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南方中国(160125)

南方中国:更新招募说明书(2012年第1号)查看PDF公告







南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 1 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF ) 招 募说 明 书 (更新) (2012 年第 1 号) 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国 农业银行股份有限公司 截止日:2012 年 3 月 26 日








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 2


目录 1. 绪言 ................................................................................................................................... 4 2. 释义 ................................................................................................................................... 5 3. 风险揭 示 ........................................................................................................................... 9 4. 基金的 投资 ..................................................................................................................... 13 5. 基金的 业绩 ..................................................................................................................... 26 6. 基金管 理人 ..................................................................................................................... 27 7. 境外投 资顾 问 ................................................................................................................. 36 8. 基金的 募集 ..................................................................................................................... 37 9. 基金合 同的 生效 ............................................................................................................. 38 10. 基金份 额的 上市 交易 ................................................................................................. 39 11. 基金份 额的 申购 和赎 回 ............................................................................................. 41 12. 基金份 额的 转托 管、 非交 易过户 、冻 结与 质押 等业 务 ......................................... 50 13. 基金的 费用 与税 收 ..................................................................................................... 51 14. 基金的 财产 ................................................................................................................. 54 15. 基金资 产估 值 ............................................................................................................. 55 16. 基金的 收益 与分 配 ..................................................................................................... 60 17. 基金的 会计 与审 计 ..................................................................................................... 62 18. 基金的 信息 披露 ......................................................................................................... 63 19. 基金合 同的 变更 、终 止和 基金财 产的 清算 ............................................................. 67 20. 基金托 管人 ................................................................................................................. 70 21. 境外托 管人 ................................................................................................................. 74 22. 相关服 务机 构 ............................................................................................................. 76 23. 基金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................. 95 24. 基金托 管协 议的 内容 摘要 ....................................................................................... 113 25. 基金份 额持 有人 服务 ............................................................................................... 127 26. 其他应 披露 事项 ....................................................................................................... 130 27. 招募说 明书 存放 及其 查阅 方式 ............................................................................... 132 28. 备查文 件 ................................................................................................................... 133








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 3 重 要提 示 本 基金 经中国 证监 会 2011 年 6 月 20 日 证监许可[2011] 968 号 文 核准募 集 , 基 金合 同已于 2011 年 9 月 26 日 正式生 效 。 基 金管 理人保 证招 募说明 书的 内容真 实 、 准确、完 整。本招 募说明 书经 中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值 和收 益做出 实质 性判断 或保 证,也 不表 明投资 于本 基金没 有风 险。 本 基金 投资于 境外 证券市 场, 基金净 值会 因为境 外证 券市场 波动 等因素 产生 波动。 在 投 资 本 基 金 前 , 投 资 者 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为 作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。本基 金的主要风险一是 特 有 的 风 险 , 包 括 标 的 指 数 的 风 险 、 跟 踪 偏 离 的 风 险 、 投资 香港市场的风险、指数成份股代表性风险、中小盘上市公司经营和企业治理风 险、中小盘与大盘股票走势产生分化的风险等。二是开放式基金风险,包括流 动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、 衍生品风险等 。 三是 境 外 投 资 风 险 , 包 括 海 外 市 场 风 险 、 汇 率 风 险 、 政 治 风 险 等 。 本基金主要投资香港市场,整体表现受到经济运行情况、香港本地货币/ 财 政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等 多 种因 素的影 响, 上述因 素的 波动和 变化 可能会 使基 金资产 面临 潜在风 险。 投 资有 风险, 投资 者认购 (或 申购) 基金 时应认 真阅 读本招 募说 明书。 基 金的 过往业 绩并 不预示 其未 来表现 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ,但 不保证 基金 一定盈 利, 也不保 证最 低收益 。 本 招募 说明书 所载 内容截 止日 为 2012 年 3 月 26 日 ,有 关财 务数据和 净值 表 现截 止日 2011 年 12 月 31 日( 未经 审计) 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 4 1. 绪言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称《 基金 法》 ) 、 《 证券 投资基 金运作 管理办 法》 ( 以下简 称《运 作办法 》 ) 、 《 证券投 资基金 销售管 理办 法》 (以 下简 称 《 销售 办法》 ) 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 (以 下简 称 《 信息 披露 办法 》 ) 、 以及 《 南 方中国 中小 盘股 票指 数证 券投资 基金 (LOF )基金合同》 编写 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份 额持有 人和 基金 合同 的当 事人 , 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接 受,并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承担 义务。 基金 投资人 欲了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅基 金合 同。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 5 2. 释义 在本招 募说 明书 中除 非文 义另有 所指 ,下 列词 语具 有以下 含义 :


基金或 本基 金: 南方中 国中 小盘 股票 指数 证券投 资基 金(LOF ) ; 基金合 同或 本基 金合 同: 指《南方 中国 中 小盘 股票指 数 证券 投资 基 金(LOF ) 基 金合 同》及 对本 合同 的任 何有 效修订 和补 充; 招募说 明书 : 指《南方 中国 中 小盘 股票指 数 证券 投资 基 金(LOF ) 招 募说 明书》 及其 定期 更新 ; 基金份 额 发 售公 告: 指《南方 中国 中 小盘 股票指 数 证券 投资 基 金(LOF ) 基 金份 额发售 公告 》; 托管协 议: 指《南方 中国 中 小盘 股票指 数 证券 投资 基 金(LOF ) 托 管协 议》及 其任 何有 效修 订 和 补充; 上市交 易公 告书 : 指《南方 中国 中 小盘 股票指 数 证券 投资 基 金(LOF ) 基 金份 额上市 交易 公告 书》 中国证 监会 : 指中国 证券 监督 管理 委员 会; 中国银 监会 : 指中国 银行 业监 督管 理委 员会; 国家外 汇局 : 指国家 外汇 管理 局或 其授 权的代 表机 构; 境内: 指 中 华 人 民 共 和 国( 仅 为 基 金 合 同 目 的 而 不 包 括 香 港 特 别 行 政区、 澳门 特别 行政 区及 台湾地 区) ; 法律法 规: 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、 地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于 该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ; 《基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会 第五次 会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起施 行的 《中 华 人民共 和国证 券投 资基 金法 》及 不时做 出的 修订 ; 《运作 管理 办法 》: 指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ; 《销售 管理 办法 》: 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ; 《信息 披露 管理 办法 》: 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ; 《试行 办法 》:


指《合 格境 内机 构投 资者 境外证 券投 资管 理试 行办 法》; 《通知 》:


指 《关于 实施< 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理试行 办 法> 有关 问题 的通 知》 ; 元: 指人民 币元; 基金合 同当 事人 : 指受本 基金合同约束, 根据本基 金合同享有权利 并承担义 务





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 6 的法律 主体,包括基金 管理人、 基金托管人和基 金份额持 有 人; 基金管 理人 : 指南方 基金 管理 有限 公司 ; 基金托 管人 : 指中国 农业 银行 股份 有限 公司 ; 境外资 产托 管人 : 指符合 法律法规规定的 条件,根 据基金托管人与 其签订的 合 同, 受 基金托管人委托 为本基金 提供境外资产托 管服务的 境 外金融 机构 ; 境外投 资顾 问: 指符合 法律法规规定的 条件,根 据基金管理人与 其签订的 合 同,为 本基金境外证券 投资提供 证券买卖建议或 投资组合 管 理等服 务的境外金融机 构。基金 管理人有权根据 基金运作 情 况选择 、聘 请、 更换 或撤 销境外 投资 顾问 ; 注册登 记业 务: 指本基 金登记、存管、 清算和交 收业务,具体内 容包括投 资 者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登记 、 清 算及 基金 交易确 认、 发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 ; 注册登 记机 构: 指办理 本基金注册登记 业务的机 构。本基金的注 册登记机 构 为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 ; 投资者 : 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者; 个人投 资者 : 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规及其他有关 规定 可以 投 资于证 券投 资基 金的 自然 人; 机构投 资者 : 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有 效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法 人、社 会团 体或 其他 组织 ; 合格境 外机 构投 资者 : 指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相 关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内合法设立 的证券投 资 基金的 中国 境外 的机 构投 资者; 基金份 额持 有人 大会 : 指按照 本基金合同规定 召集、召 开并由基金份额 持有人进 行 表决的 会议 ; 基金募 集期 : 指基金 合同和招募说明 书中载明 ,并经中国证监 会核准的 基 金份额 募集 期限 , 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ; 基金合 同生 效日 : 指基金 募集期 届满, 基 金募集的 基金份额总额和 募集金额 超 过核准 的最低募集份额 总额及最 低募集金额,并 且基金份 额 持有人 人数符合相关法 律法规和 基金合同规定 , 基金管理 人 依据《 基金法》向中国 证监会办 理备案手续后, 中国证监 会





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 7 的书面 确认 之日 ; 存续期 : 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限; 基金合 同终 止日 : 指本基 金合同规定的合 同终止事 由出现后,按照 本基金合 同 规定的 程序 终止 本基 金合 同的日 期; 工作日 : 指上海 证券 交易 所 和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ; 开放日: 指销售 机构办理本基金 份额申购 、赎回等业务的 工作日 (即 深圳和 上海证券交易所 及本基金 投资的主要市场 同时交易 的 交易日 ) ; 认购: 指在基 金募集期内,投 资者按照 本基金合同的规 定申请购 买 本基金 基金 份额 的行 为; 申购: 指在本 基金合同生效后 的存续期 间,投资者申请 购买本基 金 基金份 额的 行为 ; 赎回: 指在本 基金合同生效后 的存续期 间,基金份额持 有人申请 卖 出本基 金基 金份 额的 行为 ; 转换: 指基金 份额持有人按基 金管理人 规定的条件,申 请将其持 有 的基金 管理人管理的某 一基金的 基金份额转换为 该基金管 理 人管理 的另 一只 基金 的基 金份额 的行 为; 系统内 转托 管: 指持有 人将持有的基金 份额在注 册登记系统内不 同销售机 构 (网点 )之间或证券登 记结算系 统内不同会员单 位(席位 ) 之间进 行转 托管 的行 为 跨系统 转登 记: 指持有 人将持有的基金 份额在注 册登记系统和证 券登记结 算 系统间 进行 转登 记的 行为 会员单 位: 指深圳 证券 交易 所的 会员 单位 场内: 指通过 深圳证券交易所 内的会员 单位进行基金份 额认购、 申 购、赎 回以 及上 市交 易的 场所; 场外: 指通过 深圳证券交易所 外的销售 机构进行基金份 额认购、 申 购和赎 回的 场所 ; 上市交 易: 指基金 合同生效后投资 者通过会 员 单位以集中竞 价的方式 买 卖基金 份额 的行 为 注册登 记系 统: 指中国 证券 登记 结算 有限 公司开 放式 基金 登记 结算 系统 证券登 记结 算系 统: 指中国 证券 登记 结算 有限 公司深 圳分 公司 证券 登记 结算系 统 基金账 户: 指基金 注册登记机构给 投资者开 立的用于记录投 资者持有 基 金份额 的账户,记录在 该账户下 的基金份额登记 在注册登 记 人的注 册登 记系 统;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 8 证券账 户: 指注册 登记机构给投资 者开立的 用于记录投资者 持有证券 的 账户,包括人民币普通 股票账户和证 券投资基金账户,记录 在 该账户 下的基金份额登 记在注册 登记机构的证券 登记结算 系 统 交易账 户: 指销售 机构为投资者开 立的记录 投资者通过该销 售机构办 理 认购、 申购、赎回、转 换及转托 管等业务的基金 份额的变 动 及结余 情况 的账 户; 代销机 构: 指接受 基金管理人委托 代为办理 本基金认购、申 购、赎回 和 其他基 金业务的机构 以 及可通过 深圳证券交易所 交易系统 办 理基金 销售 业务 的会 员单 位 ; 销售机 构: 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ; 基金销 售网 点: 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点; 公司行 为信 息: 指证券 发行人所公告的 会或将会 影响到基金资产 的价值及 权 益的任 何未完成或已完 成的行动 ,及其他与本基 金持仓证 券 所投资 的发 行公 司有 关的 重大信 息, 包括 但不 限于 权 益派发 、 配股、 提前 赎回 等信 息 指定媒 体: 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊和 互联网网 站 及其它 媒体 ; T 日: 指销售 机构 受理 投资 者申 购、赎 回或 其他 业务 申请 的日期 ; T+n 日 : 指 T 日后 (不 包括 T 日) 第 n 个 工作 日,n 指 自然 数; 基金收 益: 即基金 利润,指 基金利 息收入、 投资收益、公允 价值变动 收 益和其 他收 入扣 除相 关费 用后的 余额 ; 基金资 产总 值: 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收申购款 以 及以其 他资 产等 形式 存在 的基金 财产 的价 值总 和; 基金资 产净 值 : 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值; 基金份 额净 值: 指基金 资产 净值 除以 基金 份额余 额所 得的 基金 份额 的价值 ; 基金资 产估 值: 指计算 、评估基金资产 和负债的 价值,以确定基 金资产净 值 和基金 份额 净值 的过 程; 不可抗 力: 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素,包 括 但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、骚 乱、火灾 、 政府征 用、没收、法律 变化、突 发停电或其他突 发事件、 证 券交易 场所 非正 常暂 停或 停止交 易等 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 9 3. 风险揭示 本基金 投资 于境 外证 券市 场, 基金 净值 会因 为境 外 证券市 场波 动等 因素 产生 波动 。 基 金 投资中 出现 的风 险分 为如 下三类 , 一是 本基金 特有 的风险 ; 二是 开放式 基金 共有的 风险 , 包 括流动 性风 险、 管 理风 险 、 会计 核算风 险、 税 务风 险、 交易 结算 风险、 法律 风险、 衍 生品 风 险等; 三是 境外 投资 共有 的风险 ,包 括海 外市 场风 险、汇 率风 险、 政治 风险 等。 一、本基金特有的风 险 1 、标的指数的风险 标的指 数因 为编 制方 法的 缺陷有 可能 导致 标的 指数 的表现 与总 体市 场表 现的 差异 。 因 标 的指数 编制 方法 的不 成熟 也可能 导致 指数 调整 较大 , 增加 基金 投资 成本, 并有 可能因 此而 增 加跟踪 误差 , 影响投 资收 益。 如果 标的 指数被 停止 编制及 发布 , 或编制 者或 所有者 停止 对 本 基金的 指数 使用 授权 , 或 标的指 数由 其他 指数 替代( 单纯更 名除 外), 或由 于指 数编制 方法 等 重大变 更而 不宜 继续 作为 标的指 数, 导致 本基 金变 更标的 指数 。 2 、跟踪偏离风险 基金在 跟踪 指数 时由 于各 种原因 导致 基金 的净 值表 现与标 的指 数表 现之 间产 生差异 的 不确定 性, 可能 包括 : (1) 基金 在跟 踪指 数过 程 中由于 买入 和卖 出证 券时 均存在 交易 成本 ,导 致本 基金在 跟 踪指数 时可 能产 生收 益上 的偏离 。 (2) 受市 场流 动性 风险 的 影响, 本基 金在 实际 管理 过程中 由于 投资 者申 购而 增加的 资 金可能 不能 及时 地转 化为 标的指 数的 成份 股 , 或 在面 临投资 者赎 回时 无法 以赎 回价格 将股 票 及时地 转化 为现 金, 使得 本基金 在跟 踪指 数时 存在 一定的 跟踪 偏离 风险 。 (3) 在本 基金 实行 指数 化 投资过 程中 ,管 理人 对指 数基金 的管 理能 力, 例如 跟踪指 数 的技术 手段 、 买入卖 出的 时机选 择等 , 会对本 基金 的收益 产生 影响 , 从 而影 响本基 金对 标 的 指数的 跟踪 程度 。 (4) 由于 国内 法规 对开 放 式基金 的要 求, 本基 金必 须保持 一定 的现 金比 例。 在管理 现 金头寸 时 , 有 可能 存在 现金 不足的 风险 或现 金过 多所 导致的 基金 投资 收益 与业 绩比较 基准 产 生偏离 的风 险。 3 、投资 香港市场的风险


香港证 券市 场整 体表 现受 到经济 运行 情况 、 香 港本 地货币/财 政政 策、 产业 政 策、 税法、 汇率、 交易 规则 、 结 算、 托 管以及 其他 运作 风险 等多 种因素 的影 响, 上述 因素 的波动 和变 化 可能会 使基 金资 产面 临潜 在风险 。 此 外, 投 资香 港市 场的成 本、 波动 性也 可能 高 于国内 市场 , 存在一 定的 市场 风险 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 10 4 、指数成份股代表性风 险 标的指数 将香 港上市 的中 资和中国 概念 的 H 股、红 筹股和民 企股 按照市 值从 大到小 排 序,选 取市 值排 名在 70% 到 99% 之间 的股 票作 为成 份 股。 由于 标的 指数 编制 方法和 成份 股数 量 的 限 制 , 存在 着 标 的 指数 走 势 无 法 完全 反 映 香 港市 场 中 国 中 小盘 上 市 公 司整 体 状 况 的风 险。 5 、中小盘上市公司经营 和 企业治理风险


上市公 司 的 经营 受多 种因 素影响 , 如 管理 能力 、 行 业竞争 、 市 场前 景、 技术 更新、 财务 状况 、 新 产品 研究开 发等 都会导 致公 司盈 利发 生变 化。 如果 上市 公司经 营不 善, 其股 票价 格 可能下 跌, 或者 能够 用于 分配的 利润 减少 , 使 基金 投资收 益下 降。 另一 方面 , 中小 盘上 市企 业治理 结构 和水 平一 般情 况下不 如大 盘上 市公 司 。 由 于香港 市场 监管 制度 与国 内市场 有一 定 区别, 投资 者对 于中 小盘 上市公 司因 为企 业治 理导 致的风 险事 件的 反映 与国 内也有 不同 。 虽 然本基 金可 通过 分散 化投 资减少 这种 非系 统性 风险 ,但并 不能 完全 消除 该种 风险。 6 、中小盘股票流动性风 险


流动性 风险 是指 因市 场交 易量不 足, 导致 不能 以适 当价格 及时 进行 证券 交易 的风险 , 或 基金无 法应 付基 金赎 回支 付的要 求所 引起 的风 险。 从历史 上看 , 香 港市 场中 小盘股 票的 流动 性要弱 于大 盘股 票, 个别 股票在 某些 特定 时期 内的 成交量 较低 。 为了应 对流 动性问 题 , 基 金 管理人 将根 据情 况适 当采 用优化 复制 的方 法, 尽量 降低流 动性 对跟 踪标 的指 数的负 面影 响 , 但是无 法完 全消 除上 述影 响。 7 、中小盘 与大盘股票走 势 产生分化的风险 经济周 期、 宏观 政策 、 上 市公司 基本 面和 估值 水平 、 市场 流动 性水 平、 投资 者偏好 和情 绪等因 素, 影响 不同 市值 和行业 股票 的走 势, 从而 可能导 致中 小盘 股票 和大 盘股票 的 走 势产 生分化 。 在 一定 时期 内, 中小盘 股票 的走 势要 强于 大盘股 票, 而在 另外 的时 期内, 大盘 股票 的走势 要强 于中 小盘 股票 。 另 一方 面, 由于 指数 发 布时间 较短 , 使得中 小盘 股票指 数的 短期 走势不 能完 整的 反映 投资 中小盘 股票 的风 险和 收益 。 投资者 不能 根据 短期 的市 场走势 就简 单 的认为 中小 盘股 票的 表现 一定会 强于 大盘 股票 , 而 应该根 据投 资价 值分 析, 结合自 身风 险承 受能力 ,选 择合 适的 投资 品种。 二、开放式基金风险 1 、流动性风险





流 动性 风险 是指 金融 资产不 能迅 速变 现, 而可 能遭受 折价 损失 的风 险。 流动性 风险 将主 要表现 在以下 几 个方 面: 基金资 产不 能 迅 速转 变成 现金 , 或 变现 成本很 高 ; 不能应 付可 能出 现的投 资 人 大额 赎回 的风 险; 证 券投 资中 个券 和个 股的流 动性 风险 等。 这些 风险的 主要 形成 原因是 市场 整体 流动 性相 对不足 或者 证券 市场 中流 动性不 均匀 ,存 在个 股流 动性风 险。 2 、管理风险








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 11 在基金 管理 运作 过程 中, 基金管 理人 的知 识、 经 验 、 判断、 决策、 技能 等, 会影响 其对 信息的 占有 以及 对经 济形 势、 证券 价格 走势的 判断 , 从 而影 响基 金收益 水平 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 的管 理手 段和 管理技 术等 因素 的变 化也 会影响 基金 收益 水平 。 3 、会计核算风险 会计核 算风 险主 要是 指由 于会计 核算 及会 计管 理上 违规操 作形 成的 风险,如 经 常性的 串 户, 帐 务记重 , 透支 、 过 失付款, 资金 汇划 系统 款 项错划, 日终 轧帐 假平, 会计备 份数 据丢 失, 利息 计算 错误等 。 通 过双会 计制 以及 基金 会计 核算 、 托 管方 会计复 核的 方法可 以有 效控 制会计 核算 风险 。 4 、税务风险 在 境外 投资 时, 因境外 税 务法律 法规 的不 同, 可能 会就股 息、 利息 、 资 本利 得等收 益向 当地 税 务机 构缴 纳税 金, 包括预 扣税 , 该行为 可能 会使得 资产 回报 受到 一定 影响 。 境 外市 场 的 税收 法律 法规 的规 定可 能变化 , 或 者加 以具 有追 溯力的 修订 , 所 以可 能须 向 投资 所在 国家 或地区 缴纳 本基 金销 售、 估值或 者出 售投 资当 日并 未预计 的额 外税 项。 本基 金在投 资 境 外市 场时会 事先 了解 当地 的税 务法律 法规 , 同时 , 在 境 外托管 人的 协助 下, 完成 投资所 在国 家或 地区的 税务 扣缴 工作 。 5 、交易结算风险 结算风 险是 一种 特殊 形式 的信用 风险 。 当双 方在 同一 天进行 交换 时 , 就 会产 生结 算风险 。 在一方 已经 进行 了支 付后 , 如 果另 一方 发生违 约 , 就会产 生结 算风 险。 本基 金将通 过国 际性 的专业 清算 公司 统一 进行 交易结 算, 规避 结算 风险 。 6 、法律风险 由于交易 合 约在 法律 上无 效、 合约 内容 不符合 法律 的规定 , 或者 由于税 制 、 破产制 度的 改变等 法律 上的 原因 , 给 交易者 带来 损失 的可 能性 。 法律 风险 主要 发生 在OTC (也称 为柜台 市场) 的交 易中 。 法 律风 险主要 来自 两个 方面 : 一 是合约 的不 可实 施性 , 包 括合约 潜在 的非 法性, 对手 缺乏 进行 该项 交易的 合法 资格 , 以 及现 行的法 律法 规发 生变 更而 使 该合 约失 去法 律效力 等 ; 二 是交 易对 手因 经营不 善等 原因 失去 清偿 能力或 不能 依照 法律 规定 对其为 清偿 合 约进行 平仓 交易 。 对 于法 律风险 , 本 基金 将本 着审 慎的原 则按 照中 国证 监会 的要求 选择 交易 对手 , 并 借助 于本基 金聘 请的海 外律 师严 格合 约的 各项条 款与 内容 , 同 时 , 关注相 应国 家或 地区法 律环 境的 变化 ,有 效规避 法律 风险 。 7 、衍生品风险 本基金 投资 衍生 品的 目的 是为了 基金 的有 效管 理和 避险, 而 不 是投 机, 基 金管 理人将 通 过控制 规模 、计 算合 约理 论价值 、风 险敞 口、 及时 移仓等 手段 来有 效控 制风 险。 三 、境外投资风险 1 、海外市场风险








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市 场风 险是 指由 于市 场因素 如基 础利 率、 汇率、 股票价 格和 商品 价格 的变 化或由 于这 些 市场因 素的 波动 率的 变化 而引起 的证 券价 格的 非预 期变化 ,并 产生 损失 的可 能性。 本基金 将主 要投 资于 境外 证券市 场 , 因 此一 方面 基金 净值会 因境外 市 场的 整体 变化而 出 现价格 波动 。另 一方 面, 境外市 场 经 济发 展的 周期 变化也 将对 基金 的投 资收 益产生 影响 。 2 、汇率风险 一方面 , 本 基金 每日 的净 资产价 值以 人民 币计 价, 而基金 资产 主要 投资 于以 港币计 价的 标的, 因此 当人 民币 汇率 发生变 动时 ,将 会影 响到 人民币 计价 的净 资产 价值 。 3 、政治风险 国家或 地区 的 财 政政 策、 货币政 策、 产业 政策 、 地 区发展 政策 等宏 观政 策发 生变化 , 导 致市场 波动 而影 响基 金收 益, 也会 产 生风 险 , 称之 为政治 风险 。 例 如, 境外 市场的 政府 可能 会鉴于 政治 上的 优先 考虑 , 改 变支 付政 策。 本基 金 以 境外 市场 为主 要投 资地 区, 因此 境外 市 场 的政 治、 社会 或经 济情 势的变 动( 包括 天然 灾害、 战争、 暴动 或罢 工等) , 都 可能对 本基 金 造成直 接或 者是 间接 的负 面冲击 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 13 4. 基金的投资 一、 投资目标 本基金 采用 被动 式指 数化 投 资, 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。 二、 投资范围 本基金 主要 投资 于 标 的指 数 的成 份股 、 备选成 份股 、 新 股 ( 一级 市场 首次 发 行或增 发) , 其中 标 的指 数 成 份股 及备 选成份 股的 投资 比例 不低 于基金 资 产 净值 的85% , 现 金或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%。本 基金还 可投 资全 球证 券市 场中具 有良 好 流动性 的其他 金 融工 具, 包括在 证券 市场 挂牌 交易 的普通 股、 优先 股、 存托 凭证 、 房地 产信 托凭证 、ETF 基 金、 权证 、 结构 性 投资 产品 、金 融衍 生产品 、银 行存 款、 短期 政府债 券等 货 币市场 工具 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 如法律 法 规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的比 例限 制的 , 基金 管理 人在 与基金 托管 人协 商一 致并 履行相 关程 序后 , 可 相应 调整本 基金 的投 资比 例规 定, 不 需经 基金 份额持 有人 大会 审议 。 三、 投资理念 本基金 通过 被动 式指 数化 投资以 实现 对香 港中 小盘 股票指 数的 有效 跟踪 , 为投 资者提 供 一个分 享香 港中 小盘 股票 长期增 长的 投资 工具 。 四、 投资策略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 指数 复制 法。 本 基金 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权 重构建 指数 化投 资组 合, 并根据 标的 指数 成份 股 及 其权重 的变 化进 行相 应调 整, 在 保持 基金 资产的 流动 性前 提下 , 达 到有效 复制 标的 指数 的目 的。 本 基金 力争 控制 基金 净值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度不 超过 0.5% ,年 跟踪误 差不 超过 5%。 跟踪 偏离度 和跟 踪 误差的 计算 方法 如下 : 1 、 跟踪 偏离 度 (Tracking Difference ) 采 用基 金份 额净值 增长 率与 业绩 基准 收益率 之 差来衡 量, 计算 公式 如下 : Bt Pt t R R TD ? ? 其中 Pt R 和 Bt R 分别 为t 日基 金份 额 净 值增 长率 和和 业绩 基准 收益率 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 14 日均跟 踪偏 离度 ? TD 为跟 踪偏 离度 t TD 的样本 均值 ,计 算方 法为: n R R TD Bt Pt ) ( ? ? ? ? 其中n 为观 测日 个数 。 2 、跟 踪误 差(Tracking Error ) 采用 跟踪 偏离 度的 波动性 来衡 量, 年化 跟踪 误差计 算 公式如 下: 250 1 1 2 ? ? ? ? ? n TD TE n t t 基金管 理人 可以 调 整 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的 计算 方法 , 并予 以公 告 。 (一) 股票 投资 组合 的构 建 本基金 将根 据标 的指 数成 份股的 基准 权重 构建 股票 投资组 合 , 并 根据 成份 股及 其权重 的 变动而 进行 相应 调整 。 当 遇到成 份股 停牌 、 流 动性 不足等 其他 市场 因素 而无 法依指 数权 重购 买某成 份股 及预 期标 的指 数的成 份股 即将 调整 或其 他影响 指数 复制 的因 素时 , 本基金 可以 根 据市场 情况 ,结 合经 验判 断,对 基金 资产 进行 适当 调整, 以期 在规 定的 风险 承受限 度之 内 , 尽量缩 小跟 踪误 差。 (二) 股票 投资 组合 的调 整 (1) 定期 调整 本基金 将依 照标 的指 数的 定期调 整规 则, 对股 票组 合进行 相应 的调 整。 (2) 不定 期调 整 1) 当 成份 股发 生并 购、 股 份回购 、增 发、 送配 、拆 股等情 况而 影响 成份 股在 指数中 权 重 的行 为时 , 本基 金将 根据 指数公 司发 布的 调整 决定 及其需 调整 的权 重比 例 , 进 行相应 调 整 ; 2) 根 据本 基金 的申 购和 赎 回情况 , 对 股票 投资 组合 进行调 整, 从而 有效 跟踪 标的指 数; 3) 若 个别 成份 股因 停牌 、 流动性 不足 或法 规限 制等 因素, 使得 基金 管理 人无 法按照 其 所占标 的指 数权 重进 行购 买时, 将综 合考 虑跟 踪误 差最小 化和 投资 者利 益, 决定部 分持 有现 金或买 入相 关的 替代 性组 合。 构造替 代性 组合 的方 法如 下: 1 )按 照与 被替 代股 票所 属 行业及 基本 面相 似的 原则 ,选取 替代 股票 备选 库 。 本基金 投 资采用 与标 的指 数相 同或 类似的 行业 分类 标准 ; 2 ) 采用 备选 库 中 各股 票过 去较长 一段 时间 的历 史数 据, 分 析其 与被 替代 股票 的相关 性 ; 3 )选 取备 选库 中与 被替 代 股票相 关性 较高 的股 票组 成模拟 组合 ,以 模拟 组合 与被替 代 股票的 日收 益率 序列 的相 关系数 最大 化为 优化 目标 ,求解 组合 中各 股票 的权 重。 我们认 为, 据此 得到 的优 化组合 能较 好的 代表 被替 代股票 的收 益率 波动 情况 。 为了 实现





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 15 更好的 跟踪 标的 指数 的目 的, 基金 管 理 人还 将 综合 考虑标 的指 数成 份股 的数 量、 流动 性、 投 资限制 、 交 易 费 用及 成本 , 以及 税务 及其 他监 管限 制 , 决定 是否 采 纳抽 样复 制的策 略。 对于 复制方 法的 变更 ,无 需召 开基金 份 额 持有 人大 会, 但本基 金管 理人 需在 方法 变更前2个 工作 日内在 至少 一种 指定 媒体 公告, 并阐 明变 更复制 方 法的原 因。 (三) 债券 和货 币市 场工 具 的配 置策 略 本基金 将主要 以 降低 跟踪 误差 和 投资 组合 流动 性管 理为 目 的, 综合 考虑 流动 性 和收 益 性 ,构 建 本 基金 债券 和货 币市场 工具 的 投 资组 合 。 (四) 金融 衍生 产品 投资 策略 本基金 可投 资于 经中 国证 监会允 许的 各种 金融 衍生 产品 , 如 股指 期货 、 期 权、 权证以 及 其他与 标的 指数 或标 的指 数成份 股相 关的 衍生 工具 。 本基金 在金 融衍 生品 的投 资中主 要遵 循 有效管 理投 资策 略, 对冲 某些成 份股 的特 殊突 发风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险 , 以及 利用金 融衍 生产 品的 杠杆 作用, 达到 对标的 指 数的 有效跟 踪, 同时 降低 仓位 频繁调 整带 来的 交易成 本。 五、 投资决策依据和决策 程序 ( 一) 决策 依据 有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据。 ( 二) 投资 管理 体制 基金管 理人 实行 投资 决策 委员会 领导 下的 基金 经理 团队制 。 投资 决策 委员 会负 责制定 有 关指数 重大 调整 的应 对决 策、 其 他重 大组 合调 整决 策以及 重大 的单 项投 资决 策; 基 金经 理负 责日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建 、 调 整决 策 。 基金管 理人 有权 根据 基金 运作情 况选择 、 更换 或 撤销 境外 投资 顾问 ,为本 基金 境外 证券 投资 提供证 券买 卖 建 议或 投资 组合管 理等 服 务 。 ( 三) 投资 程序 研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共 同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大风 险的 发生 。 1 、研 究支 持: 金融 工程 小 组依托 基金 管理 人整 体研 究平台 ,整 合外 部信 息以 及券商 等 外部研 究力 量的 研究 成果 , 开 展指 数跟 踪、 成份 股 公司行 为 、 股 指期货 跟踪 有效性 等相 关信 息的搜 集与 分析 、 流 动性 分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 , 撰 写研 究报 告, 作为基 金投 资决 策的重 要依 据。 2 、投 资决 策: 投资 决策 委 员会依 据金 融工 程小 组提 供的研 究报 告, 定期 或遇 重大事 项 时召开 投资 决策 会议 , 决 定相关 事项 。 基金经 理根 据投资 决策 委员 会的 决议 , 进 行基 金投 资





