汉盛证 券投资基金
2012 年第 1 季度报告
2012 年 03 月 31 日
基金管 理人 ： 富国基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 ： 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告送 出日 期：
2012 年 04 月 21 日
1
§1
重要提示
富 国 基金 管 理有 限公 司的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不存 在 虚假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至 2012 年3 月 31 日。
2
§2
基金产品 概况
基金简称 富国汉盛封闭
基金主 代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 05 月 10 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基
金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 的
投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波
段 操 作 ” ， 通 过 研究 和 发掘 具 有良 好 发
展前景的上市公司进行组合投资。 以长
期投资为主轴，同时依据“顺势而为”
的 原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财务 指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单 位： 人 民币 元
主要财务指标
报告期 （2012 年 01 月 01 日-2012
年 03 月 31 日）
1. 本期已实 现收益 -30,965,797.53
2. 本期利润 41,958,085.57
3. 加权 平均 基金份额 本期利润 0.0210
4. 期末基金 资产净值 2,124,159,342.03
5. 期末基金 份额净值 1.0621
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭 式
基金交易佣金等） ，计入费 用后实际收益水平要 低于所列数字。本 期已实现收 益
指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相 关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基准收益率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增 长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 2.02% 1.84% － － － －
注：过去三个月指 2012 年1 月1 日－2012 年 3 月 31 日
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金 累计 份额 净 值增长率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较
基准 收益 率 变动 的比较
注：截止日期为 2012 年3 月 31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。 本基金于 1999 年 5 月 10 日成立， 建仓 期 6 个月， 从 1999 年 5 月10
日至 1999 年 11 月9 日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定 。
§4
管理人报 告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
4
贺轶
本基金基金
经理
2010-01-13 － 11 年
硕士， 曾任 中国银行 云南省分
行国际业务 部银行职 员； 中银
国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产
管理部分析 员； 中银 基金管理
有限公司投 资部助理 副总裁；
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 公 司 投 资
管理部投资 经理、基 金经理；
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销
策 划 与 产 品 部 高 级 营 销 策 划
经 理 、 权 益 投 资 部 策 略 分 析
师； 2010 年 1 月至今任汉盛基
金基金经理 。 具有基 金从业资
格，中国国 籍。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《汉盛证 券
投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责 的
原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安 全
并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份 额
持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平 分配等相关环节进行 控制；2、二级市 场，通过交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资 标的 、 交易对手和操作权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允性评 估等。1 、将主动投 资组合的同日反向 交易列为限 制 5
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易 系
统对组合间的交易公平性进 行自动化处理。2、 同一基金经理管理 的不同组合 ，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达 投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评估 及 反馈 主 要包 括组 合 间同 一投 资 标的 的临 近 交易 日 的同 向交 易 和
反向交易的合理性分析评 估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季 度
公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统 ，对涉及公 平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基 金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要 求
相关当事人做出合理性解释 ，并按法规要求上报 辖区监管机构。2 、季度公平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签 字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下 基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易 行为 的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 未
出现成交较少的单边交易量 超过该证券当日成 交量 5%的情况，亦 未受到监管 机
构的相关调查。
4.4 报告期内 基金的 投资策略 和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和运 作分析
2012 年 1 季度 A 股市场在政策放松预期和流动性环比有所改善等因素的影
响下震荡回升。
2012 年 1 季度，本基金根据宏观经济和市场状况对权益类资产的配置比例
进行了动态调 整，行业配置以盈利冲击风险小和具有相对估值优势的行业为主，
适 当 增加 了受 益 于流 动性 环比 改 善的 行业 和 受益 于经 济逐 步 复苏 的早 周期 行业
的配置比例。 展望未来， 本基金将继续以城镇化和经济结构转型等作为未来的 投 6
资主线。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期，本基金净值增长率为 2.02% 。
