交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 联接 基金 （更 新） 招募 说明 书 （2012 年第 1 号）
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交银施罗德 深证 300 价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新） 招募说明书
（2012 年第1 号）
基 金 管理 人： 交银 施 罗德 基金 管理 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 农业 银 行股 份有 限公司
二 零 一二 年 三 月
基金招募说 明书自 基 金合同 生 效日起， 每6 个月更 新 一次， 并于每 6 个月结 束之日后 的 45 日
内公告，更 新内容截 至每 6 个 月的最后1 日。
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【重要提示 】
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 （以下简
称“ 本基金”） 经 2011 年 6 月 20 日中国证券 监督管理委员会 （以下简称“中国
证监 会”）证监许可【2011 】967 号文核准募集。 本基金基金合同于2011 年 9 月
28 日正式生效。
基金管 理人保 证招募 说明 书的内 容真 实、准 确 、完整 。本招 募说明 书经 中国
证监会核 准， 但中国 证监会 对本基 金募集 的核 准，并不 表明 其对本 基金的 价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，
但不保证 投资 本基金 一定盈 利，也 不保证 基金 份额持有 人的 最低收 益；因 基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金 投资于 证券市 场， 基金净 值会 因为证 券 市场波 动等因 素产生 波动 。投
资者在投 资本 基金前 ，需全 面认识 本基金 产品 的风险收 益特 征和产 品特性 ，充分
考虑自身 的风 险承受 能力， 理性判 断市场 ，对 投资本基 金的 意愿、 时机、 数量等
投资行为 作出 独立决 策。投 资者根 据所持 有份 额享受基 金的 收益， 但同时 也需承
担相应的 投资 风险。 投资本 基金可 能遇到 的风 险包括： 因政 治、经 济、社 会等因
素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，
基金管理 人在 基金管 理实施 过程中 产生的 基金 管理风险 ，本 基金投 资债券 引发的
信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为 ETF 联接基金，紧
密跟踪标 的指 数，具 有和标 的指数 所代表 的股 票市场相 似的 风险收 益特征 ，风险
与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金， 属于证券投资基金中风险较高、
预期收益较高的品种。
投资有风险，投资者在 投资本基金前应认真阅读本 基金的招募说明书 和基金
合同 。基金的过往业绩并不代表 其未来表现 。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成 对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2012 年 3 月28 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2012 年 3 月31 日。本招募说明书 所载的财务数据未经审计。
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目 录
一、绪言 ............................................................ 4
二、释义 ............................................................ 5
三、基金管理人 ..................................................... 10
四、基金托管人 ..................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................... 24
六、基金的募集 ..................................................... 30
七、基金合同的生效 ................................................. 32
八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 33
九、基金的转换 ..................................................... 49
十、基金的投资 ..................................................... 65
十一、基金的业绩 ................................................... 75
十二 、基金的财产 ................................................... 77
十三、基金资产的估值 ............................................... 78
十四、基金的收益与分配 ............................................. 85
十五、基金的费用与税收 ............................................. 87
十六、基金的会计与审计 ............................................. 89
十七、基金的信息披露 ............................................... 90
十八、风险揭示 ..................................................... 95
十九、基金合同的终止与基金财产的清算 ............................... 99
二十、基金合同的内容摘要 .......................................... 101
二十一、托管协议的内容摘要 ........................................ 117
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 135
二十三、其他应披露 事项 ............................................ 137
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 139
二十五、备查文件 .................................................. 140
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一、绪言
《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说
明书》 （以下简称 “本招募说 明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投 资基 金运作 管理办 法》、 《证券 投资 基金销售 管理 办法》 、《证 券投资
基金信息 披露 管理办 法》和 其他 相关法 律法规 的规定以 及《 交银施 罗德深 证 300
价值交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》（以下简称 “ 基 金 合
同” ）编写。
基金管 理人承 诺本招 募说 明书不 存在 任何虚 假 记载、 误导性 陈述或 者重 大遗
漏，并对 其真 实性、 准确性 、完整 性承担 法律 责任。本 基金 是根据 本招募 说明书
所载明的 资料 申请募 集的。 本基金 管理人 没有 委托或授 权任 何其他 人提供 未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募 说明书作任何解释或者说明。
本招募 说明书 根据本 基金 的基金 合同 编写， 并 经中国 证监会 核准。 基金 合同
是约定基 金当 事人之 间权利 、义务 的法律 文件 。基金投 资者 自依 基 金合同 取得基
金份额， 即成 为基金 份额持 有人和 基金合 同 的 当事人， 其持 有基金 份额的 行为本
身即表明 其对 基金合 同 的承 认和接 受，并 按照 《基金法 》、 基金合 同 及其 他有关
规定享有 权利 、承担 义务。 基金投 资者欲 了解 基金份额 持有 人的权 利和义 务，应
详细查阅 基金合同 。
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二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金： 指交银施罗德深 证300 价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同： 指 《交银施罗德深 证300 价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《交银施罗德深证
300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、 招募说明书或本招募说明书： 指 《交银施罗 德深证300 价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ，及其定期的更新
7、 基金份额发售公告： 指 《交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金份额发售公告》
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法 律、 行政法规、 部门规章、 规
范性文件及对该等法律法规不时作出的修订
9、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届 全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过， 自2004 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时作出的修订
10、 《证券法》 ： 指2005 年10 月27 日经第十届 全国人民代表大会常务委员会
第十八次会议通过， 自2006 年 1 月 1 日实施的 《中华人民共和国证券法》 及对其
不时 做出的修订
11、 《销售办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会2004 年 6 月8 日颁布、 同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施
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的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、中 国： 指中华人民共和国， 就本基金合同 而言， 不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会
17、基 金合同 当事人 ：指 受基金 合同 约束， 根 据基金 合同享 有权利 并承 担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个 人投资 者：指 符合 法律法 规规 定的条 件 可以投 资证券 投资基 金的 自然
人
19、机 构投资 者：指 符合 法律法 规规 定可以 投 资证券 投资基 金的在 中国 境内
注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
20、合 格境外 机构投 资者 ：指 符 合《 合格境 外 机构投 资者境 内证券 投资 管理
办法 》及 其他 相关法 律法规 规定的 条件， 经中 国证监会 批准 可投资 于中国 证券市
场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
21、基 金投资 者或投 资者 ：指个 人投 资者、 机 构投资 者和合 格境外 机构 投资
者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
22、基 金份额 持有人 ：指 依招募 说明 书和基 金 合同合 法取得 基金份 额的 基金
投资者
23、基 金销售 业务： 指基 金的宣 传推 介、认 购 、申购 、赎回 、转换 、转 托管
及定期定额投资等业务
24、销售机构：指直销机构和代销机构
25、直销机 构：指交银施罗德基金管理有限公司
26、代 销机构 ：指符 合《 销售办 法》 和中国 证 监会规 定的其 他条件 ，取 得基
金代销业 务资 格并与 基金管 理人签 订了基 金销 售服务代 理协 议，代 为办理 基金销
售业务的机构
27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28、注 册登记 业务： 指基 金登记 、存 管、过 户 、清算 和结算 业务， 具体 内容
包括基金 投资 者基金 账户的 建立和 管理、 基金 份额注册 登记 、基金 销售业 务的确
认、清算 和结 算、代 理发放 红利、 建立并 保管 基金份额 持有 人名册 、办理 非交易
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过户业务等
29、注 册登记 机构： 指办 理注册 登记 业务的 机 构 。基 金的注 册登记 机构 为交
银施罗德 基金 管理有 限公司 或接受 交银施 罗德 基金管理 有限 公司委 托代为 办理注
册登记业务的机构
30、基 金账户 ：指注 册登 记机构 为基 金投资 者 开立的 、记录 其持有 的、 基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基 金交易 账户： 指销 售机构 为基 金投资 者 开立的 、记录 基金投 资者 通过
该销售机构办理交易 业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
32、基 金合同 生效日 ：指 基金募 集期 结束后 达 到法律 法规规 定及基 金合 同约
定的备案 条件 ，基金 管理人 聘请法 定机构 验资 并向中国 证监 会办理 基金备 案手续
完毕，并收到其书面 确认的日期
33、基 金合同 终止日 ：指 基金合 同规 定的基 金 合同终 止事由 出现后 ，基 金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、 目标ETF ： 指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金 （简
称ETF ） ，该ETF 和本基金所跟踪的标的指数相 同，并且该ETF 的投资目标和本基
金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。发售时，本基
金选择深证300 价值交易型开放式指数证券投 资基金为目标ETF
35、ETF 联接基金或联接基金： 指将绝大多数基 金财产投资于跟踪同一标的指
数的目标ETF， 紧密 跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用
开放式运作方式的基金，本基金是联接其所投资的目标ETF 的ETF 联接基金
36、基 金募集 期：指 自基 金份额 发售 之日起 至 发售结 束之日 止的期 间， 最长
不得超过3 个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、日：指公历日
40、月：指公历月
41、T 日： 指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、 赎回或其他基金业务
申请的工作日
42、T+n 日：指自T 日起 第n 个工作日 （不包 含T 日）
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43、开放日 ：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
46、申 购：指 在基金 存续 期内， 基金 投资者 按 基金合 同和招 募说明 书的 规定
申请购买基金份额的行为
47、赎 回：指 在基金 存续 期内基 金份 额持有 人 按基金 合同和 招募说 明书 的规
定的条件要求申请将基金份额兑换为现金的行为
48、标的指数：指深证300 价值价格指数及其 未来可能发生的变更
49、基 金转换 ：基金 份额 持有人 按照 基金合 同 和基金 管理人 届时有 效公 告规
定的条件 ，向 基金管 理人提 出申请 将其所 持有 的基金管 理人 管理的 某一开 放式基
金（转出 基金 ）的全 部或部 分基金 份额转 换为 基金管理 人管 理的其 他开放 式基金
（转入基金）的基金份额的行为
50、定 期定额 投资计 划： 指基金 投资 者通过 有 关销售 机构提 出申请 ，约 定每
期申购日 、扣 款金额 及扣款 方式， 由销售 机构 在基金投 资者 指定银 行账户 内自动
完成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
51、转 托管： 指基金 份额 持有人 在本 基金的 不 同销售 机构之 间实施 变更 所持
基金份额销售机构的操作
52、巨 额赎回 ：指本 基金 单个开 放日 ，基金 净 赎 回申 请 （赎 回申请 份额 总数
加上基金 转换 中转出 申请份 额总数 后扣除 申购 申请份额 总数 及基金 转换中 转入申
请份额总数后的余额 ）超过上一工作日基金总份额的10%的情形
53、元：指人民币元
54、基 金利润 ：指基 金利 息收入 、投 资收益 、 公允价 值变动 收益和 其他 收入
扣除相关费用后的余额
55、基金资产总值：指基金拥有的包括目标 ETF 份额在内的各类有价证券、
银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
58、基 金资产 估值： 指计 算评估 基金 资产和 负 债的价 值，以 确定基 金资 产净
值和基金份额净值的过程
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59、 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 基金管理人、
基金托管人的互联网网站及其他媒体
60、 《业务规则》 ： 指《 交银施罗德 基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，
是规范基 金管 理人所 管理的 开放式 证券投 资基 金注册登 记方 面的业 务规则 ，由基
金管理人 制订、解释与修订
61、不 可抗力 ：指本 基金 合同当 事人 不能预 见 、不能 避免且 不能克 服， 且在
本基金合 同由 基金管 理人、 基金托 管人签 署之 日后发生 的， 使本基 金合同 当事人
无法全部 或部 分履行 本基金 合同的 任何事 件， 包括但不 限于 洪水、 地震及 其他自
然灾害、 战争 、骚乱 、火灾 、政府 征用、 没收 、法律法 规变 化、突 发停电 或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
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三、基金管 理人
（一 ）基金管理人 概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路188 号交通银 行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣 打银行大厦10 楼
邮政编码：200120
法定代表人： 钱文挥
成立时间：2005 年8 月4 日
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
电话：（021 ）61055050
传真：（021 ）61055034
交银施 罗德基 金管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 公 司”） 经中国 证监会 证监 基金
字[2005]128 号文批准设立。 公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
本基金 管理人 公司治 理结 构完善 ，经 营运作 规 范，能 够切实 维护基 金投 资者
的合法权 益。 公司董 事会下 设合规 审核及 风险 管理委员 会、 提名与 薪酬委 员会两
个专业委 员会 ，有针 对性地 研究公 司在经 营管 理和基金 运作 中的相 关情况 ，制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监 事会由 三位监 事组 成，主 要负 责检查 公 司的财 务以及 对公司 董事 、高
级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控 制委员会和投资决策委员会两个
专业委员会， 其中投资决策委员会包括公募基金 （除QDII） 投资决策委员会、QDII
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投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作
的合法合规及公司内部风险控制情况。 投资研究条线下设权益部、固定收益部、专
户投资部、研究部、量化投资 部及跨境投资部。中央交易室隶属总经理直接管理。
市场条线下设产品开发部、营销策划部、零售理财部、营销管理部、机构理财部、
上海营销中心、北京分公司、广州分公司、西 部营销中心。营运条线下设财务部、
基金运营部与信息技术部。综合管理条线下设人力资源部和行政部。监察稽核条线
下设监察稽核部、风险管理部、法务部，由督察长协同总经理直接管理。此外，根
据业务需要，增设了战略发展部。 本基金采用 投资决策委员会领导下的基金经理负
责制。 投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。 投资管理流程中，
基金经理、研究员、交易员在明确权 责的基础上密切合作，在各自职责内按照业务
程序独立工作并合理地相互制衡。
截止到2012 年一季度末，公司已经发行并管 理了18 只基金，包括 1 只货币市
场基金、3 只债券型基金、3 只混合型基金、11 只股票型基金， 其中1 只为QDII 基
金，2 只为交易型开放式基金（ETF），2 只为 ETF 联接基金。
截止到 2012 年 3 月 31 日，公司有员工 189 人 ，其中 54.5%的员工具有硕士以
上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制
度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。
（二 ）主 要成员情 况
1、基金管理人董事会成员
钱文挥 先生， 董事长 ，硕士 学历 。现 任交通 银 行股份 有限公 司执行 董事 ，副
行长。历 任建 设银行 资产负 债管理 委员会 办公 室主任兼 上海 分行副 行长、 资产负
债管理委 员会 办公室 主任兼 体制改 革办公 室主 任兼上海 分行 副行长 、资产 负债管
理部总经 理、 资产负 债管理 部总经 理兼重 组改 制办公室 主任 、交通 银行股 份有限
公司副行长兼上海分行行长。
雷贤达先生， 副董事长， 学士学历 ， 加拿大证 券学院和香港证券学院荣誉院士。
历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董
事、交银施罗德基金管理有 限公司总经理。曾 任中国证监会开放式基金海外专家评
审委员会委员。
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战龙先 生，董 事， 总经理 ，CFA 、CPA ， 硕士 学 历。历 任安达 信（ 新加坡 ）有
限公司审 计师 ，澳洲 信孚基 金管理 有限公 司投 资风险管 理副 总监， 信安资 产管理
亚洲有限公司投资风险管理总监， 荷兰国际投 资管理亚太有限公司中国区总经理，
招商基金管理有限公司常务副总经理，富达国际中国董事总经理。
阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办 公室综合处副处长兼宣传处副处
长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上
海分行副行长、交通银行资产托管部总 经理，现任交通银行投资管理部总经理。
吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、
预算财务部副总经理、总经理，现任交通银行沈阳分行行长。
葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集 团信息技术工作集团信息技术部
董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。
谢丹阳先生，独立董事，博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际
货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主
任，现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。
袁志刚先生，独立董事，博士学历。历任复 旦大学经济学院副教授、教授、经
济系系主任，现任复旦大学经济学院院长。
周林先生，独立董事，博士学历。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大
学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金
融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海
高级金融学院常务副院长、教授，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教
授。
2、基金管理人监事会成员
康定选先生，监事长，EMBA，高级经济师。历 任河南巩县农业银行信贷股信贷
员、副股长，巩县支行副行长；郑州市农业银行行政区办事 处副主任；交通银行郑
州分行信贷部副主任、 计划信贷处处长、 副行 长； 交通银行南京分行副行长、 行长；
交通银行上海分行行长。
裴关淑仪女士 ，监事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、资讯管理双硕士。曾任职
荷兰银行、渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED ，
施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德
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基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。 现任交银施罗德基金管理有限公司总
经理助理。
陈超女士，监事，硕士学历。历任交通银行股 份有限公司资 产托管部内控综合
员，交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理，现任交银施罗
德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。
3、公司高管人员
钱文挥先生，董事长，硕士 学历。简历同上。
战龙先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。
苏奋先 生，督 察长， 纽约 城市大 学工 商管理 硕 士。历 任交通 银行广 州分 行市
场营销部 总经 理助理 、副总 经理， 交通银 行纽 约分行信 贷管 理部经 理、公 司金融
部经理、 信用 风险管 理办公 室负责 人，交 通银 行投资管 理部 投资并 购高级 经理，
交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
许珊燕女士，副总 经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经
学院） 金融学院讲师， 湘财证券有限责任公司 国债部副经理、 基金管理总部总经理，
湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
谢卫先 生，副 总经理 ，经 济学博 士， 高级经 济 师。历 任中央 财经大 学金 融系
教员； 中国社会科学院财经所助理研究员； 中 国电力信托投资公司基金部副经理；
中国人保 信托 投资公 司证券 部副总 经理、 总经 理、北京 证券 营业部 总经理 、证券
总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
屈乐伟先生，基金经理。数理系硕士。16 年证券投资从业经验。历 任广发证
券北京业 务总 部研发 部经理 、投资 部经理 ；华 夏基金管 理有 限公司 基金管 理部分
析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证 50ETF 基金经理助理。
2006 年加入交银施罗德基金管理有限公司 。于 2009 年 9 月 25 日起担任上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今， 2009 年9 月29 日起兼任
交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理
至今, 2011 年9 月22 日起兼任深证300 价值交 易型开放式指数证券投资基金基金
经理至今，并于2011 年 9 月28 日起兼任本基 金基金经 理至今。
蔡铮先生， 基金经理助理。 复旦大学电子工程 硕士。4 年证券从业经验。 历任
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瑞士银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资
研究部数量分析师。2011 年3 月7 日起担任上证180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金和交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理 至今， 2011 年9 月22 日起 兼任深证300 价值交易型开放式指
数证券投资基金基金经理助理至今，并于 2011 年 9 月 28 日起兼任本基金基金经
理助理至今 。
5、投资决策委员会成员
委员： 项廷锋（投资总监）
战龙（总经理）
史伟（权益部副总经理 、基金经理）
张迎军（权益部副总经理 、基金经理）
张科兵（研究部总经理、基金经理 ）
上述人员之间无近亲属关系。
（三 ）基金管理人 的职责
1、 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会 认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以 基金管 理人名 义， 代表基 金份 额持有 人 利益行 使诉讼 权利或 者实 施其
他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
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（四 ）基金管理人 的承诺
1、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行 为， 并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反 《证券法》行为的发生；
2、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行 为， 并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金管理人承诺严格遵守 基金合同 ， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取
有效措施，防止违反 基金合 同行为的发生；
4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责 ；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五 ）基金经理承 诺
1、 依照有关法律法规和 基金合同的规定， 本着 谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六 ）基金管理人 的内部控制 制度
1、风险管理的原则
（1） 全面性原则
公 司 风 险 管 理 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环
节。
（2） 独立性原则
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公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对
公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3） 相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同
岗位之间的制衡体系。
（4） 定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险 控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1） 董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2） 监事会
是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
（3） 合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估；审查 公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。
（4） 风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制 委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度。确保公司风险控制符合标准，
就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。
（5） 督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内 部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定 期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
（6） 风险管理部
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风险管 理部负 责制 定 公司 风险管 理政 策和防 范 及控制 措施， 组织执 行， 并为
每一个部 门的 风险管 理系统 的发展 提供协 助， 汇总公司 业务 所有的 风险信 息，独
立识别、 评估 各类风 险，提 出风险 控制建 议， 使公司在 一种 风险管 理和控 制的环
境中实现业务目标。
（7） 监察稽核 部
监察稽 核 部负 责设计 及实 施公司 合规 审计计 划 ，检查 公司各 项业务 的合 规情
况及监督公司内部规章制度的执行情况， 定期 向监管机构及公司管理层进行汇报。
（8） 法务部
法务部 负责公 司的法 律事 务及协 调实 施信息 披 露事务 ，依法 维护公 司合 法权
益，评判 并处 理公司 运营中 发生的 法律及 信息 披露相关 问题 ，及时 向公司 管理层
及全 体员工传达法规及监管要求。
（9） 业务部门
风 险 管 理 是 每 一 个 业 务 部 门 首 要 的 责 任 。 部 门 经 理 对 本 部 门 的 风 险 负 全 部 责
任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护，用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1） 建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业
务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置
备操作手册，并定期更新。
（2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了 各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3） 建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4） 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
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建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；
公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人
员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5） 建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6） 使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示
