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鹏华深证民营交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金更新的 
招募说明书 
 
 
 
 
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
二零一二年四月


更新 招 募说 明书 
 
 
重要提示 
本基金经 2011 年 6 月 20 日中国证券监 督管理委 员会 下发 的 《关于 核准深证 民营交易 型
开放式指数 证券投资 基金及联 接 基金募 集的批复》 （ 证监许 可[2011]969 号 文 ）核 准，进 行
募集。根据 相关法律 法规，本 基金基金 合同已于 2011 年 9 月 2 日正式 生效， 基金管理 人 于 
该日起正式 开始对基 金财产进 行运作管 理 。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容 真 实、 准 确、 完 整。 本招募说 明书经中 国证监会 核
准， 但中国证监 会对本基 金募集的 核准， 并不表 明其对本 基金的价 值和收益 作出实质 性判 断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净值 会因为证 券市场波 动等因素 产生波动， 投 资人在投 资
本基金前， 应全面了 解本基金 的产品特 性，充分 考虑自身 的风险承 受能力， 理性判断 市 场，
并承担基金 投资中出 现的各类 风险， 包括 但不限于 ： 市场风险、 管理风险、 操作风险 、 流 动
性风险、信 用风险、 本基金特 有风险及 其他风险 ，等等。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 ， 基金管理 人管理的 其他基金 的 业绩并 不构成对 本
基金表现的 保证。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信用 、 谨慎 勤勉的原 则管理和 运用基金 财产 ， 但不保 证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。 基 金管理人 提醒投资 人基金投 资的“买 者自负” 原 则，
在投资人作 出投资决 策后， 基金运 营状况与 基金净值 变化引致 的投资风 险， 由投资人 自行 承
担。 基金 管理人管 理的其他 基金的业 绩并不构 成对本基 金表现的 保证。 投资有风 险， 投资 人
在投资本基 金前应认 真阅读本 基金的招 募说明书 和基金合 同。 
本招募说明 书 与基金 托管人相 关信息更 新部分 已 经本基金 托管人复 核。 本招 募说明书 所
载内容截止 日为2012 年3 月1 日， 有关财务数 据和净值 表现截止 日为2011 年12 月31 日( 未
经审计) 。 
 
 
 
 
 
 



 更新 招 募说 明书 
 
 
目


录 
一、绪言 ...................................................................... 1 
二、释义 ...................................................................... 1 
三、基金管 理人 ................................................................ 5 
四、基金托 管人 ............................................................... 14 
五、相关服 务机构 ............................................................. 17 
六、基金的 募集与基 金合同生 效 ................................................. 34 
七、基金份 额的申购 与赎回 ..................................................... 34 
八、基金的 投资 ............................................................... 42 
九、基金的 业绩 ............................................................... 50 
十、基金的 财产 ............................................................... 51 
十一、基金 资产的估 值 ......................................................... 52 
十二、基金 的收益分 配 ......................................................... 57 
十三、基金 的费用与 税收 ....................................................... 58 
十四、基金 的会计与 审计 ....................................................... 59 
十五、基金 的信息披 露 ......................................................... 60 
十六、风险 揭示 ............................................................... 64 
十七、基金 的变更、 终止与基 金财产清 算 ......................................... 67 
十八、基金 合同的内 容摘要 ..................................................... 69 
十九、基金 托管协议 的内容摘 要 ................................................. 82 
二十、对基 金份额持 有人的服 务 ................................................. 94 
二十一、其 他应披露 事项 ....................................................... 96 
二十二、招 募说明书 的存放及 查阅方式 ........................................... 97 
二十三、备 查文件 ............................................................. 98



























































 更新招募说 明书 
1 
 
一 、绪言 
本招募说明 书依据《 中 华人民 共和国证 券投资基 金法》（ 以下简称 “ 《基金 法》 ”）、
《证券投资 基金运作 管理办法 》 （以下简 称 “ 《运作办 法》 ” ） 、 《证券投 资基金销 售管 理
办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 （以下简 称 “ 《信
息披露办法 》 ” ） 等有关法 律法规的 规定， 以及 《 鹏华 深 证民营交 易型开放 式指数证 券投 资
基金 联接基 金 基金合 同》（以 下简称 “ 基金合同 ” ）的约 定编写。 
本招募说明 书阐述了 鹏华深证 民营交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 （以下简 称
“ 本基金 ” 或“ 基金 ” ） 的投 资目标 、 策略 、 风险 、 费率 等与投资 人投资决 策有关的 必 要事
项，投资人 在做出投 资决策前 应仔细阅 读本招募 说明书。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈 述或者重 大遗漏， 并对 其
真实性、 准确性 、 完整性 承担法律 责任 。 本基金 是根据本 招募说明 书所载明 的资料申 请募 集
的。 基金管理人 没有委托 或授权任 何其他人 提供未在 本招募说 明书中载 明的信息， 或 对本 招
募说明书作 任何解释 或者说明 。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中国 证监会核 准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、 义务的法 律文件 。 投资人 自依基金 合同取得 基金份额 ， 即 成为基金 份额 持
有人和基金 合同的当 事人，其 持有基金 份额的行 为本身即 表明其对 基金合同 的承认和 接 受，
并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 享有权利、 承担义务 。 基金投 资人欲了 解基 金
份额持有人 的权利和 义务，应 详细查阅 基金合同 。 
二 、释义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或简称 具有如下 含义： 
1 、基金或本 基金：指 鹏华深证 民营交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 
2 、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司 
3 、基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4 、基金合同 ：指《鹏 华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金基 金合同》
及对该基金 合同的任 何有效修 订和补充 
5 、托管协议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本基 金签订之 《鹏华深 证民营交 易型开放
式指数证券 投资基金 联接基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任何有 效修订和 补充 
6 、招募说明 书或本招 募说明书 ：指《鹏 华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联
接基金招募 说明书》 及其定期 的更新



























































 更新招募说 明书 
2 
 
7 、基金份额 发售公告 ：指《鹏 华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金份
额发售公告 》 
8 、 法律法规： 指 中国现行 有效并公 布实施的 法律、 行 政法规、 规 范性文件、 司法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定、决 议、通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届 全国人民 代表大会 常务委员 会第五次 会
议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》及 颁布机关 对 其
不时做出的 修订 
10 、 《销 售办法》 ： 指中 国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证 券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ： 指中国 证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修订 
12 、 《运 作办法》 ： 指中 国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证 券
投资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的修订 
13 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
14 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或 中国银行 业监督管 理委员会 
15 、 交易型开 放式指数 基金： 指 《深圳证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施细则 》
定义的 “交 易型开放 式指数基 金” ， 即是指 经依法募 集的 ， 以跟踪 特定证券 指数为目 标的 开
放式基金,其 基金份额 用组合证 券进行申 购、 赎回, 并 在深圳证 券交易所 上市交易， 简 称 “ETF ” 
16 、ETF 联接基金 ：指将绝 大部分基 金财产投 资于跟踪 同一标的 指数的 ETF ， 紧密跟踪
标的指数表 现， 追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化， 采 用开放式 运作方式 的基金 ， 简称 “ 联
接基金” 
17 、目标 ETF ：指 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金 
18 、标的指 数：指深 证民营价 格指数及 其未来可 能发生的 变更 
19 、 基金 合同当事 人： 指 受基金合 同约束 ， 根据 基金合同 享有权利 并承担义 务的法律 主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
20 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于证券 投资基金 的自然人 
21 、 机构 投资者 ： 指依法 可以投资 开放式证 券投资基 金的 、 在中华 人民共和 国境内合 法
注册登记并 存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人、 事业法 人、 社会团体 或其 他
组织



























































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3 
 
22 、 合格境外机 构投资者： 指 符合现实 有效的相 关法律法 规规定可 以投资于 中国境内 证
券市场的中 国境外的 机构投资 者 
23 、 投资 人： 指 个人投资 者、 机构投资 者和合格 境外机构 投资者以 及法律法 规或中国 证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 
24 、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合法取 得基金份 额的投资 人 
25 、 基金销 售业务 ： 指基金 管理人或 代销机构 宣传推介 基金， 发售基金 份额 ， 办理基 金
份额的申购 、赎回、 转换、非 交易过户 、转托管 及定期定 额投资等 业务 
26 、销售机 构：指直 销机 构和 代销机构 
27 、直销机 构：指鹏 华基金管 理有限公 司 
28 、 代销机构： 指符合 《销 售办法》 和 中国证监 会规定的 其他条件 ， 取得基 金代销业 务
资格并与基 金管理人 签订了基 金销售服 务代理协 议，代为 办理基金 销售业务 的机构 
29 、基金销 售网点： 指直销机 构的直销 中心及代 销机构的 代销网点 
30 、 注册登 记业务 ： 指基金 登记、 存 管、 过 户、 清 算和结算 业务， 具体内容 包括投资 人
基金账户的 建立和管 理、 基金 份额注册 登记、 基金销售 业务的确 认、 清 算和结算 、 代 理发 放
红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 等 
31 、 注册 登记机构 ： 指办 理注册登 记业务的 机构 。 基 金的 注册登记 机构为鹏 华基金管 理
有限公司或 接受鹏华 基金管理 有限公司 委托代为 办理注册 登记业务 的机构 
32 、 基金账 户： 指 注册登记 机构为投 资人开立 的、 记 录其持有 的、 基金管理 人所管理 的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 
33 、 基金 交易账户 ： 指销 售机构为 投资人开 立的 、 记录投 资人通过 该销售机 构买卖本 基
金的基金份 额变动及 结余情况 的账户 
34 、 基金 合同生效 日： 指 基金募集 达到法律 法规规定 及基金合 同规定的 条件 ， 基金管 理
人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国证监 会书面确 认的日期 
35 、 基金合同 终止日： 指基金合 同规定的 基金合同 终 止事由 出现后， 基金财产 清算完毕 ，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
36 、 基金募集期： 指 自基金份 额发售之 日起至发 售结束之 日止的期 间， 最长不得 超过 3
个月 
37 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期限 
38 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的正常 交易日 
39 、T 日：指销售 机构在规 定时间受 理投资人 申购、赎 回或其他 业务申请 的工作日



























































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4 
 
40 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作 日（不包含 T 日） 
41 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或其他 业务的工 作日 
42 、 《业务规 则》 ： 指 《鹏华 基金管理 有限公司 开 放式基 金业务规 则》 ， 是 规范基金 管
理人所管理 的开放式 证券投资 基金注册 登记方面 的业务规 则， 由基 金管理人 和投资人 共同 遵
守 
43 、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金份额 的行为 
44 、 申购 ： 指基 金合同生 效后 ， 投资人 根据基金 合同和招 募说明书 的规定申 请购买基 金
份额的行为 
45 、 赎回 ： 指基 金合同生 效后 ， 基金份 额持有人 按基金合 同规定的 条件要求 将基金份 额
兑换为现金 的行为 
46 、 基金转换 ： 指基金 份额持有 人按照基 金合同和 基金管理 人届时有 效公告规 定的条件 ，
申请将其持 有基金管 理人管理 的、 某一基金 的基金份 额转换为 基金管理 人管理的 、 且 由同 一
注册登记机 构办理注 册登记的 其他基金 基金份额 的行为 
47 、 转托管： 指基金 份额持有 人在本基 金的不同 销售机构 之间实施 的变更所 持基金份 额
销售机构的 操作 
48 、 定期定 额投资计 划： 指 投资人通 过有关销 售机构提 出申请 ， 约定每 期扣款日 、 扣 款
金额及扣款 方式， 由 销售机构 于每期约 定扣款日 在投资人 指定银行 账户内自 动完成扣 款及 基
金申购申请 的一种投 资方式 
49 、 巨额赎 回： 指 本基金单 个开放日 ， 基金 净赎回申 请 （ 赎回申请 份额总数 加上基金 转
换中转出申 请份额总 数后扣除 申购申请 份额总数 及基金转 换中转入 申请份额 总数后的 余 额）
超过上一开 放日基 金 总份额的 10 ％ 
50 、元：指 人民币元 
51 、 基金收益 ： 指基金 投资所得 红利、 股 息、 债券 利息、 买 卖证券价 差、 银行 存款利息 、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本和费 用的节约 
52 、 基金资 产总值 ： 指基金 拥有的各 类有价证 券、 银 行存款本 息、 基金应收 申购款及 其
他资产的价 值总和 
53 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后的价 值 
54 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算日基 金份额总 数 
55 、 基金 资产估值 ： 指计 算评估基 金资产和 负债的价 值， 以确定基 金资产净 值和基金 份
额净值的过 程



























































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56 、 指定 媒体： 指中国证 监会指定 的用以进 行信息披 露的报刊 、 互 联网网站 及其他媒 体 
57 、 不可抗 力： 指 基金合同 当事人无 法预见 、 无法抗 拒、 无法避免 且在基金 合同由基 金
管理人、 基金托 管人签署 之日后发 生的， 使基金 合同当事 人无法全 部或部分 履行本基 金合 同
的任何事件 ， 包括 但不限于 洪水 、 地震及 其他自然 灾害 、 战争 、 骚乱 、 火灾 、 政 府征用 、 没
收、 恐怖袭击、 传染病传 播、 法律法 规变化、 突 发停电或 其他突发 事件、 证 券交易所 非正 常
暂停或停止 交易 
三、基金 管理人 
（ 一）基 金管理 人概 况 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立时间：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 壹亿伍仟 万元 
存续期间： 持续经营 
联系电话：0755-82021102 
传真：0755-82021155 
联系人：梁静 
股权结构： 
出资人名称 出资额（万 元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50 ％ 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49 ％ 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1 ％



























































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总计 15,000 100 ％ 
（ 二） 主 要人员 情况 
1 、基金管 理人董事 会成员 
何如先生， 董事长 ， 硕士， 高级会计 师， 国 籍： 中 国。 历 任中国电 子器件公 司深圳公 司
副总会计师 兼财务处 处长、 总会 计师、 常务 副总经理、 总经理、 党 委书记， 深圳发展 银行 行
长助理、 副 行长、 党委委员 、 副董事 长、 行 长、 党 委副书记 ， 现任 国信证券 股份有限 公司 董
事长、党委 书记，鹏 华 基金管 理有限公 司 董事长 。 
胡继之先生 ， 董事 ， 金融学 博士， 高 级经济师 ， 国籍 ： 中国 。 历任 中国人民 银行武汉 市
分行办公室 科长、 金 融研究所 副所长 、 所长 ， 中国人 民银行深 圳分行办 公室负责 人， 深圳 证
券交易所总 经理助理 兼办公室 主任、 理事 会秘书长、 策划总监、 纪委书记、 党委委员 、 副 总
经理，现任 国信证券 股份有限 公司总裁 、党委副 书记。 
孙煜扬先生， 董事， 经济 学博士， 国 籍： 中国 。 历任贵州 省政府经 济体制改 革委员会 主
任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、 深圳证券 结算公司 常务副总 经理 、 深圳证 券交 易
所首任行政 总监、 香港 深业 （集 团） 有限 公司助理 总经理、 香港深业 控股有限 公司副总 经 理、
中国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事 长兼行 政总裁 、 鹏华基金 管理有限 公司 董事 总裁, 
现任国信证 券股份有 限公司副 总裁 。 
Massimo Mazzini 先生，董 事，经济 和商学学 士。国籍 ：意大利 。曾在安 达信（Arthur 
Andersen MBA ）从 事风险管 理和资产 管理工作 ，历任 CA AIPG SGR 投 资总监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首 席执行官 和投资总 监、 东方汇 理资产管 理 股份有 限公司 （CAAM SGR ） 投 资
副总监、 农业信 贷另类投 资集团 （Credit Agricole Alternative Investments Group ）国 际执行 委
员会委员 、 欧利盛 资本资产 管理股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 投资方 案部投资 总 监、
Epsilon 资产管理股份公 司（Epsilon SGR ）首席执 行官，现 任欧利盛 资本股份 公司（Eurizon 
Capital S.A. ） （卢森堡） 首 席执行官 和总经理， 同时兼任 欧利盛 AI 资产管理股 份公司 （Eurizon 
AI SGR ）首席 执行官。 
Alessandro Varaldo 先生，董 事，经济 学和商业 管理博士 ，国籍： 意大利。 曾任米兰 德
意志银行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司 投资 管理部债 券基金和 现金头寸 管理 高
级经理 ，IMI Fideuram 资产管 理股份公 司 投资管 理部固定 收益组合 和现金 管 理业务负 责人 ，
圣保罗银行 投资公司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及营销 策划 部负责人 ，Capitalia 股
份公司（Capitalia S.p.A. ） 产品和销 售 部负责 人，Capitalia 投资 管理股份 公司（Capitalia



























































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Investment Management S.A. ）董事总经理 ，Unicredit Holding 财务风险管理 部 意大利 企业 法
人 风险管理 业务负责 人， 欧利 盛资本资 产管理股 份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A ） 首席 市
场 官、 欧利盛 资本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ） （卢 森堡） 董事 ， 现任意 大利联合 圣保 罗
银行股份有 限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A. ） 储蓄、投资和养老金产 品部负责 人。 
史际春先生 ， 独立董 事， 法 学博士， 国籍： 中国。 历任安徽 大学讲师 、 中国 人民大学 副
教授， 现任 中国人民 大学法学 院教授 、 博士生 导师， 国务院特 殊津贴专 家， 兼任中国 法学 会
经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和 法 制委员会 委员、北 京市人民 政府顾问 。 
李相启先生， 独立董事 ， 高级经 济师、 研 究员， 国 籍： 中国 。 历任陕 西省委办 公厅秘书 、
省委政策研 究室财贸 处处长、 副主任 ， 陕西省 经济体制 改革委员 会副书记 、 副主 任、 党组 书
记、 主任， 陕西 省证券监 管委员会 主席， 中国 证监会济 南证管办 党委书记、 主任、 济 南稽 查
局局长，山 东证监局 局长，上 海证券交 易所理事 会理事、 产品委员 会主任。 
宋泓先生， 独立董事 ，经济学 博士，国 籍：中国 。曾在美 国哥伦比 亚大学作 访问学者 ，
并在陕西省 社科院工 作，现任 中国社会 科学院世 界经济与 政治研究 所国际贸 易研究室 主 任、
研究员、教 授 、博士 生导师。 
黄善端， 独立 董事， 法学 硕士， 国籍： 中国。 历 任澳门科 技大学法 学院中国 民商事法 律
讲师， 李 陈郑律师 行中国事 务顾问 ， 杜威路 博国际律 师事务所 香港办事 处中国事 务理事 ， 广
东竞德律师 事务所律 师，现任 广东海埠 律师事务 所涉外法 律总监。 
2 、基金管 理人监事 会成员 
孙枫 先生 ， 监事会主 席， 国 际金融专 业硕士， 高级会计 师， 中 国注册会 计师 ， 国籍： 中
国 。 历任 武汉市经 济研究所 副所长 ， 武汉市 轻 工业 局 副局长 ， 武汉 友谊复印 机制造公 司副 经
理，深圳市 财政局企 财处处长 、办公室 主任、副 局长，深 圳市商业 银行董事 长、党委 书 记，
深圳发展银 行董事长 、 党委书 记 ， 鹏 华基金管 理有限公 司董事长 、 党总 支书记 ， 现任 鹏华 基
金管理有限 公司监事 会主席 。 
Andrea Vismara 先生 ， 监事 ， 法学 学士，律师 ， 国籍 ： 意大利 。 曾 在意大利 多家律师 事
务所担任律 师， 先后 在法国农 业信贷集 团 （Credit Agricole Group ） 东方汇理 资产管理 股份 有
限公司 （CAAM SGR ） 法务部、 产 品开发部， 欧利盛资 本资产管 理股份公 司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）治理与股权部工作， 现在欧利 盛资本资 产管理股 份公司运 营部工作 。 
黄俞先生 ， 监事 ， 研究 生学历 ， 国籍 ： 中国 。 曾 在中农信 公司 、 正大财 务公司工 作， 曾
任鹏华基金 管理有限 公司董事 ，现任深 圳市北融 信投资发 展有限公 司董事长 。



























































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苏波先生， 职工监事 ，博士， 国籍：中 国。历任 深圳经济 特区证券 公司研究 所副所长 、
投资部经理 ，南方基 金管理有 限公司投 研部研究 员、客户 服务主管 、西部理 财中心总 经 理、
渠道服务二 部总监助 理， 易方达 基金管理 有限公司 信息技术 部总经理 助理；2008 年 11 月加
盟鹏华基金 管理有限 公司，现 任鹏华基 金管理有 限公司机 构理财部 总经理。 
刘慧红女士 ， 职工监 事， 本 科学历， 国籍： 中国。 曾在中国 工商银行 深圳分行 、 平安 证
券公司工作，1998 年 12 月加盟鹏华基 金管理有 限公司， 现任鹏华 基金管理 有限公司 登记 结
算部副总经 理。 
3 、高级管理 人员情况 
何如先生， 董事长， 简历同前 。 
邓召明先生 ， 总裁 ， 经济学 博士， 讲 师 ， 国 籍： 中 国 。 历 任北京理 工大学管 理与经济 学
院讲师、 中国 兵器工业 总公司主 任科员、 中国证监 会处长、 南方基金 管理有限 公司副总 经 理，
现任鹏华基 金管理有 限公司 总 裁、党总 支书记 。 
高阳先生， 副总裁， 经济学硕 士 ，CFA ，国 籍：中国 。历任 中 国国际金 融有限公 司债 券
投资经理 ， 博时基 金管理有 限公司博 时 价值增 长基金基 金经理 、 固定收 益部总经 理、 基金 裕
泽基金经理 、基金裕 隆 基金经 理、股票 投资部总 经理，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总 裁。 
曹毅先生， 副总裁 ， 经济学 博士， 国 籍： 中 国。 历 任中国人 民银行广 州分行科 员， 中 国
人民银行深 圳中心支 行副主任 科员， 南方 基金管理 有限公司 市场拓展 部副总监 、 渠道部 总 监，
现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
胡湘先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任全国 社会保障 基金理事 会投资部 、
境外投资部 副主任科 员、 主任 科员、 副处长 ， 鹏华基 金管理有 限公司总 裁助理 ， 现任 鹏华 基
金管理有限 公司副总 裁。 
毕国强先生， 副 总裁， 特许 金融分析 师 （CFA ） ， 工商管理 硕士 （MBA）， 国籍： 中国。
历任广州文 冲船厂经 营部船舶 科科长、 美国景顺 集团(Invesco Ltd.) 加拿大 AIM Trimark 投资 管
理有限公司 分析师， 中国证监 会基金监 管部四处 调研员 ， 鹏华基金 管理有限 公司总裁 助 理 ，
现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高鹏先生， 督 察长， 经济 学硕士， 国 籍： 中国。 历任博时 基金管理 有限公司 监察法律 部
监察稽核经 理， 鹏华基 金管理有 限公司监 察稽核部 副总经理 、 监察稽 核部总经 理、 职工 监 事。
现任鹏华基 金管理有 限公司督 察长、监 察稽核部 总经理。