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 16 管理的 日常 决策 。 3 、组 合构 建: 根据 标的 指 数,结 合研 究报 告, 基金 经理以 复制 标的 指数 成份 股的方 法 构建组 合 。 在 追求跟 踪误 差和偏 离度 最小 化的 前提 下, 基金 经理 将采取 适当 的方法 , 降低 买 入成本 、控 制投 资风 险。 4 、交 易执 行: 中央 交易 室 负责具 体的 交易 执行 ,同 时履行 一线 监控 的职 责。 5 、投 资绩 效评 估: 金融 工 程小组 定期 和不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ,并 提供相 关 报告。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、跟踪 误差 的来 源及 投资 策略成 功与 否 , 基金经 理可 以据 此调 整投 资组合 。 6 、组 合维 护: 基金 经理 将 跟踪标 的指 数变 动, 结合 成 份股 基本 面情 况、 流动 性状况 、 申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 , 对 投资 组合 进行 监控和 调整 , 紧 密跟踪 标的 指数 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下有 权根据 环境 变化 和实 际需 要对上 述 投资体 制和 程序 做出 调整 ,并在 更新 的《 招募 说明 书》中 列示 。 六、 投资限制


(一) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 除中 国证 监会 另有规 定外 , 本 基金 禁止 从事下 列行 为: (1) 购买 不动 产 ; (2) 购买 房地 产 抵 押按 揭 ; (3) 购买 贵重 金属 或代 表 贵重金 属的 凭证 ; (4) 购买 实物 商品 ; (5)除 应付赎 回、交 易清 算等临时 用途 以外, 借入 现金。该 临时 用途借 入现 金的比 例 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10% ; (6) 利用 融资 购买 证券 , 但投资 金融 衍生 品除 外; (7) 参与 未持 有基 础资 产 的卖空 交易 ; (8) 从事 证券 承销 业务 ; (9)向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票 或债券 ; (10) 向他 人贷 款或 提供 担保; (11) 从事 承担 无限 责任 的投资 ; (12) 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动; (13) 直接 投资 与实 物商 品相关 的衍 生品 ; (14) 中国 证监 会禁 止的 其他行 为。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 17 除非法 律法 规和 监管 部门 禁止, 本基 金可 以投 资境 外托管 人发 行的 金融 产品 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 , 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述 规定的 限制 ,不 需经 基金 份额持 有人 大会 审议 。 (二) 投资 组合 限制 (1)本 基金计 划持有 同一 家银行的 存款 不得超 过基 金净值 的 20% , 其中 银行 应当是 中 资 商 业 银 行 在境 外 设 立 的分 行 或 在 最 近一 个 会 计 年度 达 到 中 国 证监 会 认 可 的信 用 评 级 机构 评级的 境外 银行 ,在 基金 托管账 户的 存款 可以 不受 上述限 制 。 (2)本 基金计 划持有 与中 国证监会 签署 双边监 管合 作谅解备 忘录 国家或 地区 以外的 其 他国家 或地 区证 券市 场挂 牌交易 的证 券资 产不 得超 过基金 资产 净值 的10% , 其 中持有 任一 国 家或地 区市 场的 证券 资产 不得超 过基 金资 产净 值 的3%。 (3)本 基金持 有非流 动性 资产市值 不得 超本过 基金 净值的 10% 。 前项非 流动 性资产 是 指法律 或基 金合 同规 定的 流通受 限证 券以 及中 国证 监会认 定的 其他 资产 。 (4)本 基金持 有境外 基金 的市值合 计不 得 超过 本基 金净值 的 10% ,但持 有货 币市场 基 金不受 此限 制。 (5)本 基金管 理人 所 管理 的全部基 金持 有任何 一只 境外基金 ,不 超过该 境外 基 金总 份 额的 20 % 。 (6) 本基 金的 金融 衍生 品 全部敞 口不 得高 于基 金资 产净值 的 100% 。 (7)本 基金投 资期货 支付 的初始保 证金 、投资 期权 支付或收 取的 期权费 、投 资柜台 交 易衍生 品支 付的 初始 费用 的总额 不得 高于 基金 资产 净值 的 10% 。 (8) 本基 金投 资于 远期 合 约、互 换等 柜台 交易 金融 衍生品 ,应 当符 合以 下要 求: 1 )所有 参与交 易的对 手方 (中资商 业银 行除外 )应 当具有不 低于 中国证 监会 认可的 信 用评级 机构 评级 ; 2 )交易 对手方 应当至 少每 个工作日 对交 易进行 估值 ,并且本 基金 可在任 何时 候以公 允 价值终 止交 易; 3 )任 一交 易对 手方 的市 值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20 %。 (9) 本基 金可 以参 与证 券 借贷交 易, 并且 应当 遵守 下列规 定: 1 )所有 参与交 易的对 手方 (中资商 业银 行除外 )应 当具有中 国证 监会认 可的 信用评 级 机构评 级。 2 ) 应当 采取市 值计 价制 度 进行调 整以 确保 担保 物市 值不低 于已 借出 证券 市值 的 102 %。 3 )借方 应当在 交易期 内及 时向 本基 金支 付已借 出证 券产生的 所有 股息、 利息 和分红 。 一旦借 方违 约, 本基 金根 据协议 和有 关法 律有 权保 留和处 置担 保物 以满 足 索 赔需要 。 4 )除 中国 证监 会另 有规 定 外,担 保物 可以 是以 下金 融工具 或品 种: A 、 现金 ; B 、 存款 证明 ;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 18 C 、 商业 票据 ; D 、 政府 债券 ; E 、 中 资商 业银 行或 由不 低于中 国证 监会 认可 的信 用评级 机构 评级 的境 外金 融机构 ( 作 为交易 对手 方或 其关 联方 的除外 )出 具的 不可 撤销 信用证 。 5 )本基 金有权 在任何 时候 终止证券 借贷 交易并 在正 常市场惯 例的 合理期 限内 要求归 还 任一或 所有 已借 出的 证券 。 6 )基 金管 理人 应当 对基 金 参与证 券借 贷交 易中 发生 的任何 损失 负相 应责 任。 (10 ) 基 金可 以根据 正常 市场惯 例参 与正 回购 交易 、 逆 回购 交易 , 并 且应 当 遵守下 列规 定: 1 )所有 参与正 回购交 易的 对手方( 中资 商业银 行除 外)应当 具有 中国证 监会 认可的 信 用评级 机构 信用 评级。 2 )参与 正回购 交易, 应当 采取市值 计价 制度对 卖出 收益进行 调整 以确保 现金 不低于 已 售出证 券市 值 的 102 %。 一 旦买方 违约 , 本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 或处置 卖出 收 益以满 足索 赔需 要。 3 )买方 应当在 正回购 交易 期内及时 向 本 基金支 付售 出证券产 生的 所有股 息、 利息和 分 红。 4 )参与 逆回购 交易, 应当 对购入证 券采 取市值 计价 制度进行 调整 以确保 已购 入证券 市 值不低 于支 付现 金 的 102 %。 一 旦卖 方违 约, 本 基 金根据 协议 和有 关法 律有 权保留 或处 置已 购入证 券以 满足 索赔 需要 。 5 )基金 管理人 应当对 基金 参与证券 正回 购交易 、逆 回购交易 中发 生的 任 何损 失负相 应 责任。 (11 ) 基 金参 与证 券借 贷 交易、 正回 购交 易, 所有 已借出 而未 归还 证券 总市 值或所 有已 售出而未 回购 证券总 市值 均不得超 过基 金总资 产的 50%。前 项比 例限制 计算 ,基金因 参与 证券借 贷交 易、 正回 购交 易而持 有的 担保 物、 现金 不得计 入基 金总 资产 。 (12) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制。 如果法 律法 规或 监管 机构 变更或 取消 上述 限制 , 本 基金将 相应 变更 或取 消上 述规定 , 不 需经基 金份 额持 有人 大会 审议。 (三) 投资 组合 比例 调整 基金管理人应当自 基金合 同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组 合比 例符合 基金合同 的约定 。 若 本基 金 投 资超 过基金 合同 约定 的投 资比 例规定 的, 基金 管理 人应 当在超 过比 例后 30 个 工作 日内 采用 合理 的 商业措 施进 行调 整以 符合 基金合 同规 定的 投资 比例 要求。 对于因 基金 份额 拆分 、大 比例分 红等 集中 持续 营销 活动引 起的 基金 净资 产规 模在 10 个 工作日 内增 加 10 亿元 以上 的情形 ,而 导致 证券 投资 比例低 于基 金合 同约 定的 ,基金 管理 人 同基金 托管 人协 商一 致并 及时书 面报 告中 国证 监会 后,可 将调 整时 限从 30 个 工作日 延长 到





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 19 3 个月 。 法律法 规另 有规 定的 除外 。 七、 基金的投资组合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 基金 托管 人中 国农业 银 行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2012 年 4 月 13 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定 盈利。


基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 以人 民币 为记 账本 位币, 以人 民币 元为 记账 单位。


本投资 组合 报告 所载 数 据 截至 2011 年12 月 31 日 ( 未经审 计) 。 1 、 报告期末基金资 产组合 情况


序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 46,125,909.16 40.93 其中: 普通 股 46,125,909.16 40.93 优先股 - - 存托凭 证 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 42,996,179.99 38.16 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,474,184.09


20.83 8 其他资 产 91,412.08


0.08 9 合计 112,687,685.32 100.00








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 20 1.1 报告期末在各个国家 (地 区)证券市场的股票 及存 托凭证投资分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香港 46,125,909.16 43.05 合计 46,125,909.16 43.05


2 、报告期末按行业 分类的 股票及存托凭证投资 组合 2.1 报告期末指数投资按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 696,108.38 0.65 材料 9,145,383.50 8.54 工业 7,100,672.43 6.63 非必需 消费 品 10,470,552.13 9.77 必需消 费品 3,021,409.18 2.82 保健 1,974,597.67 1.84 金融 6,906,308.72 6.45 信息技 术 3,327,015.51 3.11 电信服 务 356,935.00 0.33 公用事 业 3,126,926.64 2.92 合 计


46,125,909.16


43.05 注:本 基金 对以 上行 业分 类采用 全球 行业 分类 标准 (GICS)。 2.2 报告期末积极投资按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合 本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 。 3 、期末按公允价值 占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名权益投资明细 3.1 报告期末指数投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名权 益投资明细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 (中文) 证 券 代 码 所在证 券市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Brilliance China Automotivve Hoidings Limited 华晨中 国 汽车控 股 有限公 司 111 4 HK Hongkon g Exchang e 中国 128,00 0 869,589.2 5 0.81 2 Enn Energy Holdings Ltd 新奥能 源 控股有 限 公司 268 8 HK Hongkon g Exchang e 中国 42,000 847,830.0 6 0.79








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 21 3 Gome Electrical Appliances 国美电 器 控股有 限 公司 493 HK Hongkon g Exchang e 中国 579,00 0 844,911.5 4 0.79 4 COSCO Pacific Limited 中远太 平 洋有限 公 司 119 9 HK Hongkon g Exchang e 中国 94,000 691,186.6 1 0.65 5 China Resources Cement Holdings Limited 华润水 泥 控股有 限 公司 131 3 HK Hongkon g Exchang e 中国 140,00 0 657,153.4 2 0.61 6 China Yurun Food Group Limited 中国雨 润 食品集 团 有限公 司 106 8 HK Hongkon g Exchang e 中国 78,000 644,992.9 2 0.60 7 Kingboard Chemical Holdings Limited 建滔化 工 集团有 限 公司 148 HK Hongkon g Exchang e 中国 34,000 633,967.4 0 0.59 8 Zhaojin Mining Industry Company Limited 招金矿 业 股份有 限 公司 181 8 HK Hongkon g Exchang e 中国 63,000 630,254.3 9 0.59 9 Parkson Retail Group Limited 百盛商 业 集团有 限 公司 336 8 HK Hongkon g Exchang e 中国 80,500 621,288.0 5 0.58 10 China BlueChemical Ltd. 中海石 油 化学股 份 有限公 司 398 3 HK Hongkon g Exchang e 中国 128,00 0 610,165.2 5 0.57 3.2 报告期末积极投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名权 益投资明细





本 基金 报告 期末 未持 有积极 投资 。 4 、 报告期末按债券 信用等 级分类的债券投资组 合 本基金 报告 期末 未持 有债 券。


5 、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细





本 基金 报告 期末 未持 有债券 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 22 6 、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细





本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。


7 、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名金融衍生 品投 资明细





本 基金 报告 期末 未持 有 金融 衍生 品 。 8 、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名基金投资 明细





本 基金 报告 期末 未持 有基金 。 9 、 投资组合报告附注 9.1 本基金 本期 投资 的前 十名证 券中 没有 发行 主体 被监管 部门 立案 调查 的 , 或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 证券 。 9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 9.3 其他资产构成


序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 11,095.56 4 应收利 息 61,033.56 5 应收申 购款 19,282.96 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 91,412.08 9.4 报 告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


9.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 9.5.1 报告期末指数投资 前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 9.5.2 报告期末积极投资 前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 。 八、 标的指数和业绩比较 基准 本基金 的标 的指 数为 MSCI China Free SMID Index (MSCI 中国 自由 投资 中小 盘股票 指





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 23 数,简 称 中 国中 小盘 指数 )。 中国中小盘指数是由 MSCI 编制的反映在香港上市 的中国内地中小企业整体 状况的指 数。该 指数 将香 港上 市的 中资和 中国 概念 的H 股、 红筹股 和民 企股 按照 市值 从大到 小排 序 , 选取市 值排 名在 70%到 99% 之间的 股票 作为 成份 股。 中国中 小盘 指数 成份 股均 为在香 港上 市 的公司 , 包括 在中国 境内 设立 的 公司 ( 即H 股 ) 以 及不在 中国 境内 设立 但是 满足下 列条 件的 公司: 1 、红筹 股(Red-Chip ), 即直接或 间接 被中国 国家 、省或地 方政 府拥有 的组 织和企 业 控制的 上市 公司 。 2 、民 企股 (P-Chip ), 即 满足下 列条 件中 多数 条件 的上市 公司 : (1) 被中 国境 内的 个人 所 控制的 上市 公司 ; (2) 上市 公司 超过80% 的 收入来 自中 国境 内; (3) 上市 公司 超过60% 的 资产在 中国 境内 。 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币 计 价的 中国 中小 盘指 数净 收 益率 (税 后) 。 如果中 国中 小盘 指数 被停 止编制 及发 布 , 或 中国 中小 盘指数 编制 者或 所有 者停 止对本 基 金的指 数使 用授 权, 或 中 国中小 盘指 数 由 其他 指数 替代( 单纯 更名 除外) , 或 由于指 数编 制方 法 等 重 大 变 更导 致 中 国 中小 盘 指 数 不 宜继 续 作 为 标的 指 数 , 或 证券 市 场 上 有其 他 代 表 性更 强、 更 合适 作为 投资 的指 数作为 本基 金的 标的 指数 , 或有 更能 代表 本基 金风 险收益 特征 的业 绩比较 基准 , 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则更 换 本基金 的标的 指数 和/ 或 业 绩比较 基准 。 基金管 理人 将 依据 市场代 表性、 流动 性、与 原指数 的相关 性等诸 多因素 选择 确定新 的标的 指数 和/或 业 绩比较 基准。 本基金 由于 上 述原 因变更 标的指 数 和/或 业绩 比较基 准 ,基 金管理 人 应履 行适 当程序 ,报中 国证监 会核 准 或备 案 后予 以公告 。 九、 风险收益特征 本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 , 具有 与标 的指 数和 标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的 风险收 益特 征 。 本基 金风 险与预 期收 益高 于混 合基 金、 债券 基金 与货币 市场 基金 。 由 于中 小 盘股票 的特 点, 一般 情况 下投资 中小 盘股 票面 临的 波动要 高于 投资 大盘 股票 。 十、 基金管理人代表基金 行使 股东 或债权人权利的 处理 原则及方法 基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使股东 权利 , 保护 基金 份额 持有人 的 利益。 基金 管理 人在 代表 基金行 使股 东或 债权 人权 利时应 遵守 以下 原则 : 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 24 3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ,保 护基金 份额 持有人 的 利益; 4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 。 十一、 基金的融资政策 本基金 可以 按照 法律 、法规 和监 管部 门的 有关 规定 进行融 资。 十二、 基金的融券政策 本基金 可以 按照 法律 、法规 和监 管部 门的 有关 规定 进行融 券。 十三、 未来条件许可情况下 的基 金模式转换 若 将 来 条 件 许 可 , 基 金 管 理 人 将 根 据 情 况 决 定 是 否 将 其 转 型 为 交 易 型 开 放 式 指数基金 (ETF )联接基金 。 若将来 本基 金管 理人 推出 同一标 的指 数的 交易 型开 放式指数 基金(ETF ) ,则 基金管 理 人 与基 金托 管人 协商 一致 后, 根 据届 时有 效的 法律 法规的 规定 , 在 履行 适当 程序后 使本 基金 采取 ETF 联接基 金模 式并 相应修 改 《 基金 合同 》 , 但 应在实 施前 报中国 证 监会 核准 或 备案 并 提前公 告。 十四、 代理投票 1 、基金 管理人 作为基 金投 资者的代 理人 ,将行 使股 票的代理 投票 权。在 代理 投票时 , 公司将 本着 投资 者利 益最 大化的 原则 , 按 照增 加股 东利益 、 提 高股 东发 言权 的原则 提出 代理 投票的 建议 。 2 、代 理投 票权 的决 定将 由 基金经 理做 出。 公司 将保 留代理 投票 的文 件 至 少三 年以上 。 3 、管理 人可委 托境外 投资 顾问或境 外托 管人进 行代 理投票。 基金 投资于 注册 地在中 国 以外的 公司 发行 的和 没有 在中国 证券 交易 所上 市的 有投票 权的 股票 。 境外 公 司治理 标准 、 法 律或监 管要 求和 披露 实务 操作与 中国 的相 关规 定存 在差异 。 当委 托投 票权 与非 中国证 券相 关 时, 受 托机 构将 考虑 在相 关外国 市场 上适 用的 不同 的法律 法规 , 提 出决 定如 何行使 表决 权的 建议。 4 、在某 些中国 以外的 法域 中,就基 金组 合内公 司的 股份行使 投票 权的股 东可 能被限 制 在股东 大会 召开 日期 前后 的一段 时间 内对 股票 进行 交易 。 由 于此 类交 易限 制会 妨碍组 合管 理 且可能 导致 基金 的 流 动性 受损, 如果 存在 此类 限制, 管理人 在一 般情 况下 将不 行使代 理投 票 权。 此外 , 某 些中 国以 外 的法域 要求 投票 的股 东就 不同的 基金 披露 当前 的持 股情况 , 如果 存 在此类 披露 要求 ,管 理人 在一般 情况 下将 不行 使委 托投票 权, 以保 护基 金持 有信息 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 25 5 、基 金将 保留 委托 投票 权 的记录 ,至 少保 存 3 年以 上。其 中包 括: (1) 基金 作为 证券 持有 人 收到的 有报 告义 务的 发行 人的证 券持 有人 会议 相关 的材料 ; (2) 发行 人的 名称 ; (3) 组合 证券 的交 易所 代 码; (4) 会议 日期 ; (5) 会议 上需 投票 的事 项 的简要 描述 ; (6) 需投 票的 事项 是否 由 发行人 、其 管理 层或 其 他 人或公 司提 出; (7) 基金 是否 对该 等事 项 进行了 投票 ; (8) 基金 如何 就该 等事 项 进行了 投票 ; (9) 基金 的投 票是 赞成 还 是反对 发行 人的 管理 层的 提议。 6 、管理人也可聘请 ISS (专业从事代理投票顾问服 务的公司 Institutional Shareholder Services )等第三方提供代理投票服务,协助进行代 理投票的决定。第三方代 理投票服务机 构将提 供代 理投 票的 分析 、 提出 投票 建议, 并将 管理 人提出 的投 票决 定形 成指 令通知 发给 统 计投票 机构 ,按 月出 具持 有股票 的报 告、 投票 的季 度和年 度总 结。 十五、 证券交易 1 、券 商的 交易 及 清 算执 行 能力、 研究 实力 和提 供的 研究服 务、IPO 的 支持 等 ,这是 选 择券商 以及 分配 交易 量最 主要的 原则 和标 准, 包括 以下几 个方 面: 交易及 清算 执行 能力 。 主 要指券 商是 否对 投资 指令 进行了 有效 的执 行、 能否 取得较 高质 量的成 交结 果以 及成 交以 后的清 算完 成情 况。 衡量 交易执 行能 力的 指标 主要 有: 是 否完 成交 易、成 交的 及时 性、 成交 价格、 对市 场的 影响 、清 算系统 的能 力与 清算 时效 性等; 研究机 构的 实力 和水 平。 主要是 指券 商能 否提 供高 质量的 宏观 经济 研究 、 行 业研究 及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专题研 究报 告, 报告 内容 是否详 实, 投资 建议 是否 准确; 提供研 究服 务的 质量 。 主 要指券 商承 接调 研课 题的 态度 、 协 助安 排上市 公司 调研 、 以 及就 有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座;IPO 的支 持。 是指 券 商是否 有充 足 的 IPO 资 源 ,是否 能够 在 IPO 项目 上给 予一 定的 支 持。 2 、管理 人根据 上述标 准对 境外券商 进行 遴选, 拟定 交易量分 仓比 例,并 每季 度进行 调 整,考 核内 容包 括服 务质 量、证 券推 荐的 成功 率、 交易的 执行 力等 因素 。 3 、对于 在券商 选择和 分仓 中存在或 潜在 的利益 冲突 ,管理人 应该 本着维 护持 有人的 利 益出发 进行 妥善 处理 ,并 及时进 行披 露。 4 、交易 佣金的 返还。 交易 佣金如有 折扣 或返还 ,应 归入基金 资产 ,或者 使基 金份额 持 有人受 益。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 26 5. 基金的业绩


( 一) 本基 金在 业绩 披 露中将 采用 全球 投资 表现 标准 (GIPS)。GIPS 是 一 套确保 公司 表 现得到 公平 报告 和充 分披 露的投 资表 现报 告道 德标 准。 1 、在 业绩 表述 中采 用统 一 的货币 ; 2 、按 照GIPS 的相 关规 定和 标准进 行计 算; 3 、 如果GIPS 的标 准与 国内 现行要 求不 符时 , 同时 公 布不同 标准 下的 计算 结果 , 并 说明 其差异 ; 4 、对 外披 露时 ,需 要注 明 业绩计 算标 准是 符合GIPS 要求的 。 (二) 基金 管理 人依 照恪 尽职守 、诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产,但 不保证 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书。 南方中国 中小盘 股票指 数证 券投资基 金(LOF) 阶


段 净 值 增 长 率 (1) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较 基准收 益 率(3 ) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1) - (3) (2) - (4 ) 2011.10.1-2011.12.31 -0.68% 0.33% 3.40% 2.89% -4.08% -2.56% 自基金 成立 起至 今 -0.66% 0.32% 6.64% 2.87% -7.30% -2.55%








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 27 6. 基金管理人


一、基金管理人概况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32、33 层整 层 成立时 间:1998 年3 月6 日 法定代 表人 :吴 万善 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 , 由 南方 证 券有限 公 司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年,经 中国证监 会证 监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股, 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ,经 中 国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股, 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。 目前 股权结 构: 华泰 证券 股份 有限公 司 45% 、 深圳 市投 资控股 有限 公司 30% 、厦 门国际 信托 有限 公司15% 及 兴业 证券 股份 有限公 司 10% 。 二、主要人员情况 1 、董 事会 成员 吴 万善 先生 ,董 事, 中共党 员, 大学/EMBA 。 历任中 国人 民银 行江 苏省 分行金 融管 理 处科员 、 中 国人 民银 行南 京 市分行 江宁 支行 科员 ; 华 泰 证券证 券发 行部 副经 理、 总 经理助 理; 江苏省 证券 登记 处总 经理 ;华 泰 证券 副总 经理 、总 裁,现 任华 泰证 券股 份有 限公司 董事 长 、 党委副 书记 、南 方基 金管 理有限 公司 董事 长。 张涛先 生, 董事 , 中 共党 员, 博 士研 究生 。 历 任华 泰证券 总裁 办公 室总 裁秘 书、 投 资银 行一部 业务 经理 、 福 州办 事处副 主任 、 上海总 部投 资银行 业务 部副 总经 理、 深圳总 部副 总 经 理、 深 圳彩 田路 营业 部总 经理、 董事 会秘 书、 总裁 助理兼 董事 会办 公室 主任 ; 现任 华泰 证券 股份有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。 姜健先 生, 董事 , 中 共党 员, 硕 士研 究生 。 历 任南 京农业 大学 教师 ; 华 泰证 券人事 处职 员、 人 事处 培训 教育 科科 长、 投 资银 行部 股票 事务 部副经 理、 投资 银行 一部 副总经 理、 投资 银行一 部高 级经 理、 投资 银行总 部副 总经 理兼 发行 部总经 理 、 资 产管理 总部 总经理 、 投资 银 行业务 总监 兼投 资银 行业 务南京 总部 总经 理、 总裁 助理兼 上海 总部 总经 理、 公司机 构客 户服 务部总 经理 。现 任华 泰证 券股份 有限 公司 副总 裁、 董事会 秘书 、党 委委 员。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 28 李真先 生, 董 事, 中 共党 员, 材 料工程 、 企业 管理 双学士, 高级 工程 师。 历 任机械 工 业 部科技 司材 料工 艺处 、 科 研管理 处副 主任 科员 、 总 工程师 秘书 、 科技与 质量 监督司 行业 技 术 处副处 长;深 圳亚洲 金刚 石有限 公司副 总经理 (干 部交流) ;深圳 市投 资管理 公司董 事局秘 书处副 主任 、 综 合部 副部 长、 部 长、 总裁 助理 兼工 业一部 部长 、 办 公室 主任 ; 深圳 市通 产实 业有限 公司 党委 书记 、 董 事长; 深圳 会展 中心 管理 有限责 任公 司党 委书 记、 总经理 、 董 事长; 现任深 圳市 投资 控股 有限 公司董 事、 总经 理、 党委 副书记 。 周建国 先生, 董事, 中共 党员, 经济学 硕士。 历任 某公社 会计、 团委 书记; 江西财 经 学 院教师 、 企 业财 务教 研室 负责人 、 会 计系 办公 室主 任、 会 计系 副主 任、 成人 教育处 处长 (副 教授) ; 深圳中 旅信 实业有 限公司 副总经 理;深 圳市 商贸投 资控股 公司审 计部 部长、 计财部 部长, 兼任 商控 实业 有限 公司董 事长 、 党 委书 记, 深圳市 商贸 投资 控股 公司 总裁助 理; 深圳 市投资 控股 有限 公司 计 划 财务部 部长 ; 深 圳市 投资 控股有 限公 司副 总经 理 ; 现任深 圳经 济特 区房地 产( 集团 )股 份有 限公司 董事 长 。 洪文瑾 女士 ,董 事, 中共 党员, 硕士 研究 生。 历任 厦门经 济特 区建 设发 展公 司财务 部 , 厦门建 发集 团有 限公 司财 务部副 经理 、 厦门建 发信 托投资 公司 副总 经理 、 总 经理 , 厦 门国 际 信托投 资有 限公 司总 经理 ,现任 厦门 国际 信托 有限 公司董 事长 。 庄园芳 女士 , 董 事, 工商 管理硕 士, 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负 责人, 证券 投资 部副 总经 理、总 经理 ,投 资总 监; 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁。 高良玉 先生, 董事, 总裁 , 中共 党员, 经济学 硕士 , 经济师 。 历 任南京 农业 大学审 计 处 干部、中 国人 民银行 金融 管理司主 任科 员、中 国证 监会发行 部副 处长。1998 年加入南 方基 金担任 副总 经理 , 现 任南 方基金 管理 有限 公司 总裁 、 党 委书 记、 南方 东英 资 产管理 有限 公司 (香港 )董 事会 主席 。 张磊先 生 , 独 立董 事 , 工 商 管理硕 士 (MBA ) 及国 际 关系硕 士 , 注 册金 融分 析 师(CFA) , 获得美 国 NASD Series 7 & 65 证 书。 曾工 作于 耶鲁 大 学投资 基金 办公 室(Yale Endowment ) 及美国 新生 市场 投资 基金(Emerging Markets Management, LLC) , 主要从事 基 金 管理及 投资 研 究。 历 任纽 约证 券交 易所 国际董 事及 中国 首席 代表 ; 现任 HCM 投资 管理 有限 公司高 级合 伙 人,United World College of Southeast Asia Foundation 校董 、耶 鲁大 学校 务委 员会成 员、 国 际顾问 委员 会成 员, 纽约 金融分 析师 协会 会员 。 周春生 先生 , 独 立董 事, 博士。 历任 美国 联邦 储备 委员会 经济 学家 、 美 国加 州大学 及香 港大学 商学院 教授、 中国 证监会 规划发 展委员 会委 员(副 局级) 、 中国 留美金 融学会 理事、 美国经 济学 会、 美国 金融 研究会 会员 ,Annals of Economics and Finance 编委 ,北京 大学 光 华管理学院院长助理、EMBA 中心 主任、高层管理 者培训与发展中心主任、 财务金融学教 授, 香 港大 学荣 誉教 授, 深圳证 券交 易所 第一 、 二 、 三届 上市 委员 会委 员; 现为长 江商 学院 金融教 授、EMBA 和 高层 培训项 目学 术主 任, 国家 杰出青 年基 金获 得者 。 王全洲先 生, 独立董 事, 中共党员 ,大 学学历 ,1997 年中国 人民 大学会 计专 业研究 生





