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华宝可转债(240018)

华宝可转债:更新招募说明书摘要(2012年第1号)

 
 
华 宝 兴业 可 转债 债 券型 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 (更 新 )摘 要 
2012 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人: 招商银行股份有限公司 
 
 
 
 
 



1 重 要提 示 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 [2011 ]130 号的 核准 ,进 行募 集。 基金管 理人 保证 《华 宝兴 业可转 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》( 以 下简 称“招 募说 明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的内 容真实 、 准 确、 完整 。 本 招募说 明书 经中 国证 监会 核准, 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质 性 判断 或保 证, 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基 金 前, 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 , 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 , 由 于基 金投资 人连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风险, 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理 风险。


本基金 以可 转债 为主 要投 资对象 , 该类 债券 的流 动 性较差 , 可能 会影 响基 金 构建投 资组 合和 及 时实现 资产 变现 。 本基 金 可能对 部分 看好 的可 转债 进行集 中投 资和 长期 持有 , 因 流动 性、 交易 价格 波动等 原因 ,基 金净 值可 能发生 短期 波动 。可 转债 正股价 格的 波动 可能 会影 响可转 债的 内在 价值 , 从而影 响其 市场 价格 , 导 致收益 的不 确定 性 。 另 外 , 作 为债 券基 金的 持有 人 , 投 资者 还要 承担 债券 发行人 出现 违约 引起 的信 用风险 等等 。 投 资者在进 行投资 决策前, 请仔细阅 读本基 金的《招 募说明书 》及《 基金合同 》 ,并 根据自 身 的投资 目的 、投 资期 限、 投资经 验、 资产 状况 等判 断基金 是否 和投 资人 的风 险承受 能力 相适 应。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本 摘要根据 《基金 合同》和 招募说明 书编写 ,经基金 托管人审 核,并 经中国证 监会核准 。 《 基 金合同》 是约 定基 金当 事 人之间 权利、 义务 的法 律 文件。 投 资人 自取 得依 《 基金合 同 》 所 发售 的基 金份额 , 即 成为 基金 份额 持有人 和 《 基金 合同 》 当 事 人, 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对 《 基 金合同 》的 承认 和接 受, 并按照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《基 金合 同》 及其 他有关 规定 享有 权利 、 承担义 务; 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务, 应详 细查 阅《 基金合 同》 。 本 招募说 明书所 载内容 截止 日为2012年4月27 日,有关 财务数 据和净 值表现 数据 截止日 为2012 年3月31 日 ,财 务数 据未 经 审计 。


2 一、 基金合同生效日


本基金 基金 合同 生效 日:2011 年 4 月 27 日 二、 基金管理人 ( 一) 基金管 理人 概况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 上海 市世 纪大 道 88 号金茂 大 厦 48 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :裴 长江 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 : 韩 东霞 股权结 构: 中方 股东 华 宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有49% 的 股份 。 ( 二) 主要人 员情 况


1、 董事 会成 员 郑安国 先生 ,董 事长 、博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司 研究所 总经 理级 副所 长 、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理 、 总经 理、 总 裁。 现任 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司董 事长 、 华 宝信托 有限 责任 公司 董事 长、 华宝 投资 有限 公司 董 事、 总经 理, 中国 太平 洋保险(集团)股 份有 限公 司董事 。


Alain Jean Patrick DUBOIS 先 生, 董事 ,硕 士 。曾任 法国 财政 部预 算办 公室部 门负 责人 、里 昂信贷 资本 市场 部从 事研 究开发 工作 、拉 扎德 兄弟 银行部 门经 理、Arjil et Cie 银 行董 事总 经理 、 德国商 业银 行资 深产 品设 计师 、 法 国兴 业银 行资 深 产品设 计师 、 领先 资产 管 理有限 公司 业务 发展 部 负责人 。现 任领 先资 产管 理有限 公司 董事 长。





裴 长江 先生 , 董事 , 硕士 、 经 济师 。 曾 任上 海 万国证 券公 司闸 北营 业部 经理助 理 、 经 理, 申银 万国证 券股 份有 限公 司浙 江管理 总部 副总 经理 , 申 银万国 证券 股份 有限 公司 经纪总 部副 总经 理 , 华 宝信托 投资 有限 责 任 公司 投资总 监。 现 任华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司总 经理 。 谢文杰 先生,董事,金 融学硕士 。曾任汇丰银行 外汇及期 权交易员、法国 兴业银行 及投资银 3 行初 级市场及衍 生品团队负责 人、法国兴 业银行及投资 银行债务融 资部亚洲区( 除日本外)董 事 总经 理兼结构化 衍生品主任、 法国兴业亚 洲有限公司环 球市场部中 国区销售及交 易部门主管、 法 国兴 业亚洲有限 公司领先资产 管理中国区 业务部门主管 。现任华宝 兴业基金管理 有限公司 副总经 理。 张群先 生,独立董事, 博士、教 授、博导。曾任 北京科技 大学金属材料系 讲师、北 京科技大 学管理 科学 系讲 师。 现任 北京科 技大 学经 济 管 理学 院教授 、院 长。 罗飞先 生,独立董事, 博士、教 授、博导。曾任 中南财经 政法大学会计系 讲师、会 计系西方 会计 研究室主任 、会计系副主 任、会计学 院院长。现任 中南财经政 法大学经济与 会计监管中心 主 任。 江岩 女士 , 独 立董 事 , 法 学学士 、 工商 管理 硕士 。 曾任中 国政 法大 学教 师 、 深圳市 轻工 集团 公 司法律 秘书 、 南方 证券 股 份有限 公司 深圳 总部 总经 理、 国际 业务 总部 总经 理 助理 、 总 经理 。 现 任北 京竞天 公诚 律师 事务 所律 师。 (2) 监事 会成 员 张 永光 (Jackson CHEUNG ) 先生 ,监事 ,工 商管理硕 士。 曾在法 国兴 业银行主 管银 团贷款 、 项目融 资 、 固 定收 益、 外 汇交易 、 衍生 产品 及结 构 性融资 等工 作 , 法 国兴 业 银行亚 洲区 债务 融资 及 衍生产 品业 务部 总管 。现 任法国 兴业 银行 集团 中国 区总裁 。 孔祥清 先生 , 监事 , 硕 士 研究生 , 高级 会计 师。 曾 担任宝 钢计 财部 资金 处外 汇管理 、 资金 业务 主办、 资金 业务 主管 、 副 处长, 宝钢 集团 财务 有限 责任公 司总 经理 。 现 任华 宝投资 有限 公司 董事 、 副总经 理, 华宝 信托 有限 责任公 司董 事, 法兴 华宝 汽车租 赁有 限公 司董 事长 。 贺桂先 先生 ,监 事, 毕业 于江西 财经 大学 。曾 任华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 ; 现任公 司营 运副 总监 。 (3) 总经 理及 其他 高级 管 理人员 裴长江 先生 , 总经 理, 硕 士、 经济 师。 曾任 上海 万 国证券 公司 闸北 营业 部经 理助理 、 经理 , 申 银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理, 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 , 华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。现 任华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。


谢文杰 先生 , 副总 经理 , 金融学 硕士 。 曾任 汇丰 银 行外汇 及期 权交 易员 、 法 国兴业 银行 及投 资 银行初 级市 场及 衍生 品团 队负责 人 、 法 国兴 业银 行 及投资 银行 债务 融资 部亚 洲区 (除 日本 外) 董事 总经理 兼结 构化 衍生 品主 任、 法国 兴业 亚洲 有限 公 司环球 市场 部中 国区 销售 及交易 部门 主管 、 法国 兴业亚 洲有 限公 司领 先资 产管理 中国 区业 务部 门主 管。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总经理。 任志强 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证 4 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 副总 经理 兼投 资总 监、 华宝 兴业 行业 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金 经理。


黄小薏 (HUANG Xiaoyi Helen ) 女士 ,副 总经 理, 硕 士。曾 任加 拿大 明道 银行 证券公 司金 融 分 析师,Acthop 投资 公司 财 务总监 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。


刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。 2、基 金经 理 华志贵 先生 ,硕 士研 究生 ,证券 从业 经历8年。1999 年7月至2000 年8 月在 上海 广电股 份有 限公 司从事 技术 、市 场工 作,2004 年5 月至2008 年7 月在 上 海东方 证券 股份 有限 公司 从事证 券投 资工 作, 2008 年8月至2009 年9 月在 中欧基 金管 理有 限公 司从 事证券 投资 工作 。2009 年9 月加入 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司任 高级 分析 师,2010 年1 月起 任华 宝兴 业增强 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 助理 , 2010 年5月 起兼 任华 宝兴 业 现金宝 货币 市场 基金 基金 经理助 理,2010 年6月至2011 年12 月任 华宝 兴业 现金宝 货币 市场 基金 基金 经理。2010 年6月 至今 任华 宝兴业 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 、 2011 年4月 兼任 华宝 兴业 可 转债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。 3、投 资决 策委 员会 成员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监、 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。 王智慧 先生,研究部总 经理、大 盘精选股票型证 券投资基 金基金经 理、华 宝兴业医 药生物优 选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。 华志贵 先生,华宝兴业 增强收益 债券型证券投资 基金基金 经理、华宝兴业 可转债债 券型证券 投资基 金基 金经 理。 李栋梁 ,华 宝兴 业宝 康债 券投资 基金 基金 经理 。 (三) 基金 管理 人职 责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 .依 法募 集本 基金 ,办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售、 申购、 赎回 和登 记事 宜; 2 .办 理本 基金 备案 手续 ; 3 .对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 .按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有 人 分配 收益;


5 5 .进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 .编 制中 期和 年度 基金 报 告; 7 .计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 .办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 .召 集基 金份 额持 有人 大 会; 10 .保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 .以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ; 12. 中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1. 基金管理 人将遵 守《基金 法》 、 《证 券法》等 法律法 规的相关 规定, 并建立健 全内 部控 制制 度,采 取有 效措 施, 防止 违法违 规行 为的 发生 。 2. 基金 管理 人不 从事 下列 行为: 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ; 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ; 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益; 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ; 依照法 律、 行政 法规 有关 规定, 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 行为 。 3. 基金 经理 承诺 (1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益; (3) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、 基金投 资计 划等 信息 ; (4) 不以任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 .风 险管 理体 系 本系列 基金 在运 作过 程中 面临的 风险 主要 包括 市场 风险 、 信 用风 险、 流动 性 风险 、 操 作风 险、 合规性 风险 、信 誉风 险和 事件风 险( 如灾 难) 。 针对上 述各 种风 险, 本公 司建立 了一 套完 整的 风险 管理体 系, 具体 包括 以下 内容: (1) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标, 设 置相 应的 组 织机构 、 建 立清 晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。


6 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3) 分析 风险。 检查 存在 的控制 措施 , 分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 类 。 (4) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既 有定 性的 度量手 段, 也有 定量 的度 量手段 。 定 性的 度量 是把风险水 平划分为若干 级别,每一 种风险按其发 生的可能性 与后果的严重 程度分别进入 相 应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ,测 量其数 值的 大小 。 (5) 处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比, 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范围 以内 的风险,控 制相对宽松一 点,但仍加 以定期监控, 以防其超过 预定标准;而 对较为严重的 风 险, 则制定适当 的控制措施; 对于一些后 果可能极其严 重的风险, 则除了严格控 制以外,还准 备 了相应 的应 急处 理措 施。 (6) 监 视与 检查 。 对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视, 并定 期评 价其 管理 绩效, 在必 要时 结合新 的需 求加 以改 变。 (7) 报 告与 咨询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统, 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人员 及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况, 并寻求 咨询 意见 。 2 .内 部控 制制 度 (1) 内部 风险 控制 原则 健全性 原则 。 内部 控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项 业 务、 各个 部门 和各 级岗 位 , 并 渗透 到决 策、 执行、 监督 、反 馈等 各个 环节; 有效性 原则。通过设置 科学清晰 的操作流程,结 合程序控 制,建立合理的 内控程序 ,维护内 部控制 制度 的有 效执 行; 独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 , 各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性 ; 公 司固 有 财产 、 各 项委 托基 金财 产 、 其 他资 产分 离运 作, 独立进 行; 相互制 约原则。内部部 门和岗位 的设置必须权责 分明、相 互制约,并通过 切实可行 的相互制 衡措施 来消 除内 部控 制中 的盲点 ; 防火墙 原则。公司基金 管理、交 易、清算登记、 信息 技术 、研究、市场营 销等相关 部门,应 当在 物理上和制 度上适当隔离 ;对因业务 需要必须知悉 内幕信息的 人员,应制定 严格的批准程 序 和监督 防范 措施 ; 成本效 益原 则 。 公 司应 当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽量 降 低经营 运作 成本 , 保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果; 合法合 规性原则。公司 内控制度 应当符合国家法 律、法规 、规章制度和各 项规定, 并在此基 7 础上遵 循国 际和 行业 的惯 例制订 ; 全面性 原则。内部控制 制度必须 涵盖公司经营管 理的各个 环节,并普遍适 用于公司 每一位员 工,不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 ; 审慎性 原则。公司内部 控制 的核 心是风险控制, 内部控制 制度的制订要以 审慎经营 、防范和 化解风 险为 出发 点; 适时性 原则 。 内部 控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并 且必 须随 着公 司经 营 战略 、 经 营方 针、 经营 理念等内部 环境的变化和 国家法律法 规、政策制度 等外部环境 的改变及时进 行相应的修改 或 完善。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内部风 险控制要求不相 容职务分 离、建立完善的 岗位责任 制和规范的岗位 管理措施 、建立完 整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。 内部风 险控制的内容包 括投资管 理业务控制、市 场管理业 务控制、信息披 露控制 、 信息技术 系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。 (3) 督察 长制 度 公司设 督察长,督察长 由公司总 经理提名,董事 会聘任, 并应当经全体独 立董事同 意。督察 长的任 免须 报中 国证 监会 核准。 督察长 应当定期或者不 定期向全 体董事报送工作 报告,并 在董事会及董事 会下设的 相关专门 委员 会定期会议 上报告基金及 公司运作的 合法合规情况 及公司内部 风险控制情况 。督察长发现 基 金及 公司运作中 存在问题时, 应当及时告 知公司总经理 和相关业务 负责人,提出 处理意见和整 改 建议 ,并监督整 改措施的制定 和落实;公 司总经理对存 在问题 不整 改或者整改未 达到要求的, 督 察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。 (4) 内控 审计 风险 管理 制 度 内控审 计风险管理部依 据公司的 内部控制制度, 在所赋予 的权限内,按照 所规定的 程序和适 当的方 法, 进行 公正 客观 的检查 和评 价。 内控审 计风险管理部负 责调查、 评价公司有关部 门执行公 司各项规章制度 的情况; 进行日常 风险监 控工 作 ; 负 责调 查 评价公 司内 控制 度的 健全 性、 合理 性 ; 评 价各项 内 控制度 执行 的有 效性 , 对内控 制度 的缺 失提 出补 充建议 ; 协 助评 价基 金财 产风险 状况 ; 负 责公 司主 要领导 离任 前的 审计 ; 调查公 司内 部的 经济 违法 案件等 。 3 .基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 (1) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确;