4 、本基金基 金经理



























































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方南先生， 国籍中国 ，工商管 理硕士，10 年 证券从业 经验。 曾 任职于杭 州恒生电 子股
份有限公司， 上 海新利多 数字技术 有限公司。2001 年 11 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，历
任金融工程 部 （原 ） 研究员 、 金融工 程部 （ 原） 总 经理助理 、 鹏华 沪深 300 指数证券 投资 基
金（LOF ） 基金经 理助理。 2010 年 2 月至今担任鹏 华中证 500 指数证券 投资基金 （LOF）基
金经理，2010 年 8 月至今 兼任鹏华 上证民企 50ETF 基 金及其联 接基金基 金经理，2011 年 9
月起兼任鹏 华深证民营 ETF 基 金及其联 接基金基 金经理。 方南先生 具备基金 从业资格 。 
本基金历任 的基金经 理： 
2011 年 9 月基金合同生效 至今由方 南 先生 担 任本基金 基金经理 。 
本基金基金 经理管理 其它基金 情况： 
2010 年 2 月至今由方南先生 担任鹏 华中证 500 指数基 金基金经 理。 
2010 年 8 月至今兼任鹏华 上证民企 50ETF 基 金及其联 接基金基 金经理 。 
2011 年 9 月起兼任鹏华深 证民营 ETF 基金基 金经理。 
本报告期内 本基金基 金经理未 发生变更 。 
5 、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支书记。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
冀洪涛先生 ，鹏华基 金管理有 限公司 机 构投资部 总经理、 鹏华 社保 基金 组合 投资经理 。 
程世杰先生 ，鹏华基 金管理 有 限公司基 金管理部 总经理、 鹏华价值 优势基金 基金经理 。 
黄鑫先生， 鹏华基金 管理有限 公司 基金 管理部副 总经理， 鹏华动力 增长基金 基金经理 。



初冬女士 ， 鹏华基 金管理有 限公司固 定收益部 总经理 ， 鹏华社 保基金组 合投资经 理、 鹏
华货币市场 基金经理 和丰盛债 券基金基 金经理。 
杨俊先生， 鹏华基金 管理有限 公司 研究 部 总经理 、 鹏华普 惠基金基 金 经理。 
6 、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（ 三）基 金管理 人的 职责 
1 、依法募集 基金，办 理或者委 托经国务 院证券监 督管理机 构认定的 其他机构 代为办理
基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2 、办理基金 备案手续 ； 
3 、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记账 ，进行证 券投资； 
4 、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时向基 金份额持 有人分配 收益；



























































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5 、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告； 
6 、编制中期 和年度基 金报告； 
7 、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎回 价格 ； 
8 、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项； 
9 、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表和其 他相关资 料； 
11 、 以基金管 理人名义 ， 代表基 金份额持 有人利益 行使诉讼 权利或者 实施其他 法律行为 ； 
12 、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（ 四）基 金管理 人的 承诺 
1 、 基金管理 人承诺不 从事违反 《 证券法》 、 《基金法》 、 《销售 办法》 、 《运 作办法》 、
《信息披露 办法》 等 法律法规 的行为 ， 并承诺 建立健全 内部控制 制度， 采取有效 措施 ， 防 止
违法行为的 发生。 
2 、基金管理 人的禁止 行为： 
（1 ）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财产 从事证券 投资； 
（2 ）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3 ）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第三 人牟取利 益； 
（4 ）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担损 失； 
（5 ）法律法 规 以及中 国证监会 禁止的其 他行为。 
3 、基金管理 人承诺加 强人员管 理，强化 职业操守 ，督促和 约束员工 遵守国家 有关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下活动 ： 
（1 ）越权或 违规经营 ； 
（2 ）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3 ）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他当 事人的合 法权益； 
（4 ）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5 ）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会依 法监管； 
（6 ）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7 ）泄露在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的商 业秘密、 尚未依法 公开的基 金投资内
容、基金投 资计划等 信 息； 
（8 ）除按基 金管理人 制度进行 基金运作 投资外， 直接或间 接进行其 他股票投 资； 
（9 ）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他组 织或个人 进行证券 交易；



























































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（10 ） 违反 证券交易 所业务规 则， 利 用对敲 、 倒仓等 非法手段 操纵市场 价格 ， 扰乱市 场
秩序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导、欺 诈成分； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4 、基金经理 承诺 
（1 ）依照有 关法律法 规和基金 合同的规 定， 本着 谨慎的原 则为基金 份额持有 人谋取最
大利益； 
（2 ）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何第 三者谋取 利益； 
（3 ）不泄露 在任职期 间知悉的 有关证券 、基金的 商业秘密 ，尚未依 法公开的 基金投资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4 ）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利益 的证券交 易及其他 活动。 
（ 五）基 金管理 人的 内部控 制制度 
1 、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1 ）健全性 原则：内 部控制应 当包括公 司的各项 业务、各 个部门或 机构和各 级人员，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2 ）有效性 原则：通 过科学 的 内控手段 和方法， 建立合理 的内控程 序，维护 内控制度
的有效执行 ； 
（3 ）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位职责 应当保持 相对独立 ，公司基 金资产、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4 ）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设置 应当权责 分明、相 互制衡； 
（5 ）成本效 益原则： 公司运用 科学化的 经营管理 方法降低 运作成本 ，提高经 济效益，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2 、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1 ）合法合 规性原则 ：基金管 理人内控 制度应当 符合国家 法律、法 规、规章 和各项规
定；



























































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（2 ）全面性 原则：内 部控制 制 度应当涵 盖基金管 理人经营 管理的各 个环节， 不得留有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3 ）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审慎 经营、防 范和化解 风险为出 发点； 
（4 ）适时性 原则：内 部控制制 度的制定 应当随着 有关法律 法规的调 整和基金 管理人经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进行及 时的修改 或完善。 
3 、内部控制 体系 
（1 ）董事会 下设合规 与风险控 制委员会 ，主要负 责制定基 金管理人 风险控制 战略和控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项 ； 
（2 ）公司督 察长负责 对基金管 理人各业 务环节合 法合规运 作进行监 督检查， 组织、指
导基金管理 人内部 监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中国证 监会直接 报告 ； 
（3 ）公司经 营管理层 、督察长 、监察稽 核部、公 司各部门 总经理定 期召开会 议对各类
风险予以充 分的评估 和防范 ， 对业务 过程中潜 在和存在 的风险进 行通报 、 讨论 ， 并及 时采 取
防范和控制 措施 ； 
（4 ）监察稽 核部负责 对基金管 理人各部 门的风险 控制情况 进行检查 ，定期不 定期对业
务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律、 法规 及其他规 定的执行 情况进行 检查， 并 适
时提出整改 建议 ； 
（5 ）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风险 负有管控 和及时报 告的义务 ； 
（6 ）员工： 依照公司 “ 全面风 险管理、 全员风 险 控制 ”的 理念，公 司每个员 工均负有
一线风险控 制职责， 负责 把公司的 风险控制 理念和措 施落实到 每一个业 务环节当 中， 并负 有
把业务过程 中发现的 风险隐患 或风险问 题及时进 行报告、 反馈的义 务。 
4 、内部控制 措施 
（1 ）公司通 过不断健 全法人治 理结构， 充分发挥 独立董事 和监事会 的监督职 能，力争
从源头上杜 绝不正当 关联交易、 利 益输送和 内部人控 制现象的 发生， 保护投 资人利益 和公 司
合法权益 ； 
（2 ）管理层 牢固树立 了内控优 先的风险 管理理念 ，并着力 培养全体 员工的风 险防范意
识，营造浓 厚的风险 管理文化 氛围，保 证全体员 工及时了 解国家法 律法规和 公司规 章 制 度，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环节 ； 
（3 ） 公司依据自 身经营特 点建立了 包括岗位 自控、 相关部 门和岗位 之间相互 监督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的三道 内控防线 ；



























































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（4 ）建立并 不断完善 内部控制 体系及内 部控制制 度：自成 立来，公 司不断完 善内控组
织架构、 控 制程序 、 控制措 施以及控 制职责 ， 建立健 全内部控 制体系 。 通过 不断地对 内部 控
制制度进行 修订和更 新，公司 的内部控 制制度不 断走向完 善 ； 
（5 ）建立健 全各项管 理制度和 业务规章 ：公司建 立了包括 投资管理 制度、基 金会计制
度、 信息披 露制度 、 监察稽 核制度 、 信息技 术管理制 度、 公司财务 制度等基 本管理制 度以 及
包括岗位设 置、 岗位 职责、 操作流程 手册在内 的业务流 程、 规 章等 ， 从基本 管理制度 和业 务
流程上进行 风险控制 ； 
（6 ）建立了 岗位分离 、相互制 衡的内控 机制：公 司在岗位 设置上采 取了严格 的分离制
度， 实现了 基金投资 与交易 、 交易与 清算、 公司会计 与基金会 计等业务 岗位的分 离制度 ， 形
成了不同岗 位之间的 相互制衡 机制，从 岗位设置 上减少和 防范操作 及操守风 险 ； 
（7 ）建立健 全了岗位 责任制： 公司通过 健全岗位 责任制使 每位员工 都能明确 自己的岗
位职责和风 险管理责 任 ； 
（8 ）构建风 险管理系 统：公 司 通过建立 风险评估 、预警、 报告、控 制以及监 督程序，
并经过适当 的控制流 程， 定期或 实时对风 险进行评 估、 预警、 监 督， 从而识 别、 评估 和预 警
与公司管理 及基金运 作有关的 风险， 通过 明晰的报 告渠道， 对风险问 题进行层 层监督、 管 理、
控制，使部 门和管理 层即时把 握风险状 况并及时 、快速作 出风险控 制决策 ； 
（9 ）建立自 动化监督 控制系统 ：公司启 用了恒生 交易系统 以及自行 开发的投 资指标监
控系统等计 算机辅助 控制系统 ， 对投 资比例限 制、 “ 禁止买入 股票名单 ” 、 交叉交易 等方 面
进行电子化 控制，有 效地防止 了运作风 险和操守 风险 ； 
（10 ） 不断 强化投资 纪律， 严格实施 股票库制 度： 公 司不断强 化投资纪 律， 加强集体 决
策机制，各 基金的行 业配置比 例、基金 经理个股 授权、基 准仓位等 由投资决 策委员会 决 定。
同时，公司 建立了严 格的股票 库制度、 禁止和限 制投资股 票制度， 并由研究 小组负责 维 护，
所有股票投 资必须完 全从股票 库中选择。 公 司还建立 了契约风 险评估制 度， 定期对各 基金 遵
守基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险。 
5 、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 
（1 ） 基金管理人 确知建立、 实 施和维持 内部控制 制度是本 公司董事 会及管理 层的责任 ； 
（2 ）基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 的披露真 实、准确 ； 
（3 ） 基金管 理人承诺 根据市场 变化和公 司发展不 断完善内 部控制体 系和内部 控制制度 。 




























































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四、基金 托管人 
一 、 基金 托管人 情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国建 设银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：尹


东 
联系电话：(010) 6759 5003 
中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史 ， 其前身 “中国 人民建设 银行” 于 1954
年成立，1996 年 易名为“ 中国建设 银行”。 中国建设 银行是中 国四大商 业银行之 一。中 国
建设银行股 份有限公 司由原中 国建设银 行于 2004 年 9 月分立而成立 ，承继了 原中国建 设 银
行的商业银 行业务及 相关的资 产和负债。 中国建设 银行( 股票 代码：939) 于 2005 年 10 月 27
日在香港联 合交易所 主板上市 ，是中国 四大商业 银行中首 家在海外 公开上市 的银行。2006
年 9 月 11 日，中国建设银行又 作为第一家 H 股公 司晋身恒 生指数。2007 年 9 月 25 日中国
建设银行 A 股在上海 证券交易 所上市并 开始交易。A 股发 行后中国 建设银行 的已发行 股份 总
数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 
截至2011 年9 月30 日 ，中国建 设银行资 产总额117,723.30 亿元，较 上年末增 长8.90% 。
截至2011 年9 月30 日止 九个月， 中国建设 银行实现 净利润1,392.07 亿 元，较上 年同期增 长
25.82% 。年 化平均资 产回报率 为1.64% ， 年化加权 平均净资 产收益率 为24.82% 。利息净 收 入
2,230.10 亿 元， 较上 年同期增 长22.41% 。 净利 差为2.56% ， 净 利息收益 率为2.68% ， 分 别较 上
年同期提高 0.21 和 0.23 个 百分点。 手续费及 佣金净收 入687.92 亿元，较 上年同期 增 长
41.31% 。



























































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中国建设银 行在中国 内地设有1.3 万余个 分支机构 ，并在香 港、新加 坡、法兰 克福、约
翰内斯堡 、 东京 、 首尔 、 纽 约、 胡 志明市及 悉尼设有 分行 ， 在莫斯 科、 台北设有 代表处 ， 海
外机构已覆 盖到全球13 个国家 和地区， 基本 完成在全 球主要金 融中心的 网络布局，24 小时
不间断服务 能力和基 本服务架 构已初步 形成。 中国建设 银行筹建 、 设立 村镇银 行33家 ， 拥 有
建行亚洲 、 建银国 际， 建行伦敦 、 建 信基金 、 建信金 融租赁 、 建信 信托 、 建信人 寿、 中德 住
房储蓄银行 等多家子 公司，为 客户提供 一体化全 面金融服 务能力进 一步增强 。 
中国建设银 行得到市 场和业界 的支持和 广泛认可 。2011 年 上半年， 中国建设 银行主要
国际排名位 次持续上 升，先后 荣获国内 外知名机 构授予的50 多个重 要奖项。 中国建设 银 行
在英国《银 行家》2011 年“世 界银行品 牌500 强 ”中位列 第10，较 去年上升3 位；在 美 国
《财富》 世界500 强中排名 第108 位 ， 较去 年上升8 位。 中国建设 银行连续 第三年获 得香 港
《亚 洲公司 治理》 杂志颁发 的 “ 亚洲企业 管治年度 大奖” ， 先 后摘得 《亚洲 金融》 、 《财资 》 、
《欧洲货币 》等颁发 的“中国 最佳银行 ”、“中 国国内最 佳银行” 与“中国 最佳私人 银 行”
等奖项。 
中国建设银 行总行设 投资托管 服务部， 下设 综合制度 处、 基金市 场处、 资产 托管处、 QFII
托管处、 基金 核算处、 基 金清算处、 监督稽核 处和投资 托管团队、 涉外资产 核算团队 、 养 老
金托管服务 团队、养 老金托管 市场团队 、上海备 份中心等 12 个职能 处室、团 队，现有 员 工
130 余人。自 2008 年以来 中国建设 银行托管 业务持续 通过 SAS70 审计， 并已经成 为常规 化
的内控工作 手 段。 
（二）主要 人员情况 
杨新丰，投 资托管服 务部副总 经理（主 持工作） ，曾就职 于中国建 设银行江 苏省分行 、
广东省分行、 中国建设 银行总行 会计部、 营 运管理部， 长期从事 计划财务、 会计结算 、 营 运
管理等工作 ，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
纪伟， 投 资托管服 务部副总 经理， 曾就职于 中国建设 银行南通 分行 、 中国建 设银行总 行
计划财务部 、 信贷经 营部、 公司业务 部， 长 期从事大 客户的客 户管理及 服务工作 ， 具 有丰 富
的客户服务 和业务管 理经验。 
张军红， 投资托管 服务部副 总经理 ， 曾就职 于中国建 设银行青 岛分行 、 中国 建设银行 零
售业务部、 个人银行 业务 部、 行长办公 室，长期 从事零售 业务和个 人存款业 务管理等 工 作，
具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况



























































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作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行， 中国建 设银行一 直秉持 “以客 户
为中心” 的 经营理念 ， 不断 加强风险 管理和内 部控制 ， 严格履 行托管人 的各项职 责， 切实 维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产委 托人提供 高质量的 托管服务 。 经过 多年稳步 发展 ， 中 国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托 管业务品 种不断增 加， 已 形成包括 证券投资 基金 、 社 保
基金、 保险资 金、 基本养 老个人账 户、QFII 、 企 业年金等 产品在内 的托管业 务体 系， 是目 前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建 设银行已 托 管
224 只证券投资基 金。 建设银 行专业高 效的托管 服务能力 和业务水 平， 赢得 了业内的 高度 认
同。2011 年， 中国 建设银行 以总分第 一的成绩 被国际权 威杂志 《全 球托管人 》 评为 2011 年
度 “中国最 佳托管银 行 ” ；并 获和讯网 2011 年中 国“最佳 资产托管 银行”奖 。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人， 中国建 设银行严 格遵守国 家有关托 管业务的 法律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法经 营、 规范运 作、 严格监 察 ， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基 金
财产的安全 完整， 确保 有关信息 的真实、 准 确、 完整、 及 时， 保护 基金份额 持有人的 合法 权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会， 负责全行 风险管理 与内部控 制工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 投资托管 服务部专 门设置了 监督稽核 处， 配备了专 职内 控
监督人员负 责托管业 务的内控 监督工作 ，具有独 立行使监 督稽核工 作职权和 能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
投资托管服 务部具备 系统、 完 善的制度 控制体系 ， 建立 了管理制 度、 控 制制度 、 岗位 职
责、 业务操 作流程 ， 可以保 证托管业 务的规范 操作和顺 利进行 ； 业务人 员具备从 业资格 ； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检查 制度， 授权 工作实行 集中控制， 业务印章 按规程保 管、 存
放、 使用 ， 账户资 料严格保 管， 制约 机制严格 有效； 业务操作 区专门设 置， 封 闭管理 ， 实 施
音像监控； 业务信息 由专职信 息披露人 负责， 防止泄密 ； 业务 实现自动 化操作 ， 防止 人为 事
故的发生， 技术系统 完整、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方法和 程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金 法》 及 其配套法 规和基金 合同的约 定， 监 督所托管 基金的投 资运作 。 利用 自
行开发的 “托管业 务综合系 统 —— 基 金监督子 系统” ， 严 格 按照现 行法律法 规以及基 金合 同



























































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规定， 对基 金管理人 运作基金 的投资比 例、 投 资范围 、 投资组 合等情况 进行监督 ， 并 定期 编
写基金投资 运作监督 报告， 报送中 国证监会。 在 日常为基 金投资运 作所提供 的基金清 算和 核
算服务环节 中， 对基金管 理人发送 的投资指 令、 基金管理 人对各基 金费用的 提取与开 支情 况
进行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 基金监督 子系统， 对各基金 投资运作 比例控制 指标进行 例行监控 ，
发现投资比 例超标等 异常情况 ，向基金 管理人发 出书面通 知，与基 金管理人 进行情况 核 实，
督促其纠正 ，并及时 报告中国 证监会。 
2. 收到基金 管理人 的 划款指令 后， 对涉及各 基金的投 资范围、 投资 对象及交 易对手等 内
容进行合法 合规性监 督。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况， 定 期编写基 金投资运 作监督报 告， 对各基金 投资运作 的
合法合规性 、投资独 立性和风 格显著性 等方面进 行评价， 报送中国 证监会。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易 ， 电话或 书面要求 基金管理 人进行解 释
或举证，并 及时报告 中国证监 会。 
五、相关 服务机构 
（ 一）基 金 销售 机构 
1 、直销机构 
（1 ） 鹏华基 金管理有 限公司直 销中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 
联系电话：0755-82021102 
传真：0755-82021155 
联系人：梁静 
（2 ） 鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 
办公地址： 北京市 西 城区金融 大街甲 9 号金融街 中心南楼 502 房 
联系电话：010-88082426 
传真：010-88082018 
联系人：李筠



























































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（3 ） 鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路 33 号花旗 集团大厦 801B 室 
联系电话：021-68876878 
传真：021-68876821 
联系人：李 化怡 
（4 ） 鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 4312 室 
联系电话：027-85557881 
传真：027-85557973 
联系人：祁 明兵 
（5 ）鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司 
办公地址： 广州市 天 河区 珠江 新城华夏路 10 号富 力中心 24 楼 07 单元 
联系 电话：020-38927993 
传真：020-38927990 
联系人：蔡颖 
2 、代 销机构 
（1 ）代销银 行 
1 ）中国建 设银行股 份有限公 司 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼



法定代表人 ：王洪章 
联系人：何 奕 
客户服务电 话：95533 
传真：010-66275654



网址：www.ccb.com 
2 ）中国工商 银行股份 有限公司 
注册（办公 ）地址： 北京复兴 门内大街 55 号 
法定代表人 ：姜建清 
客户服务电 话：95588 （全国） 
传真：010-66107913



























































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联系人：查 樱



网址：www.icbc.com.cn 
3 ）中国农业 银行股份 有限公司 
注册（办公 ）地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
法定代表人 ： 蒋超良



客户服务电 话：95599



联系人：张 令玮 
网址：www.95599.cn 
4 ）中国银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市复 兴门内大街 1 号 
办公地址： 北京市复 兴门内大街 1 号 
法定代表人 ：肖钢 
统一客户服 务电话：95566 
公司网站：www.boc.cn 
5 ）交通银行 股份有限 公司 
注册（办公 ）地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号



法定代表人 ：胡怀邦 
电话：021-58781234



传真：021-58408483 
联系人：韩 璞 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com



6) 中国邮政 储蓄银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
办公地址： 北京市西 城 区金融 大街 3 号 
法定代表人 ：李国华 
客户服务电 话：95580 
联系人：陈 春林 
传真：（010 ）68858117 
公司网址：www.psbc.com



























































 更新招募说 明书 
20 
 
7 ）中信银行 股份有限 公司 
地址：北京 市东城区 朝阳门北 大街 8 号富华大厦 C 座 
法定代表人 ：田国立 
联系人：丰 靖 
客服电话：95558 
网站：http://bank.ecitic.com 
8 ）深圳发展 银行股份 有限公司 
注册（办公 ）地址： 深圳市深 南东路 5047 号深圳 发展银行 大厦 
法定代表人 ：肖遂宁 
联系人：张 青 
电话：0755-82088888 
传真：0755-82080406 
客服电话：95501 
网址：www.sdb.com.cn 
9 ）平安银行 股份有限 公司



注册（办公 ）地址： 深圳市深 南中路 1099 号平安 银行大厦



法定代表人 ：孙建一



联系人：芮 蕊 
电话：0755-25879756 
客服电话：95511-3 
网址：http://bank.pingan.com/ 
10 ） 上海银 行股份有 限公司 
注册（办公 ）地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
法定代表人 ：宁黎明 
开放式基金 咨询电话 ：021-962888 
开放式基金 业务传真 ：021-68476111 
联系人：夏雪 
网址：www.bankofshanghai.com 
11) 中国民 生银行股 份有限公 司



注册（办公 ）地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 2 号



























































 更新招募说 明书 
21 
 
法定代表人 ：董文标



客户服务电 话：95568



联系人：董 云巍 
传真：010-58560666 
网址：www.cmbc.com.cn 
12）上海浦 东发展银 行股份有 限公司 
注册（办公 ） 地址： 上海市中 山东一路 12 号 
法定代表人: 吉晓辉 
客户服务热 线：95528 
联系人：唐 苑 
公司网站：www.spdb.com.cn 
13 ）东莞 农村 商业 银行 股份 有限公司 
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
办公地址： 广东省东 莞市旗峰路 2 号 
法定代表人 ： 何沛良 
联系人：何 茂才 
客户服务电 话：961122 
网址: www.drcbank.com 
14 ） 广发银 行股份有 限公司 
注册（办公 ）地址： 广州市东风东路 713 号 
法定代表人 ：董建岳 
联系人：李 静筠 
客服电话：400-830-8003 
网址：www.gdb.com.cn 
15 ）杭州银 行股份有 限公司 
地址：杭州 市庆春路 46 号杭州 银行大厦 
法定代表人 ：吴太普 
联系人：严 峻 
客户服务电 话： 0571-96523，4008888508 
网址：www.hzbank.com.cn



























































 更新招募说 明书 
22 
 
16 ） 大连银 行股份有 限公司 
注册地址： 大连市中 山区中山路 88 号天 安国际大厦 49 楼 
办公地址： 大连市中 山区中山路 88 号天 安国际大厦 9 楼 
法定代表人 ：陈占维 
联系人：李 鹏 
客户服务电 话 ：4006640099 
网址: http://www.bankofdl.com/ 
17）浙江民 泰商业银 行股份有 限公司 
办公地址： 温岭市三 星大道 168 号 
法定代表人 ：江建法 
客户服务电 话：4008896521 
联系人：刘 兴龙 
网址: www.mintaibank.com 
18 ） 徽商银 行股份有 限公司 
住所：合肥 市安庆路 79 号天徽 大厦 A 座



法定代表人 ：王晓昕 
办公地址： 合肥市安 庆路 79 号天徽大厦 A 座 
客户服务电 话：4008896588( 安 徽省外) 、96588( 安徽省内) 
网址: www.hsbank.com.cn



