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金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金










































































 基金合同 
 
 
 
 
 
金鹰中证 500 指 数 分级 证 券 投 资基 金 
 
基金合同 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ： 金鹰基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 ：交 通 银行 股 份有 限 公司 
 
 
 
二〇一二 年 四月金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 1 
目录 
一、前言 .................................................................................................................................................. 2 
二、释义 .................................................................................................................................................. 4 
三 、 基 金的 基 本情 况 ............................................................................................................................ 12 
四 、 基 金份 额 的分 级 ............................................................................................................................ 14 
五 、 基 金份 额 的折 算 ............................................................................................................................ 17 
六 、 基 金份 额 的发 售 ............................................................................................................................ 23 
七 、 基 金备 案 ........................................................................................................................................ 25 
九、 金 鹰中 证 500A 份额与 金鹰中证500B 份 额的 上 市交 易 ............................................................ 34 
十、 金 鹰中 证 500A 份额与 金鹰中证500B 份 额的 终 止运 作 ............................................................ 36 
十 一 、 基金 份 额的 登 记、 系统 内 转 托管 和 跨系 统 转登 记等 其 他 相关 业 务 .................................... 37 
十 二 、 基金 的 份额 配 对转 换 ................................................................................................................ 39 
十 三 、 基金 合 同当 事 人及 其权 利 义 务 ................................................................................................ 42 
十 四 、 基金 份 额持 有 人大 会 ................................................................................................................ 49 
十 五 、 基金 管 理人 、 基金 托管 人 的 更换 条 件和 程序 ........................................................................ 59 
十 六 、 基金 的 托管 ................................................................................................................................ 62 
十 七 、 基金 份 额的 注 册登 记 ................................................................................................................ 62 
十 八 、 基金 的 投资 ................................................................................................................................ 63 
十 九 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 69 
二 十 、 基金 资 产的 估 值 ........................................................................................................................ 71 
二 十 一 、基 金 费用 与 税收 .................................................................................................................... 79 
二 十 二 、基 金 收益 与 分配 .................................................................................................................... 81 
二 十 三 、基 金 的会 计 与审 计 ................................................................................................................ 82 
二 十 四 、基 金 的信 息 披露 .................................................................................................................... 83 
二 十 五 、基 金 合同 的 变更 、终 止 与 基金 财 产的 清算 ........................................................................ 89 
二 十 六 、业 务 规则 ................................................................................................................................ 92 
二 十 七 、违 约 责任 ................................................................................................................................ 92 
三 十 、 基金 合 同内 容 摘要 .................................................................................................................... 95 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 2 
一 、前 言 
（一） 订立 《 金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简 称 “本基金
合同” ）的目的、依据和原则。 
1、 订立本基金合同的目的 
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、 规范 金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 的运作， 保护基 金投资者的
合法权益。 
2、 订立本基金合同的依据 
订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共 和国证
券投资基金法》 （以下简称 “《基金法》” ）、《证券投资基金运作管理办法》
（ 以下简称 “ 《运作办法》 ”） 、 《证券投资基金销售 管理办法》 （以下简称 “ 《销
售办法》 ”） 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《 信息披露办
法》 ”） 和其他有关法律法规。 
3、 订立本基金合同的原则 
订立本基金合同的原则是平等自愿、 诚实信用、 充分保护基金份额持有人的
合法权益。 
（二） 本基金由基金管理人依照 《基金法》 及相关法律法规、 本基金合同和其他
有关规定募集， 并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募集的核准， 并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有
风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财 产，
但并不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 
（三） 本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件， 其他
与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如
与本基金合同有任何冲突， 均以本基金合同为准。 本基金合同的当事人包括基金
管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投资人自依本基金合同取得本基金
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































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为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。 基金份额持有人作为本基金合同当
事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照
《基金法》 、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 
（四） 本基金合同应当适用 《基金法》 及相关法律法规， 若因法律法规的修改导
致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致， 应当以届时有
效的法律法规的规定为准， 本基金合同应及时做出相应的变更和调整， 同时就该
等变更或调整进行公告。 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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二 、释 义 
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
基金或本基金 指金鹰中证500 指数分级 证券投资基金 
基金合同或本基金合同 指《金鹰中证500 指数分级证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
基金份额 或本基金份额 本基金包含了三种不同的份额： 金鹰中证 500 指数基
金份额（为本基金 基础份额），以及从金鹰中证 500
指数基金份额当中分拆而成的 金鹰中证500A 、 金鹰中
证500B 基金份额 
本基金总份额 金鹰中证 500 指数基金份额 数＋金鹰中证 500A 基金
份额数＋金鹰中证 500B 基金份额数之和 
招募说明书 指《 金鹰中证500 指数 分级 证券投资基金招募说明书》
及其定期更新 
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 金鹰中
证500 指数分级证券投资基金 托管协议》 及对该 托管
协议的任何有效修订和补充 
业务规则 指《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
发售公告 指《 金鹰中证500 指数分级证券投资基金份额发售公
告》 
《上市规则》 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 
《上市交易公告书》 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证
500A、金鹰中证 500B 上市交易公告书》 
中国 指中华人民共和国 （仅为 《基金合同》 目的， 不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 ） 
中国证监会 指中国证券监督管理委员会 
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 
《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过 ，自 2004 年 6 月 1 日起实
施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 立法机关金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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对其不时做出的修订 
《运作办法》 指中国证监会2004 年6 月29 日颁布， 同年 7 月1 日
起实施的 《证券投资基金运作管理办法》 及其颁布机
关对其不时做出的修订 
《销售办法》 指中国证监会 2011 年 6 月 21 日颁布，同年 10 月 1
日起实施的 《证券投资基金 销售管理办法》 及其颁布
机关对其不时做出的修 订 
《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布，同年 7 月 1 日
起实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其颁
布机关对其不时做出的修订 
元 指人民币元 
基金合同当事人 指受本基金合同约束， 根据本基金合同享受权利并承
担义务的法律主体， 包括基金管理人、 基金托管人和
基金份额持有人 
基金份额分级 将 金鹰中证 500 基 金 份 额 分 拆成为 风 险 收 益 特 性 不
同的金鹰中证 500A 、 金鹰中证 500B 两级份 额； 在
本基金的存续期内 ， 金鹰中证 500A 、 金鹰中 证 500B
之间的份额配比为 1:1 
基金管理人 指金鹰基金管理有限公司 
基金托管人 指交通银行股份有限公司 
基金份额持有人 指依照法律法规、 招募说明书和基金合同合法取得基
金份额的投资人 
注册登记业务 指本基金登记、 存管、 过户、 清算和交收业务， 具体
内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、
清算和结算、 基金销售业务确认、 代理发放红利、 建
立并保管基金份额持有人名册等 
注册登记 机构 指办理基金注册登记业务的机构； 本基金的注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司 
注册登记系统 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































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登记系统 
证券登记结算系统 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券
登记结算系统 
投资人 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其
他投资者 
个人投资者 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人 
机构投资者 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准
设 立 和 有 效 存 续 并 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 企
业法人、事业法人、社会团体或其它组织 
合格境外机构投资者 指符合法律法规规定， 经中国证监会批准可以投资于
中国证券市场， 并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外的机构投资者 
基金投资者 
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，
以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金
的其他投资者 
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明， 并经中国证监会核
准的基金份额募集期限， 自基金份额发售之日起最长
不超过3 个月 
基金合同生效日 指基金募集达到法律 法规规定及 《基金合同 》 约定 的
条件， 基金管理人聘请法定机构验资并 向中国证监会
办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日 
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 按照基
金合同规定的程序终止基金合同的日期 
存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 
工作日 指 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 及 其 他 交 易 场
所的正常交易日 
发售 指在基金募集期内， 销售机构向投资者销售本基金基金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































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金份额的行为 
认购 指在基金募集期内， 投资者按照本基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为 
申购 指在基金存续期内， 投资者按照本基金合同的规定 申
请购买本基金基金份额的行为 
赎回 指基金存续期内， 基金份额持有人按本基金合同规定
的条件， 要求基金管理人 将其持有的本基金基金份额
兑换为现金的行为 
巨额赎回 指在本基金单个开放日内， 基金净赎回申请份额 （ 基
金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额） 与净
转出申请份额 （基金转出申请总份额扣除转入申请总
份额之余额）之和超过上一开放日本基金总份额 10%
的情形； 
基金转换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届
时有效的业务规则进行的 金鹰中证500 基金份 额 与基
金管理人管理的、 由同一注册登记人办理注册登记的
其他基金份额间的转换行为 
转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 基 金 账 户 内 的 同 一 基 金 的 基
金份额从一个交易账户转入 另一交易账户的行为 
基金销售业务 指基金的宣传推介、 认购、 申购、 赎回、 转换 、 非交
易过户、转托管及定期定额 投资等业务 
销售机构 指直销机构及代销机构 
代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、
赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 机
构 
基金销售网点 指 基 金 管 理 人 的 理 财 咨 询 中 心 及 基 金 代 销 机 构 的 代
销网点 
指定媒体 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互
联网网站 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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标的指数 中证 500 指数 
金鹰中证500 份额 本 基金基础 份 额 。 投 资 者 在 场 外 认/ 申购的 金 鹰 中 证
500 份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的
金鹰中证500 份额将自动进行基金份额分 拆； 投资者
在场内申购的金鹰中证 500 份额， 可选择进行基金份
额分拆，也可选择不进行基金份额分拆 
基金份额分拆 将每 2 份金鹰中证 500 场内份额分拆为 1 份金 鹰中证
500A 份额与 1 份 金鹰 中证 500B 份额 
基金份额合并 指根据基金合同的约定， 基金份额持有人将其持有的
每 1 份金鹰中 证 500A 份额与 1 份金鹰中 证 500B 份
额进行配对， 申请转换成 2 份金鹰中证 500 份 额的场
内份额的行为 
金鹰中证500A 按照 《基金合同》 约定 的规则， 从金鹰中证 500 基金
份额当中分拆 出 的 优 先 获 得 资 产 与 收 益 分 配 权 的基
金份额； 就其风险收益特性而言， 属于 稳健收益类基
金份额 
金鹰中证500B 按照 《基金合同》 约定 的规则， 从金鹰中证 500 基金
份额当中分拆出的 、 获得剩余资产与收益分配 权的基
金份额； 就其风险收益特性而言， 属于积极 收益类基
金份额 
基金份额的级别 指基金份额是 A 级份额、B 级份额还是金鹰中证 500
基金份额； 金鹰中证 500A 属A 级份额， 金鹰中证 500B
属B 级份额， 金鹰中证 500 基金份额为本 基金 基础份
额 
基金份额的属性 指基金份额是场内份额还是场外份额， 二者属性不同 
基金账户 指 注 册 登 记 人 为 基 金 投资者开 立 的 记 录 其 持 有 的 由
该 注 册 登 记 人 办 理 注 册 登 记 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变
动情况的账户 
交易账户 指 销 售 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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销售机构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管等业
务的基金份额余额及其变动情况的账户 
深圳证券账户 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开
设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投
资基金账户 
开放日 指为投资者办理金鹰中证 500 基金申购、 赎回等业务
的上海、 深圳证券交易所交易日 （基金管理人依据相
关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 金鹰中证
500 份额申购、赎回时除外） 
T 日 指销售机构在规定时间内受理 投资者申购、 赎回或其
他业务申请的日期 
T ＋n 日 指T 日起（不包括 T 日）的第n 个工作日 
场内 指 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 的 会 员 单 位 利 用 交 易 所 开
放式基金交易系统办理基金份额认购、 申购、 赎回和
上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认
购、 申购、 赎回也称为 场内认购、 场内申购、 场内赎
回 
场外 指通过基金管理人或代销机构办理基金份额认购、 申
购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认
购、 申购、 赎回也称为 场外认购、 场外申购、 场外赎
回 
会员单位 指具有开放式基金代销资格， 经深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证
券 交 易 所 开 放 式 基 金 销 售 系 统 办 理 开 放 式 基 金 的 认
购、 申购、 赎回和转托 管等业务的深圳证券交易所会
员单位 
转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实
施的、 变更所持基金份额销售机构的操作。 转托管包
括系统内转托管和跨系统转登记 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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系统内转托 管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系
统内不同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统
内不同会员单位 （交易单元） 之间进行转托管的行为 
跨系统转登 记 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记
系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 
份额 配对转换 指本基金的金鹰中证 500 场内份额与金鹰中证 500A
份额、金鹰中证 500B 份额之间按约定的转换规则进
行转换的行为，包括分拆和合并 
折算日 细分为定期折算日与不定期折算日； 定期折算日为金
鹰中证500 指数分级基 金存续期内每个会计年度 第一
个工作日； 不定期折算日为折算前当日 金鹰中证 500B
的份额参考净值小于 0.2500（不含 0.2500）或金鹰
中证 500 份额净值 大于 2.0000（不含 2.0000）元人
民币的工作日； 若定期折算日与不定期折算日为同一
日， 则按照不定期折算规则进行折算； 若基金合同生
效日为所处会计年度的 第一个工作日则不进行折算 
上市交易 投 资 者 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 基
金份额的行为 
上市交易所 深圳证券交易所 
交易时间 指开放日本基金接受申购、 赎回或其他交易的时间段 
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣
款日在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金
申购申请的一种投资方式 
基金收益 指 基 金 管 理 人 运 用 基 金 资 产 投 资 所 得 股 票 红 利 、 股
息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息和其他
合 法 收 入 以 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 或 费 用 的
节约 
基金资产总值 基 金 资 产 总 值 是 指 本 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 及 票金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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据价值、 银行存款本息、 债券的应计利息、 基金应收
的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和 
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 
金鹰中证 500 指数基金
份额净值 
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
基金份额参考净值 指在 T 日基金份额净值计算的基础上， 采用 “ 虚拟清
算” 原则， 即假定 T 日为本基金的提前终止日， 本基
金 按 照 基 金 合 同 约 定 的 份 额 收 益 分 配 和 资 产 分 配 规
则进行资产分配从而计算得到T 日本基金基金 份额所
分拆的两类基金份额估算价值。 基金份额参考净值是
对两类基金份额价 值的一个估算， 并不代表基金份额
持有人可获得的实际价值 
基金资产估值 
 
指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、 行政法规、 部门
规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 以 及 对 其 做 出 的 不 时 修 改 和
补充 
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联
网网站及其他媒体 
不可抗力 指无法预见、 无法克服、 无法避免的任何事件和因素，
包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚
乱、 火灾、 政府征用和 没收、 法律法规变化、 突发停
电、 恐怖袭击、 传染病传播、 证券交 易场所非正常暂
停或停止交易以及其他突发事件 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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三 、基 金的基 本情 况 
（ 一） 基金名 称 
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金。 
（ 二） 基金的 类别 
股票型 证券投资基金。 
（ 三） 基金的 运作 方式 
契约型开放式。 
（ 四） 基金投 资目 标 
本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力求将 基金净值增长率与业
绩比较基 准之 间的 日 均 跟踪偏离 度控 制在 0.35% 以下、 年跟 踪误差 控 制在 4%以
下。 
（ 五） 投资理 念 
贯彻 “有效跟踪指数， 分享指数收益” 的理念， 本基金投资重在跟踪中证 500
指数，充分分享中国经济增长和指数成分股股权溢价的成果。 
（ 六） 基金份 额的 分级 
每 2 份金鹰中证 500 指数基金（初始面值为 1 元）场内份额可按照 1：1 的
比例， 分拆 成预期收益与风险特性不同的两种份额， 即： 优先获得收益分配权的
优先级（称为 金鹰中证 500A，初始面值为 1 元），获得剩余收益分配权的进取
级（称为 金鹰中证 500B，初始面值为 1 元）， 金鹰中证 500A、金鹰中证 500B
两类基金份额的基金资产合并运作。 
场内有效认 购的 金鹰中证 500 份额，将自动 分拆为金鹰中证 500A 份额和金
鹰中证 500B 份额；场内 有效申购的金鹰中证 500 份额，基金份额 持有人 可选择
将 其分拆为 金鹰中证 500A 份额和金鹰中证 500B 份额； 场外认购和申购的金鹰中
证500 份额不进行分拆， 将其跨系统转登记 至场内后， 基金份额持有人 可选择将
其分拆为 金鹰中证 500A 份额和金鹰中证500B 份额。 
（ 七） 基金份 额的 上市交 易 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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 本基金 《基金合同》 生效后 6 个月内， 场内 的 金鹰中证500A 份额与 金鹰中
证500B 份额将同时申请在深圳证券交易所上市交易。 
（ 八） 基金份 额初 始面值 和认 购费用 
金鹰中证 500 基金份额 、 金鹰中证500A 份额、 金鹰中证500B 份额的 初始面
值 均为人民币 1.00 元。 
本基金认 购费 率不高 于 认购金额 （含 认购费 ） 的 5%，实 际执 行费率 在招募
说明书中载明。 
（ 九） 基金最 低募 集份额 总额 和金额 
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，募集金额不低于 2 亿元人民币 。 
（ 十） 基金的 最高 募集规 模 
本基金不设募集规模上限。 
（ 十一 ）基金 存续 期限 
不定期。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































