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上证180价值ETF(510030)

上证180价值ETF:更新招募说明书摘要(2012年第1号)

 
 
 
上证 180 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 
基金 招募 说 明书 ( 更新 ) 摘要 
2012 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
 



1 【重要 提示 】 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 [2010 ]227 号 文的 核准 ,进 行 募集。





基 金管 理人 保证 《上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募 说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本基金 招 募说 明书 经中国 证监 会核 准, 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 , 并 不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 , 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基 金 前, 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 , 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 , 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为股 票基 金 , 其 风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金和 混合基 金 。 本 基金 在股 票基 金中属 于指 数基 金, 紧密跟 踪标 的指 数 , 属 于 股票基 金中 风险 较高 、 收 益与标 的指 数所 代表 的股 票市场 水平 大致 相近 的 产品。 投资者 在进 行投 资决 策前 ,请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。 本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写,经基金 托管人审核,并经中国证 监会核准 。 《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售 的基金 份额 , 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 , 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其 对 《基 金合 同》 的承 认和 接受, 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有 权利、 承担 义务 ;基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ,应 详细 查阅《 基金 合同 》 。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2012 年 4 月 23 日 ,有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为 2012 年 3 月 31 日, 数据 未经 审 计。


2 一、 《基金合同》生效日 期 本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式生 效。 二、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 上海 市世 纪大 道 88 号金茂 大 厦 48 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :裴 长江 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 : 韩 东霞 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有 49%的 股份 。 (二) 主要 人员 情况 1、 董事会 成员 郑安国 先生 , 董 事长 、 博 士、 高 级经 济师 。 曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、 投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南 方证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南 方证 券 公 司研究 所总 经理 级副 所长 、 华宝 信托 投资 有限 责任 公司副 总经 理、 总经 理、 总裁。 现任 华宝 兴 业 基金管 理有 限公 司董 事长 、 华宝 信托 有限 责任 公司 董事长 、 华 宝投 资有 限公 司董事 、 总 经理 , 中 国太平 洋保 险( 集团) 股份 有限公 司董 事。 Alain Jean Patrick DUBOIS 先 生, 董事 ,硕 士。 曾 任法国 财政 部预 算办 公室 部门负 责人 、 里昂信 贷资 本市 场部 从事 研究开 发工 作、 拉扎 德兄 弟银行 部门 经理 、Arjil et Cie 银行 董事 总经 理、 德国商业银 行资深产品设 计师、法国 兴业银行资深 产品设计师 、领先资产管 理有限公司业 务 发展部 负责 人。 现任 领先 资产管 理有 限公 司董 事长 。 裴长 江先生, 董事,硕士、经 济师。曾 任上海万国证券 公司闸北 营业部经理助理 、经理, 申 银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理, 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 , 3 华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。 现任 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。 谢文 杰先生, 董事,金融学硕 士。曾任 汇丰银行外汇及 期权交易 员、法国兴业银 行及投资 银 行初 级市场及衍 生品团队负责 人、法国兴 业银行及投资 银行债务 融 资部亚洲区( 除日本外)董 事 总经 理兼结构化 衍生品主任、 法国兴业亚 洲有限公司环 球市场部中 国区销售及交 易部门主管、 法 国兴 业亚洲有限 公司领先资产 管理中国区 业务部门主管 。现任华宝 兴业基金管理 有限公司 副总经 理。 