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 29 班毕业 , 注 册会 计师 、 资 产评估 师、 注册 税务 师; 历任北 京市 财政 局会 计处 副处长 , 北 京会 计公司 总经 理( 正处 级) ; 现任北 京兴 华会 计师 事务 所董事 长、 主任 会计 师。 丛培国 先生 , 独 立董 事, 法学 硕 士。 历任 北京 大学 法律系 经济 法教 研室 助教 、 经济 师讲 师、 经 济法 教研 室副 主任 , 美国 加州 大学 洛杉 矶校 区 (UCLA ) 客 座教 授、 北 京大学 副教 授; 现任北 京君 佑律 师事 务所 合伙人 、事 务所 主任 。 米志明 先生 , 独 立董 事, 本科, 高级 经济 师、 注册 会计师 。 历 任江 苏省 姜堰 税务局 副局 长, 扬 州市 税务 局副 局长 , 扬州 市财 政局 局长 、 党 组书记 , 扬 州市 人民 政府 副秘书 长, 建设 银行扬 州市 分行 行长 、党 组书记 ,财 政部 深圳 专员 办专员 、巡 视员 。 2 、监 事会 成员 骆新都 女士 , 职 工监 事, 经济学 硕士 , 经 济师 。 历 任民政 部外 事处 处长 、 南 方证券 有限 公司副 总裁 、 南 方基 金管 理 有限公 司董 事长 、 顾 问; 现 任南方 基金 管理 有限 公司 监事会 主席 。 舒本娥 女士 , 监 事, 本科。 历任熊 猫电 子集 团公 司财 务处财 务处 长, 华泰 证券 计划资 金 部副总 经理( 主持工 作) 、 稽查监 察部副 总经理 、总 经理; 现任华 泰证券 股份 有限公 司计划 财务部 总经 理。 周景民 先生, 监事, 工学 硕士、 工商管 理硕 士 (MBA ) , 经济 师。 历 任深 圳三 九 企业集 团 三九贸 易公 司职 员, 深圳 大鹏证 券有 限公 司投 资银 行部项 目经 理、 加拿 大西 蒙弗雷 泽大 学工 商管理 学 院MBA 学生 兼助 教, 广 东美 的集 团战 略发 展部高 级经 理, 招商 局集 团中国 南山 开发 (集团 ) 公 司研 究发 展部 高级项 目经 理, 深 圳 市投 资控股 有限 公司 投资 部副 经理、 经理 ; 现 任深圳 市投 资控 股有 限公 司投资 部高 级主 管。 苏荣坚 先生, 监事, 学士 学位, 高级经 济师。 历任 三明市 财政 局、 财 委, 厦 门信达 股 份 有限公 司财 务部 、 厦 门国 际信托 投资 公司 财务 部业 务主办 、 副 经理 , 自 营业 务部经 理; 现任 厦门国 际信 托有 限公 司财 务部总 监兼 财务 部总 经理 。 郑城美 先生 , 监 事, 中共 党员, 经济 学硕 士。 历任 兴业证 券华 林营 业部 客户 经理、 研究 发展中 心市 场分 析师 、 经 纪业务 部市 场分 析师 、 办 公室文 秘部 经理 、 南 平滨 江路营 业部 副 总 经理( 主持工 作) 、 计划财 务部副 总经理 、财务 部总 经理; 现任兴 业证券 财务 总监兼 计划财 务部总 经理 。 苏民先 生, 职工 监事, 博士 研究生 , 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工程师 , 华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 , 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务 部总监 、电 子商 务部 总监 ;现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。 3 、公 司高 级管 理人 员 吴万善先 生, 董事, 中共 党员,大 学/EMBA 。 历任中 国人民银 行江 苏省分 行金 融管理 处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 ;华 泰证券 证券 发行 部副 经理 、总经 理助 理 ; 江苏省 证券 登记 处总 经理 ;华泰 证券 副总 经理 、总 裁,现 任华 泰证 券股 份有 限公司 董事 长 、 党委副 书记 、南 方基 金管 理有限 公司 董事 长。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 30 高良玉 先生, 董事, 总裁 , 中共 党员, 经济学 硕士 , 经济师 。 历 任南京 农业 大学审 计 处 干部、中 国人 民银行 金融 管理司主 任科 员、中 国证 监会发行 部副 处长。1998 年加入南 方基 金担任 副总 经理 , 现 任南 方基金 管理 有限 公司 总裁 、 党 委书 记、 南方 东英 资 产管理 有限 公司 (香港 )董 事会 主席 。 俞文宏 先生 , 副 总裁 , 中 共党员 , 工 商管 理硕 士, 经济师 , 历 任江 苏省 投资 公司业 务经 理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高 科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方 基 金, 现任南 方基 金管理有 限公 司副总 裁、 党委 副书 记。 郑文祥 先生 , 副 总裁, 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省荆州 市 农 业银 行 、 南方 证券公 司、 国泰君安 证券 公司。2000 年加入南 方基 金,历 任国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方 避险增 值基 金基 金经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 , 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副总 裁。 朱运东 先生 ,副 总裁 , 中 共党员 ,经 济学 学士 。曾 任职于 财政 部地 方预 算司 及办公 厅 、 中国经济 开发 信托投 资公 司 。2002 年 加入南 方基金 ,历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部 总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官, 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 。 秦长奎 先生 , 督 察长 , 中 共党员 , 工 商管 理硕 士。 历任南 京汽 车制 造厂 工程 师、 华 泰证 券公司营 业部 总经理 、部 门总经理 、总 裁助理 。2005 年加入 南方 基金, 现任 南方基金 管理 有限公 司督 察长 、党 委委 员、纪 委委 员、 南方 东英 资产管 理有 限公 司( 香港 )董事 。 4 、基 金经 理 黄亮先 生 , 北 京大学 工商 管理硕 士 , 具 有基金 从业 资格 。 曾 任职 于招商 证券 股份有 限 公 司、 天 华投 资有 限责 任公 司,2005 年加 入南 方基 金 国际业 务部 , 负 责 QDII 产 品设计 及国际 业务开 拓工 作,2007 年 9 月至 2009 年 6 月 担任 南方 全球基 金经 理助 理, 自 2009 年 6 月至 今, 任南 方全 球基 金经 理 ;2010 年 12 月至今 , 任南 方金砖 基金 经理 ;2011 年 9 月至 今 , 任 南方中 国基 金经 理。 5 、投 资决 策委 员会 成员 总 裁高 良玉 先生 , 总裁 助理 兼投 资总 监 邱 国鹭 先生 , 总裁 助理 兼国 际业 务部 总监丁 晨女 士。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。





三、基金管理人 的职 责 (1)依法募集基金 ,办理 或者委托经国务院 证券监 督管理机构认定的 其他机 构代为办 理基金 份额 的发 售、 申购 、赎回 和登 记事 宜; (2) 自基 金合 同生 效 之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (3) 办理 基金 备案 手续 ;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 31 (4)配备足够的具 有专业 资格的人员进行基 金投资 分析、决策,以专 业化的 经营方式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立健全内部 风险控 制、监察与稽核、 财务管 理及人事管理等制 度,保 证所管理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6) 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 , 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ; (7) 除依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外, 不得为 自己 及任 何第 三人谋 取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; (8) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ; (9) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (10) 编制 中期 和年 度基 金报告 ; (11 ) 采取 适当 合理 的措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购、 申购、 赎回 和注 销 价格的 方法 符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ; (12) 计算 并公 告基 金资 产净值 ,确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格; (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (14)保守基金商 业秘密 ,不泄露基金投资 计划、 投资意向等。除 《 基金法 》 、基金合 同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息 公 开披 露前应 予以 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (16) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (17)依据《基金 法 》 、基 金合同及其他有关 规定召 集基金份额持有人 大会或 配合基金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (18 ) 以 基金管 理人 的名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益行 使诉 讼权 利或 实施 其他法 律 行 为; (19 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配; (20) 如委 托境 外投 资顾 问,境 外投 资顾 问应 符合 法 律法 规规 定的 有关 条件 ,在挑 选 、 委托境 外投 资顾 问过 程中 ,基金 管理 人应 承担 受信 责任, 履行 尽职 调查 义务 ; (21 ) 当 基金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的 行 为承担 责任 ; 但 因第 三方 责任导 致基 金财 产或 基金 份额持 有人 利益 受到 损失 , 而基 金管 理人 首先承 担了 责任 的情 况下 ,基金 管理 人有 权向 第三 方追偿 ; (22) 基金 进行 境外 证券 投资, 应当 遵守 当地 监管 机构、 交易 所的 有关 法律 法规 规 定 ; (23 ) 确保 基金 投资 于中 国证监 会规 定的 金融 产品 或工具 , 严 格按 照 《 基金 法》 、 《试 行 办法》 、基 金合 同及 有关 法 律法规 有关 投资 范 围 和比 例限制 的规 定; (24 ) 基 金托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金份 额持 有人 利益向 基 金 托管人 追偿 ;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 32 (25) 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。





四、基金管理人 关于 遵守法律法规的承诺 1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为, 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生; 2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为,并承 诺建 立健全 的内 部风险 控 制制度 ,采 取有 效措 施, 防止下 列行 为的 发生 :


(1) 将基 金管 理人 固 有财产 或者 他人 财 产 混同 于基金 财产 从事 证券 投资 ;


(2) 不公 平地 对待 管 理的不 同基 金财 产;


(3) 利用 基金 财产 为 基金份 额持 有人 以外 的第 三人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ;


(5) 依照 法律 、行 政 法规有 关规 定, 由中 国证 监会规 定禁 止的 其他 行为 。 3 、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业操 守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; (8) 除按 本公 司制 度进 行 基金运 作投 资外 ,直 接或 间接进 行其 他股 票投 资; (9) 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ; (10) 违反 证券 交易 场所 业务规 则, 利用 对敲 、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格, 扰乱市 场秩 序; (11 )贬 损同 行, 以提 高 自己; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (14) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (15) 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。





五、基金管理人关于 禁止 性行为的承诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 :








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 33


1 、承 销证 券;


2 、向 他人 贷款 或者 提 供担保 ;


3 、从 事承 担无 限责 任 的投资 ;


4 、买 卖其 他基 金份 额 ,但是 国务 院另 有规 定的 除外;


5、 向基金 管理 人、基 金托管 人出资 或者买 卖基 金管理 人、基 金托管 人发 行的股 票或者 债券;


6、 买卖与 基金 管理人 、基金 托管人 有控股 关系 的股东 或者与 基金管 理人 、基金 托管人 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券;


7 、从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ; 8 、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 六、基金经理承诺 1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定,本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; 3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密,尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 七、基金管理人的内 部控 制制度 1 、内 部控 制制 度概 述 为了保 证公 司规 范运 作, 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险, 确保 基 金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整, 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的 利益, 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。


内 部控 制制 度是 指公 司为实 现内 部控 制目 标而 建立的 一系 列组 织机 制、 管理方 法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组 成。


公 司内 部控 制大 纲是 对公司 章程 规定 的内 控原 则的细 化和 展开 , 是对 各项 基本管 理制 度 的总揽 和指 导, 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。


基 本管 理制 度包 括内 部会计 控制 制度 、风 险控 制制度 、投 资管 理制 度、 监察稽 核制 度 、 基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度 和紧急 应变 制度 等。


部 门业 务规 章是 在基 本管理 制度 的基 础上 , 对 各 部门的 主要 职责 、 岗 位设 置 、 岗位 责任、 操作守 则等 的具 体说 明。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 34 2 、内 部控 制原 则


健 全性 原则 。 内 部控 制机制 必须 覆盖 公司 的各 项业务 、 各个 部门或 机构 和各级 人员 , 并 涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。


有 效性 原则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 , 建 立合理 的内 控程 序, 维护 内控制 度的 有 效 执行。





独 立性 原则 。 公 司各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上应当 保持 相对 独立 , 公 司基金 资产 、 自 有资产 、其 他资 产的 运作 应当分 离。 相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 , 并 通 过切实 可行 的措施 来实 行。


成 本效 益原 则。 公司 应充分 发挥 各机 构、 各部 门及各 级员 工的 工作 积极 性, 运用 科学 化 的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 , 提 高经 济效 益 , 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内 部控 制效 果 。


3 、主 要内 部控 制制 度 (1) 内部 会计 控制 制度


公 司依 据 《中华 人民 共和国 会计 法》 、 《金 融企 业会计 制度 》 、 《证券 投资 基金会 计核 算 办 法》 、 《 企业 财务 通则 》 等 国家有 关法 律、 法规 制订 了基金 会计 制度 、 公 司财 务会计 制度 、 会 计工作 操作 流程 和会 计岗 位职责 ,并 针对 各个 风险 控制点 建立 严密 的会 计系 统控制 。


内 部会 计控 制制 度包 括凭证 制度 、 复 核制 度、 账务处 理程 序、 基金 估值 制度和 程序 、 基 金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记 保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接 制度 等。


(2) 风险 管理 控制 制 度


风 险 控 制制 度 由 风 险控 制 委 员 会 组织 各 部 门 制定 , 风 险 控 制制 度 由 风 险控 制 的 机 构设 置、风 险控 制的 程序 、风 险控制 的具 体制 度、 风险 控制制 度执 行情 况的 监督 等部分 组成 。


风 险控 制的 具体 制度 主要包 括投 资风 险管 理制 度、 交 易风 险管 理制 度、 财 务风险 控制 制 度、 信 息技 术系 统风 险控 制制度 以及 岗位 分离 制度 、 防火 墙制 度、 反馈 制度、 保密制 度等 程 序性风 险管 理制 度。 (3) 监察 稽核 制度


公 司设 立督 察长 , 负责 监督检 查基 金和 公司 运作 的合法 合规 情况 及公 司内 部风险 控制 情 况。督 察长 由总 经理 提名 ,董事 会聘 任, 并经 全体 独立董 事同 意。 督察长 负责 组织 指导 公司 监察稽 核工 作。 除应 当回 避的情 况外 , 督 察长 享有 充分的 知情 权和独 立的 调查 权。 督察 长根据 履行 职责 的需 要, 有权参 加或 者列 席公 司董 事会以 及公 司业 务、 投 资决 策、 风险 管理 等相关 会议 , 有 权调 阅公 司相关 文件 、 档 案。 督察 长应当 定期 或者 不定期 向全 体董 事报 送工 作报告 , 并在 董事 会及 董事 会下设 的相 关专 门委 员会 定期会 议上 报 告基金 及公 司运 作的 合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况。


公 司设 立监 察稽 核部 门, 具体 执行 监察 稽核 工作 。 公 司配 备了 充足 合格 的监 察稽核 人员 ,





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 35 明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位 的 职责 和工 作流程 。 监察稽 核制 度包 括内 部稽 核管理 办法 、 内部稽 核工 作准则 等 。 通 过这些 制度 的建立 , 检 查公司 各业 务部 门和 人员 遵守有 关法 律、 法规 和规 章的情 况; 检查 公司 各业 务部门 和人 员执 行公司 内部 控制 制度 、各 项管理 制度 和业 务规 章的 情况。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 36 7. 境外投资顾问 本基金 目前 不设 境外 投资 顾问。 基金 管理 人有 权选择 、 聘任 、 更换 或撤 销 境 外投 资顾问 , 并根据 法律 法规 和《 基金 合同》 的有 关规 定公 告。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 37 8. 基金的募集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定, 并经 中国 证监 会 2011 年 6 月 20 日 证监 许 可[2011]968 号文 批准 募集 。 募 集期 从 2011 年 8 月 25 日至 2011 年 9 月 20 日 止, 共 募 集 299,844,354.08 份 基金 份额, 募集 户数 为 6,179 户。 本基金 为契 约型 开放 式基 金。基 金存 续期 限为 不定 期。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 38 9. 基金合同的生效 本基金 合同 于 2011 年 9 月 26 日正 式生 效。 自基 金 合同生 效日 起, 本基 金管 理人正 式开 始管理 本基 金。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 39 10. 基 金 份 额 的 上 市交 易 一、基金上市 1 、上 市交 易的 地点 深圳证 券交 易所 。 2 、上 市交 易的 时间 本基金 合同 生效 后三 个月 内 申请 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 在确定 上市 交易 的时 间后 , 基金管 理人 最迟 在上市前 3 个工 作日 在至 少一 种指 定报刊 和 网站上 刊登 上市 交易 公告 书 。 本基金 已 于 2011 年 11 月 1 日上 市交 易。 3 、基 金上 市条 件 基金合 同生 效后 具备 下列 条件, 基金 管理 人可 依据 《 深圳证 券交 易所 证券 投资 基金上 市 规则》 ,向 深圳 证券 交易 所 申请上 市: (1) 基金 募集 金额 不低 于 2 亿 元; (2) 基金 份额 持有 人不 少 于 1000 人; (3) 《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 上市 规则 》规 定的其 他条 件。 基金上 市前 , 基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 深圳证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少 3 个工作 日发 布基 金上 市交 易公告 书。 二、基金份额的上市 交易 本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《深 圳证 券交 易所 交易 规则》 、 《深 圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》等 有关 规定 。 三、暂停上市交易 基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的, 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 , 并报中 国证 监会 备案 : 1 、不 再具 备本 章 第 一款 规 定的上 市条 件; 2 、违 反法 律、 行政 法规 , 中国证 监会 决定 暂停 其上 市; 3 、严重 违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的; 4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 发生上 述暂 停上 市情 形时 , 基金管 理人 应在 收到 深圳 证券交 易所 暂停 基金 上市 的决定 之 日起 2 个工 作日 内在 至少 一家指 定媒 体 发 布基 金暂 停上市 公告 。 当暂停 上市 情形 消除 后, 基金管 理人 应向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 , 经深 圳证 券交易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市, 并在 至少 一家 指定媒 体 发 布基 金恢 复上 市公告 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 40 四、终止上市交易 基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 深 圳证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并 报中国 证监 会备 案: 1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管理 人应 当在收 到深 圳证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布 基金终 止上 市公 告。 五、相关法律法规 、中国 证监会及深圳证券 交易所 对基金上市交易的 规则等 相关规定 进 行 调 整 的 ,本 基 金 基金合 同 相 应 予 以修 改 , 且此项 修 改 无 须 召开 基 金 份额持 有 人 大 会 , 并在本基金更新的招 募说 明书中列示。 若深圳证券交易所、 中国 证券登记结算有限责 任公 司增加了基金上市交 易的 的新功能, 本基金管理人可以在 履行 适 当的程序后增加相 应功 能。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 41 11. 基 金 份 额 的 申 购和 赎 回 一、申购与赎回场所 本基金 场外 申购 和赎 回场 所为基 金管 理人 的直 销网 点及基 金场 外代 销机 构的 代销网 点 , 场内申 购和 赎回 场所 为深 圳证券 交易 所内 具有 相应 业务资 格的 会员 单位 , 具体 销售网 点和 会 员单位 的名 单将 由基 金管 理人在 招募 说明 书或 其他 公告中 列明 。 基金 管理 人可 根据情 况变 更 或增减 代销 机构 ,并 予以 公告。 基金投资者应当在销 售机 构办理基金销售业务 的营 业场所或按销售机构 提供 的其他方 式办理 基金 份额 的申 购与 赎回。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 基金 代销 机构, 并予 以公 告。 二、申购 与赎回的开 放日 及时间 本基金 的申 购、 赎回 自 《 基金合 同》 生效 后不 超过 3 个月 的时 间内 开始 办理 。 基金管 理 人应在 开始 办理 申购 赎回 的具体 日期 前 依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定 在 指定媒 体 公告。 申购和赎回的 开 放 日为 深圳 和 上 海 证 券 交 易 所 及 本基 金 投 资 的 主 要 市 场同 时交 易 的 交 易日 。 本基金 目前投 资 的主 要 市 场 为 中国 中 小 盘 股票 指 数 成 份 股挂 牌 交 易 的主 要 证 券 交易 所, 即 香港 交易 所 。 若本 基金投 资的 主要 市场 发生 变更, 将在 招募 说明 书 ( 更新) 中进 行列 示。 本 基金 的开 放时 间由 基金管 理人 和代 销机 构遵 照有关 法律 法规 约定 , 投 资者应 当在 开放 日 的开 放时 间 办 理申 购 和 赎回申 请 。 基金 管理 人可 与销售 机构 约定 , 在 非开 放日或 开放 日的 其他时 间受 理 或 者拒 绝 投 资者的 申购 、 赎 回申 请, 届 时以基 金管 理人 或者 销售 机构的 公告 为 准。 如 果本 基金 接受 投资 者在非 开放 时间 提出 的申 购、 赎 回申 请 的 , 其 基金 份额申 购、 赎回 价格为 下次 办理 基金 份额 申购、 赎回 时间 所在 开放 日的价 格。 若出现 新的 证券 交易 市场 或交易 所交 易时 间更 改或 实际情 况需 要 , 基 金管 理人 可对开 放 日和开 放时 间进 行调 整, 但此项 调整 应 依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定 在 指定媒 体 公告。 本基金 已 于2011 年11 月1 日开 放日 常申 购赎 回业 务。 三、申购和赎回的原 则 1 、 “未 知价 ”原 则, 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 基金份 额净 值为 基准 进行 计算; 2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、 场外 赎回 遵循 “ 先 进先 出 ” 原 则, 即 基金 份额 持有 人在场 外销 售机 构赎 回基 金份额 时, 按照基 金份 额持 有人 场外 认购、 申购 确认 的先 后次 序进行 顺序 赎回 ; 亦 即对 该基金 份额 持有 人在该 场外 销售 机构 托管 的基金 份额 进行 处理 时, 认购、 申购 确认 日期 在先 的基金 份额 先赎





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 42 回,认 购、 申购 确认 日期 在后的 基金 份额 后赎 回, 以确定 所适 用的 赎回 费 率 ; 5 、投资 者通过 场外申 购、 赎回应使 用中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立的 深圳开 放 式基金 账户 , 通 过场 内申 购、 赎 回应 使用 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司深 圳分公 司开 立的 证券账 户( 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户) ; 6 、本基 金申购 、赎回 的币 种为人民 币, 基金管 理人 可以在不 违反 法律法 规规 定的情 况 下, 接 受其 它币 种的 申购、 赎回, 并对 业绩 基准、 信息 披露等 相关 约定 进行 相应 调整并 公 告 ; 7 、本基 金的申 购、赎 回等 业务,按 照深 圳证券 交易 所、中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司的相 关业 务规 则执 行。 若相关 法律 法规 、 中 国证 监会 、 深 圳证 券交易 所或 中国证 券登 记 结 算有限 责任 公司 对申 购、 赎回业 务等 规则 有新 的规 定,按 新规 定执 行; 8 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况并在 不影 响基金份 额持 有人实 质利 益的前 提 下调整 上述 原则 。基 金管 理人 应 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在 指 定媒 体 上公 告。 四、申购与赎回的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式


基金投 资者 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 , 在开 放日的 业务 办理 时间 向基 金销售 机 构提出 申购 或赎 回的 申请 。 投资者在 申购 本基金 时须 按销售机 构规 定的方 式备 足申购资 金, 投 资者在 提交 赎回申 请 时,必 须有 足够 的基 金份 额余额 ,否 则所 提交 的申 购 、赎 回的 申请 无效 而不 予成交 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 投资者T日 提交 的申 购、 赎 回申请 , 正 常情 况下 , 注 册登记 机构 在T +2日 内对 该交易 申 请的有 效性 进行 确认 。T日 提交的 有效 申请 , 投 资者 应在T+3 日 后 (包 括该 日) 及时向 销售 网 点或以 销售 机构 规定 的其 他方式 查询 申请 的确 认情 况。 基金 销售 机构 对投 资者 申购申 请的 受 理并不 代表 该申 请一 定成 功, 而 仅代 表销 售机 构确 实接收 到申 购申 请。 申购 申请的 确认 以注 册登记 机构 或基 金管 理人 的确认 结果 为准 。 因 申请 不符合 基金 管理 人、 销售 机构 、 注 册登 记 机构的 规定 而不 予确 认而 造成的 损失 , 由 投资 者自 行承担 。 投 资者 应及 时 查 询并妥 善行 使合 法权利 ,否 则, 由此 产生 的投资 者任 何损 失 由 投资 者自行 承担 。 在法律 法规 允许 的范 围内 , 基金 管理 人可 根据 业务 规则, 对上 述业 务办 理时 间进行 调整 并公告 。 3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 , 若申 购不 成功或 无效 ,申 购款 项将 退回投 资者 账户 。 投资者赎回申请确认 后 , 基 金 管 理 人 应 通 过 注 册 登 记 机 构 按 规 定 向 投 资 者 支 付 赎 回 款 项。 基 金管 理人 将通 过基 金注册 登记 机构 及其 相关 基金销 售机 构 在 T +10 日 内将赎 回款 项 划往基 金份 额持 有人 账户 ; 如基 金投 资所 处的 主要 市 场或 外汇 市场 正常 或非 正常停 市时 , 赎





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 43 回款项 支付 的时 间将 相应 调整 ; 如遇 不可 抗力, 基金 管理人 适当 延迟 通过 注册 登记机 构及 其 相关基 金销 售机 构 将 赎回 款项划 往基 金份 额持 有人 账户 的 时间 。 在 发生 巨额 赎回时 , 赎 回款 项的支 付办 法按 本基 金合 同 、招 募说 明书 的有 关规 定处理 。 4、基金管理人可以 根据基 金运作的实际情况 ,在不 损害基金份额持有 人实质 权益的情 况下调 整上 述程序,但 应 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定 在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒体 上予以 公告 。 五、申购与赎回的数 额限 制 1 、本 基金 场外 首次 申购 和 追加申 购的 最低 金额 均为 1,000 元, 基 金代 销机 构另 有规定 的, 以基 金代 销机构 的规定 为准 。 本基 金不对 场外 单笔最 低赎 回份 额进 行限 制, 基金 份额 持 有人可 将其 全部 或部 分基 金份额 场外 赎回 , 基 金代 销机构 另有 规定 的 , 以基 金代销 机构 的 规 定 为准 。本 基金 场内 申购 和赎回 的数 额限 制须 遵守 注册登 记机 构和 销售 机构 的约定 。 2 、本 基金 不对 投资 者每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制。 3 、本 基金 不对 单个 投资 者 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。 4 、基金 管理人 可根据 市场 情况,在 法律 法规允 许的 情况下, 调整 上述对 申购 金额和 赎 回份额 的数 量限 制, 基金 管理人 必须 在调 整生 效前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定至 少在 一家 指 定媒 体 公 告并 报中 国证监 会备 案。 六、申购费用和赎回 费用 1 、 本基 金场 外申购 时 投资 者可以 选择 支付 前端 申购 费用或 后端 申购 费用 ; 场 内 申购 时 投资者 只能 选择 支付 前端 申购费 用。 本基金 前端 申购 费率 最高 不高于 1.3% ,且 随申 购金 额的增 加而 递减 ,后 端申 购费率 最 高不高 于 1.4% , 且随 持有 时间的 增加 而递 减, 如下 表所示 : 前端收 费: 购买金 额(M ) 申购费 率 M <100 万 1.3% 100 万≤M <500 万 0.7% 500 万≤M <1000 万 0.2% M≥ 1000 万 每笔 1000 元 后端收 费( 其中 1 年 为 365 天): 持有期 限 (N ) 申购费 率 N <1 年 1.4% 1 年≤N <2 年 1.3%








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 44 2 年≤N <3 年 1.0% 3 年≤N <4 年 0.7% 4 年≤N <5 年 0.4% N ≥ 5 年 0 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ,不 列入 基金 财产, 主要 用于 本基 金的 市场推 广 、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。 2 、 本 基金 场外 赎回 费率 不高 于 0.5% , 随申 请份 额 持有时 间增 加而 递减 (其 中 1 年 为 365 天 ) 。 具体 如下 表所 示 : 申请份 额持 有时 间(N ) 赎回费 率 N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.3% N ≥ 2 年 0 本基金 场内 赎回 费率 为 0.5% 。 投资者 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 本基 金的赎 回费 用在 投资 者赎 回本基 金 份额时 收取 , 扣除用 于市 场推广 、 注册 登记费 和其 他手续 费后 的余 额归 基金 财产 , 赎 回费 归 入基金 财产 的比 例不 得低 于 25% 。 3 、本基 金的申 购费率 、赎 回费率和 收费 方式由 基金 管理人根 据《 基金合 同》 的规定 确 定。 基 金管 理人 可以 根据 《基金 合同 》 的 相关 约定 调整费 率或 收费 方式 , 基 金管理 人应 于新 的费率 或收 费方 式实 施前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定 在 指定 媒体 公告 。 4 、 对 特定 交易方 式 ( 如网 上交易 、 电 话交 易等) , 基 金管理 人可 以采 用低 于柜 台交易 方 式的基 金申 购费 率和 赎回 费率, 并另 行公 告。 5 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划, 针对 特定地 域范 围 、 特定 行业 、 特 定职 业的 投资者 以及 以特定 交易 方 式 等进行 基金 交易 的投 资者 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 , 按 相关 监管部 门要 求履 行相 关手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 七、申购份额与赎回 金额 的计算 1 、基 金申 购份 额的 计算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。 (1) 若 投资 者选 择缴 纳前 端申购 费用 (适 用于 场外、 场内) , 则申 购份 额的 计算 公式 为 : 净申购 金额 = 申 购金 额/ (1+ 前 端申 购费 率) 前端申 购费 用= 申 购金 额- 净申购 金额








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 45 申购份 额 = 净申 购金 额/ 申购当 日基 金份 额净 值 例: 某投 资者 投资 10 万 元 申购本 基金 , 选择 缴纳 前 端申购 费 , 对 应费 率为 1.3% , 假 设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.0160 元, 若投 资者 选择 场外申 购, 则其 可得 到的 申购份 额为 : 净申购 金额 =100,000/ (1+1.3%) =98,716.68 元 前端申 购费 用=100,000 -98,716.68 =1,283.32 元 申购份 额 = 98,716.68/1.0160 = 97,162.09 份 若投资 者选 择场 内申 购, 场内申 购份 额保 留至 整数 份, 故 投资 者申 购所 得份 额为 97,162 份,整 数位 后小 数部 分的 申购份 额对 应的 资金 返还 投资者 。退 款金 额为 : 实际净 申购 金额=97,162 ×1.0160 =98,716.59 元 退款金 额=100,000 -98716.59 -1,283.32=0.09 元 (2) 若投 资者 选择 缴纳 后 端申购 费用 (适 用于 场外 ) ,则申 购份 额的 计算 公式 为: 申购份 额= 申购 金额/ 申购 当日基 金份 额净 值 当投资 者提 出赎 回时 ,后 端申购 费用 的计 算公 式为 :


后端 申购 费用 =赎 回份 额×申 购当 日基 金份 额净 值×后 端申 购费 率 例:某 投资 者投 资 10 万元 场外申购 本 基金 , 选 择缴 纳后端 申购 费 , 假设 申购 当日基 金 份额净 值 为 1.0160 元, 则 其可得 到的 申购 份额 为: 申购份 额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2 、基 金赎 回金 额的 计算 (1) 若投 资者 认/ 申购 时 选择缴 纳前 端认/ 申购 费用 (适 用于 场外 、场 内) , 则 赎回金 额 的计算 公式 为: 赎回费 用= 赎 回份 额 ? 赎 回 当日基 金份 额净 值 ? 赎 回费 率 赎回金 额= 赎 回份 额 ? 赎 回 当日基 金份 额净 值 ? 赎 回费 用 例、 某投 资者 赎回 本基 金 10 万份 基金 份额 , 赎回费 率 为 0.5% , 假设赎 回当 日基 金份额 净值 是 1.0160 元, 则其 可 得到的 赎回 金额 为: 赎回费 用=100,000 ×1.0160×0.5% =508.00 元 赎回金 额=100,000 ×1.0160 -508.00 =101,092.00 元 (2) 若投 资者 认/ 申购 时 选择缴 纳后 端认/ 申购 费用 (适 用于 场外) ,则 赎回 金 额的计 算 公式为 : 后端认 (申) 购费用 =赎 回份额 ×认 ( 申) 购 当日 基金份 额净 值× 后端 认 ( 申) 购 费 率 赎回费 用= 赎 回份 额 ? 赎 回 当日基 金份 额净 值 ? 赎 回费 率 赎回金 额= 赎回 份额 ? 赎回 当日基 金份 额净 值- 后端 认(申 ) 购 费用 -赎 回费 用 例、 续 《基 金的 募集 》 例 : 若该 投资 者场外 赎回 100,050 份基 金份 额, 一年 内 赎回, 对 应的赎 回费 率 为 0.5% , 对 应的后 端认 购费 率 是 1.2% , 假设 赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.0360 元,则 其可 得到 的赎 回金 额为:








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 46 后端认 购费 用=100,050 ×1.00 ×1.2%=1200.60 元 赎回费 用=100,050 ×1.0360 ×0.5%=518.26 元 赎回金 额=100,050 ×1.0360 -1200.60 -518.26=101,932.94 元 例、 某 投资 者场外 赎回 10 万份基 金份 额, 持有 时间 在一年 内, 对应 的 赎 回费 率为 0.5% , 对应的 后端 申购 费率 是 1.4% , 假 设赎 回当 日基 金份 额净值 是 1.0360 元 , 申 购 当日基 金份 额 净值 为 1.0160 元, 则其 可 得到的 赎回 金额 为: 后端申 购费 用=100,000 ×1.0160×1.4%=1,422.40 元 赎回费 用=100,000 ×1.0360 ×0.5%=518.00 元 赎回金 额=100,000 ×1.0360 -1,422.40 -518.00=101,659.60 元 3 、基 金份 额净 值的 计算 T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 , 并 在 T+2 日内公 告 。 遇 特殊 情况 , 经 中国证 监 会同意 , 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金基 金份 额净值 的计 算, 保留 到小 数点 后 4 位 , 小 数点后 第 5 位四 舍五 入。 4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 , 以当 日基 金份 额净值 为 基准计 算 。 场 外申购 涉及 金额 、 份 额的 计算结 果保 留到小 数点 后两 位, 小数 点后两 位以 后 的 部分四 舍五 入, 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 场 内申购 涉及 金额 的计 算结 果保留 到小 数点 后两位 , 小数 点后两 位以 后的部 分四 舍五 入, 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ; 场 内申 购涉 及 份额的 计算 结果 采用 截尾 法保留 到整 数位 , 整数 位后 小数部 分的 份额 对应 的资 金返还 至投 资 者资金 账户 。 5 、赎 回金 额的 处理 方式 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额以 当日 基金 份额净 值为 基准 并扣 除相 应的费 用 , 赎回金 额计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位, 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍 五入 , 由此 产生 的误 差计入 基金 财产 。 6 、申 购和 赎回 的注 册与 过 户登记 投资者 场外 申购 基金 成功 后, 基金 注册 登记 机构 在 T+2 日 为投 资者 登记 权益 并 办理注 册 登记手 续, 投资 者 自T+3 日(含 该日 )后 有权 赎回 该部分 基金 份额 。 投资者 场外 赎回 基金 成功 后, 基金 注册 登记 机构 在 T+2 日 为投 资者 办理 扣除 权 益的注 册 登记手 续。 本基金 场内 申购 和赎 回的 注册与 过户 登记 业务 , 按照 深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结 算有限 责任 公司 的有 关规 定办理 。 基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 , 依 法对 上述注 册登 记办 理时 间进 行调整 , 并 最迟于 开始 实施 前 依 照《 信息披 露办 法》 在指定 媒 体上 公 告。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 47 八、拒绝或暂停申购 的情 形及处理方式 1、在 如下 情况 下, 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请: (1) 因不 可抗 力 或 其他 不 可控制 因素 , 导 致基 金无 法 正常 运作 ; (2) 本基 金投 资所 处的 主 要市场 或外 汇市 场正 常或 非正常 停市 , 可 能影 响本 基金投 资, 或导致 基金 管理 人无 法计 算当日 基金 资产 净值 ; (3)本基金的资产 组合 中 的重要部分发生暂 停交易 或其他重大事件, 继续接 受申购可 能会影 响或 损害 其他 基金 份额持 有人 利益 时 ; (4)基 金管理 人、基 金托 管人、基 金销 售机构 、 深 圳证券交 易所 或注册 登记 机构因 技 术保障 等异 常情 况导 致基 金销售 系统 、 基 金注 册登 记系统 、 登 记结 算系 统或 基金会 计系 统无 法正常 运行 ; (5) 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ; (6)基金资产规模 达到基 金管理人规定的上 限(基 金管理人可根据中 国证监 会、国家 外汇管 理局 的核 准的 境外 投资额 度及 市场 情况 进行 调整) ; (7)基金资产规模 过大, 使基金管理人无法 找到合 适的投资品种,或 其他 可 能对基金 业绩产 生负 面影 响, 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的情 形; (8)因基金收益分 配或基 金投资组合内某个 或某些 证券进行权益分派 等原因 ,使基金 管理人 认为 短期 内继 续接 受申购 可能 会影 响或 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的; (9)个别投资者的 申购、 赎回过于频繁,导 致基金 的交易费用和变现 成本增 加,或使 得基金 管理 人无 法顺 利实 施投资 策略 , 继续 接受 其申 购可能 对其 他基 金份 额持 有人的 利益 产 生损害 ; (10) 法律 法规 规定 或经 中国证 监会 认定 的其 他情 形。 基金管理人决定拒绝或 暂停接受某些投资者的申 购申请时,申购款项将退回投资者 账 户 。 基 金管 理人 决定 暂停 接受申 购申 请时 应及 时公 告 、 通 知。 在暂 停申 购的 情形消 除时 , 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 并予 以公 告 、 通知 。 九、暂停赎回或者延 缓支 付赎回款项的情形及 处理 方式 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请: (1) 因不 可抗 力 或 其他 不 可控制 因素 , 导 致基 金无 法支付 赎回 款项 ; (2) 本基 金投 资所 处的 主 要市场 或外 汇市 场正 常或 非正常 停市 , 可 能影 响本 基金投 资, 或导致 基金 管理 人无 法计 算当日 基金 资产 净值 ; (3)本基金的资产 组合中 的重要部分发生暂 停交易 或其他重大事件, 继续接 受申购可 能会影 响或 损 害 其他 基金 份额持 有人 利益 时 ; (4)基 金管理 人、基 金托 管人、基 金销 售机构 、 深 圳证券交 易所 或注册 登记 机构因 技 术保障 等异 常情 况导 致基 金销售 系统 、 基 金注 册登 记系统 、 登 记结 算系 统或 基金会 计系 统无





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 48 法正常 运行 ; (5) 基金 发生 巨额 赎回 , 根据本 基金 合同 规定 ,可 以暂停 接受 赎回 申请 的情 况; (6) 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ; (7) 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 发生上述情形时而 基金 管理 人 决 定 拒 绝 接 受 或暂 停基 金 份 额 持 有 人 的 赎回 申请 或 者 延 缓支付 赎回 款项 的 , 基金 管理人 应在 当日 报中 国证 监会备 案 。 已 接受的 赎 回 申请 , 基 金管 理 人应足 额支 付; 如暂 时不 能足额 支付 , 应 将可 支付 部分按 单个 赎回 申请 人已 被接受 的赎 回申 请量占 已接 受的 赎回 申请 总量的 比例 分配 给赎 回申 请人, 未支 付部 分可 延期 支付, 并以 后续 开放日 的基 金份 额净 值为 依据计 算赎 回金 额, 延期 支付最 长不 得超 过 20 个工 作日, 并应 在 指定媒 体上 公告 。投 资者 在申请 赎回 时可 事先 选择 将当日 可能 未获 受理 部分 予以撤 销。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并及 时公 告。 十、巨额赎回的情形 及处 理方式 1、巨 额赎 回的 认定 单个开 放日 基金 净赎 回 (赎 回申请 总数 与基 金转 换申 请转出 份 额 总数 之和 扣除 申购申 请 总数及基 金转 换申请 转入 份额总数 的余 额)申 请超 过上一开放 日 基金总 份额 的 10% 时, 为 巨额赎 回。 2、巨 额赎 回的 场外 处理 方 式 出现巨 额赎 回时 , 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定 对 场外 赎回申 请 接受全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 (1)接受全额赎回 :当基 金管理人认为有能 力兑付 投资者的全部赎回 申请时 ,按正常 赎回程 序执 行。 (2)部分延期赎回 :当基 金管理人认为兑付 投资者 的赎回申请有困难 ,或认 为兑付投 资者的 赎回 申请 进行 的资 产变现 可能 使基 金资 产净 值发生 较大 波动 时 , 基 金管 理人在 当日 接 受赎回比 例不 低于 上 一日 基金总份 额 10 %的 前提下 ,对其余 赎回 申请予 以延 期办理。 对于 当日的 赎回 申请 ,应 当按 单个基 金份 额持 有人 申请 赎回份 额占 当日 申请 赎回 总份额 的比 例 , 确定该 单个 基金 份额 持有 人当日 办理 的赎 回份 额; 当日赎 回申 请中 未被 受理 部分, 除投 资者 在提交 赎回 申请 时选 择将 当日未 获受 理部 分予 以撤 销外, 自动 延迟 至下 一开 放日办 理。 依照 上述规 定转 入下 一开 放日 的赎回 申请 不享 有赎 回优 先权 , 并 将按 下一 个开 放日 赎回申 请总 量 确定赎 回份 额及 以下 一个 开放日 的基 金份 额净 值为 准计算 赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全 部赎 回为止 。部 分顺 延赎 回不 受单笔 赎回 最低 份额 的限 制。 开放式 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 的, 基金 管理 人应当 在 3 个工 作日 内通 过邮寄 、 传 真、 或者 招募 说明书 规定 的其他 方式 通知 基金 份额 持有人 , 说明 有关处 理方 法, 同时 在至 少 一种中 国证 监会 指定 媒体 上予以 公告 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 49 本基金 连续 两个 开放 日以 上 ( 含两 个开 放日 ) 发 生巨 额赎回 , 如基 金管 理人 认 为有必 要, 可 暂 停 接 受 赎回 申 请 ; 已经 接 受 的 赎 回申 请 可 以 延缓 支 付 赎 回 款项 , 但 延 期期 限 不 得 超过 20 个 工作 日, 并应 当在 至 少一种 中国 证监 会指 定媒 体上予 以公 告。 3 、巨 额赎 回的 场内 处理 方 式 巨额赎 回业 务的 场内 处理 , 按照深 圳证 券交 易所 及中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的有 关规定 办理 。 十一、其他暂停申购 和赎 回的情形及处理方式 发生 《 基金 合同 》 或 《 招 募说明 书》 中未 予载 明的 事项, 但基 金管 理人 有正 当理由 认为 需要暂 停基 金申 购、 赎回 的, 可以 经届 时有效 的合 法程序 宣布 暂停 接受 投资 者的申 购 、 赎 回 申请。 十二、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人应 依法及时 向中 国证监 会备 案,并 依 照有关 规定 在 指 定媒 体 上 刊登暂 停公 告。 2 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ,依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 , 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒体 上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ; 也 可以 根据 实际情 况在 暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 十三、基金的转换 为方便 基金 份额 持有 人, 未来在 各项 技术 条件 和准 备完备 的情 况下 , 投 资者 可以依 照基 金管理 人的 有关 规定 选择 在本基 金和 基金 管理 人管 理的其 他基 金之 间进 行基 金转换 。 基金 转 换的数 额限 制、 转换 费率 等具体 规定 可以 由基 金管 理人届 时另 行规 定并 公告 。 十四、定期定额投资 计划 基金管理人已开通本 基金 与基金管理人 旗 下 部分 基金 在 直 销 机 构 和 部 分代 销机 构 的 定 期定额 投资 业务 ,具 体内 容详见 2011 年 10 月 27 日 发布的《 关 于南 方中 国中 小盘股 票指 数 证券投 资基 金 (LOF ) 开放申购 、 赎回 及定 期定 额 业务的 公告 》 和其 他有 关 基金 定 期定 额投 资的公 告。 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 50 12. 基金份额的 转 托管 、 非 交 易 过 户、 冻 结 与 质 押 等业 务 一、基金份额的登记 1 、基金 的份额 采用分 系统 登记的原 则。 场外认 购或 申购的基 金份 额登记 在注 册登记 系 统 基金 份额 持有 人开 放式 基金账 户下 ; 场 内认 购、 申 购或上 市交 易买 入的 基金 份额登 记在 证 券登记 结算 系统 基金 份额 持有人 证券 账户 下。 2 、登记 在证券 登记结 算系 统中的基 金份 额既可 以在 深圳证券 交易 所上市 交易 ,也可 以 通过具 有代 销资 格的 会员 单位申 请场 内赎 回 。 3 、登 记在 注册 登记 系统 中 的基金 份额 可以 申请 场外 赎回。 二、系统内转托管 1 、 系统 内转 托管 是指 持有 人 将持 有的 基金 份额 在 注 册登记 系统 内不 同销 售机 构 (网 点) 之间 或 证券 登记 结算 系统 内不同 会员 单位 (席 位) 之间进 行 转 托管 的行 为 。 2 、本基 金系统 内转托 管按 照中国证 券登 记结算 有限 公司的相 关规 定办理 。处 于募集 期 内的基 金份 额不 能办 理系 统内转 托管 。 三、跨系统转登记 1 、跨系 统转登 记是 指 持有 人 将持有 的 基 金份额 在 注 册登记系 统 和 证券登 记结 算系统 之 间进行 转登 记的 行为 。 2 、本基 金跨系 统转登 记的 具体业务 按照 中国证 券登 记结算有 限公 司的相 关规 定 办理 。 处于募 集期内 的基金 份额 和场外 采用后 端收费 模式 认购/申 购的基 金份 额不能 办理跨 系统转 登记 。 四、注册登记机构 可 依 据其 业 务 规 则 , 受 理基 金 份额 的 非 交 易 过 户 、冻 结 与解 冻 、 质 押等业务,并收取一 定的 手续费用。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 51 13. 基 金 的 费 用 与 税收 一、基金费用的种类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ; 4 、基 金上 市费 及年 费 ; 5 、基 金的 指数 使用 费 ; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ; 8 、基 金银 行汇 划费 用; 9、基金的证券交 易 费用、 所投资基金的交易 费用和 管理费用 及在境外 市场的 开户、交 易、清 算、 登记 等各 项费 用; 10、基 金进 行外 汇兑 换交 易的相 关费 用; 11 、 基金 依照 有关 法律 法 规应当 缴纳 的 , 购 买或 处 置证券 有关 的任 何税 收 、 征费 、 关 税、 印花税 、交 易及 其他 税收 及预扣 提税 ; 12、与 基金 缴纳 税收 有关 的手续 费、 汇款 费、 顾问 费等; 13、 更换 基金管 理人 , 更换 基金托 管人 及基 金资 产由 原基金 托管 人转 移新 托管 人所引 起 的费用 ,但 因基 金管 理人 或基金 托管 人 自 身原 因 导 致被更 换的 情形 除外 ;


14、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。 上述基 金费 用由 基 金 管理 人在法 律规 定的 范围 内按 照公允 的市 场价 格确 定 , 法 律法规 另 有规定 时从 其规 定。 二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 1、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 自基 金合 同生效 日( 含基 金合 同生 效日) 按基 金资 产净 值的 1% 年费 率 计提, 即本 基金 的年 管理 费率 为 1% 。 计算 方法 如下 : H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 本基金 的 管 理费 每日 计提 , 逐日 累计 。 对于 已确 认 的管理 费, 由基 金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作 日内 ,依 据基 金管理 人的 指令 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 本基金 的管 理费 的具 体使 用由基 金管 理人 支配 ; 如 果委托 境外 投资 顾问 , 基 金的管 理 费 可以部 分作 为境 外投 资顾 问的费 用 , 具 体支 付由 基金 管理人 与境 外投 资顾 问在 有关协 议中 进





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 52 行约定 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金的 托管 费自基 金合 同生效日 (含 基金合 同生 效日)按 基金 资产净 值的 0.3% 年费 率计提 ,即 本基 金的 年托 管费率 为 0.3% 。 计算 方法 如下: H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 本基金 的 托 管费 每日 计提 , 逐日 累计 。 对于 已确 认 的托管 费, 由基 金托 管人 于次月 首日 起 5 个 工作 日内 ,依 据基 金管理 人的 指 令 从基 金资 产中一 次性 支取 。 本基金 的托 管费 的具 体使 用由基 金托 管人 支配 ; 如 果委托 境外 资产 托管 人, 其中可 以 部 分作境 外资 产托 管人 的费 用, 具体 支付 由基 金托 管人 与境外 资产 托管 人在 有关 协议中 进行 约 定。 3、 本条 第 ( 一) 款 第 3 至第 14 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应 协议的 规定 ,列 入或 摊入 当期基 金费 用。 三、不列入基金费用 的项 目 基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履行 义务导致的费用支出或基金财产的 损 失 ,以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金合 同生 效前 的 相 关费 用, 包括 但不限 于律师 费 、 会计师 费和 信息 披露 费用 等不得 从 基金财 产中 列支 ,其 他具 体不得 列入 基金 费用 的项 目依据 相关 法律 法规 执行 。 四、费 用调整 基金管 理人 和基 金托 管人 等可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 、 基金 托管 费率等 相 关费率 或改 变收 费模 式。 调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率 等 相关 费率 , 须 召开基 金份 额 持 有人大 会审 议, 除非 获得 监管机 构的 豁免 或基 金合 同或相 关法 律法 规另 有规 定; 调 低基 金管 理费率 、基 金托 管费 率等 相关费 率, 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。 若将来 法律 法规 或监 管机 构许可 本基 金或 本类 型的 基金采 取持 续性 销售 服务 费模式 , 则 本基金 可以 依法 引入 持续 性销售 服务 费收 费模 式 ; 若 引入该 类收 费模 式没 有增 加现有 基金 份 额持有 人的 费用 负担 , 则 无须召 开基 金份 额持 有人 大会, 法律 法规 或监 管机构 另有 规定 的除 外。 基金管 理人 依照 《信 息披 露办法 》 在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒体 上予 以公 告, 并 报中 国证监 会备 案。 五、基金税收








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 53 基金和 基金 合同 各方 当事 人根据 国家 法律 法规 和有 关境外 投资 市场 的规 定 , 履 行纳税 义 务 。 对 于 非 代 扣 代 缴 的 税 收, 基 金 管 理 人 可 聘 请 税 收 顾 问 对 相 关 投 资 市 场 的 税 收 情 况 给 予 意见和 建议 。 境 外托 管银 行根据 基金 管理 人的 指示 具体协 调基 金在 海外 税务 的申报 、 缴 纳及 索取税 收返 还等 相关 工作 。 基金管 理人 或其 聘请 的税 务顾问 对最 终税 务的 处理 的真实 准确 负 责。 除因基 金管 理人 和基 金托 管人疏 忽 、 故意 行为 导致 的基金 在税 收方 面造 成的 损失外 , 基 金管理 人和 基金 托管 人不 承担责 任。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 54 14. 基金的财产 一、基 金资 产总 值 本基金 基金 资产 总值 指基 金持有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 应收 申购 款以及 以 其 他资产 等形 式存 在的 基金 财产的 价值 总和 。 二、基 金资 产净 值 本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 三、基 金财 产的 账户 本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件在 境内 开立 人民币 和外 币资 金账 户, 在境外 投资 市场根 据适 用的 法律 法规 、 监管 要求、 行业 惯例 及托 管业务 需要 以本 基金 名义 或托管 人名 义 开立外 币资 金账 户及 证券 账户。 开立 的基 金专 用账 户 与基 金管 理人 、 基 金托 管人和 境外 资产 托管人 、 境 外投 资顾 问、 基 金销售 机构 和注 册登 记机 构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账 户独立 。 四、基 金财 产的 保管 及处 分 1、本基金财产独立 于基金 管理人及基金托管 人的固 有财产,并由基金 托管人 保管。 基 金管理 人、 基金 托管 人不 得将基 金财 产归 入其 固有 财产。 2、基金管理人、基 金托管 人因基金财产的管 理、运 用或者其他情形而 取得的 财产和收 益,归 基金 财产 。 3、基金管理人、基 金托管 人因依法解散、被 依法撤 销或者被依法宣告 破产等 原因进行 清算的 ,基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 4、基金财产的债权 不得与 基金管理人、基金 托管人 固有财产的债务相 抵销 ; 不同基金 财产的 债权 债务 , 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务, 不得 对基 金财 产 强制执 行。 5、基金管理人和基 金托管 人可将其义务委托 第三方 ,并对第三方处理 有关本 基金事务 的行为 承担 责任 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 55 15. 基金资产估值 一、估 值目 的 基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准确 地反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 , 并 为基金 份额 提供 计价 依据 。 二、估 值日 本基金的估值 日 为 本 基 金 的 开 放 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非 开放日 。 三、估 值对 象 基金依 法 所 持有 的金 融资 产和金 融负 债。 四、估 值方 法 1、股 票估 值方 法 (1)上市流通股票 按估值 日其所在证券交易 所的收 盘价估值;估值日 无交易 的,以最 近交易 日的 收盘 价估 值。 (2) 未上 市股 票的 估值 。 1)送股、转增股、配股和 增发等方式发行的股票 , 按估值日在证券交易所 挂 牌的同 一股票 的收 盘价 估值 ,该 日无交 易的 ,以 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 2)首 次发 行的 股票 ,按 成 本价估 值。 (3) 在 任何 情况 下, 基金 管理人 如采 用本 项第(1) -(2) 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1) -(2) 小 项 规 定 的 方 法对 基 金 资 产进 行 估 值 不 能客 观 反 映 其公 允 价 值 的 ,基 金 管 理 人可 根 据 具 体情 况,并 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 (4) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 2、固 定收 益证 券估 值方 法 (1)债券按估值日 其所在 证券交易所的收盘 价估值 。如果不存在交易 所交易 价格,则 根据行 业通 用权 威报 价系 统的报 价进 行估 值。 (2) 未上 市债 券按 其成 本 价估值 。 (3) 在 任何 情况 下, 基金 管理人 如采 用本 项第(1) -(2) 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1) -(2) 小 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值不 能客 观反 映其 公允价 值的 , 基金 管理 人在 综合考 虑市 场





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 56 成交价 、 市 场报 价、 流动 性、 收 益率 曲线 等多 种因 素基础 上形 成的 债券 估值 , 基金 管理 人可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 (4) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 3、衍 生品 估值 方法 (1)上市流通衍生 品按估 值日其所在证券交 易所的 收盘价估值;估值 日无交 易的,以 最近交 易日 的收 盘 价 估值 。 (2)未上市衍生品 按成本 价估值,如成本价 不能反 映公允价值,则采 用估值 技术确定 公允价 值。 4、存 托凭 证估 值方 法 公开挂 牌的 存托 凭证 按其 所在证 券交 易所 的最 近交 易日的 收盘 价估 值。 5、基 金估 值方 法 (1)上市流通的基 金按估 值日其所在证券交 易所的 收盘价估值;估值 日无交 易的,以 最近交 易日 的收 盘价 估值 。 (2) 其他 基金 按最 近交 易 日的基 金份 额净 值估 值。 6、非 流动 性资 产或 暂停 交 易的证 券估 值方 法 对于未 上市 流通 或流 通受 限或暂 停交 易的 证券 , 应 参照上 述估 值原 则进 行估 值。 如果 上 述估值 方法 不能 客观 反映 公允价 值的 , 基金 管理 人可 根据具 体情 况 , 并 与基 金托 管人商 定后 , 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 7、在两个或者两个 以上的 交易场所交易的同 一证券 ,一般采用该证券 主要交 易市场的 收盘价 或报 价; 根据 不同 交易市 场的 发行 量之 比确 定该证 券的 主要 交易 市场 。 个别 市场 有特 殊交易 结算 规则 的, 根据 该市场 规则 处理 。 8、汇 率 人民币 对主 要外 汇的 汇率 应当以 估值 日中 国人 民银 行或其 认可 机构 公布 的人 民币汇 率中 间价为 准。 涉及 其他 货币 对人民 币的 汇率 ,采 用美 元作为 中间 货币 进行 换算 。 9、税 收 对于按 照中 国法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 应交 纳的 各项 税金 , 本基金 将 按 权责 发生 制原 则进 行估 值; 对于 因税 收规 定调 整或 其他原 因导 致基 金实 际交 纳税金 与估 算 的应交 税金 有差 异的 ,基 金将在 相关 税金 实际 支付 日进行 相应 的估 值调 整。 10、 为股票 、 固 定收 益证 券、 外汇等 基金 资产 估值 需要 , 经过 基金 管理 人和 基金托 管 人 协商一 致, 并履 行适 当程 序后, 可以 利用 及依 据基 金管理 人届 时确 定的 一种 或多种 来源 的数 据信息 。 11 、 在 任何 情况下 , 基金 管 理人如 采用 本款 第 1 -10 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值, 均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是, 如果 基金 管理人 认为 按本 款 第 1-10 项规 定的 方 法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其 公 允价 值的 , 基金 管理 人可 根据 具体 情况, 并与 基金





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 57 托管人 商定 后, 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值; 12、法 律法 规或 监管 部门 有最新 规定 的, 按其 规定 进行估 值。 五、估 值程 序 1、基金份额净值是 按照每 个估值日闭市后, 基金资 产净值除以当日基 金份额 的余额数 量计算 , 精确 到 0.0001 元 人民币 , 小数 点后 第五 位 四舍五 入 。 国 家另 有规 定 的, 从其 规定 。


每估值 日的 下一 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 披露 。 2、基金日常估值由 基金管 理人和基金托管人 一同进 行。基金份额净值 由基金 管理人完 成估值 后 , 将 估值 结果 以书 面形式 报给 基金 托管 人 , 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时间 、 程 序进 行复核 , 基 金托管 人复 核无 误后 签章 返回给 基金 管理 人, 由基 金管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 3、在法律法规和中 国证监 会允许的情况下, 基金管 理人与基金托管人 可以各 自委托第 三方机 构进 行基 金资 产估 值, 但不 改变 基金 管理 人与 基金托 管人 对基 金资 产估 值各自 承担 的 责任, 同时 ,须 按照 有关 规定在 基金 定期 报告 中进 行披露 。 六、暂 停估 值的 情形 1、基金投资的主要 证券交 易所或市场或外汇 市场遇 法定节假日或因其 他原因 暂停营业 时; 2、因自然灾害等不 可抗力 或其他情形致使基 金管理 人、基金托管人无 法准确 评估基金 财产价 值时 ; 3、占基金相当比例 的投资 品种的估值出现重 大转变 ,延迟估值有利于 基金份 额持有利 益的保 护; 4、如出现基金管理 人认为 属于紧急事故的任 何情况 ,会导致基金管理 人不能 出售或无 法评估 基金 资产 的; 5、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 七、估 值错 误的 处理 1、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 4 位内发 生差 错时 ,视 为基 金份额 净 值估值 错误 。 基 金管 理人 和基金 托管 人将 采取 必要 、 适当 合理 的措 施确 保基 金资产 估值 的准 确性、 及时 性。 当基 金估 值出现 影响 基金 份额 净值 的错误 时, 基金 管理 人应 当立即 纠正 , 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ;其 中基 金份 额净值 计算 差错 小于 基金 份额净 值 0.5% 时, 基金 管理 人与基 金托 管人应 在发 现日 对账 务进 行更正 调整 , 不做追 溯处 理; 错误 偏差 达 到基金 份额 净值 的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当通 报 基金托 管人 并报 中国 证监 会备案 ; 错误 偏 差达到 基金 份额 净 值 0.5% 时, 基金 管理 人应 当公 告 、 通 报基 金托 管人 并报 中 国证监 会备 案。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 58 如法律 法规 或监 管机 关对 前述内 容另 有规 定的 ,按 其规定 处理 。 2、差 错类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 注册 登 记 机构 、 代 理销售 机 构 或投资 者自 身的 原因 造成 差错, 导致 其他 当事 人遭 受损失 的, 责任 人应 当对 由于该 差错 遭受 损失的 当事 人( “ 受 损方 ” )按下 述 “ 差错 处理 原则 ” 给予赔 偿。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、 数 据传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ; 对 于因 技术原 因引 起的差 错 , 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法 预见、 无法 避免 、无 法抗 拒,则 属不 可抗 力。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 3、差 错处 理原 则 因基金估值错误给投资 者造成损失的应由基金管 理人和基金托管人依照法律法规及 托 管协议 的规 定予 以承 担。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定的 原则 处理 基金 估值差 错。 (1)差错已发生, 但尚未 给当事人造成损失 时,差 错责任方应及时协 调各方 ,及时进 行更正 , 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差 错, 给当 事人 造成的 损失 由差错 责任 方承 担; 若差 错责任 方已 经积 极协 调, 并且有 协助 义 务 的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 , 由此 造成 或扩大 的损 失由 差错 责任 方和未 更正 方 根据各 自的 差错 程度 分别 各自承 担相 应的 赔偿 责任 。 差错责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事 人进行 确认 ,确 保差 错已 得到更 正。 (2)差错的责任方 仅对可 能导致有关当事人 的直接 损失负责,不对间 接损失 负责,并 且仅对 差错 的有 关直 接当 事人负 责, 不对 第三 方负 责。 (3)因差错而获得 不当得 利的当事人负有及 时返还 不当得利的义务。 但差错 责任方仍 应对差 错负 责 , 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事 人的利 益损 失, 则差 错责 任方 应 赔偿 受损 方的 损失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得 不当得 利的 当事 人享 有要 求交付 不 当 得利 的权 利 ; 如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分 不当得 利返 还给 受损 方 , 则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还 的总和 超过 其实 际损 失的 差额部 分支 付给 差错 责任 方。 (4) 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 (5)差错责任方拒 绝进行 赔偿时,如果因基 金管理 人原因造成基金财 产损失 时,基金 托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 , 如 果因 基金托 管人 原因 造成 基金 财产损 失时 , 基 金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 除 基金 管理人 和托 管人 之外 的第 三方造 成基 金 财产的 损失 , 并 拒绝 进行 赔偿时 ,由基 金 管理 人负 责向差 错方 追偿 。 (6)如果出现差错 的当事 人未按规定对受损 方进行 赔偿,并且依据法 律法规 、基金合





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 59 同 、 托管 协议 或其他 规定 , 基 金管 理人 自行或 依据 法院判 决 、 仲 裁裁决 对受 损方承 担了 赔 偿 责任, 则基 金管 理人 有权 向出现 差错 的当 事人 进行 追索, 并有 权要 求其 赔偿 或补偿 由此 发生 的费用 和遭 受的 损失 。 (7) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 4、差 错处 理程 序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明 差错 发生 的原 因 ,列明 所有 当事 人, 根据 差错发 生的 原因 确定 差错 责任方 ; (2) 根据 差错 处理 原则 或 当 事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失; (4)根据差错处理 的方法 ,需要修改基金注 册登记 机构的交易数据的 , 由基 金注册登 记机构 进行 更正 ,并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ; (5)当基金估值出 现影响 基金份额净值的错 误时, 基金管理人应当立 即纠正 ,并采取 合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 。 九、特 殊情 形的 处理 1、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按本 条第 ( 四) 款估 值方 法规定 的 第 11 项条 款进 行 估值时 , 所造成 的误 差不 作为 基金 资产估 值错 误处 理。 2、由于不可抗力原 因,或 由于证券交易所及 有关登 记结算机构、数据 服务机 构发送的 数据错 误, 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查, 但未 能发现 错误 的 , 由 此造 成的 基金资 产估 值错 误 , 基 金管 理人和 基金 托管 人可 以免 除赔偿 责任 。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 60 16. 基 金 的 收 益 与 分配 一、基金 收益的构成 本基 金合同项 下基金收 益是指 基金利润 。 基金利 润指基 金利息收 入、投资 收益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后 的余 额 , 基 金已实 现收 益指 基金 利润 减去公 允价 值 变动收 益后 的余 额 。 二、基金可供分配利 润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 三、收益分配原则 1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2、基 金合 同生 效当年 不满 3 个 月, 可不 进行 收益 分配 3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ,即 : 基金收 益分 配基准 日的 基金份 额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值 , 基 金收 益分 配基 准日 即期末 可供 分 配利润 计算 截止 日; 4、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 基 金收 益分 配每年 最多 不超 过 12 次 , 每份基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 10% ; 5、基金收益分配方 式分两 种:现金分红与红 利再投 资。登记在注册登 记系统 基金份额 持有人 开放 式基 金账 户下 的基金 份额 , 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 权日 的基金 份额 净 值自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ; 若投 资者 不选 择 , 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。 登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额 , 只 能选 择现金 分红 的 方式 , 具 体权 益分 配程 序等 有关事 项遵 循深 圳证 券交 易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 的相关 规定 ; 6、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 在不影 响 投 资者 利益 的情 况下 , 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 前提 下酌 情调 整以上 基 金收益 分配 原则 , 此 项调 整不需 要召 开基 金份 额持 有人大 会, 但应 于变 更实 施日前 在 指 定媒 体 公告 。 四、收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基金 收益 分配对 象 、