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 14 
四 、基 金份额 的分 级 
（ 一） 份额分拆 规则 
每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额 （初始面值为 1 元） 按照 1:1 的比例，
分拆 成预期收益与风险特性不同的两种份额， 即： 优先获得收益分配权的优先级
（称为 金鹰中证 500A ，初始面值为 1 元），获得剩余收益分配 权的进取级（称
为 金鹰中证 500B， 初始面值为 1 元） ， 金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 两类基金
份额的基金资产合并运作。 
（ 二） 基金份 额的 上市交 易 
金鹰中证500A 与金鹰中证500B 的基金份额采用不同的交易代码同时在深圳
证券交易所上市交易。基金份额持有人或投资者可通过二级市场交易 金 鹰 中 证
500A 或 金鹰中证500B 的基金份额。 
（ 三） 收益约定 规则 
1、 金鹰中证500A 份额 的约定年收益率为： 一年期银行定期存款年利率 （税
后）+ 3.5% 。其中计 算 金鹰中证500A 份额 约定年收益率的一年期银行定期存款
年利率 以 当 年1 月1 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 定 期 存
款基准利率 为准， 基金合同生效日所在年度的年 约定收益率为 “基金合同生效日
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率+3.5% ” 。 
例如： 若本基金合同生效日为2012年5 月30 日 ， 则以2012 年5 月30 日 中国人
民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）加计 
3.5% 作 为 基 金 合 同 生效 日 所 在 年 度 的 约 定 年 收 益 率 。 基 金 合 同 生 效 日 所 在 年 度
次年 （2013年）的约定年收益率 ，以2013 年1 月1 日中国人民银行 公布并执行的
金融机构人民币一年期定期存款 基准利率 （税后） 加计 3.5% 作为2013 年的约定
年收益率，依此类推。 
金鹰中证500A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 除 以 当 年 实 际 天 数 得到 金 鹰 中 证500A
份 额 的 约 定 日 收 益 率 。 金 鹰 中 证500A 份 额 的 基 金 份 额 参考净值以1.000 元为基
础，采用金鹰中证500A 份 额 的 约 定 日 收益 率乘 以 应 计 约 定 收 益 的 天数 进 行 单 利
计算。 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，
若未发生基金合同规定 的不定期份额折算，则 金鹰中证500A 份 额在净 值 计 算 日
应计约定收 益 的 天 数 按 自 基 金 合 同 生 效 日 至 计 算 日 或 该 会 计 年 度 年 初 至 计 算 日
的实际天数计 算 ； 若 发生 基 金 合 同 规 定 的 不 定期 份 额 折 算 ， 则 金 鹰 中证500A 份金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 15 
额在净值计算日应计约定收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额
折算日 次日 至计算日的实际天数计算。 
2、 对于 已分拆 的金鹰 中证500指 数基金 份额 而言， 每2份已 分拆的 金鹰中证
500 指数基金份额 所 对 应 的 净 值 优 先 支 付1 份 金鹰中证500A 基 金 份 额 的 约 定 年 收
益和期初 份额净值，剩余部分全部分配给1份 金鹰中证500B 份额的持 有人 。 
（ 四） 金鹰中 证500 指数 基金 份额净 值的 计算 
场 内 与 场 外 的 金 鹰 中 证500 指 数 基 金 的 份 额 之 和 为
1
E
前
，场内 金 鹰 中 证500A
的份额 数 为
2
E
前
， 金鹰中证500B 的份额数为
3
前
E ， 则金 鹰中证500指数基金 份额净
值的计算公式为： 
2 1 3
T
T
+
前 前 前
日 金 鹰 中 证500 指 数 基 金 资 产 净 值
日 金 鹰 中 证500 指 数 基 金 份 额 净 值=
? E E E
 
金鹰中证500指数基金 份额净值的计算结果， 保留到小数点后第4 位， 小数点
后第5 位 及第5 位以后的 部分 四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。 如遇特 殊情况，
经中国证监会同 意， 可以适当延迟计算或公告。 
（ 五） 金鹰中 证500A 和 金鹰 中证500B 的 基金份 额参考 净值 计算 
按照上述收益 约定 规则， 在每个估值日 （T 日 ） 对金鹰中证500A 与金鹰中证
500B 单 独 进 行 基 金 份 额 参考 净 值 计 算 ， 并 按 各 自 的 基 金 份 额 参考 净 值 进 行 资 产
分配。 
假设NA V
t
为估值日 （T 日） 金鹰中证500 指数基金份额净值， NA V
a,t
为该日金
鹰中证500A 基金份额 参考净值，NA V
b,t
为该日 金鹰中证500B 基金份额 参考净值；
估值日 （T 日） ， 金鹰中 证500A 与 金鹰中证500B 基金份额参考净值计 算方法如下： 
1、 金鹰中证500A 份额参考净值的计算方法 
? ? ?
年
,
1t
当 年 实 际 天 数
at
R
NAV
 
其中
年
R 为 金 鹰 中 证500A份额的 年 约 定 收 益 率 ，t=min （ 自 基 金 合 同 生 效 日
至 T 日的天数， 自年初至T 日的天数， 自最近 一次份额不定期折算日次日至T 日
的天数) ，当年实际天数指 估值日（T 日）所在年度的 实际天数。 
2、 金鹰中证500B 份额 参考净值的计算方法 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 16 
NA V
b,t
＝2×NA V
t
－NA V
a,t
 
金鹰中证500份额净值 、 金鹰中证500A 和 金鹰中证500B 各自的份额 参考 净值
保留到小数点后 第4 位， 小数点后第5位四舍五入， 由此产生的计算误差归入基金
资产。 金 鹰中 证500A份额和金 鹰中 证500B 份额 的 基 金 份额 参考 净 值在 当 天 收 市
后计算， 并在下 一日内 与 金鹰中证 500 份额 的基金份 额 参考 净值一 同公告。如
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 17 
五 、基 金份额 的折 算 
本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。 
（ 一） 折算条 件 
定期折算 日为 金鹰中 证500指数分 级基 金存续 期内每个 会计 年度 的第 一个工
作日； 不定期折算 日 为当金鹰中证500B 的份额 参考净值小于0.2500 （不含0.2500）
或 金鹰中证500份额净值 大于2.0000 （不含2.0000） 元人民币时， 由基金管理人 确
定 的基金份额折算日 ； 若定期折算日与不定期折算日为同一日， 则按照不定期折
算规则进行折算； 若基金合同生效日为所处会计年度的最后一个工作日则不进行
折算。 
（ 二） 折算对 象 
折 算 日 （ 定 期 折 算 日 或 不 定 期 折 算 日 ） 登 记 在 册 的 金 鹰 中 证500A 、 金鹰中
证500B 、金鹰中证500 份额。 
（ 三） 折算的 理念 与目标 
1、折算的理念 
为体现金 鹰 中 证500A 的 优 先 分 配 权 ， 本 基 金 采 取 定 期 折 算 的 措 施 ； 为 防 止
金鹰中证500B 的份额参考 净值过低或过高，本基金采取不定期折算 的措施。 
2、折算的目标 
折算后，金鹰 中 证500A 份额与金 鹰中 证500B 份 额 的 比 例为1 ：1 ， 并对 金鹰
中证500A 、 金鹰中证500B 、 金鹰中证500份额 数与份额净值 或参考净值 作相应的
调整。 
（ 四） 定期折 算 
1、 定期折算的折算 基准日 
为金鹰中证500 指数分级基金存续期内每个会计年度 第一个工作日 。 
2、 定期份额折算的折算对象



基金份额定期折算日登记在册的金鹰中证500 基金份额和 金 鹰 中 证500A 基
金 份 额 ； 金 鹰 中 证500B基金 份 额 不 参 与 定 期 折 算 ， 除 非 定 期 折 算 时 同 时 满 足 不
定期折算的条件。 
3、 定期份额折算的折算方式 
折 算 过 程 如 下 ： 根 据 净 资 产 不 变 的 原 则 ， 将 金 鹰 中 证500A 份额 每 个 会 计 年金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 18 
度12月31 日的份额参考 净值超过1元的部分转换成金鹰中证500场内份额 ； 金鹰中
证500份额持有人所持有的每 两份 （场内和场外） 金鹰中证500份额按照 一份金鹰
中证500A 份额获得新增金鹰中证500份额的分配， 按上述份额折算后， 金鹰中证
500 的份额净值 （无论场内还是场外） 作相应的调整， 金鹰中证500B 份额不进行
折算。 
（1 ）金鹰中证500份额之折算 
1）定期折算后的金鹰中证500份额净值 
500 500
1
( 1)
2
a
NAV NAV NAV ?
后 前 期 末
＝ － 
其中，
500
NAV
前
为折算日折算前 金鹰中证500份额的单位份额净值，
500
NAV
后
为
折算日折算后金鹰中证500份额的单位净值。
a
NAV
期 末
为最近一个会计年度12月31
日 金鹰中证500A 份额的 单位参考净值。 
2）定期折算后的金鹰中证500份额数 
根据净资产不变原则，每1 份折算前的金鹰中证500 份额折算后的金鹰中证
500 份额 为： 
500
500
500
前
后
每1 份 金 鹰 中 证 份 额 定 期 折 算 后 的 份 额 数 ?
NAV
NAV
 
（2 ）金鹰中证500A 份额之折算 
定期 折算时， 每1份金鹰中证500A 份额折算 后份额保持不变， 再加上 新增的
份额净值为
500
NAV
后
的折算后的金鹰中证500份额（场内） ；由净资产不变的原则，
有 ： 
500
1
500
a
NAV
NAV
?
?
期 末
后
每1 份 金 鹰 优 先 份 额 定 期 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证 份 额 
定期折算完成时，场外金鹰中证500份额 采用截位法保留到小数点后第2位，金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 19 
小数点第3位及 第3位 以 后的部分 舍去； 场内 金 鹰中证500 份额采 用截 位法保留到
整数位；由上述截位法计算过程产生的误差计入基金财产 。 
（ 五） 不定期 折算 规则 
1、不定期份 额折算的折算日 
金鹰中证500B 份额的基 金份额 参考净值 小于0.2500 （不含0.2500 ） 元， 或金
鹰中证500 份额净值 大于2.0000 （不含2.0000 ） 时， 基金管理人即可确定基金份额
折算日。 
2、不定期份额折算的折算对象



基金份额折算日登记在册的金鹰中证 500 份额、 金鹰中证500A 份额和金鹰
中证500B 份额。 
3、不定期份额折算的折算方式 
假 设 不 定 期 折 算 日 折 算 前 金 鹰 中 证500A 份额 参考净 值 为
a
NAV
前
（大于1）、
金鹰中证500B 份额参考净值为
b
NAV
前
、金鹰中证500 份额净值为
500
NAV
前
，则
500
1
()
2
前 前 前
??
ab
NAV NAV NAV 。 
（1 ） 不定 期 折算 日 折算 前 金 鹰中 证500B 的 份额 参考净值 小 于0.2500 （不含
0.2500） 元 
折算过程为2个步骤： 将该日折算前 金鹰中证500A 份额参考净值超过 金鹰中
证500B 份额 参考 净 值 的 部 分 转 换 成 金 鹰 中 证500 场 内 份 额 ， 此 为 步 骤1 ， 经 过 步
骤1 的 折 算后 ， 金鹰 中证500A 和 金 鹰 中证500B 的 份 额 参 考 净值 、 金鹰 中 证500 的
份额净值 （ 无论场内还是场外） 皆为
b
NAV
前
； 再根据净资产不变的原则， 将 金鹰
中证500A 份额、 金鹰中证500B 份额、 金鹰中证500份额 （包括场内与场外） 分别
折算为份额 参考净值 或份额净值等于1.0000 元的同级份额若干， 至此， 折算完成。金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 20 
折算完成时， 金鹰中证500A 和金鹰中证500B 份额参考净值、 金鹰中证500份额净
值（包括场内与场外）皆为1.0000元。 
1） 金鹰中证500B 份额 之折算 
折算完成时，1 份折算前参考净值为
b
NAV
前
的金鹰中证500B （场内）份额 ，
由净资产不变的原则， 折算为
b
NAV
前
份份额 参考净值为1元的 （场内） 同级份额 。 
2） 金鹰中证500A 份额之折算 
折算完成时，1 份折算前参考净值为
a
NAV
前
的 金鹰中证500A 份额折算为
b
NAV
前
份 参考净值等于1元的 （场内） 同级份额， 再加上 新增的份额净值为1元的
金鹰中证500场内份额；由净资产不变的原则，有： 
前 前
每1 份 金 鹰 优 先 份 额 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证500 份 额??
ab
NAV NAV 
3）金鹰中证500 份额之折算 
折算完成时，1 份 折 算 前 净 值 为
2
前 前
?
ab
NAV NAV
的金鹰中证500 份额折算为
2
前 前
?
ab
NAV NAV
份份额净值为1元的金鹰中证500份额。 
（2 ） 不定期 折算 日折 算前 金鹰 中证500 份 额 净值大 于2.0000（ 不含2.0000）
元 
折算过程为1个步骤： 将 金鹰中证500A 、 金鹰中证500B 当中份额 参考 净值超
过1 元 的 部 分 转 换 成 金 鹰 中 证500 场 内 份 额 ， 折 算 后 ， 金 鹰 中 证500A 和 金鹰中证
500B 份额参考净值、金 鹰中证500的份额净值皆为1.0000。 
1） 金鹰中证500A 份额之折算 
折算完成时，1 份当日折算前 参考净值为
a
NAV
前
的金鹰中证500A 份额折算为
1份 参考 净值为1元的（ 场内）同 级份额 ，再加 上 新增的 份额净 值为1 元的金鹰中金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 21 
证500场内份额；由净资产不变的原则，有： 
1
前
每1 份 金 鹰 优 先 份 额 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证500 份 额??
a
NAV 
2） 金鹰中证500B 份额 之折算 
折算完成时，1 份当日折算前参考净值为
b
NAV
前
的金鹰中证500B （场内） 份
额折算为1份参考 净值 为1元的 （场内 ）同级 份额，再 加上 新 增的 份 额净值为1元
的金鹰中证500场内份额；由净资产不变的原则，有： 
1
前
每1 份 金 鹰 进 取 份 额 折 算 后 新 增 的 金 鹰 中 证500 份 额??
b
NAV 
3）金鹰中证500 份额之折算 
折算完成时， 1份当日折算前净值为
2
前 前
?
ab
NAV NAV
的金鹰中证500 份额折算
为
2
前 前
?
ab
NAV NAV
份份额净值为1元的金鹰中证500份额。 
不定期折算完成时，场外金鹰中证500 份额采用截位法保留到小数点后第2
位， 小数点第3位及第3位以后的部分舍去； 场内 金鹰中证500份额、 金鹰中证500A
份额、 金 鹰 中 证500B 份额 采 用 截 位 法 保 留 到 整 数 位 ； 由 上 述 截 位 法 计 算 过 程 产
生的误差计入基金财产。 
（ 六） 基金份 额折 算期间 的基 金业务 办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 金鹰中证500A 份额
与 金鹰中证500B 份额的 上市交易和金鹰中证500份额的申购或赎回等相关业务，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（ 七） 基金份 额折 算结果 的公 告 
基金份额实施折算前， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在 至少一家指定 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 22 
媒体和基金管理人网站公告， 并报中国证监会备案。 基金份额折算结束后， 基金 
管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告， 并 
报中国证监会备案


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 23 
六 、基 金份额 的发 售 
金鹰中证 500 基金份额 初始面值为1.00 元人民币，按初始面值发售。 
（ 一） 发售时 间 
本基金募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月， 具体发售时间由基金管
理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在发售公告中确定并披露。 
（ 二） 发售方 式 
本基金通过场 内、场外两种方式公开发售。 
场外 通过各销售机构的基金销售网点向 投资者公开发售， 具体情况和联系方
法详见本基金发售公告。 
场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售， 具体
名单详见 本基金《发售公告》或相关业务公告 。 
（ 三） 发售对 象 
本基金的发售对象为个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和法律
法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 
（ 四） 基金认 购费 用 
本基金采用金额认购方法， 认购费用采用外扣法 计算， 本基金认购费率不高
于认购金额 （含认购费） 的 5%， 实际执行费率 在招募说明书和发 售公告中载明。
认购费用 不列入基金财产， 主要 用于支付本基金的市场推广、 销售、 注册登记等
基金募集期发生的各项费用。 
投资者 在认购本基金时缴纳认购费用 ，认购份额的计算方法如下： 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 24 
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额初始面值 
对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用 
上述认购费用、 认购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位， 由此误差产
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 
（ 五） 基金份 额的 认购和 持有 限制 
投资者 在募集期内可以多次认购基金份额， 但认购申请一经受理， 投资者不
得撤销。 
本基金募集期间内，单一 投资者认购本基金，不设最高认购份额限制。 
本基金存续期内， 基金管理人可规定基金份额持有人在单个基金账户内持有
的本基金最低份额，具体限制参见本基金招募说明书之规定。 
（ 六） 募集期 间认 购资金 利息 的处理 方式 
有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额， 归基金份额持
有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。 
（ 七） 基金认 购的 具体规 定 
投资者 认购原则、 认购时间安排、 投资者 认购应提交的文件和办理的手续 等
事项， 由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定， 在招募说明书和
发售公告中确定并披露。





 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 25 
七 、基 金备案 
（ 一） 基金备 案的 条件 
基金募集期届满， 本基金 具备下列条件的， 基金管理人应当按照规定办理验
资和基金备案手续： 
1、 基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币； 
2、 基金份额持有人的人数不少于 200 人 。 
基金募集期内， 本基金具备上述条件的， 基金管理人可以决定停止基金发售，
并按照规定 办理验资和基金备案手续 。 
（ 二） 基金的 备案 
基金管理人应当自 基金募集期届满之日 或停止基金发售之日起 10 日 内聘请
法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会 提交验资报
告， 办理基金备案手续。 
（三 ） 基金合 同的 生效 
1、 自中国证监会书面确认之日起， 基金备案手续办理完毕且基金合同生效； 
2、 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告 。 
3、 本基 金 募集 期届满 之日 前， 投资者 的认购 款项只能 存入 有 证券投 资基金
托管业务资格的 商业银行 的基金募集专用账户 ， 任何人不得动用。 有 效认购款项
在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额， 归基金份额持有人所有 。 基金募
集期产生的利息以注册登记人的记录为准。 
（ 四） 基金募 集失 败的处 理方 式 
基金募集期届满， 未达到基金的 备案条件 ， 或因不可抗力使基金合同无法生
效，则基金募集失败 。基金管理人应当： 
1、 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还 投资者已缴纳的认购款项， 并加计银
行同期存款利息。 
（ 五） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 26 
基金合同 生效 后，基 金 份额持有 人数 量不满 200 人或者 基金 资产净 值低于
5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个工作日出现前述
情 形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 
法律法规另有规定的，按其规定办理。 
 