张群 先生,独 立董事,博士、 教授、博 导。曾任北京科 技大学金 属材料系讲师、 北京科技 大 学管理 科学 系讲 师。 现任 北京科 技大 学经 济管 理学 院教授 、院 长。 罗飞 先生,独 立董事,博士、 教授、博 导。曾任中南财 经政法大 学会计系讲师、 会计系西 方 会计 研究室主任 、会计系副主 任、会计学 院院长。现任 中南财经政 法大学经济与 会计监管中心 主 任。 江岩女 士, 独立 董事 ,法 学学士 、工 商管 理硕 士。 曾任中 国政 法大 学教 师、 深圳市 轻工 集团 公司法 律秘 书、 南方 证券 股份有 限公 司深 圳总 部总 经理、 国际 业务 总部 总经 理助理 、总 经理 。现 任北京 竞天 公诚 律师 事务 所律师 。 2、 监事会 成员 张永光 (Jackson CHEUNG )先生 ,监 事, 工商 管理 硕士。 曾在 法国 兴业 银行 主管银 团贷 款、 项目融 资 、 固 定收 益、 外 汇交易 、 衍生 产品 及结 构 性融资 等工 作 , 法 国兴 业 银行亚 洲区 债务 融资 及 衍生产 品业 务部 总管 。现 任法国 兴业 银行 集团 中国 区总裁 。 孔祥清 先生, 监事, 硕士 研究生, 高级 会计 师。 曾 担任宝 钢计 财部 资金 处外 汇 管理 、 资金 业 务 主办、 资金 业务 主管 、副 处长, 宝钢 集团 财务 有限 责任公 司总 经理 。现 任华 宝投资 有限 公司 董事 、 副总经 理, 华宝 信托 有限 责任公 司董 事, 法兴 华宝 汽车租 赁有 限公 司董 事长 。 贺桂先 先生 ,监 事, 毕业 于江西 财经 大学 。曾 任华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 ; 现任公 司营 运副 总监 。 3、 总经理 及其 他高 级管 理人 员 裴长江 先生 , 总经 理, 硕 士、 经济 师。 曾任 上海 万 国证券 公司 闸北 营业 部经 理助理 、 经理 , 申 银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理, 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 , 华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。现 任华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。 谢文杰 先生 , 副总 经理 , 金融学 硕士 。 曾任 汇丰 银 行外汇 及期 权交 易员 、 法 国兴业 银行 及投 资 银行初 级市 场及 衍生 品团 队负责 人 、 法 国兴 业银 行 及投资 银行 债务 融资 部亚 洲区 (除 日本 外) 董事 4 总经理 兼结 构化 衍生 品主 任、 法国 兴业 亚洲 有限 公 司环球 市场 部中 国区 销售 及交易 部门 主管 、 法国 兴业亚 洲有 限公 司领 先资 产管理 中国 区业 务部 门主 管。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经 理 。 任志强 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 副总 经理 兼投 资总 监、 华宝 兴业 行业 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金 经理。 黄小薏 (HUANG Xiaoyi Helen ) 女士 ,副 总经 理, 硕 士。曾 任加 拿大 明道 银行 证券公 司金 融分 析师,Acthop 投资 公司 财 务总监 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。 4、 本基金 基金 经理 徐林明 先生 , 复旦 大学 经 济学硕 士 ,FRM , 证 券从 业 经历 10 年 , 曾 在兴 业证 券 、 凯 龙财 经 ( 上 海)有 限公 司、 中原 证券 从事金 融工 程研 究工 作。2005 年 8 月 加入 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司, 任金融 工程 部数 量分 析师 。 2009 年 9 月起 任华 宝兴 业 中证 100 指数 证 券投 资 基 金基金 经理 。 2010 年 2 月起 任 量 化投 资部 总经 理 。2010 年 4 月起 担任 本 基金和 联接 基金 基金 经理 ,2011 年 8 月 起兼 任 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 华 宝兴 业上 证 180 成长交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 。 5、投 资决 策委 员会 成员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监、 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。 牟旭东 先生 ,投 资副 总监 、华宝 兴业 多策 略增 长开 放式证 券投 资基 金。 郭鹏飞 先生,国内投资 部总经理 、华宝兴业宝康 灵活配置 证券投资基金基 金经理、 华宝兴业 新兴产 业股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。 刘自强 先生 ,投 资副 总监 、华宝 兴业 动力 组合 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。 王 智慧先 生,研究 部总经理 、大盘 精选股票 型证券投 资基金 基金经理 、华宝兴 业医药 生物优 选股票 型证 券投 资基 金 基 金经理 。 蒋宁女 士, 投资 副总 监、 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。 三、 基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况 名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司


5 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 成立时 间:1984 年1 月1 日 法定代 表人 :姜 建清 注册资 本: 人民 币349,019,463,180 元 联系电 话:010-66105799 联系人 :赵 会军 (二) 主要 人员 情况 截至2012 年3月 末, 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工145 人, 平均 年龄30岁,95% 以 上员 工拥 有大学 本科 以上 学历 ,高 管人员 均拥 有研 究生 以上 学历或 高级 技术 职称 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况


