华 宝 兴业 中证 100 指 数证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘 要
2012 年第 1 号
基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司
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【重要 提示 】
本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《 关于 核 准华宝 兴业 中 证 100 指数 证券投 资基 金募 集的 批
复》( 证 监许 可［2009 ］754 号) 的 核准 ，进 行募 集。 基金合 同 于 2009 年 9 月 29 日正 式生 效。
基金管 理人 保证 《 华宝 兴 业中 证 100 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》( 以下 简 称 “ 招募 说明 书”
或 “本 招募 说明 书”) 的内 容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募说 明书 经中 国证 监会 核准， 但中 国证 监会 对
本基金 募集 的核 准 ， 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或保 证， 也不 表明 投资 于本
基金没 有风 险。
本基金 投资 于证券 市场, 基 金净值 会因 为证券 市场 波 动等因 素产 生波动, 投资 者 在投资 本基 金前,
需充 分了解本 基金的产 品特性,并 承担基金投 资中出现的 各类风险, 包括 ：因整体政 治、经济 、社会
等环 境因素对 证券价格 产生影 响而形成 的系统性 风险,个别 证券特有的 非系统性风 险, 由于基金投 资
人连 续大量赎 回基金产 生的流 动性风险,基金 管理人在基 金管理实 施过程中 产生的 基金管理 风险, 本
基金 的特定风 险, 等 等。投资者 在进行投 资决策前, 请仔细 阅读本基 金的《招 募说明 书》及《 基金合
同》 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。
本摘要根据《基金合同》 和《招募说明书》编写， 经基金托管人审核，并经 中国证监会核准。
《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售
的基金 份额 ， 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 ， 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其
对 《基 金合 同》 的承 认和 接受， 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有
权利、 承担 义务 ；基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅《 基金 合同 》 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2012 年 3 月 29 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为 2011
年 12 月 31 日， 数据 未经 审计 。
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一、 《基金合同》生效日 期
本基金 自 2009 年 8 月 26 日到 2009 年 9 月 25 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售， 《基 金 合
同》 于 2009 年 9 月 29 日 生效。
二、 基金管理人
( 一) 基金管 理人 概况
基金管 理人 ：华 宝兴 业基 金管理 有限 公司
住所： 上海 市世 纪大 道 88 号金茂 大 厦 48 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
总经理 ：裴 长江
成立日 期：2003 年 3 月 7 日
注册资 本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
传真：021 －38505777
联系人 ： 韩 东霞
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司
持有49% 的 股份 。
( 二) 主要人 员情 况
1、 董事会 成员
郑安国 先生 ， 董 事长， 博 士、 高 级经 济师。 曾任 南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、 投 资部 经理、
南方 证券有限公 司投资银行部 总经理助理 、南方证券有 限公司上海 分公司副总经 理、南方证券 公
司研 究所总经理 级副所长、华 宝信托投资 有限责任公司 副总经理、 总经理、总裁 。现任华宝兴 业
基金 管理有限公 司董事长、华 宝信托有限 责任公司董事 长、 华宝投 资有限公司 董 事、 总经理 ， 中
国太平 洋保 险( 集团) 股份 有限公 司董 事 。
Alain Jean Patrick DUBOIS 先生 ，董 事， 硕士 。曾 任法国 财政 部预 算办 公室 部门负 责人 、里
昂信贷 资本 市场 部从 事研 究开发 工作 、拉 扎德 兄弟 银行部 门经 理、Arjil et Cie 银 行董 事总 经理、
德国 商业银行资 深产品设计师 、法国兴业 银行资深产品 设计师、领 先资产管理有 限公司业务发 展
部负责 人。 现任 领先 资产 管理有 限公 司董 事长 。
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裴长江 先生，董事，硕 士、经济 师。曾任上海万 国证券公 司闸北营业部经 理助理、 经理，申
银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理， 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 ，
华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。现 任华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。
谢文杰 先生，董事，金 融学硕士 。曾任汇丰银行 外汇及期 权交易员、法国 兴业银行 及投资银
行初 级市场及衍 生品团队负责 人 、法国兴 业银行及投资 银行债务融 资部亚洲区（ 除日本外）董 事
总经 理兼结构化 衍生品主任、 法国兴业亚 洲有限公司环 球市场部中 国区销售及交 易部门主管、 法
国兴 业亚洲有限 公司领先资产 管理中国区 业务部门主管 。现任华宝 兴业基金管理 有限公司 副总经
理。
张群先 生，独立董事， 博士、教 授、博导。曾任 北京科技 大学金属材料系 讲师、北 京科技大
学管理 科学 系讲 师。 现任 北京科 技大 学经 济管 理学 院教授 、院 长。
罗飞先 生，独立董事， 博士、教 授、博导。曾任 中南财经 政法大学会计系 讲师、会 计系西方
会计 研究室主任 、会计系副主 任、会计学 院院长。现任 中南财经政 法大 学经济与 会计监管中心 主
任。
江岩女 士，独立董事， 法学学士 、工商管理硕士 。曾任中 国政法大学教师 、深圳市 轻工集团
公司 法律秘书、 南方证券股份 有限公司深 圳总部总经理 、国际业务 总部总经理助 理、总经理。 现
任北京 竞天 公诚 律师 事务 所律师 。
2、 监事会 成员
张永光 （Jackson CHEUNG ）先生 ，监 事， 工商 管理 硕士。 曾在 法国 兴业 银行 主管银 团贷 款、
项目 融资、固定 收益、外汇交 易、衍生产 品及结构性融 资等工作， 法国兴业银行 亚洲区债务融 资
及衍生 产品 业务 部总 管。 现任法 国兴 业银 行集 团中 国区总 裁。
孔祥清 先生，监事，硕 士研究生 ，高级会计师 。 曾担任宝 钢计财部资金处 外汇管理 、资金业
务主 办、资金业 务主管、副处 长，宝钢集 团财务有限责 任公司总经 理。现任华宝 投资有限公司 董
事、副 总经 理， 华宝 信托 有限责 任公 司董 事， 法兴 华宝汽 车租 赁有 限公 司董 事长。
贺桂先 先生 ， 监事 ， 毕 业 于江西 财经 大学 。 曾任 华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 。
现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 营运 副总 监。
3、 总经理 及其 他高 级管 理人 员
裴长江 先生，总经理， 硕士、经 济师。曾任上海 万国证券 公司闸北营业部 经理助理 、经理，
申银 万国证券股 份有限公司浙 江管理总部 副总经理，申 银万国证券 股份有限公司 经纪总部副总 经
理，华 宝信 托投 资有 限责 任公司 投资 总监 。现 任华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 总经理 。
谢文杰 先生， 副总经理 ，金融学 硕士。曾任汇丰 银行外汇 及期权交易员、 法国兴业 银行及投 4
资银 行初级市场 及衍生品团队 负责人、法 国兴业银行及 投资银行债 务融资部亚洲 区（除日本外 ）
董事总 经理 兼结 构化 衍生 品主任 、 法 国兴 业亚 洲有 限公司 环球 市场 部中 国区 销售及 交易 部门 主管 、
法国 兴业亚洲有 限公司领先资 产管理中国 区业务部门主 管。现任华 宝兴业基金管 理有限公司 副 总
经理。
任志强 先生，副总经理 ，硕士。 曾任南方证券有 限公司上 海分公司研究部 总经理助 理、南方
证券 研究所综合 管理部副经理 ，华宝信托 投资责任有限 公司发展研 究中心总经理 兼投资管理部 总
经理 、华宝信托 投资责任有限 公司总裁助 理兼董事会秘 书，华宝证 券经纪有限公 司董事、副总 经
理。 现任华宝兴 业基金管理有 限公司副总 经理兼投资总 监、华宝兴 业行业精选股 票型证券投资 基
金基金 经理 。
黄 小薏（HUANG Xiaoyi Helen ） 女士，副 总经理， 硕士 。曾任加 拿大明道 银行证 券公司金 融
分析师 ，Acthop 投 资公 司 财务总 监。 现任 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司副 总经 理兼董 事会 秘书 。
