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深300ETF(159912)

深300ETF:更新招募说明书(2012年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
300



























































2011 6 7 2011 886 2011 9 16 300



























































1 2 8 19 25 31 38 39 40 42 58 67 68 70 75 77 80 81 87 90 93 111 129 130 131 132 300



























































1 300



























































2 300



























































3 300



























































4 300



























































5 300



























































6 300



























































7 300



























































8 300



























































9 300



























































10 300



























































11 2008 2 2010 2 6 2011 9 16 300 2011 9 28 300300



























































12 300



























































13 300



























































14 300



























































15 300



























































16 300



























































17 300



























































18 300



























































19 300



























































20 300



























































21 300



























































22 300



























































23 300



























































24 300



























































25 1 1)


42 101 8 022-28451861 022-28451892 www.bhzq.com 400-6515-988 2)


6008 14 16 17 6008 14 16 17


0755-83516089 0755-83515567 3)


318 2 22 -29 021-63325888 021-63326173 95503 www.dfzq.com.cn 4)


300



























































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69 69





020-961303 020-87325036


020-87322668 6)


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1012


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27 8)


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www.htsec.com 9)


155 1 9 155 1 9


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5 A 6-9 5 A 6-9





400 889 5618 010 59355941 010 66553791 www.e5618.com


11)


86 86 300



























































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35 C 35 C 4008-888-888 010-83574078


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A 38 45 0755-82943666 0755-82943636


95565 4008888111


www.newone.com.cn 17)


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300



























































30 3 300



























































31 300



























































32











300



























































33 300



























































34 300



























































35 1.00 / T i 1 ∑ = × = n i 300



























































36 ∑ = × × + = n j j j p w q p Cash q 1 max / % 105 ) ( max q Cash j j q p w 300



























































37 300



























































38 2011 9 16 300



























































39 300



























































40 300



























































41 300



























































42 300



























































43 300



























































44 300



























































45 300



























































46 1 % 100 1 - i % n 1 i ? × × × = ∑ = T 300



























































47 6 2012-03-16 300 159912 399007 T-1 ( ) -12568.80 1494854.19 300



























































48 0.9343


T -12519.78 1600000 T


IOPV








50%





300



























































49 300



























































50 300



























































51 300



























































52 300



























































53 300



























































54 300



























































55 300



























































56 300



























































57 300



























































58 90% 300 300



























































59 1


2 3 1 ETF 2 ETF 3 ETF 4 5 ETF 6300



























































60 7 1 3 90% 2 / 2 ETF


4 T-1 300



























































61 T T


3 1 2 3 4 1 2 3 0.1% 2% 300



























































62 300



























































63 300 2009 11 4 A 300 300



























































64 1





% 1


375,534,089.62 97.59


375,534,089.62 97.59 2


--


--


-- 3


-- 4


-- -- 5


8,643,222.41 2.25 6


644,850.48 0.17 7


384,822,162.51 100.00 2


2.1


(%) A


6,532,590.61 1.70 B


17,829,179.01 4.64 C


223,283,886.63 58.10 C0


40,660,922.07 10.58 C1


4,184,818.00 1.09 C2


-- C3


2,439,794.86 0.63 C4 22,975,814.60 5.98 C5


16,161,398.75 4.21 C6


40,301,795.98 10.49 C7


67,083,352.11 17.46 C8


28,374,064.35 7.38 C99


1,101,925.91 0.29 D 5,681,996.24 1.48300



























































65 E


4,284,690.84 1.11 F


4,199,328.07 1.09 G


17,072,117.29 4.44 H


19,207,109.93 5.00 I


22,611,586.70 5.88 J


31,782,643.12 8.27 K


9,948,173.11 2.59 L


4,389,590.89 1.14 M


8,711,197.18 2.27


375,534,089.62 97.72 2.2


3 3.1








1 000002





1,947,806 14,550,110.82 3.79 2 000858





400,918 13,150,110.40 3.42 3 000001


591,848 9,226,910.32 2.40 4 002024


966,613 8,158,213.72 2.12 5 000651


458,718 7,931,234.22 2.06 6 000157


904,291 6,953,997.79 1.81 7 000063


402,038 6,794,442.20 1.77 8 000568


156,100 5,822,530.00 1.52 9 002304


42,901 5,532,941.97 1.44 10 000423


120,533 5,176,892.35 1.35 3.2 4


5


300



























































66 6


7


8


8.1


000858 2011 5 27 ,


8.2


8.3





1


550,000.00 2


92,168.51 3


- 4


2,681.97 5


- 6


- 7


- 8


- 9


644,850.48 8.4





8.5 8.5.1


8.5.2


300



























































67 1 2 3 4 (1) (3) (2) (4) -16.30% 0.98% -20.05% 1.58% 3.75% -0.60% 300



























































68 300



























































69 300



























































70 300



























































71 300



























































72 300



























































73 300



























































74 300



























































75 1 1% 2300



























































76 300



























































77 300



























































78 300



























































79 300



























































80 300



























































81 300



























































82 300



























































83 300



























































84 300



























































85 300



























































86 300



























































87 1 2 3 4 ETF


1 ETF 90% 2 300



























































88 3 ETF


4 ETF


5 ETF


6 IOPV IOPV


IOPV IOPV IOPV IOPV


300



























































89 300



























































90


300



























































91








300



























































92








300



























































93 < >


300



























































94 300



























































95 300



























































96 300



























































97 300



























































98 300



























































99 < >


300300



























































100 300



























































101 300



























































102 300



























































103 300



























































104 300



























































105 300



























































106 300



























































107 < >


300



























































108 300



























































109 300



























































110 < >


< >


300



























































111 < >


300



























































112 < >


300



























































113 2 a 0.5% 3% 10%


b c 10% , 100 20 20 d e 300



























































114 10 4 1 2 3 4 5 6 7 300



























































115 300



























































116 300



























































117 300



























































118 < >


300



























































119


300



























































120 300



























































121 < >


5300



























































122 300



























































123 300



























































124 300



























































125 < >


15300



























































126 < >


< >


300



























































127 300



























































128 300



























































129 24


300



























































130





1 300 2011 9 17 2 300 2011 11 21 3 300 2011 11 21 4 300 2011 11 24 5 300 2011 12 20 6


2011 12 29 7 2011 2012 1 4 8 300 2011 4 2012 1 20 9


2012 3 14300



























































131 (www.99fund.com) 300



























































132


1 300


2 300


3 300


4


5


6


7