对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
金鹰500(162107)

金鹰500:招募说明书查看PDF公告

金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金




































































招募说明书



















































































金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 基金管 理人:金鹰基金管 理有限公司 基金托 管人: 交通银行股 份 有限公司



































二 O 一二年 四 月 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































1 【重要提示】 金鹰中 证 500 指数 分级 证 券投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 的募 集已 获 中 国证 监会 2012 年 2 月 27 日 证监 许可 【2012 】247 号文 批准 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核 准, 但 中国 证监 会对 本 基 金募集 的核 准, 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不 保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基金 前, 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ,充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 理性判 断市 场 , 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险, 包括 : 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生 影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 由 于基 金投 资人 连续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风险 、 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险、 本 基金 特有 的 风险 等等 。 基 金管 理人 提醒投 资者 基金 投资 的 “ 买者自 负” 原则 , 在 投资 者作出 投资 决策 后,基 金运 营状 况与 基金 净值变 化引 致的 投资 风险 ,由投 资者 自行 负责 。 本基金 的金 鹰中 证 500 指数 基金 份额 ,其 预期 收益 与风险 较高 ,一 般而 言, 其预期 收 益与风 险高 于混 合型 、债 券型与 货币 市场 基金 份额 。从金 鹰中 证 500 指 数基 金(场 内) 份 额 当中 分离 出来 的 金 鹰中 证 500A 份额,其 风 险收 益特性 为低 风险 、 预期 收 益稳定 , 但在 本 基金资 产出 现极 端损 失 的 情况下 , 金 鹰中 证 500A 仍 可能面 临无 法取 得约 定收 益乃至 本金 受 损的风 险 ; 金 鹰中 证 500B 份额 的 风险 收益 特性 为 风险较 高 、 预 期收 益较 高 ; 由 于本 基金 的 资产及 收益 将按 照约 定收 益 优先 分配 给 金 鹰中 证 500A 的份 额持 有人 , 在本 基 金资产 出现 损 失的情 况下 ,则 金鹰 中 证 500B 份 额将 首先 面临 本金 损 失。 投资人 认购本基金时 应认真阅读 本基金的招募 说明书和基 金合同 ,本基 金单笔认/申购 金额不 低于 五万 元人 民币 。 基金 管理 人建 议投 资人 根据自 身的 风险 收益 偏好 , 选择 适合 自己 的基金 产品 ,并 且中 长期 持有。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































2 目


录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 3 二、释义 .......................................................................................................................................... 3 三、基金管理人 ............................................................................................................................ 10 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 21 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 24 六、基金份额的分级 .................................................................................................................... 35 七、基金份额折算 ........................................................................................................................ 37 八、基金的募集 ............................................................................................................................ 43 九、基金合同的生效 .................................................................................................................... 48 十、基金份额的申购 与赎 回......................................................................................................... 49 十一、基金的份额配 对转 换......................................................................................................... 60 十二、基金份额的上 市交 易......................................................................................................... 62 十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 64 十四、基金的财产 ........................................................................................................................ 68 十五、基金财产的估 值................................................................................................................. 69 十六、基金的收益与 分配............................................................................................................. 75 十七 、基金的费用和 税收............................................................................................................. 76 十八、基金的会计与 审计............................................................................................................. 79 十九、基金的信息披 露................................................................................................................. 79 二十、风险揭示 ............................................................................................................................ 84 二十一、基金合同的 终止 与基金财产的清算 ............................................................................. 89 二十二、基金合同的 内容 摘要..................................................................................................... 92 二十三、基金托管协 议的 内容摘要 ........................................................................................... 119 二十四、对基金份额 持有 人的服务 ........................................................................................... 127 二十五、其它应披露 事项........................................................................................................... 129 二十六、招募说明书 的存 放及查阅方式 ................................................................................... 129 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































3 一、绪 言 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 《基 金法 》 ) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以下 简称 《运 作办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 (以 下简称 《 销售 办法 》 ) 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 (以 下简 称 《信 息 披露办 法 》 ) 及其他 有关 规定 以及 《 金 鹰中 证 500 指 数分 级 证 券 投资基 金基 金合 同》 编写 。 本招募 说明 书阐 述了 金鹰 中证 500 指 数分 级 证 券投 资基金 的投 资目 标、 策略 、风险 、 费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 , 投资 人在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 , 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和 接受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规 定享有 权利、 承担 义务。 基金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 二、释 义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 基金或 本基 金 指金鹰 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金 基金合 同或 本基 金合 同 指《 金 鹰中 证 500 指数 分 级 证券 投资 基金 基金 合同 》及对 本 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 基金份 额或 本基 金份 额 本基金 包含 了三 种不 同的 份额: 金鹰 中 证 500 指 数 基金份 额 (为本 基金 基础 份额 ), 以及从 金鹰 中 证 500 指 数 基金份 额 当中分 拆而 成的 金鹰 中 证500A 、 金鹰 中 证500B 基 金 份额 本基金 总份 额 金鹰中 证500 指 数基 金份 额数+ 金鹰 中 证500A 基 金 份额数 + 金鹰中 证500B 基金 份额 数 之和 招募说 明书 指《 金 鹰中 证 500 指数 分 级证 券 投资 基金 招募 说明 书》及 其 定期更 新 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































4 托管协 议 指基 金管理人与基 金托管人就本 基金签订之《 金鹰中 证 500 指数分 级 证券投资基金 托管协议 》及对该 托管 协 议的任何 有 效修订 和补 充 业务规 则 指《金鹰 基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 发售公 告 指《 金 鹰中 证500 指 数分 级 证券 投资 基金 份额 发售 公告》 《上市 规则 》 《深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》 《上市 交易 公告 书》 《金鹰 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金之 金鹰 中 证500A 、 金 鹰中 证500B 上 市交 易公 告 书》 中国 指中华 人民共和国 (仅 为《基金 合同》目的,不 包括香港 特 别行政 区、 澳门 特别 行政 区及台 湾地 区 ) 中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会 中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 《基金 法》 指2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会 第五次 会议 通过,自 2004 年6 月1 日 起实 施的 《中 华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》及 立法机 关对 其不时 做 出的 修订 《运作 办法 》 指中国 证监会2004 年 6 月 29 日颁 布, 同年 7 月 1 日起实 施 的《证 券投资基金运作 管理办法 》 及其颁布机关 对其不时 做 出的修 订 《销售 办法 》 指中国 证监 会 2011 年 6 月 21 日颁 布、 同年 10 月1 日实施 的 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 及对 其不 时作 出的 修订 《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会2004 年 6 月 8 日 颁布 , 同 年7 月 1 日 起实施 的 《证券 投资基金信息披 露管理办 法》 及其颁布机 关对其不 时 做出的 修订 《反洗 钱法 》 指 2006 年 10 月 31 日 经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员 会第 二 十四 次会 议通 过,自 2007 年 1 月 1 日起 实 施的《中 华人民 共和 国 反 洗钱 法》 及颁布 机关 对其 不时 作出 的修订 元 指人民 币元 基金合 同当 事人 指受本 基金合同约束, 根据本基 金合同享受权利 并承担义 务 的法律 主体,包括基金 管理人、 基金托管人和基 金份额持 有 人 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































5 基金份 额分 级 将金鹰 中证 500 基 金份 额 分 拆成 为风 险收 益特 性不 同的金鹰 中证 500A 、 金 鹰中 证 500B 两 级份 额 ; 在 本基 金的 存 续期内 , 金鹰中 证 500A 、 金鹰 中 证 500B 之间 的份 额配 比 为 1:1 基金管 理人 指金鹰 基金 管理 有 限 公司 基金托 管人 指交通 银行 股份 有限 公司 基金份 额持 有人 指依照 法律法规、招募 说明书和 基金合同合法取 得基金份 额 的投资 人 注册登 记业 务 指本基 金登记、存管、 过户、清 算和交收业务, 具体内容 包 括投资 人基金账户管理 、基金份 额注册登记、清 算和结算 、 基金销 售业务确认、代 理发放红 利、建立并保管 基金份额 持 有人名 册等 注册登 记机 构 指办理 基金注册登记业 务的机构 ;本基金的注册 登记机构 为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 注册登 记系 统 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 放式 基金 注册 登记系 统 证券登 记结 算系 统 指中国 证券登记 结算有 限责任公 司深圳分公司证 券登记结 算 系统 投资人 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者 个人投 资者 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规及其他有关 规定可以 投 资于开 放式 证券 投资 基金 的自然 人 机构投 资者 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有 效存续 并依 法可 以投 资证 券投资 基金 的企 业法 人、 事 业法人 、 社会团 体或 其它 组织 合格境 外机 构投 资者 指符合 法律法规规定, 经中国证 监会批准可以投 资于中国 证 券市场 ,并取得国家外 汇管理局 额度批准的中国 境外 的机 构 投资者 基金投 资者 指个人 投资者、机构投 资者和合 格境外机构投资 者,以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 购买证 券投 资基 金的 其他 投资者 基金募 集期 指基金 合同和招募说明 书中载明 ,并经中国证监 会核准的 基 金份额 募集 期限 ,自 基金 份额发 售之 日起 最长 不超 过 3 个月 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































6 基金合 同生 效日 指基金 募集 达到法律法规 规定及 《基金合同》约 定 的条件 , 基金管 理人聘请法定机 构验资并 向中国证监会办 理备案手 续 后,中 国证 监会 的书 面确 认之日 基金合 同终 止日 指基金 合同规定的基金 合同终止 事由出现后,按 照基金合 同 规定的 程序 终止 基金 合同 的日期 存续期 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限 工作日 指上海 证券交易所和深 圳证券交 易所及其他交易 场所的正 常 交易日 发售 指在基 金募集期内,销 售机构向 投资者销售本基 金基金份 额 的行为 认购 指在基 金募集期内,投 资者按照 本基金合同的规 定申请购 买 本基金 基金 份额 的行 为 申购 指在基 金存 续期 内, 投资 者按照 本基 金合 同的 规定 申请购 买 本基金 基金 份额 的行 为 赎回 指基金 存续 期内 , 基 金份 额 持有人 按本 基金 合同 规定 的条件 , 要求基 金管理人 将其持 有的本基 金基金份额兑换 为现金的 行 为 巨额赎 回 指在本 基金单个开放日 内,基金 净赎回申请 份额 (基金赎 回 申请总 份额扣除申购申 请总份额 之余额)与净转 出申请份 额 (基金 转出申请总份额 扣除转入 申请总份额之余 额)之和 超 过上一 开放 日本 基金 总份 额 10% 的情 形; 基金转 换 指基金 份额持有人按照 本基金合 同和基金管理人 届时有效 的 业 务 规 则 进 行 的 金 鹰 中 证 500 基金份额与基金管理人管理 的、 由 同一注册登记人 办理注册 登记的 其他基金 份额间的 转 换行为 转托管 指基金 份额持有人将其 基金账户 内的同一基金的 基金份额 从 一个 交 易账 户转 入 另 一交 易账户 的行 为 基金销 售业 务 指基金 的宣 传推 介、 认购 、 申购、 赎回、 转换、 非 交易过 户、 转托管 及定 期定 额投 资等 业务 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































7 销售机 构 指直销 机构 及代 销机 构 直销机 构 指金鹰 基金 管理 有限 公司 ; 代销机 构 指接受 基金管理人委托 代为办理 本基金认购、申 购、赎回 和 其他基 金业 务的 具有 基金 代销业 务资 格的 机构 基金销 售网 点 指基金 管理 人的 理财 咨询 中心及 基金 代销 机构 的代 销网点 指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站 标的指 数 中证 500 指数 金鹰中 证500 份额 本基金 基础 份额 。 投 资者 在 场外认/申 购的 金鹰 中证500 份额 不进行 基金 份额 分拆 ;投 资者在 场内 认购 的金 鹰中 证 500 份 额将自 动进行基金份额 分 拆;投 资者在场内申购 的金鹰中 证 500 份额,可 选择进行基金份额 分拆,也可选 择不进行基 金 份额分 拆 基金份 额分 拆 将每 2 份 金鹰 中证 500 场内 份额 分 拆 为 1 份 金鹰 中 证 500A 份额 与 1 份金 鹰中 证 500B 份额 基金份 额合 并 指根据 基金 合同 的约 定, 基金份 额持 有人 将其 持有 的每 1 份 金鹰中证 500A 份 额与 1 份金鹰 中证 500B 份额 进 行配对 , 申请转 换 成 2 份金鹰 中证 500 份额 的场 内份 额的 行 为 金鹰中 证500A 按照《 基金 合同 》约 定的 规则, 从 金 鹰中 证 500 基 金份额 当 中分拆 出的优先获得资 产与收益 分配权的基金份 额;就其 风 险收益 特性 而言 ,属 于 稳 健收益 类基 金份 额 金鹰中 证500B 按照《 基金 合同 》约 定的 规则, 从 金 鹰中 证 500 基 金份额 当 中分拆 出的、获得剩余 资产与收 益分配权的基金 份额;就 其 风险收 益特 性而 言, 属于 积极 收 益类 基金 份额 基金份 额的 级别 指基金 份额是 A 级份 额、B 级份额 还是 金鹰 中证 500 基金份 额; 金 鹰中 证500A 属A 级 份额, 金鹰 中 证500B 属B 级份额 , 金鹰中 证 500 基金 份额 为 本基金 基础 份额 基金份 额的 属性 指基金 份额 是场 内份 额还 是场外 份额 ,二 者属 性不 同 基金账 户 指注册 登记人为基金投 资者开立 的记录其持有的 由该注册 登金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































8 记人办 理注 册登 记 的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 交易账 户 指销售 机构为基金投资 者开立的 记录其持有的由 该销售机 构 办理认 购、申购、赎回 、转换及 转托管等业务的 基金份额 余 额及其 变动 情况 的账 户 深圳证 券账 户 指在中 国证券登记结算 有限责任 公司深圳分公司 开设的深 圳 证券交 易所 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户 开放日 指为 投 资者 办理 金鹰 中 证500 基 金申 购 、 赎回 等业 务 的上海 、 深圳证 券交易所交易日 (基金管 理人依据相关法 律法规及 本 基金合 同的 规定 公告 暂停 金鹰中 证 500 份额 申购 、 赎回时 除 外) T 日 指销售 机构在规定时间 内受理投 资者申购 、赎回 或其他业 务 申请的 日期 T +n 日 指T 日 起( 不包 括 T 日) 的第n 个工 作日 指令 指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时,向基 金托管人 发 出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令 场内 指通过 深圳证券交易所 内的会员 单位利用交易所 开放式基 金 交易系 统办 理基 金份 额认 购、 申 购、 赎回 和上 市交 易 的场所 。 通过该 等场所办理基金 份额的认 购、申购、赎回 也称为场 内 认购、 场内 申购 、场 内赎 回 场外 指通过 基金管理人或代 销机构办 理基金份额认购 、申购和 赎 回的场 所。通过该等场 所办理基 金份额的认购、 申购、赎 回 也称为 场外 认购 、场 外申 购、场 外赎 回 会员单 位 指具有 开放式基金代销 资格,经 深圳证券交易所 和中国证 券 登记结 算有限责任公司 认可的、 可通过深圳证券 交易所开 放 式基金 销售系统办理开 放式基金 的认购、申购、 赎回和转 托 管等业 务的 深圳 证券 交易 所会员 单位 转托管 指基金 份额持有人在本 基金的不 同销售机构之间 实施的 、 变 更所持 基金份额销售机 构的操作 。转托管包括系 统内转托 管 和跨系 统转 登记 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































9 系统内 转托 管 指基金 份额持有人将持 有的基金 份额在注册登记 系统内不 同 销售机 构(网点)之间 或证券登 记结算系统内不 同会员单 位 (交易 单元 )之 间进 行转 托管的 行为 跨系统 转登 记 指基金 份额持 有人将 其 持有的基 金份额在注册登 记系统和 证 券登记 结算 系统 间进 行转 登记的 行为 份额配 对转 换 指本基 金的 金鹰 中 证 500 场内份 额与 金鹰 中 证 500A 份额、 金 鹰中 证500B 份 额之 间按 约 定的转 换规 则进 行转 换的 行为, 包 括分拆 和合 并 折算日 细分为 定期折算日与不 定期折算 日;定期折算日 为金鹰中 证 500 指数分级 基金存续期内每个 会计年度第 一 个工作日; 不 定期 折算日为折 算前当日 金鹰 中 证 500B 的份 额 参考净 值小 于0.2500 ( 不含0.2500)或 金鹰中 证500 份 额净 值大于2.0000 (不 含2.0000 ) 元 人民 币 的工作 日; 若定 期折 算日 与不定 期 折算日 为同一日,则按 照不定期 折算规则进行折 算;若基 金 合同生 效日 为所 处会 计年 度的 第 一个 工作 日则 不进 行折算 。 上市交 易 投资者 通过场内会员单 位以集中 竞价的方式买卖 基金份额 的 行为 上市交 易所 深圳证 券交 易所 交易时 间 指开放 日 本 基金 接受 申购 、赎回 或其 他交 易的 时间 段 定期定 额投 资计 划 指投资 者通过有关销售 机构提出 申请,约定每期 扣款日、 扣 款金额 及扣款方式,由 销售机构 于每期约定扣款 日在投资 者 指定银 行账户内自动完 成扣款及 基金申购申请的 一种投资 方 式 基金收 益 指基金 管理人运用基金 资产投资 所得股票红利、 股息 、债 券 利息、 买卖证券价差、 银行存款 利息和其他合法 收入以及 因 运用基 金财 产带 来的 成本 或费用 的节 约 基金资 产总 值 基金资 产总值是指本基 金拥有的 各类有价证券及 票据价值 、 银行存 款本息、债券的 应计利息 、基金应收的申 购基金款 、 缴存的 保证 金以 及其 他投 资所形 成的 价值 总和 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































10 基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 金鹰中 证500 指数 基 金份 额 净值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数 基金份 额参 考净 值 指在 T 日 基金 份额 净值 计 算的基 础上 ,采 用“ 虚拟 清算” 原 则,即 假 定 T 日为 本基 金 的提前 终止 日, 本基 金按 照基金 合 同约定 的份额收益分配 和资产分 配规则进行资产 分配从而 计 算得到 T 日本基金基金份额所分拆的两类基金份额估算价 值。基 金份额参考净值 是对两类 基金份额价值的 一个估算 , 并不代 表基 金份 额持 有人 可获得 的实 际价 值 基金资 产估 值 指计算 评估基金资产和 负债的价 值,以确定基金 资产净值 和 基金份 额净 值的 过程 法律法 规 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 部门规章 及 其他规 范性 文件 以及 对其 做出的 不时 修改 和补 充 指定媒 体 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊、 互联网网 站 及其他 媒体 不可抗 力 指无法 预见、无法克服 、无法避 免的任 何事件和 因素,包 括 但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、骚 乱、火灾 、 政府征 用和没收、法律 法规变化 、突发停电、恐 怖袭击、 传 染病传 播、证券交易场 所非正常 暂停或停止交易 以及其他 突 发事件 三、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 金鹰 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道东 段商 业银 行大 厦 7 楼 16 单元 办公地 址: 广东 省广 州市 天河区 体育 西 路 189 号 城 建大 厦 22 、23 楼 设立日 期: 2002 年 12 月 25 日 法定代 表人 :刘 东 联系电 话:020-83282855 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































11 联系人 :祝红 注册资 本: 人民 币 2.5 亿元 股权结 构: 发起人 名称 出资额 (万元 ) 出资比 例 广州证 券有 限责 任公 司 12250 49% 广州药 业股 份有 限公 司 5000 20% 广东美 的电器 股 份有 限公 司 5000 20% 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 2750 11 % 总计 25000 100% (二) 主要 人员 情况 1 、公 司董 事及 监事 刘东先 生, 董事 长, 经济 学硕士 , 高 级经 济师 。 曾 在中国 现代 国际 关系 研究 所、 中 国信 达信托 投资 公司 驻武 汉证 券交易 中心 任职 ,历 任中 国信达 信托 投资 公司 北京 营业部 总经 理 、 证 券 业 务 总 部副 总 经 理 ,新 疆 宏 源 信 托投 资 股 份 有限 公 司 总 经 理助 理 兼 证 券业 务 总 部 总经 理, 宏 源证 券股 份有 限公 司党委 委员 、 副 总经 理, 宏源期 货有 限公 司董 事长 , 现任 广州 证券 有限责 任公 司总 经理 。 经公 司第三 届董 事会 第十 六次 会议选 举通 过 , 并 报经 中国 证监会 核准 , 2010 年4月 起担 任公 司董 事 长。 郑德珵 先生 , 董 事, 留美 经济学 博士 , 教 授, 高级 经济师 。 历 任广 州中 山大 学管理 学院 讲师、 副教 授, 美国 乔治 华盛顿 大学 助教 , 美 国华 盛顿投 资 咨 询公 司副 研究 员, 美 国世 界银 行政策 研究 局转 型经 济处 经济顾 问。 现任 广州 证券 有限责 任公 司副 总经理 、 首席经 济学 家 , 兼任 广 州风 险投 资促 进会 会长, 广州 市政 协委 员, 上市公 司独 立董 事等 。 栗建伟 先生 , 董 事, 工商 管理硕 士。 历任 中国 长城 铝业公 司供 销处 干部 , 广 东美的 电器 股份有 限公 司董 事局 秘书 ,现任 广东 美的 集团 董事 副总裁 。 温婉容 女士 ,董 事, 商科 毕业。 历任 德盛 安联 资产 管理香 港有 限公 司市 场及 传媒经 理 、 景顺投 资管 理亚 洲有 限公 司副总 裁、 德意 志资 产管 理 (香港) 有限 公司 区域 销售 总监、 Societe Generale Asset Management Asia Ltd. 高级副 总裁 、德盛安 联资产 管理香港 有限公司 行政 总裁、香 港财 务策划 师学 会行政总 裁等 职。2011 年7 月加入东 亚联 丰投资 管理 有限公司 ,现 任东亚 联丰 投资 管理 有限 公司行 政总 裁。 陈炳华 先生 , 董 事, 硕士 , 会计 师。 曾任 广州 药业 股份有 限公 司财 务部 部长 , 现任 广州 药业股 份有 限公 司财 务总 监。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































12 吴晓球 先生 , 独 立董 事, 国民经 济管 理学 博士 。 历 任江西 省余 江县 商业 局秘 书、 中 国人 民大学 经济 研究 所主 任 、 中 国人民 大学 财政 金融 学院 副院长 、 中国 人民 大学 研究 生院副 院长 , 现任中 国人 民大 学校 长助 理、 财 政金 融学 院常 务副 院长、 金融 与证 券研 究所 所长、 教授 、 博 导。 杜金岷 先生 , 独 立董 事, 博士、 教授、 博士 生导 师 。 历任 高校 讲师、 副教 授 , 现任 暨南 大学教 授、 经济 学院 党委 书记、 副院 长, 广东 中青 年经济 工作 者学 会副 秘书 长, 广 东经 济学 会常务 理事 , 中华外 国经 济学说 研究 会理 事、 广东 金融学 会理 事 、 广州 留学 归国人 员协 会 理 事等。 黄元生 先生 , 独 立董 事, 经济学 硕士 、 副 教授 、 高 级会计 师。 历任 中山 大学 会计教 研室 主任及 会计 系副 主任 , 广 州市康 乐会 计师 事务 所副 所长及 所长 , 现 任广 州万 隆康正 会计 师事 务所主 任会 计师 。 颜俊先 生, 独立 董事 , 法 学博士 , 资 深律 师, 资深 合伙人 。 曾 是 广 东华 邦世 纪律师 事务 所的创 始合 伙人 , 中 国工 商银行 深圳 市分 行法 律顾 问 , 现任 吉林 大学法 学院 兼职副 教授 , 金 杜律师 事务 所资 深合 伙人 ,中华 全国 律师 协会 会员 ,广东 省法 学会 民商 法研 究会常 务 理 事 。 刘晓东 先生 , 监 事, 工商 管理硕 士。 曾任 深圳 市审 计局主 任科 员, 招商 银行 总行稽 核部 高级审 计师 , 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总监, 现任 金鹰 基金 管理 有限公 司 监 察稽 核部总 监。 曾巧女 士, 监事 , 管 理学 学士。 历任 佛山 会计 师事 务所审 计助 理 、 美的 集团 审计部 审计 经理 , 现任 美的 集团 审计 监察部 总监 。 姚万义 先生 , 监事 , 大 学 本科 。 历 任中 共北京 市纪 律检查 委员 会北 京市 监察 局办公 厅主 任、 副 局长 、 常 委等 职, 中国证 监会 北京 证管 办副 主任、 巡视 员 等 职, 现任 北京证 券业 协会 顾问。 2 、公 司 高 级管 理人 员 殷克胜先 生, 总经理 ,经 济学博士 。曾 在综合 开发 研究院( 中国 深圳) 、 深圳 市体改 办 任职, 历任 深圳 证监 局法 规处副 处长 、 上 市公 司处 处长, 鹏华 基金 管理 有限 公司董 事、 常务 副总经 理, 方正 证券 有限 责任公 司基 金公 司筹 备组 组长等 职。 经公 司第 三届 董事会 第十 六次 会议选 举通 过, 并报 经中 国证监 会核 准,2010 年4 月起担 任公 司总 经理 。 刘葆先 生, 副 总经 理, 经 济学博 士, 副 教授。 历任 深圳国 资经 营公 司 (商 贸 控股) 资 产 经营部 总经 理助 理, 上海 复旦大 学博 士后 流动 站 ( 金融研 究方 向) 博士 后研 究员, 深圳 华强 集团资 本经 营部 副部 长, 广州越 秀集 团资 本经 营部 副经理 , 广 州证 券有 限责 任公司 总裁 助理 兼资产 管理 总部 总经 理, 金鹰基 金管 理有 限公 司总 经理助 理等 职。 经公司 第 二届董 事会 第二 十一次 会议 审议 通过 , 并 报经中 国证 监会 核准 ,2008 年 12 月起 担 任公 司副 总 经理。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































13 郭容辰 女士 , 副 总经 理, 法律硕 士。 历任 交通 银行 深圳分 行公 司业 务部 科长 、 交通 银行 深圳华 富支 行行 长助 理 、 交 通银行 深圳 福田 支行 行长 、 交通银 行深 圳分 行个 人金 融部总 经理 、 零售信 贷管 理部 总经 理、 华夏银 行深 圳分 行个 人业 务部总 经理 等职 。 经 公司 第三届 董事 会第 十九次 会议 审议 通过 ,并 报经中 国证 监会 核准 ,2010 年 10 月 起担 任公 司副 总 经理。 苏文锋 先生 , 督察长 , 经 济学硕 士 。 历任 广州 市经 济管理 干部 学院 外贸 经济 系党支 部书 记, 南方 证券 广州分 公司 研究发 展部 总经 理, 南方 证券广 州分 公司 大德 路营 业部总 经理 , 南 方证券 广州 分公 司办 公室 主任, 南方 证券 广州 分公 司投资 银行 部总 经理 , 华 鼎担保 投资 有限 公司副 总经 理等 职, 金鹰 基金管 理有 限公 司市 场拓 展部副 总监 等职 。 经 公司 第二届 董事 会第 二十一 次会 议审 议通 过, 并报 经 中国 证监 会核准 ,2008 年 9 月起 担任 公司 督 察长。 3 、本 基金 基金 经理 林华显 , 本 科学 历 , 基金 从业经 历 9 年。2002 年 10 月加 入金 鹰基 金管 理有 限公司 , 先 后担 任交 易员 、 交 易主 管、 金 鹰成 份股 优选 证券 投资基 金基 金经 理助 理、 基金经 理。 林华 显在以 往工 作期 间从 未受 到监管 机构 行政 处罚 或采 取行政 监管 措施 , 不 存在 《公 司法》 、 《 证 券投资 基金 法》 等法 律、 法规规 定的 不得 担任 基金 管理公 司基 金经 理的 情形 。 4 、投 资决 策委 员会 成员 本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投资 决策 委员 会成 员有: 殷克胜 先生 ,投 资决 策委 员会主 席, 总经 理; 杨绍基 先生 , 投 资决 策委 员会 委 员, 公司 首席 投资 官 ,基 金经 理; 杨


刚先生,投 资决 策委 员会 委 员, 研究 发展 部总 监; 彭培祥 先生 , 投 资决 策委 员会 委 员, 基金 管理 部 总 监,基 金 经 理; 徐海焱 女士 ,投 资决 策委 员会 委 员, 集中 交易 部总 监 。 5 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 (三) 基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于: 1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发 售、 申 购、 赎 回和登 记事 宜; 如 认为基 金代 销机 构 违反 《基 金合 同》 、 基金 销售与 服务 代理 协议及 国家 有关 法律 规定 , 应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 , 并 采取 必要 措施保 护基 金投 资者的 利益 ; 2 、办 理基 金备 案手 续; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































14 3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ,以 专业化 的经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、配 备足 够的 专业 人员 办 理基金 份额 的认 购、 申购 和赎回 业务 ; 6 、配备 足够的 专业人 员和 相应的技 术设 施进行 基金 的注册登 记或 委托其 他机 构代理 该 项业务 ; 7 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度, 保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 资产相 互独 立, 对所 管理 的不同 基金 和受 托资 产分 别管理 、 分 别记 账,进 行证 券投 资; 8 、除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ,不得以 基金 财产 为 自己 及任何 第 三人谋 取非 法利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 9 、接 受基 金托 管人 依法 进 行的监 督; 10 、 采取 适当 合理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 价格 的方法 符合 基金合 同 等 法律文 件的 规定 , 按 照有 关 规定计 算并 公告 基金 份额 净值, 确定 基金 份额 申购、 赎回的 价格 ; 11 、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; 12 、 保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除 《基 金法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前,应 予以 保密 ,不 得向 他人泄 露; 13 、按 基金 合同 确定 基金 收益分 配方 案, 及时 向基 金份额 持有 人分 配基 金收 益; 14 、 按照 法律 法规和 本基 金合同 的规 定受 理申 购和 赎回等 申请 , 及时 、 足 额 支付赎 回和 分红款 项; 15 、不 谋求 对上 市公 司的 控股和 直接 管理 ; 16 、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 , 或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 17 、 按规 定保 存基金 财产 管理业 务活 动的 记录 、 账 册、 报表 和其 他相关 资 料 15 年以 上 ; 18 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金的 财务 会计 报告 ; 19 、编 制基 金财 务会 计报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告; 20 、 确保 需要 向基金 份额 持有人 提供 的各 项文 件或 资料 , 能 在规 定时间 内发 出; 保证 投 资者能 够按 照基 金合 同约 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 21 、组 织并 参加 基金 财产 清算组 ,参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































15 22 、 面 临解 散、 依法 被撤 销、 被 依法 宣告 破产 或者 由接管 人接 管其 资产 时, 及时报 告中 国证监 会并 通知 基金 托管 人; 23 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人的 合法 权益 , 应承 担赔 偿责任 ,其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除; 24 、 监 督基 金托 管人 按 法 律法规 和 《 基金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时, 应为 基金 份额 持有 人利益 向基 金托 管人 追偿 ; 25 、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会, 执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定 ; 26 、 在 募集 期间 未能 达到 基金的 备案 条件 , 《基 金合 同》 不 能生 效, 承 担全 部募 集费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日 内退 还基 金 认购人 ; 27 、不 从事 任何 有损 基金 财产及 本基 金其 他当 事人 利益的 活动 ; 28 、 公 平对 待所 管理 的不 同基金 和受 托资 产, 防止 在不同 基金 和受 托资 产间 进行有 损本 基金基 金份 额持 有人 的利 益的资 源分 配; 29 、 建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 , 定 期或 不定 期向基 金托 管人 提供 基金 份额持 有人 名册 ; 30 、法 律法 规、 基金 合同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务 (四) 基金 管理 人的 承诺 1 、基 金管 理人 将严 格遵 守 法律法 规和 基金 合同 , 按 照基金 合同 列明 的投 资目 标、 策略 及限制 全权 处理 本基 金的 投资。 2 、 基 金管 理人 不从 事违 反 《基 金法 》 及其 他法 律法 规的行 为, 建立 健全 内部 控制制 度, 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产;


(3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益;


(4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 用基 金财 产承 销证 券 ; (6 ) 用基 金财 产向 他人 贷 款或提 供担 保; (7 ) 用基 金财 产从 事无 限 责任的 投资 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































16 (8 ) 用基 金财 产买 卖其 他 基金份 额, 但国 务院 另有 规定的 除外 ; (9 ) 以基 金财 产向 基金 管 理人 、基 金托 管人 出资 或 者买卖 基金 管理 人 、基 金 托管人 发 行的股 票或 者债 券; (10 )以 基金 财产 买 卖与基 金 管理 人、 基 金托 管人有 控 股关 系 的 股 东或 者与基 金 管理 人、基 金托 管人 有其 他重 大利害 关系 的公 司发 行的 证券或 者承 销期 内承 销的 证券; (11 )用 基金 财产 从事 内 幕交易 、操 纵证 券交 易价 格及其 他不 正当 的证 券交 易活动 ; (12 )基 金财 产参 与 股票发 行 申购 ,所 申 报的 金额超 过 基金 的总 财 产, 基金所 申 报的 股票数 量超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; (13 )违 反基 金合 同关 于 投资范 围、 投资 策略 和投 资比例 等约 定; (14 )法 律、 法规 、中 国 证监会 及基 金合 同禁 止的 其他行 为。 3 、 基 金管理 人承 诺加 强人 员管理 , 强 化职 业操 守, 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1 ) 越权或 违规 经营 ; (2 ) 违反基 金合 同或 托管 协议 ; (3 ) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 相关 机构 的合 法权益 ; (4 ) 在包括 向中 国证 监会 报送 的资料 中进 行虚 假信 息披 露; (5 ) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ; (6 ) 玩忽职 守、 滥用 职权 ; (7 ) 泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的 基金投 资内 容、 基金 投资 计划等 信息 ; (8 ) 除按本 公司 制度 进行 基金 运作投 资外 ,直 接或 间接 进行其 他股 票投 资;协 助、 接受 委托 或以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ; (9 ) 违反证 券交 易场 所业 务规 则,利 用对 敲 、 倒仓 等手 段操纵 市场 价格 , 扰乱市 场秩 序; (10 ) 贬损同 行, 以提 高自 己; (11 ) 在公开 信息 披露 和广 告中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ; (12 ) 以不正 当手 段谋 求业 务发 展; (13 ) 有悖社 会公 德, 损害 证券 投资基 金人 员形 象; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