§5
投资组合 报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,420,849,808.18 66.28
其中： 股票 1,420,849,808.18 66.28
2 固定收益投 资 447,535,440.60 20.88
其中： 债券 447,535,440.60 20.88
资产 支持证券 － －
3 金融 衍生 品 投资 － －
4 买入返售金 融资产 199,500,699.25 9.31
其中：买断 式回购 的买入 返售 金
融资产
－
－
5 银行存款和 结算 备付 金合计 52,632,967.92 2.46
6 其他资产 23,110,609.23 1.08
7 合计 2,143,629,525.18 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 2,150,138.27 0.10
B 采掘业 102,785,469.21 4.84
C 制造业 606,578,695.97 28.56
C0 食品、饮料
159,560,796.48 7.51
C1
纺织 、服装、 皮毛 47,391,424.69 2.23
C2
木材 、家具 － －
C3
造纸 、印刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑 胶、 塑 料 18,428,569.41 0.87
C5
电子 74,733,610.85 3.52
C6
金属 、非金属 51,423,913.62 2.42
C7
机械 、设备、 仪表 157,352,299.64 7.41
C8
医药 、生物制 品 97,688,081.28 4.60
C99
其他 制造业 － －
D 电力、 煤气 及水的生 产和供应 业 － －
E 建筑业 － －
7
F 交通运输、 仓储业 － －
G 信息技术业 72,256,920.45 3.40
H 批发和零售 贸 易 85,603,735.50 4.03
I 金融、保险 业 309,425,881.59 14.57
J 房地产业 190,691,410.03 8.98
K 社会服务业 46,214,640.06 2.18
L 传播与文化 产业 4,029,471.90 0.19
M 综合类 1,113,445.20 0.05
合计 1,420,849,808.18 66.89
5.3 报告期末 按 公允价值 占基金 资产净值比例大小排 序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 402,600 79,296,096.00 3.73
2 600016 民生银行 9,940,000 62,323,800.00 2.93
3 000002 万
科Ａ 7,307,234 60,503,897.52 2.85
4 600048 保利地产 4,817,961 54,394,779.69 2.56
5 000024 招商地产 2,099,999 43,049,979.50 2.03
6 600036 招商银行 3,393,924 40,387,695.60 1.90
7 000858 五 粮 液 1,111,752 36,509,935.68 1.72
8 601166 兴业银行 2,724,309 36,287,795.88 1.71
9 000423 东阿阿胶 894,453 36,064,344.96 1.70
10 600030 中信证券 2,882,837 33,412,080.83 1.57
注： 报告期内本基金投资的前十名证券中的五粮液因重大投资行为未披露、 主 营
业务收入数据存在差错、 证券投资信息披露不及时、 不完整等事项 受到中国证 监
会行政处罚。 中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 27 日下午下达 《行政处 罚
决定书》 （[2011]17 号） 。
五粮液作为国内高端白酒代表性品牌之一，实力雄厚。随着社会消费结构升级，
高端白酒业绩增长持续稳定。 此次公布的证监会行政处罚， 被处罚事项发生时 间
已经很早，因此对本基金目前的投资决策没有影响。
报 告 期内 本基 金 投资 的其 余九 名 证券 的发 行 主体 没有 被监 管 部门 立案 调查 或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.4 报告期末 按 债券品种 分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 144,147,400.00 6.79
2 央行票据 － －
3 金融债券 301,023,000.00 14.17
其中：政策 性金融债 301,023,000.00 14.17
8
4 企业债券 983,277.00 0.05
5 企业 短期融 资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 1,381,763.60 0.07
8 其他 － －
9 合计 447,535,440.60 21.07
5.5 报告 期末 按 公允价值 占基金 资产净值比例大小排 名的前五名债券投 资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110242 11 国开 42 1,000,000 100,170,000.00 4.72
2 010203 02 国债 ⑶ 740,000 74,007,400.00 3.48
3 019118 11 国债 18 700,000 70,140,000.00 3.30
4 110234 11 国开 34 700,000 70,112,000.00 3.30
5 110216 11 国开 16 500,000 50,330,000.00 2.37
5.6 报告 期末按 公 允价值 占基 金资产净 值比例大小 排名的前 十名资产支 持证券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按 公允价值 占基金 资产净值比例大小排 名的前五名权证投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 申 明 本 基金 投资 的 前十 名 证券 的发 行 主体 本 期是 否出 现 被监 管 部门 立 案
调查，或 在报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报 告 期内 本 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 监管 部 门立 案调 查 或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申明基金 投资的前十名股票 是否超出基金合 同规 定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 641,458.38
2 应收证券清 算款 13,138,281.74
3 应收股利 －
9
4 应收利息 9,330,844.75
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 23,110,609.23
5.8.4 报告期末 持有的处于转股期 的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 1,381,763.60 0.07
5.8.5 报告 期末 前十名股票中 存在 流通受限情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6
投资组 合报告附注的其他文 字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
基金管理 人 运用固有 资金投 资本封闭式基金情况
单位：份
报告期 期初 管理人 持 有的封闭 式基金份 额 10,000,000.00
报告期 期间 买入 总份额 －
报告期 期间 卖出 总份额 －
报告期 期末 管理人 持 有的封闭 式基金份 额 10,000,000.00
报告期 期末 持有的封 闭式基金 份额占基金 总份额 比例（% ） 0.50
§7
备查文件 目录
7.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
10
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2012 年 04 月 21 日
