招 商安本增利债券型证券投资基金
2 0 1 2 年 第 1 季 度报告
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2 0 1 2 年 4 月 2 4 日招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 中国 光大 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 4 月 2 0 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈
述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 1 月 1 日 起至 3 月 3 1 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 招 商安 本增 利债 券
基 金主 代码 2 1 7 0 0 8
交 易代 码 2 1 7 0 0 8
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日
报 告期 末基 金份 额总 额 1 , 4 8 0 , 5 5 1 , 9 9 3 . 6 5 份
投 资目 标
在 严格 控制 风险 、 维 护基 金本 金安 全的 基础 上 ， 为 基
金 份额 持有 人谋 求长 期、 稳定 的资 本增 值。
投 资策 略
1 、 资产 配置
本 基金 对债 券等 固定 收益 类品 种的 投资 比例 为 8 0 ％
- 1 0 0 ％ （其 中现 金或 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券不
低 于 5 ％ ） ； 股票 等权 益类 品种 的投 资比 例为 0 ％- 2 0
％ 。
2 、 组合 构建
（1 ） 货 币市 场工 具投 资 ： 将 以严 谨的 市场 价值 分析
为 基础 ， 采 用稳 健的 投资 组合 策略 ， 通 过对 短期 金融
工 具的 组合 操作 ， 在 保持 资产 流动 性的 同时 ， 追 求稳
定 的投 资收 益。
（2 ） 债 券 （不 含可 转债 ） 投 资 ： 将 采取 积极 主动 的
投 资策 略， 以中 长期 利率 趋势 分析 为基 础 , 结 合中 长
期 的经 济周 期、 宏观 政策 方向 及收 益率 曲线 分析 , 实
施 积极 的债 券投 资组 合管 理 ， 以 获 取 较高 的债 券组 合招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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投 资收 益。
（3 ） 可 转债 投资 ： 主 要采 用可 转债 相对 价值 分析 策
略。 通 过分 析不 同市 场环 境下 其股 性和 债性 的相 对价
值， 把 握可 转债 的价 值走 向 ， 选 择相 应券 种 ， 从 而获
取 较高 投资 收益 。
（4 ） 股 票投 资 ： 在 参与 股票 一级 市场 投资 的过 程中 ，
将 全面 深入 地把 握上 市公 司基 本面 ， 深 入发 掘新 股内
在 价值 ， 结 合市 场估 值水 平和 股市 投资 环境 ， 充 分发
挥 本基 金作 为机 构投 资者 在新 股询 价发 行过 程中 的
对 新股 定价 所起 的积 极作 用， 积极 参与 新股 的申 购 、
询 价与 配售 ， 有 效识 别并 防范 风险 ， 以 获取 较好 收益 。
当 本基 金管 理人 判断 市场 出现 明显 的投 资机 会 ， 或
行 业 （ 个 股 ） 的 投资 价值 被明 显低 估时 ， 本 基金 可以
直 接参 与股 票二 级市 场投 资， 努力 获取 超额 收益 。 在
构 建二 级市 场股 票投 资组 合时 ， 本 基金 管理 人强 调将
定 量的 股票 筛选 和定 性的 公司 研究 有机 结合 ， 挖 掘价
值 被低 估的 股票 。
业 绩比 较基 准 三 年期 银行 定期 存款 税后 利率 ＋ 2 0 b p
风 险收 益特 征
本 基金 为流 动性 好 、 低 风险 、 稳 健收 益类 产品 ， 可 以
满 足追 求本 金安 全基 础上 持续 稳定 收益 的个 人和 机
构 投资 者的 投资 需求 。
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国光 大银 行股 份有 限公 司
§3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 2 年 1 月 1 日 －2 0 1 2 年 3 月 3 1 日 ）
1 . 本 期已 实现 收益 3 5 , 8 4 0 , 3 3 1 . 7 7
2 . 本 期利 润 5 1 , 7 9 8 , 9 1 3 . 3 5
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 3 1 9
4 . 期 末基 金资 产净 值 1 , 5 1 0 , 6 5 1 , 2 6 7 . 1 4
5 . 期 末基 金份 额净 值 1 . 0 2 0 3
注： 1 、 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长率
①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
① －③ ② － ④
过 去三 个月 2 . 9 9 % 0 . 4 6 % 1 . 3 1 % 0 . 0 2 % 1 . 6 8 % 0 . 4 4 %
注 ：业 绩比 较基 准收 益率 ＝三 年期 银行 定期 存款 税后 利率 ＋ 2 0 b p ， 业绩 比较 基准 按日 收益 进行 算
术 累加 。
3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注 ：根 据基 金合 同第 十二 条（ 三） 投资 方向 的规 定： 本基 金对 债券 等固 定收 益类 品种 的投 资比 例
为 8 0 % - 1 0 0 % （ 其中 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 不低 于 5 % ） ； 股票 等权 益类 品种 的投 资比
例 为 0 % - 2 0 % 。 本 基金 于 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日 成立 ， 自 基金 成立 日起 6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束
时 相关 比例 均符 合上 述规 定的 要求 。招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券
从 业
年 限
说 明
任 职日 期
离 任
日 期
张 婷
本 基 金 的 基
金 经 理 及 招
商 安 泰 系 列
