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富国天盈(161015)

富国天盈:更新招募说明书(2012年1号)

招募说 明书 
 
 
 
 
 
富国天盈分级债券型证券投资基金 
招募说明书 (更新) 
(二0一二年第一号) 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:富国基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 招募说 明书 
 
i 
目录 
一、 绪言 ....................................................................................................................................... 2 
二、 释义 ....................................................................................................................................... 2 
三、 基金管理人 ....................................................................................................................... 10 
四、 基金托管人 ....................................................................................................................... 20 
五、 相关服务机构 .................................................................................................................. 25 
六、 基金份额的分级 ............................................................................................................. 45 
七、 基金的募集 ....................................................................................................................... 51 
八、 基金合同的生效 ............................................................................................................. 52 
九、 天盈A的基金份额折算 ............................................................................................... 53 
十、 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 54 
十一、基金份额的上市交易 .................................................................................................. 70 
十二、基金转型后的基金转换 .............................................................................................. 72 
十三、基金的投资...................................................................................................................... 74 
十四、基金的业绩...................................................................................................................... 85 
十五、基金的财产...................................................................................................................... 86 
十六、基金资产的估值 ............................................................................................................ 87 
十七、基金的收益与分配 ....................................................................................................... 92 
十八、基金费用与税收 ............................................................................................................ 94 
十九、基金的会计与审计 ....................................................................................................... 96 
二十、基金的信息披露 ............................................................................................................ 97 
二十一、 风险揭示 .................................................................................................................. 103 
二十二、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................... 109 
二十三、 基金合同的内容摘要 .......................................................................................... 111 
二十四、 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 137 
二十五、 基金份额持有人服务 .......................................................................................... 155 
二十六、 其他应披露事项 ................................................................................................... 157 
二十七、 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 158 
二十八、 备查文件 .................................................................................................................. 158 招募说 明书 
1 
 
重要提示 
富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会 2011年4月 29日证监许可[2011]638 号文核准募集。 本基金的基金合
同于 2011年5月 23日正式生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。 
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场
新股与增发新股的申购等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出
现的风险,基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,
也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规
与道德风险等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本
招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止至 2012 年 5 月 23 日,基金投资组合报告
截止至 2012年 3月31日(财务数据未经审计 )。 招募说 明书 
2 
 
 
一、 绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基
金法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投
资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 (以下简称《信息披露办法》 ) 、 《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》 (以下简称《上市规则》 )以及《富国天盈分级债券型证券投资
基金基金合同》 (以下简称《基金合同》 )编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据
本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。 






本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。 《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》 的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和 接受,并按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金 合同》 。 二、 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 本合同、 《基金合同》 指《 富国天盈分级债券型证券投资基金基金合 同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不招募说 明书 3 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾 地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法 规、部门规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的富国天盈分级债 券型证券投资基金 基金份额分级


自《基金合同》生效之日起 3年内,本基金的 基金份额划分为天盈A、天盈B两级份额,两 者的份额配比原则上不超过 7:3 天盈A 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额。天盈 A根据《基金合同》的规定获取约 定收益, 并自基金合同生效之日起每满 6个月 开放一次,接受申购与赎回


天盈B 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 份额。 本基金在扣除天盈A的应计收益后的全 部剩余收益归天盈B享有, 亏损以天盈 B的资 产净值为限由天盈B承担;天盈B在《基金合 同》生效后封闭运作,封闭期为 3年 天盈A的开放日 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最 后一个工作日


天盈A的基金份额折算


自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后 一个工作日,天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元, 其基金份额数按折算比例相应增加 或减少的行为


招募说 明书 4 天盈B的封闭期


自 《基金合同》 生效之日起至 3年后对应日止。 如该对应日为非工作日, 则顺延至下一个工作 日


《基金合同》生效后 3 年期届满日 自《基金合同》生效之日后 3 年的 对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下 一个工作日。 《基金合同》生效后 3 年期届满 日与天盈B 的封闭期届满日相同


《基金合同》生效后 3 年期届满时的基金转换 《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金将按照《基金合同》约定转 换为上市开放式基金(LOF)的行为。转换后 的基金名称变更为“富国天盈债券型证券投 资基金(LOF)”


招募说明书














指《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说 明书》 ,即用于公开披露本基金的基金管理人 及基金托管人、相关服务机构、基金份额的分 级、基金的募集、基金合同的生效、天盈 A 的基金份额折算、基金份额的上市交易、基金 份额的申购和赎回、基金转型后的基金转换、 基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金 资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与 税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、 风险揭示、基金合同的终止与基金财产清算、 基金合同的内容摘要、 基金托管协议的内容摘 要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事 项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件 等涉及本基金的信息, 供基金投资者选择并决 定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请 文件,及其定期的更新 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的 《富国天盈招募说 明书 5 分级债券型证券投资基金托管协议》 及其任何 有效修订和补充 发售公告 指《 富国天盈分级债券型证券投资基金基金份 额发售公告》 上市交易公告书











《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B 份额上市交易公告书》 《业务规则》 指 《富国基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务 院授权的机构 基金管理人 指富国基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 上市交易所 深圳证券交易所 基金份额持有人 指根据招募说明书和《基金合同》及相关文件 合法取得本基金基金份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理 人签订基金销售与服务代理协议, 代为办理本 基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理 机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的 代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内 容包括投资者基金账户管理、 基金份额注册登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 指富国基金管理有限公司或其委托的其他符招募说 明书 6 合条件的办理基金注册登记业务的机构。 本基 金的注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享 受权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投 资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金 的在中国合法注册登记并存续或经政府有关 部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境 内合法募集的证券投资基金的中国境外的基 金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资 产管理机构 投资者 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国 证监会允许购买开放式证券投资基金的其他 投资者的总称 《基金合同》生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的 条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完 毕基金备案手续, 获得中国证监会书面确认之 日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期 限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期 间 日/天 指公历日 招募说 明书 7 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常 交易日 开放日 指销售机构办理本基金基金份额申购、 赎回等 业务的工作日 T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 指自T日起第 n个工作日(不包含T 日) 场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基 金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过 该等场所办理基金份额的认购、 申购和赎回也 称为场外认购、场外申购、场外赎回 场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的 会员单位利用交易所开放式基金交易系统办 理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市 交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的认 购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、 场内赎回 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金 份额的行为 发售 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售 本基金基金份额的行为 申购 指《基金合同》生效后,投资者根据基金销售 网点规定的手续, 向基金管理人购买基金份额 的行为 赎回 指《基金合同》生效后,基金份额持有人根据 基金销售网点规定的手续, 要求基金管理人将 其持有的基金份额兑换成现金的行为 巨额赎回

















《基金合同》生效之日起 3 年内,在天盈 A 的 单个开放日,经过赎回申请的成交确认后,天招募说 明书 8 盈 A 的净赎回金额超过本基金前一日基金资 产净值的10%时的情形; 《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后,在单个开放日,本基金的基金份 额净赎回申请 (赎回申请总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上 一日本基金总份额的 10%时的情形 上市交易


投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式 买卖基金份额的行为 基金账户 指基金注册登记机构为投资者开立的用于记 录投资者持有基金管理人管理的基金份额情 况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通 过该销售机构办理基金交易所引起的基金份 额的变动及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金 份额从某一交易账户转入另一交易账户的业 务 注册登记系统


中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 登记结算系统


证券登记结算系统


中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记结算系统


系统内转托管


基金份额持有人将其持有的基金份额在注册 登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券 登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进 行转托管的行为


跨系统转托管


基金份额持有人将其持有的基金份额在注册 登记系统和证券登记结算系统之间进行转托招募说 明书 9 管的行为 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有 的基金管理人管理的任一开放式基金 (转出基 金) 的全部或部分基金份额转换为基金管理人 管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基 金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每 期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构 于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 证券投资收益、证券持有期间的公允价值变 动、 银行存款利息以及其他收益和因运用基金 财产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存 款本息和本基金应收的款项以及其他投资所 形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值














计算日基金资产净值除以计算日基金份额总 数的数值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基 金资产净值的过程 货币市场工具 指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、 大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含 三百九十七天)的债券; 期限在一年以内(含一 年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的 中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的金融工具 招募说 明书 10 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全 国性报刊和基金管理人、 基金托管人的互联网 网站 不可抗力




















指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克 服的客观事件 三、 基金管理人 一、基金管理人概况


名称:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:陈敏 总经理:窦玉明 成立日期:1999年4 月13日 电话: (021)20361818 传真: (021)20361616 联系人:林志松 注册资本:1.8亿元人民币 股权结构(截止于 2012年5月23日) : 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决 策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会 负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相 关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部门和四个分公司,分别是:权益投资部、固定 收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、 零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察招募说 明书 11 稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、 北京分公司、深圳分公司、成都分公司、广州分公司。权益投资部:负责 权益类基金产品的投资管理;固定收益部:负责固定收益类产品的研究与 投资管理;另类投资部:负责 FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理; 研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责 投资交易和风险控制;专户投资部:在固定收益部、权益投资部和另类投 资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理;机构业务 部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务 部:管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司、广 州分公司) 、北方营销中心(北京分公司) 、西部营销中心(成都分公司) 、 华北营销中心,负责共同基金的零售业务;营销策划与产品部:负责产品 开发、营销策划和品牌建设等;客服与电子商务部:负责电子商务与客户 服务;战略发展部:负责公司战略的研究、规划与落实;监察稽核部:负 责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护 等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管 理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;行政管理部:负责文秘、行 政后勤等。 截止到2012年5月23日,公司有员工 192人,其中60%以上具有硕士 以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处 罚。