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 61 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收益分配方案的 确定 、公告与实施 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 , 并 由基 金托 管人核 实后 确定 , 基 金管 理人按 法 律 法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 基金红利发放日距离收 益分配基准日(即可供分 配利润计算截止日)的时 间 不 得 超 过 15 个 工作 日。 六、收益分配中发生 的费 用 1、收益分配采用红 利再投 资方式免收再投资 的费用 。 红利再投资的计 算方法 ,依照注 册登记 机构 相关 业务 规则 执行。 2、收益分配时发生 的银行 转账等手续费用由 基金份 额持有人自行承担 。 如果 基金份额 持有人 所获 现金 红利 不足 支付前 述银 行转 账等 手续 费用 , 注 册登 记机 构可以 自 动将该 基金 份 额持有 人的 现金 红利 按除 权日的 基金 份额 净值 转为 基金份 额。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 62 17. 基 金 的 会 计 与 审计 一、基 金会 计政 策 1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民 币 元为 记账单 位。 3、按 国家 有关 的会 计核 算 制度执 行, 并在 法律 法规 允许的 范围 内参 考国 际会 计准则 。 4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 5、本基金会计责任 人为基 金管理人,基金管 理人也 可以委托具有从事 证券相 关业务资 格 的 独 立 的 会计 师 事 务 所担 任 基 金 会 计, 但 该 会 计师 事 务 所 不 能同 时 从 事 本基 金 的 审 计业 务。 6、 基 金管 理人 和基 金托 管 人应各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭 证并进 行日 常的 会计核 算, 按照有 关法 律法 规 的 规定 编制基 金会 计报 表。 7、基金托管人每月 与基金 管理人就基金的会 计核算 、报表编制等进行 核对并 以书面方 式确认 。 8、 基 金管 理人 依据 法律 法 规规定 在会 计年 度结 束 后 60 个 工作 日内 向证 监会 提 交包括 衍 生品头 寸及 风险 分析 年度 报告。 二、基 金审 计 1、基金管理人聘请 与基金 管理人、基金托管 人 及境 外资产托管人 相独 立的、 具有从事 证券相关 业 务资 格 的 会 计师 事 务 所 及 其注 册 会 计 师等 对 基 金 年 度财 务 报 表 及其 他 规 定 事项 进行审 计; 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 ; 3、基金管理人认为 有充足 理由更换会计师事 务所, 应通报基金托管人 并报中 国证监会 备案。 基金 管理 人应 在更 换会计 师事 务所 后 2 日内 公告。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 63 18. 基金的信息披露 本基金 的信 息披 露按 照 《 基 金法 》 、 《 试行 办法 》 、 《 运 作管理 办法 》 、 《 信息 披露 管理办 法》 及其实 施准 则、 本基 金合 同及其 他有 关规 定办 理。 基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 , 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证 监会指 定的 全国 性报 刊和 基金管 理人 、 基 金托 管人 的互联 网网 站等 媒介 披露 , 并保 证投 资者 能够按 照基 金合 同约 定的 时间和 方式 查阅 或者 复制 公开披 露的 信息 资料 。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4、诋 毁其 他基 金管 理 人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息采 用中文 文本 。 如 同时 采用 外文文 本的 , 基 金信 息披 露义务 人 应 保证两 种文 本的 内容 一致 。两种 文本 发生 歧义 的, 以中文 文本 为准 。 本基金 可以 人民 币、 美元 等主要 外汇 币种 计算 并披 露净值 及相 关信 息。 涉及 币种之 间 转 换的, 应当 披露 汇率 数据 来源, 并保 持一 致性 。 如 果出现 改变 , 应 当予 以披 露并说 明改 变的 理由 。 人 民币 对主 要外 汇的 即期 汇 率应 当以 报告 期末 最后一 个估 值日 中国 人民 银行或 其授 权 机构公 布的 人民 币即期 汇 率中间 价为 准。 本基金 除特 别说 明外 ,货 币单位 为人 民币 元。 (一) 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 , 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前, 将招 募 说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ; 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、 基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ,更 新招 募 说明书 并 登 载 在 网 站 上, 将 更 新 后的 招 募 说 明 书摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。基 金 管 理 人应 当 在 公 告的 15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说 明 书, 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 (三) 基金 合同 生效 公告 基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 报刊 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 64 (四) 基金 开始 申购 、赎 回公告 基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎回 实施 日前依 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定在至 少一 家指定 媒体 及基 金管 理人 网站上 公告 。 (五) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易3 个工 作 日前, 将上 市交 易公 告书 登载在 至少 一家 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。 (六) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告 基金合 同生 效后 , 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 , 基 金管理 人应 当至 少每周 公 告 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 在开始办理基金份 额申购 或者赎回之后,基 金管理 人应当在每个 开放 日的 2 个工作日 内 , 通过 网站 、 基 金份 额 发售网 点以 及其 他媒 介, 披露开放 日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个工作 日 基金资 产净 值和 基金 份额 净值 。 基 金 管理人 应当 在前 述工作 日的 2 个 工作 日内 , 将 基金 资产净 值、 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值登 载在 中国 证监 会指 定媒体 上。 (七) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管 理人 应在 基金 合同 、 招 募说 明书等 信息 披露 文件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价 格 的计算 方式 及有 关申 购、 赎回费 率, 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 销售 网点 查阅或 复制 前述 信息资 料。 (八) 定期 报告 基金定期报告由基金管 理人按照法律法规和中国 证监会颁布的有关证券投资基金信 息 披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 , 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容 进行复 核。 基金 定期 报告 ,包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告。 1 、基 金年 度报 告: 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内 编制 完成 基金 年 度报告 , 并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 , 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审 计。 2 、 基金 半年 度报 告: 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 编制 完成 基 金半年 度 报告, 并将 半年 度报 告正 文登载 在网 站上 ,将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 3 、 基金 季度 报告: 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内编 制 完成基 金 季度报 告, 并将 季度 报告 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基金合 同生 效不 足 2 个月 的, 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年 度报告 。 基 金定 期报 告在 公开披 露的 第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 报备 应当 采用电 子文 本和 书面 报告 两种方 式。 ( 九) 临时 报告 与公 告








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 65 基金发 生重 大事 件, 有关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 予以 公告, 并在 公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构 备 案 。 前款所称重大事件是 指可 能对基金份额持有人 权益 或者基金份额的价格 产生 重大影响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止基 金合 同; 3 、转 换基 金运 作 方 式; 4 、 更 换基 金管 理人、 基金 托管人 、 境 外资 产托 管人 , 选择 、 更 换或 撤销 境外 投资顾 问 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50 %; 10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30 %; 11 、对 基金 投资 可能 产生 重大影 响的 境外 投资 顾问 主要负 责人 员发 生变 更; 12 、涉及 基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 13、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 14、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 15、重 大关 联交 易事 项; 16、基 金收 益分 配事 项; 17、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 18、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ; 19、基 金改 聘会 计师 事务 所; 20 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ; 21、基 金更 换基 金注 册登 记机构 ; 22、基 金开 始办 理申 购、 赎回; 23、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更; 24、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付; 25、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 26、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ; 27、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 ( 十) 基金 份额 持有 人大 会决议








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 66 召开基 金份 额持 有人 大会 的,召 集人 应当 至少 提前 30 日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召 开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项。 基金份 额持 有人 依法 自行 召集持 有人 大会 , 基 金管 理人、 基金 托管 人对 基金 份额持 有人 大会决 定的 事项 不依 法履 行信息 披露 义务 的, 召集 人应履 行相 关信 息披 露义 务。 ( 十一 )公 开澄 清 任何公共媒体中出现 的或 者在市场上流传的消 息可 能对基金份额价格产 生误 导性影响 或者引 起较 大波 动的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该消 息进 行公 开澄清 , 并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 (十二 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 (十三 ) 本基 金在条 件成 熟的情 况下 , 为方便 投资 者交易 本基 金 , 可增 加信 息披露 的 范 围 。 (十四 )信 息披 露文 件的 存放与 查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 , 投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件复 印件 。 基金定 期报 告公 布后 , 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 , 投 资者可 免费 查阅。 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 67 19. 基 金 合 同 的 变 更、 终 止 和 基 金 财产 的 清 算 一、 《基金合同》的变更 1、以 下变 更基 金合 同的 事 项应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 : (1) 终止 基金 合同 ; (2) 转换 基金 运作 方式 ; (3)提高基金管理 人、基 金托管人的报酬标 准,但 根据法律法规的要 求提高 该等报酬 标准的 除外 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 (法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (8) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (9) 基金 合同 等约 定的 其 他事项 。 2、变更基金合同的 基金份 额持有人大会决议 应报中 国证监会核准或备 案,并 自中国证 监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。 3、如因相应的法律 法规发 生变动并属于本基 金合同 必须遵照进行修改 的情形 ,或者基 金 合 同 的 修 改不 涉 及 本 基金 合 同 当 事 人权 利 义 务 关系 发 生 变 化 或对 基 金 份 额持 有 人 利 益无 实质性 不利 影响 的, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 而 经基 金管 理人 和基 金托管 人同 意修 改 ,报 中国 证监 会备 案后 公告。 上述 情形 包括 但不 限于: (1) 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在法律法规和 基金合 同规定的范围内变 更本基 金的申购费率、调低 赎回 费率或变 更收费 方式 ; (4) 经中 国证 监会 允许 , 基金推 出新 业务 或服 务; (5)基金管理人、 注册登 记机构、代销机构 在法律 法规规定的范围内 调整有 关基金认 购、申 购、 赎回 、转 换、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则; (6) 在不 违反 法律 法规 规 定的情 况下 ,接 受其 它币 种的申 购、 赎回 ; (7) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改; (8) 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ; (9) 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响; (10) 除法 律法 规或 基金 合同规 定应 当召 开基 金份 额持有 人大 会以 外的 其他 情形。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 68 二、 《基金合同》的终止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 应当 终止 : 1、基 金合 同经 基金 份额 持 有人大 会决 定终 止的 ; 2、因 重大 违法 、违 规行 为 ,被中 国证 监会 责令 终止 的; 3、基 金管 理人 职责 终止 , 而在 6 个月 内没 有新 基金 管理人 承接 其原 有职 责的 ; 4、基 金托 管人 职责 终止 , 而 在 6 个月 内没 有新 基金 托管人 承接 其原 有职 责的; 5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、 基金财产的清算 1、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 2、基 金财 产清 算组 (1) 自基 金合 同终 止事 由 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清 算组, 在基 金财 产清 算组 接管基 金财 产之 前, 基金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托 管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 (2)基金财产清算 组成员 由基金管理人、基 金托管 人、具有从事证券 相关业 务资格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组 可 以聘 用必要 的工 作人 员。 (3)基金财产清算 组负责 基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配 。基金 财产清算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 3、清 算程 序 (1) 基金 合同 终止 后, 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产; (2) 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限; (3) 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认; (4) 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ; (5) 制作 清算 报告 ; (6) 聘请 会计 师事 务所 对 基金财 产清 算报 告进 行外 部审计 ; (7) 聘请 律师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 出具 法律 意见书 ; (8) 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ; (9) 公布 基金 清算 公告 ; (10) 对基 金财 产进 行分 配。 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 5、基 金财 产的 分配








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 69 基金财 产按 下列 顺序 清偿 : (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款(1) 、 (2)、( 3 )小 项规 定清 偿前 ,不分 配给 基金 份额 持有 人。 6、基 金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由清 算组 公告 。 7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 70 20. 基金托管人 一、基金托管人情况 1 、基 本情 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 : 蒋 超良 成立日 期:2009 年 1 月 15 日 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 联系电 话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人 :李 芳菲 中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。 经国 务院 批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。 中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。 中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ,成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广, 服务领 域最 广 , 服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自 己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、 联通国 际 、 功 能齐 备的 大 型 国有商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 , 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌, 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产 品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过 了美 国 SAS70 内 部控 制审 计, 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 , 表 明了 独立公 正第 三 方对中 国农 业银 行托 管服 务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。 中国 农业银 行着 力加 强能 力建 设, 品 牌声 誉进 一步 提升 , 在 2010 年首 届“? 金 牌理 财 ? T O P10 颁奖 盛典 ” 中成 绩突 出, 获 “ 最 佳托管 银行 ” 奖。2010 年再 次荣获 《 首席 财务 官》 杂 志颁发 的 “最 佳资产 托管 奖” 。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立,2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部, 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委托





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 71 资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险 管理处 , 拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 2 、主 要人 员情 况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 146 名 , 其 中高 级 会计师 、 高 级经 济师、 高级 工程师 、 律师等 专家 10 余 名, 服务 团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强, 高级管 理层 均 有 20 年以 上金 融从 业经 验 和高级 技术 职称 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 3 、基 金托 管业 务经 营情 况 截止 2012 年 3 月 26 日 , 中 国农业 银行 托管 的封 闭式 证券投 资基 金和 开放 式证 券投资 基 金共 120 只 ,包 括南 方中 国中小 盘股 票指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、富国天源 平衡混 合型 证 券投资 基金 、 华夏平 稳增 长混合 型证 券投 资基 金、 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 、 大 成 景阳领 先股 票型 证券 投资 基金、 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金 、 长 盛同 德主题 增长 股票 型证券 投资 基金 、 裕 阳证 券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基金 、 鸿 阳证 券投 资基 金、 丰 和价 值证 券投 资基 金、 久 嘉证 券投 资基 金、 长盛成 长价 值证 券投资 基金 、 宝 盈鸿 利收 益 证券投 资基 金、 大成 价值 增 长证券 投资 基金 、 大 成债 券 投资基 金、 银河稳 健证 券投 资基 金、 银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金 、 长信利 息收 益开 放式 证券 投 资基 金、 长盛 动态 精选 证券投 资基 金、 景顺 长城 内需增 长开 放式 证券投 资基 金 、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 大 成精 选增 值混合 型证 券投资 基金 、 长 信银利 精选 开放 式证 券投 资基金 、 富 国天 瑞强 势地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏 华货 币市 场证券 投资 基金 、 中 海分 红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 货币 市场证 券投 资基金 、 新华 优 选分红 混合 型证 券投 资基 金、交 银施 罗德 精选 股票 证券投 资基 金、 泰达 宏利 货币市 场基 金 、 交银施 罗德 货币 市场 证券 投资基 金、 景顺 长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大成 沪深 300 指数证 券投 资基 金、 信诚 四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富国 天 时 货币市 场基 金、 富兰 克林 国 海弹性 市值 股票 型证 券投 资基金 、益 民货 币市 场基 金、长 城安 心回 报混 合型 证券投 资基 金 、 中邮核 心优 选股 票型 证券 投资基 金、 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德成长 股票 证券 投资 基金 、 长盛 中证 100 指数 证券 投资基 金、 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资基 金、 东吴 价值 成长 双动力 股票 型证 券投 资基 金、鹏 华动 力增 长混 合型 证券投 资基 金 、 宝盈策 略增 长股 票型 证券 投资基 金、 国泰 金牛 创新 成长股 票型 证券 投资 基金 、 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金 、中 邮核心 成长 股票 型证 券投 资基金 、华 夏复 兴股 票型 证券投 资基 金 、 富国 天 成红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长信 双利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 富兰克 林国 海深 化价 值股 票型证 券投 资基 金、 申万 巴黎竞 争优 势股 票型 证券 投资基 金、 新华 优选成 长股 票型 证券 投资 基金、 金元 比联 成长 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 天治 稳健 双盈债 券型 证券 投资 基金 、 中海 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 信利 丰债券 型证 券投 资基金 、 金元 比联丰 利债 券型证 券投 资基 金、 交银 施罗德 先锋 股票 证券 投资 基金 、 东 吴进 取 策略灵 活配 置混 合型 开放 式证券 投资 基金 、 建 信收 益增强 债券 型证 券投 资基 金、 银 华内 需精





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 72 选股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、大成 行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金 、交 银施 罗 德上 证 180 公 司治理 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上 证 180 公司 治理 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金、 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金、 南方 中证 500 指数证 券投 资基 金(LOF) 、景顺长城 能源 基 建股票 型证 券投 资基 金 、 中邮核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金 、 工 银瑞 信中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成 长股票 型证 券投 资基 金、 招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金、 易方 达消 费行 业股票 型证 券投 资基金 、 富国 汇利分 级债 券型证 券投 资基 金、 大成 景丰分 级 债 券型 证券 投资 基金 、 兴 业沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资 基金(LOF) 、工银瑞 信深 证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 工 银 瑞 信 深 证红 利 交 易 型开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、 富国 可 转 换 债券 证 券 投 资基 金、 大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 泰达宏 利领 先中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德信 用添 利债 券证券 投资 基金 、 东 吴中 证新兴 产业 指数 证券 投资 基金、 工银 瑞信 四季 收益 债券型 证券 投资 基金 、 招 商安 瑞进取 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富 社会责 任股 票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞 信 消费服务行业股票型证券 投资基金、易方达黄金主 题证券投资基金(LOF ) 、中邮中小盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮产 业成 长股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 领先成 长股 票型 证券投 资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 南 方保 本混 合型 证券投 资基 金、 交银 施罗 德先进 制造 股票 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力股 票型 证券 投资 基金、 富兰 克林 国海 策略 回报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 金 元比 联保本 混合 型证 券投 资基 金、 招商 安达 保本 混合 型证 券投资 基金 、 交银施 罗德 深 证 300 价 值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 交银 施罗 德深 证 300 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 富国 中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金 (LOF ) 、长信 内需成 长股 票型 证券 投资 基金、 大成 中证 内地 消费 主题指 数证 券投 资基 金、 中海消 费主 题精 选股票 型证 券投 资基 金、 长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金 、 景 顺长 城核心 竞争 力股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德 信行 业轮 动股票 型证 券投 资基金 、 富 兰克 林国 海亚 洲 (除 日本 ) 机 会股 票型 证券投 资基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 型证 券投资 基金 、大 成新 锐产 业股票 型证 券投 资基 金。 二、基金托管人的内 部风 险控制制度说明 1 、内 部控 制目 标 严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、 规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、 准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 2 、内 部控 制组 织结 构 风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 73 理和内 部控制 工作 进 行监 督和评 价 。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监 督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 3 、内 部控 制制 度及 措施 具备 系统、完 善的制度控制体 系,建 立了管理 制度、控制 制度、岗 位职责、业务操 作流 程,可以保证 托管业务的 规范操 作和顺利进行 ;业务人员 具备从业资格 ;业务管理 实行严格 的复核 、 审核 、 检查 制度, 授权工 作实 行集 中控 制, 业 务印章 按规 程保 管 、 存 放 、 使 用,账 户资 料严格 保管,制 约机 制严 格 有效; 业务 操作 区专 门设 置, 封 闭管 理,实 施音 像监 控 ; 业务 信息 由 专职信 息披 露人 负责,防 止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作,防 止人 为事 故的 发生, 技 术系统 完整 、 独立。 三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过 基金资 金账 户 、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ,以书 面方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ,书面 提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 74 21. 境外托管人 一、基本情况 名称: 纽约 梅隆 银行 (The Bank of New York Mellon )


注册地 址:One Wall Street New York ,NY10286


办公地 址:One Wall Street New York ,NY10286


法定代 表人 : Gerald L. Hassell


(CEO & President, 首席执 行官 兼任 行长)


托管资 产规 模: 25.8 万 亿 美元( 截至2012 年3 月31 日)











组织形 式: 股份 有 限 公司


存续期 间: 持续 经营


信用等 级:AA- (标准 普 尔) , Aa1( 穆迪) (截 至2012年4 月11日) 在2007 年7 月, 原 纽 约银 行 有限公 司 (The Bank of New York Company, Inc. NYSE: BK) 和梅隆 金融 公司(Mellon Financial Corporation , NYSE: MEL) 双方完 成合 并 , 形成纽 约梅 隆 银行, 催生 出一 家资 产管 理和证 券服 务领 域的 全球 领先企 业 。


纽约梅 隆银行 创 建于1784 年, 拥 有数 百年 的专 业服 务经验 , 已 成为 金融 服务 业界最 卓越 的领导 者之 一 。 该行 的资 产管理 和证 券服 务等 业务 凭着独 道的 见解 、精 深 的 专业知 识和 全 面的业 务能 力, 来支 持每 一客户 的独 有需 求。 纽约梅 隆银 行 是 一家 全球 性的金 融服 务集 团, 帮助 客户管 理并 经营 其金 融资 产, 业 务范 围涵盖 36 个国 家/ 地 区的 100 多个 市场 。 本 公司 是 一家面 向机 构、 公司 和高 净值人 士等 客 户提供 金融 服务 的领 先企 业,通 过以 客户 为中 心的 全球团 队提 供卓 越的 投资 管理和 投资 服 务。 公司 资产 托管 规模 达 25.8 万 亿美 元 , 平 均每 天处 理高达 1.5 万 亿美 元的 全 球支付 业务 。 有关其 他信 息, 请访 问 www.bnymellon.com 。 二、托管 业务 介绍 纽约梅 隆银 行 的 托管 业务 是其主 要的 业务 组成 部分 。截至2012 年3 月31 日, 资 产托管 规 模达25.8 万 亿美 元 。 纽 约 梅隆银 行 的 核心 托管 处理 系统称 为全 球证 券处 理 , 简称GSP 业务 。 该项业 务于1996 年推 出, 并由内 部人 员结 合Vista 概 念进行 开发 。 随着业 务和 技术 的变 化, 支持系 统也 将随 着时 间而 变化, 因此 定期 进行 重新 评估是 重要 的。 纽 约梅 隆银 行 非 常关 注业务 运营 的恢 复和 技术 持续性 解决 方案 的实 施 , 并继续 进行 所 需要的 投资 ,确 保所 有关 键业务 都可 以在 足以 满足 业务要 求的 时间 框架 内得 以恢复 。 纽约梅 隆银行 在 全球 每一 处理中 心 , 已 经建立 了清 楚、 有深 度的 指引 。 业 务 恢复与 危机 管理活 动被密 切监督 ,并 在所有 时间得 以坚持 。专 家团队 被分配 到各个 小 组 ,在组 织内部 对所有 级别 的员 工进 行定 期演习 和更 新。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 75 三、境外托管人的职 责 1 、安 全保 管受 托财 产; 2 、计 算境 外受 托资 产的 资 产净值 ; 3 、按 照相 关合 同的 约定 , 及时办 理受 托资 产的 清算 、交割 事宜 ; 4 、按照 相关合 同的约 定和 所适用国 家、 地区法 律法 规的规定 ,开 设受托 资产 的资金 账 户以及 证券 账户 ; 5 、按 照相 关合 同的 约定 , 提供与 受托 资产 业务 活动 有关的 会计 记录 、交 易信 息; 6 、保 存受 托资 产托 管业 务 活动的 记录 、账 册以 及其 他相关 资料 ; 7 、其 他由 基金 托管 人委 托 其履行 的职 责。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 76 22. 相关服务机构 一、销售机构 (一) 销售 机构 1、直 销机 构: 南方基 金管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 : 深圳 市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、 32 、 33 层整 层 法定代 表人 :吴 万善 电话: (0755 )82763905 、82763906 传真: (0755 )82763900 联系人 : 张 锐珊 2、代 销机 构: 代销银 行: 序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 1 中国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建 国门内 大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建 国门内 大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 客服电 话:95599 公司网 站:www.abchina.com 2 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复 兴门内 大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 联系人 :陶 仲伟 联系电 话:010-66107900 客服电 话:95588 公司网 站:www.icbc.com.cn 3 中国建 设银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人 :何 奕 客服电 话:95533 网址:www.ccb.com 4 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 法定代 表人 :肖 钢 联系电 话:010-66594905 客服电 话:95566 公司网 站:www.boc.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 77 5 交通银 行股 份有 限公 司 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :胡 怀邦 联系人 :曹 榕 联系电 话:021-58781234 客服电 话:95559 公司网 站:www.bankcomm.com 6 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 公司网 站:www.cmbchina.com 7 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :倪 苏云 、虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客服电 话:95528 公司网 站:www.spdb.com.cn 8 广发银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号 法定代 表人 :董 建岳 联系电 话:0571-96000888 ,020-38322222 客服电 话:400-830-8003 公司网 站:www.gdb.com.cn 9 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :董 云巍 电话:010-57092615 传真:010-57092611 客服电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 10 深圳发 展银 行股 份有 限公 司 地址: 深圳 市深 南东 路 5047 号深 圳发 展银 行 大厦 法定代 表人 :法 兰克 纽曼 (FrankN.Newman ) 联系人 :姜 聃 联系电 话:0755-82088888 客服电 话:95501 公司网 站:www.sdb.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 78 11 杭州银 行股 份有 限公 司 办公地 址: 杭州 凤起 路 432 号 法定代 表人 :马 时雍 联系人 :江 波 联系电 话:0571-85108309 客服电 话:0571-96523 、4008888508 公司网 站:www.hzbank.com.cn 12 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系人 :夏 雪 联系电 话:021-68475888 客服电 话:021-962888 公司网 站:www.bankofshanghai.com 13 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 深 南中 路 1099 号平 安银行 大厦 办公地 址: 广东 省深 圳市 深 南中 路 1099 号平 安银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :芮 蕊 联系电 话:0755-25879756 客服电 话:4006699999 公司网 站:http://bank.pingan.com 14 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝 天大 厦 15 层 法定代 表人 :胡 平西 联系人 :施 传荣 联系电 话:021-38523692 客服电 话:021-962999 公司网 站:www.srcb.com 15 东莞银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 东莞 市运 河东 一路 193 号 办公地 址: 东莞 市运 河东 一路 193 号 法定代 表: 廖玉 林 联系人 :胡 昱 联系电 话:0769-22119061 客服电 话:0769-96228 公司网 站:www.dongguanbank.cn 16 华夏银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建 国门内 大 街 22 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建 国门内 大 街 22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人:李慧 客服电 话:95577 公司网 站:www.hxb.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 79 17 宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :胡 技勋 客服电 话:96528 , 上海 地 区962528 公司网 站:www.nbcb.com.cn 18 南京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市白 下区 淮海 路 50 号 办公地 址: 南京 市白 下区 淮海 路 50 号 法定代 表人 :林 复 联系人 :翁 俊 联系电 话:025-84544021 客服电 话:400-88-96400 公司网 站:www.njcb.com.cn 19 汉口银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 江汉 区建 设大 道 933 号武 汉商 业 银行大 厦 办公地 址: 江汉 区建 设大 道 933 号武 汉商 业 银行大 厦 法定代 表人 :陈 新民 联系人 :骆 芸 电话:027-82656224 客服电 话:96558 ( 武汉) 、40060-96558 (全 国) 公司网 站:http://www.hkbchina.com 20 乌鲁木 齐市 商业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 乌鲁 木齐 市新 华北 路 8 号 办公地 址: 乌鲁 木齐 市新 华北 路 8 号 法定代 表人 :农 惠臣 联系人 :菅 烨 电话:0991-8824667 传真:0991-8824667 客服电 话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn 21 广州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市广 州大 道北 195 号 办公地 址: 广州 市广 州大 道北 195 号 法定代 表人 :姚 建军 联系人 :张 扬眉 电话:020-37598442 传真:020-37590726 客服电 话:020-96699 网址:www.gzcb.com.cn 代销券 商和 其他 代销 机构 : 序号 代销机构名称 代销机构信息








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 80 1 华泰证券 股份有 限公司 地址:江 苏省南 京市中 山 东路 90 号 华泰证 券大厦 法定代表 人:吴 万善 联系人: 程高峰 联系电话 :025-83290834 客服电话 :95597 公司网站 :http://www.htsc.com.cn 2 兴业证券 股份有 限公司 注册地址 :福州 市湖东 路 268 号 办公地址 :浦东 新区民 生 路 1199 弄 证大五 道口广场1 号楼21 层 法定代表 人:兰 荣 联系人: 谢高得 联系电话 :021-38565785 客服电话 :95562 公司网站 :www.xyzq.com.cn 3 国信证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证券 大厦十 六层至 二 十六层 办公地 址 :深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证券 大厦十 六层至 二 十六层 法定代表 人:何 如 联系人: 齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话 :95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业大 厦 C 座 办公地址 :北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业大 厦 C 座 法定代表 人:顾 伟国 客服电话 :4008-888-888 公司网站 :www.chinastock.com.cn 5 国泰君安 证券股 份有限 公 司 注册地址 :上海 市浦东 新 区商城路618 号 办公地址: 上海市 浦东新 区银城中 路 168 号 法定代表 人:万 建华 电话:021 -62580818 -177 客服电话 :4008888666 联系人: 芮敏祺 公司网站 :www.gtja.com








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 81 6 齐鲁证券 有限公 司 注册地址 :山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 办公地址 :山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 法定代表 人:李 玮 联系人: 吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话 :95538 网址:www.qlzq.com.cn 7 海通证券 股份 有 限公司 注册地址 :上海 市淮海 中 路 98 号 办公地址 :上海 市广东 路 689 号 法定代表 人:王 开国 联系人: 金芸、 李笑鸣 联系电话 :021-23219000 客服电话 :400-8888-001 、95553 公司网站 :www.htsec.com 8 中信建投 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市朝阳 区 安立路 66 号4 号 楼 办公地址 :北京 市朝阳 门 内大街 188 号 法定代表 人:张 佑君 联系人: 魏明 联系电话 :010-85130588 客服电话 :4008888108 公司网站 :www.csc108.com 9 广发证券 股份有 限公司 注册地址: 广州天 河区天 河北路 183-187 号 大都会广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省 广州天 河北路大 都会广 场 18、19 、36 、38 、41 和42 楼 法定代表 人:林 治海 联系人: 黄岚 客服电话 :95575 公司网站 :www.gf.com.cn 10 长城证券 有限责 任公司 注册地址: 深圳市 福田区 深南大道 特区报 业 大厦 14、16 、17 层 办公地址: 深圳市 福田区 深南大道 特区报 业 大厦 14、16 、17 层 法定代表 人:黄 耀华 联系人:匡婷 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-82288968 ;400-6666-888 公司网站 :www.cc168.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 82 11 招商证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A 座38 —45 层 法定代表 人:宫 少林 联系人: 林生迎 联系电话 :0755-82943666 客服电话 :95565 、4008888111 公司网站 :www.newone.com.cn 12 中信证券 股份有 限公司 注册地址 :广东 省深圳 市 福田区深 南大道 7088 号招 商银行 大厦第A 层 办公地址: 北京市 朝阳区 新源南路6 号京 城 大厦 3 层 法定代表 人:王 东明 联系人: 陈忠 电话:010-84683893 传真:010-84685560 客服电话 :95558 公司网站 :www.citics.com 13 申银万国 证券股 份有限 公 司 注册地址 :上海 市常熟 路 171 号 办公地址 :上海 市常熟 路 171 号 法定代表 人:丁 国荣 联系人: 曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话 :95523 或4008895523 网址:www.sywg.com 14 光大证券 股份有 限公司 注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 法定 代表 人:徐浩 明 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话 :10108998 公司网站 :www.ebscn.com 15 中国中投 证券有 限责任 公 司 注册地址: 深圳市 福田区 益田路与 福中路 交 界处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01、02、03 、05、11 、12 、13 、15、 16、18 、19 、20 、21 、22、23 单元 办公地址 :深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣 超商务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表 人:龙 增来 联系人: 刘毅 联系电话 :0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话 :400-600-8008 公司网站 :www.cjis.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 83 16 宏源证券 股份有 限公司 注册地址: 新疆乌 鲁木齐 市文艺路233 号 办公地址: 北京市 西城区 太平桥大 街 19 号 法定代表 人:冯 戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客服电话 :4008-000-562 公司网站 :www.hysec.com 17 湘财证券 有限责 任公司 办公地址 :湖南 省长沙 市 天心区湘 府中路 198 号标 志商务 中心 A 栋11 层 法定代表 人:林 俊波 联系人: 钟康莺 联系电话 :021-68634518-8503 客服电话 :400-888-1551 公司网站 :www.xcsc.com 18 中信证券 (浙江 )有限 责 任公司