刘月华 先生，督察长， 硕士。曾 在冶金工业部、 国家冶金 工业局、中国证 券业协会 等单位工
作。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 督察 长。
4、 本基金 基金 经理
徐林明 先生 ， 量 化投 资部 总经理 ， 复 旦大 学经 济学 硕士，FRM ， 证券 从业 经历9 年， 曾在 兴业
证券、 凯龙 财经 （上 海） 有限公 司、 中原 证券 从事 金融工 程研 究工 作。2005 年 8 月 加入 华宝 兴业
基金管 理有 限公 司， 曾任 金融工 程部 数量 分析 师 、 金融工 程部 副总 经理 。2009 年 9 月起 任 华 宝兴
业中证 100 指数 型证 券投 资 基金 基金 经理 ，2010 年2 月起 任量 化投 资部 总经 理 ，2010 年4 月 兼任
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 华宝 兴业 上 证 180 价值交 易型 开放 式 指
数证 券 投资 基金 联接 基金 基金经 理。
余海燕 女士 ， 经济 学硕 士。 曾在汇 丰银 行从 事信 用分 析工作 。2006 年 12 月 加入 华宝兴 业基 金
管理有 限公 司先后 任 分析 师， 华 宝兴 业宝 康债 券投 资 基金 基金 经理 助理 ，任 华宝兴 业上 证 180 价
值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 华宝 兴业 上 证 180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接
基金基 金经 理助 理，2010 年 12 月至 今任 华宝 兴业 中证 100 指数 型证 券投 资 基金基 金经 理 ，2011
年 8 月 起兼 任华 宝兴 业上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 华宝 兴业上 证 180 成 长交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理 。
5、 投资决 策委 员会 成员
任志强 先生 ，副 总经 理、 投资总 监、 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
牟旭东 先生 ，国 内投 资部 总经理 、华 宝兴 业多 策略 增长开 放式 证券 投资 基金 。
郭鹏飞 先生 ， 华宝 兴业 宝 康灵活 配置 证券 投资 基金 基金经 理 、 华 宝兴 业新 兴 产业股 票型 证券 投 5
资基金 基金 经理 。
刘自强 先生 ，华 宝兴 业动 力组合 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。
王智慧 先生 ，研 究部 总经 理、华 宝兴 业大 盘精 选股 票型证 券投 资基 金。
蒋宁女 士， 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
( 三) 基金管 理人 职责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1、 依法募 集本 基金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜；
2、 办理本 基金 备案 手续 ；
3、 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；
4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益；
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告；
6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；
7、 计算并 公告 基金 资产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；
8、 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
11 、 以基金 管理 人 名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行为 ；
12 、 中国证 监会 规定 的其 他职 责。
( 四) 基金管 理人 承诺
1、 基金管 理人 将遵 守 《基 金 法》 、 《证 券法》 、 《 运作 办 法》 、 《销 售办 法》 、 《信 息 披露办 法 》 等
法律法 规的 相关 规定 ，并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 违法 违规行 为的 发生 。
2、 基金管 理人 不从 事下 列行 为：
(1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ；
(2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ；
(3) 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益；
(4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ；
(5) 依照法 律、 行政 法规 有 关 规定， 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 行为 。
3、 基金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益；
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（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ；
（3） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
( 五) 基金管 理人 内部 控制 制度
1 、风 险管 理体 系
本基金 在运作过程中面 临的风险 主要包括市场风 险、信用 风险、流动性风 险、操作 风险、合
规性风 险、 信 誉 风险 和事 件风险 （如 灾难 ） 。
针对上 述各 种风 险， 本公 司建立 了一 套完 整的 风险 管理体 系， 具体 包括 以下 内容：
（1） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标， 设 置相 应的 组 织机构 ， 建 立清
晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3） 分析 风险。 检查 存在 的控制 措施 ， 分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 类 。
（4） 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ， 既 有定 性的 度量手 段， 也有 定量 的度 量手段 。 定 性的
度量 是把风险水 平划分为若干 级 别，每一 种风险按其发 生的可能性 与后果的严重 程度分别进入 相
应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ，测 量其数 值的 大小 。
（5） 处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比， 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范围
以内 的风险，控 制相对宽松一 点，但仍加 以定期监控， 以防其超过 预定标准；而 对较为严重的 风
险， 则制定适当 的控制措施； 对于一些后 果可能极其严 重的风险， 则除了严格控 制以外，还准 备
了相应 的应 急处 理措 施。
（6） 监 视与 检查 。 对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视， 并定 期评 价其 管理 绩效， 在必 要时
结合新 的需 求加 以改 变。
（7） 报 告与 咨 询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统， 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人员
及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况， 并寻求 咨询 意见 。
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内部 控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各 级岗 位 ， 并 渗透 到决 策、
执行、 监督 、反 馈等 各个 环节。
有效性 原则。通过设置 科学清晰 的操作流程，结 合程序控 制，建立合理的 内控程序 ，保证内
部控制 制度 的有 效执 行。
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独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 ，
各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性 ； 公 司固 有 财产 、 各 项委 托基 金财 产 、 其 他资 产分 离运 作，
独立进 行。
相互制 约原则。内部部 门和岗位 的设置必须权责 分明、相 互制约，并通过 切实可行 的相互制
衡措施 来消 除内 部控 制中 的盲点 。
防火墙 原则。公司基金 管理、交 易、清算登记、 信息技术 、研究、市场开 发等相关 部门，应
当在 物理上和制 度上适当隔离 ；对因业务 需要必须知悉 内幕信息的 人员，应制定 严格的批准程 序
和监督 防范 措施 。
成本效 益原 则 。 公 司应 当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ， 尽量 降 低经营 运作 成本 ，
保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果。
合法合 规性原则。公司 内控制度 应当符 合国家法 律法规、 规章制度和各项 规定，并 在此基础
上遵循 国际 和行 业的 惯例 制订。
全面性 原则。内部控制 制度必须 涵盖公司经营管 理的各个 环节，并普遍适 用于公司 每一位员