作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 , 中国 工商 银行 自1998 年 在国 内首 家提 供托 管 服务以 来 , 秉 承 “诚实 信用、 勤勉 尽责” 的宗旨, 依靠 严密 科学 的 风险管 理和 内部 控制 体系 、 规范的 管理 模式 、 先 进的营 运系 统和 专业 的服 务团队 , 严格 履行 资产 托 管人职 责 , 为 境内 外广 大 投资者 、 金融 资产 管理 机构和 企业 客户 提供 安全 、 高 效、 专业 的托 管服 务 , 展 现优 异的 市场 形象 和 影响力 。 建立 了国 内托 管银行 中最 丰富 、 最成 熟 的产品 线 。 拥 有包 括证 券 投资基 金 、 信 托资 产、 保 险资产 、 社会 保障 基金、 安心账 户资 金 、 企 业年 金 基金 、QFII 资 产、QDII 资 产、 股权 投资 基金 、 证 券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商业 银行 信贷 资产 证 券化 、 基 金公 司特 定客 户 资产管 理 、QDII 专 户资 产、ESCROW 等 门类 齐全 的 托管产 品体 系 , 同 时在 国 内率先 开展 绩效 评估 、 风 险管理 等增 值服 务 , 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。截 至2012年3 月,中 国工 商银 行共 托管 证券投 资基 金239 只, 其中封 闭式7只 ,开 放式232 只。 自2003 年 以来 ,本 行连续 八年 获得 香港 《亚 洲货币 》、 英国 《全 球托管 人》 、 香 港 《 财资 》 、 美 国 《 环球 金融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《上 海证券 报》 等境 内外 权 威财经 媒体 评选 的29 项最 佳托管 银行 大奖 ; 是获 得 奖项最 多的 国内 托管 银行 , 优 良的 服务 品质 获得 国内外 金融 领域 的持 续认 可和广 泛好 评。 (四) 基金 托管 人的 职责 基金托 管人 应当 履行 下列 职责: 1.安全 保管 基金 财产 ; 2.按照 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户; 3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 5.按照 《基 金合 同》 的约 定,根 据基 金管 理人 的投 资指令 ,及 时办 理清 算、 交割事 宜;


6 6.办理 与基 金托 管业 务活 动有关 的信 息披 露事 项; 7.对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见; 8.复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格; 9.按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ; 10.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作; 11.法 律法 规和 《基 金合 同 》规定 的其 它职 责。 (五) 基金托 管人 的内 部控 制制 度 中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 , 各项 业务 飞 速发展 , 始终 保持 在资 产 托管行 业的 优势 地 位。这 些成 绩的 取得 ,是 与资产 托管 部“ 一手 抓业 务拓展 , 一 手抓 内控 建设 ”的做 法是 分不 开的 。 资产托 管部 非常 重视 改进 和加强 内部 风险 管理 工作 , 在 积极 拓展 各项 托管 业 务的同 时 , 把 加强 风险 防范和 控制 的力 度 , 精 心 培育内 控文 化 , 完 善风 险 控制机 制 , 强 化业 务项 目 全过程 风险 管理 作为 重 要工作 来做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 年 四次 顺 利通过 评估 组织 内部 控制 和安全 措施 是否 充分 的 最 权 威 的 SAS70 ( 审 计 标 准 第 70 号)审阅后,2011 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 五 次 通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审 阅获得 无保 留意 见的 控制 及有效 性报 告 , 表 明独 立 第三方 对我 行托 管服 务 在风险 管理 、 内部 控 制 方 面的健 全性 和有 效性 的全 面认可 。 也证 明中 国工 商 银行托 管服 务的 风险 控 制能力 已经 与国 际大 型托 管银行 接轨 , 达到 国际 先 进水平 。 目前 ,ISAE3402 审阅已 经成 为年 度化 、 常规化 的内 控工 作手 段。