指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、
控制和规避，尽可能地减少损失。
（7） 提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职
责所在，控制风险。
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四、基金托 管人
（一 ）基金托管人 基本情况
1、基本情况
名称： 中国农业银行股份有限公司 （以下 使用 其全称或 简称 “中国农业银行” ）
住所：北京市 东城区建国门内 大街69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号 凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立时间：2009 年1 月15 日
注册资金：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
电话：（010 ）63201510
传真： （010 ）63201816
联系人：李芳菲
中 国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 是中 国 金 融体 系 的重 要 组 成 部分, 总 行设 在 北 京 。
经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并于2009 年1
月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公 司承继原中国农业银行全部资产、负
债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网 点遍布中国城乡， 成为国内网点最多、
业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业
银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位
居《财富》世界500 强企业之列。作为一家城 乡并举、联通国际、功能齐备的大型
国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经
营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略， 着力打造“伴
你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融
产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优
质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行” 。2007 年
中国农业银行通过了美国SAS70 内部控制审计 ，并获得无保留意见的SAS70 审计报
告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控
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制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提
升，在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁奖 盛典”中成绩突出，获“最佳托管银
行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银
行批准成立，2004 年9 月更名为托管业务部， 内设养老金管理中心、技术保障处、
营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托
管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工146 名，其 中高级会计师、高级经济师、高
级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成 员专业水平高、业务素质好、服务能
力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经 验和高级技术职称，精通国内外证券
市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2012年3月28日， 中国农业银行托管的封闭 式证券投资基金和开放式证券
投资基金 共120 只，包 括 交银 施罗 德深证300 价 值交易型 开放 式指数 证券投 资基金
联接基金 、富 国天源 平衡混 合型证 券投资 基金 、华夏平 稳增 长混合 型证券 投资基
金、大成 积极 成长股 票型证 券投资 基金、 大成 景阳领先 股票 型证券 投资基 金、大
成创新成 长混 合型证 券投资 基金、 长盛同 德主 题增长股 票型 证券投 资基金 、裕阳
证券投资 基金 、汉盛 证券投 资基金 、裕隆 证券 投资基金 、景 福证券 投资基 金、鸿
阳证券投 资基 金、丰 和价值 证券投 资基金 、久 嘉证券投 资基 金、长 盛成长 价值证
券投资基 金、 宝盈鸿 利收益 证券投 资基金 、大 成价值增 长证 券投资 基金、 大成债
券投资基 金、 银河稳 健证券 投资基 金、银 河收 益证券投 资基 金、长 盛中信 全债指
数增强型 债券 投资基 金、长 信利息 收益开 放式 证券投资 基金 、长盛 动态精 选证券
投资基金 、景 顺长城 内需增 长开放 式证券 投资 基金、万 家增 强收益 债券型 证券投
资基金、 大成精选增值混合 型证券投资基金、 长信银利精选开放式证券投资基金、
富国天瑞 强势 地区精 选混合 型证券 投资基 金、 鹏华货币 市场 证券投 资基金 、中海
分红增利 混合 型证券 投资基 金、国 泰货币 市场 证券投资 基金 、新华 优选分 红混合
型证券投 资基 金、交 银施罗 德精选 股票证 券投 资基金、 泰达 宏利货 币市场 基金、
交银施罗 德货 币市场 证券投 资基金 、景顺 长城 资源垄断 股票 型证券 投资基 金、大
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成沪深300指数证券投资基金、 信诚四季红混合型证券投资基金、 富国天时货币市
场基金、 富兰 克林国 海弹性 市值股 票型证 券投 资基金、 益民 货币市 场基金 、长城
安心回报 混合 型证券 投资基 金、中 邮核心 优选 股票型证 券投 资基金 、景顺 长城内
需增长贰 号股 票型证 券投资 基金、 交银施 罗德 成长股票 证券 投资基 金、长 盛中证
100 指数证券投资基金、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 东吴价值成长双
动力股票 型证 券投资 基金、 鹏华动 力增长 混合 型证券投 资基 金、宝 盈策略 增长股
票型证券 投资 基金、 国泰金 牛创新 成长股 票型 证券投资 基金 、益民 创新优 势混合
型证券投 资基 金、中 邮核心 成长股 票型证 券投 资基金、 华夏 复兴股 票型证 券投资
基金、富 国天 成红利 灵活配 置混合 型证券 投资 基金、长 信双 利优选 灵活配 置混合
型证券投 资基 金、 富 兰克林 国海深 化价值 股票 型证券投 资基 金、 申 万巴黎 竞争优
势股票型 证券 投资基 金、 新 华优选 成长 股 票型 证券投资 基金 、金元 比联成 长动力
灵活配置 混合 型证券 投资基 金、 天 治稳健 双盈 债券型证 券投 资基金 、 中海 蓝筹灵
活配置 混 合型 证券投 资基金 、 长信 利丰 债 券型 证券投资 基金 、 金元 比联丰 利 债券
型证券投 资基 金、交 银施罗 德先锋 股票证 券投 资基金、 东吴 进取策 略灵活 配置混
合型开放 式证 券投资 基金、 建信收 益增强 债券 型证券投 资基 金、银 华内需 精选股
票型证券投资基金(LOF)、 大成行业轮动股票型证券投资基金、 交银施罗德上证180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 上证180公司治理交易型 开放
式指数证券投资基金、 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、 南方中证
500 指数 证券投 资基金(LOF) 、 景顺长 城能源 基 建股票 型证券 投资基 金、 中邮核心
优势灵活 配置 混合型 证券投 资基金 、 工银 瑞信 中小盘成 长股 票型证 券投资 基金、
东吴 货币 市场 证券投 资基金 、博时 创业成 长股 票型证券 投资 基金、 招商信 用添利
债券型证 券投 资基金 、易方 达消费 行业股 票型 证券投资 基金 、富国 汇利分 级债券
型证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投资基金、 兴业沪深300指数增强型证
券投资基金(LOF) 、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银 瑞信
深证红利 交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接 基金 、富 国可 转换债 券证券 投资基
金、大成 深证 成长40 交易型 开放式 指数证 券投 资基金、 大成 深证成 长40交 易型开
放式指数 证券 投资基 金联接 基金、 泰达宏 利领 先中小盘 股票 型证券 投资基 金、交
银施罗德 信用 添利债 券证券 投资基 金、东 吴中 证新兴产 业指 数证券 投资基 金、工
银瑞信四 季收 益债券 型证券 投资基 金、招 商安 瑞进取债 券型 证券投 资基金 、汇添
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富社会责 任股 票型证 券投资 基金、 工银瑞 信消 费服务行 业股 票型证 券投资 基金、
易方达黄金主题证券投资基金 （LOF） 、 中邮中 小盘灵活配置混合型证券投资基金、
浙商聚潮 产业 成长股 票型证 券投资 基金、 嘉实 领先成长 股票 型证券 投资基 金、广
发中小板300 交 易型开 放式指 数证 券投资 基金 、广发中 小板300 交易 型开放 式指数
证券投资 基金 联接基 金、南 方保本 混合型 证券 投资基金 、交 银施罗 德先进 制造股
票证券投 资基 金、上 投摩根 新兴动 力股票 型证 券投资基 金、 富兰克 林国海 策略回
报灵活配 置混 合型证 券投资 基金、 金元比 联保 本混合型 证券 投资基 金、招 商安达
保本混合 型证 券投资 基金、 南方中 国中小 盘股 票指数证 券投 资基金 （LOF）、 深证
300 价值交 易型 开放式 指数证 券投 资基金 、富 国中证500 指数 增强型 证券投 资基金
（LOF ） 、 长 信 内需成 长股票 型证券 投资基 金、 大成中证 内地 消费主 题指数 证券投
资基金、 中海消费主题精选股票型证券投资基金、 长盛同瑞中证200指数分级证券
投资基金 、景 顺长城 核心竞 争力股 票型证 券投 资基金、 汇添 富信用 债债券 型证券
投资基金 、光 大保德 信行业 轮动股 票型证 券投 资基金、 富兰 克林国 海亚洲 （除日
本）机会 股票 型证券 投资基 金、汇 添富逆 向投 资股票型 证券 投资基 金、大 成新锐
产业股票型证券投资基金。
（二 ）基金托管人 的内部风险 控制制度说 明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业 监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运 作、 严格监察,确保业务的稳 健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体 负责中国农业 银行的风险 管理与内部控制工作, 对托管
业务风险 管理 和内部 控制工 作进行 监督和 评价 。托管业 务部 专门设 置了风 险管理
处, 配备 了专职 内控监 督人 员负责 托管业 务的 内控监督 工作, 独立行 使监 督稽核职
权。
3、内部控制制度及措施
具备系 统、完 善的制 度控 制体系 ，建 立了管 理 制度、 控制制 度、岗 位职 责、
业务操作 流程 ，可以 保证托 管业务 的规范 操作 和顺利进 行； 业务人 员具备 从业资
格；业务 管理 实行严 格的复 核、审 核、检 查制 度，授权 工作 实行集 中控制 ，业务
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印章按规 程保 管、存 放、使 用，账 户资料 严格 保管，制 约机 制严格 有效； 业务操
作区专门 设置， 封闭管 理, 实施音 像监控 ；业 务信息由 专职信 息披露 人负 责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三 ）基金托管人 对基金管理 人运作基金 进行监督 的方法和程序
基金托 管人通 过参数 设置 将《基 金法 》、《 运 作办法 》、基 金合同 、托 管协
议规定的 投资 比例和 禁止投 资品种 输入监 控系 统，每日 登录 监控系 统监督 基金管
理人的投 资运 作，并 通过基 金 资金 账户、 基金 管理人的 投资 指令等 监督基 金管理
人的其他行为。
当基金 出现异 常交易 行为 时，基 金托 管人应 当 针对不 同情况 进行以 下方 式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、 书面警示。 对本基金投资比例接近超标、 资 金头寸不足等问题， 以书面方
式对基金管理人进行提示；
3、 书面报告。 对投资比例超标 、 清算资金透支 以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
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五、相关服 务机构
（一 ）基金份额 销 售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路188 号交通银 行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣 打银行大厦10 楼
法定代表人： 钱文挥
成立时间：2005 年8 月4 日
电话： （021 ）61055027
传真： （021 ）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费） ， （021）61055000
网址：www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com
个人投 资者可 以通过 本公 司网上 交易 系统办 理 开户 、 本基金 的 申购 、赎回 、
转换及定 期定 额投资 等业务 ，具体 交易细 则请 参阅本公 司网 站公告 。 网上 交易网
址：www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com 。
2、场内代销机构
具有基 金代销 资格的 上海 证券交 易所 场内会 员 单位（ 具体名 单见基 金份 额发
售公告） 。
3、场外代销机构
（1） 中国农业银行
住所：北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 蒋超良
电话：（010 ）85108227
传真：（010 ）85109219
联系人：滕涛
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客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（2） 中国工商银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街55 号
办公地址：北京市复兴门内大街55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话 ：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼
法定代表人： 王洪章
电话： （010 ）66275654
传真： （010 ）66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5） 招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人： 傅育宁
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电话：（0755 ）83198888
传真：（0755 ）83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6） 上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168 号
办公地址： 上海市银城中路168 号
法定代表人： 范一飞
电话：（021 ）68475888
传真：（021 ）68476111
联系人：张萍
客户服务电话：（021）962888
网址：www.bankofshanghai.com
（7） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大 厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富 华大厦C 座
法定代表人：田国立
电话：（010 ）65557083
传真：（010 ）65550827
联系人：丰靖
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com"
（8） 中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：董文标
电话： （010 ）57092615
传真： （010 ）57092611
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联系人：董云巍
客户服务电话： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
（9） 宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人：陆华裕
电话： （021 ）63586210
传真： （021 ）63586215
联系人：胡技勋
客户服务电话：96528（上海地区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
（10） 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址： 北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人：闫冰竹
电话： （010 ）66223584
传真： （010 ）66226045
联系人：王曦
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（11） 华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人： 吴健
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（12） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
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法定代表人：王开国
电话： （021 ）23219000
传真： （021 ）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（13） 红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155 号附 1 号红塔 大厦9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路155 号附 1 号 红塔大厦9 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
基金管 理人可 根据有 关法 律法规 的要 求，选 择 其它符 合要求 的机构 代理 销售
本基金，并及时公告。
（二 ） 基金 注册登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人：金颖
电话：（010 ）59378839
传真：（010 ）59378907
联系人：朱立元
（三 ）出具法律意 见 书的律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中 心19 楼
负责人：韩炯
电话：（021 ）31358666
传真：（021 ）31358600
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联系人：黎明
经办律师：吕红、 黎明
（四 ）审计基金财 产的会计师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星 展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021 ）61238888
传真：（021）61238800
联系人：金毅
经办注册会计师： 汪棣、金毅
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六、基金的 募集
（一 ） 本基金 的募集 情况
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、《运 作 办法》 、 基金 合同 及 其他 有关
规定，并经中国证监会证监许可[2011]967 号文核准募集发售。
本基金为契约型开放式ETF 联接基金。基金存 续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00 元，按初始面值发售。
本基金的募集期限不超过3 个月，自基金份额 开始发售之日起计算。
本基金自2011 年 8 月29 日至2011 年 9 月23 日止进行发售。
本 基 金 设 立 募 集 期 共 募集 374,322,437.11 份 基 金 份 额 ， 有 效 认 购 户 数 为
5,973 户。
（二 ）本基金与目标 ETF 的差异
1、交易方式的差异
本基金为目标 ETF 的联接基金，投资者可以通 过本基金的销售机构申购赎回
本基金的基金份额。
本基金的目标 ETF 属于交易型开放式指数证券 投资基金，投资者可以通过目
标 ETF 的申购赎回代理券商申购赎回目标 ETF 的基金份额。此外，目标 ETF 符合
上市条件 申请 上市成 功后， 投资者 还可通 过深 圳证券交 易所 的交易 系统在 二级市
场买卖目标ETF 的基金份额。
2、申购赎回方式的差异
本基金为目标 ETF 的联接基金， 属于开放式证 券投资基金。投资者申购赎回
本基金基 金份 额均采 用现金 方式， 申购以 金额 申请，赎 回以 份额申 请。投 资者申
购本基金 时应 支付现 金申购 款，赎 回本基 金时 基金管理 人应 向投资 者支付 现金赎
回款，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；
本基金的目标 ETF 属于交易型开放式指数证券 投资基金。投资者申购赎回目
标 ETF 基金份额均采用实物申购赎回方式，申 购和赎回均以份额申请。申购、赎
回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、投资方法的差异
本基金为目标 ETF 的联接基金，属于开放式证 券投资 基金，以被动式的指数
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化投资管理方式， 将90%以上的基金净资产投资于目标ETF， 实现紧密跟踪标的指
数的投资目标；
本基金的目标 ETF 属于交易型开放式指数证券 投资基金，绝大部分资产采用
完全复制 法跟 踪标的 指数， 以完全 按照标 的指 数成份股 组成 及其权 重构建 基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
4、业绩表现的差异
本基金为目标ETF 的联接基金， 将90%以上的 基金净资产投资于目标ETF，以
紧密跟踪标的指数，但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表现完全一致，产生
业绩表现差异的原因包括以下几个方面：
（1） 本基金基金 份额的赎回采用现金方式， 为支付现金赎回款， 相比目标ETF，
本基金需要保留更多的现金资产；
（2） 本基金基金份额的申购采用现金方式， 在 利用到账的申购资金投资目标
ETF 过程中，市场波动等原因会造成本基金与目标ETF 表现的差异；
（3） 本基金为应对投资者以现金方式申购赎回 本基金基金份额而进行的证券
交易需支付一定的手续费，此等费用将影响本基金相对于目标ETF 的表现。
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七、基金合 同的生效
根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件 ， 基金合同已于 2011 年9 月28
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管 理本基金。
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于5000 万元， 基金管理人应当及时报告 中国证监会； 基金份额持有人数量
连续20 个工作日达不到200 人， 或连续20 个工 作日基金资产净值低于5000 万元，
基金管理 人应 当及时 向中国 证监会 报告， 说明 出现上述 情况 的原因 并提出 解决方
案。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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八、基金份 额的申购 与赎回
（一 ）申购和赎回 的场所
投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回：
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交 易平台。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路188 号交通银 行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201 号渣 打银行大厦10 楼
电话：（021 ）61055027
传真：（021 ）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费） ， （021）61055000
网址：www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com
个人投 资者可 以通过 本公 司网上 交易 系统办 理 开户、 本基金 的 申购 、赎回 、
转换及定 期定 额投资 等业务 ，具体 交易细 则请 参阅本公 司网 站公告 。网上 交易网
址：www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com
2、场内代销机构
本基金 的场内 代销机 构为 通过上 海证 券交易 所 交易系 统办理 相关业 务的 上海
证券交易 所会 员单位 ，目前 场内交 易只支 持前 端收费模 式下 基金份 额的申 购。具
体名单详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?
flag=3
3、场外代销机构
本基金 的场外 代销机 构的 代销网 点请 见本招 募 说明书 “五、 相关服 务机 构”
章节 或拨打本公司客户服务电话进 行咨询 。
投资者 可通过 上述场 所按 照规定 的方 式进行 申 购或赎 回。本 基金管 理人 可根
据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
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（二 ）申购和赎回 的开放日及 时间
1、开放日及开放时间
申购和 赎回的 开放日 为证 券交易 所交 易日（ 基 金管理 人公告 暂停申 购或 赎回
时除外） ， 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为
上海证券 交易 所、深 圳证券 交易所 的正常 交易 日的交易 时间 。但基 金管理 人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现 新的证 券交易 市场 、证券 交易 所交易 时 间变更 或其他 特殊 情 况， 基金
管理人将 视情 况对前 述开放 日及开 放时间 进行 相应的调 整， 但应在 实施日 前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购的开始日及业务办理时间
本基金已于2011 年10 月24 日起开放场内、 场外申购业务。
3、赎回的开始日及业务办理时间
本基金已于2011 年10 月24 日起开放场内、 场外赎回业务。
（三 ）申购和赎回 的原则
1、 “未 知价 ”原则 ，即基 金份 额的申 购与赎 回 价格以申 请当 日收市 后计算的
基金份额净值为基准进行计算；
2、 基金采用金额申购和份额赎回的原则， 即申购以金额申请， 赎回以份额申
请；
3、 基金份额持有人赎回时， 除指定赎回外， 基 金管理人按 “ 先进先出” 的原
则，对该 持有 人账户 在该销 售机构 托管的 基金 份额进行 处理 ，即 注 册登记 确认 日
期在先 的 基金 份额先 赎回， 注册登 记 确认 日期 在后 的基金 份 额后赎 回，以 确定 被
赎回基金份额的持有期限和 所适用的赎回费率 ；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但最
迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定 媒体上公告。
（四 ）申购和赎回 的数额限定
1、申购金额的限制
场外申购时，场外代销网点每个账户 单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元，
如果代销机构业务规则规定的最低单笔 申购金额高于 1,000 元，以代销机构的规
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定为准 。 场内申购时， 每笔申购金额最低为1000 元人民币， 同时每笔申购必须是
100 元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900 元。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低
金额为单笔10,000 元； 已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的任一基
金（包括 本基 金）记 录的投 资者不 受首次 申购 最低金额 的限 制。通 过本公 司网上
交易系统 办理 基金申 购业务 的不受 直销中 心单 笔 申购最 低金 额的限 制，申 购最低
金额为单笔 1,000 元。本基金直销中心单笔申 购最低金额可由基金管理人酌情调
整。
2、赎回份额的限制
场外赎回的最低份额为单笔50 份基金份额。 场 内赎回时， 赎回的最低份额为
50 份 基 金 份 额 ， 同 时 赎 回 份 额 必 须 是 整 数 份 额 ， 并 且 单 笔 赎 回 最 多 不 超 过
99,999,999 份基金份额。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 50 份时， 若当
日该账户 同时 有份额 减少类 业务（ 如赎回 、转 换出等） 被确 认，则 基金管 理人有
权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的
数量或比 例限 制，基 金管理 人必须 在调整 前依 照《信息 披露 办法》 的有关 规定在
指定的媒体上公告并报中国证监会备案。
（五 ）申购和赎回 的程序
1、申购和赎回的申请
基金投 资者必 须根据 销售 机构规 定的 程序， 在 开放日 的具体 业务办 理时 间内
提出申购或赎回的申请。
基金投 资者在 提交申 购申 请时须 按销 售机构 规 定的方 式备足 申购资 金， 基金
投资者在 提交 赎回申 请时须 持有足 够的基 金份 额余额， 否则 所提交 的申购 、赎回
申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受 理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1 日内（包括该
日） 为投资者对该交易的有效性进行确认， 基金投资者应在T+2 日后 （包括该日）
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及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金管 理人可 以在法 律法 规允许 的范 围内， 依 法对上 述申购 和赎回 申请 的确
认时间进 行调 整，并 必须在 调整实 施日前 按照 《信息披 露办 法》的 有关规 定在指
定媒体上公告。
销售机 构对申 购、赎 回申 请的受 理并 不代表 该 申请一 定成功 ，而仅 代表 销售
机构确实 接收 到申购 、赎回 申请。 申购、 赎回 申请的确 认以 注册登 记机构 的确认
结果为准。
3、申购和赎回的 款项支付
申购采用全额缴款方式， 若 申购资金在规定时 间内未全额到账则申购不成功。
若申购不 成功 或无效 ，基金 管理人 或基金 管理 人指定的 代销 机构将 基金投 资者已
缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投 资者 赎 回申请 成功 后，基 金管 理人将 通 过注册 登记机 构及其 相关 销售
机构 在T＋7 日 （包括该日） 内将赎回款项划往 基金份额持有人账户 。 在发生巨额
赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
4、申购和赎回基金份额的份额注册登记
（1） 投资者T 日申购基金成功后， 正常情况下， 注册登记机构在T＋1 日为
投资者增加权益并办理注册登记手 续， 投资者自T＋2 日 （包括该日） 起有权赎回
该部分基金份额。 投资者应及时 查询有关申请的确认情况 。
（2） 投资者T 日赎回基金成功后， 正常情况下 ， 基金注册登记机构在T＋1 日
为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
（3） 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行
调整， 并最迟于开始实施前 按照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒体上公告。
（六 ）基金的申购 费和赎回费
1、申购费用
本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申
购时支付申购费用； 也可以选择后端收费模式， 即 在赎回时才支付相应的申购费用，
该费用随基金份额的持有时间递减。
本基金 的申购 费用由 基金 申购人 承担 ，不列 入 基金财 产，主 要用于 本基 金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
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投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下：
申购费率（前端）
申购 金额（含申购 费） 前端 申购费率
50 万元以下 1.5%
50 万元（含）至100 万元 1.2%
100 万元（含）至200 万元 0.8%
200 万元（含）至500 万元 0.5%
500 万元以上（含500 万） 每笔交易1000 元
申购费率（后端）
持有 时间 后端 申购费率
1 年以内（含） 1.8%
1 年—3 年（含） 1.2%
3 年—5 年（含） 0.6%
5 年以上 0
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担， 赎回费用的25%归基金财产， 其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回费率
持有 期限 赎回 费率
1 年以内（含） 0.5%
1 年—2 年（含） 0.2%
2 年以上 0
3、网上交易的有关费率
本基金管 理人 已开通 中国农 业银 行金穗 借记卡 （以下简 称“ 农行卡 ” ） 、 交通
银行太平 洋借记 卡（以 下简 称“交 行卡” ） 、中 国建设银 行龙卡 借记卡 （以 下简称
“建行卡 ” ） 、 上海浦 东发展 银行借 记卡（ 以下 简称“浦 发卡” ） 、兴 业银行 借记卡
（以下简 称“兴 业卡” ） 、中 信银行 借记卡 （以 下简称“ 中信卡 ” ） 、 中国民 生银行
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借记卡 （以下简称 “民生卡” ） 和通联通道借记 卡包括中国工商银行借记卡 （以下
简称“工 行卡” ） 、中 国光大 银行借 记卡（ 以下 简称“光 大卡” ） 、平 安银行 借记卡
（以下简称 “平安卡” ） 的基金网上直销业务， 持有上述借记卡的个人投资者可以
直接通过本公 司网站办理开户手续,并通过 “交 银施罗德基金管理有限公司e 网行
基金网上直销系统” （以下简称 “e 网行” ） 办理本基金 前端基金份额 的申购、 赎回
和转换等 业务。 本公司 暂不 开展网 上交易 后端 基金份额 的认/ 申购业 务， 已认/申
购后端收 费模 式开放 式基金 份额的 个人投 资者 ，通过转 托管 转入网 上直销 账户的
后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。 通过 e 网行办理本基金 前端基金份
额申购业务的个人投资者将享受 前端申购费率的优惠， 通过 e 网行办理本基金前
端收费模 式下 转换入 业务的 个人投 资者将 享受 转换费中 相应 前端申 购补差 费率的
优惠， 其他费率标准不变。通 过 e 网行申购本 基金 及进行基金转换 时所适用的具