工，不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 。
审慎性 原则。公司内部 控制的核 心是风险控制， 内部控制 制度的制订要以 审慎经营 、防范和
化解风 险为 出发 点。
适时性 原则 。 内部 控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并 且必 须随 着公 司经 营 战略 、 经 营方 针、
经营 理念等内部 环境的变化和 国家法律法 规、政策制度 等外部环境 的改变及时进 行相应的修改 或
完善。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内部风 险控制要求不 相 容职务分 离、建立完善的 岗位责任 制和规范的岗位 管理措施 、建立完
整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。
内部风 险控制的内容包 括投资管 理业务控制、市 场管理业 务控制、信息披 露控制、 信息技术
系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察长，督察长 由公司总 经理提名，董事 会聘任， 并应当经全体独 立董事同 意。督察
长的任 免须 报中 国证 监会 核准。
督察 长应当定期或 者不定期向 全体董事报送 工作报告， 并在董事会及 董事会下设 的相关专 门
委员 会定期 会议 上报告基金及 公司运作的 合法合规情况 及公司内部 风险控制情况 。督察长发现 基
金及 公司运作中 存在问题时， 应当及时告 知公司总经理 和相关业务 负责人，提出 处理意见和整 改 8
建议 ，并监督整 改措施的制定 和落实；公 司总经理对存 在问题不整 改或者整改未 达到要求的， 督
察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。
（4） 内控 审计 风险 管理 制 度
内控 审计风险管理 部依据公司 的内部控制制 度，在所赋 予的权限内， 按照所规定 的程序和 适
当的方 法， 进行 公正 客观 的检查 和评 价。
内控审 计风险管理部负 责调查、 评价公司有关部 门执行公 司各项规章制度 的情况 ； 进行日常
风险监 控工 作 ； 负 责调 查 评价公 司内 控制 度的 健全 性、 合理 性 ； 评 价各项 内 控制度 执行 的有 效性 ，
对内控 制度 的缺 失提 出补 充建议 ； 协 助评 价基 金财 产风险 状况 ； 负 责公 司主 要领导 离任 前的 审计 ；
调查公 司内 部的 经济 违法 案件等 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制。
三、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹
东
联系电 话：(010) 6759 5003
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “中 国人 民建 设银 行” 于 1954 年成
立，1996 年 易名 为“ 中国 建设银 行” 。中 国建 设银 行 是中国 四大 商业 银行 之一 。中国 建设 银行 股份
有限公 司由 原中 国建 设银 行于 2004 年 9 月 分立 而 成立， 承继 了原 中国 建设 银行的 商业 银行 业务 及
相关的 资产 和负 债 。 中 国 建设银 行( 股票 代码 ：939) 于 2005 年10 月27 日在 香 港联合 交易 所主 板上 9
市，是 中国 四大 商业 银行 中首家 在海 外公 开上 市的 银行。2006 年 9 月 11 日 ，中国 建设 银行 又作 为
第一 家 H 股 公司 晋身 恒生 指数。2007 年 9 月 25 日 中国建 设银 行 A 股在 上海 证券交 易所 上市 并开 始
交易。A 股 发行 后中 国建 设银行 的已 发行 股份 总数 为：250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880
股H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至 2011 年 9 月 30 日， 中国建 设银 行资 产总 额 117,723.30 亿元 ，较 上年 末 增长 8.90% 。截
至2011 年9 月30 日 止九 个月 ， 中 国建 设银 行实 现 净利 润 1,392.07 亿 元， 较 上年同 期增 长 25.82% 。
年化平 均资 产回 报率 为1.64% ， 年化 加权 平均 净资 产 收益率 为 24.82% 。 利息 净 收入2,230.10 亿元，
较上年 同期 增长 22.41% 。 净利差 为 2.56% ，净 利息 收益率 为 2.68% ，分 别较 上年同 期提 高 0.21 和
0.23 个百 分点 。手 续费 及 佣金净 收 入687.92 亿元 ， 较上年 同期 增 长 41.31% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ， 并 在香 港、 新加 坡、 法 兰克福 、 约翰 内斯
堡、 东 京、 首尔、 纽约 、 胡志明 市及 悉尼 设有 分行 ， 在莫 斯科 、 台 北设 有代 表处， 海外 机构 已覆 盖
到全 球13 个国 家和 地区 ， 基本完 成在 全球 主要 金融 中心的 网络 布局 ，24 小 时 不间断 服务 能力 和基
本服务 架构 已初 步形 成。 中国建 设银 行筹 建、 设立 村镇银 行 33 家， 拥有 建 行亚洲 、建 银国 际， 建
行伦敦 、 建信 基金 、 建 信 金融租 赁 、 建 信信 托、 建 信人寿 、 中德 住房 储蓄 银 行等多 家子 公司 ， 为客
户提供 一体 化全 面金 融服 务能力 进一 步增 强。
中 国建设 银行得 到市场 和业 界的支 持和广 泛认可 。2011 年上 半年， 中国建 设银 行主要 国际 排
名位次 持续 上升 ，先 后荣 获国内 外知 名机 构授 予的 50 多 个重 要奖 项。 中国 建 设银行 在英 国《 银行
家》2011 年 “ 世界 银行 品 牌 500 强 ” 中 位列 第10 ， 较去年 上 升 3 位； 在美 国 《财 富》 世界 500 强
中排名 第 108 位， 较去 年 上升 8 位 。中 国建 设银 行 连续第 三年 获得 香港 《亚 洲公司 治理 》杂 志颁
发的 “亚洲企 业管治年度大奖 ” ，先 后摘得《亚 洲金融 》 、 《 财资》 、 《欧洲 货币》等 颁发的“ 中国最
佳银行 ” 、 “ 中国 国内 最佳 银行” 与“ 中国 最佳 私人 银行” 等奖 项。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ， 下 设综 合制 度处、 基金 市场 处、 资 产 托管处 、QFII 托管
处、 基金 核算 处、 基 金清 算处、 监 督稽 核处 和投 资 托管团 队、 涉 外资 产核 算 团队 、 养 老金 托管 服务
团队、 养老 金托 管市 场团 队、上 海备 份中 心 等 12 个 职能处 室、 团队 ，现 有员 工 130 余 人。 自 2008
年以来 中国 建设 银行 托管 业务持 续通 过SAS70 审计 ，并已 经成 为常 规化 的内 控工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
杨 新丰，投 资托管 服务部副 总经理（ 主持工 作） ， 曾就 职于中国 建设银 行江苏省 分行、广 东省
分行、 中国 建设 银行 总行 会计部 、营 运管 理部 ，长 期从事 计划 财务 、会 计结 算、营 运管 理等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
纪伟 ， 投 资托 管服 务 部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财 10
务部 、 信 贷经 营部 、 公 司 业务部 ， 长期 从事 大客 户 的客户 管理 及服 务工 作 ， 具有丰 富的 客户 服务 和
业务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管 服务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行零 售业 务
部、 个人 银行 业务 部、 行 长办公 室 ， 长 期从 事零 售 业务和 个人 存款 业务 管理 等工作 ， 具有 丰富 的客
户服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉持 “以 客户 为中 心”
的经营 理念 ， 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 ， 严 格 履行托 管人 的各 项职 责 ， 切实维 护资 产持 有人 的
合法权 益 ， 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 ， 中 国 建设银 行托 管资 产规 模
不断扩 大， 托 管业 务品 种 不断增 加， 已 形成 包括 证 券投资 基金、 社保 基金、 保险资 金 、 基 本养 老个
人账户 、QFII 、 企 业年 金 等产品 在内 的托 管业 务体 系， 是目 前国 内托 管业 务 品种最 齐全 的商 业银 行
之一。 截 至 2011 年 12 月 31 日 ，中 国建 设银 行已 托 管 224 只 证券 投资 基金 。 建设银 行专 业高 效的
托管服 务能 力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内 的高 度认 同 。2011 年 ， 中国 建设 银行 以总分 第一 的成 绩被 国
际权威 杂志 《 全球 托管 人 》 评为 2011 年度 “ 中国 最 佳托管 银行 ” ； 并 获和 讯 网2011 年 中国 “最 佳
资产托 管银 行” 奖。 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本 行
内有关 管理 规定， 守法 经 营、 规范 运作、 严格 监察 ， 确保业 务的 稳健 运行 ， 保证基 金财 产的 安全 完
整，确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ，保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管业 务风
险控制 工作 进行 检查 指导 。 投 资托 管服 务部 专门 设 置了监 督稽 核处 ， 配备 了 专职内 控监 督人 员负 责