17 (14 ) 参与洗 钱或 为洗 钱活 动提 供协助 ; (15 ) 法律法 规禁 止的 其他 行为 。 4 、基 金经 理承 诺 (1 ) 依照有 关法 律、 法规 和基 金合同 的规 定, 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额 持有人 谋取 最大 利益 。 (2 ) 不利 用职 务之 便为 自 己、 代理 人、 代表 人、 受 雇人或 任何 其他 第三 人谋 取不当 利 益。 (3 ) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、基 金的 商 业秘密 、 尚未 依法 公开 的 基金投 资 内 容、 基金 投资 计划 等信 息。 (4 ) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制制 度概 述 为保证 公司 规范 化运 作, 有效地 防范 和化 解经 营风 险, 确 保基 金和 公司 财务 和其他 信息 真实、 准确 、 完 整、 及 时 , 从而 最 大程 度地 保护 基金 持有人 的合 法权 益, 本基 金管理 人建 立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 公司 章程 、 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业 务规章 等部 分组 成。 公 司章程是规 范 公 司与 其他 相 关 利 益 主 体 之 间关 系的 基 本 规 则 以 及 保 证这 些规 则 得 以 具体执 行的 依据 。 公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 , 是对 各项 基本 管理制 度 的总揽 和指 导, 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、 基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 公司 财务 制度 、 资 料档 案管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度 和灾 难恢 复制度 等。 部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 , 对 各部 门 的主要 职责 、 岗 位设 置、 岗 位责任 、 操作守 则等 的具 体说 明。 公司完 善内 控机 制遵 循以 下原则 : 健全性 原则 。 内部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各级 人员 , 并 渗透 到 决策、 执行 、监 督、 反馈 等各个 经营 环节 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































18 有效性 原则 。 通过科 学的 内控手 段和 方法 , 建 立合 理的内 控程 序 , 维护 内控 制度的 有 效 执行。 独立性 原则 。 公 司必 须在 精简的 基础 上设 立能 充分 满足公 司经 营运 作需 要的 机构、 部门 和岗位 ,各 机构 、部 门和 岗位职 能上 保持 相对 独立 性。 相互制 约原 则 。 内部 部门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相互 牵制 , 并 通过 切 实可行 的相 互制衡 措施 来消 除内 部控 制的盲 点。 防火墙 原则 。 公 司投 资、 研究、 交易 等相 关部 门, 应当在 物理 上和 制度 上适 当隔离 。 对 因业务 需要 知悉 内幕 信息 的人员 ,应 制定 严格 的批 准程序 和监 督处 罚措 施。 成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 广大职 员的 工作 积极 性, 尽量降 低 经 营运作 成本 ,保 证以 合理 的控制 成本 达到 最佳 的内 部控制 效果 。 公司制 定内 部控 制制 度遵 循以下 原则 : 合法合 规原 则。 公司 内控 制度应 当符 合国 家法 律、 法规、 规章 和各 项规 定。 全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 覆盖 公司 的所 有部 门和岗 位, 渗透 各项 业务 过程和 业务 环节, 并普 遍适 用于 公司 每一个 职员 。 审慎性 原则 。 内部控 制的 核心是 风险 控制 , 内 部控 制制度 的制 定要 以审 慎经 营、 防范 和 化解风 险为 出发 点。 适时性 原则 。 内部控 制制 度的制 定应 具有 前瞻 性, 并且必 须随 着公 司经 营战 略、 经营 方 针、 经营 理念 等内部 环境 的变化 和国 家法 律、 法规 、 政 策制 度等 外部环 境的 改变及 时进 行 相 应的修 改和 完善 。 (1 ) 内部 会计 控制 制度 公司依 据 《中 华人民 共和 国会计 法》 、 《 金融企 业会 计制度 》 、 《证 券投资 基金 会计核 算 办 法》 、 《 企业 财务 通则 》 等 国家有 关法 律、 法规 制订 了基金 会计 制度 、 公 司财 务制度 、 会 计工 作操作 流程 和会 计岗 位工 作手册 ,并 针对 各个 风险 控制点 建立 严密 的会 计系 统控制 。 内部会 计控 制制 度 包 括凭 证制度 、 账务 组织和 账务 处理程 序 、 复 核制度 、 基 金估值 制度 和程序 、 基金 财务清 算制 度和程 序 、 成 本控制 和业 绩考核 制度 、 会计档 案保 管和财 务交 接 制 度、 财产 登记 保管和 实物 资产盘 点制 度 、 统一 采购 和工程 招标 制度 、 财 务收 支审批 制度 和 费 用报销 管理 办法 等。 (2 ) 风险 管理 控制 制度 风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门拟 订 , 报 公司总 经理 办公 会议 审议 通过后 实 施。 风 险控 制制 度由 总则、 风险控 制的 目标 和原 则、 风险控 制的 机构 设置 、 风 险控制 的程 序、金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































19 风险类 型的 届定 、 风 险控 制的主 要措 施 、 风险 控制 的具体 制度 、 风险控 制制 度的监 督与 评 价 等部分 组成 。 风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险控 制制 度、 财务 风险控 制制 度、 公 司资 产管 理制 度等 业务风 险控 制制 度, 以及 岗位分 离制 度、 业务 空间 隔离制 度、 作业 规则、 岗位 职责 、 反 馈制 度、 资 料保 全制 度、 保密 制度、 员工 行为 守则 等程 序性风 险管 理制 度。 (3 ) 投资 管理 制度 投资管 理制 度包 括 研 究业 务 管理 制度 、 投 资决 策 管 理制度 、 基 金交 易 管 理制 度等。 制订研 究业 务 管 理制 度的 目的是 保持 研究 工作 的 独 立、客 观 。 研究 业务 管理 制度包 括 : 建立严 密的 研究 工作 业务 流程, 形成 科学 、 有 效的 研究方 法 ; 根据 基金 合同 要求, 在充 分研 究的基 础上 建立 和维护 投 资对象 备选 库; 建立 研究 与投资 的业 务交 流制 度, 保持通 畅的 交流 渠道 ; 建立 研究 报告 质量 评价体 系 。 制订投 资决 策业 务管 理制 度的目 的是 严格 遵守 法律 法规的 有关 规定 , 确保 基金 的投资 符 合基金 合同 所规 定的 投资 目标、 投资 范围 、 投 资策 略、 投 资组 合和 投资 限制 等要求 。 投 资决 策业务 管理 制度 包括 投资 决策授 权制 度; 投资 决策 支持制 度, 重要 投资 要有 详细的 研究 报告 和风险 分析 支持 ; 投 资风 险评估 与管 理制 度, 在设 定的风 险权 限额 度内 进行 投资决 策 ; 投 资 管理业 绩评 价制 度等 。 制订基 金交 易管 理制 度的 目的是 保证 基金 投资 交易 的安全 、 有效 、 公 平。 基金 交易管 理 制度包 括基 金交 易的 集中 交易制 度; 交易 监测 、 预 警、 反 馈机 制; 投资 指令 审核制 度; 投资 指令公 平分 配制 度; 交易 记录保 管制 度; 交易 绩效 评价制 度等 。 (4 ) 监察 稽核 制度 公司设 立督 察长 , 负 责监 察稽核 工作 , 督 察长 由总 经理提 名, 经董 事会 聘任 , 对董 事会 负责, 报中 国证 监会 核准 。 除应当 回避 的情 况外 , 督 察长可 以列 席公 司相 关会 议, 调阅 公司 相关档 案 , 就内部 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 、建 议职能 。 督察长 应当 定期 和不 定期 向董事 会报 告公 司内 部控 制执行 情况 , 董事 会应 当对 督察 长 的 报告进 行审 议。 公司设 立监 察稽 核部 门 , 具体执 行 监 察稽 核工 作 。 公司明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗位 的具 体职 责, 严格 审查 监 察稽 核人 员的 专业 任职条 件 , 配备 了充 足的 合格的 监察 稽核 人员, 明确 规定 了 监 察稽 核的操 作程 序和 组织 纪律 。 监察稽 核制 度包 括检 查公 司各业 务部 门和 工作 人员 是否遵 守法 律、 法规、 规章 的有关 规金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































20 定; 检查 公司 各业务 部门 和工作 人员 对公 司内 部控 制制度 、 各项 管理制 度 、 业务规 章的 执行 情况; 对公 司各 部门 作业 流程的 遵守 合规 性和 有效 性的检 查、 监督 、评 价及 建议等 。 2 、内 部控 制制 度的 要素 内部控 制制 度具 备控 制环 境、控 制的 性质 与范 围、 实施、 检查 和报 告等 五个 要素: (1)控 制 环境 公司已 经建 立了 一种 保证 其具备 内部 会计 控制 和风 险管理 控制 的制 度 , 并 建立 起由高 级 管理层 监督 的控 制且 已明 确规定 控制 的责 任。 公司从 影响 控制 环境 的因 素, 例 如公 司组 织结 构、 各 项控制 制度 及其 对公 司各 项业务 的 牵制力 、 公 司管 理层 和员 工对内 部控 制的 认识 和态 度等方 面加 强控 制意 识, 并致力 于从 公司 文化、 组织 结构 、管 理制 度等方 面营 造良 好的 控制 环境氛 围。 (2 ) 控制 的性 质和 范围 内部会 计控 制包 括对 帐簿 、 记 录的 规定 和职责 分类 的控制 , 以保 护基金 资产 。 风 险管 理 控制包 括限 额交 易、 市场 风险、 操作 风险 、流 动性 风险等 风险 的控 制。 (3 ) 实施 本基金 管理 人制 订了 详细 、 合理 的书 面化 内部 控制 指引。 内部 控制 指引 提出 了内部 风险 控制的 目标 、原 则、 基本 要求和 实施 程序 。








(4 )检查 本基金 管理 人建 立了 一套 科学的 控制 检验 程序 ,根 据市场 环境 、金 融工 具、 技术应 用 、 法律法 规等 因素 的变 化及 发展情 况, 不断 测试 和调 整风险 控制 制度 , 以 确保 风险控 制制 度持 续运作 并充 分有 效的 制度 。 (5 ) 报告 本基金 管理 人建 立了 控制 报告制 度 , 即 督察 长和 监察 稽核部 及时 将风 险控 制制 度的实 质 性缺陷 或失 控向 公司 董事 会和总 经理 报告 的制 度 。 本 基金管 理人 具备 完善 的信 息系统 确保 报 告程序 的有 效性 和保 密性 ,保证 以及 时可 靠的 方式 取得准 确详 细的 信息 。 监察稽 核部 定期 和不 定期 检查和 指导 各部 门的 风险 管理工 作 , 形 成风 险管 理报 告书与 建 议书, 上报 公司 管理 层和 风险控 制委 员会 。 实 施重 点管理 的原 则, 对投 资管 理部、 研究 发展 部、财 务部 门、 基金 会计 等重要 的业 务部 门和 人员 进行重 点监 督与 防范 。 3 、基 金管 理人 内部 控制 制 度声明 书 基金管 理人 关于 内部 控制 制度的 声明 如下 : (1 ) 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 风险 控制 的披 露真实 、准 确; (2 ) 本基 金管 理人 承诺 根 据市场 变化 和公 司业 务发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































21 四、基 金托 管人 ( 一) 基金 托管 人基 本情 况 1 、基 金托 管人 概况 公司法 定中 文名 称: 交通 银行股 份有 限公 司( 简称 :交通 银行 ) 公司法 定英 文名 称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代 表人 :胡 怀邦 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 邮政编 码:200336 注册时 间:1987 年 3 月 30 日 注册资 本:618.8561 亿元 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号 联系人 :张 咏东 电话:021-32169999 交通银 行始 建于 1908 年, 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 , 也是 近代 中国 发钞 行之一 。 交通银 行先 后 于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在 香港 联 交所、 上交 所挂 牌上 市, 是中 国 2010 年 上 海世 博会 唯 一的 商业银 行 全球 合作 伙 伴。 《财资 》 杂志 (T h e A sse t ) “2010 年全球最佳交易银行 评选 ” 中,交通银行荣膺“ 中国最 具成长性现金管理银 行 ” 、 “ 最佳次托 管银行 ” 两 项大 奖。 英国 《 银行家 》 杂志 2011 年公 布 的全 球 1000 家 银行 排名 , 交通银 行以 343 .21 亿美 元的 一级 资本 连续第 三年 跻身 全球 商业 银行 50 强。 截至2011 年9 月 30 日 止, 交通银 行资 产总 额达 到人 民币 4 .36 万亿 元, 实现 净利润 人民 币 384 .16 亿 元。


交 通银 行总 行设 资产 托管部 。 现有 员工具 有多 年基金 、 证券 和银行 的从 业经验 , 具备 基 金从业 资格 , 以 及经 济师 、 会计 师、 工程 师和 律师 等中高 级专 业技 术职 称, 员工的 学历 层次 较高, 专业分 布合 理, 职 业技能 优良, 职业 道德 素 质过硬, 是一 支诚 实勤 勉 、 积极进 取、 开 拓创新 、奋 发向 上的 资产 托管从 业人 员队 伍。 2 、主 要人 员情 况 牛锡明先生,交通 银行行长,哈尔滨工业大 学经济学硕士,高级经济 师。2009 年 12 月起担 任 交 通银 行副 董事 长、行 长 。 王滨先 生, 交通 银行 副行 长, 主 管交 通银 行资 产托 管业务 , 南 开大 学经 济学 博士, 高级 经 济师 。曾 任交 通银 行北 京分行 副行 长、 交通 银行 天津分 行行 长、 交通 银行 北京分 行行 长 。金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































22 2006 年 1 月 至今 任交通 银 行副行 长、 党委 委员 兼北 京分行 党委 书记 。 谷娜莎 女士 , 交 通银 行资 产托管 部总 经理 。 大 学学 历, 经 济师 。 曾 任交 通银 行研究 开发 部主任 科员 、 交 通银 行信 托部代 理业 务处 副处 长、 交通银 行证 券投 资基 金托 管部规 划处 副处 长、交 通银 行证 券投 资基 金托管 部内 控巡 查处 处长 ;2001 年 1 月任 交通 银行 证券投 资基 金 托管部 总经 理助 理,2002 年 5 月起 任交 通银 行资 产 托管部 副总 经理 ,2007 年 12 月 起任 交 通银行 资产 托管 部总 经理 。 3 、基 金托 管业 务 经 营情 况 截止2011 年12 月末 , 交 通 银行共 托管 证券 投资 基金60 只, 包括 博时 现金 收益 货 币、 博 时 新兴成 长股票 、长城 久富 股票( LOF) 、富 国汉兴 封闭、 富国天 益价值 股票 、光大 保德信 中小盘 股票 、 国 泰金 鹰增 长股票 、 海 富通 精选 混合 、 华安 安顺 封闭 、 华 安宝 利配置 混合 、 华 安策略优 选股 票、华 安创 新股票、 华夏 蓝筹混 合( LOF) 、华夏 债券、 汇丰 晋信2016 周期 混合、 汇丰 晋信 龙腾 股票 、 汇丰 晋信 动态 策略 混合 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债券 、 汇丰 晋信 大盘 股票、 汇丰 晋信 低碳 先锋 股票、 汇丰 晋信 消费 红利 股票、 建信 优势 封闭、 金鹰 红利价 值混 合、 金鹰中 小盘 精 选 混合 、 大 摩货币 、 农 银恒 久增 利债 券、 农 银行 业成 长股 票、 农银平 衡双 利混 合、鹏 华普 惠封 闭、 鹏华 普天收 益混 合、 鹏华 普天 债券、 鹏华 中国50 混 合、 鹏华信 用增 利 、 融通行 业景 气混 合、 泰达 宏利成 长股 票、 泰达 宏利 风险预 算混 合、 泰达 宏利 稳定股 票、 泰达 宏利周 期股票 、天治 创新 先锋股 票、天 治核心 成长 股票( LOF) 、万 家 公用 事业 行 业股票 (LO F) 、易 方达 科 汇灵 活配置 混合、 易方达 科瑞 封闭、 易方达 上证50 指数 、易方 达科讯 股票、银 河银 富货币 、银 华货币、 中海 优质成 长混 合、兴全 磐稳 增利债 券、 华富 中证100 指 数、 工银 瑞信 双利债 券、 长信量化 先锋 股票、 华夏 亚债中国 指数 、博时 深证 基本面200 ET F、博时 深证 基本面200 E TF联接 、建 信信用 增强 债券、富 安达 优势成 长股 票、工银 主题 策略股票 、汇 丰晋信 货币 、农银汇 理中 证500 指数。 此外,还 托管 了全国 社会 保障基金 、保 险资产 、 企 业年 金、 Q F II、 QD II、 信托 计 划、 证 券公 司集 合资 产计 划、 A BS、 产 业基金 、专 户理 财等12 类 产品, 托管 资产 规模 超过 八千亿 元。 (二) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制目 标 严格遵 守国 家法 律法 规、 行业规 章及 行内 相关 管理 规定 , 加 强内 部管理 , 保 证资产 托管 部业务 规章 的健 全和 各项 规章的 贯彻 执行 , 通 过对 各种风 险的 梳理 、 评 估、 监控, 有效 地实 现对各 项业 务风 险的 监控 和管理 ,确 保业 务稳 健运 行,保 护基 金持 有人 的合 法权益 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































23 2 、内 部控 制原 则 (1 ) 全面 性原 则 :通 过各 个处室 自我 监控 和专 门内 控处室 的风 险监 控的 内部 控制机 制 覆盖各 项业 务、 各个 部门 和各级 人员 ,并 渗透 到决 策、执 行、 监督 、反 馈等 各个经 营环 节 , 建立全 面的 风险 管理 监督 机制。 (2 ) 独立 性原 则: 交通 银 行资产 托管 部独 立负 责受 托基金 资产 的保 管 ,保 证 基金资 产 与交通 银行 的自 有资 产相 互独立 ,对 不同 的受 托基 金分别 设置 账户 ,独 立核 算,分 账 管 理 。 (3 ) 制衡 性原 则: 贯彻 适 当授权 、 相互 制约 的原 则 ,从 组织 结构 的设 置上 确 保各处 室 和各岗 位权 责分 明、 相互 牵制, 并通 过有 效的 相互 制衡措 施消 除内 部控 制中 的盲点 。 (4 ) 有效 性原 则: 在岗 位 、处 室和 内控 处室 三级 内 控管理 模式 的基 础上 , 形 成科学 合 理的内 部控 制决 策机 制、 执行机 制和 监督 机制 , 通 过行之 有效 的控 制流 程、 控制措 施, 建立 合理的 内控 程序 ,保 障内 控管理 的有 效执 行。 (5 ) 效益 性原 则: 内部 控 制与基 金托 管规 模 、业 务 范围和 业务 运作 环节 的风 险控制 要 求相适 应, 尽量 降低 经营 运作成 本, 以合 理的 控制 成本实 现最 佳的 内部 控制 目标。 3 、内 部控 制 制 度及 措施 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规, 基金 托管人 制定 了一整 套严 密 、 高效 的 证 券投资 基金 托管 管理 规章 制度 , 确 保基 金托管 业务 运行的 规范 、 安 全、 高 效, 包括 《 交通 银行 资产托 管业 务管 理暂 行办 法》 、 《 交通 银行 资产 托管 部内部 风险 控 制制度 》 、 《 交通 银行 资产 托管部 项目 开发 管理 办法 》 、 《交通 银行 资产 托管 部信 息披露 制度 》 、 《交通 银行 资产 托管 部保 密工作 制度 》 、 《 交通 银行 资产托 管业 务从 业人 员守 则》 、 《 交通 银行 资产托 管部 业务 资料 管理 制度》 、 《 交通 银行资 产托 管部监 察守 则 》 等 , 并 根 据市场 变化 和基 金业务 的 发 展不 断加 以完 善。 做 到业 务分 工合 理, 技术系 统完 整独 立, 业务 管理制 度化 , 核 心作业 区实 行封 闭管 理, 有关信 息披 露由 专人 负责 。 基金托 管人 通过 基金 托管 业务各 环节 风险 的事 前揭 示、 事中 控制 和事 后稽 核的 动态管 理 过程来 实施 内部 风险 控制 , 为了 保障 内控 管理 的有 效执行 , 聘 请国 际著 名会 计师事 务所 对基 金托管 业务 运行 进行 内部 控制评 审。 ( 三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 和有 关证 券法 规的 规定, 基金 托管人 对基 金的 投资 对象 、 基 金资 产的 投资组 合比 例、 基金 资产 的核算 、 基 金资产 净值 的计 算、 基金 管理 人报酬 的计 提和支 付 、 基 金托管 人报 酬的计 提和 支付 、 基 金的 申购 资 金的 到 账 与赎回 资金 的划 付 、 基金 收益分 配等 行为 的合 法性 、合规 性进 行监 督和 核查 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有违 反《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































24 等有关 证券 法规 和 《 基金 合同》 的行 为, 应当 及时 通知基 金管 理人 予以 纠正 , 基金 管理 人收 到通知 后及 时核 对确 认并 进行调 整。 基金 托管 人有 权对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能及时 纠正 的, 基金 托管 人须报 告中 国证 监会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 须立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正。 ( 四) 其他 事项 最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 , 未 受 到中国 人民 银行 、 中 国证 监会 、 中 国银 监会及 其他 有关机 关的 处罚 。 负 责基 金托管 业务 的 高 级管理 人员 在基 金管 理公 司无兼 职的 情况 。 五、相 关服 务机 构 (一) 基金 份额 发售 机构 1 、直 销机 构 名称: 金鹰 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道东 段商 业银 行大 厦 7 楼 16 单元 办公地 址: 广东 省广 州市 天河区 体育 西 路 189 号 城 建大 厦 22 、23 楼 法定代 表人 :刘 东 总经理 :殷 克胜 成立时 间:2002 年 12 月 25 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字【2002 】97 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.5 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营


联系人 :潘 晓毅 联系电 话:020-83282950 传真电 话:020-83283445 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































25 客户服 务及 投诉 电话 :4006-135-888 电子邮 箱:csmail@gefund.com.cn 网址:www.gefund.com.cn 2 、代 销机 构( 排名 不分 先 后) (1) 名称 :交 通银 行股 份 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 银城 中 路 188 号 法定代 表人 :胡 怀邦 联系人 :曹 榕 电话:021-58781234 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (2) 名称 :中 国建 设银 行 股份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号


办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 1 号院1 号楼


法定代 表人 :王 洪章


联系人 :张 静 电话:010-67596219 客服电 话:95533 ( 全国 ) 网址:www.ccb.com (3) 名称 :中 国民 生银 行 股份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区复 兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :董 云巍 电话:010-57092615 客服电 话:95568 ( 全国 ) 网址:www.cmbc.com.cn (4) 名称 : 平 安银 行股 份 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市深南 中 路 1099 号 平安 银 行大厦 法定代 表人 :孙 建一 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































26 联系人 :蔡 宇洲 电话:0755-22197874 客服电 话:4006699999


网址:bank.pingan.com (5) 名称 :宁 波银 行股 份 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 宁 波 市江东 区中 山东 路 294 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :胡 技勋 电话:021-63586210 客服电 话:96528 ( 上海 地 区 962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn (6) 名称 : 中 国工 商银 行 股份有 限公 司























注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区复 兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 联系人 :王 佺 电话:010-66107900 客服电 话:95588 ( 全国 ) 网址:www.icbc.com.cn


(7) 名称 : 东 莞农 村商 业 银行 注册( 办公 )地 址: 东莞 市南城 路2 号 法定代 表人 :何 沛良 联系人 :黄 飞燕 电话:0769-23394102 客服电 话:0769 -961122





网址:www.dgrcc.com (8) 深 圳 发展 银行 股份 有 限公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市深南 东 路 5047 号 深圳 发 展银行 大厦 法定代 表人 : 肖 遂宁 联系人 :姜 聃 电话:0755-22166316 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































27 客服电 话:95501 ( 全国 ) 网址:www.sdb.com.cn (9) 名称 :广 州证 券有 限 责任公 司 注册地 址: 广东 省广 州市 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 5、17 楼 办公地 址: 广东 省广 州市 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19-20 楼 法定代 表人 :刘 东 联系人 :林 洁茹 联系电 话:020-88836999 客服电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (10) 名称 :中 航证 券有 限公司 注册( 办公 )地 址: 江西 省南昌 市红 谷滩 新区 红谷 大道 1619 号 国际金 融大 厦A 座 41 楼 法定代 表人 :杜 航 联系人 :余 雅娜 电话:0791-6768763 客服电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (11) 东海 证券 有限 责任 公司 注册( 办公 )地 址: 江苏 省常州 市延 陵西 路 23 号 投 资广 场18-19 号楼


法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :霍 晓飞 电话:0519-88157761 客服电 话:400-888-8588 、0519-88166222 (常 州地 区) 、021-52574550 ( 上 海地区 ) 、














0379-64902266 (洛 阳地 区 ) 网址:www.longone.com.cn (12) 名称 :中 信建 投证 券股份 有限 公司


注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































28 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 电话:010-85130577 客服电 话:4008888108 网址:www.csc108.com (13) 名称 :国 泰君 安证 券股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市 银 河中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :祝 幼一 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666-6161 客服电 话:95521 ( 全国 ) 网址:www.gtja.com (14) 名称 :中 国银 河证 券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 薇 电话:010-66568430 客服电 话:4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (15) 名称 :海 通证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地 址: 上海 市淮海 中路 98 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 客服电 话:95533 ( 全国) 、4008888001 网址:www.htsec.com (16) 名称 :广 发证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地 址: 广州 市天河 区天 河北 路183-187 号大 都会 广场43 楼 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































29 法定代 表人 :林 治海 联系人 :黄兰 电话:020-87555888-333 客户服 务电 话:95575 ( 全 国) 网址:www.gf.com.cn (17) 名称 :国 信证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 洋 电话:0755-82133066 客服电 话:95536 ( 全国 ) 网址:www.guosen.com.cn (18) 名称 :中 国中 投证 券有限 责任 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 福田区 益田 路 6003 号荣 超 商务中 心 A 座 18-21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :范 雪玲 电话:0755-82023431 客服电 话:4006008008 网址:www.cjis.cn (19) 名称 :平 安证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区金 田路 大中 华国 际交易 广 场 8 楼


法定代 表人 :杨 宇翔


联系人 :郑 舒丽 电话:0755-22626391 客服电 话:4008816168 网址:www.stock.pingan.com (20) 名称 :国 元证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地 址: 合肥 市寿春 路 179 号 国元 大厦 法定代 表人 :凤 良志 联系人 : 李蔡 电话:0551-2272101 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































30 客服电 话:95578 ( 全国 ) 网址:www.gyzq.com.cn (21) 名称 : 财 通证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 浙江 省杭州 市杭 大 路15 号嘉 华 国际商 务中 心


法定代 表人 :沈 继宁 联系人 :乔 骏 电话:0571-87925129 客服电 话:0571-96336 ( 上海地 区962336 ) 网址:www.ctsec.com (22) 名称 :万 联证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 广州 市中山 二 路 18 号电 信广 场 36-37 层 法定代 表人 :张 建军 联系人 : 罗 创滨 电话:020-37865070 客服电 话:4008888133 网址:www.wlzq.com.cn (23) 名称 :东 吴证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地址 : 苏州 工业园 区翠 园 路181 号商 旅大厦 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 客服电 话:0512-96288 网址:www.dwzq.com.cn (24) 名称 :长 江证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地址 : 武汉 市新华 路 特8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良 电话:027-65799999 客服电 话:95579 、4008-888-999 网址:www.95579.com (25) 名称 :齐 鲁证 券有 限公司 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































31 注册( 办公 )地 址: 山东 省济南 市市 中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 电话:0531-68889157 客服电 话:95538 ( 全国 ) 网址:www.qlzq.com.cn


(26) 名称 :国 联证 券股 份有 限 公司 注册( 办公 )地 址: 无锡 市县前 东 街 168 号 法定代 表人 :雷 建辉 联系人 :徐 欣 电话:0510-82831662 客服电 话:4008885288 、0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn (27) 名称 :中 国国 际金 融有限 公司 注册( 办公 )地 址: 北京 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层 法定代 表人 :李 剑阁 联系人 :黄 峻敏 电话:0755-83196491 客服电 话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (28) 名称 :信 达证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区三 里河 东 路 5 号 中商大 厦 10 层


法定代 表: 张志 刚 联系人 :唐 静


电话: 010-63080985


客服电 话:4008008899


网址:www.cindasc.com (29) 名称 :长 城证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区深 南大 道 6008 号特区 报业 大厦 14 、16 、17 层


法定代 表人 :黄 耀华


联系人 :匡 婷 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































32 电话:0755-83516289


客服电 话:400-6666-888


网址:www.cgws.com (30) 名称 :世 纪证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市深南 大 道 7088 号 招商 银 行大 厦 41 楼


法定代 表人 :卢 长才


联系人 :张 婷 电话:0755-83199599-8246 客服电 话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (31) 名称 :华 安证 券有 限责任 公司 注册地 址: 合肥 市长 江中 路 357 号 办公地 址: 合肥 市阜 南 路166 号 法定代 表人 :李 工 联系人 :甘 霖 电话:0551-5161821 客服电 话:96518 、4008-096-518 网址:www.hazq.com (32) 名称 :天 相投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 金融 大 街 19 号 富凯 大厦B 座701 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座4 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 : 林爽 电话:010-66045608 客服电 话:010-66045678 网址:www.txsec.com (33) 名称 :日 信证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 内蒙 古 自治 区内 蒙古 呼和 浩特 市锡林 南 路18 号 法定代 表人 :孔 佑杰 联系人 :陈 韦杉 电话:010-88086830 客服电 话:010-88086830 网址: www.rxzq.com.cn 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































33 (34) 名称 :华 宝证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 上海 市陆家 嘴环 路未 来资 产大 厦 27 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :宋 歌 电话:021-50122086 客服电 话:021-38929908 、 400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (35) 名称 :招 商证 券股 份有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层


法定代 表人 :宫 少林


联系人 :林 生迎 电话:0755-82960223


客服电 话:95565 ( 全国) 、4008888111


网址:www.newone.com.cn (36) 名称 :东 莞证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 广东 省东莞 市莞 城区 可园 南 路1 号金 源中 心 30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :苏 卓仁 电话:0769-22112062 客服电 话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (37) 名称 :国 海证 券股 份有限 公司 注册( 办公 ) 地 址: 广西 南宁市 滨湖 路 46 号 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 电话:0755-83709350 客服电 话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (38) 名称 :华 福证 券有 限责任 公司 注册( 办公 )地 址: 福州 市五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层


法定代 表人 :黄 金琳


联系人 :张 腾


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































34 电话:0591-87383623


客服电 话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (39) 方正 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 湖南 长沙市 芙蓉 中路 二段 华侨 国际大 厦 22-24 层


法定代 表人 :雷 杰


联系人 :邵 艳霞 电话:0731-85832507


客服电 话:95571 ( 全国 ) 网址:www.foundersc.com (40) 名称 :申 银万 国证 券股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 上海 市常熟 路 171 号


法定代 表人 :丁 国荣 联系人 :曹 晔 电话:021-54047892 客服电 话:021-962505 网址:www.sywg.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 , 并及时 公告 。 (二) 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街 27 号 投资 广场 23 层 办公地 址: 北京 西城 区金 融大 街 27 号 投资广 场 23 层 法定代 表人 :金 颖 电话: (010 )58598839 传真: (010 )58598907 联系人 :朱 立元 (三) 律 师 事务 所 和 经办 律师 名称: 广东 岭南 律师 事务 所 住所: 广州 市新 港西 路 135 号中 山大 学西 门科技园 601-605 室 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































35 法定代 表人 :黄 添顺 电话:020-84035397 传真:020-84113152 经办律 师: 江亚 芳、 陈进 学、张 建华 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 立信 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 住所: 上 海市 黄浦 区南 京 东路 61 号 四楼 法定代 表人 :朱 建弟 电话:021-63391166 邮编:200002


经办注 册会 计师 :张 宁、 黄毅杰


六、基 金份 额的 分级 (一) 份额 分拆 规则 每 2 份 金鹰 中 证500 指数 基金场 内份 额 (初始 面值 为1 元 ) 按照1:1 的 比例 , 分 拆成 预 期收益 与风 险特 性不 同的 两 种份 额, 即: 优先 获得 收 益分配 权的 优先 级 ( 称为 金 鹰中 证 500A , 初始面 值 为1 元 ) , 获得 剩 余收益 分配 权的 进取 级 ( 称为 金 鹰中 证500B , 初 始 面值 为 1 元 ) , 金鹰中 证500A 、金 鹰中 证500B 两类 基金 份额 的基 金 资产合 并运 作。 (二)基金份额的上 市交 易 金鹰中 证500A 与 金鹰 中证500B 的 基金 份额 采用 不同 的交易 代码 同时 在深 圳证 券交易 所 上市交 易。 基金 份额 持有 人或投 资者 可通 过二 级市 场交易 金鹰 中 证500A 或 金 鹰中 证 500B 的基金 份额 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































36 (三)收益 约定规则 1、 金 鹰中 证500A 份额 的约 定年收 益率 为 : 一 年期银 行定期 存款 年利 率 (税后) + 3.5% 。 其中计算 金 鹰中证500A 份 额约定年收 益率的一 年期 银行定期存 款年利率 以当 年1 月1 日中国 人民银 行公 布并 执行 的金 融机构 人民 币一 年期 定期 存款基 准利 率为准, 基 金合 同生效 日所 在 年度的 年约 定收 益率 为 “基 金合同 生效 日中 国人 民银 行公布 的金 融机 构人 民币 一年期 存款 基 准利率+3.5%”。 例 如 : 若 本基 金 合同 生 效日 为2012 年5 月30 日 ,则以2012年5 月30 日 中 国人民 银 行 公 布并执 行的 金融 机构 人民 币一年 期定 期存 款基 准利 率 (税 后) 加计 3.5% 作为 基金合 同生 效 日 所在年度 的约定 年收益率 。 基金合 同生效 日所在年 度次年(2013 年) 的约定 年收益率 , 以2013 年1 月1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税 后)加 计 3.5%作为2013 年的约 定年 收益 率, 依此 类推。 金鹰中证500A 份额的约定年收益率除以 当 年 实 际 天 数 得到金鹰中证500A 份 额 的 约 定 日 收益 率 。 金鹰 中证500A 份 额的 基金 份额 参考 净值以1.000 元为 基础 ,采 用 金鹰 中证500A 份额的 约定 日收 益率 乘以 应计约 定收 益的 天数 进行 单利计 算 。 在 本基 金的 基金 合同生 效日 所 在会计 年度 或存 续的 某一 完整会 计年 度内 , 若 未发 生基金 合同 规定 的不 定期 份额折 算, 则金 鹰中证500A 份额在净值计算日应计约定收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会 计 年 度 年 初 至 计算 日 的 实 际天 数 计 算 ; 若发 生 基 金 合同 规 定 的 不 定期 份 额 折 算, 则 金 鹰 中证 500A 份额在净值计算日应计约定收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折 算 日次日 至计 算日 的实 际天 数计算 。 2 、 对于 已分 拆的 金鹰 中证500指 数基 金份 额而 言, 每2份已 分拆 的金 鹰中 证500 指数基 金 份额所 对应 的净 值优 先支 付1份 金鹰 中证500A 基 金 份额的 约定 年收 益和 期初 份额净 值, 剩余 部分全 部分 配给1份 金鹰 中 证500B 份 额的 持有 人。 (四)折算前,金鹰 中证500 指数基金份额净值的计 算 假设折 算前 , 场内 与场 外的 金鹰中 证500 指 数基 金的 份 额之和 为 1 E 前 , 场 内 金 鹰中 证500A 为 2 E 前 ,金 鹰中 证500B 的份 额 数为 3 前 E ,则金 鹰中 证500 指 数 基金 份 额净 值的 计算 公式 为: 2 1 3 T T + 前 前 前 日 金 鹰 中 证500 指 数 基 金 资 产 净 值 日 金 鹰 中 证500 指 数 基 金 份 额 净 值= ? E E E 金鹰中 证500 指 数基 金 份 额 净值的 计算 结果 , 保 留到 小数点 后第4 位, 小数 点后 第5 位 及 第5 位 以后 的部 分 四 舍五 入 ,由此 产生 的 计 算误 差归 入基金 资产 。 T 日的 基金份额净值 在当天收市 后计算,并在T+1 日内公 告。如遇特殊 情况, 经中 国证金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