二、主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士,董事长。生于 1954年,中共党员,工商管理硕士,经济师。 历任上海市信托投资公司副处长、处长;上海市外经贸委处长;上海万国 证券公司党委书记;申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2003 年 7月开始担任富国基金管理有限公司董事长。 窦玉明先生,董事,总经理。生于 1969 年,硕士。历任北京中信国际 合作公司交易员;深圳君安证券公司投资经理;大成基金管理有限公司基 金经理助理;嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼招募说 明书 12 基金经理。2008 年 8 月起加入富国,2008 年 12 月起至今担任富国基金管 理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士(Constance Mak) ,副董事长。文学及商学学士,加拿 大注册会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell公司, 并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。 1989年至2000 年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任 BMO 投资有 限公司亚洲业务总经理,兼任加中贸易理事会董事。 李明山先生,董事。生于 1952年,中共党员,硕士,高级经济师。历 任申银万国证券股份有限公司副总经理;上海证券交易所副总经理。现任 海通证券股份有限公司总经理。 方荣义先生,董事。生于 1966年,中共党员,博士,高级会计师。历 任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任;厦门大学工商 管理教育中心副教授;中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行) 会计处副处长;中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长;中 国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处 长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。 Edgar Normund Legzdins 先生,董事。生于 1958 年,学士,加拿大 特许会计师。1980 年至1984年在Coopers & Lybrand 担任审计工作;1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任 BMO 投资有限公司首 席执行官、BMO 金融集团高级副总裁及董事总经理。 孙绍杰先生,董事。生于 1969年,中共党员,大学本科,高级经济师。 历任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员;山东省国际信托投 资公司基金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托 投资有限公司基金投资部经理、投资银行部经理、中鲁 B 重组小组成员。 现任山东省国际信托有限公司副总经理。 戴国强先生,独立董事。生于 1952 年,博士研究生。历任上海财经大 学助教、讲师、副教授、教授,金融学院副院长、金融学院常务副院长、 金融学院院长;上海财经大学教授、博士生导师, 金融学院党委书记, 教 授委员会主任。现任上海财经大学 MBA学院院长、党委书记。 招募说 明书 13 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事。生于 1952年,工商管理硕士, 加拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作, 有 30余年财务管理及信息系统项目管理经验, 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国 际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。 汤期庆先生,独立董事,生于 1955 年,硕士研究生。历任上海针织品 批发公司办事员、副科长;上海市第一商业局副科长、副处长、处长;上 海交电家电商业集团公司总经理;上海市第一商业局局长助理、副局长; 上海商务中心总经理;长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。 现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。 李宪明先生,独立董事。生于 1969 年,中共党员,博士。历任吉林大 学法学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生,监事长。生于 1965年,大学本科。历任山东省国际信托 有限公司科员、项目经理、业务经理;鲁信(香港)投资有限公司财务经理; 山东省国际信托有限公司计财部经理。现任山东省国际信托有限公司风险 管理部经理。 沈寅先生,监事。生于 1962年,法学学士。历任上海市中级人民法院 助理审判员、审判员、审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科 科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士,监事。生于 1971年,工商管理硕士。历任上海大学外语 系教师;荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙特利尔银行金融机构部总 裁助理;荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首 席代表。 仇夏萍女士,监事。生于 1960年,中共党员,研究生。历任中国工商 银行上海分行杨浦支行所主任;华夏证券有限公司上海分公司财务主管。 现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。 招募说 明书 14 胡志荣女士,监事。生于 1973年,中共党员,硕士。历任四川成都邮 电通信设备厂财务处会计;厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。 现任富国基金管理有限公司财务经理。 丁飏先生,监事。生于 1976年,民革党员,硕士。历任中国建设银行 上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经 理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。 3、督察长 林志松先生,督察长(代行) 。生于 1969 年,中共党员,大学本科, 工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公 司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级 稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限 公司副总经理,2012年4 月起代行督察长职责。 4、经营管理层人员 窦玉明先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍) 。 林志松先生,副总经理。生于 1969 年,中共党员,大学本科,工商管 理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资 发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、 部门副经理、经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总 经理。 陈戈先生,副总经理。生于 1972 年,中共党员,硕士,1996 年起开 始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国 基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助 理,2005 年 4 月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今,2009 年 1 月起兼任权益投资部总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总 经理。 孟朝霞女士,副总经理。生于 1972年,硕士研究生,12年金融领域从 业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康 养老保险股份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司 副总经理。 5、本基金基金经理 招募说 明书 15 刁羽先生,1977年出生,金融数学与金融工程博士,自 2007年 3月开 始从事证券行业工作。曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、 交易员;浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理;2009 年 6 月任富国基 金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理;2010 年 6 月至今任 富国天时货币市场基金基金经理; 2010年 11月起兼任富国汇利分级债券型 证券投资基金基金经理;2011 年 5 月起兼任富国天盈分级债券型证券投资 基金基金经理。 赵恒毅先生,1981年出生,硕士,自 2005年7月开始从事证券行业工 作。曾任通用技术集团投资管理有限公司研究员,2008年4月至2011 年5 月任富国基金管理有限公司固定收益部研究员,2011 年 5 月至今任富国天 盈分级债券型证券投资基金基金经理。 6、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员构成如下:公司总经理窦玉明先生,公司主管投 研副总经理陈戈先生,研究部总经理朱少醒先生,固定收益部总经理饶刚 先生等人员。


列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其 他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其 他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 招募说 明书 16 9、召集基金份额持有人大会; 10、按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办法》 、 《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健 全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投 资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行 为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活 动: (1)越权或违规经营; (2)违反《基金合同》或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公招募说 明书 17 开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他 股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交 易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场 价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、 依照法律、 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金 份额持有人谋取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公招募说 明书 18 开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动 性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具 体包括以下内容: (1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相 应的组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范 围与空间范围等内容。 (2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在 的原因。 (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引 起的后果。 (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定 量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按 其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是 设计一些风险指标,测量其数值的大小。 (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低 的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的 管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。 (6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效, 在必要时加以改变。 (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事 会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意 见。 2、内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级招募说 明书 19 人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保 持高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则: 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 (2)内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完 善公司的内部控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报 告,确保公司财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公 会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基 金投资、风险管理的重大决策。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和 基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险 控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经 营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标 产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制 委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之 间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门 有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各 业务部门之间相互核对、相互牵制。 招募说 明书 20 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互 制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的 书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作 流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理 手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效 的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相 关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职 能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内 部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提 出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对 的独立性,监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董 事会及管理层的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内 部控制制度。 四、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 招募说 明书 21 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军





(二) 主要人员情况








截至2012年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均 年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究 生以上学历或高级技术职称。





(三) 基金托管业务经营情况





作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内 首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严 密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统 和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现 优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、 安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理 等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资基金 239 只,其中封闭式 7 只,开放 式 232 只。自 2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》 、英国 《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 29项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域 的持续认可和广泛好评。





(四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保招募说 明书 22 持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一 手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常 重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、 2010年四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威 的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2011年中国工商银行资产托管部 第五次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性 报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健 全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能 力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。


一)内部风险控制目标


保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管 理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资 产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳 健运行。


二)内部风险控制组织结构


中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门(内控合规部、内部审计局) 、资产托管部内设风险控制处 及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风 险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部 内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察 人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立 行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制 措施。


三)内部风险控制原则


1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要 求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。


招募说 明书 23 2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程 序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门、岗位和人员。


3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建 立相关的规章制度。


4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。


5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适 时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员 的例外。


6、独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员 和控制人员必须相对独立,适当分离;托管部内部设置独立的负责内部 风险的部门,专责内控制度的检查。


四)内部风险控制措施实施


1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了 明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为 规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资 产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。


2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和 策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情 况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。


3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线” 、 “互 控防线” 、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立 “以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神 和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承 诺书,使员工树立风险防范与控制理念。


4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业 务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资招募说 明书 24 源利用和效益最大化目的。


5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内 部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业 务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。


6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安 全。


7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了 基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织 员工定期演练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。


五)资产托管部内部风险控制情况


1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思 想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。


2、完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上 至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、 有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务 部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建 立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗 位相互制衡的组织结构。


3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚 持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆 盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互 制约机制。


4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地 位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日招募说 明书 25 起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制 体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问 题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等 重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、 相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)天盈 A的销售机构 1、直销机构:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:陈敏 总经理:窦玉明 成立日期:1999年4 月13日 客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途 话费) 传真:021-20361544 联系人:林燕珏 公司网站:www.fullgoal.com.cn 2. 基金代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系电话: (010)66107900 传真: (010)66107914 联系人:杨菲 客户电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn 招募说 明书 26 (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号


办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 传真: (010)85109219


客户服务电话:95599


公司网站:www.abchina.com (3)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 电话: (010)66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (4)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:陈春林 传真:010-68858117 客户服务热线:95580 公司网站:www.psbc.com (5)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼


法定代表人:肖钢


传真: (010)66594946


客户服务统一咨询电话:95566


招募说 明书 27 公司网站:www.boc.cn (6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 电话: (0755)83198888 传真: (0755)83195109 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (7)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系电话: (021)58781234 传真: (021)58408842 联系人:曹榕 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (8)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号


办公地址:上海市北京东路689号


法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑 联系电话:( 021)61616153 传真:( 021)63604199


客服热线:95528


公司网站:www.spdb.com.cn (9)上海银行股份有限公司 招募说 明书 28 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号


办公地址:上海市浦东新区银城中路168号


法定代表人:范一飞 电话: (021)68475888


传真: (021)68476111


联系人:张萍


咨询电话: (021)962888


公司网站:www.bankofshanghai.com (10)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:010-68098778 传真:010-68560661 联系人:李伟 客服电话:95595 公司网址:www.cebbank.com (11)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66226045 联系人:王曦 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (12)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 招募说 明书 29 电话: (0755)25859591 联系人:霍兆龙 客户服务电话:40066-99999 公司网站:www.18ebank.com (13)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-89068340 联系人:胡技勋 客服电话:96528(上海、北京地区962528) 公司网址:www.nbcb.com.cn (14)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 办公地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 电话:0769-22100193 传真:0769-22117730 联系人:巫渝峰 客服电话: 0769-96228 公司网址: www.dongguanbank.cn (15)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系电话: (021)23219000 联系人:金芸 客服热线:95553、400-8888-001 招募说 明书 30 公司网站:www.htsec.com (16)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系电话: (021)54033888 传真: (021)54038844 联系人:王序微 客服电话: (021)962505 公司网站:www.sw2000.com.cn (17)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人:万建华 传真: (021)38670666 联系人:芮敏琪 客服热线:400-8888-666 公司网站:www.gtja.com (18)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 电话: (021)53519888 传真: (021)53519888 联系人:张瑾 客服热线: (021)962518 公司网站:www.962518.com (19)恒泰证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 招募说 明书 31 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:刘汝军 联系电话: (021)68405273 传真: (021)68405181 联系人:张同亮 客服电话: (0471)4961259,021-68405273 公司网站:www.cnht.com.cn (20)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客服热线:4008888123 公司网站:www.xyzq.com.cn (21)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话: (027)65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客服热线:95579或4008-888-999 公司网站:www.95579.com (22)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 电话: (010)66568430 招募说 明书 32 传真: (010)66568536 联系人:田薇 客户服务热线:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn (23)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 (100007) 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 (100007) 法定代表人:常喆 电话: (010)84183333 传真: (010)84183311-3389 联系人:黄静 客服热线:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (24)国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 电话: (0755)83707413 传真: (0775)83700205 联系人:武斌 客服热线:95563 公司网站:www.ghzq.com.cn (25)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、 18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 招募说 明书 33 联系电话: (0755)82492000 传真: (0755)82492962 联系人:盛宗凌 客户服务咨询电话:95513 公司网站:www.lhzq.com (26)广发证券股份有限公司 注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼( 4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场、18、19、36、38、41和 42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 传真: (020)87555303 客服电话:95575 公司网站:www.gf.com.cn (27)齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (28)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话: (0931)4890100 招募说 明书 34 传真: (0931)4890118 联系人:李昕田 客服电话: (0931)4890100、4890619、4890618 公司网站:www.hlzqgs.com (29)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 客户服务热线:400-651-5988 公司网站: www.bhzq.com (30)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 电话:021-50122222 传真:021-5122200 联系人:刘闻川 客户服务热线:4888209898 公司网站: www.cnhbstock.com (31)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 电话: (010)65550827 传真: (010)65550827 招募说 明书 35 客户服务电话:95558 公司网站:bank.ecitic.com (32)深圳发展银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法人代表:肖遂宁 联系人:张青 电话: (0755)82088888 传真: (0755)82080714 客服电话:95501 公司网址:www.sdb.com.cn (33)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 联系电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人:李涛 开放式基金咨询电话:400-8888-588(全国) 公司网站:www.longone.com.cn





(34)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系电话: (021)50818887-281 联系人:刘晨 客服热线:400-8888-788 公司网站:www.ebscn.com (35)湘财证券有限责任公司 招募说 明书 36 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 联系电话: ( (021)68634518 传真: (021)68865680 联系人:钟康莺 客服热线:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com (36)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系电话: (010)65183888 联系人:魏明 开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费) 开放式基金业务传真: (010)65182261 公司网站:www.csc108.com (37)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话: (010)5832 8888 传真: (010)5835 8748 联系人:邱培玲 客服电话:4008878827 公司网站:www.ubssecurities.com (38)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 招募说 明书 37 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-62267799-6318 客服电话:0991-96562 公司网址:www.ehongyuan.com (39)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:400-800-8899 公司网站: www.cindasc.com (40)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 电话:0755-82400862 联系人:周璐 客服电话:4008816168 公司网站:www.pingan.com (41)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话: (0755)83516094 传真: (0755)83516199 联系人:匡婷 客户服务热线: (0755)82288968 公司网站:www.cc168.com.cn (42)安信证券股份有限公司 招募说 明书 38 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 电话: (0755)82558305 传真: (0755)82558002 联系人: 陈剑虹 客户服务热线: 400-800-1001 公司网站: www.essence.com.cn (43)国信证券股份有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 联系电话: (0755)82130833 传真: (0755)82133302 联系人:齐晓燕 客户服务统一咨询电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (44)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法人代表:黄金琳 电话:0591-87841160 客服电话: (0591)96326 公司网址:www.gfhfzq.com.cn (45)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 招募说 明书 39 联系电话:0532-85022326 传真:0532-850226051 客服电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (46)山西证券股份有限责任公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系电话:0351-8686659 联系人:郭熠 客服电话:400-666-1618 公司网站:www.i618.com.cn (47)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 联系电话: 0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 公司网站:www.jhzq.com.cn (48)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客服电话:0431-96688 公司网址:www.nesc.cn 招募说 明书 40 (49)国元证券有限责任公司 注册地址:合肥市寿春路179号 办公地址:合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:程维 传真: (0551)2207935 客服热线:400-8888-777 公司网站:www.gyzq.com.cn (50)华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系电话: (025)84457777-248 传真: (025)84579763 联系人:张小波 客户咨询电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (51)国联证券有限责任公司 注册地址:无锡市县前东街168号 办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人:范炎 联系人:袁丽萍 开放式基金咨询电话: (0510)82831662 、( 0510)82588168 开放式基金业务传真: (0510)82830162 公司网站:www.glsc.com.cn (52)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州郑东新区商务外环路10号 法定代表人:石保上 招募说 明书 41 联系电话:0371-65585670 传真: 0371-65585665 联系人: 程月艳、耿铭 客户咨询电话: 967218(郑州市外拨打加拨区号) 、400-813-9666 公司网站:www.ccnew.com (53)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3楼 法定代表人:王东明 联系电话: (010)84588888 传真: (010)84865560 联系人:陈忠 客户咨询电话:95558 公司网站:www.cs.ecitic.com (54)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系电话: (0731)85832343 传真: (0731)85832214 联系人:彭博 客户咨询电话:95571 公司网站: www.foundersc.com (55)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法定代表人:宫少林 联系电话: (0755)82943666 传真: (0755)82960141 招募说 明书 42 联系人:黄健 客服热线:95565、400-8888-111、( 0755)26951111 公司网站:www.newone.com.cn (56)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18 层至21层 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人:杨明辉 电话: (0755)82023442 传真: (0755)82026539 联系人:刘毅 客服电话:4006008008 公司网址:www.cjis.cn (57)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路291号 办公地址:江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 联系电话: (0791)6768681 联系人:戴蕾 客户咨询电话:400-8866-567 公司网站:www.avicsec.com (60)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话: (010)58351666 传真: (010)83914283 联系人:吴杰 客户服务电话:95568 招募说 明书 43 公司网站:www.cmbc.com.cn (61)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市洪武北路55号 办公地址:江苏省南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 电话:025-58587018 传真:025-58587038 联系人: 田春慧 客户服务电话:96098,400-86-96098 公司网站:www.jsbchina.cn (62)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城南城路2号


办公地址:东莞市莞城南城路2号 法定代表人:何沛良 电话:0769-23394102 传真:0769-22320896 联系人:黄飞燕 客户服务电话:0769-961122 公司网站: www.drcbank.com (63)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号 办公地址:杭州市庆春路46号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话: (0571)85108195 传真: (0571)85108195 客户服务电话:96523 公司网站:www.hzbank.com.cn (64)中原证券股份有限公司 招募说 明书 44 注册地址:郑州郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州郑东新区商务外环路10号 法定代表人:石保上 联系电话:0371-65585670 传真: 0371-65585665 联系人: 程月艳、耿铭 客户咨询电话: 967218(郑州市外拨打加拨区号) 、400-813-9666 公司网站:www.ccnew.com (65)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18 层至21层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18 层至21层 法定代表人:杨明辉 电话: (0755)82023442 传真:( 0755)82026539 联系人:刘毅 客服电话:4006008008 公司网址:www.cjis.cn





基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代 理销售本基金,并及时公告。


(二)天盈 B的场内销售机构





天盈 B 的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单 位,具体名单请详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/) 。 二、基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 办公地址:北京西城区太平桥大街17 号 法定代表人:金颖 电话:(010)59378839 招募说 明书 45 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 三、律师事务所和经办律师(基金募集时) 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦14 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦14 楼 负责人:廖海 经办律师:梁丽金、刘佳 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398





四、会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心50 楼 法定代表人:葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 六、 基金份额的分级 一、基金份额分级 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为 天盈 A、天盈B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。 (一)基金份额配比 天盈A、天盈 B的份额配比原则上不超过 7:3。


本基金募集设立时,天盈A、天盈 B的份额配比将不超过7:3。


招募说 明书 46 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,天盈A自《基金合同》生效 之日起每满6 个月开放一次,天盈B封闭运作并上市交易。在天盈 A 的每 次开放日,基金管理人将对天盈A进行基金份额折算,天盈A的基金份额 净值调整为1.000 元, 基金份额持有人持有的天盈A份额数按折算比例相 应增减。为此,在天盈 A 的单个开放日,如果天盈A没有赎回或者净赎回 份额极小, 天盈 A、 天盈 B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 7:3 的情形;如果天盈A的净赎回份额较多,天盈A、天盈B在该次开放日后 的份额配比可能会出现小于 7:3的情形。 (二)天盈 A的运作


1、收益率


天盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个开 放日设定一次并公告。计算公式为:


天盈A的年收益率(单利)=1.4×1 年期银行定期存款利率


天盈A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小 数点后第2位。


在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公 布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率设定天盈 A 的 首次年收益率;在天盈 A的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设 定天盈A的年收益率。


例 1:在本基金基金合同生效日,如果 1 年期银行定期存款利率为 3.25%,则天盈 A的年收益率(单利)为: 天盈A的年收益率(单利)=1.4×3.25%=4.55% 2、开放日


天盈A在《基金合同》生效后每满 6个月开放一次,接受投资者的申 购与赎回。


天盈A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满 6个月的最后一个 工作日。


因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日招募说 明书 47 为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。


天盈A的第一次开放日为《基金合同》生效日至 6个月满的日期,如 该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为《基 金合同》生效之日至 12个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之 前的最后一个工作日;以此类推。如果本基金《基金合同》于 2011 年 5 月20日生效, 《基金合同》生效之日起满 6个月、满12个月、满 18 个月 的日期分别为 2011 年 11 月 19 日、2012 年 5 月 19 日、2012 年 11 月 19 日,以此类推。假设 2011 年11 月19日为非工作日,在其之前的最后一 个工作日为2011 年11月18日,则第一次开放日为 2011年11月 18日。 其他各个开放日的计算类同。


3、基金份额折算


本基金《基金合同》生效之日起每满 6个月的最后一个工作日,基金 管理人将对天盈 A 进行基金份额折算,天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000元,基金份额持有人持有的天盈 A份额数按折算比例相应增减。


天盈A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。


天盈A的基金份额折算具体见本招募说明书第九部分以及基金管理人 届时发布的相关公告。


4、规模限制


本基金《基金合同》生效之日起 3年内,天盈A的份额余额原则上不 得超过7/3倍天盈B的份额余额。 具体规模限制及其控制措施见招募说明 书、发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。 (三)天盈 B的运作


1、天盈B 封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。


天盈B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至 3年后对应日止。如 该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。


2、本基金《基金合同》生效后 3 个月内,在符合基金上市交易条件 下,天盈B将申请在深圳证券交易所上市交易。


3、本基金在扣除天盈A的应计收益后的全部剩余收益归天盈 B享有, 亏损以天盈B 的资产净值为限由天盈B 承担。 招募说 明书 48 (四)基金份额净值计算


本基金的基金份额净值计算公式如下:


T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额 数量 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,T日基金份额的余额数量为 天盈A和天盈 B的份额总额;本基金《基金合同》生效后 3年期满并转为 上市开放式基金(LOF)后,T 日基金份额的余额数量为该 LOF 基金的份 额总额。 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。


T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。如遇特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (五)天盈 A和天盈B的基金份额净值计算


本基金《基金合同》生效后,在天盈 A的开放日计算天盈A的基金份 额净值; 在天盈 B的封闭期届满日分别计算天盈A和天盈B的基金份额净 值。 1、天盈 A的基金份额净值计算 本基金《基金合同》生效后,截止天盈 A的某一开放日或者天盈 B的 封闭期届满日(T 日) ,设 a T 为自天盈 A 上一次开放日(如 T 日为第一次 开放日,则为基金成立日)至 T日的运作天数, T NV 为T 日闭市后的基 金资产净值, aT F 为T日天盈A的份额余额, b F 为T日天盈B的份额余 额, aT NAV 为 T 日天盈 A 的基金份额净值, r 为在天盈 A 上一次开放 日 (如T日为第一次开放日, 则为基金成立日) 设定的天盈A的年收益率。


(1)如果 T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以 T 日 天盈A的份额余额加上 T日全部天盈A 份额应计收益之和”,则:


1.00 (1 ) aT a r NAV T ? ? ? ? 运作当年实际天数 “T日全部天盈A份额应计收益”计算公式如下:


招募说 明书 49 a aT T r F A T ? ? ? 运作当年实际天数 份额应计收益= 日全部天盈 00 . 1 (下同) 以上各式中,运作当年实际天数指天盈 A上一次开放日(如 T日为第 一次开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。


(2)如果 T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T 日天盈A 的份额余额加上 T日全部天盈A份额应计收益之和”,则:


T aT aT NV NAV F ? 2、天盈B 的基金份额净值计算


设 bT NAV 为天盈 B 封闭期届满日(T 日)天盈 B 的基金份额净值,天 盈B的基金份额净值计算公式如下:


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 , max b aT aT T bT F F NAV NV NAV 天盈A、天盈 B的基金份额净值的计算,保留到小数点后 8位,小数 点后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 例2:本基金《基金合同》生效后 3年期届满日,设自天盈 A上一次 开放日起的运作天数为 184 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基 金资产净值为 62 亿元,天盈 A、天盈 B 的份额余额分别为 35 亿份和 15 亿份,天盈A 上一次开放日设定的天盈 A年收益率为 4.55%。则天盈 A、 天盈B的基金份额净值计算如下: 天盈A的基金份额净值= ? ? 元 02293699 . 1 184 365 % 55 . 4 1 00 . 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 天盈B的基金份额净值= ? ? 元 = - 74648036 . 1 15 1.02293699 35 62 ? (六)天盈 A和天盈B的基金份额参考净值计算