托管业 务的 内控 监督 工作 ，具有 独立 行使 监督 稽核 工作职 权和 能力 。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管服 务部 具备 系统 、 完善的 制度 控制 体系， 建立了 管理 制度、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业
务操作 流程 ， 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业 资格 ； 业 务管 理严 格实
行复核 、 审 核、 检查 制度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用 ， 账 户资 料
严格保 管， 制 约机 制严 格 有效； 业 务操 作区 专门 设 置， 封闭 管理， 实施 音像 监控 ； 业 务信 息由 专职
信息披 露人 负责 ，防 止泄 密；业 务实 现自 动化 操作 ，防止 人为 事故 的发 生， 技术系 统完 整、 独 立 。
11
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《基 金法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自行 开发
的 “托管业 务综合系 统 —— 基金监督 子系统 ” ，严格按 照现行法 律法规以 及基金合 同规定， 对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 ， 并定 期 编写基 金投 资运 作监 督
报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清算 和核 算服 务环节 中 ， 对 基金 管理
人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基 金 费用 的提 取与开 支情 况进 行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ， 对各 基金 投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ， 发 现投
资比例 超标 等异 常情 况， 向基金 管理 人发 出书 面通 知，与 基金 管理 人进 行情 况核实 ，督 促其 纠正 ，
并及时 报告 中国 证监 会。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对涉 及各 基金 的 投资范 围 、 投 资对 象及 交 易对手 等内 容进 行
合法合 规性 监督 。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定 期编 写基 金投 资 运作监 督报 告 ， 对 各基 金 投资运 作的 合法 合
规性、 投资 独立 性和 风格 显著性 等方 面进 行评 价， 报送中 国证 监会 。
4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 ， 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或 举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。
四、 相关服务机构
（一） 基金份 额发 售机 构
1、直 销机 构：
（1） 直销 柜台
本公司 在上 海开 设直 销柜 台。
住所： 上海 市世 纪大 道 88 号金茂 大 厦48 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50499667 、50988055
网址：www.fsfund.com
（2） 直销e 网金
投资者 可以 通过 本公 司网 上交易 直销 e 网金 系统 办 理本基 金的 申( 认)购 、赎 回、转 换 等 业务 ， 12
具体交 易细 则请 参阅 本公 司网站 公告 。网 上交 易网 址：www.fsfund.com 。
2 、代 销机 构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 中国 银行 股份 有限 公 司
住所： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号中 国银 行总行 办公 大楼
法定代 表人 ：肖 钢
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
(3) 中国 工商 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ： 姜 建清
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（4） 中国 农业 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：项 俊波
客户服 务电 话：95599
网址： www.95599.cn
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
电话： （021 ）58781234
13
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹 榕
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
联系电 话：0755 －83198888
公司网 址： www.cmbchina.com
客户服 务电 话： 95555
（7） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系电 话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人 ： 董 云巍
客户服 务电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ： 田国 立
24 小 时客 户服 务热 线：95558
网址：bank.ecitic.com
（9） 深圳 发展 银行 股份 有 限公司
地址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 ：肖 遂宁
联系人 ：张 青
14
联系电 话：0755-82088888
传真电 话：0755-82080714
客户服 务电 话：95501
公司网 址: www.sdb.com.cn
（10） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：倪 苏云
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客户服 务热 线：95528
公司网 址：www.spdb.com.cn
（11） 兴业 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
法定代 表人 ：高 建平
网址：http://www.cib.com.cn
客户服 务电 话：95561 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话
（12） 江苏 银行 股份 有限 公司
住所： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
网址：www.jsbchina.cn
客户服 务电 话：96098 ，40086-96098
（13） 渤海 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 天津 市河 西区 马场道 201-205 号
法定代 表人 ：刘 宝凤
网址：www.cbhb.com.cn
客户服 务电 话：400 888 8811
（14） 华夏 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 北 京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
15
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（15） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
服务热 线：400-8888-666
公司网 站：www.gtja.com
（16） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ： 刘晨 、李 芳芳
电话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户服 务热 线：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（17） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 淮海 中 路98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
服务热 线：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
联系人 ：李 笑鸣
公司网 址：www.htsec.com
（18） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
住所： 北 京市 西城 区金 融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 ： 顾伟 国
客户服 务电 话：4008-888-888
16
网站：www.chinastock.com.cn
（19） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定 代 表人 ：王 常青
电话：400-8888-108( 免 长 途费)
联系人 ：权 唐
公司网 址：www.csc108.com
（20） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
联系人 ：林 生迎
客户服 务热 线：4008888111 、95565
公司网 址：www.newone.com.cn
（21） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 43 楼
办公地 址： 广东 广州 天河 北路大 都会 广 场5、18、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44 楼
