招 商深证电子信息传媒产业 ( T M T )5 0 交 易
型 开放式指数证券投资基金联接基金
2 0 1 2 年 第 1 季 度报告
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2 0 1 2 年 4 月 2 4 日招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 4 月 2 0 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金
的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 1 月 1 日 起至 3 月 3 1 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 基金产品情况
基 金简 称 招 商深 证 T M T 5 0 E T F 联 接
基 金主 代码 2 1 7 0 1 9
交 易代 码 2 1 7 0 1 9
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日
报 告期 末基 金份 额总 额 3 7 3 , 8 8 8 , 9 0 0 . 6 3 份
投 资目 标
通 过主 要投 资于 深证 T M T 5 0 E T F ， 密切 跟踪 标的 指数 ， 追
求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投 资策 略
本 基金 为深 证 T M T 5 0 E T F 的 联接 基金 ，主 要通 过投 资于
深 证 T M T 5 0 E T F 以 求达 到投 资目 标。 本基 金对 业绩 比较
基 准的 跟踪 目标 是 ： 在 正常 情况 下 ， 本 基金 相对 于业 绩
比 较基 准的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0 . 3 % ， 年 跟
踪 误差 不超 过 4 % 。
业 绩比 较基 准
深 证 T M T 5 0 指 数收 益率 ×9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率
（ 税后 ） × 5 % 。
风 险收 益特 征
本 基金 为深 证 T M T 5 0 E T F 的 联接 基金 ， 属 于股 票型 基金 ，
预 期风 险与 收益 水平 高于 混合 基金 、 债 券基 金与 货币 市
场 基金 ， 在 证券 投资 基金 中属 于较 高风 险 、 较 高收 益的
投 资品 种 ； 并 且本 基金 为被 动式 投资 的指 数基 金 ， 跟 踪招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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深 证 M T 5 0 指 数， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表
的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征。
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国银 行股 份有 限公 司
2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 目标基金基本情况
基 金名 称 深 证电 子信 息传 媒产 业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券
投 资基 金
基 金主 代码 1 5 9 9 0 9
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 ( E T F )
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日
基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深 圳证 券交 易所
上 市日 期 2 0 1 1 年 9 月 1 日
基 金管 理人 名称 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 名称 中 国银 行股 份有 限公 司
目 标基 金投 资目 标 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
目 标基 金投 资策 略 本 基金 以深 证 T M T 5 0 指 数为 标的 指数 ， 采 用完 全复 制法 ，
即 完全 按照 标的 指数 成份 股组 成及 其权 重构 建基 金股 票
投 资组 合， 进行 被动 式指 数化 投资 。股 票在 投资 组合 中
的 权重 原则 上根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进
行 相应 调整 ，但 在特 殊情 况下 ，本 基金 可以 选择 其他 证
券 或证 券组 合对 标的 指数 中的 股票 进行 适当 替代 。
目 标基 金业 绩比 较基 准 深 证 T M T 5 0 指 数
目 标基 金风 险收 益特 征 本 基金 属于 股票 型基 金， 预期 风险 与收 益水 平高 于混 合
基 金、 债券 基金 与货 币市 场基 金， 在证 券投 资基 金中 属
于 较高 风险 、较 高收 益的 投资 品种 ；并 且本 基金 为被 动
式 投资 的指 数基 金 ， 采 用完 全复 制法 紧密 跟踪 深证 T M T 5 0
指 数， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场
相 似的 风险 收益 特征 。
§3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 2 年 1 月 1 日－ 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日 ）
1 . 本 期已 实现 收益 - 1 , 4 9 7 , 5 7 3 . 7 0
2 . 本 期利 润 9 , 6 8 3 , 3 4 9 . 9 3
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 2 6 2
4 . 期 末基 金资 产净 值 2 8 2 , 6 3 0 , 4 4 3 . 7 6招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 7 5 6
注： 1 、 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长
率 ①
净 值增 长
率 标准 差
②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① －③ ② －④