 
八 、 金 鹰中证 500 基 金份 额的 申购、 赎回 与转换 
（ 一） 申购与 赎回 办理的 场所 
投资者办理 金 鹰中证 500 份额场 外申 购与赎 回业务的 场所 包括基 金 管理人
直销机构 和基金管理人委托的 场外代销机构。 
投资者 办 理金 鹰中证 500 份额场 内申 购与赎 回业务的 场所 为具有 基 金代销
业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。 
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人可根据情况增减基金代销机构， 并
予以公告。 
若基金管理人或代销机构开通电话、 传真或网上交易业务的， 投资者 可以以
电话、 传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回， 具体办法详见销售机构公
告。 
（ 二） 申购与 赎回 办理的 开放 日及时 间 
1、 开放日及业务办理时间 
本基金的开放日是指为 投资者办理金鹰中证 500 基金申购、 赎回 等业务的上
海、 深圳证券交易所交易日 （基金管理人依据相关法律法规及本基金合同的规定
公告暂停 金鹰中证 500 份额申购、 赎回时除外） 。 开放日具体业务办理时间在招
募说明书中载明或另行公告， 但具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易
结束时间。 
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放
日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。 
2、 申购与赎回的开始时间 
本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间里开始办理。 在金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 27 
确定申购开始时间与赎回开始时间后， 基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业
务的2 日前在至少 一家 中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、
赎回或者转换。 投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请的， 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下次办理基金份额申购、 赎回 或转
换 时间所在开放日的价格。 
（ 三） 申购与 赎回 的原则 
1、 “未 知价” 原则， 即基金的 申购与 赎回价 格以受理 申请当 日收市 后计算
的 金鹰中证 500 基金份额净值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、 份额 赎回” 的原则， 即申购 以金额申请， 赎回以份 额申请； 
3、 当日 的申购 与赎回 申请可以 在交易 时间结 束前撤销 ，在交 易时间 结束后
不得撤销；



4、 先进 先出原 则，即 在基金份 额持有 人赎回 基金份 额 、基金 管理人 对该基
金份额持有人的基金份额进行赎回处理时， 认购、 申购确认日期在先的基金份额
先赎回， 认购、 申购确 认日期在后的基金份额后赎回， 以确定所适用的赎回费率； 
5、 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理金鹰中证 500 份额的场内申购、
赎回业务时，需遵守深圳交易所的相关业务规则； 
6、 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，
但最迟应 在新的 原则实 施 2 日前 在至少 一家 中国证监 会指定 媒体 和 基金管理人
网站上 予以公告。 
（ 四） 申购与 赎回 的程序 
1、 申购与赎回申请的提出 
基金 投资者须按销售机构规定的 程序， 在开放日的业务办理时间提出申购或
赎回的申请。 
投资者 在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资者在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 
2、 申购与赎回申请的确认 
本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 28 
购或赎回申请日 （T 日），并在 T+1 日内对该 交易的有效性进行确认。T 日提交
的有效申请， 投资者 可在T+2 日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
查询申请的确认情况 。 
基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表 销
售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为
准。 
3、 申购与赎回申请的款项支付 
申购时， 采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无
效。 若申购无效， 基金 管理人或基金管理人指定的代销机构将 投资者 已缴付的申
购款项本金退还给 投资者 。 
赎回时， 当投资者 赎回申请成功后， 基金管理人将指示基金托管人按有关规
定在 T＋7 日（包括该 日 ）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办
法按照本基金合同有关条款处理。 
（ 五） 申购与 赎回 的数额 限制 
1、 投资 者 在各 销售机 构首次申 购和单 次申购 的最低金 额以及 单次赎 回的最
低份额，详见本基金招募说明书的规定。 
2、 基金管理人可以规定基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额余额，
具体规定请参见招募说明书。 
3、 基金 管理人 可以规 定单个基 金份额 持有人 累计持有 的基金 份额上 限，具
体规定请参见招募说明书。 
4、 基金 管理人 可根据 市场情况 ，调整 申购金 额、赎回 份额及 最低持 有份额
的数量限制， 基金管理人必须在调整的 2 日前在至少一 家中国证监会指定媒体上
和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 
（ 六） 申购与 赎回 的价格 、费 用及其 用途 
1、 金鹰中证 500 基金 的申购和赎回价格以申请当日的 金鹰中证 500 基金份
额净值为基准进行计算 ， 金鹰中证500 的基金份额净值计算方法详见基金合同及金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 29 
招募说明书的相关章节。 
2、 投资者申购 金鹰中证 500 基金需缴纳申购 费，申购费率最高不超过申购
金额（含 申购费 ）的 5%。本基 金实际 执行的 申购费率 由基金 管理人 决定，并 在
招募说明书中载明。 
3、 投资者赎回 金鹰中证 500 基金份额需缴纳 赎回费用，本基金的赎回费率
最高不超 过赎回 总额（ 含赎回费 用）的 5% 。 本基金实 际执行 的赎回 费率 由基金
管理人决定，并 在招募说明书中载明。 
4、 基金 管理人 可以在 法律法规 和本基 金合同 规定范围 内调低 申购费 率和 赎
回费率。 费率如发生变更， 基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一家 中国证监
会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 
5、 基金 管理人 可以在 不违背法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行相关
手续后 基 金 管 理 人 可 以 对 促 销 活 动 范 围 内 的 基 金 投资者调 低 基 金 申 购 费 率 和 基
金赎回费率。 
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定
交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等进行基金交易的投资者采用低于柜台费
率的申购费率。 
6、 申购 费用 由 申购基 金份额的 基金 投 资者 承 担，不列 入基金 财产， 用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
7、 赎回 费用 由赎回 基 金份额的 基金 份额持 有 人承担 ， 其中不 低于 25% 的部
分 归入基金财产， 其余部分 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 
（ 七） 申购份 额与 赎回金 额的 计算 
1、 金鹰中证500 申购份额的计算 
金鹰中证 500 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 。 申购份额以申请
当日基金份额净值为基准计算，计算公式如下： 
净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率）



申购费用＝ 申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
对于适用固 定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 30 
场外申购时， 以上申购费用、 申购份额 均按四舍五入方法， 保留到小数点后
两位 。由此误差产生的损失由基金财产承担 ，产生的收益归基金财产所有。 
场内申购时， 申购份额的计算采用截位法保留至整数位， 剩余不足 1 份额的
申购资金返还至投资者资金账户。 
2、 金鹰中证500 赎回金额的计算 
金鹰中证 500 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用 ， 以申请当日 金鹰中
证500 基金份额净值为基准计算，计算公式如下： 
赎回总额＝T 日基金份额净值 ×赎回份额 
赎回 费用＝赎回 总额×赎回费率 
赎回金额 ＝赎回 总额－赎回费用 
以上赎回费用、 赎回金额 均按四舍五入方法， 保留到小数点后两位 。 由此误
差产生的损失由基金财产承担 ，产生的收益归基金财产所有。 
3、T 日 的基金 份额净 值在当天 收市后 计算， 并在次日 公告。 遇特殊 情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
T 日的基金份额净值精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此误
差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。



（ 八） 申购与 赎回 的注册 登记 
1、 投资者申购基金成功后 ， 基金注册登记人在 T＋1 日为投资者 增加权益并
办理注册登记手续 ， 投资者自T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
2、 投资者赎回基金成功后 ， 基金注册登记人在 T＋1 日为投资者 扣除权益并
办理相应的注册登记手续。 
3、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的范 围内 ， 对上述注 册登记 办理时 间进行
调整 ， 并最迟于开始实施 2 日前在至少一家中国证监会指定媒体和 基金管理人网
站上 予以公告。 
（ 九） 巨额赎 回的 认定及 处理 方式 
1、 巨额赎回的认定 
巨额赎回是指在单个开放日内， 金鹰中证 500 基金净赎回申请份额 （基金赎
回申请总份额扣除申购申请总份额之余额） 与净转出申请份额 （基金转出申请总金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 31 
份额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放 日 本 基 金 总 份 额 10% 的情
形。 
2、 巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回 。 对于场内赎回部分， 当日未获得受理的赎回申请将自
动撤销而不会延至下一开放日 。 
（1 ）接 受全额 赎回： 当基金管 理人认 为有能 力兑付 投 资者 的 全部赎 回申请
和基金间转换时，按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为 本基 金 兑付投 资者的 全部赎 回及转
出申请有困难， 或认为为实现投资者的赎回、 转出申请进行的资产变现可能使基
金份额净值发生较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回及 转出的比例不低于上
一日 本基金 总份额 10%的前提下， 对其余申请延期办理。 对于当日的赎回及转出
申请， 应当按单个账户赎回或转出申请量占当日 本基金赎回及转出申请总量的比
例， 确定单个账户当日办理的赎回或转出份额； 未受理部分， 除基金份额持有人
在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。
转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以下一个开放日的基金份
额净值为基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。 
当发生巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当 通过邮寄、 传真等方式 在3
个交易日内通知基 金份额持有人， 说明有关处理方法， 并在2 日内编制临时报告
书予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
（3 ）暂停接受和延缓支付：本基金连续 2 个 开放日以上发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要， 可暂停接受赎回申请； 已经确认的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作 日。连续发生巨额赎回并暂停接受
赎回申请时， 基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书， 予以公告， 并在公开披
露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。 
（ 十） 拒 绝或 暂停 申购、 暂停 赎回的 情形 及处理 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 32 
1、 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受 投资者对于金鹰中证 500 份
额 的申购申请： 
（1 ） 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 基 金 管 理 人 无 法 接 受 投资
者的申购申请； 
（2 ） 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 内 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法
计算当日基金资产净值； 
（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
（4 ） 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ，
或其他可能对基金业绩产生负面影响 ， 从而损害现有基金份额持有
人的利益的情形； 
（5 ） 基 金 管 理 人 有 正 当 理 由 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影
响或损害其他基金份额持有人利益时； 
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 （1）、 （2）、 （3）、 （4 ） 项情形 时， 基金管理人应根据有关规
定在指定媒体上及 基金管理人网站上 刊登暂停申购公告。 
如果 投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给 投资者 。 
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
2、 在如 下情况 下，基 金管理人 可以暂 停接受 基金份额 持有人 对于金 鹰中证 500
的赎回申请： 
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 
（2 ） 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 内 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法
计算当日基金资产净值； 
（3）连续 2 个开放日 以上发生巨额赎回，根据本基金合同规定，基
金管理人可以暂停接受赎回申请的情况； 
（4）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况； 
（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公
告。 
已经确认的赎回申请， 基金管理人应当足额支付； 如暂时不能足额支付， 应金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 33 
当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分
配给赎回申请人， 其余部分在后续开放日 由基金管理人按照发 生的情况制定相应
的处理办法 予以支付。 
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 
3、 暂停 期间结 束，基 金重新开 放申购 或赎回 时，基金 管理人 应按规 定公告
并报中国证监会备案。 
（1）如果发生暂停的时间为 1 天，基金管 理人应于重新开放申购或
赎 回 日 在 至 少 一家 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 上刊登
基金重新开放申购或赎回的公告， 并公告最近一个开放日的基金份
额净值；



（2）如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周（含 2 周） ，基金管
理人应 于重 新开 放申购 或赎回 日的 前 1 个工 作日在 至少 一家 中国
证 监 会 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎
回的公告， 并于重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金
份额净值； 
（3）如果发生暂停的时间超过 2 周，基金 管理人应在暂停期间每两
周至少重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回
时， 基金管理人应最迟提前 2 日在至少 一家中国证监会指定媒体 及
基金管理人网站 上刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新
开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 
（ 十一 ）基金 转换 
基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申
请将其持有的 金鹰中证 500 基金份额全部或 部分转换为基金管理人管理的、 由同
一注册登记人办理注册登记的 其它开放式基金份额的行为。 基金管理人在本基金
合同生效后的适当时候将为 投资者办理基金间的转换业务，具体业务办理时间、
业务规则及转换费率届时在基金转换公告中列明。 基金管理人最迟应于转换业务
开始前 2 天在至少 一家 中国证 监会指 定媒体 及基金管 理人网 站 上刊 登公告并按
有关规定报中国证监会备案。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 34 
（十 二 ）基金 的销 售 
本基金的销售业务指接受 投资者申请为其办理的本基金的认购、 申购、 赎回、
转换等业务。 
本基金的 销售业 务由基 金管理人 及基金 管理人 委托的其 他符合 条件的 机构办
理。 基 金管理人委托代销机构办理本基金认购、 申购、 赎回等销售业务的， 应与
代销机构签订代销协议， 以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、 申
购、 赎回等销售事宜中的权利和义务， 确保基金财产的安全， 保护基金 投资者和
基金份额持有人的合法权益。 
 
九、 金 鹰中证500A 份 额与 金鹰 中证500B 份额 的上 市交 易 
（ 一） 上市交 易的 基金份 额 
《基金合同》生效后 6 个月内，基金管理人将根据有关规定，申请 金鹰中证
500A 份额与金鹰中证 500B 份额上市交易。 
（ 二） 上市交 易的 地点 
深圳证券交易所。 
（ 三） 基金上 市的 条件 
如基金具备下列条件， 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》，向深圳证券交易所申请上市交易。 
1、基金募集金额不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1000 人； 
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
（四 ） 上市交 易的 时间 
在符合 上述第 （ 三） 项规定的前提下， 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B
份额 拟在基金合同生效后 6 个月内申请在深圳证券交易所上市交易。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 35 
基金上市前， 基金管理人 应与深圳证券交易所签订上市协议书。 基金获准在
深圳证券 交易所 上市的 ，基金管 理人应 在基金 上市日前 至少 3 个工 作日 在至少
一家 指定媒体 和基金管理人网站 上刊登基金上市交易公告书。 
（五 ） 上市交 易的 规则 
1、金鹰中证 500A 份 额、 金鹰中证 500B 份额 分别采用不同的交易代码上市
交易； 
2、金鹰中证 500A 份额 、金鹰中证 500B 份额 上市首日的开盘参考价分别为
各自前一交易日的基金份额 参考净值； 
3、金鹰中证 500A 份额 、金鹰中证 500B 份额 实行价格涨跌幅限制，涨跌幅
比例为 10% ，自上市首日起实行； 
4、 金鹰中证 500A 份额 、 金鹰中证 500B 份额 买入申报数量为 100 份或其整
数倍； 
5、 金鹰中证 500A 份额、 金鹰中证 500B 份额 申报价格最小变动单位为 0.001 
元人民币； 
6、金鹰中证 500A 份额 、金鹰中证 500B 份额 上市交易遵循《深圳证 券交易
所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及其他相 关规定。 
（六 ） 上市交 易的 费用 
金鹰中证500A 份额 、金鹰中证500B 份额 上市交 易的费用按照深圳证券交易
所的有关规定办理。 
（七 ） 上市交 易的 行情揭 示 
金鹰中证 500A 份额 、 金鹰中证 500B 份额 在 深圳证券交易所挂牌交易， 交易
行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示前一交易日的 金鹰中证 500
基金份额 净值、金鹰中证 500A 的份额参考 净 值、 金鹰中证 500B 的 份额 参考净
值 。 
（八 ） 上市交 易的 停复牌 、暂 停上市 、恢 复上市 和终 止上市 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 36 
金鹰中证 500A 份额 、 金鹰中证 500B 份额 的 停复牌、 暂停上市、 恢 复上市和
终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 
（ 九 ） 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等
相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召
开 基金 份额持 有人 大会。 
十 、金 鹰中证500A 份 额与 金鹰 中证500B 份额 的终 止运 作



(一) 经基金份额持有人大会决议通过， 金鹰中证 500A 份额与金鹰 中 证 500B
份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决
议的形式 表决通 过，即 须经参加 基金份 额持有 人大会的 金鹰中 证 500 份额、金
鹰中证500A 份额与 金鹰中证500B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持金
鹰中证 500 份额、 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额各自表决权的 2/3
以上（含2/3）通过方为有效。






(二) 金鹰中证500A 份额与金鹰中证500B 份额终止运作后的份额转换






金鹰中证500A 份额与 金鹰中证500B 份额终止运作后， 除非基金份额持有人大
会决议另有 规定的， 金鹰中证500A 份额、 金鹰中证 500B 份额将全部转换成金鹰
中证 500 份额的场内份额。






1.份额转换基准日






金鹰中证500A 份额与 金鹰中证500B 份额 终止运作日 （如该日为非 工作日， 则
顺延至下一个工作日）。






2.份额转换方式






在份额 转换基 准日 日终 ，以金 鹰 中证 500 份 额的基 金份额 净值 为基 准， 金鹰
中证500A 份额、 金鹰中证 500B 份额按照各自的基金份额 参考净值转换成金鹰 中
证 500 份额的场内份额。 金鹰中证 500A 份 额（或 金鹰中证 500B 份额）基 金份
额持有人 持有的 转换后 金鹰 中证 500 份 额的 场内份额 取整计 算（最 小单位为 1 
份），余额计入基金财产。






份额转换计算公式：





金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 37 
金鹰中证500A （或 金鹰中证500B） 的转换比例＝份额转换基 准日金鹰中证500A
（或 金鹰 中证 500B ） 的基金份 额 参考 净值/ 份额转换 基准日 金鹰中证 500 份额
的基金份额净值






金鹰中证500A （或 金鹰 中证 500B） 基金份额持 有人持有的转 换后金鹰 中证 500 
份 额 的 场 内 份 额 ＝ 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 前 金 鹰 中 证 500A （或 金 鹰 中 证
500B ）的份额数× 金鹰中证 500A（或金鹰中证 500B）的转换比例