法定代 表人 ：林 治海
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点
公司网 站：www.gf.com.cn
（22） 长江 证券 股份 有限 公 司
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
17
联系人 ：李 良
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
（23） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
网址：http://www.dwzq.com.cn
(24) 申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
电话：021-54033888
传真：021-54035333
客服电 话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn 或www.sywg.com.cn
（25） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人: 杨 宇翔
联系人:郑 舒丽
电话:0755-22626172
客服电 话: 95511 —8
公司网 址: http://www.pingan.com
（26） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
法定代 表人 ：王 东明
18
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
公司网 址：www.ce.ecitic.com
（27） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼21F-29F
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
公司网 站：www.dfzq.com.cn
（28） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站：www.xyzq.com.cn
（29） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
客户服 务电 话：0571- 96598
公司网 址：www.bigsun.com.cn
（30） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
19
客户服 务热 线：95536
国信证 券网 站：www.guosen.com.cn
（31） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507 －1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：张 智河
客户咨 询电 话：0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
(32) 华泰 证券 股份 有限 公 司
住所： 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025 －84457777 －882
传真：025 －84579763
联系人 ：万 鸣
公司网 址： www.htsc.com.cn
客户服 务热 线：95597
（33） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许 刚
咨询电 话：4006208888 或 各地 营 业网 点咨 询电 话
传真：021-50372474
（34） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号邮 编 010010
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号邮 编 010010
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：王 旭华
联系电 话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
（35） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
20
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：
0755-33680000 、400 6666 888
长城证 券网 站：www.cc168.com.cn
（36） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 天津 市经 济技 术 开发区 第二 大 街 42 号写 字 楼 101 室
办公地 址: 天津 市南 开区 宾 水西 道 8 号
法定代 表人: 杜 庆平
电话: (022)28451861
传真: (022)28451892
联系人:王 兆权
客服电 话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（37） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
住所 ：深 圳福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中心A 座 18-21 层
法定 代表 人: 杨明 辉
客服 电话 ：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（38） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 合肥 寿春 路 179 号
法人代 表： 凤良 志
客户服 务热 线：4008888777 或95578
公司网 址：www.gyzq.com.cn
（39） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 楼
法定代 表人 ： 牛冠 兴
联系电 话：0755-82558323
传真：0755-82558355
21
联系人 ：余江
客服电 话：4008-001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（40） 中国 国际 金融 有限 公司
住所： 北京 建国 门外 大 街1 号国 贸大 厦2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
联系电 话：010-65051166 或直接 联系 各营 业部
公司网 站：http:// www.cicc.com.cn
（41） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层
法定代 表人 ： 陈林
客户服 务电 话：4008209898 、021-38929908
公司网 站： http://www.cnhbstock.com
（42） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（43） 华福 证券 有限 责任 公司
地址： 福州 市五 四 路157 号新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（44） 信达 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中 心
联系人 ：唐 静
22
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（45） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
客服电 话：400-666-2288
公司网 址：www.jhzq.com.cn
（46） 国都 证券 有 限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（47） 东兴 证券 股份 有限 公司
公司名 称： 东兴 证券 股份 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
基金销 售联 系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
公司网 站：www.dxzq.net.cn
公司客 户服 务电 话：400-8888-993
（48） 东北 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
电话：0431-85096709
传真：0431-85096795
客服电 话：4006000686
23
网址：www.nesc.cn
（49） 德邦 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 ：方 加春
联系人 ：叶 蕾
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服 务电 话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（50） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦A 座 24 层-32 层
法定代 表人 ：李 工
公司电 话：0551-5161666
传真：0551-5161600
网址：www.hazq.com
客户服 务电 话：0551-96518 、400-80-96518
（51） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518
（52） 方正 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
公 司地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
24
法定代 表人 ：雷 杰
全国统 一客 服热 线：95571
方正证 券网 站：www.foundersc.com
（53） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼
公司地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
全国统 一客 服热 线：400-888-8588
东海证 券网 站：http://www.longone.com.cn