过 去三 个月 3 . 9 9 % 1 . 8 2 % 4 . 2 7 % 1 . 8 3 % - 0 . 2 8 % - 0 . 0 1 %
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 T M T 5 0 指 数收 益率 ×9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） × 5 % ，
业 绩比 较基 准在 每个 交易 日实 现再 平衡 。
3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注： 1 、 根 据基 金合 同第 十三 部分 （三） 投 资范 围的 规定 ： 本 基金 主要 投资 于目 标 E T F 、 标 的指 数招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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成 份股 和备 选成 份股 ，其 中投 资于 目标 E T F 的 比例 不少 于基 金资 产净 值的 9 0 % ， 现金 或者 到期 日
在 一年 以内 的政 府债 券的 投资 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 % 。 为 更好 地实 现投 资目 标 ， 本 基金 还
可 少量 投资 于一 级市 场新 发股 票 （包 括主 板市 场 、 中 小板 市场 和创 业板 市场 的股 票 ） 、 债 券 、 权 证 、
货 币市 场工 具及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 ，该 部分 资产 的投 资比 例不 高于 基金 资
产 净值 的 5 % 。 本 基金 于 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 成立 ， 自 基金 成立 日起 6 个 月内 为建 仓 期 ， 截 至本 报告
期 末建 仓期 未结 束。
2 、 本基 金合 同于 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 生效 ，截 至本 报告 期末 本基 金成 立未 满一 年。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
王 平
本 基 金 、 本 基 金 标
的 E T F 基 金 、 招 商
深 证 1 0 0 指 数 证 券
投 资 基 金 及 上 证 消
费 8 0 交 易型 开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金
及 其 联 接 基 金 的 基
金 经理
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 - 6
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ，
管 理学 硕士 ， F R M 。 2 0 0 6
年 加 入 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 投 资 风 险
管 理 部 助 理 数 量 分 析
师 、 风 险 管 理 部 数 量 分
析 师 、 高 级 风 控 经 理 、
副 总 监 ， 主 要 负 责 公 司
投 资 风 险 管 理 、 金 融 工
程 研 究 等 工 作 ， 现 任 招
商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投
资 基金 、 上 证消 费 8 0 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 及
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
（ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联 接基 金 基 金经 理。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 深证 电子 信
息 传媒 产业 （ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同》 等基 金法 律文 件的 约
定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的前 提下 ，为 基金 持
有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 基金 运作 整体 合法 合规 ，无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。基 金
的 投资 范围 以及 投资 运作 符合 有关 法律 法规 及基 金合 同的 规定 。
4 . 3 4 . 3 4 . 3 4 . 3 公平交易专项说明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建
立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理
等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ， 本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规 、 基 金合 同的 有关 要求 执行 ， 本 公司
所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易不 存在 成交 较少 的单 边交 易量 超过 该证 券当 日
成 交量 的 5 % 的 情形 。报 告期 内亦 未发 现其 他有 可能 导致 不公 平交 易和 利益 输送 的重 大异 常交 易
行 为。
4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报 告期 内 ， 受 国内 货币 政策 微调 的影 响 ， 2 0 1 2 年 一季 度 A 股 市场 呈现 先扬 后抑 的格 局 ， 深证
T M T 5 0 回 报指 数上 涨 4 . 4 4 % ， 从 全市 场行 业来 看 ， 其 中有 色金 属 、 家 用电 器 、 房 地产 等行 业涨 幅居
前 ，信 息服 务、 医药 生物 、公 用事 业等 行业 跌幅 居前 。
关 于本 基金 的运 作， 作为 E T F 联 接基 金， 仓位 维持 在 9 5 % 左 右的 水平 ，较 好的 完成 了对 基准招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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的 跟踪 。