8 (2) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制。 三、 基金托管人 (一) 基金 托管 人的 基本 情况 1、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8 日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 注册资 本:215.77 亿元 法定代 表人 :傅 育宁 行长: 马蔚 华 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2、发 展概 况 招商 银行 成立 于1987 年4 月8 日 , 是 我国 第一 家完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银行 , 总 行设在 深圳 。自 成立 以来 ,招商 银行 先后 进行 了三 次增资 扩股 ,并 于 2002 年 3 月成 功地 发行 了 15 亿A 股,4 月9 日 在上 交所 挂牌 ( 股票代 码:600036 ) , 是国 内第一 家采 用国 际 会计标 准上 市的 公司 。 2006 年9 月 又成 功发行 了22 亿 H 股,9 月22 日在 香 港联交 所挂 牌交 易( 股票 代码:3968), 10 月 5 日行 使 H 股 超额 配售 , 共发行 了 24.2 亿 H 股。 截止 2011 年 12 月 31 日 ,招 商银行 总资 产 2.795 万亿元 人民 币, 核心 资本 充足 率 8.22% 。 2002 年 8 月, 招商 银行 成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为资 产托 管部, 下设 业务 支持 室、 产品管 理室 、运 营室 、监 察稽核 室 4 个 职能 处室 , 现有员 工 52 人。2002 年 11 月 ,经 中国 人民 银 行和中 国证 监会 批准 获得 证券投 资基 金托 管业 务资 格,成 为国 内第 一家 获 得该项 业务 资格 上市 银行 ;2003 年 4 月, 正式 办理 基金托 管业 务 。 招 商银 行 作为托 管业 务资 质最 全 的 商业银行 ,拥有证 券投资 基金托管 、受托投 资管理 托管、合 格 境外机 构投资 者托管(QFII ) 、全 国社会 保障 基金 托管 、保 险资金 托管 、企 业年 金基 金托管 等业 务资 格。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先 您所 想 ” 的 托管 理念 和 “ 财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核心 价值 , 9 独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系, 以 “ 保护 您的 业务 、 保护 您的 财富 ” 为 历史 使命, 不断 创新 托管 系 统、 服务和 产品 : 在 业内 率先推 出 “ 网上 托管 银系 统” 、 托管 业务 综合 系统 和 “6 心 ” 托 管服 务标 准, 首家发 布私 募基 金绩 效分 析报告 , 开办 国内 首个 托 管银行 网站 , 成功 托管 国 内第一 只券 商集 合资 产 管理计 划、 第一 只 FOF 、 第一只 信托 资金 计划 、第 一只股 权私 募基 金、 第 一 家实现 货币 市场 基金 赎 回资 金T+1 到账 、 第一 只 境外银 行 QDII 基金 、 第 一 只红 利 ETF 基金 、 第一 只 “1+N ” 基金 专户 理财、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单TOT 保管 ,实 现从 单一托 管服 务商 向全 面投 资者服 务机 构的 转变 , 得到了 同业 认可 , 被境 内 外权威 媒体 评为 “ 中国 最 佳托管 专业 银行 ” “中 国 资产托 管市 场创 新客 户满意 首选 品牌 ” 6S 资 产托管 综合 业务 平台 荣获 “深圳 市金 融创 新奖 二等 奖第一 名” 。 经过九 年发 展, 招商 银行 资产托 管规 模快 速壮 大。2011 年 ,招 商银 行实 现托 管费收 入 5.10 亿 元,托 管资 产突 破 5000 亿 元,托 管日 均存 款达 到 274 亿 元, 各项 指标 均创历 史新高 。托 管产 品数 量、 托管 资产 规模 稳居 中 小托管 银行 第一 , 开放 式 基金托 管新 增数 量与 首发 规模规 模居 股份 制托 管 银行第 一 , 内 部控 制连 续 五年年 通 过ISAE3402 国 际 认证 , 第 二次 被境 外权 威 媒体 《财 资》 评为 “ 中 国最佳 托管 专业 银行 ” , 被 《21 世纪 经济 报道 》评 为 “2011 年度 VC/PE 最佳 托 管银行 ” 。 (二) 主要 人员 情况 傅育宁 先生 , 招商 银行 董 事长和 非执 行董 事 , 英 国 布鲁诺 尔大 学博 士学 位 。1999 年3 月 开始 担 任本公 司董 事 。2010 年8 月起任 招商 局集 团有 限公 司董事 长 。 兼 任招 商局 国 际有限 公司 ( 香港 联合 交易所 上市 公司 ) 主席 , 利和经 销集 团有 限公 司 ( 香港联 合交 易所 上市 公司 ) 及 信和 置业 有限 公司 (香港 联合 交易 所上 市公 司) 独立 非执 行董 事, 香 港港口 发展 局董 事 , 香 港 证券及 期货 事务 监察 委 员 会成员等 ;中国南 山开发 (集团) 股份有限 公司董 事长,招 商局能源 运输股份 有限公司(上海 证 券交易 所上 市公 司) 董事 长 , 及中国 国际 海运 集装 箱( 集团) 股份 有限 公司( 深圳 证券交 易所 上市 公司) 董事长 ,及 新加 坡上 市公 司嘉德 置地 有限 公司 独立 非执行 董事 。





马蔚 华先 生, 招 商银 行执行 董事 、 行 长兼 首席 执行官 ,1999 年1 月 加入 本公司 。 经 济学 博士 学位, 高 级 经济 师。 第十 一届全 国政 协委 员。1999 年 1 月 起任 招商 银行 股份 有限公 司行 长兼 首席 执行官 。 分别 自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年 11 月及 2008 年 10 月起兼 任招 银国 际金 融有限 公司 董事 长、 招 商 信诺人 寿保 险有 限公 司董 事长及 招商 基金 管理 有限 公司董 事长 及永 隆银 行 有限公 司董 事长 ,并 自2002 年7 月 起担 任招 商局 集团公 司董 事。 同时 担任 中国国 际商 会副 主席、 中国企 业家 协会 执行 副会 长、 中国 金融 学会 常务 理 事、 中国 红十 字会 第八 届 理事会 常务 理事 、 深圳 市综研 软科 学发 展基 金会 理事长 和北 京大 学、 清华 大学等 多所 高校 兼职 教授 等职。





唐 志宏 先生 , 招 商银 行副行 长, 吉林 大学 本科 毕业, 高级 经济 师。1995 年 5 月 加入 本公 司, 历 任沈阳 分行 副行 长, 深 圳 管理部 副主 任, 兰 州分 行 行长, 上 海分 行行 长, 深 圳管理 部主 任 , 总 行行 10 长助理 ,2006 年 4 月起 担 任本公 司副 行长 。 同时 担 任招商 信诺 人寿 保险 公司 及中国 银联 股份 有限 公 司董事 。 吴晓辉 先生 ,招 商银 行资 产托管 部总 经理 ,大 学本 科,高 级经 济师 。1993 年 10 月进 入招 商 银 行工作 ; 历任 招商 银行 总 行计划 资金 部副 总经 理 , 总行资 金交 易部 总经 理 , 招银国 际金 融有 限公 司 总裁; 招商 银行 济南 分行 党委书 记、 行长 ,2011 年7 月起 担任 招商 银行 总行 资产托 管部 总经 理。 胡家伟 先生 , 大学 本科 学 历, 现任 招商 银行 资产 托 管部副 总经 理 。30 多 年银 行业务 及管 理工 作 经历, 已获 得基 金从 业资 格。历 任招 商银 行总 行国 际业务 部副 总经 理、 招商 银行蛇 口支 行副 行长 、 招商银 行总 行单 证中 心主 任。 曾任 中国 银行 湖北 省 分行国 际结 算处 副科 长 、 副处长 、 中国 银行 十堰 分行副 行长 、 香港 南洋 商业 银行押 汇部 高级 经理 、 香港 中银集 团港 澳管 理处 业务 部高级 经理 等职 务 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至2012 年3 月31 日 , 招商银 行股 份有 限公 司托 管了招 商安 泰系 列证 券投 资基金 ( 含招 商 安 泰 股票型投 资基金、 招商安 泰平衡型 证券投资 基金和 招商安泰 债券投资 基金) ,招 商现金增 值证 券 投资基 金 、 华 夏经 典配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 中信 标 普300 指数 证券投 资基 金 、 中 信现 金优势 货币 市场 基金 、 光 大保德 信货 币市 场证 券投 资基金 、 华泰 柏瑞 金字 塔 稳本增 利债 券型 证券 投 资基金 、 海富 通强 化回 报 混合型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信新 增长 股票 型证 券投资 基金 、 富国 天合 稳健优 选股 票型 证券 投资 基金 、 上 证红 利交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 、 德盛优 势股 票型 证券 投 资基金 、 华富 成长 趋势 股 票型证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 优势 配置 股票 型证 券投资 基金 、 益民 多利 债券型 证券 投资 基金 、德 盛红利 股票 证券 投资 基金 、上证 央 企 50 交 易型 开 放式指 数基 金、 上投 摩 根行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 、 中银 蓝筹 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 、 南方 策略 优化 股票 型证券 投资 基金 、 兴业 合 润分级 股票 型证 券投 资基 金、 中邮 核心 主题 股票 型 证券投 资基 金 、 长 盛沪 深300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、 中银 价值 精选 灵 活配置 混合 型基 金 、 中 银 稳健双 利债 券型 证券 投 资基金 、 银河 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 嘉 实 多利分 级债 券型 证券 投资 基金 、 国 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 、 华 宝兴 业 可转债 债券 型证 券投 资基 金、 建信 双利 策略 主题 分 级 基金 、 诺安 保本 混合 证券投 资基 金、 鹏华 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金 、 博 时裕 祥分级 债券 基金 、 中银上 证国 有企 业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华安 可转 换债 券 债券型 证券 投资 基金 、 中 银转债 增强 债券 型证 券 投 资基金 、富国低 碳环保股 票型证 券投资基 金、 诺安 油气能 源股票证 券投资基 金(QDII-LOF) 、国 泰成长 优选 股票 型证 券投 资基金 共 42 只开 放式 基金 及其它 托管 资产 ,托 管资 产为 7384.05 亿元 人 民币。 (四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1. 内部控 制目 标