（54） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
(55) 民生 证券 有限 责任 公司
注 册地 址： 北京 市东 城区建 国门 内大 街 28 号 民 生金融 中 心 A 座16-20 层
办公 地 址： 北京 市东 城区建 国门 内大 街 28 号 民 生金融 中 心 A 座16-20 层
法 定代 表人 ：余 政
联 系人 ：赵 明
联 系电 话：010-85127622
联系传 真：010-85127917
网址：www.mszq.com
客户服 务电 话：4006198888
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并及 时公
告。
（二） 注册登 记机 构： 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦48 层
25
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
电话：021 －38505888
传真：021 －38505777
联系人 ： 韩 东霞
（三） 律师事 务所 和经 办律 师
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕 红、 黎 明
（四）
会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东 新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚 大厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：张 鸿
经办注 册会 计师 ：薛 竞 张鸿
五、 基金名称
华宝 兴业 中证 100 指数 证券投 资基 金
六、 基金类型
契约 型开 放式 基金
七、 基金的投资
26
（一） 本基金 投资 目标 、范 围、 策略、 业绩 比较 基准 和风 险收益 特征
1、 投 资目 标
本基 金通过 指数化 投资 ， 力争 控制本基 金的净值 增长率 与业绩比 较基准之 间的日 均跟踪偏 离
度的绝 对 值 不超 过0.35% 、 年 跟踪 误差 不超 过 4% ， 实现对 中 证 100 指数 的有 效跟踪 ， 谋求 基金 资产
的长期 增值 。
2、 投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括中 证100 指 数的 成份 股 及其备 选成 份股 、
新股( 首次 公开 发行 或增 发)、 债 券 ， 以 及经 中国 证监 会批准 的允 许本 基金 投资 的其它 金融 工具 。 法
律 法规或监 管机构以 后允许 基金投资 的其他品 种（如 股票指数 期货等 ） ，基金管理 人在履行 适当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为90% －95% ， 投资 于中 证100 指 数成 份股和 备选 成份
股的资 产不 低于 股票 资产 的 90%。 现金 、债 券资 产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他 证 券品 种占基
金资产 比例 为5%－10%（ 其中现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 5%）。
3、 投 资策 略
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 按 照成 份 股在中 证 100 指 数中 的基 准权重 构建 指数化
投资组 合 。 当 预期 成份 股 发生调 整和 成份 股发 生配 股、 增发 、 分 红等 行为 时 ， 以 及因 基金 的申 购和
赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ， 基 金管 理人 会对 投资 组 合进行 适当 调整 ， 以便
实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
（1） 标的 指数
本基 金股 票资 产跟 踪 的标的 指数 为中 证 100 指 数。中 证 100 指数 是由 中 证指数 有限 公司 开发
的中 国A 股 市场 指数 ，它 的样本 股是 由沪 深 300 指 数样本 股中 挑选 总市 值 最 大的100 只 股票 组成 ，
具有良 好的 市场 代表 性和 可投资 性， 综 合的 反映 了 沪深证 券市 场中 最具 市场 影响力 的一 批大 市值 公
司的整 体状 况。
（2） 股票 资产 指数 化投资 策略
本基 金股票 资产投 资原 则上采 用完全复 制标的指 数的方 法跟踪标 的指数。 通常情 况下，本 基
金根据 标的 指数 成 份 股票 在指数 中的 权重 确定 成 份 股票的 买卖 数量 。 当遇 到 成份股 停牌 、 流动 性不
足等其 他市 场因 素而 无法 依指数 权重 购买 某成 份股 时， 本 基金 可以 根据 市场 情况， 结合 经验 判断 ，
综合考 虑相 关性 、 估值 、 流动性 等因 素挑 选 同 行业 的 股票 进行 替代 ， 以期 在 规定的 风险 承受 限度 之
内， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
（3） 股票 指数 化投 资 日常投 资组 合管 理
27
1 ）标 的指 数定 期调 整
根据 标的指 数的编 制 规 则及调 整公告， 本基金在 指数成 份股调整 生效前， 分析并 确定组合 调
整策略 ， 及时 进行 投资 组 合的优 化调 整 ， 减 少流 动 性冲击 ， 尽量 减少 标的 指 数成份 股变 动所 带来 的
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。
2 ）成 份股 公司 信息 的日常 跟踪 与分 析
跟踪 标的 指数 成份 股 公司信 息 （ 如： 股 本变 化 、 分红、 配股、 增发、 停 牌、 复 牌等） ， 以及 成
份股公 司其 他重 大信 息 ， 分析这 些信 息对 指数 的影 响， 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易
策略。
3 ）标 的指 数成 份股 票临时 调整
在标 的指数 成份股 票调 整周期 内，若出 现成份股 票临时 调整的情 形 ，本基 金管理 人将密切 关
注样本 股票 的调 整， 并及 时制定 相应 的投 资组 合调 整策略 。
4 ）申 购赎 回情 况的 跟踪与 分析
跟踪 本基金 申购和 赎回 信息， 结合基金 的现金头 寸管理 ，分析其 对组合的 影响， 制定交易 策
略以应 对基 金的 申购 赎回 。
5 ）跟 踪偏 离度 的监 控与管 理
每日 跟踪基 金组合 与标 的指数 表现的偏 离度，每 月末、 季度末定 期分析基 金的实 际组合与 标
的指数 表现 的累 计偏 离度 、跟踪 误差 变化 情况 及其 原因， 并优 化跟 踪偏 离度 管理方 案。
（4） 新股 申购 投资 策 略
本基金 将依 靠公 司投 研系 统， 对 新股 进行 深入 分 析 ， 确定 股票 内在 价值 ， 结 合市场 估值 水平 ，
来预测 上市 价格 ， 同 时考 虑市场 利率 水平 及股 票中 签率， 综合 评估 新股 的投 资价值 ， 把 握获 利机 会 。
（5） 债券 投资 策略
本基 金基于 流动性 管理 及策略 性投资的 需要，将 投资于 国债、金 融债等 剩余 期限 在一年期 以
下的债 券， 债券 投资 的目 的是保 证基 金资 产流 动性 ， 有效 利用 基金 资产， 提高 基金资 产的 投资 收 益 。
（6） 其他 金融 工具 投资策 略
本 基金具 备投资权 证的条件 。本基 金在权证 投资中将 对权证 标的证券 的基本面 进行研 究，结
合期权 定价 模型 和我 国证 券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 ，主 要考 虑运 用 的 策略包 括： 杠杆 策略 、
价值挖 掘策 略、 获 利保 护 策略、 价 差策 略、 双 向权 证策略、 卖空 有保 护的 认 购权证 策略 、 买入 保护
性的认 沽权 证策 略等 。
在法律法规许可时，本 基 金可基于谨慎原则运用 股 票指数期货等相关金融 衍 生工具对基金投
资组合 进行 管理 ， 以 提高 投资效 率， 管理 基金 投资 组合风 险水 平， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。 28
本基金 管理 人运 用上 述金 融衍生 工具 必须 是出 于追 求基金 充分 投资 、 减少 交 易成本 、 降低 跟踪 误差
的目的 ，不 得应 用于 投机 交易目 的， 或用 作杠 杆工 具放大 基金 的投 资。
4、业 绩比 较基 准
中证 100 指数 收益 率×95% ＋ 银行 同业 存款 收 益率 ×5%
本基 金的 标的 指数 为中 证 100 指数 ， 同时 考 虑股票 资产 占基 金资 产的 比例 为90%-95% ， 现金、
债券资 产以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 的比 例 为5%-10% ， 因此 本基 金设
定上述 业绩 比较 基准 。
随着 市场 环境 的变 化， 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 ， 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金
份额持 有人 合法 权益 的原 则， 进行 适当 的程 序变 更 本基金 的标 的指 数 ， 并 同 时更换 本基 金的 基金 名
称与业 绩比 较基 准 。 其 中 ， 若 标的 指数 变更 涉及 本 基金投 资范 围或 投资 策略 的实质 性变 更 ， 则 基金
管理人 应就 变更 标 的 指数 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 并 报中 国证 监会 核准 或 者备案 。 若标 的指 数变
更对基 金投 资无 实质 性影 响( 包 括但 不限 于编 制机 构 变更 、 指 数更 名等) ， 则无 需召开 基金 份额 持有
人大会 ，基 金管 理人 应在 取得基 金托 管人 同意 后， 报中国 证监 会备 案。 并应 至少提 前 30 个工 作 日
在中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体上 刊登 公告 。
5 、风 险收 益特 征
