深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年第 1 季 度报告
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深 证 基 本面 60 交 易 型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金
2012 年第 1 季度报告
2012 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一二 年四 月二十 三日
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§ 1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 4
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基 金产 品概 况
基金简称 深F60ETF
基金主代码 159916
交易代码 159916
基金运作方式 交易型 开放式
基金合同生效日 2011 年9月8日
报告期末基金 份额总额 224,066,039 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的 表
现， 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建
基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混 合基金。 本基金为指数型基金，
具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征 ， 属于证券投资基 金中较高风险、 较高预 期收益
的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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§ 3 主 要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年1月1日-2012 年3月31日)
1.本期已实现收益 -5,517,281.80
2.本期利润 17,343,136.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0781
4.期末基金资产净值 373,172,256.71
5.期末基金份额净值 1.6655
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动损益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 损 益 。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个
月
4.76% 1.58% 5.01% 1.58% -0.25% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
深证基 本 面 60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2012 年 3 月 31 日）
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 8 日 生效 ， 截止报 告日 成立 未满 一年 。
2、本基金 主要投资 于标的 指数成份 股票、备 选成份 股票、一 级市场新 发股票 、债券 、
权证以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 其 中 ， 基 金投 资于 标的 指 数成份 股票 及
备选成份股 票 的比例不低于基金资产 净值的 90% ，但因法律法 规的规定而受限制的情形 除
外。
3、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀 先
生
投资管
理部执
行总监,
本基金
基金经
理
2011-9-8 - 9
注 册 金 融 分 析 师 （CFA ）,2003
年1 月 获 清 华 大 学 经 济 学 博 士 学
位， 2003 年1月至2005 年8 月， 就
职于大 成基 金管 理有 限公 司， 历
任金融 工程 部研 究员 、 规 划发展
部产品 设 计 师、 机构 理财 部高级
经 理 。2005 年8 月 加 入 建 信 基 金
管理有 限责 任公 司， 历任 研究部
研究员 、 高 级研 究员 、 研 究部总
监 助 理 、 研 究 部 副 总 监 。2009
年11 月5 日 起 任 建 信 沪 深300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基金经
理。2010 年5 月28 日 起 任 上 证 社
会责任ETF 及 联 接 基 金 基 金 经
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理； 2011 年9 月8 日起 任深 证基本
面60ETF 及联接基 金基 金 经理 ；
2012 年3 月16 日 起 任 建 信 深 证
100指 数基 金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管
理 人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、 其他有关法律法规的规定和 《深证基本面 60 交易型开放式指数基金基金
合同》的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理 办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本报告期内未出现所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
的5% 的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期间， 本基金管理人根据基金合同规定， 采取了对指数的被动复制策
略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在
权重结构上的差异。 这种差异源自部分股票由于舍入取整等原因， 申购赎回清单
文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人在量化分析基础
上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 4.76% ， 波 动 率 1.58% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
5.01% ，波动率 1.58% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在二季度， 上市公司一季报会集中披露， 盈利状况会在很大程度上影响投资
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者预期，对指数的波动产生影响。
本基金管理人将继续根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素
的不利影响， 不断优化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低
水平。
§ 5 投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 371,258,355.67 99.11
其中： 股票 371,258,355.67 99.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的买 入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,848,672.75 0.76
6 其他各 项资 产 500,719.49 0.13
7 合计 374,607,747.91 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 15,167,702.40 4.06
C 制造业 205,020,886.74 54.94
C0
食品 、饮 料 31,947,791.35 8.56
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 4,815,162.36 1.29
C4
石油 、 化 学、 塑胶 、
塑料
4,652,630.44 1.25
C5
电子 9,669,000.28 2.59
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C6
金属 、非 金属 87,678,253.92 23.50
C7
机械 、设 备、 仪表 63,880,682.19 17.12
C8
医药 、生 物制 品 2,377,366.20 0.64
C99
其他 制造 业 - -
D
电力、煤气 及 水 的 生 产 和
供应业
9,697,601.79 2.60
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 9,468,941.47 2.54
G 信息技 术业 16,718,195.45 4.48
H 批发和 零售 贸易 11,526,430.50 3.09
I 金融、 保险 业 41,990,048.23 11.25
J 房地产 业 55,193,054.58 14.79
K 社会服 务业 6,475,494.51 1.74
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 371,258,355.67 99.49
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 3 月 31 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净 值比例 大小 排序 的前 十 名股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （％ ）
1 000002 万 科Ａ 4,900,401 40,575,320.28 10.87
2 000709 河北钢 铁 7,347,747 21,161,511.36 5.67
3 000651 格 力电 器 756,147 15,372,468.51 4.12
4 000898 鞍钢股 份 3,372,043 14,432,344.04 3.87
5 000001 深发展A 904,728 14,213,276.88 3.81
6 000825 太钢不 锈 3,265,455 11,918,910.75 3.19
7 002024 苏宁电 器 1,182,198 11,526,430.50 3.09
8 000063 中兴通 讯 668,031 10,975,749.33 2.94
9 000527 美的电 器 726,542 9,532,231.04 2.55
10 000402 金 融 街 1,466,011 9,235,869.30 2.47
5.3.2 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净 值比例 大小 排序 的前 五 名股 票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十 名 资 产 支 持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本基 金该 报告 期 内投资 前十 名证 券的 发 行主体 均无 被监 管部 门 立案 调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 719.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 500,719.49
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名 （前五名）股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末 未持有积极投资股票。
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§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 230,066,039
本报告 期基 金总 申购 份额 86,500,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 92,500,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 224,066,039
§ 7 备 查文 件目 录
7.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金设立的文
件；
2、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金合同》 ；
3、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》 ；
4、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年四月二十三日