一)内 部风 险控 制目 标 保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 强化 和建 立守 法 经营 、 规 范运 作的 经营思 想和 经营 风格 , 形 成一个 运作 规范 化 、 管 理 科学化 、 监控 制度 化的 内 控体系 ; 防范 和化 解经 营风险 , 保证 托管 资产 的 安全完 整 ; 维 护持 有人 的 权益 ; 保 障资 产托 管业 务 安全 、 有 效、 稳健 运行 。 二)内 部风 险控 制组 织结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 、内部审 计局) 、资产托管 部内设风 险控制处 及资产 托管部各 业务处室 共同组成 。总行稽 核监 察 部门负 责制 定全 行风 险管 理政策 , 对各 业务 部门 风 险控制 工作 进行 指导 、 监 督。 资产 托管 部内 部设 置专门 负责 稽核 监察 工作 的内部 风险 控制 处 , 配 备 专职稽 核监 察人 员 , 在 总 经理的 直接 领导 下 , 依 照有关 法律 规章 , 对业 务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处室 在各 自 职责范 围内 实施 具体 的 风险控 制措 施。 三)内 部风 险控 制原 则 1 、 合 法性 原则 。 内控 制度 应当符 合国 家法 律法 规及 监管机 构的 监管 要求 , 并 贯穿于 托管 业务 7 经营管 理活 动的 始终 。 2 、完整 性原则 。托管业 务的 各项经营 管理活 动都必须 有相应的 规范程 序和监督 制约;监 督制 约应渗 透到 托管 业务 的全 过程和 各个 操作 环节 ,覆 盖所有 的部 门、 岗位 和人 员。 3 、及时 性原则 。托管业 务经 营活动必 须在发 生时能准 确及时地 记录; 按照“内 控优先” 的原 则,新 设机 构或 新增 业务 品种时 ,必 须做 到已 建立 相关的 规章 制度 。 4 、审慎 性原则 。各项业 务经 营活动必 须防范 风险,审 慎经营, 保证基 金资产和 其他委托 资产 的安全 与完 整。 5 、有效 性原则 。内控制 度应 根据国家 政策、 法律及经 营管理的 需要适 时修改完 善,并保 证 得 到全面 落实 执行 ,不 得有 任何空 间、 时限 及人 员的 例外。 6 、独立 性原则 。设立专 门履 行托管人 职责的 管理部门 ;直接操 作人员 和控制人 员必须相 对独 立,适 当分 离; 托管 部内 部设置 独立 的负 责内 部风 险的部 门, 专责 内控 制度 的检查 。 四)内 部风 险控 制措 施实 施 1 、严格 的隔离 制度。资 产托 管业务与 传统业 务实行严 格分离, 建立了 明确的岗 位职责、 科学 的业务 流程 、 详细 的操 作 手册 、 严 格的 人员 行为 规 范等一 系列 规章 制度 , 并 采取了 良好 的防 火墙 隔 离制度 ,能 够确 保资 产独 立、环 境独 立、 人员 独立 、业务 制度 和管 理独 立、 网络独 立。 2、 高 层检 查 。 主 管行 领导 与部 门 高级 管理 层作 为工 行托管 业务 政策 和策 略的 制定者 和管 理者 , 要求下 级部 门及 时报 告经 营管理 情况 和特 别情 况, 以检查 资产 托管 部在 实现 内部控 制目 标方 面的 进 展,并 根据 检查 情况 提出 内部控 制措 施, 督促 职能 管理部 门改 进。 3、 人 事控 制。 资产 托管 部 严格落 实岗 位责 任制 , 建 立 “ 自控 防线” 、 “ 互控 防 线” 、 “监 控防 线” 三道控 制防 线, 健 全绩 效 考核和 激励 机制, 树立 “ 以人为 本” 的 内控 文化 , 增强员 工的 责任 心和 荣 誉感, 培育 团队 精神 和核 心竞争 力。 并通 过进 行定 期、定 向的 业务 与职 业道 德培训 、签 订承 诺书 , 使员工 树立 风险 防范 与控 制理念 。 4 、经营 控制。 资产 托管 部通 过制定计 划、编 制预算等 方法开展 各种业 务营销活 动、处理 各项 事务, 从而 有效 地控 制和 配置组 织资 源, 达到 资源 利用和 效益 最大 化目 的。 5、 内 部风 险管 理。 资产 托 管部通 过稽 核监 察 、 风 险 评估等 方式 加强 内部 风险 管理 , 定 期或 不定 期地对 业务 运作 状况 进行 检查 、 监 控, 指导 业务 部 门进行 风险 识别 、 评估 , 制定并 实施 风险 控制 措 施,排 查风 险隐 患。 6、 数 据安 全控 制。 我们 通 过业务 操作 区相 对独 立、 数据和 传真 加密 、 数据传 输线路 的冗 余备 份、 监控设 施的 运用 和保 障等 措施来 保障 数据 安全 。 7、应 急准 备与 响应 。资 产 托管业 务建 立专 门的 灾难 恢复中 心, 制定 了基 于数 据、应 用、 操作、 8 环境四 个层 面的 完备 的灾 难恢复 方案 , 并组 织员 工 定期演 练 。 为 使演 练更 加 接近实 战 , 资 产托 管部 不 断提高演 练标准, 从最初 的按照预 订时间演 练发展 到现在的 “随机演 练” 。从演 练结果看 ,资 产 托管部 完全 有能 力在 发生 灾难的 情况 下两 个小 时内 恢复业 务。 