本基 金为股 票型指 数基 金，具 有较高风 险、较高 预期收 益的特征 ，其风险 和预期 收益均高 于
货币市 场基 金和 债券 型基 金。
（二） 投资 程序
1 、投 资决 策委 员会 制定 整 体投资 战略 。
2 、 金融 工程 部依 托基 金管 理人整 体研 究平 台， 并借 鉴外部 研究 成果 的基 础上 ， 开展 指数 跟踪 、
成份股 公司 行为 等相 关信 息的搜 集与 分析 、 流 动性 分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ， 撰 写研 究报 告，
作为基 金投 资决 策的 重要 依据。
3 、 基 金经 理根 据投 资决 策 委员会 的投 资战 略 ， 在 金 融工程 部研 究报 告的 指引 下， 结合 对证 券
市场、 上市 公司 、投 资时 机的分 析， 拟订 基金 的具 体投资 计划 。
4 、投 资决 策委 员会 对基 金 经理小 组提 交的 方案 进行 论证分 析， 并形 成决 策纪 要。
5 、根 据决 策纪 要， 基金 经 理构造 具体 的投 资组 合及 操作方 案， 交由 交易 部执 行。
6 、交 易部 按有 关交 易规 则 执行， 并将 有关 信息 反馈 基金经 理小 组。
7 、 金 融工 程部 采用 量化 模 型进行 成份 股权 重的 测算 和跟踪 误差 的评 估 ， 并 定 期进行 基金 绩效
评估， 向投 资决 策委 员会 提交综 合评 估意 见和 改进 方案。
8 、 内 控审 计风 险管 理部 对 识别 、 防 范、 控制 基金 运 作各个 环节 的风 险全 面负 责， 尤其 重点 关 29
注基金 投资 组合 的风 险状 况，包 括控 制基 金投 资组 合的市 场风 险和 流动 性风 险。
（三） 投资 限制 与禁 止行 为
1、 组 合限 制
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点， 通过 分散 投 资降低 基金 财产 的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基金 的投资 组合 将遵 循以 下限 制：
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3％；
（2） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％；
（3） 本基 金股 票、 债券 的 投资比 例范 围为 ：股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5% －10%；
（4） 本基 金投 资于 中证100 指 数成 份股 和备 选成 份 股的资 产不 低于 股票 资产 的90% ；
（5 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基金 所申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ；
（6） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％；
（7） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券；
（8） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。
因 证券市 场波动、 上市公司 合并、 基金规模 变动 、股 权分置 改革中支 付对价 等 基金管 理人之
外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规定 投 资比 例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调
整。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关
约定。 基金 托管 人对 基金 投资的 监督 与检 查自 基金 合同生 效之 日起 开始 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5 ）向 其基金 管理人、 基金 托管人出 资或者 买卖其基 金管理人 、基金 托管人发 行的股票 或者
债券；
（6 ）买 卖与其 基金管理 人、 基金托管 人有控 股关系的 股东或者 与其基 金管理人 、基金托 管人 30
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 ；
（9） 法律 法规 或 监 管部 门 取消 上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，则 本基 金投 资不 再受相 关限 制 。
（四） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1 、基金 管理人 按照国家 有关 规定代表 基金独 立行使股 东权利和 债权人 权利，保 护基金份 额持
有人的 利益 ；
2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
4 、不通 过关联 交易为自 身、 雇员、授 权代理 人或 任何 存在利害 关系的 第三人牟 取任何不 当利
益。
（五） 基金 的融 资 、 融券
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。
八、 基金的投资组合报告
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2011 年12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据 未 经审计 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,017,393,767.12 94.34
其中： 股票 1,017,393,767.12 94.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金
合计
56,799,343.65 5.27
6 其他资 产 4,269,417.08 0.40
7 合计 1,078,462,527.85 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 指数 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,803,360.00 0.17
31
B 采掘业 121,981,978.14 11.34
C 制造业 258,138,168.87 24.00
C0 食品、 饮料 76,514,280.08 7.11
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 11,874,792.22 1.10
C5 电子 2,175,800.00 0.20
C6 金属、 非金 属 50,510,003.25 4.70
C7 机械、 设备 、仪 表 107,931,275.02 10.03
C8 医药、 生物 制品 9,132,018.30 0.85
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 20,115,696.71 1.87
E 建筑业 27,772,462.60 2.58
F 交通运 输、 仓储 业 32,831,713.51 3.05
G 信息技 术业 26,191,893.20 2.43
H 批发和 零售 贸易 12,043,289.20 1.12
I 金融、 保险 业 449,480,653.32 41.78
J 房地产 业 45,105,500.81 4.19
K 社会服 务业 6,779,672.76 0.63
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,002,244,389.12 93.17
（2） 积极 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,973,902.00 0.37
C 制造业 8,492,276.00 0.79
C0
食 品、 饮料 - -
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金 属、 非金 属 8,492,276.00 0.79
32
C7
机 械、 设备 、仪 表 - -
C8
医 药、 生物 制品 - -
C99
其 他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 2,683,200.00 0.25
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 15,149,378.00 1.41
（3） 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
1 ）期末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 4,831,810 57,353,584.70 5.33
2 600016 民生银 行 7,683,205 45,254,077.45 4.21
3 601318 中国平 安 1,138,928 39,224,680.32 3.65
4 601328 交通银 行 7,783,131 34,868,426.88 3.24
5 600000 浦发银 行 3,813,635 32,377,761.15 3.01
6 601166 兴业银 行 2,568,671 32,159,760.92 2.99
7 601088 中国神 华 1,123,046 28,446,755.18 2.64
8 600519 贵州茅 台 141,514 27,354,656.20 2.54
9 000002 万
科Ａ 3,309,335 24,720,732.45 2.30
10 601288 农业银 行 9,300,580 24,367,519.60 2.27
2） 期 末积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000629 攀钢钒 钛 852,100 5,351,188.00 0.50
2 000937 冀中能 源 235,700 3,973,902.00 0.37
3 600010 包钢股 份 762,400 3,141,088.00 0.29
4 601991 大唐发 电 520,000 2,683,200.00 0.25
5 - - - - -