11 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自觉 形成 守法 经 营、 规范 运作 的 经 营思想 和经 营理 念 ; 形 成 科学合 理的 决策 机制 、 执 行机制 和监 督机 制 , 防 范 和化解 经营 风险 , 确保 托管业 务的 稳健 运行 和托 管资产 的安 全完 整 ; 建 立 有利于 查错 防弊 、 堵塞 漏 洞、 消除 隐患 , 保 证业 务稳健 运行 的风 险控 制制 度, 确保 托管 业务 信息 真 实、 准确 、 完 整、 及时 ; 确保内 控机 制 、 体 制的 不断改 进和 各项 业务 制度 、流程 的不 断完 善。 2. 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一 级风 险防 范是 在总 行行 长层面 对风 险进 行预 防和 控制。 招 商银 行实 行董 事 会领导 下的 行长 负 责制 , 重 大事 项的 决策 经 行长办 公会 讨论 决定 , 行 长室下 设风 险控 制委 员会 、 内 部控 制状 况评 审委 员会、 稽核 监督 管理 委员 会、信 息规 划委 员会 等机 构。 二级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在业 务室 、 专业 岗 位设置 时 , 必 须遵 循内 控 制衡原 则 , 监 督制 衡的形 式和 方式 视业 务的 风险程 度决 定。 总行资 产托 管部 内设 立稽 核监察 室 , 负 责部 门内 部 风险预 防和 控制 。 稽核 监 察室在 总经 理室 直 接领导 下, 独 立于 部门 内 其他业 务室 和托 管分 部, 对各岗 位、 各 业务 室、 各 分部 、 各 项业 务中 的风 险控制 情况 实施 监督 。 三级风 险防 范是 各业 务室 对自身 业务 风险 进行 自我 防范和 控制 。 业务 室根 据 法律法 规 、 监 管规 定、业 务规 则及 本部 门具 体情况 制定 工作 流程 及风 险 控制 措施 。 3. 内部控 制原 则 (1 )全 面性原 则。内部 控制 应覆盖各 项业务 过程和操 作环节、 覆盖所 有室和岗 位,并由 全部 人员参 与。 (2 )审 慎性原 则。内部 控制 的核心是 有效防 范各种风 险,托管 组织体 系的构成 、内部管 理制 度的建 立都 要以 防范 风险 、审慎 经营 为出 发点 ,应 当体现 “内 控优 先” 的要 求。 (3 )独 立性原 则。各室 、各 岗位职责 应当保 持相对独 立,不同 托管资 产之间、 托管资产 和自 有资产 之间 应当 分离 。 内 部控制 的检 查 、 评 价部 门 应当独 立于 内部 控制 的建 立和执 行部 门 , 稽 核监 察室应 保持 高度 的独 立性 和权威 性, 负责 对部 门内 部控制 工作 进行 评价 和检 查。


(4 )有 效性原 则。内部 控制 应当符合 国家法 律法规和 监管机关 的规章 ,具有高 度的权威 性, 成为所 有员 工严 格遵 守的 行动指 南 ; 执 行内 部控 制 制度不 能存 在任 何例 外 , 部门任 何员 工不 得拥 有 超越制 度或 违反 规章 的权 力。 (5 )适 时性原 则。内部 控制 应随着托 管业务 经营战略 、经营方 针、经 营理念等 内部环境 的变 化和国 家法 律、 法规 、政 策制度 等外 部环 境的 改变 及时进 行相 应的 修订 和完 善。


12 (6 )防 火墙原 则。核算 、清 算、稽核 监察等 相关部门 ,应当在 制度上 和人员上 适当分离 ,办 公网和 业务 网分 离, 部门 业务网 和全 行业 务网 分离 ,以达 到风 险防 范的 目的 。 4. 内部控 制措 施 (1 )完 善的制 度建设。 招商 银行资产 托管部 制定了《 招商银行 证券投 资基金托 管业务管 理办 法》 、 《招 商银 行托 管业 务 内控管 理办 法 》 和 《招 商 银行证 券投 资基 金托 管业 务操作 规程 》 等一 系列 规章制 度, 从 资产 托管 业 务操作 流程、 会计 核算、 岗位管 理、 档 案管 理 、 保 密管理 和信 息管 理等 方 面,保 证资 产托 管业 务科 学化、 制度 化、 规范 化运 作。 为 保障 托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切实维 护托 管业 务各 当事 人的利 益, 避免 托管 业务 危机事 件发 生或 确保 危机 事件发 生后 能够 及时 、 准 确、有效 地处理, 招商银 行还制定 了 《招商 银行托 管业务危 机事件应 急处理办 法》 , 并建立了 灾 难备份 中心 , 各种 业务 数 据能及 时在 灾难 备份 中心 进行备 份 , 确 保灾 难发 生 时, 托管 业务 能迅 速恢 复和不 间断 运行 。 (2 )经 营风险 控制。招 商银 行资产托 管部托 管项目审 批、资金 清算与 会计核算 双人双岗 、 大 额资金 专人 跟踪 、 凭证 管 理、 差错 处理 等一 系列 完 整的操 作规 程 , 有 效地 控 制业务 运作 过程 中的 风 险 (3 )业 务信息 风险控制 。招 商银行资 产托管 部通过数 据加密传 输、业 务信息启 动异地自 动备 份功能 、 业务 信息 磁带 备 份并由 专人 签收 保存 等措 施保证 业务 信息 及数 据传 递的安 全性 。 业务 信息 不得泄 漏, 有关 人员 如需 调用, 须经 总经 理室 审批 ,并做 好调 用登 记。 (4 )客 户资料 风险控制 。招 商银行资 产托管 部对业务 运作过程 中形成 的客户资 料,视同 会计 资料保 管。 客户 资料 不得 泄露, 有关 人员 如需 调用 ,须经 总经 理室 成员 审批 ,并做 好调 用登 记。 (5 )信 息技术 系统风险 控制 。招商银 行资产 托管部对 信息技术 系统管 理实行双 人双岗双 责、 机房空 间隔 离并 设置 门禁 管理 、 电 脑密 码设 置及 权 限管理 、 业务 网和 办公 网 、 与 全行 业务 网双 分离 制度, 与外 部业 务机 构实 行防火 墙保 护等 ,保 证信 息技术 系统 的安 全。 (6 )人 力资源 控制。招 商银 行资产托 管部通 过建立良 好的企业 文化和 员工培训 、激励机 制、 加强人 力资 源管 理及 建立 人 才梯 级队 伍及 人才 储备 机制, 有效 的进 行人 力资 源控制 。


(五 )基 金托 管人 对基 金管理 人运 作基 金进 行监 督的方 法和 程序 根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》等有关 证券法律 法规的 规定及基 金合同的 约定, 对基金投 资范 围、 投资 对象、 基金 投融 资比例、 基金 投资 禁止 行 为、 基金 管理 人参 与银 行 间债券 市场 、 基金 管理 人选择 存款 银行 、 基金 资 产净值 计算 、 基金 份额 净 值计算 、 应收 资金 到账 、 基金费 用开 支及 收入 确 定、 基金 收益 分配 、 相 关 信息披 露 、 基 金宣 传推 介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 的合 法性 、 合规 性进行 监督 和核 查。


13 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《基 金法》 、 《 运 作 办 法》 、 基金合同 、托管协议 、上述监 督内容的 约定和 其他有关 法律法规 的规定, 应及时以 书面 形 式通知 基金 管理 人进 行整 改, 整改 的时 限应 符合 法 规允许 的投 资比 例调 整期 限。 基金 管理 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 并以 书面形 式向 基金 托管 人发 出回函 并改 正 。 在 规定 时 间内 , 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在 限期内 纠正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合 同和有 关法律 法规 规定 , 应当 拒 绝执行 , 立即 通知 基金 管 理人限 期改 正 , 如 基金 管 理人未 能在 通知 期 限内纠 正的 ,基 金托 管人 应向中 国证 监会 报告 。 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规、 基 金合 同和 本托 管 协议对 基金 业务 执 行核查 。 对基 金托 管人 发 出的书 面提 示 , 基 金管 理 人应在 规定 时间 内答 复并 改正 , 或 就基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证 ; 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 基金 合同 和本 托管 协 议的要 求需 向中 国证 监 会报送 基金 监督 报告 的事 项,基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。


基 金托管人 发现基金 管理 人有重大 违规行为 ,应及 时报告 中 国证监会 ,同时 通知基金 管理人 限 期纠正 , 并将 纠正 结果 报 告中国 证监 会 。 基 金管 理 人无正 当理 由 , 拒 绝、 阻 挠对方 根据 本托 管协 议 规定行 使监 督权 , 或采 取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍 对 方进行 有效 监督 , 情节 严 重或经 基金 托管 人提 出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 四、 相关服务机构 (一) 基金份 额发 售机 构 1、直 销机 构: (1) 直销 柜台 本公司 在上 海开 设直 销柜 台。 办公 地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 邮政编 码:200120 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50499667 、50988055 (2) 直销e 网金 投资者 可以 通过 本公 司直销 e 网金 网 上交 易系 统办 理本基 金的 申购 、 赎回 、 转换 等 业务 , 具体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。直销 e 网金 网址 :www.fsfund.com 。