开 放 式 证 券
投 资 基 金 的
基 金经 理
2 0 1 0 年 2 月 1 2 日 - 7
张 婷 ， 女， 中 国国 籍 ， 管 理学 硕士 。
曾 任 职 于 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司以 及华 夏基 金管 理有 限公 司 ，
从 事债 券交 易 、 研 究以 及投 资管 理
相 关 工 作 ， 2 0 0 9 年 加 入 招 商 基 金
管 理有 限公 司 ， 曾 任固 定收 益投 资
部 助理 基金 经理 ， 现 任招 商安 泰系
列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安
本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理。
王 景
本 基 金 的 基
金 经理 、 招 商
安 瑞 进 取 债
券 型 证 券 投
资 基 金 及 招
商 安 泰 股 票
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理
2 0 1 1 年 1 0 月 2 9 日 - 9
王 景 ， 女， 中 国国 籍 ， 经 济学 硕士 。
曾 任 职 于 中 国 石 化 乌 鲁 木 齐 石 油
化 工 总 厂 物 资 装 备 公 司 及 国 家 环
境 保 护 总 局 对 外 合 作 中 心 。 2 0 0 3
年 起 ， 先 后于 金鹰 基金 管理 有限 公
司、 中 信基 金管 理有 限公 司及 华夏
基 金管 理有 限公 司工 作 ， 任 行业 研
究 员 。 2 0 0 9 年 8 月 起 ， 任 东 兴 证
券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 投 资
经 理 。 2 0 1 0 年 8 月 加 入 招 商 基 金
管 理有 限公 司 ， 现 任招 商安 瑞进 取
债 券型 证券 投资 基金 、 招 商安 本增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安
泰 股票 证券 投资 基金 的基 金经 理 。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 期 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历
任 基金 经理 的离 任日 期为 公司 相关 会议 做出 决定 的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 安本 增利 债
券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 等基 金法 律文 件的 约定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运
用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的前 提下 ，为 基金 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 基金 运作 整招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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体 合法 合规 ，无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。基 金的 投资 范围 以及 投资 运作 符合 有关 法律 法规 及
基 金合 同的 规定 。
4 . 3 公平交易专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建
立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理
等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ， 本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规 、 基 金合 同的 有关 要求 执行 ， 本 公司
所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易不 存在 成交 较少 的单 边交 易量 超过 该证 券当 日
成 交量 的 5 % 的 情形 。报 告期 内亦 未发 现其 他有 可能 导致 不公 平交 易和 利益 输送 的重 大异 常交 易
行 为。
4 . 4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏 观与 政策 分析
2 0 1 2 年一 季 度， 经济 增速 继 续平 稳回 落 ， C P I 较 去年 四季 度明 显下 行 ，宏 观经 济呈 现经 济增
长 和物 价双 降局 面。 货 币政 策预 调、 微调 的基 调不 变 。
债 券市 场回 顾
2 0 1 2 年 1 月 份， 中长 期利 率延 续前 期走 势， 继续 小幅 度下 行， 并创 出 2 0 1 1 年 四季 度牛 市以
来 的最 低水 平， 春节 后收 益率 持续 回升 。一 季度 收益 率曲 线呈 现陡 峭化 态势 。各 品种 表现 分化 ，
中 低等 级信 用债 表现 相对 较好 。招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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基 金操 作回 顾
回 顾 2 0 1 2 年 一季 度的 基金 操作 ， 我 们严 格遵 照基 金合 同的 相关 约定 ， 按 照既 定的 投资 流程 进
行 了规 范运 作。 在债 券投 资上 ，进 行了 品种 调整 ，在 转债 和股 票投 资上 ，根 据市 场行 情变 化进 行
了 波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至报 告期 末 ， 本 基金 份额 净值 为 1 . 0 2 0 3 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率 为 2 . 9 9 % ， 同 期业 绩
比 较基 准增 长率 为 1 . 3 1 % ， 基 金业 绩表 现优 于业 绩比 较基 准 ， 幅 度为 1 . 6 8 % 。 主 要原 因是 ： 股 票和
转 债表 现较 好。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展 望 2 0 1 2 年 二季 度债 券市 场 ， 国 内经 济数 据同 比可 能继 续下 行 ， 但 硬着 陆风 险降 低 ， 通 胀维