3.份额转换后的基金运作






金鹰中证500A 份额与 金鹰中证500B 份额全部转换为金鹰 中证500 份额的场内
份额后，本基金接受场外与场内申购和赎回。






4.份额转换的公告






金鹰中证500A 份额与 金鹰中证500B 份额 进行份额转换结束后， 基金管理人应
在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
十 一、 基金份 额的 登记、 系统 内转托 管和 跨系统 转登 记等其 他相 关业务 
（ 一） 基金份 额的 登记 
1、 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购、 申购或通过跨系统转登
记从场内 转 至场 外 的 的 金鹰中证 500 份额 登 记在注册 登记系 统基金 份额持有人
开放式基金账户下； 金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 份额以及场内认购、申购
或通过跨 系统转 登记从 场外转 至 场内 的 金鹰中 证 500 份额 登记在 证 券登记结算
系统基金份额持有人 的深圳证券账户下。 
2、 登记在证券登记结算系统中的 金鹰中证 500 份额可以直接申请场内赎回但
不在深圳证券交易所上市交易 ； 登记在证券登记结算系统中的 金鹰中证 500A 份
额和 金鹰中证 500B 份 额在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，
但可按 1：1 比例申请合并为 金鹰中证 500 场内 份额后再申请场内赎回。 
3、 登记在注册登记系统中的 金鹰中证 500 份额既可以直接申请场外赎回， 也
可 以在办理 跨系统转登记 由场外转至场内后 申请每 2 份金鹰中证 500 份额按 1：金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 38 
1 比例分拆为金鹰中证 500A 份额和金鹰中证 500B 份额并在深圳证 券交易所上
市交易。 
（ 二） 系统内 转托 管 
1、 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元） 之间
进行转登记的行为。 
2、 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理 金鹰中证 500
份额赎回业务的销售机构 （网点） 时， 须办理已持有 金鹰中证 500 份额的系统内
转托管。 
3、 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理 金鹰中证
500 份额场内赎回或 金鹰中证 500A 份额和金 鹰中证 500B 份额上市 交易的会员
单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（ 三） 跨系统 转登 记 
1、 跨系统转登记 是指基金份额持有人将持有的 金鹰中证 500 份额在注册登记
系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 
2、 金鹰中证 500 份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责
任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 
3 、募集期内不得办理跨系统转登记。 
4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 
（ 四） 基金的 非交 易过户 
1、非交 易过户 是指不 采用申购 、赎回 等基金 交易方式 ，将一 定数量 的基金
份额按照一定规则从某一 投资者基金账户转移到另一 投资者基金账户的行为， 包
括继承、 捐赠、 司法强制执行， 以及基金注册登记人认可的其它行为。 无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中： 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 39 
（1 ）“ 继承” 是指基 金份额持 有人死 亡，其 持有的基 金份额 由其合 法的继
承人继承。 
（2 ）“ 捐赠” 仅指基 金份额持 有人将 其合法 持有的基 金份额 捐赠给 福利性
质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 
（3 ）“ 司法强 制执行 ”是指司 法机关 依据生 效的司法 文书将 基金份 额持有
人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。 
2、办理 非交易 过户业 务必须提 供基金 注册登 记人要求 提供的 相关资 料，直
接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。 
（ 五） 定期定 额投 资计划 
定期定额投资计划， 是指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 
在各项条件成熟的情况下，本基金可为 投资者提供定期定额投资计划服务，
具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。 
（ 六） 基金份 额的 冻结、 解冻 及质押 
1、 基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻
结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 
2、 在有关法律法规有明确规定的情况下， 本基金将可以办理基金份额的质押
业务或其他业务。 
（七）如法律法规、注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化，本
基 金的 非交易 过户 、转托 管、 冻结与 解冻 的有关 规则 将相应 调整 。 




十 二、 基金的 份额 配对转 换 
本基金基金合同生效后， 在 金鹰中证500A 、 金 鹰中证 500B 的存续期内， 基
金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 40 
（ 一） 份 额配 对转换 是指 本基 金的 金 鹰中 证500 份 额与 金鹰中 证 500A 份额 、
金 鹰中 证 500B 份额 之间 的 转 换，配 对转 换 的方 式包 括以下 两种 ： 
1、分拆，指基金份额持有人将其持有的每 2 份金鹰中证 500 的场内 份额申
请转换成1 份金鹰中证 500A 份额与1 份金鹰中证 500B 份额的行为。 
2、 合并， 指基金份额持 有人将其持有的每 1 份金鹰中证500A 份额与 1 份金
鹰中证500B 份额申请转换成 2 份金鹰中证 500 场内份额的行为。 
（ 二） 份额配 对转 换的业 务办 理机构 
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关
公告。 
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其
他方式办理份额配对转换。 深圳证券交易所、 基金登记结算机构或基金管理人可
根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。 
（ 三） 份额配 对转 换的业 务办 理时间 
份额配对转换自 金鹰中证500A 份额、 金鹰中证 500B 份额自上市交易 后不超
过6 个月 的时间内开 始办理， 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期
前2 日在至少一家指定媒体 上公告。 
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停
份额配对转换时除外） ， 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发
布的相关公告。 
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对份额配对
转换业务的办理时间进行调整并公告。 
（ 四） 份额配 对转 换的原 则



1、份额配对转换以份额申请。 
2、申请分拆为 金鹰中证 500A 份额和金鹰中证 500B 份额的金鹰中证 500 场
内份额必须是 偶数倍 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 41 
3、申请合并为 金鹰中证 500 份额的金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 额
必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且 两者比例为1:1。 
4、 金鹰中证 500 场外 份额如需申请进行分拆，须 跨系统转登记 为金鹰中证
500 场内份额后方可进行。 
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的 最新业务规则。 
基金管理人、 基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出
调整，并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体 上公告。 
（ 五） 份额配 对转 换的程 序 
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则， 具体见相关业
务公告。 
（ 六） 暂停份 额配 对转 换 的情 形 
1、基金 管理人 认为继 续接受份 额配对 转换可 能损害基 金份额 持有人 利益因
此决定暂停份额配对转换。 
2、深圳 证券交 易所、 基金登记 结算机 构、份 额配对转 换业务 办理机 构等相
关机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。 
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生前述情形的， 基金管理人应当在至少一家指定媒体 和基金管理人网站 上
刊登暂停份额配对转换业务的公告。 
在暂停份额配对转换的情况消除时， 基金管理人应及时恢复份额配对转换业
务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体 和基金管理人网站上公告。 
（ 七） 份额配 对转 换的业 务办 理费用 
投资者申请办理份额配对转换业务时， 份额配对转换业务办理机构可按照不
高于 0.3% 的 标准收 取 佣金，其 中包含 证券交 易所、注 册登记 机构等 相关费用，
具体见相关业务办理机构 的公告。 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 42 
 
十 三、 基金合 同当 事人及 其权 利义务 
（ 一） 基金管 理人 
1、 基金管理人基本情况 
名称：金鹰基金管理有限公司 
住所：广东省广州市 天河区体育西路 189 号城建大厦22、23 楼 
法定代表人：刘东 
成立日期： 2002 年12 月25 日 
批准设立机关： 中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002 】97 号 
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及 中国证监会批准的其他
业务 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.5 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
2、 基金管理人的权利 
（1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
（2 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 依 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独 立 管 理 基
金财产； 
（3 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 制 订 、 修 改 并 公 布 有 关 基 金
募集、 认购、 申购、 赎 回、 转托管、 基金转换 、 非交易过户、 冻结、
收益分配等方面的业务规则； 
（4 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 获 得 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规
规定或中国证监会批准的其他费用 ； 
（5 ） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 前 提 下 ， 决 定 本 基 金 的 相 关
费率结构和收费方式； 
（6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
（7 ） 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 43 
托管人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监
会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益 ； 
（8） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销
协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
（9） 自行担任基 金注册登记人或选择、 更换基金注册登记代理机构，
办理基金注册登记业务， 并按照基金合同规定对基金注册登记代理
机构进行必要的监督和检查； 
（10 ） 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 和 赎 回 的 申
请； 
（11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基
金进行融资融券； 
（12）依据法律法规和基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方案； 
（13）按照法律法规 ， 代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基
金行使因投资于其它证券所产生的权利； 
（14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； 
（15）依据法 律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
（16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为； 
（17）选择、更换律师 、审计师、证券经纪商 或其他为基金提供服务
的外部机构并确定有关费率； 
（18） 法律法规、 基金 合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所
规定的其它权利。 
3、 基金管理人的义务 
（1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代
为办理基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事 宜； 如认为基金代销
机构违反 《基金合同》 、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律
规定， 应呈 报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益 ； 
（2）办理基金备案手续； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 44 
（3 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和
运用基金财产； 
（4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以
专业化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务； 
（6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或
委托其他机构代理该项业务； 
（7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等
制度， 保证所管理的基金财产和基 金管理人的资产相互独立， 对所
管理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
（8） 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金
财产为自己及任何第三人谋取非法利益， 不得委托第三人运作基金
财产； 
（9） 接受基金托管人依法进行的监督； 
（10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基
金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务； 
（12） 保守基 金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基
金法》 、 基金合同及其 他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披
露前，应予以保密，不得向他人泄露； 
（13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分
配基金收益； 
（14） 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及
时、足额支付赎回和分红款项； 
（15）不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
（16）依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有
人大会， 或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 45 
有人大会； 
（17）按规定保存基金财 产管理业务活动的记录、账册、报表和其他
相关资料 15 年以上； 
（18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
（19）编制基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告； 
（20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定
时间内发出； 保证 投资者能够按照基金合同约定的时间和方式， 随
时查阅到与基金有关的公开资料， 并 在支付合理成本的条件下 得到
有关资料的复印件； 
（21）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配； 
（22）面临解散、依法 被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其
资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
（23） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的
合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（24）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务， 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿； 
（25）依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会， 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（26） 在募集期间未能达到基金的 备案条件， 《基金合同》 不能生效，
承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金
募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（27）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动； 
（28） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受
托资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配； 
（29） 建立并保存基金份额持有人名册 ， 定期或不定期向基金托管人
提供基金份额持有人名册 ； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 46 
（30）法律法规 、基金合同及中国证监会 规定的其他义务。 
（ 二） 基金托 管人 
1、 基金托管人基本情况 
名称：交通银行股份 有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：胡怀邦 
成立日期：1987 年3 月30 日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发 （1986）字第 81 号文和中国人
民银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]25 号



组织形式：股份有限公司 
注册资本：618.8561 亿元人民币 
存续期间：持续经营



经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事 同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 
2、 基金托管人的权利 
（1）依据法律法规和基金合同的规定 安全保管基金财产； 
（2 ） 依 照 基 金 合 同 的 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管
部门批准的其他收入 ； 
（3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 托 管 人 发 现 基 金 管 理
人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的 ， 不予执行并
向中国证监会报告； 
（4）在基金管理人职责终止时 ， 提名新的基金管理人； 
（5 ） 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有
人大会； 
（6 ） 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 ， 如 认 为 基 金金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 47 
管理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其它基金合同
当事人的利益造成重大损失的 ， 应及时呈报中国证监会 ， 以及采取
其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； 
（7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
3、 基金托管人的义务 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
（2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足
够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职 人员， 负责基金财产托管事
宜； 
（3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务 管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资
产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资
产分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证 不同基金、 受托资产
之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册 记录等方面相互独立； 
（4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 本 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 以 基 金
财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财
产； 
（5 ） 按 规 定 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合
同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（7 ） 按 照 基 金 合 同 的 约 定 ， 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理
清算、交割事宜；



（8 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定
另有规定外， 在基金信息公开披露前应予以保密， 不得向他人泄露；



（9 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及
基金份额申购、赎回价格； 
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（11） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 48 
定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应说明
基金托管人是否采取了适当的措施； 
（12）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他
相关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等 15 年以上； 
（13） 根据有关法律法规， 从基金管理人处接收 并保存基金份额持有
人名册； 
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项； 
（16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法
自行召集基金份额持有人大会 ； 
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（18）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配； 
（19）面临解散、依法 被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及
时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自
己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金
托管人应为基金向基金管理人追偿； 
（21）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其责
任不因其退任而免除； 
（22）不从事任何有损基金及基金合同其他 当事人利益的活动； 
（23）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（24）法律、法规、本基金合同所规定的其他义务。 
（ 三） 基金份 额持 有人 
1、 基金 投资者 持有本 基金基金 份额的 行为本身 即表明 其 对基 金合同 的承认
和接受， 基金 投资者 自依据招募说明书、 基金合同 取得本基金的的基金 份额，即
成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ， 直至其不再持有本基金的基金份额。基
金份额持有人作为当事人并不以在基金合同 上 书 面 签 章 为 必 要 条 件 。 金 鹰 中 证金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 49 
500 、金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 的每份基金份额 ，在其对应的份额级别内
具有同等的合法权益。 
2、 基金份额持有人的权利 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法 转让或者申请赎回其持有的基金份额；



（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；



（5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有
人大会审议事项行使表决权；



（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 注 册 登 记 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构
损害其合法权益的行为依法 提起诉讼 ； 
（9）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
3、 基金份额持有人的义 务 
（1）遵守基金合同； 
（2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； 
（3 ） 在 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的
有限责任； 
（4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动； 
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
（6 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人及代销机构处获得的不当得利； 
（7）法律法规及基金合同规定的其他义务。 
 
 
十 四、 基金份 额持 有人大 会 
（一） 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 由 本 基 金 的 基金份额持有人 或 基 金 份 额
持 有人 的合法 授权 代表 共同 组 成。 基金份额持 有人大会的审议事项应分别由 金鹰金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 50 
中证500 份 额、 金鹰中 证500A份额 、 金 鹰中证500B份额的 基金 份额持 有人独立进
行表决 。 本基金的基金份额持有人 所持有的每一 份基金份额在其对应的份额级别
内 享有平等的表决权。 
（ 二） 有以下 事由 情形之 一时 ， 应召 开基 金份额 持有 人大会 ： 
1、 终止基金合同； 
2、 转换基金运作方式； 
3、 更换基金托管人； 
4、 更换基金管理人； 
5、 提高 基金管 理人、 基金托管 人的报 酬标准 ， 但根据 法律法 规 的要 求提高
该等 报酬标准 的除外 ； 
6、 本基金与其它基金的合并； 
7、 变更基金类别； 
8、 变更 基金投 资目标 、范围或 策略 （ 法律法 规和中国 证监会 另有规 定的除
外） ； 
9、 变更基金份额持有人大会程序； 
10、终止 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额的运作； 
11、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
12、 单独或合计持有 金鹰中证 500、金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 各自份
额 10％以上（含 10 ％ ，下同） 的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
13、 对基金当事人权 利和义务产生重大影响的其他事项； 
14、 法律法规、 基金合 同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人
大会的事项。 
（ 三） 以下情 况不 需召开 基金 份额持 有人 大会： 
1、 调低基金管理费、基金托管费； 
2、 在法 律法规 和基金 合同规定 的范围 内变更 本基金的 申购费 率、 调低 赎回
费率或 变更 收费方式； 
3、 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
4、 基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系 的调整 ； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 51 
5、 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
6、标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法； 
7、 除法 律法规 或基金 合同规定 应当召 开基金 份额持有 人大会 以外的 其它情
形。 
 
（ 四） 召集人 和召 集方式 
1、 除法 律法规 或本基 金合同另 有约定 外，基 金份额持 有人大 会由基 金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2、 基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
自行召集 。 
3、 单独或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 各自基金
份额 10%以上（含 10% ，以基金管理人收到提议当日的 基金份额计算，下同）的
基金份额 持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基 金管理人决定不召集， 单独或合计
持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 各自基金份额 10% 以上（含
10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具
书面决定之日起60 日内召开。 
4、 单独或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 各自基金
份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 单独或合计持有金鹰中证 500、
金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 各自基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中 国证监会备金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 52 
案。 
5、 基金 份额持 有人依 法自行召 集基金 份额持 有人大会 的，基 金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（ 五） 召开 基金份 额持 有人 大会的 通知 时间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 40 天在 至少一家
指定媒体及基金管理人网站上公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内
容： 
（1）会议召开的时间 、地点和方式； 
（2）会议拟审议的主要事项； 
（3）会议形式； 
（4）议事程序； 
（5）有权出席基金份额持有人大会的 基金份额持有人权益登记日； 
（6 ） 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限
和代理有效期限等 ）、送达时间和地点； 
（7）表决方式； 
（8）会务常设联系人姓名、电话； 
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（10）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采用 通讯方 式开会 并进行表 决的情 况下， 由召集人 决定通 讯方式 和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯 方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式及
截止时间。 
3、 如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 53 
的，不影响表决意见的计票结果。 
（ 六） 基金 份额持 有人 出席 会议的 方式 
1、 会议方式 
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席 ； 基金管理人或托管人
不派代表列席的，不影响表决效力 。 
通讯方式开会指按照本基金合同的 相关规定 ， 基金份额持有人将其对表决事
项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址， 以通讯的书面
方式进行表决。 
会议的召开方式由召集人确定 ，但决定更换基金管理人 、更换基金托管人 、
转换基金运作方式和终止基金合同事宜 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会。 
2、 召开基金份额持有人大会的条件 
（1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ： 
1） 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 有效的 金鹰中证 500、
金鹰中证500A、 金鹰中证500B 基金份额应占权益登记日 各自级别基金份额的50%
以上 （含 50%）； 
2） 到会 的基金 份额持 有人身份 证明及 持有基 金份额的 凭证、 代理人 身份证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符 。 
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
（2）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ： 
1） 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相
关提示性公告； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 54 
2） 召集 人在基 金托管 人 （如果 基金托 管人为 召集人， 则为基 金管理 人） 和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力； 
3） 本人 直接出 具书 面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的基 金份额 持有人
单独或合计持有 的金鹰中证 500、金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 基 金份额应占
权益登记日 各自级别 基金份额的50%以上（含 50%）； 
4） 直接 出具书 面意见 的基金份 额持有 人或受 托代表他 人出具 书面意 见的其
他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、 基金合同和会议通知的
规定，并与登记注册机构记录相符。 
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时 有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
（ 七） 议事内 容与 程序 
1、 议事内容及提案权 
（1 ） 议 事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所
涉及的内容。 
（2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 金 鹰 中
证 500 、金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 各自 级别 基金份额 10%以
上 （含 10%） 的基金份 额持有人可以在大会召集人发出会议通知前
就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决
的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。 临
时提案应当在大会召开日前 35 天提交召集人。召集人对于临时提
案应当在大会召开日前 30 天公布。 
（3 ） 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案 （ 包 括 临 时 提 案 ） ， 大 会 召 集
人应当按照以下原则对提案进行审核： 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 55 
1） 关联 性。大 会召集 人对于基 金份额 持有人 提案涉及 事项与 基金有 直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金 份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。 
2） 程序 性。大 会召集 人可以对 基金份 额持有 人的提案 涉及的 程序性 问题做
出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同
意变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并
按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
（4）单独或合并持有权利登记日 金鹰中证 500、金鹰中证 500A、金
鹰中证 500B 各自级别基金份额 10%以上（含 10％）的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基 金
托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持
有 人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议，其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定除外。 
（5 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需
要对原有提案进行修改 或增加新的提案 ， 应当最迟在基金份额持有
人大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保
证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、 议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大 会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的 分别或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金
鹰中证 500B 的基金份额持有人和代理人以所代表的 各自级别基金份额 50%以上
多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 56 
金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会做 出的
决议的效力。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称 ） 、 身份证号码、 住所地址、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人
姓名 （或单位名称 ） 等事项。 
（2）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案， 在所通
知的表决 截止日 期第 2 天在公 证机构 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决并形成
决议。 
3、 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（ 八） 决议形 成的 条件 、 表决 方式、 程序 
1、 金鹰中证500 、 金鹰中证500A、 金鹰中证 500B 的基金份额持有人 所持每
一基金份额 在其对应份额级别内 享有平等的表决权。 
2、 基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议： 
（1）特别决议 
特别决议须经出席会议的 分别或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金
鹰中证 500B 的基金份 额持有人及 其代理人所持 各自级别表决权的三分之二以上
（含三分之二） 通过方 为有效； 更换基金管理人、 更换基金托管人、 转换基金运
作方式 、终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过 。 
（2）一般决议 
一般决议须经出席会议的 分别或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金
鹰中证 500B 的基金份额持有人及 其代理人所持 各自级别表决权的 50% 以上（含
50% ）通过 方为有 效， 除须以特 别决议 通过事 项以外的 其他事 项均以 一般决议的
方式通过。 
3、 基金 份额持 有人大 会决定的 事项， 应当依 法报中国 证监会 核准， 或者备
案，并予以公告。 
4、 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
5、 基金 份额持 有人大 会的各项 提案或 同一项 提案内并 列的各 项议题 应当分
开审议、逐项表决。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 57 
6、 基金 份额持 有人大 会决议对 全体基 金份额 持有人、 基金管 理人和 基金托
管人均有约束力。 
（ 九） 计票 
1、 现场开会 
（1 ） 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 则基
金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的
基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有
人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席 会议 的基 金份额 持有人 和代 理人 中推 举 3 名 基金 份额 持有
人担任监票人。 
（2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 ， 由 大 会 主
持人当场公布计票结果。 
（3 ） 如 会 议 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 对 投 票 数 进 行
重新清点； 如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额
持有人 或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣
布表决结果后立即要求重新清点， 会议主持人应当立即重新清点并
公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
（4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒
不 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 拒 不 配 合 计 票 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。



