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深F120联接(070023)

深F120联接:2012年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
嘉 实深证基 本面 120 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 
联 接基金 2012 年第 一 季度 报告 
 
2012 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 嘉实 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2012 年 4 月 23 日 
 
 
 嘉实 深证 基本面 120 联接 2012 年第 一季 度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2012 年 4 月 18 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告期中 的财务资 料未经审 计。 本报告期自 2012 年1 月1 日起 至 2012 年 3 月 31 日 止。 §2 基 金 产 品概 况 2.1 基金产品 情况 基金简称 嘉实深证基 本面 120ETF 联接 基金主代码 070023 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2011 年8 月1 日 报告期末基 金份额总 额 373,116,371.73 份 投资目标 紧密跟踪业 绩比较基 准,追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 的最小化 。 投资策略 本基金为目 标 ETF 的 联接基金 , 主 要通过投 资于目标ETF 实现对 业绩比较基 准的紧密 跟踪。 在投资运 作过程中 , 本基 金将在综合 考虑合规、 风险、 效率、 成 本等因素 的基础 上, 决定 采用一级市 场申赎的方 式或证券 二级市场 交易的方 式进行目 标 ETF 的买卖 。 业绩比较基 准 深证基本面120 指数*95% + 银 行同业存 款利率*5% 风险收益特 征 本基金为深 证基本面120ETF 的 联接基金 ,其 业 绩表 现与深证基 本面120 指 数及深证 基本面 120ETF 的表 现密切 相关 ,长期平均 风险和预期 收益率高 于混合型 基金、 债券型基 金、 及 货币市场基 金。 基金管理人 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司


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2.2 目标基金基本 情况 基金名称 深证基本面120 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金主代码 159910 基金运作方 式 交易型开放 式 基金合同生 效日 2011年8 月1 日 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2011年9 月27 日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司 目标基金投 资目标 本基金进行 被动式指 数化投资 , 紧密 跟踪标的 指数, 追求跟踪偏 离度和跟踪 误差的最 小化。 目标基金投 资策略 本基金采取 完全复制 法, 即完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重构建基 金股票投 资组合 , 并根 据标的指 数成份股 及其权重的 变动进行相 应调整。 目标基金业 绩比较基 准 深证基本面120 指数 目标基金风 险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 其 长期平均 风险和预 期收益率 高于混合型 基金、 债券型基 金、 及货币 市场基金。 本 基金为指 数 型基金, 被 动跟踪标的 指数的表 现, 具有与标 的指数 以 及标的指 数所代表的 股票市场相 似的风险 收益特征 。


§3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 - 2012 年3 月 31 日 ) 1.本期已实 现收益 -974,869.43 2.本期利润


13,425,881.34 3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0355 4.期末基金 资产净值 327,219,140.65 5.期末基金 份额净值 0.8770 注: (1 )本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益、其他 收入(不 含公允价 值变动收 益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益; (2 ) 所述基金 业绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各项费 用, 计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字。


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3.2 基金净 值表现 3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.06% 1.52% 4.45% 1.57% -0.39% -0.05%


3.2.2 自基 金合同生效 以来基金 份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准 收益 率变动的比较 图: 嘉实 深证 基本 面120 联接 基金 份额 累计 净值 增长 率与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 历史 走势 对比 图 (2011 年 8 月1 日 至2012 年3 月 31 日) 注: 本基金基金 合同生效 日 2011 年 8 月 1 日至报告 期末未满 1 年。 按 基金合同 和招募说 明书的 约定,本基 金自基金 合同生效 日起 3 个月内 为建仓期 ,建仓期结 束时本基 金的各项 投资比例 符合 基金合同 “ 十四、基 金的投资 (二)投 资范围和 (八 )2 、基金投资组 合比例限 制 ”的 有关约定 。


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§4 管 理 人 报告 4.1 基金经 理(或基金 经理小组) 简介


姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨阳 本基金、嘉 实基本 面50 指数(LOF)、 嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF) 基金经理 2011 年 8 月1 日 - 12 曾任贝尔斯 登高级工 程师, HBK 投 资 公 司 高 级 工 程 师/ 交易操盘手 ,Citadel 投资 集团高级数 量分析师 , 高盛 集团高级数 量分析师 。2008 年3 月加 入嘉实基 金任高级 数量分析师 。 宾夕 法尼亚州 立大学硕士 , 具有 基金从业 资格,中国 国籍。 注: (1 )任职日 期是指本 基金基金 合同生效 之日; (2 )证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从 业人员资格 管理办法 》的相关 规定。


4.2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情况的 说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、 《嘉实深证 基本面 120 交易型 开放式指 数证券投 资基 金联接基金 基金 合同 》和其他 相关法律 法规 的规定,本 着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用 基金资产, 在严格控 制风险的 基础上, 为基 金份额持有 人谋求最 大利益。 本基金运 作管理符 合有 关法律法规 和基金合 同的规定 和约定, 无损 害基金份额 持有人利 益的行为 。 4.3 公平交 易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 报告期内, 基金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和 公司内部公 平交易制 度,各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策,并 在获得投 资信息、 投资 建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会;通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、 严格的流程 控制、 持续的 技术改进, 确保公平 交易原 则的实现; 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进 行日常监控 ,公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 报告期内, 本基金未 发生异常 交易行为 。


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4.4 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析 报告期内, 本基 金日均跟 踪误差 为 0.06%, 年 度化拟 合偏离度为 0.96% 。 符合 基金合同 约定的 日均跟踪误 差不超过0.35% 的 限制。


