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长城久兆(162010)

长城久兆:2012年第一季度报告查看PDF公告

长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 
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长 城 久 兆 中小 板 300 指数 分 级 
证 券 投 资 基金 
2012 年第1 季度报告 
 
2012 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2012 年 4 月21 日 
 长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 
1 
 
 
 
§1 重要提 示 
本基金管 理人的 董事会 及董 事保证本 报告所 载资料 不存 在虚假记 载、误 导性陈 述或 重大遗漏 ,并
对其内容 的真实 性、准 确性 和完整性 承担个 别及连 带责 任。


本基金托 管人中 国建设 银行 股份有限 公司根 据本基 金合 同规定, 于 2012 年 04 月 19 日复核了 本报 告中的财 务指标 、净值 表现 和投资组 合报告 等 内容 ,保 证复核内 容不存 在虚假 记载 、误导性 陈述或 者 重大遗漏 。


本基金管 理人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基金 资产, 但不保 证基 金一定盈 利。





基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ,投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金 的招募说 明书。


本报告中 财务资 料未经 审计 。


本报告期 自 2012 年 01 月 30 日( 基金合同生 效) 起至 03 月31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简称 长城久兆 中小板 300 指数分 级 长城久兆 (场内 简称) 交易代码 162010 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2012 年1 月30 日 报告期末 基金份 额总额 78,805,856.59 份 投资目标 本基金通 过投资 约束和 数量 化监控 , 力求 实现对 中小板 300 (价格) 指 数的有效 跟踪 。 在正 常市场 情况下 , 本基 金力争 将基金 净值增长 率与业 绩比较基 准变化 率之间 的日 平均跟踪 误差控 制在 0.35% 以内, 年跟 踪误 差控制在 4% 以内 。 投资策略 本基金采 用完全 复制策 略, 按照标的 指数成 份股构 成及 其权重构 建股票 资产组合 , 并根 据标的 指数 成份股及 其权重 的变化 对股 票组合进 行动态 调整。 但因特 殊情况 导致基 金无法有 效跟踪 标的指 数时 , 本基 金将运 用 其他方法 建立实 际组合 , 力 求实现基 金相对 业绩比 较基 准的跟踪 误差最 小化。 业绩比较 基准 中小板 300(价格) 指数收益 率 ×9 5 % +活期存款 利率(税后 ) ×5 % 。 风险收益 特征 本基金的 长期平 均风险 和预 期收益率 高于普 通股票 型基 金、混合 型基 金、债券 型基金 、货币 市场 基金等, 为高风 险、高 收益 产品。 基金管理 人 长城基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司 长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 2 下属分级 基金简 称 长城久兆 中小板 300 指数分级 长城久兆 稳健指 数 长城久兆 积极指 数 下属分级 基金交 易代码 162010 150057 150058 下属分级 基金报 告期末 基 金份额总 额 32,898,643.59 份 18,362,885.00 份 27,544,328.00 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位:人 民币元 主要财务 指标 报告期( 2012 年 1 月 30 日 - 2012 年 3 月 31 日 ) 1.本期已实现收 益 2,961,706.58 2.本期利润


-2,227,991.24 3.加权平均基金 份额本 期利 润 -0.0051 4.期末基金资产 净值 73,957,947.68 5.期末基金份额 净值 0.938 注:① 本 期已实 现收益 指基 金本 期利 息收入 、投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益 )扣除 相 关费用后 的余额 ,本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。


② 上述基金业绩指 标不 包括持有 人交易 基金的 各项 费用,计 入费用 后实际 收益 水平要低 于所列 数 字。





③ 本基金合同于 2012 年01 月 30 日生效,截止本 报告期末 ,基金 合同生 效未 满一个季 度。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标 准差② 业绩比较 基 准收益率 ③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.20% 1.17% 4.78% 1.42% -10.98% -0.25%


长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 3 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:① 本 基金合 同规定 本基 金投资组 合为: 本基金 投资 于股票的 资产占 基金资 产净 值的比例 不低于 90%, 其中将 不低 于 90%的股票资产 投资于 中小板 300 (价格 ) 指 数的成 份股及 其 备选成份 股, 现金或 者到期日 在一年 以内的 政府 债券不低 于基金 资产净 值的 5%。


② 本基金的建仓期 为自 本基金基 金合同 生效日 起 6 个月内, 即 2011 年 1 月30 日至 7 月 30 日。 截 止本报告 披露时 点,本 基金 尚处于建 仓期内 。