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2 、代 销机 构: (1) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁


联系人 :邓 炯鹏 联系电 话:0755 -83198888 公司网 址: www.cmbchina.com 客户服 务电 话: 95555 (2) 中国 银行 股份 有限 公 司 住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号中 国银 行总行 办公 大楼 法定代 表人 :肖 钢 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn (3) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533


网址:www.ccb.com (4) 中 国工 商银 行股 份有 限公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 : 姜 建清 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (5) 交通 银行 股份 有限 公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号


法定代 表人 :胡 怀邦


15 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 中国 民生 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 联系电 话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人 : 董 云巍 客户服 务电 话:95568


公司网 址:www.cmbc.com.cn (7) 中信 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 : 田国 立 24 小 时客 户服 务热 线:95558


网址:bank.ecitic.com (8) 深圳 发展 银行 股份 有 限公司 地址: 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦 法定代 表人 :肖 遂宁 联系人 :张 青 联系电 话:0755-82088888 传真电 话:0755-82080714 客户服 务电 话:95501 公司网 址: www.sdb.com.cn (9) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 法定代 表人 :吉 晓辉


16 联系人 :倪 苏云 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服 务热 线:95528


公司网 址:www.spdb.com.cn (10) 兴业 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦 法定代 表人 :高 建平 网址:http://www.cib.com.cn 客户服 务电 话:95561 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话 (11) 江苏 银行 股份 有限 公司 住所: 南京 市洪 武北 路 55 号 法定代 表人 :黄 志伟 网址:www.jsbchina.cn 客户服 务电 话:96098 ,40086-96098 (12) 渤海 银行 股份 有限 公司 办公地 址: 天津 市河 西区 马场道 201-205 号 法定代 表人 :刘 宝凤 网址:www.cbhb.com.cn 客户服 务电 话:400 888 8811 (13) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 上海 浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :万 建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人 :芮 敏祺 服务热 线:400-8888-666 公司网 站:www.gtja.com (14) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号


17 办 公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :徐 浩明 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (15) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 淮海 中 路98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (16) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 住所: 北 京市 西城 区金 融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座 法定代 表人 : 顾伟 国 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (17) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:400-8888-108( 免 长 途费) 联系人 :权 唐 公司网 址:www.csc108.com (18) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林


18 电话:0755-82943666 联系人 :林 生迎 客户服 务热 线:4008888111 、95565 公司网 址:www.newone.com.cn (19) 广发 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 43 楼 办公地 址: 广东 广州 天河 北路大 都会 广 场5、18、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44 楼 法定代 表人 :林 治海 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服 务电 话:95575 或 致电各 地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (20) 长江 证券 股份 有 限 公司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (21) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:0512-33396288 网址:http://www.dwzq.com.cn (22) 申银 万国 证券 股份 有 限公司


19 注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号 法定代 表人 :丁 国荣 电话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电 话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 或www.sywg.com.cn (23) 平安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼(518048 ) 法定代 表人: 杨 宇翔 联系人:郑 舒丽 电话:0755-22626172 客服电 话: 95511 —8 公司网 址: http://www.pingan.com (24) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :陈 忠 公司网 址:www.ce.ecitic.com


(25) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼21F-29F 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn


20 (26) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话 :021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (27) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司( 原中 信金 通证券 ) 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层 法定代 表人 :沈 强 客户服 务电 话:0571- 96598 公司网 址:www.bigsun.com.cn (28) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (29) 中信 万通 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507 -1510 室) 办公地 址 : 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :张 智河


客户咨 询电 话:0532-96577 公司网 址:www.zxwt.com.cn (30) 华泰 证券 股份 有限 公 司 住所: 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025 -84457777 -882


21 传真:025 -84579763 联系人 :万 鸣 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597 (31) 中银 国际 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 法定代 表人 :许 刚 咨询电 话:4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话 传真:021-50372474 (32) 恒泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号邮 编 010010 办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号邮 编 010010 法定代 表人 :庞 介民 联系人 :王 旭华


联系电 话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn (33) 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 客户服 务热 线:


0755-33680000 、400 6666 888


长城证 券网 站:www.cc168.com.cn (34) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术 开发区 第二 大 街 42 号写 字 楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾 水西 道 8 号 法定代 表人: 杜 庆平 电话: (022)28451861 传真: (022)28451892


22 联系人:王 兆权 客服电 话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (35) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 住所 :深 圳福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中心A 座 18-21 层 法定 代表 人: 杨明 辉 客服 电话 :400-600-8008 网址:www.cjis.cn (36) 国元 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 合肥 寿春 路 179 号


法人代 表: 凤良 志 客户服 务热 线:4008888777 或95578


公司网 址:www.gyzq.com.cn (37) 安信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 楼 法定代 表人 : 牛冠 兴


联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


联系人 :余江 客服电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn (38) 中国 国际 金融 有限 公司 住所: 北京 建国 门外 大 街1 号国 贸大 厦2 座 27 层及 28 层 法定代 表人 :李 剑阁 联系电 话:010-65051166 或直接 联系 各营 业部 公司网 站:http:// www.cicc.com.cn (39) 华宝 证券 有限 责任 公司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层 法定代 表人 : 陈林 客户服 务电 话:4008209898 、021-38929908


23 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (40) 齐鲁 证券 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山 东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (41) 华福 证券 有限 责任 公司 地址: 福州 市五 四 路157 号新天 地大 厦7 、8 层 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn


(42) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城 区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (43) 江海 证券 有限 公司 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 客服电 话:400-666-2288 公司网 址:www.jhzq.com.cn (44) 国都 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆


24 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (45) 东北 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 :矫 正中 电话:0431-85096709 传真:0431-85096795 客服电 话:4006000686 网 址:www.nesc.cn (46) 德邦 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :方 加春 联系人 :叶 蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服 务电 话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (47) 华安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦A 座 24 层-32 层 法定代 表人 :李 工 公司电 话:0551-5161666 传真:0551-5161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话:0551-96518 、400-80-96518 (48) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号


25 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址:www.962518.com 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 (49) 东海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼 公司地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼 法定代 表人 :朱 科敏 全国统 一客 服热 线:400-888-8588 东海证 券网 站:http://www.longone.com.cn (50) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 法定代 表人 :杜 航 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (51) 民生 证券 有限 责任 公司


注 册地 址: 北京 市东 城区建 国门 内大 街 28 号 民 生金融 中 心 A 座16-20 层


办 公地 址: 北京 市东 城区建 国门 内大 街 28 号 民 生金融 中 心 A 座16-20 层


法 定代 表人 :余 政


联 系人 :赵 明


联 系电 话:010-85127622 联系传 真:010-85127917 网址:www.mszq.com 客户服 务电 话:4006198888 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ,并 及时 公告。


26 (二) 注册登 记机 构: 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司( 同上 ) (三) 律师事 务所 和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明 经办律 师: 吕 红、 黎 明 (四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1233 号汇 亚大 厦 1604-1608 室 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心11 楼 法定代 表人 :杨 绍信 联系电 话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人 :单峰 经办注 册会 计师 :薛 竞 、 单峰 五、 基金的名称 本 基金 名称 : 华 宝兴 业可 转 债债 券型 证券 投资 基金


六、 基金的类型 本 基金 类型 : 契 约型 开放 式 七、 基金的投资目标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 , 主 要通 过 对可转 债的 投资 , 力争 为 基金份 额持 有人 创 造稳定 的当 期收 益和 长期 回报。