体优惠费率请参见公司网站列示的e 网行直销 申购 及转换 费率表或相关公告。
通过农行卡、交行卡或兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔 200 万元（不
含200 万元） ， 但不受日交易金额的限制。 通过建行卡进行网上申购的最高限额为
单笔200 万元 （不含200 万元） ， 每日累计认 （申） 购本基金管理人旗下所有基金
的最高限额为500 万元 （含500 万元） 。 通过浦发卡或中信卡进行网上申购的单笔
申购及每日累计认 （申） 购本基金管理人旗下 所有基金的最高限额为 100 万元 （含
100 万元） 。通过民生卡进行网 上申购的最高申 购限额为单笔 200 万元（不含 200
万元） ，每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为 5000 万元
（含5000 万元） 。
通过通 联通道 借记卡 进行 网上申 购的 交易金 额 限额以 通联支 付网络 服务 股份
有限公司的公告为准或通过以下途径咨询：
通联支付网络服务股份有限公司客户服务电话：95156
通联支付网络服务股份有限公司网址：www.allinpay.com 。
持有农 行卡、 民生卡 或通 联通道 借记 卡（包 括 工行卡 、光大 卡、平 安卡 ）的
个人投资者可以通过本基金管理人 e 网行办理 网上直销定期定额投资业务并享受
前端申购费率优惠，统一申购优惠费率为申购金额的0.6%。个人投资者通过本基
金管理人 e 网行定期定额申购本基金 前端基金 份额 的单笔申购金额最低限额为人
民币200 元（含200 元） ，不受网上直销日常 申购的最低数额限制。
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通过本公司网上交易系统办理基金转换业务， 单笔转换份额不得低于200 份，
投资者可 将其 全部或 部分基 金份额 转换成 其它 基金，单 笔转 换申请 不受转 入基金
最低申购限额限制。
本基金 管理人 可根据 业务 情况调 整上 述交易 费 用和限 额要求 ，并依 据相 关法
规的要求提前进行公告。
4、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范 围内调整申购、
赎回费率 或调 整收费 方式， 基金管 理人于 新的 费率或收 费方 式实施 日前依 照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、对特 定交 易方式 （如网 上交 易、电 话交易 等 ） ，基 金管 理人可 以采用 低于
柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
6、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基 金合同约定的情况下根据市场
情况制定 基金 促销计 划，针 对基金 投资者 定期 和不定期 地开 展基金 促销活 动。在
基金促销 活动 期间， 基金管 理人可 以按中 国证 监会要求 履行 必要手 续后， 对基金
投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
（七 ）申购和赎回 的数额和价 格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申 购份 额余额 的处理 方式 ：申购 的有效 份额为按 实际 确认的 申购金 额在
扣除相应 的费 用后， 以当日 基金份 额净值 为基 准计算， 场外 申购份 额计算 结果保
留到小数 点后 两位， 小数点 后两位 以后的 部分 四舍五入 ，由 此产生 的误差 计入基
金财产。 场内 申购有 效份额 的计算 截位保 留到 整数位， 剩余 部分折 回金额 返还投
资者，折 回金 额的计 算保留 到小数 点后两 位， 小数点两 位以 后的部 分四舍 五入，
由此产生的误差计入基金财产。
（2）赎 回金 额的处 理方式 ：赎 回金额 为按实 际确认的 有效 赎回份 额乘以 申请
当日基金 份额 净值 并 扣除相 应的费 用，四 舍五 入保留到 小数 点后两 位， 由 此误差
产生的收益或损失由基金财产承担 。
2、申购份额的计算
场外申 购可以 采取前 端收 费模式 和后 端收费 模 式，场 内申购 目前只 支持 前端
收费模式。
（1）前端收费模式：
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申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购 费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净 申购金额＝申购总金额－固定申
购费用金额）
申购费用= 申购总金额- 净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购份额= （申购总金额-申购费用）/ T 日基金份额净值
场内申购金额的有效份额保留到整数位， 剩余 部分对应申购资金返还投资者。
例一： 某投资者投资40,000 元申购本基金 （非 网上交易） ， 假设申购当日基
金份额净值为1.040 元，如果其选择前端收费 方式， 申购费率为1.5%，则其可得
到的申购份额为：
申购总金额＝40,000 元
净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87 元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元
申购份额= （40,000-591.13 ）/1.040=37,893.14 份
如果投资者是场内申购， 则申购份额为37,893 份， 其余0.14 份对应金额返
回给投资者。
（2）后端收费模式：
申购总金额=申请总金额
申购份额＝申购总金额/T 日基金份额净值
当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例二： 某投 资者投 资 40,000 元申购 本基 金， 假设申 购当 日基金 份额 净值为
1.040 元，如果其选择后端收费方式， 则其可得到的申购份额为：
申购份额＝40,000/1.040＝38,461.54 份
即：投资者投资40,000 元申购本基金，假设 申购当日基金份额净值为1.040
元，则可得到 38,461.54 份基金份额 ， 但其在 赎回时需根据其持有时间按对应的
后端申购费率交纳后端申购费用 。
3、赎回金额的计算
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赎回金 额为按 实际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当 日基金 份额净 值 并扣 除相 应的
费用 ，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
（1） 如果投资者在认 （申） 购时选择交纳前端认 （申） 购费用， 则赎回金额
的计算方法如下：
赎回费用= 赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额= 赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
例三： 某投资者赎回 通过前端认购 （申购） 持 有的10,000 份基 金份额， 对应
的赎回费率为0.5% ，假设赎回当日基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回费用 = 10,000×1.016 ×0.5% ＝ 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 ＝ 10,109.20 元
即：投 资者 赎回本 基金 10,000 份基 金份 额， 假设赎 回当 日基金 份额 净值是
1.016 元，则其可得到的赎回金额为10,109.20 元。
（2） 如果投资者在认 （申） 购时选择交纳后端认 （申） 购费用， 则赎回金额
的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
后端认 （申） 购费用＝赎回份额×认 （申） 购 日基金份额净值×后端认 （申）
购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用
例四： 某投资者赎回 通过后端认购持有的10,000 份基金份额， 对应的后端认
购费率为1.6%， 赎回费率为0.5%， 假设赎回当 日基金份额净值是1.016 元， 则其
可得到的赎回金额为：
后端认购费用 = 10,000 ×1.00×1.6% = 160.00 元
赎回费用 = 10,000×1.016 ×0.5% ＝ 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 ＝ 9,949.20 元
即： 投资者赎回 通过后端认购所得 本基金10,000 份基金份额， 假设赎回当日
基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回 金额为9,949.20 元。
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例五： 某投资者赎回 通过后端申购持有的10,000 份基金份额， 对应的后端申
购费率为1.8%， 赎回费率为0.5%， 假设 申购当 日基金份额净值是1.010 元， 赎回
当日基金份额净值是1.016 元，则其可得到的 赎回金额为：
后端申购费用 = 10,000 ×1.010×1.8% = 181.80 元
赎回费用 = 10,000×1.016 ×0.5% ＝ 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-181.80-50.80 ＝ 9,927.40 元
即： 投资者赎回 通过后端申购所得 本基金10,000 份基金份额， 假设 申购当日
基金份额净值是 1.010 元， 赎回当日基金份额 净值是 1.016 元，则其可得到的赎
回金额为9,927.40 元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
本基金T 日的基金份额净值在当天收市后计算 ， 并在T＋1 日公告。 遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（八 ）拒绝或暂 停 申购的情形 及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购；
2、 证券交易所交易时间非正常停市， 导致基金 管理人无法计算当日基金资产
净值；
3、 所投资的目标ETF 暂停估值， 导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值 ；
4、 所投资的目标ETF 暂停申购或二级市场交易 停牌 ， 基金管理人认为有必要
暂停本基金申购的情形；
5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
6、 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构或 注册登记机构等因异常情况无
法办理申 购 （ 上述异 常情况 包括但 不限于 系统 故障、网 络故 障、通 讯故障 、电力
故障、数据错误等） ；
7、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或基金管理
人认为会损害已有基金份额持有人利益的其他情形；
8、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购；
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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发生上述除第 8 项以外的暂停申购情形且基金 管理人决定暂停接受基金投资
者的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。
如果基金 投资 者的申 购申请 被拒绝 ，被拒 绝的 申购款项 将退 还给投 资者。 在暂 停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九 ）暂停赎回或 者延缓支付 赎回款项的 情形及处 理方式
发生下 列情形 时，基 金管 理人可 暂停 接受基 金 投资者 的赎回 申请或 延缓 支付
赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、 证券交易所交易时间临时停市， 导致基金管 理人无法计算当日基金资产净
值；
3、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回， 导致本基金的现金支付出现困
难；
4、 所投资的目标ETF 暂停估值， 导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值；
5、 所投资的目标ETF 暂停 赎回或二级市场交易 停牌， 基金 管理人认为有必要
暂停本基金赎回的情形；
6、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
7、 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构或 注册登记机构的技术保障等异
常情况发生导致基金销售系统 或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运
行；
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上 述情形 且基金 管理 人决定 暂停 接受基 金 投资者 的赎回 申请或 延缓 支付
赎回款项 时， 基金管 理人应 在当日 向中国 证监 会备案， 已成 功确认 的赎回 申请，
基金管理 人应 足额支 付；如 不能足 额支付 ，可 延期支付 。若 连续两 个或两 个以上
开放日发生巨额赎回， 延期支付最 长不得超过20 个工作日， 并在指定媒体上公告。
若出现上述第 3 项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。投资者在申请赎
回时可事 先选 择将当 日可能 未获受 理部分 予以 撤销。暂 停赎 回或延 缓支付 款项的
场内处理 ，按 照上海 证券交 易所及 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 的有关 规定办
理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十 ）巨额赎回的 情形及处理 方式
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1、巨额赎回的认定
若本基 金单个 开放日 内的 基金份 额净 赎回申 请 （赎回 申请份 额总数 加上 基金
转换中转 出申 请份额 总数后 扣除申 购申请 份额 总数及基 金转 换中转 入申请 份额总
数后的余额 ）超过前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金 出现巨 额赎回 时， 基金管 理人 可以根 据 基金当 时的资 产组合 状况 决定
全额赎回或部分顺延赎回。
（1） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时， 按
正常赎回程序执行。
（2） 部分顺延赎回： 当基金管理人认为支付基 金投资者的赎回申请有困难或
认为支付 投资 者的赎 回申请 而进行 的财产 变现 可能会对 基金 资产净 值造成 较大波
动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提
下，对其 余赎 回申请 延期 办 理。对 于当日 的赎 回申请， 应当 按单个 账户赎 回申请
量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 基金投资者未能赎回部分，
投资者在 提交 赎回申 请时可 以选择 延期赎 回或 取消赎回 。选 择延期 赎回的 ，将自
动转入下 一个 开放日 继续赎 回，直 到全部 赎回 为止；选 择取 消赎回 的，当 日未获
赎回的部 分申 请将被 撤销。 延期的 赎回申 请与 下一开放 日赎 回申请 一并处 理，无
优先权并 以该 开放日 的基金 份额净 值为基 础计 算赎回金 额 ， 并以此 类推， 直到全
部赎回为 止 。 如基金 投资者 在提交 赎回申 请时 未作明确 选择 ，投资 者未能 赎回部
分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生 巨额赎 回并顺 延赎 回时， 基金 管理人 应 按照《 信息披 露办法 》的 有关
规定在指 定媒 体上公 告，并 在公开 披露日 向中 国证监会 和基 金管理 人主要 办公场
所所在地 中国 证监会 派出机 构备案 ，并通 过邮 寄、传真 、刊 登公告 或者通 知代销
机构代为告知等方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
连续 2 日以上 （含本数 ）发生巨额赎回，如基 金管理人认为有必要，可暂停
接受基金 的赎 回申请 ；已经 确认成 功的赎 回申 请可以延 缓支 付赎回 款项， 但不得
超过20 个工作日，并应当在指定媒体上进行 公告。
（十一 ）暂停申购 或赎回的公 告和重新开 放申购或 赎回的公告
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1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理 人当日应立即向中国证监会备
案，并依照有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。
2、 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基 金管理人应依照 《信息披露管
理办法》 的有 关规定 ，在指 定媒体 上刊登 基金 重新开放 申购 或赎回 公告， 并公告
最近1 个工作日的基金份额净值。
（十二 ）基金的非 交易过户
指注册 登记机 构受理 继承 、捐赠 、司 法强制 执 行和经 注册登 记机构 认可 的其
它情况而 产生 的非交 易过户 。无论 在上述 何种 情况下， 接受 划转的 主体必 须是依
法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是 指基金 份额持 有人 死亡， 其持 有 的基 金 份额由 其合法 的继承 人继 承；
捐赠指基 金份 额持有 人将其 合法持 有的基 金份 额捐赠给 福利 性质的 基金会 或社会
团体；司 法强 制执行 是指司 法机构 依据生 效司 法文书将 基金 份额持 有人持 有的基
金份额强 制划 转给其 他自然 人、法 人或其 他组 织。办理 非交 易过户 必须提 供注册
登记机构 要求 提供的 相关资 料，对 于符合 条件 的非交易 过户 申请按 注册登 记机构
的有关规定办理，并按注册登记机构规定的标准收费。
（十三 ） 基金的转 托管
基金份 额持有 人可办 理已 持有基 金份 额在不 同 销售机 构之间 的转托 管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果基 金管理 人、注 册登 记机构 、办 理转托 管 的销售 机构出 现技术 系统 性能
限制或出 于其 它合理 原因， 可以暂 停该业 务或 者拒绝基 金份 额持有 人的转 托管申
请。
（十四 ）定期定额 投资计划
定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式， 投资人可通过向相关销售机构
提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指
定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请 。定期定额投资
计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定
额投资计划的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。本基金 2011 年12 月 7 日
公告自2011 年12 月 9 日起开通定期定额投资 计划业务。
投 资 人 可 通 过 经 本 公 司 公 告 可 办 理 本 业 务 的 销 售 机 构 网 点 及 本 基 金 管 理 人 网
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上 交 易 平 台 申 请 办 理 本 业 务 。 目 前 可 办 理 本 业 务 的 代 销 机 构 网 点 仅 限 中 国 农 业 银
行、中国建设银行股份有限公司、交通银行、招商银行股份有限公司、上海银行股
份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份
有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公
司的 下属各代销网点开通此项业务。本基金管 理人可根据情况增减开办该业务的销
售机构，并予以公告。
1、申请方式
（1 ） 凡 申请 办 理 本计 划 的 投资 人 须 首先 开 立本 公 司 开 放式 基 金 账户 （ 已 开 户
者除外） ，具体开户程序请遵循各销售机构的有关规定。
（2 ） 投 资人 开 立 基金 账 户 后即 可 携 带本 人 有效 身 份 证 件及 相 关 业务 凭 证 到 销
售机构下属各代销网点柜台申请办理本业务， 具体办理程序请遵循各销售机构的规
定。
2、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。由于
各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投
资人应以各销售机构公告的时间为准。
3、申购日期
投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约 定每期 申购日，若遇非工作日则
实际 提交申购申请日 顺延至下一个工作日 （若 出现顺延导致跨月申购的情形则遵循
销售机构相关的业务规则进行处理） ，申购以 实际 提交申购申请 日基金份额净值为
基准进行计算。
4、申购费率及扣款金额
定期定额投资计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。
投资人遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额，本基金管理
人及销售机构关于每月扣款金额下限的规定以相关业务公告为准。本计划不受日常
申购的最低数额限制。
但基于投资人在单个交易账户最低保留余额的规定，每个工作日投资人在单个
交易账户保留的本基金份额余额少于50 份时 ，若当日该账户同时有份额减少类业
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务（如赎回、转换出等）被确认，基金管理人 有权将投资人在该账户保留的本基金
份额一次性全部赎回。开办定期定额投资计划业务亦受本规则限制。即，如果某笔
定期定额投资计划的申购申请确认后本基金单个交易账户的基金份额余额少于 50
份，且当日该账户同时有份额减少类业务被确认，则该账户保留的本基金份额（包
括该部分定期定额投资确认份额）将随即被强制赎回。
持有农行卡、民生卡或通联通道借记卡（包括工行卡、光大卡、平安卡）的个
人投资者可以通过本基金管理人e 网行办 理网上直销定期定额投资业务并享受前端
申购费率优惠。具体费率优惠及申购限额见本招募说明书“八、基金份额的申购与
赎回”章节中“网上交易的有关费率”相关内容。
5、扣款方式
（1）销售机构将按照投资人申请时所约定的每期 申购日、扣款金额 提交申购
申请 。具体扣款方式遵循销售机构相关的业务规则，若遇非基金申购开放日则顺延
至下一基金申购开放日 提交申购申请，若出现 顺延导致跨月申购的情形则遵循销售
机构相关的业务规则进行处理 ；
（2）投资人须指定一个 销售机构认可的 有效 资金账户作为每月固定扣款账户。
（3）投资人扣款账户余额不足会 导致当月申购不成功，请投资人于每月申购
日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
6、交易确认
基金的注册登记机构按照本节第3 条规则确定 的基金申购申请 日（T 日）的基
金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将 在T+1 工作日确认成功后直接计入投
资人的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日，投资人可于T ＋2 工
作日（含该日）起查询申购确认情况，并可以转换出或赎回该部分基金份额。
7、变更和终止
（1）投资人变更每期申购日、扣款金额、扣款账户等，须携带本人有效身份
证件及相关凭证到原销售网点申请办 理业务变更，具体办理事宜遵循各销售机构的
有关规定；
（2）投资人终止定期定额投资计划，须携带本人有效身份证件及相关凭证到
原销售网点申请办理业务终止，具体办理事宜遵循各销售机构的有关规定；
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（3）定期定额投资计划变更和终止的生效日遵循各销售机构的有关规定。
（十 五）定期定额 赎回业务
投资人 可通过 中国农 业银 行 股份 有限 公司 申 请 办理本 基金的 定期定 额 赎 回业
务。 定期 定额 赎回业 务是指 投资人 可以委托 中 国农业 银 行股 份有限 公司每 月固定
时间从指定的基金账户代投资人赎回固定份额的基金。 本基金 2011 年 12 月 7 日
刊登公告自 2011 年 12 月 9 日起在中国农业银 行 股份有限公司 下属各代销网点开
通定期定额 赎回业务 。
本业务 的申请 受理时 间与 本公司 管理 的基金 日 常申购 、赎回 业务受 理时 间相
同，为开放日的 9：30—15 ：00。
本业务的赎回费率和 计费方式 与日 常赎回费率和计费方式相同。
办理定 期定额 赎回业 务时 ， 投资 人可 与中国 农 业银行 股份有 限公司 约定 每月
固定 赎回份额， 每月赎回份额不低于 100 份（含 100 份） 。
投资人 通过中 国农业 银行 股份有 限公 司办理 本 基金的 定期定 额赎回 业务 ，相
关流程和 业务 规则遵 循中国 农业银 行股份 有限 公司的有 关规 定。详 情请咨 询当地
中国农业银行股 份有限公司的代销网点或中国农业银行客户服务热线（95599）。
（十六 ）其他情形
基金份额的冻结和解冻的业务，由注册登记机构办理。
注册登 记机构 只受理 国家 有关机 关依 法要求 的 基金份 额的冻 结与解 冻以 及注
册登记机 构认 可的其 他情况 的基金 份额的 冻结 与解冻。 基金 份额被 冻结的 ，被冻
结部分所 产生 的权益 按照法 律法规 、监管 规章 以及国家 有权 机关的 要求来 决定是
否冻结。
当基金 份额处 于冻结 状态 时，注 册登 记机构 或 其他相 关机构 有权拒 绝该 部分
基金份额的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管。
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九、基金的 转换
（一 ）基金转换
基金转 换是指 开放式 基金 份额持 有人 将其持 有 某只基 金的部 分或全 部份 额转
换为同一 基金 管理人 管理的 另一只 开放式 基金 份额。基 金转 换只能 在同一 销售机
构进行。 转换 的两只 基金必 须都是 该销售 机构 代理的同 一基 金管理 人管理 的、在
同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
（二 ）转换业务办 理地点
投资人 可以通 过本公 司直 销中心 及网 上交易 平 台和 中 国农业 银行 、 中国 建设
银行股份 有限 公司、 交通银 行股份 有限公 司、 招商银行 股份 有限公 司、上 海银行
股份有限 公司 、中国 民生银 行股份 有限公 司、 宁波银行 股份 有限公 司、华 夏银行
股份有限 公司 、中信 银行股 份有限 公司 的 相关 营业网点 办理 本基金 的转换 业务。
如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告。
一般而 言，上 述代销 机构 中未代 销本 公司旗 下 所有基 金的， 则只办 理该 机构
所代销的 本公 司旗下 基金之 间已开 通的转 换业 务。此外 ，本 公司网 上交易 平台仅
办理部分已开通的基金转换业务，具体见 2011 年 5 月 27 日本公司发布的《交银
施罗德基 金管 理有限 公司关 于开通 旗下部 分基 金基金转 换业 务及调 整基金 转换业
务规则的公告》及其他相关公告。
（三 ）转换业务办 理时间
办理基 金间转 换的时 间为 上海证 券交 易所、 深 圳证券 交易所 交易日 。若 出现
新的证券 交易 市场或 交易所 交易时 间更改 或其 它原因， 基金 管理人 将视情 况进行
相应的调整并公告。
投资人 可在基 金开放 日申 请办理 基金 转换业 务 ，具体 办理时 间与基 金申 购、
赎回业务 办理 时间相 同。由 于各销 售机构 的系 统差异以 及业 务安排 等原因 ，开展
该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。
（四 ） 转换业务适 用的基金范 围
目前本基金管理人旗下管理的基金包括交银施罗德精选股票证券投资基金
（基金代码： 前端519688， 后 端519689 ； 以下 简称 “交银精选” ） 、 交银施罗德货
币市场证券投资基金（基金代码：A 级 519588 ，B 级 519589；以下简称“交银货
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币” ） 、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：前端 519690，后端
519691 ； 以下简称 “交银稳健” ） 、 交银施罗德 成长股票证券投资基金 （基金代码：
前端519692， 后端519693； 以下简称 “交银成长” ） 、 交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金 （基金代码： 前端519694 ， 后端519695 ； 以下简称 “交银蓝筹” ） 、 交银施
罗德增利债券证券投资基金（基金代码：A 类基金份额：519680 ；B 类基金份额：
519681 ；C 类基金份额：519682 ； 以下简称 “交银增利” ） 、 交银施 罗德环球精选价
值证券投 资基 金（基 金代码 ：519696 ；以下 简 称“交银 环球 ” ） 、 交银施 罗德 优势
行业灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：519697 ； 以下简称 “交银行业” ） 、
交银施罗德先锋股票证券投资基金 （基金代码： 前端519698， 后端519699； 以下
简称“交银先锋” ） 、上证 180 公司治理交易型 开放式指数证券投资基金（基金二
级市场交易代码：510010； 以下简称 “治理ETF” ） 、 交银施罗德上证180 公司治理
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基 金代码： 前端519686 ， 后端519687 ；
以下简称 “交银 治 理” ） 、 交银施 罗德主 题优选 灵活配置 混合型 证券投 资基 金（基
金代码： 前端519700 ， 后 端519701； 以下简称 “交银主题” ） 、 交银施罗德趋势优
先股票证券投资基金 （基金代码： 前端519702 ， 后端519703； 以下简称 “交银趋
势” ） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金代码：164902 ； 以下简称 “交
银添利” ） 、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金代码：前端 519704 ，后
端519705 ；以下简称“交银制造” ） 、深证300 价值交易型开放式指数证券投资基
金 （基金代码：159913； 以下简称 “交银深证300 价值ETF” ） 、 交银施罗德双利债
券证券投资基金（基金代码：A 类基金份额：519683 ；B 类基金份额：519684 ；C
类基金份额：519685 ； 以下简称 “交银双利” ） 和交银施罗德深证300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金 （基金代码： 前端519706， 后端519707； 以下
简称“交银价值” ） 。上述基金已开通转换业务的范围如下表所示：
转入
基金
转出
基金
前端收费
模式下股
票基金和
混合基金
后端收费
模式下股
票基金和
混合基金
交银增利/
双利A 类
基金份额
交银增利/
双利B 类
基金份额
交银增利/
双利C 类基
金份 额
交银货币
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前端收费模式下
股票基金和混合
基金
已开通 — 已开通 — 已开通 已开通
后端收费模式下
股票基金和混合
基金
— 已开通 — 已开通 已开通 已开通
交银双利/增利A
类基金份额
已开通 — 已开通 — 已开通 已开通
交银双利/增利B
类基金份额
— 已开通 — 已开通 已开通 已开通
交银双利/增利C
类基金份额
已开通 已开通 已开通 已开通 已开通 已开通
交银货币 已开通 已开通 已开通 已开通 已开通 —
注：1 、同一基 金的 A 类、B 类和 C 类基 金份额之 间 不可转换。
2、表格中分 别列示的前后端收费 模式下的股票基金 和混合基金包括交银精选、交银
稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、 交银主题、交银趋势、交银制造和交银
价值。表格 中列示的 前端收费 模式下的 股票基金 和混 合基金还包 括交银行 业。
3、 交银 环球、 治理 ETF 、 交银 添利、 交银深 证 300 价值 ETF 的基金转换业务 暂不开通 。
本公司今后 发行的开 放式基金 将根据具 体情况确 定是 否适用于上 述业务。
如果未 来开通 本基金 与本 基金管 理人 旗下其 他 基金之 间的转 换业务 ，基 金管
理人将及时公告。和其他基金有关的转换规定，以届时公告为准。
（五 ）基金转换的 程序
1、申请方式：书面申请或销售机构 公布的其他方式。
2、基金转换申请的确认
正常情况下，T 日规定时间受理的 申请， 注册登记机构在T ＋1 日内为投资人
对该交易的有效性进行确认， 在T＋2 日后(包括该日)投资人可向销售机构查询转
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换的确认情况。
3、基金转换的注册登记
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日） 。投资人转
换基金成功的， 注册登记机构将在T＋1 日对投资人T 日的基金转换业务申请进行
有效性确认， 办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记， 在 T＋2 日后 （包
括该日） 投资 人可向 销售机 构查询 基金转 换的 成 交情况 ，并 有权转 换或赎 回该部
分基金份额。
（六 ）基金转换的 数额限制
基金转 换以份 额为单 位进 行申请 ，申 请转换 份 额精确 到小数 点后两 位， 小数
点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
本基金遵循“份额转换”的原则，单笔转换份额不得低于 200 份。基金持有
人可将其 全部 或部分 基金份 额转换 成其它 基金 ，单笔转 换申 请不受 转入基 金最低
申购限额限制。
基于投 资人在 单个交 易账 户最低 保留 余额的 规 定，每 个工作 日投资 人在 单个
交易账户保留的本基金份额余额少于 50 份时， 若当日该账户同时有份额减少类业
务（如赎 回、 转换出 等）被 确认， 基金管 理人 有权将投 资人 在该账 户保留 的本基
金份额一 次性 全部赎 回。因 此，如 果某笔 转换 申请确认 后转 出基金 的单个 交易账
户的基金份额余额少于50 份， 则转出基金在该账户剩余的基金份额将被全部赎回。
如果某笔转换申请确认后转入基金的单个交易账户的基金份额余额少于 50 份且该
账户当日 有份 额减少 类业务 被确认 ，则转 入基 金在该账 户剩 余的基 金份额 （包括
该部分转换入确认份额）将随即被强制赎回。
（七 ）基金转换费 用
1、 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购 ， 基 金转换费用 相应 由转出基金 的
赎回费用及 转出与转入 基金 的申购补差费用构成。
2、转出基金 的赎回费用
转出交银货币 、 交银增利 C 类基金份额 或交银 双 利 C 类基金份额不收取赎回
费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、 交银行业、 交银先锋、
交银治理、交银主题、交银趋势、 交银制造、交银价值、 交银增利 A 类、B 类基
金份额 和交银双利 A 类、B 类基金份额收取赎 回费用， 赎回费用的 25% 归入基金
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财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具
体如下：
转出基金
转出份额持有时间
赎回费率
交银精选、 交银稳健、 交 银成长、 交银蓝
筹、 交银行业、 交 银先锋、 交 银治理、 交
银主题、 交银趋势 、 交银 制造 、 交银价值
1 年（含）以内
0.5%
1 年-2 年（含）
0.2%
2 年以上
0
交银增利 A 类、B 类基金份额
交银双利 A 类、B 类基金份额
1 年（含）以内
0.1%
1 年-2 年（含）
0.05%
2 年以上
0
3、前端收费模式下转出与转入 基金 的申购补差费用
从无申购费用的交银货币 、 交银增利 C 类基金 份额 和交银双 利 C 类基金份额
或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从
前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币 、 交银
增利 C 类基金份额 和交银双 利 C 类基金份额转 换， 不收取申购补差费用。 申购补
差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金
前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额
分档，并随着转出确认金额递减。 前端收费模式 下转出与转入基金的申购补差费
率具体如下：
转出基金
转入基金
转出确认金额
转出与转入基
金的申购补差
费率
交银货币
交银增利 C 类基金
份额
交银双利 C 类基金
份额
前端收费模式 下
交银精选、交银稳
健、交银成长、 交银
蓝筹、交银先锋 、交
银治理、交银主题 、
交银制造、交银 价值
50 万元以下
1.5%
50 万元（含）至 100 万元
1.2%
100 万元 （含）至 200 万元
0.8%
200 万元 （含）至 500 万元
0.5%
500 万元 以上（含 500 万）
每笔交易
1000 元
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交银货币
交银增利 C 类基金
份额
交银双利 C 类基金
份额
前端收费模式 下
交银行业、 交银 趋势
100 万元 以下
1.5%
100 万元 （含）至 500 万元
1.0%
500 万元 以上（含 500 万）
每笔交易
1000 元
交银货币
交银增利 C 类基金
份额
交银 双利 C 类基金
份额
交银双利 A 类基 金份
额
交银增利 A 类基 金份
额
50 万元以下
0.8%
50 万元（含）至 100 万元
0.6%
100 万元 （含）至 200 万元
0.5%
200 万元 （含）至 500 万元
0.3%
500 万元 以上（含 500 万）
每笔交易
1000 元
交银增利 A 类基金
份额
交银 双利 A 类基金
份额
前端收费模式 下
交银精选、交银稳
健、交银成长、 交银
蓝筹、交银先锋 、交
银治理、交银主题 、
交银制造、交银 价值
50 万元以下
0.7%
50 万元（含）至 100 万元
0.6%
100 万元 （含）至 200 万元
0.3%
200 万元 （含）至 500 万元
0.2%
500 万元 以上（含 500 万）
0
交银增利 A 类基金
份额
交银 双利 A 类基金
份额
前端收费模式 下
交银行业、 交银 趋势
100 万元 以下
0.7%
100 万元 （含 ）至 500 万元
0.5%
500 万元 以上（含 500 万）
0
前端收费模式 下
交银精选、交银稳
健、 交银成长 、 交银
蓝筹、 交银行业 、 交
银先锋、交银治理 、
交银主题、交银趋
交银货币
交银增利 A 类、 C 类
基金份额
交银双利 A 类、 C 类
基金份额
前端收费模式 下
-
0
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势、 交银制造 、 交银
价值
交银精选、交银稳
健、交银成长、 交银
蓝筹、交银行业 、 交
银先锋、交银治理 、
交银主题、交银趋
势 、交银制造、 交银
价值
交银增利 A 类、C
类基金份额
交银 双利 A 类、C
类基金份额
交银货币
-
0
交银增利 A 类基金
份额
交银双利 A 类基金
份额
交银双利 A 类 基 金份
额
交银增利 A 类 基 金份
额
- 0
交银增利 A 类基金
份额
交银双利 A 类基金
份额
交银双利C 类基金份
额
交银增利C 类基金份
额
- 0
交银增利 C 类 基金
份额
交银双利 C 类 基金
份额
交银双利C 类基金份
额
交银增利C 类基金份
额
- 0
交银货币
交银增利C 类基金份
额
交银双利C 类基金份
额
- 0
备注：同一基金的 A 类、C 类基金份额之间不 可转换。
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4、后端收费模式下转出与转入 基金 的申购补差费用
从无申购费用的交银货币 、 交银增利 C 类基金 份额 和交银双 利 C 类基金份额
或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费
用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申
购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币 、交银增利 C
类基金份额 和交银 双利 C 类 基金份额转换，收 取后端申购补差费用，且转入的基
金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转
出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差
额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：
转出基金
转入基金
转出份额持有时间
转出与转入基
金的申购补差
费率
交银货币
交银增利 B 类、C
类基金份额
交银 双利 B 类、C
类基金份额
后端收费模式下
交银精选、交银稳
健、 交银成长 、 交银
蓝筹、 交银先锋 、 交
银治理、交银主题 、
交银趋势 、交银制
造、 交银价值
后端收费模式下
交银精选、交银稳
健、交银成长、 交银
蓝筹、交银先锋 、交
银治理、交银主题 、
交银趋势 、交银制
造、交银价值
－
0
交银货币
交银增利 B 类基 金份
额
交银双利 B 类基 金份
额
－
0
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后端收费模式下
交银精选、交银稳
健、 交银成长 、 交银
蓝筹、 交银先锋 、 交
银治理、交银主题 、
交银趋势 、交银制
造、交银价值
交银货币
交银增利C 类基金份
额
交银双利C 类基金份
额
1 年（含）以内
1.8%
1 年-3 年（含）
1.2%
3 年-5 年（含）
0.6%
5 年以上
0
后端收费模式下
交银精选、交银稳
健、 交银成长 、 交银
蓝筹、 交银先锋 、 交
银治理、交银主题 、
交银趋势 、交银制
造、交银价值
交银增利 B 类基 金份
额
交银双利 B 类基 金份
额
1 年（含）以内
0.8%
1 年-3 年（含）
0.6%
3 年-5 年（含）
0.2%
5 年以上
0
交银增利 B 类基金
份额
交银 双利 B 类基金
份额
交银货币
交银双利C 类基金份
额
交银增利C 类基金份
额
1 年（含）以内
1.0%
1 年-3 年（含）
0.6%
3 年-5 年（含）
0.4%
5 年以上
0
交银增利 B 类基金
份额
交银双利 B 类基金
份额
交银双利 B 类 基 金份
额
交银增利 B 类 基 金份
额
- 0
交银增利 C 类 基金
份额
交银双利 C 类 基金
份额
交银双利 B 类 基 金份
额
交银增利 B 类 基 金份
额
- 0
备注：同一基金的 B 类、C 类基金份额之间不 可转换。
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5、“ e 网行”网上直销的申购补差费率优惠
为更好服务投资者， 本基金管理人已开通农行卡、 交行卡、 建行卡、 浦发卡、
兴业卡、 中信 卡、民 生卡和 通联通 道借记 卡（ 包括工行 卡、 光大卡 、平安 卡）的
基金网上直销业务。目前，投资者可通过 e 网 行办理公司旗下部 分基金的转换业
务，其中 部分 转换可 享受前 端收费 模式下 转出 与转入基 金申 购补差 的费率 优惠，
转出基金的赎回费用无优惠。
网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围：
（1）交银货币、交银增利 C 类基金份额、交 银双利 C 类基金份额转入前端
收费模式下的 交银精选、 交银稳健、 交银成长 、 交银蓝筹、 交银先锋、 交银治理、
交银主题 、 交银制造、 交银价值， 享受转出与 转入基金的申购补差费率优惠如下：
转出基金
转入基金
转出确认金额
转出与转入
基金的 日常
申购补差费
率
转出与转入
基金的 优惠
申购补差费
率
交银货币
交银增利 C 类基
金份额
交银 双利 C 类基
金份额
前端收费模式 下
交银精选、 交银稳
健、 交银成长、 交
银蓝筹、交银先
锋、 交银治理、 交
银主题、交银制
造、交银价值
50 万元以下 1.5% 0.6%
50 万元（含）至 100 万元 1.2% 0.6%
100 万元 （含）至 200 万元 0.8% 0.6%
通过 e 网行 进行上述基金转换单笔转换金额超 过 200 万元（含）的不享受 转
出与转入基金的申购补差 费率优惠，按照日常 转出与转入基金的申购补差 费率执
行。
（2）交银货币、交银增利 C 类基金份额、交 银双利 C 类基金份额转入前端
收费模式下的交银行业，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：
转出基金
转入基金
转出确认金额
转出与转入
基金的 日常
转出与转入
基金的 优惠
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申购补差费
率
申购补差费
率
交银货币
交银增利 C 类基
金份额
交银 双利 C 类基
金份额
前端收费模式 下
交银行业
100 万元 以下 1.5% 0.6%
100 万元 （含）至 500 万元 1.0% 0.6%
通过 e 网行 进行上述基金转换单笔转换金额超 过 500 万元（含）的不享受 转
出与转入基金的申购补差 费率优惠，按照日常 转出与转入基金的申购补差 费率执
行。
（3 ）交银货币、交银增利 C 类份额和交银双 利 C 类份额转入交银双 利 A 类
份额和交银增利 A 类份额，享受转出与转入基 金的申购补差费率优惠如下：
转出基金
转入基金
转出确认金额
转出与转入
基金的 日常
申购补差费
率
转出与转入
基金的 优惠
申购补差费
率
交银货币
交银增 利 C 类基
金份额
交银双利 C 类基
金份额
交银双利 A 类基
金份额
交银增利 A 类基
金份额
50 万元以下 0.8% 0.6%
备注：同一基金的 A 类、C 类基金份额之间不 可转换。
通过 e 网行进行上述基金转换单笔转换金额超 过 50 万元 （含） 的不享受转出
与转入基金的申购补差费率优惠， 按照日常转 出与转入基金的申购补差费率执行。
6、 转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转 换业务的转出与转入基金的申
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购补差费率与网下（柜台模式）日常费率相同，不享受优惠。
7、 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的 规定对上述收费方式和费率进
行调整 ，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在中国证监会指定媒体上公告。
（八 ）基金转换份 额的计算公 式
1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申 购补差费= 转 入 确 认 金 额 × 对 应 的 转 出 与 转 入 基 金 的 申
购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）
（注： 对于适 用固定 金额 申购补 差费 用的， 转 出与 转 入基金 的申购 补差 费＝
固定金额的申购补差费）
转入基金确认份额= （转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换
申请当日转入基金的基金份额净值
其中：
A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益 （仅
限转出基金为货币市场基金的情形，否则A 为 0）。
转入基 金确认 份额的 计算 精确到 小数 点后两 位 ，小数 点后两 位以后 的部 分四
舍五入，误差部分归基金财产。
例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额 100,000 份，持有期
半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为 1.010 元，交银成长的基金 份额
净值为2.2700 元。 若该投资者将100,000 份交 银趋势前端基金份额转换为交银成
长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.010=101,000 元
转出基金的赎回费=101,000 ×0.5%=505 元
转入确认金额=101,000-505=100,495 元
转出与转入基金的申购补差费=100,495 ×0/（1+0 ）=0 元
交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放式 指数
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转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93 份
例二：某投资者持有交银增利 A 类基金份额 1,000,000 份，持 有期一年半，
转换申请当日交银增利A 类基金份额的基金份 额净值为1.0200 元， 交银趋势的基
金份额净值为 1.010 元。若该投资者将 1,000,000 份交银增利 A 类基金份额转换
为交银趋势前端基金份额 （不通过 “e 网行” ） ， 则转入交银趋势确认的基金份额
为：
转出确认金额=1,000,000 ×1.0200=1,020,000 元
转出基金的赎回费=1,020,000 ×0.05%=510 元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490 元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490 ×0.5%/ （1+0.5% ）=5,072.09 元
转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09 ）/1.010=1,004,374.17 份
例三：某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000 份，转换申请当日交银
增利 C 类基金份额净值为 1.2500 元，交银精 选的基金份额净值为 2.2700 元。若
该投资者将 100,000 份交银增利 C 类基金份额 转换为交银精选前端基金份额（不
通过“e 网行”），则转入交银精选确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.2500=125,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=125,000-0=125,000 元
转出与转入基金的申购补差费=125,000 ×1.5%/ （1+1.5%）=1,847.29 元
转入基金确认份额=（125,000-1,847.29 ）/2.2700=54,252.30 份
例四：某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份，该 100,000 份基金
份额未结转的待支付收益为 61.52 元，转换申 请当日交银增利 A/B 类基金份额净
值为 1.2700 元，交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份
交银货币A 级基金份额转换为交银增利 A 类基 金份额 （不通过 “e 网行” ） ， 则转
入确认的交银增利A 类基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.00=100,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=100,000-0=100,000 元
转出与转入基金的申购补差费=100,000 ×0.8%/ （1+0.8%）=793.65 元
交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 联接 基金 （更 新） 招募 说明 书 （2012 年第 1 号）
62
转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52 ）/1.2700=78,163.68 份
2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认 金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申 购补差费= 转 入 确 认 金 额 × 对 应 的 转 出 与 转 入 基 金 的 申
购补差费率
转入基金确认份额= （转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换
申请当日转入基金的基金份额净值
其中：
A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益 （仅
限转出基金为货币市场基金的情形，否则A 为 0）。
转入基 金确认 份额的 计算 精确到 小数 点后两 位 ，小数 点后两 位以后 的部 分四
舍五入，误差部分归基金财产。
例五：某投资者持有交银主题后端收 费模式的基金份额 100,000 份，持有期
一年半， 转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500 元， 交银稳健的基金份
额净值为2.2700 元。 若该投资者将100,000 份 交银主题后端基金份额转换为交银
稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.250=125,000 元
转出基金的赎回费=125,000 ×0.2%=250 元
转入确认金额=125,000-250=124,750 元
转出与转入基金的申购补差费=124,750 ×0=0 元
转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95 份
例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额 100,000 份，持有期
一年半， 转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500 元， 交银货币的基金份
额净值为1.00 元。 若该投资者将100,000 份交 银先锋后端基金份额转换为交银货
币，则转入交银货币的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.250=125,000 元
转出基金的赎回费=125,000 ×0.2%=250 元
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转入确认金额=125,000-250=124,750 元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497 元
转入基金确认份额=（124,750-1497 ）/1.00=123,253.00 份
例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额 100,000 份，持有期
三年半， 转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500 元， 交银增利 B 类基金
份额的基金份额净值为1.0500 。若该投资者将100,000 份交银蓝筹后端基金份额
转换为交银增利B 类基金份额，则转入交银增 利B 类基金份额的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×0.850=85,000 元
转出基金的赎回费=85,000 ×0=元
转入确认金额=85,000-0=85,000 元
转出与转入基金的申购补差费=85,000 ×0.2%=170 元
转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48 份
例八：某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份，该 100,000 份基金
份额未结转的待支付收益为 61.52 元，转换申 请当日交银增利 B 类基金份额净值
为 1.2700 元，交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交
银货币 A 级基金份额转换为交银增利 B 类基金 份额，则转入确认的交银增利 B 类
基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.00=100,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=100,000-0=100,000 元
转出与转入基金的申购补差费=100,000 ×0=0 元
转入基金确认份额=（100,000-0+61.52 ）/1.2700=78,788.60 份
（九 ）业务规则
1、 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的 两只基金必须都是该销售机构
代理的同 一基 金管理 人管理 的、在 同一注 册登 记机构处 注册 登记的 基金。 投资人
办理基金 转换 业务时 ，转出 方的基 金必须 处于 可赎回状 态， 转入方 的基金 必须处
于可申购状态。
2、 投资人只能在相同收费模式下进行基金转换。 前端收费模式的开放式基金
只能转换 到前 端收费 模式的 其他基 金，后 端收 费模式的 基金 只能转 换到后 端收费
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模式的其他基金。交银货币、交银增利 C 类基 金份额、交银双利 C 类基金份额与
其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。
3、 基金转换采取未知价法， 即基金的转换价格以申请受理当日各转出、 转入
基金的基金份额净值为基础进行计 算。 （货币 市场基金的基金份额净值为固定价
1.00 元） 。
4、 投资人申请转出其账户内交银货币的基金份额时， 注册登记机构将自动结
转该转出 份额 对应的 待支付 收益， 该收益 将一 并计入转 出金 额并折 算为转 入基金
的基金份额，但收益部分不收取转换费用。
5、 转换后， 转入基金份额的持有时间将重新计算， 即转入基金份额的持有期
将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
（十 ）暂停基金转 换
基金转 换视同 为转出 基金 的赎回 和转 入基金 的 申购， 因此有 关转出 基金 和转
入基金关 于暂 停或拒 绝申购 、暂停 赎回的 情形 和公告的 有关 规定一 般也适 用于暂
停基金转 换， 具体暂 停或恢 复基金 转换的 相关 业务请详 见届 时本基 金管理 人发布
的相关公告。
本基金 单个开 放日， 基金 净赎回 申请 份额（ 该 基金赎 回申请 总份额 加上 基金
转换中转 出申 请总份 额后扣 除 申购 申请总 份额 及基金转 换中 转入申 请总份 额后的
余额） 超过上一日基金总份额的10% 时， 即认为 发生了巨额赎回。 发生巨额赎回时，
基金转出 与基 金赎回 具有相 同的优 先级， 基金 管理人可 根据 基金资 产组合 情况，
决定全额 转出 或部分 转出， 并且对 于基金 转出 和基金赎 回， 将采取 相同的 比例确
认；但在 转出 申请得 到部分 确认的 情况下 ，未 确认部分 的转 出申请 将自动 予以撤
销，不再视为下一开放日的基金转换申请。
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十、基金的 投资
（一 ）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
（二 ）标的指数
本基金的标的指数即目标 ETF 的标的指数 ，为 深证 300 价值价格 指数。 深证
300 价值价格指数是由深圳证券信息公司编制， 并以深证300 指数为基础开发的风
格指数，它以深证 300 指数的成份股为样本空 间，选取采用价值因子评分最高的
100 只股票为指数的成份股， 并于每年1 月和 7 月对指数成份股进行调整。 该指数
的基期为2004 年12 月31 日，基点为1000 点。
本基金按照基金合同的约定通过适当程序变更目标 ETF 时，标的指数应相应
变更。
鉴于本基金与目标 ETF 的相关性，若目标 ETF 变更标的指数，本基金的标的
指数应相应变更。
（三 ）投资理念
本基金 遵循指 数化投 资理 念， 指 数化 投资具 有 低成本 、管理 透明及 分散 化程
度高等优点， 能稳定地获得与标的指数相近的回报。 本基金遵循指数化投资理念，
以目标 ETF 为主要投资对象，力求帮助投资者 以较低的成本获取与标的指数和目
标ETF 相似的收益。
（四 ）投资范围
本基金以目标ETF、 标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小板
股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基
金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低于
基金资产净值的90%， 基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量
投资于新 股、 债券、 回购、 权证及 中国证 监会 允许基金 投资 的其它 金融工 具（但
须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其它品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（五 ）投资策略
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本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、 标的指数成份股和
备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低
于基金资产净值的90%，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、
债券、回 购、 权证及 中国证 监会允 许基金 投资 的其它金 融工 具，其 目的是 为了使
本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资目标 ETF 的方式以申购和赎回为主 ，但在目标 ETF 二级市场流动
性较好的情况下， 也可以通过二级市场交易买卖目标ETF， 以降低成本、 提高效率。
本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资， 主要采用完全复制法，
按照标的 指数 成份股 组成及 其权重 构建基 金股 票投资组 合为 原则， 并根据 标的指
数成份股 及其 权重的 变动而 进行相 应调整 。但 在因特殊 情况 （如法 律法规 限制、
流动性不 足等 ）导致 无法获 得足够 数 量的 股票 时，基金 管理 人将搭 配使用 其他合
理方法进行适当的替代。
1、决策依据
有关法 律法规 、基金 合同 和标的 指数 的相关 规 定是基 金管理 人运用 基金 财产
的决策依据。
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决 策委员 会的主 要职 责是决 定有 关指数 重 大调整 的应对 决策、 其他 重大
组合调整决策以及重大的单项投资决策。
基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策，
特别是对目标ETF 份额的投资决策。
中央交 易室负 责交易 执行 和一线 监控 。通过 严 格的交 易制度 和实时 的一 线监
控功能，保证 基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资程序
研究、 决策、 组合构 建、 交易、 评估 及组合 维 护的有 机配合 共同构 成了 本基
金的投资 管理 程序。 严格的 投资管 理程序 可以 保证投资 理念 的正确 执行， 避免重
大风险的发生。
（1） 研究支持： 量化投资部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商
等外部研 究力 量的研 究成果 开展指 数跟踪 、成 份股公司 行为 等相关 信息的 搜集与
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分析、 目标 ETF 申购赎回清单分析、 目标 ETF 二级市场的流动性和折溢价分析、
成分股流动性分析、 误差及其归因分析等工作， 以作为基金投资决策的重要依据。
（2） 投资决策： 投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，
决策相关 事项 。基金 经理根 据投资 决策委 员会 的决议， 每日 进行基 金投资 管理的
日常决策。
（3） 组合构建： 根据标的指数情况 ， 结合研究 支持， 基金经理构建以目标 ETF
为主的证 券组 合。在 追求跟 踪误差 和偏离 度最 小化的前 提下 ，基金 经理将 采取适
当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（4） 交易执行： 中央交易室负责具体的交易执 行， 同时履行一线监控的职责。
（5） 绩效评估： 量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供
相关报告 。绩 效评估 能够确 认组合 是否实 现了 投资预期 、组 合误差 的来源 及投资
策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6） 组合监控与调整： 基金经理将跟踪目标ETF 申购赎回清单特征、 二级市
场交易特 征及 标的指 数变动 ，结合 成份股 基本 面情况、 成份 股公司 行为、 流动性
状况、基 金申 购和赎 回的现 金流量 情况以 及组 合投资绩 效评 估的结 果等， 采取适
当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管 理人在 确保基 金份 额持有 人利 益的前 提 下有权 根据环 境变化 和实 际需
要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
（六 ）投资组合管 理
由 于本基金的特殊性，本基金将以全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF 。正常情况下本基金投资于目标ETF 的比 例不低于基金资产净值的90%。本基
金将在基金合同生效之日起 6 个月内达到这一 投资比例。此后，如因证券市场波
动、上市 公司 合并、 基金规 模变动 、标的 指数 成分股调 整、 基金申 购或赎 回带来
现金等因素导致基金不符合这一投资比例的， 基金管理人将在10 个交易日内进行
调整。
1、投资组合的建立
基金管 理人构 建投资 组合 的过程 主要 分为两 步 ：确定 建仓策 略和实 施建 仓策
略。
（1） 确定建仓策略： 基金管理人综合考虑基金规模、 目标ETF 二级市场的流
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动性和折 溢价 ，以及 成份股 流动性 、公司 行为 、基本面 等因 素，确 定合理 的建仓
策略。
（2）实施建仓策略：基金管理人在基金合同约定的期限内，基于建仓策略，
根据当时 的市 场情况 ，采用 适当的 手段构 建和 调整投资 组合 直至达 到本基 金投资
范围的要求。
2、日常投资组合管理
（1） 对目标ETF 二级市场流动性及折溢价进行 跟踪与分析， 适当制订目标 ETF
份额的申购赎回、二级市场买卖策略。
（2） 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其对组合的影响， 并进行相应的流动
性管理。
3、投资绩效评估
（1）每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。
（2）每月末，量化投资部对本基金的运行情况进行量化评估。
（3） 每月末， 基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪
误差等情 况， 重点分 析基金 的偏离 度和跟 踪误 差产生原 因、 现金控 制情况 、标的
指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误
差不超过4%。在目标ETF 日均跟踪偏离度符合 其基金合同 所设定目标 的前提下，
如因指数 编制 规则调 整或其 他因素 导致跟 踪偏 离度和跟 踪误 差超过 上述范 围，基
金管理人应采取合理措施力争避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
（七 ） 业绩比较 基准
本基金 的业绩 比较 基准为 ：标 的指数 收益 率×95% ＋银 行活期 存款 税后收益
率×5%。
本基金 标的指 数更换 后， 业绩比 较基 准随之 变 更，基 金管理 人可根 据需 要替
换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。
（八 ） 风险收益 特征
本基金属 ETF 联接基金 ，风险与预期收益高于 混合基金、债券基金与货币市
场基金。 本基 金为指 数型基 金，紧 密跟踪 标的 指数，具 有和 标的指 数所代 表的股
票市场相似的风险收益特征， 相当于股票基金中风险较高， 预期收益较高的品种。
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（九 ） 投资限制
本基金的投资组合将 遵循以下限制：
（1） 进入全国银行间同业市场的债券回购融入 的资金余额不得超过基金资产
净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（2） 本基金参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（3）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4）本 基金投资权证， 在任何交易日买入的总金额， 不超过上一交易日基金
资产净值的0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 本基金
管理人管理的 全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10% ； 法律法规或监管
部门另有规定的，遵从其规定；
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的10%； 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的
比例， 不得超过该基金资产净值的10%； 基金管 理人管理的全部证券投资基金投资
于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模
的10% ； 本基金持有的全部资产支持证券， 其市 值不得超过该基金资产净值的20%；
（6） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围 、 投资策略、 投资比例的规定；
（7）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下， 因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等非本
基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述（1）项以及（3）-（6）项规
定的投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部
门另有规定的，从其规定。
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以
变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本
基金投资可不受上述规定限制。
（十 ） 禁止行为
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为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、 买卖其他基金份额， 但是法律法规或国务院 另有规定和指定的目标ETF 的
除外；
5、 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发行的
股票或者债券；
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人 有控股关系的股东或者与基金管理人、 基
金托管人 有其 他重大 利害关 系的公 司发行 的证 券或者承 销期 内承销 的证券 ，但指
定的目标ETF 除外；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律 法规或 监管部 门取 消上述 禁止 性规定 ， 履行适 当程序 后，本 基金 投资
可不受上述规定限制。
（十一 ） 基金管 理人代表基 金行使股东及 债权人 权利的处理原 则及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利， 保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上 市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人 或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
（十二 ） 基金的 融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
（十 三）基金投资 组合报告
本基金 管理人 的董事 会及 董事保 证本 报告所 载 资料不 存在虚 假记载 、误 导性
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陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2012 年 4 月 20 日复核