本基金《基金合同》生效后 3年期内,基金管理人在计算基金资产净 值的基础上, 采用“虚拟清算”原则分别计算并公告天盈A和天盈 B的基 金份额参考净值,其中,天盈A的基金份额参考净值计算日不包括天盈A 的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代招募说 明书 50 表基金份额持有人可获得的实际价值。


1、天盈A 的基金份额参考净值计算


本基金《基金合同》生效后 3年期内,在天盈A的非开放日(T 日) , 设 a T 为自天盈 A 上一次开放日(如 T 日之前天盈 A 尚未进行开放,则为 基金成立日) 至 T 日的运作天数, T NV 为 T日闭市后的基金资产净值, aT F 为T 日天盈A 的份额余额, b F 为T日天盈B的份额余额, aT NAV 为 T 日天盈A的基金份额参考净值, r 为在天盈A上一次开放日(如 T日之前 天盈A尚未进行开放,则为基金成立日)设定的天盈A的年收益率。


(1) 如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以 T 日 天盈A的份额余额加上 T 日全部天盈A 份额应计收益之和”,则: 1.00 (1 ) aT a r NAV T ? ? ? ? 运作当年实际天数 “T 日全部天盈A份额应计收益”计算公式如下:


a aT T r F A T ? ? ? 运作当年实际天数 份额应计收益= 日全部天盈 00 . 1 (下 同) 以上各式中,运作当年实际天数指天盈 A上一次开放日(如T 日之前 天盈A尚未进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。


(2) 如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以T 日天盈A 的份额余额加上 T日全部天盈A份额应计收益之和”,则:


T aT aT NV NAV F ? 2、天盈B 的基金份额参考净值计算


设 bT NAV 为 T 日天盈 B 的基金份额参考净值,天盈 B 的基金份额参 考净值计算公式如下: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 , max b aT aT T bT F F NAV NV NAV 招募说 明书 51 上式中, 在本基金 《基金合同》 生效后3年内的天盈A非开放日, aT NAV 为天盈A的基金份额参考净值;在天盈 A的开放日, aT NAV 为天盈 A的基 金份额净值。


天盈A、天盈 B的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3位, 小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。


T 日的天盈 A和天盈B的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。


例3:本基金《基金合同》生效之日起 3年内,设自天盈A上一次开 放日起的运作天数为 40天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资 产净值为55亿元,天盈A、天盈B的份额余额分别为 35亿份和 15亿份, 天盈 A 上一次开放日设定的天盈 A 年收益率为 4.55%。则天盈 A、天盈 B 的基金份额参考净值计算如下: 天盈A的基金份额参考净值= ? ? 元 005 . 1 40 365 % 55 . 4 1 00 . 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 天盈B的基金份额参考净值= ? ? 元 = - 322 . 1 15 1.005 35 55 ? 二、 《基金合同》生效后 3年期届满时的基金份额转换


基金《基金合同》生效后 3年期届满,本基金将按照《基金合同》约 定转换为上市开放式基金(LOF), 天盈 A、天盈 B的基金份额将以各自的 基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的 申购与赎回业务。 基金《基金合同》生效后 3年期届满时的基金转换见招募说明书第十 二部分及基金管理人届时发布的相关公告。 七、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《基 金合同》及其他有关规定,并经中国证监会 2011 年 4 月 29 日证监许可招募说 明书 52 [2011]638 号文批准募集。 本基金类型为债券型基金。 本基金的运作方式为契约型。 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,天盈 A 自《基金合同》生效 之日起每满 6 个月开放一次,天盈 B 封闭运作并上市交易;本基金《基金 合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。 基金存续期限为不定期。 基金的募集情况: 富国天盈分级债券型证券投资基金本次募集有效基金份额持有人的户 数共计 41,912户,富国天盈分级债券型证券投资基金已收到首次发行募集 的实收基金(本金)为人民币3,503,789,531.09 元, 折合3,503,789,531.09 份初始基金份额。在募集期间产生的利息为人民币 926,501.23 元,折合 926,501.23 份初始基金份额。以上收到的实收基金(本息)共计人民币 3,504,716,032.32 元,折合3,504,716,032.32 份初始基金份额。 八、 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金份额持有人不少于 200 人 的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向 中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续 并取得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》 不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生 效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金 份额归投资者所有。利息的具体金额及利息折算的基金份额,以基金注册招募说 明书 53 登记机构的记录为准。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个 工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解 决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 三、基金合同的生效 根据有关规定, 本基金满足 《基金合同》 生效条件, 《基金合同》 于 2011 年 5月23日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始 管理本基金。 九、 天盈A 的基金份额折算 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,天盈 A 将按以下规则进行基 金份额折算。


一、折算基准日


本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,天盈 A 的基金份额折算基准 日为自《基金合同》生效之日起每满 6个月的最后一个工作日。


天盈 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金份额 折算基准日的具体计算见招募说明书第六部分中“天盈 A 的运作”的相关 内容。 二、折算对象


基金份额折算基准日登记在册的天盈 A所有份额。 三、折算频率


自《基金合同》生效之日起每满 6个月折算一次。


四、折算方式


折算日日终,天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金 份额持有人持有的天盈A的份额数按照折算比例相应增减。


天盈A的基金份额折算公式如下:


招募说 明书 54 天盈A的折算比例=折算日折算前天盈 A的基金份额净值/1.000


天盈 A 经折算后的份额数=折算前天盈 A 的份额数×天盈 A 的折算比 例


天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位, 由此产生的误差计入基金财产。


在实施基金份额折算时,折算日折算前天盈A的基金份额净值、天盈A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。


五、基金份额折算期间的基金业务办理


为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停天盈 B 的上市交易等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。


六、基金份额折算的公告


1、基金份额折算方案须最迟于实施日前 2日在指定媒体公告,并报中 国证监会备案。 2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在指定媒体公告,并 报中国证监会备案。 十、 基金份额的申购与赎回 本基金《基金合同》生效之日起3年内,投资者可在天盈A的开放日对 天盈A进行申购与赎回;本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转 换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基 金进行申购与赎回。


一、天盈A 的申购与赎回


(一)申购与赎回的开放日


天盈 A 自《基金合同》生效后每满 6 个月开放一次,接受投资者的申 购与赎回。


本基金办理天盈 A 的申购与赎回的开放日为自《基金合同》生效后每 满6个月的最后一个工作日, 开放日的具体计算见招募说明书第六部分“天 盈 A 的运作”的相关内容。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放招募说 明书 55 天盈 A 的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日 的下一个工作日。 天盈 A 的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管 理人届时发布的相关公告。


天盈A的第 1个开放日为2011年11 月22日。 天盈A的第 2个开放日为2012年5 月22日。 (二)申购与赎回的账户


投资者办理天盈 A 的申购、赎回应使用经基金注册登记机构及基金管 理人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告) 。 (三) 申购与赎回场所 天盈A的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的基金代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理天盈 A 的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更 或增减基金代销机构,并予以公告。 (四)申购与赎回的原则 1、“确定价”原则,即天盈 A 的申购、赎回价格以人民币 1.00 元为 基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申 请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;基 金管理人、基金注册登记机构另有规定的,从其规定;


4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序 进行顺序赎回;


5、基金管理人、基金注册登记机构可根据基金运作的实际情况并在不 影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在 新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报 中国证监会备案。 (五) 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式


招募说 明书 56 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向销 售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购天盈A时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者 在提交天盈 A 赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申 购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认时间 在每个开放日(T 日)的下一个工作日(T+1 日) ,天盈 A 的基金注册 登记机构对投资者的申购与赎回申请进行有效性进行确认和成交确认。 在 T +2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查 询申购与赎回的成交情况。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申 请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。


3、申购和赎回申请的成交确认原则 在每一个开放日,本基金以天盈 B 的份额余额为基准,在不超过 7/3 倍天盈B的份额余额范围内对天盈A的申购进行确认。 在每一个开放日,所有经确认有效的天盈 A 的赎回申请全部予以成交 确认。在发生巨额赎回的情形时,按照本部分“一、天盈 A的申购与赎回 ” 对巨额赎回的有关规定执行。 对于天盈 A 的申购申请,如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确认 后,天盈 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍天盈 B 的份额余额,则所有经确 认有效的天盈 A 的申购申请全部予以成交确认;如果对天盈 A 的全部有效 申购申请进行确认后,天盈 A 的份额余额大于 7/3 倍天盈 B 的份额余额, 则在经确认后的天盈 A 份额余额不超过 7/3 倍天盈 B 的份额余额范围内, 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 天盈 A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理 人届时发布的相关公告。 基金销售机构对天盈 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成 功,而仅代表销售机构确实接收到天盈 A 申购和赎回申请。天盈 A 申购和 赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。 招募说 明书 57 4、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购 不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的 利息等损失由投资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及 其相关销售机构在 T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人 账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法按照《基金合同》的有 关条款处理。 (六) 申购与赎回的数额限制 1、代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000元。


直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000元,追加申购的最低 金额为单笔 20,000 元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次 申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直 销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不 受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务 的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。


投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得 低于 10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点) 保留的基金份额余额不足 10份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数 量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定 在指定媒体上刊登公告。 (七) 申购费用和赎回费用 1、天盈A不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、投资者可将其持有的全部或部分天盈 A份额赎回。天盈A的赎回费 用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费归入基金财产的比例为赎回费 总额的 100%。 招募说 明书 58 3、天盈A的赎回费率 以《基金合同》生效后每满 6 个月为天盈 A 的一个开放周期,持有期 限为一个开放周期的,天盈 A 的赎回费率为 0.1%;持有期限为一个以上开 放周期(不含)的,天盈 A的赎回费为0。 4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒体 公告。 (八) 申购份额与赎回金额的计算 1、天盈A申购份额的计算: 天盈A申购份额的计算方式: 申购份额=申购金额/1.00 例 7:在天盈 A 的开放日,某投资者投资 10,000 元申购天盈 A,则其 可得到的天盈A 份额计算如下: 申购份额=10,000/1.00=10,000份 2、天盈A赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回金额计算方式: 赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例 8:在天盈 A 的开放日,某投资者赎回 10,000 份天盈 A,持有期限 为一个开放周期,对应的赎回费率为 0.1%,则其可得到的赎回金额计算如 下: 赎回总金额=10,000×1.00=10,000 元 赎回费用=10,000×0.1%=10 元 净赎回金额=10,000-10=9,990 元 3、本基金基金份额净值的计算: 本基金基金份额净值的具体计算方式见本招募说明书第六部分。 4、申购份额、余额的处理方式: 天盈A的申购份额按实际确认的申购金额除以 1.00元确定。天盈 A的招募说 明书 59 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五 入,由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式: 天盈A的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00为基准扣除相 应费用,赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部 分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (九) 申购和赎回的注册登记 天盈 A 申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任 公司的有关规定办理。 投资者申购天盈 A 成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记 权益并办理注册登记手续。 投资者赎回天盈 A 成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理 扣除权益的注册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并 最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒体公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对天盈 A 的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;