37 监会同 意, 可以 适当 延迟 计算或 公告 。 (五)金鹰中证500A 和金鹰中证500B 的基金份额参考 净值计算 按照上 述收 益约定 规 则, 在每个 估值 日 (T 日) 对 金 鹰中证500A 与金 鹰中证500B 单 独进 行基金 份额 参考 净值 计算 ,并按 各自 的基 金份 额参考 净值 进行 资产 分配 。 假设NA V t 为估 值日 (T日) 金鹰中 证500指数 基 金份 额 净值 , NA V a,t 为 该日 金鹰 中 证500A 基金份 额参考 净 值, NA V b,t 为该日 金鹰 中证500B 基 金 份额参考 净 值; 估值 日 (T 日) , 金鹰 中 证500A 与金 鹰中 证500B 基 金份额 参考 净值 计算 方法 如下: 1 、金 鹰中 证500A 份额 参考 净值 的计 算方 法 ? ? ? 年 , 1t 当 年 实 际 天 数 at R NAV 其中 年 R 为金鹰 中证500A 份 额 的年约 定收 益率 , t=min (自基金 合同 生效 日至 T 日 的天 数, 自年 初至T 日 的天 数, 自最近 一次 份额 不定 期折 算日次 日至T 日的天 数) , 当年实 际天 数 指估值 日(T 日)所 在年 度 的实际 天数 。 2 、金 鹰中 证500B 份额 参考 净值的 计算 方法 NA V b,t =2 ×NA V t -NA V a,t 金鹰中 证500 份 额净 值 、 金 鹰中证500A 和金 鹰中证500B各自 的 份额 参考 净值 保 留到小 数 点 后第4 位,小数 点后第5位 四舍五入 , 由此产 生的计 算误差归 入基金资 产。 金 鹰中证500A 份 额和 金鹰 中证500B 份额的 基金 份额 参考净 值在 当天 收市 后计 算,并 在下 一日 内与 金鹰 中 证 500 份额的 基金 份额净 值一同公 告。 如遇特 殊情 况,经中 国证 监会同 意, 可以适当 延迟 计算或 公告 。 七、基 金份 额折 算 本基金 份额 的折 算包 括定 期折算 与不 定期 折算 。 (一)折算条件 定期折算 日为 金鹰中 证500 指数分级 基金 存续期 内每 个会计年 度的第 一个 工作 日;不 定 期折算 日为 折算 前当 日 金 鹰中证500B 的 份额 参考 净 值小于0.2500 ( 不含0.2500)或 金 鹰中 证 500 份 额净 值大于2.0000 ( 不含2.0000 )元 人民 币 时 ,由基 金管 理人 确定 的基 金份额 折算 日 ; 若定期 折算 日与 不定 期折 算日为 同一 日, 则按 照不 定期折 算规 则进 行折 算; 若基金 合同 生效 日为所 处会 计年 度的 最后 一个工 作日 则不 进行 折算 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































38 (二)折算对象 折算日(定期折算日或不 定期折算日)登记在册的 金鹰中证500A 、 金鹰中证500B、金 鹰中证500 份额 。 (三)折算的理念与 目标 1 、折 算的 理念 为体现 金鹰 中证500A 的 优 先分配 权, 本基 金采 取定 期 折算的 措施 ; 为 防止 金鹰 中 证500B 的份额 参考 净值 过低 或过 高,本 基金 采取 不定 期折 算的措 施。 2 、折 算的 目标 折算后 , 金 鹰中 证500A 份 额与 金 鹰中 证500B 份额 的 比例为1:1 ,并 对 金 鹰中 证500A 、 金鹰中 证500B 、金 鹰中 证500 份额 数与 份额 净值 或参 考净值 作相 应的 调整 。 (四)定期折算 1 、定期 折算 的折 算基准 日 为金鹰 中证500 指数 分级 基 金存续 期内 每个 会计 年度 第一个 工作 日。 2 、定 期份 额折 算的 折算 对 象


基金份 额定 期折 算日 登记 在册的 金鹰 中证500 基金 份 额和 金 鹰中 证500A 基金 份 额; 金 鹰 中证500B 基金 份额 不参 与 定期折 算, 除非 定期 折算 时同时 满足 不定 期折 算的 条件。 3 、定 期份 额折 算的 折算 方 式 折 算过程 如下: 根据净 资产 不变的 原则, 将 金鹰 中证500A 份额 每个会 计年度12 月31日 的份额参考 净 值超过1 元的 部分转换 成金 鹰中证500 场 内份额 ; 金鹰 中证500 份额 持有人所 持 有的每 两份 ( 场内 和场 外 ) 金 鹰中 证500 份 额按 照 一 份金鹰 中证500A 份额获 得 新增金 鹰中 证 500 份 额的 分配, 按上 述份 额折算 后, 金鹰 中证500 的 份额净 值 ( 无论 场内 还是 场外) 作相 应 的调整 , 金 鹰中 证500B 份 额不进 行折 算。 (1) 金鹰 中证500 份 额之 折算 1)定 期折 算后 的金 鹰中 证500份 额净 值 500 500 1 ( 1) 2 a NAV NAV NAV ? 后 前 期 末 = - 其中, 500 NAV 前 为折 算日 折算 前金 鹰中证500 份额 的单 位份 额 净值, 500 NAV 后 为折 算日 折 算后金 鹰中 证500 份 额的 单 位净值 。 a NAV 期 末 为最近 一个 会计 年度12 月31 日金 鹰中 证500A 份 额的单 位参 考净 值。 2)定 期折 算后 的金 鹰中 证500份 额数 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































39 根据净 资产 不变 的原 则,1 份折算 前的 金鹰 中 证500 份 额折算 后的 金鹰 中证500 份额 为: 500 500 500 前 后 每1 份 金 鹰 中 证 份 额 定 期 折 算 后 的 份 额 数 ? NAV NAV (2) 、 金鹰 中证500A 份 额 之折算 折算完 成时 ,1 份折 算前 参考 净值 为 a NAV 前 (大于1)的 金鹰 中证500A 份 额折 算 后份 额 保持不 变 , 再加上 新增 的 份额净 值为 500 NAV 后 的折算 后的 金 鹰中证500份 额( 场内) ; 由净资 产不变 的原 则, 有: 500 1 500 a NAV NAV ? ? 期 末 后 每1 份 金 鹰 优 先 份 额 定 期 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证 份 额 定期折算 完成 时,场 外金 鹰中证500 份额 采用 截位法 保留到小 数点 后第2位 ,小 数点第3 位及第3位 以后 的部 分舍 去 ; 场内 金鹰 中证500份额 采 用截位 法保 留到 整数 位; 由上述 截位 法 计算过 程产 生的 误差 计入 基金财 产 。 (3) 举例 假设本 基金 成立 后第 三个 会计年 度第 一个 工作 日为 定期折 算基 准日 , 在该 日折 算前金 鹰 中证500 份 额的单 位份额净 值为1.2168 元, 前一个会 计年度末金 鹰中证500A 份 额的单位份 额 参考净 值为1.0538 元 。 折算 前, 投资 者甲 持有10000 份 金鹰中 证500A 份 额, 投资 者乙持 有10000 份金鹰 中证500 场内 份额 ,8000份 金鹰 中证500 场外 份 额, 则 有: 折算后 金鹰 中证500 份额 单 位份额 净值=1.2168- (1.0538-1)/2=1.1899 元 投 资 者 甲 折 算 后 持 有 的 金 鹰 中 证500A 份 额 数 等 于 其 折 算 前 持 有 的 金 鹰 中 证500A 份额 数,皆 为10000 份。 投 资 者 甲 新 增 的 金 鹰 中 证500 场 内 份 额 数=10000 ×(1.0538-1)/1.1899=452 份 ( 场内金 鹰中证500 份额 采用 截位 法 保留到 整数 位, 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 ) 投资者 乙折 算后 持有 的金 鹰中证500 场内 份额=10000 ×1.2168/1.1899=10226 份 (场 内金 鹰中证500 份额 采用 截位 法 保留到 整数 位, 由 此 产生 的误差 计入 基金 财产 ) 投资者乙 折算后持 有的金 鹰中证500 场外份 额=8000 ×1.2168/1.1899=8180.85 份(场外 金鹰中 证500份额 采 用截 位 法保留 到小 数点 后第2位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产) (五)不定期折算规 则 1 、不 定期 份额 折算 的折 算 日 金鹰中证500B 份额 的基金 份额 参考净值小于0.2500 (不含0.2500 )元, 或金 鹰中证500金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































40 份额净 值大 于2.0000 (不 含2.0000 ) 时 ,基 金管 理 人即可 确定 基金 份额 折算 日。 2 、不 定期 份额 折算 的折 算 对象


基 金 份额 折算 日登 记在 册的 金 鹰中 证 500 份额 、 金鹰 中 证500A份额和 金 鹰中证500B 份额。 3 、不 定期 份额 折算 的折 算 方式 假设不定期折算日折算前金鹰中证500A 份额参考净 值 为 a NAV 前 (大于1)、 金 鹰 中 证 500B 份额参考净值为 b NAV 前 、金鹰中证500 份额净值为 500 NAV 前 ,则 500 1 () 2 前 前 前 ?? ab NAV NAV NAV 。 (1) 不定 期折 算日 折算 前 金鹰中 证500B 的份 额参考净值小 于0.2500 (不 含0.2500)元 折算过 程为2个 步骤 : 将该 日折算 前 金 鹰中 证500A份额 参考 净值 超过 金鹰 中证500B 份额 参考 净 值的部 分转换 成金 鹰中证500 场内 份额 ,此为 步骤1, 经过步 骤1的 折算 后, 金 鹰中证 500A 和 金 鹰 中 证500B 份 额 参 考 净 值 、金鹰中证500 的 份 额 净 值 ( 无 论 场 内 还 是 场 外 ) 皆 为 b NAV 前 ; 再根 据净 资产 不变 的原 则, 将 金鹰 中证500A 份额、 金鹰 中证500B 份 额、 金 鹰中证 500 份额 (包括场 内与场外)分 别折算为 份额 参考 净值或 份额净值 等于1.0000 元的 同级份 额 若干,至此,折算完成。 折算完成时,金鹰中证500A 和金鹰中证500B 份额参 考净值 、金鹰 中证500 份 额净 值( 包括 场 内与场 外) 皆为1.0000元。 1 )金 鹰中 证500B 份额 之折 算 折 算 完 成 时,1 份 折算 前 净值 为 b NAV 前 的 金鹰中证500B (场内 ) 份 额 ,由 净 资产 不 变 的原则 , 折 算为 b NAV 前 份份 额参考 净值 为1 元的 (场 内) 同 级份额 。 2 )金 鹰中 证500A 份额 之 折算 折算完 成时 ,1份 折算 前净 值为 a NAV 前 的金鹰 中 证500A 份 额 折算为 b NAV 前 份参考 净值 等于1元 的(场 内) 同级份 额,再 加上 新 增的 份 额净 值为1元 的金鹰 中证500 场 内份额 ;由净 资产不 变的 原则 ,有 : 前 前 每1 份 金 鹰 优 先 份 额 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证500 份 额?? ab NAV NAV 3 )金 鹰中 证500 份额 之折 算 折算完成时,1 份 折 算 前 净 值 为 2 前 前 ? ab NAV NAV 的金鹰中证500 份额折算为 2 前 前 ? ab NAV NAV 份份额 净值 为1 元的 金鹰 中 证500 份额 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































41 4 )举 例 某投资 人持 有金 鹰中 证500 份额、 金鹰 中证500A 份 额 、金鹰 中证500B 份 额各10,000 份, 在本基 金的不 定期份 额折 算日, 三类份 额的 基金份 额净值 如下表 所示, 折算 后,金 鹰中证 500份额 净值 、 金鹰 中证500A 份额 和金 鹰中 证500B份额 参考 净值 均调 整为1.000 元。


折算前 折算后 基金份 额 (参 考)净 值 基 金 份 额 基金份 额 (参 考)净 值 基金份 额 金鹰中 证 500 0.6250


10000 1.0000


6250 份金 鹰中 证 500 份额 金鹰中 证 500A 1.0318


10000 1.0000


2182 份 金鹰 中证 500A 份额+ 新增 8136 份 金鹰中 证 500 份额 金鹰中 证 500B 0.2182


10000 1.0000


2182 份金 鹰中 证 500B 份额 (2) 不定 期折 算日 折算 前 金鹰中证500 份 额净 值大 于2.0000 (不 含2.0000 )元 折算过程为1个步骤:将 金 鹰中证500A 、 金鹰中证500B 当中份额参考净值超过1元的部 分转换 成金 鹰中 证500 场 内 份额, 折算 后, 金鹰 中证500A 和金 鹰中 证500B 份额 参考净 值、金 鹰中证500 的份 额净 值皆 为1.0000 。 1 )金 鹰中 证500A 份额 之 折算 折算完 成时 ,1份 当日 折算 前 参考 净值 为 a NAV 前 的 金鹰 中证500A 份额 折算 为1 份参考 净 值为1元 的(场 内) 同级份 额,再 加上 新 增的 份 额净 值为1元 的金鹰 中证500 场 内份额 ;由净 资产不 变的 原则 ,有 : 1 前 每1 份 金 鹰 优 先 份 额 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证500 份 额?? a NAV 2 )金 鹰中 证500B 份额 之折 算 折算完 成时 ,1 份当 日折 算 前 参考 净值 为 b NAV 前 的金鹰 中证500B (场 内 ) 份 额折 算为1 份 参考 净值为1 元的 (场内 )同级 份额, 再加上 新增 的 份额 净值为1 元的 金鹰中 证500场 内份 额;由 净资 产不 变的 原则 ,有: 1 前 每1 份 金 鹰 进 取 份 额 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证500 份 额?? b NAV 3 )金 鹰中 证500 份额 之折 算 折算完成时,1 份 当 日 折 算 前 净 值 为 2 前 前 ? ab NAV NAV 的金鹰中证500 份额折算为金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































42 2 前 前 ? ab NAV NAV 份份额 净值 为1 元的 金鹰 中 证500 份额 。 不定期 折算 完成 时, 场外 金鹰中 证500份额 采 用截 位 法保留 到小 数点 后第2 位, 小数点 第 3 位 及 第3 位 以 后 的 部 分 舍 去 ; 场 内 金鹰中证500 份额、 金 鹰 中 证500A 份额、金鹰中证500B 份额 采 用截 位法 保留 到整 数位; 由上 述截 位 法 计算 过程产 生的 误差 计入 基金 财产。 4 )举 例 某投资 人持 有金 鹰中 证500 份额、 金鹰 中证500A 份 额 、金鹰 中证500B 份 额各10,000 份, 在本基 金的不 定期份 额折 算日, 三类份 额的 基金份 额净值 如下表 所示, 折算 后,金 鹰中证 500 份 额净 值、 金鹰 中证500A 份额 和金 鹰中 证500B 份 额参考 净值 均调 整为1.000 元。


折算前 折算后 基金份 额 ( 参 考)净 值 基金份 额 基 金 份 额 ( 参 考 ) 净值 基金份 额 金鹰中 证 500 2.0318


10000 1.0000


20318 份金 鹰中 证 500 份额 金 鹰 中 证 500A 1.0316


10000 1.0000


10000 份金 鹰中 证 500A 份额+新增 316 份 金鹰中 证 500 份额 金 鹰 中 证 500B 3.0320


10000 1.0000


10000 份 金鹰 中 证 500B 份额+新增 20320 份金鹰 中 证 500 份额 (六)基金份额折算 期间 的基金业务办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定暂停 金 鹰中证500A 份额与金鹰中 证500B 份额 的 上市交易 和金 鹰中证500 份 额的申购 或赎 回等相 关业 务,具体 见基 金管理 人届 时发布的 相关 公告。 (七)基金份额折算 结果 的公告 基金份 额实 施折 算前 , 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在至 少一家 指定 媒体和 基 金 管理人 网站 公告 , 并 报中 国证监 会备 案。 基金 份额 折算结 束后 , 基 金管 理人 应按照 《信 息披 露办法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网 站公 告,并 报中 国证 监会 备案 。


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































43 八 、基 金的 募集 (一) 基金 募集 的依 据 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他 有关规 定募 集, 并经 中国 证监 会 2012 年 2 月 27 日证监 许可 【2012 】247 号文批 准 。 (二) 基金 存续 期间 不定期 (三) 基金 类型 与运 作方 式 基金类 型为 股票 型证 券投 资基金 本基金 的运 作方 式为 契约 型 开放 式 。 (四) 面值 1.00 元 人民 币


(四) 募集 方式 和募 集场 所 本基金 通过 场内 、场 外两 种方式 公开 发售 。


场内发售是指通过深 圳证 券交易所内具有基金 代销 业务资格的会员单位 发售 基金份额 的行为 (具 体名 单见 本基 金份额 发售 公告 或相 关业 务公告 ) 。 尚未 取得 基金 代销资 格, 但属 于深交 所会 员的 其他 机构 , 可 在 金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰 中 证 500B 份额 上市后 , 代理 投 资人通 过深 交所 交易 系统 参 与金 鹰中 证 500A 份额、 金鹰 中 证 500B 份额 的 上市交 易。


场外发 售是 指通 过基 金销 售网点 (包 括基 金管 理人 的直销 中心 及代 销机 构的 代销网 点 , 具体名 单见 基金 份额 发售 公告 ) 场外 公开 发售 基金 份额的 行为 。


基金销 售机 构对 认购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 , 而仅 代表 销售 机构 确实接 收 到认购 申请 。 认 购的 确认 以注册 登记 机构 的确 认结 果为准 。 对 于认 购申 请及 认购份 额的 确认 情况 , 投 资人 应及时 查询 并妥善 行使 合法 权利 , 否 则, 由此 产生 的投资 人任 何损失 由投 资 人 自行承 担。


本基金 发售 结束 后, 场外 认购的 全部 份额 将确 认为 金鹰中证 500 份 额; 场 内 认购的 全 部份额 将 按 1:1 的比 例确 认为 金 鹰中 证 500A 份额与 金鹰 中 证 500B 份额 。 (五) 募集 期限 本基金 募集 期限 自本 基金 发售之 日起 不超 过 3 个月。 基金管 理人 可根 据基 金销 售情况 在募 集期 限内 适当 延长或 缩短 发售 时间 ,并 及时公 告 。 具体发 售时 间见 基金 份额 发售公 告。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































44 (六) 募集 对象 本基金 份额 的发 售对 象为 中华人 民共 和国 境内 的个 人投资 者、 机构 投资 者、 合 格境外 机 构投资 者和 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。 (七) 募集 规模 基 金 募集 份额 总额 不少 于2 亿 份, 基金 募 集金 额不少 于2 亿元 ; 本 基金 不设首 次 募集 规 模上限。 (八) 募集 场所 本基金 的场 外认 购通 过基 金管理 人直 销机 构 、 代 销机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 办 理或按 基金 管理 人直 销机 构、 代 销机 构提 供的 其他 方式办 理。 销售 机构 名单 和联系 方式 见本 招募说 明书 “五 、相 关服 务机构 ”。


本基金 的场 内认 购通 过深 圳证券 交易 所内 具有 基金 代销业 务资 格的 会员 单位 进行 (具 体 名单详 见发 售公 告或 相关 业务公 告) 。 本基 金认 购期 结束前 获得 基金 代销 业务 资格的 证券 公 司也可 代理 场内 基金 份额 的发售 。 尚 未取 得基 金代 销业务 资格 , 但 属于 深圳 证券交 易所 会员 的其他 机构 , 可 在本 基金 上市后 , 代 理投 资者 通过 深圳证 券交 易所 交易 系统 参与本 基金 的交 易。


基金管 理人 直销 机构 、 代销 机构办 理基 金认 购业 务的 地区 、 网 点的 具体 情况 和联 系方法 , 请参见 本基 金发 售公 告以 及当地 销售 机构 的公 告。


基金管 理人 可以 根据 情况 变更或 增减 基金 代销 机构 ,并另 行公 告。 (九) 基金 份额 初始 面值 、认购 价格 、费 用及 认购 份额计 算公 式 1 、基 金份 额初始 面 值: 本 基金 份 额的 初始 面值 为 1.00 元人 民币 。 2 、本 基金 份额 的 认 购价 格 :1.00 元人 民币 3 、认 购费 率 本基金 采用 金额 认购 方法 , 认购 费用 及认 购份 额采 用 “外 扣法 ” 计 算, 投资 人 在认购 本 基金时 缴纳 认购 费用 。 本基金 认购 费率 如下 : 认购金额(万元) 认购费率 场外认 购费 A <50 1.0% 50 ≤ A <100 0.6% 100 ≤A <500 0.2% A ≥500 每笔 1000 元 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































45 场内认 购费 深圳证 券交 易所 会员 单位 应按照 场外 认购 费率 设定 投资 者的场 内认 购费 率 注:上 表中 ,A 为投 资者 认购金 额。 (十) 投资 人对 基金 份额 的认购 1 、认 购时 间安 排 本基金 募集 期自 基金 份额 发售之 日起 最长 不超 过 3 个月, 募集 期从 2012 年 4 月 23 日 至 2012 年 5 月 29 日 。具 体认购 时间 安排 请见 本基 金基金 份额 发售 公告 。基 金管理 人可 根 据基金 份额 发售 的实 际情 况提前 结束 或延 长募 集期 ,具体 安排 另行 公告 。 2 、认 购原 则:


(1 ) 基金 场外 认购 采用 金 额认购 方式 ,场 内认 购采 用份额 认购 方式 ;


(2 ) 投资 者认 购前 ,需 按 销售机 构规 定的 方式 全额 缴款;


(3 ) 投资 者在 募集 期内 可 以多次 认购 基金 份额 , 但 已受理 的认 购申 请不 允许 撤销 ,认 购费率 按每 笔认 购申 请单 独计算 ;


(4 ) 认购 期间 单个 投资 者 的累计 认购 规模 没有 上限 限制;


(5 ) 销售 网点 (包 括直 销 机构和 代销 网点 ) 受理 认 购申请 并不 表示 对该 申请 已经成 功 的确认 ,而 仅代 表销 售网 点确实 收到 了认 购申 请。 3 、投 资人 认购 应提 交的 文 件和办 理的 手续 投资者 办理 场内 认购 时, 需具有 深圳 证券 交易 所 证 券账户 。 已 有深 圳 证 券交 易所 证 券账 户的投 资者 可直 接认 购上 市开放 式基 金 。 尚 无深 圳 证 券交易 所 证 券账 户的 投资 者可通 过中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司的 开户 代理 机构开 立账 户。


投资者 办理 场外 认购 时, 需具有 开放 式基 金账 户。 其中 : 已 通过 场外销 售机 构办理 过 开 放式基 金账 户注 册或 注册 确认手 续的 投资 者, 可直 接办理 本基 金场 外认 购业 务; 已 有深 圳 证 券交易 所 证 券账 户的 投资 者, 可通 过场 外销 售机 构以 其深圳 证券 交易 所 证 券账 户申请 注册 开 放式基 金账 户 ; 尚无 深圳 证券交 易所 证券 账户 的 投 资者 , 可 直接 申请账 户开 户, 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 将为 其配发 深圳 基金 账户 ,同 时将该 账户 注册 为开 放式 基金账 户。


投资者 认购 应提 交的 文件 和办理 的手 续请 详细 查阅 本基金 的发 售公 告。 4 、认 购限 额 (1 ) 场外 认购 限制 本基金 场外 认购 采用 金额 认购的 方式 。 在 本基 金代 销机构 场外 认购 时, 投资 者以金 额申 请, 首 次 单笔 最 低 认购 金额 为 人 民币 50,000 元 ,追 加 认 购 的单 笔 最 低认 购金 额 为 人 民币 50,000 元; 在本 公司 直销 网点、 金鹰 E 路 通网 上交 易平台 的首 次单 笔最 低认 购金额 为人 民金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































46 币 50,000 元, 追加 认购 的单笔 最低 认购 金额 为人 民币 50,000 元。 各销售 机构 对最 低认 购限 额及交 易级 差有 其他 规定 的,以 各销 售机 构的 业务 规定 为 准 。 (2 ) 场内 认购 限制 本基金 场内 认购 采用 份额 认购的 方式 。 在具 有基 金代 销资格 的深 圳证 券交 易所 会员单 位 场内认 购时 ,投 资者 以份 额申请 ,单 笔最 低认 购份 额为 50,000 份 (超过 50,000 份 的应 为 1,000 份的 整数 倍 ) ,且 每笔认 购最 大不 超 过 99,999,000 份基 金份 额。 (3 ) 基金 募集 期间 单个 投 资人的 累计 认购 规模 没有 限制。 5 、认 购的 方式 及确 认 投资人 在募 集期 内可 多次 认购基 金份 额, 认购 申请 一经受 理, 不得 撤销 。 投资人 在 T 日规 定时 间内 提交的 认购 申请 ,可 于 T+2 日后 在原 申请 网点 或通 过基金 管 理人的 客户 服务 中心 查询 认购申 请是 否被 成功 受理 。 投资人可于基金合同 生效 后在原申请网点或通 过基 金管理人的客户服务 中心 查询认购 确认份 额。 (十一 ) 认 购份 额的 计算 1 、场 外认 购份 额—— 金 鹰 中证 500 份额 的计 算


本基金发售结束后, 投资 者通过场外认购本基 金所 获得的全部份额将确 认为金鹰中证 500 份额 。


本基金 场外 认购 采用 金额 认购的 方式 。 基 金的 认购 金额包 括认 购费 用和 净认 购金额 。 计 算公式 为:


净认购 金额 =认 购金 额/ (1 +认 购费 率) ;


认购费 用 = 认购 金额 -净 认购金 额;


认购份 额 = (净 认购 金额 +认购 利息 )/ 基 金份 额初始 面值 ;


对于 500 万元 (含 )以 上 的认购 ,净 认购 金额 =认 购金额 -固 定认 购费 金额


例 1 : 某 投资 者投资 10 万 元认购 本基 金, 对应 费率 为 1.0% , 在 募集 期间 产生 利息 100.00 元,则 其可 得 的 认购 份额 计算如下 :


净认购 金额 =100,000.00/(1 +1.0%) =99,009.90 元


认购费 用=100,000.00 -99,009.9 =990.10 元


认购份 额= (99,009.9 +100.00 )/1.00 =99,109.90 份


即投资 者投 资 10 万 元通 过 场外认 购本 基金 , 加 上认 购资金 在认 购期 内获 得的 利息, 基 金发售 结束 后, 投资 者确 认的 金 鹰中 证 500 份额 为 99,109.90 份。


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































47 2 、场 内认 购金 额和 利息 折 算的份 额的 计算


本基金发售结束后,投资 者通过场内认购本基金所 获得的全部份额将按 1:1 的比例确 认为 金 鹰中 证 500A 份额与 金鹰 中 证 500B 份额 。 场 内认购 采用 份额 认购 方法 , 计算公 式为 :


认购金 额= 挂牌 价格 ×(1 +认购 费率 )× 认购 份额


认购费 用= 挂牌 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率


净认购 金额 =挂 牌价 格× 认购份 额


利息折 算的 份额 =利 息/ 挂 牌价格


认购份 额总 额= 认购 份额 +利息 折算 的份 额


其中, 挂牌 价格 为基 金份 额初始 面值 。


适用固 定认 购费 金额 的认 购,认 购金 额= 挂牌 价格 ×认购 份额 +固 定认 购费 金额


3 、金 鹰中 证 500A 份 额与 金鹰中 证 500B 份 额的 计 算 本基金在发售结束后将基 金份额持有人场内初始有 效认购的总份额按照 1:1 的比例分 离成预 期收 益与 风险 不同 的两级 份额 —— 金鹰 中 证 500A 份 额、 金鹰 中 证 500B 份 额, 计算 公式如 下:


金鹰中 证 500A 份 额认 购 份额 = 场内 认购 份额 总额 ×0.5 金鹰中 证 500B 份 额认 购 份额 = 场内 认购 份额 总额 ×0.5 其中 , 金 鹰中 证 500A 份 额与 金 鹰中 证 500B 份 额 的认购 份额 计算 结果 均采 用截位 的方 式,保 留到 整数 位 ( 最小 单位 为 1 份) ,由 此引 起 的计算 误差 计入 基金 财产 。 例 2 : 某 投资 者认 购本 基 金 10 万份, 若会 员单 位设 定发售 费率 为 1.0% , 假 定 该笔认 购 产生利 息 100 元, 认购 金 额和利 息折 算的 份额 为 如 下:


认 购 金 额 = 挂 牌 价 格 × (1 + 认 购 费 率 ) × 认 购 份 额 =1.00 ×(1 +1.0% )×100,000 =101,000.00 元


认购费 用 = 挂牌 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率=1.00 ×100,000 ×1.0% =1,000.00 元


净认购 金额 =挂 牌价 格× 认购份 额=1.00 ×100,000 =100,000.00 元


利息折 算的 份额 =利 息/ 挂 牌价格 =100/1.00 =100 份


认购份 额总 额=100,000 +100 =100,100 份


经确认 的 金 鹰中 证 500A 份额=100,100 ×0.5 =50,050 份


经确认 的 金 鹰中 证 500B 份额=100,100 ×0.5 =50,050 份


即:投 资者 认 购 10 万份 基 金份额 ,需 缴 纳 101,000 元,若 利息 折算 的份 额 为 100 份, 则总共 可得 到 100,100 份 基金份 额 。 基 金发 售结 束 后, 投资 者经 确认 的 金 鹰 中证 500A 份额 50,050 份, 金鹰 中证 500B 份额 50,050 份。


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































48 4 、场 外认 购份 额计 算结 果 保留到 小数 点后 两位 ,小 数点后 两位 以后 的部 分四 舍五入 , 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 利息 折算 的份 额保 留到小 数点 后两 位, 小数 点后两 位以 后部 分采取 截位 法, 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。


场内认 购时 , 认购方 式为 份额认 购 , 认 购的份 额为 整数 。 利 息折 算的份 额保 留至整 数 位 (最小 单位 为 1 份 ), 整 数位以 后 的 部分 采取 截位 法, 由 此产 生的 误差 计入 基金财 产 。 (十二 )募 集资 金利 息的 处理方 式 有效认 购款 项在 基金 募集 期内产 生的 利息 将折 合成 基金份 额, 归基 金份 额持 有人所 有 。 基金募 集期 产生 的利 息以 注册登 记人 的记 录为 准。 九 、基 金合 同的 生效 (一) 基金 合同 的生 效 1 、 本基 金自 基金 份额 发售 之日 起 3 个月 内, 在基 金 募集份 额总 额不 少 于 2 亿 份, 基金 募集金 额不 少于 2 亿 元人 民币, 并且 基金 份额 持有 人的人 数不 少于 200 人的 条件下 ,基 金 管理人 依据 法律 法规 和 基 金合同 的规 定可 以决 定停 止基金 发售 , 并在 10 日内 聘请法 定验 资 机构验 资, 自收 到验 资报 告之日 起 10 日 内, 向中 国 证监会 提交 验资 报告 , 办 理基金 备案 手 续。自 中国 证监 会书 面确 认之日 起, 基金 备案 手续 办理完 毕且基 金 合同 生效 。 2 、基 金管 理人 在收 到中 国 证监会 确认 文件 的次 日对 基金合 同生 效事 宜予 以公 告。 (二) 基金 募集 失败 的处 理方式 1 、基 金募 集期 届满 ,未 达 到基金 合同 的生 效条 件 , 或基金 募集 期内 发生 不可 抗力使 基 金合同 无法 生效 ,则 基金 募集失 败。 2 、 如 基金 募集 失败 , 基 金 管理人 应以 其固 有财 产承 担因募 集行 为而 产生 的债 务和费 用, 在 基 金募 集期 限届 满后30 日 内 返还 基金 投资 者已 缴纳 的 认购 款项 ,并 加计 同期 银 行存 款利 息。 (三) 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资金 数额 基金合 同生 效后 的存 续期 内,基 金份 额持 有人 数量 不满 200 人 或者 基金 资产 净 值低 于 5000 万元 , 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会 ; 连续 20 个 工作 日出 现前 述 情形的 , 基金金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































49 管理人 应当 向中 国证 监会 说明原 因和 报送 解决 方案 。 法律法 规另 有规 定的 ,按 其规定 办理 。 十 、基 金份 额的 申购 与赎 回 本基金 合同 生效 后, 投资 人可通 过场 外或 场内 两种 方式对 金鹰 中证 500 份额 进行申 购 与赎回 。 金鹰 中 证 500A 份额 、 金 鹰中 证 500B 份 额只上 市交 易 , 不 接受 投 资者对 于 金 鹰中 证 500A 份额 或 金鹰 中 证 500B 份额 单 独进 行 申 购与 赎回 , 但可 以将 金鹰 中 证 500A 份额 与 金鹰中 证 500B 份 额按 照 1:1 的比 例 , 申请 配对 转换 为场内 金鹰 中 证 500 份 额 , 然后 申请 场 内 赎回 。 (一) 申购 与赎 回场 所


投资者 办理 金鹰 中 证 500 份额场 内申 购和 赎回 业务 的场所 为具 有基 金代 销业 务资格 且 符合深 圳证 券交 易所 风险 控制要 求的 深圳 证券 交易 所会员 单位 。 投资 者需 使用 深圳 证 券交 易 所 证券 账户 ,通 过深 圳证 券交易 所交 易系 统办 理 金 鹰中 证 500 份 额场 内申 购 、赎回 业务 。


