总额 ／T 日基 金 份额总 份数 。 
6. 基金 管理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定
期或不 定 期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 
（七） 申购 和赎 回的 注册 登记 
1. 经基 金销售 机构 同意 ， 基 金投资 人提 出的 申购 和赎 回申请 ， 在基 金管 理人 规 定的时 间
之前可 以撤 销。 
2. 投资 人T 日申 购基 金成功 后， 基金 注册 登记 机构 在T ＋1 日 为投 资人 增加 权益 并 办理注
册登记 手续 ，投 资人 自T ＋2 日起 有权 赎回 该部 分基 金 份额。 
3. 投资 人T 日赎 回基 金成功 后， 基金 注册 登记 机构 在T ＋1 日 为投 资人 扣除 权益 并 办理相
应的注 册登 记手 续。 
4. 基金 管理人 可在 法律 法 规 允许 的范 围内 ， 对上 述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 并于 开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（八） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 
1. 巨额 赎回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出
申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额 ） 超 过上 一
开放日 的基 金总 份额 的10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2. 巨额 赎回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
(1) 全额 赎回 ：当 基金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时， 按正 常赎回 程
序执行 。 
(2) 部分 延期 赎回 ：当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ， 基金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的10 ％ 的前提 下 ， 可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直 到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回 的 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
(3) 暂停 赎回： 连续2 个开 放 日以上( 含2 个开 放日) 发 生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒体 上进 行公 告。 
3. 巨额 赎回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当在2 日内 在指 定媒 体上 刊 登公告 ，
同时在 法律 法规 规定 的时 间内通 过邮 寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他 方式 通知基 金份 额
持有人 ，说 明有 关处 理方 法。



（九） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 情形 及处 理 
1 、发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请： 
(1) 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作。 
(2) 证券或 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净
值。 
(3) 发生本 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
(4) 基金管 理人 认为 接受 某笔 或某些 申购 申请 可能 会影 响或损 害 现 有基 金份 额持 有人
利益时 。 
(5) 基金资 产规 模过 大， 使基 金管理 人无 法找 到合 适的 投资品 种， 或其 他可 能对 基金业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
(6) 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 
发生上 述暂 停申 购情 形且 基金管 理人 决定 拒绝 或暂 停接受 某些 投资 者的 申购 申请时 ， 基
金管理 人应 当根 据有 关规 定在指 定媒 体上 刊登 暂停 申购公 告。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒
绝， 被拒 绝的 申购款 项将 退还给 投资 人 ， 基金 管理 人、 基金 托管 人和销 售机 构等不 承担 由 此
产生的 利息 等损 失。 在暂 停申购 的情 况消 除时 ，基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 
2 、发 生下 列情 形时 ，基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款 项 ： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(1) 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作。 
(2) 证券或 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净
值。 
(3) 连续两 个或 两个 以上 开放 日发生 巨额 赎回 。 
(4) 发生本 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
(5) 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已接 受的赎 回申 请， 基金 管
理人应 足额 支付 ； 如 暂时 不能足 额支 付， 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付部 分可 延期 支付 ， 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算
赎回金 额。 若连 续两 个或 两个以 上开 放日 发生 巨额 赎回， 延期 支付 最长 不得 超过20 个 工作
日， 并 在指 定媒 体上 公告。 投资人 在申 请赎 回时 可事 先选择 将当 日可 能未 获受 理部分 予以 撤
销。在 暂停 赎回 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并予 以公告 。 
（十） 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 
1. 发生 上述暂 停申 购或 赎 回情况 的 ， 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并在 规
定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 
2. 基金 管理人 可以 根据 暂 停申购 或赎 回的 时间 ， 依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 ， 最
迟于重 新开 放日 在指 定媒 体上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 
3. 如发 生暂停 的时 间超 过1 日但少 于2 周 ， 暂 停结 束 ， 基金重 新开 放申 购或 赎回 时， 基金
管理人 应提 前2 日在 指定 媒 体上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告， 并公 告最 近1 个 开放 日
的基金 份额 净值 。 
4. 如发 生暂停 的时 间超 过2 周，暂 停期 间， 基金 管理 人应每2 周 至少 刊登 暂停 公 告1次。
暂停结 束 ，基 金重 新开 放 申购或 赎回 时 ，基 金管 理 人应提 前2 日在 指定 媒体 上 连续刊 登基 金
重新开 放申 购 或 赎回 公告 ，并公 告最 近1 个开 放日 的 基金份 额净 值。 
（十一 ）基 金转 换 
1 、 本基 金于2011 年12月30 日起开 放了 本基 金与 本公 司作为 注册 登记 机构 的其 他开放 式摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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基金之 间的 转换 业务 。



可办理 转换 业务 的具 体基 金名称 、 转 换业 务办 理时 间、 转 换业 务规 则、 转 换费 用等相 关
事项详 见本 公司2011 年12 月28 日刊 登的 《 摩 根士 丹 利华鑫 深证300 指数 增强 型 证券投 资基
金开放 日常 申购 （赎 回、 转换、 定期 定额 投资 ）业 务公告 》。 
2 、转 换费 用 
本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 ， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基 金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 ，计 算方 法如下 ：



转出金 额＝ 转出 份额× 转出 基金当 日基 金份 额净 值



转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额× 转出 基金 赎回 费率



转入总 金额 = 转出金 额－ 转出基 金赎 回费 
申购补 差费 ＝ 转 入总 金额 × 申购补 差费 率／ （1 ＋申 购 补差费 率）



转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费



（1 ） 对于 实行 级差 申购 费 率( 不同 申购 金额 对应 不同 申购费 率) 的 基金 ，以 转入 总金额 对
应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 。