（4） 报告 期末 按 债 券品 种 分类的 债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
33
（5） 报告 期末 按 公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（6） 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（7） 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（8） 投资 组合 报告 附注
1） 基金 管理 人没 有发 现本 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体在 报告 期内 被监 管部门 立案 调查 ， 也
没有在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚， 无证券 投资 决策 程序 需特 别说明 。
2） 基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
3）其他 各项 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 54,635.52
2 应收证 券清 算款 4,195,742.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,696.82
5 应收申 购款 6,341.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,269,417.08
4） 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5）期末 指 数投 资 前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
6） 期 末积 极投 资前 五名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末 积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
九、 基金的业绩
基金业 绩截 止日 为2011 年 12 月31 日， 所列 数据 未经审 计 。
1、净 值增 长率 与同 期比 较 基准收 益率 比较:
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－ ③ ②－④
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② 率③ 准差 ④
2009/09/29 —2009/12/31 4.86% 1.39% 17.65% 1.63% -12.79% -0.24%
2010/01/01 —2010/12/31 -19.00% 1.53% -18.26% 1.50% -0.74% 0.03%
2011/01/01 —2011/12/31 -19.10% 1.21% -19.84% 1.20% 0.74% 0.01%
2009/09/29 —2011/12/31 -31.28% 1.37% -22.91% 1.39% -8.37% -0.02%
2 、 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较：
华宝兴 业中 证 100 指 数证 券投资 基金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2009 年 9 月 29 日至 2011 年 12 月 31 日）
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效于 2009 年 9 月 29 日。2、 基金 依法 应自 成立 日期 起 6 个月 内达 到基
金合同 约定 的资 产组 合， 截至 2009 年 11 月 6 日 ， 本基金 已 完 成建 仓且 达到 合同规 定的 资产 配置
比例。
十、 基金费用概览
(一)基 金费 用的 种类
1、 基 金管 理人 的管 理费 ；
2、 基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 ；
4、 基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
5、 基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6、 基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、 基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 、诉讼 费；
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8、 基 金的 证券 交易 费用 ；
9、 依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
(二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法规 另 有
规定时 从其 规定 。
(三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、 基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H＝E×0.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基 金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
2、 基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15%年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝E×0.15%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人， 若遇 法定 节 假
日、 休 息日 ，支 付日 期顺 延。
3、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
指数许 可使 用费 是指 数许 可使用 基点 费， 指 数许 可 使用基 点费 的计 费时 间从 本基金 合同 生效 日
开始计 算 ； 基 金 合 同生 效 当年 ， 不 足 3 个月 的， 按 照3 个 月收 费 。 指 数许 可 使用基 点费 的收 取标 准
为本基 金的 资产 净值 的0.02%/年 ， 许可 使用 基点 费 的收取 下限 为每 季人 民 币5 万元 （ 即不 足 5 万元
部分按 照5 万元 收取 ） 。
在通常 情况 下 ， 指 数许 可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.02% 的年 费率计 提 。 指 数许
可使用 基点 费每 日计 算， 逐日累 计 。
计算方 法如 下：
H=E×0.02%/ 当 年天 数
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H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 ，E 为前 一日 的基金 资产 净值
指数许 可使 用基点 费 的支 付方式 为每 季支 付一 次 ， 自 基金 合同 生效 日起， 基 金管理 人应 于每 年
1 月，4 月，7 月，10 月 的最后 一个 工作 日前 ， 按 照双方 确认 的金 额向 中证 指数有 限公 司 支 付上 一
季度的 指数 许可 使用 基点 费。
4 、 除管 理费 、 托管费和 指数 许可使用 费之 外 的基金费 用，由基 金托管 人根据其 他有关法 规及
相应协 议的 规定 ，按 费用 支出金 额支 付， 列入 或摊 入当期 基金 费用 。
(四)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。基金 合 同生 效前 所发生 的信 息披 露费 、
律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付。
十 一、 《招募说明书》 更新 部分的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办
法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投
资基 金信息披 露管理办 法》( 以下简 称《信息 披露办法》) 及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限
公司对 《 华 宝兴 业中 证 100 指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》作 如下 更新 ：
1、 “三 、基 金管 理人 ”部 分更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
2、 “四 、基 金托 管人 ”部 分更新 了基 金托 管人 的相 关信息 。
3、 “ 五、 相 关服 务机 构 ” 部分 更新 了 “ 一、 基 金 份额发 售机 构” 直销 机构 和代销 机构 的相 关
信息。
4、 “九、 与 基金 管理 人 管理的 其它 基金 转换” 部 分更新 了可 转换 基金 、 办 理转换 业务 的办 理
场所的 相关 信息 。
5、 “十 、基 金的 投资 ”部 分,增 加了 截至2011 年 12 月 31 日的 基金 的投 资组 合 报告。
6、 “十 一、 基金 的业 绩” 部分, 增加 了截 至2011 年12 月 31 日 的基 金业 绩数 据。
7、 “十 五、 基金 的费 用” 更新了 本基 金与 其他 基金 转换的 相关 内容 。
8、 “二 十二、 基金 托管 协议 内容摘 要” 更新 了基 金管 理人的 办公 地址 及基 金托 管人法 定代 表 人 。
9、 “二 十三 、对 基金 份额 持有人 的服 务” 一章 中更 新了办 理定 期定 额投 资计 划的办 理场 所。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。
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华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
2012 年 5 月 23 日