五)资 产托 管部 内部 风险 控制情 况 1、 资 产托 管部 内部 设置 专 职稽核 监察 部门 , 配备 专 职稽核 监察 人员 , 在总 经 理的直 接领 导下 , 依照有 关法 律规 章, 全面 贯彻落 实全 程监 控思 想, 确保资 产托 管业 务健 康、 稳定地 发展 。 2 、完善 组织结 构,实施 全员 风险管理 。完善 的风险管 理体系需 要从上 至 下每个 员工的共 同参 与, 只有 这样, 风险 控制 制度和 措施 才会 全面、 有 效。 资产 托管 部实 施全 员 风险管 理 , 将 风险 控制 责任落 实到 具体 业务 部门 和业务 岗位 , 每位 员工 对 自己岗 位职 责范 围内 的风 险负责 , 通过 建立 纵向 双人制 、横 向多 部门 制的 内部组 织结 构, 形成 不同 部门、 不同 岗位 相互 制衡 的组织 结构 。 3 、建立 健全规 章制度。 资产 托管部十 分重视 内控制度 的建设, 一贯坚 持把风险 防范和控 制的 理念和 方法 融入 岗位 职责 、 制 度建 设和 工作 流程 中 。 经 过多 年努 力, 资产 托 管部已 经建 立了 一整 套 内部风 险控 制制 度 , 包 括 : 岗 位职 责、 业务 操作 流 程、 稽核 监察 制度 、 信 息 披露制 度 等 , 覆盖 所有 部门和 岗位 ,渗 透各 项业 务过程 ,形 成各 个业 务环 节之间 的相 互制 约机 制。 4、内 部风 险控 制始 终是 托 管部工 作重 点之 一, 保持 与业务 发展 同等 地位 。资 产托管 业务 是商 业银 行新兴 的中 间业 务 , 资 产 托管部 从成 立之 日起 就特 别强调 规范 运作 , 一直 将 建立一 个系 统 、 高 效的 风险防 范和 控制 体系 作为 工作重 点 。 随 着市 场环 境 的变化 和托 管业 务的 快速 发展 , 新 问题 、 新 情况 不断出 现 , 资 产托 管部 始 终将风 险管 理放 在与 业务 发展同 等重 要的 位置 , 视 风险防 范和 控制 为托 管 业务生 存和 发展 的生 命线 。 (六) 基金托 管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监 督的 方法 和程序 根据 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 、 托 管协 议和 有关 基金法 规的 规定 , 基 金托 管人对 基金 的投 资 范围和 投资 对象 、 基金 投 融资比 例 、 基 金投 资禁 止 行为 、 基 金参 与银 行间 债 券市场 、 基金 资产 净值 的计算、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用开 支及 收入 确定、 基 金收益 分配 、 相关 信息 披露 、 基 金宣 传推 介材 料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查 , 其 中 对基金 的投 资比 例的 监 督和核 查自 《基 金合 同》 生效之 后六 个月 开始 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 、 托 管协 议或 有 关基金 法律 法规 规 定的行 为 , 应 及时 以书 面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 , 基 金管 理人 收到 通 知后应 及时 核对 , 并以 书面形 式对 基金 托管 人发 出回函 确认 。 在限 期内 , 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督促 基金管 理人 改正 。 基金 管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的 , 基 金托 管人 应报 告 中国证监 会。 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违 规行为, 应立即报 告中国证 监会,同 时通 知 9 基金管 理人 限期 纠正 。 四、 相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机 构 1、 申购赎 回代 理券 商( 简称 “一级 交易 商” ) (1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :万 建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人 :芮 敏祺 服务热 线:400-8888-666 公司网 站:www.gtja.com (2) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 : 徐 浩明 电话:021 -22169999 传真:021 -22161789 联系人 : 刘晨 客户服 务热 线:10108998 、4008888788 公司网 址:www.ebscn.com (3) 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 淮海 中 路98 号 法定代 表 人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (4)申 银万 国证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号


