兴 全 沪 深 30 0 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（ L O F ）
2 0 1 2 年 第 1 季 度 报 告
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 4 月 2 4 日
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§1 重 要 提 示
基金管 理 人的 董 事会 及 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚假记 载 、误 导 性陈 述 或重 大遗漏 ， 并对
其内 容的 真 实性 、 准确 性 和 完整 性承 担 个别 及 连带 责 任 。
基金托 管 人中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司根 据 本基 金 合同 规定， 于 2 0 1 2 年 4 月 2 0 日 复核了 本 报告
中的 财务 指 标、 净 值表 现 和 投资 组合 报 告等 内 容， 保 证 复核 内容 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或者 重
大遗 漏。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产， 但 不保 证 基金 一定盈 利 。
基金的 过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。投 资 有风 险 ，投 资者在 作 出投 资 决策 前 应仔 细阅读 本 基金
的招 募说 明 书。
本报告 中 财务 资 料未 经 审计 。
本报告 期 自 2 0 1 2 年 1 月 1 日起 至 3 月 3 1 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 兴全沪 深 3 0 0 指 数（L O F ）
基金主代 码 1 6 3 4 0 7
交易代码 1 6 3 4 0 7
前端交易 代码 1 6 3 4 0 7
后端交易 代码 1 6 3 4 0 8
基金运作 方式 上市契 约 型开放 式（L O F ）
基金合同 生效 日 2 0 1 0 年 1 1 月 2 日
报告期末 基金 份 额总 额 1 , 7 7 7 , 7 1 9 , 3 3 1 . 9 8 份
投资目标
本基金 采 用指数 复制结 合相 对 增强的 投资策 略，即 通过 指 数复制 的方法
拟合、 跟 踪沪深 3 0 0 指 数， 并 在严格 控制跟 踪误差 和下 方 跟踪误 差的前
提下进 行 相对增 强的组 合管 理 ，谋求 基金资 产的长 期增 值 。本基 金力争
日均跟 踪 误差不 超过 0 . 5 % ， 年跟踪误 差不超 过 7 . 7 5 % ， 日 均下方 跟踪误
差不超 过 0 . 3 ％，年 下方跟 踪误差 不 超过 4 . 7 5 ％。
投资策略
本基金 采 用指数 复制结 合相 对 增强的 投资策 略，即 通过 指 数复制 的方法
拟合、 跟 踪沪深 3 0 0 指 数， 并 在严格 控制跟 踪误差 和下 方 跟踪误 差的前
提下进 行 相对增 强的组 合管 理 。
业绩比较 基准 沪深 3 0 0 指数× 9 5 % ＋同业 存款利率 ×5 %
风险收益 特征
本基金 属 于股票 型基金 ，预 期 风险与 预期收 益高于 混合 基 金、债 券基金
与货币 市 场基金 。本基 金为 指 数增强 型基金 ，跟踪 标的 指 数市场 表现，
追求接 近 或超越 沪深 3 0 0 指数 所代表 的市场 平均收 益， 是 股票基 金中处
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于中等 风 险水平 的基金 产品 。
基金管理 人 兴业全 球 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国农 业 银行股 份有限 公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2 0 1 2 年 1 月 1 日 － 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日 ）
1 . 本期已实现 收 益 - 6 6 , 0 0 8 , 6 3 8 . 2 1
2 . 本期利润 9 0 , 9 7 1 , 6 1 1 . 8 3
3 . 加权平均基 金 份额 本 期利 润 0 . 0 4 4 0
4 . 期末基金资 产 净值 1 , 4 3 3 , 8 0 3 , 9 5 9 . 0 3
5 . 期末基金份 额 净值 0 . 8 0 6 5
注： 1 、 本 期已实 现 收益 指 基金本 期 利息 收 入、 投资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公 允价 值 变动收 益） 扣除相
关费 用后 的 余额 ， 本期 利 润 为本 期已 实 现收 益 加上 本 期 公允 价值 变 动收 益 。
2 、 所述基 金 业绩 指 标 不包 括持 有 人认 购或交 易基 金的各项 费用 （例如 ： 申 购 赎回费 、 红利 再投资
费、 基金 转 换费 等 ） ， 计入 费 用后 实 际收 益 水平要 低于 所 列数字 。
3 .2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值 增长 率 ①
净 值增 长 率标
准 差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业绩比 较 基
准收益 率 标
准 差④
①－ ③ ②－④
过去三个 月 4 . 5 2 % 1 . 3 9 % 4 . 4 6 % 1 . 4 4 % 0 . 0 6 % - 0 . 0 5 %