（2 ）代销券 商 
（1 ）海通证 券股份有 限公司 
住所：上海 广东路 689 号 
办公地址： 上海广东路 689 号 
法定代表人 ：王开国 
联系电话：021 －23219275 
联系人：李 笑鸣 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
（2 ）国信证 券股份有 限公司 
住所：深圳 市罗湖区 红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16 －26 层



























































 更新招募说 明书 
23 
 
法定代表人 ：何如 
联系电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人：齐 晓燕 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（3 ）光大证 券股份有 限公司 
住所：上海 市静安区 新闸路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸路 1508 号 
法定代表人 ：徐浩明 
联系电话：021-22169081 
传真：021-68817271 
联系人：刘 晨 
客户服务电 话：95525 
公司网站：www.ebscn.com 
（4 ）中国银 河证券股 份有限公 司 
住所：北京 市西城区 金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企业 大厦 C 座 
法定代表人 ：顾伟国 
联系电话：010 －66568430 
传真：010-66568532 
联系人：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
（5 ） 中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路６６号 ４号楼



办公地址： 北京市东 城区朝内 大街１８ ８号



法定代表人 ：王常青



联系人：许 梦园 
传真：010-65182261 
客服电话：4008888108






























































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公司网站：www.csc108.com 
（6 ）招商证 券股份有 限公司 
住所：深圳 市福田区 益田路江 苏大厦 A 座 38—45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系电话：0755 －82960223 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
（7 ）齐鲁证 券有限公 司 
住所：山东 省济南市 经七路 86 号 
办公地址： 山东省济 南市经七路 86 号 2316 室 
法定代表人 ：李玮 
联系电话：0531-68889157 
联系人：王 霖 
客户服 务电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn



（8 ）方正证 券股份有 限公司 
住所 ：湖南 长沙市芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层 
办公地址： 湖南长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大厦 22-24 层 
法定代表人 ：雷杰 
联系人：郭 军瑞



联系电话：0731-85832503 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
（9 ） 兴业证 券股份有 限公司 
住所： 福州 市湖东路268 号 
法定代表人 ：兰荣 
办公地址： 浦东新区 民生 路1199 弄证大 五道口广 场1 号楼21 层 
联系电话：021-38565785



























































 更新招募说 明书 
25 
 
传真：021-38565955 
联系人： 谢 高得 
客户服务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
（10 ） 渤海 证券股份 有限公司 
住所：天津 市经济技 术开发区 第二大街42 号写字 楼101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道8 号 
法定代表人 ： 杜庆平 
联系人： 王 兆权



联系电话：022-28451861 
传真 022-28451892 
网址：wwww.bhzq.com 
（11）宏源 证券股份 有限公司 
住所：新疆 乌鲁木齐 市文艺路 233 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 19 号 
法定代表人 ： 冯戎 
联系电话：010-88085201 
联系人：李 巍 
客户服务电 话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（12 ）申银 万国股份 有限公司 
住所：上海 市常熟路 171 号 
办公地址： 上海市常 熟路 171 号 
法定代表人 ：丁国荣 
联系电话：021-54047892 
联系人：曹 晔 
客户服务电 话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
网址：www.sywg.com 
（13 ）广发 证券股份 有限公司



























































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26 
 
住所 ：广州 天河区天 河北路 183-187 号 大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址： 广东省广 州天河北 路大都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、41 、42 楼 
法定代表人 ：林治海



联系人：黄岚 
联系 电话：020-87555888 
传真：020-87553600 
客服电话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
（14 ）国泰 君安证券 股份有限 公司 
住所 ：上海 市浦东新 区银城中路 168 号 上海银行 大厦 29 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银 行大厦 29 楼 
法定代表人 ： 万建华 
联系电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话 ：95521 
网址：www.gtja.com 
（15 ）长江 证券股份 有限公司 
注册地址： 武汉市新 华路特8号 长江证券 大厦 
办公地址： 上武汉市 新华路特8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：胡运钊 
联系电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人：李 良 
客户服务电 话：95579 或4008888999 
网址：www.95579.com 
（16 ）中 信证券股 份有限公 司 
住所： 北京 市朝阳区 亮马桥路 48 号中信 证券大厦 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号中信证券 大厦 
法定代表人 ：王东明



























































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27 
 
联系人：张 于爱



联系电话：010-60833799






传真：010-60833739



网址：www.citics.com 
（17 ）安信 证券股份 有限公司 
住所：深圳 市福田区 金田路 2222 号安联 大厦 34 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田路 2222 号 安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 















深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋 9 层 
法定代表人 ：牛冠兴 
联系电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
联系人：陈 剑虹



客户服务电 话：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
（18 ）长城 证券有限 责任公司 
住所：深圳 市福田区 深南大道 6008 号特 区报业大厦 14 、16 、17 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16 、17 层 
法定代表人 ：黄耀华 
联系电话：0755-83516289 
联系人：李 春芳 
网址：www.cc168.com.cn 
（19 ）华泰 联合证券 有限责任 公司 
注册地址 ： 深圳市福 田区中心 区中心广 场香港中 旅大厦第 五层 
办公地址： 深圳市福 田区中心 区中心广 场香港中 旅大厦第 五层 
法定代表人 ：马 昭明 
电话：0755-82492000



传真：0755-82492962



客户服务热 线：95513 
联系人： 盛 宗凌 
公司网址：www.lhzq.com



























































 更新招募说 明书 
28 
 
（20 ）华西 证券有限 责任公司 
注册地址： 四川省成 都市陕西 街239 号 
办公地址： 深圳市深 南大道4001 号时代 金融中心18 楼 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：金 达勇 
联系电话：028 －86137782 
传真：028-86150615 
客户服务咨 询电话 ：400-8888-818 
网址：www.hx168.com.cn 
（21 ）华泰 证券股份 有限公司 
住所：江苏 省南京市 中山东路90 号华泰 证券大厦 
办公地址： 江苏省南 京市中山 东路90 号 华泰证券 大厦 
法定代表人 ：吴万善 
联系电话：025-83290575 
联系人：张 威 
网址：www.htsc.com.cn 
（22 ）东北 证券股份 有限公司 
住所：长春 市自由大路 1138 号 
办公地址： 长春市自 由大路 1138 号 
法定代表人 ：矫正中 
联系电话：0431-85096709 
传真：0431-85096795 
联系人：潘 锴 
网址：www.nesc.cn 
（23 ）上海 证券有限 责任公司 
住所：上海 市黄浦区 西藏中路336 号 
办公地址： 上海市黄 浦区西藏 中路336 号 
法定代表人 ：郁忠民 
联系电话：021-53519888 
传真：021-65081434



























































 更新招募说 明书 
29 
 
联系人：刘 乔 
客服热线：4008-918-918 
公司网站：www.962518.com 
（24 ）平安 证券有限 责任公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼 
法定代 表人 ： 杨宇翔 
联系电话：0755-22627802 
传真：0755-82400862 
联系人：郑 舒丽 
客服电话：95511 —8 
网站：www.pingan.com 
（25 ）山西 证券股份 有限公司 
注册地址： 太原市府 西街69号 山西国际 贸易中心 东塔楼 
办公地址： 太原市府 西街69号 山西国际 贸易中心 东塔楼 
法定代表人 ：侯巍 
联系电话：0351 －8686659 
联系人：郭 熠 
网址：www.i618.com.cn 
客服电话：400-666-1618 、95573 
（26 ）东莞 证券有限 责任公司 
住所：广东 省东莞市 莞城区可 园南路1 号金源中 心30 楼 
办公地址： 广东省东 莞市莞城 区可园南 路1 号金 源中心30 楼 
法定代表人 ：张运勇 
联系人：张 巧玲 
联系电话： 0769-22119426 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
（27 ）财富 证券有限 责任公司 
住所：长沙 市芙蓉中 路二段８ ０号顺天 国际财富 中心２６ 层 
地址：长沙 市芙蓉中 路二段８ ０号顺天 国际财富 中心２６ 层



























































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30 
 
法定代表人 ：周晖 
联系电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
联系 人：郭 磊 
客户服务热 线：0731-84403343 
网址：www.cfzq.com 
（28 ）信达 证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街9 号院1 号 楼信达金 融中心 
法定代表人 ：高冠江 
联系人：唐 静 
联系电话：010-63080985 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（29 ）财通 证券有限 责任公司 
注册地址： 杭州市杭 大路 15 号嘉华国际 商务中心 
办公地址： 杭州市杭 大路 15 号嘉华国际 商务中心 
法定代表人 ：沈继宁 
联系人：乔 骏 
联系电话：0571-87925129 
客户服务电 话：96336 （上海地 区：962336 ） 
网址：www.ctsec.com 
（30 ）广州 证券有限 责任公司 
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号广州国际 金融中心 19 、20 楼 
邮政编码：510623 
法定代表人 ：刘东 
公司总机：020-88836999 
传真号码：020-88836654 
客服热线：961303 
网址：www.gzs.com.cn



























































 更新招募说 明书 
31 
 
（31） 爱建 证券有限 责任公司 
注册地址： 上海市南 京西路 758 号 23 楼



办公地址： 上海市南 京西路 758 号 20-25 楼 
法定代表： 郭林 
联系人： 陈敏 
电话：021-62171984 
传真：021-62878783 
服务热线：021-63340678 
公司网站：www.ajzq.com 
（32 ）东吴 证券股份 有限公司 
 注册地址： 苏州工业 园区翠园路 181 号 
办公地址： 苏州工业 园区翠园路 181 号 
法定代表人 ：吴永敏 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人：方 晓丹 
客户服务热 线：0512-33396288 
网址：www.dwzq.com.cn 
（33 ）江海 证券有限 公司 
注册地址： 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号 
办公地址： 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号 
法定代表人 ：孙名扬 
联系人：张 宇宏 
联系电话：0451-82336863 
客服热线：4006662288 
网址：www.jhzq.com.cn 
（34 ）华福 证券有限 责任公司 
注册地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7 、8 层 
办公地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7 至 10 层 
法定代表人 ：黄金琳



























































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32 
 
邮政编码：350003 
联系人：张 腾 
联 系电话：0591-87383623 
业务传真：0591-87383610 
统一客户服 务 电话：96326 （福 建省外请 先拨 0591 ） 。 
公司 网址：www.hfzq.com.cn 
（35 ）万联 证券有限 责任公司 
注册地址： 广州市中 山二路18 号电信广 场36、37 层 
办公地址： 广州市中 山二路18 号电信广 场36、37 层 
法定代表人 ：张建军 
联系人：罗 创斌 
联系电话：020-37865070 
客户服务电 话：400-8888-133 
网址：www.wlzq.com.cn 
36 ） 中信万 通证券有 限责任公 司 
注册地址： 青岛市崂 山区 苗岭 路29 号澳 柯玛大厦15 层（1507-1510室） 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路222 号青 岛国际金 融广场1 号楼第20 层 
法定代表人 ：张智河 
联系人：吴 忠超 
联系电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电 话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
37 ） 中信证 券（浙江 ）有限责 任公司（ 原 中信金 通证券有 限责任公 司 ） 
注册地址： 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道588 号恒 鑫大厦主 楼19 层、20 层 
办公地址： 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道588 号恒 鑫大厦主 楼19 层、20 层 
法定代表人 ：沈强 
联系人：丁 思聪 
联系电话：0571-87112510 
传真：0571-87696598



























































 更新招募说 明书 
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客户服务电 话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
38 ） 五矿证 券有限公 司 
住所：深圳 市福田区 金田路4028 号荣超 经贸中心 办公室47 层01 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路4028 号 荣超经贸 中心办公 室47 层01 单元 
法定代表人 ：高竹 
联系电话：0755-82545555 
传真：0755-82545500 
联系人：赖 君伟 
网址：www.wkzq.com.cn 
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 根据 实情， 选择其 他符合要 求的机构 代理 销售 本
基金或变更 上述 代销 机构，并 及时公告 。 
（ 二）注册 登记 机构 
鹏华基金管 理有限公 司 
住所： 深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 
法定代表人 ： 何如 
联系电话：0755-82021109 
传真：0755-82021146 
联系人： 潘 艳梅 
（ 三）律 师事务 所 
北京市金杜 律师事务 所 
住所：北京 市朝阳区 东三环中路 7 号北 京财富中 心写字楼 A 座 40 层 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号北京财 富中 心写 字楼 A 座 40 层 
负责人：王 玲 
联系电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
联系人：宋 萍萍 
经办律师： 靳庆军、 宋萍萍 
（ 四）会 计师事 务所



























































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名 称：普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
联系电话： （021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人： 金 毅 
经办会计师 ：薛竞、 金 毅 
六、基金 的募集 与基金合同 生效 
本基金由基 金管理人 依照 《基 金法》 和其 他有 关法律法 规， 以 及基金合 同的规定 ， 经 中
国证监会 2011 年 6 月 20 日证监许可[2011]969 号文核 准募集。 募 集期从 2011 年 7 月 27 日
起到 8 月 26 日止，有效认购份额 288,321,667.28 份，利 息结转份额 118,574.37 份， 合 计
288,440,241.65 份 ，募集 户数为 3,664 户。 
本基金为契 约型开放 式，ETF 联接基 金、存续 期间为不 定期。 
（ 二）基 金合同 的生 效 
本基金的基 金合同已于 2011 年 9 月 2 日正式生效 。 
（ 三）基 金存续 期内 的基金 份额持 有人数 量和资 金数额 
基金合同生 效后的存 续期内， 基金份额 持有人数 量不满 200 人或者 基金资产 净值低于
5000 万元， 基金管 理人应当 及时报告 中国证监 会； 基金份 额持有人 数量连续 20 个工 作日 达
不到 200 人， 或连续 20 个工作日基 金资产净 值低于 5000 万元， 基 金管理人 应当向中 国证 监
会说明出现 上述情况 的原因并 提出解决 方案。法 律法规另 有规定时 ，从其规 定。 
七、基金 份额的申购与赎回 
（ 一）申 购和赎 回场 所 
1 、本基金管 理人 设在 深圳、北 京 、 上海 、武汉和 广州 的直 销中心； 
2 、中国 建设 银行的指 定网点以 及基金管 理人指定 的其他代 销机构营 业网点；



























































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35 
 
3 、本基金管 理人 的基 金网上交 易系统（ 具体业务 规则 与说 明参见相 关公告） 。 
具体销售网 点由基金 管理人在 本招募说 明书或基 金份额发 售公告等 公告中列 明。 基金 管
理人可根据 情况变更 增减基金 销售机构 或办理本 基金申购、 转换与赎 回的场所 ， 并予以 公 告。 
（ 二）申 购和赎 回的 开放日 及时间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 但基金 管理人根 据法律法 规、 中国证监 会
的要求或基 金合同的 规定公告 暂停申购 、赎回时 除外。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券 交易所交 易时间变 更或其他 特殊情况 ，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相应的 调整， 但应在 实施日前 依照 《信 息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
2 、申购、赎 回（转换 、定期定 额投资业 务）开始 日及业务 办理时间 
本基金于 2011 年 9 月 26 日开始办理申 购、赎回 （转换、 定期定额 投资业务 ）。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间办理 基金份额 的申购、 赎回或者 转
换。 投资 人在基金 合同约定 之外的日 期和时间 提出申购 、 赎回 或转换申 请的 ， 其基金 份额 申
购、赎回价 格为下一 开放日基 金份额申 购、赎回 的价格。 
（ 三）申 购和赎 回的 原则 
1 、“未知价 ”原则， 即申购、 赎回价格 以申请当 日收市后 计算的基 金份额净 值为基准
进行计算； 
2 、“金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金额 申请，赎 回以份额 申请； 
3 、赎回遵循 “先进先 出”原则 ，即按照 投资人认 购、申购 的先后次 序进行顺 序赎回； 
4 、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规定 的时间以 内撤销。 
基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 依法对上 述原则进 行调整。 基金管理 人必须在 新
规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
（ 四）申 购和赎 回的 程序 
1 、申购和赎 回的申请 方式 
投资人必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开放日 的具体业 务办理时 间内提出 申购或赎 回
的申请。 
投资人在提 交申购申 请时须按 销售机 构 规定的方 式备足申 购资金， 投资人在 提交赎回 申
请时须持有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购、赎 回申请无 效。 
2 、申购和赎 回申请的 确认



























































 更新招募说 明书 
36 
 
基金管理人 应以交易 时间结束 前受理申 购和赎回 申请的当 天作为申 购或赎回 申请日（T
日） ， 在正常 情况下， 本 基金注册 登记机构在 T+1 日 内对该交 易的有效 性进行确 认。T 日提
交的有效申 请， 投 资人可在 T+2 日后 （包括 该日 ） 到销售 网点柜台 或以销售 机构规定 的其 他
方式查询申 请的确认 情况。 基金销 售机构对 申购申请 的受理并 不代表申 请一定成 功， 而仅 代
表销售机构 确实接收 到申请。 申购 的确认以 注册登记 机构或基 金管 理人 的确认结 果为准。 对
于申购、赎 回申请的 确认情况 ，投资人 可及时查 询并妥善 行使合法 权利。 
3 、申购和赎 回的款项 支付 
申购采用全 额缴款方 式， 若申购资 金在规定 时间内未 全额到账 则申购不 成功。 若申购 不
成功或无效 ， 基金管 理人或基 金管理人 指定的代 销机构将 投资人已 缴付的申 购款项退 还给 投
资人。 
投资人赎回 申请成功 后，基金 管理人将在 T ＋7 日 （包括该 日）内将 赎回款项 划往基金
份额持有人 账户。在 发生巨额 赎回时， 款项的支 付办法参 照基金合 同有关条 款处理。 
（ 五）申 购和赎 回的 金额限 制 
1 、本基金对 单个基金 份额持有 人不设置 最高申购 金额限制 。 
2 、投资人通 过代销机 构申购本 基金，单 笔最低申 购金额为 1,000 元 。通过基 金管理人
直销中心申 购本基金 ，首次最 低金额为 50 万元， 追加申购 单笔最低 金额为 1 万元（通 过 基
金管理人基 金网上交 易系统申 购本基金 暂不受此 限制）。 
3 、 投资人单个交 易账户最 低余额为 30 份基 金份额， 若某 笔赎回将 导致投资 人在销售 机
构托管的单 只基金份 额余额不足 30 份时， 该 笔赎回业 务应包括 账户内全 部基金份 额， 否 则，
剩余部分的 基金份额 可能被强 制赎回。 
4 、基金管理 人可以根 据市场情 况，在法 律法规允 许的情况 下，调整 上述规定 申购金额
和赎回份额 的数量限 制。 基 金 管理人 必须在调 整前依照 《信息 披露办法 》 的 有关规定 在指 定
媒体上公告 并报中国 证监会备 案。 
（ 六）申 购和赎 回的 费用及 其用途 
1 、申购费 
本基金的申 购费率最 高不超过 申购金额的 5 ％， 投资人可 以多次申 购本基金 ， 申购费 率
按每笔申购 申请单独 计算。 
本基金申购 费率如下 表： 
申 购金额 M （元） 申 购费率



























































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M<100 万 1.20 ％ 
100 万 ≤M<500 万 0.60 ％ 
M≥500 万 每笔 1000 元 
申购费用由 投资人承 担， 在 申购基金 份额时收 取 ， 不 列入基金 财产 ， 主要用 于本基金 的
市场推广、 销售、注 册登记等 各项费用 。 
2 、赎回费 
本 基金的赎 回费率最 高不超过 赎回金额的 5 ％， 且随投资 人持有基 金份额期 限的增加 而
减少。 
本基金赎回 费率如下 表（1 年为 365 日）： 
持 有年限 Y 赎 回费率 
Y＜1 年 0.50 ％ 
1 年 ≤Y＜2 年 0.25 ％ 
Y≥2 年 0.00 ％ 
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 ， 在基金 份额持有 人赎回基 金份额时 收
取。 其中赎回 费总额的 25 ％ 应归基金 财产， 其余 用于支付 注册登记 费和其他 必要的手 续 费。 
3 、基金管理 人可以在 基金合同 约定的范 围内调整 费率或收 费方式， 并最迟应 于新的费
率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 。 
4 、基金管理 人可以在 不违反法 律法规规 定及基金 合同约定 的情形下 根据市场 情况制定
基金促销计 划， 针对 以特定交 易方式 （如网上 交易、 电话交易 等） 等进行基 金交易的 投资 人
定期或不定 期地开展 基金促销 活动。 在基金 促销活动 期间， 按相关 监管部门 要求履行 必要 手
续后，基金 管理人可 以适当调 低基金申 购费率和 基金赎回 费率。 
（ 七）申 购份数 和赎 回金额 的计算 方式 
1 、基金份额 净值计算 
基金份额净 值的计算 公式为计 算日基金 资产净值 除以计算 日登记在 册的基金 份额总数 ： 
T 日基金份额净值 ＝T 日基金资 产净值／T 日 登记在册 的基金份 额总数



























































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本基金份额 净值的计 算， 保 留到小数 点后 4 位， 小数 点后第 5 位四舍五 入， 由此产生 的
收益或损失 由基金财 产承担。T 日的 基金份额 净值在当 天收市后 计算，并在 T+1 日内公告 。
遇特殊情况 ，经中国 证监会同 意，可以 适当延迟 计算或公 告。 
2 、申购份额 的计算及 余额的处 理方式 
申购份额的 计算方法 如下： 
净申购金额 ＝申购金 额／（１ ＋申购费 率） 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 
申购的有效 份额单位 为份， 上述计算 结果均按 四舍五入 方法， 保留到小 数点后两 位， 由
此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 
例： 某 投资人申 购本基金 50,000 元， 对 应的申购 费率为 1.20％。假设申购 当日基金 份
额净值为 3.7864 元， 则可得到 的申购份 额为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋1.20 ％）＝49,407.11 元 
申购费用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元 
申购份额＝49,407.11 ／3.7864 ＝13,048.57 份 
即， 若该 投资人申 购本基金 50,000 元， 假 设申购当 日基金份 额净值为 3.7864 元 ， 则 可
得到基金份额 13,048.57 份。 
3 、赎回金额 的计算及 处理方式 
赎回金额的 计算方法 如下： 
赎回金额＝ 赎回 份额 ×赎回当 日基金份 额净值 
赎回费用＝ 赎回金额 ×赎回费 率 
净赎回金额 ＝赎回金 额－赎回 费用 
赎回金额单 位为人民 币元， 上述计算 结果均按 四舍五入 方法， 保留到小 数点后两 位， 由
此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 
例：某投资 人赎回本 基金 100,000 份， 持有时间 为一年六 个月，对 应的赎回 费率为
0.25 ％。假 设赎回当 日基金份 额净值为 3.8838 元 ，则可得 到的赎回 金额为： 
赎回金额＝100,000 ×3.8838＝388,380.00 元 
赎回费用＝388,380.00 ×0.25 ％＝970.95 元 
净赎回金额 ＝388,380.00－970.95 ＝387,409.05 元



























































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即， 若该 投资人赎 回本基金 100,000 份， 持 有时间为 一年六个 月， 假设赎回 当日基金 份
额净值为 3.8838 元， 则可得到 387,409.05 元。 
（ 八）申 购和赎 回的 注册登 记 
1 、投资者申 购基金成 功后，基 金注册登 记机构在 T+1 日为 投资者登 记权益并 办理注册
登记手续， 投资者自 T+2 日（ 含该日） 后有权赎 回该部分 基金份额 。 
2 、投资者赎 回基金成 功后，基 金注册登 记机构在 T+1 日为 投资者办 理扣除权 益的注册
登记手续。 
3 、基金管理 人可以在 法律法规 允许的范 围内，对 上述注册 登记办理 时间进行 调 整，但
不得实质影 响投资者 的合法权 益，并最 迟于开始 实施前 3 个工作日 在指定媒 体上公告 。 
（ 九）拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资人的 申购申请 ： 
1 、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2 、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人无法 计算当日 基金资产 净值。 
3 、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况。 
4 、基金管理 人认为接 受某笔或 某些申购 申请可能 会影响或 损害现有 基金份额 持有人利
益时。 
5 、基金资产 规模过大 ，使基金 管理人无 法找到合 适的投资 品种，或 其他可能 对基金业
绩产生负面 影响，从 而损害现 有基金份 额持有人 利益的情 形。 
6 、目标 ETF 暂停基金 资产估值 ，导致基 金管理人 无法计算 当日基金 资产净值 。 
7 、目标 ETF 暂停申购 或二级市 场交易停 牌，基金 管理人认 为有必要 暂停本基 金申购的
情形。 
8 、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形。 
发生上述暂 停申购情 形时， 基 金管理人 应当根据 有关规定 在指定媒 体上刊登 暂停申购 公
告。 如果 投资人的 申购申请 被拒绝 ， 被拒绝 的申购款 项将退还 给投资人 。 在 暂停申购 的情 况
消除时， 基金管 理人应及 时恢复申 购业务的 办理并予 以公告 （但相 关暂停申 购公告另 有规 定
的从其规定 执行）。 
（ 十）暂 停赎 回 或延 缓支付 赎回款 项的情 形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎回申 请或延缓 支付赎回 款项： 
1 、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2 、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人无法 计算当日 基金资产 净值。



























































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3 、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 
4 、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况。 
5 、目标 ETF 暂停基金 资产估值 ，导致基 金管理人 无法计算 当日基金 资产净值 。 
6 、目标 ETF 暂停赎回 或二级市 场交易停 牌，基金 管理人认 为有必要 暂停本基 金赎回的
情形。 
7 、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形。 
发生上述情 形时， 基金管理 人应在当 日报中国 证监会备 案， 已 接受的赎 回申请 ， 基金 管
理人应足额 支付； 如暂时 不能足额 支付， 应将可 支付部分 按单个账 户申请量 占申请总 量的 比
例分配给赎 回申请人， 未 支付部分 可延期支 付， 并以后续 开放日的 基金份额 净值为依 据计 算
赎回金额。 若连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回， 延期支付 最长不得 超过 20 个工 作
日， 并在指定媒 体上公告。 投 资人在申 请赎回时 可事先选 择将当日 可能未获 受理部分 予以 撤
销。 在暂 停赎回的 情况消除 时， 基 金管理人 应及时恢 复赎回业 务的办理 并予以公 告 （ 但相 关
暂停赎回或 延缓支付 赎回款项 公告另有 规 定的从 其规定执 行）。 
（ 十一） 巨额赎 回的 情形及 处理方 式 
1 、巨额赎回 的认定 
若本基金单 个开放日 内的基金 份额净赎 回申请 （ 赎回申请 份额总数 加上基金 转换中转 出
申请份额总 数后扣除 申购申请 份额总数 及基金转 换中转入 申请份额 总数后的 余额） 超 过前 一
开放日的基 金总份额的 10 ％，即认 为是发生 了巨额赎 回。 
2 、巨额赎回 的处理方 式 
当基金出现 巨额赎回 时， 基金 管理人可 以根据基 金当时的 资产组合 状况决定 全额赎回 或
部分延期赎 回。 
（1 ）全额赎 回：当基 金管理人 认为有能 力支付投 资人的全 部赎回申 请时，按 正常赎回
程序执行。 
（2 ）部分延 期赎回： 当 基金管 理人认为 支付投资 人的赎回 申请有困 难或认为 因支付投
资人的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产净值 造成较大 波动时， 基金管理 人在 当
日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额的 10 ％ 的前提下 ，可对其 余赎回申 请延期 办
理。 对于 当日的赎 回申请 ， 应当按 单个账户 赎回申请 量占赎回 申请总量 的比例 ， 确定 当日 受
理的赎回份 额； 对于未 能赎回部 分， 投资 人在提交 赎回申请 时可以选 择延期赎 回或取消 赎 回。
选择延期赎 回的， 将自 动转入下 一个开放 日继续赎 回， 直到 全部赎回 为止； 选 择取消赎 回 的，
当日未获受 理的部分 赎回申请 将被撤销 。延期的 赎回申请 与下 一开 放日赎回 申请一并 处 理，



























































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无优先权并 以下一开 放日的基 金份额净 值为基础 计算赎回 金额， 以此类 推， 直到全部 赎回 为
止。如投资 人在提交 赎回申请 时未作明 确选择， 投资人未 能赎回部 分作自动 延期赎回 处 理。 
（3 ）暂停赎 回：连续 2 日以上 （含本数 ）发生巨 额赎回， 如基金管 理人认为 有必要，
可暂停接受 基金的赎 回申请； 已经接受 的赎回申 请可以延 缓支付赎 回款项， 但不得超过 20
个工作日， 并应当在 指定媒体 上进行公 告。 
3 、巨额赎回 的公告 
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时， 基 金管理人 应当在 3 个交易日 内在指定 媒体上刊 登
公告， 同 时通过邮 寄、 传 真或者招 募 说明书 规定的其 他方式通 知基金份 额持有人 ， 说 明有 关
处理方法。 
（ 十二） 暂停申 购或 赎回的 公告和 重新开 放申购 或赎回 的公 告 
1 、发生上述 暂停申购 或赎回情 况的，基 金管理人 当日应立 即向中国 证监会备 案，并在
规定期限内 在指定媒 体上刊登 暂停公告 。 
2 、如发生暂 停的时间为 1 日， 基金管理 人应于重 新开放日 ，在指定 媒体上刊 登基金重
新开放申购 或赎回公 告，并公 布最近 1 个开放日 的基金份 额净值。 
3 、如发生暂 停的时间 超过 1 日但少于 2 周，暂停 结束，基 金重新开 放申购或 赎回时，
基金管理人 应当在 2 个工作日 内在指定 媒体上刊 登基金重 新开放申 购或赎回 公告 ， 并 公告 最
近 1 个开放日的基金 份额净值 。 
4 、如发生暂 停的时间 超过 2 周，暂停期 间，基金 管理人应每 2 周至 少刊登暂 停公告 1
次。 暂停 结束， 基金重新 开放申购 或赎回时 ， 基 金管理人 应当在 2 个工作日 内在指定 媒体 上
连续刊登基 金重新开 放申购或 赎回公告 ，并公告 最近 1 个开放日的 基金份额 净值。 
（ 十三） 基金转 换 
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规定决 定开办本 基金与基 金管理人
管理的、 且由同 一注册登 记机构办 理注册登 记的其他 基金之间 的转换业 务， 具体转换 业务 规
则、 转换费率和 计算公式 等参见基 金管理人 于2011 年9 月23 日发 布的 《 鹏华 深证民营 交易 型
开放式指数 证券投资 基金联接 基金关于 开放申购、 赎回、 转 换和定期 定额投资 业务的公 告 》 。 
（ 十四） 基金的 非交 易过户 
基金的非交 易过户是 指基金注 册登记机 构受理继 承、 捐赠 和司法强 制执行而 产生的非 交
易过户以及 注册登记 机构认可 、符合法 律法规的 其它非交 易过户。 无论在上 述何种情 况 下，
接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额的投 资人。



























































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继承是指基 金份额持 有人死亡， 其 持有的基 金份额由 其合法的 继承人继 承； 捐赠指基 金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质的基 金会或社 会团体； 司法强制 执行 是
指司法机构 依据 生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有的基 金份额强 制划转给 其他自然 人、 法
人或其他组 织。 办理非交 易过户必 须提供基 金注册登 记机构要 求提供的 相关资料， 对 于符 合
条件的非交 易过户申 请按基金 注册登记 机构的规 定办理， 并按基金 注册登记 机构规定 的标 准
收费。 
（ 十五） 基金的 转托 管 
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机构之 间的转托 管， 基金 销售机构 可
以按照规定 的标准收 取转托管 费。 
（ 十六） 定期定 额投 资计划 
基金管理人 可以为投 资人办理 定期定额 投资计划 ，具体业 务规则等 参见基金 管理人于
2011 年9 月23 日发布的 《 鹏华 深证民营 交易型 开 放式指数 证券投资 基金联接 基金关于 开放 申
购、赎回、 转换和定 期定额投 资业务的 公告》。 
（ 十七） 基金的 冻结 和解冻 
基金注册登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基金份 额的冻结 与解冻， 以及注册 登
记机构认可 、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。 
八 、基金 的投资 
（ 一）投 资目标 
通过投资于 目标 ETF ，紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小化。 
（ 二）投 资理念 
民营企业是 中国最具 创新精神 、最为活 跃的经济 因素，孕 育着中国 经济崛起 的未来。 
（ 三）投 资范围 
本基金主要 投资于目标 ETF （投 资比例不 低于基金 资产净值的 90 ％） 、 标的 指数成份 股
及其备选成 份股, 并保 持不低于 基金资产 净值 5％的现 金或者到 期日在一 年以内的 政府债
券。此外， 为更好的 实现投资 目标，本 基金将少 量投资于 非标的指 数成份股 （包含中 小 板、
创业板及其 他经中国 证监会核 准上市的 股票） 、 新股 （首次发 行或增发 等） 及法律法 规和 中
国证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 （但须符 合中国证 监会的相 关规定） 。



























































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如法律法规 或监管机 构允许， 基金 管理人可 以在履行 适当程序 后调整上 述投资范 围， 或
将新出现的 允许基金 投资的其 他品种纳 入投资范 围。 
（ 四）标 的指数 
深证民营价 格指数 
目标 ETF 或其标的指 数按照 法 律法规规 定或其基 金合同约 定发生变 更时， 标 的指数应 相
应变更。 
（ 五）投 资策略 
本基金为被 动式指数 基金， 以目标 ETF 作为 主要投资 标的， 方便特 定客户群 通过本基 金
投资目标 ETF。本 基金不参 与目标 ETF 的管理 。 
本基金力争 净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度不超过 0.3 ％， 年跟踪 误
差不超过 4％。如 因指数编 制规则调 整或其他 因素导致 跟踪偏离 度和跟踪 误差超过 上述范
围，基金管 理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。 
1 、投资组合 的构建 
构建基金投 资组合的 过程主要 分为三步： 确定目标 组合、 制 定建仓策 略和逐 步 调整组合 。 
本基金通过 投资于目标 ETF 跟 踪标的指 数， 主要投 资范围为 目标 ETF 、 标的 指数成份 股
及其备选成 份股。 基金管理 人将对目标 ETF 份 额流动性 、 目标 ETF 份额 折溢价 、 以及 标的 指
数成份股的 流动性和 交易成本 等因素进 行分析， 制定 合理的建 仓策略， 并在 基金合同 生效 之
日起 3 个月内达到合 同约定的 投资比例 。 此后 ， 如因 标的指数 成份股调 整、 基金申购 或赎 回
带来现金等 因素导致 基金不符 合这一投 资比例的 ， 基金管 理人将在 10 个工作 日内进行 调 整。 
2 、目标 ETF 的投资方 式 
本基金投资 目标 ETF 的两种方 式如下： 
（1 ）一级市 场申购和 赎回： 目标 ETF 开 放申购赎 回后，通 过其申购 赎回代理 券商以组
合证券进行 申购赎回 。 
（2 ）二级市 场买入和 卖出：目标 ETF 上 市交易后 ，通过深 圳证券交 易所会员 机构在二
级市场进行 目标 ETF 份额的交 易。 
在遵守深圳 证券交易 所相关规 定的前提 下，基金 将综合考 虑上述两 种方式的 价格因素 ，
以及基金规 模、 市场交易 量等其他 相关因素， 选 择合适的 方式投资 目标 ETF 。 当目标 ETF 申
购、赎回或 交易模式 进行了变 更或调整 后，本基 金也将作 相应的变 更或调整 。 
3 、目标 ETF 的调整 
本基金将根 据开放日 申购和赎 回情况， 决定投资 目标 ETF 的时间和 方式。



























































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（1 ） 当收到 净申购时 ，基金将 根据净申 购规模及 仓位情况 ，决定股 票组合的 构建、目
标 ETF 的申购或买入 等； 
（2 ）当收到 净赎回时 ，基金将 根据净赎 回规模及 仓位情况 ，决定目标 ETF 的 赎回或卖
出等； 
4 、标的指数 成份股、 备选成份 股投资策 略 
本基金对标 的指数成 份股、备 选成份股 的投资目 的是为准 备构建股 票组合以 申购目标
ETF 。因此对 投资于标 的指数成 份股、备 选成份股 的资金头 寸按照完 全复制法 ，即完全 按 照
标的指数的 成份股组 成及其权 重构建基 金股票投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重 的
变动而进行 相应调整。 但在因特 殊情况 （ 如流动性 不足等） 导 致无法 获得足够 数量的股 票 时，
基金管理人 将搭配使 用其他合 理方法进 行适当的 替代。 
5 、债券投资 策略 
本基金可以 根据流动 性管理需 要， 选取到期 日在一年 以内的政 府债券进 行配置。 基金 的
债券投资组 合将采用 自上而下 的投资策 略， 根据宏观 经济分析、 资 金面动向 分析等判 断未 来
利率变化， 并利用债 券定价技 术，进行 个券选择 。 
（ 六）业 绩比较 基准 
深证民营价 格指数收 益率×95 ％＋银行 活期存款 利率（税 后）×5 ％ 
深证民营价 格指数挑 选深圳证 券市场规 模大、 流动性 好、 具有代表 性的 100 家民营上 市
公司股票为 样本， 选样时 综合考虑 股票的流 通市值及 成交金 额， 能 够较好的 反映深圳 证券 市
场上民营企 业股票价 格变动的 趋势，并 向投资者 提供投资 标的。 
标的指数发 生变更时， 业 绩比较基 准随之发 生变更， 基金 管理人应 在取得基 金托管人 同
意后，报中 国证监会 备案并公 告。 
（ 七）风 险收益 特征 
本基金属于 股票型基 金， 其预期的 风险与收 益高于混 合型基金、 债 券型基金 与货币市 场
基金， 为证券 投资基金 中较高预 期风险、 较高预期 收益的品 种。 同时 本基金为 ETF 联接 基 金，
通过投资于 目标 ETF 跟踪标的 指数表现 ， 具有与 标的指数 以及标的 指数所代 表的公司 相似 的
风险收益特 征。 
（ 八）投 资限制 
1 、组合限制 
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制： 
（1 ）本基金 投资于目标 ETF 的 比例不低 于基金资 产净值的 90％；



























































 更新招募说 明书 
45 
 
（2 ）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额，不 得超过上 一交易日 基金资产 净值的
0.5 ％；本基 金持有的 全部权证 ，其市值 不得超过 基金资产 净值的 3 ％； 基金管理 人管理 的
全部基金持 有的同一 权证，不 得超过该 权证的 10％； 
（3 ）本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的资金 余额不得 超过基金 资产净值
的 40 ％； 
（4 ）基金财 产参与股 票发行申 购，本基 金所申报 的金额不 超过本基 金的总资 产，本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量； 
（5 ）保持不 低于基金 资产净值 5 ％ 的现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券； 
（6 ）法律法 规、基金 合同规定 的其他比 例限制。 
如果法律法 规对基金 合同约定 投资组合 比例限制 进行变更 的， 以变更后 的规定为 准。 法
律法规或监 管部门取 消上述限 制，如适 用于本基 金，则本 基金投资 不再受相 关限制。 
因证券市场 波动、 上市公司 合并、 基金规模 变动 、 股权分 置改革中 支付对价 等基金管 理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资比例 的，基金 管理人应 当在 10 个交 易
日内进行调 整。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 3 个月内 使基金的 投资组合 比例符 合 基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之日起 开始。 
2 、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用于下 列投资或 者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3 ）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4 ）买卖除 目标 ETF 外的其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的除 外； 
（5 ）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 或者买卖 其基金管 理人、基 金托管人 发行的股
票或者债券 ； 
（6 ）买卖与 其基金管 理人、基 金托管人 有控股关 系的股东 或者与其 基金管理 人、基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司 发行 的证券或 者承销期 内承销的 证券； 
（7 ）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他不 正当的证 券交易活 动； 
（8 ） 依照法律 法规有关 规定， 由中 国证监会 或基金合 同规定禁 止的其他 活动； （9）法
律法规或监 管部门取 消上述限 制，如适 用于本基 金，则本 基金投资 不再受相 关限制。



























































 更新招募说 明书 
46 
 
当因上述 （5 ） 、 （6 ） 项情形导 致无法投 资标的指 数成份股 或其备选 成份股时 ， 基金 管
理人将在严 格控制跟 踪误差的 前提下， 结合使用 其他合理 方法进行 适当替代 。 
（ 九）基 金管理 人代 表基金 行使股 东权利 的处理 原则及 方法 
1 、基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股东权 利 ，保护 基金份额 持有人的
利益； 
2 、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上市 公司的经 营管理； 
3 、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4 、不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人或 任何存在 利害关系 的第三人 牟取任何
不当利益。 
（ 十）基 金的融 资、 融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
（ 十一） 基金的 投资 组合报 告 
本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不存在 虚假记载 、 误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个别及 连带责任 。 
本基金的托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规定， 已于 2012 年 1 月 16
日 复核了本 报告中的 财务指标、 净 值表现和 投资组合 报告等内 容， 保证复核 内容不存 在虚 假
记载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。



本报告中所 列财务数 据截至 2011 年 12 月 31 日 （未经审计 ）。 
1 、报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%） 
1 权益投资 672,018.92 0.41 
 其中：股票


672,018.92 0.41 
2 基金投资 150,637,529.55 92.81 
3 固定收益投 资


- - 
 其中：债券


 - - 









 资产 支持 证券


 - - 
4 金融衍生品 投资 - - 
5 买入返售金 融资产


- - 
 其中： 买断式 回购的买 入 - -



























































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47 
 
返售金融资 产


 
6 银行存款和 结算备付 金合计


8,533,992.16 5.26 
7 其他资产


 2,455,817.66 1.51 
8 合计





 162,299,358.29





100.00 
 
2 、报告期末 按行业分 类的股票 投资组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 
A 农、林、牧 、渔业 30,887.00 0.02 
B 采掘业 - - 
C 制造业 358,135.92 0.22 
C0 食品、饮料 15,206.00 0.01 
C1 纺织、服装 、皮毛 14,830.00 0.01 
C2 木材、家具 1,976.00 0.00 
C3 造纸、印刷 8,017.00 0.00 
C4 石油、化学 、塑胶、 塑料 31,274.00 0.02 
C5 电子 8,287.00 0.01 
C6 金属、非金 属 7,809.00 0.00 
C7 机械、设备 、仪表 189,736.92 0.12 
C8 医药、生物 制品 78,428.00 0.05 
C99 其他制造业 2,572.00 0.00 
D 电力、 煤气及水 的生产和 供应业 14,420.00 0.01 
E 建筑业 10,426.00 0.01 
F 交通运输、 仓储业 2,604.00 0.00 
G 信息技术业 72,002.00 0.04 
H 批发和零售 贸易 60,744.00 0.04 
I 金融、保险 业 37,400.00 0.02 
J 房地产业 35,555.00 0.02 
K 社会服务业 16,520.00 0.01 
L 传播与文化 产业 7,905.00 0.00



























































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48 
 
M 综合 类 25,420.00 0.02 
 合计 672,018.92 0.42 
 
3 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名股票 投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 
公允价值
（元） 
占基金资产 净值比
例（％） 
1 000816 江淮动力 9,198 64,753.92 0.04 
2 002024 苏宁电器 5,700 48,108.00 0.03 
3 000063 中兴通讯 2,300 38,870.00 0.02 
4 000527 美的电器 2,400 29,376.00 0.02 
5 000776 广发证券 1,100 23,100.00 0.01 
6 000783 长江证券 2,000 14,300.00 0.01 
7 000623 吉林敖东 700 14,273.00 0.01 
8 000009 中国宝安 1,300 14,170.00 0.01 
9 002422 科伦药业 300 13,020.00 0.01 
10 002073 软控股份 800 12,104.00 0.01 
4 、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合 
本基金本报 告期末未 持有债券 。



5 、报告 期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 五名债券 投资明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 十名资产 支持证券 投资明细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
7 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 五名权证 投资明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
8 ．报告 期末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例大 小排序 的前十 名基金 投资 明细 
 
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 
公允价值 （ 人民币
元） 
占 基金
资产 净
值比例



























































更新招募说 明书 
49 
 
(%) 
1 
深证民营交 易
型开放式指 数
证券投资基 金 
股票
型基金 
交易型开放
式 
鹏华基金管
理有限公司 
150,637,529.55 93.05 
注：上述基 金明细为 本基金本 报告期末 持有的全 部基金。 
9 、投资组合 报告附注 
（1）2011 年 6 月 15 日，本基金投 资的前十 名证券之 一的中国 宝安的发 行主体中 国
宝安集团股 份有限公 司公告了 深交所处 分决定的 有关内容 。 
本基金是 ETF 联接基 金，主要 投资于目标 ETF （投资比 例不低于 基金资产 净值的
90 ％）、标 的指数成 份股及其 备选成份 股，而此 股票是深 证民营价 格指数成 分股，属 于
投资范围，按产品特 点和投资 要求在基 金成立后（2011-9-2 成立） ，对此股票 进行了投
资，投资该 股票的决 策程序符 合相关法 律法规的 要求。 
报告期内本 基金投资 的前十名 证券中的 其他证券 中没有发 行主体被 监管部门 立案调 
查的、或在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的股 票。 
（2）报告期 内本基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合同 规定的备 选股票库 。 
（3）其他资 产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 2,453,054.82 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,762.84 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,455,817.66 
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券明 细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。






























































更新招募说 明书 
50 
 
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况的 说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的
公允价值(元) 
占基金
资产净
值比例
（%） 
流通受限情 况
说明 
1 000816 江淮动力 64,753.92 0.04 
筹划重大资 产
重组事项 
（6）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和与合 计项之间 可能存在 尾差。 
九 、基金 的业绩 
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 财产， 但不保 证基金一 定
盈利。 基 金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险 ， 投资人 在做出投 资决策前 应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书。 
1 、本基金 基金合同 生效以来 的投资业 绩与同期 基准的比 较如下表 所示（本 报告中所 列
财务数据未 经审计） ： 
成立时间 
净值增
长率 1 
净值增长
率标准差
2 
业绩比较
基准收益
率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
自基金合同 生效至
2011 年 12 月 31 日 -20.54% 1.45% -23.56% 1.51% 3.02% -0.06% 
 
2 、基金合 同生效以 来基金份 额净值的 变动情况 ，并与同 期业绩比 较基准的 变动进行 比
较：



























































 更新招募说 明书 
51 
 
 
注：1、鹏华 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金基金 合同于 2011 年 9 月 2
日生效 ； 
注 2 ：业绩比较 基准=深证 民营价格 指数收益 率 ×95% ＋银行活 期存款利 率( 税后 ) ×5% ； 
注 3 ：本基金业 绩截止日为 2011 年 12 月 31 日。 
十、基金 的财产 
（ 一）基 金资产 总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行存 款本息、 基金 应收款项 以及其他 资
产的价值总 和。 
（ 二）基 金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
（ 三）基 金财产 的账 户



























