(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无 法计算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确 认; (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到 (5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。 招募说 明书 60 (十一) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有 人对天盈A的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值; (3)天盈 A在开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难(具 体处理方式详见下文“2、巨额赎回的情形及处理方式” ) ; (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,除上述第(3)项规定外,基金管理人应在当日 立即向中国证监会备案。已确认成功的赎回申请,基金管理人将足额支付; 如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已 被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未 支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日 予以支付。 2、巨额赎回的情形及处理方式 单个开放日,经过赎回申请的成交确认后,天盈 A 的净赎回金额超过 本基金前一日基金资产净值的 10%时,即认为发生了巨额赎回。 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况 决定支付全部赎回款项或延缓支付部分赎回款项。 (1)支付全部赎回款项:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部 赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)延缓支付部分赎回款项:当基金管理人认为支付投资者的赎回申 请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金资产净值的 10% 的前提下,对其余已经接受的有效赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不 得超过 20个工作日,并应当在指定媒体公告。对于单个基金份额持有人的 赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定 该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额。 招募说 明书 61 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应 在 2日内通过指定媒体或基金代销机构的网点刊登公告。 二、 《基金合同》生效后 3年期届满并进行基金转换后的申购与赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的场外销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的基金代销 机构,场外申购的基金份额登记在注册登记系统中;本基金的场内销售机 构为具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位,场内申购的基金份额 登记在证券登记结算系统中。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变 更或增减基金代销机构,并予以公告。 (二)申购与赎回的账户 投资者办理本基金申购、赎回应使用经基金注册登记机构及基金管理 人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告) 。 (三)申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过 30 日内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在指 定媒体公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购 或赎回时除外) ,投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体 业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基 金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在 指定媒体公告。 (四)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申 请; 招募说 明书 62 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基 金管理人、基金注册登记机构或证券交易所另有规定的,从其规定; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者持有份额登记日期 的先后次序进行顺序赎回; 5、基金管理人、基金注册登记机构或证券交易所可根据基金运作的实 际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金 管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体公告并报中国证监会备案。 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间 向销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资 者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、 赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日 内为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2日后(包括该日)投资者 可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 销售机构申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回的确认以基金注册登记 机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购 不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的 利息等损失由投资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及 其相关销售机构在 T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人 账户。 招募说 明书 63 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法按照《基金合同》的有关 条款处理。 (六)申购与赎回的数额限制 1、代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000元。


直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000元,追加申购的最低 金额为单笔 20,000 元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次 申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直 销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不 受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务 的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。


投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得 低于 10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点) 保留的基金份额余额不足 10份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数 量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露办法》有关规定在指 定媒体上刊登公告。 (七)申购费用和赎回费用 1、本基金不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用 在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他 手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费 总额的 25%。 3、本基金的场外赎回费率如下表所示,本基金的场内赎回费率为固定 0.1%: 持有时间 赎回费率 30天以内(含) 0.1% 30天以上 0 招募说 明书 64 4、本基金由原有天盈 A、天盈 B 份额转入的场外份额不收取赎回费; 由原有天盈A、天盈B份额转入的场内份额赎回费率为 0.1%。 5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒体 公告。 (八)申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 本基金申购份额的计算公式: 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 例 9:某投资者通过场外投资 10,000 元申购本基金,假定申购当日基 金份额净值为 1.100元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=10,000/1.100=9,090.91份 2、本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行 计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例 10:某投资者赎回本基金 10,000 份,持有时间为 20 天,对应的赎 回费率为 0.1%,假设赎回当日的基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的 赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.100=11,000元 赎回费用=11,000×0.10%=11.00 元 净赎回金额=11,000-11.00=10,989.00元 3、本基金基金份额净值的计算 T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额 数量 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情招募说 明书 65 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值 的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误 差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当 日基金份额净值为基准计算,其中,通过场外方式申购的,申购份额计算 结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生 的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整 数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账 户。 例11:如例 9,某投资者通过场外投资 10,000元申购本基金,假定申 购当日的基金份额净值为1.100元, 则其可得到的申购份额为9,090.91份。 如果该投资者选择通过场内申购,则因场内份额保留至整数份,故投 资者申购所得份额为 9,090 份,不足 1 份部分对应的申购资金返还给投资 者。计算方法如下: 实际净申购金额=9,090×1.100=9,999.00元 退款金额=10,000-9,999.00=1.00 元 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准 并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (九)申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任 公司的有关规定办理。 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权 益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基 金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣 除权益的注册登记手续。 招募说 明书 66 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并 最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒体公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申 请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无 法计算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到 (4)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 并依照有关规定在指定媒体上公告。 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人 的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2个或2个以上开放日巨 额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可 延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接 受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照招募说 明书 67 发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支 付赎回款项,最长不超过 20个工作日,并在指定媒体公告。投资者在申请 赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在指定媒体上公告。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请 时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难 或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下, 对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应 当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份 额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎 回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回 不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应 在 2 日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或基金代销机构的网点刊招募说 明书 68 登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方 式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不 得超过 20个工作日,并应当在指定媒体公告。 巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司有关业务规 则执行。 (十三)重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒体 刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净 值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申 购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放 申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个 工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少 重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理 人应提前2个工作日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 三、基金的转换 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金(本基金《基金合同》 生效之日起 3年内,为天盈A)和基金管理人管理的其他基金之间进行基金 转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时 另行规定并公告。 四、转托管 (一)本基金《基金合同》生效之日起 3 年内的转托管 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,天盈 A 的基金份额登记在注招募说 明书 69 册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,基金份额持有人可将持有 的天盈 A 份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管, 基金份额持有人在变更办理天盈 A 赎回业务的销售机构(网点)时,可办 理已持有天盈 A 的基金份额的系统内转托管。具体办理方法参照《业务规 则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 天盈B的转托管与以下“本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转 托管”相同。 (二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外转入或申购买入的基金份 额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内转入、申 购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证 券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易 所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份 额可申请场外赎回。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记 系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席 位)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金 赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理 上市交易或场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系 统内转托管。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务 规则。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记 系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 招募说 明书 70 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定办理。 五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管 理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 六、基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基 金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的 行为,或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的 行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机 构认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死 亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有 人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形; “司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得 办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 七、基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与 解冻以及基金注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被 冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有 权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部 分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 十一、 基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 招募说 明书 71 本基金《基金合同》生效后 3 年内,在天盈 B 符合法律法规和深圳证 券交易所规定的上市条件的情况下,天盈 B 的基金份额将申请在深圳证券 交易所上市交易。天盈 B 上市后,登记在证券登记结算系统中的天盈 B 份 额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的天盈 B 份 额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统 中,再上市交易。 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金按照《基金合同》约 定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基 金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记 结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登 记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证 券登记结算系统中,再上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所。 三、上市交易的时间 天盈 B 在《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交 易。 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金按照《基金合同》约 定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金将 自转换为上市开放式基金(LOF)之日起 30 日内继续在深圳证券交易所上 市交易。 在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定 媒体上公告。 天盈B基金份额已于 2011年7月8 日在深圳证券交易所上市交易。 四、上市交易的规则 1、 天盈B上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值; 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘 参考价为前一个工作日的基金份额净值; 3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实招募说 明书 72 行; 4、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍; 5、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元人民币; 6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 五、上市交易的费用 本基金(本基金《基金合同》生效之日起 3年内,指天盈B)上市交易 的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 六、上市交易的行情揭示 本基金(本基金《基金合同》生效之日起 3年内,指天盈B)在深圳证 券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时 揭示前一交易日的基金份额净值(本基金《基金合同》生效之日起 3年内, 为天盈B的基金份额参考净值) 。 七、上市交易的停复牌与暂停、终止上市 本基金(本基金《基金合同》生效之日起 3年内,指天盈B)的停复牌 与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定执行。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的 规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且 此项修改无须召开基金份额持有人大会。 十二、 基金转型后的基金转换 一、基金转型后的基金存续形式 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持 有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF) ,基金名称变更为“富国天 盈债券型证券投资基金(LOF)”。天盈 A、天盈 B 的基金份额将以各自的 基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申 购与赎回业务。 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交 易所上市交易。 招募说 明书 73 二、基金转型时天盈A的处理方式 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日,基金份额持有人可选择将 其持有的天盈 A 份额赎回、或是转入“富国天盈债券型证券投资基金 (LOF)”。投资者不选择的,其持有的天盈 A份额将被默认为转入“富国 天盈债券型证券投资基金(LOF)”份额。 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日为自《基金合同》生效之日 后 3年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 《基金 合同》生效后 3 年期届满日与天盈B的封闭期届满日相同。 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前,基金管理人将提前公告 并提示天盈 A 的基金份额持有人作出选择申请,天盈 A 的基金份额持有人 可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。 三、基金转型时的份额转换规则 1、份额转换基准日 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日,即本基金基金合同生效之 日起 3年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 2、份额转换方式 在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份 额净值调整为 1.000 元。 在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基 准,天盈A、天盈 B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF) 份额。 份额转换计算公式: 天盈A份额(或天盈 B份额)的转换比率=份额转换基准日天盈 A(或 天盈 B)的基金份额净值/1.000 天盈A (或天盈 B) 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 (LOF) 份额=基金份额持有人持有的转换前天盈 A(或天盈 B)的份额数×天盈 A 份额(或天盈B 份额)的转换比率 在进行份额转换时,天盈 A、天盈 B 的场外份额将转换成上市开放式 基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;天盈B的场内份额将招募说 明书 74 转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时,天盈 A 份额(或天盈 B 份额)的转换比率、 天盈 A(或天盈 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF) 份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3、份额转换后的基金运作 天盈 A、天盈 B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 30 日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后 本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布 的相关公告。 4、份额转换的公告 (1)本基金《基金合同》生效后 3年期届满时,本基金将转换为上市 开放式基金(LOF) ,基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行 基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案; (2)在本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前 30 个工作日,基 金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。 (3)天盈 A、天盈 B 进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 日内在 指定媒体公告,并报中国证监会备案。 四、基金转型后基金的投资管理 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基 金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资 限制、投资管理程序等将保持不变。 十三、 基金的投资 一、 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创 造高于业绩比较基准的投资收益。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行招募说 明书 75 上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司 债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等 金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品 种(但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包括中小板、创业 板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持 有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分 离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固 定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定) 。因上述原因持有的股票 和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为: 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例 符合上述相关规定。


三、 投资理念 以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和 长期增值的统一。 四、 投资策略 1、资产配置策略


本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和 类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础 上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债 券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类 属资产进行最优化配置和调整。


(1)整体资产配置策略


招募说 明书 76 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以 及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合 分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的 风险水平。


(2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据资产的风险来源、收益率水平、 利息税务处理以及市场流动性等因素,将市场细分为普通债券(含国债、 金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司 债、各类附权债券等)、资产证券化产品等子市场,采取积极投资策略, 定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权 数。 (3)明细资产配置策略


在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、 流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益 率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照 基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发 行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 2、普通债券投资策略


本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略, 主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对 价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的 变化进行预测,相机而动、积极调整。


(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素 的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。


(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确 定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在 长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格 变化中获利。


招募说 明书 77 (3)信用风险控制是通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状 况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚 至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级 限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险。 (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和 调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。