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1 、 净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日。
2 、 按照 《 兴全 沪深 3 0 0 指数 增强 型 证券 投 资基 金 （ L O F ） 基金 合同》 的 规 定， 本 基金建 仓 期为 2 0 1 0
年 1 1 月 2 日至 2 0 1 1 年 5 月 1 日。 建仓 期 结束 时 本基 金 各项 资产 配 置比 例 符合 本 基 金合 同规 定 的比 例
限制 及投 资 组合 的 比例 范 围 。
§4 管 理 人 报 告
4 .1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
任 本基 金 的基金 经理 期 限
姓名 职 务
任职 日期 离任 日期
证券从
业年限
说明
申庆
基 金 管 理 部 总
监助理 、 本 基金
基金经 理
2 0 1 0 年 1 1 月
2 日
- 1 5 年
1 9 7 4 年 生， 工商 管理硕 士， 历任兴
业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研
究 员 ， 兴 全 趋 势 证 券 投 资 基 金
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（ L O F ） 基 金 经 理 助 理 ， 基 金 管 理
部 总监助 理。
注： 1 、 职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 （报 告 期末仍 在任 的 ）或离 任前的 职务（ 报告 期 内离任 的） 。
2 、 任职日 期 指基 金 合 同生 效之 日 （ 基金成 立时即 担任基金 经理 ） 或公 司作出 聘任决定 之日 （基金
成立 后担 任 基金 经 理 ） ；离 任 日期 指 公司 作 出解聘 决定 之 日。
3 、“证券 从业 年 限” 按 其从 事 证券 投 资、研 究等 业 务的年 限计算 。
4 .2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 循 了《 证 券投 资 基金 法》及 其 各项 实 施细 则 、《 兴全沪 深 3 0 0
指数 增强 型 证券 投 资基 金 （ L O F ）基金 合同》和 其 他相 关 法律法 规的规 定，本 着诚 实 信用、 勤勉尽 责、
取信 于市 场 、 取 信于 社 会的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 为基金份 额持有 人谋求 最大 利益。 本 报告 期 内 ，
基金 投资 管 理符 合 有关 法 规 和基 金合 同 的规 定 ，无 违 法 违规 、未 履 行基 金 合同 承 诺 或损 害基 金 份额 持
有人 利益 的 行为 。
4 .3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期 内， 本 基金 管 理人 严 格按 照 《证 券 投资 基 金法 》、《 证 券投 资 基金 管 理公 司公平 交 易制
度指 导意 见 》及 公 司相 关 制 度等 规定 ， 从投 资 授权 、 研 究分 析、 投 资决 策 、交 易 执 行、 业绩 评 估等 环
节严 格把 关 ，确 保 各投 资 组 合之 间得 到 公平 对 待， 保 护 投资 者的 合 法权 益 。公 司 监 察稽 核部 对 公司 管
理的 不同 投 资组 合 的收 益 率 差异 进行 统 计， 从 不同 的 角 度分 析差 异 的来 源 、考 察 是 否存 在非 公 平的 因
素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期 内， 所 有投 资 组合 参 与的 交 易所 公 开竞 价 同日 反向交 易 成交 较 少的 单 边交 易量不 存 在超
过该 证券 当 日成 交 量的 5 % 的 情 况，未 发现可 能导致 不公 平 交易和 利益输 送的异 常交 易 情况。
4 .4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ，A 股 市场 出 现明 显 反弹， 但市场 波动也 较大 。 鉴于以 沪深 3 0 0 为代 表的 蓝 筹股板 块估
值已 经具 有 不错 的 投资 价 值 ，报 告期 初 本基 金 将仓 位 提 升到 最大 限 度。
自本基 金 设立 以 来， 本 基金 股 票组 合 就坚 持 低估 值 、高 分红选 股 标准 。 并潜 伏 一些 市值处 于 历史
低位 ，行 业 不景 气 的公 司 。 在经 历了 一 年多 的 实践 之 后 ，虽 然获 取 较好 的 超额 收 益 ，但 依然 有 很多 值
得总 结之 处 。比 如 ，个 股 结 构调 整的 力 度不 够 ，本 基 金 前期 也筛 选 出， 上 海建 工 、 青岛 海尔 、 中化 国
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际、 中国 船 舶等 个 股投 资 机 会， 但在 实 际操 作 过程 中 调 整力 度偏 小 ，配 置 目标 未 能 及时 到位 ， 浪费 了
不少 投资 机 会。
此外， 如 何进 一 步提 高 某些 行 业与 个 股的 潜 伏效 率 ；如 何应对 本 基金 组 合的 风 格与 市场热 点 炒作
相偏 离等 问 题都 值 得不 断 总 结。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 内， 本基 金 净值 增 长率 为 4 . 5 2 % ， 同 期业绩 比 较基 准收 益 率为 4 . 4 6 % 。 考 虑到本基 金净值