 更新招募说 明书 
52 
 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以基 金托管人 的名义开 立证券交 易清算资 金
的结算备付 金账户， 以基 金托管人 和本基金 联名的方 式开立基 金证券账 户， 以本基金 的名 义
开立银行间 债券托管 账户。 开立的基 金专用账 户与基金 管理人 、 基金托 管人 、 基金销 售机 构
和 注册登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账户相 独立。 
（ 四）基 金财产 的处 分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基 金托管人 和代销机 构的固有 财产， 并 由基金托 管人保管 。
基金管理人、 基 金托管人 因基金财 产的管理、 运 用或者其 他情形而 取得的财 产和收益 归入 基
金财产。 基金管理 人、 基 金托管人 可以按基 金合同的 约定收取 管理费 、 托管 费以及其 他基 金
合同约定的 费用。 基金 财产的债 权、 不得 与基金管 理人、 基 金托管人 固有财产 的债务相 抵 销，
不同基金财 产的债权 债务， 不得相互 抵销。 基金管理 人、 基金托管 人以其自 有资产承 担法 律
责任，其债 权人不得 对基金财 产行使请 求冻结、 扣押和其 他权利。 
基金管理人、 基 金托管人 因依法解 散、 被依法撤 销或者被 依法宣告 破产等原 因进行清 算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据 《基金 法》 、 基金合 同及其他 有关规定 处分外， 基 金财产不 得被处分 。 非因基 金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
十 一 、基 金资产的估值 
（ 一）估 值日 
本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 正常营业 日以及国 家法律法 规规定需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
（ 二）估 值方法 
1 、目标 ETF 基金份额 的估值 
目标 ETF 基金份额以 估值日当 日基金份 额净值估 值。 
2 、证券交易 所上市 的 有价证券 的估值 
（1 ）交易所 上市的有 价证券（ 包括股票 、权证等 ），以其 估值日在 证券交易 所挂牌的
市价 （收盘价） 估值； 估值 日无交易 的， 且最近 工作日后 经济环境 未发生重 大变化， 以最 近
工作日的市 价 （收盘 价） 估 值； 如 最近工作 日后经济 环境发生 了重大变 化的 ， 可参考 类似 投
资品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格。



























































 更新招募说 明书 
53 
 
（2 ）交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价估值 ，估值日 没有交易 的，且最
近工作日后 经济环境 未发生重 大变化， 按最 近工作日 的收盘价 估值。 如最近 工作日后 经济 环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素， 调整 最近交易 市 价，
确定公允价 格； 
（3 ）交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值日 收盘价减 去债券收 盘价中所 含的债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估 值日没有 交易的， 且最 近工作日 后经济环 境未发生 重大 变
化，按最近 工作日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含的债 券应收利 息得到的 净价进行 估 值。
如最近工作 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可 参考类似 投资品种 的现行市 价及重大 变化 因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4 ）交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券，采 用估值技 术确定公 允价值。 交易所上
市的资产支 持证券， 采 用 估值技术 确定公允 价值， 在估值 技术难以 可靠计量 公允价值 的情 况
下，按成本 估值。 
3 、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况处 理： 
（1 ）送股、 转增股、 配股和公 开增发的 新股，按 估值日在 证券交易 所挂牌的 同一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日的市 价（收盘 价）估值 ； 
（2 ）首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证， 采用估值 技术确定 公允价值 ，在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3 ）首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ，同一股 票在交易 所上市后 ，按交易 所上市的
同一股票的 市价 （收 盘价） 估值； 非公开发 行有明确 锁定期的 股票 ， 按监管 机构或行 业协 会
有关规定确 定公允价 值。 
4 、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持证 券等固定 收益品种 ，采用估 值技术确
定公允价值 。 
5 、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的， 按债券所 处的市场 分别估值 。 
6 、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能客 观反映其 公允价值 的，基金 管理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允价值 的价格估 值。 
7 、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的，从 其规定。 如有新增 事项，按 国家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合同订 明的估 值 方法、 程 序及相关 法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益时， 应立即通 知对方， 共同查明 原 因，
双方协商解 决。



























































 更新招募说 明书 
54 
 
根据有关法 律法规， 基金 资产净值 计算和基 金会计核 算的义务 由基金管 理人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 ， 因此 ， 就与 本基金有 关的会计 问题 ， 如经相 关各 方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无法 达成一致 的意见， 按照 基金管理 人对基金 资产净值 的计 算
结果对外予 以公布。 
（ 三）估 值对象 
基金所拥有 的目标 ETF 份额、 股 票、 权证、 债 券和银行 存款本息、 应收款项 、 其它投 资
等资产。 
（ 四）估 值程序 
1 、基金份额 净值是按 照每个工 作日闭市 后，基金 资产净值 除以当日 基金份额 的余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四舍 五入。国 家另有规 定的，从 其规定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按规定 公告。 
2 、基金管理 人应每个 工作日对 基金资产 估值。基 金管理人 每个工作 日对基金 资产估值
后， 将基 金份额净 值结果发 送基金托 管人， 经基金托 管人复核 无误后 ， 由基 金管理人 对外 公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核对同 时进行。 
（ 五）估 值错误 的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的措施 确保基金 资产估值 的准确性 、
及 时性。 当 基金份额 净值小数 点后 4 位以内 （ 含第 4 位） 发生 差错时 ， 视为 基金份额 净值 错
误。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1 、差错类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管人、 或 注册登记 机构、 或 代销机构 、
或投资人自 身的过错 造成差错， 导 致其他当 事人遭受 损失的， 过错 的责任人 应当对由 于该 差
错遭受损失 当事人 （ “ 受损方 ” ） 的直接损 失按下述 “差 错处理原 则” 给予赔偿 ， 承 担赔 偿
责任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数 据传输差 错、 数 据计算差 错、 系
统故障差错 、 下达 指令差错 等； 对 于因技术 原因引起 的差错 ， 若系 同行业现 有技术水 平不 能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下述规 定执行。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错误处 理或造成 其他差错 ， 因不可 抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责任， 但因该差 错取得不 当得利的 当事 人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。



























































 更新招募说 明书 
55 
 
2 、差错处理 原则 
（1 ）差错已 发生，但 尚未给当 事人造成 损失时， 差错责任 方应及时 协调各方 ，及时进
行更正， 因更正 差错发生 的费用由 差错责任 方承担； 由于 差错责任 方未及时 更正已产 生的 差
错， 给当 事人造成 损失的 ， 由差错 责任方对 直接损失 承担赔偿 责任 ； 若差错 责任方已 经积 极
协调， 并且有协 助义务的 当事人有 足够的时 间进行更 正而未更 正， 则其应当 承担相应 赔偿 责
任。差错责 任方应对 更正的情 况向有关 当事人进 行确认， 确保差错 已得到更 正。 
（2 ）差错的 责任方对 有关当事 人的直接 损失负责 ，不对间 接损失负 责，并且 仅对差错
的有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3 ）因差错 而获得不 当得利的 当事人负 有及时返 还不当得 利的义务 。但差错 责任方仍
应对差错负 责。 如果 由于获得 不当得利 的当事人 不返还或 不全部返 还不当得 利造成其 他当 事
人的利益损 失 （ “ 受损方” ） ， 则差错责 任方应赔 偿受损方 的损失 ， 并在其 支付的赔 偿金 额
的范围内对 获得不当 得利的当 事人享有 要求交付 不当得利 的权利； 如果获得 不当得利 的当 事
人已经将此 部分不当 得利返还 给受损方 ， 则受损 方应当将 其已经获 得的赔偿 额加上已 经获 得
的不当得利 返还的总 和超过其 实际损失 的差额部 分支付给 差错责任 方。 
（4 ）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错的 正确情形 的方式。 
（5 ）差错责 任方拒绝 进行赔偿 时，如果 因基金管 理人过错 造成基金 财产损失 时，基金
托管人应为 基金的利 益向基金 管理人追 偿， 如果因基 金托管人 过错造成 基金财产 损失时， 基
金管理人应 为基金的 利益向基 金托管人 追偿。 基 金管理人 和托管人 之外的 第 三方造成 基金 财
产的损失 ， 并拒绝 进行赔偿 时， 由 基金管理 人负责向 差错方追 偿； 追偿过程 中产生的 有关 费
用，应列入 基金费用 ，从基金 资产中支 付。 
（6 ）如果出 现差错的 当事人未 按规定对 受损方进 行赔偿， 并且依据 法律法规 、基金合
同或其他规 定， 基 金管理人 自行或依 据法院判 决、 仲 裁裁决对 受损方承 担了赔偿 责任 ， 则 基
金管理人有 权向出现 过错的当 事人进行 追索， 并 有权要求 其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和 遭
受的直接损 失。 
（7 ）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3 、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处理的 程序如下 ： 
（1 ）查明差 错发生的 原因，列 明所有的 当事人， 并根据差 错发生的 原因确定 差错的责
任方； 
（2 ）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对因 差错造成 的损失进 行评估；



























































 更新招募说 明书 
56 
 
（3 ）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由差 错的责任 方进行更 正和赔偿 损失； 
（4 ）根据差 错处理的 方法，需 要修改基 金注册登 记机构交 易数据的 ，由基金 注册登记
机构进行更 正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确认。 
4 、基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
（1 ） 基金 份额净值 计算出现 错误时 ， 基金 管理人应 当立即予 以纠正 ， 通报基 金托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2 ） 错误偏差 达到基金 份额净值的 0.25 ％时， 基金管理 人应当通 报基金托 管人并报 中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5 ％时 ，基金管 理人应当 公告。 
（3 ）因基金 份额净值 计算错误 ，给基金 或基金份 额持有人 造成损失 的，应由 基金管理
人先行赔付 ，基金管 理人按差 错情形， 有权向其 他当事人 追偿。 
（4 ）基金管 理人和基 金托管人 由于各自 技术系统 设置而产 生的净值 计算尾差 ，以基金
管理人计算 结果为准 。 
（5 ）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定的 ，从其规 定处理。 
（ 六）暂 停估值 的情 形 
1 、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定 节假日 或因其他 原因暂停 营业时； 
2 、基金所投 资的目标 ETF 发生 暂停估值 、暂停公 告基金份 额净值的 情形； 
3 、 因不可抗力或 其它情形 致使基金 管理人、 基金 托管人无 法准确评 估基金资 产价值时 ； 
4 、占基金相 当比例的 投资品种 的估值出 现重大转 变，而基 金管理人 为保障投 资人的利
益，已决定 延迟估值 ； 
5 、出现基金 管理人不 能出售或 评估基金 资产的紧 急事故时 ； 
6 、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（ 七）基 金净值 的确 认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由基金 管理人负 责计算， 基金托管 人
负责进行复 核。 基金 管理人应 于每个开 放 日交易 结束后计 算当日的 基金资产 净值并发 送给 基
金托管人。 基金 托管人对 净值计算 结果复核 确认后发 送给基金 管理人， 由基 金管理人 对基 金
净值予以公 布。 
（ 八）特 殊情况 的处 理 
1 、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 5 项进行估值 时，所造 成的误差 不作为基
金资产估值 错误处理 。



























































 更新招募说 明书 
57 
 
2 、由于不可 抗力原因 ，或由于 证券交易 所及登记 结算公司 发送的数 据错误， 或国家会
计政策变更 、 市场规 则变更等 ， 基金 管理人和 基金托管 人虽然已 经采取必 要、 适 当、 合理 的
措施进行检 查， 但 未能发现 错误的 ， 由此造 成的基金 资产估值 错误 ， 基金管 理人和基 金托 管
人免除赔偿 责任。 但 基金管理 人应当积 极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。 
十 二 、基 金的收益分配 
（ 一）基 金利润 的构 成 
基金利润指 基金利息 收入、 投资收 益、 公允价值 变动收益 和其他收 入扣除相 关费用后 的
余额；基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动收益 后的余额 。 
（ 二）基 金可供 分配 利润 
基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配利润 与未分配 利润中已 实现收益
的孰低数。 
（ 三）收 益分配 原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1 、本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2 、收益分配 时所发生 的银行转 账或其他 手续费用 由基金份 额持有人 自行承担 。 当基金
份额持有人 的现金红 利小于一 定金额， 不足 以支付银 行转账或 其他手续 费用时， 注册 登记 机
构可将基金 份额持有 人的现金 红利自动 转为基金 份额； 
3 、本基金收 益每年最 多分配 6 次，每次 基金收益 分配比例 不低于收 益分配基 准日可供
分配利润的 10％； 
4 、若基金合 同生效不满 3 个月 则可不进 行收益分 配； 
5 、本基金收 益分配方 式分为两 种：现金 分红与红 利再投资 ，投资人 可选择现 金红利或
将现金红利 自动转为 基金份额 进行再投 资； 若投资人 不选择， 本基 金默认的 收益分配 方式 是
现金分红； 
6 、基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 （即可供 分配利润 计算截止 日 ）的时 间不得超
过 15 个工作日； 
7 、基金收益 分配后每 一基金份 额净值不 能低于面 值，即基 金收益分 配基准日 的基金份
额净值减去 每单位基 金份额收 益分配金 额后不能 低于面值 ；



























































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58 
 
8 、法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
（ 四）收 益分配 方案 
基金收益分 配方案中 应载明收 益分配基 准日以及 该日的可 供分配利 润、 基金 收益分配 对
象、分配原 则、分配 时间、分 配数额及 比例、分 配方式、 支付方式 等内容。 
（ 五）收 益分配 的时 间和程 序 
1 、基金收益 分配方案 由基金管 理人拟订 ，由基金 托管人复 核，依照 《信息披 露办法》
的有关规定 在指定媒 体上公告 并报中国 证监 会备 案； 
2 、在收益分 配方案公 布后，基 金管理人 依据具体 方案的规 定就支付 的现金红 利向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管人按照 基金管理 人的指令 及时进行 分红资金 的划付。 
十 三、基 金的费用与税收 
（ 一）基 金费用 的种 类 
1 、基金管理 人的管理 费； 
2 、基金托管 人的托管 费； 
3 、基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4 、基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5 、基金份额 持有人大 会费用； 
6 、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
7 、基金的证 券交易费 用； 
8 、依法可以 在基金财 产中列支 的其他费 用。 
（ 二）上 述基金 费用 由基金 管理人 在法律 规定的 范围内 参照 公允的 市场价 格确定 ，法
律 法规另 有规定 时从 其规定 。 
（ 三）基 金费用 计提 方法、 计提标 准和支 付方式 
1 、基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下， 基金 管理费按 前一日基 金资产净 值扣除所 持有的目标 ETF 份 额部分基 金
资产后的余 额（若为 负值，则 取零）的 0.5 ％ 年费率计 提。计算 方法如下 ： 
H ＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计提的 基金管理 费



























































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E 为前一日基 金资产净 值扣除所 持有的目 标ETF 份额部分 基金资产 后的余额， 若为负值 ，
则取零 
基金管理费 每日计提， 按月支付 。 由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理费 划付指令 ，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2 、基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基金 托管费按 前一日基 金资产净 值扣除所 持有的目标 ETF 份 额部分基 金
资产后的余 额（若为 负值，则 取零）的 0.1 ％ 年费率计 提。计算 方法如下 ： 
H ＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计提的 基金托管 费 
E 为前一日基 金资产净 值扣除所 持有的目 标ETF 份额部分 基金资产 后的余额， 若为负值 ，
则取零 
基金托管费 每日计提， 按月支付 。 由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管费 划付指令 ，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金托管 人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3 、除管理费 和托管费 之外的基 金费用， 由基金托 管人根据 其他有关 法规及相 应协议的
规定，按费 用支出金 额支付， 列入或摊 入当期基 金费用。 
（ 四）不 列入基 金费 用的项 目 
基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务导致 的费用支 出或基金 财产的损
失， 以及处理与 基金运作 无关的事 项发生的 费用等不 列入基金 费用。 基金合 同生效前 所发 生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从基金 财产中支 付。 
（ 五）基 金管理 人和 基金托 管人可 根据基 金发展 情况调 整基 金管理 费率和 基金托 管费
率 。基金 管理人 必须 最迟于 新的费 率实施日 2 日 前在 指定媒 体上刊 登公告 。 
（ 六）基 金税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履行纳 税义务。 
十 四、基 金的会计与审计 
（ 一）基 金的会 计政 策



























































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1 、基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2 、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 、本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币元 为记账单 位； 
4 、会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5 、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6 、基金管理 人保留完 整的会计 账目、 凭 证并进行 日常的会 计核算， 按照有关 规定编制
基金会计报 表； 
7 、 基金托管人定 期与基金 管理人就 基金的会 计核算、 报表 编制等进 行核对并 书面确认 。 
（ 二）基 金的审 计 
1 、基金管理 人聘请具 有从事证 券相关业 务资格的 会计师事 务所及其 注册会计 师对本基
金年度财务 报表及其 他规定事 项进行审 计。 会计师事 务所及其 注册会计 师与基金 管理人、 基
金托管人相 互独立。 
2 、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事先 征得基金 管理人同 意。 
3 、 基金管 理人 （或 基金托管 人） 认 为有充足 理由更换 会计师事 务所， 经基金托 管人 （ 或
基金管理人 ） 同意 ， 并报中 国证监会 备案 后可 以更换 。 就更换 会计师事 务所 ， 基金管 理人 应
当依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒体 上公告。 
十 五 、基 金的信息披露 
基金的信息 披露应符 合 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《 信息披露 办法》 、 基 金合同及 其
他有关规定 。基金管 理人、基 金托管人 和其他基 金信息披 露义务人 应当依法 披露基金 信 息，
并保证所披 露信息的 真实性、 准确性和 完整性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基 金托管人、 召 集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法 人和其他 组织。 基金管理 人、 基金 托
管人和其他 基金信息 披露义务 人应按规 定将 应予 披露的基 金信息披 露事项在 规定时间 内 通
过中国证监 会指定的 全国性报 刊 （以下简 称 “指定报 刊” ） 和基金 管理人、 基金托管 人的 互
联网网站（ 以下简称 “网站” ）等媒介 披露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不得有 下列行为 ： 
1 、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ；



























































 更新招募说 明书 
61 
 
2 、对证券投 资业绩进 行预测； 
3 、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4 、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发售机 构； 
5 、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭维性 或推荐性 的文字； 
6 、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如 同时采用 外文文本 的， 基金信息 披露义务 人
应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明外， 货币单位 为人民币 元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
（ 一）招 募说明 书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行说明 的法律文 件。 
基金管理人 按照《基 金法》、 《信息披 露办法》 、基金合 同编制并于 2011 年 7 月 21
日将基金招 募说明书 登载在指 定报刊和 网站上。 基金合 同 生效后， 基金管理 人应当在每 6
个月结束之 日起 45 日内，更新 招募说明 书并登载 在网站上 ，将更新 的 招募说 明书摘要 登 载
在指定报刊 上。基金 管理人将 在公告的 15 日前向 中国证监 会报送更 新的招募 说明书， 并 就
有关更新内 容提供书 面说明。 更新后的 招募说明 书公告内 容的截止 日为每 6 个月的最后 1
日。 
（ 二）基 金合同 、托 管协议 
基金管理人于2011 年7 月21 日将基金 合同摘要 登载在指 定报刊和 网站上。 基 金管理人 、
基金托管人 应将基金 合同、托 管协议登 载在各自 网站上。 
（ 三）基 金份额 发售 公告 
基金管理人 将按照 《 基金法 》 、 《 信息披露 办法》 的有关规 定， 就 基金份额 发售的具 体
事宜编制基 金份额发 售公告， 并 于 2011 年 7 月 21 日在披露招募说 明书的当 日登载于 指定 报
刊和网站上 。 
（ 四）基 金合同 生效 公告 
基金管理人 已于 2011 年 9 月 3 日刊登了 本基金的 基金合同 生效公告 ，本基金 基金合同
于 2011 年 9 月 2 日生效。 
（ 五）基 金资产 净值 公告、 基金份 额净值 公告、 基金份 额累 计净值 公告 
1 、本基金的 基金合同 生效后， 在开始办 理基金份 额申购或 者赎回前 ，基金管 理人将至
少每周公告 一次基金 资产净值 和基金份 额净值；



























































 更新招募说 明书 
62 
 
2 、在开始办 理基金份 额申购或 者赎回后 ，基金管 理人将在 每个开放 日的次日 ，通过网
站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的基金 份额净值 和基金份 额累计净 值 ； 
3 、基金管理 人 将公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易日（ 或自然日 ）基金资 产净值和
基金份额净 值。基金 管理人应 当在上述 市场交易 日（或自 然日）的 次日，将 基金资产 净 值、
基金份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在指定报 刊和网站 上。 
（ 六）基 金份额 申购 、赎回 价格公 告 
基金管理人 应当在本 基金的基 金合同、 招募说明 书等信息 披露文件 上载明基 金份额申
购、 赎回 价格的计 算方式及 有关申购 、 赎回 费率 ， 并保证 投资人能 够在基金 份额发售 网点 查
阅或者复制 前述信息 资料。 
（ 七）基 金年度 报告 、基金 半年度 报告、 基金季 度报告 
1 、 基金管 理人应当 在每年结 束之日起 90 日内 ， 编制 完 成基金 年度报告 ， 并 将年度报 告
正文登载于 网站上， 将年 度报告摘 要登载在 指定报刊 上。 基金年度 报告需经 具有从事 证券 相
关业务资格 的会计师 事务所审 计后，方 可披露； 
2 、 基金管 理人应当 在上半年 结束之日起 60 日 内， 编 制完成基 金半年度 报告 ， 并将半 年
度报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在指定 报刊上； 
3 、 基金管 理人应当 在每个季 度结束之 日起 15 个工作日 内， 编 制完成基 金季度报 告， 并
将季度报告 登载在指 定报刊和 网站上； 
4 、基金合同 生效不足 2 个月的 ，基金管 理人可以 不编制当 期季度报 告、半年 度报告或
者年度报告 。 
5 、基金定期 报告应 当 按有关规 定分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所在地
中国证监会 派出机构 备案。 
（ 八）临 时报告 与公 告 
在基金运作 过程中发 生如下可 能对基金 份额持有 人权益或 者基金份 额的价格 产生重大
影响的事件 时， 有 关信息披 露义务人 应当在 2 日内编制 临时报告 书， 予 以公告 ， 并在 公开 披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所在地 中国证监 会派出机 构备案： 
1 、基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 
2 、终止基金 合同； 
3 、转换基金 运作方式 ； 
4 、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5 、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变更；



























































 更新招募说 明书 
63 
 
6 、基 金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事 长、总经 理及其他 高级管理 人员、基 金经理和 基金托管 人基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9 、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 50％； 
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业务人 员在一年 内变动超过 30 ％； 
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人员、 基金经理 受到严重 行政处罚 ，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费率发 生变更； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5 ％； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、基金变 更、增加 或减少代 销机构； 
20 、基金更 换注册登 记机构； 
21 、本基金 开始办理 申购、赎 回； 
22 、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23 、本基金 发生巨额 赎回并延 期支付； 
24 、本基金 连续发生 巨额赎回 并暂停接 受赎回申 请； 
25 、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购、赎 回； 
26 、中国证 监会或基 金合同规 定的其他 事项。 
（ 九）澄 清公告 
在基金合同 存续期限 内， 任何 公共媒体 中出现的 或者在市 场上流传 的消息可 能对基金 份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的， 相 关信息披 露义务人 知悉后应 当立即对 该消 息
进行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
（ 十）基 金份额 持有 人大会 决议 
（ 十一） 中国证 监会 规定的 其他信 息 
（ 十二） 信息披 露文 件的存 放与查 阅



























































 更新招募说 明书 
64 
 
基金合同、 托 管协议、 招 募说明书 或更新后 的招募说 明书、 年度 报告、 半年 度报告、 季
度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后， 将存放 于基金管 理人所在 地、 基金 托
管人所 在地 ， 供公 众查阅 。 投资人 在支付工 本费后 ， 可在 合理时间 内取得上 述文件复 制件 或
复印件。 
投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅 。 本基金 的信息披 露事项将 在指定媒 体
上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的规定 进行。 
十 六、风 险揭示 
本基金属于 股票型基 金， 其预期的 风险与收 益高于混 合型基金、 债 券型基金 与货币市 场
基金， 为证券 投资基金 中较高预 期风险、 较高预期 收益的品 种。 同时 本基金为 ETF 联接 基 金，
通过投资于 目标 ETF 跟踪标的 指数表现 ， 具有与 标的指数 以及标的 指数所代 表的公司 相似 的
风险收益特 征。 
本基金面临 的主要风 险有市场 风险、 管理 风险、 技术 风险、 流动 性风险、 信 用风险、 本
基金特有风 险及其他 风险等。 
（ 一）市 场风险 
证券市场价 格受到经 济因素 、 政治因 素、 投 资心理和 交易制度 等各种因 素的影响 ， 导 致
基金收益水 平变化， 产生风险 ，主要包 括： 
1 、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生风险 。 
2 、经济周期 风险 
随经济运行 的周期性 变化， 证券市 场的收益 水平也呈 周期性变 化。 基金投资 于上市公 司
的股票，收 益水平也 会随之变 化，从而 产生风险 。 
3 、利率风险 
利率的波动 会导致证 券市场价 格和收益 率的变动， 也 影响着企 业的融资 成 本和利 润， 基
金收益水平 会受到利 率变化的 影响。 
4 、汇率风险



























