10 办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号 法定代 表人 :丁 国荣 电话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电 话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 或www.sywg.com.cn (5) 招商 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82943666 联系人 :林 生迎 客户服 务热 线:4008888111 、95565 公司网 址:www.newone.com.cn (6) 中国 银河 证券 股份 有 限 公司 住所: 北 京市 西城 区金 融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座 法定代 表人 : 顾伟 国 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (7) 广发 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 43 楼 办公地 址: 广东 广州 天河 北路大 都会 广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼 法定代 表人 :王 志伟 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服 务电 话:95575 或 致电各 地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (8) 长江 证券 股份 有限 公 司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦


11 法定代 表人 :胡 运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (9) 平安 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 八 卦岭三 路平 安大 厦 3 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 八卦岭 三路 平安 大 厦 3 楼 法定代 表人: 叶 黎成 联系人:郑 舒丽 电话:0755-22626172 客服电 话: 4008816168 公司网 址:www.pa18.com (10) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :陈 忠 公司网 址:www.ce.ecitic.com


(11) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼21F -29F 法 定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn (12) 兴业 证券 股份 有限 公司


12 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (13) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层 法定代 表人 :沈 强 客户服 务电 话:0571- 96598 公司网 址:www.bigsun.com.cn (14) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联 系人 :齐 晓燕 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (15) 中信 万通 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507 -1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :张 智河


客户咨 询电 话:0532-96577 公司网 址:www.zxwt.com.cn (16) 华泰 证券 股份 有限 公 司 住所: 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025 -84457777 -882 传真:025 -84579763


13 联系人 :李 金龙 、张 小波 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597 (17) 中银 国际 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 法定代 表人 :许 刚 咨询电 话:4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话 传真:021-50372474 (18) 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 客户服 务热 线:


0755-33680000 、400 6666 888


长城证 券网 站:www.cc168.com.cn (19) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术 开发区 第二 大 街 42 号写 字 楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾 水西 道 8 号 法定代 表人: 杜 庆平 电话: (022)28451861 传真: (022)28451892 联系人:王 兆权 客服电 话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (20) 安信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 楼 法定代 表人 : 牛冠 兴


联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


14 联系人 :余江 客服电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essences.com.cn (21) 华宝 证券 有限 责任 公司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层 法定代 表人 : 陈林 客户服 务电 话:4008209898 、021-38929908 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (22) 齐鲁 证券 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (23) 江海 证券 有限 公司 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 客服电 话:400-666-2288 公司网 址:www.jhzq.com.cn (24) 东兴 证券 股份 有限 公司 公司名 称: 东兴 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层 法定代 表人 :徐 勇力 基金销 售联 系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传 真:010-66555246 公司网 站:www.dxzq.net.cn


15 公司客 户服 务电 话:400-8888-993 (25) 德邦 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :方 加春 联系人 :叶 蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服 务电 话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (26)信 达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (27) 华安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦A 座 24 层-32 层 法定代 表人 :李 工 公司电 话:0551-5161666 传 真:0551-5161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话:96518 、400-80-96518 (28) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾


16 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址:www.962518.com 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 (29) 方正 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 公司地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 全国统 一客 服热 线:95571 方正证 券网 站:www.foundersc.com (30) 红塔 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 法定代 表人 :况 雨林 客户服 务电 话:0871-3577930 网址: www.hongtazq.com 2、 二级市 场交 易代 理券商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、 基金 管理人 可根据有 关法 律法规的 要求, 选择其它 符合要求 的机构 代理销售 本基金, 并及 时公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


地址: 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场22 层


法定代 表人 :陈 耀先


联系人 :刘 永卫


联系电 话:021-58872625 ( 三) 律师事 务所 和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯


17 联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明 经办律 师: 吕 红、 黎 明 ( 四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所


法定代 表人 :葛 明


住所: 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼 公司电 话:021-22288888 (注: 公司 总机 )


公司传 真:021-22280000 (注: 传真 总机 )


签章会 计师 :徐 艳, 蒋燕 华


业务联 系人 :蒋 燕华 五、 基金简介


基金 名称 :上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金


基金 类型 : 开 放式 指数 基金 六、 基金的投资 ( 一)





投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具,包 括上证 180 价值 指数的成 份股及其备 选成 份股、新股( 首次公开 发行 或增发) 、债券,以及经中 国证监会批准的允许本基 金投资的其它金融工 具。 法律 法规 或监 管机 构 以后允 许基 金投 资的 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将其 纳入投 资范 围。 本 基金投 资于上证 180 价值 指数的 成份股 和备选 成份 股的资 产 比例 不低于 该基 金资产 净值的 95% ,同 时为 更好 地实 现 投资目 标, 本基 金也可 少 量投资 于新 股、 债券及 中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 ,该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。