尚留 有一 定 余地 ， 因此 在 报 告期 内基 金 组合 基 本体 现 了 优化 与增 强 的效 果 。但 是 在 一季 度本 基 金操 作
尚有 多处 值 得总 结 之处 。
4 .5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前的 宏 观经 济 正处 于 微调 、 适调 策 略下 的 持续 结 构调 整过程 中 。经 济 形势 虽 有困 难和压 力 ，但
大的 波动 也 难出 现 。相 信 政 府有 较多 调 控手 段 保持 经 济 的持 续、 平 稳、 发 展。
2 0 1 2 年一 季度 的 A 股 上涨 较 多体 现在 2 0 1 1 年的超 跌板 块 。比如 去年表 现不佳 的有 色 、券商 板块
涨幅 居前 ， 强于 属 性类 似 的 煤炭 、银 行 、保 险 ；即 便 是 同一 行业 中 ，也 是 许多 超 跌 的公 司要 明 显强 于
去年 表现 良 好的 公 司。 但 我 们相 信这 不 是市 场 的中 长 期 长期 趋势 ， 或许 只 是昙 花 一 现。
进一步 推 动价 值 投资 、 鼓励 企 业分 红 、改 善 发行 制 度， 抑制投 机 泡沫 等 一系 列 持续 的证券 市 场发
展举 措， 代 表着 市 场发 展 与 监管 的长 期 趋势 。 我愿 用 实 际行 动持 续 投赞 成 票。
§5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元 ） 占基 金总 资 产的 比 例（% ）
1 权益投 资 1 , 3 5 6 , 5 1 7 , 5 7 3 . 8 8 9 4 . 3 9
其中： 股 票 1 , 3 5 6 , 5 1 7 , 5 7 3 . 8 8 9 4 . 3 9
2 固定收 益 投资 6 7 , 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 1
其中： 债 券 6 7 , 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 1
资产支 持 证券 - -
3 金融衍 生 品投 资 - -
4 买入返 售 金融 资 产 - -
其中： 买 断式 回 购的 买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存 款 和结 算 备付 金 合计 1 0 , 6 6 0 , 9 7 5 . 0 2 0 . 7 4
6 其他资 产 2 , 1 7 4 , 8 6 0 . 8 5 0 . 1 5
7 合计 1 , 4 3 7 , 0 8 8 , 4 0 9 . 7 5 1 0 0 . 0 0
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5 .2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业 类别 公允 价值 （ 元） 占基 金资 产 净值 比 例( % )
A 农 、林 、 牧、 渔 业 - -
B 采 掘业 2 3 7 , 1 1 2 , 1 9 5 . 9 2 1 6 . 5 4
C 制 造业 3 5 2 , 9 1 3 , 2 0 0 . 4 5 2 4 . 6 1
C 0 食 品、 饮 料 9 0 , 6 7 5 , 7 5 4 . 7 0 6 . 3 2
C 1 纺 织、 服 装、 皮 毛 2 , 5 1 1 , 6 2 7 . 7 8 0 . 1 8
C 2 木 材、 家 具 - -
C 3 造 纸、 印 刷 - -
C 4 石 油、 化 学、 塑 胶、 塑 料 3 1 , 6 1 6 , 5 3 3 . 7 4 2 . 2 1
C 5 电 子 2 , 8 5 6 , 2 8 3 . 9 5 0 . 2 0
C 6 金 属、 非 金属 7 1 , 9 5 6 , 8 2 8 . 8 1 5 . 0 2
C 7 机 械、 设 备、 仪 表 1 1 3 , 4 8 0 , 9 2 1 . 7 3 7 . 9 1
C 8 医 药、 生 物制 品 3 9 , 8 1 5 , 2 4 9 . 7 4 2 . 7 8
C 9 9 其 他制 造 业 - -
D 电 力、 煤 气及 水 的生 产 和供 应 业 2 6 , 8 9 9 , 8 7 8 . 0 3 1 . 8 8
E 建 筑业 4 2 , 9 4 5 , 2 7 0 . 3 1 3 . 0 0
F 交 通运 输 、仓 储 业 3 7 , 4 4 7 , 3 0 3 . 1 7 2 . 6 1
G 信 息技 术 业 2 3 , 9 8 0 , 4 1 8 . 6 7 1 . 6 7
H 批 发和 零 售贸 易 3 4 , 1 9 9 , 9 3 6 . 0 6 2 . 3 9
I 金 融、 保 险业 4 5 4 , 6 6 9 , 7 8 2 . 2 0 3 1 . 7 1
J 房 地产 业 7 2 , 4 2 3 , 5 1 1 . 2 3 5 . 0 5
K 社 会服 务 业 8 , 2 5 2 , 6 5 1 . 8 1 0 . 5 8
L 传 播与 文 化产 业 - -
M 综 合类 1 3 , 6 1 6 , 3 1 9 . 7 9 0 . 9 5
合 计 1 , 3 0 4 , 4 6 0 , 4 6 7 . 6 4 9 0 . 9 8
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行 业类别 公 允价值 （元） 占基 金资 产 净值 比 例( % )
A 农 、林 、 牧、 渔 业 - -
B 采 掘业 1 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0
C 制 造业 3 0 , 0 4 8 , 2 6 0 . 0 0 2 . 1 0
C 0 食品 、饮料 - -
C 1 纺织 、服装 、皮 毛 - -