 更新招募说 明书 
65 
 
汇率的变化 可能对国 民经济不 同部门造 成不同的 影响， 从 而导致基 金所投资 的上市公 司
业绩及其股 票价格发 生波动， 使得基金 的收益产 生变化。 
5 、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营好坏 受多种因 素影响， 如管理能 力、财务 状况、市 场前景、 行业竞争 、
人员素质等 ， 这些 都会导致 企业的盈 利发生变 化。 如 果基金所 投资的上 市公司经 营不善 ， 其
股票价格可 能下跌 ， 或者能 够用于分 配的利润 减少， 使基金投 资收益下 降。 虽然基金 可以 通
过投资多样 化来分散 这种非系 统风险， 但不能完 全规避。 
6 、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使基金 的实际收 益下降。 
（ 二）管 理风险 
在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、 经验、 判 断、 决策、 技 能等， 会 影响其对 信
息的占有和 对经济形 势、 证券 价格走势 的判断 ， 从而影 响基金收 益水平 。 因此 ， 本基 金的 收
益水平与基 金管理人 的管理水 平、 管理手段 和管理技 术等相关 性较大。 因此 本基金可 能因 为
基金管理人 的因素而 影响基金 收益水平 。 
（ 三）操 作风险 
在本基金的 投资、 交易、 服务与后 台运作等 业务过程 中， 可能因为 技术系统 的故障或 差
错导致投资 人的利益 受到影响 。这种风 险可能来 自基金管 理人、基 金 托管人 、证券交 易 所、
注册登记机 构及销售 代理机构 等。 
（ 四）流 动性风 险 
本基金属于 开放式基 金， 在基金的 所有开放 日， 基金管理 人都有义 务接受投 资人的申 购
和赎回。 如果 基金资产 不能迅速 转变成现 金， 或者 变现为现 金时使资 金净值产 生不利的 影 响，
都会影响基 金运作和 收益水平 。 尤其 是在发生 巨额赎回 时， 如 果基金资 产变现能 力差 ， 可 能
会产生基金 仓位调整 的困难， 导致流动 性风险， 可能影响 基金份额 净值。 
（ 五）信 用风险 
基金在交易 过程发生 交收违约， 或 者基金所 投资债券 之发行人 出现违约、 拒 绝支付到 期
本息，都可 能导致基 金资产损 失和收益 变化，从 而产 生风 险。 
（ 六）投 资本基 金的 特有风 险 
1 、目标 ETF 的风险 
本基金为 ETF 联接基 金， 主要投 资对象是 目标 ETF ， 因此 目标 ETF 面临的风 险可能直 接
或间接成为 本基金的 风险。



























































 更新招募说 明书 
66 
 
2 、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。 标的指 数成份股 的平均回 报率与整 个股票市 场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
3 、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经 济因素 、 上市公 司经营状 况、 投资人心 理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动 ， 导致指 数波动 ， 从而使 基金收益 水平发生 变化 ， 产 生
风险。 
4 、基 金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风险 
（1 ）本基金 90％ 以上的净 资产投资 于目标 ETF ， 目标 ETF 回报与标 的指数回 报的偏离
会造成本基 金与标的 指数的跟 踪偏离； 
（2 ）本基金 有投资成 本、各种 费用及税 收，而指 数编制不 考虑费用 和税收， 这将导致
本基金收益 率落后于 标的指数 收益率， 产生负的 跟踪偏离 度； 
（3 ）受市场 流动性风 险的影响 ，本基金 在实际管 理过程中 ，由于投 资人申购 而增加的
资金可能不 能及时地 转化为目标 ETF 份 额和成份 股、 或在 面临投资 人赎回时 无法以赎 回价 格
将目标 ETF 份额和成 份股及时 地转化为 现金， 使 得本基金 在跟踪标 的指 数时 存在一定 的跟 踪
偏离风险； 
（4 ）在本基 金实行指 数化投资 过程中， 基金管理 人对指数 基金的管 理能力， 例如跟踪
标的指数的 水平、技 术手段、 买入卖出 证券的时 机选择等 ，都会对 本基金的 收益产生 影 响，
从而影响本 基金相对 于对标的 指数的偏 离程度。 
5 、标的指数 变更的风 险 
尽管可能性 很小， 但根据基 金合同规 定， 如 出现变更 标的指数 的情形 ， 本基 金将变更 标
的指数。 基于原标 的指数的 投资政策 将会改变 ， 投资 组合将随 之调整 ， 基金 的收益风 险特 征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资人须 承担此项 调整带来 的风险与 成本。 
（ 七）其 他风险 
战争、 自然 灾害等不 可 抗力可 能导致基 金管理人 、 基金 托管人 、 证券交 易所 、 注册登 记
机构及销售 代理机构 等机构无 法正常工 作， 从而 有影响基 金的申购 和赎回按 正常时限 完成 的
风险。



























































 更新招募说 明书 
67 
 
十七 、基 金的 变更、 终止与 基金财产 清算 
（ 一）基 金合同 的变 更 
1 、基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响的 ，应召开 基金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有人大 会决议同 意。 
（1 ）转换基 金运作方 式； 
（2 ）变更基 金类别； 
（3 ） 变更 基金投资 目标 、 投资范 围或投资 策略, 但由 于目标 ETF 基金交 易方式变 更、 终
止上市或基 金合同终 止而变更 基金投资 目标、 范 围或策略 的情形除 外； 
（4 ）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（5 ）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（6 ）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准。 但根据适 用的相关 规定提高 该等报酬
标准的除外 ； 
（7 ）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8 ）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影响 的其他事 项； 
（9 ）法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情形。 
但出现下列 情况时， 可不 经基金份 额持有人 大会决议， 由 基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
（1 ）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由基 金承担的 费用； 
（2 ） 在法律 法规 和基金合 同规定的 范围内变 更基金的 申购费率、 调 低赎回费 率或变更 、
增加收费方 式； 
（3 ）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合同 进行修改 ； 
（4 ）对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人权 利义务关 系发生重 大变化； 
（5 ）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无实 质性不利 影响； 
（6 ）按照法 律法规或 基金合同 规定不需 召开基金 份额持有 人大会的 其他情形 。 
2 、关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报中国 证监会核 准或备案 ，并于中
国证监会核 准或出具 无异议意 见后生效 执行， 并 自生效之 日起 2 日内在至少 一种指定 媒体 公
告。 
（ 二）基 金 合同 的终 止



























































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68 
 
有下列情形 之一的， 基金合同 经中国证 监会核准 后将终止 ： 
1 、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2 、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续担任 基金管理 人的职务 ，而在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义务； 
3 、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续担任 基金托管 人的职务 ，而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4 、中国证监 会规定的 其他情况 。 
（ 三）基 金财产 的清 算 
1 、基金财产 清算组 
（1 ）基金合 同终止时 ，成立基 金财产清 算组，基 金财产清 算组在中 国证监会 的监督下
进行基金 清 算。 
（2 ）基金财 产清算组 成员由基 金管理人 、基金托 管人、具 有从事证 券相关业 务资格的
注册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基金 财产清算 组可以聘 用必要的 工作 人
员。 
（3 ）基金财 产清算组 负责基金 财产的保 管、清理 、估价、 变现和分 配。基金 财产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
2 、基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按法 律法规和 基金合同 的有关规 定对基金 财产进行 清算。 基金财 产
清算程序主 要包括： 
（1 ）基金合 同终止后 ，发布基 金财产清 算公告； 
（2 ）基金合 同终止时 ，由基金 财产清算 组统一接 管基金财 产； 
（3 ）对基金 财产进行 清理和确 认； 
（4 ）对基金 财产进行 估价和变 现； 
（5 ）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6 ）聘请律 师事务所 出具法律 意见书； 
（7 ）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（8 ）参加与 基金财产 有关的民 事诉讼； 
（9 ）公布基 金财产清 算结果； 
（10 ）对基 金剩余财 产进行分 配。 
3 、清算费用



























































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69 
 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过程中 发生的所 有合理费 用， 清算 费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4 、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1 ）支付清 算费用； 
（2 ）交纳所 欠税款； 
（3 ）清偿基 金债务； 
（4 ）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不分配给 基金份额 持有人。 
5 、基金财产 清算的公 告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备案后 5 个工作 日内由基 金财产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ； 基金财 产清算结 果经会计 师事务所 审 计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报中国 证监会备 案并公告 。 
6 、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上 。 
 
十八 、基 金合同的内容摘要 
一 、基金 份额持 有人 、基金 管理人 和基金 托管人 的权力 、义 务 
（ 一） 基 金份额 持有 人 的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有人的 权利为： 
1 、分享基金 财产收益 ； 
2 、参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3 、依法申请 赎回其持 有的基金 份额； 
4 、按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5 、出席或者 委派代表 出席 本基 金或目标 ETF 的 基 金份额持 有人大会 ，对 本基 金或目标
ETF 的基金份额持 有人大会 审议事项 行使表决 权； 
6 、查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7 、监督基金 管理人的 投资运作 ；



























































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70 
 
8 、对基金管 理人、基 金托管人 、基金份 额发售机 构损害其 合 法权益 的行为依 法提起诉
讼； 
9 、法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（ 二） 基 金份额 持有 人 的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有人的 义务为： 
1 、遵守 法律 法规、 基 金合同 及 其他有关 规定 ； 
2 、交纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 和基金合 同所 规定 的费用； 
3 、在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或者 基金合同 终止的有 限责任； 
4 、不从事任 何有损基 金及 其他 基金份额 持有人合 法权益的 活动； 
5 、执行生效 的基金份 额持有人 大会 决议 ； 
6 、返还在基 金交易过 程中因任 何原因， 自基金管 理 人及基 金管理人 的代理人 、基金托
管人、代销 机构、其 他基金份 额持有人 处获得的 不当得利 ； 
7 、法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
（ 三） 基 金管理 人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的权利 为： 
1 、自本基金 合同生效 之日起， 依照有关 法律法规 和本基金 合同的规 定独立运 用 基金 财
产 ； 
2 、依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规规 定或监管 部门批准 的其他收 入； 
3 、发售基金 份额； 
4 、依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所产 生的权利 ； 
5 、在符合有 关法律法 规的前提 下，制订 和调整有 关基金认 购、申购 、赎回、 转换、非
交易过户、 转托 管等业务 的规则， 在法 律法规和 本基金合 同规定的 范围内决 定和调整 基金 的
除调高托管 费率和管 理费率之 外的相关 费率结构 和收费方 式； 
6 、根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 托管人 ， 对于基金 托管人违 反了本基 金合同或
有关法律法 规规定的 行为， 对基金财 产、 其 他当事人 的利益造 成重大损 失的情形 ， 应 及时 呈
报中国证监 会 ， 并采 取必要措 施保护基 金及相关 当事人的 利益； 
7 、在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理申 购和赎回 申请； 
8 、在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依法 为基金进 行融资、 融券；



























































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71 
 
9 、自行担任 或选择、 更换注册 登记机 构 ，获取基 金份额持 有人名册 ，并对注 册登记机
构的代理行 为进行必 要的监督 和检查； 
10 、 选择 、 更换代 销机构 ， 并依据 基金销售 服务代理 协议和有 关法律法 规， 对其行为 进
行必要的监 督和检查 ； 
11 、选择、 更换律师 、审计师 、证券经 纪商或其 他为基金 提供服务 的外部机 构； 
12 、 在基金 托管 人更 换时， 提 名新的基 金托管人 ； 
13 、依法召 集基金份 额持有人 大会； 
14 、 法律法 规 和基金 合同 规定 的其他权 利 。 
（ 四）基 金管理 人的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的义务 为： 
1 、依法募集 基金，办 理或者委 托经中国 证监会认 定的其他 机 构代为 办理基金 份额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2 、办理基金 备案手续 ； 
3 、自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运 用基金财 产； 
4 、配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投资 分析、决 策，以专 业化的经 营方式管
理和运作基 金财产； 
5 、建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务管 理及人事 管理等制 度，保证 所管理的
基金财产和 管理人的 财产相互 独立， 对所管理 的不同基 金分别管 理， 分 别记账 ， 进行 证券 投
资； 
6 、除依据《 基金法》 、基金合 同及其他 有关规定 外，不得 为自己及 任何第三 人谋取利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产 ； 
7 、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8 、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎回价 格； 
9 、采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、申 购、赎回 和注销 价格 的方法 符合基金
合同等法律 文件的规 定； 
10 、 按规定 受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付 赎回款 项 ； 
11 、进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报告 ； 
12 、编制中 期和年度 基金报告 ； 
13 、 严格按 照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定，履 行信息披 露及报告 义务；



























































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72 
 
14 、 保守 基金商业 秘密 ， 不得泄 露基金投 资计划 、 投资 意向等 ， 除 《基金法 》 、 基金 合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露前应 予保密， 不得向他 人泄露； 
15 、按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及时向 基金份额 持有人分 配收益； 
16 、 依据 《基金法 》 、 基金合 同及其他 有关规定 召集基金 份额持有 人大会或 配合基金 托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会； 
17 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表和其 他相关资 料； 
18 、 以基金管 理人名义 ， 代表基 金份额持 有人利益 行使诉讼 权利或者 实施其他 法律行为 ； 
19 、 组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的保管 、清理、 估价、变 现和分配 ； 
20 、 因违反基金 合同导致 基金 财产 的损失或 损害基金 份额持有 人合法权 益， 应当承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21 、 基金托管人 违反基金 合同造成 基金财产 损失时， 应为 基金份额 持有人利 益向基金 托
管人追偿； 
22 、按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资料； 
23 、 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 ， 及时 报告中国 证监会并 通知基金 托
管人； 
24 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
25 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活动； 
26 、 依照法律法 规为基金 的利益对 被投资公 司行使股 东权利， 为基 金的利益 行使因基 金
财产投资于 证券所产 生 的权利 ，不谋求 对上市公 司的控股 和直接管 理； 
27 、法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义务。 
（ 五） 基 金托管 人 的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的权利 为： 
1 、依基金合 同约定 获 得基金托 管费 以及 法律法规 规定或监 管部门批 准的其他 收入 ； 
2 、监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3 、自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资产 ； 
4 、在基金管 理人更换 时，提名 新任 基金 管理人； 
5 、根 据本基 金合同及 有关规定 监督基金 管理人 ， 对于 基金 管理 人违 反本基金 合同或有
关 法律法规 规定的行 为， 对 基金资产 、 其他 当事人的 利 益造成 重大损失 的 情形 ， 应及 时呈 报
中国证监会 ，并采取 必要措施 保护基金 及相关当 事人的利 益； 
6 、依法召集 基金份额 持有人大 会；



























































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73 
 
7 、按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8 、法律法规 和基金合 同 规定的 其他权利 。 
（ 六） 基 金托管 人 的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的义务 为： 
1 、安全保管 基金财产 ； 
2 、设立专门 的基金托 管部，具 有符合要 求的营业 场所，配 备足够的 、合格的 熟悉基金
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜； 
3 、对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确保 基金财产 的完整与 独立； 
4 、除依据《 基金法 》 、基金合 同及其他 有关规定 外，不得 为自己及 任何第三 人谋取利
益，不得委 托第三人 托管基金 财产； 
5 、保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有关 的重大合 同及有关 凭证； 
6 、按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户； 
7 、保守基金 商业秘密 ， 除《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金
信息公开披 露前应予 保密，不 得向他人 泄露； 
8 、对基金财 务会计报 告、中期 和年度基 金报告出 具意见， 说明基金 管理人在 各重要方
面的运作是 否严格按 照基金合 同的规定 进行；如 果基金管 理人有未 执行基金 合同规定 的 行
为，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
9 、保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表和 其他相关 资料； 
10 、按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的投 资指令， 及时办理 清算、交 割事宜； 
11 、办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
12 、复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净值 和基金份 额申购、 赎回价格 ； 
13 、按照规 定监督基 金管理人 的投资运 作； 
14 、 按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
15 、 依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持有人 支付基金 收益和赎 回 款项 ； 
16 、 按照规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合基 金份额持 有人依法 自行召集 基金 份额 持
有人大会； 
17 、 因违 反基金合 同导致基 金财产损 失， 应 承担赔偿 责任 ， 其赔偿 责任不因 其退任而 免
除； 
18 、 基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时，应 为基金向 基金管理 人追偿； 
19 、参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、清理 、估价、 变现和分 配；



























































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74 
 
20 、 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 ， 及时 报告中国 证监会和 银行业监 督
管理机构， 并通知基 金管理人 ； 
21 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
22 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活动； 
23 、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
24 、法律法 规、 中国 证监会和 基金合同 规定的 其 他义务。 
（ 七）本 基金合 同当 事各方 的权利 义务以 本基金 合同为 依据 ，不因 基金财 产账户 名称
而 有所改 变。 
二 、基金 份额持 有人 大会召 集、议 事及表 决的程 序和规 则 
（ 一） 基 金份额 持有 人大会 由基金 份额持 有人 及 其合法 授权 代表 组 成。 基 金份额 持有
人 持有的 每一基 金份 额具有 同等的 投票权 。 
（ 二）召 开事由 
1 、 当出现或需 要决定下 列事由之 一的， 经基 金管理人 、 基金托管 人或持有 基金份额 10 ％
以上 （含 10％， 下同） 的 基金份额 持有人（ 以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计算 ，
下同）提议 时，应当 召开基金 份额持有 人大会： 
（1 ）终止 基 金合同； 
（2 ） 转换基 金运作方 式； 
（3 ） 变更基 金类别； 
（4 ） 变更 基金投资 目标 、 投资 范 围或 投资 策略, 但由 于目标 ETF 基金交 易方式变 更、 终
止上市或基 金合同终 止而变更 基金投资 目标、范 围或策略 的情形除 外 ； 
（5 ） 变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（6 ） 更换基 金管理人 、 基金托 管人； 
（7 ） 提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ， 但法律法 规要求提 高该等报 酬标准的
除外 ； 
（8 ） 本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9 ）基金管 理人代表 基金份额 持有人提 议召开目标 ETF 份 额持有人 大会； 
（10 ）对基 金合同当 事人权利 、义务产 生重 大影 响的其他 事项； 
（11 ）法律 法规 、 基 金合同或 中国证监 会规定的 其他情形 。 
2 、出现以下 情形之一 的，可由 基金管理 人和基金 托管人协 商后修改 基金合同 ，不需召
开基金份额 持有人大 会：



























































 更新招募说 明书 
75 
 
（1 ）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由基 金承担的 费用； 
（2 ）在 法律 法规和 本 基金合同 规定的范 围内变更 基金的申 购费率、 调低赎回 费率或变
更、增加收 费方式； 
（3 ）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合同 进行修改 ； 
（4 ）对基金 合同的修 改不涉及 本基金合 同当事人 权利义务 关系发生 重大变化 ； 
（5 ）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无实 质性不利 影响； 
（6 ）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开基 金份额持 有人大会 的其他情 形。 
（ 三） 召 集人和 召集 方式 
1 、除法律法 规或本基 金合同另 有约定外 ，基金份 额持有人 大会由基 金管理人 召集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管人召 集。 
2 、基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人大 会的，应 当向基金 管理人提 出书面提
议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起 10 日内决 定是否召 集， 并书面告 知基金托 管 人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自出 具书面决 定之日起 60 日内召 开； 基金管理 人决定不 召 集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3 、代表基金 份额 10 ％以上 的基金份 额持有人 认为有必 要召开基 金份额持 有人大会 的，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日内决定 是 否
召集，并书 面告知提 出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 托管人。 基金管理 人决定召 集 的，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集， 代表 基金份额 10 ％以 上
的基金份额 持有人仍 认为有必 要召开的， 应 当向基金 托管人提 出书面提 议。 基金托管 人应 当
自收到书面 提议之日起 10 日内 决定是否 召集，并 书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代 表
和基金管理 人；基金 托 管人决 定召集的 ，应当自 出具书面 决定之日起 60 日内 召开 。 
4 、代表基金 份额 10 ％以上 的基金份 额持有人 就同一事 项要求召 开基金份 额持有人 大
会，而基金 管理人、 基金托管 人都不召 集的，代 表基金份额 10 ％以上的 基金份额 持有人 有
权自行召集 基金份额 持有人大 会，但应 当至少提前 30 日向 中国证监 会备案。 
5 、基金份额 持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的， 基金管理 人、基金 托管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
（ 四） 召 开基金 份额 持有人 大会的 通知时 间、通 知内容 、通 知方式 
1 、基金 份额 持有人大 会的召集 人（以下 简称“召 集人”） 负责 选择 确定开会 时间、地
点、方式和 权益登记 日。 召开 基金份额 持有人大 会，召集 人必须于 会议召开 日前 30 日在 指
定媒体公告 。基金份 额持有人 大会通知 须至少载 明以下内 容：



























































 更新招募说 明书 
76 
 
（1 ）会议召 开的时间 、地点和 出席方式 ； 
（2 ）会议拟 审议的主 要事项； 
（3 ） 会议形 式； 
（4 ） 议事程 序； 
（5 ）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额持 有人权益 登记日； 
（6 ）代理投 票的授权 委托书的 内容要求 （包括但 不限于代 理人身份 、代理权 限和代理
有效期限等 ）、 送达 时间和地 点； 
（7 ） 表决方 式； 
（8 ）会务常 设联系人 姓名、电 话； 
（9 ） 出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行 的手 续； 
（10 ）召集 人需要通 知的其他 事项。 
2 、采用通讯 方式开会 并进行表 决的情况 下，由召 集人决定 通讯方式 和书面表 决方式，
并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取的具 体通讯方 式、 委托 的公证机 关及 其
联系方式和 联系人、 书面表决 意见寄交 的截止时 间和收取 方式。 
3 、如召集人 为基金管 理人，还 应另行书 面通知基 金托管人 到指定地 点对书面 表决意见
的计票进行 监督； 如召集 人为基金 托管人， 则应 另行书面 通知基金 管理人到 指定地点 对书 面
表决意见的 计票进行 监督； 如召集 人为基金 份额持有 人， 则应另行 书面通知 基金管理 人和 基
金托管人到 指定地 点 对书面表 决意见的 计票进行 监督 。 基 金管理人 或基金托 管人拒不 派代 表
对书面表决 意见的计 票进行监 督的，不 影响计票 和表决结 果 。 
（ 五） 基 金份额 持有 人出席 会议的 方式 
1 、会议方式 
（1 ） 基金份 额持有人 大会的召 开方式包 括现场开 会和通讯 方式开会 。 
（2 ） 现场开 会由基金 份额持有 人本人出 席或通过 授权委托 书委派其 代理人出 席，现场
开会时基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表应当 出席 ， 如 基金 管理 人 或 基金 托管人 拒 不派 代
表 出席 的， 不影响表 决效力。 
（3 ） 通讯方 式开会指 按照本基 金合同的 相关规定 以通讯的 书面方式 进行表决 。 
（4 ） 会议的 召开方式 由 召集人 确定。 
2 、召开基金 份额持有 人大会的 条件 
（1 ）现场开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行 ：



























































