兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年第1 季度报告
2012 年3 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年 4 月24 日
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
1
§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 建设银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 4 月 20 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 兴全社会 责任股 票
基金主代 码 340007
交易代码 340007
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2008 年4 月 30 日
报告期末 基金份 额总额 3,917,707,985.93 份
投资目标
本基金追 求当期 投资收 益实 现与长期 资本增 值， 同时强 调上市公 司在持
续发展、 法律、 道德责 任等 方面的履 行。
投资策略
本基金采 用 “自 上而下 ”与 “自下而 上 ”相 结合的 投资 策略， 将定性 与
定量研究 相结合 ， 在 宏观与 微观层面 对各类 资产的 价值 增长能力 展开综
合评估， 动 态优化 资产配 置 。 在根据行 业所处 生命周 期 、 景气周期、 行
业盈利与 发展趋 势等因 素选 取盈利能 力较好 、 持 续发展 潜力强的 行业的
基础上， 采 用 “兴 全双层 行 业筛选法 ”进行 优化调 整。 采用 “ 兴 全社会
责任四维 选股模 型 ”精 选股 票。
业绩比较 基准 80%× 中信标普 300 指数＋20%× 中信标普国 债指数
风险收益 特征 较高风险 、较高 收益
基金管理 人 兴业全球 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
2
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 1 月 1 日 － 2012 年3 月31 日 ）
1. 本期已实现收 益 -107,473,365.92
2. 本期利润
42,923,907.26
3. 加权平均基金 份额本 期利 润 0.0108
4. 期末基金资产 净值 4,473,406,847.64
5. 期末基金份额 净值 1.142
注：1 、 本期 已实现 收益指 基金本期 利息收 入 、 投资 收 益、 其 他收入 （ 不含公 允价 值变动收 益） 扣除 相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、 所述基金业绩 指标 不包括持 有人认 购或交 易基 金的各项 费用 （例 如： 申购 赎回费、 红 利再投 资
费、基金 转换费 等） ，计入 费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
过去三个 月 0.97% 1.36% 3.69% 1.20% -2.72% 0.16%
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
3
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净值 表现所 取数据 截至到 2012 年 3 月 31 日。
2 、 按照 《兴全社 会责 任股票型 证券投 资基金 基金 合同》 的 规定， 本 基金建 仓 期为 2008 年 4 月 30
日至2008 年 10 月29 日。 建 仓期结束 时本基 金各项 资产 配置比例 符合本 基金合 同规 定的比例 限制及 投
资组合的 比例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
基 金 管 理 部 副 总
监 、 本 基 金 和 兴
全 绿 色 投 资 股 票
型 证 券 投 资 基 金
2009 年1 月
16 日
- 19 年
1962 年生， 经济学硕 士。 历 任
上 海 财 经 大 学 经 济 管 理 系 讲
师， 申银万 国证券 股份有 限公
司企业融 资部经 理 ， 东方 证 券
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
4
基金经理 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 负
责人、 研究 所首席 策略师 ；汇
添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席
策略师。
注：1 、职务 指截止 报告期 末的职务 （报告 期末仍 在任 的）或离 任前的 职务（ 报告 期内离任 的） 。
2 、 任职日期指基 金合 同生效之 日 （基金 成立时 即 担任基金 经理） 或 公司作 出 聘任决定 之日 （基 金
成立后担 任基金 经理 ） ；离 任日期指 公司作 出解聘 决定 之日。
3 、“证券从业 年限 ” 按其从事 证券投 资、研 究等 业务的年 限计算 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内，本 基金管 理人 严格遵循 了《证 券投资 基金 法》及其 各项实 施细则 、《 兴全社会 责任
股票型证 券投资 基金基 金合 同》 和其他 相关法 律法规 的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市场 、
取信于社 会的原 则管理 和运 用基金资 产，为 基金份 额持 有人谋求 最大利 益。本 报告 期内，基 金投资 管
理符合有 关法规 和基金 合同 的规定， 无违法 违规、 未履 行基金合 同承诺 或损害 基金 份额持有 人利益 的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内，本 基金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金法 》、《证 券投资 基金管 理公 司公平交 易制
度指导意 见》及 公司相 关制 度等规定 ，从投 资授权 、研 究分析、 投资决 策、 交 易执 行、业绩 评估等 环
节严格把 关，确 保各投 资组 合之间得 到公平 对待， 保护 投资者的 合法权 益。公 司监 察稽核部 对公司 管
理的不同 投资组 合的收 益率 差异进行 统计， 从不同 的角 度分析差 异的来 源、考 察是 否存在非 公平的 因
素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内，所 有投资 组合 参与的交 易所公 开竞价 同日 反向交易 成交较 少的单 边交 易量不存 在超
过该证券 当日成 交量的 5% 的 情况，未 发现可 能导致 不公 平交易和 利益输 送的异 常交 易情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度，宏观 经济继 续回落 ，企业盈 利下滑 速度 仍 未明 朗，但在 流动性 和政策 转向 的支持下 ，市
场出现了 一定幅 度的反 弹。 本基金在 仓位上 有所控 制， 总体策略 侧重在 结构调 整上 。行业上 ，主要 降
低了食品 饮料和 信息服 务的 配置，增 加了化 工和金 融的 配置。
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
5