C 2 木材 、家具 - -
C 3 造纸 、印刷 - -
C 4 石油 、化学 、塑 胶 、塑 料 - -
C 5 电子 - -
C 6 金属 、非金 属 2 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
C 7 机械 、设备 、仪 表 4 , 4 2 8 , 2 6 0 . 0 0 0 . 3 1
C 8 医药 、生物 制品 2 5 , 5 9 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 9
兴全沪深 3 0 0 指数增强型证券投资基金 （L O F ） 2 0 1 2 年第 1 季度报 告
7
C 9 9 其他 制造业 - -
D 电 力、 煤气 及 水的 生 产和 供 应业 3 9 1 , 7 6 0 . 0 0 0 . 0 3
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输 、仓 储 业 - -
G 信 息技 术 业 - -
H 批 发和 零 售贸 易 - -
I 金 融、 保 险业 - -
J 房 地产 业 2 1 , 6 0 1 , 5 8 6 . 2 4 1 . 5 1
K 社 会服 务 业 - -
L 传 播与 文 化产 业 - -
M 综 合类 - -
合计 5 2 , 0 5 7 , 1 0 6 . 2 4 3 . 6 3
5 .3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明 细
序号 股票代 码 股票 名称 数 量（股 ） 公允 价值 （ 元） 占 基金资 产净值 比例（ ％）
1 0 0 0 7 7 6 广发 证券 2 , 9 7 3 , 0 0 0 8 0 , 4 7 9 , 1 1 0 . 0 0 5 . 6 1
2 6 0 0 0 1 6 民生 银行 8 , 5 0 0 , 0 0 0 5 3 , 2 9 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 2
3 6 0 1 3 1 8 中国 平安 1 , 3 0 0 , 8 3 9 4 7 , 5 8 4 , 6 9 0 . 6 2 3 . 3 2
4 6 0 0 0 3 6 招商 银行 3 , 9 0 0 , 0 0 0 4 6 , 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 4
5 0 0 0 8 9 5 双汇 发展 6 0 4 , 6 7 2 4 1 , 6 6 1 , 9 0 0 . 8 0 2 . 9 1
6 6 0 1 0 8 8 中国 神华 1 , 6 0 0 , 0 0 0 4 0 , 9 7 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 6
7 6 0 0 1 2 3 兰花 科创 8 0 1 , 3 4 5 3 5 , 6 0 3 , 7 5 8 . 3 5 2 . 4 8
8 6 0 1 6 6 6 平煤 股份 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 3 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 6
9 6 0 1 3 2 8 交通 银行 7 , 1 7 9 , 7 9 6 3 3 , 8 1 6 , 8 3 9 . 1 6 2 . 3 6
1 0 6 0 0 0 0 0 浦发 银行 3 , 5 5 2 , 3 6 9 3 1 , 7 2 2 , 6 5 5 . 1 7 2 . 2 1
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明 细
序号 股 票代 码 股票 名称 数量 （股 ） 公允价值 （元） 占 基金资 产净值 比例（ ％）
1 0 0 0 9 1 9 金陵 药业 3 , 1 8 0 , 0 0 0 2 5 , 5 9 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 9
2 0 0 0 7 3 2 泰禾 集团 3 , 0 0 9 , 8 2 4 1 7 , 3 3 6 , 5 8 6 . 2 4 1 . 2 1
3 0 0 0 9 2 7 一汽 夏利 6 6 8 , 6 0 0 4 , 4 1 2 , 7 6 0 . 0 0 0 . 3 1
4 6 0 0 3 2 5 华发 股份 5 0 0 , 0 0 0 4 , 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 0
5 6 0 0 8 8 6 国投 电力 6 6 , 4 0 0 3 9 1 , 7 6 0 . 0 0 0 . 0 3
5 .4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券 品种 公允 价值 （ 元） 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 6 7 , 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 2
3 金 融债 券 - -
其 中： 政 策性 金 融债 - -
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8
4 企 业债 券 - -
5 企 业短 期 融资 券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 6 7 , 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 2