投资者 办理 金鹰 中 证 500 份额场 外申 购和 赎回 业务 的场所 为基 金管 理人 直销 机构和 场 外代销 机构 。 投资者 需使 用中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 (深 圳) 开放 式 基金账 户办理 金 鹰中 证 500 份 额场 外申 购 、赎回 业务 。


投资者应当在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按销售机构提供 的其 他方式办 理基金 的申 购与 赎回 。基 金管理 人可 根据 情况 增减 基金代 销机 构, 并予 以公 告。 若基金 管理 人或 代销 机构 开通电 话 、 传 真或网 上交 易业务 的 , 投 资者可 以以 电话 、 传 真 或网上 交易 等形 式进 行基 金的申 购和 赎回 ,具 体办 法详见 销售 机构 公告 。 (二) 基金 销售 对象


个人投 资者 、 机 构投 资者 和合格 境外 机构 投资 者 , 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者。


(三) 申购 与赎 回的 账户


投资者 办理 金鹰 中 证 500 份额申 购、 赎回 应使 用经 本基金 注册 登记 机构 及基 金管理 人 认可的 账户 (账 户开 立、 使用的 具体 事宜 见相 关业 务公告 ) 。


(四) 申购 与赎 回的 开放 日及时 间


1 、开 放日 及业 务办 理时 间


本基金 的开 放日 是指 为 投 资者 办 理金 鹰中 证500 基 金申购 、 赎回 等 业务 的上 海、 深 圳证金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































50 券交易 所交 易日 ( 基金 管 理人依 据相 关法 律法 规及 本基金 合同 的规 定公 告暂 停金鹰 中 证 500 份额申 购、赎 回时除 外) 。 场内业 务办理 时间为 深圳 证券交 易所交 易日交 易时 间,场 外业务 办理时 间以 各销 售机 构的 规定为 准 。 在 《基 金合 同》 约定时 间外 提交 的申 请按 下一交 易日 申 请处理 。 若出现 新的 证券 交易 市场 或其他 特殊 情况 , 基金 管理 人将视 情况 对前 述开 放日 及具体 业 务办理 时间 进行 相应 的调 整并提 前公 告, 同时 报中 国证监 会备 案。 2 、申 购与 赎回 的开 始时 间 本基金 的申 购和 赎回 自基 金合同 生效 日后 不超 过 3 个月时 间里 开始 办理 。 在确 定申购 开 始时间 与赎 回开 始时 间后 , 基金管 理人 最迟 于开 始办 理申购 或赎 回业 务 的2 日 前在至 少一 家 中国证 监会 指定 媒体 和基 金管理 人网 站上 公告 。


(五) 申购 与赎 回的 原则


1 、“未 知价” 原则, 即基 金的申购 与赎 回价格 以受 理申请当 日收 市后计 算的 金鹰中 证 500 基 金份 额净 值为 基准 进行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额 赎 回 ”的原 则, 即 金 鹰中 证 500 基金 份额 申购 以金 额申 请,赎 回 以份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 交易 时间 结束 前撤 销,在 交易 时间 结束 后不 得撤销 ;


4 、先进 先出原 则,即 在基 金份额持 有人 赎回基 金份 额、基金 管理 人对该 基金 份额持 有 人的基 金份 额进 行赎 回处 理时, 认购 、 申 购确 认日 期在先 的基 金份 额先 赎回 , 认购 、 申 购确 认日期 在后 的基 金份 额后 赎回, 以确 定所 适用 的赎 回费率 ; 5 、投 资者 通过 深圳 证券 交 易所交 易系 统办 理金 鹰中 证 500 份额 的场 内申 购、 赎回业 务 时,需 遵守 深圳 交易 所的 相关业 务规 则; 6 、基金 管理人 在不影 响基 金份额持 有 人 实质利 益的 情况下可 更改 上述原 则, 但最迟 应 在新的 原则 实 施2 日 前在 至少一 家中 国证 监会 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 予以公 告。


(六) 申购 与赎 回的 程序


1 、申 购与 赎回 申请 的提 出


基金投资者须按销售 机构 规定的程序,在开放 日的 业务办理时间提出申 购或 赎回的申 请。 投资者 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 , 投 资者 在提 交赎回 申金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































51 请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ,否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效。


2 、申 购与 赎回 申请 的确 认


本基金注册登记人应 以交 易时间结束前收到申 购和 赎回申请的当天作为 申购 或赎回申 请日(T 日) , 并在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交的 有效 申请, 投资 者可 在T+2 日起 到销 售网 点柜 台或以 销售 机构 规定 的其 他方式 查询 申请 的确 认情 况 。 基金销 售机 构对 申购 或赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 , 而仅 代表 销售 机构确 实 接收到 申请 。申 购或 赎回 申请的 确认 以注 册登 记机 构的确 认结 果为 准。


3 、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付


申购时 , 采用 全额缴 款方 式, 若申 购资 金在规 定时 间内未 全额 到账 则申 购无 效。 若申 购 无效 , 基 金管 理人 或基 金管 理人指 定的 代销 机构 将投 资者已 缴付 的申 购款 项本 金退还 给投 资 者。 赎回时, 当投 资者赎 回申 请成功后 , 基 金管理 人将 指示基金 托管 人按有 关规 定在 T+7 日 (包 括该 日) 内支 付赎 回款项 。 在 发生 巨额 赎回 时, 款 项的 支付 办法 按照 本基金 合同 有关 条款处 理。


4 、申 购与 赎回 的登 记结 算


(1 ) 投资 者 T 日申 购基 金成功 后, 注册 登记 机构 在 T +1 日 为投 资者 增加 权益并 办理 登记结 算手 续, 投资 者 自 T +2 日起 有权 赎回 该部 分 基金份 额。


(2 ) 投资 者 T 日赎 回基 金成功 后, 注册 登记 机构 在 T +1 日 为投 资者 扣除 权益并 办理 相应的 登记 结算 手续 。


(3 ) 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 范围 内 ,对 上 述登记 结算 办理 时间 进行 调整 ,并 于开始 实施 前按 照《 信息 披露管 理办 法 》 有关 规定 予以公 告。


(七) 申购 与赎 回的 数额 限制


1 、 投资者通过场内或场外办理金鹰中证 500 份 额 申 购 时 , 每 笔 申 购 金 额 不 得 低 于 50,000 元, 追加 申购 每笔 最低 50,000 元 人民 币。


直销中 心或 各代 销机 构对 最低申 购限 额及 交易 级差 有其他 规定 的, 以其 业务 规定为 准 。 基金管 理人 可根 据市 场情 况,调 整首 次申 购和 追加 申购的 最低 金额 。


2 、 基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回 金 鹰中 证 500 份 额时, 单笔 赎回 申请 不得 低于 500 份基金 份额 。 基金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 ( 网点 ) 单 个交 易 账户保 留的 基金 份额余 额不 足 500 份的 , 余 额部 分基 金份 额在 赎回 时需同 时全 部赎 回。


3 、本 基金 不对 单个 投资 者 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。


4 、 基 金管理 人可 根据 市场 情况, 调整 申购 金额、 赎回 份额及 最低 持有 份额 的数 量限制 ,金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































52 基金管理 人必 须在调 整的 2 日前在 至少 一家中 国证 监会指定 媒体 上和基 金管 理人网站 上公 告并报 中国 证监 会备 案。 (八) 申购 费用 和赎 回费 用


1 、申 购费 率 投资人 申购 本基 金需 缴纳 申购费 , 投 资人 在同 一天 多次申 购的 , 根 据单 次申 购金额 确定 每次申 购所 适用 的费 率。 申购费 用用 于本 基金 的市 场推广 、 销 售、 注册 登记 等各项 费用,不 列入基 金财 产。 申购费 率如 下: 申购金额(万元) 申购费率 场外申 购费 率 A <50 1.2% 50 ≤ A <100 0.8% 100 ≤A <500 0.4% A ≥500 每笔 1000 元 场内申 购费 率 深圳证 券交 易所 会员 单位 应按照 场外 申购 费率 设定 投资 者的场 内申 购费 率。 注:上 表中 ,A 为投 资者 申 购金 额。 2 、赎 回费 率


本基金 的场 外赎 回费 率不 高于0.5% , 随基 金份 额持 有期限 的增 加而 递减 ; 本 基金的 场内 赎回费 率为 固定 赎回 费率0.5% , 不 按份 额持 有时 间分 段设置 赎回 费率 , 具 体赎 回费率 如下 表 所示: 持有期(计为 T ) 赎回费率 场外赎 回费 率 T <1 年 0.5% 1 年 ≤ T <2 年 0.3% T ≥2 年 0% 场内赎 回费 率 0.5% 注:1 年指 365 天。


本基金 的 赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 , 不低 于 赎 回费 总 额 25% 的部 分 归基 金财 产所有 , 其余 部分 用 于支 付注 册登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 基金管 理人 可以 在法 律法 规和本 基金 合同 规定 范围 内调低 申购 费率 和赎 回费 率。 费率 如金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































53 发生变 更 , 基 金管 理人 应在 调整实 施2 日前 在至 少一 家中国 证监 会指 定媒 体和 基金管 理人 网 站上刊 登公 告。 基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合 同约 定 的 情 形 下 根 据 市场 情况 制 定 基 金促销 计划 , 在 基金 促销 活动期 间, 按相 关监 管部 门要求 履行 相关 手续 后 基 金管理 人可 以对 促销活 动范 围内 的基 金投 资者调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下对 以特 定交 易方式 ( 如 网上交 易、 电话 交易 等) 等进行 基金 交易 的投 资者 采用低 于柜 台费 率的 申购 费率。 (九) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算方 式


1 、本 基金 金鹰 中证 500 份额申 购份 额的 计算 :


金鹰中 证 500 份额 的申 购 金额包 括申 购费 用和 净申 购金额 ,其 中:


净申购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率)


申购金 额 在 500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ,即净 申购 金额 =申 购金 额 -固定 申购费 金额 。


申购费 用 = 申购 金额 -净 申购金 额


申购份 额 = 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值


例 3 : 某投 资者 通过 场外 投资 100,000 元 申购 金鹰 中证 500 份额 ,申 购费 率 为 1.2% , 假定申 购当 日 金 鹰中 证 500 份额 的基 金份 额净 值 为 1.100 元 ,则 其可 得到 的申 购份额 为:


净申购 金额 =100,000 /(1 +1.2%) =98,814.23 元


申购费 用=100,000 -98,814.23 =1185.77 元


申购份 额=98,814.23/1.100 =89,831.19 份


2 、本 基金 金鹰 中证 500 份额赎 回金 额的 计算 :


金鹰中 证 500 份额 赎回 采 用 “ 份额 赎回 ” 方式 , 赎回 价 格以 T 日 的基 金份 额净 值 为基准 进 行计算 ,计 算公 式:


赎回总 金额 =赎 回份 额×T 日 基金 份额 净值


赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎回费 率


净赎回 金额 =赎 回总 金额 -赎回 费用


例 4 : 某 投资 者赎 回 100,000 份 金鹰 中证 500 份额 , 持有 期 为 10 个 月 , 对 应的 赎回费 率为 0.5% , 假 设赎 回当 日 金鹰中 证 500 份额 的基 金 份额净 值 是 1.100 元 , 则 其可得 到的 赎 回金额 为:


赎回总 金额 =100,000 ×1.100 =110,000 元


赎回费 用=110,000.00 ×0.5% =550 元


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































54 净赎回 金额 =110,000.00 -550 =109,450 元


3 、本 基金 基金 份额 净值 的 计算:


T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算, 并 在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况, 经中国 证 监会同 意 ,可 以适 当延 迟 计算或 公告 。 本基 金基 金 份额净 值的 计算 , 保留 到 小数点 后 4 位, 小数点 后 第 5 位四 舍五 入 ,由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。


4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式:


场内申 购时 ,申 购份 额的 计算采 用截 位法 保留 至整 数位, 不 足 1 份 额对 应的 申购资 金 返还 至 投资 者资 金账 户。


场外申 购时 , 申 购的 有效 份额为 按实 际确 认的 申购 金额在 扣除 相应 的费 用后 , 以当 日基 金份额 净值 为基 准计 算, 申购份 额计 算结 果保 留到 小数点 后两 位, 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍五 入, 由此 产生 的误 差计入 基金 财产 。


5 、赎 回金 额的 处理 方式 :


赎回金额为按实际确 认的 有效赎回份额乘以当 日基 金份额净值并扣除相 应的 费用后的 余额 , 赎 回金 额计算 结果 保留到 小数 点后 两位 , 小 数点后 两位 以后 的部 分四 舍五入 , 由此 产 生的误 差计 入基 金财 产。


(十) 申购 和赎 回的 注册 登记


1 、 金 鹰中 证 500 份 额的 份 额采用 分系 统登 记的 原则 。 场外 申购 的 金 鹰中 证 500 份额 登 记在注 册登 记系 统持 有人 开放式 基金 账户 下 ; 场 内申 购的基 金份 额登 记在 证券 登记结 算系 统 持有人 证券 账户 下。


2 、 登 记在 注册 登记 系统 和 证券登 记结 算系 统中 的 金 鹰中 证 500 份 额可 通过 基 金销售 机 构申请 赎回 ,但 不可 卖出 。


3 、 投资 者申 购 金 鹰中 证 500 份 额成 功后, 基金 注册 登记机 构 在 T+1 日为 投资 者登记 权 益并办 理注 册登 记手 续, 投资者 自 T+2 日 (含 该日 ) 后有 权赎 回该 部分 金鹰 中证 500 份额 。


4 、 投资 者赎 回 金 鹰中 证 500 份 额成 功后, 基金 注册 登记机 构 在 T+1 日为 投资 者办理 扣 除权益 的注 册登 记手 续。


5 、基 金管 理人 可以 在法 律 法规允 许的 范围 内 ,对 上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整 ,并 于开始 实施 日前 按照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 ,在指 定媒 体予 以公 告。


(十一 )拒 绝或 暂停 申购 的情形 及处 理方 式


在如下 情况 下 , 基 金管 理人 可以拒 绝或 暂停 接受 投资 者对于 金鹰 中 证500 份额 的申购 申 请: 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































55 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或基 金管 理人 无法接 受投 资者 的申 购申 请; 2 、证 券交 易场 所在 交易 时 间内非 正常 停市 , 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净 值; 3 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况; 4 、基 金资 产规 模过 大 , 使 基金管 理人 无法 找 到 合适 的投资 品种 , 或其 他可 能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人的 利益的 情形 ; 5 、 基金 管理 人有 正当 理由 认为接 受某 笔或 某些 申购 申请可 能会 影响 或损 害其 他基金 份 额持有 人利 益时 ; 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 1 、2、3 、4 项情 形时, 基金 管理 人应 根据 有关规 定在 指定 媒体 上及 基金管 理 人网站 上 刊 登暂 停申 购公 告。 如果投 资者 的申 购申 请被 拒绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资者 。 在暂停 申购 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。


(十二 )暂 停赎 回或 者延 缓支付 赎回 款项 的情 形及 处 理方 式


在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 暂停 接受 基金 份额 持有人 对于 金鹰 中 证500 的赎回 申 请: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项; 2 、证 券交 易场 所在 交易 时 间内非 正常 停市 , 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净 值; 3 、 连 续 2 个开 放日 以上 发 生巨额 赎回 , 根 据本 基金 合同规 定, 基金 管理 人可 以暂停 接 受赎回 申请 的情 况; 4 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金财 产估 值情 况; 5 、法 律、 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 当在 当日 立即 向中 国证监 会备 案并 予以 公告 。 已经确 认的 赎回 申请 , 基 金管理 人应 当足 额支 付; 如暂时 不能 足额 支付 , 应 当按单 个 赎 回申请 人已 被接 受的 赎回 申请量 占已 接受 的赎 回申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 , 其余 部 分在后 续开 放日 由基 金管 理人按 照发 生的 情况 制定 相应的 处理 办法 予以 支付 。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 。


(十三 )巨 额赎 回的 情形 及处理 方式


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































56 1 、巨 额赎 回的 认定


巨额赎 回是 指在 单个 开放 日内, 金鹰 中证 500 基金 净赎回 申请 份额 (基 金赎 回申请 总份 额扣除 申购 申请 总份 额之 余额) 与净 转出 申请 份额 ( 基金转 出申 请总 份额 扣除 转入申 请总 份 额之余 额) 之和 超过 上一 开放日 本基 金总份额 10% 的情形 。


2 、巨 额赎 回的 处理 方式


出现巨 额赎 回时 , 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 对于 场内 赎回部 分, 当日 未获 得受 理的赎 回申 请将 自动 撤销 而不会 延至 下一 开放日 。 (1)接 受全额 赎回: 当基 金管理人 认为 有能力 兑付 投资者的 全部 赎回申 请和 基金间 转 换时, 按正 常赎 回程 序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 本基金 兑付 投资者的 全部 赎回及 转出 申请有 困 难, 或 认为 为实 现投 资者 的赎回 、 转 出申 请进 行的 资产变 现可 能使 基金 份额 净值发 生较 大波 动时, 基金 管理 人在 当日 接受赎 回及 转出 的比 例不 低于上 一日 本基 金总 份 额10% 的 前提 下, 对其余 申请 延期 办理 。 对 于当日 的赎 回及 转出 申请 , 应当 按单 个账 户赎 回或 转出申 请量 占当 日本基 金赎 回及 转出 申请 总量的 比例 , 确 定单 个账 户当日 办理 的赎 回或 转出 份额; 未受 理部 分, 除 基金 份额 持有 人在 提交申 请时 选择 将当 日未 获受理 部分 予以 撤销 者外 , 延迟 至下 一开 放日办 理 。 转 入下 一开 放日 的申请 不享 有赎 回和 转出 优先权 并将 以下 一个 开放 日的基 金份 额 净值为 基准 计算 ,以 此类 推,直 到全 部完 成赎 回和 转出申 请为 止。 当发生 巨额 赎回 并延 期办 理时, 基金 管理 人应 当 通 过邮寄 、 传 真等 方式 在 3 个交易 日内 通知基 金份 额持 有人 , 说 明有关 处理 方法 , 并在 2 日内编 制临 时报 告书 予以 公告 , 并 在公 开 披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 (3) 暂停 接受 和延 缓支 付 :本基 金连 续 2 个 开放 日 以上发 生巨 额赎 回, 如基 金管理 人 认为有 必要 , 可暂停 接受 赎回申 请 ; 已 经确认 的赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 , 但 延缓 期 限不得 超 过 20 个 工作 日 。连续 发生 巨额 赎回 并暂 停接受 赎回 申请 时, 基金 管理人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 , 予 以公告 , 并 在公 开披 露日 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。


( 十四 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告


1 、如 果发 生暂 停的 时间 为 1 天, 基金 管理 人应 于 重新开 放申 购或 赎回 日在 至少一 家中 国证监 会指 定媒 体及 基金 管理人 网站 上刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 , 并公告 最近 一 个开放 日的 基金 份额 净值 ;


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































57 2 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 天但 少 于 2 周( 含 2 周), 基金 管理 人应 于重 新开放 申 购或赎回 日的 前 1 个工作 日在至少 一家 中国证 监会 指定媒体 及基 金管理 人网 站上刊登 基金 重新开 放申 购或 赎回 的公 告, 并于 重新 开放 申购 或赎 回日公 告最 近一 个开 放日 的基金 份额 净 值; 3 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 2 周, 基金 管理 人应 在 暂停期 间每 两周 至少 重复 刊登暂 停 公告一 次。 暂停 结束 基金 重新开 放申 购或 赎回 时, 基金管 理人 应最 迟提 前 2 日在至 少一 家中 国证监 会指 定媒 体及 基金 管理人 网站 上刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 , 并在重 新开 放 申购或 赎回 日公 告最 近一 个开放 日的 基金 份额 净值 。


( 十五 )基 金转 换


基金转换是指基金份 额持 有人在本基金存续期 间按 照基金管理人的规定 申请 将其持有 的金鹰 中 证500 基金 份额 全部或 部分 转换 为基 金管 理人管 理的 、 由同 一注 册登 记人办 理注 册 登记的 其它 开放 式基 金份 额的行 为 。 基 金管 理人 在本 基金合 同生 效后 的适 当时 候将为 投资 者 办理基 金间 的转 换业 务, 具体业 务办 理时 间、 业务 规则及 转换 费率 届时 在基 金转换 公告 中列 明。 基金 管理 人最 迟应 于转 换业务 开始 前 2 天在 至少 一家中 国证 监会 指定 媒体 及基金 管理 人 网站上 刊登 公告 并按 有关 规定报 中国 证监 会备 案。


( 十六 )基 金转 托管


1 、基 金份 额的 登记


(1 ) 本基 金的 份额 采用 分 系统登 记的 原则 。 场外 认 购、 申购 或通 过跨 系统 转 登记从 场 内转 至 场外 的的 金鹰 中 证 500 份 额登 记在 注册 登记 系统基 金份 额持 有人 开放 式基金 账户 下 ; 金鹰中 证 500A 、 金鹰 中 证 500B 份 额以 及场 内认 购、申 购 或 通过 跨系 统转 登记从 场外 转 至 场内 的金 鹰中 证 500 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 基金份额 持有 人 的深 圳 证 券交易所 证券 账户下 。 (2 )登 记在 证券 登记 结算 系统中 的金 鹰中 证 500 份 额可以 直接 申请 场内 赎回 但不在 深 圳证券 交易 所上 市交 易, 登 记在证 券登 记结 算系 统中 的 金鹰 中证 500A 份额 和 金 鹰中证 500B 份额在 深圳 证券 交易 所上 市交易 ,不 能直 接申 请场 内赎回 ,但 可按 1:1 比例 申请合 并为 金 鹰中 证 500 场内 份额 后再 申请场 内赎 回。


(3 ) 登记 在注 册登 记系 统 中的金 鹰中 证 500 份 额既 可以直 接申 请场 外赎 回 , 也可以 在 办理跨 系统 转登 记由 场外 转至场 内后 每 2 份可按 1 :1 比例 申请 分拆为 金鹰 中证 500A 份额 和 金鹰中证 500B 份额 并在 深圳证 券交 易所 上市 交易 。


2 、系 统内 转托 管


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































58 (1 ) 系统 内转 托管 是指 基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 不同销 售 机构 ( 网点) 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位 (交 易单 元) 之 间进 行转 登记的 行 为 。 (2 ) 基金 份额 登记 在注 册 登记系 统的 基金 份额 持有 人在变 更办 理金 鹰中 证 500 份额 赎 回业务 的销 售机 构( 网点 )时, 须办 理已 持有 金鹰 中证 500 份额 的系 统内 转 托管。 (3) 基金 份额 登记 在证 券 登记结 算系 统的 基金 份额 持有人 在变 更办 理金 鹰中 证 500 份 额场内 赎回 或 金 鹰中证 500A 份 额和 金鹰 中证 500B 份额上 市交 易的 会员 单位 (交易 单元 ) 时,须 办理 已持 有基 金份 额的系 统内 转托 管。


3 、跨 系统 转登记


(1 ) 跨系 统转 登记 是指 基 金份额 持有 人将 持有 的金 鹰中 证 500 份 额在 注册 登 记系统 和 证券登 记结 算系 统之 间进 行转托 管的 行为 。 (2 ) 金鹰 中证 500 份 额 跨系统 转登 记的 具体 业务 按照中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 及深圳 证券 交易 所的 相关 规定办 理。 (3 ) 募集 期内 不得 办理 跨 系统转 登记 。 (4 ) 基金 销售 机构 可以 按 照相关 规定 向基 金份 额持 有人收 取转 托管 费。


(十七 )基 金的 非交 易过 户


1 、 非 交易 过户 是指不 采用 申购、 赎回 等基 金交 易方 式, 将 一定 数量 的基 金份 额按照 一 定规则 从某 一投 资者 基金 账户转 移到 另一 投资 者基 金账户 的行 为 , 包括 继承 、 捐 赠、 司法 强 制执行 , 以及 基金注 册登 记人认 可的 其它 行为 。 无 论在上 述何 种情 况下 , 接 受划转 的主 体 必 须是合 格的 个人 投资 者或 机构投 资者 。其 中: (1)“ 继承” 是 指基 金份 额 持有人 死亡 ,其 持有 的基 金份额 由其 合法 的继 承人 继承。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































59 (2)“ 捐赠” 仅 指基 金份 额 持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或 其他具 有社 会公 益性 质的 社会团 体。 (3)“ 司法 强制 执行” 是 指 司法机 关依 据生 效的 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金 份额强 制执 行划 转 给 其他 自然人 、法 人、 社会 团体 或其他 组织 。 基金注 册登 记人 可以 办理 的非交 易过 户情 形, 以其 公告的 业务 规则 为准 。 2 、办理 非交易 过户业 务必 须提供基 金注 册登记 人要 求提供的 相关 资料, 直接 向基金 注 册登记 人或 其指 定的 机构 申请办 理。


(十八 )基 金的 冻结 、解冻 及质 押


1 、 基 金注 册登 记人 只受 理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金账 户或 基金 份额 的冻 结与解 冻。 基金份 额被 冻结 的, 被冻 结部分 产生 的权 益一 并冻 结。 2 、在 有关 法律 法规 有明 确 规定的 情况 下, 本基 金将 可以办 理基 金份 额的 质押 业务或 其 他业务 。 (十九 )定 期定 额投 资计 划


定期定 额投 资计 划 , 是指 投资者 通过 有关 销售 机构 提出申 请 , 约 定每期 扣款 日、 扣款 金 额及扣 款方 式 , 由 销售 机构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 在各项 条件 成熟 的情 况下 , 本基 金可 为投 资者 提供 定期定 额投 资计 划服 务, 具体实 施方 法以招 募说 明书 或基 金管 理人届 时公 布的 业务 规则 为准。 (二十 ) 如法 律法规 、 注 册登记 机构 或深 圳证 券交 易所的 有关 规则 发生 变化 , 本 基金 的 非交易 过户 、转 托管 、冻 结与解 冻的 有关 规则 将相 应调整 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































60 十一、 基金 的份 额配 对转 换


本基金 基金 合同 生效 后 , 在 金鹰 中 证500A 、 金鹰 中 证 500B 的 存续 期内 , 基 金 管理人 将 为基金 份额 持有 人办 理份 额配对 转换 业务 。 (一) 份额 配对 转换 是指 本基金 的金 鹰中 证 500 份 额与 金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰中 证 500B 份 额之 间的 转换 ,配 对转换 的方 式包 括以 下两 种: 1 、分 拆, 指基 金份 额持 有 人将其 持有 的 每2 份 金鹰 中证500 的 场内 份额 申请 转换 成 1 份 金鹰 中 证500A 份 额与1 份金鹰 中 证500B 份 额的 行 为。 2 、 合 并, 指基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 1 份 金 鹰中 证500A 份 额与1 份 金鹰 中 证 500B 份额申 请转 换 成2 份 金鹰 中证 500 场 内份 额的 行为 。 (二) 份额 配对 转换 的业 务办理 机构


份额配 对 转 换的 业务 办理 机构见 招募 说明 书或 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 基 金 投 资 者 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份额配 对转 换。 深圳 证券 交易所 、 基 金登 记结 算机 构或基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减份 额配对 转换 的业 务办 理机 构,并 予以 公告 。


(三) 份额 配对 转换 的业 务办理 时间


份额配 对转 换自 金鹰 中 证500A 份额、 金鹰 中证500B 份额自 上市 交易 后不 超 过6 个月 的 时间内 开始 办理 , 基 金管 理 人应在 开始 办理 份额 配对 转换的 具体 日期 前2 日在 至少一 家指 定 媒体上 公告 。


份额配 对转 换的 业务 办理 日为深 圳证 券交 易 所 交易 日 (基 金管 理人 公告 暂停 份 额配对 转 换时除 外) ,业 务办 理时 间为上 午 9 ∶30 ~11 ∶30 和下午 1 ∶00 ~3 ∶00 。 在此时 间之 外 不办理 份额 配对 转换 业务 。


若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要, 基 金管理 人可 对份 额配 对转 换业务 的 办理时 间进 行调 整并 公告 。


(四) 份额 配对 转换 的原 则


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































61 1 、份 额配 对转 换以 份额 申 请。 2 、 申请 分拆 为 金 鹰中 证 500A 份 额和 金鹰 中证 500B 份额的 金鹰 中 证500 场内 份额必 须 是 偶数倍 。 3 、 申请 合并 为金 鹰中 证 500 份额 的 金 鹰中 证 500A 份 额与 金 鹰中 证500B 额必 须 同时配 对申请 ,且 基金 份额 数必 须同为 整数 且 两 者比 例 为1:1。 4 、 金 鹰中 证500 场 外份 额 如需申 请进 行分 拆 , 须 跨 系统转 登记 为金 鹰中 证 500 场内 份 额后方 可进 行。 5 、份 额配 对转 换应 遵循 届 时相关 机构 发布 的最 新业 务规则 。 基金管 理人 、 基 金登 记结 算机构 或深 圳证 券交 易所 可视情 况对 上述 规定 作出 调整, 并在 正式实 施 前2 日 在至 少一 家指定 媒体 上公 告。


(五) 份额 配对 转换 的程 序


份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则, 具体 见相 关业 务公告 。 (六) 暂停 份额 配对 转换 的情形


1 、 基金 管理 人认 为继 续接 受份额 配对 转换 可能 损害 基金份 额持 有人 利益 因此 决定暂 停 份额配 对转 换。 2 、 深 圳证 券交 易所、 基金 登记结 算机 构、 份额 配对 转换业 务办 理机 构等 相关 机构因 异 常情况 无法 办理 份额 配对 转换业 务。 3 、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































62 发生前 述情 形的 ,基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 刊登暂 停 份额配 对转 换业 务的 公告 。 在暂停 份额 配对 转换 的情 况消除 时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复份 额配 对转 换业 务的办 理, 并依照 有关 规定 在至 少一 家指定 媒体 和基 金管 理人 网站上 公告 。 (七) 份额 配对 转换 的业 务办理 费用 投资者申请办理份额配对 转换业务时,份额配对 转 换业务办理机构可按照不 高于 0.3% 的标准 收取 佣金 , 其 中包 含证券 交易 所、 注册 登记 机构等 相关 费用 , 具 体见 相关业 务办 理机 构的公 告。 十二 、 基金 份额 的上 市交 易 (一) 上市 交易 的基 金份 额


《基金 合同 》 生 效后 6 个 月内, 基金 管理 人将 根据 有关规 定, 申请 金鹰 中证 500A 份额 与 金鹰 中 证 500B 份额 上市 交易。


(二) 上市 交易 的地 点


本基金 金鹰 中 证 500A 份 额与 金 鹰中 证 500B 份 额 上市交 易的 地点 为深 圳证 券交易 所。


(三) 基金 上市 的条 件 如基金 具备 下列 条件 ,基 金管理 人可 依据 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 , 向深圳 证 券 交易 所申 请上 市交易 。 1 、基 金募 集金 额不 低于 2 亿元; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人; 3、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 (四) 上市 交易 的时 间


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































63 在符合 上述 第( 三 ) 项规 定的前 提下 , 金 鹰中 证 500A 份额 与 金 鹰中 证 500B 份额拟在 基金合 同生 效 后 6 个月 内 申请在 深圳 证券 交易 所上 市交易 。 基金上 市前 , 基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 深圳证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少 3 个工作 日在 至少 一家 指定 媒体 和 基金 管 理人网 站 上 刊登 基金 上市 交易公 告书 。 (五) 上市 交易 的规 则


1 、金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰中 证 500B 份额 分 别 采用不 同的 交易 代码 上市 交易; 2 、 金鹰 中 证 500A 份额 、 金鹰中 证 500B 份额 上 市 首日的 开盘 参考 价分 别为 各自前 一交 易日的 基金 份额 参考 净值 ; 3 、 金 鹰中 证 500A 份额 、 金鹰中 证 500B 份额 实 行 价格涨 跌幅 限制 , 涨 跌幅 比 例为 10% , 自上市 首日 起实 行; 4 、金 鹰中 证 500A 份额 、 金鹰中 证 500B 份额 买 入 申报数 量 为 100 份或其 整 数倍; 5 、 金鹰 中证 500A 份额、 金 鹰中 证 500B 份额 申报 价 格最小 变动 单位 为 0.001 元人民 币; 6、 金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰中 证 500B 份额 上 市交 易遵循 《 深圳 证券 交易 所 交易规 则》 及《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 及其 他相 关 规定 。


(六) 上市 交易 的费 用


金鹰中 证 500A 份额 、 金 鹰中 证 500B 份额 上市 交 易的费 用按 照深 圳证 券交 易所的 有关 规定办 理。


(七) 上市 交易 的行 情揭 示


金鹰中 证 500A 份额 、 金 鹰中 证 500B 份额 在深 圳 证券交 易所 挂牌 交易 ,交 易行情 通过 行情发 布系 统揭 示。 行情 发布系 统同 时揭 示前 一交 易日的 金鹰 中 证 500 基金 份额净值 、 金鹰金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































64 中证 500A 的 份额 参考 净 值、 金 鹰中 证 500B 的 份额 参考净值 。


(八) 上市 交易 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市和 终止上 市


金鹰中 证 500A 份额 、 金 鹰中 证 500B 份额 的停 复 牌、暂 停上 市、 恢复 上市 和终止 上市 按照《 基金 法》 相关 规定 和深圳 证券 交易 所的 相关 业务规 则执 行。


(九) 相关 法律 法规 、 中 国 证监会 及深 圳证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定 内容进 行调 整的 , 本 基金 基 金合同 相应 予以 修改 , 且 此 项修改 无须 召开 基金 份额 持有人 大会 。 十 三、 基金 的投 资 (一) 投资 目标


本基金 为股 票型 指数 基金 , 以跟 踪指 数为 目标, 力求 将 基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准 之间的 日均 跟踪 偏离 度控 制在0.35% 以 下、 年跟 踪误 差控制 在4% 以下 。 (二) 投资 理念 贯彻“有 效跟 踪指数 ,分 享指数收 益” 的理念 ,本 基金投资 重在 跟踪中 证500 指数, 充 分分享 中国 经济 增长 和指 数成分 股股 权溢 价的 成果 。 (三) 投资 范围