27 七、基金的 投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市 的A 股股 票 (包 括中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 , 但需 符合 中国 证 监会的 相关 规定 。 如法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 , 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基金 所投 资的 固定 收益 类资产 包括 : 国债 、 央行票 据、 金融 债 、 公 司债 、 企 业 债、 可转 债 (含 分离交 易可 转债)、 短 期 融资券 、 资产 支持 证券 、 银行存 款 、 债 券回 购等 。 本基金 投资 于上 述固 定 收益类 资产 的比 例不 低于 基金资 产的 80% , 其中 投 资于 可 转债 (含 分离 交易 可转债 )的 比例 不低 于 固定收 益类 资产 的80% 。 本基金 不可 直接 从二 级市 场买入 股票 、 权证 等权 益 类资产 , 但可 以参 与一 级 市场新 股申 购或 增 发新股 , 并可 持有 因可 转 债转股 所形 成的 股票 、 因 所持股 票所 派发 的权 证以 及因投 资分 离交 易可 转 债而产 生 的 权证 等 。 因 上 述原因 持有 的股 票和 权证 等资产 , 本基 金应 在其 可 交易 (即 不受 锁定 期等 任何交 易限 制) 之日 起的 三个月 内卖 出。 该部 分权 益类资 产的 投资 比例 不高 于基金 资产 的 20% 。 本基金 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 八、基金的 投资策略 1.资 产配 置策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ,其 中投 资于 可 转债(含 分 离交 易 可转债 )的 比例 不低 于固 定收益 类资 产 的 80% , 投 资于权 益类 资产 的比 例不 高于基 金资 产 的 20% , 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 采用 自上 而下 的宏 观投资 策略 , 通过 对国 内 外宏观 经济 状况 、 市场 利 率走势 、 市场 资金 供求情 况 , 以 及证 券市 场 走势 、 信 用风 险情 况、 风 险预算 和有 关法 律法 规等 因素的 综合 分析 , 深度 剖析投 资者 对各 类资 产市 场的预 期与 共识 , 预判 各 类资产 市场 的趋 势与 可能 的拐点 , 根据 其风 险收 益比 , 在 固定 收益 类资 产 和权益 类资 产之 间进 行动 态灵活 配置 , 确定 或调 整 各类资 产的 最优 配置 比 例和整 个组 合的 风险 水平 。


28 在 股票 市场 处于 相对 高位 、 预 期下 跌风 险加 大的 情 况下 , 本 基金 将加 大对 固 定收益 类资 产的 投 资, 以便 在大 盘下 跌时 提 供较好 的下 方风 险保 护 ; 在股票 市场 处于 相对 低位 , 预 期市 场出 现反 转的 可能性 加大 时, 本基 金将 逐渐加 大对 权益 类资 产的 投资, 以获 取新 股上 涨所 带来的 收益 。 固定收 益类 资产 中 , 本 基 金将主 要通 过大 类资 产配 置、 分类 资产 配置 自上 而 下进行 债券 投资 管 理,以 达到 稳定 收益 和充 分流动 性的 投资 目标 。 大类资 产配 置主 要是 通过 对宏观 经济 趋势 、 金融 货 币政策 和利 率趋 势的 判断 对可转 债 (含 分离 交易可 转债 )和 其他 普通 债券进 行选 择配 置, 同时 也在银 行间 市场 、交 易所 市场进 行选 择配 置。 分类资 产配 置主 要通 过分 析债券 市场 变化 、品 种间 相对价 值变 化、 债券 供求 关系变 化等 因素 , 结合各 债券 品种 的风 险 收 益比 、 流 动性 水平 等指 标 , 采 取主 动管 理的 投资 策 略, 定期 和不 定期 地对 投资组 合类 属资 产配 置进 行优化 ,以 寻求 风险 、收 益、流 动性 之间 的最 佳平 衡。 2. 债 券投 资策 略 (1) 可转 债投 资策 略 可转债 是上 市公 司发 行的 一种特 殊的 债券 , 债券 在 发行的 时候 规定 了到 期转 换的价 格 , 债 权人 可以根 据市 场行 情把 债券 转换成 股票 , 也可 以把 债 券持有 到期 归还 本金 并获 得利息 。 可转 债的 投资 人具有 在一 定条 件下 转股 和回售 的权 利, 因 此其 理 论价值 应当 等于 作为 普通 债券的 基础 价值 加上 可 转换公 司债 内含 期权 价值 , 是 一种 既具 有债 性, 又 具有股 性的 混合 债券 产品 , 具 有抵 御价 格下 行风 险,分 享股 票价 格上 涨收 益的特 点。 可转债 的理 论价 值应 为纯 债券部 分的 价值 和可 转债 的嵌入 期权 价值 之和。 可 转债纯 债价 值的 大 小主要由债券年利息、贴现率、距离到期时间和市场利率来决定。嵌入期权价值可使用 Black-Scholes 模型 或二 叉树模 型来 计算 。 本基金 将采 用定 性 ( 行业 地位、 竞争 优势 、 公 司治 理、 产 能、 创新 能力、 财 务状况 等) 与定 量 (PB、PE 、PEG 、PS、净 资产 收益率、 预测未来 两年主 营业务利 润复合增 长率等 )相结合 的方法 来 构建可 转债 投资 组合 , 重 点投资 价值 被市 场低 估 、 发债公 司具 有较 好发 展潜 力、 基础 股票 具有 较 高 上升预 期的 个券 品种 。 首 先, 比较 可转 债的 市场 价 格和根 据量 化模 型测 算出 的理论 价值 , 初选 价值 被低估 的个 券 ; 在 此基 础 上, 对发 债公 司的 基本 面 及正股 的市 场情 况进 行分 析, 加大 对行 业发 展前 29 景良好 、发 债公 司具 有较 大增长 潜力 或正 股 有 着较 高上涨 预期 的可 转债的 投资 。 在转股 期内 , 可根 据可 转债 正股价 格相 对转 股价 格所 处的不 同区 间 , 分 别采 取不 同的投 资策 略: 当正股 价格 远低 于转 股价 格时 , 可 转债 的市 价逐 步 接近其 债券 价值 , 本基 金 可持有 可转 债以 获得 稳 定的投 资收 益 , 同 时把 握 可能的 转股 价格 修正 对期 权价值 的提 升所 带来 的机 会; 当正 股价 格在 转股 价格附 近波 动 , 本 基金 可 重点投 资正 股基 本面 较好 、 未 来股 价有 较大 上升 空 间的可 转债 ; 当正 股价 格远高 于转 股价 格时 , 可 转债价 格波 动的 特征 与正 股的波 动日 益趋 近 。 本 基 金将密 切关 注正 股股 价 的走向 和赎 回条 款的 满足 程度 , 力 争在 满足 赎回 触 发条件 前 , 及 时地 将可 转 债转换 成股 票或 直接 在 二级市 场卖 出可 转债 ,以 规避赎 回风 险。 分离交 易可 转债 , 是认 股 权证和 公司 债的 组合 产品 , 该 种产 品中 的公 司债 和 认股权 证可 在上 市 后分别 交易 , 即发 行时 是 组合在 一起 的 , 而 上市 后 则自动 拆分 成公 司债 和认 股权证 。 分离 交易 可转 债与普 通可 转债 的本 质区 别在于 债券 与期 权可 分离 交易 : 分 离交 易 可 转债 的 投资者 在行 使了 认股 权 利后 , 其 债权 依然 存在 , 仍可持 有到 期归 还本 金并 获得利 息 ; 而 普通 可转 债 的投资 者一 旦行 使了 认 股权利 ,则 其债 权就 不复 存在了 。 本基金 将通 过权 证估 值模 型计算 认股 权证 的价 值 , 通过信 用分 析 、 利 率及 流 动性分 析 , 估 算纯 债部分 的投 资价 值, 并在 结合两 者的 基础 上, 综合 研判, 积极 参与 分离 交易 可转债 的投 资。 本基金 不从 二级 市场 买入 权证, 因 认购 分离 交易 可 转债 所 获得 的认 股权 证自 可交易 之日 起三 个 月内全 部卖 出。 分离 交易 可转债 上市 后分 离出 的公 司债的 投资 按照 普通 债券 投资策 略进 行管 理。 (2) 普通 债券 投资 策略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期, 结 合自下 而上 的个 券选 择方 法构建 债券 投资 组 合。 首先 , 本 基金 将密 切关 注 国内外 宏观 经济 走势 与我 国财政 、 货币 政策 动向 , 预测未 来利 率变 动 走势, 自上 而下 地确 定投 资组合 的久 期。 其次, 债券 投资 组合 的构 建与调 整是 一个 自下 而上 的过程 ,需 综合 评价 各券 收益率 、波 动性 、 到期期 限、 票息 、赋 税条 件、流 动性 、信 用等 级以 及债券 持有 人结 构等 决定 债券价 值的 影响 因素 。 同时 , 本 基金 将运 用系 统 化的定 量分 析技 术和 严格 的投资 管理 制度 等方 法管 理风险 , 通过 久期 、 平 30 均信用 等级 、 个券 集中 度 等指标 , 将组 合的 风险 控 制在合 理的 水平 。 在此 基 础上 , 通 过各 种积 极投 资策略 的实 施, 追求 组合 较高的 回报 。主 要运 用的 策略有 : 1)久 期策 略 基于对 宏观 经济 环境 的深 入研究 , 预期 未来 市场 利率 的变化 趋势 , 结合 基金 未来 现金流 的分 析, 确定投 资组 合平 均剩 余期 限。 如果 预测 未来 利率 将 上升 , 则 可以 通过 缩短 组 合平均 剩余 期限 的办 法 规避利 率风 险 , 相 反, 如 果预测 未来 利率 下降 , 则 延长组 合平 均剩 余期 限 , 赚取利 率下 降带 来的 超 额回报 。 2)收 益率 曲线 策略 收益率 曲线策 略是根据 收益 曲线的非 平行移 动调整资 产组合 , 将预期 到的变动 资本化 。 其中 有三种 方式 可以 选择 : 子 弹策略 是将 偿还 期限 高度 集中于 收益 率曲 线上 的某 一点 ; 哑 铃策 略是 将偿 还期限 集中 于曲 线的 两端 ,即重 点投 资于 期限 较短 的债券 和期 限较 长的 债券 ,弱化 中期 债的 投资 ; 而梯形 策略 是 当 收益 率曲 线的凸 起部 分均 匀分 布时 ,集中 投资 于这 几个 凸起 部分所 在年 期的 债 券 。 3)利 差策 略 基于不 同债 券市 场板 块间 利差而 在组 合中 分配 资产 的方法 。 收益 率利 差包 括 信用利 差 、 可 提前 赎回和 不可 提前 赎回 证券 之间的 利差 等表 现形 式 。 信用利 差存 在于 不同 债券 市场 , 如 国债 和企 业债 利差 、 国 债与 金融 债利 差 、 金 融债 和企 业债 利差 等 ; 可 提前 赎回 和不 可提 前 赎回证 券之 间的 利差 形 成的原 因是 基于 利率 预期 的变动 。 4)骑 乘策 略 当债券 收益 率曲 线比 较陡 峭时 , 也 即相 邻期 限利 差 较大时 , 可以 买入 期限 位 于收益 率曲 线陡 峭 处的债 券, 也即 收益 率水 平处于 相对 高位 的债 券, 随着持 有期 限的 延长 , 债 券的剩 余期 限将 会缩 短, 债券的 收益 率水 平将 会较 投资期 初有 所下 降 , 对 应 的将是 债券 价格 的走 高 , 而这一 期间 债券 的涨 幅 将会高 于其 他 期 限的 债券 ,以此 来获 取一 定 的 价差 收益。 5)信 用分 析策 略 国债和 央行 票据 是以 国家 税收信 用作 为担 保 , 信 用 风险几 乎为 零 。 而 对于 企 业债 、 公 司债 、 金 31 融债等 品种 , 其发 行人 的 信用等 级是 存在 差异 的 。 本基金 将根 据深 入分 析债 券发行 人所 处行 业发 展 前景 、 发 展状 况、 市场 地 位、 财务 状况 、 管 理水 平 和债务 水平 等因 素 , 评 价 债券发 行人 的信 用风 险, 并根据 特定 债券 的发 行契 约,评 价债 券的 信用 级别 ,确定 债券 的信 用风 险。 6 )息差 策略: 当回购利 率低 于某只债 券的收 益率时, 通过回购 融资投 资于该债 券,等该 债券 的收益 兑现 后再 弥补 回购 融资成 本 , 这 样可 以赚 取 两者间 的利 差收 益 。 息 差 策略实 际上 也就 是杠 杆 放大策 略 , 进 行放 大策 略 时, 必须 考虑 回购 资金 成 本与债 券收 益率 之间 的关 系。 本基 金将 选择 适当 的杠杆 比率 ,谨 慎实 施息 差策略 ,以 提高 投资 组合 收益水 平。 (3) 资产 支持 证券 投资 策 略 资 产 支 持 证 券 是 指 将 缺 乏 流 动 性 但 可 预 测 未 来 现 金 流 的 资 产 组 成 资 产 池 并 以 资 产 池 所 产 生 的 现金流 作为 偿付 基础 的证 券品种 。 本基 金通 过深 入 分析市 场利 率 、 支 持资 产 的构成 及质 量 、 发 行条 款、提 前偿 还率 、违 约率 等,评 估资 产支 持证 券的 内在价 值, 并进 行谨 慎投 资。 3. 新 股申 购策 略 本基金 将依 靠公 司投 研系 统,对 新股 进行 深入 分析 ,确定 股票 内在 价值 ,结 合市场 估值 水平 , 来预测 上市 价格 , 同时 考 虑市场 利率 水平 及股 票中 签率 , 综 合评 估新 股的 投 资价值 , 谨慎 参与 新股 申购 , 获 取股 票一 级市 场 与二级 市场 的价 差收 益 , 申购所 得的 股票 在其 可交 易之日 起三 个月 内全 部 卖出。 4. 投资 决策 程序 (1) 研究 部负 责投 资研 究 和分析 宏观研 究人 员通 过研 究经 济形势 、经 济政 策( 货币 政策、 财政 政策 、区 域政 策、产 业政 策等 ) 等,撰 写宏 观研 究报 告, 就基金 的 资 产配 置 提 出建 议。 债券研 究人 员在 预测 未来 利率走 势的 基础 上 , 研 究 债券的 收益 率 、 风 险特 征 和久期 , 对债 券品 种的类 别配 置及 个券 投资 提出具 体建 议。 行业研 究人 员根 据数 量化 模型及 对新 股基 本面 的考 察,确 定对 股票 的投 资建 议。