③ 本基金合同于 2012 年 1 月30 日生效,截止本 报告期末 ,基金 合同生 效未 满一年。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理期 限 证券从业 年 限 说明 任职日期 离任日期 陈硕 本 基 金 基 金经理、 基 2012 年1 月 30 日 - 8 年 男,美国籍,特许金融分析 师(CFA ) , 南 开 大 学 生 物 化长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 4 金 久 嘉 的 基金经理 学学士、美国乔治敦大学生 物化学及分子生物学硕士、 美国马里兰大学应用计算机 硕士、宾西法尼亚大学沃顿 商学院工商管理硕士。曾就 职于美国巴克莱资本公司, 从事全球公司债券及衍生物 交易管理,历任经理、副董 事。2008 年进入长城基金 管 理有限公司,曾任国际业务 部高级研究员,从事宏观策 略、行业及上市公司研究工 作。 注:① 上 述任职 日期、 离任 日期根据 公司做 出决定 的任 免日期填 写。


② 证券从业年限的 计算 方 式遵从 证券业 协会《 证券 业从业人 员资格 管理办 法》 的相关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期 内,本 基金管 理人 严格遵守 了《证 券投资 基金 法》、《 长城久 兆中小 板 300 指数分级证 券投资基 金基金 合同》 和其 他有关法 律法规 的规定 ,以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和运 用基金 资 产,在控 制和防 范风险 的前 提下,为 基金份 额持有 人谋 求最大的 利益, 未出现 投资 违反法律 法规、 基 金合同约 定和相 关规定 的情 况,无因 公司未 勤勉尽 责或 操作不当 而导致 基金财 产损 失的情况 ,不存 在 损害基金 份额持 有人利 益的 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本 基金管 理人一 贯公平 对待 旗下管理 的所有 基金和 组合 ,制定并 严格遵 守相应 的制 度和流程 ,通 过信息系 统以及 人工严 格保 证交易公 平制度 的执行 。报 告期内, 本公司 严格执 行了 《证券投 资基金 管 理公司公 平交易 制度指 导意 见》和《 长城基 金管理 有限 公司公平 交易制 度》的 规定 ,在投资 决策、 交 易执行、 风险监 控等环 节保 证投资者 的利益 得到公 平对 待。 在投资决 策环节 ,本基 金管 理人制定 和完善 投资授 权制 度、投资 对象库 对手库 管理 制度、投 资信 息保密措 施,保 证各投 资组 合投资决 策的独 立性。 在交 易执行环 节,本 基金管 理人 建立和完 善公平 的 交易分配 制度, 按照价 格优 先、时间 优先、 综合平 衡、 比例实施 的原则 ,保证 了交 易在各投 资组合 间 的公平。 在风险 监控环 节, 本基金管 理人内 控部门 在事 前、事中 、事后 加大监 控力 度。 本基金管 理人严 格控制 不同 投资组合 之间的 同日反 向交 易,对同 向交易 进行事 后分 析,定期 出具 公平交易 制度执 行情况 分析 报告。本 报告期 报告认 为, 本基金管 理人旗 下投资 组合 的同向交 易价差 均长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 5 在合理范 围内。 通过上 述分 析我们得 出结论 :在本 报告 期,公平 交易制 度在本 基金 管理人内 部得到 了 贯彻执行 ,不同 投资者 的利 益得到了 公平对 待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内 未发现 本基金 存 在 异常交易 行为, 没有出 现基 金参与的 交易所 公开竞 价同 日反向交 易成 交较少的 单边交 易量超 过该 证券当日 成交量 的 5% 的现象 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金于2012 年 1 月 30 日 正式成立 。经过 仔细测 算, 在封闭期 内,我 们以国 债逆 回购为主 要投 资, 截 止 2 月 20 日, 扣除 了基金发 行、 管理 、 托 管等 所产生的 费用 , 母基 金长城 久兆 300 的净值增长 率 0.1000% ,累计单位净值 1.001 ,达到封闭期 内投资 目标。 本基金于2012 年 2 月 21 日 开放申购 赎回, 同日本 基金 子份额开 始于深 圳证券 交易 所 挂牌交 易。 出于对指 数化投 资跟踪 误差 和基金流 动性需 求的综 合考 虑,我们 于较短 的时间 周期 内建仓, 并调整 组 合完毕, 结束建 仓。 本基金自2012 年 3 月 6 日 起开始实 现指数 化运作。 本 基金通过 投资约 束和数 量化 控制, 以中 小板 300 (价格) 指数 成分股 为 投资组合 , 采 取完全 复制策 略, 紧 密跟踪 指数走 势, 缩 小跟踪误 差, 并根据 基金资产 规模流 动性需 求, 以及基金 合同股 票资产 规模 要求,及 时调整 仓位和 成分 股净值比 例。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期 内,本 基金自 结束 建仓后, 平均跟 踪误差 为 0.0660% ;按巨潮行业 一级行 业分类标 准进 行分析, 整体行 业配置 偏差 为 0.0356% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资产的 比例(% ) 1 权益投资 67,130,923.96 90.34 其中:股 票 67,130,923.96 90.34 2 固定收益 投资 - - 其中:债 券 - - 资产支持 证券 - - 3 金融衍生 品投资 - - 4 买入返售 金融资 产 - - 其中: 买断式 回购的 买入返 售金 融资 产 - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 6 5 银行存款 和结算 备付金 合计 6,124,715.30 8.24 6 其他资产 1,054,102.62 1.42 7 合计 74,309,741.88 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(%) A 农、林、 牧、渔 业 1,961,148.00 2.65 B 采掘业 2,057,260.20 2.78 C 制造业 43,695,300.34 59.08 C0 食品、饮 料 3,962,411.59 5.36 C1 纺织、服 装、皮 毛 2,071,926.96 2.80 C2 木材、家 具 257,318.62 0.35 C3 造纸、印 刷 1,199,808.64 1.62 C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 7,094,930.12 9.59 C5 电子 7,012,719.51 9.48 C6 金属、非 金属 4,018,759.44 5.43 C7 机械、设 备、仪 表 11,261,299.20 15.23 C8 医药、生 物制品 5,369,142.70 7.26 C99 其他制造 业 1,446,983.56 1.96 D 电力、 煤气 及水的 生产和 供 应业 473,113.89 0.64 E 建筑业 3,049,510.07 4.12 F 交通运输 、仓储 业 323,002.46 0.44 G 信息技术 业 5,085,193.44 6.88 H 批发和零 售贸易 6,060,223.80 8.19 I 金融、保 险业 1,437,127.89 1.94 J 房地产业 1,247,381.55 1.69 K 社会服务 业 1,303,069.06 1.76 L 传播 与文 化产业 369,367.18 0.50 M 综合类 69,226.08 0.09 合计 67,130,923.96 90.77