了本报告 中的 财务指 标、净 值表现 和投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内容 不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告期为2012 年 1 月 1 日至2012 年3 月31 日， 所载财务数据未
经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1
权益投资 455,524.33 0.66
其中：股票 455,524.33 0.66
2
基金投资 64,052,000.00 92.47
3
固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投 资 - -
5
买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计 2,304,906.30 3.33
7
其他各项资产 2,455,288.13 3.54
8
合计 69,267,718.76 100.00
2、期末投资目标基金明细
序号
基金名
称
基金类
型
运作方
式
管理人
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（% ）
1
深证300
价值交
易型开
股票型
交易型
开放式
交银施
罗德基
金管理
64,052,000.00 93.43
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放式指
数证券
投资基
金
有限公
司
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,166.94 0.02
C 制造业 223,803.92 0.33
C0
食品、饮料 19,116.60 0.03
C1
纺织、服装、皮毛 3,591.42 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,514.19 0.01
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
20,977.73 0.03
C5
电子 10,948.13 0.02
C6
金属、非金属 36,984.85 0.05
C7
机械、设备、仪表 111,420.63 0.16
C8
医药、生物制品 16,250.37 0.02
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和供
应业
9,012.02 0.01
E 建筑业 1,136.66 0.00
F 交通运输、仓储业 53,411.24 0.08
G 信息技术业 17,561.76 0.03
H 批发和零售贸易 17,333.42 0.03
I 金融、保险业 42,006.87 0.06
J 房地产业 64,834.55 0.09
K 社会服务业 9,218.15 0.01
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L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,038.80 0.00
合计 455,524.33 0.66
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000088 盐 田 港 9,424 47,402.72 0.07
2 000002 万 科Ａ 4,453 36,870.84 0.05
3 000651 格力电器 1,113 22,627.29 0.03
4 000001 深发展Ａ 1,353 21,255.63 0.03
5 000157 中联重科 2,116 18,324.56 0.03
6 000063 中兴通讯 963 15,822.09 0.02
7 000568 泸州老窖 358 13,994.22 0.02
8 000527 美的电器 926 12,149.12 0.02
9 000338 潍柴动力 383 11,551.28 0.02
10 000069 华侨城Ａ 1,315 9,218.15 0.01
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
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在本报告 编制 日前一 年内本 基金投 资的前 十名 证券的发 行主 体未受 到公开 谴责和
处罚。
（2） 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基 金合同规定的备选股票库之外
的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 816,147.75
2 应收证券清算款 1,511,481.35
3 应收股利 -
4 应收利息 1,154.39
5 应收申购款 126,504.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,455,288.13
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况
说明
1 000088 盐 田 港 47,402.72 0.07
重大资产重 组
事项
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能 存在尾差。
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十一、基金 的业绩
基金业绩截止日为2012 年 3 月31 日，所载财 务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证 基金 一定盈 利，也 不保证 最低收 益。 基金的过 往业 绩并不 代表其 未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三
个月
4.41% 1.55% 5.13% 1.58% -0.72% -0.03%
自基金
合同生
效起至
今
-5.20%
1.29% -10.11% 1.49% 4.91% -0.20%
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金联接基金
份额 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年9 月28 日至2012 年3 月31 日）
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注： 本基 金基 金合 同生 效日为 2011 年 9 月 28 日， 基金 合同 生 效日至 2012 年 3 月 31 日， 本 基金 运作 时间 未
满一 年。 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至 建仓 期结 束及 2012 年 3 月 31 日 ，本 基金 各项
资产 配置 比例 符合 基金 合同 及招 募说 明书 有关 投资 比例 的约 定 。
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十二、基金 的财产
（一 ）基金资产总 值
基金资产总值是指基金拥有的包括目标 ETF 份 额在内的各类有价证券、银行
存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
（二 ）基金资产净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。
（三 ）基金财产的 账户
本基金 财产以 基金名 义开 立银行 存款 账户， 以 基金托 管人的 名义开 立证 券交
易清算资 金的 结算备 付金账 户， 以 基金托 管人 和本基金 联名 的方式 开立基 金证券
账户，以 本基 金的名 义开立 银行间 债券托 管账 户。开立 的基 金专用 账户与 基金管
理人、基 金托 管人、 基金销 售机构 和注册 登记 机构自有 的财 产账户 以及其 他基金
财产账户相独立。
（四 ）基金财产的 处分
基金财 产独立 于基金 管理 人、基 金托 管人和 代 销机构 的固有 财产， 并由 基金
托管人保 管。 基金管 理人、 基金托 管人因 基金 财产的管 理、 运用或 者其他 情形而
取得的财 产和 收益归 入基金 财产。 基金管 理人 、基金托 管人 可以按 基金合 同的约
定收取管 理费 、托管 费以及 基金合 同约定 的其 他费用。 基金 管理人 、基金 托管人
以其自有 财产 承 担法 律责任 ，其债 权人不 得对 基金财产 行使 请求冻 结、扣 押和其
他权利。
基金管 理人、 基金托 管人 因依法 解散 、被依 法 撤销或 者被依 法宣告 破产 等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
基金财 产的债 权，不 得与 基金管 理人 、基金 托 管人固 有财产 的债务 相抵 销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。
除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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十 三、基金 资产的估 值
（一 ）估值目的
基金资 产的估 值目的 是客 观、准 确地 反映基 金 资产是 否保值 、增值 ，并 为基
金份额提供计价依据。
（二 ）估值日
本基金 的估值 日为相 关的 证券交 易场 所的正 常 交易日 ，以及 国家法 律法 规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
（三 ）估值对象
基金依法拥有的目标ETF 份额、股票、债券、 权证及其他基金资产和负债。
（四 ）估值方法
1、目标ETF 估值方法：
目标 ETF 以该 ETF 份额当日净值估值；若估值 日非证券交易所的营业日，以
该基金最近工作日的基金份额净值估值。
2、股票估值方法：
（1）上市股票的估值：
上市流 通股票 按估值 日其 所在证 券交 易所的 收 盘价估 值；估 值日无 交易 的，
且最近交 易日 后经济 环境未 发生重 大变化 ，以 最近交易 日的 收盘价 估值； 如果估
值日无交 易， 且最近 交易日 后经济 环境发 生了 重大变化 的， 将参考 类似投 资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在证
券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值日
在证券交易所上市的同 一股票的市价进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
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（3） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（2） 小项规定的方法
对基金资 产进 行估值 ，均应 被认为 采用了 适当 的估值方 法。 但是， 如果基 金管理
人认为按 本项第 （1） －（2 ）小 项规定 的方法 对基金资 产进行 估值不 能客 观反映
其公允价 值的 ，基金 管理人 可根据 具体情 况， 并与基金 托管 人商定 后，按 最能反
映公允价值的价格估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3、债券估值方法：
（1 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 且 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估
值；估值 日没 有交易 的，且 最近交 易日后 经济 环境未发 生重 大变化 ，按最 近交易
日的收盘 价估 值；如 果估值 日无交 易，且 最近 交易日后 经济 环境发 生了重 大变化
的，将参 考类 似投资 品种的 现行市 价及重 大变 化因素， 调整 最近交 易日收 盘价，
确定公允价值进行估值。
（2） 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价 交易的债券按估值日收盘价减
去债券收 盘价 中所含 的债券 应收利 息得到 的净 价进行估 值； 估值日 没有交 易的，
且最近交 易日 后经济 环境未 发生重 大变化 ，按 最近交易 日债 券收盘 价减去 债券收
盘价中所 含的 债券应 收利息 得 到的 净价估 值； 如果估值 日无 交易， 且最近 交易日
后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采
用估值技术确定公允价值。
（6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估
值。
（7） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（6） 小项规定的方法
对基金资 产进 行估值 ，均应 被认为 采用了 适当 的估值方 法。 但是， 如果基 金管理
人认为按 本项第 （1） －（6 ）小 项规定 的方法 对基金资 产进行 估值不 能客 观反映
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其公允价 值的 ，基金 管理人 在综合 考虑市 场成 交价、市 场报 价、流 动性、 收益率
曲线等多 种因 素基础 上形成 的债券 估值， 基金 管理人可 根据 具体情 况与基 金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、权证估值方法：
（1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权
证按估值 日在 证券交 易所挂 牌的该 权证的 收盘 价估值； 估值 日没有 交易的 ，且最
近交易日 后经 济环境 未发生 重大变 化，按 最近 交易日的 收盘 价估值 ；如最 近交易
日后经济 环境 发生了 重大变 化的， 可参考 类似 投资品种 的现 行市价 及重大 变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用 估
值技术确定公允价值进行估值。
（4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （3） 项规定的方法对
基金资产 进行 估值， 均应被 认为采 用了适 当的 估值方法 。但 是，如 果基金 管理人
认 为 按本 项第 （1 ）－ （3 ）项 规定 的方 法对 基金 资 产进 行估 值不 能客 观反 映其 公
允价值的 ，基 金管理 人可根 据具体 情况， 并与 基金托管 人商 定后， 按最能 反映公
允价值的价格估值。
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
5、衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
6、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相 关 法 律法规 的规定 或者未 能充分 维护 基金份额 持有 人利益 时，应 立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。
7、根据有关法律法规，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，
就与本基 金有 关的会 计问题 ，如经 相关各 方在 平等基础 上充 分讨论 后，仍 无法达
成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金 资产净值的计算结果对外予以公布。
（五 ）估值程序
基金日 常估值 由基金 管理 人进行 。基 金份额 净 值由基 金管理 人完成 估值 后，
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将估值结 果以 书面形 式或双 方约定 的其他 形式 报给基金 托管 人，基 金托管 人按基
金合同规 定的 估值方 法、时 间、程 序进行 复核 ，基金托 管 人 复核无 误后签 章返回
给基金管 理人 ，由基 金管理 人依据 本基金 合同 和有关法 律法 规的规 定予以 公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（六 ）估值错误的 处理
基金管 理人和 基金托 管人 将采取 必要 、适当 、 合理的 措施确 保基金 资产 估值
的准确性、及时性。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金 运作过 程中， 如果 由于基 金管 理人或 基 金托管 人或注 册登记 机构 或代
销机构或 投资 者自身 的过错 造成差 错，导 致其 他当事人 遭受 损失的 ，差错 的责任
人应当对 由于 该差错 遭受损 失的当 事人（ “受 损方 ”） 按下 述 “ 差 错处理 原则 ”
给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差 错的主 要类型 包括 但不限 于： 资料申 报 差错、 数据传 输差错 、数 据计
算差错、 系统 故障差 错、下 达指令 差错等 ；对 于因技术 原因 引起的 差错， 若系同
行业现有 技术 水平不 能预见 、不能 避免、 不能 克服，则 属不 可抗力 ，按照 下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不 可抗 力原因 出现差 错的当 事人不 对其 他当事人 承担 赔偿责 任，但 因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时 ， 差错责任方应及时协调 各方，
及时进行 更正 ，因更 正差错 发生的 费用由 差错 责任方承 担； 由于差 错责任 方未及
时更正已 产生 的差错 ，给当 事人造 成损失 的， 由差错责 任方 承担； 若差错 责任方
已经积极 协调 ，并且 有协助 义务的 当事人 有足 够的时间 进行 更正而 未更正 ，则该
当事人应 当承 担相应 赔偿责 任。差 错责任 方应 对更正的 情况 向有关 当事人 进行确
认，确保差错已得到更正；
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负
责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
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（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错
责任方仍 应对 差错负 责。如 果由于 获得不 当得 利的当事 人不 返还或 不全部 返还不
当得利造 成其 他当事 人的利 益损失 ，则差 错责 任方应赔 偿受 损方的 损失， 并在其
支付的赔偿金额的范围内对获 得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权
利；如果 获得 不当得 利的当 事人已 经将此 部分 不当得利 返还 给受损 方，则 受损方
应当将其 已经 获得的 赔偿额 加上已 经获得 的不 当得利返 还的 总和超 过其实 际损失
的差额部分支付给差错责任方；
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金 管理人的行为造成基金财产损
失时，基 金托 管人应 为基金 的利益 向基金 管理 人追偿， 如果 因基金 托管人 的行为
造成基金 财产 损失时 ，基金 管理人 应为基 金的 利益向基 金托 管人追 偿。基 金管理
人和基金 托管 人之外 的第三 方造成 基金财 产的 损失，并 拒绝 进行赔 偿时， 由基金
管理人负责向差错方追偿，追偿过程中产生的有关费用，由责任方承担；
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律法规、
基金合同 或其 他规定 ，基金 管理人 自行或 依据 法院判决 、仲 裁裁决 对受损 方承担
了赔偿责 任， 则基金 管理人 有权向 有责任 的当 事人进行 追索 ，并有 权要求 其赔偿
或补偿由此发生的费用和遭受的损失；
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定
差错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由 差错的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金
注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方 法
（1）当基金份额净值小数点后3 位以内（含 第3 位）发生差错时，视为基金
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份额净值 错误 ；基金 份额净 值出现 错误时 ，基 金管理人 应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管 人， 并采取 合理的 措施防 止损失 进一 步扩大； 当错 误达到 或超过 基金资
产净值的0.25% 时， 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏
差达到基金资产净值的0.5% 时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国
证监会备 案； 当发生 净值计 算错误 时，由 基金 管理人负 责处 理，由 此给基 金份额
持有人和 基金 造成损 失的， 应由基 金管理 人先 行赔付， 基金 管理人 按差错 情形，
有权向其他 当事人追偿。
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基 金管 理人和 基金托 管人应 根据实 际情 况界定双 方承 担的责 任，经 确认后
按以下条款进行赔偿：
① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方 在平 等基础 上充分 讨论后 ，尚不 能达 成一致时 ，按 基金会 计责任 方的建
议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；
② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 基金
份额净值 出错 且造成 基金份 额持有 人损失 的， 应根据法 律法 规的 规 定对基 金份额
持有人或 基金 支付赔 偿金， 就实际 向基金 份额 持有人或 基金 支付的 赔偿金 额， 其
中基金管理人承担50%，基金托管人承担50% ；
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算和核对 ，尚 不能达 成一致 时，为 避免不 能按 时公布基 金份 额净值 的情形 ，以基
金管理人 的计 算结果 对外公 布，由 此给基 金份 额持有人 和基 金造成 的损失 ，由基
金管理人负责赔付；
④ 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，
基金托管 人在 履行了 正常的 复核程 序后仍 不能 发现该错 误， 进而导 致基金 份额净
值计算错误 而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由基金管理人负责赔付。
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有
通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七 ）暂停估值的 情形
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1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、基金所投资之目标ETF 发生暂停估值，暂 停公告基金份额净值的情形；
3、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基 金托管人 无法准确评估基金资
产价值时；
4、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益，决定延迟估值；
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（八 ）基金净值的 确认
用于基 金信息 披露的 基金 资产净 值和 基金份 额 净值由 基金管 理人负 责计 算，
基金托管 人负 责进行 复核。 基金管 理人应 于每 个工作日 交易 结束后 将当日 的净值
计算结果 发送 给基金 托管人 。基金 托管人 对净 值计算结 果复 核确认 后发送 给基金
管理人， 由基 金管理 人依据 本基金 合同和 有关 法律法规 的规 定对基 金净值 予以公
布。
基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点 后第四位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。
（九 ）特殊情形的 处理
1、基金 管理 人或基 金托管 人按 股票估 值方法 的第（3 ）项 、债券 估值方 法的
第（7） 项、权 证估值 方法 的第（4）项 进行估 值时，所 造成的 误差不 作为 基金资
产估值错误处理。
2、 由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由
于其他不 可抗 力原因 ，基金 管理人 和基金 托管 人虽然已 经采 取必要 、适当 、合理
的措施进 行检 查，但 是未能 发现该 错误而 造成 的基金份 额净 值计算 错误， 基金管
理人、基 金托 管人免 除赔偿 责任。 但基金 管理 人、基金 托管 人应积 极采取 必 要的
措施消除由此造成的影响。
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十 四 、基金 的收益与 分配
（一 ） 基金利润的 构成
基金利 润指基 金利息 收入 、投资 收益 、公允 价 值变动 收益和 其他收 入扣 除相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二 ）基金可供分 配利润
基金可 供分配 利润指 截至 收益分 配基 准日基 金 未分配 利润与 未分配 利润 中已
实现收益的孰低数。
（三 ）收益分配原 则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 基金投资者 自行承担 ；
3、在 符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每份基金 份额 每次分 配比例 不得低 于收益 分配 基准日每 份基 金份额 可供分 配利润
的10% ；
4、 本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资， 基金投资者可选
择现金红 利或 将现金 红利自 动转为 基金份 额进 行再投资 ；若 投资者 不选择 ，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影 响基金 份额持 有人 利益的 情况 下，基 金 管理人 可在法 律法规 允许 的前
提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。
（四 ）收益分 配方 案
基金收 益分配 方案中 应载 明基金 收益 分配基 准 日可供 分配利 润、基 金收 益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五 ）收益分配方 案的确定、 公告与实施
1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人复核， 基金管理人
按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
2、 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准 日的时间不超过15 个工作日。
在分配方案公布后 （依据具体方案的规定 ） ， 基 金管理人就支付的现金红利向基金
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托管人发 送划 款指令 ，基金 托管人 按照基 金管 理人的指 令及 时进行 分红资 金的划
付。
3、法律法规或监管机 关另有规定的，从其规定。
（六 ）收益分配中 发生的费用
收益分 配时所 发生的 银行 转账或 其他 手续费 用 由投资 者自行 承担。 当投 资者
的现金红 利小 于一定 金额， 不足于 支付银 行转 账或其他 手续 费用时 ，注册 登记机
构可将基 金份 额持有 人的现 金红利 自动转 为基 金份额。 红利 再投资 的计算 方法，
依照《业务规则》执行。
（七 ）收益分配方 式的修改
投资者 可至销 售机构 办理 收益分 配方 式的修 改 ，投资 者对不 同的交 易账 户可
设置不同的收益分配方式。
投资者 同一日 多次申 报分 红方式 变更 的，按 照 《业务 规则》 执行， 最终 确认
的分红方式以基金注册登记机构记录为准。
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十 五 、基金 的费用与 税收
（一 ）基金费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、证券账户开户费用和银行账户维护费；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二 ）基金费用计 提方法、计 提标准和支 付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取管理 费。在通常情况下，按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 （若
为负数，则取0 ）的0.5%年费率计提基金管理 费。计算方法如下：
H＝E×年管理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的
剩余部分 ，若为负数，则E 取0
基金管 理费每 日计提 ，按 月支付 。由 基金管 理 人向基 金托管 人发送 基金 管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日 、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费。 在通常情况下，按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 （若
为负数，则取0 ）的0.1%年费率计提基金托管 费。计算方法如下：
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H＝E×年托管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的
剩余部分 ，若为负数，则E 取0
基金托 管费每 日计提 ，按 月支付 。由 基金管 理 人向基 金托管 人发送 基金 托管
费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3） 上述 （ 一） 中3 到9 项费用由基金托管人 根据其他有关法律法规及相应
协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金 申购费 的费率 水平 、计算 公式 和收取 方 式详见 “基金 份额的 申购 与赎
回” 一章。
（2）赎回费
本基金 赎回费 的费率 水平 、计算 公式 和收取 方 式详见 “基金 份额的 申购 与赎
回” 一章。
（3）转换费
本基金转换费的费率水平、计算方式和 收取方式详见 “基金的转换”一章
（三 ）不列入基金 费用的项目
基金管 理人和 基金托 管人 因未履 行或 未完全 履 行义务 导致的 费用支 出或 基金
财产的损 失， 以及处 理与基 金运作 无关的 事项 发生的费 用等 不列入 基金费 用。基
金募集期 间所 发生的 信息披 露费、 律师费 和会 计师费以 及其 他费用 不从基 金财产
中支付。
（ 四）基 金管 理人和 基金托 管人可 根据 基金发展 情况调 整基 金管理 费率和 基
金托 管费率。 降低基金管 理费率和基金 托管费率 ， 无须召开 基金份额持 有人大会。
基金 管理人必须依 照有关规定 最迟于新的 费率实施 日前在指定媒 体上刊登公 告。
（五 ）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
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十 六 、基金 的会计与 审计
（一 ）基金的会计 政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方；
2、本基金的会计年度为公历每年的1 月 1 日至12 月31 日；
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关的会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、 基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并
书面 确认。
（二 ）基金的审计
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格 的会计师事务所及其注册会计
师对本基 金年 度财务 报表 及 其他规 定事项 进行 审计。会 计师 事务所 及其注 册会计
师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师 时，应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 经通报基金托管人并报中
国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告 。
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十 七、基金 的信息披 露
（一 ）本基金的信 息披露应符 合《基金法》 、 《运作 办法》 、 《信息 披露办法》 、
基金 合同 及其他有 关规定。
（二 ）信息披露义 务人
本基金 信息披 露义务 人包 括基金 管理 人、基 金 托管人 、召集 基金份 额持 有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
本基金 信息披 露义务 人按 照法律 法规 和中国 证 监会的 规定披 露基金 信息 ，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金 信息披 露义务 人应 当在中 国证 监会规 定 时间内 ，将应 予披露 的基 金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金管理人、 基
金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等 媒介披露， 并保证基金投资者能够
按照基金合同约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（ 三）本 基金 信息披 露义务 人在承 诺公 开披露的 基金信 息时 ，不得 有下列 行
为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（ 四）本 基金 公开披 露的信 息应采 用中 文文本。 如同时 采用 外文文 本的， 基
金 信息披 露义务 人应 保证两 种文本 的内容 一致。 两种文 本发生 歧义 的，以 中文文
本为 准。
本基金 公开披 露的信 息采 用阿拉 伯数 字；除 特 别说明 外，货 币单位 为人 民币
元。
（五 ）公开披露的 基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、招募说明书、基金合同、托管协议
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基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，将
招募说明 书、 基金合 同摘要 登载在 指定报 刊和 网站上； 基金 管理人 、基金 托管人
应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
（1） 招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明
基金认购 、申 购和赎 回安排 、基金 投资、 基金 产品特性 、风 险揭示 、信息 披露及
基金份额持有人服务等内 容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之
日起45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上 ， 将更新后的招募说明书摘要登载
在指定报刊上； 基金管理人在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，
并就有关更新内容提供书面说明。
（2） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额
持有人大 会召 开的规 则及具 体程序 ，说明 基金 产品的特 性等 涉及基 金投资 者重大
利益的事项的法律文件。
（3） 托管协议是界定基金托管人和基金管理人 在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、发售公告
基金管 理人应 当就基 金份 额发售 的具 体事宜 编 制发售 公告， 并在披 露招 募说
明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金管 理人应 当在本 基金 合同生 效的 次日在 指 定报刊 和基金 管理人 网站 上登
载基金合同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管 理人应 于申购 开始 日、赎 回开 始日前 在 指定报 刊和基 金管理 人网 站上
公告。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管 理人应 当在本 基金 的基金 合同 、招募 说 明书等 信息披 露文件 上载 明基