（2 ） 转出 基金 赎回 费不 低 于25 ％的 部分 归入 转出 基 金资产 。



（3 ） 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、 招募 说 明书及 相关
公告的 规定 费率 执行 ，对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业 务 ，
按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 
（十二 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 而产 生的非 交
易过户 以及 注册 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法 的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。 
（十三 ）基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
如果出 现基 金管 理人 、 注 册登记 机 构 、 办 理转 托管 的销售 机构 因技 术系 统性 能限制 或其
它合理 原因 ，可 以暂 停该 业务的 受理 。 
（十四 ） 定 期定 额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具 体规则 由基 金管 理人 在届 时发布 公
告或更 新的 招募 说明 书中 确定。 投资 人在 办理 定期 定额投 资计 划时 可自 行约 定每期 扣款 金
额， 每期 扣款 金额 必须 不低 于基金 管理 人在 相关 公告 或更新 的招 募说 明书 中所 规定的 定期 定
额投资 计划 最低 申购 金额 。 
（十五 ）基 金的 冻结 和解 冻 
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结 与 解冻。 
九、基 金的 投资 
( 一) 投资 目标 
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证300 指 数作 为 本基金 投资 组合 跟踪 的目 标指数 。
本基金 在有 效跟 踪深 证300 指数的 基础 上 ， 通 过运 用 增强型 投资 策略 ， 力争 获 取超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益， 谋求 基金资 产的 长期 增长 。 
本基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪目 标是 ： 力求 控制 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过0.5% ，年 化跟踪 误 差不超 过7.75% 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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( 二) 投资 范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 的相
关规定 ） 。 基金 的投 资组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例范 围为90% －95% ， 其 中投
资于深 证300 指数 成份 股 和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 的80% ； 除股票 外的 其
他资产 占基 金资 产的 比例 范围为5% －10% ，保 持现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低
于基金 资产 净值 的5% ，股 指期货 、权 证及 其他 金融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机
构的规 定。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的 其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
( 三) 投资 策略 
本基金 以深 证300 指数 为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为主 要投 资策 略， 适度 增强型 投
资策略 为辅 助投 资策 略。 在严格 控制 跟踪 误差 的前 提下， 力争 获得 适度 超越 业绩比 较基 准的
投资收 益。 为控 制基 金业 绩偏离 比较 基准 的风 险， 本基金 力求 控制 基金 份额 净值增 长率 与业
绩比较 基准 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过7.75% 。 
1 、资 产配 置策 略 
本基金 为指 数基 金， 保持 对目标 指数 的紧 密跟 踪， 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于
90% ， 投资 于深 证300 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产 比 例不 低于 基金 资产 的80% 。本 基
金将根 据申 购、 赎回 情况 、 股票 市场 状况 、 宏 观经 济政策 等因 素的 变化 ， 在 本基金 的投 资范
围内进 行适 度调 整股 票、 债券等 资产 的配 置比 例。 在控制 与目 标指 数的 跟踪 误差的 前提 下 ，
适度获 取超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。 
2 、股 票投 资策 略 
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资策略 组成 。 本基 金以 深 证300 指数
为目标 指数 ， 通 过复 制目 标指数 的方 法， 即按 照目 标指数 的成 份股 及其 权重 构建指 数投 资组
合， 并 根据 目标 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行定 期和不 定 期 调整 ， 对 于受 法律法 规限 制不
能投资 的股 票将 选择 其他 品种进 行替 代。 另外， 本基 金将对 目标 指数 成份 股及 非成份 股分 别摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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采取相 应的 适度 增强 的投 资策略 ，力 求提 高本 基金 的投资 收益 。 
（1 ） 指数 化投 资策 略 
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用复 制指 数的 方法 ， 根 据目标 指数
即深证300 指数 的成 份股 及 其权重 构建 指数 投资 组合 。 在 构建 指数 投资 组合 的 过程中 ， 尤其
是在初 始建 仓过 程中 ，本 基金可 采取 适当 的交 易策 略，以 降低 交易 成本 。 
1 ）定 期调 整 
本基金 将根 据深 证300 指 数的编 制规 则和 定期 调整 公告， 参照 成份 股及 其权 重的调 整
方案， 在尽 量减 小跟 踪误 差 的基 础 上， 优化 调整 方案， 对股票 指数 化投 资组 合进 行相应 调整 。 
2 ）不 定期 调整 
a. 本基金将 密切 跟踪 目标 指数成 份股 临时 调整 公告 ，并及 时制 定相 应的 指数 化投资 组
合调整 策略 ； 
b. 本基金将 密切 跟踪 目标 指数成 份股 及其 备选 成份 股可能 导致 股本 发生 变化 的信息 ，
包括但 不限 于增 发、 配股 、 分红 等， 本基 金将 根据 目标指 数编 制规 则， 在考 虑跟踪 误差 风险
的基础 上， 对指 数化 投资 组合进 行相 应调 整； 
c. 本基金还 将根 据申 购、 赎回情 况， 结合 现金 头寸 管理， 制定 相应 的调 整策 略。 
3 ）特 殊调 整 
当发生 法律 法规 限制 、 基 金规模 、 流动 性等特 殊情 况下 ， 如 基金 管 理人 无法 按照其 所 占
目标指 数权 重构 建投 资组 合时， 基金 管理 人将 综合 考虑跟 踪误 差最 小化 和投 资人利 益， 决定
部分持 有现 金或 买入 相关 的替代 性组 合。 
（2 ） 增强 型主 动投 资策 略 
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包括： 成份 股增 强策 略和 非成份 股增
强策略 。 
1 ）成 份股 增强 策略 
本基金 在复 制目 标指 数构 建投资 组合 的基 础上 ， 基金 管理人 将以 对当 前及 未来 国内外 宏
观经济 形势 的判 断和 经济 景气周 期预 测作 为基 础， 结合经 济周 期的 各发 展阶 段， 从 行业 发展摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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政策因 素 、 产 业结 构变 化趋 势因素 以及 行业 自身 景气 周期因 素等 多个 指标 把握 不同行 业的 景
气度变 化 情 况和 上市 公司 业绩增 长的 趋势 ， 通 过对 目标指 数成 份股 的深 入研 究， 选 择景 气度
处于上 升行 业中 价值 被市 场低估 的个 股对 指数 投资 组合进 行优 化增 强。 
2 ）非 成份 股增 强策 略 
本基金 将在 充分 利用 公司 研究团 队研 究成 果的 基础 上，以“ 自上 而下” 与“ 自 下 而上” 相 结
合的方 法， 精选 出少 量具 备估值 优势 、持 续成 长能 力的成 份股 之外 的股 票建 立增强 股票 库 。
基金经 理参 考研 究团 队提 供的策 略 、 行 业及个 股研 究支持 ， 根据 自身的 综合 判断 ， 选 择增 强
股票库 中的 股票 进行 适度 投资 ， 优 化股 票投资 组合 ， 力 争获 取超 过目标 指数 的投资 收益 ， 增
强投资 组合 整体 收益 水平 。 
3 、债 券 投 资策 略 
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利用 基金 资产 ， 提 高基 金资产 的投
资收益 。 本基 金将根 据国 内外宏 观经 济形 势、 货币 政策 、 债 券市 场供求 状况 以及市 场利 率 走
势等因 素 ， 合 理预期 债券 市场利 率变 动趋 势， 制定 以久期 控制 下的 债券 资产 配置策 略 ， 主 要
投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 、金 融债 等。 
4 、股 指期 货投 资策 略 
本基金 可运 用股 指期 货， 以提高 投资 效率 ， 有 效控 制指数 的跟 踪误 差， 更好 地实现 投 资
目标。 本基 金在 股指 期货 投 资中将 根据 风险 管理 的原 则， 以 套期 保值 为目 的， 本 着审慎 原则 ，
适度参 与股 指期 货投 资， 改善投 资组 合风 险收 益特 征。 另外 ， 本 基金 将利 用 股指期 货流 动性
好、 杠 杆交 易的 特点 ， 进 行现金 管理 ， 以 应对 大额 申购赎 回、 大额 现金 分红 等， 管 理流 动性
风险， 优化 投资 组合 对目 标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。 
5 、跟 踪误 差的 控制 
本基金 为控 制基 金业 绩偏 离比较 基准 的风 险， 设定 跟踪目 标为 ： 力 求控 制基 金份额 净值
增长率 与业 绩比 较基 准间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.5% ， 年化跟 踪 误差不 超过
7.75% 。 
本基金 每日 对基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率偏离 度进 行跟 踪 ， 每 月末 定期分 析
基金跟 踪误 差变 化情 况及 原因。 如 日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值 接 近或 大于0.5% ，基金 管理 人
须进行 归因 分析 ， 辨 认造 成跟踪 误差 引致 因素 ， 提 出组合 调整 建议 ， 基 金经 理须及 时对 投 资摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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组合进 行相 应调 整， 使跟 踪误差 回到 限制 值内 。 
 ( 四) 投资程序 
1 、投 资决 策依 据 
（1 ） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定 
（2 ） 国内 外宏 观经 济发 展 状况 、国 家财 政政 策、 货 币政策 、 产业 政策 、证 券 市场政 策
环境、 市场 资金 供求 状况 、上市 公司 的经 济运 行状 况； 
（3 ） 深证300 指数 的编 制 方法及 调整 公告 等； 
（4 ） 深证300 指数 备选 成 份股的 预测 与分 析 
2 、投 资程 序 
（1 ） 投资 决策 委员 会定 期 依据研 究团 队及 基金 经理 提交 的 各类 研究 报告 、 指 数投资 组
合调整 方案 ， 以及投 资风 险管理 团队 提供 的风 险监 测指标 等 ， 制 定投资 原则 、 风 险控 制原 则
以及资 产配 置的 指导 意见 。如遇 重大 事项 ，投 资决 策委员 会及 时召 开临 时会 议做出 决议 。 
（2 ） 基金 经理 在投 资决 策 委员会 的授 权范 围内 ， 在 遵守基 金合 同 、投 资内 部 风控制 度
的前提 下 ， 依 照目标 指数 编制规 则 、 成 份股调 整公 告、 成份 股权 重以及 指数 增强策 略等 提 出
指数基 金组 合调 整方 案， 组织实 施获 得批 准的 投资 方案。 基金 经理 的投 资方 案超过 了授 予权
限的， 经履 行批 准程 序后 实施。 基金 经理 可配 备基 金经理 助理 协助 其开 展工 作。 
（3 ） 本基 金实 行集 中交 易 制度 。基 金经 理将 指令 下 达给交 易团 队 ，由 交易 团 队交易 主
管分配 给交 易员 执行 交易 指令 。 基 金经 理与交 易团 队保持 沟通 ， 对交易 结果 进行分 析 。 交 易
团队同 时承 担风 险监 控职 责。 
（4 ） 投资 风险 管理 团队 由 金融工 程团 队和 监察 稽核 团队组 成 ，金 融工 程团 队 定期对 跟
踪误差 进行 计算 、 归 因分 析， 提出 投资 组合改 进建 议； 监察 稽核 团队对 基金 投资的 合规 性 进
行日常 监控 。 风险 管理 委员 会根据 投资 风险 管理 团队 提供的 报告 及市 场变 化对 基金投 资组 合
进行风 险评 估， 并提 出风 险防范 措施 。 
（5 ）本 基金 管理 人在 确保 基金份 额持 有人 利益 的前 提下有 权根 据市 场环 境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资流 程。 
（ 五） 业绩 比较 基准 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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深证300 价 格指 数收 益率×95% + 银行活 期存 款利 率 （税后 ）×5% 
由于本 基金 为指 数基 金 ， 并以深 证300 指 数为 目标 指 数进行 跟踪 复制 ， 因此 上 述业绩 比
较基准 适用 于本 基金 。 
深证300 指 数是 深圳 证券 信 息有限 公司 受深 圳证 券交 易所委 托， 于2009 年推 出 的作为 可
供跟踪 交易 的深 圳市 场指 数。 深 证300 指 数选 取在 深 圳证券 交易 所上 市的300 只A 股 组成， 深
证300 指数 的覆 盖率 较深 证100指 数大 幅提 高， 对中 小 板和创 业板 公司 的吸 纳能 力显著 加强 ，
使指数 能更 好地 反映 深市 多层次 资本 市场 的特 点 。 
如果深 证300 指 数被 停止 编 制及发 布 ， 或 深证300 指数 由其他 指数 替代 （ 单纯 更名 除外 ） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 深证300 指数 不 宜继续 作为 本基 金的 目标 指数 ， 本 基金
管理人 可在 履行 适当 程序 后变更 基金 的目 标指 数和 业绩比 较基 准。 经与 基金 托管人 协商 一
致， 本基 金变 更业 绩比 较基 准应报 中国 证监 会备 案 ， 并 在中国 证监 会指 定的 媒体 上及时 公 告 。 
( 六) 风险 收益 特征 
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 属 于较 高预 期风险 、 较 高预期 收益 的基 金产 品， 其预期 风险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 
( 七) 投资 限制 
1. 组合 限制 
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通过 分散 投资 降低基 金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
(1) 本基 金持 有一 家上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10 ％； 
(2) 本基 金持 有的 全部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3 ％； 
(3) 本基 金管 理人 管理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券的10 ％； 
(4) 本基 金管 理人 管理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的10 ％； 
(5) 本基 金进 入全 国银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金 资 产净值 的
40％； 
(6) 股票 资产 占基 金资产 的 比例范 围为90% －95% ， 其中投 资于 深证300 指 数 成份股 和摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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备选成 份股 的资 产 比 例不 低于基 金资 产的80% ； 除股 票外的 其他 资产 占基 金资 产的比 例范 围
为5% －10% ； 
(7) 本基 金投 资于 同一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10 ％； 
(8) 本基 金持 有的 全部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％； 
(9) 本基 金持 有的 同一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模的10 ％； 
(10) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10 ％； 
(11) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ，如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
(12) 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(13) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5 ％； 
(14) 保持 不低 于基 金资 产 净值5 ％的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券； 
(15) 本基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ，与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险； 
(16) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10% ； 
(17) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和, 不得 超
过基金 资产 净值 的95% 。 
其中， 有价证 券 指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
(18) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的20% 。 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
(19) 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 占基
金资产 的比 例范 围为90%-95% ； 
(20) 本基 金在 任何 交易 日 内交易 （不 包括 平仓 ） 的 股指期 货 合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ； 
(21) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低
于基金 资产 净值5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ； 
(22) 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收、 费用 等事 宜另 行具 体协商 。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 或期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动 、 股 权分 置改革 中支 付对价 等 基
金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
2. 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1) 承销 证券 ； 
(2) 向他 人贷 款或 者提供 担 保； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(3) 从事 承担 无限 责任的 投 资； 
(4) 买卖 其他 基金 份额， 但 是国 务 院另 有规 定的 除外 ； 
(5) 向其 基金 管理 人、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
(6) 买卖 与其 基金 管理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
(7) 从事 内幕 交易 、操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(8) 依照 法律 法规 有关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
(9) 法律 法规 或监 管部门 取 消上述 限制 ，如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受相关 限
制。 
（ 八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 及债 权人 权利 的 处理 原则 及方 法 
1. 基金 管理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东及 债权 人权 利， 保护 基金份 额持
有人的 利益 ； 
2. 不谋 求对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3. 有利 于基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4. 不通 过关联 交易 为自 身 、 雇员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。 
（ 九） 基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 
（十） 基金 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及 连 带责 任。