2、 通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表 ） 的
监督下进行计票， 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（ 十） 基金份 额持 有人大 会决 议 的生 效与 公告 
1、 基金 份额持 有人大 会通过的 一般决 议和特 别决议， 召集人 应当自 通过之金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 58 
日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 
2、 生效 的基金 份额持 有人大会 决议对 全体基 金份额持 有人、 基金管 理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
3、 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务人
在至少 一家 指定媒体 和基金管理人网站上公告。 如果采用通讯方式进行表决， 在
公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等
一同公告。 
( 十一)其他 
法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 59 
十 五、 基金管 理人 、基金 托管 人的更 换条 件和程 序 
（ 一） 基金管 理人 和基金 托管 人的更 换条 件 
1、 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 
（1）被依法取消基金管理资格； 
（2）依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产 ； 
（3）被基金份额持有人大会解任；



（4）法律法规规定的其他情形。 
2、 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 
（1）被依法取消基金托管资格； 
（2）依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； 
（3）被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规规定的其他情形。 
（ 二） 基金管 理人 和基金 托管 人的更 换程 序 
1、 基金管理人的更换程序 
（1 ） 提 名 ： 新 任 基 金 管 理 人 由 基 金 托 管 人 或 由 单 独 或 合 计 持 有 金鹰
中证 500、金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 各 自级别 10% 以上（含
10%，下同）基金份额的基金份额持有人提名 ； 
（2 ） 决 议 ： 原 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 依 照 本 基 金 合 同 的 规 定
在原基金管理人职责终止后的 六个月内召开基金份额持有人大会，
对更换基金管理人形成决议。 新任基金管理人应当符合法律法规及
中国证监会规定的资格条件 ； 
（3 ） 临 时 基 金 管 理 人 ： 新 任 基 金 管 理 人 产 生 之 前 ， 由 中 国 证 监 会 指
定临时基金管理人； 
（4）核准并公告：上述基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日
内， 由大会召集人报中国证监会核准， 经中国证监会核准生效后方
可执行。 基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在中国证监会指定
媒体上公告 ； 
（5 ） 交 接 ： 原 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 妥 善 保 管 基 金 管 理 业 务金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 60 
资料， 及时办理基金管理业务的移交手续， 新基金管理人或者临时
基金管理人应当及时接收。 新任基金管理人应与基金托管人核对基
金资产总值和净值 ； 
（6 ） 审 计 并 公 告 ： 原 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 按 照 规 定 聘 请 会
计师事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报
中国证监会 备案。审计费用在基金财产中列支； 
（7 ） 基 金 名 称 变 更 ： 基 金 管 理 人 更 换 后 ， 本 基 金 应 替 换 或 删 除 基 金
名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。 
2、 基金托管人的更换程序 
（1 ） 提 名 ： 新 任 基 金 托 管 人 由 基 金 管 理 人 或 由 单 独 或 合 计 持 有 金鹰
中证 500、金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 各 自级别 10% 以上基金
份额的基金份额持有人提名 ； 
（2 ） 决 议 ： 原 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 依 照 本 基 金 合 同 的 规 定
在原基金托管人职责终止后 六个月内召开基金份额持有人大会， 对
更换基金托管人形成决议。 新任基金托管人应当符合法律法规及中
国证监会规定的资格条件； 
（3 ） 临 时 基 金 托 管 人 ： 新 任 基 金 托 管 人 产 生 之 前 ， 由 中 国 证 监 会 指
定临时基金托管人； 
（4 ） 核 准 并 公 告 ： 上 述 更 换 基 金 托 管 人 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
自通过之日起 5 日内， 由大会召集人报中国证监会核准， 经中国证
监会核准生效后方可执行。 基金管 理人在中国证监会核准后 2 日内
在中国证监会指定媒体 和基金管理人网站 上公告； 
（5 ） 交 接 ： 原 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 妥 善 保 管 基 金 财 产 和 基
金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，
新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人
应与基金管理人核对基金资产总值和净值 ； 
（6 ） 审 计 并 公 告 ： 原 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 按 照 规 定 聘 请 会
计师事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报
中国证监会 备案。审计费用在基金财产中列支。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 61 
3、 基金管理人与基金托管人同时更换 
（1 ） 提 名 ： 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 时 更 换 ， 由 单 独 或 合 计
持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 各自级别 基金
份额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 名 新 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人。 
（2 ） 决 议 ： 应 在原 基 金 管 理 人 和 原 基 金 托 管 人 职 责 终 止 后 的 六 个 月
内召开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 对 同 时 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人形成决议。 新任基金管理人和 基金托管人应当符合法律法规及中
国证监会规定的资格条件 ； 
（3 ） 临 时 基 金 管 理 人 和 临 时 基 金 托 管 人 ： 新 任 基 金 管 理 人 和 新 任 基
金托管人产生之前， 由中国证监会指定临时基金管理人和临时基金
托管人 ； 
（4）核准并公告： 上述基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日
内， 由大会召集人报中国证监会核准。 新任基金管理人和新任基金
托管人 在获 得中 国证监 会核准 后 2 日内在 中 国证监 会 指 定媒 体上
联合公告 ； 
（5 ） 交 接 ： 原 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 妥 善 保 管 基 金 管 理 业 务
资料， 及时办理基金管理业务的移交手续， 新基金管理人或者临时
基金管理人应当及时接收。 原 基金托管人职责终止的， 应当妥善保
管基金财产和基金托管业务资料， 及时办理基金财产和基金托管业
务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。
新任基金管理人与新任基金托管人核对基金资产总值和净值 ； 
（6 ） 审 计 并 公 告 ： 原 基 金 管 理 人 和 原 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当
按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予
以公告，同时报 中国证监会备案。 审计费用在基金财产中列支； 
（7 ） 基 金 名 称 变 更 ： 基 金 管 理 人 更 换 后 ， 本 基 金 应 替 换 或 删 除 基 金
名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。 
4 、 在 新 任 基 金 管 理 人 接 受 基 金 管 理 业 务 或 新 任 基 金 托 管 人 接 受 基 金
财产和基金托管业务前， 原基金管理人或原基金托管人应依据法律金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 62 
法规和基金合同的规定继续履行相关职责， 并保证不对基金财产和
基金份额持有人的利益造成损害。 
 
 
十 六、 基金的 托管 
本基金财产由基金托管人依法保管。 基金管理人应与基金托管人按照 《基金
法》 、 本基金合同及其他有关规定订立 《 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金托
管协议》 ， 明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、 基 金财产的管
理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、 义务及职责， 以保证 基金财产的安全，
保护基金份额持有人的合法权益。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查
的义务自基金合同生效日起开始履行。 
 
 
 十 七、 基金 份额的 注册 登记 
（ 一） 本基金基金份额 的注册登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和交收
业务， 具体内容包括 投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算和结算、 基
金销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 
（ 二） 本基金的注册登 记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的， 应与代理机构
签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在 投资者基金账户管理、 基金
份额注册登 记、 清算和结算及基金销售业务确认、 代理发放红利、 建立并保管基
金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 
（ 三） 注册登 记人 履行如 下职 责 
1、 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
2、 配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 
3、 严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 
4、 接受基金管理人、基金托管人的监督； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 63 
5、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、 申购与赎回等业务记录 15 年以
上； 
6、 对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务， 因违 反 该保密 义务对
投资者 或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查及 法律法规
规定的其他情形 除外； 
7、 按本 基金合 同及招 募说明书 的规定 ，为 投 资者 办理 非交易 过户业 务、提
供其他必要的服务； 
8、 法律法规规定的其他职责。 
（ 四） 注册登 记人 履行上 述职 责的， 有权 取得注 册登 记费。 
 
 
十 八、 基金的 投资 
（ 一） 投资目 标 
本基金为股票型指数基金， 跟踪指数为本基金的目标， 力求将 基金净值增长
率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、 年跟踪误差控制在
4% 以下。 
（ 二） 投资范 围 
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（包括中 小板、 创业板 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票） 、债券 、货币市场
工具、 权证、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
90% ～95% ， 其中， 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低
于90%； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具 及其他资产 占基金资产净值的 5%～10%，其
中，现金 或到期 日在一 年以内的 政府债 券不低 于基金资 产净值 的 5% ，权证投资
的比例范围占基金资产净值的 0%～3%。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 64 
（ 三） 投资理 念 
贯彻 “有效跟踪指数， 分享指数收益” 的理念， 本基金投资重在跟踪中证500
指数，充分分享中国经济增长和指数成分股股权溢价的成果。 
（ 四） 投资策 略 
1、 股票投资策略 
（1 ）股票投资组合的 构建 
以中证 500 指数成分股在其指数中的基准权重为基础， 在综合考察指数成分
股的行业构成与市值占比、 各行业内成分股权重的构成与分散程度、 成分股流动
性与贝塔值等因素的基础上， 采用 重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数
化投资组合； 若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时， 本基金将根
据变化了的新情况，对于抽样组合进行再调整。 
在建仓期内， 本基金将在综合考量宏观经济与资本市场的运行状况、 本基金
跟踪偏离度与跟踪误差控制的目标范围，灵活动态地把握指数跟踪的节奏。 
（2 ）股票投资组合的调整 
1）定期调整 
当中证500 指数成分股定期调整 时， 本基金将根据抽样跟踪策略对指数化投
资组合进行相应调整； 为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的
冲击成本， 本基金可根据标的指数成分股的选样方法 ， 审慎研判预期将被剔除的
成分股、预期将入选的成分股，并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。 
2）不定期调整 
A、 因分 红、增 发、配 股等而导 致成分 股在指 数中的权 重改变 时，本 基金将
根据抽样跟踪策略， 在密切监测跟踪误差、 跟踪偏离度的前提下， 对抽样组合进
行相应的调整，以期降低冲击成本。 
B、 根据 本基金 的申购 、赎回情 况，对 指数化 投资组合 进行适 当的调 整，以
期在有效跟踪标的指数的同时，降低冲击成本与交易成本。 
C 、 本基金采用跟踪误差、 跟踪偏离度 （基金份额净值增长率与业绩比较基
准增长率的绝对值） 作为评价指数跟踪效果的指标， 将密切监测过去30个交易日
的日均跟踪误差、 跟踪偏离度， 若跟踪误差、 跟踪偏离度较大， 本基金将选取合金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 65 
理的措施以调整投资组合， 可供选择的措施包括但不限于： 调整被动投资的比例；
增加抽样组合当中成分股的数目； 缩小抽样组合行业构成与标的指数行业构成之
间的偏离等。 
2、 债券投资策略 
本基金债券投资的目的为： 在保持基金资产的流动性以应对日常的申购赎回
前提下， 提升基金资产的使用效率， 提高基金资产的投资收益。 故而， 本基金配
置固定收益类资产的原则是：安全性与流动性优先，兼顾收益性。 
在满足安全性与流动性要求的前提下， 通过对国际经济环境与国内宏观经济
运行状况的综合考量， 审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势， 采取自上而
下的策略构造组合， 重点 选取到期日在一年以内的国债、 央行票据、 政策性金融
债等进行配置 。 
3、 一级市场申购策略 
为提高本基金资金使用效率同时兼顾流动性， 本基金 还可积极参与一 级市场
股票、 债券的发行， 以求突破二级市场建仓时的流动性限制与冲击； 同时， 还可
能获取一级市场与二级市场间的价差，扩大盈利空间。 
4、 权证投资策略 
本基金或将因为指数成分股进行增发、 配售以及投资分离交易的可转换公司
债券等原因而被动获得权证， 或者在进行套利交易、 避险交易以及权证价值严重
低估等情形下将投资权证。 
本基金进行权证投资时， 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，
从而构建套利交易、 避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估
的权证组合。 
5、 其它创新或者衍生产品的投资策略 
本基金将根据公募基金的特点和要求， 结合创新或者衍生产品的特征， 在进
行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下， 制定合适的投资策略进行该类产
品的投资。 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 66 
（ 五） 标的指 数与 业绩比 较基 准 
1 、标 的指数 
本基金股票资产的标的指数为中证500 指数。






中证 500 指数 是由上 海和深圳 证券 市场中 选 取 500 只 A 股作为 样 本编制
而成的成份股指数， 以综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。 中证系
列指数由中证指数有限公司编制和计算。 关于指数值和成分股名单的所有版权 归
属中证指数有限公司。



如果中证 500指数被停止编制及发布， 或中证 500指数由其他指数替代 （单 
纯更名除外） ，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500指数不宜继续作为 
标的指数， 或证券市场上有代表性更强、 更合适投资的指数推出， 本基金管理人
可以依据审慎性原则， 在充分考虑持有人利益并履行适当程序的前提下， 更换本
基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等
诸多因素选择确定新的标的指数。 






2 、业绩 比较 基准 
本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率 ×95% ＋活期存款利率（税 后）
×5% 
基金采取如上的业绩比 较基准的主要理由是：1 、本基金不低于90% 、 不超
过95% 的 基 金 净 资 产 将投 资 于 中 证500 指 数 成分 股 及 其 备 选 成 分 股 ， 故 选取中证
500 指数 收益率×95% 作为本基金股票投资的业绩比较基准 ；2、 考虑到现金或到
期日在一年以内的政府债券不得低于基金净资产的5% ， 故选取活期存款利率 （ 税
后）×5% 作为本基金固定收益类资产、货币资产的业绩比较基准 。 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更适于作为本基金业绩比较基准的指数时， 本
基金可以在上 报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。 
（ 六） 风险收 益特 征 
本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金， 属于证券投资基金当中 较高金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 67 
风险 、 较高预期收益 的品种。 一般情形下， 其风险和预期收益高于混合型、 债券
型、货币市场基金。 
就金鹰中证500 基金场内份额分拆而成的两级 基金份额而言， 金鹰中证500A
份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 金 鹰 中 证500B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预
期收益的特征。 
（ 七） 投资禁 止行 为与限 制 
1、 禁止用本基金财产从事以下行为 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无 限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5 ） 向 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 本 基 金 的 基
金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 
（6 ） 买 卖 与 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或
者与本基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活
动； 
（8 ） 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他
活动。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在 履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
2、 基金投资组合比例限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1）本基金 持有的股票资产占基金资产净值的比例为 90% ～95%，其
中， 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低
于90% ； 债券、 货币市 场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 及 其 他 资 产 占金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 68 
基金资产净值的 5%～10%； 
（2） 本基金参与股票发行申购， 所申报的金额不超过本基金总资产，
本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的
总量； 
（3）在全国银行 间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回
购到期后不展期； 
（4 ） 在 银 行 间 市 场 进 行 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净
值的40% ； 
（5 ） 基 金 的 投 资 组 合 中 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日
基金资 产净 值的 0.5% ；本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过
基金资 产净 值的 3% ； 本公司 管理 的全 部基金 持有的 同一 权证 ，不
得超过该权证的 10%。 其他权证的投资比例， 遵从法规或监管部门
的相关规定 ； 
（7 ）本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ，
不得超过该资产支持证券规模的 10%；本 基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的 10%；本
公司 管 理 的 全 部 证 券 投 资 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本 基金
持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，
中国证监会规定的特殊品种除外 。本基金持有资产支持证券期间，
如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 将在评级报告发布之日
起3 个月内予以全部卖出 ； 
（8 ） 流 通 受 限 证 券 投 资 遵 照 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通
受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 及相关规
定执行； 
（9）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
3、 法律 法规或 监管部 门修改或 取消上 述限制 规定时， 本基金 不受上 述投资金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 69 
组合限制并相应修改限制规定。 
（ 八） 投资组 合比 例调整 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资 比例不符合基金合同 约定的， 基金管理人应当在 限期
内进行调整，法律法规另有规定的 ，从其规定。 
 
 
十 九、 基金的 财产 
（ 一） 基金资 产总 值 
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。 
其构成主要有： 
1、 银行存款及其应计利息； 
2、 结算备付金及其应计利息； 
3、 根据有关规定缴存的保证金及其应收利息； 
4、 应收证券交易清算款； 
5、 应收申购款； 
6、 股票投资及其估值调整； 
7、 债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、 其他投资及其估值调 整； 
9、 其他资产等。 
（ 二） 基金资 产净 值 
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
（ 三） 基金财 产的 账户 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 70 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户；
以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账
户， 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户； 以基金
托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户， 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案 。 开立的上述基金
财产账户与基金管理人、 基金托管人、 代销机 构和注册 登记人自有的财产账户以
及其他基金财产账户相独立。