注册地址 :浙江 省杭州 市 滨江区江 南大道 588 号恒 鑫大厦 主楼 19 、20 层 办公地址 :浙江 省杭州 市 滨江区江 南大道 588 号恒 鑫大厦 主楼 19 、20 层 法人代表 :沈强 邮政编码 :310052 联系人: 周妍 联系电话 :0571-86811958 公司网站 :www.bigsun.com.cn 客户服务 中心电 话:0571-96598 19 安信证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址 :深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层A02 单元 深圳市福 田区深 南大道 凤 凰大厦 1 栋 9 层 法定代表 人:牛 冠兴 联系人: 陈剑虹 联系电话 :0755-82825551 客服电话 :4008001001 公司网站 :www.essence.com.cn 20 中信万通 证券有 限责任 公 司 注册地址 :青岛 市崂山 区 苗岭路 29 号澳柯 玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址: 青岛市 崂山区 深圳路 222 号青 岛 国际金融 广场 20 层 法定代表 人:张 智河 联系人: 吴忠超 联系电话 :0532-85022326 客服电话 :0532-96577 公司网站 :www.zxwt.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 84 21 中银国际 证券有 限责任 公 司 注册地址: 上海市 浦东新 区银城中 路 200 号 中银大厦39F 法定代表 人:平 岳 联系人: 张静 联系电话 :021-68604866 公司网站 :www.bocichina.com 22 信达证券 股份有 限公司 注册 (办 公) 地 址: 北京 市西城区 闹市口 大 街9 号院1 号楼 法定代表 人:高 冠江 联系人: 唐静 联系电话 :010-63081000 传真:010-63080978 客服电话 :400-800-8899 公司网址 :www.cindasc.com 23 民生证券 有限责 任公司 注册地址 :北京 市朝阳 区 朝阳门外 大街 16 号中国人 寿大厦1901 室 办公地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 28 号民生金 融中心16 层 法定代表 人:岳 献春 联系人: 赵明 联系电话 :010-85127622 客服电话 :4006198888 公司网站 :www.mszq.com 24 东方证券 股份有 限公司 注册地址: 上海市 中山南 路 318 号2 号楼22 层-29 层 办公地址: 上海市 中山南 路 318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表 人:潘 鑫军 联系人: 吴宇 联系电话 :021-63325888 客服电话 :95503 公司网站 :www.dfzq.com.cn 25 华融证券 股份有 限公司 注册地址 :北京 市西城 区 月坛北街26 号 办公地址: 北京市 西城区 金融大街8 号A 座 3 层 法定代表 人:丁 之锁 联系人: 梁宇 联系电话 :010-58568007 客服电话 :010-58568118 公司网站 :www.hrsec.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 85 26 华西证券 有限责 任公司 注册地址: 四川省 成都市 陕西街 239 号华 西 证券大厦 办公地址: 深圳市 深南大 道4001 号 时代金 融 中心 18 楼( 深圳 总部) 法定代表 人:杨 炯洋 联系人: 金达勇 联系电话 :0755-83025723 客服电话:4008888818 公司网站:www.hx168.com.cn 27 长江证券 股份有 限公司 注册地址: 武汉市 新华路 特 8 号长 江证券 大 厦 法定代表 人:胡 运钊 客户服务 热线:95579 或4008-888-999 联系人: 李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券 客户服 务网站 :www.95579.com 28 东北证券 股份有 限公司 注册地址 :长春 市自由 大 路 1138 号 办公地址 :长春 市自由 大 路 1138 号 法定代表 人:矫 正中 联系人:潘锴 联系电话:0431-85096709 客服电话:4006000686 ,0431-85096733 公司网站 :www.nesc.cn 29 上海证券 有限责 任公司 注册地址 :上海 市西藏 中 路 336 号 法定代表 人:郁 忠民 联系电话 :021-51539888 联系人: 张瑾 公司网站 :www.shzq.com 客服电话 :4008918918 ,021-962518 30 江海证券 有限公 司 注册地址: 黑龙江 省哈尔 滨市香坊 区赣水 路 56 号 办公地址: 黑龙江 省哈尔 滨市香坊 区赣水 路 56 号 法定代表 人:孙 名扬 联系人: 高悦铭 电话:0451-85863696 传真:0451-82287211 客服电话 :400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 86 31 国联证券 股份有 限公司 注册地址: 江苏省 无锡市 县前东街168 号国 联大厦 6 层 法定代表 人:雷建 辉 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn 32 东莞证券 有限责 任公司 注册地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1 号金源中 心 30 楼 办公地址: 广东省 东莞市 莞 城区可 园南路1 号金源中 心 30 楼 联系人: 苏 卓仁 联系电话:0769-22112062 公司网站:www.dgzq.com.cn 33 渤海证券 股份有 限公司 注册地址: 天津市 经济技 术开发区 第二大 街 42 号写字 楼 101 室 办公地址 :天津 市南开 区 宾水西道8 号 法定代表 人:杜 庆平 联系人: 王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话 :400-651-5988 网址:www.bhzq.com 34 平安证券 有限责 任公司 注册地址: 深圳市 福田区 金田路大 中华国 际 交易广场8 楼 办公地址 : 深圳市 福田区 金田路大 中华国 际 交易广场8 楼 法定代表 人:杨 宇翔 联系人:周璐 联系电话:0755-22626172 客服电话:4008816168 公司网站 :http://www.pingan.com 35 国都证券 有限责 任公司 注册地址: 北京市 东城区 东直门南 大街 3 号 国华投资 大厦 9 层10 层 办公地址: 北京市 东城区 东直门南 大街 3 号 国华投资 大厦 9 层10 层 法定代表 人:常 喆 联系人: 黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话 :400-818-8118 网址:www.guodu.com








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 87 36 东吴证券 股份有 限公司 注册地址: 苏州工 业园区 翠园路 181 号商 旅 大厦 17-21 层 办公地址: 苏州工 业园区 翠园路 181 号商 旅 大厦 17-21 层 法定代表 人:吴 永敏 联系人: 方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话 :0512-33396288 网址:http://www.dwjq.com.cn/ 37 广州证券 有限责 任公司 注册地址 :广州 市先烈 中 路 69 号东 山广场 主楼十七 楼 办公地址: 广州市 天河区 珠江新城 珠江西 路 5 号广州 国际金 融中心 19、20 楼 法定代表 人:刘 东 联系人: 林洁茹 联系电话 :020-88836999 客服电话:020-961303 公司网站 :www.gzs.com.cn 38 南京证券 有限责 任公司 注册地址 :江苏 省南京 市 大钟亭 8 号 法定代表 人:张 华东 联系人: 胥春阳 联系电话 :025-83364032 公司网站:www.njzq.com.cn 39 华安证券 有限责 任公司 注册地址 :安徽 省合肥 市 长江中路357 号 办公地址: 安徽省 合肥市 阜南路 166 号润 安 大厦 A 座24-32 层 法定代表 人:李 工 联系人: 甘霖 联系电话 :0551-5161821 客服电话 :96518 ,4008096518 公司网站 :www.hazq.com 40 红塔证券 股份有 限公司 注册地址 :云南 省昆明 市 北京路 155 号附1 号红塔大 厦 9 楼 办公地址 :云南 省昆明 市 北京路 155 号附1 号红塔大 厦 9 楼 法定代表 人:况 雨林 联系人: 刘晓明 联系电话 :0871-3577888 公司网站 :http://www.hongtastock.com








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 88 41 浙商证券 有限责 任公司 办公地址 :杭州 杭大路1 号黄龙世 纪广场 A6-7 楼 法定代表 人:吴 承根 联系人: 许嘉行 电话:0571-87901912 传真:0571-87901913 客服电话 :0571-967777 网址:www.stocke.com.cn 42 华宝证券 有限责 任公司 注册地址: 上海市 浦东新 区世纪大 道 100 号 上海环球 金融中 心 57 楼 办公地址: 上海市 浦东新 区世纪大 道 100 号 上海环球 金融中 心 57 楼 法定代表 人:陈 林 联系人: 宋歌 联系电话 :021-68777222 客服电话 :021-38929908 公司网站 :www.cnhbstock.com 43 山西证券 股份有 限公司 注册地址 :山西 省太原 市 府西街 69 号山西 国际贸易 中心东 塔楼 办公地址 :山西 省太原 市 府西街 69 号山西 国际贸易 中心东 塔楼 法定代表 人:侯 巍 联系人: 郭熠 联系电话 :0351 -8686659 客服电话 :400-666-1618 公司网站 :www.i618.com.cn 44 第一创业 证券股 份有限 公 司 注册地址: 深圳市 罗湖区 笋岗路12 号中民 时 代广场 B 座25 层 办公地址: 深圳市 罗湖区 笋岗路12 号中民 时 代广场 B 座25 层 法定代表 人:刘学 民 联系人: 王 立洲 联系电话:0755-25832494 公司网站:www.fcsc.cn 45 华福证券 有限责 任公司 注册地址: 福州市 五四 路157 号新 天地大 厦 7、8 层 办公地址: 福州市 五四 路157 号新 天地大 厦 7 至 10 层 法定代表 人:黄 金琳 联系人: 张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客服电话 :96326 (福建 省外请先 拨 0591 ) 网址:公 司网址 :www.hfzq.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 89 46 中山证券 有限责 任公司 注册地址: 广东省 深圳市 福田区益 田路江 苏 大厦 B 栋15 层 办公地址 :深圳 市福田 区 益田路 6009 号新 世界商务 中心 29 层 法定代表 人:吴 永良 联系人: 李珍 联系电话 :0755-82570586 客服电话 :4001022011 公司网站 :http://www.zszq.com 47 中原证券 股份有 限公司 注册地址 :郑州 市经三 路 15 号广 汇国际 贸 易大厦 办公地址 :郑州 市郑东 新 区商务外 环路 10 号 法定代表 人:石 保上 联系人: 程月艳 、耿铭 联系电话 :0371 —65585670 客服电话 :967218 、400-813-9666 公司网站 :www.ccnew.com 48 西南证券 股份有 限公司 注册地址 :重庆 市江北 区 桥北苑 8 号 办公地址: 重庆市 江北区 桥北苑 8 号西南 证 券大厦 法定代表 人:王 珠林 联系人: 陈诚 电话:023-63786464 传真:023-63786311 客服电话 :4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 49 德邦证券 有限责 任公司 注册地址: 上海市 普陀区 曹杨路 510 号南 半 幢9 楼 办公地址: 上海市 浦东新 区福山路500 号城 建国际中 心 26 楼 法定代表 人:姚 文平 联系人: 叶蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话 :4008888128 网址:www.tebon.com.cn 50 中航证券 有限公 司 注册地址 :南昌 市抚河 北 路 291 号 办公地址 :南昌 市抚河 北 路 291 号 法定代表 人:杜 航 联系人: 戴蕾 电话:0791-6768681 传真:0791-6770178 客服电话 :400-8866-567








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 90 网址:http://www.avicsec.com/ 51 国元证券 股份有 限公司 注册地址 :安徽 省合肥 市 寿春路 179 号 办公地址 :合肥 市花园 街 花园宾馆14 楼 法定代表 人:凤 良志 联系电话 :0551-2634400 客服电话 :全国 统一热 线 95578 , 4008888777 ,安 徽省内 热 线 96888 公司网站 :www.gyzq.com.cn 52 国盛证券 有限责 任公司 注 册地址: 江西 省南昌 市 永叔路 15 号 办公地址: 江西省 南昌市 北京西 路88 号江 信 国际金融 大厦 4 楼 法定代表 人:曾小 普 联系人: 徐 美云 联系电话:0791-86285337 公司网站:www.gsstock.com 53 大同证券 经纪有 限责任 公 司 注册地址 :山西 省大同 市 大北街 13 号 办公地址: 山西省 太原市 长治路 111 号山 西 世贸中心A 座F12 、F13 法定代表 人:董 祥 联系人: 薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话 :4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn 54 方正证券 股份有 限公司 注册地址: 湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际 大厦 22—24 层 办公地址: 湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际 大厦 22—24 层 法定代表 人:雷 杰 联系人: 彭博 联系电话 :0731-85832343 客服电话 :95571 公司网站 :www.foundersc.com 55 财通证券 有限责 任公司 注册地址 :杭大 路 15 号 嘉华国际 商务中 心 办公地址 :杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商 务中心 1602 室 法定代表 人:沈 继宁 联系人:乔骏 联系电话:0571 -87925129 客服电话:0571 -96336 ( 上海地区 : 962336 ) 公司网站 :www.ctsec.com








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 91 56 西部证券 股份有 限公司 注册地址: 陕西省 西安市 东新街 232 号陕 西 信托大厦16-17 层 办公地址: 陕西省 西安市 东新街 232 号陕 西 信托大厦1 层 法定代表 人:刘 建武 联系人: 冯萍 电话:029-87406488 传真:029-87424426 客服电话 :95582 网址:http://www.westsecu.com/ 57 新时代证 券有限 责任公 司 注册地址: 北京市 西城区 月坛北街2 号月 坛 大厦 15 层 办公地址: 北京市 西城区 金融街 1 号A 座8 层 法定代表 人:马 金声 联系人: 孙恺 联系电话 :010-83561149 公司网站 :www.xsdzq.cn 58 瑞银证券 有限责 任公司 注册地址: 北京市 西城区 金融大街7 号英 蓝 国际金融 中心 12 层、15 层 办公地址: 北京市 西城区 金融大街7 号英 蓝 国际金融 中心 12 层、15 层 法定代表 人:刘 弘 联系人: 牟冲 联系电话 :010-5832-8366 ,010-5832-8722 客服电话 :400-887-8827 公司网站 :www.ubssecurities.com 59 金元证券 股份有 限公司 注册地址 :海口 市南宝 路 36 号证 券大 厦 4 楼 办公地址 :深圳 市深南 大 道 4001 号 时代金 融中心 17 层 法定代表 人:陆 涛 联系人: 金春 联系电话 :0755-83025695 客服电话 :4008-888-228 公司网站 :www.jyzq.com.cn 60 万联证券 有限责 任公司 注册地址 :广州 市中山 二 路 18 号电 信广场 36、37 层 办公地址 :广州 市中山 二 路 18 号电 信广场 36、37 层 法定代表 人:张 建军 联系人: 罗 创斌 联系电话 :020-37865070 客服电话:400-8888-133








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 92 公司网站 :www.wlzq.com.cn 61 国金证券 股份有 限公司 注册地址 :成都 市东城 根 上街 95 号 办公地址 :成都 市东城 根 上街 95 号 法定代表 人:冉 云 联系人: 金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 客服电话 :4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 62 财富证券 有限责 任公司 注册地址 :长沙 市芙蓉 中 路二段 80 号顺天 国际财富 中心 26 楼 办公地址 :长沙 市芙蓉 中 路二段 80 号顺天 国际财富 中心 26 楼 法定代表 人:周 晖 联系人: 郭磊 客服电话 :0731-4403360 公司网站:www.cfzq.com 63 恒泰证券 股份有 限公司 注册地址: 内蒙古 呼和浩 特市新城 区新华 东 街111 号 办公地址: 内蒙古 呼和浩 特市新城 区新华 东 街111 号 法定代表 人:庞 介民 联系人: 常向东 联系电话 :0471-4979037 网址:www.cnht.com.cn 64 华龙证券 有限责 任公司 注册地址 :兰州 市城关 区 静宁路 308 号 办公地址: 兰州市 城关区 东岗西路638 号财 富大厦 4 楼 法定代表 人:李 晓安 联系人: 李杨 电话:0931-8784502 传真:0931-4890628 客服电话 :4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com 65 华鑫证券 有限责 任公司 注册地址 :深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单元 办公地址 :深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单元 法定代表 人:王 文学 联系人: 黄旭成 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服电话 :021-32109999,029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 93 66 日信证券 有限责 任公司 注册地址: 内蒙古 呼和浩 特市新城 区锡林 南 路18 号 办公地址: 北京市 西城区 闹市口大 街 1 号长 安兴融中 心西座11 层 法定代表 人:孔 佑杰 联系人:苏江 联系电话 :010-88086830 公司网站 :www.rxzq.com.cn 67 天相投资 顾问有 限公司 注册地址 :北京 市西城 区 金融街 19 号富凯 大厦 B 座701 办公地址: 北京市 西城区 金融大街5 号新 盛 大厦 B 座4 层 法定代表 人:林 义相 联系人: 姜吉灵 客服电话 :010-66045678 传真:010-66045500 公司网址 :http://www.txsec.com 公司基金 网网址 : https://jijin.txsec.com 68


其 他基 金代 销机 构情 况详 见基金 管理 人发 布的 相关 公告。





二、注册登记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :金 颖


电话:010-59378982 传真:010-59378907 联系人 :程 爽 三、律师事务所和经 办律 师 通力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 : 韩炯 联系人 :黎 明 电话: (86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 经办律 师: 吕红 黎明





四、会计师事务 所和 经办注册会计师








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 94 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 法定代 表人 :杨 绍信 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 :陈 熹 经办会 计师 :薛 竞、 陈熹








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 95 23. 基 金 合 同 的 内 容摘 要 一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 (一)基金份额持有 人的 权利与义务 1、基金投资者购买 本基金 基金份额的行为即 视为对 基金合同的承认和 接受, 基金投资 者自依 据基 金合 同取 得基 金 份额 , 即 成为 基金 份额 持有人 和基 金合 同当 事人 , 直至 其不 再持 有 本 基 金 的 基金 份 额 。 基金 份 额 持 有 人作 为 当 事 人并 不 以 在 基 金合 同 上 书 面签 章 为 必 要条 件。每 份 基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。 2、基 金份 额持 有人 的权 利 根据 《基金 法》 、 《运 作管 理办法 》 及 其他 有关 规定 , 基 金份额 持有 人的 权利 包括但 不 限 于 : (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5)出席或者委派 代表出 席基金份额持有人 大会, 对基金份额持有人 大会审 议事项行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基金管理人 、基金 托管人、基金份额 销售机 构损害其合法权益 的行为 依法 提起 诉讼 ; (9) 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 3、基 金份 额持 有人 的义 务 根据 《基金 法》 、 《运 作管 理办法 》 及 其他 有关 规定 , 基 金份额 持有 人的 义务 包括但 不 限 于 : (1) 遵守 法律 法规 及基 金 合同; (2)遵守基金管理 人、基 金托管人、代销机 构和注 册登记机构关于基 金业务 的相关规 则及规 定; (3) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用; (4) 在持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ; (5) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法 权益 的活 动; (6)返还在基金交 易过程 中因任何原因,自 基金管 理人、基金托管人 及基金 管理人的 代理人 处获 得的 不当 得利 ;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 96 (7) 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ; (8) 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 (二)基金管理人的 权利 与义务 1、基 金管 理人 基本 情况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整 层 法定代 表人 :吴 万善 成立时 间:1998 年3 月6 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 证监 基字[1998]4 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 人民 币 1.5 亿元 存续期 间: 持续 经营 2、基 金管 理人 的权 利 根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 权利 包括 但不 限 于 : (1) 依法 募集 基金 ,办 理 基金备 案手 续; (2) 自基 金合 同生 效之 日 起,依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理运作 基 金财 产; (3 ) 根 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 , 制订 、 修改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎回 、 转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则; (4)根据法律法规 和基金 合同的规定决定本 基金的 相关费率结构和收 费方式 ,获得基 金管理 费 (或 称基金 管理 人的管 理费、 管理费 ) ,收 取认购 费、申 购费、 基金 赎回手 续费及 其他事 先核 准或 公告 的合 理费用 以及 法律 法规 规定 的其他 费用 ; (5) 根据 法律 法规 和基 金 合同 的 规定 销售 基金 份额 ; (6)依据法律法规 和基金 合同的规定监督基 金托管 人,如认为基金托 管人违 反了法律 法规或 基金 合同 的规定 , 对基金 财产 、 其他基 金合 同当事 人的 利益 造成 重大 损失的 , 及时 呈 报中国 证监 会和 中国 银监 会, 以及 采取 其他 必要 措施 以保护 本基 金及 相关 基金 合同当 事人 的 利益; (7)根据基金合同 的规定 选择适当的基金代 销机构 ,并有权依照代销 协议对 基金代销 机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ; (8)自行担任基金 注册登 记机构或选择、更 换基金 注册登记机构, 获 得有关 费用, 办 理基金 注册 登记 业务 ,并 按照基 金合 同 的 规定 对基 金注册 登记 机构 进行 必要 的监督 和 检 查 ; (9) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 增加 或减 少交 易模 式;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 97 (10) 在基 金合 同约 定的 范围内 ,拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 的申 请; (11 ) 在 法律 法规 允许 的前 提下 , 为 基金 份额 持有 人 的利益 依法 为基 金进 行融 资、 融券 ; (12) 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定, 制订 基 金 收益分 配方 案; (13) 按照 法律 法规, 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利, 代表 基金 行使 因投资 于其 他证券 所产 生的 权利 ; (14 ) 以 基金管 理人 的名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法 律 行为; (15) 在基 金托 管人 职责 终止时 ,提 名新 的基 金托 管人; (16) 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定, 召集 基金 份额持 有人 大会 ; (17 ) 选择 、 更 换律 师、 审计师 、 证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构并 确 定 有关费 率; (18) 选择 、 聘 请、 更换 或撤销 境外 投资 顾问 ; (19) 委托 第三 方机 构办 理本基 金的 交易 、清 算、 估值、 结 算 等业 务;


(20) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。 3、基 金管 理人 的义 务 根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 义务 包括 但不 限 于 : (1)依法募集基金 ,办理 或者委托经 中国证 监会 认 定的其他机构代为 办理基 金份额的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (3) 办理 基金 备案 手续 ; (4)配备足够的具 有专业 资格的人员进行基 金投资 分析、决策,以专 业化的 经营方式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立健全内部 风险控 制、监察与稽核、 财务管 理及人事管理等制 度,保 证所管理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6) 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 , 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ; (7) 除依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外, 不得为 自己 及任 何第 三人谋 取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; (8) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ; (9) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 采取 适当 合理 的措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购、 申购、 赎回 和注 销 价格 的 方法 符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ; (12) 计算 并公 告基 金资 产净值 ,确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 98 (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (14)保守基金商 业秘密 ,不泄露基金投资 计划、 投资意向等。除 《 基金法 》 、基金合 同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息公 开披 露前应 予以 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (16) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (17)依据《基金 法 》 、基 金合同及其他有关 规定召 集 基金份额持有人 大会或 配合基金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (18 ) 以 基金管 理人 的名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益行 使诉 讼权 利或 实施 其他法 律 行 为; (19 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配; (20) 如委 托境 外投 资顾 问,境 外投 资顾 问应 符合 法律法 规规 定的 有关 条件 ,在挑 选 、 委托境 外投 资顾 问过 程中 ,基金 管理 人应 承担 受信 责任, 履行 尽职 调查 义务 ; (21 ) 当 基金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当采 取适 当措 施监 督第 三方处 理 有 关 基 金 事 务 的行 为 进 行 监督 ; 但 因 第 三方 责 任 导 致基 金 财 产 或 基金 份 额 持 有人 利 益 受 到损 失,而 基金 管理 人首 先承 担了责 任的 情况 下, 基金 管理人 有权 向第 三方 追偿 ; (22) 基金 进行 境外 证券 投资, 应当 遵守 当地 监管 机构、 交易 所的 有关 法律 法规 规 定 ; (23 ) 确保 基金 投资 于中 国证监 会规 定的 金融 产品 或工具 , 严 格按 照 《 基金 法》 、 《试 行 办法》 、基 金合 同及 有关 法 律法规 有关 投资 范围 和比 例限制 的规 定; (24 ) 基 金托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金份 额持 有人 利益向 基 金 托管人 追偿 ; (25 ) 建 立并保 存基 金份 额持有 人名 册, 定期 或不 定期向 基金 托管 人提 供基 金份额 持 有 人名册 ; (26) 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 (三)基金托管人的 权利 与义务 1、基 金托 管人 基本 情况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市 东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座 F9 邮政编 码:100031 法定代 表人 :项 俊波 成立时 间:2009 年 1 月 15 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 金:32,479,411.7 万 元人民 币








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 99 存续期 间: 持续 经营 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 2、基 金托 管人 的权 利 根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 权利 包括 但不 限 于 : (1) 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产; (2) 选择 、更 换或 撤销 境 外资产 托管 人; (3)依照基金合同 的约定 获得基金托管费 ( 或称 基 金托管人的托管费 、托管 费)以及 法律法 规规 定或 监管 部门 批准的 其他 收入 ; (4)监督基金管理 人对 本 基金的投资运作, 如基金 托管人发现基金管 理人的 投资指令 违反基 金合 同或 有关 法律 法规的 规定 ,不 予执 行并 向中国 证监 会报 告; (5) 在基 金管 理人 职责 终 止时, 提名 新的 基金 管理 人; (6) 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召 集 基金 份额 持有人 大会 ; (7) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 3、基 金托 管人 的义 务 根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 义务 包括 但不 限 于 : (1) 安全 保管 基金 财产 ; (2)设立专门的基 金托管 部,具有符合要求 的营业 场所,配备足够的 、合格 的熟悉基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; (3) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户; (4) 除依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外, 不得为 自己 及任 何第 三人谋 取 利 益,不 得委 托第 三人 托管 基金财 产; (5) 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置 账 户, 确保 基金财 产的 完整 和独 立; (6) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (7) 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; (8)按照基金合同 的约定 ,根据基金管理人 、境外 投资顾问 的投资指 令,及 时办理清 算、交 割事 宜; (9 ) 保 守基 金商 业秘 密 。 除 《 基金 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 , 在 基金 信息公 开披 露前 应予 以保 密,不 得向 他人 泄露 ; (10) 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; (11 ) 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 , 说 明 基金管 理人 在 各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 ; 如 果基 金管 理人 有未 执行基 金合 同 规定的 行为 ,还 应说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 100 (14) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (15 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关法 律法 规 的 规定 向基金 份额 持有 人支 付基 金收益 和 赎回款 项; (16 ) 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额 持有人 大会 ; (17) 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运作 , 保护 基金份 额持 有人 利益 , 按 照规定 对基 金日常 投资 行为 和资 金汇 出入情 况实 施监 督, 如发 现投资 指令 或资 金汇 出入 违法 、 违 规, 应 当及时 向中 国证 监会 、国 家外汇 局报 告 ; (18 ) 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 , 应承 担 赔偿责 任 , 其 责任 不因 其 退任而 免除 ; (19) 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时, 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ; (20 ) 当 基金托 管人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的 行 为承担 责任 ; 但 因第 三方 责任导 致基 金财 产或 基金 份额持 有人 利益 受到 损失 , 而基 金托 管人 首先承 担了 责任 的情 况下 ,基金 托管 人有 权向 第三 方追偿 ; (21 ) 安 全保护 基金 财产 , 准时将 公司 行为 信息 通知 基金管 理人 和在 经基 金管 理人授 权 的 市场 通知 境外 投资 顾问 ,确保 基金 及时 收取 所有 应得收 入; (22) 依据 法律 法规 的有 关规定 , 在 每月 结束 后 7 个工作 日内 , 向 中国 证监 会和国 家外 汇局报 告基 金管 理人 境外 投资情 况, 并按 相关 规定 进行国 际收 支申 报; (23 ) 办理 基金 管理 人就 管理本 基金 的有 关结 汇、 售汇 、 收汇 、 付 汇和 人民 币资金 结 算 业务; (24) 保存 基金 管理 人就 管理本 基金 的资 金汇 出、 汇入、 兑换、 收汇、 付汇、 资金往 来、 委托及 成交 记录 等相 关资 料,其 保存 的时 间应 当不 少于 20 年; (25) 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构 和 国家 外汇 局 规 定的 其他 职 责 。 二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 (一) 召开 原则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人 , 基 金份 额持 有人的 合法 授权 代表 有权 代表基 金 份额持 有人 出席 会议 并表 决 。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的 表决 权。 持有人 大会 决议 须经 基金 份额持 有人 大会 审议 通过 。 基金份 额持 有人 大会 通过 事项自 中 国证监 会依 法核 准或 者出 具无异 议意 见之 日起 生效 。 (二) 召开 事由 1、终 止基 金合 同; 2、转 换基 金运 作方 式; 3、更 换基 金托 管人 、基 金 管理人 ; 4、提高基金管理人 、基金 托管人的报酬标准 ,但根 据法律法规的要求 提高该 等报酬标





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 101 准的除 外; 5、本 基金 与其 他基 金的 合 并; 6、变 更基 金类 别; 7、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略; 8、变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; 9、基 金管 理人 或基 金托 管 人要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ; 10、单 独或 合计 持有 基金 份额 10% 以上 ( 含 10 %) 的基金 份额 持有 人( 以基 金管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算, 下同 )书 面要 求召 开基金 份额 持有 人大 会; 11 、 法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的事 项 。 (三) 以下 情况 无 须 召开 基金份 额持 有人 大会 1、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 ; 2、法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; 3、在法律法规和基 金合同 规定的范围内变更 本基金 的申购费率、 调低 赎回费 率或 变更 收费方 式; 4、经 中国 证监 会允 许, 基 金推出 新业 务或 服务 ; 5、 基金 管理 人、 注册 登记 机构、 代销 机构 在法 律法 规规定 的范 围内 调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回 、转 换、 非交 易过户 、转 托管 等业 务的 规则; 6、在 不违 反法 律法 规规 定 的情况 下, 接受 其它 币种 的申购 、赎 回; 7、因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对基 金合 同进 行修改 ; 8、对 基 金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性变 化; 9、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; 10、除 法律 法规 或基 金合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。 (四) 召集 方式 1、 基 金份 额持 有人 大会 由 基金管 理人 召集 , 基 金管 理人未 按规 定召 集或 者不 能召集 时, 由基金 托管 人召 集 。 2、基金托管人认为 有必要 召开基金份额持有 人大会 的,应当向基金管 理人提 出书面提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当自 行召 集。 3、 代表 基金 份 额 10 %以上 (含 10 %) 的 基金 份额 持 有人认 为有 必要 召开 基金 份额持 有 人大会 的, 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决定 是否 召集 ,并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开; 基金 管理 人决定 不 召集, 代表 基金 份额 10 % 以上( 含 10 %) 的基 金份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的, 应当 向





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 102 基金托 管人 提出 书面 提议 。 基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集, 并书 面告 知提 出提议 的 基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ; 基金 托 管 人 决定 召 集 的 , 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开。 4、 代表 基金 份 额 10 %以上 (含 10 %) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 而 基金 管 理人、 基金 托管 人都 不召 集 的, 代 表基 金份 额 10 %以 上 (含 10%) 的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 ,并 至少 提 前 30 日 报中国 证监 会备 案。 5、基金份额持有人 依法自 行召集基金份额持 有人大 会的,基金管理人 、基金 托管人应 当配合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 6、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (五) 通知 召开基 金份 额持 有人 大会 ,召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天 ,在 至少 一种 中国 证监会 指 定媒体 上公 告通 知。 基金 份额持 有人 大会 不得 就未 经公告 的事 项进 行表 决。 基金份 额持 有人 大会通 知将 至少 载明 以下 内容: 1、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ; 2、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式; 3、代 理投 票授 权委 托书 送 达时间 和地 点; 4、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; 5、有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日; 6、如采用通讯表决 方式, 还应载明具体通讯 方 式、 委托的公证机关及 其联系 方式和联 系人、 书面 表达 意见 的寄 交和收 取方 式、 投票 表决 的截止 日以 及表 决票 的送 达地址 等 内 容 ; 7、召 集人 认为 需要 通知 的 其他事 项。 如召集 人为 基金 管理 人, 则应另 行书 面通 知基 金托 管人; 如召 集人 为基 金托 管人, 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 ; 如召 集人 为基 金份 额持 有人, 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 和基 金托管 人。 (六) 开会 方式 基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 、 通讯 方式开 会 和 法律 法规 和监 管机关 允 许的其 他方 式 。 现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 派其代 理人 出席 , 现场 开会 时基金 管 理人和 基 金 托管 人的 授权 代表应 当出 席 ; 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的 书面方 式进 行表 决 。 会 议的 召开方 式由 召集 人确 定 , 但 决定更换 基 金管 理人 或 者 基金托 管人 、 转换基 金运 作方 式和 终止 基金合 同事 宜必 须以 现场 开会方 式召 开基 金份 额持 有人大 会。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时, 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 : 1、亲自出席会议者 持有基 金份额的凭证和受 托出席 会议者出具的委托 人持有 基金份额