本基金 投资于具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法 发行上市的股票(包括中 小 板、创 业板及 其他经 中国 证监会 核准上 市的股 票) 、 债券、 货币市 场工具 、权 证、资 产支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规定) 。股 票资 产占 基金 资 产净值 的比 例 为 90% ~95% ,其 中, 中证 500 指数 成分股 和备 选 成分股占基金资产净值的比例不低 于 90% ;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 5% ~ 10% , 其中 ,现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ,权 证投 资的 比例范 围占 基金 资产 净值 的 0% ~3% 。 (四) 投资 策略 1 、股 票投 资策 略 (1) 股票 投资 组合 的构 建 以中证 500 指 数成 分股 在 其指数 中的 基准 权重 为基 础,在 综合 考察 指数 成分 股的行 业 构成与 市值 占比 、 各 行业 内成分 股权 重的 构成 与分 散程度 、 成 分股 流 动 性与 贝塔值 等因 素的 基础上 , 采 用重 点抽 样与 分层抽 样相 结合 的策 略以 构建指 数化 投资 组合 ; 若 抽样组 合内 的股金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































65 票停牌 或出 现流 动性 不足 等情形 时, 本基 金将 根据 变化了 的新 情况 , 对 于抽 样组合 进行 再调 整。 在建仓 期内,本基金将在综合考 量宏观经济与资本市场的 运行状况、本基金跟踪偏 离 度与跟 踪误 差控 制的 目标 范围, 灵活 动态 地把 握指 数跟踪 的节 奏。 (2) 股票 投资 组合 的调 整 1 )定 期调 整 当中证 500 指 数成 分股 定 期调整 时, 本基 金将 根据 抽样跟 踪策 略对 指数 化投 资组合 进 行相应 调整 ; 为 避免 在成 分股调 整日 集中 抛售 与集 中买入 而带 来过 高的 冲击 成本, 本基 金可 根据标 的指 数成 分股 的选 样方法 ,审 慎研 判预 期将 被剔除 的成 分股 、预 期将 入选的 成分 股 , 并据此 提前 对指 数化 投资 组合作 逐步 调整 。 2 )不 定期 调整 A 、因分 红、增 发、配 股等 而导致成 分股 在指数 中的 权重改变 时, 本基金 将根 据抽样 跟 踪策略 , 在 密切 监测 跟踪 误差、 跟踪 偏离 度的 前提 下, 对 抽样 组合 进行 相应 的调整 , 以 期降 低冲击 成本 。 B 、根据 本基金 的申购 、赎 回情况, 对 指 数化投 资组 合 进行适 当的 调整, 以期 在有效 跟 踪标的 指数 的同 时, 降低 冲击成 本与 交易 成本 。 C 、 本基 金采 用跟 踪误 差 、 跟踪偏 离度 ( 基金 份额 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 增长率 的 绝对值 )作 为评 价指 数跟 踪效果 的指 标, 将密 切监 测过去 30 个 交易 日的 日均 跟踪误 差、 跟 踪偏离 度, 若跟 踪误 差、 跟踪偏 离度 较大 , 本 基金 将选取 合理 的措 施以 调整 投资组 合, 可供 选择的 措施 包括 但不 限于 : 调 整被 动投 资的比 例 ; 增加抽 样组 合当 中成 分股 的数目 ; 缩小 抽 样组合 行业 构成 与标 的指 数行业 构成 之间 的偏 离等 。 2 、债 券投 资策 略 本基金 债券投资的目 的为:在保 持基金资产的 流动性以应 对日常的申购 赎回前提下 , 提升基 金资 产的 使用 效率 , 提 高基 金资 产的投 资收 益。 故而 , 本 基金 配置 固 定收益 类资 产的 原则是 :安 全性 与流 动性 优先, 兼顾 收益 性。 在满足 安全性与流动 性要求的前 提下, 通过对 国际经济环 境与国内宏观 经济运行状 况 的综合 考量 ,审 慎研 判债 券市场 风险 收益 特征 的变 化趋势 ,采 取自 上而 下的 策略构 造组 合 , 重点 选 取到 期日 在一 年以 内的国 债、 央行 票据 、政 策性金 融债 等进 行配 置 。 3 、一 级市 场申 购策 略 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































66 为 提 高 本基 金 资金 使 用效率 同 时 兼顾 流 动性 , 本基金 还 可 积极 参 与一 级 市场股 票 、 债 券 的 发行 , 以求 突 破二 级市 场 建仓 时 的流 动 性限 制与 冲 击; 同 时, 还 可能 获取 一 级市 场 与 二级市 场间 的价 差, 扩大 盈利空 间。 4 、权 证投 资策 略 本基金 或将 因为 指数 成分 股进行 增发 、 配售 以及 投资 分离交 易的 可转 换公 司债 券等原 因 而被动 获得 权证 , 或者 在进 行套利 交易 、 避险 交易 以及 权证价 值严 重低 估等 情形 下投资 权 证 。 本基金 进行权证投资 时,将在对 权证标的证券 进行基本面 研究及估值的 基础上,结 合 股价波 动率 等参 数, 运用 数量化 期权 定价 模型 ,确 定其合 理内 在价 值, 从而 构建套 利交 易 、 避险交 易组 合以 及合 同许 可投资 比例 范围 内的 价值 显著低 估的 权证 组合 。


5 、其 它创 新或 者衍 生产 品 的投资 策略 本基金 将根据公募基 金的特点和 要求,结合创 新或者衍生 产品的特征, 在进行充分 风 险控制 和充 分遵 守法 律法 规的前 提下 ,制 定合 适的 投资策 略进 行该 类产 品的 投资。 (五) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为中 证500 指数 收益 率 ×95% + 活期存 款利 率( 税后 )×5% 基金采取如上 的业绩比 较 基准的主要理 由是:1、 本 基金 不低于90% 、不超 过95% 的基 金净资 产将 投资 于中 证500 指数成 分股 及其 备选 成分 股, 故 选取 中证500指数 收 益率 ×95% 作 为本基 金股票 投资的 业绩 比较基 准;2、 考虑 到现金 或到期 日在一 年以内 的政 府债券 不得低 于基金 净资 产的5% , 故 选 取 活期 存款 利率 ( 税后 ) ×5%作为 本 基金 固定 收益 类资产 、 货币 资产的 业绩 比较 基准 是适 当的 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 适于作 为本 基金 业绩 比较 基准的 指数 时, 本基 金可 以在上 报中 国证 监会 备 案后 变更 业绩 比较 基准, 并及 时公 告。 (六) 风险 收益 特征 本基金 为被动跟踪指 数的指数型 证券投资基金 ,属于证券 投资基金当中 收益、风险 较 高的品 种。 一般 情形 下, 其风险 和预 期收 益高 于混 合型、 债券 型、 货币 市场 基金。 就金鹰 中证500 基金 场内 份 额分拆 而成 的两 级基 金份 额而言 , 金 鹰中 证500A 份 额具有 低 风险、 预期 收益 相对 稳定 的特征 ; 金 鹰中 证500B 份 额具有 高风 险、 高预 期收 益的特 征。 (七) 投资 禁止 行为 与限 制 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































67 1 、禁 止行 为


为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5) 向本 基金 的基 金管 理 人、 基金 托管 人出资 或者 买卖本 基金 的基 金管 理人 、 基 金托 管 人发行 的股 票或 者债 券; (6) 买 卖与 本基 金的 基金 管理人 、 基 金托 管人 有控 股关系 的股 东或 者与 本基 金的基 金管 理人、 基金 托管 人有 其他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 活动 。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁 止 性规 定 , 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上 述规定 的限 制 。 2 、基 金投 资组 合比 例限 制 基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 :


(1) 本基 金持 有的 股票 资 产占基 金资 产净 值的 比例 为 90% ~95% , 其中 ,中 证 500 指数 成分股 和备 选成 分股 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于90%; 债券 、 货币 市场 工具 、 现 金、 权证 、 资 产 支 持 证 券以 及 法 律 法规 或 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 他 金融 工 具 及 其他 资 产 占 基金 资产净 值 的5% ~10% ; (2) 本基 金参 与股 票发 行 申购 , 所 申报 的金额 不超 过本基 金总 资产 , 本 基金 所申报 的股 票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; (3) 在全 国银 行间 同业 市 场中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后 不展期 ; (4) 在银 行间 市场 进行 债 券回购 融入 的资 金余 额不 超过基 金资 产净 值 的40% ; (5) 基金 的投 资组 合中 保 留的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金资 产净 值 的5% ; (6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% ; 本基金 持有的 全部 权证,其 市值 不得超 过基 金资产净 值的 3% ; 本公司 管理的全 部基 金持有 的同 一权 证, 不得 超过该 权证 的 10% 。 其他 权 证的投 资比 例, 遵从 法规 或监管 部门 的 相关规 定; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































68 (7)本 基 金持有 的同 一 ( 指同一 信用 级别 ) 资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 该资产 支持 证券规 模 的10%;本 基 金投 资于同 一原 始权 益人 的各 类资产 支持 证券 的比 例, 不得超 过基 金 资产净 值 的10% ; 本公 司 管 理的全 部证 券投 资基 金投 资于同 一原 始权 益人 的各 类资产 支持 证 券, 不 得超 过其 各类 资产 支持证 券合 计规 模 的10%;本 基金 持有 的全 部资 产支 持证券 , 其 市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20%, 中国 证监 会规 定的 特殊品 种除 外 。 本基 金持 有资产 支持 证 券期间 , 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 将 在评 级报 告发布 之日 起 3 个 月内 予 以 全部卖 出; (8) 流 通受 限 证 券投 资遵 照 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2006]141 号) 及相 关规 定执 行 ; (9) 法律 、法 规、 基金 合 同及中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。 3 、法 律法 规或 监管 部门 修 改或取 消上 述限 制规 定时 , 履 行适 当程 序后 , 本 基 金不受 上 述投资 组合 限制 并相 应修 改限制 规定 。 (八) 投资 组合 比例 调整 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的约定 。 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资比 例不 符合 基金 合同 约定的 , 基金 管理 人 应 当在 限期内 进行 调整 , 法律 法规 另有规 定的 , 从其规 定。 (九) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 处理 原则 和方法 1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ,保 护基 金份 额 持有人 的 利益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 十 四、 基金 的财 产 ( 一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指本 基金 拥有的 各类 有价 证券 及票 据价值 、 银 行存 款本 息、 债 券的应 计 利息、 基金 应收 的申 购基 金款、 缴存 的保 证金 以及 其他投 资所 形成 的价 值总 和。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































69 ( 二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 ( 三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 以本 基金 的名 义在其 营业 机构 开立 本基 金的银 行存 款托 管账 户 ; 以 基金托 管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立基 金结算 备付 金账 户 , 以 本基 金的名 义在 基 金托管 人托 管系 统中 开立 二级结 算备 付金 账户 ; 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式在 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 开立证 券账 户 , 以 本基 金的 名义开 立银 行间 债券 托管 账 户并 报中 国 人民银 行备 案 。 开立 的上 述基金 财产 账户 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 代 销 机构和 注册 登记 人自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。


如国家 相关 法律 法规 调整 ,基金 管理 人和 基金 托管 人有权 依据 新规 定执 行。 ( 四) 基金 财产 的保 管及 处分 1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ,并 由基 金托 管人 保管。 2 、基金 管理人 、基金 托管 人因基金 财产 的管理 、运 用或者其 他情 形而取 得的 财产和 收 益,归 基金 财产 。 3 、基金 管理人 、基金 托管 人因依法 解散 、被依 法撤 销或者被 依法 宣告破 产等 原因进 行 清算的 ,基 金财 产不 属于 其清算 范围。 4 、基金 财产的 债权不 得与 基金管理 人、 基金托 管人 固有财产 的债 务相抵 销; 不同基 金 财产的 债权 债务 , 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务, 不得 对基 金财 产 强制执 行。 十 五、 基金 财产 的估 值 (一) 估值 目的 基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准 确地 反映 基金 财产 的价值 , 并 为基 金份 额的 申购与 赎回 提供计 价依 据。 (二) 估值 日 本基金的估值日为基 金合 同生效后相关的证券 交易 场所的正常工作日 以及 国家 法 律 法金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































70 规规定 需要 对外 披露 基金 净值的 非工作 日 。 (三) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息、 应收款 项和 其他 投资 等资 产 。 (四) 估值 方法 1 、股 票估 值方 法 (1)上 市流通 股票按 估值 日其所在 证券 交易所 的收 盘价估值 ;估 值日无 交易 的 ,但最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 的 , 以最 近交 易日的 收盘 价估 值; 估值 日无交 易 , 且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 将参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易日 收盘 价, 确定公 允价 值进 行估 值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易日收 盘价 不能 真实地 反映 公允 价值 的, 应对最 近交 易日 的收 盘价 进行调 整, 确定 公允 价值 进行估 值。 (2) 未上 市股 票的 估值 : 1 )首次 发行的 股票 , 采用 估值技术 确定 公允价 值进 行估值 , 在估 值技术 难以 可靠计 量 公允价 值的 情况 下, 按成 本估值 。 2 )首次 公开发 行有明 确锁 定期的股 票, 同一股 票在 交易所上 市后 ,按估 值日 其所在 证 券交易 所上 市的 同一 股票 以第(1) 条确 定的 估值 价 格进行 估值 。 3 )送股 、转增 股、配 股和 公开增发 新股 等方式 发行 的股票 , 按估 值日该 上市 公司在 证 券交易 所挂 牌的 同一 流通 股票以 第(1) 条确 定的 估 值价格 进行 估值 。 4 )非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票按 如下 方法 进行 估值: A 、 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票以 第 (1 ) 条 确定 的估 值价格 低于 非公开 发 行股票 的初始 取得成 本时 ,应采 用在证 券交易 所上 市交 易 的同一 股票以 第(1 )条确 定的估 值价格 作为 估值 日该 非公 开发行 股票 的价 值; B 、 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票以 第 (1 ) 条 确定 的估 值价格 高于 非公开 发 行股票 的初 始取 得成 本时 ,应按 下列 公式 确定 估值 日该非 公开 发行 股票 的价 值: FV=C+(P-C) ×(Dl-Dr)/Dl , 其 中:FV 为 估值 日该 非 公开发 行股 票的 价值 ;C 为 该非公 开 发行股 票的 初始 取得 成本 (因权 益业 务导 致市 场价 格除权 时, 应于 除权 日对 其初始 取得 的成 本作相 应调 整 ) ;P 为估 值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的市 价;Dl 为 该非公 开发 行 股票锁定 期所 含的交 易所 的交易 天 数;Dr 为 估值日 剩余锁定 期, 即估值 日至 锁定期结 束所 含的交 易所 的交 易天 数, 不含估 值日 当天 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































71 (3) 国家有 最新 规定 的 , 按其 规定进 行估 值。 2 、债 券估 值方 法 (1)在 证券交 易所市 场挂 牌交易的 实行 净价交 易的 债券按估 值日 收盘价 估值 ,估值 日 无交易 的 , 但 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化的 , 以 最近 交易日 的收 盘价估 值 ; 估 值 日无交 易, 且最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化的, 将参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整 最近 交易日 收盘 价 , 确定 公允 价值进 行估 值 。 如有 充足 证据表 明最 近 交 易日收 盘价 不能 真实 地反 映公允 价值 的, 应对 最近 交易日 的收 盘价 进行 调整 , 确定 公允 价值 进行估 值。 (2)在 证券交 易所市 场挂 牌交易的 未实 行净价 交易 的债券按 估值 日收盘 价减 去债券 收 盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到 的净 价进 行估 值 , 估值日 无交 易的 , 但 最近 交易日 后经 济环 境未发 生重 大变 化的 , 按最 近交易 日债 券收 盘价 减去 所含的 最近 交易 日债 券应 收利息 后的 净 价进行 估值 ; 估值日 无交 易, 且最 近交 易日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 将参考 类似 投 资 品种的 现行 市价 ( 净价) 及重大 变化 因素, 调整 最 近交易 日收 盘价 ( 净价) , 确定公 允价 值 进行估 值。 如有 充足 证据 表明最 近交 易日 收盘 价 ( 净价) 不能 真实 地反 映 公 允价值 的, 应对 最近交 易日 的收 盘价 (净 价)进 行调 整, 确定 公允 价值进 行估 值。 (3)首 次发行 未上市 债券 采用估值 技术 确定的 公允 价值进行 估值 ,在估 值技 术难以 可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ,按成 本估 值。 (4)在 银行间 债券市 场交 易的债券 根据 行业协 会指 导的处理 标准 或意见 并综 合考虑 市 场成交 价、 市场 报价 、流 动性及 收益 率曲 线等 因素 确定其 公允 价值 进行 估值 。 (5) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 3 、权 证估 值方 法 (1)上 市流通 权证按 估值 日其所在 证券 交易所 的收 盘价估值 ;估 值日无 交易 的 ,但最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 的 , 以 最 近交 易日的 收盘 价估 值; 估值 日无交 易 , 且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 将参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易日 收盘 价, 确定公 允价 值进 行估 值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易日收 盘价 不能 真实地 反映 公允 价值 的, 应对最 近交 易日 的收 盘价 进行调 整, 确定 公允 价值 进行估 值。 (2)首 次发行 未上市 的权 证,采用 估值 技术确 定公 允价值, 在估 值技术 难以 可靠计 量 公允价 值的 情况 下, 按成 本估值 。 (3) 停止 交易 、但 未行 权 的权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。 (4)因 持有股 票而享 有的 配股权, 采用 估值技 术确 定公允价 值 , 在估值 技术 难以可 靠金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































72 计量公 允价 值的 情况 下, 按成本 估值 。 (5) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 4 、资 产支 持证 券的 估值 方 法 (1)交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券, 采用估值 技术 确定公 允价 值,在 估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值。 (2)全 国银行 间市场 交易 的资产支 持证 券,根 据行 业协会指 导的 处理标 准或 意见并 综 合考虑 市场 成交 价、 市场 报价、 流动 性及 收益 率曲 线等因 素确 定其 公允 价值 进行估 值。 (3) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 5 、其 他资 产的 估值 方法 其他资 产按 国家 有关 规定 进行估 值。 6 、在任 何情况 下 , 基 金管 理人如采 用上 述估值 方法 对基金财 产进 行估值 ,均 应被认 为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是 , 如基 金管 理人 认为 上述估 值方 法对 基金 财产 进行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 , 基 金管理 人在 综合 考虑 市场 各因素 的基 础上 , 可 根据 具体情 况与 基金 托管人 商定 后 , 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 基金管 理人 、 基 金托 管人 发现基 金估 值违 反 《 基金 合同》 订明 的估 值方 法、 程序以 及相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时, 发现 方应 及时 通知对 方, 以约 定的方 法、 程序 和相 关法 律法规 的规 定进 行估 值, 以维护 基金 份额 持有 人的 利益。 根 据 《 基金 法》 , 本基 金 的基金 会计 责任 方由 基金 管理人 担任 。 因 此, 就与 本基金 有关 的会计 问题 , 如经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一致 的意 见, 基金 管理 人 有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布 。 由 此给基 金份 额持 有人 和基 金造成 的损 失 以及因 该交 易日 基金 资产 净值计 算顺 延错 误而 引起 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 (五) 估值 程序 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估 值后, 将估 值结 果以 双发 约定的 形式 报给 基金 托管 人, 基 金托 管人 按基 金合 同规定 的估 值方 法、 时 间、 程序 进行 复核, 基金 托 管人 复核 无误 后将 复核结 果返 回给 基金 管理 人, 由 基金 管 理人对 外公 布。 月末 、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、托 管人 无法准 确评 估基 金财 产价 值时; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































73 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障 基 金份额 持 有人 的 利益 ,决 定延 迟估 值 时;


4 、导 致基 金管 理人 不能 出 售或评 估基 金资 产 的 紧急 事故; 5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 (七) 基金 份额 净值 的计 算 在不发 生折 算的 情况 下, 金鹰中 证 500 份额 净值 、 金鹰中 证 500A 和 金鹰 中 证 500B 各 自的份额参考 净 值 即 为 折算 前 相 应 级 别的 基 金 份 额净 值 ; 在 发 生折 算 的 情 况下 , 金 鹰 中证 500 份 额净 值 、 金 鹰中 证 500A 和 金 鹰中证 500B 各自 的份 额参考 净 值为 折算 后的份 额净 值, 份额数 则根 据折 算规 则作 相应的 调整 。 基金份 额净 值的 计算 结果 , 精确 到 0.0001 元, 小数 点第五 位四 舍五 入。 国家 另有规 定 的,从 其规 定。 (八) 估值 错误 的处 理 1 、 当基 金财 产的 估值 导致 基金份 额净值 ( 包括 金鹰 中证 500 份 额净 值 、 金鹰 中证 500A 和 金鹰 中证 500B 份额 参考 净值 ) 小数 点后 四位 内( 含第四 位) 发生 差错 时, 视为基 金份 额 净值估 值错 误 。 基金 管理 人和基 金托 管人 将采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 确 保基金 财产 估值 的准确 性、 及时 性。 当 估值 或基金 份额 净值 计价 出现 错误时 , 基 金管 理人 应当 立 即予以 纠正 , 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大; 当计 价错 误达到 或超 过基 金份 额净 值的 0.25% 时, 基金管 理人 应通 报基 金托 管人, 并报 告中 国证 监会 ; 计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时, 基金管 理人 应通 报基 金托 管人, 按本 基金 合同 的规 定进行 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。 2 、差 错类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由 于基 金管 理人 、 基 金托 管人、 注册 登记 人、 代理 销售机 构或 投资者 自身 的原 因造 成差 错, 导 致其 他当 事人 遭受 损失的 , 责 任人 应当 对由 于该差 错遭 受损 失的当 事人 (“ 受损 方” )按下 述“ 差错 处理 原则 ”给予 赔偿 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ; 对 于因 技术原 因引 起的差 错 , 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法 预见、 无法 避免 、无 法抗 拒,则 属不 可抗 力。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 、 被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不 可抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 3 、差 错处 理原 则 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































74 因基金估值错误给投 资者 造成损失的应由基金 管理 人和基金托管人依照 法律 法规的规 定予以 承担 。 基金管 理人 或基金 托管 人对 不应 由其 承担的 责任 , 有权向 责任 人追偿 。 本基 金 合同的 当事 人应 按照 以下 约定的 原则 处理 基金 估值 差错。 (1)差 错已发 生,但 尚未 给当事人 造成 损失时 ,差 错责任方 应及 时协调 各方 ,及时 进 行更正 , 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差 错, 给当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承 担; 若差 错责任 方已 经积 极协 调, 并且 有 协助 义 务 的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 , 由此 造成 或扩大 的损 失由 差错 责任 方和未 更正 方 依法分 别各 自承 担相 应的 赔偿责 任。 差错 责任 方应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 , 确 保差错 已得 到更 正; (2)差 错的责 任方对 可能 导致有关 当事 人的直 接损 失负责, 不对 间接损 失负 责,并 且 仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 ; (3)因 差错而 获得不 当得 利的当事 人负 有及时 返还 不当得利 的义 务。但 差错 责任方 仍 应对差 错负 责 , 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事 人的利 益损 失, 则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的 损 失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得 不当得 利的 当事 人享 有要 求交付 不当 得利 的权 利 ; 如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分 不当得 利返 还给 受损 方 , 则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还 的总和 超过 其实 际损 失的 差额部 分支 付给 差错 责任 方; (4) 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式; (5)如 果因基 金管理 人原 因造成基 金财 产损失 时, 基金托管 人应 为基金 的利 益向基 金 管理人 追偿 , 如 果因 基金 托管人 原因 造成 基金 财产 损失时 , 基 金管 理人 应为 基金的 利益 向基 金托管 人追 偿。 除基 金管 理人和 托管 人之 外的 第三 方 造成 基金 财产 的损 失, 由基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 ; (6)如 果出现 差错的 当事 人未按规 定对 受损方 进行 赔偿,并 且依 据法律 、行 政法规 、 本基金 合同 或其 他规 定, 基金管 理人 或基 金托 管人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担了 赔偿 责任 , 则 基金 管理人 或基 金托 管人 有权 向出现 差错 的当 事人 进行 追索, 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受的 损失 ; (7) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 4 、差 错处 理程 序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明 差错 发生 的原 因 ,列明 所有 当事 人, 根据 差错发 生的 原 因 确定 差错 责任方 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































75 (2) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失; (4)根 据差错 处理的 方法 ,需要修 改基 金注册 登记 人的交易 数据 的,由 基金 注册登 记 人进行 更正 ,并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认; (5)基 金管理 人及基 金托 管人计价 错误 达到或 超过 基金份额 净值 的 0.25% 时 ,基金 管 理人应通 报基 金托管 人, 并报告中 国证 监会; 计价 错误达到 基金 份额净 值的 0.5%时 ,基金 管理人 应通 报基 金托 管人 ,按本 基金 合同 的规 定进 行公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 (九) 特殊 情形 的处 理 1 、基 金管 理人 按本 条第 ( 四)项 第 6 条 款进 行估 值 时,所 造成 的误 差不 作为 基金份 额 净值错 误处 理。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误, 基金管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查, 但未 能发 现错误 的, 由此 造成的 基金 财产 估值 错误 , 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 十 六、 基金 的收 益与 分配 ( 一) 基金 利润 的构 成 1 、基金 收益包 括:基 金投 资所得红 利、 股息、 债券 利息、买 卖证 券差价 、银 行存款 利 息以及 其他 收入 。 2 、因 运用 基金 财产 带来 的 成本或 费用 的节 约应 计入 收益。 3、 基金 净收 益为 基金 收益 扣除按 照有 关规 定可 以在 基金收 益中 扣除 的费 用等 项目后 的 余额。 (二) 收益 分配 原则 在存续 期内 ,本 基金 (包 括金鹰 中 证 500 份额 、 金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰 中证 500B 份额) 不进 行收 益分 配。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 , 并 经中 国证 监会 核准后 , 如 果终 止 金 鹰中 证 500A 份 额 与金 鹰中 证 500B 份 额的 运作, 本基 金将 根据 基金 份额持 有人 大会 决议 调整 基金的 收益 分金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































76 配。具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 十 七、 基金 的费 用和 税收 (一) 与基 金运 作相 关的 费用 1 、与 基金 运作 相关 的费 用 种类 (1 ) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2 ) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 与基 金使 用相 关指 数 有关的 费用 ; (4) 基金 的证 券交 易费 用 ; (5 ) 基金 合同 生效 以后 的 与基金 相关 的 信 息披 露费 用 ; (6 ) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7 ) 基金 合同 生效 后 与 基 金相关 的 会 计师 费和 律师 费 ; (8 ) 基金 银行 汇划 费用 ; (9 ) 基金 上市 初费 和上 市 月费 ; (10 )账 户开 户费 和账 户 维护费 ; (11 ) 按照 国家 有关 规定 可以从 基金 财产 中列 支的 其他费 用 。 2 、与 基金 运作 相关 的费 用 之计提 方法 、计 提标 准和 支付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 率为 年费 率 1.0% 。 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E ×年 管理 费率 ÷当 年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 于次 月首日 起 5 个工作 日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 (2) 基金 托管 人的 基金 托 管费 本基金 的托 管费 率为 年费 率 0.22%。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































77 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H =E× 年 托管 费率 ÷当 年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月 末 , 按 月支付 。 于次 月首日 起 5 个工作 日 内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。 (3) 指数 许可 使用 费用 基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 , 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费用为 指数 许可 使用 基点 费。 在 通常 情况 下, 指 数许 可使用 基点 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的0.02%年 费率 计提 , 从基 金财产 中列 支 , 每 日计 算 , 逐 日累 计, 按季 支付 , 计 算方法 如下 : H=E×0.02%/ 当年天 数 (H 为每日 应付 的指数 许可 使用基点 费,E 为前 一日 的基金 资 产净值 ) 自基金 合同 生效 日起 , 指 数许可 使用 基点 费每 季度 支付一 次, 指数 许可 使用 基点 费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 5 万元整 (即 不 足 5 万元 时 按照 5 万 元收 取) 。 当年 基金合 同生 效 不足一 个季 度的 ,按 照一 个季度 收费 。 在通常 情况 下, 标的 指数 许可使 用基 点费 按照 前一 日基金 资产 净值 的0.02% 的年费 率与 收取下 限的 日均 摊销 数额 两者孰 高的 原则 进行 计提 。 标的 指数 许可 使用 基点 费每日 计算 , 逐 日累计 。计 算方 法如 下: 收取下 限的 日均 摊销 数额=5 万元/ 季度 ×4 季度/ 年 ÷ 当年天 数 (365 天或366 天) ≈548 元 / 天 H =max ( E × 0. 02%/ 当 年 天数,548 ) 在上式当中,H 为每 日应 计提的标的指数许可使用 基 点费,E 为前一日的基 金资产净 值 , 标的 指数 许可 使用 基 点费的 支付 方式 为每 季支 付一次 , 自基 金合 同生 效 日起 , 于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 最后一 个工 作日 前 从 基金 财产中 一次 性 向 中证 指数 有限公 司支 付 上一季 度的 标的 指数 许可 使用基 点费 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































78 4、本章第( 一)条第1款 之第(4)至 (11) 项由基 金管理人和 基金托 管人根 据有关法 规及相 应协 议的 规定 ,列 入或摊 入当 期基 金费 用 。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失, 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基 金 费用 。 基 金合 同生效 之前 的律 师费、 会计 师费 和信 息披 露费用 等不 得从 基金 财产 中列支 。 4 、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整 在符合 相关 法律 法规 和履 行了必 备的 程序 的条 件下 , 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌 情调低 基金 管理 费和 基金 托管费 , 无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在至 少一家 中国 证监 会指 定媒 体及基 金管 理人 网站 上刊 登公告 。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1 、 本 基金 认购 费的 费率 水 平、 计 算公 式、 收取 方式 和 使用方 式请 详见 本招 募说 明书 “ 八 、 基金的 募集” 中“ ( 九) 基 金份额 初始面 值、认 购价 格、费 用及 认 购份额 计算 公式 ” 中的相 关规定 。 2 、本 基金 申购 费、 赎回 费 的费率 水平 、 计算 公式 、 收取方 式和 使用 方式 请详 见本招 募 说明书 “十 、基 金份 额的 申购与 赎回 ”中 的“ (八 ) 申购费 用和 赎回 费用 ”中 的相关 规定 。 3 、转 换费 率 本 基金与 基 金 管 理 人所 管理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换费 率 由 基 金 管 理 人 根据 有关 法 律 法 规和基 金合 同的 原则 另行 制定并 公告 。 4 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同规 定的 范围 内调 整上述 费率 。 上述 费率 如发 生 变更 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 或 其他 相关 规定 于新的 费率 实施 前在 至少 一 家指 定媒 体公 告。调 整后 的上述 费率 还应 在最 新的 招募 说明 书中 列示。 基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基 金促销 计划 , 针 对以 特定 交易方 式 ( 如网 上交 易、 电话交 易等 ) 等 进行 基金 交易的 投资 者定 期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间, 基金 管理 人在 与托 管人协 商一 致后 可以对 促销 活动 范围 内的 投资者 调低 基金 申购 、赎 回费率 ,并 报中 国证 监会 备案。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































79 ( 三) 其他 费用 按照国 家有 关规 定和 基金 合同约 定, 基金 管理 人可 以在基 金财 产中 列支 其他 的费用 , 并 按照相 关的 法律 法规 的规 定进行 公告 或备 案。 (四 ) 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家法 律 法规 的规 定履 行纳 税义 务。 十 八、 基金 的会 计与 审计 ( 一) 基金 的会 计政 策 1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位。 3 、会 计制 度按 国家 有关 的 会计制 度执 行。 4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 6 、基金 管理人 应保留 完整 的会计账 目、 凭证并 进行 日常的会 计核 算,按 照有 关规定 编 制基金 会计 报表 , 基 金托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核算 、 报 表编 制等进 行核 对并 以书面 方式 确认 。 ( 二) 基金 的审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相独 立的、具 有从 事证券 业务 资格的 会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对基 金年 度财 务报 表及 其他规 定事 项进 行审 计; 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意; 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人, 并报 中国证 监 会备案。 基金 管理人 应在 更换会计 师事 务所 后 2 日内 在至少 一家 中国证 监会 指定的媒 体公 告 。 十九 、 基金 的信 息披 露 ( 一) 披露 原则 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































80 基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其 他有关 规定 。 基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 , 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证 监会指 定的 报刊 和网 站披 露, 并保 证投 资者 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复 制公开 披露 的信 息资 料。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺在公 开披 露基 金信 息的 过程中 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务人 应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ,以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息 采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 ( 二) 基金 募集 信息 披露 1 、基 金募 集申 请经 中国 证 监会核 准后 ,基 金管 理人 应当在 基金 份额 发售 的 3 日前, 将 招募说 明书 、基 金合 同摘 要登载 在指 定媒 体上 ;基 金管理 人、 基金 托管 人应 当将基 金合 同 、 基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 2 、基金 管理人 应当就 基金 份额发售 的具 体事宜 编制 基金份额 发售 公告, 并在 披露招 募 说明书 的当 日登 载于 指定 媒体上 。 3 、基 金管 理人 应当 在基 金 合同生 效的 次日 在指 定媒 体上登 载基 金合 同生 效公 告。 4 、 基 金合 同生 效后 , 基 金 管理人 应当 在 每 6 个 月结 束之日 起 45 日 内, 更新 招 募说明 书 并登载 在网 站上 , 将 更新 后的招 募说 明书 摘要 登载 在指定 报刊 上, 更新 内容 截至每 六个 月的 最后一 日。 基金 管理 人应 当在公 告的 15 日 前向 中国 证监会 报送 更新 的招 募说 明书, 并就 有 关更新 内容 提供 书面 说明 。 5 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 金鹰中 证500A 份额 和金 鹰 中证500B 份额 获准 在证 券 交易所 上市 交易 后 , 基 金管 理人应 当在基 金份 额上 市交 易 前3 个工 作日 , 将 基金 份额 上 市交易 公告 书登 载在 至少 一家指 定报 刊 和网站 上; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