如国家相关法律法规调整，基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 
（ 四） 基金财 产的 保管及 处分 
1、 本基 金财产 独立于 基金管理 人及基 金托管 人的固有 财产， 并由基 金托管
人保管。 
2、 基金 管理人 、基金 托管人因 基金财 产的管 理、运用 或者其 他情形 而取得
的财产和收益，归基金财产。 
3、 基金 管理人 、基金 托管人因 依法解 散、被 依法撤销 或者被 依法宣 告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。 
4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的 债权债务， 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务， 不得
对基金财产强制执行。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 71 
二十 、 基金资 产的 估值 
（ 一） 估值目 的 
基金资产的估值目的是客观、 准确地反映基金财产的价值， 并为基金份额的
申购与赎回提供计价依据。 
（ 二） 估值日 
本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常 工作 日以及
国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 工作日。 
（ 三） 估值对 象 
基金所拥有的股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项和其他投资等资
产。 
（ 四） 估值方 法 
1、 股票估值方法 
（1） 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的 ，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值
日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。 如
有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易日
的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
1） 首次 发行的 股票 ， 采用估值 技术确 定公允 价值进行 估值， 在估值 技术难以可
靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。 
2） 首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按估值日其
所在证券交易所上市的同一股票以第 （1）条确定的估值价格进行估值。 
3） 送股 、转增 股、配 股和公开 增发新 股等方 式发行的 股票 ， 按估值 日该上市公
司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 （1）条确定的估值价格进行估值。 
4） 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值： 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 72 
A、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 （1） 条确定的估值价格低于非
公开发行股票的初始取得成本时， 应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第
（1）条确定的估 值价格作为估值日该非公开发行股票的价值； 
B、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 （1） 条确定的估值价格高于非
公开发行股票的初始取得成本时， 应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的
价值： 
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl ， 其中：FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该
非公开发行股票的初始取得成本 （因权益业务导致市场价格除权时， 应于除权日
对其初始取得的成本作相应调整） ；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股
票的市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值
日剩余锁定期， 即 估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数， 不含估值日当
天。 
（3 ） 国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
2、 债券估值方法 
（1 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 的 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收
盘价估值 ， 估值日无交易的， 但最近交易日后经济环境未发生重大
变化的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易， 且最近交易
日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，
应对最近交易日的收盘价进行调整，确定 公允价值进行估值。 
（2 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 的 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日
收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估
值， 估值日无交易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的 ，
按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 所 含 的 最 近 交 易 日 债 券 应 收 利 息 后
的净价进行估值； 估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了
重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价 （净价） 及重大变化
因素，调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价 （净价） 不能真实地反映公允金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 73 
价值的， 应对最近交易日的收盘 价 （净价） 进 行调整， 确定公允价
值进行估值。 
（3 ） 首 次 发 行 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 进 行 估 值 ，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ） 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 根 据 行 业 协 会 指 导 的 处 理 标 准 或
意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因
素确定其公允价值进行估值。 
（5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
3、 权证估值方法 
（1 ） 上 市 流 通 权 证 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值
日无交易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近
交易日的收盘价估值； 估值日无 交易， 且最近交易日后经济环境发
生 了 重 大 变 化 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因
素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。 如有充足证
据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交
易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2 ） 首 次 发 行 未 上 市 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 停 止 交 易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 进 行
估值。 
（4 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在
估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值 。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、 资产支持证券的估值方法 
（1 ） 交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确
定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本
估值。 
（2 ） 全 国 银 行 间 市 场 交 易 的 资 产 支 持 证 券 ， 根 据 行 业 协 会 指 导 的 处
理标准或意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 74 
曲线等因素确定其公允价值进行估值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5、 其他资产的估值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
6、 在任 何情况 下 ，基 金管理人 如采用 上述估 值方法对 基金财 产进行 估值 ，
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如 基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方
应及时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护
基金份额持有人的利益。 
根据 《基金法》 ， 本基 金的基金会计责 任方由基金管理人担任。 因此， 就与
本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一
致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 由此给
基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误
而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
 
（ 五） 估值程 序 
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管
理人完成估值后， 将估值结果以 双发约定的 形式报给基金托管人， 基金托管人按
基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金托管人复核无误后 将复核
结果 返回给 基金管理人 ， 由基金管理人对外公布 。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。 
 
（ 六） 暂停估 值的 情形 
1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 75 
2、 因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 托管人无 法准确 评估基 金财产
价值时； 
3、 占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
基金份额持有人 的利益，决定延迟估值 时；



4、 导致基金管理人不能出售或评估基金资产 的紧急事故； 
5、 中国证监会 和基金合同认定的其他情形。 
（ 七） 基金份 额净 值的计 算 
在不发生折算的情况下，金 鹰中证 500 份额净 值、金鹰中证 500A 和 金鹰中
证 500B 各自的份额参考 净值即为折算前相应级别的基金份额净值；在发生折算
的情况下， 金鹰中证 500 份额净值、 金鹰中证 500A 和金鹰中证500B 的份额参考
净值 为折算 后的份额净值 ，份额数则根据折算规则 作相应的调整。 
基金份额 （参考） 净值 的计算 结果， 精确到 0.0001 元， 小数点第五 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。 
（ 八） 估值错 误的 处理 
1、 当基金财产的估值导致基金份额 净值 （包括金鹰中证 500 份额净 值 、金
鹰中证500A 和金鹰中证 500B 各自的份额参考净值 ） 小数点后四位内 （含第四位）
发生差错时， 视为基金份额净值估值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、 合理的措施确保基金财产估值的准确性、 及时性。 当估值或基金份额净值
计价出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 并采取合理的措施防止损失进
一步扩大； 当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应通报
基金托管 人，并 报告中 国证监会 ；计价 错误达 到基金份 额净值 的 0.5% 时，基金
管理人应通报基金托管人， 按本基金合同的规定进行公告， 并报中国证监会备案。 
2、 差错类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人、 基金托管人 、 注册登记人、 代理
销售机构或 投资者自身的原因造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人应
当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方 ” ） 按下述 “差错处理 原则” 给予
赔偿。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 76 
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失、被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利 的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
3、 差错处理原则 
因基金估值错误给投资者造成损失的应由基金管理人和基金托管人依照法
律法规的规定予以承担。 基金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任， 有权
向责任人追偿。本基金合同的当事人应按照以下约定的原则处理基金估值差错。 
（1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时
协调各方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承
担； 由于差错责任方未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失
的由差错责任方承担； 若差错责任方已经积极协调， 并且有协助义
务的当事人有足够 的时间进行更正而未更正， 由此造成或扩大的损
失由差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。 差
错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保差错已得到
更正； 
（2 ） 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间
接损失负责， 并且仅对差错的有关直接当事人负责， 不对第三方负
责； 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但差错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不
返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失， 则差错责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得
利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将
其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其
实际损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 77 
（5 ） 如 果 因 基 金 管 理 人 原 因 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 托 管 人 应 为
基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人原因造成基金财
产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失， 由基 金管理人
负责向差错方追偿； 
（6 ） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据
法律、 行政法规、 本基 金合同或其他规定， 基金管理人或基金托管
人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基
金管理人或基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索， 并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
4、 差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 当 事 人 ， 根 据 差 错 发 生 的 原 因
确定差错责任方； 
（2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进
行评估； 
（3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更
正和赔偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记人的交易数据的，
由基金注册登记人进行更正， 并就差错的更正向有关当事人进行确
认； 
（5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 计 价 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时， 基金 管理 人 应通报 基金 托管 人， 并 报告中 国证 监会 ；计
价错误 达到 基金 份额 净 值的 0.5% 时， 基金 管 理人应 通报 基金 托管
人，按本基金合同的规定进行公告，并报中国证监会备案。 
（ 九） 特 殊情 形的 处理 
1、 基金管理人按本 章第（四）条第 6 款进行 估值时，所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 78 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 79 
二十 一 、基金 费用 与税收 
（ 一） 基金费 用的 种类 
1、 基金管理人的管理费 ； 
2、 基金托管人的托管费； 
3、与基金使用相关指数有关的费用； 
4、基金的证券交易费用； 
5、 基金合同生效以后的 与基金相关的信息披露费用； 
6、 基金份额持有人大会费用； 
7、 基金合同生效后 与基金相关的会计师费和律师费； 
8、 基金银行汇划费用； 
9、 基金上市初费和上市月费； 
10、 账户开户费和账户维护费； 
11、 按照国家有关规定可以 从基金财产中列支 的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 
1、 基金管理人的管理费 
本基金的管理费率为年费率 1.0%。 
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 于次月首 日起 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 
2、 基金托管人的基金托管费 
本基金的托管费率为年费率 0.22%。 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 80 
H ＝E×年托管费率 ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 于次月首 日起 5
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 
3、指数许可使用费用 
基 金 管 理 人 可 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议 ， 约 定 指 数 使 用 的 费 用 及 支 付 方
式。 指数使用费用为指数许可使用基点费。 在通常情况下， 指数许可使用基点费
按前一 日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，
逐日累计，按季支付，计算方法如下： 
H=E ×0.02 ％/ 当年天数 （H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ，E 为前一
日的基金资产净值） 
自基金合同生效日起， 指数许可使用基点费每季度支付一次， 指数许可使用
基点费的 收取下 限为每 季度人民 币 5 万 元整 （即不足 5 万元 时按 照 5 万元收
取） 。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。 
在通常情况下， 标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%
的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原 则进行计提。 标的指数许可使
用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： 
收取下限的日均摊销数额=5 万元/ 季度×4 季度/ 年÷ 当年天数（365 天或366 
天）≈548 元/ 天 
H ＝max （E × 0 .02%/ 当 年天数，548） 
在 上 式 当 中，H 为 每日 应 计 提 的标 的 指数 许可 使 用 基 点费 ，E 为前 一 日 的
基金资产净值 ， 标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次， 自基金合
同生效日起， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前 从基金财产
中一次性 向中证指数有限公司支付上一季度的标的指数许可使用基点费。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 81 
4、 本章第 （一） 款第 4 至第11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。 
（ 四） 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整 
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大 会。 基
金管理人 必须最 迟于新 的费率实 施日前 2 日 在至少一家 中国 证监会 指定媒体及
基金管理人网站上刊登公告。 
（ 五） 其他费 用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
（ 六） 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。 
 
二十 二 、基金 收益 与分配 
（ 一） 收益的 构成 
1、 基金 收益包 括：基 金投资所 得红利 、股息 、债券利 息、买 卖证券 差价、
银行存款利息以及其他 收入。 
2、 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 
3、 基金 净收益 为基金 收益扣除 按照有 关规定 可以在基 金收益 中扣除 的费用
等项目后的余额。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 82 
（ 二） 收益分 配原 则 
在存续期内，本基金（包括金鹰中证 500 份额 、金鹰中证 500A 份额 、 金鹰
中证500B 份额）不进行收益分配。 
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准后， 如果终止 金鹰中
证500A份额与 金鹰中证500B份额的运作， 本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
 
 
二十 三 、基金 的会 计与审 计 
（ 一） 基金会 计政 策 
1、 基金的会计年度为公历每年 1 月1 日至12 月31 日。 
2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 
3、 会计制度按国家有关的会计制度执行。 
4、 本基金独立建账、独立核算。 
5、 本基金会计责任人为基金管理人。 
6、 基金 管理人 应保留 完整的会 计账目 、凭证 并进行日 常的会 计核算 ，按照
有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确认。 
（ 二） 基金年 度审 计 
1、 基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相独立 的、具 有从事 证券业
务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进
行审计； 
2、 会计 师事务 所更换 经办注册 会计师 ，应事 先征得基 金管理 人和基 金托管
人同意； 
3、 基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人，并
报中国证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内在至少一家中国金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 83 
证监会指定的媒体公告 。 
 
 
二十 四 、基金 的信 息披露 
（ 一） 披露原 则 
基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办法 》 、 《信息披露办法 》 、 基
金合同及其他有关规定。 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的报刊和网站披露， 并保证 投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为： 
1、 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、 对证券投资业绩进行预测； 
3、 违规承诺收益或者承担损失； 
4、 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性 或推荐性的文字； 
6、 中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（ 二） 基金募 集信 息披露 
1、 基金 募集申 请经中 国证监会 核准后 ，基金 管理人应 当在基 金份额 发售的
3 日前， 将招募说明书 、 基金合同摘要登载在 指定媒体上； 基金管理 人、 基金托
管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 
2、 基金 管理人 应当就 基金份额 发售的 具体事 宜编制基 金份额 发售公 告，并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 
3、 基金 管理人 应当在 基金合同 生效的 次日在 指定媒体 上登载 基金合 同生效金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 84 
公告。 
4、 基金合同生效后， 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起45 日内， 更新
招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上， 更
新内容截至每六个月的最后一日。基金管理人应当在公告的 15 日前 向中国证监
会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
5、 基金份额上市交易公告书 
金鹰中证 500A 份额和金鹰中证500B 份额获准在证券交易所上市交易 后，基
金管理人应当在基金份额上市交易 前3 个工作日， 将基金份额上市交易公告书 登
载在 至少 一家指定报刊和网站上； 
6、 基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 
（1 ）本基金的基金合同生效后，在开始办理 金鹰中证 500 份额申购 或者赎
回 前，基金管理人将在中国证监会指定媒体上, 至少每周公 告 一 次 基 金 资 产 净
值 ， 以及金鹰中证500 的份额净值、 金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 的份额参考
净值； 
（2 ）在金鹰中证 500A 份额、金鹰中证 500B 份额上市交易或开始办理 金鹰
中证500 份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放 日的次日，通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日 金鹰中证500 基金份额的净值和累
计净值 、 金鹰中证500A 、 金鹰中证500B 基金份额 各自参考净值和参考 累计净值； 
（3 ）基 金管理 人将公 告半年度 和年度 最后一 个市场交 易日（ 或自然 日）基
金资产净值和 金鹰中证 500 份额的净值、金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B
份额的份额 参考净值。基 金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，
将基金资产净值 以及 金鹰中证 500 份额的净值和累计净值 、金鹰中证 500A、金
鹰中证 500B 份额各自 的参考净值和参考累计净值登载在 至少一家证监会指定媒
体 和基金管理人 网站上。 
（ 三） 定期报 告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制 ， 由基金托管人复核。 基
金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。 
1、 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 85 
金年度报告， 并将年度报告正文登载于基金管理人网站上， 将年度报告摘要登载
在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、 基金半年度报告： 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编 制完
成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上， 将半年度报
告摘要登载在指定报刊上。 
3、 基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。 
4、 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。 
5、 基金 定期报 告应当 在公开披 露的第 二个工 作日，分 别报中 国证监 会和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（ 四） 基金资 产净 值公告 、基 金份额 净值 公告和 基金 份额累 计净 值公告 
基金合同 生效 后,在 开 始办理 金 鹰中 证 500 基金份额 申购 或者赎 回 前,基金
管理人应当至少每周 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公告一次基金资产净值和 金 鹰 中
证500 份额净值 、金鹰中证 500A 与金鹰中证 500B 各自的份额参考净值。 
在开始办理 金鹰中证 500 基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个
开放日的次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 金鹰
中证500 份额净值和累计净值 、 金鹰中证500A 与金鹰中证500B 各自的 份额参考
净值和 参考 累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 金
鹰 中证 500 份额净值 、 金鹰中证500A 与金鹰中证 500B 各自的份额参考 净值。 基
金管理人 应当在 前款规 定的市场 交易日 的次日,将基金 资产净 值、 金 鹰中证 500
份额净值和累计净值 、 金鹰中证500A 与金鹰中证 500B 份额各自的参考 净值和参
考 累计净值登载在 中国证监会 指定媒体上。 
（ 五） 临时报 告与 公告 
基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 86 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、 基金份额持有人大会的召开 及其通过的决议 ； 
2、 终止基金合同； 
3、 转换基金运作方式； 
4、 更换基金管理人、基金托管人； 
5、 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、 基金募集期延长； 
8、 基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、 基金管理人、基金托管人 的基金托管部门 受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、 重大关联交易事项； 
15、 基金收益分配事项； 
16、 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、 金鹰中证500 份额净值、 金鹰中证 500A 与金鹰中证500B 份额 各自的参
考 净值计价错误达 到相应级别 基金份额净值 或参考净值0.5%； 
18、 基金改聘会计师事务所 ； 
19、 变更基金代销机构； 
20、 更换基金注册登记人； 
21、 本基金开始办理申购、赎回； 
22、 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、 本基金发生巨额赎回并延期支付； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 87 
24、 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请；