基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ， 于2012 年4 月18日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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重大遗 漏。 
1 、 报告期 末基 金资 产组 合情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占 基 金 总 资 产
的比例 （% ） 
1 权益投 资 176,018,397.64 91.70 
 其中： 股票 176,018,397.64 91.70 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资产 - - 
 
其 中： 买断 式回购 的买 入返 售金 融
资产 
- - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,153,397.67 7.89 
6 其他各 项资 产 777,971.59 0.41 
7 合计 191,949,766.90 100.00 
2 、 报告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 
2.1 积极投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占 基 金 资 产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 1,739,010.00 0.92 
C 制造业 17,340,629.18 9.20 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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57 
C0 食品、 饮料 - - 
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - - 
C2 木材、 家具 - - 
C3 造纸、 印刷 - - 
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 3,743,847.50 1.99 
C5 电子 - - 
C6 金属、 非金 属 5,155,690.00 2.73 
C7 机械、 设备 、仪 表 6,007,291.68 3.19 
C8 医药、 生物 制品 - - 
C99 其他制 造业 2,433,800.00 1.29 
D 
电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 交通运 输、 仓储 业 - - 
G 信息技 术业 152,304.00 0.08 
H 批发和 零售 贸易 1,598,325.51 0.85 
I 金融、 保险 业 4,043,106.54 2.14 
J 房地产 业 - - 
K 社会服 务业 - - 
L 传播与 文化 产业 - - 
M 综合类 - - 
 合计 24,873,375.23 13.19 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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2.2 指数投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占 基 金 资 产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 2,361,083.06 1.25 
B 采掘业 7,507,437.50 3.98 
C 制造业 89,829,895.23 47.65 
C0 食品、 饮料 15,961,094.71 8.47 
C1 纺织、 服装 、皮 毛 1,747,723.00 0.93 
C2 木材、 家具 - - 
C3 造纸、 印刷 901,897.00 0.48 
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 9,592,047.72 5.09 
C5 电子 7,276,555.70 3.86 
C6 金属、 非金 属 16,115,436.92 8.55 
C7 机械、 设备 、仪 表 27,121,619.28 14.39 
C8 医药、 生物 制品 10,597,426.60 5.62 
C99 其他制 造业 516,094.30 0.27 
D 
电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供
应业 
2,100,388.83 1.11 
E 建筑业 1,749,723.00 0.93 
F 交通运 输、 仓储 业 1,684,956.69 0.89 
G 信息技 术业 6,714,169.50 3.56 
H 批发和 零售 贸易 7,956,898.84 4.22 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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I 金融、 保险 业 9,569,851.00 5.08 
J 房地产 业 13,289,009.50 7.05 
K 社会服 务业 3,436,777.76 1.82 
L 传播与 文化 产业 1,577,924.00 0.84 
M 综合类 3,366,907.50 1.79 
 合计 151,145,022.41 80.17 
3 、 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 
3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000002 万 科Ａ 733,550 6,073,794.00 3.22 
2 000858 五 粮 液 152,200 4,998,248.00 2.65 
3 000651 格力电 器 180,430 3,668,141.90 1.95 
4 002024 苏宁电 器 366,100 3,569,475.00 1.89 
5 000001 深发展 Ａ 222,900 3,501,759.00 1.86 
6 000157 中联重 科 348,550 3,018,443.00 1.60 
7 000063 中兴通 讯 158,500 2,604,155.00 1.38 
8 002304 洋河股 份 16,350 2,405,902.50 1.28 
9 000568 泸州老 窖 54,169 2,117,466.21 1.12 
10 000527 美的电 器 152,250 1,997,520.00 1.06 
3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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值比例 （％ ） 
1 601717 郑煤机 363,652 4,669,291.68 2.48 
2 000776 广发证 券 148,753 4,043,106.54 2.14 
3 601992 金隅股 份 399,100 3,152,890.00 1.67 
4 002594 比亚迪 86,000 2,433,800.00 1.29 
5 600111 包钢稀 土 30,000 2,002,800.00 1.06 
4 、 报告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 、 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 、 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投资 明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 、 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名权 证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8 、 投资组 合报 告附 注 
8.1 报告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 除宜宾 五粮 液股 份有 限公 司外， 其余
的没有 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 
宜宾五 粮液 股份 有限 公司 于2011 年5 月28 日 公告 了 《关于 收到 中国 证监 会 〈 行 政处罚 决
定书〉 的公 告》 。 宜 宾五 粮 液股份 有限 公司 于2011 年5 月27 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会
《行政 处罚 决定 书 》 （[2011]17 号） 。 该 公告 中 ， 公 司陈述 了 《行 政处 罚决 定 书》 中提 及的
主要内 容及 公司 针对 处罚 事项的 说明 。 
五粮液 （000858 ） 为深 证300指 数成 份股 。本 基金 投 资五粮 液（000858 ）的 决 策流程
符合本 基金 管理 人投 资管 理制度 和基 金合 同的 相关 规定。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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61 
8.2 本基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
8.3 其他各 项资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金














73,525.00 
2 应收证 券清 算款











 623,316.91 
3 应收股 利























- 
4 应收利 息











 12,425.57 
5 应收申 购款














68,704.11 
6 其他应 收款























- 
7 待摊费 用























- 
8 其他




















 - 
9 合计











777,971.59 
8.4 报告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.5 报告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
8.5.1 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
8.5.2 期末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
十、基 金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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62 
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1 、自 基金 合同 生效 以来 至2012 年3 月31 日， 本基 金 份额净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基
准收益 率比 较表 ： 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比
较基准 
收益率
③ 
业绩比较
基准 
收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2011 年 11 月 15 日至
2011 年 12 月 31 日 
-6.50% 0.51% -17.95% 1.37% 11.45% -0.86% 
自基金合 同生效 起至
2012 年 3 月 31 日 
-7.00% 0.98% -14.53% 1.60% 7.53% -0.62% 
 
2 、 自基 金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较 
摩根士 丹利 华鑫 深证 300 指数增 强 型 证券 投资 基金 
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 ： 
（2011 年11月15 日至2012 年3 月31日） 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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63 
 