81 6 、基 金资 产净 值公 告、 基 金份额 净值 公告 、基 金份 额累计 净值 公告 (1) 本基 金的 基金 合同 生 效后, 在开 始办 理金 鹰中 证 500 份 额申 购或 者赎 回 前,基 金 管理人将在中国证 监会指 定媒体上, 至 少 每周 公 告一 次 基 金 资 产 净 值, 以 及金 鹰 中 证 500 份额净 值 、 金鹰 中 证500A 和金鹰 中 证500B 各自 的份额 参考 净值 ; (2)在 金 鹰中 证 500A 份 额、 金 鹰中 证500B 份 额上 市交易 或开 始办 理金 鹰中 证 500 份 额申购 或者 赎回 后, 基金 管理人 将在 每个 开放 日的 次日 , 通 过网 站、 基金 份 额发售 网点 以及 其他媒 介, 披露 开放 日金 鹰中 证 500 份额 净值 和累 计净值 、 金 鹰中 证500A 和 金鹰中 证 500B 各自的 份额 参考 净值 和参考 累计 净值 ; (3)基 金管理 人将公 告半 年度和年 度最 后一个 市场 交易日( 或自 然日) 基金 资产净 值 和金鹰 中 证500 份额 份额 净值 、 金鹰 中证500A 与金 鹰中 证 500B 各 自的 份额 参考 净值 。 基 金 管理人 应当 在上 述市 场交 易日 (或 自然 日) 的次 日, 将基金 资产 净值 以及 金鹰 中证 500 份额 净值和 累计 净值 、 金鹰 中 证 500A 和 金鹰 中证500B 各自的 份额 参考 净值 和参考 累计 净值 登载 在至少 一家 证监 会指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上。 (三) 定期 报告 基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息 披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 , 由基 金托管 人复 核 。 基金 定期 报告 , 包 括基 金 年度报 告、 基金 半年 度报 告和基 金季 度报 告。 1 、 基金 年度 报告: 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内, 编制 完成 基金 年度报 告, 并将年 度报 告正 文登 载于 基金管 理人 网站 上, 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告的 财务 会计 报告 应当 经过审 计。 2 、 基 金半 年度 报告 : 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起60 日内 , 编 制完 成 基金半 年 度报告 , 并 将半 年度 报告 正文登 载在 基金 管理 人网 站上, 将半 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 3 、 基 金季 度报 告: 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内, 编 制完成 基 金季度 报告 ,并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 基金 管理人 网站 上。 4 、基 金合 同生 效不 足 2 个 月的, 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或 者年度 报告 。 5 、基金 定期报 告应当 在公 开披露的 第二 个工作 日, 分别报中 国证 监会和 基金 管理人 主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 ( 四) 基金 资产 净值 公告 、 基金 份额 净值 公告 和基 金份额 累计 净值 公告 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































82 基金合同 生效 后, 在开 始办 理 金鹰中 证 500 基 金份额 申购或者 赎回 前,基金 管理 人应当 至少每 周 在 中国 证监 会指 定媒体 上 公 告一 次基 金资 产净值 和 金 鹰中 证500 份 额净值 、 金鹰 中 证500A 与 金鹰 中证500B 的份额 参考 净值 。 在开始 办理 金鹰 中 证 500 基金份 额申 购或 者赎 回后 , 基金管 理人 应当 在每 个开 放日的 次 日, 通过 网站 、 基 金份 额 发售网 点以 及其 他媒 介, 披露开 放日 的金 鹰中 证 500 份额 净值 和累 计净值 、金 鹰中 证500A 与 金鹰中 证500B 各自 的份额 参考净 值和 参考 累计 净值 。 基金管理人应当公告半年 度和年度最后一个市场交 易日基金资产净值和 金 鹰中 证 500 份额净 值 、 金鹰 中证500A 与金鹰 中 证500B 的 份额 参考 净值 。 基 金管 理人 应当 在前款 规定 的 市场交易 日的 次日,将 基金 资产净值 、 金 鹰中 证 500 份额净值 和累 计净值 、金 鹰中证 500A 与 金鹰 中 证500B 各 自的 份额 参考 净值 和参考 累 计净 值登载 在 中 国证 监会 指定 媒体上。 (五) 临时 报告 与公 告 基金发 生重 大事 件, 有关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 , 予 以公告 , 并 在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备 案。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金 份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 其通 过的 决议 ; 2 、终 止基 金合 同; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人的 基金 托管 部门 受到 监管部 门的 调查 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































83 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、 金 鹰中 证500 份 额净 值 、 金 鹰中 证500A 与 金鹰 中证500B 的份额 参考 净 值 计价错 误 达到相 应级 别基 金份 额净 值 或参 考净 值0.5% ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金代 销机 构; 20 、更 换基 金注 册登 记人 ; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、本 基金 开始 接受 或暂 停接受 份额 配对 转换 申请 ;


27 、本 基金 暂停 接受 份额 配对转 换后 恢复 办理 份额 配对转 换业 务;


28 、本 基金 实施 基金 份额 折算; 29 、金 鹰中 证500A 份额 与 金鹰中 证500B 份额 暂停 上 市、恢 复上 市或 终止 运作 ; 30 、 金鹰 中 证500A 份 额与 金鹰中 证500B 份额 终止 运 作后 金 鹰中 证500A 、 金鹰 中证 500B 的份额 转换 ; 31 、基 金推 出新 业务 或服 务; 32 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 (六) 澄清 公告 在基金 存续 期内 , 任何 公共 媒体中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对 基金 份额价 格 产生误 导性 影响 或者 引起 较大波 动的 , 相关 信息 披露 义务人 知悉 后应 当立 即对 该消息 进行 公 开澄清 ,并 将有 关情 况立 即报告 中国 证监 会。 (七) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 (八) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备 于 基金 管理 人、 基金托 管人 和代 销机 构的 住所 , 投 资金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































84 者可免 费查 阅。 在支 付工 本费后 ,可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 印件 。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 及 金鹰 中 证500A 份 额与 金 鹰中 证500B 份 额上 市交 易 的证券 交易 所, 以供 公众 查阅、 复制 。 本基金 的上 市交 易公 告书 公布后 ,应 当分 别置 备于 基金管 理人 、 金 鹰中 证 500A 与金 鹰中 证 500B 份 额上 市交易 的证券 交易所, 以供 公众查 阅、 复制。投 资者 可免费 查阅 。在支付 工本 费后, 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 复印 件。 投资 者也可 在基 金管 理人 指定 的网站 上进 行查 阅 。 本基 金的 信息 披露 事 项将在 至少 一家 指定 媒体 上公告 。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 , 基金 管理 人和 基金托 管 人应保 证文 本的 内容 与所 公告的 内容 完全 一致 。 二十、 风险 揭示 (一) 市场 风险 本基金 主要 投资 于股 票市 场、债 券市 场, 因而 ,影 响证券 市场 价格 的因 素( 政治因 素 、 经济因 素、 投资 心理 和交 易制度 等各 种因 素) 都将 直接或 间接 地传 导至 本基 金的投 资组 合 , 导致基 金收 益水 平发 生变 化,产 生风 险。 主要 的风 险因素 包括 : 1 、政 策风 险 因财政 政策 、 货 币政 策、 产业政 策、 地区 发展 政策 等国家 宏观 政策 发生 变化 , 导致 市场 价格波 动, 影响 基金 收益 而产生 风险 。 2 、经 济周 期风 险 随着经 济运 行的 周期 性变 化, 证 券市 场的 收益 水平 也呈周 期性 变化 , 基 金投 资的收 益水 平也会 随之 变化 ,从 而产 生风险 。 3 、利 率风 险 金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着企 业的融 资 成本和 利润 水平 , 进 而影 响证券 的价 格和 收益 率。 基金投 资的 权益 类和 债券 类资产 , 其收 益 水平可 能会 受到 利率 波动 的影响 。 4 、通 货膨 胀风 险 基金投 资的 目的 是基 金资 产的保 值增 值, 如果 发生 通货膨 胀, 基金 投资 于证 券所获 得的 收益可 能会 被通 货膨 胀抵 消,从 而影 响基 金资 产的 保值增 值。 5 、上 市公 司经 营风 险 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































85 上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响, 如市 场前 景、 行 业竞 争、 技 术更 新、 财务状 况、 管理能 力、 以及 新产 品研 究开发 等都 会导 致公 司盈 利面发 生变 化。 如果 基金 所投资 的上 市公 司经营 不善 ,其 股票 价格 可能下 跌, 或者 能够 用于 分配的 利润 减少 ,使 基金 投资收 益下 降 。 上 市 公 司 还 可能 出 现 难 以预 见 的 变 化 。虽 然 基 金 可以 通 过 投 资 多样 化 来 分 散这 种 非 系 统风 险,但 并不 能完 全规 避。 6 、债 券收 益率 曲线 变动 的 风险 债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 , 由于 不同 期限债 券 的收益 率变 动程 度不 同, 各期限 债券 的价 格变 动也 会不同 ; 基 金组 合中 债券 类资产 的单 一的 加权平 均久 期指 标将 不能 充分反 映这 一债 券收 益率 曲线非 平行 移动 带来 的风 险。 7 、再 投资 风险 市场利 率下 降将 影响 固定 收益类 证券 和回 购业 务的 利息收 入的 再投 资收 益率 , 这与利 率 上升所 带来 的价 格风 险互 为消长 。 具 体为 当利 率下 降时, 基金 对从 投资 的固 定收益 证券 和回 购业务 所得 的利 息收 入进 行再投 资时 ,将 获得 相比 以前较 少的 收益 率。


(二) 信用 风险 主要指 基金 投资 的债 券类 资产的 发行 主体 信用 状况 恶化, 到期 不能 履行 合约 进行兑 付 , 以及发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 , 或 由于 发行人 信用 资质 降低 导致 债券价 格下 降的 风险。 信用 风险 也包 括证 券交易 对手 因违 约而 产生 的证券 交割 风险 , 以 及 上 市公司 信息 披露 不真实 、不 完整 ,而 导致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 (三) 管理 风险 基金管 理人 的专 业技 能、 研究能 力及 投资 管理 水平 直接影 响到 其对 信息 的占 有、 分 析和 对经济 形势 、 证 券价 格走 势的判 断, 进而 影响 基金 的投资 收益 水平 。 同 时, 基金管 理人 的投 资管理 制度 、 风险 管理 和内 部控制 制度 是否 健全 , 能否 有效防 范道 德风 险和 其他 合规性 风险 , 以及基 金管 理人 的职 业道 德水平 等, 也会 对基 金的 风险收 益水 平造 成影 响。 (四) 流动 性风 险 基金投 资组 合中 的股 票、 债券因 各种 原因 面临 较高 的流动 性风 险, 将使 交易 指令的 执行 难度提 高 , 买 入成本 或变 现成本 增加 。 此外 , 当 基 金出现 巨额 赎回 而导 致本 基金现 金支 付出 现困难 或被 迫以 不利 价格 调整仓 位时 ,基 金净 资产 将会受 到不 利影 响。 (五) 操作 和技 术风 险 基金的 相关 当事 人在 各业 务环节 的操 作过 程中 , 可能 因内部 控制 不到 位或 者人 为因素 造 成操作 失误 或违 反操 作规 程而引 致的 风险 ,如 越权 交易、 内幕 交易 、交 易错 误和欺 诈等 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































86 在开放 式基 金的 后台 运作 中, 可能 因为 技术 系统 的故 障或者 差错 而导 致基 金日 常的注 册 登记系 统瘫 痪 、 申购 赎回 无法按 正常 时限 完成 、 核 算系统 无法 按正 常时 限显 示产生 净值 、 基 金 的 投 资 交 易指 令 无 法 及时 传 输 而 影 响交 易 的 正 常进 行 等 情 况 而导 致 基 金 份额 持 有 人 利益 受到影 响。 这种 技术 风险 可能来 自基 金管 理人 、 基 金托管 人、 注册 登记 人、 销售机 构、 证券 交易所 和证 券登 记结 算机 构等。 此外 , 基 金还 面临 会计 风 险, 其主 要包 括: 基金 数 据维护 风险 、 基金 数据 接 收风险 、 基 金估值 风险 。 基 金数 据维 护风险 主要 指需 要人 工维 护的数 据可 能发 生错 误的 风险, 如债 券信 息、 权 益信 息、 银行 间交 易等; 基金 数据 接收 风险 主要指 对外 接收 交易 所、 证券登 记结 算公 司数据 时可 能存 在缺 失的 风险; 基金 估值 风险 主要 指每日 基金 估值 可能 发生 错误的 风险 。 (六) 合规 性风 险 指在基 金管 理或 运作 过程 中, 违反 国家 法律 、 法 规 或基金 合同 有关 规定 的风 险, 或者 基 金投资 违反 法规 及基 金合 同有关 规定 的风 险。 (七) 本基 金特 有的 风险 本基金 特有 的风 险主 要包 括: 1 、被 动投 资的 风险 (1) 标的 指数 下跌 的风 险 本基金不低 于 90% 的基金净资产将用于跟踪 标的指数,业绩表现将会随 着标的指数 的 波动而 波动 ;同 时本 基金 在多数 情况 下将 维持 较高 的股票 仓位 ,在 股票 市场 下跌的 过程 中 , 可能面 临基 金净 值与 标的 指数同 步下 跌的 风险 。 (2) 跟踪 偏离 的风 险 本基金 投资 组合 收益 率可 能由于 标的 指数 调整 成分 股或变 更编 制方 法 、 成 分股 派发现 金 红利 、 流 动性 风险 (成 分 股停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原因 使本 基金 无法 及时 调整投 资组 合或 承担较 大的冲 击成本 ) 、本 基金的 运营费 用(证 券投 资中的 交易成 本、基 金管 理费、 托管费 等) 、 债券 投资 等原 因导 致 基金的 收益 率与 业绩 比较 基准收 益率 发生 较大 偏离 。 (3) 标的 指数 变更 的风 险 根据基 金合 同的 规定 , 因 标的指 数的 编制 与发 布等 原因, 导致 原标 的指 数不 宜继续 作为 本基金 的投 资标 的指 数及 业绩比 较基 准, 本基 金可 能变更 标的 指数 , 基 金的 投资组 合将 随之 调整, 基金 的收 益风 险 特 征可能 发生 变化 , 投 资者 还须承 担投 资组 合调 整所 带来的 风险 与成 本。 2 、份 额分 级、 折算 、上 市 交易的 风险 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































87 金鹰中 证 500A 份 额和 金 鹰中证 500B 份 额的 运作 有别于 普通 的开 放式 基金 与封闭 式基 金。投 资者 投资 于本 基金 还将面 临以 下特 有风 险。 (1) 杠杆 机制 的风 险 本基金 为股 票型 指数 基金 , 属 于预 期收 益与风 险较 高的基 金品 种 , 一般 而言 , 其 预期 风 险与预 期收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 根据本 基金 的分 级方 案 , 金 鹰中 证 500A 份额 的预 期 收益较 为稳 定 , 承 受较 小的 波动性 , 预期风 险相 对较 低; 由于 本基金 分级 方案 所内 涵的 杠杆机 制设 计, 金鹰 中 证 500B 份额 的具 有一定 的杠 杆倍 数, 其净 值的波 动性 往往 大于 金鹰 中证 500 份 额、 金鹰 中 证 500A 份 额。 (2) 与上 市交 易有 关的 风 险 1 )停 牌或 终止 上市 的风 险 依据基 金合 同, 金鹰 中证 500A 份额 和 金 鹰中证 500B 份额 将于 基金 合同 生效 3 个月之 后在深 交所 挂牌 上市 , 可 能因为 信息 披露 等原 因导 致基金 停牌 , 投 资者 在停 牌期间 不能 买卖 金鹰中 证 500A 份 额和 金 鹰中 证 500B 份额 从而 产生 风险。 在基金 份额 折算 期间 , 基 金管理 人可 根据 深圳 证券 交易所 、 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 金鹰中 证 500A 份 额和 金鹰 中证 500B 份 额的 上市 交易和 金鹰 中证 500 份 额的 申购 或赎 回等 业务, 投资 者的 基金 份额 可能面 临不 能变 现的 风险 。


另外 , 当 基金 份额 持有 人将 份额转 向场 外交 易后 导致 场内的 基金 份额 或持 有人 不满足 上 市条件 时, 本基 金存 在暂 停上市 或终 止上 市的 可能 。 2 )折/ 溢 价交 易风 险 金鹰中 证 500A 份 额和 金 鹰中证 500B 份 额在 上市 交易后 ,由 于是 通过 集合 竞价确 定交 易价格, 受供求关系的影响,基金 份额的交易价格可能偏离 基金份额 参考净值而出现 折/ 溢 价风险 。尽 管在 基金 份额 配对转 换机 制下 , 一 份金 鹰中 证 500A 份额 和 一 份 金鹰中 证 500B 份额市 价总 和 将 趋近 两 份 金鹰中 证 500 份 额的 净值 , 但 金鹰 中证 500A 份额 和 金 鹰中证 500B 份额之中 的某一级仍然有可能存在 折/ 溢价的状态。此外,受 基金份额配对转换机制带 来的 套利机 会的 影响 , 金 鹰中 证 500A 份额 和 金 鹰中 证 500B 份额 的交 易价 格可 能 会互相 影响 。 3 )流 动性 风险 在 金鹰 中证 500A 份额 和 金鹰中 证 500B 份 额上 市 交易后 , 金 鹰中 证 500A 份额和 金鹰 中证 500B 份 额可 能因 为份 额余额 较小 或交 易量 不足 而导致 投资 者不 能迅 速、 低成本 的买 入 或卖出 ,从 而产 生流 动性 风险。 (3) 与份 额折 算有 关的 风 险 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































88 1 )折 算尾 差的 风险 在计算 过程 中 , 场内 份额 采用截 位法 保留 到整 数位 , 场外 份额 采用 截位 法保 留到小 数点 后第 2 位, 小数 点 第 3 位 及第 3 位以 后的 部分 舍去 ,由此 产生 的误 差计 入基 金资产 。因 此 , 在基金 份额 折算 过程 中由 于尾差 处理 而可 能给 投资 者带来 损失 。 2 )新 增份 额无 法赎 回的 风 险 此外, 金鹰 中证 500A 份 额和 金 鹰中 证 500B 份额 的持有 人折 算后 的新 增份 额还可 能面 临无法 赎回 的风 险 。 由 于在 二级市 场可 以做 交易 的证 券公司 并不 全部 具备 中国 证券监 督管 理 委员会 颁发 的基 金代 销资 格, 而只 有具 备基 金代 销资 格的证 券公 司才 可以 允许 投资者 赎回 基 金份额 。 因此 , 如果 投资 者通过 不具 备基 金代 销 资 格的证 券公 司购 买 金 鹰中 证 500A 份额 或 金鹰中 证 500B 份 额, 在 其 参与份 额折 算后 , 则 折算 新 增的金 鹰中 证 500 份 额并 不能被 赎回 。 此时 , 基 金份 额持 有人 可以 选择将 新增 的金 鹰中 证 500 份额 通过 转托 管业 务转 入具有 基金 代 销资格 的证 券公 司后 赎回 基金份 额。 3 )风 险收 益特 性发 生变 化 的风险 根据本 基金 的折 算方 案, 本基金 将进 行定 期折 算与 不定期 折算 。 在定期 折算 日 ( 每会 计 年度第 一个 工作 日) , 金 鹰 中证 500A 上年 度末 份额 参考 净 值超 过 1.0000 元的 部分将 根据 净 资产不 变的 原则 ,折 算为 新增的 金鹰 中证 500 场 内 份额; 在不 定期 折算 日, 金鹰中 证 500A 和 (或) 金 鹰中 证 500B 份额 参考 净值 超 过 1.0000 元 的部分 , 亦 根据 净资 产不 变的原 则, 分 别折算 为新 增的 金鹰 中 证 500 份 额, 折算完 成后 , 单 独持有 金鹰 中 证 500A 或 金鹰中 证 500B 的基金 份额 持有 人的 风险 收益特 性将 发生 变化 。 (4) 与份 额配 对转 换有 关 的风险


《基金 合同 》生 效后 ,在 金鹰中 证 500 份额 、 金 鹰 中证 500A 份额和 金鹰 中 证 500B 份 额的存续 期内 ,基金 管理 人将根据 《基 金合同 》的 约定办理 金鹰 中证 500 份 额与 金鹰 中证 500A 份 额、 金鹰 中证 500B 份 额之 间份 额配 对转 换 。一方 面, 份额 配对 转换 业务的 办理 可 能 改变 金鹰 中证 500A 份 额和 金 鹰中 证 500B 份额 的市场 供求 关系 ,从 而可 能影响 其交 易价 格; 另一 方面 , 份 额配 对 转换业 务可 能出 现暂 停办 理的情 形 , 投 资者的 份额 配对转 换申 请也 可能存 在不 能及 时确 认的 风险。 (5) 不进 行收 益分 配的 风 险 在存续 期内 ,本 基金 (包 括金鹰 中证 500 份 额、 金 鹰中证 500A 份 额和 金鹰 中证 500B 份额) 将不 进行 收益 分配 。


在满足 折算 条件 的情 况下 , 本 基金 将进 行定期 折算 与不定 期折 算 。 基金 份额 折算后 , 若金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































89 有新增 的金 鹰中 证 500 场 内份额 , 投 资者 可赎 回新 增的金 鹰中 证 500 场 内份 额, 以 获取 投资 回报。 但是, 投资 者赎 回 新 增的金 鹰中 证 500 场 内份 额以获 取投 资收 益的 方式 并不等 同于 基 金收益 分配 :投 资者 须承 担相应 的交 易成 本。 (八) 其他 风险 1 、因 基金 业务 快速 发展 而 在制度 建设 、 人员 配备 、 风险管 理和 内控 制度 等方 面不完 善 而产生 的风 险; 2 、因 金融 市场 危机 、行 业 竞争压 力可 能产 生的 风险 ;


3 、战 争、 自然 灾害 等不 可 抗力因 素的 出现 , 可能 严 重影响 证券 市场 运行 , 导 致基金 资 产损失 ; 4 、其 他意 外导 致的 风险 。 二十 一 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 (一) 基金 合同 的变 更 1 、基 金合 同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利 、义 务 产生重 大影 响的 , 应召 开 基 金份 额 持有人 大会 , 基 金合 同变 更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。 以 下变 更 《基金 合同》 的事项 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 : (1) 转换 基金 运作 方式 ; (2) 变更 基金 类别 ; (3) 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 (法 律法规 、 中 国证 监会 和 《 基金合 同》 另有规 定的 除外 ) ; (4) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (5) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (6)提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据适用的 相关规 定提高 该等报酬 标准的 除外 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 终止 金鹰 中证500A 份 额与 金 鹰中 证500B 份 额的 运作; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































90 (9) 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项; (10) 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 但出现 下列 情况 时, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同 意 变更后 公告 ,并 报中 国证 监会备 案: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2)在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 、调低 赎回 费率或 或 变更收 费方 式; (3) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改; (4) 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 的调 整; (5) 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; (6) 标的 指数 更换 名称 或 指数公 司调 整指 数编 制方 法; (7) 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 它情 形。 2 、关于 变更基 金合同 的基 金份额持 有人 大会决 议应 报中国证 监会 核准或 备案 ,并于 中 国证监 会核 准或 出具 无异 议意见 后生 效执 行 , 并 自生 效之日 起2 日内 在至 少一 家指定 媒体 公 告。 (二) 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ; 2 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当 的 基金 管理人 承接 其原 有权 利义 务; 3 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 人承接 其原 有权 利义 务; 4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 2 、基 金财 产清 算组 (1) 自 基金 合同 终止 之日 起 30 个工 作日 内由 基金 管 理人组 织成 立基 金财 产清 算组, 基金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































91 金财产 清算 组在 中国 证监 会的监 督下 进行 基金 财产 清算 ; 在 基金 财产 清算 组接 管基金 财产 之 前, 基金 管理 人和 基金 托管 人应按 照基 金合 同和 托管 协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全 的职责 。 (2)基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、基金 注册 登记人 、具 有从事 证 券相关 业务 资格 的注 册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用必 要的 工作 人员 。 (3)基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 3 、清 算程 序 (1) 基金 合同 终止 后, 由基金 财产 清算 组统 一接 管基金 财产 ; (2) 基金 财产 清算 组根 据基金 财产 的情 况确 定清 算期限 ; (3) 基金 财产 清算 组对 基金财 产进 行清 理和 确认; (4) 对基 金财 产进 行评 估和变 现; (5) 基金 清算 组做 出清 算报告 ; (6) 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ; (7) 律师 事务 所对 清算 报告出 具法 律意 见书 ; (8) 将基 金清 算结 果报 告中国 证监 会; (9) 公布 基金 清算 公告 ; (10) 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 4 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 5 、基 金剩 余财 产的 分配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: (1) 支付 基金 财产 清算 费 用; (2) 缴纳 基金 所欠 税款 ; (3) 清偿 基 金 债务 ; (4) 根 据基 金合 同终 止日 金鹰中 证 500 份额 净值 、 金 鹰中 证500A 份 额与 金鹰 中 证 500B 份额各 自的 基金 份额 参考 净值分 别计 算金 鹰中 证 500 、 金鹰 中证500A 与金 鹰 中证 500B 三类 份额各 自的 应计 分配 比例 ,在此 基础 上, 在金 鹰中 证 500 份额 、 金 鹰中 证 500A 份额 与金鹰金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































92 中证 500B 份 额各 自级 别内 ,按照 基金 份额 持有 人实 际持有 上述 各级 别基 金份 额占该 级别 份 额总额 的比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款 (1)-(3) 项规 定清 偿前, 不得 分配给 基金 份 额持有 人。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ,并 经中 国证 监会 核准, 在本 基金 的 金 鹰中 证 500A 份 额与 金 鹰中 证 500B 份 额终 止运作 后, 如果 本基 金进 行基金 财产 清算 ,则 依据 基金财 产清 算 的分配 方案 , 将 基金 财产 清算后 的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清算 费用 、 交 纳所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例进 行分配 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算小 组成 立 后2 日 内应 就清算 小组 的成 立进 行公 告; 清算 过程 中的 有关 重大 事项须 及 时公告 ; 基 金财 产清 算组 做出的 清算 报告 经会 计师 事务所 审计 , 律 师事 务所 出具法 律意 见书 后,报 中国 证监 会备 案并 公告。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保存 不少 于 15 年。 若是 基金 托管 人 因解散 、 破产、 撤销 等事 由导 致基 金清算 的, 清算 账册 及文 件由基 金管 理人 或相 关当 事人保 存不 少于 15 年。 二十 二、基金合同的 内容 摘要 基金合同内容摘要 (一) 基金份额持有人、基 金管 理人和基金托管人的 权利 、义务 1 、基 金份 额持 有人 的权 利 、义务 (1)基 金投资 者 持有 本基 金基金份额 的 行为本身 即 表明其 对 基金 合同 的 承认 和接受 , 基金投 资者 自依 据 招 募说 明书、 基金 合同 取得 本基 金 的的 基金 份额 , 即 成为 基金份额 持 有人 和基金 合同 当事 人 , 直至 其不再 持有 本基 金的 基金 份额 。 基金 份额 持有 人作 为当事 人并 不以 在 基金 合同 上书 面签 章为 必要条 件。 金鹰 中证500 、金鹰 中证500A 、金 鹰中 证 500B 的每 份 基金份 额 在 其各 自的 份额 级别内 具有 同等 的合 法权 益。 (2) 基金 份额 持有 人的 权 利 1)分 享基 金财 产收 益; 2)参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3)依法 转 让或 者 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额;


4)按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ;


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































93 5) 出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 , 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事 项行使 表决 权;


6)查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ; 7)监 督基 金管 理人 的投 资 运作; 8) 对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 注册 登记 人、 基金 份额发 售机 构损 害其 合法权 益的行 为依 法 提 起诉 讼 ; 9)法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 它权 利。 (3) 基金 份额 持有 人的 义 务 1)遵 守基 金合 同; 2)交 纳基 金认 购、 申购 款 项及基 金合 同规 定的 费用 ; 3)在 持有 的基 金份 额范 围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 4)不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金合 同当 事人 合法 利益的 活动 ; 5)执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 6) 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 , 自 基金 管理 人、 基 金托 管人 及代 销机 构 处获得 的不 当得 利; 7)法 律法 规及 基金 合同 规 定的其 他义 务。 2 、基 金管 理人 的 的 权利 、 义务





(1)基 金 管理 人概 况 名称: 金鹰 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道东 段商 业银 行大 厦 7 楼 16 单元 办公地 址: 广东 省广 州市 天河区 体育 西 路 189 号 城 建大 厦 22 、23 楼 邮政编 码:510620 法定代 表人 :刘 东 成立时 间:2002 年 12 月 25 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 证监 基金 字【2002 】97 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 2.5 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 (2) 基金 管理 人的 权利 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































94 1)依 法募 集基 金, 办理 基 金备案 手续 ; 2)自 基金 合同 生效 之日 起 ,依照 法律 法规 和基 金合 同独立 管理 基金 财产 ; 3)根 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定 , 制订 、修 改并 公布有 关基 金募 集、 认购 、 申购 、 赎 回 、 转 托管 、 基 金转换 、 非交 易过 户 、 冻 结、 收益 分配 等方 面的 业 务规则 ; 4) 根 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定获 得基 金管 理费 以及法 律法 规规 定或 中国 证 监会批 准的 其他 费用 ; 5) 在 符合 有关 法律 法规 和 基金合 同的 前提 下, 决定 本基金 的相 关费 率结 构和 收 费方式 ; 6)根 据法 律法 规和 基金 合 同之规 定销 售基 金份 额; 7) 依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定监 督基 金托 管人 , 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基金 合同 》 及 国家 有关 法律规 定, 应呈 报中 国证 监会和 其他 监管 部门 , 并 采取必 要措 施保 护基 金投 资者的 利益 ; 8 ) 根 据基金合同 的规定选择 适当的基金 代销机构并有 权依照代销 协议对基金 代销机 构行 为进 行必 要的 监督和 检查 ; 9 ) 自 行担任基金 注册登记人 或选择、更 换基金注册登 记代理机构 ,办理基金 注册登 记业 务, 并按 照基 金合同 规定 对基 金注 册登 记代理 机构 进行 必要 的监 督和检 查; 10) 在基 金合 同约 定的 范 围内 , 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ; 11) 在法律法 规允许的前提下 ,为基金 份额持有人的利 益依法为 基金进行融资 融券; 12)依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 , 制 订基 金收 益的分 配方 案; 13) 按照法律 法规 ,代表基金 对被投资 企业行使股东权 利,代表 基金行使因投 资于其 它证 券所 产生 的权 利; 14)在 基金 托管 人职 责终 止时, 提名 新的 基金 托管 人; 15)依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ,召 集基 金份 额持有 人大 会; 16) 以基金管 理人名义,代表 基金份额 持有人利益行使 诉讼权利 或者实施其他 法律行 为; 17) 选择、更 换律师、审计师 、证券经 纪商或其他为基 金提供服 务的外部机构 并确定 有关 费率 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































95 18) 法律法规 、基金合同以及 依据基金 合同制订的其它 法律文件 所规定的其它 权利。 (3) 基金 管理 人的 义务 1) 依 法募 集基 金, 办理 或 者委托 经 中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份 额的发 售、 申 购、 赎 回和 登记事 宜; 如 认为 基金 代 销机构 违反 《 基金 合同》 、 基金销 售与 服务 代理 协议 及国家 有关 法律 规定 , 应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ,并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的利 益; 2)办 理基 金备 案手 续; 3) 自 基金 合同 生效 之日 起 , 以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 财产 ; 4) 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策, 以 专业 化的 经 营 方式管 理和 运作 基金 财产 ; 5) 配 备足 够的 专业 人员 办理基 金份 额的 认购 、申 购和赎 回业 务; 6 ) 配 备足够的专 业人员和相 应的技术设 施进行基金的 注册登记或 委托其他机 构代理 该项 业务 ; 7 ) 建 立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理及 人事管理等 制度,保证 所管理 的基 金财 产和 基金 管理人 的资 产相 互独 立, 对所管 理的 不同 基金 和受 托资产 分别 管理 、分 别记 账,进 行证 券投 资; 8 ) 除 依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外, 不得以基金 财产为自己 及任何 第三 人谋 取非 法利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; 9) 接 受基 金托 管人 依法 进行的 监督 ; 10) 采取适当 合理的措施使计 算基金份 额认购、申购、 赎回价格 的方法符合基 金合同 等法 律文 件的 规定 , 按 照有 关规 定计 算并 公 告基金 份额 净值 , 确定 基 金份额 申购 、赎 回的 价格 ; 11) 严格按照 《基金法》、基 金合同及 其他有关规定, 履行信息 披露及报告义 务; 12) 保守基金 商业秘密,不泄 露基金投 资计划、投资意 向等。除 《基金法》、 基金合 同及 其他 有关 规定 另有规 定外 , 在基 金信 息 公开披 露前 , 应予 以保 密, 不得向 他人 泄露 ; 13) 按 基金 合同 确定 基金 收益分 配方 案, 及时 向基 金份额 持有 人分 配基 金收 益 ; 14) 按照法律 法规和本基金合 同的规定 受理申购和赎回 等申请, 及时、足额支金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































96 付赎回 和分 红款 项; 15)不 谋求 对上 市公 司的 控股和 直接 管理 ; 16) 依据《基 金法》、基金合 同及 其他 有关规定召集基 金份额持 有人大会,或 配合基 金托 管人 、基 金份 额持有 人依 法召 集基 金份 额持有 人大 会; 17)按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资 料 15 年以上 ; 18)进 行基 金会 计核 算并 编制基 金的 财务 会计 报告 ; 19)编 制基 金财 务会 计报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告; 20) 确 保需 要向 基金 份额 持有人 提供 的各 项文 件或 资料, 能在 规定 时间 内发 出; 保证投 资者 能够 按照 基金 合同约 定的 时间 和方 式, 随时查 阅到 与基 金有 关的 公开资 料, 并 在 支付 合理 成本的 条件 下 得 到有 关资 料的复 印件 ; 21) 组织并参 加基金财产清算 组,参与 基金财产的保管 、清理、 估价、变现和 分配; 22) 面临解散 、依法被撤销、 被依法宣 告破产或者由接 管人接管 其资产时,及 时报告 中国 证监 会并 通知 基金托 管人 ; 23) 因违反基 金合同导致基金 财产的损 失或损害基金份 额持有人 的合法权益, 应承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 24) 监督基金 托管人按法律法 规和《基 金合同》规定履 行自己的 义务, 基金托 管人违 反基 金合 同造 成基 金财产 损失 时, 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿; 25)不 从事 任何 有损 基金 财产及 本基 金其 他当 事人 利益的 活动 ; 26) 公平对待 所管理的不同基 金和 受托 资产,防止在不 同基金和 受托资产间进 行有损 本基 金基 金份 额持 有人的 利益 的资 源分 配; 27) 依据《基 金法》、基金合 同及其他 有关规定召集基 金份额持 有人大会或配 合基金 托管 人 、 基 金份 额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 , 执行 生效 的 基金份 额持 有人 大会 的决 定 ; 28) 在募集期 间未能达到基金 的备案条 件,《基金合同 》不能生 效,承担全部 募 集 费 用, 将已 募 集资 金并 加 计 银行 同期 存 款利 息在 基 金 募集 期结 束后 30 日内退 还基 金认 购人 ; 29) 建立并保 存基金份额持有 人名册 , 定期或不定期向 基金托管 人提供基金份金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































97 额持有 人名 册 ; 30)法 律法 规及 基金 合同 规定的 其他 义务 。 2 、基 金托 管人 的权 利和 义 务 (1) 基金 托管 人概 况 名称: 交通 银行 股份 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号 法定代 表人 :胡 怀邦 成立日 期:1987 年3 月 30 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 国务 院国 发 (1986 ) 字第 81 号 文和 中国 人民 银行 银 发[1987 ]40 号文 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]25 号