32 (2) 金融 工程 部负 责跟 踪 数量分 析模 型 金融工 程部 实时 跟踪 数量 分析模 型 , 定 期将 对债 券 和股票 的分 析结 果提 交给 研究部 、 基金 经理 和投资 决策 委员 会。 (3) 投资 决策 委员 会负 责 投资决 策 投资决 策委 员会 定期 和不 定期 召 开会 议, 根据 研究 部、金 融工 程部 和投 资管 理部提 交的 报告 , 就基金 重大 战略 ,包 括组 合 资产 配置 、债 券组 合久 期、债 券类 别配 置等 做 出 决策。 (4) 基金 经理 负责 投资 执 行 基金经 理在 公司 研究 团队 和风险 评估 小组 的协 助与 支持下 ,向 投资 决策 委员 会 提交 投资 计划 , 并在 投 资决 策委 员会 确定 的范围 内, 构建 和调 整投 资组合 ,向 交易 部下 达投 资指令 。 (5) 绩效 评估 绩效评 估 人 员利 用相 关工 具对基 金的 投资 风格 、 投 资风险 进行 评估 , 测算 经 风险调 整后 的投 资 绩效, 并对 业绩 贡献 进行 分析。 (6) 内部 控制 内部控 制委 员会 、 督察 长 、 副 总经 理、 内控 审计 风 险管理 部负 责内 控制 度的 制定 , 并 检查 执行 情况。 九、基金的业绩比较 基准 中信标 普可 转债 指数 收益 率×70% + 上证 国债 指数 收 益率×30% 。 中信标 普可 转债 指数 由中 信标普 指数 公司 推出, 最 大限度 地 涵 盖了 在上 海证 券交易 所和 深圳 证 券交易 所上 市的 可转 债 , 市场覆 盖面 广 、 代 表性 高 。 上 证国 债指 数 以 上海 证 券交易 所上 市的 所有 固 定利率 国债 为样 本 , 按 照 国债发 行量 加权 而成 。 该 指数反 映了 中国 债券 市场 整体变 动情 况 。 本 基金 认为, 该业 绩比 较基 准能 较好地 反映 本基 金的 风险 收益特 征。


33 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或者 有更 权威 的、 更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 , 或 者是市 场上 出现 更加 适合 用于本 基金 的业 绩基 准的 指数时 ,本 基金 可以 在取 得基金 托管 人同 意后 , 报中国 证监 会备 案, 并及 时公告 ,但 不需 要召 开基 金份额 持有 人大 会。 十、基金的 风险 收益 特征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 和 股票 型基金 , 高于 货币 市场基 金 。 本 基金 重点 配 置可转 债 (含 分离 交易 可 转债 ) , 在债 券型 基金 中 属于风 险水 平相 对较 高 的投资 产品 。 十一、基金的投资组 合报 告 本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2012 年3 月31 日, 本报 告中 所列 财 务 数据 未经 审计 。 1、 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


713,858,038.51 75.13 其中: 债券


713,858,038.51 75.13








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


86,000,000.00 9.05 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


146,875,452.30 15.46 6 其他资 产


3,488,574.60 0.37 7 合计





950,222,065.41





100.00 2、 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。





4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合





34 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 62,772,315.50 7.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 8,441,000.00 0.97 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 642,644,723.01 73.92 8 其他 - - 9 合计 713,858,038.51 82.11


5、 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 110016 川投转 债 1,022,480 96,563,011.20 11.11 2 110018 国电转 债 833,910 87,001,830.30 10.01 3 110013 国投转 债 845,060 83,145,453.40 9.56 4 113002 工行转 债 645,300 69,866,631.00 8.04 5 110015 石化转 债 660,090 66,721,897.20 7.67 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8、投 资组 合报 告附 注 (1) 基金 管理 人没 有发 现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 (2) 基金 投资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 250,000.00 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,120,503.99 5 应收申 购 款 118,070.61