(5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交 易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降 的债券。 3、附权债券投资策略


附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期 权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金 融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附 权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎 回或回售选择权的债券等。


(1)可转换公司债券投资策略


可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一 定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基 础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性 的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。


可转换公司债券最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票 上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对 称性分布,买入低转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要在可转换 公司债券的存续期内,发行转债的公司股票价格上升,则投资就可以获得 超额收益。


可转换公司债券可以按照约定价格转换为上市公司的股票,因此在日 常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机 会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交 易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,招募说 明书 78 恰当的选择时机进行套利。


(2)其它附权债券投资策略


本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选 择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。


分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种 产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一 起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交 易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖 出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债 券投资策略进行管理。


4、资产证券化产品投资策略


证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结 构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、 流通,并带有固定收入的证券的过程。


资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质 量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观 分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还 风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策 略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。


5、新股申购策略


为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格 存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种风险 低、收益稳定的投资行为,为投资人带来较高的投资回报。本基金根据新 股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎 参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益。申购所得的股 票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。 6、投资决策与交易机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、招募说 明书 79 回购的最高比例等重大投资决策。 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资 策略,向集中交易室下达投资指令。 集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中 的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并 可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控 以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。 7、投资程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围 内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 (1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合本基金合 同、投资风格拟定投资策略报告。 (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定 基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事 项。 (3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合 基准久期和个券投资分布方式等。 (4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。 五、投资限制 (一)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基 金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托 管人发行的股票或债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管招募说 明书 80 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事 的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 (二)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券,不得超过该证券的 10%; c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; d、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金 资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律 法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; e、本基金持有的现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于 5%; f、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的 20%; g、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不 得超过该资产支持证券规模的 10%; h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; i、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的 总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; j、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; k、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基 金不受上述规定的限制。 招募说 明书 81 如有法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基 金投资的其他品种,投资比例将遵从法律法规或监管部门的规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 人应在 10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规 定。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布 的中债综合指数。 该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公 司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综 合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样 本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的 反映债券市场整体走势的基准指数之一。 该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,可以较好的体现本 基金的投资特征与目标客户群的风险收益偏好。为此,本基金选取中债综 合指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的 指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 七、风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金 中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 由于本基金资产及收益的分配安 排,天盈 A 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;天盈 B 份额则表 现出较高风险、收益相对较高的特征。 八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 招募说 明书 82 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利,保护 基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时 应遵守以下原则: 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基 金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护 基金份额持有人的利益。 九、基金的融资融券政策 本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定进行融资融券。 十、基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 4,139,386,327.27 94.18 其中:债券 4,139,386,327.27 94.18








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 161,009,853.03 3.66 6 其他资产 94,600,182.14 2.15 7 合计 4,394,996,362.44 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料


- - C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 - - 招募说 明书 83 C5








电子 - - C6








金属、非金属 - - C7








机械、设备、仪表 - - C8








医药、生物制品 - - C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 8,000,800.00 0.32 2 央行票据 125,749,000.00 4.99 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 3,934,322,527.27 156.17 5 企业短期融资券 40,589,000.00 1.61 6 中期票据 30,725,000.00 1.22 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,139,386,327.27 164.31 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11 央行票据 88 1,300,000 125,749,000.00 4.99 2 1180110 11大同建设债 1,213,920 118,223,668.80 4.69 3 122788 11 三明债 999,890 103,988,560.00 4.13 4 122921 10 郴州债 1,022,720 102,834,496.00 4.08 招募说 明书 84 5 111064 11 长交债 950,000 93,081,000.00 3.69 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,825.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94,349,356.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,600,182.14 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 招募说 明书 85 十四、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 1、富国天盈分级债券型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与 同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011.5.23-2011.12.31 2.52% 0.13% 3.89% 0.10% -1.37% 0.03% 2012.1.1-2012.3.31 3.37% 0.11% 0.87% 0.05% 2.50% 0.06% 2011.5.23-2012.3.31 5.97% 0.12% 4.79% 0.09% 1.18% 0.03% 2、自基金合同生效以来富国天盈分级债券型证券投资基金累计份额净 值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:截止日期为2012 年3月31日。 招募说 明书 86 本基金建仓期 6 个月,即从 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年 11 月 22 日。建仓期 结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 十五、 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金 应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、权证投资以及估值调整; 7、股票投资及其估值调整; 8、债券投资及其估值调整和应计利息; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 三、基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的 资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的 基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记 机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产, 并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固招募说 明书 87 有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而 取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册 登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权 人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破 产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生 的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 十六、 基金资产的估值 一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值, 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是 计算基金申购与赎回价格的基础。 二、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 三、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 四、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结 果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金 合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可 的方式发送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的 核对同时进行。 五、估值方法 招募说 明书 88 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证 券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没 有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收 盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允 价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市 价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定 期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 招募说 明书 89 3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分 别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事 项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》 ,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3位,小数点后第4位四舍五入。 当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值 错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由 其承担的责任,有权向存在差错的责任人( “差错责任方” )追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或基金注册 登记机构、或基金代销机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当 事人遭受损失的,差错责任方应当对由于该差错遭受损失的当事人( “受损招募说 明书 90 方” )按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的 差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不 可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于 差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方 承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时 间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损 失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方” ) ,则差错责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错 责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资 产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托 管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人招募说 明书 91 追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝 进行赔偿时,由基金管理人负责向差错责任方追偿。追偿过程中产生的有 关费用,由差错责任方承担,不列入基金费用项目。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法 律、行政法规、 《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现差错责任方 进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原 因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行 评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正 和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构的交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份 额净值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托 管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 七、暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值 时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为 保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 招募说 明书 92 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资 产的紧急事故的任何情况; 5、中国证监会认定的其他情形。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 6项进行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十七、 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收 益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 (一)本基金《基金合同》生效之日起 3 年内的收益分配原则 本基金《基金合同》生效之日起 3年内,本基金的收益分配原则如下: 1、本基金《基金合同》生效之日起 3年内,本基金不进行收益分配; 2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基 金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: 招募说 明书 93 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按 除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交 易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择 收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资 者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基 金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续 费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金 份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 招募说 明书 94 十八、 基金费用与税收 一、与基金运作有关的费用 (一)与基金运作有关费用列示 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假或不可抗力等,顺延至法定节假日、公休日结束之日起 2个工作日内或 不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: 招募说 明书 95 H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等,顺延至法定节假日、公休日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形 消除之日起 2个工作日内支付。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份 额持有人服务费等。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于 次月前 2 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支 付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,顺延至法定节 假日、公休日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 二、与基金销售有关的费用 1、申购费用 基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募 说明书“十、基金份额的申购与赎回”相应部分。 招募说 明书 96 2、赎回费用 基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募 说明书“十、基金份额的申购与赎回”相应部分。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和 律师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金 管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基 金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费 率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒体上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 十九、 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至12月31日;基金首次募 集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入招募说 明书 97 下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行 核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从 业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金 托管人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在 2日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 二十、 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办 法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额 持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法 人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的 基金信息通过指定媒体披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 招募说 明书 98 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金代销机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的 文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为 人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理 人、基金托管人应当将《基金合同》 、托管协议登载在网站上。 1、招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人 在每 6个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新 后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15日前向主 要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有 关更新内容提供书面说明。 2、 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等招募说 明书 99 涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金 合同》生效公告。 (四)上市交易公告书


本基金获准在证券交易所上市交易后,基金管理人最迟在上市前 3 个 工作日在指定媒体上公告。


(五)基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 《基金合同》生效后,在天盈A的首次开放日或者天盈B上市交易前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、 基金份额净值以及天盈A 和天盈B的基金份额参考净值。


在天盈A的首次开放或者天盈B上市交易后,基金管理人应当在每个交 易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额 净值、天盈A和天盈B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净 值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净 值、基金份额净值以及天盈A和天盈B的基金份额参考净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、天 盈A和天盈B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载 在指定媒体上。


本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销 售网点以及其他媒介,披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资招募说 明书 100 产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。


(六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季 度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基 金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60日内,编制完成基金半年度报 告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒 体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报 告、半年度报告或者年度报告。 本基金《基金合同》生效之日起 3年内,基金定期报告应该公告天盈A 的年收益率、天盈 A和天盈B的份额配比。


基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金 管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子 文本和书面报告两种方式。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 招募说 明书 101 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基 金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内 变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受 到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更销售机构; 20、更换基金注册登记机构; 21、天盈A办理申购、赎回;


22、天盈A进行基金份额折算;


23、天盈A的收益率设定及其调整;


24、本基金《基金合同》生效后3年期届满时的基金转换;