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 103 的凭证 和授 权委 托书 等文 件符合 法律 法规 、本 基金 合同和 会议 通知 的规 定; 2、经核对,汇总到 会者出 示的在权益登记日 持有基 金份额的凭证显示 ,全部 有效的 基 金份额 不少 于权 益登 记日 基金总 份额 的 50%(含 50%)。 在符合 以下 条件 时, 通讯 开会的 方式 视为 有效 : 1、 召 集人 按基 金合 同规 定 公布会 议通 知后 , 在 2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告 ; 2、召 集人 按照 会议 通知 规 定的方 式收 取基 金份 额持 有人的 书面 表决 意见 ; 3、本人直接出具书 面意见 或授权他人代表出 具书面 意见的基金份额持 有人所 代表的基 金份额 不少 于权 益登 记日 基金总 份额 的 50%(含 50%); 4、直接出具书面意 见的基 金份额持有人或受 托代表 他人出具书面意见 的其他 代表,同 时 提 交 的 持 有基 金 份 额 的凭 证 和 受 托 出席 会 议 者 出具 的 委 托 人 持有 基 金 份 额的 凭 证 和 授权 委托书 等文 件符 合法 律法 规、基 金合 同和 会议 通知 的规定 ; 5、会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 符 合法 律法规 、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即 视为有 效的 表决 ; 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决, 但应 当计 入出具 书面 意见 的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 , 经 会议 通知 载明 , 基 金份额 持有 人也 可以采 用 网 络、 电话 或其 他方式 进行 表决 , 或 者采 用网络 、 电 话或其 他方 式授 权他 人代 为出席 会议 并表 决。 (七) 议事 内容 与程 序 1、议 事内 容及 提案 权 (1)议事内容限为 本条前 述第(二)款规定 的基金 份额持有人大会召 开事由 范围内的 事项。 (2 ) 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 代 表基 金份 额 10% 以上 ( 含 10 % ) 的 基金 份 额持有 人 可 以 在 大 会 召集 人 发 出 会议 通 知 前 向 大会 召 集 人 提交 须 由 基 金 份额 持 有 人 大会 审 议 表 决的 提案。 (3) 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 , 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 : ① 关联性。大会 召集人对 于基金份额持有人 提案涉 及事项与基金有直 接关系 ,并且不 超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的, 应提 交大 会审议 ; 对 于不 符合上 述要 求的 , 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提 案提交 大会 表决 ,应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 ② 程序性。大会 召集人可 以对基金份额持有 人的提 案涉及的程序性问 题做出 决定。如 将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 , 须 征得 原提案 人同 意; 原提 案人 不同意 变更 的, 大会 主持 人 可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定, 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程 序进行 审议 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 104 (4) 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持有人 提交 基金 份额 持有 人大会 审 议表决 的提 案, 或基 金管 理人或 基金 托管 人提 交基 金份额 持有 人 大 会审 议表 决的提 案, 未获 得基金 份额 持有 人大 会审 议通过 , 就 同一 提案 再次 提请基 金份 额持 有人 大会 审议, 其时 间间 隔不少 于 6 个月 。法 律法 规另有 规定 的除 外。 (5) 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 2、议 事程 序 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由召 集人 宣读 提案 ,经 讨论后 进行 表决 ,并 形成 大会决 议 , 报中国 证监 会核 准或 备案 ;在通 讯表 决开 会的 方式 下,首 先由 召集 人提 前 30 天公布 提案 , 在所通知 的表 决截止 日期 第 2 个 工作日 在公 证机构 监督下由 召集 人统计 全部 有效表决 并形 成决议 ,报 经中 国证 监会 核准或 备案 后生 效。 (八) 表决 1、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1) 特别 决议 对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 2/3 以 上 ( 含 2/3 ) 通 过 。 更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通 过方为 有效 。 (2) 一般 决议 对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 50% 以 上( 含 50%)通 过。除 上列第(1)项 所规 定的须 以特别 决议通 过事 项以外 的其他 事项均 以一 般决议 的方式 通过 。 3、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进 行 投票 表决 。 4、采 取通 讯方 式进 行表 决 时,符 合会 议通 知规 定的 书面表 决意 见视 为有 效表 决。 5、基金份额持有人 大会的 各项提案或同一项 提案内 并列的各项议题应 当分开 审议、逐 项表决 。 (九) 计票 1、现 场开 会 (1)基金份额持有 人大会 的主持人为召集人 授权出 席大会的代表,如 大会由 基金管理 人或基 金托 管人 召集 , 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基 金份额 持有 人中 推举 两名 基金份 额持 有人 代表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员 ( 如果 基金 管 理人为 召集 人 , 则监 督员 由基金 托管 人担 任; 如基 金托管 人为 召集 人, 则监 督员由 基金 托管 人在出 席会 议的 基金 份额 持有人 中指 定 ) 共同 担任 监票人 ; 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行召 集, 基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人中 推 举 3 名 基金 份额 持有 人担 任监票 人。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 105 (2)监票人应当在 基金份 额持有人表决后立 即进行 清点并由大会主持 人当场 公布计票 结果。 (3)如果大会主持 人对于 提交的表决结果有 怀疑, 可以对所投票数进 行重新 清点;如 果大会 主持 人未 进行 重新 清点 , 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对 大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议, 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点, 大 会 主持 人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 (4)在基金管理人 或基金 托管人担任召集人 的情形 下,如果在计票过 程中基 金管理人 或者基 金托 管人 拒不 配合 的, 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推 举 3 名 基金 份额持 有人 代 表共同 担任 监票 人进 行计 票。 2、通 讯方 式开 会 在通讯 方式 开会 的情 况下 ,计票 方式 可采 取如 下方 式: 由大 会召集人 授权的两名 监票 员 在基金 托管人授权代表( 如果基金托 管人为召集人 ,则 为基金管理人授权代表) 的 监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管 理人或 基金 托管 人不 派代 表监督 计票 的, 不影 响计 票效力 及表 决结 果。 但基 金管理 人或 基金 托管人 应当 至少 提前 两个 工作日 通知 召集 人 , 由 召集 人邀请 无直 接利 害关 系的 第三方 担任 监 督计票 人员 。 (十) 生效 与公 告 1、基金份额持有人 大会按 照《基金法》有关 法律法 规规定表决通过的 事项, 召集人应 当自通 过之 日 起 5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国 证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之日 起生 效。 2、关于基金合同变 更、更 换基金管理人、基 金托管 人等项目的基金份 额持有 人大会决 议经中 国证 监会 核准 生效 后方可 执行 。 3、生效的基金份额 持有人 大会决议对全体基 金份额 持有人、基金管理 人、基 金托管人 均有法 律约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有 人大会 的决 定。 4、基 金份 额持 有人 大会 决 议应当 自中 国证 监会 核准 或备案 后 2 日 内, 由基 金 份额持 有 人大会 召集 人在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 上予 以公告 。 三、基金收益分配原 则、 执行方式 (一) 基金收益分配 原则 1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2、基 金合 同生 效当年 不满 3 个 月, 可不 进行 收益 分配 ; 3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ,即 : 基金收 益分 配基准 日的 基金份 额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额 后 不能 低于 面值 , 基 金收 益分 配基 准日 即期末 可供 分





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 106 配利润 计算 截止 日; 4、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 基 金收 益分 配每年 最多 不超 过 12 次 , 每份基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 10% ; 5、基金收益分配方 式分两 种:现金分红与红 利再投 资。登记在注册登 记系统 基金份额 持有人 开放 式基 金账 户下 的基金 份额 , 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 权日 的基金 份额 净 值自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ; 若投 资者 不选 择 , 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。 登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额 , 只 能选 择现金 分红 的 方式 , 具 体权 益分 配程 序等 有关事 项遵 循深 圳证 券交 易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 的相关 规定 ; 6、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 在不影 响投 资者 利益 的情 况下 , 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 前提 下酌 情调 整以上 基 金收益 分配 原则 , 此 项调 整不需 要召 开基 金份 额持 有人大 会, 但应 于变 更实 施日前 在 指 定媒 体 公告 。 (二)收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (三)收益分配方案 的确 定、 公告与实施 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 , 并 由基 金托 管人核 实后 确定 , 基 金管 理人按 法 律 法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 基金红利发放日距离收 益分配基准日(即可供分 配利润计算截止日)的时间不得超 过 15 个 工作 日。 (四)基金收益分配 中发 生的费用 1、收益分配采用红 利再投 资方式免收再投资 的费用 。 红利再投资的计 算方法 ,依照注 册登记 机构 相关 业务 规则 执行。 2、收益分配时发生 的银行 转账等手续费用由 基金份 额持有人自行承担 。 如果 基金份额 持有人 所获 现金 红利 不足 支付前 述银 行转 账等 手续 费用 , 注 册登 记机 构可以 自 动将该 基金 份 额 持有 人的 现金 红利 按除 权日的 基金 份额 净值 转为 基金份 额。 四、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 (一)基金的管理费








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 107 本基金 的管 理费 自基 金合 同生效 日( 含基 金合 同生 效日) 按基 金资 产净 值的 1% 年费 率 计提, 即本 基金 的年 管理 费率 为 1% 。 计算 方法 如下 : H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 本基金 的 管 理费 每日 计提 , 逐日 累计 。 对于 已确 认 的管理 费, 由基 金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作 日内 ,依 据基 金管理 人的 指令 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 本基金 的管 理费 的具 体使 用由基 金管 理 人 支配 ; 如 果委托 境外 投资 顾问 , 基 金的管 理费 可以部 分作 为境 外投 资顾 问的费 用 , 具 体支 付由 基金 管理人 与境 外投 资顾 问在 有关协 议中 进 行约定 。 (二)基金的托管费 本基金的 托管 费自基 金合 同生效日 (含 基金合 同生 效日)按 基金 资产净 值的 0.3% 年费 率计提 ,即 本基 金的 年托 管费率 为 0.3% 。 计算 方法 如下: H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 本基金 的 托 管费 每日 计提 , 逐日 累计 。 对于 已确 认 的托管 费, 由基 金托 管人 于次月 首日 起 3 个 工作 日内 ,依 据基 金管理 人的 指令 从基 金资 产中一 次性 支取 。 本 基金 的托 管费 的具 体使 用由基 金托 管人 支配 ; 如 果委托 境外 资产 托管 人, 其中可 以部 分作境 外资 产托 管人 的费 用, 具体 支付 由基 金托 管人 与境外 资产 托管 人在 有关 协议中 进行 约 定。 五、基金财产的投资 方向 和投资限制 (一)投资目标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资, 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。 (二)投资范围 本基金 主要 投资 于 标 的指 数 的成 份股 、 备选成 份股 、 新 股 ( 一级 市场 首次 发 行或增 发) , 其中 标 的指 数 成 份股 及备 选成份 股的 投资 比例 不低 于基金 资 产 净值 的85% , 现 金或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%。本 基金还 可投 资全 球 证 券市 场中具 有良 好 流动性 的其他 金 融工 具, 包括在 证券 市场 挂牌 交易 的普通 股、 优先 股、 存托 凭证 、 房地 产信 托凭证 、ETF 基 金、 权证 、 结构 性 投资 产品 、金 融衍 生产品 、银 行存 款、 短期 政府债 券等 货 币市场 工具 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 108 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的比 例限 制的 , 基金 管理 人在 与基金 托管 人协 商一 致并 履行相 关程 序后 , 可 相应 调整本 基金 的投 资比 例规 定, 不 需经 基金 份额持 有人 大会 审议 。 (三)投资限制 (1)本 基金持 有同一 家银 行的存款 不得 超过基 金净 值的 20% , 其 中银行 应当 是中资 商 业 银 行 在 境 外设 立 的 分 行或 在 最 近 一 个会 计 年 度 达到 中 国 证 监 会认 可 的 信 用评 级 机 构 评级 的境外 银行 , 在 基金 托管 账户的 存款 可以 不受 上述 限制 。 (2)本 基金持 有与中 国证 监会签署 双边 监管合 作谅 解备忘录 国家 或地区 以外 的其他 国 家或地 区证 券市 场挂 牌交 易的证 券资 产不 得超 过基 金资产 净值 的10% , 其 中持 有任一 国家 或 地区市 场的 证券 资产 不得 超过基 金资 产净 值 的3% 。 (3)本 基金持 有非流 动性 资产市值 不得 超本过 基金 净值的 10% 。 前项非 流动 性资产 是 指法律 或基 金合 同规 定的 流通受 限证 券以 及中 国证 监会认 定的 其他 资产 。 (4)本 基金持 有境外 基金 的市值合 计不 得 超过 本基 金净值 的 10% ,但持 有货 币市场 基 金不受 此限 制。 (5)本 基金管 理人 所 管理 的全部基 金持 有任何 一只 境外基金 ,不 超过该 境外 基金总 份 额的 20 % 。 (6) 本基 金的 金融 衍生 品 全部敞 口不 得高 于基 金资 产净值 的 100% 。 (7)本 基金投 资期货 支付 的初始保 证金 、投资 期权 支付或收 取的 期权费 、投 资柜台 交 易衍生 品支 付的 初始 费用 的总额 不得 高于 基金 资产 净值 的 10% 。 (8) 本基 金投 资于 远期 合 约、互 换等 柜台 交易 金融 衍生品 ,应 当符 合以 下要 求: 1 )所有 参与交 易的对 手方 (中资商 业银 行除外 )应 当具有不 低于 中国证 监会 认可的 信 用评级 机构 评级 ; 2 )交易 对手方 应当至 少每 个工作日 对交 易进行 估值 ,并且本 基金 可在任 何时 候以公 允 价值终 止交 易; 3 )任 一交 易对 手方 的市 值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20 %。 (9 )本基金可以参 与证券 借贷交易,并且应当 遵守 下列规定: 1 )所有 参与交 易的对 手方 (中资商 业银 行除外 )应 当具有中 国证 监会认 可的 信用评 级 机构评 级。 2 ) 应当 采取市 值计 价制 度 进行调 整以 确保 担保 物市 值不低 于已 借出 证券 市值 的 102 %。 3 )借方 应当在 交易期 内及 时向 本基 金支 付已借 出证 券产生的 所有 股息、 利息 和分红 。 一旦借 方违 约, 本基 金根 据协议 和有 关法 律有 权保 留和处 置担 保物 以满 足索 赔需要 。 4 )除 中国 证监 会另 有规 定 外,担 保物 可以 是以 下金 融工具 或品 种:








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 109 A 、 现金 ; B 、 存款 证明 ; C 、 商业 票据 ; D 、 政府 债券 ; E 、 中 资商 业银 行或 由不 低于中 国证 监会 认可 的信 用评级 机构 评级 的境 外金 融机构 ( 作 为交易 对手 方或 其关 联方 的除外 )出 具的 不可 撤销 信用证 。 5 )本基 金有权 在任何 时候 终止证券 借贷 交易并 在正 常市场惯 例的 合理期 限内 要求归 还 任一或 所有 已借 出的 证券 。 6 )基 金管 理人 应当 对基 金 参与证 券借 贷交 易中 发生 的任何 损失 负相 应责 任。 (10 ) 基 金 可 以 根 据正 常市 场 惯 例 参 与 正回 购 交 易、 逆 回 购 交 易 ,并 且 应 当遵 守 下 列 规 定: 1 )所有 参与正 回购交 易的 对手方( 中资 商业银 行除 外)应当 具有 中国证 监会 认可的 信 用评级 机构 信用 评级 。 2 )参与 正回购 交易, 应当 采取市值 计价 制度对 卖出 收益进行 调整 以确保 现金 不低于 已 售出证 券市 值 的 102 %。 一 旦买方 违约 , 本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 或处置 卖出 收 益以满 足索 赔需 要。 3 )买方 应当在 正回购 交易 期内及时 向 本 基金支 付售 出证券产 生的 所有股 息、 利息和 分 红。 4 )参与 逆回购 交易, 应当 对购入证 券采 取 市值 计价 制度进行 调整 以确保 已购 入证券 市 值不低 于支 付现 金 的 102 %。 一 旦卖 方违 约, 本 基 金根据 协议 和有 关法 律有 权保留 或处 置已 购入证 券以 满足 索赔 需要 。 5 )基金 管理人 应当对 基金 参与证券 正回 购交易 、逆 回购交易 中发 生的任 何损 失负相 应 责任。 (11 ) 基 金参 与证 券借 贷 交易、 正回 购交 易, 所有 已借出 而未 归还 证券 总市 值或所 有已 售出而未 回购 证券总 市值 均不得超 过基 金总资 产的 50%。前 项比 例限制 计算 ,基金因 参与 证券借 贷交 易、 正回 购交 易而持 有的 担保 物、 现金 不得计 入基 金总 资产 。 (12) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制。 如果法 律法 规或 监管 机构 变更或 取消 上述 限制 , 本 基金将 相应 变更 或取 消上 述规定 , 不 需经基 金份 额持 有人 大会 审议。 六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 110 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当每个 估值 日 后 2 个 工作 日内通 过 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介, 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计 净 值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后 1 个工 作日 基金资 产净 值 和 基金 份额 净值 。 基 金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的2 个工 作日 内, 将 基金 资产 净值、 基金 份额净 值和 基 金份额 累计 净值 登载 在指 定媒体 。 七、基金合同解除和 终止 的事由、程序以及基 金财 产的清算方式 (一)《基金合同》 的变 更 1、以 下变 更基 金合 同的 事 项应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 : (1) 终止 基金 合同 ; (2) 转换 基金 运作 方式 ; (3)提高基金管理 人、基 金托管人的报酬标 准,但 根据法律法规的要 求提高 该等报酬 标准的 除外 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 (法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (8) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (9) 基金 合同 等约 定的 其 他事项 。 2、变更基金合同的 基金份 额持有人大会决议 应报中 国证监会核准或备 案,并 自中国证 监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。 3、如因相应的法律 法规发 生变动并属于本基 金合同 必须遵照进行修改 的情形 ,或者基 金 合 同 的 修 改不 涉 及 本 基金 合 同 当 事 人权 利 义 务 关系 发 生 变 化 或对 基 金 份 额持 有 人 利 益无 实质性 不利 影响 的, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 而 经基 金管 理人 和基 金托管 人同 意修 改 ,报 中国 证监 会备 案后 公 告。 上述 情形 包括 但不 限于: (1) 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在法律法规和 基金合 同规定的范围内变 更本基 金的申购费率、调低 赎回 费率或变 更收费 方式 ; (4) 经中 国证 监会 允许 , 基金推 出新 业务 或服 务; (5)基金管理人、 注册登 记机构、代销机构 在法律 法规规定的范围内 调整有 关基金认 购、申 购、 赎回 、转 换、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则; (6) 在不 违反 法律 法规 规 定的情 况下 ,接 受其 它币 种的申 购、 赎回 ; (7) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 111 (8) 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ; (9) 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响; (10) 除法 律法 规或 基金 合同规 定应 当召 开基 金份 额持有 人大 会以 外的 其他 情形。 (二)《基金合同》 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 应当 终止 : 1、基 金合 同经 基金 份额 持 有人大 会决 定终 止的 ; 2、因 重大 违法 、违 规行 为 ,被中 国证 监会 责令 终止 的; 3、基 金管 理人 职责 终止 , 而在 6 个月 内没 有新 基金 管理人 承接 其原 有职 责的 ; 4、基 金托 管人 职责 终止 , 而 在 6 个月 内没 有新 基金 托管人 承接 其原 有职 责的 ; 5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三)基金财产的清 算 1、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 2、基 金财 产清 算组 (1) 自基 金合 同终 止事 由 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清 算组, 在基 金财 产清 算组 接管基 金财 产之 前, 基金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托 管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 (2)基金财产清算 组成员 由基金管理人、基 金托管 人、具有从事证券 相关业 务资格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用 必要 的工 作人 员。 (3)基金财产清算 组负责 基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配 。基金 财产清算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 3、清 算程 序 (1) 基金 合同 终止 后, 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产; (2) 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限; (3) 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认; (4) 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ; (5) 制作 清算 报告 ; (6) 聘请 会计 师事 务所 对 基金财 产清 算报 告进 行外 部审计 ; (7) 聘请 律师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 出具 法律 意见书 ; (8) 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ; (9) 公布 基金 清算 公告 ; (10) 对基 金财 产进 行分 配。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 112 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 5、基 金财 产的 分配 基金财 产按 下列 顺序 清偿 : (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款(1) 、 (2)、( 3 )小 项规 定清 偿前 ,不分 配给 基金 份额 持有 人。 6、基 金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由清 算组 公告 。 7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 八、争议解决方式 (一) 本基 金合 同受 中国 法律管 辖。 (二) 本基 金合 同的 当事 人之间 对于 因基 金合 同的 订立、 内容、 履行 和解 释 或 因本 基金 合同产 生的 或与 本基 金合 同有关 的争 议可 通过 友好 协商 、 调解 途径 解决。 不愿 或者不 能通 过 协商 、 调 解解 决的 , 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局 的,对 各方 当事 人均 有约 束力, 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 (三 ) 争 议处 理期 间 , 基 金合同 当事 人应 恪 守 各自 的职责 , 继续 忠实 、 勤勉 、 尽 责地 履 行基金 合同 规定 的义 务, 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 九、基金合同存放地 和投 资者取得合同的方式 本基金 合同 正本 一式 六份 , 除上 报有 关监 管机 构一 式二份 外, 基金 管理 人、 基金托 管人 各持有 二份 ,每 份具 有同 等的法 律效 力。 基金合 同可 印制 成册 , 供 投资者 查阅 ; 投 资者 也可 复印本 基金 合同 等法 律文 件, 但 若有 歧义, 则应 以本 基金 合同 等法律 文件 的正 本为 准。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 113 24. 基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 一、基金托管协议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 广东 省深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整 层 法定代 表人 :吴 万善 成立时 间:1998 年 3 月 6 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 证监 基字[1998]4 号 注册资 本:1.5 亿元 组织形 式: 有限 责任 公司 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 存续期 间: 持续 经营 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市 东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心东座 F9 邮政编 码:100031 法定代 表人 :项 俊波 成立时 间:2009 年 1 月 15 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 金:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 人民 币存 款、 贷款、 结算 业务; 居民 储 蓄业务 ; 信 托贷 款、 投 资 业务; 金融 租赁业 务; 外 汇存 款; 外 汇汇款 ; 外汇 投资; 在境 内、 外发 行或 代理 发行 外 币有价 证券; 贸 易、非 贸易 结算 ;外 币票 据贴现 ;外 汇放 款; 买卖 或代理 买卖 外汇 及外 币有 价证券 ;境 内 、 外外汇 借款; 外汇 及外 币 票据兑 换; 外 汇担 保; 保 管箱业 务; 征 信调 查、 咨 询服务; 证券 投 资基金 托管 ; 社 保基 金托 管; 企 业年 金托 管; 委托 资产托 管; 信托 资产 托管 ; 基本 养老 保险 个人账 户基 金托 管; 农村 社会保 障基 金托 管; 投资 连接保 险产 品的 托管 ;收 支账户 的托 管 ;





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 114 合格境 外机 构投 资者 (QFII )境内证券 投资 托管 。 二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,建 立相 关的 技术系 统 , 对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面: 1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 本基金 主要 投资 于标 的指 数的成 份股 、 备选成 份股 、 新 股 ( 一级 市场 首次 发 行或增 发) , 其中标 的指 数成 份股 及备 选成 份 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的85% , 现 金或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金还 可投 资全 球证 券市 场中具 有良 好 流动性 的其 他金 融工 具, 包括在 证券 市场 挂牌 交易 的普通 股、 优先 股、 存托 凭证 、 房地 产信 托凭证 、ETF 基 金、 权证 、 结构性 投资 产品 、金 融衍 生产品 、银 行存 款、 短期 政府债 券等 货 币市场 工具 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的比 例限 制的 , 基金 管理 人在 与 基金 托管 人协 商一 致并 履行相 关程 序后 , 可 相应 调整本 基金 的投 资比 例规 定, 不 需经 基金 份额持 有人 大会 审议 。 除非法 律法 规和 监管 部门 禁止, 本基 金可 以投 资境 外托管 人发 行的 金融 产品 。 2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督, 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 。 (1)本 基金持 有同一 家银 行的存款 不得 超过基 金净 值的 20% , 其 中银行 应当 是中资 商 业 银 行 在 境 外设 立 的 分 行或 在 最 近 一 个会 计 年 度 达到 中 国 证 监 会认 可 的 信 用评 级 机 构 评级 的境外 银行 , 在 基金 托管 账户的 存款 可以 不受 上述 限制 。 (2)本 基金持 有与中 国证 监会签署 双边 监管合 作谅 解备忘录 国家 或地 区 以外 的其他 国 家或地 区证 券市 场挂 牌交 易的证 券资 产不 得超 过基 金资产 净值 的10% , 其 中持 有任一 国家 或 地区市 场的 证券 资产 不得 超过基 金资 产净 值 的3% 。 (3)本 基金持 有非流 动性 资产市值 不得 超本过 基金 净值的 10% 。 前项非 流动 性资产 是 指法律 或基 金合 同规 定的 流通受 限证 券以 及中 国证 监会认 定的 其他 资产 。 (4)本 基金持 有境外 基金 的市值合 计不 得 超过 本基 金净值 的 10% ,但持 有货 币市场 基 金不受 此限 制。 (5)本 基金管 理人 所 管理 的全部基 金持 有任何 一只 境外基金 ,不 超过该 境外 基金总 份 额的 20 % 。 (6) 本基 金的 金融 衍生 品 全部敞 口不 得高 于 基 金资 产净值 的100% 。 (7)本 基金投 资期货 支付 的初始保 证金 、投资 期权 支付或收 取的 期权费 、投 资柜台 交 易衍生 品支 付的 初始 费用 的总额 不得 高于 基金 资产 净值 的 10% 。 (8) 本基 金投 资于 远期 合 约、互 换等 柜台 交易 金融 衍生品 ,应 当符 合以 下要 求:








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 115 1 )所有 参与交 易的对 手方 (中资商 业银 行除外 )应 当具有不 低于 中国证 监会 认可的 信 用评级 机构 评级 ; 2 )交易 对手方 应当至 少每 个工作日 对交 易进行 估值 ,并且本 基金 可在任 何时 候以公 允 价值终 止交 易; 3 )任 一交 易对 手方 的市 值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20 %。 (9) 本基 金可 以参 与证 券 借 贷交 易, 并且 应当 遵守 下列规 定: 1 )所有 参与交 易的对 手方 (中资商 业银 行除外 )应 当具有中 国证 监会认 可的 信用评 级 机构评 级。 2 ) 应当 采取市 值计 价制 度 进行调 整以 确保 担保 物市 值不低 于已 借出 证券 市值 的 102 %。 3 )借方 应当在 交易期 内及 时向 本基 金支 付已借 出证 券产生的 所有 股息、 利息 和分红 。 一旦借 方违 约, 本基 金根 据协议 和有 关法 律有 权保 留和处 置担 保物 以满 足索 赔需要 。 4 )除 中国 证监 会另 有规 定 外,担 保物 可以 是以 下金 融工具 或品 种: A 、 现金 ; B 、 存款 证明 ; C 、 商业 票据 ; D 、 政府 债券 ; E 、 中 资商 业银 行或 由不 低于 中 国证 监会 认可 的信 用评级 机构 评级 的境 外金 融机构 ( 作 为交易 对手 方或 其关 联方 的除外 )出 具的 不可 撤销 信用证 。 5 )本基 金有权 在任何 时候 终止证券 借贷 交易并 在正 常市场惯 例的 合理期 限内 要求归 还 任一或 所有 已借 出的 证券 。 6 )基 金管 理人 应当 对基 金 参与证 券借 贷交 易中 发生 的任何 损失 负相 应责 任。 (10 ) 基 金可 以根据 正常 市场惯 例参 与正 回购 交易 、 逆 回购 交易 , 并 且应 当 遵守下 列规 定: 1 )所有 参与正 回购交 易的 对手方( 中资 商业银 行除 外)应当 具有 中国证 监会 认可的 信 用评级 机构 信用 评级 。 2 )参与 正回购 交易, 应当 采取市值 计价 制度对 卖出 收益进行 调整 以确保 现金 不低于 已 售出证 券市 值 的 102 %。 一 旦买方 违约 , 本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 或处置 卖出 收 益以满 足索 赔需 要。 3 )买方 应当在 正回购 交易 期内及时 向 本 基金支 付售 出证券产 生的 所有股 息、 利息和 分 红。 4 )参与 逆回购 交易, 应当 对购入证 券采 取市值 计价 制度进行 调整 以确保 已购 入证券 市 值不低 于支 付现 金 的 102 %。 一 旦卖 方违 约, 本 基 金根据 协议 和有 关法 律有 权保留 或处 置已 购入证 券以 满足 索赔 需要 。 5 )基金 管理人 应当对 基金 参与证券 正回 购交易 、逆 回购交易 中发 生的任 何损 失负相 应





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 116 责任。 (11 ) 基 金参 与证 券借 贷 交易、 正回 购交 易, 所有 已借出 而未 归还 证券 总市 值或所 有已 售出而未 回购 证券总 市值 均不得超 过基 金总资 产的 50%。前 项比 例限制 计算 ,基金因 参与 证券借 贷交 易、 正回 购交 易而持 有的 担保 物、 现金 不得计 入基 金总 资产 。 (12) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制。 如果法 律法 规或 监管 机构 变更或 取消 上述 限制 , 本 基金将 相应 变更 或取 消上 述规定 , 不 需经基 金份 额持 有人 大会 审议。 3、投 资组 合比 例调 整 基金管理人应当自 基金合 同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比 例符合 基金合同 的约定 。 若本基金投资超过 基金合 同约定的投资比例 规定的 ,基金管理人应当 在超过 比例 后 30 个工作 日内 采用 合理 的商 业措施 进行 调整 ,法 律法 规另有 规定 的依 其规 定执 行 。 对于因 基金 份额 拆分 、大 比例分 红等 集中 持续 营销 活动引 起的 基金 净资 产规 模在 10 个 工作日 内增 加 10 亿元 以上 的情形 ,而 导致 证券 投资 比例低 于基 金合 同约 定的 ,基金 管理 人 同基金 托管 人协 商一 致并 及时书 面报 告中 国证 监会 后,可 将调 整时 限从 30 个 工作日 延长 到 3 个月 。 法律法 规另 有规 定的 ,遵 其规定 。 4 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对本 托管协 议第 十七条 第 (九) 款基 金投 资禁 止行 为进行 监督 。 5 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对 基金 关联 交易 进行监 督 。 基金托 管人 通过 事后 监督 方式对 基金 管理 人基 金投 资关联 交易 进行 监督 。 根据 法律法 规 有关基 金禁 止从 事关 联交 易的规 定 , 基 金管 理人 和基 金托管 人相 互提 供与 本机 构有控 股关 系 的股东 、与 本机 构有 其他 重大利 害关 系的 公司 名单 。 6 、对 法律 法规 规定 及基 金 合同约 定的 基金 投资 的其 他方面 进行 监督 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,对 基金 资产 净值计 算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 (三 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法 规、 基金 合同 及本托 管协 议的规 定 , 应 及时以 书面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 。 基 金管 理 人收到 通知 后应 及时 核对 并以电 话或 书面 形式 向基 金托管 人确 认 , 就 基金 托管 人的疑 义进 行 解释或 举证 , 说 明违 规原 因 及纠正 期限 , 并 保证 在规 定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规 定期限 内, 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ,督 促基 金管理 人改 正。 (四) 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 , 包 括但 不限 于在规 定时 间内答 复基 金托 管人 并改 正, 就 基金 托管 人的 疑义 进 行解 释或 举证 , 对 基金 托管人 按照 法规