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 7 5 6 元 ，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 3 . 9 9 % ， 同期 业绩
比 较基 准增 长率 为 4 . 2 7 % , 基 金净 值表 现落 后于 业绩 比较 基准 ，幅 度为 0 . 2 8 % 。 主要 原因 是持 有的
母 基金 因交 易冲 击成 本及 各项 费用 的支 出产 生的 偏离 ，另 外在 该基 金出 现金 额不 大的 申赎 后， 为
降 低交 易成 本， 并未 进行 及时 的买 入或 卖出 操作 ，造 成该 基金 的仓 位未 能完 全跟 踪基 准， 产生 较
小 的差 异。
4 . 5 4 . 5 4 . 5 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1 、 二 季度 美国 经济 复苏 的步 伐可 能稍 有减 弱 ， 但 是前 景依 然乐 观 ， 房 地产 市场 见底 回升 可能
成 为美 国经 济的 助推 器。 欧洲 方面 ，整 体失 业率 高企 ，消 费受 到压 制， 欧盟 及德 国制 造业 P M I 指
数 出现 回落 ， 欧 盟经 济负 重前 行 ； 欧 债危 机方 面 ， L T R O 和 希腊 第二 次援 助过 后 ， 风 险溢 价大 幅回
落 ，后 续需 继续 关注 西班 牙政 府的 融资 情况 。总 体来 看， 全球 经济 仍属 复苏 阶段 ，且 下行 风险 犹
存 ，宽 松政 策应 还将 维持 。
2 、 国 内二 季度 经济 将继 续维 持软 着陆 的态 势 ， 但 二季 度为 传统 旺季 ， 从 环比 来看 ， 部 分数 据
应 会表 现出 较大 幅度 的回 升。 从构 成来 看， 投资 方面 基建 及保 障房 投资 开工 情况 应会 好转 ；消 费
方 面在 商务 部推 出的 消费 刺激 政策 推动 下， 社零 总额 增速 应会 有一 定幅 度的 回升 ；出 口增 速二 季
度 随着 美国 及新 兴市 场的 恢复 ，存 在上 调的 可能 。政 策方 面， 货币 政策 确定 预调 微调 的基 调， 货
币 供给 同比 增速 见底 回升 较为 确定 ；积 极的 财政 政策 会在 二季 度得 到更 有效 的实 施； 股市 政策 方
面 ，分 红政 策、 发行 制度 改革 及养 老金 入市 等将 长期 利好 股市 的发 展。
3 、2 0 1 2 年 二季 度， 我们 维持 对市 场谨 慎乐 观的 判断 ，预 计市 场震 荡上 行的 概率 较大 。从 行
业 景气 角度 来看 ，周 期品 方面 ，大 宗商 品受 到外 围基 本面 和流 动性 支持 ，景 气趋 势向 上； 房地 产
政 策存 在见 底并 边际 改善 的倾 向， 因此 房地 产产 业链 上的 建材 、工 程机 械等 投资 品开 始具 备进 攻
特 征， 短期 机会 较大 ；白 酒、 中药 、商 业等 部分 消费 股景 气度 有所 下降 ，但 增长 仍较 为确 定， 绝
对 估值 水平 逐渐 具备 吸引 力， 长期 投资 价值 依然 可期 。
§ 5 5 5 5 投资组合报告
5 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 2 , 7 1 6 , 3 2 2 . 6 9 0 . 9 6
其 中： 股票 2 , 7 1 6 , 3 2 2 . 6 9 0 . 9 6招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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2 基 金投 资 2 6 6 , 4 8 9 , 5 9 4 . 2 3 9 3 . 7 4
3 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金 融资 产
- -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 4 , 4 1 0 , 2 0 4 . 2 4 5 . 0 7
7 其 他资 产 6 7 1 , 6 8 7 . 2 1 0 . 2 4
8 合 计 2 8 4 , 2 8 7 , 8 0 8 . 3 7 1 0 0 . 0 0
5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 , 7 0 6 , 6 2 8 . 5 1 0 . 6 0
C 0 食 品、 饮料 - -
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C 5 电 子 1 , 0 4 4 , 8 2 5 . 5 2 0 . 3 7
C 6 金 属、 非金 属 - -
C 7 机 械、 设备 、仪 表 6 6 0 , 6 5 9 . 9 9 0 . 2 3
C 8 医 药、 生物 制品 - -
C 9 9 其 他制 造业 1 , 1 4 3 . 0 0 0 . 0 0
D 电 力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 - -
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 6 1 3 , 5 3 5 . 8 8 0 . 2 2
H 批 发和 零售 贸易 - -
I 金 融、 保险 业 - -
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 - -
L 传 播与 文化 产业 2 1 3 , 2 4 0 . 0 0 0 . 0 8
M 综 合类 1 8 2 , 9 1 8 . 3 0 0 . 0 6
合 计 2 , 7 1 6 , 3 2 2 . 6 9 0 . 9 6招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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5 . 3 5 . 3 5 . 3 5 . 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元 ）
占 基金 资产 净值 比
例 （％ ）
1 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 9 , 3 1 9 1 8 9 , 4 5 5 . 2 7 0 . 0 7
2 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 8 9 , 9 9 2 1 8 3 , 5 8 3 . 6 8 0 . 0 6
3 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 1 3 , 5 0 6 1 7 7 , 1 9 8 . 7 2 0 . 0 6