组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:618.8561 亿 元 人民币 存续期 间: 持续 经营


经营范 围: 吸收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据 承兑与 贴现; 发行 金融 债 券; 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券; 买 卖政 府债券、 金融 债 券; 从 事同业 拆借; 买卖 、 代理 买卖外 汇; 从 事银 行卡业 务; 提 供信 用证 服 务及担 保; 代 理 收付款 项业 务; 提供 保管 箱 服务; 经国 务院 银行 业监 督 管理机 构批 准的 其他 业务 ; 经营结 汇、 售汇业 务。 (2) 基金 托管 人的 权利 1)依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定保 管基 金财 产; 2)依 照基 金合 同的 约定 获 得基金 托管 费; 3) 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作 , 如托 管人 发现基 金管 理人 的投 资指 令 违反基 金合 同或 有关 法律 法规的 规定 的 , 不予 执行 并向中 国证 监会 报告 ; 4)在 基 金 管理 人职 责终 止 时 ,提 名新 的基 金管 理人 ;


5)依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定召 集基 金份 额持 有人大 会; 6) 依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定监 督基 金管 理人 , 如认 为基 金管 理人 违反 了 法律法 规或 基金 合同 规定 对基金 财产 、 其 它基 金合 同当事 人的 利益 造成 重大 损失的 , 应及 时呈 报中 国 证监会 , 以及 采取 其它 必 要措施 以保 护本 基金 及相 关基金 合同 当事 人的 利益 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































98 7)法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 它权 利。 (3) 基金 托管 人的 义务 1)以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 安全 保管 基金 财产 ; 2) 设 立专 门的 基金 托管 部 门, 具 有符 合要 求的 营业 场所, 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托 管业 务的 专职 人员, 负责 基金 财产 托管 事宜; 3) 建 立健 全内 部控 制、 监 察与稽 核、 财务 管理 及人 事管理 等制 度, 确保 基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有资产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ;对 所托 管的 不同的 基金 和受 托资 产分 别设置 账户 ,独 立核 算, 分账管 理 , 保 证不 同基 金 、 受 托资 产之 间在 名册 登 记、 账户 设置 、 资 金划 拨、 账册记 录等 方面 相互 独立 ; 4 ) 除 依据《基金 法》、本基 金合同及其 他有关规定外 ,不以基金 财产为自己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; 5 ) 按 规定保管由 基金管理人 代表基金签 订 的与基金有 关的重大合 同及有关凭 证; 6) 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户; 7 ) 按 照基金合同 的约定,根 据基金管理 人的投资指令 ,及时办理 清算、交割 事宜;


8) 保 守基 金商 业秘 密。 除 《基 金法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外, 在基金 信息 公开 披露 前应 予以保 密, 不得 向他 人泄 露;


9 ) 复 核、审查基 金管理人计 算的基金资 产净值、基金 份额净值及 基金份额申 购、赎 回价 格; 10)办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 11) 对基金财 务会计报告、季 度、半年 度和年度基金报 告出具意 见,说明基金 管理人 在各 重要 方面 的运 作是否 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 ; 如 果基 金管 理人有 未执 行基 金合 同规 定的行 为, 还应 说明 基金 托管人 是否 采取 了适 当的 措施; 12) 按规定保 存有关基金托管 业务活动 的记录、账册、 报表和其 他相关资料, 保存基 金的 会计 账册 、报 表和记 录 等 15 年以 上; 13)根 据有 关法 律法 规, 建立并 保存 基金 份额 持有 人名册 ; 14)按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































99 15) 依据基金 管理人的指令或 有关规定 向基金份额持有 人支付基 金收益和赎回 款项; 16) 按照规定 召集基金份额持 有人大会 或配合基金份额 持有人依 法自行召集基 金份额 持有 人大 会; 17)按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; 18)参 加基 金财 产清 算组 ,参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ; 19) 面临解散 、依法被撤销、 破产或者 由接管人接管其 资产时, 及时报告中国 证监会 和中 国银 监会 ,并 通知基 金管 理人 ; 20) 按规定监 督基金管理人按 法律法规 和《基金合同》 规定履行 自己的义务, 基金管 理人 因违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时, 基金托 管人 应为 基金 向基 金管理 人追 偿; 21) 因违反基 金合同导致基金 财产的损 失,应承担赔偿 责任,其 责任不因其退 任而免 除; 22)不 从事 任何 有损 基金 及基金 合同 其他 当事 人利 益的活 动; 23)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定 ; 24)法 律、 法规 、本 基金 合同所 规定 的其 他义 务。 (二)基金概况 1 、基 金名 称 金鹰中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 。 2 、基 金的 类别 股票型 证券 投资 基金 。 3 、基 金的 运作 方式 契约型 开放 式。 4 、份 额分 拆规 则 每 2 份 金鹰 中 证500 指数 基金场 内份 额 (初始 面值 为1 元 ) 按照1:1 的 比例 , 分 拆成 预 期收益 与风 险特 性不 同的 两种份 额, 即: 优先 获得 收 益分配 权的 优先 级 ( 称为 金 鹰中 证 500A ,金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































100 初始面 值 为1 元 ) , 获得 剩 余收益 分配 权的 进取 级 ( 称为金 鹰中 证 500B , 初 始 面值 为 1 元 ) , 金 鹰中 证500A 、金 鹰中 证500B 两类 基金 份额 的基 金 资产合 并运 作。 5 、基 金份 额的 上市 交易 金鹰中 证500A 与 金鹰 中证500B 的 基金 份额 采用 不同 的交易 代码 同时 在深 圳证 券交易 所 上市交 易。 基金 份额 持有 人或投 资者 可通 过二 级市 场交易 金鹰 中 证500A 或 金 鹰中 证 500B 的基金 份额 。 6 、金 鹰中 证500A 与金 鹰 中证500B 基金 份额 资产 与 收益的 分配 规则 金鹰中 证500A 、 金鹰中 证500B 基金 份额 的资 产及 收 益分配 规则 如下 : (1) 金鹰 中证500A 基 金 份额约 定的 年收 益率 为: 一年期 银行 定期 存款 年利 率(税 后) + 3.5% 。 其中 计算 金 鹰中 证500 A 份额 约定 年收 益 率的一 年期 银行 定期 存款 年利率 以当 年1 月1 日 中国 人民 银行 公布 并 执行的 金融 机构 人民 币一 年期定 期存 款基 准利 率为 准; 但基 金合 同 生 效 日 所 在年 度 的 年 约定 收 益 率 为 基金 合 同 生 效日 中 国 人 民 银行 公 布 的 金融 机 构 人 民币 一年期 存款 基准 利率 。 (2 ) 对于已 分拆 的金 鹰中 证 500 指 数基 金份 额而 言 , 每 2 份已 分拆 的金 鹰中 证 500 指 数基金 份额 所对 应的 净值 优先支 付 1 份金 鹰中证 500A 基金 份额 的约 定年 收益 和期初 份额 净 值,剩 余部 分全 部分 配 给 1 份金 鹰中 证 500B 份 额的 持有人 。 (三)基金份额的折 算 本基金 份额 的折 算包 括定 期 折算 与不 定期 折算 。 1 、折 算日 细分为定 期折 算日与 不定 期折算日 。定 期折算 日为 金鹰中证500 指 数分 级基金 存续期 内 每个会 计年 度第 一个 工作 日; 不定 期折 算日 为折 算前 当日金 鹰中 证500B 的 份额 参考净 值小 于 0.2500 (不含0.2500 )或 金鹰中证500基 金份额 净值 大于2.0000 ( 不含2.0000 )元人民 币的 工作日 ; 若定 期折算 日与 不定期 折算 日为 同一 日, 则按照 不定 期折 算规 则进 行折算 ; 若基 金 合同生 效日 为所 处会 计年 度的第 一个 工作 日则 不进 行折算 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































101 2 、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 金鹰 中证500A 、 金 鹰中证500B 、 金鹰 中证500 份额。 3 、折 算的 理念 与目 标 (1) 折算 的理 念 为体现 金鹰 中证500A 的 优 先分配 权, 本基 金采 取定 期 折算的 措施 ; 为 防止 金鹰 中 证500B 的份额 参考 净值 过低 或过 高,本 基金 采取 不定 期折 算的措 施。 (2) 折算 的目 标 折算后 , 金 鹰中 证 500A 份 额与金 鹰中 证 500B 份 额的 比例 为 1: 1 , 并 对金 鹰中 证 500A 、 金鹰中 证 500B 、金 鹰中 证 500 份 额数 与份 额净 值或 参考作 相应 的调 整。 (四) 基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 1 、本基 金的基 金份额 持有 人大会, 由本 基金的 基金 份额 持有 人 或 基金份 额持 有人的 合 法授权代表共同组成 。 基金 份 额 持 有 人 大 会的 审 议事 项 应 分 别 由 金 鹰中 证 500 、金鹰中证 500A 、 金鹰 中 证 500B 的 基金份 额持 有人 独立 进行 表决。 本基 金的 金鹰 中 证 500、 金鹰 中证 500A 、 金鹰 中证 500B 份额 持有人 在其 对应 的份 额级 别内 享 有平 等的 表决 权, 每一基 金份 额 具有一 票表 决权 。 2 、有 以下 事由 情形 之一 时 ,应召 开基 金份 额持 有人 大会: (1) 终止 基金 合同 ; (2) 转换 基金 运作 方式 ; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 更换 基金 管理 人; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 , 但 根据法律 法规 的 要求 提高 该等报酬 标准 的 除外 ; (6) 本基 金与 其它 基金 的 合并; (7) 变更 基金 类别 ; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 (法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (11) 终止 金鹰 中 证 500A 份额与 金鹰 中 证500B 份 额 的运作 ; (12) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































102 (13 ) 单 独或 合计持 有 金 鹰中 证500 份额 、 金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰 中证500B 份 额各 自 10% 以上 (含 10 % ,下 同)基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金 管理 人收 到提议 当日 的 基 金份 额计 算, 下同 )就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人大 会; (14) 法律 法规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其它 应当召 开基 金份 额持 有人 大会的 事 项。 3 、以 下情 况不 需召 开基 金 份额持 有人 大会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2)在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 、调低 赎回 费率或 或 变更收 费方 式; (3) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改; (4) 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 的调 整; (5) 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; (6) 标的 指数 更 换 名称 或 指数公 司调 整指 数编 制方 法; (7) 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 它情 形。 4 、召 集人 和召 集方 式 (1)除 法律法 规或本 基金 合同另有 约定 外,基 金份 额持有人 大会 由基金 管理 人召集 。 基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 (2)基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的,应 当向 基金管 理人 提出书 面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ,并 书面 告知基 金托 管 人。基 金管 理人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开; 基金 管理人 决定 不 召集, 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 自行 召集 。 (3) 单 独或 合计 持有 金鹰 中证 500 、 金鹰 中证 500A 、 金鹰 中证500B 各自 基金 份额10% 以上 (含10% , 以 基金 管理 人收到 提议 当日 的 基 金份 额 计算 , 下同 ) 的基 金份 额 持有 人认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的, 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基 金托管 人。 基金 管理 人决 定召集 的, 应当 自出 具书 面决定 之日 起 60 日内 召开 ;基金 管理 人 决定不 召集 , 单 独或 合计 持有金 鹰中 证 500 、 金鹰 中证 500A 、 金鹰 中证500B 各自 基金 份额 10% 以上 (含 10%) 的基金 份额持有 人仍 认为有 必要 召开的, 应当 向基金 托管 人提出书 面提 议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知提出 提议 的金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































103 基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ; 基金 托 管 人 决定 召 集 的 , 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开 。 (4) 单 独或 合计 持有 金鹰 中证 500 、 金鹰 中证 500A 、 金鹰 中证500B 各自 基金 份额10% 以上 (含10% ) 的基 金份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份额 持有 人大 会 , 而基金 管理 人、 基金托 管人 都不 召集 的, 单独或 合计 持有 金鹰 中证 500、金 鹰 中证 500A 、金 鹰中证 500B 各 自 基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ,但 应 当至少 提 前30 日向 中国 证 监会备 案。 (5)基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的, 基金 管理人 、基 金托管 人 应当配 合, 不得 阻碍 、干 扰。 (6) 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。 5、 召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1) 召 开基 金份 额持 有人 大会, 召集 人必 须于 会议 召开日 前 40 天 在至 少一 家 指定媒 体 及基金 管理 人网 站上 公告 。基金 份额 持有 人 大 会通 知须至 少载 明以 下内 容: 1)会 议召 开的 时间 、地 点 和方式 ; 2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ; 3)会 议形 式; 4)议 事程 序; 5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; 6) 授权 委托 书的 内容 要求 (包括 但不 限于 代理 人身 份、 代 理权 限和 代理 有效 期 限等) 、 送 达时 间和 地点 ; 7)表 决方 式; 8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; 9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; 10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 (2) 采 用通 讯方 式开 会并 进行表 决的 情况 下, 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式, 并在会 议通 知中 说明 本次 基 金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其 联系方 式和 联系 人、 书面 表达意 见的 寄交 和收 取方 式及截 止时 间。 (3)如 召集人 为基金 管理 人,还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对书 面表决 意 见的计 票进 行监 督; 如召 集人为 基金 托管 人, 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对书金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































104 面表决 意见 的计 票进 行监 督; 如 召集 人为 基金 份额 持有人 , 则 应另 行书 面通 知基金 管理 人和 基金托 管人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督 。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 不派 代 表对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督的 ,不 影响 表决 意见的 计票 结果 。 6、 基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 (1) 会议 方式 基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 托书委 派其 代理 人出 席 , 现 场开会 时 基金管 理人 和基 金托 管人 的授权 代表 应当 出席 ; 基 金管理 人或 托管 人不 派代 表列席 的, 不影 响表决 效力 。 通讯方 式开 会指 按照 本基 金合同 的 相 关规 定 , 基 金份 额持有 人将 其对 表决 事项 的投票 以 书面形 式在 表决 截至 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址, 以 通讯 的书 面方 式进 行表决 。 会议的 召开 方式 由召 集人 确定 , 但 决定 更换基 金管 理人 、 更 换 基 金托管 人 、 转换基 金运 作方式 和终 止基 金合 同事 宜 必须 以现 场开 会方 式召 开基金 份额 持有 人大 会。 (2) 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 1)现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场 会 议方 可举 行 : A 、对到 会者在 权益登 记日 持有基金 份额 的统计 显示 ,有效的 金鹰 中证 500 、 金鹰中 证 500A 、 金鹰 中 证500B 基 金 份额应 占权 益登 记日 各自 级别 基 金份 额 的50% 以上 (含 50% ) ; B 、到会 的基金 份额持 有人 身份证明 及持 有基金 份额 的凭证、 代理 人身份 证明 、委托 人 持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 , 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和 基金合 同及 会议 通知 的规 定,并 且持 有基 金份 额的 凭 证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料 相 符 。 未能满 足上 述条 件的 情况 下, 则 召集 人可 另行 确定 并公告 重新 开会 的时 间和 地点, 但确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不变 。 2)通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行 : A 、召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后, 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公 告; B 、召集 人在基 金托管 人 ( 如果基金 托管 人为召 集人 ,则为基 金管 理人) 和公 证机关 的 监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金托 管人 或金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































105 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ,不 影响 表 决效 力; C 、本人 直接出 具书面 意见 或授权他 人代 表出具 书面 意见的基 金份 额持有 人单 独或合 计 持有 的 金鹰 中证500 、金 鹰中证 500A 、金 鹰中 证 500B 基金 份额 应占 权益 登记 日 各自 级别 基 金份额 的50%以上 (含 50% ); D 、直接 出具书 面意见 的基 金份额持 有人 或受托 代表 他人出具 书面 意见的 其他 代表, 同 时提交 的持 有基 金份 额的 凭证符 合法 律法 规、 基金 合同和 会议 通知 的规 定, 并与登 记注 册机 构记录 相符 。 如果开 会条 件达 不到 上述 条件, 则召 集人 可另 行确 定并公 告重 新表 决的 时间 , 但确 定有 权出席 会议 的基 金份 额持 有人资 格的 权益 登记 日不 变。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 表面 符合法 律法 规和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效 的表 决, 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为 弃权表 决, 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 7、 议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 2)基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 金鹰 中 证 500 、金 鹰 中证500A 、 金 鹰中 证500B 各自级 别基 金份 额 10% 以 上 ( 含10% ) 的基 金份 额 持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需 由基金 份额 持有 人大 会审 议表决 的提 案; 也可 以在 会议通 知发 出后 向大 会召 集人提 交临 时提 案。 临时 提案应 当在 大会 召开 日前 35 天提 交召 集人 。召 集 人对于 临时 提案 应当 在大 会召开 日 前 30 天公 布。 3) 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案 ( 包括 临时 提案 ) , 大 会召 集人 应当 按照 以 下原则 对提 案进 行审 核: A 、关联 性。大 会召集 人对 于基金份 额持 有人提 案涉 及事项与 基金 有直接 关系 ,并且 不 超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的, 应提 交大 会审议 ; 对 于不 符合上 述要 求的 , 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提 案提交 大会 表决 ,应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 B 、程序 性。大 会召集 人可 以对基金 份额 持有人 的提 案涉及的 程序 性问题 做出 决定。 如 将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 , 需 征得 原提案 人同 意; 原提 案人 不同意 变更 的, 大会 主持 人金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































106 可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定, 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程 序进行 审议 。 4)单 独或 合并 持有 权利 登 记日金 鹰中 证 500 、 金鹰 中证 500A 、 金鹰 中证 500B 各自级 别基 金份 额 10% 以 上 ( 含10 % ) 的 基金 份额 持有人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案、 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提案 , 未获 基 金份额 持有 人大 会审 议通 过, 就同 一提 案再 次提 请 基金份 额持 有人 大会 审议 , 其 时间 间隔 不少 于 6 个 月。 法律 法规 另有 规定 除 外。 5) 基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召 开 会议 的通 知后, 如果 需要 对原 有提 案 进行修 改 或 增加 新的 提案 ,应当 最迟 在基 金份 额持 有人大 会召 开日 前 30 日 公告。 否则 ,会 议的 召开 日期应 当顺 延并 保证 至少 与公告 日期 有 30 日 的间 隔期。 (2) 议事 程序 1)现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 , 确定和 公布 监票 人, 然后 由大会 主持 人宣 读提 案, 经讨论 后 在 公证 机关 监督 下 进行 表决 , 经 合法执 业的 律师 见证 后形 成大会 决议 。 大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下, 由基 金托管 人授 权代 表主 持; 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会, 则由 出席 大会的 分别 或合 计持 有金 鹰中证 500 、金 鹰中 证 500A 、金 鹰中 证 500B 的 基金 份额持 有人 和 代理人以所代表的 各 自 级别 基金份额 50% 以 上 多 数选 举 产 生 一 名 代 表作 为 该次 基 金 份 额 持 有人大 会的 主持 人。 基金 管理人 和基 金托 管人 不出 席或主 持基 金份 额持 有人 大会, 不影 响 基 金份额 持有 人大 会做 出的 决议的 效力 。 召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明 参加会 议人 员姓 名 ( 或单 位 名称) 、 身份证 号码 、 住 所地 址、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、 委 托人 姓名 (或 单位名 称) 等事 项。 2)通 讯方 式开 会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 至少 提前 30 天公 布提 案, 在所 通知 的表决 截 止日期 第2 天在 公证 机构 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决并 形成 决议 。 (3) 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































107 8、 决 议形 成的 条件 、 表 决 方式、 程序 (1) 金鹰 中证500 、 金 鹰 中证500A 、 金 鹰中 证 500B 的基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份 额在其 对应 份额 级别 内享 有平等 的表 决权 。 (2) 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为特 别决 议和 一般 决议: 1)特 别决 议 特别决 议须 经出 席会 议的 分别或 合计 持有 金鹰 中 证500、 金 鹰中 证500A 、 金 鹰 中证 500B 的 基金 份额 持有 人及 其 代 理人所 持 各 自级 别 表 决权 的三分 之二 以上 (含 三分 之二) 通过 方 为 有效; 更换 基金 管理 人、 更换基 金托 管人 、 转 换基 金运作 方式 、 终 止基 金合 同的重 大事 项必 须以特 别决 议方 式通 过。 2)一 般决 议 一般决 议须 经出 席会 议的 分别或 合计 持有 金鹰 中 证500、 金 鹰中 证500A 、 金 鹰 中证 500B 的基金 份额 持有 人及 其代 理人所 持各 自级 别表 决权 的 50% 以上 (含 50% ) 通过 方为有 效, 除 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 (3)基 金份额 持有人 大会 决定的事 项, 应当依 法报 中国证监 会核 准,或 者备 案,并 予 以公告 。 (4) 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 (5)基 金份额 持有人 大会 的各项提 案或 同一项 提案 内并列的 各项 议题应 当分 开审议 、 逐项表 决。 (6)基 金份额 持有人 大会 决议对全 体基 金份额 持有 人、基金 管理 人和基 金托 管人均 有 约束力 。 9、计 票 (1) 现场 开会 1) 如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 则 基金 份额 持有 人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理 人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担 任监票 人 ; 如 大会 由基 金 份额持 有人 自行 召集 , 基 金份额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席 会议 的基 金份 额持 有人和 代理 人中 推 举3 名 基金份 额持 有人 担任 监票 人。 2) 监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点, 由 大会 主持 人当 场公 布金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































108 计票结 果。 3) 如会 议主 持人 对于 提交 的表决 结果 有怀 疑, 可以 对投票 数进 行重 新清 点; 如 会议主 持人 未进 行重 新清 点, 而 出席 会议 的基 金份 额持有 人或 代理 人对 会议 主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清 点, 会议 主持 人应 当立 即 重新清 点并 公布 重新 清点 结果 。 重 新清 点仅 限一 次。 4) 计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证, 基金 管理 人或 基金托 管人 拒不 参加 基金 份 额持有 人大 会或 拒不 配合 计票的 ,不 影响 计票 的效 力。


(2) 通讯 方式 开会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计票 方式 为: 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人 授权代 表 ( 如果 基金 托管 人为召 集人 , 则 为基 金管 理人授 权代 表) 的监 督下 进行计 票, 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进 行监督 的, 不影 响计 票和 表决结 果。 10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 的 生效 与公 告 (1) 基金 份额 持有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日 内报中 国证 监会 核准 或者 备案 。 基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者 出具无 异议 意见 之日 起生 效。 (2)生 效的基 金份额 持有 人大会决 议对 全体基 金份 额持有人 、基 金管理 人、 基金托 管 人均有 约束 力。 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决定 。 (3) 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日起 2 日内 由相 关信 息披 露义 务人 在至少 一 家指定 媒体 和基 金管 理人 网站上 公告 。 如 果采 用通 讯方式 进行 表决 , 在 公告 基金份 额持 有人 大会决 议时 ,必 须将 公证 书全文 、公 证机 构、 公证 员姓名 等一 同公 告。 (五)基金收益分配 原则 、执行方式 在存续 期内 ,本 基金 (包 括金鹰 中 证 500 份额 、金 鹰中 证 500A 份 额、 金鹰 中证 500B 份额) 不进 行收 益分 配。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 , 并 经中 国证 监会 核准后 , 如 果终 止金 鹰中 证500A 份额 与金鹰 中证500B 份额 的运 作,本 基金 将根 据基 金份 额持有 人大 会决 议调 整基 金的收 益分 配 。 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































109 (六)与基金财产管 理、 运用有关费用的提取 、支 付方式与比例 1 、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 与基 金使 用相 关指 数 有关的 费用 ; (4) 基金 的证 券交 易费 用 ; (5) 基金 合同 生效 以后 的 与基金 相关 的 信 息披 露费 用; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 合同 生效 后 与 基 金相关 的 会 计师 费和 律师 费; (8) 基金 银行 汇划 费用 ; (9) 基金 上市 初费 和上 市 月费; (10) 账户 开户 费和 账户 维护费 ; (11) 按照 国家 有关 规定 可以从 基金 财产 中列 支的 其他费 用。 上述费 用从 基金 财产 中 支 付。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 率为 年费 率 1.0% 。 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E ×年 管理 费率 ÷当 年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 于次 月首日 起 5 个工作 日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 (2) 基金 托管 人的 基金 托 管费 本基金 的托 管费 率为 年费 率 0.22% 。 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提 。 计算 方法 如下:


H =E× 年 托管 费率 ÷当 年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































110 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 于次 月首日 起 5 个工作 日 内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。 (3) 指数 许可 使用 费用 基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 , 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费用为 指数 许可 使用 基点 费。 在 通常 情况 下, 指 数许 可使用 基点 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的0.02%年 费率 计提 , 从基 金财产 中列 支 , 每 日计 算 , 逐 日累 计, 按季 支付 , 计 算方法 如下 : H=E×0.02%/ 当年天 数 (H 为每日 应付 的指数 许可 使用基点 费,E 为前 一日 的基金 资 产净值 ) 自基金 合同 生效 日起 , 指 数许可 使用 基点 费每 季度 支付一 次, 指数 许可 使用 基点费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 5 万元整 (即 不 足 5 万元 时 按照 5 万 元收 取) 。 当年 基金合 同生 效 不足一 个季 度的 ,按 照一 个季度 收费 。 在通常 情况 下, 标的 指数 许可使 用基 点费 按照 前一 日基金 资产 净值 的0.02% 的年费 率与 收取下 限的 日均 摊销 数额 两者孰 高的 原则 进行 计提 。 标的 指数 许可 使用 基点 费每日 计算 , 逐 日累计 。 计算方 法如 下: 收取下 限的 日均 摊销 数额=5 万元/ 季度 ×4 季度/ 年 ÷ 当年天 数 (365 天或366 天) ≈548 元/ 天 H =max ( E × 0. 02%/ 当 年 天数,548 ) 在上式当中,H 为每 日应 计提的标的指数许可使用 基点费,E 为前一日的基 金资产净 值 , 标的 指数 许可 使用 基 点费的 支付 方式 为每 季支 付一次 , 自基 金合 同生 效 日起 , 于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 最后一 个工 作日 前 从 基金 财产中 一次 性 向 中证 指数 有限公 司支 付 上一季 度的 标的 指数 许可 使用基 点费 。 (4) 本 章第 ( 六) 条 第 1 款之第 (4) 至 第 (11 ) 项 费用由 基金 管理 人和 基金 托管人 根 据有关 法规 及相 应协 议的 规定, 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































111 基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损 失, 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 之前 的律 师费、 会计 师费 和信 息披 露费用 等不 得从 基金 财产 中列支 。 4 、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 , 无须 召开 基金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的费 率实 施日 前 2 日 在至 少一 家中 国证 监会指 定媒 体 及基金 管理 人网 站上 刊登 公告。 5 、其 他费 用 按照国 家有 关规 定和 基金 合同约 定, 基 金 管理 人可 以在基 金财 产中 列支 其他 的费用 , 并 按照相 关的 法律 法规 的规 定进行 公告 或备 案。 (七)基金财产的投 资方 向和投资限制 1 、投 资目 标 本基金 为股 票型 指数 基金 , 以跟 踪指 数为 目标, 力求 将基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准 之间的 日均 跟踪 偏离 度控 制在 0.35% 以下 、年 跟踪 误差控 制 在 4% 以下 。 2 、投 资范 围 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创业板 及其他 经中国 证监 会核准 上市的 股票) 、债券 、货币 市场工 具、权 证、 资产支 持证券 以 及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 基 金 投资 的 其 他 金融 工 具 ( 但 须符 合 中 国 证监 会 的 相 关规 定) 。 股 票资 产占 基金资 产 净值的 比例 为90% ~95% , 其中 , 中 证500 指 数成分 股 和备选 成分 股占基 金资 产净 值的 比例 不低于90% ; 债券 、 货 币 市场工 具、 现金 、 权 证、 资产支 持证 券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产净值的5% ~ 10% ,其 中,现 金或 到期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的5% , 权证 投资 的 比例范 围占 基金 资产 净值 的0% ~3% 。 3 、投 资禁 止行 为与 限制 (1) 禁止 用本 基金 财产 从 事以下 行为 1)承 销证 券; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































112 2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; 5) 向本 基金 的基 金管 理人 、 基金 托管 人出 资或 者买 卖本基 金的 基金 管理 人、 基 金托管 人发 行的 股票 或者 债券; 6) 买 卖与 本基 金的 基金 管 理人、 基金 托管 人有 控股 关系的 股东 或者 与本 基金 的 基金管 理人 、 基 金托 管人 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券; 7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 8)依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定 , 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上 述规定 的限 制 。 (2) 基金 投资 组合 比例 限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: 1) 本基 金持 有的 股票 资产 占基金 资产 净值 的比 例 为90%~95% , 其中, 中证500 指数成 分股 和备 选成 分股 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 90% ; 债券 、货 币市 场工具 、 现 金、 权证 、 资 产 支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具及 其他 资产占 基金 资产 净值 的 5% ~10% ; 2) 本基 金参 与股 票发 行申 购, 所 申报 的金 额不 超过 本基金 总资 产, 本基 金所 申 报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ; 3) 在 全国 银行 间同 业市 场 中的债 券回 购最 长期 限 为1 年, 债券 回购 到期 后不 展 期; 4)在 银行 间市 场进 行债 券 回购融 入的 资金 余额 不超 过基金 资产 净值 的 40% ; 5) 基 金的 投资 组合 中保 留 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计 不低于 基金 资产 净值 的 5%; 6) 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 , 不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值 的 0.5% ;本 基金 持有 的全 部权证 ,其 市值 不得 超过 基金资 产净 值的 3% ;本 公司管 理的 全部 基金 持有 的同一 权证 ,不 得超 过该 权证的 10% 。其 他权 证的 投资比 例, 遵从 法规 或监 管部门 的相 关规 定; 7)本 基金 持有 的同 一 ( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































113 产支持 证券 规模 的 10%;本 基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 ,不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 本公 司 管 理的全 部证 券投 资基 金投 资于同 一原 始权 益人 的各 类资产 支持 证券 , 不 得超 过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10%;本 基 金持 有的全 部 资 产支 持证 券, 其市值 不得 超过 基金 资产 净值的 20% ,中 国证 监会 规定的 特殊 品种 除外 。 本 基金持 有资 产支 持证 券期 间,如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ,将 在评级 报告 发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 8 ) 流 通受限证券 投资遵照《 关于基金投 资非公开发行 股票等流通 受限证券有 关问题 的通 知》 (证 监基 金字[2006]141 号) 及相 关规定 执行 ; 9)法 律、 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。 (3)法 律法规 或监管 部门 修改或取 消上 述限制 规定 (第 1 ) 项除 外)时 ,本 基金不 受 上述投 资组 合限 制并 相应 修改限 制规 定。 4 、投 资组 合 比 例调 整 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的约定 。 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资比 例不 符合 基金 合同 约定的 , 基金 管理 人应 当在 限期内 进行 调整 , 法律 法规 另有规 定的 , 从其规 定。 (八)基金资产估值 方法 1 、股 票估 值方 法 (1)上 市流通 股票按 估值 日其所在 证券 交易所 的收 盘价估值 ;估 值日无 交易 的 ,但最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 , 以最近 交易 日的收 盘价 估值 ; 估 值日 无交易 , 且最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 , 将 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 , 调 整最近 交易 日收 盘价 , 确 定公允 价值 进行 估值 。 如 有充足 证据 表明 最近 交易 日收盘 价不 能真 实地反 映公 允价 值的 ,应 对最近 交易 日的 收盘 价进 行调整 ,确 定公 允价 值进 行估值 。 (2) 未上 市股 票的 估值 : 1) 首 次发 行的 股票 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值进 行估值 , 在估 值技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 2) 首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 , 同一股 票在 交易所 上市 后 , 按估 值日 其所在 证券 交易所 上市 的同 一股 票以 第(1 )条 确定 的估 值价 格 进行估 值。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































114 3) 送 股、 转 增股 、 配 股和 公开增 发新 股等 方式 发行 的股票 , 按 估值 日该 上市 公司在 证券 交易所 挂牌 的同 一流 通股 票以第 (1 )条 确定 的估 值 价格进 行估 值。 4)非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票按 如下 方法 进行 估值: A、估值 日在证 券交易 所上 市交易的 同一 股票以 第(1 )条确定 的估 值价格 低于 非公开 发 行股票 的初始 取得成 本时 ,应采 用在证 券交易 所上 市交易 的同一 股票以 第(1 )条确 定的估 值价格 作为 估值 日该 非公 开发行 股票 的价 值; B、估值 日在证 券交易 所上 市交易的 同一 股票以 第(1 )条确定 的估 值价格 高于 非公开 发 行股票 的初 始取 得成 本时 ,应按 下列 公式 确定 估值 日该非 公开 发行 股票 的价 值: FV=C+(P-C) ×(Dl-Dr)/Dl , 其 中:FV 为 估值 日该 非 公开发 行股 票的 价值 ;C 为 该非公 开发 行 股票的 初始 取得 成本 (因 权益业 务导 致市 场价 格除 权时, 应于 除权 日对 其初 始取得 的成 本作 相应调 整 ) ;P 为估 值日 在 证券交 易所 上市 交易 的同 一股票 的市 价 ;Dl 为该 非 公开发 行股 票 锁定期所 含的 交易所 的交 易天数;Dr 为 估值 日剩余 锁定期, 即估 值日至 锁定 期结束所 含的 交易所 的交 易天 数, 不含 估值日 当天 。 (3) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 2、债 券估 值方 法 (1)在 证券交 易所市 场挂 牌交易的 实行 净价交 易的 债券按估 值日 收盘价 估值 ,估值日 无 交易的 , 但最 近交易 日 后 经济环 境未 发生 重大 变化 的, 以最 近交 易日的 收盘 价估值 ; 估值 日 无交易 , 且 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的, 将 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变化 因素 , 调整最 近交 易日收 盘价 , 确定公 允价 值进行 估值 。 如有充 足证 据表明 最近 交 易 日收盘 价不 能真 实地 反映 公允价 值的 , 应 对最 近交 易日的 收盘 价进 行调 整, 确定公 允价 值进 行估值 。 (2)在 证券交 易所市 场挂 牌交易的 未实 行净价 交易 的债券按 估值 日收盘 价减 去债券收 盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估值 , 估 值日无 交易 的 , 但最 近交 易日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的 , 按 最近 交易日 债券 收盘 价减 去 所 含的最 近交 易日 债券 应收 利息后 的净 价 进行估 值 ; 估 值日无 交易 , 且 最近 交易 日后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 将 参考类 似投 资 品 种的现 行市 价 (净 价) 及 重大变 化因 素, 调 整最 近 交易日 收盘 价 (净 价) , 确定公 允价 值进 行估值 。 如 有充 足证 据表 明最近 交易 日收 盘价 (净 价) 不 能真 实地 反映 公允 价值的 , 应 对最 近交易 日的 收盘 价( 净价 )进行 调整 ,确 定公 允价 值进行 估值 。 (3)首 次发行 未上市 债券 采用估值 技术 确定的 公允 价值进行 估值 ,在估 值技 术难以可 靠 计量公 允价 值的 情况 下, 按成本 估值 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































