深证基本面 60 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2012 年第 1 号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇一二年四月?
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文
核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合
同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票
型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场
波动因素影响下， 本基金净值可能低于初始面值， 本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2012年3月7日，有关财务数据和净值表现截
止日为2011年12月31日（财务数据已经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复
核。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等
经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营
销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、
风险管理部、监察稽核部十五个职能部门，以及深圳、成都、北京、上海四个分
公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
江先周先生，董事长。1982年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。
1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt
大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，
中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银
行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金
托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长
江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总
行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1984
年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、
中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、 中国建设银行零售业务部自动服务处
处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业
务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、 中国建设银行个人金融业务部二级个
人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。
俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部总经理助理。1992年获南京
大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副
行长，中国建设银行财务会计部处长。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力
财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理
（主持工作） 、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政
策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生， 独立董事， 现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。 1984
年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991 年获浙江大学经济系宏观经济专
业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设
银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港
华建国际集团公司总经理。
关启昌先生，独立董事，现任 MORRISON & Company Limited总裁。1970
年获新加坡大学会计学（荣誉）学士学位。并于 1992 年修完斯坦福大学行政人
员课程。历任 Accountant General’s Office, Singapore Government 会计师、
Turquand Young, Chartered Accountants Hong Kong 核数师、Irish,Young &
Outhwaite 核数师、Bechwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia
and Hong Kong 合伙人、 美林证券总裁、 协和集团董事兼总经理、 Morrison & Co.,
LT D 总裁。
沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。1981 年获北京大
学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院
院长。
2、监事会成员
罗中涛女士，监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专业。
历任国家统计局干部、 副处长， 中国建设银行投资调查部副处长， 信贷部副处长、
处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资
托管服务部总经理。
谭旭耀先生，监事，现任现任信安信托（亚洲）有限公司和信安保险（香港）
有限公司财务及精算总监，负责信安香港会计、精算及财务管理、产品设计及报
价、风险管理等。
唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。
1993年获北京物资学院会计学学士， 2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。
历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公
司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财
务）公司监审部经理。
翟峰先生， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 1988
年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦大学国际经济
法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内
部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公
司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海
永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。
吴洁女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。 1992
年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。
历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金部交易风
险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主
持工作） 。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后
就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监
管部，历任国泰基金管理公司（任副总经理） 、建信基金管理有限责任公司（任
督察长） 。
张延明先生，副总经理。1993年获中国人民大学投资经济系学士学位，1997
年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设
银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科
员、副处长、处长。2006年 11 月加入本公司，任总经理助理；2008年 6月起任
副总经理。
王新艳女士，副总经理。注册金融分析师（CFA），中国人民银行研究生部
硕士。1998年 10月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，2002
年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金
经理。2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、
投资总监等职，2005年 3月 16日至 2009年 3月 16日期间担任景顺长城鼎益股深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2007年 6月 18日至 2009年 3月 16日
期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加入
本公司，任总经理助理，2010年 5月起任副总经理。2009年 12月 17日至 2011
年 2月 1日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；2010年 4月 27日
起任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理；2010 年 11 月 16 日至 2011
年 12月 20日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。
4、督察长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任
中国建设银行公司业务部副处长、处长，华夏证券股份有限公司部门副总经理，
宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级） ，建信基金管理有限责任公司监
事长。
5、本基金基金经理
梁洪昀先生，CFA，证券从业经历8年，现任建信基金管理有限责任公司投
资管理部执行总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005
年8月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产
品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，
历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年11
月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年5月28日起
任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2010年5月28日起任
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011
年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基
金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生，投资管理部执行总监。
万志勇先生，研究部执行总监兼投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。
姚锦女士，研究部首席策略分析师。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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二、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：26,714,732,987元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：关悦
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有
制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银
行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现
规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国
内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十五年来，业务不断拓展，规模
不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌
上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交
易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民
币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商