18 (三) 投资 策略 1、股 票资 产指 数化 投资 策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 , 本 基金 根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 ( 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ) 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时, 本 基金可 以根 据市 场情 况 , 结合经 验判 断, 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性 等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代(同 行业股票 优先考虑 ) ,以 期在规定 的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 2、 债 券投 资策 略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 , 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债 券,债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性, 有效 利用基 金资 产, 提高 基金 资产的 投资 收益 。 3、 其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 时, 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行 管理 , 以 提高 投资 效率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管 理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 , 不得应 用于 投机 交易 目的 ,或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。 (四) 投资 组合 管理 本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资, 按 照成 份 股在上 证 180 价 值指 数中 的基准 权重 构建 指 数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 以 及因 基金 的申 购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时, 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组 合进行 适当 调整 ,以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 1、标 的指 数 定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调 整 策略 , 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 , 减少 流动 性 冲击 , 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 。 2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟 踪标的指 数成份 股公司信 息(如: 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等) ,以及 成 份股公 司其 他重 大信 息 , 分析这 些信 息对 指数 的影 响, 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易 策略。


19 3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 , 本基 金 管理 人 将密 切关 注 样本股 票的 调整 ,并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。 4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现 金头 寸 管理 , 分 析其 对组 合的 影 响, 制定 交易 策略 以应对 基金 的申 购赎 回。 5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度 , 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的 指数表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因,并 优化 跟踪 偏离 度管 理方案 。 在正常 情况 下, 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围, 基 金 管理人 将采 取合 理措 施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。 (五) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 价值 指数 (指 数代 码为 000029.SH)。 上证 180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 , 共 包含 4 只 指数 , 包 括上 证 180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证 180 相对 价值 指 数。 其 中, 上证 180 价值 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ,挑 选最 具代 表性 的 60 只 价值 股票 形成 指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的角度 进一 步刻 画了 上 证 180 指 数 , 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资 产配置 工具 。 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 , 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份 额持有 人合 法权 益的 原则 , 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 , 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称 与业绩 比较 基准 。 其中 , 若标的 指数 变更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 , 则基 金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会, 并报 中国 证监 会核 准 或者备 案 。 若 标的 指数 变更对基金投资无实质性 影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ,则 无需召开基金份额持 有人大 会, 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ,报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作 日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。 (六) 投资 限制 1、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 :


20 (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 提供 担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5)向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债 券; (6)买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、基 金托管 人有 其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (8) 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 对于因 上述 (5 ) 、 (6) 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 , 基 金管 理人 将在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下,将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定, 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定 的限制 。 2、投 资组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


a、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%; b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ,基 金 持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3% , 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权证 的比 例 不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; c、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; d 、本基 金持有 的同一 (指同 一信用 级别)资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支持 证券 规模 的 10% ; e 、 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券, 不得 超过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ; f 、本基 金财产 参与股 票发行 申购, 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产,所 申报的 股票 数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; g、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定; h、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定, 履行 适当程 序后 ,本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。 基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》 21 的约定 。 由于 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 或基 金 规模变 动 、 标 的指 数成 分 股调整 等基 金管 理人 之 外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例 的 ,基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行调 整, 以 达到标 准 。 对于 因基 金份 额拆分 等集 中持 续营 销活 动引起 的基 金净 资产 规模 在 10 个 交易 日内 增 加 10 亿 元以上的 情形, 而导致 证券投资 比例低于 基金合 同约定的,基金 管理人履行相 关程序后 可将 调 整时限 从 10 个 交易 日延 长 到 3 个 月。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 (七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ,业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告。 (八) 风险 收益 特征 本基金 为股 票基 金 , 其 风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股票 基金 中属 于指 数基 金, 紧密 跟踪 标的 指数 , 属于股 票基 金中 风险 较高 、 收 益与 标的 指数 所代 表的股 票市 场水 平大 致相 近的产 品。 七、 基金投资组合报告 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年3 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,155,394,383.20 99.80 其中: 股票 1,155,394,383.20 99.80 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,270,581.45 0.20 6 其他资 产 635.82 0.00 7 合计 1,157,665,600.47 100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 (1) 积极 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合 本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资 。 (2) 指数 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 22 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 130,571,723.04 11.29 C 制造业 114,063,863.84 9.86 C0 食品、 饮料 - - C1 纺织、 服装 、皮 毛 9,473,169.54 0.82 C2 木材、 家具 - - C3 造纸、 印刷 - - C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、 非金 属 51,580,907.34 4.46 C7 机械、 设备 、仪 表 45,919,877.56 3.97 C8 医药、 生物 制品 7,089,909.40 0.61 C99 其他制 造业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 37,333,267.96 3.23 E 建筑业 40,940,966.95 3.54 F 交通运 输、 仓储 业 54,808,781.93 4.74 G 信息技 术业 21,166,801.56 1.83 H 批发和 零售 贸易 - - I 金融、 保险 业 704,953,599.95 60.94 J 房地产 业 47,399,624.72 4.10 K 社会服 务业 - - L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 4,153,743.44 0.36 合计 1,155,392,373.39 99.89 3、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明 细 (1) 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600036 招商银 行 7,196,057 85,633,078.30 7.40 2 600016 民生银 行 13,145,519 82,422,404.13 7.13 3 601328 交通银 行 17,180,600 80,920,626.00 7.00 4 600000 浦发银 行 8,554,995 76,396,105.35 6.60 5 601318 中国平 安 1,940,142 70,970,394.36 6.14 6 601166 兴业银 行 4,385,984 58,421,306.88 5.05 7 601088 中国神 华 1,913,977 49,016,950.97 4.24 8 600030 中信证 券 3,992,050 46,267,859.50 4.00