4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.8770 元; 本 报 告期基金份 额净值增 长率为 4.06% , 业 绩 比较基准收 益率为 4.45% 。 4.5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势的简 要展望 作为被动管 理的指数 基金,本 基金在严 守基金合 同及 相关法律法 规要求的 前提下, 将继续秉 承指数化投 资管理策 略,积极 应对基金 申购赎回 等因 素对指数跟 踪效果带 来的冲击 ,进一步 降低 基金的跟踪 误差,力 争投资回 报与业绩 比较基准 保持 一致。 §5 投 资组 合报 告 5.1 报告期末基金 资产组合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 152,698.00 0.05 其中:股票


152,698.00 0.05 2 基金投资 308,653,521.26 94.01 3 固定收益投 资


9,682,000.00 2.95 其中:债券


9,682,000.00 2.95








资产 支持证券


- - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产


- - 其中: 买断 式回购 的买入返 售 金融资产


- - 6 银行存款和 结算备付 金合计


9,143,584.70 2.78 7 其他资产


691,507.48 0.21 合计





328,323,311.44





100.00 5.2 报告期 末按行业分 类的股票投 资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 8,414.00 0.00 嘉实 深证 基本面 120 联接 2012 年第 一季 度报 告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 7 页 共 10 页


C 制造业 67,507.00 0.02 C0 食品、饮料 6,294.00 0.00 C1 纺织、服装 、皮毛 493.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学 、塑胶、 塑料 2,547.00 0.00 C5 电子 - - C6 金属、非金 属 25,957.00 0.01 C7 机械、设备 、仪表 1,306.00 0.00 C8 医药、生物 制品 30,910.00 0.01 C99 其他制造业 - - D 电力、 煤气及水 的生产和 供应业 2,332.00 0.00 E 建筑业 - - F 交通运输、 仓储业 50,803.00 0.02 G 信息技术业 - - H 批发和零售 贸易 12,450.00 0.00 I 金融、保险 业 10,158.00 0.00 J 房地产业 1,034.00 0.00 K 社会服务业 - - L 传播与文化 产业 - - M 综合类 - - 合计 152,698.00 0.05 5.3 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000088 盐 田 港 10,100 50,803.00 0.02 2 000423 东阿阿胶 500 20,160.00 0.01 3 000877 天山股份 650 14,157.00 0.00 4 000963 华东医药 500 12,450.00 0.00 5 000960 锡业股份 500 10,550.00 0.00 6 000623 吉林敖东 400 9,140.00 0.00 7 000686 东北证券 600 8,868.00 0.00 8 000968 煤 气 化 400 6,244.00 0.00 9 000876 新 希 望 200 3,338.00 0.00 10 000729 燕京啤酒 200 2,956.00 0.00 5.4 报告期末按债 券品种分类 的债券投资 组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,682,000.00 2.96 3 金融债券 - - 嘉实 深证 基本面 120 联接 2012 年第 一季 度报 告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 8 页 共 10 页


其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 9,682,000.00 2.96 5.5 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1101030 11 央行票 据30 100,000 9,682,000.00 2.96 注:报告期 末,本基 金仅持有 上述 1 只债券 。


5.6 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资 明细


报告期末, 本基金未 持有资产 支持证券 。 5.7 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 报告期末, 本基金未 持有权证 。 5.8 期末投资目标 基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 嘉实深证基 本 面120ETF 股票型 交易型 开放式 嘉实基金管 理 有限公司 308,653,521.26 94.33 5.9 投资组 合报告附注 5.9.1


报告 期内本基 金投资的 前十名证 券的发行 主 体未被监管 部门立案 调查,在 本报告编 制日 前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 5.9.2


本 基金投资 的前十名 股票中, 没有超出 基金 合同规定的 备选股票 库之外的 股票。 5.9.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 301,806.22 2 应收证券清 算款 6,746.47 3 应收股利 - 4 应收利息 286,923.37 5 应收申购款 93,816.02 嘉实 深证 基本面 120 联接 2012 年第 一季 度报 告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 9 页 共 10 页


6 其他应收款 2,215.40 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 691,507.48 5.9.4 报告 期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细 报告期末, 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.9.5 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资 产 净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000088 盐 田 港 50,803.00 0.02 重大事项停 牌


§6 开 放 式 基金 份额 变动 单位:份 本报告期期 初基金份 额总额 384,059,733.20 本报告期基 金总申购 份额 12,922,532.23 减: 本报告期 基金总赎 回份额 23,865,893.70 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 373,116,371.73 注:报告期 期间基金 总申购份 额含转换 入份额; 总赎 回份额含转 换出份额 。 §7 备 查 文 件目 录 7.1 备查文 件目录 (1 ) 中国 证监会批 准嘉实深 证基本面120 交易 型开 放式指数证 券投资基 金联接基 金募集的 文 件;





(2 )《嘉实深证 基本面 120 交易 型开放式 指数证券 投资基金联 接基金基 金合同》 ;





(3 )《嘉实深证 基本面 120 交易 型开放式 指数证券 投资基金联 接基金招 募说明书 》;





(4 )《嘉实深证 基本面 120 交易 型开放式 指数证券 投资基金联 接基金托 管协议》 ;





(5 ) 基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ;





(6 ) 报告期内 嘉实深证 基本面 120 交易型 开放式指 数证券投资 基金联接 基金公告 的各项原 稿 。 嘉实 深证 基本面 120 联接 2012 年第 一季 度报 告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 10 页 共 10 页


7.2 存放地 点 北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司 7.3 查阅方 式 (1 ) 书 面查询 : 查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可免费 查阅 , 也可按 工 本费购买复 印件。


(2 )网站查询: 基金管 理人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者对本报告 如有疑问, 可咨询本 基金管理 人嘉实 基金管理有 限公司, 咨询 电话 400-600-8800 , 或发电子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实 基金管理有限 公司 2012 年 4 月 23 日