金份额申 购、 赎回价 格的计 算方式 及有关 申购 、赎回费 率， 并保证 投资者 能够在
基金份额发售网点查阅或者复制前述信息 资料。
6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
本基金 合同生 效后， 在开 始办理 基金 份额申 购 或者赎 回前， 基金管 理人 应当
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至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在每个开放日的次日，
通过基金 管理 人网站 、代销 机构以 及其他 媒介 ，披露开 放日 的基金 份额净 值和基
金份额累计净值。
基金管 理人应 当公告 半年 度和年 度最 后一个 市 场交易 日基金 资产净 值和 基金
份额净值 。基 金管理 人应当 在前款 规定的 市场 交易日的 次日 ，将基 金资产 净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和 基金管理人网站上。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内， 编 制完成基金年度报告， 并将年
度报告正 文登 载于网 站上， 将年度 报告摘 要登 载在指定 报刊 上。基 金年度 报告的
财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并
将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个 工作日内， 编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告 ，并 在公开 披露日 分别报 中国证 监会 和基金管 理人 主要办 公场所 所在地
中国证监会派出机构备案。
前款所 称重大 事件， 是指 可能对 基金 份额持 有 人权益 或者基 金份额 的价 格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止基金合同；
（3）转换 基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
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（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过50% ；
（10） 基金管 理人、 基金 托管人 基金 托管部 门 的主要 业务人 员在一 年内 变动
超过30%；
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查 ；
（13） 基金管 理人及 其董 事、总 经理 及其他 高 级管理 人员、 基金经 理受 到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）基金变更、增加或减少代销机构；
（20）基金更换注册登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24）本基金暂停接受申购、赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；
（26）基金推出新业务或服务；
（27）中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在本基 金合同 存续期 限内 ，任何 公共 媒体中 出 现的或 者在市 场上流 传的 消息
可能对基 金份 额价格 产生误 导性影 响或者 引起 较大波动 的， 相关信 息披露 义务人
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知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份 额持有 人大会 决定 的事项 ，应 当依法 报 中国证 监会核 准或者 备 案 ，并
予以公告。 召开基金份额持有人大会的， 召集 人应当至少提前30 日公告基金份额
持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份 额持有 人依法 自行 召集基 金份 额持有 人 大会， 基金管 理人、 基金 托管
人对基金 份额 持有人 大会决 定的事 项不依 法履 行信息披 露义 务的， 召集人 应当履
行相关信息披露义务。
11、中国证监会规定的其他信息。
（六 ）信息披露事 务管理
基金管 理人、 基金托 管人 应当建 立健 全信息 披 露管理 制度， 指定专 人负 责管
理信息披露事务。
基金信 息披露 义务人 公开 披露基 金信 息，应 当 符合中 国证监 会相关 基金 信 息
披露内容与格式准则的规定。
基金托 管人应 当按照 相关 法律法 规、 中国证 监 会的规 定和基 金合同 的约 定，
对基金管 理人 编制的 基金资 产净值 、基金 份额 净值、基 金份 额申购 赎回价 格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定报刊和 基金管理人网站上披露信息外，
还可以根 据需 要在其 他公共 媒体披 露信息 ，但 是其他公 共媒 体不得 早于指 定报刊
和基金管理人网站披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
（七 ）信息披露文 件的存放与 查阅
基金合 同、托 管协议 、招 募说明 书或 更新后 的 招募说 明书、 年度报 告、 半年
度报告、 季度 报告和 基金份 额净值 公告等 文本 文件在编 制完 成后， 应当分 别置备
于基金管理人所在地和基金托管人所在地， 供公众查阅， 投资者在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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十八、风险 揭示
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期 投资工具， 其主要功能是分散
投资，降 低投 资单一 证券所 带来的 个别风 险。 基金不 同 于银 行储蓄 和债券 等能够
提供固定 收益 预期的 金融工 具，投 资者购 买基 金，既可 能按 其持有 份额分 享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在 投资运 作过程 中可 能面临 各种 风险， 既 包括市 场风险 ，也包 括基 金自
身的管理 风险 、技术 风险和 合规风 险等。 巨额 赎回风险 是开 放式基 金所特 有的一
种风险， 即当 单个交 易日基 金的净 赎回申 请（ 赎回申请 份额 总数加 上基金 转换中
转出申请 份额 总数扣 除申购 申请份 额总数 及基 金转换中 转入 申请份 额总数 后的余
额）超过 基金 总份额 的百分 之十时 ，投资 者将 可能无法 及时 赎回持 有的全 部基金
份额。
基金分 为股票 基金、 混合 基金、 债券 基金、 货 币市场 基金等 不同类 型， 投资
者投资不 同类 型的基 金将获 得不同 的收益 预期 ，也将承 担不 同程度 的风险 。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
投资者 应当认 真阅读 基金 合同、 招募 说明书 等 基金法 律文件 ，了解 基金 的风
险收益特 征， 并根据 自身的 投资目 的、投 资期 限、投资 经验 、资产 状况等 判断基
金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者 应当充 分了解 基金 定期定 额投 资和零 存 整取等 储蓄方 式的区 别。 定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、 平均投 资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规 避基金投资所固有的风险， 不能保证投资者获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分 、封转 开、分 红等 行为导 致基 金份额 净 值变化 ，不会 改变基 金的 风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基
金募集或因拆分、 封转开、 分红等行为导致基 金份额净值调整至 1 元初始面值或1
元附近， 在市 场波动 等因素 的影响 下，基 金投 资仍有可 能出 现亏损 或基金 净值仍
有可能低于初始面值。
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基金管 理人承 诺以诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管理和 运用基 金资产 ，但 不保
证本基金 一定 盈利， 也不保 证最低 收益。 基金 管理人管 理的 其他基 金的业 绩 不构
成对本基 金业 绩表现 的保证 。基金 管理人 提醒 投资者基 金投 资的“ 买者自 负”原
则，在做 出投 资决策 后，基 金运营 状况与 基金 净值变化 引致 的投资 风险， 由投资
者自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一 ）市场风险
证券市 场价格 因受到 经济 因素、 政治 因素、 投 资心理 和交易 制度等 各种 因素
的影响 而引起的波动 ，将对 基金收益水平产生 潜在风险 ，主要包括：
1、 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发
展政策等） 和证券市场监管政策 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、 经济周期风险。 证券市场受宏 观经济运行的影响， 而经济运行具有周期性
的特点， 而宏 观经济 运行状 况将对 证券市 场的 收益水平 产生 影响， 从而对 基金收
益造成影响 。
3、 利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利
率直接影 响着 债券 的 价格和 收益率 ，影响 着企 业的融资 成本 和利润 。基金 投资于
债券 和债券回购 ，其收益水平会受到利率变化 和货币市场供求状况 的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营 状况受多种因素影响，如管理能力、
财务状况 、市 场前景 、行业 竞争、 人员素 质等 ，这些都 会导 致企业 的盈利 发生变
化。如果 基金 所投资 的上市 公司经 营不善 ，其 股票 价格 可能 下跌， 或者能 够用于
分配的利 润减 少，使 基金投 资收益 下降。 虽然 基金可以 通过 投资多 样化来 分散这
种非系统风险，但不能完全规避。
5、 购买力风险。 基金投资的目的是基金资产的 保值增值， 如果发生通货膨胀，
基金投资 于证 券所获 得的收 益可能 会被通 货膨 胀抵消， 从而 使基金 的实际 收益下
降， 影响基金资产的保值增值。
（二 ）管理风险
在基金 管理运 作过程 中基 金管理 人的 知识、 经 验、判 断、决 策、技 能等 ，会
影响其对 信息 的占有 和对经 济形势 、证券 价格 走势的判 断， 从而影 响基金 收益水
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平。因此 ，本 基金的 收益水 平与基 金管理 人的 管理水平 、管 理手段 和管理 技术等
相关性较大 ，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
（三 ）流动性风险
本基金 属于开 放式基 金， 在基金 的所 有开放 日 ，基金 管理人 都有义 务接 受投
资者的申 购和 赎回。 如果基 金资产 不能迅 速转 变成现金 ，或 者变现 为现金 时使资
金净值产 生不 利的影 响，都 会影响 基金运 作和 收益水平 。尤 其是在 发生巨 额赎回
时，如果 基金 资产变 现能力 差，可 能会产 生基 金仓位调 整的 困难， 导致流 动性风
险，可能影响基金份额净值。
（四 ）信用风险
基金在 交易过 程发生 交收 违约， 或者 基金所 投 资债券 之发行 人出现 违约 、拒
绝支付到期本息，都可能导致基金 资产损失和收益变化，从而产生风险。
（五 ）投资本基金 的特有风险
1、目标ETF 的风险
本基金为ETF 联接基金， 主要投资对象是目标 ETF ， 因此目标ETF 面临的风险
可能直接或间接成为本基金的风险。
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指 数并不 能完全 代表 整个股 票市 场。标 的 指数成 份股的 平均回 报率 与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指 数成份 股的价 格可 能受到 政治 因素、 经 济因素 、上市 公司经 营状 况、
投资者心 理和 交易制 度等各 种因素 的影响 而波 动，导致 指数 波动， 从而使 基金收
益水平发 生变化，产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
（1）本基金 90%以上的净资产投资于目标 ETF ，目标 ETF 回报与标的指数回
报的偏离会造成本基金与标的指数的跟踪偏离；
（2）本基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，
这将导致本基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度 ；
（3） 受市场流动性风险的影响， 本基金在实际管理过程中， 由于投资者申购
而增加的资金可能不能及时地转化为目标 ETF 份额和成份股、或在面临投资者赎
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回时无法以赎回价格将目标 ETF 份额和成份股 及时地转化为现 金，使得本基金在
跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离风险；
（4）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，
例如跟踪 标的 指数的 水平、 技术手 段、买 入卖 出证券的 时机 选择等 ，都会 对本基
金的收益产生影响，从而影响本基金相对于对标的指数的偏离程度。
5、 本基金为目标ETF 的 联接基金， 但不能保证本基金的表现与目标ETF 的表
现完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面：
（1）本基金赎回采用现金方式，为支付现金赎回款，相比目标 ETF，本基金
需要保留更多的现金资产；
（2） 本基金申购采用现金方式， 在利用到账的 申购资金投资目标ETF 过程中，
市场波动等原因会造成本基金与目标ETF 表现 的差异；
（3） 本基金为应对现金申购赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费， 此
等费用将影响本基金相对于目标ETF 的表现。
（六 ） 其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、 因基金业务快速发展 ， 在制度建设、 人员配 备、 内控制度建立等方面 的不
完善产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风 险；
6、 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金财 产的损失， 影响基金收益水平，
从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
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十九 、基金 合同的终 止与基金 财产的 清算
（一 ）基金合同 的终止
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人职责终止，而在6 个月内没有新 的基金管理人承接的；
3.基金托管人职责终止，而在6 个月内没有新 的基金托管人承接的；
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二 ）基金财产的 清算
1.基金财产清算小组
（1） 基金合同终止 后， 成立基金清算小组， 基 金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格的注 册会 计师、 律师以 及中国 证监会 指定 的人员组 成。 基金清 算小组 可以聘
用必要的工作人员。
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理 、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
（1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估价和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会 计师事务所对清算报告进行审计；
（6）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（7）将基金清算结果报告中国证监会；
（8）公布基金清算报告；
（9）对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费 用是指 基金清 算小 组在进 行基 金清算 过 程中发 生的所 有合理 费用 ，清
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算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 （1） －（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有 人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基
金清算小 组公 告；清 算过程 中的有 关重大 事项 须及时公 告； 基金财 产清算 结果经
会计师事 务所 审计， 律师事 务所出 具法律 意见 书后，由 基金 财产清 算小组 报中国
证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
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二十 、基金 合同 的内 容摘要
（一 ） 基金合同 当 事人的权利 与义务
1、 基金管理人 的权利与义务
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利为：
（1） 自本基金合同生效之日起， 依照有关法律 法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产；
（2） 依照本基金合同获得基金管理费以及法律 法规规定或中国证监会批准的
其他收入；
（3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；
（5）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（6） 在符合有关法律法规和本基金合同的前提下， 制订和调整有关基金认购、
申购、赎 回、 转换、 转托管 等业务 的规则 ，决 定基金的 除调 高托管 费和管 理费之
外的费率结构和收费方式；
（7） 根据 本基金合同及有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人违反了本
基金合同 或有 关法律 法规规 定的行 为，对 基金 财产、其 他基 金当事 人的利 益造成
重大损失 的情 形，应 及时呈 报中国 证监会 和中 国银监会 ，并 采取必 要措施 保护基
金及相关基金当事人的利益；
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
（9） 自行担任注册登记机构或选择、 更换注册登记机构， 并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查；
（10） 选择、 更换代 销机 构，并 依据 销售代 理 协议和 有关法 律法规 ，对 其行
为进行必要的监督和检查；
（11）在基金托管 人更 换时，提名新的基金托管人；
（12）依法召集基金份额持有人大会；
（13） 以基金 管理人 名义 代表基 金份 额持有 人 利益行 使诉讼 权利或 者实 施其
他法律行为；
（14） 选择、 更换律 师事 务所、 会计 师事务 所 、证券 经纪商 或其他 为基 金提
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供服务的外部机构；
（15） 根据国 家有关 规定 ，在法 律法 规允许 的 前提下 ，为基 金的利 益依 法为
基金融资、融券；
（16） 法律法 规、基 金合 同以及 依据 基金合 同 制定的 其它法 律文件 规定 的其
他权利。
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务为：
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经由证监会 认定 的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金
财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保
证所管理 的基 金财产 和基金 管理人 的财产 相互 独立，对 所管 理的不 同基金 财产分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除 依据 《基金 法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定外， 不得 为自己 及任何第
三人谋取利 益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定；
（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制季度、半年度和年度基金报告；
（13） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有 关规定， 履行信息披露及报告
义务；
（14） 保守基 金商业 秘密 ，不得 泄露 基金投 资 计划、 投资意 向等。 除《 基金
法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
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得向他人泄露；
（15） 按照基 金合同 的约 定确定 基金 收益分 配 方案， 及时向 基金份 额持 有人
分配收益；
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规 定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18） 以基金 管理人 名义 ，代表 基金 份额持 有 人利益 行使诉 讼权利 或者 实施
其他法律行为；
（19） 组织并 参加基 金财 产清算 小组 ，参与 基 金财产 的保管 、清理 、估 价、
变现和分配；
（20） 因违反基金合同导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 基金托 管人违 反基 金合同 造成 基金财 产 损失时 ，应为 基金份 额持 有人
利益向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23）建立并保存基金份额持有人名册；
（24） 面临解 散、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告 破产时 ，及时 报告中 国证 监会
并通知基金托管人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）不从事任何有损基金及其他 基金合同当事人合法权益的活动；
（27） 依照法 律法规 为基 金的利 益对 被投资 公 司行使 股东权 利，为 基金 的利
益行使因 基金 财产投 资于证 券所产 生的权 利， 不谋求对 上市 公司的 控股和 直接管
理；
（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务 。
2、 基金托管人 的权利与义务
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利为：
（1）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3） 自本基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同、 托管协议的规定
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依法保管基金财产；
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
（5） 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违反本基
金合同或 有关 法律法 规规定 的行为 ，对基 金财 产、其他 基金 合同当 事人的 利益造
成重大损 失的 情形， 应及时 呈报中 国证监 会， 并采取必 要措 施保护 基金及 相关基
金合同当事人的利益；
（6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7）按规定取得基金份额持有人名册；
（8）法律法规规定的其他权利。
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务为：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 确
保基金财 产的 安全， 保证其 托管的 基金财 产与 基金托管 人自 有财产 以及不 同的基
金财产相互独立； 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立；
（4）除 依据 《基金 法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定外， 不得 为自己 及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财 产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7）保 守基 金商业 秘密。 除《 基金法 》 、基 金 合同及其 他有 关规定 另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年 度基金报告出具意见， 说明基
金管理人 在各 重要方 面的运 作是否 严格按 照基 金合同的 规定 进行； 如果基 金管理
人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明 基金托管人是否采取了适当的措施；
（9） 保存基 金托管 业务 活动的 记录 、账册 、 报表和 其他相 关资 料 不少 于 15
年；
（10） 按照基 金合同 的约 定，根 据基 金管理 人 的投资 指令， 及时办 理清 算、
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交割事宜；
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12） 复核、 审查基 金管 理人计 算的 基金资 产 净值和 基金份 额申购 、赎 回价
格；
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15） 依据基 金管理 人的 指令或 有关 规定向 基 金份额 持有人 支付基 金收 益和
赎回款项；
（16） 按照规 定召集 基金 份额持 有人 大会或 配 合基金 管理人 、基金 份额 持有
人依法自行召集基金份额持有人大会；
（17） 因违 反 基金合 同导 致基金 财产 损失， 应 承担赔 偿责任 ，其赔 偿责 任不
因其退任而免除；
（18） 按规定 监督基 金管 理人按 照法 律法规 规 定和基 金合同 履行其 义务 ，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
（20） 参加基 金财产 清算 组，参 与基 金财产 的 保管、 清理、 估价、 变现 和分
配；
（21） 面临解 散、依 法被 撤销、 破产 或者由 接 管人接 管其资 产时， 及时 报告
中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
3 、 基 金份额持有人 的权利与义 务
基金投 资者自 依招募 说明 书、基 金合 同取得 基 金份额 即成为 基金份 额持 有人
和基金合 同当 事人， 直 至其 不再持 有本基 金的 基金份额 ， 其 持有基 金份额 的行为
本身即表 明其 对基金 合同的 完全承 认和接 受。 基金份额 持有 人作为 基金合 同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基 金法 》 、 《 运作办 法》 及其他 有关法 律 法规的规 定， 基金份 额持有人
的权利包括但不限于：
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（1）分享基金财产收益；
（2）参与分 配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6） 根据基金合同的约定， 出席或者委派代表出席目标ETF 份额持有人大会，
对目标ETF 份额持有人大会审议事项行使表决 权；
（7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（8）监督基金管理人的投资运作；
（9） 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额代 销机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼；
（10）法律法规和基金合同 规定的其他权利。
根据《基 金法 》 、 《 运作办 法》 及其他 有关法 律 法规的规 定， 基金份 额持有人
的义务包括但不限于：
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2） 缴纳基金认购、 申购款项及法律法规、 基 金合同和招募说明书规定的费
用；
（3） 在持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6） 遵守基金管理人、 基金托管人及销售机构 和注册登记机构的相关交易及
业务规则；
（7） 返还在基金交易过程中因 任何原因， 自基金管理人、 基金托管人、 代销
机构或其他基金份额持有人处获得的不当得利；
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。
4 、 本基金合 同当事人各方 的权利义务 以本基金合同 为依据， 不因基金账户 名
称而 有所改变。
（二 ）基金份额持 有人大会
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1、 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权
代表有权 代表 基金份 额持有 人出席 会议并 表决 。 基金份 额持 有人持 有的每 一基金
份额拥有平等的投票权。
2、召开事由
当出现 或需要 决定下 列事 由之一 的， 经基金 管 理人、 基金托 管人或 持有 基金
份额10%以上（ “以上”含本数 ，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）变更基金类别；
（4） 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略 （法律法规和中国证监会另有
规定的除外） ；
（5）变更基金份额持有人大会议事程序；
（6）更换基金管理人、基金托管人；
（7） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外；
（8）本基金与其他基金的合并；
（9） 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召 开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
（10）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份
额持有人大会；
（11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
出现以 下情形 之一的 ，可 由基金 管理 人和基 金 托管人 协商后 修改， 不需 召开
基金份额持有人大会：
（1） 调低基金管理费、 基金托管费等其他应由 基金或基金份额持有人承担的
费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 调低赎回
费率、变更或增加收费方式；
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（4） 因相应的法律法 规、 证券交易所或者注册 登记机构的相关业务规则发生
变动必须对基金合同进行修改；
（5）基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7） 按照法律法规或本基金合同规定不需召开 基金份额持有人大会的其他情
形。
3、召集人及召集方式
（1） 除法律法规或本基金合同另有约定外， 基 金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（2） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人
提出书 面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并
书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开； 基金 管理人 决定不 召集， 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ，应当 自行召
集。
（3）代表基金份额10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的 ，应 当向基 金管理 人提出 书面提 议。 基金管理 人应 当自收 到书面 提议之
日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托
管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内召开； 基金管
理人决定不召集 ，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否 召集 ，并书 面告知 提出提 议的基 金份 额持有人 代表 和基金 管理人 ；基金
托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。
（4）代表基金份额10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不 召集的， 代表基金份额 10%以上的基
金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会， 但应当至少提前 30 日向中国证
监会备案。
（5） 基金份额持有人依法 自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
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基金份额 持有 人大会 的召 集人 （ 以下 简称 “ 召 集人 ” ）负责 选择确 定开 会时
间、地点 、方 式和权 益登记 日。 召 开基金 份额 持有人大 会， 召集人 必须于 会议召
开日前40 日在指定媒体公告。基金份额持有 人大会通知须至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和出席方式；
（2）会议拟审议的主要事项；
（3）会议形式；
（4）议事程序；
（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ；
（6） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理
有效期限等 ） 、送达时间和地点；
（7）表决方式；
（8）会务常设联系人姓名、电话；
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（10）召集人需要通知的其他事项。
采用通 讯方式 开会并 进行 表决的 情况 下，由 召 集人决 定通讯 方式和 书面 表决
方式，并 在会 议通知 中说明 本次基 金份额 持有 人大会所 采取 的具体 通讯方 式、委
托的公证 机关 及其联 系方式 和联系 人、书 面表 决意见的 寄交 的截止 时间和 收取方
式。
如召集 人为基 金管理 人， 还应另 行书 面通知 基 金托管 人到指 定地点 对书 面表
决意见的 计票 进行监 督；如 召集人 为基金 托管 人，则应 另行 书面通 知基金 管理人
到指定地 点对 书面表 决意见 的计票 进行监 督； 如召集人 为基 金份额 持有人 ，则应
另行书面 通知 基金管 理人和 基金托 管人到 指定 地点对书 面表 决意见 的计票 进行监
督。基金 管理 人或基 金托管 人拒不 派代表 对书 面表决意 见的 计票进 行监督 的，不
影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
（1）会议方式
1） 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、 通讯方式开会或法律法规
和监管机关允许的其他方式。
2） 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过 授权委托证明委 派其代理人出