115 (4)在 银行间 债券市 场交 易的债券 根据 行业协 会指 导的处理 标准 或意见 并综 合考虑市 场 成交价 、市 场报 价、 流动 性及收 益率 曲线 等因 素确 定其公 允价 值进 行估 值。 (5) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 3、权 证估 值方 法 (1)上 市流通 权证按 估值 日其所在 证券 交易所 的收 盘价估值 ;估 值日无 交易 的 ,但最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 , 以最近 交易 日的收 盘价 估值 ; 估 值日 无交易 , 且最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 , 将 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 , 调 整最近 交易 日收 盘价 , 确 定公允 价值 进行 估值 。 如 有充足 证据 表明 最近 交易 日收盘 价不 能真 实地反 映公 允价 值的 ,应 对最近 交易 日的 收盘 价进 行调整 ,确 定公 允价 值进 行估值 。 (2)首 次发行 未上市 的权 证,采用 估值 技术确 定公 允价值, 在估 值技术 难以 可靠计量 公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 (3) 停止 交易 、但 未行 权 的权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。 (4)因 持有股 票而享 有的 配股权, 采用 估值技 术确 定公允价 值, 在估值 技术 难以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 (5) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 4 、资 产支 持证 券的 估值 方 法 (1) 交易 所以 大宗 交易 方 式转让 的资 产支 持证 券, 采用估 值技 术确 定公 允价 值, 在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (2) 全 国银 行间 市场 交易 的资产 支持 证券 , 根 据行 业协会 指导 的处 理标 准或 意见并 综合 考虑市 场成 交价 、市 场报 价、流 动性 及收 益率 曲线 等因素 确定 其公 允价 值进 行估值 。 (3) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 5 、其 他资 产的 估值 方法 其他资 产按 国家 有关 规定 进行估 值。 6 、在任 何情况 下 , 基 金管 理人如采 用上 述估值 方法 对基金财 产进 行估值 ,均 应被认 为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是 , 如基 金管 理人 认为 上述估 值方 法对 基金 财产 进行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 , 基 金管理 人在 综合 考虑 市场 各因素 的基 础上 , 可 根据 具体情 况与 基金 托管人 商定 后 , 按最 能 反 映公允 价值 的价 格估 值。 基金管 理人 、 基 金托 管人 发现基 金估 值违 反 《 基金 合同》 订明 的估 值方 法、 程序以 及相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时, 发现 方应 及时 通知对 方, 以约 定的方 法、 程序 和相 关法 律法规 的规 定进 行估 值, 以维护 基金 份额 持有 人的 利益。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































116 根据 《 基金 法》 , 本基 金 的基金 会计 责任 方由 基金 管理人 担任 。 因 此, 就与 本基金 有关 的会计 问题 , 如经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一致 的意 见, 基金 管理 人 有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布 。 由 此给基 金份 额持 有人 和基 金造成 的损 失 以及因 该交 易日 基金 资 产 净值计 算顺 延错 误而 引起 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 (九)基金资产净值 的计 算方法和公告方式 1 、基 金资 产净 值 指 基金 资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值; 在不发 生折 算的 情况 下, 金鹰中 证 500 份 额净 值、 金鹰中 证 500A 和金 鹰中 证 500B 份额 参考净 值即 为 折 算前 相应 级别的 基金 份额 净值 或参 考净值 ; 在 发生 折算 的情 况下, 金鹰 中证 500 份 额净 值 、 金 鹰中 证 500A 和 金鹰 中证500B 的 份 额参考 净值 为折 算后 的份 额净值 或参 考 净值, 份额 数则 根据 折算 规则作 相应 的调 整。 基金份 额 (参 考 ) 净 值的 计算结 果 , 精 确 到0.0001 元 , 小 数点 第五 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 基金 的基 金合 同生 效 后,在 开始 办理 金鹰 中证 500 份 额申 购或 者赎 回前 ,基金 管 理人将在 中国 证监会 指定 媒体上, 至少 每周公 告一 次基金资 产净 值和金 鹰中 证 500 份额 净 值、金 鹰中 证500A 和金 鹰 中证 500B 各自 的份 额参 考 净值; 在金鹰 中 证500A 、 金鹰 中 证 500B 份 额上 市交 易或 开 始办理 金鹰 中 证500 份额 申购或 者 赎回后 ,基 金管 理人 将在 每个开 放日 的次 日, 通过 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介 , 披露开 放日 金鹰 中 证500 份额净 值和 累计 净值 、 金鹰 中证 500A 与金 鹰中 证500B 各自 的份 额 参考净 值和 参考 累计 净值 ; 基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日 (或 自然 日) 基 金资 产净 值和金 鹰 中证500 份 额净 值、 金鹰 中证 500A 与金 鹰中 证500B 各自 的份 额参 考净 值。 基 金管理 人应 当 在上述 市场 交易 日 ( 或自 然日) 的次 日, 将基 金资 产净值 、 金 鹰中 证 500 份 额净值 和累 计净 值、 金鹰 中证500A 和金 鹰 中证 500B 各自 的份 额参 考 净值和 参考 累计 净值 登载 在至少 一家 证 监会指 定媒 体和 管理 人网 站上。 (十)基金合同解除 和终 止的事由、程序以及 基金 财产清算方式 1、基 金合 同的 变更 基金合 同变 更内 容对 基金 合同当 事人 权利 、 义 务产 生 重大 影响 的, 应召 开基 金份额 持有 人大会 , 基 金合 同变 更的 内容应 经基 金份 额持 有人 大会决 议同 意。 以下 变更 《基金 合同 》 的金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































117 事项应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过:


(1) 转换 基金 运作 方式 ;


(2) 变更 基金 类别 ;


(3) 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 (法 律法规 、 中 国证 监会 和 《 基金合 同》 另有规 定的 除外 ) ;


(4) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序;


(5) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人;


(6)提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据适用的 相关规 定提高 该等报酬 标准的 除外 ;


(7) 本基 金与 其他 基金 的 合并;


(8) 终止 金鹰 中证500A 份 额与金 鹰中 证500B 份 额的 运作;


(9) 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项;


(10) 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。


但出现 下列 情况 时, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同 意 变更后 公告 ,并 报中 国证 监会备 案:


(1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2)在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 、调低 赎回 费率或 或 变更收 费方 式; (3) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改; (4) 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当 事 人权 利义 务关系 的调 整; (5) 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; (6) 标的 指数 更换 名称 或 指数公 司调 整指 数编 制方 法; (7) 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 它情 形。 关于变 更基 金合 同的 基金 份额持 有人 大会 决议 应报 中国证 监会 核准 或备 案 , 并 于中国 证 监会核 准或 出具 无异 议意 见后生 效执 行, 并自 生效 之日 起 2 日 内在 至少 一家 指定媒 体 公 告 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































118 2 、基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止; (2) 基 金管 理人 因解 散、 破产、 撤销 等事 由, 不 能继 续 担任 基金 管理 人的 职务 , 而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理人 承接 其原 有权 利义 务; (3) 基 金托 管人 因解 散、 破产、 撤销 等事 由, 不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 , 而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 人承接 其原 有权 利义 务; (4) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。 3 、基 金财 产的 清算 (1) 基金 合同 终止 ,应 当 按法律 法规 和本 基金 合同 的有关 规定 对基 金财 产进 行清算 。 (2) 基金 财产 清算 组 1)自 基金 合同 终止 之日 起 30 个工 作日 内由 基金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算 组, 基金 财产 清算 组在 中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 ; 在基 金财 产清 算 组接管 基 金 财产 之前 , 基 金管理 人和 基金 托管 人应 按照基 金合 同和 托管 协议 的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 2) 基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 基金 注册 登记 人、 具有 从 事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算组 可以 聘用 必要的 工作 人员 。 3) 基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分配 。 基 金财 产 清算组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 (3) 清算 程序 1) 基 金合 同终 止后 ,由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产; 2) 基 金财 产清 算组 根据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限; 3) 基 金财 产清 算组 对基 金财产 进行 清理 和确 认; 4) 对 基金 财产 进行 评估 和变现 ; 5) 基 金清 算组 做出 清算 报告; 6) 会 计师 事务 所对 清算 报告进 行审 计; 7) 律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见 书; 8) 将 基金 清算 结果 报告 中国证 监会 ; 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































119 9) 公 布基 金清 算公 告; 10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 (4) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 (5) 基金 剩余 财产 的分 配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: 1)支 付基 金财 产清 算费 用 ; 2)缴 纳基 金 所 欠税 款; 3)清 偿基 金债 务; 4)根 据基 金合 同终 止日 金 鹰中证 500 份额 净值 、金 鹰中证 500A 份额 与金 鹰中 证 500B 份额 各自 的基 金份 额 参考净 值分 别计 算金 鹰中 证 500 、 金鹰 中证 500A 与 金鹰中 证 500B 三类份 额各 自的 应计 分配 比例, 在此 基础 上, 在金 鹰中证 500 份额 、金 鹰中 证 500A 份额 与 金鹰中 证 500B 份 额各 自级 别内, 按照 基金 份额 持有 人实际 持有 上述 各级 别基 金份额 占该 级 别份额 总额的 比例进 行分 配。基 金财产 未按前 款 1 )-3) 项规定 清偿 前,不 得分配 给基金 份额持 有人 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ,并 经中 国证 监会 核准, 在 本 基金 的金 鹰中 证 500A 份 额与金 鹰中 证 500B 份 额终 止运作 后, 如果 本基 金进 行基金 财产 清算 ,则 依据 基金财 产清 算 的分配 方案 , 将 基金 财产 清算后 的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清算 费用 、 交 纳所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例进 行分配 。 (6) 基金 财产 清算 的公 告 清算小 组成 立 后2 日 内应 就清算 小组 的成 立进 行公 告; 清算 过程 中的 有关 重大 事项须 及 时公告 ; 基 金财 产清 算组 做出的 清算 报告 经会 计师 事务所 审计 , 律 师事 务所 出具法 律意 见书 后,报 中国 证监 会备 案并 公告。 (7) 基金 财产 清算 账册 及 文件由 基金 托 管 人保 存 15 年以上 。若 是基 金托 管人 因解散 、 破产、 撤销 等事 由导 致基 金清算 的, 清算 账册 及文 件由基 金管 理人 或相 关当 事人保 存 15 年 以上。 (十一)争议解决方 式 1、本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金




































































招募说明书



























































120 2、 本基 金合 同的 当事 人之 间因本 基金 合同 产生 的或 与本基 金合 同有 关的 争议 可首先 通 过友好 协商 或调 解解 决 。 自 一方书 面要 求协 商解 决争 议之日 起六 十日 内如 果争 议未能 以协 商 或调解 方式 解决 , 则任 何一 方有权 将争 议提 交设 在上 海的中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会上 海 分会 , 根 据提 交仲裁 时有 效的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁裁 决是 终局 的, 对仲 裁各方 当事人均 具有约 束力 。 3、除 争议 所涉 内容 之外 , 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。 (十二)基金合同存 放地 和投资者取得基金合 同的 方式 基金合 同 可印制成册 ,供投资者 在基金管理人、基金托管 人、基金代销机构 和注册 登 记机构 的办 公场 所和 营业 场所, 以及 金鹰 中证500A 、 金鹰中 证500B 上 市交 易的 证券交 易所 查 阅;投 资者 也可 按工 本费 购买基 金合 同复 制件 或复 印件, 但内 容应 以基 金合 同正本 为准 。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 119 二十 三 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 (一)基金托管协议 当事 人 1、基 金管 理人 名称: 金鹰 基金 管理 有限 公司 住所: 广东 省广 州市 天河 区体育 西 路 189 号城 建大 厦 22 、23 楼 法定代 表人 :刘 东 设立日 期:2002 年 12 月 25 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会、 证监 基金字 【2002 】97 号 注册资 本:2.5 亿元 人民 币 组织形 式: 有限 责任 公司 经营范 围: 基金 管理 业务 ,发起 设立 基金 ,及 中国 证监会 批准 的其 他业 务。 存续期 间: 持续 经营 2、基 金托 管人 名称: 交通 银行 股份 有限 公司( 简称 :交 通银 行) 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号( 邮政 编码 :200120 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号( 邮政 编码:200120 ) 法定代 表人 :胡 怀邦 成立时 间:1987 年3 月 30 日 批准设立机关及批准设 立文号:国务院国发(1986) 字第 81 号文和中国人民银行银 发 [1987 ]40 号文 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 [1998 ]25 号 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷款 ; 办 理国 内外 结算 ; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券 ; 代理 发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借 ; 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从事 银行 卡 业务 ; 提 供信 用证 服务 及 担保 ; 代 理收 付 款项业 务 ; 提 供保 管箱 服 务; 经国 务院 银行 业监 督 管理机 构批 准的 其他 业务 ; 经 营结 汇、 售 汇业务 。 注册资 本:618.8561 亿 元 人民币 组织形 式: 股份 有限 公司 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 120 存续期 间: 持续 经营 (二)基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 1、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及《 基金合 同》的约 定,对基 金的投 资范围 、 投资对 象进 行监 督。 2、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及《 基金合 同》的约 定,对基 金 投资 、融资 比 例进行 监督 。 3、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金投 资禁止 行为进 行 监督。 4、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金管 理人参 与银行 间 债券市 场进 行监 督。 5、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金管 理人选 择存款 银 行进行 监督 。 6、基金托 管人根据 法律法 规的规定 及《基金 合同》 的约定, 对基金投 资其他 方面进 行 监督。 7、基金托 管人应根 据有关 法律法规 的规定及 基金合 同的约定 ,对基金 资产净 值计算 、 基金份 额净 值计 算 、 应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确认 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材料 中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果 基 金管理 人未 经基 金托管 人的 审核 擅自 将不 实的业 绩表 现数 据印 制在 宣传推 广材 料上 , 基 金托 管 人对此 不承 担 任何责 任, 并有 权在 发现 后报告 中国 证监 会。 8、 基金 管理 人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 , 在规 定时 间内 答 复并改 正, 就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 。 对 基金 托管 人 按照法 规要 求需 向中 国证 监会报 送基 金 监督报 告的 ,基 金管 理人 应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。 (三)基金管理人对 基金 托管人的业务核查 根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法规 、 《基 金合 同》 和 本协议 规定 , 基金 管理 人 对基金 托管 人履行托管职责的情 况进 行核查,核查事项包 括但 不限于基金托管人是 否安 全保管基金财 产、 开立 基金 财产 的资 金 账户和 证券 账户 及债 券托 管账户 , 是否 及时 、 准 确 复核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 , 是否 根据 基 金管理 人指 令办 理清 算交 收, 如遇 到问 题 是否及 时反 馈 , 是 否按 照 法规规 定和 《 基金 合同 》 规定进 行相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为, 是否 对非 公开 信息保 密。 基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基 金托 管 人应积 极金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 121 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包括 但不 限 于 : 提交 相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的 完整性 和真 实性 ,在 规定 时间内 答复 并改 正。 基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理 、 擅 自挪 用基 金资 产 、 未执行 或 无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、 本协议 及其 他有 关规 定的 , 应 及时 以书 面形 式通 知 基金托 管人 在限 期内 纠正 , 基 金托 管人 收 到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 , 基金 管 理人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 , 基金 管 理人 应 报告 中国 证监 会 。 对基金 管理 人按 照法 规要 求需向 中国 证监 会报送 基金 监督 报告 的, 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金托 管人在 限期 内纠 正。 (四)基金财产的保 管 1、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 (2) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开立基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 和债 券托 管账 户。 (4 ) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完 整和独 立 。 (5)基金 托管人应 安全、 完整地保 管基金资 产;未 经基金管 理人的指 令,不 得自行 运 用、处 分、 分配 基金 的任 何资产 。 (6)对于 因为基金 投资产 生的应收 资产和基 金申购 过程中产 生的应收 资产, 应由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日 期并 通知 基金 托管人 , 到 账日 基金 资产 没 有到达 基金 托 管人处 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人 采取 措施进 行催 收。 由此 给基 金造成 损失 的 , 基金管 理人 应负 责向 有关 当事人 追偿 基金 的损 失。 基金托 管人 对此 不承 担任 何责任 。 2、募 集资 金的 验证 基金募 集期 满 之 日起 10 日内 ,募 集的 基金 份额 总额 、基金 募集 金额 、基 金份 额持有 人 人数符 合 《基 金法 》 、 《 运作办 法 》 等 有关 规定 后 , 由 基金 管理 人聘 请具 有 从事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 , 出具 验资 报告 , 出 具的验 资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上 (含2 名 ) 中 国注 册会 计 师签字 有效 。 验资 完成 , 基金管 理人 应将 募集 到的 全部资 金存 入基 金托管人为基金开立 的基 金银行存款账户中, 基金 托管人在收到资金当 日出 具相关证明文 件。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 122 3、基 金的 银行 账户 的开 立 和管理 (1) 基金 托管 人应 负责 本 基金银 行存 款账 户的 开立 和管理 。 (2)基金 托管人以 本基金 的名义在 其营业机 构开立 基金的银 行存款账 户,并 根据中 国 人民银 行规 定计 息 。 本 基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 制作 、 保管 和使 用 。 本 基金 的一 切 货币收 支活 动 , 包 括但 不 限于投 资 、 支 付赎 回金 额 、 支 付基 金收 益, 均需 通 过本基 金的 银行 存款账 户进 行。 (3)本基 金银行存 款账户 的开立和 使用,限 于满足 开展本基 金业务的 需要。 基金托 管 人和基 金管 理人 不得 假借 基金的 名义 开立 其他 任何 银行存 款账 户; 亦不 得使 用 基金的 任何 银 行存款 账户 进行 基金 业务 以外的 活动 。 (4) 基 金托 管人 可以 通过 申请开 通本 基金 银行 账户 的企业 网上 银行 业务 进行 资金支 付 , 并使用 交通 银行 企业 网上 银行 (简 称 “ 交通 银行 网银 ” ) 办理 托管 资产 的资 金结 算汇划 业 务 。 (5)基金 银行存款 账户的 管理应符 合《中华 人民共 和国票据 法》、《 人民币 银行账 户 结算管 理办 法 》 、 《现 金 管理条 例 》 、 《中 国人 民 银行利 率管 理的 有关 规定 》 、 《关 于大 额 现金支 付管 理的 通知 》、 《支付 结算 办法 》以 及其 他有关 规定 。 (6)基金 托管人应 严格管 理基金在 基金托管 人处开 立的银行 存款账户 、及时 核查基 金 银行存 款账 户余 额。 4、基 金证 券交 收账 户、 资 金交收 账户 的开 立和 管理 基金托管人以基金托管人 和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限责任 公司开立 证券账 户。 基金证 券账 户的 开立 和使 用, 限于 满足 开展 本基 金 业务的 需要 。 基金 托管 人 和基金 管理 人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ; 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 基金管 理人 不得 对基 金证 券交收 账户 、资 金交 收账 户进行 证券 的超 卖或 超买 。 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种 的投资 业务 , 涉及 相关 账 户的开 立 、 使 用的 , 若 无 相关规 定 , 则 由基 金管 理 人协助 基金 托 管人根 据有 关法 律法 规的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定, 开立 有关 账户 , 该 账 户按有 关规 则 使用和 管理 。 基金托管人以 基 金 托 管 人的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算备 付 金 账 户, 用于 证券 交易 资金 的 结算 。 基 金托 管人 以本 基 金的名 义在 托管 人处 开立 基金的 证券 交易 资金结 算的 二级 结算 备付 金账户 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 123 5、债 券托 管账 户的 开设 和 管理 (1)募集 资金经验 资后, 基金托管 人负责在 中央国 债登记结 算有限责 任公司 以本基 金 的名义 开立 债券 托管 账户 , 并 由基 金托 管人 负责 基 金的债 券及 资金 的清 算 。 在上述 手续 办理 完毕后 , 由基 金托 管人 向 人民银 行进 行报 备 。 基 金 管理人 负责 申请 基金 进入 全国银 行间 同业 拆借市 场进 行交 易, 由基 金管理 人在 中国 外汇 交易 中心开 设同 业拆 借市 场交 易 账户 。 (2) 基 金管 理人 和基 金托 管人共 同代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购 主协 议 , 协议正 本由 基金 托管 人保 管,协 议副 本由 基金 管理 人保存 。 6、基 金实 物证 券、 银行 存 款定期 存单 等有 价凭 证的 保管 实物证 券由 基金 托管 人存 放于托 管银 行的 保管 库, 应 与非本 基金 的其 他实 物证 券分开 保 管。 实物 证券 的购 买和 转 让, 由基 金托 管人 根据 基 金管理 人的 指令 办理 。 基 金托管 人对 由基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的本 基金 资产 不承 担保管 责任 。 银行定 期存 款存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 7、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基 金 管 理人保 管 , 相 关业 务程 序 另有限 制除 外 。 除 本协 议 另有规 定外 , 基金 管理 人 在代基 金签 署与 基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 , 以 便基 金管 理人 和 基金托 管人 至 少各持 有一 份正 本的 原件 , 基 金管 理人 应及 时将 正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按 照国家 有关 规定 执行 。 对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 , 基 金管 理人 应向 基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合 同传真 件, 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内, 合同原 件不 得转 移。 (五)基金资产净值 计算 和会计核算 1、基 金资 产净 值的 计算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 本基金的估值日为基金合 同生效后相关的证券交易 场所的正常工作日以及 国家 法 律 法 规规定 需要 对外 披露 基金 净值的 非工作 日 。 估值 原 则应符 合 《基 金合 同 》 、 《 关于证 券投 资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 及其 他 法律 、 法 规的 规 定。 用于 基金 信息 披露 的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值由 基金 管理 人负 责计 算, 基金 托管 人 复核 。 基 金管 理人 应于 每 个工作 日交 易结 束后 计算 当日的 基金 资产 净值 , 以 双方约 定的 方式 发送给 基金 托管 人 。 基 金托 管人对 净值 计算 结果 进行 复核后 , 将核 对结 果反 馈给 基金管 理 人 。 2、基 金会 计核 算 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 124 (1) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 , 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会 计处理 原则 , 分别 独立 地 设置 、 登 录和 保管 本基 金 的全套 账册 , 对相 关各 方 各自的 账册 定期 进行核 对 , 互 相监 督, 以 保证基 金财 产的 安全 。 若 双方对 会计 处理 方法 存在 分歧 , 应 以基 金 管理人 的处 理方 法为 准。 (2) 基金 定期 报告 的编 制 和复核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制, 应于 每 月终了 后5 个工 作日 内完 成。 定期 报告 文件 应按 中 国 证监 会 公 布的 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理办 法 》 要求 公告 。季 度报表 的编 制, 应于 每季 度终了 后 15 个 工作 日内 完 成;更 新的 招 募 说明 书在 本基 金合 同生 效后 每 6 个月 公告 一次 , 于截止 日后 的 45 日内 公告 。半年 度报 告 在基金 会计 年度 前6 个月 结束后 的 60 日 内公 告; 年 度报告 在会 计年 度结 束 后90 日 内公 告。 基金管 理人 完成 报表 后提 供给基 金托 管人 复核 ,并 给基金 托管 人留 足相 应的 复核时 间 。 其中, 月度 报表 不少 于 2 个工作 日, 季度 报表 不少 于 5 个工 作日 ,半 年报 、 年报不 少 于 15 个工作 日。 基金托 管人 在对 财务 报表 、 季 度报 告、 半年 度报 告 或年度 报告 复核 完毕 后 , 出具复 核确 认书( 盖章 )或 以其 他双 方约定 的方 式确 认, 以备 有权机 构对 相关 文件 审核 检查。 (六)基金份额持有 人名 册的保管 基金管 理人 可委 托基 金注 册登记 人登 记和 保管 基金 份额持 有人 名册 。 基 金份 额 持有人 名 册的内 容包 括但 不限 于基 金份额 持有 人的 名称 和持 有的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名册 , 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册 、 基 金 权益登 记日 的基金 份额 持有 人名 册 、 基金份 额持 有人 大会 登记 日的基 金份 额持 有人 名册 、 每 年最 后一 个 交易日 的基 金份 额持 有人 名册 , 由 基金 注册 登记 人 负责编 制和 保管 , 并对 基 金份额 持有 人名 册的真 实性 、完 整性 和准 确性负 责。 基金管理人应根据基金托 管人的要求定期和不定期 向基金托管人提供基金份 额持有人 名册。 基金管 理人 于《 基金 合同 》 生效 日及 《基 金合 同》 终止日 后 10 个 工作 日内 向 基金托 管 人提供 由注 册登 记人 编制 的基金 份额 持有 人名 册; 基 金管理 人于 基金 份额 持有 人大会 权利 登 记日 后5 个 工作 日内 向基 金托管 人提 供由 注册 登记 人编制 的基 金份 额持 有人 名册; 基金 管 理 人于每 年最 后一 个交 易日 后 10 个工 作日 内向 基金 托 管人提 供由 注册 登记 人编 制的基 金份 额 持有人 名册 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 125 除上述 约定 时间 外 , 如 果 确因业 务需 要 , 基 金托 管 人与基 金管 理人 商议 一致 后, 由基 金 管理人 向基 金托 管人 提供 由注册 登记 人编 制的 基金 份额持 有人 名册 。 基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册 , 并 定期 刻成 光盘 备 份 , 保存 期 限为 15 年 。基 金托 管人 不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他 用途, 并应 遵守 保密 义务 。 (七)争议解决方式 相关各 方当 事人 同意 , 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议 , 应 通 过友好 协商 或者调 解解 决 。 托 管协 议 当事人 不愿 通过 协商 、 调 解解决 或者 协商 、 调解 不 成的 , 任 何一 方 当事人 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会上 海分 会, 根据 该会 当 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁, 仲裁 的地 点在上 海, 仲裁 裁决 是终 局的, 并对 相关 各方 当事 人均有 约 束 力 。 争议处 理期 间, 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉 、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 (八)基金托管协议 的变 更、终止与基金财产 的清 算 1、托 管协 议的 变更 本协议 相关 各方 当事 人经 协商一 致 , 可 以对 协议 进 行修改 。 修改 后的 新协 议 , 其 内容 不 得与《 基金 合同 》的 规定 有任何 冲突 。修 改后 的新 协议, 应报 中国 证监 会核 准。 2、托 管协 议的 终止 (1) 《基 金合 同》 终止 ; (2)基金 托管人解 散、依 法被撤销 、破产, 被依法 取消基金 托管资格 或因其 他事由 造 成其他 基金 托管 人接 管基 金财产 ; (3)基金 管理人 解 散、依 法被撤销 、破产, 被依法 取消基金 管理资格 或因其 他事由 造 成其他 基金 管理 人接 管基 金管理 权。 (4) 发生 《基 金法 》 、 《 销售办 法 》 、 《运 作办 法 》 或 其他 法律 法规 规定的 终止事 项 。 3、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产 清算 组 在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 , 基金 管理 人 和基金 托管 人应 按照 《 基 金合同 》 和 本协议 的规 定继 续履 行保 护基金 资产 安全 的职 责。 1)基金财 产清算组 组成: 基金财产 清算组成 员由基 金管理人 、基金托 管人、 基金注 册 登记人 、具 有从 事证 券相 关业务 资格 的注 册会 计师 、律师 以及 中国 证监 会指 定的人 员组 成 。金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 126 基金财 产清 算组 可以 聘用 必要的 工作 人员 。 2)基金财 产清算组 职责: 基金财产 清算组负 责基金 财产的保 管、清理 、估价 、变现 和 分配。 基金 财产 清算 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 (2) 基金 财产 清算 程序 1)《 基金 合同 》终 止后 , 由基金 财产 清算 组统 一接 管基金 财产 ; 2)基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限; 3)基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ; 4)对 基金 财产 进行 评估 和 变现; 5)基 金清 算组 做出 清算 报 告; 6)会 计师 事务 所对 清算 报 告进行 审计 ; 7)律 师事 务所 对清 算报 告 出具法 律意 见书 ; 8)将 基金 清算 报告 中国 证 监会; 9)公 布 基 金清 算公 告; 10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 (3) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 (4) 基金 剩余 财产 的分 配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: 1)支 付基 金财 产清 算费 用 ; 2)缴 纳基 金所 欠税 款; 3)清 偿基 金债 务; 4)根 据基 金合 同终 止日 金 鹰中 证 500 份额 净值 、 金 鹰中 证 500A 份额 与 金 鹰中 证 500B 份额各 自的 基金 份额 参考 净值分 别计 算金 鹰中 证 500 、 金鹰 中 证500A 与 金鹰 中 证 500B 三类 份额各 自的 应计 分配 比例 , 在此 基础 上, 在金 鹰中 证 500 份 额、 金鹰中 证500A 份 额与 金鹰 中证 500B 份额 各自 类别 内 ,按照 基金 份额 持有 人实 际持有 上述 各类 别基 金份 额占该 类别 份 额总额的 比例进行 分配。 基金财产 未按前 款 1)-3 )项规定 清偿前, 不得分 配给基金 份 额 持有人 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ,并 经中 国证 监会 核准, 在本 基金 的 金 鹰中 证 500A 份 额与 金 鹰中 证 500B 份额 终 止运作 后, 如果 本基 金进 行基金 财产 清算 ,则 依据 基金财 产清 算金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 127 的分配 方案 , 将基 金财 产 清算后 的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清算 费用 、 交 纳所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份 额 占基金 份额 总额 的比 例进 行分配 。 二十 四 、对 基金 份额 持有 人的服 务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基 金管 理人 根据 基金 份 额持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: (一) 资料 寄送 服务 1、账 户确 认书 根据客 户的 需要 ,为 客户 寄送开 放式 基金 账户 确认 书。 2、对 账单 基基金 投资 人对 账单 包括 季度对 帐单 和年 度对 账单 。 其 中 , 季 度对 账单 在每 季 结束后 的 20 个工作 日内向 有交易 的 持有人以 书面或电 子文件 形式寄送 ; 年度对 账单在 每年度结 束后 25 个 工作 日内 对所 有持 有 人以书 面或 电子 文件 形式 寄送。 如投资 人需 要更 改寄 送方 式或寄 送频 率, 请致 电本 公司客 服中 心或 登陆 公司 网站。 3、其 他相 关的 信息 资料 介绍公 司最 新动 态、 投资 运作、 新产 品、 国内 外金 融市场 动态 和投 资机 会等 。 (二) 基金 间转 换服 务 基金管 理人 在本 基金 合同 生效后 的适 当时 候将 为投 资人办 理基 金间 的转 换业 务, 具 体 业 务办理 时间 、业 务规 则及 转换费 率在 基金 转换 公告 中列明 。 (三) 定期 投资 计划 在技术 条件 成熟 时, 基金 管 理人将 利用 直销 网点 或代 销网点 为投 资人 提供 定期 投资的 服 务。 通过 定期 投资 计 划 , 投资人 可以 通过 固定 的渠 道, 定期 申购 基金 份额 。 该定期 投资 计划 的有关 规则 另行 公告 。 (四) 网络 在线 服务 通过本 基金 管理 人网 站的 留言板 和客 户服 务信 箱 , 投资人 可以 实现 在线 咨询 、 投 诉、 建 议和寻 求各 种帮 助。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 128 基金管 理人 网站 提供 了基 金公告 、 投资 资讯 、 理 财 刊物 、 基 金常 识等 各种 信 息, 投资 人 可以根 据各 自的 使用 习惯 非常方 便的 自行 查询 或信 息定制 。 基金管 理人 网站 将为 投资 人提供 基金 账户 查询 、 交 易明细 查询 、 对账 单寄 送 方式或 频率 设置、 修改 查询 密码 等服 务。 公司网 址:http://www.gefund.com.cn 电子信 箱:csmail@gefund.com.cn (五) 信息 定制 服务 在技术 条件 成熟 时 , 基 金 管理人 还可 为基 金投 资人 提供通 过基 金管 理人 网站 、 客 户服 务 中心提 交信 息定 制申 请, 基金管 理人 通过 手机 短讯 、 E-MAIL 定 期为 客户 发送 所定制 的信 息 , 内容包 括 : 每 笔交 易确 认 查询 、 每 月账 户余 额与 损 益查询 、 最近 季度 的基 金 投资组 合 、 分 红 提示、 公司 最新 公告 、新 产品信 息披 露、 基金 净值 查询等 。 (六) 客户 服务 中心 (CALL-CENTER ) 电话 服务 呼叫中 心自 动语 音系 统提 供 7× 24 小 时交 易情 况、 基 金账户 余额、 基金 产品 与 服务等 信 息查询 。 呼叫中 心人 工座 席每 个 交 易日 9 :00-17 :00 为 投资 人提供 服务 , 投资 人可 以 通过该 热 线获得 业务 咨询 ,信 息查 询,服 务投 诉, 信息 定制 ,资料 修改 等专 项服 务。 客服电 话:4006135888 传真:020-83283445 (七) 投诉 受理 投资人 可以 拨打 金鹰 基金 管理有 限公 司客 户服 务中 心电话 或以 书信 、电 子邮 件等方 式 , 对基金 管理 人和 销售 网点 提所供 的服 务进 行投 诉。 对于工 作日 期间 受理 的投 诉,以 “及 时回 复” 为处 理原则 ,对 于不 能及 时回 复的投 诉 , 基金管 理人 承诺 在2 个工 作日之 内对 投资 人的 投诉 做出回 复 。 对 于非 工作 日 提出的 投诉 , 基 金管理 人将 在顺 延的 工作 日 当日 进行 回复 。 (八) 网上 开户 与交 易服 务 在技术 条件 成熟 时, 金鹰 基 金及其 合作 机构 将为 投资 人提供 方便 快捷 的网 上在 线开户 交 易服务 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金

































































招募 说明书 129 二十 五 、其 它应 披露 事项 《基金 合同 》如 有未 尽事 宜,由 基金 合同 当事 人各 方按有 关法 律法 规协 商解 决。 二十 六 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 基 金招募说 明书、定 期报告 、临时报 告与公告 等文本 存放在基 金管理人 、基金 托 管人 和销售机 构的办公场所和 营业 场所 ,在办公时间内 可供免费 查阅。投资人也 可以 直接 登录基金 管理人的网站进 行查阅。 投资人在支付工 本费后, 可在合理时间内 取得 上述 文件复印 件。对投资人按 此种方式 所获得的文件及 其复印件 ,基金管理人和 基金 托管人 应保 证与 所公 告的 内容完 全一 致。







































































金鹰基金 管理 有限 公司




































































二〇一二 年四 月十八 日