27、 本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务；



28、 本基金实施基金份额折算； 
29、 金鹰中证500A 份额与金鹰中证500B 份额暂停上市、 恢复上市或 终止运
作 ； 
30、 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额终止运作后金鹰中证 500A、
金鹰中证500B 的份额转换； 
31、基金推出新业务或服务； 
32、 中国证监会规定的其他事项。 
（ 六） 澄清公 告 
在基金存续期内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（ 七） 中国证 监会 规定的 其他 信息 
（ 八） 信息披 露文 件的存 放与 查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和代销 机构的
住所， 投资者 可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印
件。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以 
及 金鹰中证 500A 份额与 金鹰中证500B 份额上市交易的证券交易所， 以供公众查
阅 、 复制。 本基金的上市交易公告书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 金鹰
中证500A 与金鹰中证 500B 份额上市交易的证券交易所，以供公众查阅、复制。
投资者 可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印件。 投
资者 也可 在基金 管理人 指定的网 站上进 行查阅 。 本基 金的信 息披露 事项将在 至
少 一家指定媒体上公告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行 ， 基金管理人金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 88 
和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 89 
二十 五 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（ 一） 基金合 同的 变更 
1、基金 合同变 更内容 对基金合 同当事 人权利 、义务产 生重大 影响的 ，应召
开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议 通
过 。以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1 ）转换基金 运作方式； 
（2 ）变更基金类别； 
（3 ）变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投 资策 略（ 法律 法规 、中 国证 监会和
《基金合同》另有规定的除外） ； 
（4 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（5 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（6 ） 提高 基金 管理 人 、基金 托管 人的 报酬 标 准。但 根据 适用 的相 关 规定提
高该等报酬标准的除外； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）终止金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的运作； 
（9 ）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（10 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人 和基金
托管人同意变更后公告，并报中国证监会备案： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内变 更本基金 的申购 费率、 调低赎
回费率或或变更收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4 ）基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的调整； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 90 
（5 ）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ）标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法； 
（7 ） 除法 律法 规或 基 金合同 规定 应当 召开 基 金份额 持有 人 大 会以 外 的其它
情形。 
2、关于 变更基 金合同 的基金份 额持有 人大会 决议应报 中国证 监会核 准或备
案， 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之日起 2 日内
在至少 一家 指定媒体公告。 
（ 二） 基金合 同的 终止 
有下列情形之一的，本基金合同终止： 
1、 基金份额持有人大会决定终止； 
2、 基金 管理人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金管理 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理人 承接其原有权利义务； 
3、 基金 托管人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金托管 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管人 承接其 原有权利义务； 
4、 法律法规和基金合同规定的其他情形。 
（ 三） 基金财 产的 清算 
1、 基金 合同终 止，应 当按法律 法规和 本基金 合同的有 关规定 对基金 财产进
行清算。 
2、 基金财产清算组 
（1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基
金财产清算组 ， 基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金 财
产清算 ； 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金
托 管 人 应 按 照 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 继 续 履 行 保 护 基 金 财 产
安全的职责。 
（2 ） 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登
记人、 具有从事证券相关业务资格 的注册会计师、 律师以及中国证
监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 91 
（3 ） 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
3、 清算程序 
（1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
（4） 对基金财产进行评估和变现； 
（5） 基金清算组做出清算报告； 
（6） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7） 律师事务所对清算 报告出具法律意见书； 
（8） 将基金清算结果报告中国证监会； 
（9） 公布基金清算公告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
4、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
5、 基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
（1）支付基金财产清算费用； 
（2）缴纳基金所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）根据基金合同终止日金鹰中证 500 份额 净值、金鹰中证 500A 份
额 与金鹰中证 500B 份额各自的基金份额参考 净值分别计算金鹰中证 500、金鹰
中证500A 与金鹰中证 500B 三类份额各自的应计分配比例， 在此基础上， 在金鹰
中证500 份额、 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额各自级别内 ， 按照基金
份额持有人 实际持有 上述各级别基金份额占该 级别份额总额的比例进行分配。 基
金财产未按前款 （1 ）－（3）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准， 在本基金的 金鹰中
证500A 份额与金鹰中证 500B 份额终止运作后，如果本基金进行基金财产清算，金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 92 
则依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财
产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份
额 占基金份额总额的 比例进行分配。 
6、 基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
7、 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 不少于15 年。 若是 基金托管
人因解散、 破产、 撤销等事由 导致基金清算的， 清算账册及文件由基金管理人或
相关当事人保存 不少于 15 年。 
 
 
二十 六 、业务 规则 
本基金合同当事人应遵守 《 金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （简
称 “业务规则” ） 。 业 务规则由基金管理人在符合法律法规及基金合同规定的前
提下制定、修改和解释。 
 
 
二十 七 、违约 责任 
（一） 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中， 违反 《基金法》 等法
律法规的规定或者基金合同的约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害
的， 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基金
份额持有人 造成损害的，应当承担连带赔偿责任。 
（二）由于基金合同当事人违反基金合同，给其他基金合同当事人造成损失的，
应当承担赔偿责任。当发生下列情况时，当事人可以免责： 
1、 基金 管理人 及基金 托管人按 照当时 有效的 法律法规 、市场 交易规 则作为
或不作为而造成的损失等； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 93 
2、 在没 有故意 或过失 的情况下 ，基金 管理人 由于按照 本基金 合同规 定的投
资原则进行的投资所造成的损失等； 
3、 在没 有故意 或过失 的情况下 ，基金 托管人 对存放或 存管在 基金托 管人以
外机构的基金资产， 由于该机构欺诈、 疏忽、 过失或破产等原因给本基金资产造
成的损失等； 
4、 计算 机 系统 故障、 网络故障 、通讯 故障、 电力故障 、计算 机病毒 攻击及
其他非 基金管理人、 基金托管人故意造成的意外事故。 
5、 不可抗力。 
（三） 在发生一方或者多方当事人违约的情况下， 基金合同能够履行的应当继续
履行。 
（ 四） 本合同当事人一方违约后， 其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；
没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 守约方因防止
损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
（ 五） 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错， 基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发
现错误的， 由此造成基金财产或 投资者损失， 基金管理人和基金托管人免除赔偿
责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影
响。 
（六）本协议所指损失均为直接损失。 
 
二十 八 、争议 的处 理 
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议
可首先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内
如果争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权 将争议提交设在上海的中
国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 94 
（三） 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继
续履行。 
 
 
二十 九 、基金 合同 的效力 
（一） 本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件。 基金合同于基金募集结束
后报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。 
（二） 本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有
人在内 的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
（三） 本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。 
（四） 本基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
（五） 基金合同可印制成册， 存放在基金管理人和基金托管人住所， 供 投资者查
阅，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 95 
三 十、 基金合 同内 容摘要 
（ 一） 基 金份 额持有 人、 基金管 理人 和基金 托管 人的权 利、 义务 
1、基金份额持有人的权利、义务 
（1 ）基金 投资 者 持有 本基金基 金 份额 的行为 本身即表 明其 对 基金合 同 的承
认和接受，基金 投资者 自依据招募说明书、 基金合同取得本基金的的基金 份额，
即成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ，直至其不再持有本基金的基金份额 。
基金份额持有人作为当事人并不以在 基金合同 上书面签章为必要条件。 金鹰中证
500 、金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 的每份基金份额 在其各自的份额级别内 具
有同等的合法权益。 
（2 ）基金份额持有人的权利 
1）分享基金财产收益； 
2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
3）依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额；



4）按照规定要求召开基金份额持有人 大会；



5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人
大会审议事项行使表决权；



6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7）监督基金管理人的投资运作； 
8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 注 册 登 记 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构 损
害其合法权益的行为依法 提起诉讼 ； 
9）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
（3 ）基金份额持有人的义务 
1）遵守基金合同； 
2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； 
3 ） 在 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有
限责任； 
4）不从事任何有损基金及其他基金合同当 事人合法利益的活动； 
5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 96 
及代销机构处获得的不当得利； 
7）法律法规及基金合同规定的其他义务。 
2、基金管理人的 的权利、义务 






（1）基金管理人概况 
名称：金鹰基金管理有限公司 
注册地址： 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单
元 
办公地址： 广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22 、23 楼 
邮政编码：510620 
法定代表人：刘东 
成立时间：2002 年 12 月 25 日 
批准设立机关：中国证券监督 管理委员会 
批准设立文号：证监基金字【2002 】97 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本： 2.5 亿元人 民币 
存续期间：持续经营 
（2）基金管理人的权利 
1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
2 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 依 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独 立 管 理 基 金
财产； 
3 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 制 订 、 修 改 并 公 布 有 关 基 金 募
集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、
收益分配等方面的业务规则； 
4 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 获 得 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规
定或中国证监会批准的其他费用 ； 
5 ） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 前 提 下 ， 决 定 本 基 金 的 相 关 费
率结构和收费方式； 
6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
7 ） 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 97 
管人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会
和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益 ； 
8） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协
议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
9） 自行担任基金注册登记人或选择、更换基金注册登记代理机构，
办理基金注册登记业务， 并按照基金合同规定对基金注册登记代理
机构进行必要的监督和检查； 
10） 在基金合同约定的范围内 ， 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金
进行融资融券； 
12）依据法律法规和基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方案； 
13）按照法律法规 ，代 表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金
行使因投资于其它证券所产生的权利； 
14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； 
15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
17）选择、更换律师、 审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构并确定有关费率； 
18） 法律法规、 基金合 同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规
定的其它权利。 
（3 ）基金管理人的义务 
1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为
办理基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜； 如认为基金代销机
构违反 《基金合同》 、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规
定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金
投资者的利益； 
2）办理基金备案手续； 
3 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 98 
用基金财产； 
4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专
业化的经营方式管理和运作基金财产； 
5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务； 
6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委
托其他机构代理该项业务； 
7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财 务管理及人事管理等制
度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管
理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
8） 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定 外，不得以基金财
产为自己及任何第三人谋取非法利益， 不得委托第三人运作基金财
产； 
9） 接受基金托管人依法进行的监督； 
10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基金
份额净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务； 
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》 、 基金合同及其 他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披
露前，应予以保密，不得向他人泄露； 
13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
基金收益； 
14） 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、
足额支付赎回和分红款项； 
15）不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
16）依据《基金法》、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会， 或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 99 
17）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料 15 年以上； 
18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
19）编制基金财务会计报告、季度、半年度和年 度基金报告； 
20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定时
间内发出； 保证 投资者能够按照基金合同约定的时间和方式， 随时
查阅到与基金有关的公开资料， 并 在支付合理成本的条件下 得到有
关资料的复印件； 
21） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
22）面临解散、依法被 撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资
产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
23） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合
法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
24） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动； 
26） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受托
资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配； 
27）依据《基金法》、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人
大会， 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
28）在募集期间未能达到基 金的备案条件，《基金合同》不能生效，
承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金
募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
29） 建立并保存基金份额持有人名册 ， 定期或不定期向基金托管人提
供基金份额持有人名册 ； 
30）法律法规及基金合同规定的其他义务。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 100 
2、基金托管人的权利和义务 
（1 ）基金托管人概况 
名称：交通银行股份有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：胡怀邦 
成立日期：1987 年3 月 30 日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国
人民银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]25 号



组织形式：股份有限公司 
注册资本：618.8561 亿元人民币 
存续期间：持续经营



经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期和 长期贷款； 办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 
（2 ）基金托管人的 权利 
1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产； 
2）依照基金合同的约定获得基金托管费； 
3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人
的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的 ， 不予执行并向
中国证监会报告； 
4）在基金管理人职责终止时 ，提名新的基金管理人；



5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； 
6 ） 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 ， 如 认 为 基 金 管
理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其它基金合同当
事人的利益造成重大损失的 ， 应及时呈报中国证监会， 以及采取其
它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 101 
7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
（3 ）基金托管人的义务 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够
的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员， 负责基金财产托管事宜； 
3 ） 建 立 健 全 内 部 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资
产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资
产分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证 不同 基金、 受托资产
之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册 记录等方面相互独立； 
4） 除依据《基金法》 、本基金合同及其他有关规定外，不以基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5） 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同
及有关凭证； 
6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7） 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；



8） 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向 他人泄露；



9） 复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基
金份额申购、赎回价格； 
10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规
定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应说明
基金托管人是否采取了适当的措施； 
12）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等 15 年以上； 
13）根据有关法律法规，建立并保存 基金份额持有人名册； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 102 
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项； 
16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会； 
17）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
18）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配； 
19）面临解散、依法被 撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时
报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规 定履行自己
的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金托
管人应为基金向基金管理人追偿； 
21）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其责任
不因其退任而免除； 
22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动； 
23）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
24）法律、法规、本基金合同所规定的其他义务。 
 
（ 二） 基金概况 
1、基金名称 
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金。 
2、基金的类别 
股票型证券投资基金。 
3、基金的运作方式 
契约型开放式。 
 4、份额分拆规则 
每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额 （初始面值为 1 元） 按照 1:1 的比例，
分拆成预期收益与风险特性不同的两种份额， 即： 优先获得收益分配权的优先级金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 103 
（称为 金鹰中证 500A ，初始面值为 1 元），获得剩余收益分配权的进取级（称
为 金鹰中证 500B， 初始面值为 1 元） ， 金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 两类基金
份额的基金资产合并运作。 
5、基金份额的上市交易 
金鹰中证500A 与金鹰中证500B 的基金份额采用不同的交易代码同时在深圳
证券交易所上市交易。基金份额持有人或投资者可通过二级市场交易 金 鹰 中 证
500A 或 金鹰中证500B 的基金份额。 
6、 金鹰中证500A 与金鹰中证500B 基金份额资 产与收益的分配规则 
金鹰中证500A 、 金鹰中证500B 基金份额的资产 及收益分配规则如下： 
（1） 金鹰中证500A 基金份额约定的年收益率 为： 一年期银行定期存款年利
率 （税后）+ 3.5% 。 其 中计算金鹰中证500 A 份额约定年收益率的一年期银行定
期 存 款 年 利 率 以 当 年1 月1 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期
定期存款基准利率 为准； 但 基金合同生效日所在年度的年 约定收益率为基金合同
生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 。 
（2 ）对于已分拆的金鹰中证 500 指数基金份额而言，每 2 份已分拆的 金鹰
中证 500 指数基金份额所对应的净值优先支付 1 份金鹰中证 500A 基 金份额的约
定年收益和期初份额净值， 剩余部分全部分配给 1 份金鹰中证 500B 份额的持有
人。 
（ 三） 基金份 额的 折算 
本基金 份额的折算包括 定期折算与不定期折算。 
1、折算日 
细分为定 期折 算日与 不 定期折算 日 。 定期折 算 日为金鹰 中证500 指数 分级基
金存续期内每个会计年度 第 一个工作日；不定期折算日为折算前当日 金 鹰 中 证
500B 的份 额 参考 净值 小 于0.2500（ 不含0.2500 ）或金 鹰中证500 基 金 份额净 值 大
于2.0000 （不含2.0000） 元人民币的工作日； 若定期折算日与不定期折算日为同
一日， 则按照不定期折算规则进行折算； 若基金合同生效日为所处会计年度的 第
一个工作日则不进行折算 。 
2、折算对象 
基 金 份 额 折 算基 准 日 登记 在 册 的 金 鹰中 证500A 、 金鹰中证500B 、 金鹰 中 证
500 份额。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 104 
3、折算的理念与目标 
（1 ）折算的理念 
为体现金 鹰 中 证500A 的 优 先 分 配 权 ， 本 基 金 采 取 定 期 折 算 的 措 施 ； 为 防 止
金鹰中证500B 的份额参考 净值过低或过高，本基金采取不定期折算的措施 。 
（2 ）折算的目标 
折算后， 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额的比例为 1：1，并对金
鹰中证 500A 、 金鹰中证 500B 、 金鹰中证 500 份额数与份额净值或参考 作相应的
调整 。 
（ 四） 基金份 额持 有人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和规则 
1、 本基 金的基 金份额 持有人大 会，由 本基金 的 基金份 额 持有 人 或基 金份额
持有人的合法授权代表 共同组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由 金鹰
中证 500、金鹰中证 500A 、金鹰中证 500B 的 基金份额持有人独立进行表决。 本
基金的 金鹰中证 500 、金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 份额持有人 在其对应 的份
额级别内 享有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决权。 
2、有 以下事由情形之一时 ，应召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基金合同； 
（2 ）转换基金运作方式； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）更换基金管理人； 
（5 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准， 但根 据法律 法规 的 要求提
高该等 报酬标准 的除外 ； 
（6 ）本基金与其它基金的合并； 
（7 ）变更基金类别； 
（8 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（11 ）终止金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额的运作； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 105 
（12 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（13 ）单独或合计持有 金鹰中证 500 份额、 金 鹰中证 500A 份额、 金 鹰中证
500B 份额 各自10％以上 （含 10％， 下同） 基 金份额的基金份额持有人 （以基金
管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会； 
（14） 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
3、以下情况不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内变 更本基金 的 申购 费率、 调低赎
回费率或或变更收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4 ）基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的调整； 
（5 ）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ）标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法； 
（7 ）除 法律法 规或基 金合同规 定应当 召开基 金份额持 有人大 会以外 的其它
情形。 
4、 召集人和召集方式 
（1 ）除 法律法 规或本 基金合同 另有约 定外， 基金份额 持有人 大会由 基金管
理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
（2 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
自行召集 。 
（3 ） 单独或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金鹰中证 500B 各自基
金份额 10%以上（含 10% ，以基金管理人收到提议当日的 基金份额计算，下同）
的基金份额 持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提
出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 106 
书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ；基金管理人决定不召集， 单独或
合计持有金鹰中证 500、金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 各自基金份额 10%以上
（含10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当
自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
（4 ） 单独或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金鹰中证 500B 各自基
金份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计持有金鹰中证 500、
金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 各自基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中 国证监会备
案。 
（5 ）基 金份额 持有人 依法自行 召集基 金份额 持有人大 会的， 基金管 理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ）基 金份额 持 有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。 
5、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 40 天在至少一
家指定媒体及基金管理人网站上公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下
内容： 
1）会议召开的时间、地点和方式； 
2）会议拟审议的主要事项； 
3）会议形式； 
4）议事程序； 
5）有权出席基金份额持有人大会的 基金份额持有人权益登记日； 
6 ） 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和
代理有效期限等）、 送达时间和地 点； 
7）表决方式； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 107 
8）会务常设联系人姓名、电话； 
9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
10）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ）采 用通讯 方式开 会并进行 表决的 情况下 ，由召集 人决定 通讯方 式和书
面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式及
截止时间。 
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。 
6、 基金份额持有人出席会议的方式 
（1 ）会议方式 
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席 ； 基金管理人或托管人
不派代表列席的，不影响表决效力 。 
通讯方式开会指 按照本基金合同的相关规定， 基金份额持有人将其对表决事
项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址， 以通讯的书面
方式进行表决。 
会议的召开方式由召集人确定 ，但决定更换基金管理人 、更换基金托管人 、
转换基金运作方式和终止基金合同事宜 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会。 
（2 ）召开基金份额持有人大会的条件 
1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ： 
A、 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 有效的 金鹰中证 500、金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 108 
金鹰中证500A、 金鹰中证500B 基金份额应占权益登记日 各自级别基金 份额的50%
以上 （含 50%）； 
B、 到会 的基金 份额持 有人身份 证明及 持有基 金份额的 凭证、 代理人 身份证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符。 
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
2 ）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ： 
A、召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相
关提示性公告； 
B、召集 人在基 金托管 人 （如果 基金托 管人为 召集人， 则为基 金管理 人） 和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力； 
C、本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的基 金份额 持有人
单独或合计持有 的金鹰中证 500、金鹰中证 500A、金鹰中证 500B 基 金份额应占
权益登记日 各自级别 基金份额的50%以上（含 50%）； 
D、直接 出具书 面意见 的基金份 额持有 人或受 托代表他 人出具 书面意 见的 其
他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、 基金合同和会议通知的
规定，并与登记注册机构记录相符。 
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
7、 议事内容与程序 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 109 
（1 ）议事内容及提案权 
1 ）议事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉
及的内容。 
2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 金 鹰 中 证
500、 金鹰中证 500A、 金鹰中证 500B 各自级别基金份额 10%以上 （含
10%）的 基金 份额 持有 人可以 在大 会召 集人发 出会议 通知 前就 召开
事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；
也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。 临时提案应
当在大会召开日前 35 天提交召集人。召集人对于临时提案应当在
大会召开日前 30 天公布。 
3 ） 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案 （ 包 括 临 时 提 案 ） ， 大 会 召 集人
应当按照以下原则对提案进行审核： 
A、 关联 性。大 会召集 人对于基 金份额 持有人 提案涉及 事项与 基金有 直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。 
B、 程序 性。大 会召集 人可以对 基金份 额持有 人的提案 涉及的 程序性 问题做
出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同
意变更的， 大会主持人可以就程序性问题提 请基金份额持有人大会做出决定， 并
按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
4）单独或合并持有权利登记日金鹰中证 500、金鹰中证 500A、金鹰
中证 500B 各自级别基金份额 10%以上（含 10％）的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托
管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有
人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，
其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 
5 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要
对原有提案进行修改 或增加新的提案 ， 应当最迟在基金份额持有人金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 110 
大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证
至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的 分别或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金
鹰中证 500B 的基金份额持有人和代理人以所代表的 各自级别基金份额 50%以上
多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基
金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会做出的
决议的效力。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称） 、 身份证号码、 住所地址、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人
姓名（或单位名称）等事项。 
2）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案， 在所通
知的表决 截止日 期第 2 天在公 证机构 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决并形成
决议。 
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
8、 决议形成的条件 、表决方式、程序 
（1 ） 金鹰中证 500、 金鹰中证500A、 金鹰中证 500B 的基金份额持有人所持
每一基金份额 在其对应份额级别内 享有平等的表决权。 
（2 ）基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议： 
1）特别决议 
特别决议须经出席会议的 分别或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金
鹰中证 500B 的基金份 额持有人及 其代理人所持 各自级别表决权的三分之二以上金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 111 
（含三分之二） 通过方 为有效； 更换基金管理人、 更换基金托管人、 转换基金运
作方式 、终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过。 
2）一般决议 
一般决议须经出席会议的分别或合计持有金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金
鹰中证 500B 的基金份额持有人及其代理人所持各自级别表决权的 50% 以上（含
50% ）通过 方为有 效， 除须以特 别决议 通过事 项以外的 其他事 项均以 一般决议的
方式通过。 
（3 ）基 金份额 持有人 大会决定 的事项 ，应当 依法报中 国证监 会核准 ，或者
备案，并予以公告。 
（4 ）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票 表决。 
（5 ）基 金份额 持有人 大会的各 项提案 或同一 项提案内 并列的 各项议 题应当
分开审议、逐项表决。 
（6 ）基 金份额 持有人 大会决议 对全体 基金份 额持有人 、基金 管理人 和基金
托管人均有约束力。 
9、 计票 
（1 ）现场开会 
1 ） 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 基 金
份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基
金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召
集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人
自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
出席会 议的 基金 份 额持 有人和 代理 人中 推举 3 名基 金份 额持 有人
担任监票人。 
2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 ， 由 大 会 主 持
人当场公布计票结果。 
3 ） 如 会 议 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 对 投 票 数 进 行 重
新清点； 如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持
有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布
表决结果后立即要求重新清点， 会议主持人应当立即重新清点并公金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 112 
布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不
参加基金份额持有人大会或拒不配合计票的，不影响 计票的效力。