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席，现场 开会 时基金 管理人 和基金 托管人 的授 权代表应 当出 席，基 金管理 人或基
金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
（2）召开基金份额持有人大会的条件
1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
① 经核对、 汇总， 到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 全
部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50% 以上 （含50%，下
同） ；
②亲自 出席会 议者持 有基 金份额 持有 人凭证 和 受托出 席会议 者出具 的委 托人
持有基金 份额 的凭证 及授权 委托证 明等文 件符 合有关法 律法 规和基 金合同 及会议
通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 。
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间 （至
少应在25 个工作日后 ） 和地点， 但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
2）通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
②召集 人在基 金托管 人 （ 如果基 金托 管人为 召 集人， 则为基 金管理 人； 以下
称为 “监督人” ） 和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取和统计基金份
额持有人 的书 面表决 意见， 监督人 经通知 拒不 参加收取 和统 计书面 表决意 见的，
不影响表决效力；
③本人 直接出 具书面 意见 或授权 他人 代表出 具 书面意 见的基 金份额 持有 人所
代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
表，同时 提交 的持有 基金份 额的凭 证和受 托出 席会议者 出具 的委托 人持有 基金份
额的凭证 和授 权委托 证明等 文件符 合法律 法规 、基金合 同和 会议通 知的规 定，并
与注册登记机构记录相符；
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如果开 会条件 达不 到 上述 的条件 ，则 召集人 可 另行确 定并公 告重新 表决 的时
间（ 至少应在 25 个工作日后 ） ，且确定有权出 席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
3） 在 法律 法规或 监管机 构允 许的情 况下， 经 会议通知 载明 ，基金 份额持有
人也可以 采用 网络、 电话或 其他方 式进行 表决 ，或者采 用网 络、电 话或其 他方式
授权他人代为出席会议并表决。
6、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
1） 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额 持有人大会事由所涉及的内容
以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
2）基金管理人、基金托管人、单独或 合并持有权益登记日本基金总份额10%
以上的基 金份 额持有 人可以 在大会 召集人 发出 会议通知 前就 召开事 由向大 会召集
人提交需 由基 金份额 持有人 大会审 议表决 的提 案；也可 以在 会议通 知发出 后向大
会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日前35 日提交召集人。 召集人
对于临时提案应当在大会召开日前30 日公告。 否则， 会议的召开日期应当顺延并
保证至少与临时提案公告日期有30 日的间隔 期。
3）对于 基金 份额持 有人提 交的 提案 （ 包括临 时提案 ） ，大 会召集 人应当 按照
以下原则对提案进行审核：
关联性 。大会 召集人 对于 基金份 额持 有人提 案 涉及事 项与基 金有直 接关 系，
并且不超 出法 律法规 和基金 合同规 定的基 金份 额持有人 大会 职权范 围的， 应提交
大会审议 ；对 于不符 合上述 要求的 ，不提 交基 金份额持 有人 大会审 议。如 果召集
人决定不 将基 金份额 持有人 提案提 交大会 表决 ，应当在 该次 基金份 额持有 人大会
上进行解释和说明。
程序性 。大会 召集人 可以 对基金 份额 持有人 的 提案涉 及的程 序性问 题作 出决
定。如将 其提 案进行 分拆或 合并表 决，需 征得 原提案人 同意 ；原提 案人不 同意变
更的，大 会主 持人可 以就程 序性问 题提请 基金 份额持有 人大 会作出 决定， 并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4）单独或合并持有权益 登记日基金总份额10% 以上的基金份额持有人提交基
金份额持 有人 大会审 议表决 的提案 、 基金 管理 人或基金 托管 人提交 基金份 额持有
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人大会审 议表 决的提 案，未 获基金 份额持 有人 大会审议 通过 ，就同 一提案 再次提
请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除
外。
5） 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30 日公告。 否则， 会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场 开会的 方式下 ，首 先由大 会主 持人按 照 规定程 序宣布 会议议 事程 序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由 基金管 理人授 权代 表主持 。在 基金管 理 人授权 代表未 能主持 大会 的情
况下，由 基金 托管人 授权代 表主持 ；如果 基金 管理人和 基金 托管人 授权代 表均未
能主持大 会， 则由出 席大会 的基 金份额 持有人 和代理人 以所 代表的 基金份 额 50%
以上多数 选举 产生一 名代表 作为该 次基金 份额 持有人大 会的 主持人 。基金 管理人
和基金托 管人 不出席 或主持 基金份 额持有 人大 会，不影 响基 金份额 持有人 大会作
出的决议的 效力。
召集人 应当制 作出席 会议 人员的 签名 册。签 名 册载明 参加会 议人员 姓名 （或
单位名称 ） 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或单位
名称 ）等事项。
2）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人提前30 日公布提案， 在所通知的表
决截止日期第 2 日在公证机构监督下由召集人 统计全部有效表决并形成决议。如
监督人经通知但拒绝到场监督，则在公正机关监督下形成的决议有效。
（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
（1）基金份额持有人所持每一基金 份额享有平等的表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1）一般决议
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一般决 议须经 出席 会议的 基金 份额持 有人 及其 代理人 所持表 决权 的 50% 以上
通过方为有效， 除下列2） 所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过；
2）特别决议
特别决 议须经 出席会 议的 基金份 额持 有人及 代 理人所 持表决 权的三 分之 二以
上通过方 为有 效；更 换基金 管理人 、更换 基金 托管人、 转换 基金运 作方式 、终止
基金合同必须以特别决议通过方为有效。
（3） 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准， 或者备
案， 并予以公告。
（4） 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则
表面符合 法律 法规和 会议通 知规定 的书面 表决 意见即视 为有 效的表 决，表 决意见
模糊不清 或相 互矛盾 的视为 弃权表 决，但 应当 计入出具 书面 意见的 基金份 额持有
人所代表的基金份额总数。
（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（6） 基金份额持有人大会的各项提案或同一项 提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
8、计票
（1）现场开会
1） 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持有
人大会的 主持 人应当 在会议 开始后 宣布在 出席 会议的基 金份 额持有 人和代 理人中
推举两名 基金 份额持 有人代 表与大 会召集 人授 权的一名 监督 员共同 担任监 票人；
如大会由 基金 份额持 有人自 行召集 或大会 虽然 由基金管 理人 或基金 托管人 召集，
但是基金 管理 人或基 金托管 人未出 席大会 的， 基金份额 持有 人大会 的主持 人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持
有人担任 监票 人。基 金管理 人或基 金托管 人不 出席大会 的， 不影响 计票的 效力及
表决结果。
2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持人当场公
布计票结果。
3）如会议主持人对于提交的表 决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；
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如会议主 持人 未进行 重新清 点，而 出席会 议的 基金份额 持有 人或代 理人对 会议主
持人宣布 的表 决结果 有异议 ，其有 权在宣 布表 决结果后 立即 要求重 新清点 ，会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4）计票过程应由公证机关予以公证。
（2）通讯方式开会
在通讯 方式开 会的情 况下 ，计票 方式 为：由 大 会召集 人授权 的两名 监督 员在
监督人的 监督 下进行 计票， 并由公 证机关 对其 计票过程 予以 公证。 基金管 理人或
基金托管 人不 派代表 监督计 票的， 不影响 计票 效力及表 决结 果。但 基金管 理人或
基金托管 人应 当至少 提前两 个工作 日通知 召集 人，由召 集人 邀请无 直接利 害关系
的第三方担任监督计票人员。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
（1） 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金 份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。
（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管 人均 有约束 力。基 金管理 人、基 金托 管人和基 金份 额持有 人应当 执行生
效的基金份额 持有人大会的决定。
（3） 基金份额持有人大会决议应自生效之日 起2 个工作日内在指定媒体上公
告。
（4） 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
10、鉴于本基金是目标ETF 的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所
持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与
表决。在 计算 参会份 额和计 票时， 本基金 持有 人其持有 的享 有表决 权的基 金份额
数和表决票数为：在目标ETF 基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目
标ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的
比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
本基金 的基金 管理人 不应 以本基 金的 名义代 表 本基金 的全体 基金份 额持 有人
以目标ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份
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额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份
额持有人大会并参与表决。
本基金 的基金 管理 人代表 本基 金的基 金份 额持 有人提 议召开 或召 集目标 ETF
基金份额 持有 人大会 的，须 先遵照 本基金 《基 金合同》 的约 定召开 本基金 的基金
份额持有人大会。本基 金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF 基
金份额持 有人 大会的 ，由本 基金基 金管理 人代 表本基金 的基 金份额 持有人 提议召
开或召集目标ETF 基金份额持有人大会。
（三 ） 基金合同 的 变更与终止
1、基金合同的变更
（1） 按照法律法规或本基金合同的规定， 对基 金合同的变更应当召开基金份
额持有人 大会 的，基 金合同 变更的 内容应 经基 金份额持 有人 大会决 议通过 ，并依
法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。
（2） 但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和
基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并 报中国证监会备案：
1）调低基金管理费、基金托管费等应由基金或基金份额持有人承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3） 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 调低赎回费
率、变更或增加收费方式；
4） 因相应的法律法规、 证券交易所或者注册登 记机构的相关业务规则发生变
动必须对基金合同进行修改；
5）基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
7 ）按照法律法规或 本基金合同规 定不需召开 基金份额持有人大会 的其他情
形。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人职责终止，而在6 个月内没 有新的基金管理人承接的；
（3）基金托管人职责终止，而在6 个月内没 有新的基金托管人承接的；
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（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（四 ）争议的处理
对于因 本基金 合同产 生或 与本基 金合 同有关 的 争议， 基金合 同当事 人应 尽量
通过协商 、调 解途径 解决。 不愿或 者不能 通过 协商、调 解解 决的， 任何一 方均有
权将争议 提交 中国国 际经济 贸易仲 裁委员 会， 按照中国 国际 经济贸 易仲裁 委员会
届时有效 的仲 裁规则 进行仲 裁。仲 裁地点 为北 京市。仲 裁裁 决是终 局的， 对当事
人均有约束力。
争议处 理期间 ，基金 合同 当事人 应恪 守各自 的 职责， 继续忠 实、勤 勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（五 ） 基金合同 存 放及投资者 取得 基金合 同 的方式
本基金 合同正 本一式 六份 ，除上 报相 关监管 部 门两份 外，基 金管理 人和 基金
托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
本基金 合同可 印制成 册， 供基金 投资 者在基 金 管理人 和基金 托管人 办公 场所
查阅。基金合同条款 及内容应以 基金合同正本为准。
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二十一 、托 管协议的 内容摘要
（一 ）托管协议当 事人
1、基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路188 号交 通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道201 号渣 打银行大厦10 楼
邮政编码：200120
法定代表人 ：钱文挥
成立日期：2005 年8 月4 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字[2005]128 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 贰亿元人民币
存续期间： 持续经营
经营范 围： 基 金管理 业务 、发起 设立 基金及 中 国证券 监督管 理委员 会批 准的
其他业务。
2、基金托管人
名称：中国农业银行 股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28 号 凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人： 蒋超良
成立时间：2009 年1 月15 日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范 围： 吸 收公众 存款 ；发放 短期 、中期 、 长期贷 款；办 理国内 外结 算；
办理票据 承兑 与贴现 ；发行 金融债 券；代 理发 行、代 理 兑付 、承销 政府债 券；买
卖政府债 券、 金融债 券；从 事同业 拆借； 买卖 、代理买 卖外 汇；结 汇、售 汇；从
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事银行卡 业务 ；提供 信用证 服务及 担保； 代理 收付款项 ；提 供保管 箱服务 ；代理
资金清算； 各类汇兑业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务；
贷款承诺 ；组 织或参 加银团 贷款； 外汇存 款； 外汇贷款 ；外 汇汇款 ；外汇 借款；
发行、代 理发 行、买 卖或代 理买卖 股票以 外的 外币有价 证券 ；外币 票据承 兑和贴
现；自营 、代 客外汇 买卖； 外币兑 换；外 汇担 保；资信 调查 、咨询 、见证 业务；
企业、个 人财 务顾问 服务； 证券公 司客户 交易 结算资金 存管 业务； 证券投 资 基金
托管业务 ；企 业年金 托管业 务；产 业投资 基金 托管业务 ；合 格境外 机构投 资者境
内证券投 资托 管业务 ；代理 开放式 基金业 务； 电话银行 、手 机银行 、网上 银行业
务；金融 衍生 产品交 易业务 ；经国 务院银 行业 监督管理 机构 等监管 部门批 准的其
他业务；保险兼业代理业务。
（二 ）基金托管人 对基金管理 人的业务监 督和核查
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、
投资对象 进行 监督。 基金合 同明确 约定基 金投 资风格或 证券 选择标 准的， 基金管
理人应按 照基 金托管 人要求 的格式 提供投 资品 种池和交 易对 手库， 以便基 金托管
人运用相 关技 术 系统 ，对基 金实际 投资是 否符 合基金合 同关 于证券 选择标 准的约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金以目标ETF、 标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小板
股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基
金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低于
基金资产净值的90%， 基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量
投资于新 股、 债券、 回购、 权证及 中国证 监会 允许基金 投资 的其 它 金融工 具（但
须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其它品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、 融
资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1） 进入全国银行间同业市场的债券回购融入 的资金余额不超过基金资产净
值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
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（2） 本基金参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票 公司本次发行股票的总量；
（3） 本基金投资权证， 在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易
日基金资产净值的0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的3% ；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证
的10% ；法律法规或监管部门另有规定的，遵从其规定；
（4） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的10% ； 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的
比例， 不得超过该基金资产净值的10%； 本基金 管理人管理的全部证券投资基金投
资于同一 原始 权益人 的各类 资产支 持证券 ，不 得超过其 各类 资产支 持证券 合计规
模的 10%； 本基 金持有 的全部 资产 支持证 券， 其市值不 得超 过该基 金资产 净值的
20% ；
（5）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（6） 本基金持有一家公司发行的流通受限证券， 其市值不得超过基金资产净
值的2%； 本基金持有的所有流通受限证券， 其市值不得超过该基金资产净值的15%；
（7） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围 、 投资策略、 投资比例的规定；
（8）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合
基金合同 的约 定。在 符合相 关法律 法规规 定的 前提下， 因证 券市场 波动、 上市公
司合并、 基金 规模变 动、标 的指数 成分股 调整 、基金申 购或 赎回带 来现金 等基金
管理人之 外的因 素致使 基金投 资组合 比例不 符 合上述 （1）项 以及（3）- （6）项
规定的投资比例的， 基金管理人应当在10 个交 易日内进行调整。 法律法规或监管
部门另有规定的，从其规定。
若法律 法规或 监管部 门对 上述约 定的 投资组 合 比例限 制规定 进行变 更的 ，以
变更后的 规定 为准； 若法律 法规或 监管部 门取 消上述限 制， 在履行 适当程 序后，
本基 金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议第十五
条第九项 基金 投资禁 止行为 进行监 督。基 金托 管人通过 事后 监督方 式对基 金管理
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人基金投 资禁 止行为 和关联 交易进 行监督 。根 据法律法 规有 关基金 禁止从 事关联
交易的规 定， 基金管 理人和 基金托 管人相 互提 供与本机 构有 控股关 系的股 东、与
本机构有 其他 重大利 害关系 的公司 名单及 有关 关联方交 易证 券名单 。基金 管理人
和基金托 管人 有责任 确保关 联交易 名单的 真实 性、准确 性、 完整性 ，并负 责及时
将更新 后的名单发送给对方。
若基金 托管人 发现基 金管 理人与 关联 交易名 单 中列示 的关联 方进行 法律 法规
禁止基金 从事 的关联 交易时 ，基金 托管人 应及 时提醒并 协助 基金管 理人采 取必要
措施阻止 该关 联交易 的发生 ，如基 金托管 人采 取必要措 施后 仍无法 阻止关 联交易
发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易，
如基金托 管人 事前已 严格遵 循了监 督流程 仍无 法阻止该 关联 交易的 发生， 而只能
按相关法 律法 规和交 易所规 则进行 事后结 算， 则基金托 管人 不承担 由此造 成的损
失，并应向中国证监会报告。
4、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定， 对基金管理人参
与银行间 债券 市场进 行监督 。基金 管理人 应在 基金投资 运作 之前向 基金托 管人提
供经慎重 选择 的、本 基金适 用的银 行间债 券市 场交易对 手名 单。基 金托管 人监督
基金管理 人是 否按事 前提供 的银行 间债券 市场 交易对手 名单 进行交 易。基 金管理
人可以每 半年 对银行 间债券 市场交 易对手 名单 进行更新 ，如 基金管 理人根 据市场
情况需要 临时 调整银 行间债 券市场 交易对 手名 单，应向 基金 托管人 说明理 由，在
与交易对手发生交易前 1 个工作日内与基金托 管人协商解决。基金管理人与基金
托管人完 成确 认后， 被确认 调整的 名单开 始生 效，新名 单生 效前已 与本次 剔除 的
交易对手 所进 行但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进行 结算 。基金 管理人 负责对
交易对手 的资 信控制 ，按银 行间债 券市场 的交 易规则进 行交 易，基 金托管 人则根
据银行间 债券 市场成 交单对 合同履 行情况 进行 监督，但 不承 担交易 对手不 履行合
同造成的 损失 。如基 金托管 人事后 发现基 金管 理人没有 按照 事先约 定的交 易对手
进行交易 时， 基金托 管人应 及时提 醒基金 管理 人，基金 托管 人不承 担由此 造成的
任何损失和责任。
5、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人选
择存款银行进行监督。
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基金投 资银行 定期存 款的 ，基金 管理 人应根 据 法律法 规的规 定及基 金合 同的
约定，确 定符 合条件 的所有 存款银 行的名 单， 并及时提 供给 基金托 管人， 基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1） 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2） 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查， 严格审查、 复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（3） 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、
《运作办 法》 等有关 法律法 规，以 及国家 有关 账户管理 、利 率管理 、支付 结算等
的各项规定。
基金托 管人发 现基金 管理 人在选 择存 款银行 时 有违反 有关法 律法规 的规 定及
基金合同的约定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的， 基金托管
人应报告 中国 证监会 。基金 托管人 发现基 金管 理人有重 大违 规行为 ，应立 即报告
中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工 作日内纠正或拒绝结算。
6、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产净值
计算、基 金份 额净值 计算 、 应收资 金到账 、基 金费用开 支及 收入确 定、基 金收益
分配、相 关信 息披露 、基金 宣传推 介材料 中登 载基金业 绩表 现数据 等进行 监督和
核查。
如果基 金管理 人未经 基金 托管人 的审 核擅自 将 不实的 业绩表 现数据 印制 在宣
传推介材 料上 ，则基 金托管 人对此 不承担 任何 责任，并 将在 发现后 立即报 告中国
证监会。
7、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资流通
受限证券进行监督。
（1） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于规 范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律 法规规定。
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（2） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发 行管理办法》 规范的非公开发
行股票、 公开 发行股 票网下 配售部 分等在 发行 时明确一 定期 限锁定 期的可 交易证
券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3） 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制 制度 、流动 性风险 控制预 案等规 章制 度。基金 管理 人应当 根据基 金流动
性的需要合 理安排流通受限证券的投资比例， 并在风险控制制度中明确具体比例，
避免基金 出现 流动性 风险。 上述规 章制度 须经 基金管理 人董 事会批 准。上 述规章
制度经董 事会 通过之 后，基 金管理 人应当 将上 述规章制 度以 及董事 会批准 上述规
章制度的决议提交给基金托管人。
（4） 在投资流通受限证券之前， 基金管理人应 至少提前一个交易日向基金托
管人提供 有关 非公开 定向增 发流通 受限证 券的 相关信息 ，具 体应当 包括但 不限于
如下文件（如有） ：
拟发行 数量、 定价依 据、 监管机 构的 批准证 明 文件复 印件、 基金管 理人 与承
销商签订 的销 售协议 复印件 、缴款 通知书 、基 金拟认购 的数 量 、价 格、总 成本、
划款账号 、划 款金额 、划款 时间文 件等。 基金 管理人应 保证 上述信 息的真 实、完
整。
（5） 基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中， 如认为因市
场出现剧 烈变 化导致 基金管 理人的 具体投 资行 为可能对 基金 财产造 成较大 风险，
基金托管 人有 权要求 基金管 理人对 该风险 的消 除或防范 措施 进行补 充和整 改，并
做出书面 说明 。否则 ，基金 托管人 经事先 书面 告知基金 管理 人，有 权拒绝 执行其
有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
（6） 基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存 管在本基金名下， 并确保
基金托管 人能 够正常 查询。 因基金 管理人 原因 产生的受 限证 券登记 存管问 题，造
成基金财 产的 损失或 基金托 管人无 法安全 保管 基金财产 的责 任与损 失，由 基金管
理人承担。
（7） 如果基金管理人未按照本协议的约定向基 金托管人报送相关数据或者报
送了虚假 的数 据，导 致基金 托管人 不能履 行托 管人职责 的， 基金管 理人应 依法承
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担相应法 律后 果。除 基金托 管人未 能依据 法律 法规、基 金合 同及本 协议履 行职责
外，因投 资流 通受限 证券产 生的损 失，基 金托 管人在履 行其 监督职 责后不 承担上
述损失。
8、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投 资指令或 实际投资运作中违反
法律法规 和基 金合同 的规定 ，应及 时以书 面形 式通知基 金管 理人限 期纠正 。基金
管理人应 积极 配合和 协助基 金托管 人的监 督和 核查。基 金管 理人收 到通知 后应在
下一工作 日及 时核对 并以书 面形式 给基金 托管 人发出回 函， 就基金 托管人 的疑义
进行解释 或举 证，说 明违规 原因及 纠正期 限， 并保证在 规定 期限内 及时改 正。在
上述规定期限内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督促基金管理人改
正。基金 管理 人对基 金托管 人通知 的违规 事项 未能在限 期内 纠正的 ，基金 托管人
应报告中 国证 监会。 基金托 管人发 现基金 管理 人依据交 易程 序已经 生效的 投资指
令违反法 律、 行政法 规和其 他有关 规定， 或者 违反基金 合同 约定的 ，应当 立即通
知基金管理人，并报告中国证监会。
9、 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托
管协议对 基金 业务执 行核查 。对基 金托管 人发 出的书面 提示 ，基金 管理人 应在规
定时间内 答复 并改正 ，或就 基金托 管人的 疑义 进行解释 或举 证；对 基金托 管人按
照法规要 求需 向中国 证监会 报送基 金监督 报告 的事项， 基金 管理人 应积极 配合提
供相关数据资料和制度等。
10、基 金托管 人发现 基金 管理人 有重 大违规 行 为，应 及时报 告中国 证监 会，
同时通知 基金 管理人 限期纠 正，并 将纠正 结 果 报告中国 证监 会。基 金管理 人无正
当理由， 拒绝 、阻挠 对方根 据本协 议规定 行使 监督权， 或采 取拖延 、欺诈 等手段
妨碍对方 进行 有效监 督，情 节严重 或经基 金托 管人提出 警告 仍不改 正的， 基金托
管人应报告中国证监会。
（三 ）基金管理人 对基金托管 人的业务核 查
1、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括基金
托管人安 全保 管基金 财产、 开设基 金财产 的资 金账户和 证券 账户、 复核基 金管理
人计算的 基金 资产净 值和基 金份额 净值、 根据 基金管理 人指 令办理 清算交 收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。
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2、 基金管理人发现基金托管人擅 自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管
理、未执 行或 无故延 迟执行 基金管 理人资 金划 拨指令、 泄露 基金投 资信息 等违反
《基金法 》、 基金合 同、本 协议及 其他有 关规 定时，应 及时 以书面 形式通 知基金
托管人限 期纠 正。基 金托管 人收到 通知后 应在 下一工作 日及 时核对 并以书 面形式
给基金管 理人 发出回 函，说 明违规 原因及 纠正 期限，并 保证 在规定 期限内 及时改
正。在上 述规 定期限 内，基 金管理 人有权 随时 对通知事 项进 行复查, 督促 基金托
管人改正 。基 金托管 人应积 极配合 基金管 理人 的核查行 为， 包括但 不限于 ：提交
相关资料 以供 基金管 理人核 查托管 财产的 完整 性和真实 性， 在规定 时间内 答复基
金管理人并改正。
3、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同
时通知基 金托 管人限 期纠正 ，并将 纠正结 果报 告中国证 监会 。基金 托管人 无正当
理由，拒 绝、 阻挠对 方根据 本协议 规定行 使监 督权，或 采取 拖延、 欺诈等 手段妨
碍对方进 行有 效监督 ，情节 严重或 经基金 管理 人提出警 告仍 不改正 的，基 金管理
人应报告中国证监会。
（四 ） 基金财产保 管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2） 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基 金管理人依据合法程序作出的
合法 合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分帐管理， 确保基金财产的完整与独立。
（5） 基金托管人根据基金管理人的指令， 按照 基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
（6） 对于因为基金申购、 投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关
当事人确 定到 账日期 并通知 基金托 管人， 到账 日基金财 产没 有到达 基金账 户的 ，
基金托管 人应 及时通 知基金 管理人 采取措 施进 行催收。 由此 给基金 财产造 成损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。
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（7） 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基 金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1） 基金募集期间的认购款项应存于专用账户。 该账户由基金管理人委托的
注册登记机构开立并管理。