 更新招募说 明书 
77 
 
1 ）对到会者 在权益登 记日持有 基金份额 的统计显 示， 全部 有效 凭证 所对应 的 基金份额
应占权益登 记日基金 总份额的 50 ％ 以上 （含 50％ ，下同） ； 
2 ）到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额的凭证 、代理人 身份证明 、委托人
持有基金份 额的凭证 及授权委 托代理手 续完备， 到会者出 具的相关 文件符合 有关法律 法规 和
基金合同及 会议通知 的规定， 并且持有 基金份额 的凭证与 基金管理 人持有的 注册 登记 资料 相
符。 
（2 ）通讯开 会方式 
在同时 符合 以下条件 时， 通讯 会议方可 举行 ： 
1 ）召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在 2 个工作 日内连续 公布相关 提示性公
告； 
2 ） 召集 人按基金 合同规定 通知基金 托管人或/ 和基金管 理人 （分别或 共同称为 “监督 人” ）
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督； 
3 ）召集人在 监督人和 公证机关 的监督下 按照会议 通知规定 的方式收 取和统计 基金份额
持有人的书 面表决意 见， 如基金 管 理人 或 基 金托管人 经通知拒 不到场监 督的， 不影响 表决 效
力； 
4 ）本人直接 出具书面 意见和授 权他人代 表出具书 面意见的 基金份额 持有人 所 代表的基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50 ％以上 ； 
5 ）直接出具 书面意见 的基金份 额持有人 或受托代 表他人出 具书面意 见的代理 人提交的
持有基金份 额的凭证 、 授权 委托书等 文件符合 法律法规 、 基金 合同和会 议通知的 规定 ， 并 与
注册登记机 构记录相 符。 
（ 六） 议 事内容 与程 序 
1 、议事内容 及提案权 
（1 ）议事内 容为本基 金合同规 定的召开 基金份额 持有人大 会事由所 涉及的内 容。 
（2 ） 基金管理人、 基 金托管人、 单 独或合并 持有权益 登记日基 金总份额 10 ％以上的 基
金份额持有 人可以在 大会召集 人发出会 议通知前 就召开事 由向大会 召集人提 交需由基 金 份
额持有人大 会审议表 决的提案 。 
（3 ） 对于基金份 额持有人 提交的提 案， 大会召集 人应当按 照以下原 则对提案 进行审核 ： 
关联性。 大会召 集人对于 基金份额 持有人提 案涉及事 项与基金 有直接关 系， 并且不超 出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权范围 的， 应提交大 会审议； 对于 不符 合



























































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上述要求的， 不 提交基金 份额持有 人大会审 议。 如果召集 人决定不 将基金份 额持有人 提案 提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行解释 和说明。 
程序性。 大会召 集人可以 对基金份 额持有人 的提案涉 及的程序 性问题做 出决定。 如将 其
提案进行分 拆或合并 表决， 需征得原 提案人同 意； 原 提案人不 同意变更 的， 大会主持 人 可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定 ， 并按照 基金份额 持有人大 会决定的 程序 进
行审议。 
（4 ） 单独或合并 持有权益 登记日基 金总份额 10 ％以上的 基金份额 持有人提 交基金份 额
持有人大会 审议表决 的提案， 基金管理 人或基金 托管人提 交基金份 额持有人 大会审议 表决 的
提案，未获 基金份额 持有人大 会审议通 过，就同 一提案再 次提请基 金份额持 有人大会 审 议，
其时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另 有规定的 除外。 
（5 ） 基金份 额持有人 大会的召 集人发出 召 开会议 的通知后 ，如果需 要对原有 提案进行
修改，应当 在基金份 额持有人 大会召开前 30 日及 时 公告。 否 则，会 议的召开 日期应当 顺 延
并保证至少 与公告日 期有 30 日的间隔期 。 
2 、议事程序 
（1 ） 现场开 会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程序宣 布会议议 事程序及 注意事项 ，
确定和公布 监票人 ， 然后由 大会主持 人宣读提 案， 经 讨论后进 行表决 ， 经合 法执业的 律师 见
证后形成大 会决议。 
大会由 召集 人授权代 表主持。 基金 管理人 为 召集人的， 其 授权代表 未能主持 大会的情 况
下，由基金 托管人授 权代表主 持；如果 基金管理 人和基金 托管人授 权代表均 未能主持 大 会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人以所代 表的基金 份额 50％以上 多数选举 产生一 名
代表 作为该 次基金份 额持有人 大会的主 持人。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册。 签名册载 明参加会 议人员姓 名 （或单 位名称） 、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额 数量 、委托 人姓名（ 或单位名 称）等事 项 。 
（2 ） 通讯方 式开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日公布提 案，在所 通知的表 决截止日
期后第 2 个工作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召集人 统计全部 有效表决 并形成决 议。 如
监督人经通 知但拒绝 到场监督 ，则在公 证机关监 督下形成 的决议有 效。 
3 、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议事 内容进行 表决。



























































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（ 七） 决 议形成 的条件 、 表 决方式 、程序 
1 、基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等的 表决权。 
2 、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特别 决议： 
（1 ）一般决 议 
一般决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人（或其 代理人） 所持表决 权的 50％以上 通过
方为有效， 除下列（2 ）所规定 的须以特 别决议通 过事项以 外的其他 事项均以 一般决议 的 方
式通过； 
（2 ）特别决 议 
特别决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人 （或其 代理 人 ） 所持表决 权的三分 之二以上 （含
三分之二） 通 过方 为有 效； 涉及更 换基金管 理人、 更换 基金托管 人、 转换基 金运作方 式、终
止基金合同 必须以特 别决议通 过 方为有 效。 
3 、基金份额 持有人大 会决定的 事项，应 当依法报 中国证监 会核准或 者备案， 并予以公
告。 
4 、采取通讯 方式进行 表决时， 除非在计 票时有充 分的相反 证据证明 ，否则表 面符合法
律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的表决 ， 表决意 见模糊不 清或相互 矛盾 的
视为弃权表 决， 但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额持有 人所代表 的基金份 额总数 。 
5 、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票表 决。 
6 、基金份额 持有人大 会的各项 提案或同 一项提案 内并列的 各项议题 应当分开 审议、逐
项表决。 
（ 八）计 票 
1 、现场开会 
（1 ）如基金 份额持有 人大 会由 基金管理 人或基金 托管人召 集，则基 金份额持 有人大会
的主持人应 当在会议 开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人中推 举两名基 金 份
额持有人代 表与大会 召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如 大会由基 金份额持 有人 自
行召集， 基 金份额持 有人大会 的主持人 应当在会 议开始后 宣布在出 席会议的 基金份额 持有 人
和代理人中 推举两名 基金份额 持有人代 表与基金 管理人、 基金托管 人授权的 一名监督 员共 同
担任监票人； 但 如果基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表未出 席， 则大会主 持人可自 行选 举
三名基金份 额持有人 代表担任 监票人。 
（2 ）监票人 应当在基 金份额 持 有人表决 后立即进 行清点， 由大会主 持人当场 公布计票
结果。



























































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（3 ）如大会 主持人对 于提交的 表决结果 有异议， 可以对投 票数进行 重新清点 ；如大会
主持人未进 行重新清 点， 而出 席大会的 基金份额 持有人或 代理人对 大会主持 人宣布的 表决 结
果有异议， 其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重新清 点， 大会主持 人应当立 即重新清 点并 公
布重新清点 结果。重 新清点仅 限一次。 
2 、通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票方 式为： 由大会 召集人授 权的两名 监票人在 监督人派 出
的授权代表 的监督下 进行计票， 并 由公证机 关对其计 票过程予 以公证； 如监 督人经通 知但 拒
绝到场监 督， 则 大会召集 人可自行 授权 3 名监票人进 行计票， 并由 公证机关 对其计票 过程 予
以公证。 
（ 九） 基 金份额 持有 人大会 决议报 中国证 监会核 准或备 案后 的公告 时间、 方式 
1 、生效的基 金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持有人 、基金管 理人、基 金托管人
均有约束力。 基 金管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人 应当执行 生效的基 金份额持 有人 大
会决 议 。 
2 、基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日内在指定 媒体公告 。如果采 用通讯方
式进行表决 ， 在公告 基金份额 持有人大 会决议时 ， 必须 将公证书 全文、 公证机构 、 公 证员 姓
名等一同公 告。 
（ 十）本 基金与 目标 ETF 之 间在基 金份额 持有 人大会 方面的 联系 
鉴于本基金 是目标 ETF 的联接 基金， 本 基金与目标 ETF 之 间在基金 份额持有 人大会方 面
存在一定的 联系。 
本基金的基 金份额持 有人可以 凭所持有 的本基金 份额出席 或者委派 代表出席 目标 ETF
的份额持有 人大会并 参与表决 ，其持有 的享有表 决权的基 金份额数 和表决票 数为：在 目 标
ETF 基金份额持有 人大会的 权益登记 日， 本基金 持有目标 ETF 份额 的总数乘 以该持有 人所 持
有的本基金 份额占本 基金总份 额的比例 ，计算结 果按照四 舍五入的 方法，保 留到整数 位 。 
（ 十一） 法律法 规或 监管部 门对基 金份额 持有人 大会另 有规 定的， 从其规 定。 
三 、基金 合同变 更和 终止的 事由、 程序 
（ 一） 基 金合同 的变 更 
1 、基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大影响的 ， 应召开 基金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有人大 会决议同 意。 
（1 ） 转换基 金运作方 式； 
（2 ） 变更基 金类别；



























































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（3 ） 变更 基金投资 目标 、 投资 范 围或 投资 策略, 但由 于目标 ETF 基金交 易方式变 更、 终
止上市或基 金合同终 止而变更 基金投资 目标、范 围或策略 的情形除 外 ； 
（4 ） 变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（5 ） 更换基 金管理人 、 基金托 管人； 
（6 ） 提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬 标准。 但根据适用 的 相关 规定 提高 该等报酬
标准的除外 ； 
（7 ） 本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8 ）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影响 的其他事 项； 
（9 ） 法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情形。 
但出现下列 情况时， 可不 经基金份 额持有人 大会决议， 由 基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 ，并报中 国证监会 备案： 
（1 ）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由基 金承担的 费用； 
（2 ）在 法律 法规和 本 基金合同 规定的范 围内变更 基金的申 购费率、 调低赎回 费率或变
更、增加收 费方式； 
（3 ）因相应 的法律法 规发生变 动 必须对 基金合同 进行 修改 ； 
（4 ） 对基金 合同的修改 不涉及 本基金合 同当事人 权利义务 关系发生 重大 变化 ； 
（5 ）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无实 质性不利 影响； 
（6 ）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开基 金份额持 有人大会 的其他情 形。 
2 、关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国 证监会 核 准或备案 ，并于中
国证监会核 准或出具 无异议意 见后生效 执行， 并 自生效之 日起 2 日内 在至少 一种指定 媒体 公
告。 
（ 二）本 基金合 同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后将终 止： 
1 、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2 、基金管理 人因解散 、 破产、 撤销等事 由，不能 继续担任 基金管理 人的职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义务； 
3 、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续担任 基金托管 人的职务 ，而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4 、中国证监 会规定的 其他情况 。 
四 、争议 解决方 式



























































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对于因基金 合同的订 立、 内 容、 履 行和解释 或与基金 合同有关 的争议 ， 基金 合同当事 人
应尽量通过 协商、 调 解途径解 决。 不 愿或者不 能通过协 商、 调 解解决的 ， 任 何一方均 有权 将
争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会 ， 按照中 国国际经 济贸易仲 裁委员会 届时有效 的 仲裁
规则进行仲 裁。 仲裁 地点为北京 市 。 仲裁裁决 是终局的 ， 对各 方当事人 均有约束 力， 仲裁 费
用由败诉方 承担。 
争议处理期 间， 基金 合同当事 人应恪守 各自的职 责， 继 续忠实 、 勤勉 、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
五 、基金 合同存 放地 和投资 人取得 基金合 同的方 式 
本基金合同 可印制成 册， 供 投资人在 基金管理 人、 基 金托管人 、 代 销机构和 注册登记 机
构办公场所 查阅，但 其效力应 以基金合 同正本为 准。 。 
十九、基 金托管协议的内容 摘要 
一 、托管 协议当 事人 
（ 一）基 金管理 人 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所： 深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 壹亿伍仟 万 元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理；中 国证监会 许可的其 他业务 
（ 二）基 金托管 人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国建 设银行)



























































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住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟叁佰 叁拾陆亿 捌仟玖佰 零捌万肆 仟元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 吸收公众 存款； 发放短期 、 中期 、 长期贷 款； 办 理国内外 结算； 办理票据 承
兑与贴现； 发 行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销政府 债券； 买 卖政府债 券、 金融 债 券；
从事同业拆 借； 买卖、 代 理买卖外 汇； 从事银 行卡业务； 提供信用 证服务及 担保； 代 理收 付
款项及代理 保险业务； 提 供保管箱 服务； 经中国 银行业监 督管理机 构等监管 部门批准 的其 他
业务。 
二 、基金 托管人 与基 金管理 人之间 的业务 监督、 核查 
（ 一）基 金托管 人对 基金管 理人的 业务监 督和核 查 
1 、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定 ，对基金 投资范围 、投资对
象进行监督。 基 金合同明 确约定基 金投资风 格或证券 选择标准 的， 基金管理 人应按照 基金 托
管人要求的 格式提供 投资品种 池， 以便基金 托管人运 用相关技 术系统， 对基 金实际投 资是 否
符合基金合 同关于证 券选择标 准的约定 进行监督 ，对存在 疑义的事 项进行核 查。 
本基金主要 投资于目标 ETF （投 资比例不 低于 基金 资产净值的 90 ％） 、 标的 指数成份 股
及其备选成 份股, 并保 持不低于 基金资产 净值 5％的现 金或者到 期日在一 年以内的 政府债
券。此外， 为更好的 实现投资 目标，本 基金将少 量投资于 非标的指 数成份股 （包含中 小 板、
创业板及其 他经中国 证监会核 准上市的 股票） 、 新股 （首次发 行或增发 等） 及法律法 规和 中
国证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 （ 但须符 合中国证 监会的相 关规定） 。 
如法律法规 或监管机 构允许， 基金 管理人可 以在履行 适当程序 后调整上 述投资范 围， 或
将新出现的 允许基金 投资的其 他品种纳 入投资范 围。 
2 、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合 同的约定 ，对基金 投资、融 资比例进
行监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限进行 监督： 
（1 ）本基金 投资于目标 ETF 份 额的比例 不低于基 金资产净 值的 90 ％；



























































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（2 ）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额，不 得超过上 一交易日 基金资产 净值的
0.5 ％；本基 金持有的 全部权证 ，其市值 不得超过 基金资产 净值的 3 ％； 基金管理 人管理 的
全部基金持 有的同一 权证，不 得超过该 权证的 10％； 
（3 ）本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的资金 余额不得 超过基金 资产净值
的 40 ％； 
（4 ）基金财 产参与股 票发行申 购，本基 金所申报 的金额不 超过本基 金的总 资 产，本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总量； 
（5 ）保持不 低于基金 资产净值 5 ％ 的现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券； 
（6 ）法律法 规、基金 合同规定 的其他比 例限制。 
如果法律法 规对上述 投资组合 比例限制 进行变更 的， 以变更后 的规定为 准。 法律法规 或
监管部门取 消上述限 制，如适 用于本基 金，则本 基金投资 不再受相 关限制。 
因证券市场 波动、 上市公司 合并、 基金规模 变动 、 股权分 置改革中 支付对价 等基金管 理
人之外的因 素致使基 金投资比 例不符合 上述规定 投资比例 的，基金 管理人应 当在 10 个交 易
日内进行调 整。 
基金管理 人 应当自基 金合同生 效之日起 3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之日起 开始。 
3 、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定 ，对本托 管协议第 十五条第
九款基金投 资禁止行 为进行监 督。 基金 托管人通 过事后监 督方式对 基金管理 人基金投 资禁 止
行为和关联 交易进行 监督。 根据法 律法规有 关基金禁 止从事关 联交易的 规定， 基金管 理人 和
基金托管人 应事先相 互提供与 本机构有 控股关系 的股东、 与本机构 有其他重 大利害关 系的 公
司名单及有 关关联方 发行的证 券名单。 基金管理 人和基金 托管人 有 责任确保 关联交易 名单 的
真实性、准 确性、完 整性，并 负责及时 将更新后 的名单发 送给对方 。 
若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示的关 联方进行 法律法规 禁止基金
从事的关联 交易时， 基金托管 人应及时 提醒基金 管理人采 取必要措 施阻止该 关联交易 的 发
生， 如基金托管 人采取必 要措施后 仍无法阻 止关联交 易发生时， 基 金托管人 有权向中 国证 监
会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易，基 金托管人 事前无法 阻止该关 联交易的 发 生，
只能进行事 后结算， 基金托管 人不承担 由此造成 的损失， 并向中国 证监会报 告。 
4 、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合 同的约定 ，对基金 管理人参 与银行间
债券市场进 行监督。 基金管理 人应在基 金投资运 作之前向 基金托管 人提供符 合法律法 规及 行
业标准的 、 经慎重 选择的 、 本基金 适用的银 行间债券 市场交易 对手名单 ， 并 约定各交 易对 手



























































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所适用的交 易结算方 式。 基金 管理人应 严格按照 交易对手 名单的范 围在银行 间债券市 场选 择
交易对手。 基金托管 人监督基 金管理人 是否按事 前提供的 银行间债 券市场交 易对手名 单进 行
交易。 基金管理 人可以每 半年对银 行间债券 市场交易 对手名单 及结算方 式进行更 新， 新名 单
确定前已与 本次剔除 的交易对 手所进行 但尚未结 算的交易， 仍 应按照协 议进行结 算。 如基 金
管理人根据 市场情况 需要临时 调整银行 间债券市 场交易对 手名单及 结算方式 的， 应向 基金 托
管人说明理 由，并在 与交易对 手发生交 易前 3 个工作日内 与基金托 管人协商 解决。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按 银行间债 券市场的 交易规则 进行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金 托管人不 承担由此 造成的任 何法 律
责任及损失 。 若未履 约的交易 对手在基 金托管人 与基金管 理人确定 的时间前 仍未承担 违约 责
任及其他相 关法律责 任的， 基金管 理人可以 对相应损 失先行予 以承担， 然后 再向相关 交易 对
手追偿。 基金托 管人则根 据银行间 债券市场 成 交单对 合同履行 情况进行 监督。 如基金 托管 人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或交易 方式进行 交易时， 基金托管 人应 及
时提醒基金 管理人， 基金托管 人不承担 由此造成 的任何损 失和责任 。 
5 、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定 ，对基金 资产净值 计算、基
金份额净值 计算、 应收 资金到账 、 基金费 用开支及 收入确定 、 基金收 益分配、 相关信息 披 露、
基金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据等进 行监督和 核查。 
6 、基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投资 指令或实 际投资运 作违反法 律法规、
基金合同和 本托管协 议的规定 ， 应及时 以电 话提 醒或书面 提示等方 式通知基 金管理人 限期 纠
正。 基金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的监督 和核查。 基金 管理人收 到书面通 知后 应
在下一工作 日前及时 核对并以 书面形式 给基金托 管人发出 回函， 就 基金托管 人的疑义 进行 解
释或举证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保证在 规定期限 内及时改 正。在上 述规定期 限 内，
基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基金 管理人改 正。 基金管理 人对基金 托管 人
通知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。 
7 、基金管理 人有义务 配合和协 助基金托 管人依照 法律法规 、基金合 同和本托 管协议对
基金业务执 行核查。 对 基金托管 人发出的 书面提示 ， 基金管 理人应在 规定时间 内答复并 改 正，
或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对 基金托管 人按照法 律法规、 基金 合同和本 托管 协
议的要求需 向中国证 监会报送 基金监督 报告的事 项， 基金 管理人应 积极配合 提供相关 数据 资
料和制度等 。



























































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8 、若基金托 管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经生效的 指令违反 法律、行 政法规和
其他有关规 定， 或 者违反基 金合同约 定的， 应当立即 通知基金 管理人 ， 由此 造成的损 失由 基
金管理人承 担。 
9 、基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报 告中国证 监会，同 时通知基
金管理人限 期纠正， 并将纠正 结果报告 中国证监 会。 基 金管理人 无正当理 由， 拒 绝、 阻挠 对
方根据本托 管协议规 定行使监 督权， 或采取拖 延、 欺 诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督 ， 情 节
严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管人应 报告中国 证监会。 
（ 二）基 金管理 人对 基金托 管人的 业务核 查 
1 、基金管理 人对基金 托管人履 行托管职 责情况进 行核查， 核查事项 包括基金 托管人安
全保管基金 财产、 开设基 金财产的 资金账户 和证券账 户、 复核基金 管理人计 算的基金 资产 净
值和基金份 额净值、 根据 基金管理 人指令办 理清算交 收、 相关信息 披露和监 督基金投 资运 作
等行为。 
2 、基金管理 人发 现基 金托管人 擅自挪用 基金财产 、未对基 金财产实 行分账管 理、未执
行或无故延 迟执行基 金管理人 资金划拨 指令、 泄 露基金投 资信息等 违反 《 基金法 》 、 基金 合
同、 本协 议及其他 有关规定 时， 应 及时以书 面形式通 知基金托 管人限期 纠正 。 基金托 管人 收
到通知后应 及时核对 并以书面 形式给基 金管理人 发出回函， 说 明违规原 因及纠正 期限， 并 保
证在规定期 限内及时 改正。在 上述规定 期限内， 基金管理 人有权随 时对通知 事项进行 复 查，
督促基金托 管人改正 。 基金 托管人应 积极配合 基金管理 人的核查 行为， 包括但不 限于 ： 提 交
相关资料以 供基金管 理人核查 托管财产 的完整性 和真实性 ， 在规定 时间内答 复基金管 理人 并
改正。 
3 、基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应及时报 告中国证 监会，同 时通知基
金托管人限 期纠正， 并将纠正 结果报告 中国证监 会。 基 金托管人 无正当理 由， 拒 绝、 阻挠 对
方根据本协 议规定行 使监督权 ， 或采 取拖延 、 欺诈等 手段妨碍 对方进行 有效监督 ， 情 节严 重
或经基金管 理人提出 警告仍不 改正的， 基金管理 人应报告 中国证监 会。 
三 、基金 财产的 保管 
（ 一）基 金财产 保管 的原则 
1 、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有财产 。 
2 、基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3 、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资 金账户 和证券账 户。 
4 、基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户，确 保基金财 产的完整 与独立。



























































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5 、基金托管 人根据基 金管理人 的指令， 按照基金 合同和本 协议的约 定保管基 金财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6 、对于因为 基金投资 产生的应 收资产， 应由基金 管理人负 责与有关 当事人确 定到账日
期并通知基 金托管人， 到 账日基金 财产没有 到达基金 账户的， 基金 托管人应 及时通知 基金 管
理人采取措 施进行催 收。 由此给基 金财产造 成损失的， 基 金管理人 应负责向 有关当事 人追 偿
基金财产的 损失，基 金托管人 对此不承 担任何责 任。 
7 、除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金托 管人不得 委托第三 人托管基 金财产。 
（ 二）基 金募集 期间 及募集 资金的 验资 
1 、基金募集 期间募集 的资金应 存于基金 管理人在 基金托管 人的营业 机构开立 的“基金
募集专户” 。该账户 由基金管 理人开立 并管理。 
2 、基金募集 期满或基 金停止募 集时，募 集的基金 份额总额 、基金募 集金额、 基金份额
持有人人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办法 》 等有关 规定后 ， 基金管 理人应将 属于基金 财产 的
全部资金划 入基金托 管人开立 的基金银 行账户， 同时 在规定时 间内， 聘请具 有从事证 券相 关
业务资格的 会计师事 务所进行 验资， 出具 验资报告。 出具的验 资报告由 参加验资的 2 名或2
名以上中国 注册会计 师签字方 为有效。 
3 、若基金募 集期限届 满，未能 达到基金 合同生效 的条件， 由基金管 理人按规 定办理退
款等事宜。 
（ 三）基 金银行 账户 的开立 和管理 
1 、基金托管 人可以基 金的名义 在其营业 机构开立 基金的银 行账户， 并根据基 金管理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印鉴由 基金托管 人保管和 使用。 
2 、基金银行 账户的开 立和使用 ，限于满 足开展本 基金业务 的需要。 基金托管 人和基金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户； 亦 不得使用 基金的任 何账户进 行本 基
金业务以外 的活动。 
3 、基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理机构 的有关规 定。 
4 、在符合法 律法规规 定的条件 下，基金 托管人可 以通过基 金托管人 专用账户 办理基金
资产的支付 。 
（ 四）基 金证券 账户 和结算 备付金 账户的 开立和 管理 
1 、基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海分公 司、深圳 分公司为 基金开立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。



























