23 9 601601 中国太 保 1,818,500 35,078,865.00 3.03 10 601288 农业银 行 11,888,727 31,861,788.36 2.75 (2) 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8、投 资组 合报 告附 注 (1)基 金管理人 没有发现本 基金投资 的前十名 证券的 发行主体 在报告期 内被监管 部门立案 调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 47.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 588.67 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 635.82 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5) 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前 十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 (6) 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明


24 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 。 八、 基金的业绩





本基金 业绩 数据 为截 止 2012 年3 月 31 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ② -④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01% 2012/01/01-2012/03/31 3.36% 1.30% 3.46% 1.28% -0.10% 0.02% 2010/04/23-2012/03/31 -23.04% 1.43% -22.51% 1.43% -0.53% 0.00% ( 二) 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比较 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 4 月 23 日至 2012 年 3 月 31 日) 注: 基金 依法 应自 成立 日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合 , 截 至 2010 年 5 月 28 日, 本 基金已 达到 合同 规定 的资 产配置 比例 。 九、 基金费用 (一) 基金 费用 的种 类


25 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 交易 费用 ; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 10、基 金上 市费 及年 费; 11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 : H=E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 管理费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H=E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 托管费每 日计算 ,逐日累 计 至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日 等,支 付 日期顺 延。 上述 ( 一) 基金 费用 的种 类中第 3-11 项费 用 , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定 ,按 费用 实际 支出 26 金额列 入当 期费 用 , 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基金 合同》生效前 的相关 费用,包括但 不限于验资 费、会计师和 律师费、信 息披露费用等 费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金 管理人和 基金托管人协商 一致后, 可根据基金发展 情况调整 基金管理费率、 基金托管 费 率等相 关费 率。 调高 基金管理 费率、基金托管 费率等费 率,须召开基金 份额持有 人大会审议;调 低基金管 理 费率 、基金托管 费率等费率, 无须召开基 金份额持有人 大会。基金 管理人必须最 迟于新的费率 实 施日 前2 日 在至 少一 种指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。 (五) 基金 税收 本基 金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十、 《招募说明书》更新 部分 的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办 法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投 资基 金信息披 露管理办 法》( 以下简 称《信息 披露办法》) 及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限 公司对 《上证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 招 募说 明书 》作 如下 更新: 1、 “ 三、 基金 管理 人 ” 部分更 新了 基金 管理 人的 相关信 息 。 2、 “ 四、 基 金 托管 人 ” 部分更 新了 基金 托管 人的 情况和 信息 。 3 、 “ 五、相 关服务机 构 ” 部分 更新 了 “ 一、基金份 额发售机 构”中申 购赎回 代理券商 的相 关信息 。 4、 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回” 一章 更新 了 申 购、赎 回清 单的 格式 的相 关内容 。 5、 “ 十、 基金 的投 资” 部分增 加了 截 至 2012 年3 月 31 日的 基金 的投 资组 合 报告。 6、


“十 一、 基金 的业 绩 ”部分 增加 了截 至 2012 年 3 月31 日的 基金 业绩 数 据。 7、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”部 分, 对本 报告 期内的 相关 公告 作了 信息 披露。


27 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。








华宝兴 业基 金管 理有 限公 司










































































2012 年6 月5 日