（2） 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的 基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额 持有人 人数符 合《 基金法 》 、 《 运作办 法》等有 关规定 后，基 金管 理人应
将募集到 的全 部资金 划入基 金托管 人为基 金开 立的基金 托管 资 金账 户，同 时在规
定时间内 ，聘 请具有 从事证 券相关 业务资 格的 会计师事 务所 进行验 资，出 具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。
（3） 若基金募集期限届满， 未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
3、基金托管资金账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
（2） 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户， 并
根据基金 管理 人合法 合规的 指令办 理资金 收付 。本基金 的银 行预留 印鉴由 基金托
管人保管 和使 用。本 基金的 一切货 币收支 活动 ，包括但 不限 于投资 、支付 赎回金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。
（3） 基金托管资金账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基
金托管人 和基 金管理 人不得 假借本 基金的 名义 开立任何 其他 银行账 户；亦 不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
（5） 在符合法律法规规定的条件下， 基金托管 人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1） 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
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（2） 基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托
管人和基 金管 理人不 得出借 或未经 对方同 意擅 自转让基 金的 任何证 券账户 ，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3） 基金托管人以自身法人名义在中国证券登 记结算有限责任公司开立结算
备付金账 户， 并代表 所托管 的基金 完成与 中国 证券登记 结算 有限责 任公司 的一级
法人清算 工作 ，基金 管理人 应予以 积极协 助。 结算备付 金的 收取按 照中国 证券登
记结算有 限责任公司的规定执行。
（4） 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
（5） 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关 账户 的开设 、使用 的，按 有关规 定开 设、使用 并管 理；若 无相关 规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合 同生效 后，基 金托 管人根 据中 国人民 银 行、中 央国债 登记结 算有 限责
任公司的 有关 规定， 以基金 的名义 在中央 国债 登记结算 有限 责任公 司开立 债券托
管与结算 账户 ，并代 表基金 进行银 行间市 场债 券的结算 。基 金管理 人和基 金托管
人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
（1） 因业务发展需要而开立的其他账户， 可以 根据法律法规和基金合同的规
定，在基 金管 理人和 基金托 管人商 议后由 基金 托管人负 责开 立。新 账户按 有关规
则使用并管理。
（2） 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规定办
理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财 产投资 的有关 实物 证券、 银行 定期存 款 存单等 有价凭 证由基 金托 管人
负责妥善 保管 ，保管 凭证由 基金托 管人持 有。 实物证券 的购 买和转 让，由 基金托
管人根据 基金 管理人 的指令 办理。 属于基 金托 管人实际 有效 控制下 的实物 证券在
基金托管 人保 管期间 的损坏 、灭失 ，由此 产生 的责任应 由基 金托管 人承担 。基金
托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
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8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金 管理人 代表基 金签 署的、 与基 金有关 的 重大合 同的原 件分别 由基 金管
理人、基 金托 管人保 管。除 协议另 有规定 外， 基金管理 人在 代表基 金签署 与基金
有关的重 大合 同时应 保证基 金一方 持有两 份以 上的正本 ，以 便基金 管理人 和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同的保管期限 为基金合同终止后15 年。
（五 ） 基金资产净 值计算和会 计复核
1、基金资产净值的计算及复核程序
（1）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份 额净值 是指基 金资 产净值 除以 基金份 额 总数。 基金份 额净值 的计 算，
精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。国
家另有规定的，从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
（2）复核程序
基金管 理人每 工作日 对基 金资 产 进行 估值后 ， 将基金 份额净 值结果 发送 基金
托管人， 经基 金托管 人复核 无误后 ，由基 金管 理人依据 基金 合同和 有关法 律法规
的规定对外公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
（1）估值对象
基金依法拥有的目标ETF 份额、股票、债券、 权证及其他基金资产和负债。
（2）估值方法
1）目标ETF 估值方法：
目标 ETF 以该 ETF 份额当日净值估值；若估值 日非证券交易所的营业日，以
该基金最近工作日的基金份额净值估值。
2）股票估值方法：
A.上市股票的估值：
上市流 通股票 按估值 日其 所在证 券交 易所的 收 盘价估 值；估 值日无 交易 的，
且最近交 易日 后经济 环境未 发生重 大变化 ，以 最近交易 日的 收盘价 估值； 如果估
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值日无交 易， 且最近 交易日 后经济 环境发 生了 重大变化 的， 将参考 类似投 资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
B.未上市股票的估值：
①首次 发行未 上市的 股票 ，采用 估值 技术确 定 公允价 值，在 估值技 术难 以可
靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
②送股 、转增 股、配 股和 公开增 发新 股等发 行 未上市 的股票 ，按估 值日 在证
券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
③首次 公开发 行有明 确锁 定期的 股票 ，同一 股 票在交 易所上 市后， 按估 值 日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
④非公 开发行 的且在 发行 时明确 一定 期限锁 定 期的股 票，按 监管机 构或 行业
协会有关规定确定公允价值。
C.在任何情况下， 基金管理人如采用本项第A－B 小项规定的方法对基金资产
进行估值 ，均 应被认 为采用 了适当 的估值 方法 。但是， 如果 基金管 理人认 为按本
项第A－B 小项规定的方法对基金资产进行估 值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可 根据 具体情 况，并 与基金 托管人 商定 后，按最 能反 映公允 价值的 价格估
值；
D.国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3）债券估值方法：
①在证 券交易 所市场 挂牌 交易且 实行 净价交 易 的债券 按估值 日收盘 价估 值；
估值日没 有交 易的， 且最近 交易日 后经济 环境 未发生重 大变 化，按 最近交 易日的
收盘价估 值； 如果估 值日无 交易， 且最近 交易 日后经济 环境 发生了 重大变 化的，
将参考类 似投 资品种 的现行 市价及 重大变 化因 素，调整 最近 交易日 收盘价 ，确定
公允价值进行估值。
②在证 券交易 所市场 挂牌 交易且 未实 行净价 交 易的债 券按估 值日收 盘价 减去
债券收盘 价中 所含的 债券应 收利息 得到的 净价 进行估值 ；估 值日没 有交易 的，且
最近交易 日后 经济环 境未发 生重大 变化， 按最 近交易日 债券 收盘价 减去债 券收盘
价中所含 的债 券应收 利息得 到的净 价 估值 ；如 果估值日 无交 易，且 最近交 易日后
经济环境 发生 了重大 变化的 ，将参 考类似 投资 品种的现 行市 价及重 大变化 因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
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③首次 发行未 上市债 券采 用估值 技术 确定的 公 允价值 进行估 值，在 估值 技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
⑤在全 国银行 间债券 市场 交易的 债券 、资产 支 持证券 等固定 收益品 种， 采用
估值技术确定公允价值。
⑥同一债券同时在两个或两个以 上市场交易的， 按债券所处的市场分别估值。
⑦在任 何情况 下，基 金管 理人如 采用 本项第 ① －⑥小 项规定 的方法 对基 金资
产进行估 值， 均应被 认为采 用了适 当的估 值方 法。但是 ，如 果基金 管理人 认为按
本项第① －⑥ 小项规 定的方 法对基 金资产 进行 估值不能 客观 反映其 公允价 值的，
基金管理 人在 综合考 虑市场 成交价 、市场 报价 、流动性 、收 益率曲 线等多 种因素
基础上形 成的 债券估 值，基 金管理 人可根 据具 体情况与 基金 托管人 商定后 ，按最
能反映公允价值的价格估值。
⑧国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4）权证估值方法：
①基金 持有的 权证， 从持 有确认 日起 到卖 出 日 或行权 日止， 上市交 易的 权证
按估值日 在证 券交易 所挂牌 的该权 证的收 盘价 估值；估 值日 没有交 易的， 且最近
交易日后 经济 环境未 发生重 大变化 ，按最 近交 易日的收 盘价 估值； 如最近 交易日
后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。
②首次 发行未 上市的 权证 ，采用 估值 技术确 定 公允价 值，在 估值技 术难 以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③因持 有股票 而享有 的配 股权， 以及 停止交 易 、但未 行权的 权证， 采用 估值
技术确定公允价值进行估值。
④在任 何情况 下，基 金管 理人如 采用 本项第 ① －③项 规定的 方法对 基金 资产
进行估值 ，均 应被认 为采用 了适当 的估值 方法 。但是， 如果 基金管 理人认 为按本
项第①－ ③项 规定的 方法对 基金资 产进行 估值 不能客观 反映 其公允 价值的 ，基金
管理人可 根据 具体情 况，并 与基金 托管人 商定 后，按最 能反 映公允 价值的 价格估
值。
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⑤国家有最新规定的，按其规定进行估值。
5）衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
如基金 管理人 或基金 托管 人发现 基金 估值违 反 基金合 同订明 的估值 方法 、程
序及相关 法律 法规的 规定或 者未能 充分维 护基 金份额持 有人 利益时 ，应立 即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有 关法律 法规， 本基 金的基 金会 计责任 方 由基金 管理人 担任。 因此 ，就
与本基金 有关 的会计 问题， 如经相 关各方 在平 等基础上 充分 讨论后 ，仍无 法达成
一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（3）特殊情形的处理
1） 基金管理人、 基金托管人按股票估值方法的第③项、 债券估值方法的第⑦
项、权证 估值 方法的 第④项 进行估 值时， 所造 成的误差 不作 为基金 份额净 值错误
处理。
2） 由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由
于其他不 可抗 力原因 ，基金 管理人 和基金 托管 人虽然已 经采 取必要 、适当 、合 理
的措施进 行检 查，但 是未能 发现该 错误而 造成 的基金份 额净 值计算 错误， 基金管
理人、基 金托 管人免 除赔偿 责任。 但基金 管理 人、基金 托管 人应积 极采取 必要的
措施消除由此造成的影响。
3、基金份额净值错误的处理方式
（1） 当基金份额净值小数点后3 位以内 （含 第3 位） 发生差错时， 视为基金
份额净值 错误 ；基金 份额净 值出现 错误时 ，基 金管理人 应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管 人， 并采取 合理的 措施防 止损失 进一 步扩大； 错误 偏差达 到或超 过基金
资产净值的0.25% 时， 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误
偏差达到基金资产净值的0.50%时， 基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中
国证监会 备案 ；当发 生净值 计算错 误时， 由基 金管理人 负责 处理， 由此给 基金份
额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付， 基金管理人按差错情形，
有权向其他当事人追偿。
（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份 额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基 金管 理人和 基金托 管人应 根据实 际情 况界定双 方承 担的责 任，经 确认后
按以下条款进行赔偿：
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1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，
如经双方 在平 等基础 上充分 讨论后 ，尚不 能达 成一致时 ，按 基金会 计责任 方的建
议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
2） 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 基金
份额净值 出错 且造成 基金份 额持有 人损失 的， 应根据法 律法 规的规 定对基 金份额
持有人或 基金 支付赔 偿金， 就实际 向基金 份额 持有人或 基金 支付的 赔偿金 额，其
中基金管理人承担50%，基金托管人承担50% 。
3） 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算和核对 ，尚 不能达 成一致 时，为 避免不 能按 时公布基 金份 额净值 的情形 ，以基
金管理人 的计 算结果 对外公 布，由 此给基 金份 额持有人 和基 金造成 的损失 ，由基
金管理人负责赔付。
4） 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不 限于基金申购或赎回金额等） ，
基金托管 人在 履行了 正常的 复核程 序后仍 不能 发现该错 误， 进而导 致基金 份额净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由基金管理人负责赔付。
（3 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（4） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定处理。 如果行业
有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基 金份额持有人利益的原则进行协商。
4、暂停估值与公 告基金份额净值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2）基金所投资之目标ETF 发生暂停估值， 暂停公告基金份额净值的情形；
（3） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
（4） 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；
（5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。
5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
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基金管 理人进 行基金 会计 核算并 编制 基金财 务 会计报 告。基 金管理 人独 立地
设置、记 录和 保管本 基金的 全套账 册。基 金托 管人按规 定制 作相关 账册并 与基金
管理人核 对。 若基金 管理人 和基金 托管人 对会 计处理方 法存 在分歧 ，应以 基金管
理人的处 理方 法为准 。若当 日核对 不符， 暂时 无法查找 到错 账的原 因而影 响到基
金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
7、基金财务报表与报告的编制和复核
（1）财务报表的编制
基金管 理人应 当及时 编制 并对外 提供 真实、 完 整的基 金财务 会计报 告。 月度
报表的编制，基金管理人应于每月终了后 5 个 工作日内完成；季度报告应在每个
季度结束之日起15 个工作日内编 制完毕并予 以公告； 半年度报告在会计年度半年
终了后 60 日内编制完毕并予以公告；年度报 告在会计年度结束后 90 日内编制完
毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度报告或者年度报告。
（2）报表复核
基金管 理人在 报表或 定期 报告完 成当 日，对 报 表盖章 后，以 加密传 真方 式或
双方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。
基金管 理人在 月度报 表完 成当日 ，将 报表盖 章 后提供 给基金 托管人 复核 ；基
金托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将 复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人 在季 度报告 完成当 日 ，将 有关报 告提 供给基金 托管 人复核 ，基金 托管人
应在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管
理人在半 年度 报告完 成当日 ，将有 关报告 提供 给基金托 管人 复核， 基金托 管人应
在收到后30 日内完成复核， 并将复核结果书面 通知基金管理人。 基金管理人在年
度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 45 日
内完成复 核， 并将复 核结果 书面通 知基金 管理 人。基金 管理 人和基 金托管 人之间
的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托 管人在 复核过 程中 ，发现 双方 的报表 存 在不符 时，基 金 管理 人和 基金
托管人应 共同 查明原 因，进 行调整 ，调整 以双 方认可的 账务 处理方 式为准 ；若双
方无法达 成一 致，以 基金管 理人的 账务处 理为 准。核对 无误 后，基 金托管 人在基
金管理人 提供 的报告 上加盖 托管业 务部门 公章 或者出具 加盖 托管业 务专用 章的复
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核意见书 ，双 方各自 留存一 份。如 果基金 管理 人与基金 托管 人不能 于应当 发布公
告之日之 前就 相关报 表达成 一致， 基金管 理人 有权按照 其编 制的报 表对外 发布公
告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
（六 ）基金份额持 有人名册的 保管
本基金 的基金 管理人 和基 金托管 人须 分别妥 善 保管的 基金份 额持有 人名 册，
包括基金 合同 生效日 、基金 合同终 止日、 基金 权益登记 日、 基金份 额持有 人大会
权益登记日、每年6 月30 日、12 月31 日的基 金份额持有人名册。基金份额持有
人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月30 日和
12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前 十个工作日内提交；基金合同生效
日、基金 合同 终止日 等涉及 到基金 重要事 项日 期的基金 份额 持有人 名册应 于发生
日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册， 保存期限为15 年。
基金托管 人不 得将所 保管的 基金份 额持有 人名 册用于基 金托 管业务 以外的 其他用
途，并应 遵守 保密义 务。若 基金管 理人或 基金 托管人由 于自 身原因 无法妥 善保管
基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（七 ）争议解决方 式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能 解决 的，任 何一方 均有权 将争议 提交 中国国际 经济 贸易仲 裁委员 会，仲
裁地点为 北京 市，按 照中国 国际经 济贸易 仲裁 委员会届 时有 效的仲 裁规则 进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
争议处 理期间 ，双方 当事 人应恪 守基 金管理 人 和基金 托管人 职 责， 各自 继续
忠实、勤 勉、 尽责地 履行基 金合同 和本托 管协 议规定的 义务 ，维护 基金份 额持有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（八 ）托管协议的 变更与终止
1、托管协议的变更程序
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本协议 双方当 事人经 协商 一致， 可以 对协议 进 行修改 。修改 后的新 协议 ，其
内容不得 与基 金合同 的规定 有任何 冲突。 基金 托管协议 的变 更报中 国证监 会核准
后生效。
2、基金托管协议终止的情形
（1）基金合同终止；
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销 、 破产或由 其他基金托管人接管基金资产；
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由 其他基金 管理人接管基金管理
权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
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二十二 、对 基金份额 持有人的 服务
本基金 管理人 承诺为 基金 份额持 有人 提供一 系 列的服 务。 本 基金管 理人 根据
基金份额 持有 人的需 要和市 场的变 化，有 权增 加或变更 服务 项目。 主要服 务内容
如下：
（一 ）持有人交易 资料的寄送 服务
1、 场外投资者。 每次交易结束后， 可在T+2 个工作日后通过销售机构的网点
查询和打印确认单。
2、 场内投资者。 每次交易结束后， 可在T+2 个工作日后到交易网点进行确认
单的查询和打印，或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询 。
3、每季度结束后15 个工作日内，本基金管理 人向本季度有交易（账户类交易
除外）的所有投资者寄送对账单；每年度结束后 15 个工作日内，本基金管理人向
所有截至年底持有本基金份额或本年第四季度有交易（账户类交易除外）的所有投
资者寄送对账单。本基金管理人提醒投资者如过期未收到对账单，或地址信息等发
生变化时及时与本基金管理人客户服务中心 （400-700-5000，021-61055000 ） 联系。
（二 ）网上交易服 务
本基金 管理人 已开通 农行 卡、交 行卡 、建行 卡 、浦发 卡、兴 业卡、 中信 卡、
民生卡和通联通道借记卡 （包括工行 卡、 光大卡、 平安卡） 的基金网上直销业务，
持 有 上 述 借 记 卡 的 投 资 者 可 以 直 接 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （www.jyfund.com ，
www.jysld.com ， www.bocomschroder.com ） 办理 开户手续 ， 并在本基金 募集期间通
过“ 交银施罗德基金管理有限公司 e 网行基金网上直销系统 ”（以下简称“e 网
行”）办理 本基金前端基金份额的 申购、赎回和转换等业务 。通过 e 网行办 理本
基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，通过 e 网行办理本基金
前端收费 模式 下转换 入业务 的个人 投资者 将享 受转换费 中相 应前端 申购补 差费率
的优惠。 持有农行卡、 民生卡和通联通道借记 卡 （包括工行卡、 光大卡、 平安卡）
的个人 投资者还 可以直接通过 本基金管理人 e 网行 办理本基金网上直销定期定额
投资 业务。有关详情可参见相关公告。
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在条件 成熟的 时候， 本基 金管理 人将 根据基 金 网上交 易业务 的发展 状况 ，适
时扩大可 用于 基金网 上交易 平台或 用于交 易支 付的银行 卡种 类，敬 请投资 者留意
相关公告。
（三 ）信息咨询、 查询服务
投资者 如果想 查 询申 购、 赎回等 交易 情况、 分 红方式 状态、 基金账 户余 额、
基 金 产 品 与 服 务 等 信 息 ， 请 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 （400-700-5000 ，
021-61055000 ） 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.jyfund.com, www.jysld.com,
www.bocomschroder.com ）进行咨询、查询。
本基金 管理人 为投资 者预 设基金 查询 密码， 预 设的基 金查询 密码为 投资 者开
户证件号码的后6 位数字， 不足 6 位数字的， 前面加 “0”补足。 基金查询密码用
于投资者 通过 客户服 务电话 查询基 金账户 下的 账户和交 易信 息。投 资者请 在 其知
晓基金账号后，及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
（四 ）基金红利再 投资
本基金收益分配时， 投资人可以选择将当期分 配所得的红利再投资于本基金，
再投资红利按 红利再投 日 （即除息日） 除息后 的基金份额净值自动转为基金份额，
并免收申购费用 ，但是若转换成其他基金的基金份额，照常收取相关转换费。
（五 ）定期定额投 资计划
待技术 条件成 熟时， 基金 管理人 可通 过销售 机 构为投 资者提 供定期 定额 投资
的服务。 通过 定期投 资计划 ，投资 者可以 定期 定额申购 基金 份额， 具体实 施方法
另行公告。
服务联系方式：
基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址：www.jyfund.com, www.jysld.com, www.bocomschroder.com
电子信箱：services@jysld.com
投资者 也可登 录本基 金管 理人网 站， 在 “服务 ”的“ 我要提 问 ”栏 目中 ，直
接提出有关本基金的问题和建议。
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证券 投资 基金 联接 基金 （更 新） 招募 说明 书 （2012 年第 1 号）
137
二十 三 、其 他应披露 事项
基金合同如有未尽事宜，由 基金合同 当事人各方按有关法律法规协 商解决。
1、自合同生效以来，本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、仲裁
事项。
2、本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到
任何处分。
3、本基金最新定期报告请见2012 年 4 月23 日公告的 《交银施罗德 深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金联接基 金2012 年第1 季度报告 》。
4、本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 披露报纸 披露日期
1
交银施罗 德深 证 300 价 值交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金招募说明书
《中国证券报》 2011 年8 月24 日
《上海证券报》 2011 年8 月25 日
《证券时报》 2011 年8 月26 日
2
交银施罗 德深 证 300 价 值交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金份额发售公告
《中国证券报》 2011 年8 月24 日
《上海证券报》 2011 年8 月25 日
《证券时报》 2011 年8 月26 日
3
交银施罗 德深 证 300 价 值交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金合同摘要
《中国证券报》 2011 年8 月24 日
《上海证券报》 2011 年8 月25 日
《证券时报》 2011 年8 月26 日
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 增 加 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 交
银施罗德 深证 300 价值 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
场外代销机构 的公告
《中国证券报》
2011 年9 月5 日 《上海证券报》
《证券时报》
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于交银施 罗德 深证 300 价值交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金合同生效的公告
《上海证券报》
2011 年9 月29 日
《证券时报》
《证券时报》
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于交银施 罗德 深证 300 价值交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金开放日常申购、 赎回业务并参
与 部 分 代 销 机 构 前 端 申 购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》
2011 年10 月19 日
《上海证券报》
《证券时报》
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于交银施 罗德 深证 300 价值交易
《中国证券报》
2011 年12 月7 日
《上海证券报》
交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 联接 基金 （更 新） 招募 说明 书 （2012 年第 1 号）
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型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参
与 部 分 代 销 机 构 该 业 务 前 端 申 购
费率优惠活动的公告
《证券时报》
8
关 于 交 银 施 罗 德 双 利 债 券 证 券 投
资基金、 交银施罗德深证300 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有
限 公 司 开 办 定 期 定 额 赎 回 业 务 的
公告
《中国证券报》
2011 年12 月7 日
《上海证券报》
《证券时报》
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于交银施 罗德 深证 300 价值交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金开放日常转换业务的公告
《中国证券报》
2011 年12 月7 日
《上海证券报》
《证券时报》
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司关
于 对 投 资 人 账 户 资 料 进 行 整 合 的
提示性公告
《中国证券报》
2011 年12 月23 日
《上海证券报》
《证券时报》
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 与 华 夏 银 行 股
份 有 限 公 司 基 金 网 上 银 行 及 定 期
定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》
2011 年12 月30 日
《上海证券报》
《证券时报》
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 农 业 银
行 股 份 有 限 公 司 基 金 网 上 银 行 前
端申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
2011 年12 月30 日
《上海证券报》
《证券时报》
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 增 加 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 和
红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 为 交 银 施
罗德深证 300 价 值交易 型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 场 外
代销机构的公告
《中国证券报》
2012 年1 月20 日
《上海证券报》
《证券时报》
14
交银施罗 德深 证 300 价 值交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金2011 年第 4 季度报告
《中国证券报》
2012 年1 月20 日 《上海证券报》
《证券时报》
15
交银施罗 德深 证 300 价 值交易型
开放式指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金2012 年第 1 季度报告
《中国证券报》
2012 年4 月23 日
《上海证券报》
《证券时报》
交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 联接 基金 （更 新） 招募 说明 书 （2012 年第 1 号）
139
二十四、招 募说明书 的存放及 查阅方 式
招募说 明书存 放在基 金管 理人、 基金 托管人 的 办公场 所，投 资者可 在办 公时
间查阅； 投资者在支付工本费后， 可在合理时 间内取得上述文件复制件或复印件。
对投资者 按此 种方式 所获得 的文件 及其复 印件 ，基金管 理人 和基金 托管人 保证文
本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人 的网站 （www.jyfund.com ，www.jysld.com
或 www.bocomschroder.com ）查阅和下载招募 说明书。
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二十五 、备 查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会核准交银施罗德深证 300 价 值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金募集的文件
（二）《交银施罗德深证 300 价值交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
基金合同》
（三）《交银施罗德深证 300 价值交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
托管协议》
（四）基金管理人业务 资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集交银施罗德深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金之法律意见书