持 低位 ，但 仍存 在一 些不 确定 因素 。经 济增 长态 势及 央行 货币 政策 走向 是左 右债 券市 场的 关键 因
素 ，另 外股 票市 场行 情演 变也 将对 债券 市场 产生 影响 。
§ 5 5 5 5 投资组合报告
5 . 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 1 7 2 , 4 3 3 , 5 2 6 . 2 7 8 . 7 8
其 中： 股票 1 7 2 , 4 3 3 , 5 2 6 . 2 7 8 . 7 8
2 固 定收 益投 资 1 , 6 4 1 , 2 7 3 , 6 9 6 . 8 8 8 3 . 5 5
其 中： 债券 1 , 6 4 1 , 2 7 3 , 6 9 6 . 8 8 8 3 . 5 5
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 2 2 , 7 2 0 , 7 5 0 . 6 8 6 . 2 5
6 其 他资 产 2 7 , 9 0 3 , 4 9 1 . 8 0 1 . 4 2
7 合 计 1 , 9 6 4 , 3 3 1 , 4 6 5 . 6 3 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值 比例
( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 掘业 - -
C 制 造业 8 9 , 3 1 9 , 0 2 7 . 6 7 5 . 9 1
C 0 食 品、 饮料 - -招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C 5 电 子 2 0 , 1 3 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 3 3
C 6 金 属、 非金 属 1 4 , 8 1 5 , 7 4 0 . 3 9 0 . 9 8
C 7 机 械、 设备 、仪 表 1 5 , 3 5 3 , 6 6 0 . 1 2 1 . 0 2
C 8 医 药、 生物 制品 3 9 , 0 1 2 , 1 2 7 . 1 6 2 . 5 8
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建 筑业 4 7 , 2 5 2 , 4 0 7 . 6 5 3 . 1 3
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 - -
H 批 发和 零售 贸易 1 0 , 0 1 6 , 8 8 7 . 8 9 0 . 6 6
I 金 融、 保险 业 2 5 , 5 9 6 , 9 8 3 . 0 6 1 . 6 9
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 2 4 8 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 2
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 1 7 2 , 4 3 3 , 5 2 6 . 2 7 1 1 . 4 1
5 . 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 3 0 0 2 9 4 博 雅生 物 7 5 8 , 0 6 2 2 3 , 3 4 0 , 7 2 8 . 9 8 1 . 5 5
2 3 0 0 2 9 6 利 亚德 1 , 2 5 0 , 0 0 0 2 0 , 1 3 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 3 3
3 0 0 2 6 5 9 中 泰桥 梁 1 , 5 6 0 , 0 0 0 1 8 , 5 3 2 , 8 0 0 . 0 0 1 . 2 3
4 6 0 1 6 6 9 中 国水 电 3 , 9 9 9 , 9 0 5 1 6 , 5 1 9 , 6 0 7 . 6 5 1 . 0 9
5 0 0 0 6 2 9 攀 钢钒 钛 2 , 2 0 8 , 0 0 9 1 4 , 8 1 5 , 7 4 0 . 3 9 0 . 9 8
6 6 0 1 5 5 5 东 吴证 券 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 5
7 6 0 1 6 6 8 中 国建 筑 4 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 1
8 6 0 1 3 3 6 新 华保 险 3 9 3 , 4 8 6 1 1 , 2 9 6 , 9 8 3 . 0 6 0 . 7 5
9 6 0 0 1 9 6 复 星医 药 9 9 9 , 9 8 0 9 , 2 2 9 , 8 1 5 . 4 0 0 . 6 1
1 0 0 0 2 1 2 3 荣 信股 份 5 0 0 , 0 0 0 8 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 3
5 . 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国 家债 券 4 1 5 , 1 1 4 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 4 8招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 1 5 3 , 4 1 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 1 6
其 中： 政策 性金 融债 1 5 3 , 4 1 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 1 6
4 企 业债 券 5 8 9 , 4 7 7 , 1 0 1 . 7 0 3 9 . 0 2
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 9 2 , 6 8 2 , 0 0 0 . 0 0 6 . 1 4
7 可 转债 3 9 0 , 5 8 5 , 5 9 5 . 1 8 2 5 . 8 6
8 其 他 - -
9 合 计 1 , 6 4 1 , 2 7 3 , 6 9 6 . 8 8 1 0 8 . 6 5
5 . 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序
号
债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值 比例
（ ％）
1 1 1 0 0 1 6 1 1 附 息国 债 1 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 0 7