4 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 9 , 3 1 6 1 5 3 , 0 6 1 . 8 8 0 . 0 5
5 0 0 0 8 3 9 中 信国 安 1 1 , 6 6 6 9 3 , 9 1 1 . 3 0 0 . 0 3
6 0 0 2 1 0 6 莱 宝高 科 6 , 0 0 0 8 8 , 8 6 0 . 0 0 0 . 0 3
7 0 0 0 9 7 0 中 科三 环 3 , 3 3 6 8 6 , 7 0 2 . 6 4 0 . 0 3
8 0 0 2 2 3 6 大 华股 份 1 , 8 0 0 8 6 , 5 4 4 . 0 0 0 . 0 3
9 0 0 2 2 3 0 科 大讯 飞 2 , 4 0 0 8 6 , 2 0 8 . 0 0 0 . 0 3
1 0 0 0 2 0 0 8 大 族激 光 1 2 , 0 0 0 8 4 , 1 2 0 . 0 0 0 . 0 3
5 . 4 5 . 4 5 . 4 5 . 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5 . 6 5 . 6 5 . 6 5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 . 7 5 . 7 5 . 7 5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5 . 8 5 . 8 5 . 8 5 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人
公 允价 值 （ 人 民
币 元 ）
占基 金资 产
净 值比 例
( % )
1
深证
T M T 5 0 E T F
股 票型
交 易型 开放
式 （ E T F ）
招 商基 金管
理 有限 公司
2 6 6 , 4 8 9 , 5 9 4 . 2 3 9 4 . 2 9招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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5 . 9 5 . 9 5 . 9 5 . 9 投资组合报告附注
5 . 9 . 1 5 . 9 . 1 5 . 9 . 1 5 . 9 . 1 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查， 不存 在报 告编 制日
前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5 . 9 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ，本 基金 管理 人从 制度 和流
程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
5 . 9 . 3 5 . 9 . 3 5 . 9 . 3 5 . 9 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券清 算款 2 9 9 , 5 9 8 . 6 8
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 3 , 1 2 1 . 3 2
5 应 收申 购款 1 1 8 , 9 6 7 . 2 1
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 7 1 , 6 8 7 . 2 1
5 . 9 . 4 5 . 9 . 4 5 . 9 . 4 5 . 9 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
5 . 9 . 5 5 . 9 . 5 5 . 9 . 5 5 . 9 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 3 7 0 , 4 0 9 , 2 7 9 . 0 8
本 报告 期基 金总 申购 份额 2 4 , 6 8 0 , 8 0 9 . 1 6
减 : 本 报告 期基 金总 赎回 份额 2 1 , 2 0 1 , 1 8 7 . 6 1
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 7 3 , 8 8 8 , 9 0 0 . 6 3
注 ：申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 ，赎 回含 转换 出份 额。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§ 7 7 7 7 备查文件目录
7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 备查文件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员会 批准 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 （ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证
券 投资 基金 联接 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商深 证电 子信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合
同 》；
4 、 《招 商深 证电 子信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金托 管协
议 》；
5 、 《招 商深 证电 子信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金招 募说
明 书》 ；
6 、 《招 商深 证电 子信 息传 媒产 业（ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2 0 1 2
年 第 1 季 度报 告》 。
7 . 2 7 . 2 7 . 2 7 . 2 存放地点
招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
7 . 3 7 . 3 7 . 3 7 . 3 查阅方式
上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ，或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有
限 公司 查阅 。
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2012 年 4 月 24 日