35 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,488,574.60 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110016 川投转 债 96,563,011.20 11.11 2 110018 国电转 债 87,001,830.30 10.01 3 110013 国投转 债 83,145,453.40 9.56 4 113002 工行转 债 69,866,631.00 8.04 5 110015 石化转 债 66,721,897.20 7.67 6 113001 中行转 债 63,716,249.60 7.33 7 110011 歌华转 债 43,221,669.60 4.97 8 110012 海运转 债 27,981,769.50 3.22 9 129031 巨轮 转 2 27,045,999.57 3.11 10 125089 深机转 债 25,798,160.72 2.97 11 110017 中海转 债 16,163,695.20 1.86 12 125731 美丰转 债 10,857,239.32 1.25 13 125887 中鼎转 债 10,191,870.70 1.17 14 110007 博汇转 债 7,188,524.50 0.83 15 110078 澄星转 债 4,754,250.00 0.55 16 110003 新钢转 债 1,488,471.20 0.17 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 十二、基金的业绩 基金业 绩截 止日 为2012 年3 月31 日, 所列 数据 未 经审计 。 1、 净 值增 长率 与同 期比 较 基准 收 益率 比较:


36 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011/04/27-2011/12/31 -10.10% 0.52% -7.93% 0.45% -2.17% 0.07% 2012/01/01-2012/03/31 0.99% 0.45% 1.04% 0.34% -0.05% 0.11% 2011/04/27-2012/03/31 -9.21% 0.51% -6.97% 0.43% -2.24% 0.08% 2 、自基 金合 同 生效以来 基金 累计份额 净值增 长率变动 及其与同 期业绩 比较基准 收益率变 动的 比较 : 华宝兴 业 可 转债 债券 型 证 券投资 基金 累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2011 年4 月27 日至 2012 年 3 月 31 日) 注: : 按照 基金 合同 规定, 自 基金成 立日 期 的 6 个 月内 达到规 定的 资产 组合,截至 2011 年 10 月 27 日,本 基金 已达 到合 同规 定 的资产 配置 比例 。 十三、基金的费用 (一) 与基 金运 作有 关的 费 用 1、 基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用;


37 (4) 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ; (5) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (6) 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费; (7) 基金 的证 券交 易费 用 ; (8) 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的 其 他费 用。 2、 上述基金费用由基金管 理人在法律规定的范围内 参照公允的市场价格确定 ,法律法规另有 规定时 从其 规定 。 3、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的1.3% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1.3% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 , 经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的0.25%年费 率计 提。 计算 方法 如 下: H=E×0.25% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 (3 ) 除 管理 费和 托管 费之 外的基 金费 用 , 由 基金 托 管人根 据其 他有 关法 规及 相应协 议的 规定 , 按费用 支出 金额 支付 ,列 入或摊 入当 期基 金费 用。 4、 不 列入 基金 费用 的项 目 基金合 同生 效前 的律 师费 、 会 计师 费和 信息 披露 费 用不 得 从基 金财 产中 列支 。 基 金管 理人 与基 金托管 人因 未履 行或 未完 全履行 义务 导致 的费 用支 出或基 金财 产的 损失, 以 及处理 与基 金运 作无 关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。


38 5、 基 金管 理费 和基 金托 管费的 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 , 此 项调 整 不需要 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日2 日 前在 指定 媒体上 刊登 公告 。 6、 基 金税 收 基金 和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 (二) 与基 金有 关的 销售 费用 1、 申 购费 与赎 回费 1) 本 基金 采用 前端 收费 模 式收取 基 金 申购 费用 。 投 资者可 以多 次申 购本 基金 , 申 购费 率按 每 笔申购 申请 单独 计算 。 本 基金的 申购 费率 表如 下: 申购金 额 申购费 率 500 万 (含 )以 上 每笔 1000 元 大于等 于 200 万 ,小 于 500 万 0.2% 大于等 于 100 万 ,小 于 200 万 0.4% 大于等 于 50 万 ,小 于100 万 0.6% 50 万 以下 0.8% 申 购费 用 由 投资 人承 担 , 不列入 基金 财产 , 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 注册 登记 等各 项费用 。 2) 本基 金的 最高 赎回 费率 不超 过 5% , 赎回 费随 基金 持有时 间的 增加 而递 减 。 本基金 的赎 回费 率表如 下: 持有时 间 赎 回费率 两年以 内 0.5% 两年以 上( 含两 年) 0% 赎回费 用由赎回基金份 额的基金 份额持有人承担 , 在基金 份额持有人赎回 基金份额 时收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 。 3 ) 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 , 并 最迟 应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 4 ) 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 , 针对 以特 定交 易 方式( 如网 上交 易、 电话 交 易等) 等进 行基 金 交 易的 投 资人定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动 。 在 基 金促销 活动 期间 , 按相 关 监管部 门要 求履 行必 要手 续后 , 基 金管 理人 可以 39 适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 2 、申 购份 额与 赎回 金额 的 计算方 式 1)申 购份 额的 计算 净申购 金额 = 申 购金 额/[1+ 申购 费率] 申购费 用 = 申购 金额 - 净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购份 额计 算结 果 保 留到 小数点 后 2 位, 小 数点 后 两位以 后的 部分 舍去 , 由 此产生 的误 差计 入 基金财 产 。 其他 计 算结 果 均按四 舍五 入方 法 , 保 留 到小数 点后 两位 , 由此 产 生的 收 益或 损失 由基 金 财产承 担 。 例:某 投资 者T 日投 资 40,000 元人 民币 申购 本基 金 的基金 份额 ,其 对应 的申 购费率 为 0.8%, T 日本 基金 份额 净值 为1.0695 元 人民 币, 则其 可得 到的基 金份 额计 算如 下: 净申购 金额 =40,000/(1+0.8%) =39,682.54 元 申购费 用=40,000 -39,682.54 =317.46 元 申购份 额=39,682.54/1.0695=37,103.82 份 即投资 者投 资40,000 元 人 民币申 购本 基金 ,可 得 到37,103.82 份基 金份 额。 2)赎 回金 额的 计算 本基金 的净 赎回 金额 为赎 回金额 扣减 赎回 费用 。其 中, 赎回总 额= 赎回 份额 × 赎 回 当日 基 金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回 费率 净赎回 金额=赎 回总 额- 赎 回费用 各计算 结果 均按 照四 舍五 入方法 ,保 留小 数点 后两 位,由 此误 差产 生的 损失 由基金 财产 承担 , 产生的 收益 归基 金财 产所 有。 例: 某投 资者T 日 赎回 其 持有的 本基 金 2000 份基 金 份额 ,T 日本 基金 份额 净 值为 1.0917 元人 民币, 持有 时间 为一 年三 个月, 对应 的赎 回费 率 为0.5%, 则其 可得 到的 净赎 回金额 计算 如下 : 赎回总 金额 =2000 ×1.0917 =2183.4 元 赎回费 用=2183.4 ×0. 5% =10.92 元 净赎回 金额 =2183.4 -10.92 =2172.48 元 即投资 者赎 回其 持有 的本 基金 2000 份基 金份 额, 可 得到净 赎回 金 额2172.48 元。


40 十 四、 《招募说明书》 更新 部分的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办 法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投 资基 金信息披 露管理办 法》( 以下简 称《信息 披露办法》) 及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限 公司对 《 华 宝兴 业可 转债 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》作 如下 更新 : 1、 “三、 基金 管理 人” 部分 更新了 基金 管理 人的 情况 和信息 。 2、 “四 、 基金 托管 人” 部分更 新了 基金 托管 人的 情况和 信息 。 3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”部分 更新 了“ 一、 基金 份额发 售机 构” 中代 销机 构的相 关信 息。 4、 “九、 与 基金 管理 人 管理的 其它 基金 转换” 部 分更新 了可 转换 基金 、 办 理转换 业务 的办 理 场所的 相关 信息 。 5、 “ 十、 基金 的投 资” 部分增 加了 截 至2012 年3 月 31 日的 基金 的投 资组 合 报告。 6、 “ 十一 、基 金的 业绩 ” 中增 加了 截至 2012 年3 月 31 日 的基 金业 绩数 据 。 7、 “ 二十 二、 对 基金 份 额持有 人的 服务 ” 中 更新 了 “ ( 三) 定期 定额 投 资计 划 ” 的 相关 内容 。 8、 “ 二十 三、 其他 应披 露事项 ”部 分, 对本 报告 期内的 相关 公告 作了 信息 披露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。





华宝兴 业基 金管 理有 限公 司










































































2012 年6 月8 日