业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成
股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管
理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，
在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两
率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树
立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
中国民生银行在“2006民营上市公司100强”中位列第一名，并在市值、社会
贡献两项分榜单中名列第一。
在《福布斯》中文版评选的“2006中国顶尖企业十强榜”上，民生银行位列第
七名。
2007年10月，中国民生银行通过了SAI国际组织颁布的SA8000体系认证（即
企业社会责任管理体系） ，成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。
2007年11月，民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称
号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。
2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上
市企业50强”奖项。
2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名
在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位，
在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009年6月，民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获
2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行
被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构” 。在“第十届中国优秀财经证券
网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”
两项大奖。
2009年11月21日， 在第四届 “21世纪亚洲金融年会” 上， 民生银行被评为 “2009
年·亚洲最佳风险管理银行” 。
2009年12月1日，中国民生银行获得了“2008年度中国上市公司百强榜第13
名” 。
2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选
暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009年中国
最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009年最佳零售银行”多个奖项。
2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生
银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010年5月20日，在2010年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁奖典礼上，
中国民生银行从众多竞争者中脱颖而出，荣获“最佳贸易金融银行奖”。
2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，民生银
行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在
公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新
表现卓著的银行而特别设立的。
2010年12月1日，在《亚洲货币》杂志(Asiamoney)公布的年度最佳公司治理
票选结果中，民生银行在中国区组别中获得最高票数，成为年度中国区最佳公司
治理企业。
2011年6月22日，在由《理财周报》主办的“2011中国上市公司最佳董事会价
值管理论坛”上，民生银行荣获“2011中国主板上市公司最佳董事会10强”。
2011年7月9日，在《华夏时报》 、北京大学中国企业法律风险管理研究中心
主办的“2011中国上市公司风险管理高峰论坛”上，民生银行荣获“2011金盾奖－
中国上市公司最佳信息披露奖”。
2011年9月20日，民生银行凭借在投资者关系管理方面的诸多创新做法和成
绩，在第十三届投资者关系全球排名（IR Global Rankings, IRGR）颁奖典礼上，
以中国区第二名获得中国投资者关系大奖（香港上市公司）优秀奖。
2、主要人员情况
陈凌：女，高级会计师。资产托管部总经理。曾任职于中国有色金属工业总
公司财务部，中国有色财务公司，招商银行北京分行，中国民生银行股份有限公
司总行营业部、北京管理部、西安分行、总行年金筹备组；历任中国有色财务公
司处长，中国民生银行股份有限公司总行营业部副主任、北京管理部副总经理、
西安分行行长、总行年金筹备组组长等职务。具有丰富的大型企业集团、非银行
金融机构及商业银行的从业工作经历和管理工作经验。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华
人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更
好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部
从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、 为客户提供高品质托管服务的原深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工43人，
平均年龄35岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上
文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2011年12月31日，本行
共托管基金14只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市
场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基
金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业
混合型证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信
添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国投瑞银瑞源保
本混合型证券投资基金。托管基金资产净值为330.51亿元。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ）
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市延平路 135号
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2）中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（3）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人：张智河 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（4）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（5）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（6）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（7）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（8）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（9）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（10）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人：杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（11）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（12）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（13）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A栋 18-21
层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
（14）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层
法定代表人：牛冠兴 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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14
客户服务电话：0755－82825555
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（15）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号
法定代表人：冯戎
客服电话：4008-000-562
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（16）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577888
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（17）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
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（18）东方证券股份有限公司
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法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
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（19）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：宫少林
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（20）东北证券股份有限公司 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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15
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法定代表人：矫正中
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（21）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
客服热线：400-800-8899
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（22）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99号
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
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（23）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010-58598839
传真：010-58598907 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（三）律师事务所及经办律师
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、李晓明
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系人：常旭
联系电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：薛竞、张鸿
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四、基金的名称
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型基金。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净
值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及
其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的
比例不低于基金资产净值的 90%。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组