（2 ）通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表） 的
监督下进行计票， 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
10 、基金份额持有人大会决议 的生效与公告 
（1 ）基 金份额 持有人 大会通过 的一般 决议和 特别决议 ，召集 人应当 自通过
之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异 议意见之日起生效。 
（2 ） 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
（3 ）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务
人 在至少 一家指定媒体 和基金管理人网站上 公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名
等一同公告。 
（ 五 ） 基金收 益分 配原则 、执 行方式 
在存续期内，本基金（包括金鹰中证 500 份额 、金鹰中证 500A 份额 、 金鹰
中证500B 份额）不进行收益分配。 
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准后， 如果终止 金鹰中
证500A份额与 金鹰中证500B份额的运作， 本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
 
（ 六 ） 与基金 财产 管理、 运用 有关费 用的 提取、 支付 方式与 比例 
1、基金费用的种类 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 113 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ）与基金使用相关指数有关的费用； 
（4 ）基金的证券交易费用； 
（5 ）基金合同生效以后的 与基金相关的 信息披露费用； 
（6 ）基金份额持 有人大会费用； 
（7 ）基金合同生效后 与基金相关的会计师费和律师费； 
（8 ）基金银行汇划费用； 
（9 ）基金上市初费和上市月费； 
（10 ）账户开户费和账户维护费； 
（11 ）按照国家有关规定可以 从基金财产中列支 的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1 ）基金管理人的管理费 
本基金的管理费率为年费率 1.0%。 
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 于次月首 日起 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 
（2 ）基金托管人的基金托管费 
本基金的托管费率为年费率 0.22%。 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：



H ＝E×年托管费率 ÷当年天数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 114 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 于次月首 日起 5
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 
（3 ）指数许可使用费用 
基 金 管 理 人 可 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议 ， 约 定 指 数 使 用 的 费 用 及 支 付 方
式。 指数使用费用为指数许可使用基点费。 在通常情况下， 指数许可使用基点费
按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，
逐日累计，按季支付，计算方法如下： 
H=E ×0.02 ％/ 当年天数 （H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ，E 为前一
日的基金资产净值） 
自基金合同生效日起， 指数许可使用基点费每季度支付一次， 指数许可使用
基点费的 收取下 限为每 季度人民 币 5 万 元整 （即不足 5 万元 时按 照 5 万元收
取） 。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收 费。 
在通常情况下， 标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%
的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。 标的指数许可使
用基点费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
收取下限的日均摊销数额=5 万元/ 季度×4 季度/ 年÷ 当年天数（365 天或366 
天）≈548元/ 天 
H ＝max （E × 0 .02%/ 当 年天数，548） 
在 上 式 当 中，H 为 每日 应 计 提 的标 的 指数 许可 使 用 基 点费 ，E 为前 一 日 的
基金资产净值 ， 标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次， 自基金合
同生效日起， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前 从基金财产
中一次性 向中证指数有限公司支付上一季度的标的指数许可使用基点费。 
（4）本 章第 （六） 条 第 1 款之第（4） 至第（11） 项费用由基金管 理人和基
金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 115 
3、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。 
4、基金管理费和基金托管费的调 整 
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召
开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一
家 中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。 
5、其他费用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
（ 七 ） 基金财 产的 投资方 向和 投资限 制 
1、投资目标 
本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力求将 基金净值增长率与业
绩比较基 准之 间的 日 均 跟踪偏离 度控 制在 0.35% 以下、 年跟 踪误差 控 制在 4%以
下。 
2、投资范围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中 小板、 创业板 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票） 、债券 、货币市场
工具、 权证、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
90% ～95% ， 其 中 ， 中 证500 指 数 成 分 股 和 备 选 成 分 股 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不
低于90% ； 债券、 货币 市场工具、 现金、 权证 、 资产支持证券以及法律法规或中
国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 及 其 他 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的5% ～
10% ， 其 中 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% ，金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 116 
权证投资的比例范围占基金资产净值的0% ～3% 。 
3、投资禁止行为与限制 
（1 ）禁止用本基金财产从事以下行为 
1）承销证券； 
2）向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5 ） 向 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金
管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 
6 ） 买 卖 与 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者
与本基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的 公司发
行的证券或者承销期内承销的证券； 
7） 从事内幕交易、 操 纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 ） 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活
动。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（2 ）基金投资组合比例限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1） 本基金持有的 股票资产占基金资产净值的比例为 90%～95%， 其中，
中证 500 指数 成分 股 和备选 成分 股占 基金 资 产净值 的比 例不 低于
90%； 债 券、 货币 市场 工具、 现金 、权 证、资 产支持 证券 以及 法律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 及 其 他 资 产 占基
金资产净值的 5%～10%； 
2 ） 本 基 金 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 总 资 产 ，
本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的
总量； 
3）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年 ，债券回 购
到期后不展期； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 117 
4 ） 在 银 行 间 市 场 进 行 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净 值
的40% ； 
5 ） 基 金 的 投 资 组 合 中 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 
6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基
金资产 净值 的 0.5% ； 本基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基
金资产 净值 的 3% ；本 公司管 理的 全部 基金持 有的同 一权 证， 不得
超过该权证的 10%。 其他权证的投资比例， 遵从法规或监管部门的
相关规定 ； 
7 ）本基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过 该资产支持证券规模的 10%；本 基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的 10%； 本公
司 管 理 的 全 部 证 券 投 资 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本 基金持
有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%，中
国证监会规定的特殊品种除外。 本基金持有资产支持证券期间， 如
果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 将在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出 ； 
8） 流通受限证券投资遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知 》 （证监基金字[2006]141 号） 及相关规定
执行； 
9）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
（3 ）法 律法规 或监管 部门修改 或取消 上述限 制规定（ 第 1） 项除外 ）时，
本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。 
4、投资组合比例调整 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资 比例不符合基金合同 约定的， 基金管理人应当在 限期
内进行调整，法律法规另有规定的，从其规定。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 118 
（ 八） 基金资 产估 值方法 
1、股票估值方法 
（1）上 市流通 股票按 估值日其 所在证 券交易 所的收盘 价估值 ；估值 日无交易
的 ，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
1） 首次发行的股票 ， 采用估值技术确定公允价值进行估值， 在估值技术难 以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值日
其所在证券交易所上市的同一股票以第（1）条确定的估值价格进行估值。 
3） 送股、 转增股、 配股 和公开增发新股等方式发行的股票 ， 按估值日该上市
公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第（1）条确定的估值价格进行估值。 
4）非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值： 
A、估值 日在证 券交易 所上市交 易的同 一股票 以第（1 ）条确 定的估 值价格低
于非公开发行股票的初始取得成本时， 应采用在证券交易所上市交易的同一股票
以 第（1 ）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值； 
B、估值 日在证 券交易 所上市交 易的同 一股票 以第（1 ）条确 定的估 值价格高
于非公开发行股票的初始取得成本时， 应按下列公式确定估值日该非公开发行股
票的价值： 
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl ， 其中：FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该
非公开发行股票的初始取得成本 （因权益业务导致市场价格除权时， 应于除权日
对其初始取得的成本作相应调整） ；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股
票的市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值
日剩余锁定期， 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数， 不含估值日当
天。 
（3）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 119 
2、债券估值方法 
（1） 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值 ，
估值日无交易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的
收盘价估值； 估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允
价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值
的，应对最近交易日的收盘 价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）在 证券交 易所市 场挂牌交 易的未 实行净 价交易的 债券按 估值日 收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ， 估值日无交易的 ， 但
最近交易日后经济环境未发生重大变化的 ， 按最近交易日债券收盘价减去所含的
最近交易日债券应收利息后的净价进行估值； 估值日无交易， 且最近交易日后经
济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价 （净价） 及重大变化
因素， 调整最近交易日收盘价 （净价） ， 确定 公允价值进行估值。 如有充足证据
表明最近交易日收盘价 （净价） 不能真实地反映公允价值的， 应对 最近交易日的
收盘价（净价）进行调整，确定公允价值进行估值。 
（3）首 次发行 未上市 债券采用 估值技 术确定 的公允价 值进行 估值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）在 银行间 债券市 场交易的 债券根 据行业 协会指导 的处理 标准或 意见并综
合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行
估值。 
（5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
3、权证估值方法 
（1）上 市流通 权证按 估值日其 所在证 券交易 所的收盘 价估值 ；估值 日无交易
的 ，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘 价估值；
估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 
（2）首 次发行 未上市 的权证， 采用估 值技术 确定公允 价值， 在估值 技术难以金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 120 
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 因 持有股 票而享 有的配股 权，采 用估值 技术确定 公允价 值，在 估值技术
难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、资产支持证券的估值方法 
（1） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2） 全国银行间市场交易的资产支持证券， 根据行业协会指导的处理标准或
意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动 性及收益率曲线等因素确定其公允
价值进行估值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5、其他资产的估值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
6、在任 何情况 下 ，基 金管理人 如采用 上述估 值方法对 基金财 产进行 估值 ，
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如 基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方
应及时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护
基金份额持有人的利益。 
根据 《基金法》 ， 本 基 金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此， 就与
本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一
致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 由此给
基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误
而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 121 
（ 九 ） 基金资 产净 值的计 算方 法和公 告方 式 
1、 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
在不发生折算的情况下，金鹰中证 500 份额净 值、金鹰中证 500A 和 金鹰中
证 500B 份额参考净值 即为 折算前相应级别的基金份额净 值或参考净值 ；在发生
折算的情况下， 金鹰中证 500 份额净值、 金鹰中证 500A 和金鹰中证 500B 的份额
参考净值为 折算后 的 份 额 净 值 或参考净值， 份 额 数 则 根 据 折算规则 作 相 应 的 调
整 。 
基金份额 （参考） 净值 的计算 结果， 精确到 0.0001 元， 小数点第五 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。 
2、本基金的基金合同生效后，在开始办理 金鹰中证 500 份额申购或 者赎回
前， 基金管理人将在中国证监会指定媒体上, 至少每周公告一次基金资产净值和
金鹰 中证 500 份额净值 、金鹰中证500A 和金鹰中证 500B 各自的份额 参考净值； 
在金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 份额上市交易或开始办理 金鹰 中证500 份
额申购或者赎回后， 基金管理人将在每个开放日的次日， 通过网站、 基金份额发
售网点以及其他媒介， 披露开放日 金鹰中证 500 份额净值和累计净值 、 金鹰中证
500A 与 金鹰中证500B 各自的份额参考净值和 参考累计净值； 
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基 金资产
净值和 金鹰 中证500 份额净值、 金鹰中证500A 与金鹰中证500B 各自的 份额参考
净值。 基 金管理人应当在上述市场交易日 （或自然日） 的次日， 将基 金资产净值、
金鹰 中证 500 份额净值和累计净值 、 金鹰中证 500A 和金鹰中证500B 各自的份额
参考 净值 和参考累计净值登载在 至少一家证监会指定媒体 和管理人网站 上。 
（ 十 ） 基金合 同解 除和终 止的 事由、 程序 以及基 金财 产清算 方式 
1、基金合同的变更 
基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的， 应召开基
金份额持有人大会， 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 以
下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：


 
（1 ）转换基金运作方式；



（2 ）变更基金类别；


金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 122 
（3 ）变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投 资策 略（ 法律 法规 、中 国证 监会和
《基 金合同》另有规定的除外） ；



（4 ）变更基金份额持有人大会程序；



（5 ）更换基金管理人、基金托管人；



（6 ） 提高 基金 管理 人 、基金 托管 人的 报酬 标 准。但 根据 适用 的相 关 规定提
高该等报酬标准的除外；



（7 ）本基金与其他基金的合并；



（8 ）终止金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的运作；



（9 ）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；



（10 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。



但出现下列情况时， 可 不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人 和基金
托管人同意变更后公告，并报中国 证监会备案：



（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内变 更本基金 的申购 费率、 调低赎
回费率或或变更收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4 ）基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的调整； 
（5 ）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ）标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法； 
（7 ） 除法 律法 规或 基 金合同 规定 应当 召开 基 金份额 持有 人大 会以 外 的其它
情形。 
关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案，
并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之日起 2 日内在至
少 一家指定媒体公告。 
2、基金合同的终止 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 123 
有下列情形之一的，本基金合同终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止； 
（2 ）基 金管理 人因解 散、破产 、撤销 等事由 ，不能继 续担任 基金管 理人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理人承接其原有权利义务； 
（3 ）基 金托管 人因解 散、破产 、撤销 等事由 ，不能继 续担任 基金托 管人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的托管人承接其原有权利义务； 
（4 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
3、基金财产的清算 
（1 ）基 金合同 终止， 应当按法 律法规 和本基 金合同的 有关规 定对基 金财产
进行清算。 
（2 ）基金财产清算组 
1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金
财 产 清 算 组 ， 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清
算； 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管
人 应 按 照 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 继 续 履 行 保 护 基 金 财 产 安 全
的职责。 
2 ） 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记
人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（3 ）清算程序 
1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
4） 对基金财产进行评估和变现； 
5） 基金清算组做出清算报告； 
6） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 124 
8） 将基金清算结果报告中国证监会； 
9） 公布基金清算公告； 
10）对基金剩余 财产进行分配。 
（4 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
（5 ）基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
1）支付基金财产清算费用； 
2）缴纳基金所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4）根据基金合同终止日金鹰中证 500 份额净值 、金鹰中证 500A 份额
与 金鹰中证 500B 份额各自的基金份额 参考净值分别计算金鹰中证 500 、金鹰中
证500A 与金鹰中证 500B 三类份额各自的应计分配比例， 在此基础上， 在金鹰中
证500 份额、 金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额各自级别内， 按照基金份
额持有人实际持有上述各 级别基金份额占该 级别份额总额的比例进行分配。 基金
财产未按前款1）－3）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准， 在本基金的 金鹰中
证500A 份额与金鹰中证 500B 份额终止运作后，如果本基金进行基金财产清算，
则依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份
额占基金份额总额的比例进行分配。 
（6 ）基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
（7 ） 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 若是基金托管
人因解散、 破产、 撤销等事由导致基金清算的， 清算账册及文件由基金管理人或
相关当事人保存15 年以上。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 































































 125 
（ 十 一 ）争议 解决 方式 
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
2、 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争
议可首 先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日
内如果争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交设在上海的
中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会， 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
3、 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人
继续履行。 
（ 十 二 ）基金 合同 存放地 和投 资者取 得基 金合同 的方 式 
基金合同可印制成册 ， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 基金代 销机构
和注册 登记机构的办公场所和营业场所 ， 以及 金鹰中证500A、 金鹰中证500B上市
交易的证券交易所 查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件， 但
内容应以基金合同正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致 。金鹰中证 500 指数分级证券投 资 基金













































































基金合同 
 
 
（ 本页 无正文 ，为 《 金鹰 中证 500 指数 分级 证券 投资 基金 基 金合 同》签 署页 ） 
基 金管 理人 ：金鹰基金 管理有限公司（盖章） 
 
 
 
 
 
法定代表人 或授权代表（签字） ：



 
 
 
签订地：



 
签订日：


 年


 月





 
 
基 金托 管人 ：交通银行 股份有限公司（盖章） 
 
 
 
 
 
法定代表人 或授权代表（签字） ： 
 
 
 
签订地： 
 
签订日：





 年


 月


 日