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工银500A(150055)

工银500:2012年第一季度报告查看PDF公告

工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 
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工 银 瑞 信 睿智 中 证 500 指数基金 2012 年第1 季度报告 2012 年3 月31 日 基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 报告 送 出日期: 二〇一二 年四月二十日 工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2012 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年1 月31 日( 基金 合同 生效 日) 起至 3 月 31 日 止。 §2 基金产品概况 基金简 称 工银中 证500 指数 交易代 码 164809 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 1 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 296,603,091.13 份 投资目 标 采用指 数化 投资 , 通过 控制 基金投 资组 合相 对于 标的 指数的 偏离 度, 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪。通 过产 品分 级设 置, 为不同 份额 投资 者提供 具有 差异 化收 益和 风险特 征的 投资 工具 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 ,即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及其 权重 构建基 金股 票投 资组 合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相应 调整 。但 因特 殊情 况(如 市场 流动 性不 足、 成分股 被限 制投 资等) 导致 基金 无法 获得 足够数 量的 股票 时, 基金 管理人 将运 用其 他合理 的投 资方 法构 建本 基金的 实际 投资 组合 ,追 求尽可 能贴 近目 标指数 的表 现。 本基 金对 标的 指 数的 跟踪 目标 是: 力争使 得基 金日 收益率 与业 绩比 较基 准日 收益率 偏离 度的 年度 平均 值不超 过0.35% , 偏离度 年化 标准 差不 超 过4% 。 业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95 % +商业 银行 税后 活期 存款 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其风险 与收 益高 于混 合基 金、债 券基 金与 货币市 场基 金。 此外 , 本 基金作 为指 数型 基金 , 采 用完全 复制 策略 , 跟踪标 的指 数市 场表 现, 目标为 获取 市场 平均 收益 ,是股 票基 金中 处于中 等风 险水 平的 基金 产品。 本基 金的 分级 设定 则决定 了不 同份 额具有 不同 的风 险和 收益 特征。 睿 智A 份 额具 有低 风险、 低预 期收工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页


益的特 征; 睿 智B 份 额具 有高风 险、 高预 期收 益的 特征。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金简 称 工银中 证500 指数 工银 500A 工银 500B 下属分 级基 金交 易代 码 164809 150055 150056 下属分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 277,420,735.13 份 7,672,942.00 份 11,509,414.00 份


§3 主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2012 年1 月 31 日 - 2012 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 583,851.99 2.本期 利润


-2,694,961.56 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0080 4.期末 基金 资产 净值 293,899,707.63 5.期末 基金 份额 净值 0.9909 注: (1 )上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。





(2 )“ 本期 已实 现收 益 ”指 基金 本期 利息 收入 、投资 收益 、其 他收 入( 不含公 允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; “ 本期 利润 ”为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 ” 。














(3 )所 列数 据截 止 到2012 年3 月31 日。





3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.91% 0.14% 3.36% 1.47% -4.27% -1.33%


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3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益率 变动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年1 月31 日 生效 ,截至 报告 日本 基金 合同 生效未 满一 年。 2 、 按基 金合 同规 定, 本基 金建仓 期为 六个 月 。 建 仓 期满后 , 本基 金的 各项 投 资比例 应符 合基 金合同 第十 七条 (二) 投 资范围 、 (七 ) 投 资禁 止行 为与限 制中 规定 的各 项比 例: 本 基金 投资 于股 票资产 占基 金资 产净 值的 比例 为 90%-95% ,其 中标 的指数 成分 股票 、备 选成 分股票 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于90% ;现 金、债 券资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 净值的 比例 为 5%-10% , 其 中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净 值 5%; 权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监 管机 构的规 定; 法律 法规 及本 基金合 同规 定的 其他 比例限 制。 3.3 其他 指标 无。


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§4 管理人报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 何江 本 基 金 基 金 经 理 , 现 任 工 银 沪深 300 基 金 、 工 银 上 证 央 企 ETF 基 金 、 工 银 深 证 红 利 ETF 基金、 工 银 深 证 红利 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理。


2012 年1 月 31 日 - 7 先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技 有限公 司担 任高 级分 析师 , 金 诚 信 用 评 估 有 限 公 司 担 任分析 师; 2005 年加入 工银瑞 信 , 曾 任风 险管 理 部 投 资 风 险 管 理 业 务 主 管 , 2011 年5 月 25 日 至今 担 任 工银沪 深300 基 金 、 工 银 上 证央 企ETF 基金 、 工银 深 证 红利 ETF 基 金 、 工 银深 证 红 利 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理;2012 年1 月 31 日至今 担任工 银中 证500 基金 的 基 金经理 。