合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股
票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形： （1）法律法规的限制； （2）标
的指数成份股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长期停牌； （4）其他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得本基金日均跟深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票资产日常投资组合管理
（1）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓
策略和组合调整。
1） 确定目标组合： 根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合
理的建仓策略。
3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
（2）投资组合日常管理
1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略。
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并
确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等） ，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2012年第 1号
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（6）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7）替代投资
对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、
面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形
时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与
其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用
“替代投资策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定
期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其
原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择“总体累积偏差”、“行业偏差”及“个股偏差”作为评估指
标，评估投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差
和个股构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。
本基金将“总体累积偏差”作为决定是否启动修正程序的监控指标，将
“行业偏差”、“个股偏差”指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。
在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积
偏差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则
基金管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪
偏差。
2、权证投资策略
本基金可根据法律法规规定，并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金
的投资目标。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
九、基金的业绩比较标准
本基金的标的指数为：深证基本面60指数。
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、
混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3
月 28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年 12月31日， 本报告所列财务数据已
经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项
目 金
额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
363,794,787.53 99.06
其中：股票
363,794,787.53 99.06
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
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3 金融衍生品投资
- -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金
合计
2,964,142.57 0.81
6 其他资产
500,609.49 0.14
合
计
367,259,539.59 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采掘业
14,996,446.82 4.10
C 制造业
207,293,038.71 56.68
C0 食品、饮料
35,376,109.18 9.67
C1 纺织、服装、皮毛
- -
C2 木材、家具
- -
C3 造纸、印刷
4,811,049.36 1.32
C4 石油、化学、塑胶、塑料
4,647,389.10 1.27
C5 电子
7,383,956.66 2.02
C6 金属、非金属
93,171,910.22 25.47
C7 机械、设备、仪表
59,535,363.59 16.28
C8 医药、生物制品
2,367,260.60 0.65
C99 其他制造业
- -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业
10,194,625.30 2.79深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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E 建筑业
- -
F 交通运输、仓储业
10,155,222.53 2.78
G 信息技术业
15,705,992.78 4.29
H 批发和零售贸易
10,314,532.44 2.82
I 金融、保险业
36,578,004.44 10.00
J 房地产业
51,812,618.41 14.17
K 社会服务业
6,744,194.10 1.84
L 传播与文化产业
- -
M 综合类
- -
合
计
363,794,675.53 99.46
注：1、合计项不含可退替代款估值增值。
2、以上行业分类以 2011年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例 （％）
1
000002 万 科Ａ 5,065,028 37,835,759.16 10.34
2
000709 河北钢铁 7,594,106 21,719,143.16 5.94
3
000898 鞍钢股份 3,484,575 15,854,816.25 4.33
4
000825 太钢不锈 4,217,942 15,732,923.66 4.30
5
000001 深发展 A 934,870 14,574,623.30 3.98
6
000651 格力电器 732,248 12,660,567.92 3.46
7
002024 苏宁电器 1,222,101 10,314,532.44 2.82
8
000063 中兴通讯 591,937 10,003,735.30 2.74
9
000527 美的电器 750,623 9,187,625.52 2.51
10
000402 金 融 街 1,515,065 9,166,143.25 2.51深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成
金额单位：人民币元
序号 名
称 金
额
1 存出保证金
500,000.00
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
609.49
5 应收申购款
-
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
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9 合
计
500,609.49
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
（2） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2011年 12月 31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011年 9月 8日—2011
年 12 月 31 日
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21%
注：本基金基金合同于 2011 年 9月 8日生效，截止报告日未满六个月。
2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况
深证基本面 60交易型开放式指数
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2011 年 9月 8 日至 2011 年 12月 31 日）
注：1、本基金基金合同于 2011 年 9月 8 日生效，截止报告日未满六个月。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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2、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。其中，基金投资于标的指数成
份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制
的情形除外。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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十三、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息
日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息
日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。
基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×I÷当年天数
其中：H 为每日应计提的指数许可使用费；E 为前一日的基金资产净值；I
为指数许可使用费年费率。
在本基金基金合同生效后的前四个年度，指数许可使用费年费率分别为万
分之四（第一年度） 、万分之六（第二年度） 、万分之八（第三年度） 、万分之十
（第四年度） 。从本基金基金合同生效后的第五个年度起，如果基金资产净值超
过或等于人民币40亿元，指数许可使用费年费率为万分之十；如果基金资产净
值不足人民币40亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。
每季度指数许可使用费下限为人民币壹拾伍万元（15 万元） 。基金合同生
效后的指数许可使用费按季支付， 于下一季度首日起10个工作日内从基金财产
中一次性支付。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用
费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数
使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行
公告。
4、上述（一） “基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2012年第 1号
29
支付。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上
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十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的 “主要人员情况”信息；
2、更新了“四、基金托管人”的“基本情况” 、 “主要人员情况”及“基金
托管业务经营情况” ；
3、更新了“五、相关服务机构”中的相关变动信息，更新了“出具法律意
见书的律师事务所”和“审计基金资产的会计师事务所” 的相关信息；
4、更新了“六、基金的募集”中募集结果、募集期利息和股票的处理方式
信息；
5、 “七、基金合同的生效”中加入本基金合同生效日期： 2011年 9月 8日。
6、更新了“八、基金份额折算和变更登记”信息；
7、 “九、基金的份额交易”中加入本基金于 2011年 10月 24日在深圳证券
交易所上市；
8、更新了“十、基金份额的申购与赎回” 中申购赎回清单的格式及成份
股信息；本基金已于 2011年 10月 24日起开始办理日常申购、赎回业务。
9、更新了“十一、基金的投资”的投资组合报告的内容，并经基金托管人
复核；
10、更新了“十二、基金的业绩” ，并经基金托管人复核；
11、更新了“二十四、其他应披露事项” ，添加了报告期间涉及本基金和基
金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明
书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年四月二十日