25、本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式 基金(LOF)后的上市交易以及开始办理申购、赎回; 招募说 明书 102 26、 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 27、本基金发生巨额赎回并延期支付; 28、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 29、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 30、中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流 传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立 即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备 案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40日 公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和 表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基 金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履行相关信息披露义务。 (十一)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人 负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基 金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购赎回价格、天盈 A 的年收益率、天盈 A 和天盈 B 的份额配比、基金定期 报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 招募说 明书 103 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根 据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披 露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金 代销机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住 所,以供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟信息披露: 1.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估 基金资产价值时; 2. 计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻 击及其它非基金管理人和基金托管人故意或过失的情形; 3.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 4.法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他情况。 二十一、 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风 险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、 地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平 也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风 险。 招募说 明书 104 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变 动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润, 并通过对股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益 可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理 能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业 的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能 下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可 以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入 再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为 消长。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主 体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也 包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本 地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现 金应付赎回支付所引致的风险。 (四)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部 门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接 影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。 招募说 明书 105 (六)合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或 者违反《基金合同》有关规定的风险。 (七)本基金的特有风险 1、特定投资对象风险 本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资 产,同时参与新股申购,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高 的市场系统性风险,也可能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收 益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 2、信用违约风险 在封闭期内本基金以信用债券为重点投资对象,尽管基金管理人力图 通过良好的研究与投资流程来尽量规避基金资产中信用违约事件的发生, 然而期间一旦出现信用违约事件,基金净值,尤其是 B 级份额净值将产生 较大波动。 3、天盈A的特有风险 (1)流动性风险 天盈A自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日开放一次, 基金份额持有人只能在开放日赎回天盈 A 份额,在非开放日,基金份额持 有人将不能赎回天盈 A 而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因,天 盈 A的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。 (2)利率风险 在天盈 A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行定期存 款利率设定天盈 A 的年收益率。如果开放日利率下调,天盈 A 的年收益率 将相应向下进行调整;如果在非开放日出现利率上调,天盈 A 的年收益率 并不会立即进行相应调整,而是等到下一个开放日再根据实际情况作出调 整,从而出现利率风险。 (3)开放日的赎回风险 在天盈 A 的每次开放日,天盈 A 将同时进行基金份额折算,天盈 A 的 基金份额净值调整为 1.000 元,并相应对天盈 A 的份额数进行增减。基金招募说 明书 106 份额折算后,基金份额持有人赎回天盈 A 时,可能出现新增份额不能全部 赎回的风险。 (4)基金的收益分配 自基金合同生效之日起 3年内, 本基金将不进行收益分配。 对于天盈A, 在基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将根据 《基金合同》的约定对天盈 A 实施基金份额折算。天盈 A 进行基金份额折 算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过赎回折算后新增份额的方 式获取投资回报,但是,投资者通过赎回折算后的新增份额以获取投资回 报的方式并不等同于基金收益分配,投资者可能须承担相应的交易成本, 还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。 (5)极端情形下的损失风险 天盈 A 具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为天盈 A 设 置的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度 的投资亏损,天盈 A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。 (6)基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同生效后3年期届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF), 基金类型为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持有的天 盈 A份额赎回、或是转入“富国天盈债券型证券投资基金(LOF)”。投资 者不选择的,其持有的天盈 A 份额将被默认为转入“富国天盈债券型证券 投资基金(LOF)”份额。 天盈A的基金份额转入本基金转型后的上市开放式基金 (LOF) 份额后, 基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 4、天盈B的特有风险 (1)杠杆机制风险 在基金合同生效之日起 3 年内的分级基金运作期内,本基金在扣除天 盈 A 的应计收益分配后的全部剩余收益将归天盈 B 享有,亏损以天盈 B 的 资产净值为限由天盈 B 承担,因此,天盈 B 在可能获取放大的基金资产增 值收益预期的同时,也将承担基金投资的全部亏损,极端情况下,天盈 B 可能遭受全部的投资损失。 招募说 明书 107 (2)利率风险 在天盈 A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利 率重新设定天盈 A 的年收益率,如果届时的利率上调,天盈 A 的年收益率 将相应向上作出调整,天盈B的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。 (3)份额配比变化风险 本基金的天盈 A、天盈B的份额配比最高为 7∶3,由于天盈A、天盈B 将独立发售,两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于 7∶3, 存在不确定性;本基金成立后,天盈 B 封闭运作,天盈 A 则在基金合同生 效后每满 6 个月开放一次。由于天盈 A 每次开放后的基金份额余额是不确 定的, 在天盈A 每次开放结束后, 天盈A、 天盈B的份额配比可能发生变化。 两级份额配比的不确定性及其变化将引起天盈 B 的杠杆率变化,出现份额 配比变化风险。 (4)杠杆率变动风险 天盈 B 具有较高风险、较高收益预期的特性,由于天盈 B 内含杠杆机 制,基金资产净值的波动将以一定的杠杆倍数反映到天盈 B 的基金份额参 考净值波动上,但是,天盈 B 的预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份 额配比保持不变的情况下,天盈B的基金份额参考净值越高,杠杆率越低, 收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。 (5)上市交易风险 天盈 B 的封闭期为 3 年,封闭期内上市交易。天盈 B 上市交易后可能 因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖天盈 B 份额,产生 风险;天盈B上市后也可能因交易对手不足产生流动性风险。 (6)折/溢价交易风险 天盈 B 上市交易后,受市场供求关系等的影响,天盈 B 的上市交易价 格与其基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。 (7)基金的收益分配 自基金合同生效之日起 3 年内,本基金将不进行收益分配。天盈 B 上 市交易后,投资者可通过买卖基金份额的方式获取投资回报,但是,投资 者通过变现基金份额以获取投资回报可能须承担相应的交易成本,还可能招募说 明书 108 面临基金份额价格波动及折价交易等风险。 (8)基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同生效后3年期届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF), 基金类型为债券型。在基金转型时,所有天盈 B 份额将自动转入本基金转 型后的上市开放式基金(LOF)份额。在基金份额转换后,天盈B将不再内 含杠杆机制,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化 的风险。 另外,本基金转型后,原有天盈 B 的基金份额持有人持有的转换后的 基金份额,可能会因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因, 不能顺利赎回。 此时,投资者可选择卖出或者通过转托管业务转入具有基金代销资格 的证券公司后赎回基金份额。 (八)其他风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于 这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方 面不完善而产生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收 益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 二、声明 (一)投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; (二)本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发 售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 招募说 明书 109 二十二、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、 《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后 3年期届 满时转换为上市开放式基金(LOF)除外; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有 规定的除外) ; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》 ; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费率; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费 率、调低赎回费率或调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影 响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人 大会的以外的其他情形。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核 准生效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在指定媒体公告。 二、 《基金合同》的终止 招募说 明书 110 有下列情形之一的,在履行相关程序后《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止情形之日起 30 个工 作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活 动。 4、基金财产清算程序: (1)出现《基金合同》终止情形后,由基金财产清算小组统一接管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限按照法律法规的相关规定执行。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合招募说 明书 111 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 (一)本基金在《基金合同》生效之日起3年内清算时的基金清算财产 分配


本基金《基金合同》生效之日起3年内,如果本基金发生基金财产清 算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩 余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先 满足天盈A的本金及应计收益分配,剩余部分(如有)由天盈B的基金份额 持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。


(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配


本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基 金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分 配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行 分配。


六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于出现《基金合同》终止情形并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限 保存。 二十三、 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认 和接受,基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本招募说 明书 112 基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的 基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。 本基金《基金合同》生效之日起 3年内,天盈A、天盈B的基金份额持 有人持有的每一份基金份额按照《基金合同》约定在各自份额级别内具有 同等的合法权益;本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为 上市开放式基金(LOF) 后,每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 权利包括但不限于: (1) 分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产; (3) 依法申请赎回其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有 人大会审议事项行使表决权; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、基金托管人、基金代销机构损害其合法权益的 行为依法提起诉讼; (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 义务包括但不限于: (1) 遵守《基金合同》 ; (2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所 规定的费用; (3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》 终止的有限责任; (4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活 动; 招募说 明书 113 (5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管 人及代销机构处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利 包括但不限于: (1) 依法募集基金; (2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独 立运用并管理基金财产; (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证 监会批准的其他费用; (4) 销售基金份额; (5) 召集基金份额持有人大会; (6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基 金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和 其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为 进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基 金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申 请;


(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业 务规则》 ,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构 和收费方式;


(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基招募说 明书 114 金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 融券;


(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权 利或者实施其他法律行为;


(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构;


(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务 包括但不限于: (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代 为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违 反《基金合同》 、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中 国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2) 办理基金备案手续; (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以 专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等 制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不 同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销 价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告 基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10) 编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息招募说 明书 115 披露及报告义务; (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基 金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前 应予保密,不向他人泄露; (13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份 额持有人分配基金收益; (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持 有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会; (16) 按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账 册、报表、记录和其他相关资料; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发 出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅 到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复 印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配; (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国 证监会并通知基金托管人; (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有 人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为 基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理 有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额 持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理 人有权向第三方追偿; 招募说 明书 116 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 实施其他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资 金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金投资者; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人 提供基金份额持有人名册; (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利 包括但不限于: (1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规 定安全保管基金财产; (2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管 部门批准的其他收入; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违 反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造 成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者 的利益; (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户; (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金 清算; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托 管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 招募说 明书 117 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务 包括但不限于: (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足 够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等 制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财 产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划 拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有 关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规 定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、 赎回价格; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进 行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金 托管人是否采取了适当的措施; (11)按照法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料; (12) 建立并保存基金份额持有人名册; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 招募说 明书 118 (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金 收益和赎回款项; (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份 额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运 作; (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国 证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自 己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基 金利益向基金管理人追偿; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权 代表共同组成。 1、本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额持有人大会的审 议事项应分别由天盈A、天盈B的基金份额持有人独立进行表决。天盈A、天 盈B的基金份额持有人持有的每一份基金份额在各自份额级别内拥有同等 的投票权。


2、本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额 持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1、 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; 招募说 明书 119 (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后 3年期届满 时转换为上市开放式基金(LOF)除外 ; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要 求提高该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规 定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含10%)基金份额的 基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就 同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,依据《基金合同》享有基金 份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基 金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10%以上 (含 10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有天盈 A、 天盈 B各自的基金总份额 10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人” 或其类似表述。 (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金 份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金 份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率; 招募说 明书 120 (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响 或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大 会的以外的其他情形。 3、 《基金合同》生效后,当出现下述情形之一时,基金管理人应当召 集召开基金份额持有人大会审议《基金合同》终止或与其他基金合并事项: (1)基金资产净值连续 30个工作日低于 5,000万元; (2)基金份额持有人数量连续 30个工作日不满 200人; (3)前十大基金份额持有人持有基金份额总和占基金总份额的比例连 续 30个工作日大于 90%。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会 由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是 否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书 面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有 必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自 出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托 管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金 托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 招募说 明书 121 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独 或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式 和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在指定 媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和 代理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方 式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取 的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见 提交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点 对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面 通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为 基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点 对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 招募说 明书 122 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开或法律 法规和监管机关允许的其他方式。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人 必须以现场开会方式召开。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基 金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表 决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议 程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委 托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人 持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显 示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%) (本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,指“有效的天盈 A 和天盈 B 各 自的基金份额分别合计不少于该级基金总份额的 50%(含50%)”)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以 书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面 方式或基金管理人规定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2个工作日 内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集 人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议 召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公 证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决 意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 招募说 明书 123 (3)本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见 的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%) (本基金《基金合同》生效之日起 3年内,指“基金份额持有 人所持有的天盈 A 和天盈 B 各自的基金份额分别合计不小于在权益登记日 该级基金总份额的 50%(含50%)”); (4)上述第(3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受 托代表他人出具书面表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书 符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否 则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的 投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的 表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书 面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话 等其他非现场方式由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持 有人大会,会议程序比照现场开会或通讯开会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的 重大修改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与 其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人 认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% (含 10%) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会 召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知招募说 明书 124 发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35天 前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的 修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提 案进行审核,符合条件的应当在大会召开日 30天前公告。大会召集人应当 按照以下原则对提案进行审核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且 不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审 议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次 基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如 将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更 的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含10%)以上的基金份额 持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托 管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会 审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不 少于 6个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原 有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30日公告。 否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确 定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形招募说 明书 125 成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理 人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表 主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) (本基金《基金合同》生效之日起 3年内,指“出席大会的天盈 A 和天盈B 各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含50%) ” )选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有 人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人 员姓名(或单位名称) 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基 金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的 表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表 决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。但在本基金《基金 合同》 生效之日起 3年内, 基金份额持有人大会的审议事项应分别由天盈 A、 天盈 B的基金份额持有人独立进行表决,且天盈 A、天盈B的基金份额持有 人所持每份基金份额在其对应的基金份额级别内享有平等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的 50%以上(含 50%) (本基金《基金合同》生效之日起 3 年内, 指“参加大会的天盈 A 和天盈 B 各自的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上(含 50%) ” )通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二以上(含三分之二) (本基金《基金合同》生效之日招募说 明书 126 起 3 年内,指“参加大会的天盈 A 和天盈 B 各自的基金份额持有人或其代 理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二) ” )通过方可做出。转换基 金运作方式(本基金在《基金合同》生效后 3 年期届满时转换为上市开放 式基金(LOF)除外) 、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资 者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份额持 有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票 人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托 管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持 人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果 有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票 人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应 当当场公布重新清点结果。 招募说 明书 127 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不 出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员 在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或 基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表 决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意 见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公 告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必 须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额 持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 1、本基金《基金合同》生效之日起 3年内的收益分配原则 本基金《基金合同》生效之日起 3年内,本基金的收益分配原则如下: (1)本基金《基金合同》生效之日起 3年内,本基金不进行收益分配; (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基 金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: 招募说 明书 128 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按 除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交 易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择 收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资 者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基 金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过15个工作日。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续 费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金 份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 招募说 明书 129 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休日或不可抗力等,顺延至法定节假日、公休日结束之日起 2个工作日内或 不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理招募说 明书 130 人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力 等,顺延至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消 除之日起2个工作日内支付。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份 额持有人服务费等。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于 次月前2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付 给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,顺延至法定节假 日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日 内支付。 上述 “( 一)基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创 造高于业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司 债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等招募说 明书 131 金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品 种(但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包括中小板、创业 板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持 有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分 离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固 定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定) 。因上述原因持有的股票 和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为: 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合上述相关规定。 (三)投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托 管人发行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 招募说 明书 132 (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事 的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 2、投资比例限制