2 1 1 0 0 1 7 中 海转 债 1 , 3 9 7 , 5 6 0 1 3 0 , 9 0 9 , 4 4 5 . 2 0 8 . 6 7
3 0 1 9 1 1 0 1 1 国 债 1 0 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 1 2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 3
4 1 1 0 0 1 5 石 化转 债 1 , 0 3 4 , 6 9 0 1 0 4 , 5 8 6 , 4 6 5 . 2 0 6 . 9 2
5 1 1 8 2 3 0 6 1 1 峰 峰 M T N 2 9 0 0 , 0 0 0 9 2 , 6 8 2 , 0 0 0 . 0 0 6 . 1 4
5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5 . 8 投资组合报告附注
5 . 8 . 1 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告 编制 日
前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5 . 8 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ，本 基金 管理 人从 制度 和流
程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
5 . 8 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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4 应 收利 息 2 3 , 0 2 7 , 0 8 4 . 2 1
5 应 收申 购款 4 , 6 2 6 , 4 0 7 . 5 9
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 7 , 9 0 3 , 4 9 1 . 8 0
5 . 8 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 公 允价 值 ( 元 )
占 基金 资产 净值 比例
（ ％）
1 1 1 0 0 1 7 中 海转 债 1 3 0 , 9 0 9 , 4 4 5 . 2 0 8 . 6 7
2 1 1 0 0 1 5 石 化转 债 1 0 4 , 5 8 6 , 4 6 5 . 2 0 6 . 9 2
3 1 1 0 0 1 3 国 投转 债 4 6 , 2 4 0 , 3 4 8 . 3 0 3 . 0 6
4 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 4 2 , 8 7 4 , 0 6 0 . 8 0 2 . 8 4
5 1 1 0 0 1 8 国 电转 债 2 4 , 0 1 8 , 8 5 2 . 6 0 1 . 5 9
6 1 1 3 0 0 2 工 行转 债 2 1 , 6 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 3
7 1 2 5 0 8 9 深 机转 债 1 7 , 7 5 4 , 8 5 7 . 0 7 1 . 1 8
8 1 2 5 7 3 1 美 丰转 债 2 , 5 4 7 , 5 6 6 . 0 1 0 . 1 7
5 . 8 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部 分的
公 允价 值 ( 元)
占 基金 资产
净 值比 例 （ % ）
流 通受 限情 况说 明
1 3 0 0 2 9 4 博 雅生 物 2 3 , 3 4 0 , 7 2 8 . 9 8 1 . 5 5 新 股锁 定
2 3 0 0 2 9 6 利 亚德 2 0 , 1 3 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 3 3 新 股锁 定
3 0 0 2 6 5 9 中 泰桥 梁 1 8 , 5 3 2 , 8 0 0 . 0 0 1 . 2 3 新 股锁 定
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 7 4 6 , 2 8 5 , 9 3 4 . 7 7
本 报告 期基 金总 申购 份额 1 4 7 , 5 2 1 , 8 0 1 . 0 0
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 4 1 3 , 2 5 5 , 7 4 2 . 1 2
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 1 , 4 8 0 , 5 5 1 , 9 9 3 . 6 5招商安本增利债券型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
第 1 0 页 共 1 1 页
注 ：申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
§ 7 7 7 7 备查文件目录
7 . 1 备查文件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ；
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准招 商安 本增 利债 券型 证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 本增 利债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》；
4 、 《招 商安 本增 利债 券型 证券 投资 基金 托管 协议 》；
5 、 《招 商安 本增 利债 券型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
6 、 《招 商安 本增 利债 券型 证券 投资 基金 2 0 1 2 年 第 1 季 度报 告》 。
7 . 2 存放地点
招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
7 . 3 查阅方式
上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ，或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有
限 公司 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人招 商基 金管 理有 限公 司
客 户服 务中 心电 话： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
招商基金管理有限公司
2012 年 4 月 24 日