5 .5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券 代码 债 券名称 数量（ 张 ） 公允价值 （元）
占基金 资 产净 值
比 例（％ ）
1 1 1 0 1 0 8 8 1 1 央行 票据 8 8 4 0 0 , 0 0 0 3 8 , 6 9 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 0
2 1 1 0 1 0 2 2 1 1 央行 票据 2 2 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 0 4 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 3
5 .6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券 。
5 .7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
5 .8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 投 资的 前 十名 证 券 的发 行主 体 本期 未 出现 被 监 管部 门立 案 调查 ， 并且 未 在 报告 编制 日
前一年内 受 到公 开 谴责 、 处 罚的 情 形 。
5.8.2 本基金 投 资的 前 十名 股 票 未超 出基 金 合同 规 定的 备 选 股票 库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名 称 金额（ 元 ）
1 存 出保 证 金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券 清算 款 3 5 7 , 5 0 0 . 0 0
3 应 收股 利 3 5 , 6 6 4 . 4 1
4 应 收利 息 1 , 4 3 9 , 9 6 0 . 3 8
5 应 收申 购 款 9 1 , 7 3 6 . 0 6
6 其 他应 收 款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 , 1 7 4 , 8 6 0 . 8 5
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 处 于转 股期 的 可转 换 债券 。
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5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.8.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序 号 股 票代码 股票 名称
流通 受限 部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净 值比例 （% ）
流通受 限 情况 说 明
1 0 0 0 7 7 6 广发 证券 8 0 , 4 7 9 , 1 1 0 . 0 0 5 . 6 1 非公开 发 行
2 0 0 0 8 9 5 双汇 发展 4 1 , 6 6 1 , 9 0 0 . 8 0 2 . 9 1 重大 资产 重 组
5.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告 期末 积 极投 资 前五 名 股票 中 不存在 流通 受 限的情 况。
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 1 2 0 , 6 0 0 , 7 4 7 . 1 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 6 , 5 0 6 , 6 1 0 . 8 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 6 9 , 3 8 8 , 0 2 5 . 9 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 7 7 7 , 7 1 9 , 3 3 1 . 9 8
注： 总申 购 份额 含 红利 再 投 资、 转换 转 入份 额 ，总 赎 回 份额 含转 换 转出 份 额。
§7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
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§8 备 查 文 件 目 录
8 .1 备 查文 件目录
1 、中国证 监 会批 准 本基 金 设立 的文 件
2 、《兴全 沪深 3 0 0 指数 增 强型 证券 投资基 金 （L O F ）基 金合同 》
3 、《兴全 沪深 3 0 0 指数 增 强型 证券 投资基 金 （L O F ）托 管协议 》
4 、《兴全 沪深 3 0 0 指数 增 强型 证券 投资基 金 （L O F ）更 新招募 说明书 》
5 、 基金管理 人业 务 资格 批 件、 营 业执照 和公司 章程
6 、 本报告期 内在 中 国证 监 会指 定 报纸上 公开披 露的 各 项公告 原件。
8 .2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办 公场 所 。
8 .3 查 阅方 式
投资者 可 登录 基 金管 理 人互 联 网站 （h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ） 查阅， 或 在营 业 时间内 至基金
管理 人、 基 金托 管 人办 公 场 所免 费查 阅 。
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司
2 0 1 2 年 4 月 2 4 日