本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券,不得超过该证券的10%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不展期; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金 资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律 法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (5)本基金持有的现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不 得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的 总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基 金不受上述规定的限制。 招募说 明书 133 如有法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基 金投资的其他品种,投资比例将遵从法律法规或监管部门的规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规 定。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 (二)基金资产净值、基金份额净值的公告方式 《基金合同》生效后,在天盈A的首次开放日或者天盈B上市交易前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及天盈A 和天盈B的基金份额参考净值。 在天盈A的首次开放或者天盈B上市交易后,基金管理人应当在每个交 易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额 净值、天盈A和天盈B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净 值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净 值、基金份额净值以及天盈A和天盈B的基金份额参考净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、天 盈A和天盈B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在 指定媒体上。


本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额 销售网点以及其他媒介,披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资 产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 招募说 明书 134 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后3年期届满 时转换为上市开放式基金(LOF)除外; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规 定的除外) ; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》 ; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费率; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响 或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大 会的以外的其他情形。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核 准生效后方可执行,自《基金合同》变更生效之日起在指定媒体公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 招募说 明书 135 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止情形之日起 30 个工 作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活 动。 4、基金财产清算程序: (1)出现《基金合同》终止情形后,由基金财产清算小组统一接管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限按照法律法规的相关规定执行。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 招募说 明书 136 1、本基金在《基金合同》生效之日起3年内清算时的基金清算财产分 配


本基金《基金合同》生效之日起3年内,如果本基金发生基金财产清 算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩 余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先 满足天盈A的本金及应计收益分配,剩余部分(如有)由天盈 B的基金份 额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。


2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配


本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基 金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分 配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行 分配。


(六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于出现《基金合同》终止情形并报中国证监会备案后5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限 保存。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员 会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是 终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基招募说 明书 137 金代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金 合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 二十四、 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:陈敏 电话: (021)20361818 传真: (021)20361616 联系人:林志松 成立时间:1999年4 月13日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】11号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.8亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业 务 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 电话: (010)66105799 传真: (010)66105798 联系人:赵会军 成立时间:1984 年1 月1 日 组织形式:股份有限公司 招募说 明书 138 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央 银行职能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办 理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证 服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券; 代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账) ;保险代理业务; 代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行 金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务; 企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认 购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个 人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换; 出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、 代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买 卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业 务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下 述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金 融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、 资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证 监会的相关规定) 。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包括中小板、创业 板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持招募说 明书 139 有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分 离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固 定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定) 。因上述原因持有的股票 和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投 资的投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述 基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配 置比例为: 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固定收 益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵 循以下投资限制:


a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; b、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; c、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; d、本基金持有的现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于 5%; e、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; f、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得招募说 明书 140 超过该资产支持证券规模的 10%; g、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总 资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; h、本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资 产净值的百分之五;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该 基金资产净值的百分之二十;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上 比例进行调整; 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适 当程序后,基金不受上述限制。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管 理人应在 10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律 法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施, 便于基金托管人实施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述 基金投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行 为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托 管人发行的股票或债券; 招募说 明书 141 (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事 的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基 金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基 金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重 大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的 关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、 完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管 理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行书面回函确 认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金 管理人仍违规进行关联交易,并造成基金财产损失的,由基金管理人承担 责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法 律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管 理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后 仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交 易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所 规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易 对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场招募说 明书 142 交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手 所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认 收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对 手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托 管人提出书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单 进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开 始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手 进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行 交易并造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时, 基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控 制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手 名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管 人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进 行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方 式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银 行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与 基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交 易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承 担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵 循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔 偿责任。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款 银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行招募说 明书 143 名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银 行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风 险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人 进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于 存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管 人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。


7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行 证券行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定 期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提 供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流 程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金 管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金 投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书 面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人 应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收 到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合 法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监 会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价 格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占 基金资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至 基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 招募说 明书 144 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提 供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒 绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不 承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请 求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基 金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担 连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金资产净值计算、基金份额净值计算、天盈 A的年收益率计算、天盈 A 和天盈 B 的份额配比、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金 法》 、 《基金合同》 、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核 对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金 管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔 偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即招募说 明书 145 书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定 时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对 基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会, 同时书面通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使 监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严 重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监 会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据有关法律法规、 《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托 管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计 算的基金资产净值和基金份额净值、天盈 A 的年收益率、天盈 A 和天盈 B 的份额配比,根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基 金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资 信息等违反《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时,基金 管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知 后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金 管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配 合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金 管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因 此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会 和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交招募说 明书 146 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内 答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使 监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不 得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人 的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的 完整与独立。 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财 产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿 基金的损失,基金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,但对此不承担 责任。 (二)募集资金的验证 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。基金托管人以 基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与 中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设 和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托 管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不招募说 明书 147 得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金 管理暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结 算办法》以及银行监管机构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及 时核查基金银行存款账户余额。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。基金托管人以 基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与 中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设 和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托 管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不 得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金 管理暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结 算办法》以及银行监管机构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及 时核查基金银行存款账户余额。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证 券账户;亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 招募说 明书 148 1、 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进 入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管 人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市 场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金 的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国 债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和 使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》 的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证 的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管 库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于 基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价凭证在 基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由 基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表 基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在 合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件 保管部门,保存期限按照法律法规的规定执行。 招募说 明书 149 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加 盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同 原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计复核 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金《基金合 同》生效之日起 3 年内,基金管理人按照《基金合同》约定分别计算基金 份额净值、天盈 A和天盈 B的基金份额净值。 本基金在 《基金合同》 生效后3年期届满时转换为上市开放式基金 (LOF) 后,基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额 后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息 披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净 值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以 公布。 根据《基金法》 ,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是 基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨 论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结 果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新 增事项,按国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此, 就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经双 方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 招募说 明书 150 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有 交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价 值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价 (收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 招募说 明书 151 ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按 交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期 的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4) 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场 分别估值。 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增 事项,按国家最新规定估值。 (三)估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管 理人对不应由其承担的责任,有权向差错责任方追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复 核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规 定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应 的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的 措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错 误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基 金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息 的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基招募说 明书 152 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致 时,双方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致, 应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易 日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任, 基金托管人不负赔偿责任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的 同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全 套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的 安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报 表的编制,应于每月终了后 5个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45日内,基金管理人对招 募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在 指定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起 15个工作日内完成季度报 告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方 式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在 3个工作日内进行复核, 并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行 复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30日内进行复核,招募说 明书 153 并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45日内复核,并将复 核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人 和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方 式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印 鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如 果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成 一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权 就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需 盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (六)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值 时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为 保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时; 4、出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人 不能出售或无法评估基金资产的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包 括《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登 记日、天盈 A 的开放日、天盈 B 封闭期届满日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额招募说 明书 154 持有人的名称和持有的基金份额。 本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金 份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持 有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限按照法律法规 的规定执行。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名 册: 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益 登记日、天盈 A 的开放日、天盈B封闭期届满日、每年 6月30日、每年 12 月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金 份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持 有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》生效日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十 个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成 光盘备份,保存期限按照法律法规的规定执行。基金托管人不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密 义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有 人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除 经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并 对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基 金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更和终止 招募说 明书 155 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更 后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托 管协议的变更报中国证监会核准后生效。 (二)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止: 1、 《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管 基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管 基金管理权; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 二十五、 基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将 根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服 务内容如下: (一)基金份额持有人交易资料的寄送服务 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,天盈 A 每次开放日后向有交 易的场外基金份额持有人寄送季度对账单,在每年度结束后向场外所有基 金份额持有人寄送年度对账单;本基金《基金合同》生效后 3 年期届满并 转换为上市开放式基金(LOF)后,在每个季度结束后向有交易的场外基金 份额持有人寄送季度对账单,在每年度结束后向场外所有基金份额持有人 寄送年度对账单。 (二)网上交易服务 投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申 购 、 赎 回 及 信 息 查 询 外 , 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.fullgoal.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则详见基金管理 人网站说明。 招募说 明书 156 (三)定期定额投资计划 通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购 基金份额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 (四)免费信息定制服务 基金客户可以通过拨打电话、发送邮件或者发短信 3 种方式定制每日 基金净值、交易确认信息、富国周刊、公告信息、浮动盈亏、月度、季度 电子对账单等,基金管理公司通过手机短讯、E-MAIL 定期为客户发送所定 制的信息。 (五)网络在线服务 客户通过基金账户号和查询密码登录基金公司网站“客户服务”栏 目,可享有账户查询,信息定制,资料修改,投资刊物查阅,在线咨询等 多项在线服务。 (六)客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易 情况、基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工坐席提供每周 5天、每天不少于 8小时的座席服务, 投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、 资料修改等专项服务。 (七)客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、自动 语音留言栏目、客户服务中心人工热线、书信、电子邮件等 6 种不同的渠 道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。 (八)基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:95105686,4008880688,工作时间内可转人工坐席。 传真: (021)20361544 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 电子信箱:public@fullgoal.com.cn 招募说 明书 157 二十六、 其他应披露事项 1、2011年11月 24日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国天盈 分级债券型证券投资基金之天盈 A份额折算和申购与赎回结果的公告》 。 2、2011 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发 布《富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估 值方法的提示性公告》 。 3、2011年12月 10日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的补充 公告》 。 4、2011年12月 16日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示 性公告》 。 5、2011年12月 17日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示 性公告》 。 6、2011年12月 20日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于广州分公司成立的公告》 。 7、2011年12月 21日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示 性公告》 。 8、2012年1月 4日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金管 理有限公司旗下基金 2011 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公 告》 。 9、2012 年 2 月 28 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于住所变更的公告》 。 10、2012年4月 21日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金 管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件的公 告》 。 11、2012年4月 25日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国基金招募说 明书 158 管理有限公司关于督察长变更的公告》 。 12、2012年5月 18日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国天盈 分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额开放申购赎回业务公告》 、《 富国天 盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算方案的公告 》、《 富国天盈分 级债券型证券投资基金之天盈 B份额(150041)交易风险提示公告》 。 13、2012年5月 22日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国天盈 分级债券型证券投资基金之天盈 B份额(150041)停牌公告》 。 14、2012年5月 24日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《富国天盈 分级债券型证券投资基金之天盈 A份额折算和申购与赎回结果的公告》 。 二十七、 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基 金注册登记机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本 费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十八、 备查文件 以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资者可 在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (一)中国证监会核准富国天盈分级债券型证券投资基金募集的文件 (二) 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 (三) 《富国天盈分级债券型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)基金销售代理人业务资格批件和营业执照 (八) 《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (九)中国证监会要求的其他文件 招募说 明书 159 富国基金管理有限公司 二〇一二年六月十四日