十一、 基金 的财 产 
( 一) 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款 项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
( 二) 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
( 三) 基金 财产 的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金 的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
( 四) 基金 财产 的 保 管及 处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基金托 管人 不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人因 基金
财产的 管理 、 运用或 者其 他情形 而取 得的 财产 和收 益归入 基金 财产 。 基 金管 理人 、 基 金托 管
人可以 按基 金合 同的 约定 收取管 理费 、 托 管费 以及 其他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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64 
权、 不 得与 基金 管理 人、 基金托 管人 固有 财产 的债 务相抵 销， 不同 基金 财产 的债权 债务 ， 不
得相互 抵销 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 以其自 有资 产承担 法律 责任 ， 其 债权 人不得 对基 金 财
产行使 请求 冻结 、扣 押和 其他权 利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财 产不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 
十二 、 基金 资产 的估 值 
( 一) 估值 日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
( 二) 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证 券（ 包括 股票 、权 证等 ） ，以 其估 值日 在证 券交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
（2 ） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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65 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ，按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2 ） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3 ） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ，同 一股 票 在 交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、股 指期 货合 约以 估值 当 日结算 价进 行估 值 ，估 值 当日无 结算 价的 ， 且最 近 交易日 后
经济环 境未 发生 重大 变化 的，采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 
6 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ，基 金 管理人 可
根据具 体情 况 与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ，从 其 规定 。如 有新 增事 项， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
66 
结果对 外予 以公 布。 
( 三) 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及所 有负 债。 
( 四) 估值 程序 
1. 基金 份额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ， 基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到0.001 元 ，小 数点后 第4 位四 舍五 入。 国 家另有 规定 的， 从其 规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金 管理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 基金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
( 五) 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错 误 。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的直接 损失 按下 述“ 差 错 处理原 则” 给 予赔 偿， 承担 赔偿责 任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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67 
2. 差错 处理原 则 
(1) 差错 已发 生， 但尚未 给 当事人 造成 损失 时， 差错 责任方 应及 时协 调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。 
(2) 差错 的责 任方 对有关 当 事人的 直接 损失 负责 ，不 对间接 损失 负责 ，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。 
(3) 因差 错而 获得 不当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务。 但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “ 受损 方”) ，则 差错责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ，并 在其 支付 的赔 偿金额 的范 围
内对获 得不 当得 利的 当事 人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ； 如果 获得 不当 得利 的当事 人已 经
将此部 分不 当得 利返 还给 受损方 ， 则受 损方 应当 将其 已经获 得的 赔偿 额加 上已 经获得 的不 当
得利返 还的 总和 超过 其实 际损失 的差 额部 分支 付给 差错责 任方 。 
(4) 差错 调整 采用 尽量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5) 差错 责任 方 拒 绝进行 赔 偿时， 如果 因基 金管 理人 过错造 成基 金财 产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ， 基 金托 管人 给予 必 要的配 合；
追偿过 程中 产生 的有 关费 用，应 列入 基金 费用 ，从 基金资 产中 支付 。 
(6) 如果 出现 差错 的当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿，并 且依 据法 律法 规、 基金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿 责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失 。 
(7) 按法 律法 规规 定的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(1) 查明 差错 发生 的原因 ， 列明所 有的 当事 人， 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任
方； 
(2) 根据 差错 处理 原则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3) 根据 差错 处理 原则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4) 根据 差错 处理 的方法 ， 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的， 由基 金注 册登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4. 基金 份额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下： 
(1) 基金 份额 净值 计算出 现 错误时 ，基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2) 错误 偏差 达到 基金份 额 净值的0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。 
(3) 因基 金份 额净 值计算 错 误，给 基金 或基 金份 额持 有人造 成损 失的 ，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事 人追 偿。 
(4) 基金 管理 人和 基金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
(5) 前述 内容 如法 律法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
( 六) 暂停 估值 的情 形 
1. 基金 投资所 涉及 的证 券 或期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2. 因不 可抗力 或其 它情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ； 
3. 占基 金相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 如 出现 导 致基 金管 理人 不能 出售或 评估 基金 资产 的紧 急事故 ； 
4. 中国 证监 会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
( 七) 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金份 额净 值并发 送给 基摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
( 八) 特殊 情况 的处 理 
1. 基金 管理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第6 项进 行 估值时 ，所 造成 的误 差不 作为基 金
资产估 值错 误处 理。 
2. 由于 不可抗 力原 因 ， 或 由 于证券 交易 所及 登记 结算 公司发 送的 数据 错误 ， 或 国家会 计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人和 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的 影 响 。 
十 三 、 基金 的收 益与 分配 
( 一) 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
( 二) 基金 可供 分配 利润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。 
( 三) 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 本基 金的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2. 收益 分配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人的现 金红
利小于 一定 金额 ， 不 足以 支付银 行转 账等 手续 费用 或低于 基金 管理 人规 定的 限额时 ， 本 基金
注册登 记机 构可 将投 资人 的现金 红利 按除 权后 的基 金份额 净值 自动 转为 基金 份额； 
3. 本基 金收益 每年 最多 分 配4 次 ，每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分
配利润 的25% ； 
4. 若基 金合同 生效 不满3 个 月则可 不进 行收 益分 配； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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5. 本基 金收益 分配 方式 分 为 两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将
现金红 利按 除权 后的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资人 不选择 ， 本 基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ； 
6. 基金 红利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 可供 分 配利润 计算 截止 日 ） 的 时 间不得 超过
15 个 工作 日； 
7. 基金 收益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值； 
8. 法律 法规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
( 四) 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 
( 五) 收益 分配 的时 间和 程序 
1. 基金 收益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订 ， 由 基金 托 管人复 核 ， 依 照 《 信息 披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2. 在收 益分配 方案 公布 后， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
十 四 、 基金 的费 用与 税收 
（一） 与基 金运 作有 关的 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
(1) 基金管理 人的 管理 费 ； 
(2) 基金托管 人的 托管费； 
(3) 基金合同 生效 后的 指 数使用 许可 费； 
(4) 基金财产 拨划 支付 的 银行费 用； 
(5) 基金合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(6) 基金份额 持有 人大 会 费用； 
(7) 基金合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费； 
(8) 基金的开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 
(9) 基金的证 券交 易费 用 ； 
(10) 依法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
2 、上 述基 金费 用由 基金 管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ，法 律法
规另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费率 计提 。计 算方 法如下 ： 
H ＝E × 年 管理 费率÷ 当年 天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人 ，若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下 ， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值的0.15% 年 费率 计提 。 计 算方 法如下 ： 
H ＝E × 年 托管 费率÷ 当年 天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人 ，若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（3 ） 基金 合同 生效 后的 指 数使用 许可 费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与深 圳证 券信 息有 限公 司签署 的指 数使 用许 可协 议的约 定
向深圳 证券 信息 有限 公司 支付指 数使 用许 可费 。 通 常情况 下， 指数 使用 许可 费按前 一日 基金
资产净 值的0.02% （2 个 基 点） 的 年费 率计 提， 且 收 取下限 为每 季度 人民 币5 万 元。 计 算方 法
如下： 
H = E ×0.02% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的指数 使 用许可 费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 
指数使 用许 可费 从基 金合 同生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计 ， 按 季支付 ； 基 金合同 生效
之日所 在季 度的 指数 使用 许可费 ， 按实 际计提 金额 收取 ， 不 设下 限。 自基 金 合同生 效之 日所
在季度 的下 一季 度起 ， 指 数使用 许可 费收 取下 限为 每季度5 万 元， 即不 足5 万 元时按 照5 万元
收取。 
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 次
季初10 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。 
（4 ） 除管 理费 、托 管费 和 指 数使 用许 可费 之外 的基 金费用 ， 由基 金托 管人 根 据其他 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，按费 用支 出金 额支 付， 列入或 摊入 当期 基金 费用 。 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用 
1 、基 金申 购费 用 
本基金 的申 购费 的费 率水 平、计 算公 式、 收取 方式 和使用 方式 详见“ 基金 份额 的申购 与
赎回” 一 章。 
2 、基 金赎 回费 用 
本基金 的赎 回费 的费 率水 平、计 算公 式、 收取 方式 和使用 方式 详见“ 基金 份额 的申购 与
赎回” 一 章。 
3 、转 换费 用



本基金 的 转 换费 用 的 费率 水平、 计算 公式 、收 取方 式和使 用方 式详 见“ 基 金份 额的申 购摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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与 赎回” 一章 。 
基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并最 迟应 于新 的费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
（ 四） 基金 管理 人和 基金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在 指定媒 体上 刊登 公告 。 
（ 五） 基金 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十 五 、 基金 的会 计与 审计 
( 一) 基金 的会 计政 策 
1. 基金 管理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2. 本基 金的会 计年 度为 公 历每年 的1 月1 日至12 月31 日； 
3. 本基 金的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4. 会计 制度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5. 本基 金独立 建账 、独 立 核算； 
6. 基金 管理人 保留 完整 的 会计账 目 、 凭 证并 进行 日 常的会 计核 算 ， 按 照有 关 规定编 制基
金会计 报表 ； 
7. 基金 托管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认 。 
( 二) 基 金 的审 计 
1. 基金 管理人 聘请 具有 从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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金托管 人相 互独 立。 
2. 会计 师事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3. 基金 管理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 经通知 基金 托管 人后 可以 更换 ， 并 报
中国证 监会 备案 。 就 更换 会计师 事务 所， 基金 管理 人应当 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定
在指定 媒体 上公 告。 
十六 、 基金 的信 息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法 》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 其他 基金 信息披 露义 务人 应当 依法 披露基 金信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管人和 其他 基金 信息 披露 义务人 应按 规定 将应 予披 露的基 金信 息披 露事 项在 规定时 间内 通
过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊( 以下 简称“ 指定 报刊 ”) 和基金 管理 人、 基金 托管 人的互 联网
网站( 以 下简 称“ 网 站”) 等媒 介披露 。 
本基金 信息 披露 义 务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假 记载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2. 对证 券投资 业绩 进行 预 测； 
3. 违规 承诺收 益或 者承 担 损失； 
4. 诋毁 其他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5. 登载 任何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6. 中国 证监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民 币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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( 一) 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》、 《信 息披 露办 法》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的3
日前 ， 将 基金 招募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在每
6 个月 结束 之日 起45 日内 ， 更新招 募说 明书 并登 载在 网站上 ， 将更 新的 招募 说 明书摘 要登 载
在指定 报刊 上。 基金 管理 人将在 公告 的15 日 前向 中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就
有关更 新内 容提 供书 面说 明。 更新 后的 招募 说明 书 公告内 容的 截止 日为 每6 个 月的最 后1 日。 
( 二) 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售的3 日 前， 将基 金合 同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上 ；基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 
( 三) 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的有关 规定， 就基 金份 额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
( 四) 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
( 五) 基金 资产 净值 公告 、基 金份 额 净值 公告 、基 金份 额累计 净值 公告 
1. 本基 金的基 金合 同生 效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值； 
2. 在开 始办理 基金 份额 申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 
3. 基金 管理人 将公 告半 年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （或 自然 日 ） 基 金资 产净值 和基
金份额 净值 。 基 金管 理人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自然 日） 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
( 六) 基金 份额 申购 、赎 回价 格公告 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申
购、 赎回 价格 的计算 方式 及有关 申购 、 赎回费 率 ， 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点查
阅或者 复制 前述 信息 资料 。 
( 七) 基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告、 基金 季度 报告 
1. 基金 管理人 应当 在每 年 结束之 日起90 日内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告 ， 并 将 年度报 告正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告需 经具 有从事 证券 相关
业务资 格的 会计 师事 务所 审计后 ，方 可披 露； 
2. 基金 管理人 应当 在上 半 年结束 之日 起60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告 ， 并将半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 ； 
3. 基金 管理人 应当 在每 个 季度结 束之 日起15 个工 作 日内 ， 编 制完 成基 金季 度 报告 ， 并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上； 
4. 基金 合同生 效不 足2 个月 的，本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 ； 
5. 基金 定期报 告应 当按 有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
( 八) 临时 报告 与公 告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时 ，有 关信 息 披露义 务人 应当 在2 日内 编 制临时 报告 书 ，予 以公 告 ，并 在公 开披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1. 基金 份额持 有人 大会 的 召开及 决议 ； 
2. 终止 基金合 同； 
3. 转换 基金运 作方 式； 
4. 更换 基金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5. 基金 管理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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7. 基金 募集期 延长 ； 
8. 基金 管理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基 金经 理和 基金 托管 人 基金托 管
部门负 责人 发生 变动 ； 
9. 基金 管理人 的董 事在 一 年内 变 更超 过50% ； 
10. 基金 管理 人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% ； 
11. 涉及 基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12. 基金 管理 人、 基金 托管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13. 基金 管理 人及 其董 事、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14. 重大 关联 交易 事项 ； 
15. 基金 收益 分配 事项 ； 
16. 管理 费、 托管 费等 费用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 
17. 基金 份额 净值 计价 错误 达基金 份额 净值0.5% ； 
18. 基金 改聘 会计 师事 务所 ； 
19. 基金 变更 、增 加或 减少 代销机 构； 
20. 基金 更换 注册 登记 机构 ； 
21. 本基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22. 本基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23. 本基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付； 
24. 本基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25. 本基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26. 中国 证监 会或 本基 金合 同规定 的其 他事 项。 
( 九) 澄清 公告 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
( 十) 基金 份额 持有 人大 会决 议 
( 十一) 中 国证 监会 规定 的其 他信息 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 
( 十二) 信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后 ， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十七、 风险 揭示 
（一） 投资 于本 基金 面临 的主要 风险 
1 、市 场风 险 
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ， 证 券市 场的变 化将 影响基 金的 业绩 。 因 此 ， 宏观和 微观
经济因 素、 国家 政策 、 市 场变动 、 行 业与 个股 业绩 的变化 、 投 资人 风险 收益 偏好和 市场 流动
程度等 影响 证券 市场 的各 种 因素 将影 响到 本基 金业 绩， 从 而产 生市 场风 险， 这 种风险 主要 包
括：



（1 ） 经济 周期 风险 
随着宏 观、 微观 经济 运行 的周期 性变 化， 上市 公司 的收益 水平 及证 券市 场也 将呈现 周期摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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性变化 。本 基金 投资 于股 票、债 券等 金融 工具 的收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 。 
（2 ） 政策 风险 
因国家 宏观 政策 （ 如货 币 政策、 财政政 策、 产 业政 策、 地区 发展 政策 等） 发 生变化， 导
致证券 市场 价格 波动 而产 生风险 。 
（3 ） 利率 风险 
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着国 债的价 格
和收益 率 ， 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 本 基金 直接投 资于 股 票 和债 券， 其收益 水平 会 受
到利率 变化 的影 响而 产生 波动。 
（4 ） 汇率 风险 
汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从而 导致 本基 金所 投资 上市公 司
业绩及 其股 票价 格发 生波 动，基 金收 益产 生变 化。 
（5 ） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市 场前 景、 技术更 新、
财务状 况、 新产 品研 究开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如 果基 金所 投资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格可 能下 跌， 或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。 上 市公
司还可 能出 现难 以预 见的 变化。 虽然 本基 金可 以通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ， 但
不能完 全避 免。 
（6 ） 购买 力风 险 
基金份 额持 有人 收益 的一 部分通 过现 金形 式来 分配 ， 而现金 的购 买力 可能 因为 通货膨 胀
的影响 而下 降， 从而 使基 金的实 际投 资收 益下 降。 
2 、管 理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 可能
因为基 金管 理人 的管 理水 平、管 理手 段和 管理 技术 等因素 影响 基金 收益 水平 。 
3 、信 用风 险 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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债券发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 质量 降低 导致债 券价
格下 降 的风 险， 信用 风险 也包括 证券 交易 对手 因违 约而产 生的 证券 交割 风险 。 
4 、流 动性 风险





 
流动性 风险 是指 基金 所持 证券资 产变 现的 难易 程度 ， 因市 场交 易量 不足， 导致 证券不 能
迅速、 低成 本地 转变 为现 金的风 险。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 投资 人的集 中巨 额赎
回，另 一方 面来 自于 其投 资组合 或其 中的 部分 资产 变现能 力变 弱所 产生 的风 险。主 要 包 括 ： 
巨额赎 回风 险 ： 本基 金属 于开放 式基 金 ， 在本 基金 存续期 间 ， 可 能会发 生巨 额赎回 的 情
形。 由于 我国 证券市 场的 波动性 较大 ， 在市场 价格 下跌时 会出 现交 易量 急剧 减少的 情形 ， 此
时出现 巨额 赎回 可能 会导 致基金 资产 变现 困难 ， 从 而产生 流动 性风 险， 甚至 影响基 金份 额净
值。 
变现风 险： 投资 组合 的变 现能力 较弱 所导 致基 金收 益变动 的风 险。 当持 有的 部分债 券品
种的交 投不 活跃 、 成 交量 不足时 ， 资 产变 现的 难度 可能会 加大 。 同 时， 由于 基金持 有的 某种
资产集 中度 过高 ，导 致难 以在短 时间 内迅 速变 现， 有可能 导致 基金 的净 值出 现损失 。 
5 、本 基金 特有 的风 险 
（1 ） 系统 性风 险 
本基金 为股 票指 数基 金 ， 基金资 产主 要投 资于 深证300 指 数成 份股 及其 备选 成 份股 ， 因
此，深 证300 指 数的 市场 表 现直接 影响 本基 金的 业绩 表现， 当深 证300 指 数收 益 率下跌 时，
本基金 面临 基金 净值 与深证300 指数 同步 下跌 的风 险 。 
（2 ） 投资 替代 风险 
因特殊 情况 （ 比如市 场流 动性不 足 、 个 别成份 股被 限制投 资等 ） 导致本 基金 无法获 得 足
够数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法 （如 买入 非成份 股等 ） 进 行适 当的 替
代，由 此可 能对 基金 产生 不利影 响。 
（3 ） 跟踪 偏离 风险 
由于基 金投 资运 作过 程中 存在成 份股 调整 、 交易 成本 和流动 性风 险等 情况 导致 基金投 资
组合回 报与 目标 指数 回报 存在跟 踪偏 离风 险。 主要 因素可 能包 括：



1 ）基 金运 作过 程中 发生 各 种费用 及税 收 ，而 指数 编 制不考 虑费 用和 税收 ， 将 产生负 的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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跟踪偏 离。 
2 ）指 数成 份股 派发 现金 红 利、基 金参 与新 股申 购等 因素将 产生 正的 跟踪 偏离 。 
3 ）当 目标 指数 调整 成份 股 构成 ，或 成份 股公 司发 生 配股 、增 发等 行为 导致 该 成份股 在
指数中 的权 重发 生变 化， 或目标 指数 变更 编制 方法 时， 基 金在 相应 的组 合调 整中可 能暂 时扩
大与目 标指 数的 构成 差异 ，而且 会产 生相 应的 交易 成本， 导致 跟踪 误差 扩大 。 
4 ） 投 资者申 购、 赎回 可能 带来一 定的 现金 流或 变现 需求， 在遭 遇目 标指 数成 份股停 牌、
摘牌或 流动 性差 等情 形时 ， 基金 可能 无法 及时 调整 投资组 合或 承担 冲击 成本 ， 导致 跟踪 误差
扩大。 
5 ）在 基金 进行 指数 化投 资 过程中 ， 基金 管理 人的 管 理能力 ， 例如 跟踪 指数 的 水平 、技
术手段 、买 入卖 出的 时机 选择等 ，都 会对 基金 收益 产生影 响， 从而 影响 基金 跟踪误 差。 
（4 ） 目标 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 
目标指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 ， 目 标指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
6 、其 他风 险 
（1 ） 因基 金业 务快 速发 展 而在制 度建 设 、人 员配 备 、内 控制 度建 立等 方面 不 完善而 产
生的风 险； 
（2 ） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（3 ） 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ； 
（4 ） 战争 、 自然灾 害等 不 可抗力 导致 基金 资产 遭受 损失产 生的 风险 ， 以及 由 此致使 基
金的申 购和 赎回 不能 按正 常时限 完成 而产 生的 风险 ； 
（5 ） 其他 意外 导致 的风 险 。 
（二） 声明 
1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机构 及部 门担 保。 投 资人投 资于 本基 金 ，须 自 行承担 投
资风险 ； 
2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ， 本基 金 还通过 中国 建设 银行 股份 有限公 司摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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等基金 代销 机构 代理 销售 ，基金 管理 人与 基金 代销 机构都 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 
十八 、 基金 合同 的终 止与 清算 
（一） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2. 基金 管理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续 担任 基金 管理 人的 职务 ，而在6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3. 基金 托管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而在6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4. 中国 证监会 规定 的其 他 情况。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产清 算组 
(1) 基金 合同 终止 时，成 立 基金财 产清 算组 ，基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 
(2) 基金 财产 清算 组成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘 用 必要 的工作 人 员 。 
(3) 基金 财产 清算 组负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1) 基金 合同 终止 后，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2) 基金 合同 终止 时，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3) 对基 金财 产进 行清理 和 确认； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(4) 对基 金财 产进 行估价 和 变现； 
(5) 聘请 会计 师事 务所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6) 聘请 律师 事务 所出具 法 律意见 书； 
(7) 将基 金财 产清 算结果 报 告中国 证监 会； 
(8) 参加 与基 金财 产有关 的 民事诉 讼； 
(9) 公布 基金 财产 清算结 果 ； 
(10) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
(1) 支付 清算 费用 ； 
(2) 交纳 所欠 税款 ； 
(3) 清偿 基金 债务 ； 
(4) 按基 金份 额持 有人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后5 个 工作 日内 由基 金 财产清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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十 九 、 基金 合同 内容 摘要 
以下内 容摘 自《 摩根 士丹 利华鑫 深证300 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同》 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
( 一) 基金 管理 人的 权利 与义 务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1. 自本 基金合 同生 效之 日 起，依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财
产； 
2. 依照 基金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3. 发售 基金份 额； 
4. 依照 有关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5. 在符 合有关 法律 法规 的 前提下 ， 制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购 、 赎 回、 转换、 定期
定额投 资 、 非 交易过 户 、 转托管 等业 务的 规则 ， 在 法律法 规和 本基 金合 同规 定的范 围内 决定
和调整 基金 的除 调高 托管 费率和 管理 费率 之外 的相 关费率 结构 和收 费方 式； 
6. 根据 本基金 合 同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 财产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形， 应及 时呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 
7. 在基 金合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8. 在法 律法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9. 自行 担任或 选择 、 更换 注册登 记机 构 ， 获 取基 金 份额持 有人 名册 ， 并对 注 册登记 机构
的代理 行为 进行 必要 的监 督和检 查； 
10. 选择 、更 换代 销机 构， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ，对 其行为进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11. 选择 、更 换律 师事 务所 、会计 师事 务所 、证 券经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部
机构； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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12. 在基 金托 管人 更换 时， 提名新 的基 金托 管人 ； 
13. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
14. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1. 依法 募集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2. 办理 基金备 案手 续； 
3. 自基 金合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4. 配备 足够的 具 有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以专 业化 的经 营方式 管理
和运作 基金 财产 ； 
5. 建立 健全内 部风 险控 制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ， 保 证 所管理 的基
金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账 ， 进 行证 券
投资； 
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7. 依法 接受基 金托 管人 的 监督； 
8. 计算 并公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
9. 采取 适当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎 回和 注销 价格 的方 法 符合基 金合
同等法 律文 件的 规定 ； 
10. 按规 定受 理申 购和 赎回 申请， 及时 、足 额支 付赎 回款项 ； 
11. 进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ； 
12. 编制 中期 和年 度基 金报 告； 
13. 严格 按照 《基 金法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14. 保守 基金 商业 秘密 ，不 得泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等， 除《 基金 法》 、基金 合摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
16. 依据 《基 金法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17. 保存 基金 财产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
18. 以基 金管 理人 名义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
19. 组织 并参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
20. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21. 基金 托管 人违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金份 额持 有人 利益 向 基金 托
管人追 偿； 
22. 按规 定向 基金 托管 人提 供基金 份额 持有 人名 册资 料； 
23. 面临 解散 、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 
24. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
25. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
26. 依照 法律 法规 为基 金的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ，为 基金 的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
27. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
 ( 二) 基金托管 人的 权利 与 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法 规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1. 依基 金合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2. 监督 基金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
3. 自本 基金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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4. 在基 金管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ； 
5. 根据 本基金 合同 及有 关 规定监 督基 金管 理人 ， 对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关
法律法 规规 定的 行为 ， 对 基金资 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报 中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ； 
6. 依法 召集基 金份 额持 有 人大会 ； 
7. 按规 定取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
8. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1. 安全 保管基 金财 产； 
2. 设立 专门的 基金 托管 部 ， 具 有符 合要 求的 营业 场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜； 
3. 对所 托管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5. 保管 由基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6. 按规 定开设 基 金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
7. 保守 基金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8. 对基 金财务 会计 报告 、 中 期和年 度基 金报 告出 具意 见， 说明 基金 管理 人在 各 重要方 面
的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行基 金合 同规定 的行 为 ，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
9. 保存 基金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10. 按照 基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
11. 办理 与基 金托 管业 务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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12. 复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
13. 按照 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
14. 按规 定制 作相 关账 册并 与基金 管理 人核 对； 
15. 依据 基金 管理 人的 指令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项； 
16. 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会； 
17. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 损失 ，应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
18. 基金 管理 人因 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿 ； 
19. 参加 基金 财产 清算 小组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
20. 面临 解散 、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
22. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
24. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
 ( 三) 基金份额 持有 人的 权 利与义 务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1. 分享 基金财 产收 益； 
2. 参与 分配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3. 依法 申请赎 回其 持有 的 基金份 额； 
4. 按照 规定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
5. 出席 或者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表
决权； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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6. 查阅 或者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7. 监督 基金管 理人 的投 资 运作； 
8. 对基 金管理 人 、 基 金托 管 人、 基金 份额 发售 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 ； 
9. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1. 遵守 法律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定 ； 
2. 交纳 基金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 
3. 在持 有的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4. 不从 事任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
5. 执行 生效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
6. 返还 在基金 交易 过程 中 因任何 原因 ， 自基 金管 理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基 金托 管
人、代 销机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利； 
7. 遵守 注册登 记机 构的 相 关交易 及业 务规 则； 
8. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
 ( 四) 本基金合 同当 事各 方 的权利 义务 以本 基金 合同 为依据 ，不 因基 金财 产账 户名称 而
有所改 变。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
( 一) 基金 份额 持有 人大 会由 基金份 额持 有人 组成 。 基 金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额
具有同 等的 投票 权， 其授 权代表 有权 根据 基金 份额 持有人 的授 权行 使表 决权 。 
( 二) 召开 事由 
1. 当出 现或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 经基 金管 理 人、 基金 托管 人或 持有 基 金份额10%
以上( 含10% ，下 同) 的 基金 份额持 有人( 以基 金管 理人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(1) 终止 基金 合同 ； 
(2) 转换 基金 运作 方式； 
(3) 变更 基金 类别； 
(4) 变更 基金 投资 目标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(5) 变更 基金 份额 持有人 大 会程序 ； 
(6) 更换 基金 管理 人、基 金 托管人 ； 
(7) 提高 基金 管理 人、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除
外； 
(8) 本基 金与 其他 基金的 合 并； 
(9) 对基 金合 同当 事人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10) 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2. 出现 以下情 形之 一的 ， 可 由基金 管理 人和 基金 托管 人协商 后修 改基 金合 同 ， 不需召 开
基金份 额持 有人 大会 ： 
(1) 调低 基金 管理 费、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2) 在法 律法 规和 本基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回
费率； 
(3) 因相 应的 法律 法规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4) 对基 金合 同的 修改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5) 基金 合同 的修 改对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6) 按照 法律 法规 或本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
( 三) 召集 人和 召集 方式 
1. 除法 律法规 或本 基金 合 同另有 约定 外 ， 基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 。 基 金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。 
2. 基金 托管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3. 代表 基金份 额10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起10 日 内决定 是否 召
集， 并书 面告 知提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 ；基 金管 理人 决 定不召 集， 代表 基金 份额10% 以 上的
基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应 当向 基金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托管 人应 当自
收到书 面提 议之 日起10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和
基金管 理人 ；基 金托 管人 决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日起60 日内 召 开。 
4. 代表 基金份 额10% 以 上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但 应 当至 少提 前30 日 向 中国证 监会 备案 。 
5. 基金 份额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ， 基 金管 理人 、 基金 托管人 应当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。 
( 四) 召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
1. 基金 份额持 有人 大会 的 召集人( 以下 简称“ 召集 人”) 负责选 择确 定开 会时 间、 地点、 方
式和权 益登 记日 。召 开基 金份额 持有 人大 会， 召集 人必须 于会 议召 开日 前30 日在指 定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容： 
(1) 会议 召开 的时 间、地 点 ； 
(2) 会议 拟审 议的 主要事 项 ； 
(3) 会议 形式 ； 
(4) 议事 程序 ； 
(5) 有权 出席 基金 份额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
(6) 代理 投票 的授 权委托 书 的内容 要求( 包括 但不 限于 代理人 身份 、 代理 权限 和 代理有 效
期限等) 、送 达时 间和 地点 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(7) 表决 方式 ； 
(8) 会务 常设 联系 人姓名 、 电话； 
(9) 出席 会议 者必 须准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
(10) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2. 采用 通讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ， 由召 集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并
在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机关 及其 联
系方式 和联 系人 、 书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 在法 律法 规或 监管机 构允 许的
情况下 ，也 可以 采用 网络 、电话 或其 他方 式进 行表 决或者 授权 他人 表决 。 
3. 如召 集人为 基金 管理 人， 还应另 行书 面通 知基 金托 管人到 指定 地点 对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对书 面表
决意见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人， 则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金
托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 
( 五) 基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式 
1. 会议 方式 
(1) 基金 份额 持有 人大会 的 召开方 式包 括现 场开 会、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 。 
(2) 现场 开会 由基 金份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ，现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。 
(3) 通讯 方式 开会 指按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 
(4) 会议 的召 开方 式由召 集 人确定 。 
2. 召开 基金份 额持 有人 大 会的条 件 
(1) 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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1) 对到 会者 在权 益 登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部有 效凭 证所 对应 的基 金份额 应
占权益 登记 日基 金总 份额 的50% 以上( 含50% ， 下同) ； 
2) 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代 理人 身份 证明、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并且 持有 基金 份额 的凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相
符。 
(2) 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集人按 本基 金合 同规 定公告 会议 通知 ； 
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和 基金 管理人( 分别 或共 同称 为“ 监 督人”) 到
指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 ； 
3) 召集 人在 监督 人和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取和 统计 基金份 额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力； 
4) 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的50% 以 上； 
5) 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 凭证 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ， 并
与注册 登记 机构 记录 相符 。 
( 六) 议事 内容 与程 序 
1. 议事 内容及 提案 权 
(1) 议事 内容 为本 基金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
(2) 基金 管理 人、 基金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份额10% 以上的 基
金份额 持有 人可 以在 大会 召集人 发出 会议 通知 前就 召开事 由向 大会 召集 人提 交需由 基金 份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。 
(3) 大会 召集 人应 当按照 以 下原则 对提 案进 行审 核： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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关联性 。 大 会召 集人 对于 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关系 ， 并 且不 超出 法律 法规和 基金
合同规 定的 基金 份额 持有 人大会 职权 范围 的， 应提 交大会 审 议 ； 对于不 符合 上述要 求的 ， 不
提交基 金份 额持 有人 大会 审议。 如果 召集 人决 定不 将提案 提交 大会 表决 ， 应 当在该 次基 金份
额持有 人大 会上 进行 解释 和说明 。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对提案 涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如将 其提 案进 行分拆 或合
并表决 ， 需征 得原提 案人 同意 ； 原 提案 人不同 意变 更的 ， 大 会主 持人可 以就 程序性 问题 提 请
基金份 额持 有人 大会 做出 决定， 并按 照基 金份 额持 有人大 会决 定的 程序 进行 审议。 
(4) 单独 或合 并持 有权益 登 记日基 金总 份额10 ％以 上 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持
有人大 会审 议表 决的 提案 ， 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有 人 大会 审议表 决的 提
案， 未获 基金 份额持 有人 大会审 议通 过 ， 就同 一提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 ， 其
时间间 隔不 少于6 个 月。 法 律法规 另有 规定 的除 外。 
(5) 基金 份额 持有 人大会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后， 如果 需要 对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前30 日 及时 公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有30 日的间 隔期 。 
2. 议事 程序 
(1) 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经 合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份额50% 以上 多数 选举产 生一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名( 或单 位名称) 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或 单位 名称) 等事项 。 
(2) 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式 下 ，首先 由召 集人 提前30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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期后第2 个 工作 日在 公证 机 关及监 督人 的监 督下 由召 集人统 计全 部有 效表 决并 形成决 议 。如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。 
3. 基金 份额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
( 七) 决议 形成 的条 件、 表决 方式、 程序 
1. 基金 份额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
(1) 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人( 或其 代理 人) 所持 表决 权的50% 以上 通过方
为有效 ，除 下列(2) 所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事项 均以 一般 决议的 方式 通
过； 
(2) 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人( 或其 代理 人) 所持 表决 权的 三分 之二 以上( 含
三分之 二) 通 过方 为有 效； 涉及更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 转换 基金 运作方 式、 终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
3. 基金 份额持 有人 大会 决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ， 并予 以公告 。 
4. 采取 通讯方 式进 行表 决 时， 除非 在计 票时 有充 分 的相反 证据 证明 ， 否则 表 面符合 法律
法规和 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 即视 为有 效的 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。 
5. 基金 份额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金 份额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐项
表决。 
( 八) 计票 
1. 现场 开会 
(1) 如基 金份 额持 有人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ，则 基金 份额 持有 人大会 的
主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 推举 两名基 金份 额摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 
(2) 监票 人应 当在 基金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点，由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。 
(3) 如大 会主 持人 对于提 交 的表决 结果 有异 议， 可以 对投票 数进 行重 新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布 表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。 
2. 通讯 方式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则大 会召 集 人可自 行授 权3 名监 票人 进 行计票 ， 并由 公证 机关 对 其计票 过程 予
以公证 。 
( 九) 基金 份额 持有 人大 会决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
1. 基金 份额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起5 日 内报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出 具
无异议 意见 之日 起生 效。 
2. 生效 的基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人 、 基 金托管 人均
有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决议。 
3. 基金 份额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起2 日内 在 指定媒 体公 告。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。 
( 十) 法律 法规 或监 管部 门对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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三、基 金 合 同的 变更 与终 止 
( 一) 基金 合同 的变 更 
1. 基金 合同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利 、 义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1) 转换 基金 运作 方式； 
(2) 变更 基金 类别 ； 
(3) 变更 基金 投资 目标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(4) 变更 基金 份额 持有人 大 会程序 ； 
(5) 更换 基金 管理 人、基 金 托管人 ； 
(6) 提高 基金 管理 人、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但根 据适用 的相 关规 定提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
(7) 本基 金与 其他 基金的 合 并； 
(8) 对基 金合 同当 事人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(9) 法律 法规 、基 金合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1) 调低 基金 管理 费、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2) 在法 律法 规和 本基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回
费率； 
(3) 因相 应的 法律 法规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4) 对基 金合 同的 修改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5) 基金 合同 的修 改对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6) 按照 法律 法规 或本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2. 关于 变更基 金合 同的 基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于 中国摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ，并 自生 效之日 起2 日内 在至 少一 种 指定媒 体公
告。 
( 二) 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2. 基金 管理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而在6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3. 基金 托管人 因解 散、 破 产、撤 销 等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而在6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4. 中国 证监会 规定 的其 他 情况。 
 四、争议解 决方 式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守 各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
基金合 同将 存放 于基 金管 理人所 在地 、 基金托 管人 所在地 ， 供公 众查阅 。 投 资人在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复制 件或 复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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二十 、 基金 托管 协议 内容 摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中 心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：王 文学 
成立日 期：2003 年3 月14 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币壹 亿元 
存续期 间：50 年 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业 务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池， 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ， 对 基金实 际投 资是
否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ，对存 在疑 义的 事项 进行 核查。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创 业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 的相
关规定 ）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
(1) 本基 金持 有一 家上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10 ％； 
(2) 本基 金持 有的 全部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产 净值 的3 ％； 
(3) 本基 金进 入全 国银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40％； 
(4) 股票资产 占基 金资 产 的比例 范围 为90% －95% ， 其中投 资于 深证300 指 数 成份股 和摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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备选成 份股 的资 产 比 例不 低于基 金资 产的80% ； 除股 票外的 其他 资产 占基 金资 产的比 例范 围
为5% －10% ； 
(5) 本基 金投 资于 同一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10 ％； 
(6) 本基 金持 有的 全部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％； 
(7) 本基 金持 有的 同一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模的10 ％； 
(8) 本基 金应 投资 于信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。 基金 持有 资产支
持证券 期间 ， 如果 其信 用 等级下 降 、不 再符 合投 资 标准 ，应 在评 级报 告发 布 之日起3 个 月内
予以全 部卖 出； 
(9) 基金 财产 参与 股票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(10) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5 ％； 
(11) 保持 不低 于基 金资 产 净值5 ％的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府 债 券； 
(12) 本基 金持 有的 所有 流 通受限 证券 ， 其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的15%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的3% ； 
(13) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10% ； 
(14) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和, 不得 超
过基金 资产 净值 的95% 。 
其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
(15) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的20% 。 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
(16) 本基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 ，合 计（ 轧差 计算） 占
基金资 产的 比例 范围 为90%-95% ； 
(17) 本基 金在 任何 交易 日 内交易 （不 包括 平仓 ） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ； 
(18) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低
于 基金 资产 净值5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收、 费用 等事 宜另 行具 体协商 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 或期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动 、 股 权分 置改革 中支 付对价 等 基
金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五章
第 （ 九） 条基 金投 资禁 止 行为进 行监 督 。 基金 托管 人通过 事后 监督 方式 对基 金管理 人基 金投
资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ， 基 金管
理人和 基金 托管 人应 事先 相互提 供与 本机 构有 控股 关系的 股东 、 与本 机构 有其 他重大 利害 关
系的公 司名 单及 有关 关联 方发行 的证 券名 单 。 基 金管 理人和 基金 托管 人有 责任 确保关 联交易
名单的 真实 性、 准确 性、 完整性 ，并 负责 及时 将更 新后的 名单 发送 给对 方。 
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据 市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易前3 个 工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履 行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行股票 网下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人 负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基金 管理人 投资 非公 开 发行股 票 ， 应 制订 流动 性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施， 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流
通受限 证 券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3. 本基 金投资 非公 开发 行 股票， 基金 管理 人应 至少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 
（1 ） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2 ） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3 ）非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4 ） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金 管理人 应 在 本基 金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在 中国 证监 会指定 媒体
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告， 予以 公告。 
5. 基金 托管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1 ） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2 ） 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度 、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善
情况。 
（3 ） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4 ） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
（七） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管 人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基 金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应及 时核 对并 以书面 形式 给基 金管 理人 发出回 函， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ， 并
保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 ， 基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为， 包括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并
改正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3. 基金 托管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户， 确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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5. 基金 托管人 根据 基金 管 理人的 指令 ， 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如
有特殊 情况 双方 可另 行协 商解决 。 
6. 对于 因为基 金投 资产 生 的应收 资产 ， 应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7. 除依 据法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募 集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金 募集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“ 基金 募
集专户” 。该 账户 由基 金管 理人开 立并 管理 。 
2. 基金 募集期 满或 基金 停 止募集 时 ， 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额持
有人人 数符 合 《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关规 定后， 基 金管 理人 应将 属 于基金 财产 的全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ，出 具验 资报 告。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的2 名或2 名
以上中 国注 册会 计师 签字 方为有 效。 
3. 若基 金募集 期 限 届满 ， 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件， 由基 金管 理人 按规 定 办理退 款
等事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基金 托管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户， 并根 据基 金管理 人合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2. 基金 银行账 户的 开立 和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法律 法 规 规定 的 条件下 ， 基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资
产的支 付。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券账 户的 开立 和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责 。 
4. 基金 托管人 以基 金托 管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若中 国证监 会或 其他 监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 在 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司开 立债 券托管 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因业 务发展 需要 而开 立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由 基金 托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。 
2. 法律 法规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司/深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规定
外，基 金管 理人 代表 基金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止后15 年。 
五、基 金资 产净 值计 算 与 复核 
（一） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数， 基金份 额净 值的 计 算， 精确 到0.001
元，小 数点 后第4 位 四舍 五 入，国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
（二） 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人根 据规 定对 外公布 。 
（三 ） 根 据有 关法 律法 规 ， 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与本 基金 有关的 会计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的 ， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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六、基 金份 额持 有人 名册 的 登记 与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托 管协 议的 变更 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 基金 合同终 止； 
2. 基金 托管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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二十 一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持 有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人
的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下： 
（ 一） 网 上交 易服 务 
投资人 除通 过基 金管 理人 的直销 网点 和代 销机 构的 代销网 点办 理申 购、 赎回、 信息查 询
等业务 外， 还可 通过 基金 管理人 网站 （http://www.msfunds.com.cn ） 享受 网 上交易 服务 。
具体业 务规 则详 见本 公司 网站。 
（ 二） 网 上查 询服 务 
投资人 除通 过基 金管 理人 的代销 机构 的代 销网 点查 询基金 持有 情况 之外 ， 还可 通过基 金
账号或 者身 份证 号码 和查 询密码 登陆 基金 管理 人 网 站（http://www.msfunds.com.cn ）“ 客户
查询” 栏 目， 可享 有账 户查 询、信 息定 制、 资料 修改 等多项 在线 服务 。 
（ 三） 资料 的寄 送服 务 
1 、 每次交 易结 束后 ，投 资人 可在T+2 日 后通 过销 售机 构的网 点查 询和 打印 确认 单； 
2 、 在基金 管理 人 能 获取 准确 的邮政 地址 和邮 政编 码的 前提下 ，每 季度 结束 后15 个工
作日内 ，基 金管 理人 向本 季度内 有交 易的 投资 人寄 送纸质 对账 单； 
3 、 每年度 结束 后20 个 工作 日 内，基 金管 理人 向所 有基 金份额 持有 人寄 送纸 质年 度对
账单； 
4 、基 金投 资人 可根 据个 人 需要 ，通 过 基 金管 理人 客服 电话 、 网站 、电 子邮 件 等方式 取
消或恢 复 对 账单 寄送 服务 。 
（ 四） 免费 信息 定制 服务 
投资人 可通 过拨 打电 话、 发送邮 件 、 网 站上预 订等 方式免 费定 制信 息， 基金 管理人 可 通
过邮件 等方 式向 投资 人发 送所定 制的 信息 。 可 定制 的信息 包括 ： 基金份额 净 值、 基金 交易 确
认、 电 子账 单、 基金 视窗 、基金 理财 刊物 、基 金公 告等信 息。 
（ 五） 在线 客服 服务 
投资人 可登 录基 金管 理人 网站 （www.msfunds.com.cn ） 通过 “ 在线 客服 ”进 行业务 咨摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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询或留 言。 在线 客服 提供 基金产 品信 息查 询、 基金 业务咨 询、 服务 投诉 和建 议等服 务。 
在线客 服服 务时 间为 周一 至周五 上午9 ：00-11 ：00 ，下午13 ：00-17 ：00。 
（ 六） 客户 服务 中心 电话 服务 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供7 ×24 小时 基金 净值 信息、 账户 交易 情况 、基 金产品 与
服务等 信息 查询 。 
客户服 务中 心人 工座 席提 供每周 五天 ， 每天 不少 于8 小时的 座席 服务 ， 投资 人 可通过 该
电话 查 询认 购、 申购 和赎 回等交 易情 况、 基金 账户 余额、 及获 得其 他业 务咨 询、信 息查 询 、
服务投 诉、 信息 定制 、资 料修改 等专 项服 务。 
（ 七） 客户 投诉 处理 
投资人 可以 通过 拨打 基金 管理人 客户 服务 中心 电话 或以书 信、 传真 、电 子邮 件等方 式 ，
对 基金 管理 人 所 提供 的服 务提出 建议 或投 诉（ 具体 渠道见 以下 服务 联系 方式 ）。 
对于工 作日 受理 的投 诉 ， 原则上 当日 回复 ， 不能 当 日回复 的 ，在3 个工 作日 内 回复 。对
于非工 作日 受理 的投 诉 ， 原则上 在顺 延的 第一 个工 作日回 复 ，不 能及 时回 复 的， 在3 个 工作
日内回 复。 
（ 八） 服务 联系 方式 
公司网 址：http://www.msfunds.com.cn 
客服电 子信 箱：services@msfunds.com.cn 
全国统 一客 服电 话：400-8888-668 （ 免长 途费 ） 
传真： （0755 ）82990631 
信件邮 寄地 址 ： 深 圳市 福 田区中 心四 路1 号嘉 里建 设 广场第 二座 第17 层 摩根 士 丹利华 鑫
基金客 户服 务中 心 
邮编：518048 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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二十二 、其 他应 披露 事项 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 本基金 基金 合同 生效 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2011-11-16 
2 本基金 基金 经理 变更 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2011-11-16 
3 
关于华 泰联 合证 券有 限责 任
公司停 止代 理 本 公司 旗下 基
金销售 业务 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 2011-12-26 
4 
本基金 开放 日常 申购 （赎 回、
转换、 定期 定额 投资 ） 业 务 公
告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 2011-12-28 
5 
本基金 参与 部分 销售 机构 费
率优惠 活动 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2011-12-28 
6 
本公司 关于 上海 分公 司注 册
地址变 更的 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2011-12-28 
7 
本公司 关于 旗下 部分 基金 在
天相投 资顾 问有 限公 司开 通
基金转 换业 务的 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 2011-12-29 
8 
本公司 关于 旗下 基金 增加 万
和证券 为代 销机 构的 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-01-04 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
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9 
本公司 关于 相关 媒体 报道 的
澄清公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-01-17 
10 
本公司 关于 旗下 基金 增加 东
方证券 为代 销机 构并 参与 申
购费率 优惠 活动 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 2012-02-07 
11 
本公司 关于 中国 银行 直销 账
户银行 账户 信息 变更 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-02-23 
12 
本公司 关于 对旗 下部 分基 金
持有 的 09 广汇 债进 行估 值 调
整的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 2012-02-28 
13 
本公司 关于 旗下 部分 基金 参
与工商 银行 电子 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 2012-03-30 
14 本基 金 2012 年 1 季度 报 告 
《中国 证券 报》 、《 上海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-04-23 
二十 三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售代 理人 的办 公场 所， 投资人 可在
办公时 间免 费查 阅 ； 投 资人 在支付 工本 费后 ， 可在 合理 时间内 取得 上述 文件 复制 件或复 印件 ，
但应以 招募 说明 书正 本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内 容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）查 阅和下 载
招募说 明书 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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二十四 、备 查文 件 
（一） 中国 证监 会核 准本 基金募 集的 文件 ； 
（二） 本基 金基 金合 同； 
（三） 本基 金托 管协 议； 
（四） 法律 意见 书； 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 
上述文 件存 放在 基金 管理 人的办 公场 所， 投资 人可 在办公 时间 免费 查阅 。 
 
 
 
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二〇一二年六月二 十 八日
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