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2 、基金证券 账户的开 立和使用 ，仅限于 满足开展 本基金业 务的需要 。基金托 管人和基
金管理人不 得出借或 未经对方 同意擅自 转让基金 的任何证 券账户， 亦不得使 用基金的 任何 账
户进行本基 金业务以 外的活动 。 
3 、基金证券 账户的开 立和 证券 账户卡的 保管由基 金托管人 负责，账 户资产的 管理和运
用由基金管 理人负责 。 
4 、基金托管 人以基金 托管人的 名义在中 国证券登 记结算有 限责任公 司开立结 算备付金
账户， 并代表所 托管的基 金完成与 中国证券 登记结算 有限责任 公司的一 级法人清 算工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备付 金、 结 算互保基 金、 交收价差 资金等的 收取按照 中国 证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5 、若中国证 监会或其 他监管机 构在本托 管协议订 立日之后 允许基金 从事其他 投资品种
的投资业务 ， 涉及相 关账户的 开立、 使用的 ， 若无相 关规定 ， 则基 金托管人 比照上述 关于 账
户开立、使 用的规定 执行。 
（ 五）债 券托管 专户 的开设 和管理 
基金合同生 效后， 基金托 管人根据 中国人民 银行、 中央国 债登记结 算有限责 任公司的 有
关规定， 在中央 国债登记 结算有限 责任公司 开立债券 托管账户， 并 代表基金 进行银行 间市 场
债券的结算 。 基金管 理人和基 金托管人 共同代表 基金签订 全国银行 间债券市 场债券回 购主 协
议。 
（ 六）其 他账户 的开 立和管 理 
1 、因业务发 展需要而 开立的其 他账户， 可以根据 法律法规 和基金合 同的规定 ，由基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2 、法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有规定 的，从其 规定办理 。 
（ 七）基 金财产 投资 的有关 有价凭 证等的 保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管人存 放于基金 托管人的 保管库， 也
可存入中央 国债登记 结算有限 责任公司 、中国证 券登记结 算有限责 任公司上 海分公司/ 深圳
分公司或票 据营业中 心的代保 管库， 保管凭 证由基金 托管人持 有。 实物证券 等有价凭 证的 购
买和转让， 由基 金管理人 和基金托 管人共同 办理。 基金托 管人对由 基金托管 人以外机 构实 际
有效控制的 证券不承 担保管责 任。 
（ 八）与 基金财 产有 关的重 大合同 的保管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负责。 由 基金管理 人代表基 金签署的 、
与基金 财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人、 基金托 管人保管。 除 本协议另 有规 定



























































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外，基金管 理人代表 基金签署 的与基金 财产有关 的重大合 同包括但 不限于基 金年度审 计 合
同、 基金信息披 露协议及 基金投资 业务中产 生的重大 合同， 基金管 理人应保 证基金管 理人 和
基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件 。 基金管 理人应在 重大合同 签署后及 时以加密 方式 将
重大合同传 真给基金 托管人， 并在 三十个工 作日内将 正本送达 基金托管 人处。 重大合 同的 保
管期限为基 金合同终 止后 15 年。 
四 、基金 资产净 值计 算与复 核 
（ 一）基 金资产 净值 的计算 、复核 与完成 的时间 及程序 
1 、基金资 产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数，基金 份额净值 的计算， 精确到
0.0001 元，小数 点后第五 位四舍五 入，国家 另有规定 的，从其 规定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额净值， 经 基金托管 人复核， 按规 定
公告。 
2 、复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基金 份额净值 结果发送 基金托管 人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
3 、根据有关 法律法规 ，基金资 产净值计 算和基金 会计核算 的义务由 基金管理 人承担。
本基金的基 金会计责 任 方由基 金管理人 担任， 因此， 就与本基 金有关的 会计问题 ， 如 经相 关
各方在平等 基础上充 分讨论后， 仍 无法达成 一致意见 的， 按照基金 管理人对 基金资产 净值 的
计算结果对 外予以公 布。 
（ 二）基 金资产 估值 方法和 特殊情 形的处 理 
1 、估值对象 
基金所拥有 的目标 ETF 份额、 股 票、 权证、 债 券和银行 存款本息、 应收款项 、 其它投 资
等资产。 
2 、估值方法 
（1 ）目标 ETF 基金份 额的估值 
目标 ETF 基金份额以 估值日当 日基金份 额净值估 值。 
（2 ） 证券交 易所上市 的有价证 券的估值 
1 ）交易所上 市的有价 证券（包 括股票、 权证等） ，以其估 值日在证 券交易所 挂牌 的市
价 （收盘价） 估 值； 估值日 无交易的， 且最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化， 以 最近 交



























































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易日的市价 （收盘价 ） 估值 ； 如最 近交易日 后经济环 境发生了 重大变化 的， 可参考类 似投 资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 格。 
2 ）交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 价估值， 估值日没 有交易的 ，且最近
交易日后经 济环境未 发生重大 变化， 按最近 交易日的 收盘价估 值。 如最近交 易日后经 济环 境
发生了重大 变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市 价，
确定公允价 格； 
3 ）交易所上 市未实行 净价交易 的债 券按 估值日收 盘价减去 债券收盘 价中所含 的债券应
收利息得到 的净价进 行估值； 估 值日没有 交易的， 且最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变 化，
按最近交易 日债券收 盘价减去 债券收盘 价中所含 的债券应 收利息得 到的净价 进行估值 。 如 最
近交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因 素，
调整最近交 易市价， 确定公允 价格； 
4 ）交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券，采用 估值技术 确定公允 价值。交 易所上市
的资产支持 证券， 采用 估值技术 确定公允 价值， 在 估值技术 难以可靠 计量公允 价值的情 况 下，
按成本估值 。 
（3 ） 处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情况 处理： 
1 ）送股、转 增股、配 股和公开 增发的新 股，按估 值日在证 券交易所 挂牌的同 一股票的
市价（收盘 价）估值 ；该日无 交易的， 以最近一 日的市价 （收盘价 ）估值； 
2 ）首次公开 发行未上 市的股票 、债券和 权证，采 用估值技 术确定公 允价值， 在估值技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。 
3 ）首次公开 发行有明 确锁定期 的股票， 同一股票 在交易所 上市后， 按交易所 上市的同
一股票的市 价 （收盘 价） 估 值； 非 公开发行 有明确锁 定期的股 票， 按监管机 构或行业 协会 有
关规定确定 公允价值 。 
（4 ）全国银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支持 证券等固 定收益品 种，采用 估值技术
确定公允价 值。 
（5 ）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易的 ，按债券 所处的市 场分别估 值。 
（6 ）如有确 凿证据表 明按上述 方法进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的，基 金管理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的价格 估值。 
（7 ）相关法 律法规以 及监管部 门有强制 规定的， 从其规定 。如有新 增事项， 按国家最
新规定估值 。



























































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91 
 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合同订 明的估值 方法、 程 序及相关 法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益时， 应立即通 知对方， 共同查明 原 因，
双方协商解 决。 
3 、特殊情形 的处理 
基金管理人 、基金托 管人按估 值方法的 第（5 ）项 进行估值 时，所造 成的误差 不作为基
金份 额净值 错误处理 。 
（ 三）基 金份额 净值 错误的 处理方 式 
1 、当基金份 额净值小 数点后 4 位以内（ 含第 4 位）发生差 错时，视 为基金份 额净值错
误； 基金份 额净值出 现错误时 ， 基金 管理人应 当立即予 以纠正 ， 通报基 金托管人 ， 并 采取 合
理的措施防 止损失进 一步扩大 ；错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25 ％时 ，基金管 理人应 当
通报基金托 管人并报 中国证监 会备案 ； 错 误偏差达 到基金份 额净值的 0.5 ％ 时， 基金 管理 人
应当公告 ； 当发生 净 值计算 错误时 ， 由基金 管理人负 责处理 ， 由此 给基金份 额持有人 和基 金
造成损失的 ，应由基 金管理人 先行赔付 ，基金管 理人按差 错情形， 有权向其 他当事人 追 偿。 
2 、当基金份 额净值计 算差错给 基金和基 金份额持 有人造成 损失需要 进行赔偿 时，基金
管理人和基 金托管人 应根据实 际情况界 定双方承 担的责任 ，经确认 后按以下 条款进行 赔 偿： 
（1 ） 本基金 的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 ， 与本基 金有关的 会计问题 ，如经双
方在平等基 础上充分 讨论后 ， 尚不能 达成一致 时， 按 基金 管理 人 的建议 执行 ， 由此给 基金 份
额持有人和 基金财产 造成的 损 失，由基 金管理人 负责赔付 。 
（2 ） 若基金 管理人计 算的基金 份额净值 已由基金 托管人复 核确认后 公告，而 且基金托
管人未对计 算过程提 出疑义或 要求基金 管理人书 面说明， 基金份额 净值出错 且造成基 金份 额
持有人损失 的， 应根据法 律法规的 规定对投 资者或基 金支付赔 偿金， 就实际 向投资者 或基 金
支付的赔偿 金额，基 金管理人 与基金托 管人按照 管理费和 托管费的 比例各自 承担相应 的 责
任。 
（3 ）如基金 管理人和 基金托管 人对基金 份额净值 的计算结 果，虽然 多次重新 计算和核
对， 尚不 能达成一 致时， 为避免不 能按时公 布基金份 额净值的 情形 ， 以基金 管理人的 计算 结
果对外公布 ，由此给 基金份额 持有人和 基 金造成 的损失， 由基金管 理人负责 赔付。 
（4 ） 由于基 金管理人 提供的信 息错误（ 包括但不 限于基金 申购或赎 回金额等 ），进而
导致基金份 额净值计 算错误而 引起的基 金份额持 有人和基 金财产的 损失， 由 基金管理 人负 责
赔付。



























































 更新招募说 明书 
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3 、由于证券 交易所及 登记结算 公司发送 的数据错 误，有关 会计制度 变化或由 于其他不
可抗力原因 ， 基金管 理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要 、 适当 、 合理 的措施进 行检查 ， 但
是未能发现 该错误而 造成的基 金份额净 值计算错 误， 基金管 理人、 基 金托管人 免除赔偿 责 任。
但基金管理 人、基金 托管人应 积极采取 必要的措 施消除由 此造成的 影响。 
4 、基 金管理 人和基金 托管人由 于各自技 术系统设 置而产生 的净值计 算尾差， 以基金管
理人计算结 果为准。 
5 、 前述内 容如法律 法规或者 监管部门 另有规定 的， 从其规定 。 如果 行业另有 通行做法 ，
双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的原则 进行协商 。 
（ 四）暂 停估值 与公 告基金 份额净 值的情 形 
1 、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日或 因其他原 因暂停营 业时； 
2 、基金所投 资的目标 ETF 发生 暂停估值 、暂停公 告基金份 额净值的 情形； 
3 、 因不可抗力或 其他情形 致使基金 管理人、 基金 托管人无 法准确评 估基金资 产价值时 ； 
4 、占基金相 当比例的 投资 品种 的估值出 现重大转 变，而基 金管理人 为保障投 资人的利
益，已决定 延迟估值 ； 
5 、出现基金 管理人不 能出售或 评估基金 资产的紧 急事故时 ； 
6 、中国证监 会和基金 合同认定 的其他情 形。 
（ 五）基 金会计 制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（ 六）基 金账册 的建 立 
基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告。 基金 管理人独 立地设置、 记 录
和保管本基 金的全套 账册。 若基金 管理人和 基金托管 人对会计 处理方法 存在分歧， 应 以基 金
管理人的处 理方法为 准。 若当日核 对不符， 暂时 无法查找 到错账的 原因而影 响到基金 资产 净
值的计算和 公告的， 以基金管 理人的账 册为准。 
（ 七）基 金财务 报表 与报告 的编制 和复核 
1 、财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2 、报表复核 
基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后，进 行独立的 复核。核 对不符时 ，
应及时通知 基金管理 人共同查 出原因， 进行调整 ，直至双 方数据完 全一致。 
3 、财务报表 的编制与 复核时间 安排



























































 更新招募说 明书 
93 
 
（1 ）报表的 编制 
基金管理人 应当在每 月结束后 5 个工作 日内完成 月度报表 的编制； 在每个季 度结束之 日
起 15 个工作日内完成 基金季度 报告的编 制； 在上 半年结束 之日起 60 日内完 成基金半 年度 报
告的编制； 在每年结 束 之日起 90 日内完 成基金年 度报告的 编制。基 金年度报 告的财务 会 计
报告应当经 过审计 。 基金合 同生效不 足两个月 的， 基 金管理人 可以不编 制当期季 度报告 、 半
年度报告或 者年度报 告。 
（2 ）报表的 复核 
基金管理人 应及时完 成报表编 制， 将有关报 表提供基 金托管人 复核； 基金托 管人在复 核
过程中， 发现 双方的报 表存在不 符时， 基 金管理人 和基金托 管人应共 同查明原 因， 进行 调 整，
调整以国家 有关规定 为准。 
基金管理人 应留足充 分的时间 ，便于基 金托管人 复核相关 报表及报 告。 
（ 八）基 金管理 人应 在编制 季度报 告、半 年度报 告或者 年度 报告之 前及时 向基金 托管
人 提供基 金业绩 比较 基准的 基础数 据和编 制结果 。 
五 、基金 份额持 有人 名册的 登记与 保管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名称和 持有的基 金份额。 基金份额 持
有人名册由 基金注册 登记机构 根据基金 管理人的 指令编制 和保管， 基金管理 人和基金 托管 人
应分别保管 基金份额 持有人名 册，保存 期不少于 15 年。如 不能妥善 保管，则 按相关法 规 承
担责任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理人应 将有关资 料送交基 金托管人 ，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证其 的真实性 、 准确 性和完整 性。 基金托管 人不得将 所保 管
的基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务 以外的 其他用途 ，并应遵 守保密义 务。 
六 、争议 解决方 法 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过协商 、 调解 解决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一方 均有权将 争议提交 中国国际 经济贸易 仲裁委员 会， 仲 裁地点为 北京市 ， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁裁 决是终局 的， 对当 事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金托管人 职责， 各 自继续忠 实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
七 、托管 协议的 变更 与终止



























































 更新招募说 明书 
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（ 一）托 管协议 的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致 ， 可以 对协议进 行修改 。 修改后 的新协议 ， 其 内容不得 与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报中国 证监会核 准或备案 后生效。 
（ 二）基 金托管 协议 终止出 现的情 形 
1. 基金合同 终止； 
2. 基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金托管 人接管基 金资产； 
3. 基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金管理 人接管基 金管理权 ； 
4. 发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 。 
二十、对 基金份额持有人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服 务。 以下服 务内容， 由基 金管理人 在
正常情况下 向投资者 提供， 基 金管理人 可根据实 际业务情 况以及基 金份额持 有人的需 要和 市
场的变化， 不断完善 并增加和 修改服务 项目。 
（ 一）营 销创新 及网 上交易 服务 
为丰富投资 者的交易 方式和渠 道， 基金管理 人为投资 者提供包 括基金的 转换、 定期定 额
交易等多种 形式的交 易服务。 
在营销渠道 创新方面， 本 基金管理 人大力发 展基金电 子商务， 并已 开通基金 网上交易 系
统，投资者 可登陆本 基金管理 人的网站(www.phfund.com.cn) ，更加 方便、快 捷地办理 基 金
认购、 申购、 赎 回、 转换、 定 期定额及 信息查询 等已开通 的各项基 金网上交 易业务。 基金 管
理人也将不 断努力完 善现有技 术系统和 销售渠道 ， 为投资 者提供更 加多样化 的交易方 式和 手
段。 
（ 二）交 易资料 寄送 服务 
基金管理人 将向发生 交易的基 金份额持 有人以书 面或电子 文件形式 定期或不 定期寄送
开户确认书 、交易对 账单、《 鹏友会通 讯》等资 料。 
（ 三）信 息定制 服务 
投资者可以 通过基金 管理人网 站(www.phfund.com.cn) 、短 信平台、 呼叫中心
（400-6788-999；0755-82353668 ） 等渠道 提交信息 定制申请 ， 在申 请获基金 管理人确 认 后，
基金管理人 将通过手 机短信、E-MAIL 等方式 定期为客 户发送所 定制的信 息。通过 手机短 信



























































更新招募说 明书 
95 
 
可定制的信 息包括： 月度短信 账单、 持有基金 净值短信 等； 通 过邮件定 制的信息 包括 ： 鹏 友
会周刊、 电子对账 单等信息 。 基金 管理人将 根据业务 发展需要 和实际情 况， 适时调整 发送 的
定制信息内 容。 
（ 四）在 线咨询 服务 
投资者可通 过登录基 金公司网 站进行信 息查询 ， 通过输 入基金账 户号 （ 或证件号 码） 和
查询密码进 入查询账 户， 享有交 易查询、 信 息定制、 资 料修改、 对 账单打印 、 理财刊 物查 阅
等服务。 
投资者可通 过在线客 服、 短信接收 平台等网 络通讯工 具进行业 务咨询， 基金 管理人在 工
作日的工作 时间内有 专人在线 提 供咨询 服务。



（ 五）客 户服务 中心 （CALL-CENTER ） 电话服 务 
呼叫中心（400-6788-999；0755-82353668 ）自动 语音系统 提供每周 7 ×24 小 时基金账
户余额、交 易情况、 基金产品 信息与服 务等信息 查询。 
呼叫中心人 工坐席提 供每天 8 ：30－21 ：00 的座席服 务 （重大法 定节假日 除外） ， 投 资
者可以通过 该热线获 得业务咨 询、信息 查询、服 务投诉、 信息定制 、资料修 改等专项 服 务。 
（ 六）客 户投诉 受理 服务 
投资者可以 通过直销 和代销机 构网点柜 台、 基金管理 人设置的 投诉专线、 呼 叫中心人 工
热线、书信 、电子邮 件等渠道 ，对基金 管理人和 销售机构 所提供的 服务进行 投诉。 
电话、 电子 邮件、 书信、 网络在线 是主要投 诉受理渠 道， 基金管理 人设专人 负责管理 投
诉电话（0755-82353668 ）、信 箱、网络 服务。现 场投诉和 意见簿投 诉是补充 投诉渠道 ， 由
各代销机构 受理后反 馈给我公 司跟进处 理。 
（ 七）“ 鹏友会 ”俱 乐部 
凡购买公司 开放式基 金的份额 持有人均 自动成为 鹏华投资 者俱乐部 “鹏友会 ”的会员 。
“鹏友会” 俱乐 部旨在提 供一个良 好基金投 资互动平 台， 通过举办 丰富多样 的客户活 动促 进
投资者与基 金管理人 、投资者 之间的沟 通和交流 。 
（ 八）服 务质量 监督 员 
为主动接 受 社会各界 监督， 公 司建立 “服务质 量监督员 ” 机制 ， 聘 请社会各 界人士对 客
户服务工作 提出意见 和建议。



























































 更新招募说 明书 
96 
 
二十 一 、 其他应披露事项 
本基金的其 他应披露 事项将严 格按照 《基 金法》 、 《 运作办法》、 《销售 办法》 、 《 信
息披露办法》 等相关法 律法规规 定的的内 容与格式 进行披露 ， 并至少 在一种指 定媒体上 公 告。 
公 告内容 报纸 日期 
鹏华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接
基金招募说 明书、份 额发售公 告、基金 合同摘要 
《中国证券 报》 2011 年7 月21 日 
鹏华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接
基金招募说 明书、份 额发售公 告、基金 合 同摘要 
《上海证券 报》 2011 年7 月22 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加广发银 行为鹏华 深
证民营交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 代
销机构的公 告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年7 月29 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加杭州银 行为鹏华 深
证民营交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 代
销机构的公 告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年8 月17 日 
关于使用农 行卡在鹏 华基金管 理有限公 司网上直 销
申购费率优 惠活动的 公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年9 月1 日 
鹏华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接
基金基金合 同生效公 告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年9 月3 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于新 增大连银 行股份有 限
公司为旗下 部分基金 代销机构 的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年9 月8 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华深证民 营交易型 开
放式指数证 券投资基 金联接基 金参与部 分销售机 构
费率优惠活 动的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年9 月23 日 
鹏华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基 金联 接
基金关于开 放申购、 赎回、 转换和定 期定额投 资业务
的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年9 月23 日 
关于新增浙 江民泰商 业银行为 旗下部分 基金代销 机
构的公告鹏 华基金管 理有限公 司 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年11 月16 日



























































 更新招募说 明书 
97 
 
鹏华基金管 理有限公 司 关于旗 下基金持 有的股票 停
牌后估值方 法变更的 提示性公 告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月6 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加中信万 通证券有 限
责任公司为 旗下部分 开放式基 金代销机 构的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月14 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加中信金 通证券有 限
责任公司为 旗下部分 开放式基 金代销机 构的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月23 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加五矿证 券有限公 司
为旗下部分 开放式基 金代销机 构的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月28 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与中 国
农业银行网 上银行基 金申购费 率优惠活 动的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报 》 
2011 年12 月28 日 
鹏华基金管 理有限公 司高级管 理人员变 更公告 《证券时报 》 2011 年12 月29 日 
鹏华基金参 与邮储银 行网上银 行费率优 惠公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月30 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股票 停
牌后估值方 法变更的 提示性公 告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月30 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “11 上
港 01” 债券估值 方法变更 的提示性 公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2011 年12 月31 日 
鹏华深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接
基金 2011 年第 4 季度报告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2012 年1 月18 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于新 增徽商银 行股份有 限
公司为旗下 部分基金 代销机构 的公告 
《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 报》 
2012 年2 月10 日 
上述披露事 项的披露 期间自 2011 年 7 月 21 日至 2012 年 3 月 1 日止。 
二十 二、 招募说明书的存放 及查阅方式 
本招募说明 书按相关 法律法规 ， 存放 在基金管 理人、 基金代销 机构等的 办公场所 ， 投 资
人可在办公 时间免费 查阅； 也 可在支付 工本费后 在合理时 间内获取 本招募说 明书复制 件或 复
印件，但应 以招募说 明书正本 为准。投 资人也可 以直接登 录基金管 理人的网 站进行查 阅 。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致。



























































 更新招募说 明书 
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二十 三 、 备查文件 
（ 一）备 查文件 包括 ： 
1 、中国证监 会核准鹏华 深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金 联 接基金 募 集的文件 
2 、《 鹏华深 证民营交 易型开放 式指数证 券投资基 金 联接基 金 基金合 同》 
3 、《 鹏华深 证民营交 易型开放 式指数证 券投资基 金 联接基 金 托管协 议》 
4 、法律意见 书 
5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
6 、基金托管 人业务资 格 批件、 营业执照 
（ 二）备 查文件 的存 放地点 和投资 人查阅 方式： 
1 、存放地点 ：基金合 同、托管 协议存放 在基金管 理人和基 金托管人 处；其余 备查文件
存放在基金 管理人处 。 
2 、查阅方式 ：投资人 可在营业 时间免费 到存放地 点查阅， 也可按工 本费购买 复印件。
鹏华基金管 理有限公 司 
2012 年 4 月 14 日