4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章,拟 定了 《公 平交 易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 , 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 , 并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ,可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法 违规情 况进 行监 控。 本报 告期, 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则, 本公 司对 满足限 价条 件且 对同 一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ,均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作, 实现 了公 平交易 ;未 出现 清算 不到 位的情 况, 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况有 一次 。 投资 组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本报告 期内 ,本 基金 处于 建仓过 程中 。基 金净 值增 长相对 于业 绩比 较基 准的 偏离主 要来 自于 建仓过 程中 的股 票仓 位因 素,其 他影 响因 素还 包括 申购赎 回、 成份 股票 停牌 等。


4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期本 基金 净值 增长 率为-0.91% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 3.36% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 本基金 为指 数型 基金 ,基 金管理 人将 继续 按照 基金 合同的 要求 ,坚 持指 数化 投资策 略, 通过 运用定 量分 析等 技术 ,分 析和应 对导 致基 金跟 踪误 差的因 素, 继续 努力 将基 金的跟 踪误 差控 制在 较低水 平。 §5 投资组合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 58,250,442.91 19.07 其中: 股票 58,250,442.91 19.07 2 固定收 益投 资 17,501,750.00 5.73 其中: 债券 17,501,750.00 5.73 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 210,000,000.00 68.76 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,958,255.74 4.24 6 其他资 产 6,711,561.62 2.20 7 合计 305,422,010.27 100.00 注: 由于 四舍 五入 的原 因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,128,147.00 0.38 B 采掘业 883,075.00 0.30 C 制造业 33,771,409.79 11.49 C0 食品、 饮料 2,991,395.60 1.02 C1 纺织、 服装 、皮 毛 1,789,702.00 0.61 C2 木材、 家具 316,201.00 0.11 C3 造纸、 印刷 1,222,956.00 0.42 C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 5,930,152.00 2.02 C5 电子 4,521,056.00 1.54 C6 金属、 非金 属 3,895,786.24 1.33 C7 机械、 设备 、仪 表 8,533,544.80 2.90 C8 医药、 生物 制品 3,963,953.15 1.35 C99 其他制 造业 606,663.00 0.21 D 电力 、 煤 气及 水 的 生产 和 供应 业 2,378,985.00 0.81 E 建筑业 1,164,951.00 0.40 F 交通运 输、 仓储 业 2,466,422.00 0.84 G 信息技 术业 2,965,760.50 1.01 H 批发和 零售 贸易 3,379,242.00 1.15 I 金融、 保险 业 500,894.00 0.17 J 房地产 业 4,350,536.12 1.48 K 社会服 务业 1,858,216.50 0.63 L 传播与 文化 产业 1,729,682.00 0.59 M 综合类 1,673,122.00 0.57 合计 58,250,442.91 19.82 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 无。


5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 5.3.1 报告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000970 中科三 环 15,300 397,647.00 0.14 2 600060 海信电 器 20,400 364,752.00 0.12 3 000917 电广传 媒 11,900 346,528.00 0.12 工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


4 600827 友谊股 份 28,900 346,222.00 0.12 5 600199 金种子 酒 15,210 305,112.60 0.10 6 000877 天山股 份 13,600 296,208.00 0.10 7 000939 凯迪电 力 28,900 289,867.00 0.10 8 600079 人福医 药 15,300 275,553.00 0.09 9 600805 悦达投 资 22,100 248,183.00 0.08 10 600637 百视通 17,000 247,010.00 0.08


5.3.2 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资 明细 无。 5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 17,501,750.00 5.96 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 17,501,750.00 5.96


5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 010203 02 国债 ⑶ 175,000 17,501,750.00 5.96


5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.8 投资 组合报 告附 注 5.8.1 本基 金投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或在报 告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.8.2 本基 金投资 的前 十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 5.8.3 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 6,262,343.30 3 应收股 利 - 4 应收利 息 436,341.94 5 应收申 购款 12,876.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,711,561.62


5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 5.8.5.1 报 告期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.8.5.2 报 告期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





无。 5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无。 §6 开放式基金 份额变动 单位: 份 项目 工银中 证500 指数 工银 500A 工银 500B 基金合 同生 效日 (2012 年1 月31 日)基 金份 额总 额 322,117,442.53 7,672,942.00 11,509,414.00 本报告 期基 金总 申购 份额 1,319,532.00 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,016,239.40 - - 工银瑞信睿智中证 500 指数基 金 2012 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 277,420,735.13 7,672,942.00 11,509,414.00 §7 影响投资者 决策的其 他重要信息 无。 §8 备查文件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信睿智 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2、《 工银 瑞信 睿智 中 证500 指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》; 3、《 工银 瑞信 睿智 中 证500 指 数分 级证 券投 资基 金托管 协议 》; 4、基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 ; 5、基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 ; 6、报 告期 内基 金管 理人 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。 8.2 存放 地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 住所。 8.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。