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 117 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 , 基金 管理人 应积 极配 合提 供相 关数据 资料 和 制度等 。 (五 ) 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金管 理人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 , 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 , 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情 况 进行核 查, 核查 事项 包括 但不限 于基 金托管 人安 全保 管基 金财 产、 开 设和 管理 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户、 复核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 、 根 据基 金管 理人指 令办 理清 算交 收、 相关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等 行为 。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《试 行 办法》 、 基金合 同、 本托管 协议及 其他有 关规定 时, 应及时 以书面 形式通 知基 金托管 人限期 纠正。 基金 托管 人收 到通 知后应 及时 核对 并以 书面 形式对 基金 管理 人发 出回 函。在 限期 内 , 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督 促基 金托管 人改 正。 基金 托管 人对基 金管 理人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ,基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。 (三 ) 基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包括 但不 限于 : 提 交 相关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ,在 规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 四、基金财产保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 ,未 经基金 管理 人的合法 合规 指令或 法律 法规、 基 金合同 及本 托管 协议 另有 规定, 不得 自行 运用 、处 分、分 配基 金的 任何 财产 。 3 、基 金托 管人 应按 照规 定 开立或 变更 基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5 、基金 托管人 根据基 金管 理人 和经 基金 管理人 授权 的境外投 资顾 问 的指 令, 按照基 金 合同和 本托 管协 议的 约定 保管基 金财 产, 如有 特殊 情况双 方可 另行 协商 解决 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ,募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份 额 持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作管 理办法 》 等 有关 规 定后 , 由 基金 管理 人聘 请具有 从事 证 券 业 务 资 格 的会 计 师 事 务所 进 行 验 资 ,出 具 验 资 报告 , 出 具 的 验资 报 告 应 由参 加 验 资 的 2





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 118 名以上 ( 含 2 名 )中 国注 册会计 师签 字有 效。 2 、验资 完成, 基金管 理人 应将募集 的属 于本基 金财 产的全部 资金 划入基 金托 管人为 基 金开立 的资 产托 管专 户中 ,基金 托管 人在 收到 资金 当日出 具确 认文 件。 3、 若基金 募集 期限 届满 , 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ,由 基金 管理 人按 规 定办理 退 款事宜 。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1 、基金 托管人 以 本基 金 、 基金托管 人或 其境外 托管 人的名义 (视 当地法 律或 市场规 则 而定) 在其 营业 机构 或其 境外 托 管人 开立 基金 的资 金账户 , 并 根据 基金 管理 人合法 合规 的指 令办理 资金 收付 。基 金的 银行预 留印 鉴由 基金 托管 人保管 和使 用。 2 、基金 资金账 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 基金 业务的需 要。 基金托 管人 、基金 管 理人不 得假 借基 金的 名义 开立任 何其 他银 行账 户 ; 亦 不得使 用基 金的 任何 账户 进行基 金业 务 以外的 活动 。 3 、基 金资 金账 户的 开立 和 管理应 符合 账户 所在 国家 或地区 相关 监管 机构 的有 关规定 。 (四) 基金 证券 账户 的开 立和管 理 1 、基金 托管人 在基金 所投 资市场的 证券 交易所 或登 记结算机 构 处 ,按照 该交 易所或 登 记结算 机构 的业 务规 则 以 本基金 、基 金托 管人 或 其 境外托 管人 的名 义 为 基金 开立证 券账 户 。 基金托 管人 或其 境外 托管 人 负责 办理 与开 立证 券账 户有关 的手 续。 2 、基金 证券账 户的开 立和 使用,仅 限于 满足开 展基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金 管理人 以及 境外 托管 人 均 不得出 借或 未经 基金 托管 人、 基金 管理 人双 方 同 意擅 自转让 基金 的 任何证 券账 户, 亦不 得使 用基金 的任 何账 户进 行基 金业务 以外 的活 动。 3 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 相关 证明文 件的 保管由基 金托 管人负 责, 账户资 产 的管理 和运 用由 基金 管理 人负责 。 4 、基金 管理人 投资于 合法 合规、符 合基 金合同 的其 他非交易 所市 场的投 资品 种时, 在 基金合 同生 效后 ,基 金托 管人 或 境外 托管 人 根 据投 资所在 市场 以及 国家 或地 区的相 关规 定 , 开立进 行基 金的 投资 活动 所需要 的各 类证 券和 结算 账户 , 并 协助 办理 与各 类证 券和结 算账 户 相关的 投资 资格 。 5 、基 金证 券账 户的 开立 和 管理应 符合 账户 所在 国家 或地区 有关 法律 的规 定。 (五) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户, 可以根 据投 资市场所 在国 家或地 区法 律法规 和 基金合 同的 规定 ,由 基金 托管人 或其 境外 托管 人 负 责开立 。 2 、 投资 市场 所在 国家 或地 区法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的 , 从其规 定办 理。 (六) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有价 凭证 的保管 按照 实物 证券 相关 规定办 理 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 119 (七) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及 有 关凭证 。 基金 管理 人代 表基 金签署 有关 重大 合同 后应 在收到 合同 正本 后30 日内 将一份 正 本 的 原件提 交给 基金 托管 人。 除另有 规定 外, 基金 管理 人或其 委托 的第 三方 机构 在代表 基金 签 署 与基金 财产 有关 的重 大合 同时一 般应 保证 有两 份以 上的正 本 , 以 便基 金管 理人 和基金 托 管 人 至 少 各 持有 一 份 正 本原 件 。 重 大 合同 由 基 金 管理 人 与 基 金 托管 人 按 规 定各 自 保 管 至少 20 年。 五、基金资产净值计 算与 复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算和复 核 1 、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 (含 各项 有关税 收 ) 后的 金额 。 基 金份额 净值 是指基 金资 产净 值除 以基 金份额 总额 所得 的基 金份 额的价 值, 基金 份额 净值 的计算 精确 到 0.0001 元 ,小 数点 后第 五 位四舍 五入 。国 家另 有规 定的, 从其 规定 。 2 、复 核程 序


基金管理 人每 个估值 日对 基金进行 估值 ,估值 原则 应符合基 金合 同、 《证 券投 资基金 会 计核算 办法 》 及 其他 法律 法规的 规定 。 基 金管 理人 于每个 估值 日的 约定 时间 之前将 前一 日的 基金估 值结 果以 书面 形式 报送 基 金托 管人 。 基金 托管 人应在 收到 上述 传真 后对 净值计 算结 果 进行复 核, 并在 当日 约定 时间之 前盖 章或 签字 后以 传真方 式将 复核 结果 传送 给基金 管理 人 , 由基金 管理 人定 期对 外公 布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时 进 行 。 3、在法律法规和中 国证监 会允许的情况下, 基金管 理人与基金托管人 可以各 自委托第 三方机 构进 行基 金资 产估 值, 但不 改变 基金 管理 人与 基金托 管人 对基 金资 产估 值各自 承担 的 责任, 同时 ,须 按照 有关 规定在 基金 定期 报告 中进 行披露 。 4 、当相 关法律 法规或 基金 合同规定 的估 值方法 不能 客观反映 基金 财产公 允价 值时, 基 金管理 人可 根据 具体 情况 ,并与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 5 、基金 管理人 、基金 托管 人发现基 金估 值违反 基金 合同订明 的估 值方法 、程 序以及 相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时, 双方 应及 时进 行协商 和 纠 正 。 6 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 4 位内发 生差 错时 , 视 为基 金份额 净 值估值 错误 。 基 金管 理人 和基金 托管 人将 采取 必要 、 适当 合理 的措 施确 保基 金资产 估值 的准 确性、 及时 性。 当基 金估 值出现 影响 基金 份额 净值 的错误 时, 基金 管理 人应 当立即 纠正 , 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ;其 中基 金份 额净值 计算 差错 小于 基金 份额净 值 0.5% 时, 基金 管理 人与基 金托 管人应 在发 现日 对账 务进 行更正 调整 , 不做追 溯处 理; 错误 偏差 达 到基金 份额 净值 的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当通 报 基金托 管人 并报 中国 证监 会备案 ; 错误 偏





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 120 差达到 基金 份额 净值 0.5% 时, 基金 管理 人应 当公 告 、 通 报基 金托 管人 并报 中 国证监 会备 案。 如法律 法规 或监 管机 关对 前述内 容另 有规 定的 ,按 其规定 处理 。 7 、由于 基金管 理人对 外公 布的任何 基金 净值数 据错 误,导致 该基 金财产 或基 金份额 持 有人的 实际 损失 , 基 金管 理人应 对此 承担 责任 。 若 基金托 管人 计算 的净 值数 据正确 , 则基 金 托管人 对该 损失 不承 担责 任; 若 基金 托管 人计 算的 净值数 据也 不正 确, 则基 金托管 人也 应承 担部分 未正 确履 行复 核义 务的责 任 。 如 果上 述错 误造 成了基 金财 产或 基金 份额 持有人 的不 当 得利, 且基 金管 理人 及基 金托管 人已 各自 承担 了赔 偿责任 , 则 基金 管理 人应 负责向 不当 得利 之主体 主张 返还 不当 得利 。 如果返 还金 额不 足以 弥补 基金管 理人 和基 金托 管人 已承担 的赔 偿 金额, 则双 方按 照各 自赔 偿金额 的比 例对 返还 金额 进行分 配。 8 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 交易 所及有 关 注 册登记 机 构、 数据服 务机 构发送 的 数据错 误, 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查, 但 未 能发现 错误 的 , 由 此造 成的 基金资 产估 值错 误 , 基 金管 理人和 基金 托管 人可 以免 除赔偿 责任 。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。 9 、如果 基金托 管人的 复核 结果与基 金管 理人的 计算 结果存在 差异 ,且双 方经 协商未 能 达成一 致, 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 , 基金 托管 人可 以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 (二) 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理


1. 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 2. 估值 时间 本基金 合同 生效 后, 每个 开放日 对 基 金资 产进 行估 值。 3. 估值 方法 A. 股 票估 值方 法 (1)上 市流通 股票按 估值 日其所在 证券 交易所 的收 盘价估值 ;估 值日无 交易 的,以 最 近交易 日的 收盘 价估 值。 (2) 未上 市股 票的 估值 1)送股、转增股、配股和 增发等方式发行的股票 , 按估值日在证券交易所 挂 牌的同 一股票 的收 盘价 估值 ,该 日无交 易的 ,以 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 2)首 次发 行的 股票 ,按 成 本价估 值。 (3) 在 任何 情况 下, 基金 管理人 如采 用本 项第(1) -(2) 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1) -(2) 小 项 规 定 的 方 法对 基 金 资 产进 行 估 值 不 能客 观 反 映 其公 允 价 值 的 ,基 金 管 理 人可 根 据 具 体情 况,并 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 (4) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 121 B. 债 券估 值方 法 (1)债券按估值日 其所在 证券交易所的收盘 价估值 。如果不存在交易 所交易 价格,则 根据行 业通 用权 威报 价系 统的报 价进 行估 值。 (2) 未上 市债 券按 其成 本 价估值 。 (3) 在 任何 情况 下, 基金 管理人 如采 用本 项第(1) -(2) 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1) -(2) 小 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值不 能客 观反 映其 公允价 值的 , 基金 管理 人在 综合考 虑市 场 成交价 、 市 场报 价、 流动 性、 收 益率 曲线 等多 种因 素基础 上形 成的 债券 估值 , 基金 管理 人可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 (4) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 C. 衍 生品 估值 方法 (1)上市流通衍生 品按估 值日其所在证券交 易所的 收盘价估值;估值 日无交 易的,以 最近交 易日 的收 盘价 估值 。 (2)未上市衍生品 按成本 价估值,如成本价 不能反 映公允价值,则采 用估值 技术确定 公允价 值。 D. 存 托凭 证估 值方 法 公开挂 牌的 存托 凭证 按其 所在证 券交 易所 的最 近交 易日的 收盘 价估 值。 E. 基 金估 值方 法 (1)上 市流通 的基金 按估 值日其所 在证 券交易 所的 收盘价估 值; 估值日 无交 易的, 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 。 (2) 其他 基金 按最 近交 易 日的基 金份 额净 值估 值。 F. 非流动性 资产 或暂 停交 易的证 券估 值方 法 对于未 上市 流通 、 或 流通 受限、 或暂 停交 易的 证券 , 应参 照上 述估 值原 则进 行估值 。 如 果上述 估值 方法 不能 客观 反映公 允价 值的 , 基 金管 理人可 根据 具体 情况 , 并 与基金 托管 人商 定后, 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 G. 汇率 人民币对主要外汇的 汇率 应当以估值 日 中 国 人民 银行 或 其 授 权 机 构 公 布的 人民 币 汇 率 中间价 为准 。 涉 及其 他货 币对人 民币 的汇 率, 采用 美元作 为中 间货 币进 行换 算。 H. 税收 对于按 照中 国法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 应交 纳的 各项 税金 , 本基金 将 按权责 发生 制原 则进 行估 值; 对于 因税 收规 定调 整或 其他原 因导 致基 金实 际交 纳税金 与估 算 的应交 税金 有差 异的 ,基 金将在 相关 税金 调整 日或 实际支 付日 进行 相应 的估 值调整 。 I. 在任何情况 下, 基金 管理 人如采 用本 款第 A -H 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 , 均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。 但 是, 如果 基金 管理人 认为 按本 款 第 A -H 项 规定 的 方





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 122 法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 , 基金 管理 人可 根据 具体 情况, 并与 基金 托管人 商定 后, 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 J . 法律 法规 或监 管部 门有 最新规 定的 ,按 其规 定进 行估值 。 基金管 理人 或基 金托 管人 按上述 估值 方法 进行 估值 时, 所造 成的 误差 不作 为基 金资产 估 值错误 处理 。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1. 差错 类型 基金运 作过 程中 ,如 果由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、或 登记 结算 机构 、或 代销机 构 、 或投资 人自 身的 过错 造成 差错, 导致 其他 当事 人遭 受损失 的, 过错 的责 任人 应当对 由于 该差 错遭受 损失 的当 事人 ( “ 受损方 ”)按 下述 “ 差错 处理原 则 ” 给予 赔偿 并承 担相关 责任 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ; 对 于因 技术原 因引 起的差 错 , 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法 预见、 无法 避免 、无 法抗 拒,则 属不 可抗 力, 按照 下述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2. 差错 处理 原则 因基金 估值 错误 给基 金投 资人造 成的 损失 应由 基金 托 管人 和基 金管 理人 协商 共同承 担 , 基金托 管人 和基 金管 理人 对不应 由其 承担 的责 任, 有权根 据过 错原 则, 向过 错人追 偿 , 基 金 合同的 当事 人应 将按 照以 下约定 处理 。 (1)差 错已发 生,但 尚未 给当事人 造成 损失时 ,差 错责任方 应及 时协调 各方 ,及时 进 行更正 , 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差 错, 给当 事人 造成的 损失 由差错 责任 方承 担; 若差 错责任 方已 经积 极协 调, 并且有 协助 义 务 的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ,则 有协 助义务 的当 事人 应当 承担 相应赔 偿责 任 。 差错责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ,确保 差错 已得 到更 正。 (2)差 错的责 任方对 可能 导致有关 当事 人的直 接损 失负责, 不对 间接损 失负 责,并 且 仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 差错而 获得不 当得 利的当事 人负 有及时 返还 不当得利 的义 务。但 差错 责任方 仍 应对差 错负 责 , 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事 人的利 益损 失, 则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得 不当得 利的 当事 人享 有要 求交付 不当 得利 的权 利 ; 如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分 不当得 利返 还给 受损 方 , 则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额 加 上已 经获 得的 不当得 利返 还 的总和 超过 其实 际损 失的 差额部 分支 付给 差错 责任 方。 (4) 基 金份 额净 值计 算差 错小于 基金 份额 净 值 0.5% 时, 基 金管 理人 与基 金托 管人应 在





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 123 发现日 对账 务进 行更 正调 整,不 做追 溯处 理。 (5)差 错责任 方拒绝 进行 赔偿时, 如果 因基金 管理 人原因造 成基 金资产 损失 时,基 金 托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 , 如 果因 基金托 管人 原因 造成 基金 资产损 失时 , 基 金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 除 基金 管理人 和托 管人 之外 的第 三方造 成基 金 资产的 损失 ,并 拒绝 进行 赔偿时 ,由 基金 托管 人负 责向差 错方 追偿 。 (6)如 果出现 差 错的 当事 人未按规 定对 受损方 进行 赔偿,并 且依 据法律 法规 、基金 合 同或其 他规 定 , 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 , 则 基 金管理 人有 权向 出现 差错 的当事 人进 行追 索 , 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭 受的损 失。 (7) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 3. 差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1)查 明差错 发生的 原因 ,列明所 有的 当事人 ,并 根据差错 发生 的原因 确定 差错的 责 任方; (2) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3)根 据差错 处理原 则或 当事人协 商的 方法由 差错 的责任方 进行 更正和 赔偿 损失; 其 中基金份 额净 值计算 差错 小于基金 份额 净值 0.5% 时 ,基金管 理人 与基金 托管 人应在发 现日 对账务 进行 更正 调整, 不做 追溯处 理; 基 金份 额净 值计 算差错 达到 或超 过基 金份 额净 值 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 、通报 基金 托管 人并 报中 国证监 会备 案; (4)根 据差错 处理的 方法 ,需要修 改基 金登记 结算 机构的交 易数 据的, 由基 金登记 结 算机构 进行 更正 ,并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 。 4. 特殊 情况 的处 理 (1)对 于因税 收规定 调整 或其他原 因导 致基金 实际 交纳税金 与基 金按照 权责 发生制 进 行估值 的应 交税 金有 差异 的,相 关估 值调 整不 作为 基金资 产估 值错 误处 理。 (2)由 于不可 抗力原 因, 或由于各 家数 据服务 机构 发送的数 据错 误,本 基金 管理人 和 本基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 , 但 未能 发现 错误的 , 由 此造 成的基 金资 产估 值错 误, 本基金 管理 人和 本基 金托 管人可 以免 除赔 偿责 任。 但基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 1. 基金投资涉及的主 要证 券交易 所 或 市 场 或 外汇 市场 遇法定节假日或因 其他 原因暂停 营业时; 2. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使 基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ; 3. 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 , 延迟估 值有 利于 基金 份额 持有人 利 益的保 护 ;








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 124 4. 如出 现基 金管 理人 认为 属于紧 急事 故的 任何 情况 , 会导致 基金 管理 人不 能出 售或无 法 评估基 金资 产的 ; 5. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 (五) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 ,并 可参 考国 际会计 准则 。 (六) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告 。 基 金托 管人 和基 金管 理人分 别 独立地 设置 、 记录 和保 管本 基金的 全套 账册. 若 基金 管理人 和 基 金托 管人 对会 计处理 方法 存 在分歧 , 应以 基金管 理人 的处理 方法 为准 。 若 当日 核对不 符 , 暂 时无法 查找 到错账 的原 因 而 影响到 基金 资产 净值 的计 算和公 告的 ,以 基金 管理 人的账 册为 准。 (七) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1. 财务 报表 的编 制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2. 报表 复核 基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后,进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。 3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 (1) 报表 的编 制 基金管理 人应 当在每 月结 束后的 5 个工 作日 完成月 度报表的 制作 ;在每 个季 度结束 后 15 个工 作日完 成季 度报告 的制作; 在上 半年结 束之 日起 60 日内 完成基 金半 年度报告 的编 制; 在 每年 结束 之日 起 90 日内完 成基 金年 度报 告的 编制。 基金 年度 报告 的财 务会计 报告 应 当经过 审计 。 基金合 同生 效不足 两个 月的 , 基 金管 理人可 以不 编制 当期 季报 报告 、 半 年度 报 告或者 年度 报告 。 (2) 报表 的复 核 基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 , 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ; 基 金托 管人在 复核 过程中 , 发 现双 方的 报表 存 在不符 时, 基金 管理 人和 基 金托管 人应 共同 查明 原因 , 进行调 整, 调整以 国家 有关 规定 为准 。





基 金管 理人 应留 足充 分的时 间, 便于 基金 托管 人复核 相关 报表 及报 告。 六、基金份额持有人 名册 的保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 , 基 金管 理人 和基金 托管 人 应分别 保管 与各 自职 责相 关的基 金份 额持 有人 名册 , 保存 期不 少于 15 年。 如 不能妥 善保 管, 则按相 关法 规承 担责 任。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 125 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将 所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务。 七、争议解决方式 因本托 管协 议产 生或 与之 相关的 争议 , 双 方当 事人 应通过 协商 、 调 解解 决, 协商、 调解 不能解 决的 , 任何 一方 均有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的, 对当 事人均 有约 束力 ,仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本托管 协议 受中 国法 律管 辖。 八、托管协议的变更 和终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本托管 协议 双方 当事 人经 协商一 致 , 可 以对协 议进 行修改 。 修改 后的新 协议 , 其 内容 不 得与基 金合 同的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会核 准或 备案后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1 、基 金合 同终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 1、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 2、基 金财 产清 算组 (1) 自基 金合 同终 止事 由 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清 算组, 在基 金财 产清 算组 接管基 金财 产之 前, 基金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托 管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 (2)基金财产清算 组成员 由基金管理人、基 金托管 人、具有从事证券 相关业 务资格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 (3)基金财产清算 组负责 基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配 。基金 财产清算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 3、清 算程 序








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 126 (1) 基金 合同 终止 后, 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产; (2) 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限; (3) 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认; (4) 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ; (5) 制作 清算 报告 ; (6) 聘请 会计 师事 务所 对 基金财 产清 算报 告进 行外 部审计 ; (7) 聘请 律师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 出具 法律 意见书 ; (8) 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ; (9) 公布 基金 清算 公告 ; (10) 对基 金财 产进 行分 配。 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 5、基 金财 产的 分配 基金财 产按 下列 顺序 清偿 : (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款(1) 、 (2)、( 3 )小 项规 定清 偿前 ,不分 配给 基金 份额 持有 人。 6、基 金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个 工 作日 内由清 算组 公告 。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 127 25. 基金份额持 有 人服 务 基金管 理人承诺为基 金份额持有 人提供一系列 的服务,以 下是主要的服 务内容,基 金 管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化, 有权增 加和 修改 相关 服务 项目。 一、持有人交易资料 的寄 送及发送服务 (一) 场外 投资 者 1 、交 易确 认单 每次交 易结 束后 ,投 资者 可在 T+3 个 工作 日后 通过 销售机 构的 网点 查询 或打 印交易 确 认单。 2 、纸 质对 账单 每季度 结束 后 15 个工 作日 内,基 金管 理人 向本 季度 有交易 且有 定制 的投 资者 寄送对 账 单, 资 料 ( 含姓 名及 地址 等 ) 不详 的除 外。 投资 者可 通 过基金 管理 人网 站 (www.nffund.com ) 、 客服热线(400-889-8899 转 人 工 ) 、 客服邮箱(service@nffund.com 或 service@southernfund.com )及在 线客 服等 途径 申请/ 取消对 账单 服务 。 3 、电 子 对 账单 基金管 理人 提供 月度 、季 度、年 度电 子邮 件对 账单 及月度 、季 度手 机短 信对 账单服 务 , 基金管 理人 将 以 电子 邮件 或手机 短信 形式 向定制 的 投资者 定期 发送 。 投资 者可 通过基 金管 理 人网站 (www.nffund.com ) 、 客服 热线 (400-889-8899 转人工 ) 、 客服 邮箱 (service@nffund.com 或 service@southernfund.com )及在线客 服等 途径 申 请/ 取消 对账 单服 务。 (二) 场内 投资 者 每 次 交 易 结 束 后 , 场 内 投 资 者 可在T+3 个 工 作 日 后 到 交 易 网 点 进 行 确 认 单 的 查 询 或 打 印,注 册登记 机构和 基金 管理人 不 提供 场内投 资者 的对账 单 服务 (含纸 质及 电子对 账单) 。 投资者 可到 交易 网点 打印 或通过 交易 网点 提供 的自 助、电 话、 网上 服务 等渠 道 查询 。 二、网上在线服务 (一) 通过 基金 管理 人网站 (www.nffund.com ) , 投 资者 可 获得 如下 服务 : 1 、查 询服 务 场外投 资者 通过 基金 账户 号、 身份 证号 等开 户证 件号 码和查 询密 码登 录基 金 管 理人网站





南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 128 “账户 查询 ” 栏 目, 可享 有基金 交易 查询 、账 户查 询和基 金信 息查 询服 务。 2 、信 息资 讯服 务 投资者 可以 利用 基金 管理 人 网站 获取 本基 金和 基金 管理人 的各 类信 息 , 包 括基 金的法 律 文件、 基金 公告 、业 绩报告 和基 金管 理人 最新 动态 等各类 最新 资料 。 3 、网 上交 易服务 场外投 资者可通过基 金管理人网 站“网上交易 ”系统办理 本基金的开户 、 认购/ 申购 、 定投、 赎回 及信 息查 询等 业务。 有关 基金 网上 交易 的具体 业务 规则 请 参 见基 金管理 人网站 相 关公告 。场 内投 资者 可通 过交易 网点 提供 的网 站进 行网上 交易 。 4 、自 助答 疑服 务 场外投 资者 可通过 基 金管 理人网 站“ 自助 答疑 ” 栏 目,选 定咨 询问 题的 类型 如 账户 类 、 交易类 、 网上 查询/ 交易、 服务类 、产品 介绍、 金融 知识 等 并输入 要咨询 问题 的关键 词,便 可 自助 进行 相关 问题 的搜 索及解答 。 5 、网上 客 户服 务 场外投 资者 可登录 基 金管 理人网 站通 过 “ 在线 客服 ” 办理 业务 咨询 、 信 息查 询、 服 务投 诉和建 议、 资料 修改 、信 息定制 等业务 。 (二 ) 场 外投 资者 通过 手 机上网 , 访问https://wap.southernfund.com 可获得 基 金 管理人 最 新 的 理财 资讯 ,办 理 各项基 金 查询 和 基金 交 易 业务。 手机W AP 交 易具 体规 则请 参 见基 金管 理人网 站相 关公 告。 三 、信息 定制 服务 场外投资者 可以通过 基金 管理人网站 (www.nffund.com ) 、客户服务中心提 交 信息定制 申请, 基金 管理 人通 过电 子邮件 或 手 机短 信定 期发 送所定 制的 信息 。 可 定制 的 内容 如下 : 1 、电 子邮 件: 基金 份额 净 值、电 子邮件 对 账单 、基 金周刊 等 。 2 、手 机短 信: 基金 份额 净 值、 手 机短 信对 账单 、理 财专刊 (彩 信) 等 。 四 、账户资料变更服 务 (一) 场外 投资 者 为便于 投资 者及 时得 到基 金管理 人提 供的 各项 服务 , 请投 资者 及时 更新 联系 信息。 投资 者可通 过以下5 种方 式 进行 联系信 息(包 括联系 地址 、手机 号码 、 固定电 话、 电子邮 箱等) 的变更 :








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 129 1 、 登录 基金 管理 人网 站 “ 账户查 询 ” 或 “网 上交 易” (仅限 基金 管理 人网 上直 销投资 者 ) 系统 自 助修 改联 系信 息 。 2 、致 电 基 金管 理人 客户 服 务 中心400-889-8899 转 人工 座席修 改。 3 、 发 送邮 件至 基金 管理 人 客服邮 箱service@nffund.com 或service@southernfund.com 提交 修改申 请 。 4 、通 过基 金管 理人 网站 “ 在线客 服” 在线 提交 修改 申请。 5 、通 过销 售机 构 提 交账 户 资料变 更业 务申 请 。 (二) 场内 投资者 场内投 资者 账户 资料 变更 请到交 易网 点办 理。 五 、客户服务中心电 话服 务 投资者 拨打 基金 管理 人客 服热线400-889-8899 ( 国内 免长途 话费 )可 享有 如下 服务: 1 、 自 助语 音服务 : 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 账户交 易情 况、 基金 产品 等自助 查询 服务 。 2 、 人工 座席 服务 : 提 供每 周七天 , 每 日不 少于8 小时 的人工 座席 服务 (法 定节 假 日除外 ) 。 场外投 资者 可以 通过 该热 线获得 业务 咨询 、 信 息查 询、 服 务投 诉及 建议 、 信 息 定制 、 资 料修 改等专 项服 务。 3 、电话 交易服 务: 基 金管 理人 网上 直销 投资者 可通 过基金管 理人 的电话 交易 系统办 理 开放式 基金 的认 购、 申购 、 交易 撤单 、 交 易密 码修 改、 信 息查 询和 投资 者该 直销账 户下 开放 式基金 的赎 回、 转换 及分 红方式 变更 等业 务。 有关 基金电 话交 易的 具体 业务 规则请 参见 基金 管理人 网站 相关 公告 。 六 、客户投诉及建议 受理 服务 场外投 资者 可以 通过 基金 管理人 客户 服务 中心 人工 热线、 在线 客服 、书 信、 电子邮 件 、 短信 、 传 真及 各销 售机 构网 点柜台 等不 同的 渠道 对基 金管理 人和 销售 网点 所提 供的服 务进 行 投诉或 提出 建议 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 130 26. 其他应披露事项 其他应 披露 事项 如下 : ( 登 载于指 定报 刊和 网站 上) · 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告


2012-03-26


· 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的公告


2012-03-26


· 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告


2012-03-26


· 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公告


2012-03-23


· 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公告


2012-03-23


· 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告


2012-03-06


· 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)分红 公告


2012-02-15


· 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上交易 系统网上委托申购及定投申购费率优惠活动的公告


2012-02-13


· 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为代销机 构并开通定投及转换业务的公告


2012-01-09


· 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活 动的提示


2012-01-09


· 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上 银行申购费率优惠活动的公告


2011-12-31


· 南方基金关于旗下基金 2011 年度最后一个市场交易 日基金资产净值和基金份额净值的公告


2011-12-31


· 关于南方中国中小盘股票指数基金 2012 年境外主要 市场节假日申购赎回安排的公告


2011-12-30


· 南方基金关于旗下部分基金参加东莞银行网上银行 与定投申购费率优惠活动的公告


2011-12-29


· 南方基金关于旗下部分基金参加汉口银行电子渠道 申购费率与定投申购费率优惠活动的公告


2011-12-29


· 南方基金关于旗下部分基金增加中信万通证券为代 销机构并开通 定投及转换业务的公告


2011-12-22


· 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 2011 年 12 月26 日、27 日暂停申购、赎回和定投业务 的公告


2011-12-21


· 南方基金关于增加红塔证券为南方中国及南方380 基 金代销机构的公告


2011-11-01


· 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 参与部分代销机构电子渠道基金申购费率优惠活动的 公告


2011-11-01


· 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 参与部分代销机构开展的定投申购费率优惠活动的公 告


2011-11-01








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 131 · 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)上市 交易提示性公告


2011-11-01


· 南方基金关于增加深圳发展银行为南方中国及南方 380 基金代销机构的公告


2011-10-27


· 南方基金关于旗下南方积配等6 只开放式证 券投资基 金增加广州银行为代销机构的公告


2011-10-27


· 南方基金关于旗下南方积配等6 只基金参加 广州银行 网上银行申购及定投申购费率优惠活动的公告


2011-10-27


· 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 开放申购、赎回及 定期定额业务的公告


2011-10-27


· 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)) 上市 交易公告书


2011-10-27


· 南方中国 中小盘股票指数证券投资基金(LOF)合同 生效公告


2011-09-27











南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 132 27. 招 募 说 明 书 存 放及 其 查 阅 方 式 本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 销 售代理 人和 注册 登记 机构 的办公 场 所, 投资 者可 在办公 时间 免费查 阅 ; 也 可按工 本费 购买本 招募 说明 书复 制件 或复印 件 , 但 应 以招募 说明 书正 本为 准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。








南方中国中小盘股票指数 证券投资基金 (LOF ) 招募说明 书 133 28. 备查文件 以下备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。 投资 者可 在办 公时间 免 费查阅 。 一、中 国证 监会 核准 南方 中国中 小盘 股票 指数 证券 投资基 金(LOF )募集 的 文件 二、 《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF )基金 合同 》 三、 《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF )托管 协议 》 四、 《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF )登记 结算 服务 协议 》 五 、 《 南方 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金业 务规 则》 六 、法 律意 见书 七 、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 八 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照
















































































南方 基金 管理 有 限公司

























































































二○ 一二 年 五月四 日