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期 内，本 基金净 值增 长率为 0.97%，同期业绩比 较基准收 益率为 3.69 %。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场反弹 从年初 开始到 3 月 结束， 机会和 活跃度 开始下 降， 二季 度上市 公司将 面 临季报和 中报的
考验，同 时年报 高送配 行情 也已经结 束，因 此很多 股票 将面临调 整的压 力。从 投资 机会来看 ，在 经济
趋势和货 币政策 没有显 著转 向之前， 股票市 场依然 缺乏 整体性投 资机会 。展望 二季 度，本基 金将以 稳
健防御为 主，重 点关注 低估 值、具备 安全边 际或者 业绩 确定性强 的稳定 类行业 和公 司。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 3,624,948,812.60 80.75
其中：股 票
3,624,948,812.60 80.75
2 固定收益 投资
20,162,000.00 0.45
其中：债 券
20,162,000.00 0.45
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产
- -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计
315,213,766.98 7.02
6 其他资产
528,996,899.88 11.78
7 合计
4,489,321,479.46
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 11,913,600.00 0.27
B 采掘业 289,767,807.52 6.48
C 制造业 1,774,910,214.37 39.68
C0 食品、饮 料 454,858,074.60 10.17
C1 纺织、服 装、皮 毛 - -
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 618,542,144.78 13.83
C5 电子 22,980,988.80 0.51
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
6
C6 金属、非 金属 17,884,800.00 0.40
C7 机械、设 备、仪 表 186,920,214.52 4.18
C8 医药、生 物制品 473,723,991.67 10.59
C99 其他制造 业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 47,195,166.43 1.06
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 244,768,371.12 5.47
H 批发和零 售贸易 164,546,861.30 3.68
I 金融、保 险业 938,516,943.10 20.98
J 房地产业 153,329,848.76 3.43
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,624,948,812.60 81.03
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银行 19,751,260 263,086,783.20 5.88
2 000776 广发证券 9,365,600 253,526,792.00 5.67
3 002250 联化科技 12,917,668 247,373,342.20 5.53
4 002450 康得新 15,793,680 244,486,166.40 5.47
5 000895 双汇发展 3,394,678 233,893,314.20 5.23
6 601318 中国平安 5,249,914 192,041,854.12 4.29
7 600276 恒瑞医药 7,150,120 187,547,647.60 4.19
8 600316 洪都航空 11,502,506 171,732,414.58 3.84
9 002001 新 和 成 8,035,549 159,103,870.20 3.56
10 600036 招商银行 12,199,925 145,179,107.50 3.25
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 20,162,000.00 0.45
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
7
9 合计 20,162,000.00 0.45
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 112059 11 联化债 200,000 20,162,000.00 0.45
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金投资 的前十 名证券 的发行主 体本期 未出现 被监 管部门立 案调查 ， 并且 未在 报告编制 日前
一年内受 到公开 谴责、 处罚 的情形。
5.8.2
本基金 投资的 前十名 股票 未超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 750,000.00
2 应收证券 清算款 527,144,877.64
3 应收股利 -
4 应收利息 217,564.73
5 应收申购 款 884,457.51
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 528,996,899.88
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于 转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净
值比例（% ）
流通受限 情况说 明
1 000776 广发证券 253,526,792.00 5.67 非公开发 行
2 000895 双汇发展 233,893,314.20 5.23 重大资产 重组
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
8
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,038,112,461.23
本报告 期基 金总 申购 份额 158,158,629.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 278,563,105.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,917,707,985.93
注：总申 购份额 含红利 再投 资、转换 转入份 额，总 赎回 份额含转 换转出 份额。
§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监会 批准本 基金 设立的文 件
2 、 《兴全社会责 任股票 型证券投 资基金 基金合 同》
3 、 《兴全社会责 任股票 型证券投 资基金 托管协 议》
4 、 《 兴全社会责 任股票 型证券投 资基金 招募说 明书 》
5 、 基金管理人业 务资格 批件、营 业执照 和公司 章程
6 、 本报告期内在 中国证 监会指定 报纸上 公开披 露的 各项公告 原件
8.2 存 放地 点
基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者可 登录基 金管理 人互 联网站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查阅， 或在营 业 时间内至 基金
管理人、 基金托 管人办 公场 所免费查 阅。
兴业全球 基金管 理有限 公司
2012 年4 月 24 日