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 注:本基 金本报 告期末 未持 有积极投 资股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 7 例(%) 1 002024 苏宁电器 389,281 3,795,489.75 5.13 2 002304 洋河股份 17,082 2,513,616.30 3.40 3 002142 宁波银行 108,117 991,432.89 1.34 4 002202 金风科技 124,645 927,358.80 1.25 5 002155 辰州矿业 35,550 875,952.00 1.18 6 002422 科伦药业 19,899 781,831.71 1.06 7 002073 软控股份 53,889 735,045.96 0.99 8 002092 中泰化学 84,389 725,745.40 0.98 9 002415 海康威视 15,547 662,302.20 0.90 10 002007 华兰生物 27,717 634,164.96 0.86


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持 有积极投 资股票 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本基 金本报 告期末 未持 有债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持 有债券。 5.6 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持 有权证。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 本报告期 内基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体未被 监管 部门立案 调查, 或在报 告编 制日前一 年 内受到过 公开谴 责、处 罚。 5.8.2 基金投资 的前十 名股票 中, 未有投资 于超出 基金合 同规 定备选股 票库之 外股票 5.8.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元 ) 1 存出保证 金 - 2 应收证券 清算款 - 长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 8 3 应收股利 - 4 应收利息 2,874.39 5 应收申购 款 980,714.99 6 其他应收 款 - 7 待摊费用 70,513.24 8 其他 - 9 合计 1,054,102.62


5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本基 金本报 告期末 未持 有处于转 股期的 可转换 债券 。


5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.8.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本基金 本报告 期末指 数投资前 十名股 票中未 存在 流通受限 的情况 。 5.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报告 期末积 极投资前 五名股 票中未 存在 流通受限 的情况 。 5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍 五入的 原因, 分项 之和与合 计项之 间可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位:份 项目 长城久兆 中小板 300 指数分级 长城久兆 稳健指 数 长城久兆 积极指 数 基金合 同生 效日 (2012 年 1 月 30 日)基金 份额总 额 919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金总 申购 份额 22,633,416.81 - - 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期末 基 金总 赎回 份额 909,770,345.35 - - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金拆 分变 动份 额 237,870.00 -95,148.00 -142,722.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,898,643.59 18,362,885.00 27,544,328.00 注:拆分 变动份 额为本 基金 三级份额 之间的 配对转 换份 额。 长城久兆中小板 300 指数分级 2012 年第 1 季度报告 9 §7 备查文 件目录 7.1 备 查文 件目录 7.1.1 本基金设立等相 关批 准文件 7.1.2 《长城久兆中小板 300 指数分级证券 投资基 金基 金合同》 7.1.3 《长城久兆中小板 300 指数分级证券 投资基 金托 管协议》 7.1.4 法律意见书 7.1.5 基金管理人业务资 格批件、 营业执 照 7.1.6 基金托管人业务资 格批件、 营业执 照 7.1.7 中国证监会规定的 其他文件 7.2 存 放地 点 广东省深 圳市福 田区益 田路 6009 号新世界商务中心 41 层 7.3 查 阅方 式 投资者可 在办公 时间亲 临上 述存放地 点免费 查阅, 如有 疑问,可 向本基 金管理 人长 城基金管 理有 限公司咨 询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn