大成货币市场证券投资基金
2012 年第1 季度报告
2012 年 3 月31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2012 年 4 月 21 日
大成货 币市场证 券投资基金 2012 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2012 年 04 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成货 币
交易代 码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,987,340,146.95 份
投资目 标
在保持 本金 安全 和 资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收
益。
投资策 略
本基金 通过 平均 剩余 期限 决策 、 类 属配 置和 品种 选择 三个
层次进 行投 资管 理， 以实 现超越 投资 基准 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险品
种； 预期 收益 和风 险都 低 于债券 基金 、 混合 基金 、 股票基
金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 大成货 币A 大成货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 090005 091005
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 502,768,207.80 份 1,484,571,939.15 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 1 月 1 日 － 2012 年3 月 31 日 ）
大成货 币 A 大成货 币 B
1. 本期已 实现 收益 7,365,009.61 17,996,166.67
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2．本 期利 润 7,365,009.61 17,996,166.67
3．期 末基 金资 产净 值 502,768,207.80 1,484,571,939.15
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1007% 0.0042% 0.1243% 0.0000% 0.9764% 0.0042%
大成货 币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1619% 0.0042% 0.1243% 0.0000% 1.0376% 0.0042%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比
较
0%
5%
10%
15%
20%
25%
05-06-03 06-10-14 08-02-24 09-07-06 10-11-16 12-03-28
大成货币A 业绩比较基准
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
05-06-03 06-10-14 08-02-24 09-07-06 10-11-16 12-03-28
大成货币B 业绩比较基准
注：1 、 依据 本基 金合 同规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10%； 存放 在具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不 得超 过基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除发 生巨 额 赎
回的情形外, 基 金 的 投资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20%的, 基金管
理人应 当 在 5 个交 易日 内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天但 剩 余存 续 期超 过 397 天
的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得 超 过当日基 金 资产净值的 20%；投 资组 合的平均剩余 期限在
每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到 本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本基 金业 绩比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利 率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至 2008 年 5 月 31 日为 原业 绩比 较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ） 的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王立女
士
本基金
基金经 理
2007 年 1 月
12 日
- 10 年 经济学 硕士 。 曾任 职于 申 银万
国证券 股份 有限 公司 、 南 京市
商业银 行资 金营 运中 心 。2005
年4 月加 入大 成基 金管 理 有限
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公司 ， 曾 任大 成货 币市 场 基金
基金经 理助 理。2007 年 1 月
12 日 起 担 任 大 成 货 币 市 场 证
券投资 基金 基金 经理 。 2009 年
5 月23 日 起兼 任大 成债 券 投资
基金基 金 经 理 。 具 有基 金 从业
资格。 国籍 ：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《大成 货币市场证券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，大成 货 币市场证券投 资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行业 监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金 没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕交 易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将继 续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有人 谋求最
大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》的规定， 公司制订了 《大成基金 管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动， 内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节。 研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控， 监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析， 通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对公 司旗下所有投 资组合间同 向交易、反向 交易等可能 存在异常交 易的
行为进 行分 析。2012 年一 季度， 主动 型投 资组 合间 不存在 股票 同日 反向 交易 ， 主动 型投 资组 合 与
指数型投资组 合之间或 指 数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，其中 参 与交易所公开 竞价同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 股当 日成 交量 5% 的 情况 有3 次 ， 原 因是指 数型 投资 组 合
投资策略需要 ；投资组 合 间存在债券同 日反向交 易 ，但投资组合 间的交易 价 格比较一致， 与市场
成交均 价较 为接 近， 且各 投资组 合成 交量 占市 场成 交量比 例不 足 5% ， 基 于此 公司认 为， 投资 组 合
间债券的同日 反向交易 不 存在异常交易 行为；投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比 例、
成交均价等交 易结果数 据 表明该类交易 不对市场 产 生重大影响， 无异常； 投 资组合间虽然 存在同
向交易行为， 但结合交 易 价差分布统计 分析和潜 在 利益输送金额 统计结果 表 明投资组合间 不存在
利益输 送的 可能 性。
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4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年一 季度 ，市 场对 经 济极度 悲观 的预 期向 上修 正：一 方面 欧央 行 LTRO 操作有 效降 低了
欧洲银行去杠 杆的压力 ， 全球金融市场 爆发系统 性 风险的可能性 降低；而 美 国经济表现强 劲，宏
观数据 屡超 市场 预期 ， 缓 慢复苏 的迹 象逐 渐明 晰。 另一方 面， 从国 内数 据来 看， 去 年四 季度 的 GDP 、
今年 1-2 月工 业增 加值及 PMI 等数 据缓 解了 市场 对 于经济 硬着 陆的 担忧 。通 胀逐步 回落 ，2 月同
比下降 到3.2% ， 央行 在货 币政策 上进 行了 预调 微调 ， 金融 条件 的改 善带 动全 社会资 金成 本缓 慢 回
落。
2012 年一 季度 ，资 金面 再 次出现 较大 波动 。受 春节 因素影 响，1 月份 7 天回 购利率 均值 接 近
5%。之 后资 金面 逐步 改善 ，央行 在 2 月 底再 次下 调 存款准 备金 ，回 购利 率稳 步回落 ，3 月份 7 天
回购利率均值 降至 3.15% 。从各类货币 市场品种表 现看，随着资 金面的逐渐 宽松，货币基 金可 投
资品种利率均 有所下降 ， 其中以中低等 级的短融 和 浮息债表现最 好，AA+ 、AA 级短融收益 率下降
幅度在 100-150 个基 点。5 年期 Shibor 浮息 债点 差 收窄近 30 个基 点。而 1 年 以内央 票收 益率 下
降约 15 个 基点 。
一季度本基金 在投资管理 过程中继续贯 彻稳健操作 的原则，高度 重视组合的 流动性管理 和 安
全性管理。具 体来说， 本 基金在对基金 份额持有 人 结构分析、未 来投资期 内 持有人申购赎 回带来
的基金流动性 变化预测 以 及货币市场利 率判断的 基 础上，辅以情 景分析等 技 术和数量手段 进行资
产配置 决策 。
在类属配置层 面，本基金 同时注重现金 、回购、债 券和存款的投 资。根据资 金面逐步改 善 、
市场收 益率 下降 、 以 及基 金规模 变 动 因素 的实 际情 况， 基 于流 动性 和收 益管 理等多 重因 素的 考虑 ，
一季度本基金 适当提高 了 组合剩余期限 。在利率 品 种投资方面， 增加投资 并 获利了结了部 分一年
期以内的央票 和国债。 在 信用品种和浮 动利率债 方 面，本基金增 持了部分 短 期融资券，保 持了适
当的信 用债 投资 比例 ， 同 时增持 了浮 动利 率债 券品 种， 以 获取 较高 利息 收入 并受益 于市 场的 上涨 。
在存款 及逆 回购 投资 方面 ， 一季度 增加 了部 分1 个月 至 6 个 月协 议存 款投 资以 获取较 高存 款收 益 ，
同时由 于套 利空 间逐 步缩 小，我 们减 少了 逆回 购操 作。
在一季度的货 币市场行情 中，本基金的 组合管理思 路有助于应对 基金的申购 赎回压力， 提 高
了基金整体组 合收益。 本 基金在及时调 整央行票 据 、金融债、存 款等各类 货 币市场工具的 投资比
例的基础上， 做好流动 性 管理，同时进 行主动和 积 极的收益管理 。另外合 理 的期限结构安 排为季
度内持 有人 申购 赎回 带来 的流动 性管 理起 到非 常重 要的作 用。
本基金着眼于 货币基金 流 动性管理的本 义，在投 资 管理过程中始 终贯彻稳 健 操作的原则， 合理安
排投资 组合 和期 限结 构， 在保证 流动 性的 前提 下通 过积极 主动 管理 提高 组合 投资收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.1007%，B 类净 值收益 率 1.1619%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率为 0.1243% 。本基金 着眼于货币基 金流动性管 理的本义，在 投资管理过 程中始终贯彻 稳健 操
作的原则，合 理安排投 资 组合和期限结 构，在保 证 流动性的前提 下通过积 极 主动管理提高 组合投
资收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望二季度， 我们认为经 济仍处于缓慢 复苏的过程 中，外需具有 不确定性， 而国内需求 面 临
的主要问题仍 是有效信 贷 需求不足，如 果没有进 一 步的政策放松 ，信贷增 长 难有起色，这 将使得
增长反 弹有 限。 从通 胀来 看，蔬 菜等 农产 品价 格反 季节波 动及 资源 品价 格上 调可能 使 CPI 在个别
月份出 现 反 弹， 但在 广义 货币增 速不 高的 背景 下， 通胀压 力不 大。
从影响银行间 市场流动性 的几个因素看 ，二季度资 金面仍存在一 定的不确定 性。首先， 人 民
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币升值预期下 降可能导 致 外汇占款增量 减少。其 次 ，二季度公开 市场到期 量 较一季度减 少 14% ，
并且分 布不 均 。 再 次 ，4 、5 月份 为国 企所 得税 清缴 和分红 的月 份 ， 财 政存 款 将季节 性增 加 。 综 合
以上因 素， 我们认 为二 季 度 7 天 回购 利率 仍会 有较 大波动 ， 而3 个月 Shibor 利率则 有望 继续 下行 ，
而目前 收益 率相 对较 高的 短期固 息金 融债 及短 融品 种仍具 有配 置价 值。
本基金在二季 度将密切关 注金融市场的 变化，在稳 健操作的 原则 下，高度重 视组合的流 动 性
管理和安全性 管理。基 于 市场基本面和 资金面以 及 投资人结构变 化的判断 ， 本基金二季度 将继续
保持投资组合 的流动性 ， 严格控制利率 风险和流 动 性风险。在具 体投资品 种 上，本基金投 资仍将
以存款、央票 、金融债 、 短期融资券和 浮动利率 债 券为主。同时 继续充分 利 用市场机会进 行利差
套利， 为投 资人 获取 更多 的无风 险收 益。
非常感谢基金 份额持有 人 对本基金的长 期信任和 支 持，作为现金 管理工具 ， 我们将始终把 确保基
金资产 的安 全性 和基 金收 益的稳 定性 放在 首位 ， 在 严格控 制流 动性 风险 的基 础上， 坚持 规范 运作 、
审慎投 资的 原则 为基 金份 额 持有 人争 取长 期稳 定的 投资回 报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 564,395,847.46 28.36
其中： 债券 564,395,847.46 28.36
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,418,934,455.94 71.31
4 其他资 产 6,461,141.44 0.32
5 合计 1,989,791,444.84 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额
2.45
其中： 买断 式回 购融 资
0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券 正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天的 情况。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占
基金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天 以内 41.21
0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 1.51 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.51 0.00
3 60 天( 含)-90 天 21.13 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 5.03 0.00
4 90 天( 含)-180 天 18.64 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.52 0.00
5 180 天(含)-397 天（ 含）
17.32 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00
合计 99.80 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 283,455,879.04 14.26
3 金融债 券 100,649,652.58 5.06
其中： 政策 性金 融债 100,649,652.58 5.06
4 企业债 券 79,366,011.63 3.99
5 企业短 期融 资券 100,924,304.21 5.08
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 564,395,847.46 28.40
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 160,022,656.68 8.05
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101094 11 央 行票 据94 1,500,000 146,528,775.58 7.37
2 1101088 11 央 行票 据88 1,000,000 97,878,293.06 4.93
3 090205 09 国开 05 500,000 50,651,766.34 2.55
4 041154019 11 统众 CP001 500,000 50,556,436.69 2.54
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5 058031 05 中 信债1 500,000 49,253,471.77 2.48
6 1101096 11 央 行票 据96 400,000 39,048,810.40 1.96
7 1181345 11 中冶 CP01 300,000 30,246,555.48 1.52
8 058017 05 首 都机 场债 300,000 30,112,539.86 1.52
9 090411 09 农发 11 300,000 30,004,878.71 1.51
10 070211 07 国开 11 200,000 19,993,007.53 1.01
5.6
“ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1749%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0129%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的 简 单平 均值 0.1096%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明 。
本基金 的债 券投 资及 资产 支持证 券投 资采 用摊 余成 本法计 价， 即计 价对 象以 买入成 本列 示，
按票面 利率 或商 定利 率每 日计提 应收 利息 ，按 实际 利率法 在其 剩余 期限 内摊 销其买 入时 的溢 价或
折价。
本 基金 每日 计提 收益 ，通过 每日 分红 使得 基金 份额净 值维 持 在1.0000 元。
5.8.2 若本报告期内货币 市场基金持有剩余期 限小 于 397 天但剩余存续期超 过397 天的浮动利率
债券， 应声明本报 告期内 是否存在该类浮动利 率债 券的摊余成本超过当 日基 金资产净值的 20％的
情况。
本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3 声明本基金投资的 前十名证券的发行主 体本 期是否出现被监管部 门立 案调查，或在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,083,741.44
4 应收申 购款 377,400.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
大成货 币市场证 券投资基金 2012 年第 1 季度报告
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7 其他 -
8 合计 6,461,141.44
5.8.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成货 币A 大成货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30
本报告 期基 金总 申 购 份额 1,085,369,815.85 2,403,861,623.31
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,236,059,456.36 8,211,213,977.46
本报告 期期 末基 金份 额总 额 502,768,207.80 1,484,571,939.15
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《关 于同 意大 成货 币市 场证券 投资 基金 募集 的批 复》 ；
2 、 《关 于大 成货 币市 场证券 投资 基金 备案 确认 的函》 ；
3 、 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
4 、 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、大 成基 金管 理有 限 公司营 业执 照、 法人 许可 证及公 司章 程；
6 、本 报告 期内 在指 定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年4 月21 日
